兴 全 沪深300 指数增强型证券投资基金 （LOF）
更新招募说明书摘要
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
二 ○一 一年 六月
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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【重要 提示】
本基金于 2010 年 8 月 9 日经中国证监会证监许可[2010]1068 号文核 准募集。 本
基金基金合同于 2010 年 11 月 2 日起正式生 效，自该日起兴业全球基金管理有限公
司（以下简称“本基金管理人” ）正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原 《 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 招募说明
书 》 的 定 期 更 新 ， 原 招 募 说 明 书 与 本 招 募 说 明 书 不 一 致 的 ， 以 本 招 募 说 明 书 为 准 。
本 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监
会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投 资 有 风 险 ， 投 资 者 认 购 （ 或 申 购 ） 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ， 全 面认
识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 并 对 于 认 购 （ 或 申
购 ） 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基
金投资要承担相应风险， 包括市场风险 、 管理风险、 流动性风险、 本基金特定风险、
操 作 或 技 术 风 险 、 合 规 风 险 等 。 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 投 资 运 作 与 基 金 净
值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并不
构成本基金业绩表现的保证。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产，
但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日 2011 年 5 月 1 日（特别事项注明 除外） ，有
关财务数据和净值表现摘自本基金 2011 年第 1 季度报告，数据截止日为 2011 年 3
月 31 日（财务数据未 经审计） 。本基金托管人 农业银行股份有限公司已复核了本次
更新的招募说明书。 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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目
录
第一部分
基金管理人 ............................................................................................. 3
第二部分
基金托管人 ............................................................................................. 12
第三部分
相关服务机构 ......................................................................................... 16
第四部分
基金的名称 ............................................................................................. 27
第五部分
基金的类型 ............................................................................................. 27
第六部分
基金的投资目标 ..................................................................................... 28
第七部分
基金的投资方向 ..................................................................................... 28
第八部分
基金的投资策略及投资组合管理 ......................................................... 29
第九部分
基金的 业绩比较基准 ............................................................................. 33
第十部分
基金的风险收益特征 ............................................................................. 34
第十一部分 基金的投资组合报告 ........................................................................... 34
第十二部分
基金的业绩 ......................................................................................... 38
第十四部分
基金费用与税收 ................................................................................. 39
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明 ......................................................... 41
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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第一部 分
基 金 管理人
一 、基 金管理 人概 况
机构名称：兴业全球基金管理有限公司
成立日期：2003 年 9 月 30 日
住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号
办公地址：上海市张杨路 500 号时代广场 20 楼
法定代表人：兰荣
联系人：郭贤珺
联系电话：021-58368998
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.5 亿元
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公司” 或 “ 本 公 司 ” ） 经 证 监 基 金 字
[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。 2008 年 1 月 2 日， 中国证监会批准 （证
监许可[2008]6 号 ） 了 公 司 股 权 变 更 申 请 ， 全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ AEGON
International B.V ） 受 让 本 公司 股 权 并成 为 公司 股 东。 股权 转让 完 成后 ， 兴业 证券 股
份有限公司的 出资占注 册资本的 51% ，全球 人寿保险国际 公司的出 资占注册资本的
49% 。 同时公司名称由 “兴业基金管理有限公 司 ” 更名为 “兴业全球 人寿基金管理有
限公司 ” 。
2008 年 7 月 7 日， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888 号文） ， 公 司名称由“ 兴
业全球人寿基 金管理有 限公司” 变更为“ 兴业全 球基金管理有 限公司” ，同时，公司注
册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截至 2011 年 5 月 1 日， 公司旗下管理着 兴全 可转债混合型证券投资基金、 兴全
趋势投资混合型证券投 资基金（LOF）、 兴全 货币市场证券投资基金 、 兴全全球视野
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴全 有 机 增 长 灵 活 配 臵
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 兴全 磐 稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴全 合 润 分 级 股 票 型 证
券投资基金 、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 共 9 只基金。
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 下 设 投 资 决 策 委 员 会 、 风 险 管 理 委 员 会 、 基 金 管理
部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 市 场 部 、 客 户 服 务 中 心 、 专 户 投 资 部 、 运 作 保 障 部 、 综兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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合管理部 、 金 融 工 程 与 专 题 研 究 部 、 交 易 室 、 渠道部、北京办事 处 ， 随 着 公 司 业 务
发展的需要，将对业务部门进行适当的调整 。
二 、主 要人员 情况
1、董事、监事、经理及其他高级管理人员概况
兰荣先生，董事长，1960 年生，工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设
银 行 投 资 处 干 部 ， 福 建 省 福 兴 财 务 公 司 科 长 ， 兴 业 银 行 总 行 计 划 资 金 部 副 总 经 理 ，
兴 业 银 行 证 券 业 务 部 副 总 经 理 ， 福 建 兴 业 证 券 公 司 总 裁 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 董
事 长 、 总 裁 、 党 委 书 记 。 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 兴 业 全 球 基 金 管 理 有
限公司董事长 。
张训苏先生，董事，1963 年生，博士后，副教授、高级经济师。历任安徽财贸
学 院 讲 师 ， 港 澳 证 券 上 海 总 部 副 总 经 理 、 研 发 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究
发 展 中 心 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 客 户 资 产 管 理 部 总 经 理 、 风 险 管 理 总 监 。 现 任 兴 业 证
券股份有限公司 副总裁。
郑苏芬女士，董事，1962 年生，工商管理硕士，审计师。历任福建省财政厅干
部 ， 福 建 省 审 计 厅 副 处 长 ， 福 建 省 广 宇 集 团 股 份 公 司 财 务 部 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有
限 公 司 副 总 裁 ， 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。 现 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 副
总裁兼首席合规官。
万维德（Mar van Weede ）先生，董事，1965 年出生，荷兰国籍。历任 Forsythe
International N.V . 财 务经 理， 麦肯锡公司全球副董事， 海康人寿保险有 限公司总经理。
现任全球人寿保险集团执行副总裁。
Eric Rutten 先生， 董事 ，1962 年生， 荷兰国籍 。 历任 Willems ? vd Wildenberg BV
合伙人和联合创立人，OOM 保险公司市场营 销部负责人，Axent-AEGON 公司运营
和 IT 部门负责人， 阿 尔贝特?海恩金融公司筹建管理团队主席， 全球人寿派驻世界银
行市场工作负责人， 全球人寿 （荷兰） 人寿保 险业务首席执行官。 现任全球人寿 （荷
兰）资产管理部首席执行官。
霍以礼先生（Elio Fattorini ） ，董事，1970 年生，荷兰国籍，美国达特茅斯学院
塔克商学院 MBA 。 历 任巴林银行分析师， 贝恩管理咨询公司高级助理， 博思艾伦咨
询 公 司 顾 问 ， 荷 兰 银 行 资 产 管 理 战 略 和 并 购 部 高 级 副 总 裁 、 亚 太 区 公 司 业 务 发 展 部
负责人。现任 AEGON 资产管理公司亚洲区负责人（香港） 。
