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信 诚 四 季 红 混 合型 证 券 投 资 基 金招 募 说 明 书 摘 要
(2011 年第1 次更 新 )
基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 :中 国农 业银 行 股份 有限 公司
【重要 提示 】
本 基金 于2006 年4 月29 日基 金合 同正 式生 效 。
投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 , 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 , 即成 为基 金份 额
持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接
受,并按照《 基金法》 、 《运作办法 》 、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务。基金 投
资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ,应 详细 查阅基 金合 同。
本基金 约定 每季 度进 行收 益结算 ,只 有在 基金 份额 净值大 于 1.00 元 且基 金 产生已 实现 收
益的前提下 ,才会分配红利。信诚四 季红混合型证券投资基金 名称中的“四季红 ” ,并不代表
基金每 季度 都必 定分 红。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为2011 年 4 月 29 日 , 有 关财 务数据 和净
值表现 截止 日 为2011 年3 月31 日。 1
一、 基金管理人
(一) 基金管 理人 概况
基金管 理人 :信 诚基 金管 理有限 公司
住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼9 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 : 张 翔燕
成立日 期: 2005 年9 月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字 【2005 】142 号
注册资 本:2 亿 元人 民币
电话: (021 ) 6864 9788
联系人 : 隋晓 炜
股权结 构:
股
东
出资额
(万元人民币)
出资比例(%)
中信信 托有 限责 任公 司 9800 49
英国保 诚 集 团股 份有 限公 司 9800 49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 400 2
合
计 20000 100
(二) 主要人 员情 况
1、 基金管 理人 董事 、监 事基 本情况
张翔燕 女士 , 董 事长 , 硕士 学位 。 历 任中信 银行 总行 营业部 副总 经理 、 综 合计 划部总 经理 ,
中信银 行北 京分 行副 行长 、 中 信银 行总 行营 业总 部 副总经 理 , 中 信证 券股 份 有限公 司副 总经 济
师,中 信控 股有 限责 任公 司风险 管理 部总 经理 。现 任中信 控股 有限 责任 公司 副总裁 。
马春光 先生 , 董 事 , 研 究生 。 历 任中 信公司 业务 部会 计、 中信 兴业信 托投 资公 司财务 经理 、
总会计 师等 职。2002 年 10 月起 担任 中信 信托 投资 有限责 任公 司副 总经 理。
陈一松 先生 , 董事 , 金 融 学硕士 。 历任 中信 实业 银 行资金 部科 长 、 中 信证 券 股份有 限公 司
总裁办 主任 、 长城 科技 股 份有限 公司 董事 会秘 书 、 中国建 设银 行股 份有 限公 司行长 秘书 兼行 长
办公室 副主 任。 现任 中信 信托有 限责 任公 司副 总经 理。
Graham David Mason 先 生 ,董事 ,南 非籍 ,保 险精 算专业 学士 。历 任南 非公 募基金 投资 分
析师 、 南 非Norwich 公 司 基金经 理 、 英 国保 诚集 团 (南 非) 执行 总裁 。 现 任 英国保 诚集 团亚 洲
区总部 基金 管理 业务 执行 总裁。
叶小琪 女士 , 董 事 , 中 国香 港籍 , 高 级工商 管理 硕士 。 历任汇 丰投 资管 理有 限公 司副总 监、
保德信 集团 亚洲 资产 管 理 亚洲区 区域 总监 、 法国 兴 业资产 管理 ( 香港 ) 有限 公 司首席 市场 总监 、
法国兴 业证 券董 事总 经理 。现任 英国 保诚 集团 亚洲 区总部 基金 管理 业务 零售 业务总 监。
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郑美美 女士 , 董事 , 新 加 坡籍 , 工 商管 理硕 士。 历 任新加 坡金 融管 理局 金融 市场发 展规 划
部处长 。现 任保 诚基 金管 理(新 加坡 )有 限公 司督 察长。
何德旭 先生 , 独立 董事 , 经济学 博士 。 历任 中国 科 学研究 院财 贸所 处长 、 研 究员等 职 。 现
任中国 社会 科学 院数 量经 济与技 术经 济研 究所 副所 长、金 融研 究中 心副 主任 。
夏执东 先生 , 独立 董事 , 经 济学 硕士 。 历任 财政 部 财政科 学研 究所 副主 任 、 中国建 设银 行
总行国 际部 副处 长 、 安 永华 明会计 师事 务所 副总 经理 、 北京天 华中兴 会 计师 事务 所首席 合伙 人 。
现任北 京京 都天 华会 计师 事务所 有限 责任 公司 副董 事长。
李莹女 士 , 监 事会 主席 , 金融学 硕士 。 历任 中国 建 设银行 沧浪 办事 处信 贷科 长、 中国 建设
银行苏 州分 行中 间业 务部 总经理 助理 、 北京 证券 投 行华东 部一 级项 目经 理 、 中新苏 州工 业园 区