陈百助先生，独立董事，1963 年生，哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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理 教 授 ， 克 雷 蒙 研 究 所 助 理 教 授 ， 美 国 南 加 大 马 歇 尔 商 学 院 助 理 教 授 、 副 教 授 。 现
任美国南加大马歇尔商学院教授。
黄明先生，独立董事，1964 年生，金融学博士。历任芝加哥大学商学院金融学
助 理 教 授 ， 斯 坦 福 大 学 商 学 院 金 融 学 助 理 教 授 、 副 教 授 ， 长 江 商 学 院 副院长、金融
学访问教授 ， 上海财经大学金融学院院长 。 现任美国康奈尔大学金融学教授 （终身） 、
长江商学院教授 、中国教育部长江学者讲座教授、 《美国经济评论》编委。
于宁先生，独立董事，1954 年生，律师。历任江苏省镇江市卫生局干部，中央
纪 律 检 查 委 员 会 副 处 长 、 处 长 。 现 任 中 华 全 国 律 师 协 会 会 长 、 北 京 大 学 法 学 院 兼 职
教授。
郭辉先生，监事，1959 年生，博士，高级经济师。历任中国农业银行信贷部，
中 国 农 业 银 行 信 托 公 司 ， 中 国 农 业 银 行 信 托 公 司 财 务 处 处 长 ， 中 国 农 业 银 行 办 公 室
秘 书 处 副 处 长 、 处 长 ， 中 国 农 业 银 行 信 托 公 司 副 总 经 理 、 党 委 书 记 ， 中国农业银行
托管部总经理， 中国农业银行审计特派员。 现任兴业证券股份有限公司董事长助理。
陈育能女士，监事，1974 年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经
理，KPMG 助理经理， 新加坡 Prudential 担保公司财务经理，SunLife Everbright 人寿
保险财务计划报告助理副总裁。现任海康保险副总裁、首席财务官。
辛曌先生，监事，1975 年生，经济学博士。历任山东省社会科学院研究员，天
同 证 券 研 究 所 研 究 员 、 部 门 副 经 理 、 部 门 经 理 ， 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部
总监助理 ，副总监。现任兴业全球基金管理有 限公司金融工程与专题研究部总监 。
2、高级管理人员概况
杨东先生，总经理，1970 年生，工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业
务 部 总 经 理 助 理 ， 证 券 投 资 部 副 总 经 理 兼 上 海 业 务 部 副 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限
公 司 证 券 投 资 部 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 投 资 总 监 。 现 任 兴 业 全
球基金管理有限公司总经理。
杨卫东先生，副总经理兼市场部总监，1968 年生，法学学士。历任陕西团省委
组 织 部 科 员 ， 海 南 省 省 委 台 办 接 待 处 科 员 ， 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 海 口 营 业 部 负 责
人 、 大 连 分 公 司 总 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 副 总 经 理 ， 上 海 凯 业集
团 公 司 总 裁 ， 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 市 场 部 总 监 。 现 任 兴 业 全 球
基金管理有限公司副总经理兼市场部总监。
杜昌勇先生，副总经理，1970 年生，理学硕士。历任兴业证券公司福建天骜营兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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业 部 电 脑 房 负 责 人 、 上 海 管 理 总 部 电 脑 部 经 理 ， 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部
总经理助理， 兴业全球基金管理有限公司 兴全 可转债混合型证券投资基金基金经理、
基金管理部总监、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。
徐天舒先生，副总经理 、代任督察长，1973 年生，经济学硕士，英国特许注册
会计师 （ACCA ） 。历 任中信 证券股 份有 限 公 司基金 管理部 项目 经理 ，澳大 利亚怀特
控 股 有 限 公 司 基 金 经 理 ， 海 康 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 执 行 官 特 别 助 理 、 发 展 中 心 负
责 人 、 助 理 副 总 经 理 及 投 资 总 监 。 现 任 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、代任
督察长 。
3、本基金基金经理
申庆先生，1974 年生，工商管理硕士。 历任兴业证券研究发展中心研究员；兴
业基金管理有限公司行业研究员 、 兴全趋势证券投资基金 （LOF ） 基 金经理助理 兼基
金管理部总监助理 。现 任本基金基金经理。
4、投资决策委员会成员
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会成员由 5
人组成：
杨
东
兴业全球基金管理有限公司总经理
杜昌勇
兴业全球基金管理有限公司副总经理
王晓明
兴业全球基金管理有限公司投资总监， 兴全趋势投资混合型证券投
资基金（LOF ）基金经 理
傅鹏博
兴业全球基金管理有限公司 基金管理部副总监， 兴全 社会责任股票
型证券投资基金基金经理
董承非
兴全 全球视野股票型证券投资基金基金经理
三 、基 金管理 人的 职责
1、 依法募集基金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配收
益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
四 、基 金管理 人承 诺
1、 基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的
投资目标、策略及限制进行基金资产的投资；
2、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 的行为， 并承诺建立健全的内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
3、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行为， 并承诺建立健全的内部控制
制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但 是国务院另有规定的除外；
（5） 向本基金管理人、 基金托管人出资或者买卖本基金管理人、 基金托管人发
行的股票或者债券；
（6） 买卖与本基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
4、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家法
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不 从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
（11 ）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1） 依照法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3） 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密 ， 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五 、基 金管理 人的 风险管 理与 内部控 制制 度
1、风险管理的理念
（1）风险管理是业务发展的保障；
（2）最高管理层承担最终责任；
（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
（4）制度建设是基础；
（5）制度执行监督是保障。
2、风险管理的原则 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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（1） 全面性原则： 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位， 渗透各项业
务过程和业务环节；
（2） 独立性原则： 公司设立独立的监察稽核部， 监察稽核部保持高度的独立性
和权威性 ，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；
（3） 相互制约原则： 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制
约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4） 定性和定量相结合原则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理更具
客观性和操作性；
（5） 重要性原则： 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部
风险控制与公司业务发展同等重要。
3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理
层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和 监控，监察稽核
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1） 董事会： 负责制定公司的风险管理政策， 对风险管理负完全的和最终的责
任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会；
（2） 督察长： 独立行使督察权利， 直接对董事会负责， 及时向合规控制委员会
提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；
（3） 投资决策委员会： 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产配臵方案
和基本的投资策略；
（4）风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；
（5） 监察稽核部： 负责对公司风险管理政策和措施 的执行情况进行监察， 并为
每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；
（6） 业务部门： 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。 部门经理对本部门
的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的
开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
4、内部控制制度综述
（1）风险控制制度 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章
制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水
平，在风险最小化的前提下，确 保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风
险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维
护公司信誉，保持公司的良好形象。
针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险， 管理风险和职业道德风险，
分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集
中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相
关制度。
（2）监察稽核制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。
督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列 席公司任何会议，调阅公
司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部
监察、稽核；出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会，如发现公司有重大
违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。
监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独立
的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提
出修改意见，并提交风险管理委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；