创业投 资有 限公 司投 资银 行部总 经理 、 苏州 工业 园 区银杏 投资 管理 有限 公司 副总经 理 。 现 任苏
州创业 投资 集团 有限 公司 财务总 监。
解晓然 女士 , 监事 , 双 学 位, 历任 上海 市共 青团 闸 北 区委 员会 宣传 部副 部长 、 天 治基 金管
理有限 公司 监察 稽核 部总 监助理 。现 任信 诚基 金管 理有限 公司 监察 稽核 总监 。
詹 朋先 生, 职工 监事 , 经济学 学士 。 历任 上海 证 券有限 责任 公司 计划 财务 部主管 、 万家 基
金管理 有限 公司 基金 会计 。现任 信诚 基金 管理 有限 公司运 营总 监。
2、经 营管 理层 人员 情况
王 俊 锋 先生 , 总经 理、 首席 执 行 官, 工 商管 理硕 士。 历 任 国泰 基 金管 理有 限公 司 市 场部
副总监 、 华宝 兴业 基金 管 理有限 公司 市场 总监 、 瑞 银环球 资产 管理(香港)有 限公司 北京 代表 处
首席代 表、 瑞银 证券 有限 责任公 司资 产管 理部 总监 。 现任 信诚 基金 管理 有限 公司总 经理 、 首 席
执行官 。
隋晓炜 先生 , 副总 经理 、 首席市 场官 , 经济 学 硕 士 , 注 册会 计师 , 历 任中 信 证券股 份有 限
公司高 级经 理、 中信 控股 有限责 任公 司高 级经 理、 信诚基 金管 理有 限公 司市 场总监 。 现 任信 诚
基金管 理公 司首 席市 场官 。
黄小坚 先生 , 副总 经理 、 首席投 资官 、 股票 投资 总 监 , 经济 学硕 士。 历任 申 银万国 证券 公
司研究 所行 业分 析师 ,银 华基金 管理 有限 公司 行业 研究员 、投 资管 理部 组合 经理、 基金 经 理 ,
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司基金 经理 。 现 任信 诚基 金管理 有限 公司 副总 经理 、 首席 投资 官、 股
票投资 总监 、信 诚优 胜精 选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
3、督 察长
唐世春 先 生 , 督察 长, 法 学硕士 , 历任 北京 天平 律 师事务 所律 师 ; 国 泰基 金 管理有 限公 司
监察稽 核法 务主 管; 友邦 华泰基 金管 理有 限公 司法 律监察 部总 监、 总经 理助 理兼董 事会 秘 书 。
现任信 诚基 金管 理有 限公 司督察 长。
4、基 金经 理
闾志刚 先生,MBA 。历任世纪证券 有限责任公司投 行部高级 经理、平安证券 有限责任 公司
投行事 业部 项目 经理 、平 安资产 管理 有限 责任 公司 股票投 资部 投资 经理 。闾 志刚 于 2008 年 7 3
月加盟 信诚 基金 投资 管理 部,2009 年7 月 14 日起至 12 月31 日 担任 保诚 韩 国中国 龙 A 股基 金
(QFII ) 投资 经理 (该 基金 由信诚 基金 担任 投资 顾问 ) ,2010 年2 月10 日 起至 今 担任信 诚中 小
盘股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理。
本基金 历任 基金 经理 :
孙志洪 先生 , 自2006 年5 月11 日至2007 年 5 月 20 日曾担 任本 基金 的基 金经 理。
岳爱民 先生 , 自2006 年4 月29 日至2008 年 11 月10 日曾 担任 本基 金的 基金 经理。
管华雨 先生 , 自2007 年5 月20 日至2010 年 5 月 25 日曾担 任本 基金 的基 金经 理。
5、投 资决 策委 员会 成员
黄小坚 先生 , 副 总经 理/ 首 席投资 官/ 股票 投资 总监 ;
王旭巍 先生 ,固 定收 益总 监;
胡喆女 士, 研究 总监 ;
董越先 生 , 交易 总监 ;
刘浩先 生, 股票 投资 副总 监;
张锋先 生, 股票 投资 副总 监。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人
1、基 金托 管人 概况
名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行)
住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座 9 层
法定代 表人 : 项 俊波
成立时 间:2009 年1 月 15 日
注册资 金:32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间: 持续 经营
电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人 : 李 芳菲
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 130 名 , 其 中 高 级会计 师 、 高 级经 济师 、 高级工 程师 、 律
师等专家 10 余名, 服务 团队成员专业 水平高、 业 务素质好、服 务能力强 , 高级管理层均 有 20
年以上 金融 从业 经验 和高 级技术 职称 ,精 通国 内外 证券市 场的 运作 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止2011 年4 月29 日 , 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资基 金 4
共 94 只 ,包 括信 诚四 季 红混合 型证 券投 资基 金、 富国天 源平 衡混 合型 证券 投资基 金、 华夏 平
稳增长 混合 型证 券投 资基 金、 大成 积极 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 大 成景 阳 领先股 票型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金、 长盛 同德主 题增 长股 票型 证券 投资基 金、 裕阳 证
券投资 基金 、 汉 盛证 券投 资基金 、 裕隆证 券投 资基 金、 景福 证券投 资基 金 、 鸿 阳证券 投资 基金 、
丰和价 值证 券投 资基 金、 久嘉证 券投 资基 金、 长盛 成长价 值证 券投 资基 金、 宝盈鸿 利收 益证 券
投资基 金 、 大 成价 值增 长 证券投 资基 金 、 大 成债 券 投资基 金 、 银 河稳 健证 券 投资基 金 、 银 河收
益证券 投资 基金 、 长盛 中信 全债指 数增 强型 债券 投资 基金 、 长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金、
长盛动 态精 选证 券投 资基 金、 景顺 长城 内需 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 万 家 增强收 益债 券型 证
券投资 基金 、 大 成精 选增 值混合 型证 券投 资基 金、 长信银 利精 选开 放式 证券 投资 基 金、 富国 天
瑞强势 地区 精选 混合 型证 券投资 基金 、 鹏华 货币 市 场证券 投资 基金 、 中海 分 红增利 混合 型证 券
投资基 金、 国泰 货币 市场 证券投 资基 金、 新华 优选 分红混 合型 证券 投资 基金 、 交银 施罗 德精 选
股票证 券投 资基 金、 泰达 宏利货 币市 场基 金、 交银 施罗德 货币 市场 证券 投资 基金、 景顺 长城 资
源垄断 股票 型证 券投 资基 金、 大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 、 富 国天 时货 币市场 基金 、 富 兰
克林国 海弹 性市 值股 票型 证券投 资基 金 、 益 民货 币 市场基 金 、 长 城安 心回 报 混合型 证券 投资 基
金、 中 邮核 心优 选股 票型 证券投 资基 金、 景顺 长城 内需增 长贰 号股 票型 证券 投资基 金、 交银 施
罗德成 长股 票型 证券 投资 基金 、 长 盛中 证 100 指 数 证券投 资基 金 、 泰 达宏 利 首选企 业股 票型 证
券投资 基金 、东 吴价 值成 长双动 力股 票型 证券 投资 基金、 鹏华 动力 增长 混合 型证券 投资 基 金 、
宝盈策 略增 长股 票型 证券 投资基 金 、 国 泰金 牛创 新 成长股 票型 证券 投资 基金 、 益 民创 新优 势混
合型证 券投 资基 金、 中邮 核心成 长股 票型 证券 投资 基金、 华夏 复兴 股票 型证 券投资 基金 、 富 国
天成红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长 信双 利 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 富 兰克
林国海 深化 价值 股票 型证 券投资 基金 、 申万 巴黎 竞 争优势 股票 型证 券投 资基 金、 新华 优选 成长
股票型 证券 投资 基金 、 金 元 比联 成长 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 天 治稳健 双盈 债券 型
证券投 资基 金、 中海 蓝筹 灵活配 置 混 合型 证券 投资 基金、 长信 利丰 债券 型证 券投资 基金 、 金元
比联丰 利 债 券型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德 先锋 股 票型证 券投 资基 金 、 东 吴 进取策 略灵 活配 置
混合型 开放 式证 券投 资基 金、 建信 收益 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 银 华内 需 精选股 票型 证券 投
资基金(LOF) 、 大成 行业 轮 动股票 型证 券投 资基 金、 交银施 罗德 上 证 180 公司 治理交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金 、 上 证 180 公 司治 理 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 富兰 克林
国海沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金 、 南方 中 证 500 指数 证券投 资基 金(LOF) 、景 顺长 城能
源基建 股票 型证 券投 资基 金、 中邮 核心 优势 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 工银瑞 信中 小盘 成
长股票 型证 券投 资基 金、 东吴货 币市 场证 券投 资基 金、 博 时创 业成 长股 票型 证券投 资基 金、 招
商信用 添利 债券 型证 券投 资基金 、 易方 达消 费行 业 股票型 证券 投资 基金 、 富 国汇利 分级 债券 型
证券投资 基金、 大成景丰分级债券 型证券投资基金、兴业沪 深 300 指数增强型证券投 资基金
(LOF) 、工银瑞信深证红利交易型开 放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型 开放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金 、富 国可 转换 债券 证券 投资基 金、 大成 深证 成 长 40 交 易型 开放 式 5
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 长 40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 泰达 宏利 领