监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合
法性、合规性、 合理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事
项；负责员工的离任审计；协调外部审计事宜等。
（3）内部财务控制制度
财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财务
管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险，保
护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。
公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会
计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务行政部财务室在
综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经 董事会批准后组织实
施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。
5、风险管理和内部风险控制的措施 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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（1） 建立、 健全内控 体系， 完善内控制度： 公司建立、 健全了内控结构， 高管
人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽
核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时臵备操作手册，并定期更新；
（2） 建立相互分离、 相互制衡的内控机制： 建立、 健全了各项制度， 做到基金
经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机
制，从制度上减少和防范风险；
（3） 建立、 健全岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任制， 使每个员工都明确自
己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员会，
使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险
报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而
以最快速度作出决策；
（5） 建立内部监控系统： 建立了有效的内部监控系统， 如电脑预警系统、 投资
监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6） 使用数量化的风险管理手段： 采 取数量化、 技术化的风险控制手段， 建立
数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采
取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7） 提供足够的培训： 制定了完整的培训计划， 为所有员工提供足够和适当的
培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
6、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变
化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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第二部分
基 金托管人
一 、基 金托管 人概 况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：项俊波
成立时间：2009 年 1 月 15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中国农 业银 行股 份有 限 公司是 中国 金融 体系 的 重要组 成部 分, 总行 设 在北京 。经
国务院批准， 中 国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月
15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、
业 务 、 机 构 网 点 和 员 工 。 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡 ， 成 为 国 内 网 点 最 多 、 业
务 辐 射 范 围 最 广 ， 服 务 领 域 最 广 ， 服 务 对 象 最 多 ， 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银
行 之 一 。 在 海 外 ， 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉 ， 每 年 位 居
《财富》世界 500 强 企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国
有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、
可持续发展， 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场 ， 实 施 差 异 化 竞 争 策 略 ， 着 力 打 造 “ 伴 你 成
长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融产品，
致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行 ， 经 验 丰 富 ， 服 务优
质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007 年
中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计， 并获得无保留意见的 SAS70 审计报
告 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 、 内 部 控
制的健全有 效 性 的 全 面 认 可 。 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设 ， 品 牌 声 誉 进 一 步 提兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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升， 在 2010 年首届“? 金牌理财?TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出， 获“ 最佳托管银行” 奖。
2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行
批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营
运 中 心 、 委 托 资 产 托 管 处 、 保 险 资 产 托 管 处 、 证 券 投 资 基 金 托 管 处 、 境 外 资 产 托 管
处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 130 名， 其中高级会计师、高级经济师、高
级工程师、 律师等专家 10 余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务能力
强， 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称， 精通国内外证券市场
的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止 2011 年 5 月 1 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券
投资基金共 94 只，包括兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 、富国天源平
衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 夏 平 稳 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 积 极 成 长 股 票 型
证券投资基金、 大 成 景 阳 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 长 盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 裕 阳 证 券 投 资 基 金 、 汉 盛 证 券 投 资
基 金 、 裕 隆 证 券 投 资 基 金 、 景 福 证 券 投 资 基 金 、 鸿 阳 证 券 投 资 基 金 、 丰 和 价 值 证 券
投 资 基 金 、 久 嘉 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 、 宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投
资基金、 大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 银河稳健证券投资基金、
银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 、 长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投
资 基 金 、 万 家 增 强 收 益 债券型证券投资基 金、 大成精选增值混合 型证 券投资基金、
长 信 银 利 精 选 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 中 海 分 红 增 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基
金 、 泰 达 宏 利 货 币 市 场 基 金 、 交 银 施 罗 德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 资 源 垄
断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数 证券投资基金、信诚四季红混合型证券
投 资 基 金 、 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 弹 性 市 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
益 民 货 币 市 场 基 金 、 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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投 资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 型 证
券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资 基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资
基 金 、 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 夏 复 兴
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 成 红 利 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选
灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万
巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 金 元 比 联
成 长 动 力 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 海
蓝 筹 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 元 比 联 丰 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 吴 进 取 策 略 灵 活 配
臵 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 内 需 精 选
股票型证券投资基金(LOF) 、 大成行业轮动股票 型证券投资基金、 交银施罗德上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、上证 180 公司 治理交易型开放
式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证
500 指数证券投资基金(LOF) 、景顺长城能源基 建股票型证券投资基金、中邮核心优
势 灵 活 配 臵 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 东 吴