先中小 盘股 票型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德 信用 添 利债券 证券 投资 基金 、 东 吴中证 新兴 产业 指
数证券 投资 基金 、 工银 瑞信 四季收 益债 券型 证券 投资 基金 、 招 商安 瑞进 取债 券型 证券投 资基 金、
汇添富 社会 责任 股票 型证 券投资 基金 、 工 银瑞 信消 费服务 行业 股票 型证 券投 资基金 。
三、相关服务机构
(一) 基金份 额发 售机 构
1 、直 销机 构:
信诚基 金管 理有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 : 张 翔燕
联系人 : 殷 宇飞
联系电 话:021- 68649788
客服电 话:021- 51085168
2 、代 销机 构:
(1) 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 长安兴 融中 心
法定代 表人 :郭 树清
电话:010 -66275654
传真:010 -66275654
联系人 :张 静
客服电 话:95533
网址:www.ccb.com
客服电 话:95533公司
网站:www.ccb.com
(2) 中信 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 : 孔丹
客服电 话:95558
联系人 :丰靖
网址:http://bank.ecitic.com
(3) 中国 农业 银行 股份 有 限公司
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注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 :项 俊波
传真:010-85109219
电话:010-85108229
联系人 :滕 涛
客服电 话:95599
网址:www.95599.cn
(4)兴 业银 行股 份有 限公 司
住所: 福州 市湖 东 路 154 号
法定代 表人 :高 建平
联系人 :刘 玲
电话: 021-52629999
客户服 务热 线:95561
公司网 址:www.cib.com.cn
(5) 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 : 秦晓
电话:0755 -83198888
传真:0755 -83195049
联系人 : 邓 炯鹏
客服电 话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 交通 银行 股份 有限 公 司
住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路188 号
法定代 表人 :胡 怀邦
电话: (021 )58781234
传真: (021 )58408483
联系人 :曹 榕
客户服 务电 话:95559
网址:www.bankcomm.com
(7) 华夏 银行 股份 有限 公 司
地
址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 :吴 建
7
联系人 :马 旭
客户服 务电 话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(8) 宁波 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 :陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话 : 96528 ,上 海地 区:962528
网址: www.nbcb.com.cn
联系人 :胡 技勋
联系方 式:021 -63586210
传真:021 63586215
(9) 东莞 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 东莞 市运 河东 一路 193 号
办公地 址: 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 :廖 玉林
客户服 务热 线:0769-96228
网址:www.dongguanbank.cn
(10) 中国 银行 股份 有限 公司
注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 :肖 钢
客服电 话:95566
传真:010-66594946
电话:010-66594977
网址:www.boc.cn
(11) 广 发银 行股 份有 限 公司
注册地 址: 广东 省广 州市 农林下 路 83 号
办公地 址: 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号
法定代 表人 :董 建岳
客服电 话:400-830-8003
公司网 站:www.gdb.com.cn
(12) 中信 证券 股份 有限 公司
地址: 深圳 深南 大 道 7088 号招商 银行 大 厦A 层
8
法定代 表人 :王 东明
联系人 :陈 忠
电话:010-84863893
传真:010-84865560
网址:www.ecitic.com
(13) 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座
法定代 表人 :顾 伟国
联系人 :田 薇
联系电 话: (010 )66568047
客户服 务电 话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(14) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 :祝 幼一
联系人 :芮 敏祺
电话:021-62580818-213
客户服 务热 线:4008888666
(15) 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 -45 层
法定代 表人 :宫 少林
联系人 : 林 生迎
电话: (0755 )82943666
传真: (0755 )82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电 话:95565 、4008888111
(16) 申银 万国 证券 股份 有限公 司
注册地 址: 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址: 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 :丁 国荣
联系人 :邓 寒冰
联系电 话:021-54033888
9
传真:021-54035333
客服电 话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(17) 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 :张 佑君
开放式 基金 咨询 电话 :4008888108
网址:www.csc108.com
(18) 国信 证券 有限 责任 公司
地址: 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 16 层至26 层
法人代 表人 :何 如
联系电 话:0755 -82130833
基金业 务联 系人 :齐 晓燕
联系电 话:0755-82130833
传真:0755-82133302
全国统 一客 户服 务电 话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(19) 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址: 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 :王 开国
电话:021 -23219000
传真:021 -23219100
联系人 :李 笑鸣
客服电 话:95553 或 拨打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 址:www.htsec.com
(20) 中信 金通 证券 有限 责任公 司
注册地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 层、20 层
办公地 址: 浙 江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 层、20 层
法定代 表人 :刘 军
开放式 基金 咨询 电话 :0571-96598
开放式 基金 业务 传真 :0571-85106383
联系人 :俞 会亮
10
网址:www.bigsun.com.cn
(21) 中信 万通 证券 有限 责任公 司
法定代 表人 :张 智河
注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层
办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层(266061 )
基金业 务联 系人 :吴 忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服 务电 话:0532-96577
公司网 址:www.zxwt.com.cn
(22) 中国 建银 投资 证券 有限责 任公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 21 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 18 层至 21 层
法定代 表人 :杨 明辉
统一客 户服 务电 话:400-600-8008
公司网 站:www.cjis.cn
(23) 西藏 同信 证券 有限 责任公 司
注册地 址: 拉 萨市 北京 中 路101 号
办公地 址: 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼
法定代 表人 :贾 绍君
电话:021-36533015
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(24) 安信 证券 股份 有限 公司
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11
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(27) 广发 华福 证券 有限 责任公 司
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12
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传真:0531-81283900
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(31) 长江 证券 股份 有限 公司
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电话:027-65799999
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(32) 信达 证券 股份 有限 公司
注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 :张 志刚
联系人 :唐 静
联系电 话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电 话:400-800-8899