货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 博 时 创 业 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 信 用 添 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 易 方 达 消 费 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 富 国
可转换债券证券投资基金、 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、 大成
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 泰达宏利领先中小盘股票型
证 券 投 资 基 金 、 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金 、 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证
券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 股 票 型 证 券
投资基金。
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明
1、内部控制目标
严格遵 守国 家有 关托 管 业务的 法 律 法规 、行 业 监管规 章和 行内 有关 管 理规定,守兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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法经营 、规 范运 作、 严 格监察,确 保业 务的 稳 健运行 ，保 证基 金财 产 的安全 完整 ， 确
保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 ， 对 托 管业
务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 进 行 监 督 和 评 价 。 托 管 业 务 部 专 门 设 臵 了 风 险 管 理
处 ， 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 ， 独 立 行 使 监 督 稽 核 职
权。
3、内部控制制度及措施
具 备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、业
务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ；
业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 、 审 核 、 检 查 制 度 ， 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制 ， 业 务 印 章 按
规 程 保 管 、 存 放 、 使 用 ， 账 户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格 有 效 ； 专 门 设 臵 业 务 操
作 区 ， 并 实 施 封 闭 管 理 和 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ；
业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 臵 将 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协议
规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统 ， 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人
的 投 资 运 作 ， 并 通 过 基 金 资 金 账 户 、 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其
他行为。
当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时 ， 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的处
理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、 书面警示。 对本基金投资比例接近超标、 资金头寸不足等问题， 以书面方式
对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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第三部分
相 关服务 机构
一 、基 金份额 发售 机构
1、直销机构
? 兴业全球基金管理有限公司 直销柜台
地址：上海市张杨路 500 号时代广场 20 楼
联系人：汤凡、何佳怡
客户服务电话： 400-678-0099、（ 021 ）38824536
直销联系电话： （021）58368886、58368919
传真： （021 ）58368915、58368869
? 兴业全球基金管理有限公司 网上直销 （目前 已开通工商银行借记卡、 建设银
行借记卡、 兴业银行 借记卡 、 农业银行 借记卡及准贷记卡、 招商银行 借记卡）
公司网站：http://www.xyfunds.com.cn
客服电话：400-678-0099；（ 021）38824536
2、代销机构
? 代 销银 行
（1） 中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 项俊波
客服电话：95599
传真： （010 ）85109219
公司网站：www.abchina.com
（2） 兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
电话： （021 ）52629999
客户服务热线：95561
公司网站：http://www.cib.com.cn
（3） 中国工商银行股份有限公司 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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住所：中国北京复兴 门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真： （010 ）66107914
公司网站：http://www.icbc.com.cn
（4） 中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：95580
传真： （010 ）68858117
公司网站：http://www.psbc.com
（5） 交通银行股份有限公司
住所：上海市仙霞路 18 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：蒋超良
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
客户服务电话：95559
公司网站：http:// www.bankcomm.com
（6） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：孔丹
电话： （010 ）65541405
传真： （010 ）65541281
客户服务电话：95558
公司网站：http://bank.ecitic.com
（7） 中国银行股份有限公司 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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住所（办公地址） ：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 肖钢
客户服务电话：95566
公司网站：http://www.boc.cn
（8） 中国光大银行股份有限公司
住所（办公地址） ： 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人： 唐双宁
客户服务电话：95595
传真：010-68560311
公司网站：http://www.cebbank.com
（9） 中国宁波银行股份有限公司
住所（办公地址） ： 宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人： 陆华裕
客户服务电话：96528, （上海地区 962528）
传真：021-63586215
公司网站：http://www.nbcb.com.cn
（10）上海浦发银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人： 吉晓辉
客户服务电话：95528
传真：021-63604199
公司网站：http://www.spdb.com.cn
（11）深圳发展银行股份有限公司
住所（办公地址） ： 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人： 肖遂宁
客户服务电话：95501
公司网站：http://www.sdb.com.cn
（12）华夏银行股份有限公司
住所（办公地址） ： 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人： 吴建
客户服务电话：95577 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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公司网站：http://www.hxb.com.cn
（13）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
公司网站： http://www.ccb.com
（14）重庆银行股份有限公司
住所：重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人：马千真
客户服务电话：96899（重庆地区） 、400-709-6899（其他地区）
公司网站：http://www.cqcbank.com
（15）中国民生银行股 份有限公司
住所（办公地址） ：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真： （010 ）83914283
公司网站：http://www.cmbc.com.cn
? 代 销券 商
（1）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
客户服务热线：4008888123
传真： （021 ）38565785
公司网站：http:// www.xyzq.com.cn
（2）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人： 万建华
传真： （021 ）38670161
客户服务热线：4008888666 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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公司网站：http://www.gtja.com.cn
（3）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：4008888108
开放式基金业务传真： （010）85130577
公司网站：http://www.csc108.com
（4）华泰证券股份有限公司
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：83290979
客户咨询电话：95597
公司网站：http://www.htsc.com.cn
（5）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话： （027）65799999
传真： （027 ）85481900
客户服务热线：4008-888-999 或 95579
公司网站：http://www.95579.com
（6）海通证券股份有限公司
住所： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
办公电话： （021）23219000
客服电话：400-8888-001、（ 021）962503 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：http://www.htsec.com
（7）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82943636
客户服务热线：95565、4008888111
公司网站：http://www.newone.com.cn
（8）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 顾伟国
传真：（ 010 ）66568116
客服电话：4008-888-888
公司网站：http://www.chinastock.com.cn
（9）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：王志伟
开放式基金咨询电话：95575 转各营业网点
开放式基金业务传真： （020）87555305
公司网站：http://www.gf.com.cn
（10）山西证券有限责任公司