公司网 址:www.cindasc.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求选 择其 他机 构代理 销售 基金 ,并 及时 公告。
(二) 注册登 记机 构: 信诚 基金 管理有 限公 司( 同上 )
(三) 出具法 律意 见书 的律 师事 务所和 经办 律师
名称: 上海 市通 力律 师事 务所
住所: 上海 市浦 东南 路 528 号, 上海 证券 大厦 南塔21 楼
负责人 :韩 炯
联系电 话:021-6881 8100
13
传真:021-6881 6880
联系人 :戴 志文
经办律 师: 戴志 文、 王利 民
(四)
审计 基金 财产 的会 计师 事 务所和 经办 注册 会计 师
名称: 毕 马威 华振 会计 师 事务所
住所: 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层
法定代 表人 : 萧 伟强
电话:8621- 5359 4666
传真:8621- 6288 1889
联系人 : 王国 蓓
经办注 册会 计师 :王 国蓓 、 黄小 熠
四、基金的名称
信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标
在 有 效 配 置 资 产 的 基 础 上 , 精 选 投 资 标 的 , 追 求 在 稳 定 分 红 的 基 础 上 , 实 现 基 金 资 产
的 长 期 稳 定 增 长 。
七、基金的投资方向
本 基 金 投 资 于 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 , 及 其 他 中 国 证 监 会 批 准 的 投 资 工
具 。 其 中 股 票 部 分 重 点 投 资 治 理 结 构 完 善 、 基 本 面 和 成 长 性 好 的 公 司 股 票 , 并 优 先 选 择 持
续 分 红 、 股 息 收 益 率 较 高 的 公 司 股 票 。 债 券 部 分 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 以 及 高 信 用
等 级 的 企 业 债 和 可 转 债 等 债 券 。
资产配 置比 例为 :
? 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 : 不 低 于 5% ;
? 债券:0% —65% ( 不 包 括 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) ;
? 股票:30%—95% 。
当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时 , 基 金 管 理 人 在 履 行 相 关 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例
进 行 适 当 调 整 。
14
八、基金的投资策略
(1 ) 资产配置
本 基 金 在 充 分 借 鉴 英 国 保 诚 集 团 的 资 产 配 置 理 念 和 方 法 的 基 础 上 , 建 立 了 适 合 国 内 市
场 的 资 产 配 置 体 系 。 本 基 金 的 资 产 配 置 主 要 分 为 战 略 性 资 产 配 置 (SAA ) 和 战 术 性 资 产 配
置(TAA)。
? 战 略 性 资 产 配 置 (SAA)
即决定 投资 组合 中股 票 、 债券和 现金 各自 的长 期均 衡比重 , 按照 本基 金的 风 险偏好 以及 对
资本市 场各 大类 资产 在长 期均衡 状态 下的 期望 回报 率假定 而作出。 而 其中 主 要的决 定因 素是 本
公司客 户市 场调 查所 反映 的客户 风险 偏好 及潜 在需 求和本 公司 对产 品和 产品 线的安 排 , 结 果 已
经体现 在本 产品 的设 计上 , 即 资产 配置 基准 比例 ( 资产配 置范 围中 线 ) 的 选 取。 本基 金因 此在
战略性资 产配置上(SAA )是一个偏 股混合型基金。本基金的 战略性资产配置因此被基 金的市
场定位和 风险特征所决定,并不因 市场的中短期变化而改变 ,战略性资产配置(SAA )因此 也
不反映 在本 基金 的投 资过 程中。 本基 金同 时允 许较 灵活的 战术 性资 产配 置 (TAA ) , 以应 对我 国
资本市 场, 特别 是股 票市 场较强 波动 性的 现状 ,充 分发挥 本公 司投 资管 理中 的 资产 配置 能 力 ,
以降低 基金 的投 资风 险, 提高基 金投 资回 报率 。
? 战 术 性 资 产 配 置 (TAA)
资产价 格可能会因为各 种原因偏 离长期均衡价值 ,战术性 资产配置(TAA )是依据特 定市
场情况 , 对在 一定 时段 持 有某类 资产 的预 期回 报作 出预测 , 并围 绕基 金资 产 的战略 性资 产配 置
基准, 进行 相应 的短 中期 资产配 置的 过程 。战 术性 资产配 置是 本基 金资 产配 置的核 心。
本基金 采用保诚集团 在全球投资 所采用的战术 性资产配置 体系(TAA Pack ) ,结合国 内资
本市场 的特 点 , 建 立了 适 应国内 市场 的战 术性 资产 配置 的 TAA 体系 。 该体 系 根据各 大类 资产 相
对无风 险资 产的 风险 溢价 水平以 及该 溢价 水平 对均 衡或长 期水 平的 偏离 程度 配置大 类资 产 , 简
要说明 如下 图。
图:战 术性 资产 配置 过程
资产价格变动和走势
进一步分析基本面
形成资产配置方案
实施资产配置
用数量化的方法跟踪资 产定价的偏差
从 1 和 2 两个步骤中得出不同 资产类别
的预期收益率
从 宏 观 和 微 观 经 济 的 角 度 进 行 基 本 面
分析, 与资产的市场定价对比, 找出资
产定价偏离基本面和长期均衡的原因
通过风险评估增加组合的有效性, 控制
业绩的波动性
1
.
2
.
3
.
4
.