办公（注册）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：4006661618
联系电话： （0351）8686703
传真： （0351 ）8686619
公司网站：http://www.i618.com.cn
（11 ）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话： （021 ）63325888
传真： （021 ）63326173
客服热线： （021）962506 或 40088-88506 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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公司网站：http://www.dfzq.com.cn
（12）德邦证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼
法定代表人：方加春
联系电话： （021）68761616
传真电话： （021）68767981
客服电话：4008888128
公司网站：http://www.tebon.com.cn
（13）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：唐新宇
开放式基金咨询电话：4006208888 或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真： （021）50372474
公司网站：http://www.bocichina.com.cn
（14）光大证券股份有限公司
住所： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系电话： （021）22169081
传真： （021 ）22169134
客服热线：4008888788
公司网站：http://www.ebscn.com
（15）国元证券股份有限公司
法定代表人：凤良志
住所：合肥市寿春路 179 号
联系电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
传真电话： （0551）2207114
公司网站：http://www.gyzq.com.cn
（16）湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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法定代表人： 林俊波
电话： （021 ）68634518
传真： （021 ）68865680
客服电话：400-888-1551
公司网站：http://www.xcsc.com
（17）申银万国证券股份有限公司
住所（办公地址） ：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 丁国荣
电话： （021 ）54033888
传真： （021 ）54035333
客服电话： （021）962505
公司网站：http://www.sw2000.com.cn
（18）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10 、25 层
法定代表人：马昭明
联系电话： （0755）82492000
传真电话：（ 0755）82492962
客服电话：400-8888-555，（ 0755）25125666
公司网站：http://www.lhzq.com
（19）中航证券有限公司
住所：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人： 杜航
联系电话： （0791）6768763
传真电话： （0791）6789414
客服电话：400-8866-567
公司网站：http://www.avicsec.com
（20）渤海证券 有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人： 王春峰
联系电话： （022）28451861 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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传真： （022 ）28451892
客服电话：4006515988
公司网站：http://www.bhzq.com
（21）瑞银证券 有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人： 刘弘
联系电话： （010）5832 8752
传真： （010 ）5922 8748
客服电话：400-887-8827
公司网站：http://www.ubssecurities.com
（22）广发华福 证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人： 黄金琳
联系电话： （0591）87383623
传真： （0591 ）87383610
公司网站：http://www.gfhfzq.com.cn
（23）齐鲁证券 有限公司
住所：济南市经十路 20518 号
法定代表人： 李玮
联系电话： （0531）68889155
传真： （0531 ）68889752
公司网站：http://www.qlzq.com.cn
（24）爱建证券有限责任 公司
住所：上海市南京西路 758 号 24 楼
法定代表人： 张建华
联系电话： （021）32229888
客服电话： （021）63340678
公司网站：http://www.ajzq.com
（25）安信证券股份 有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系电话： （0755）82825551 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
25
传真： （0755 ）82558355
客服电话：4008001001
公司网站：http://www.essence.com.cn
（26）华融证券股份 有限公司
住所：北京市西城区月坛北街 26 号
法定代表人： 丁之锁
联系电话： （010）58568007
传真： （010 ）58568062
客服电话： （010）58568118
公司网站：http://www.hrsec.com.cn
（27）国信证券股份 有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系电话： （0755）82130833
传真： （0755 ）82133302
客服电话：95536
公司网站：http://www.guosen.com.cn
（28）东莞证券 有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人： 游锦辉
联系电话： （0769）22119341
传真： （0769 ）22116999
公司网站：http://www.dgzq.com.cn
（29）东海证券 有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人： 朱科敏
联系电话： （0519）88157761
传真： （0519 ）88157761
客服电话： （0519）88166222 、（ 021 ）52574550、（ 0379）64902266
公司网站：http://www.longone.com.cn
（30）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
26
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：400666888
公司网站：http://www.cgws.com
（31）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人：王东明
统一客服电话：95558
公司网站地址：http://www.ecitic.com
? 其他代销机构
天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
法定代表人：林义相
联系电话： （010）66045522
传真： （010 ）66045500
客服电话： （010）66045678
公司网站：http://www.txsec.com
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 、 法 规 的 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销售
本基金，并及时公告。
二 、注 册登记 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公 司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人： 金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所和 经办 律师
名称：通力律师事务所
住所（办公地址） ：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
27
经办律师： 吕红、安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所和 经办 注册会 计师
名称：安永华明会计师事 务所
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
法定代表人： 葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
联系人：蒋燕华
第四部分
基 金的名称
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）
第五部 分
基 金的 类型
契约型上市 开放式
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
28
第 六部分
基 金的投资目标
本 基 金 采 用 指 数 复 制 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 即 通 过 指 数 复 制 的 方 法 拟 合、
跟踪沪深 300 指数， 并在严格控制 跟踪误差和 下方跟踪误差的前提下进行相对增强
的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争 日均跟踪误差不超过 0.5% ，年
跟踪误差不超过 7.75% ， 日 均 下 方 跟 踪 误 差 不 超 过 0.3 ％ ， 年 下 方 跟 踪 误 差 不 超 过
4.75 ％。
第七部 分
基 金 的投资方 向
本 基 金 采 用 指 数 复 制 法 进 行 指 数 化 投 资 ， 并 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 追 求接
近或超越沪深 300 指数所代表的 A 股市场平均收益率水平，为投资者提供一个投资
沪深 300 指数的有效 投资工具， 力争使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发
展的成果。
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 投 资 于 国 内 依 法 发 行 上市
的股票、债券、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 法 律
法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95% ， 投资于标的指 数成份股、
备选成份股的 资产占基 金资产的比例 不低于 90% 。现金 、债券资产 以及中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10% ， 其中现 金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 权证及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的规定。
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
29
第八部 分
基 金的 投资策略 及投资组合管理
本 基 金 采 用 指 数 复 制 结 合 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 即 通 过 指 数 复 制 的 方 法 拟 合、
跟踪沪深 300 指数， 并在严格控制 跟踪误差和 下方跟踪误差的前提下进行相对增强
的 组 合 管 理 。 指 数 复 制 法 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 组
合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 如 因 特 殊 情 况 导 致 基 金
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的
实 际 投 资 组 合 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 的 表 现 。 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 和 下方跟踪
误 差 的 前 提 下 ， 本 基 金 还 将 采 取 相 对 增 强 的 投 资 策 略 ， 通 过 基 本 面 分 析 对指数成份
股权重进行优化调整，并辅以其他增强策略，以求提高本基金的投资收益率。
1、资产配臵策略
本基金为增强型指数基金， 股票投资比例为基金资产的 90%-95% ， 其 中沪深 300
指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90％。除非因分红或基
金 持 有 人 赎 回 或 申 购 等 原 因 ， 本 基 金 将 保 持 相 对 固 定 的 股 票 投 资 比 例 ， 通 过 结 合 公
司 投 研 团 队 的 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 ， 控 制 与 标 的 指 数 的 跟 踪 误 差 和 下方跟
踪误差，追求接近或超过标的指数的表现。
2、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据沪深 300 指数 成份股的基
准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ； 同 时 ，
在严格控制 跟 踪 误 差 和 下方跟踪误差的前 提下 ，本基金将剔除或 低配 部分明显高估
的 标 的 指 数 成 份 股 ， 并 辅 以 量 化 增 强 及 其 他 辅 助 增 强 策 略 ， 以 期 达 到 增 强 投 资 的 目
的。
（1）指数复制策略 （Index Replication Strategy ）
本 基 金 通 过 指 数 复 制 策 略 进 行 指 数 化 投 资 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 复 制 策 略 是 指根
据 标 的 指 数 成 份 股 在 指 数 中 的 权 重 来 确 定 成 份 股 的 买 卖 数 量 。 在 买 卖 成 份 股 的 过 程
中，尤其在基金建仓期间，本基金可采取适当方法，以降低交易成本。
在 特 殊 情 况 下 ， 本 基 金 可 以 选 择 其 他 股 票 或 股 票 组 合 用 来 替 换 标 的 指 数 中 的股
票 ， 这 些 情 况 包 括 但 不 限 于 以 下 情 形 ： ① 因 法 律 法 规 的 限 制 或 股 票 停 牌 等 原 因 ， 导
致 本 基 金 不 能 投 资 相 关 股 票 ； ② 因 本 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 导 致 本 基 金 持 有 股 票 比 例
过高； ③标的指数成份股流动性严重不足等。 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
30
进 行 替 换 遵 循 的 原 则 如 下 ： ① 从 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 当 中 选 择 用以
替换的股票； ② 用 以 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 属 于 同 一 行 业 ； ③ 用 以 替 换 的 股 票
具 有 较 好 的 流 动 性 ； ④ 替换后，该成份股 所在 行业在基金股票资 产组 合中的权重与
标 的 指 数 中 该 行 业 权 重 基 本 一 致 ； ⑤ 用 以 替 换 的 股 票 或 股 票 组 合 与 被 替 换 的 股 票 在
考 察 期 内 日 收 益 率 序 列 风 险 收 益 特 征 力 争 高 度 相 关 ， 能 较 好 地 代 表 被 替 代 股 票 的 收
益率波动情况； ⑥ 在 同 一 行 业 中 ， 如 无 法 找 到 用 以 替 换 的 股 票 或 者 买 不 到 足 够 用 以
替 换 的 股 票 ， 本 基 金 将 考 虑 跟 踪 误 差 和 投 资 者 利 益 等 因 素 ， 从 标 的 指 数 成 份 股 及 其
备选成份股当中，选择用以替换的股票或股票组合。
根 据 现 有 法 律 法 规 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 ， 本 基 金 将 遵循
以 下 原 则 对 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 进 行 替 换 ： ① 从 其 他 银 行 股 中 选 择 用 以 替 换 的 股
票或股票组合； ② 用 以 替 换 的 股 票 或 股 票 组 合 与 标 的 指 数 中 被 替 换 股 票 的 权 重 基 本
一致； ③ 用 以 替 换 的 股 票 或 股 票 组 合 与 被 替 换 股 票 的 风 险 收 益 特 征 力 争 高 度 相 关 ，
能 较 好 地 代 表 基 金 托 管 人 发 行 股 票 的 收 益 率 波 动 情 况 。 若 未 来 法 律 法 规 取 消 上 述 限
制，本基金可将基金托管人发行的股票纳入投资范围。
（2）股票增强策略（Equity-based Enhancement Strategy ）
本 基 金 在 控 制 跟 踪 误 差 和 下 方 跟 踪 误 差 ， 加 强 风 险 管 理 的 基 础 上 ， 进 行 适度 的
增 强 性 投 资 。 本 基 金 采 取 基 于 基 本 面 的 个 股 相 对 增 强 投 资 策 略 ， 即 剔 除 或 低 配 部 分
标 的 指 数 成 份 股 ， 用 其 他 股 票 或 股 票 组 合 进 行 替 换 ， 同 时 辅 以 其 他 辅 助 增 强 策 略 ，
以求获取超额投资收益。
增强性投资会加大投资组合相对于基准的偏离度， 因此本基金采用 “ 跟踪误差”
和 “ 下 方 跟 踪 误 差 ” 这 两 类 指 标 对 投 资 组 合 进 行 监 控 与 评 估 ， 进 而 对 增 强 性 投 资 加
以约束，以 力争日均跟踪误差不超过 0.5% ， 年跟踪误差不超过 7.75% ，日均下方跟
踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过 4.75％。
A 、基于基本面的增强（Fundamental-based Enhancement ）
鉴 于 中 国 股 票 市 场 的 低 效 性 ， 存 在 部 分 股 票 估 值 不 合 理 的 现 象 ， 本 基 金 将 通过
对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析， 剔除或低配部分标的指数成份股，
以达到增强 组 合 收 益 的 效 果 。 具 体 而 言 ， 本 基 金 将 剔 除 或 低 配 具 备 以 下 一 项 或 多 项
特征的股票：
①基本面较差，缺乏核心竞争力，经营业绩下滑；
②目前股价水平明显高于中长期估值水平， 在可比公司中， 股票相对估值偏高； 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
31
③股价涨幅严重透支其现有业绩支持的股票；
④ 其 他 特 殊 个 股 ， 例 如 预 期 将 从 指 数 中 剔 除 的 个 股 、 面 临 重 大 的 不 利 行 政 处罚
或司法诉讼的个股、有充分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。
⑤本基金还对沪深 300 指数成份股及其备选成份股的流动性指标进行评估，在
严格控制 跟踪误差和 下方跟踪误差的前提下，剔除或低配流动性较差的个股。
为 达 到 基 金 投 资 比 例 的 要 求 ， 本 基 金 将 对 上 述 被 剔 除 或 低 配 的 个 股 进 行 替 换，
该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。
B 、量化增强策略（Quantitative Enhancement ）
本基金采用 Alpha 多因子模型， 在严格控制 跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，
优化指数成分股权重，作为指数增强投资中的参考。
本基金选取价值、 成长、 盈利、 市场特征四大 类因子， 建立 Alpha 多 因子模型。
大类因子由一系列单因子组成， 其中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平，
包括市盈率、 市净率、 市销率、EV/EBITDA 等指标； 成长因子主要包括上市公司主
营 业 务 收 入 、 现 金 流 、 净 利 润 等 指 标 的 历 史 增 长 和 预 测 增 长 ； 盈 利 因 子 主 要 包 括 上
市 公 司 毛 利 率 、 净 利 润 率 、 净 资 产 收 益 率 等 指 标 的 绝 对 和 相 对 水 平 ； 市 场 特 征 因 子
主要包括股票价格的动量/ 反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。
通过 Alpha 多因子模型，本基金对沪深 300 指数成分股进行综合评分，并根据
评分结果，在严格控制 跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，对沪深 300 指数成分股
进行权重优化，作为指数增强投资中的参考。
C 、其他辅助增强 （Other Enhancement ）
本基金还可采取以下辅助增强策略， 以期在控制风险的前提下， 获取超额收益。
本 基 金 可 投 资 预 期 将 纳 入 指 数 的 个 股 ， 以 及 新 股 发 行 、 增 发 或 配 股 在 内 的 具 有 重 大
投资机会的股票，以增强基金的投资收益。
3、权证投资策略
本 基 金 将 综 合 考 虑 权 证 定 价 模 型 、 市 场 供 求 关 系 、 交 易 制 度 设 计 等 多 种 因 素对
权证进行投资，以提高投资效率，增强基金的投资收益。
4、债券投资策略
本 基 金 债 券 投 资 部 分 以 保 证 基 金 资 产 流 动 性 、 提 高 基 金 投 资 收 益 为 主 要 目 标，
主要投资于到期日一年以内的政府债券、金融债等。
在 法 律 法 规 许 可 时 ， 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 其 他 相 关 金 融 工 具 ， 对 基 金投兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
32
资组合进行管理。
5、股票指数化投资日常投资组合管理
（1）定期调整
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 本 基 金 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分析
并 确 定 组 合 调 整 策 略 ， 及 时 进 行 投 资 组 合 的 优 化 调 整 ， 尽 量 减 少 标 的 指 数 成 份 股 变
动所带来的 跟踪误差和 下方跟踪误差。
（2）不定期调整
A 、 若出现标的指数成份股临时调整的情形， 本基金管理人将密切关注样本股票
的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
B 、 跟踪标的指数成份 股及其备选成份股公司信息， 包括股本变化、 分红、 配股、
增 发 、 停 牌 、 复 牌 ， 以 及 其 他 重 大 信 息 ， 分 析 这 些 信 息 对 指 数 的 影 响 ， 并 根 据 这 些
信息确定基金 投资组合的每日交易策略。
C 、 根据本基金的申购 和赎回情况， 结合基金的现金头寸管理， 制定交易策略以
应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
D 、 本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股， 由此得到的股票将
在其规定持有期之后的 10 个交易日内全部卖出， 其中标的指数成份股及其备选成份
股和将要成为成份股或备选股的除外。
E 、 因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同
的约定时，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。
（3）跟踪误差的监控与管理
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 得 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准收
益率之间的 日平均跟踪误差不超过 0.5% ，年 跟踪误差不超过 7.75% ， 日平均下方跟
踪误差不超过 0.3% ， 年下方跟踪误差不超过 4.75% 。每日对基金 组合与 业绩比较基
准 的 收 益 率 偏 离 度 进 行 跟 踪 ， 每 月 末 、 季 度 末 定 期 分 析 基 金 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其
原 因 ， 并 给 出 优 化 跟 踪 误 差 的 基 金 管 理 方 案 。 日均跟踪误差和日 均 下 方 跟 踪 误 差 的
计算公式如下：
日均跟踪误差
? ?
1
1
2
?
?
?
?
?
n
r r
n
i
i
，其中
?
i
r 第 i 日基金份额净值收益率- 第 i 日业绩比较基准收益率； 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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n
r
r
n
i
i ?
? ， n 为考察的天数。
日均下方跟踪误差
? ?
1
1
2
?
?
?
?
?
n
r r
n
i
i
，其中
?
i
r Min （0，第 i 日基金份额净值收益率- 第 i 日业绩比较基准收益率） ；
n
r
r
n
i
i ?
? ， n 为考察的天数。
年跟踪误差和年下方跟踪误差的计算公式如下：
年跟踪误差= 日均跟踪误差 K ? ，其中 K 为一年的实际交易天数 ；
年下方跟踪误差= 日均下方跟踪误差 K ? ，其中 K 为一年的实际交易天数。
第九部 分
基 金的 业绩比 较基准
本基金的业绩基准为：沪深 300 指数× 95% ＋ 同业存款利率× 5%
如 果 指 数 编 制 单 位 停 止 计 算 编 制 该 指 数 或 更 改 指 数 名 称 、 或 有 更 权 威 的 、 更能
为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 ， 本 基 金 管 理 人 有 权 对 此 基 准 进 行 调 整 。 业 绩
比 较 基 准 的 变 更 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 基
金管理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新
的招募说明书中列示。
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
34
第十部 分
基金的 风险收 益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 预期风 险 与 预期 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货币
市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金 ， 跟 踪 标 的 指 数 市 场 表 现 ， 追 求 接 近 或 超 越 沪
深 300 指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
第十一 部分
基 金的投资 组合报告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 农 业 银 行 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告 ， 保 证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数 据取自兴全沪深 300 指数增强型证券投资基 金（LOF ）
2011 年第 1 季度报告 ，所载数据截至 2011 年 3 月 31 日，本报告 中所列财务 数据未
经审计。
1、 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金 额（ 元）
占 基金 总资产
的 比例 （%）
1 权益投资 2,463,900,777.87 92.81
其中：股票 2,463,900,777.87 92.81
2 固定收益投资 110,025,535.40 4.14
其中：债券 110,025,535.40 4.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合 计 74,777,687.89 2.82
6 其他资产 6,162,199.37 0.23
7 合计 2,654,866,200.53 100.00
2、 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
35
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 74,213,364.74 2.82
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 630,240.00 0.02
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 731,766.00 0.03
C4
石油、 化学、 塑胶、 塑料 3,457,806.46 0.13
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 5,346,708.00 0.20
C7
机械、设备、仪表 23,533,275.36 0.89
C8
医药、生物制品 40,513,568.92 1.54
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 5,465,475.96 0.21
E 建筑业 326,884.00 0.01
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,583,210.00 0.14
H 批发和零售贸易 15,827,700.83 0.60
I 金融、保险业 843,224.00 0.03
J 房地产业 1,305,262.80 0.05
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 101,565,122.33 3.86
（2） 指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 404,874,311.48 15.38
C 制造业 672,050,141.88 25.53
C0
食品、饮料 89,679,196.20 3.41
C1
纺织、服装、皮毛 2,163,840.00 0.08
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 63,999,387.39 2.43
C5
电子 5,112,752.00 0.19
C6
金属、非金属 173,882,763.34 6.61
C7
机械、设备、仪表 225,330,363.43 8.56 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
36
C8
医药、生物制品 110,674,799.52 4.20
C99
其他制造业 1,207,040.00 0.05
D 电力、煤气及水的生产和供应业 88,920,170.51 3.38
E 建筑业 52,988,277.82 2.01
F 交通运输、仓储业 121,411,537.27 4.61
G 信息技术业 39,011,163.00 1.48
H 批发和零售贸易 79,440,901.16 3.02
I 金融、保险业 706,619,148.90 26.85
J 房地产业 150,098,058.90 5.70
K 社会服务业 9,926,446.86 0.38
L 传播与文化产业 3,774,780.00 0.14
M 综合类 33,220,717.76 1.26
合计 2,362,335,655.54 89.75
3、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 600016 民生银行 18,500,000 103,415,000.00 3.93
2 601318 中国平安 2,088,435 103,293,995.10 3.92
3 601088 中国神华 3,088,183 89,835,243.47 3.41
4 600036 招商银行 5,803,010 81,764,410.90 3.11
5 600664 哈药股份 3,819,794 74,294,993.30 2.82
6 601666 平煤股份 3,588,889 72,890,335.59 2.77
7 601006 大秦铁路 8,184,700 70,061,032.00 2.66
8 600123 兰花科创 1,653,147 64,142,103.60 2.44
9 000933 神火股份 2,328,761 62,573,808.07 2.38
10 601328 交通银行 9,505,270 54,084,986.30 2.05
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净 值
比 例（ ％）
1 000919 金陵药业 3,130,964 31,403,568.92 1.19
2 600835 上海机电 1,747,088 23,533,275.36 0.89
3 600511 国药股份 431,067 9,198,969.78 0.35
4 000597 东北制药 500,000 9,110,000.00 0.35 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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5 600785 新华百货 250,295 6,405,049.05 0.24
4、 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债 券品 种 公 允价 值（元 ） 占 基金 资产净 值比 例 （％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 109,825,000.00 4.17
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 可 转 债 200,535.40 0.01
7 其他 - -
8 合计 110,025,535.40 4.18
5、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序
号
债 券代 码 债 券名 称 数 量（ 张） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 0801038 08 央票 38 800,000 80,032,000.00 3.04
2 1101015 11 央票 15 300,000 29,793,000.00 1.13
3 110016 川投转债 1,690 200,535.40 0.01
6、 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8、 投资 组合报 告附 注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 并
且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号 名称 金 额（ 人民币 元）
1 存出保证金 549,818.28
2 应收证券清算款 32,845.94
3 应收股利 720,163.76
4 应收利息 3,645,638.79
5 应收申购款 1,136,388.85
6 其他应收款 - 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
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7 待摊费用 77,343.75
8 其他 -
9 合计 6,162,199.37
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末 积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
第十 二 部分
基 金的 业绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保证
基金 一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日，基金业绩截止日 2011 年 3 月 31 日。
阶段
净 值增 长
率①
净 值增 长
率 标准 差
②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差④
① －③ ② －④
2011 年第 1 季度 2.98% 1.02% 2.92% 1.29% 0.06% -0.27%
自 基 金 合 同 成 立 起 至
2011 年 3 月 31 日
-0.93% 0.86% -6.78% 1.44% 5.85% -0.58%
注：自基金合同成立起至 2011 年 3 月 31 日数 据统计期间为 2010 年 11 月 2 日
（基金合同成立之日）至 2011 年 3 月 31 日，不满一年。
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
39
第十 四 部分
基 金费用与 税收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、与基金使用相关指数有关的费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格
确 定， 法律法 规另 有规定 时从 其规定 。
三 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。计算方
法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支
付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期 顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.15% 年费率计提 。 计算方
法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当 年天数
H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管费
划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中一次性支兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
40
付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金指数使用费用
基 金 管 理 人 可 与 指 数 许 可 方 签 订 书 面 协 议 ， 约 定 指 数 使 用 的 费 用 及 支 付 方 式。
指 数 使 用 费 用 包 括 指 数 许 可 使 用 固 定 费 和 指 数 许 可 使 用 基 点 费 。 其 中 ， 指 数 许 可 使
用 固 定 费 是 为 获 取 使 用 指 数 开 发 基 金 而 支 付 的 一 次 性 费 用 ， 不 列 入 基 金 费 用 ； 每季
度指数 许可使用基点费的下限为 5 万元，在 通常情况下，指数许可使用基点费按前
一日的基金资产净值的 0.016% 年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累
计，按季支付，计算方法如下：
H=E× 0.016 ％/ 当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费， E 为前一日的
基金资产净值）
4、 上述一中 3 到 8 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规
定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用 。
四 、不 列入基 金费 用的项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金财
产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合
同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他 费 用 不 从 基 金 财 产 中 支
付。
五、基金管理人和基金 托管人可根据基 金发展 情况调整基金管 理费率 和基金托
管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施 2 日前在指定媒体上刊登公告。
六 、与 基金销 售有 关的费 用
本 基 金 认 购 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详 见 本 招 募 说明
书 “ 第六部分 基金的募集 ” 中 “ 八、 基金的 面值、 认购价格和认购费用 ” 中的相 关
规定。
本 基 金 的 申 购 费 、 赎 回 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详见
本招募说明书 “第九 部分 基金份额的场外申购 与赎回” 中的 “六、 场外 申购和赎回
的费 用”中的相关规定。
七 、基 金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
41
第 十 四 部分
对 招募说明 书更新部分的说明
本 招 募 说 明书 根 据《 中华 人 民 共 和国 证 券投 资基 金 法 》( 以下 简 称《基 金 法 》) 、
《 证 券 投资 基 金运 作 管理 办 法 》( 以 下 简称 《运 作 办 法》) 、 《证 券 投资 基 金 销售 管 理
办法》( 以下简称 《销 售办 法》) 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》( 以下简称 《信
息披露办法》) 及其 他 有关规定， 并 依据本基 金管理人在本 基金合同 生效后对本基金
实施的投资经营活动， 对本基金管理人于 2010 年 9 月 30 日刊登《 兴全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF ）招募说明书》 进行了更新，主要 更新 内容如下：
一 、将 全文中 涉及 本公司 旗下 基金名 称中 “兴业 ”二 字改为 “兴 全” 。
二 、 “重 要提 示”部 分
增 加 了 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 期 等 内 容 ， 更 新 了 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止
日及有关财务数据和净值表现截止日。
三 、 “第 三部 分
基 金管 理人 ”部分
1、增加了公司旗下基金 ——兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ） 。
2、对公司部门设臵进行了更新。
3、 更新了公司高级管理人员任职情况： 删除公司督察长， 由公司副总经理代任。
四 、 “第 四部 分
基 金托 管人 ”部分
对基金托管人的概况、托管业务经营情况进行了更新。
五 、 “第 五部 分
相 关服 务机 构”部 分
1、对个别销售代理机构的相关情况进行了更新。
2、增加了“建设银行、 重庆银行、民生银行、 中信证券”作为代销机构。
六 、 “ 第 七部分
基 金的 募集 ”部分
删除 募集 方式 、募 集期 限、 认购 费用 等内 容， 调整 为“ 本基 金经 中国 证 监 会证
监许可[2010]1068 号 文批 准 ， 由 基 金管 理 人 依照 《 基 金 法 》 、 《 运 作办法 》 、 《 销 售 办
法》 、 基金合同及其他有关规定， 自 2010 年 10 月 12 日起至 2010 年 10 月 26 日向全
社 会 公 开 募 集 。 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 资 ， 募 集 期 募 集 的 基 金 份 额 及 利 息 转 份
额共计 2,955,476,122.49 份， 其中利息结转基金份额共计 939,192.75 份， 募集户数为
72,112 户。 ” 。
七 、 “第 八部 分
基 金合 同的 生效” 部分 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
42
删除 基金 合同 生效 条件 和不 能生 效时 资金 的处 理方 式等 内容 ，调 整为 “ 本 基金
的基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式生效。 ” 。
八、 “第 八部 分
基 金份 额的 上市交 易 ” 部分
增加基金上市交易时间“2011 年 1 月 19 日” 。
九 、 “ 第 九部 分
基 金份 额的 场外申 购与 赎回 ” 部分
1、增加了本基金开放日常申购和赎回的时间。
2、更新了直销柜台最低申购金额限制。
十 、 “第 十二 部分
基金 的投 资”部 分
增加了 “十三、 基金投 资组合报告 ” 部分， 数 据内容取自本基金 2011 年第 1 季
度报告，数据截止日为 2011 年 3 月 31 日，所列财务数据未经审计。
十 一、 “ 第十 三部分
基 金的 业绩” 部分
增加了此部分内容，数据截止日为 2011 年 3 月 31 日。
十 二、 “ 第 二 十六部分
其 他应 披露 事项” 部分
以下为自 2010 年 9 月 30 日至 2011 年 5 月 1 日， 本基金刊登于 《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》 和公司网站的基金公告。
序
号
事 项名 称 披 露日 期
1 兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）基金合同 2010-9-30
2 兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）托管协议 2010-9-30
3 兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）招募说明书 2010-9-30
4 兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金份额发售公告 2010-9-30
5
兴业沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF ）上网发售提示性公
告
2010-10-12
6
关于增加建设银行为兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ）
代销机构的公告
2010-10-15
7 兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF ）基金合同生效公告 2010-11-3
8 关于调整直销柜台首次申购起点的公告 2010-11-11
9
关于旗 下基金 所持 有的 双汇发 展（000895 ）股 票估值 方法变 更的公
告
2010-12-3
10 关于网上直销平台开通汇通宝现金管理账户等业 务功能的公告 2010-12-10
11 关于旗下基金更名的公告 2010-12-17
12 关于网上直销平台开通手机交易业务的公告 2010-12-22
13 旗下各基金 2010 年年度资产净值公告 2011-1-1
14 关于旗下部分基金投资太原重工（600169 ）非公开发行股票的公告 2011-1-4
15
关于兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）参加部分代销
机构网上交易等系统申购费率优惠活动的公告
2011-1-4 兴全沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 更新 招募说 明 书 摘要
43
16
关于兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）开通定期定额
投资业务及定投费率优惠的公告
2011-1-4
17
关于兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）开放日常申购
及赎回业务的公告
2011-1-4
18
关于兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金（LOF ）在部分销售机
构开通转换业务的公告
2011-1-4
19 关于运用固有资金投资旗下部分基金的公告 2011-1-6
20 关于在申银万国证券开通基金转换业务的公告 2011-1-10
21
兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF ）基金份额上市交易
公告书
2011-1-14
22
兴全沪深 300 指数增强 型证券投资基金（LOF ）基金份额上市交易
提示性公告
2011-1-19
23 关于增加重庆银行为旗下基金代销机构的公告 2011-3-1
24 关于在重庆银行开通旗下基金定期定额投资业务的公告 2011-3-1
25 关于旗下部分基金参加广发华福定期定额申购费率优惠活动的公告 2011-3-8
26 关于旗下部分基金参加光大证券定期定额申购费率优惠活动的公告 2011-3-9
27
关于长期 停牌 股票（ 上 海汽车） 估值 政策调 整 及对基金 资产 净值影
响的公告
2011-3-9
28 关于公司高级管理人员离任的公告 2011-3-9
29 关于双汇发展股票估值政策调整的公告 2011-3-19
30 关于运用固有资金投资旗下全球视野、沪深 300 基金的公告 2011-3-24
31 关于增加中信证券为旗下基金代销机构的公告 2011-3-30
32 关于继续参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2011-3-31
33
关于旗下 部分 基金继 续 参加华夏 银行 定期定 额 业务申购 费率 优惠活
动的公告
2011-3-31
34
关于暂停 旗下 部分基 金 参加华夏 银行 定期定 额 业务申购 费率 优 惠活
动的公告
2011-4-6
35
关于旗 下基金 所持 有的 上海汽 车（600104 ）股 票估值 方法变 更的公
告
2011-4-7
36
关于增加民生银行为兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF ）
代销机构的公告
2011-4-15
上 述内 容仅为 摘要 ，须与 本《 招募说 明书》 （正文 ） 所载之 详细 资料一 并阅 读。
兴业全球基金管理有限公司
2011 年 6 月 14 日