15
(2 ) 股票投资策略
本基金 的股 票配 置采 用自 上而下 与自 下而 上相 结合 , 并 落实 到自 下而 上的 个 股研究 为主 的
投资策 略。 一方 面通 过宏 观经济 分析 和行 业分 析, 确定股 票研 究的 行业 重点 和方向 ; 另 一方 面
通过深 入研 究个 股的 基本 面和估 值水 平, 最终 确定 投资标 的, 决定 个股 仓位 , 控制 行业 权重 风
险,完 成股 票组 合配 置。
? 行 业 分 析 方 法
首先进 行自 上而 下的 宏观 经济分 析 。 主 要是 从经 济 发展的 不同 阶段 出发 , 研 究不同 的经 济
周期发 展阶 段对 不同 行业 和个股 的影 响 , 从 而选 取 能够从 特定 经济 周期 中受 益的行 业和 个股 进
行重点 研究 。 在经 济周 期 的上升 、 平稳 、 下 降等 各 个周期 中 , 各 个行 业和 企 业表现 出来 的盈 利
能力 、 生 产规 模甚 至定 价能 力有很 大差 别 , 特 别是 周期 性相对 较强 的行 业和 企业 所受影 响更 大 。
信诚基 金建 立了 由宏 观经 济影响 、 政 策影 响、 行业 基本面 因素 或行 业成 长性 分析、 市场 竞
争状况 分析 、市 场估 值分 析等构 成的 行业 研究 分析 体系。
由于行 业的 差异 性 , 在 针 对不同 行业 进行 考察 分析 时, 上述 五个 方面 所涉 及 的具体 内容 和
指标可 能存 在较 大的 差异 。 因此 , 行 业研 究员 需在 该统一 的分 析框 架下 , 根 据各行 业的 特点 进
行分 行 业考 察要 点和 评价 指标的 细化 ,以 此作 为行 业分析 的依 据。
研究员 持续 跟踪 行业 中的 相关数 据 , 并 定期 提交 行业 报告 , 当 行业 基本 面发 生重 大变化 时,
研究员 需要 提交 行业 动态 跟踪报 告, 指出 行业 的投 资机会 和风 险。 投资 部门 定期召 开会 议, 回
顾各个 行业 的基 本面 变化 , 总 结行 业研 究成 果, 行 业研究 员也 会对 上下 游以 及相关 行业 进行 了
解,从 而进 一步 加深 对自 己所负 责行 业的 认识 ,总 结行业 投资 机会 。
? 个股研 究
个 股 研 究 分 为 个 股 基 本 面 研 究 和 个 股 评 级 。
(1 ) 个 股 基 本 面 研 究
本 基 金 坚 持 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 挖 掘 股 票 的 投 资 价 值 以 及 回 避 个 股 投 资 风 险 , 所 以
基本 面 研 究 是 投 资 研 究 的 基 础 。
本基金个股基本面研究的过程是在充分把握行业状况的基础上,深入分析公司的生
产 、 经 营 、 财 务 、 管 理 等 各 方 面 , 充 分 把 握 公 司 的 投 资 价 值 和 主 要 风 险 , 从 而 做 出 投 资 判
断 和 决 定 。
首先 , 研 究员 根据 法律 法 规、 基金 合同 规定 的投 资 禁止行 为以 及股 票是 否存 在明显 的投 资
风险剔 除问 题股 票后 ,根 据行业 分析 、上 市公 司公 开披露 信息 、数 量模 型以 及外部 研究 报 告 ,
确定股 票研 究初 选库 。
随后 , 研 究员 根据 自主 的 研究 、 投 资或 宏观 策略 人 员建议 、 各种 会议 讨论 的 信息 、 券 商研
究、 数 量模 型筛 选的 结果 确定重 点研 究范 围, 进行 进一步 研究 , 并 将研 究 成 果提交 投资 研究 联
席会议 , 讨论 决定 是否 进 入股票 投资 备选 库 。 本 基 金通过 投资 研究 联席 会议 和股票 投资 备选 库
把握公 司的 基本 面, 基金 所投资 的股 票都 必须 在股 票投资 备选 库中 。
16
(2) 个股 评级
个股评 级的 基础 是股 票的 估值水 平 。 研 究员 根据 估 值情况 , 定期 或不 定期 对 股票投 资备 选
库中的 股票 进行 买入 、持 有或者 卖出 的评 级。
信诚基 金根 据外 方股 东的 国际投 资经 验并 结合 国内 市场地 情况 , 针对 制造 业 的个股 和金 融
业的个 股分 别建 立了 统一 的财务 模型 , 并结 合到 天 相研究 系统 中 。 研 究部 定 期调整 统一 的估 值
参数 ( 无 风险 利率 、 终 极 成长率 、 股权 风险溢 价 、GDP 增 长率 、CPI ) 。 研究 员 根据估 值和 风险
分析结 果作 出投 资评 级。 在估值 过程 中, 本基 金强 调 PE 、PB 等 相对 估值 方法 与 DCF 等 绝对 估
值方法 的结 合运 用, 以期 给出合 理的 投资 评级 。
研究员 需要 动态 跟踪 个股 基本面 变化 ,及 时调 整股 票估值 和投 资评 级。
? 公 司 治 理 风 险 评 估
上市公 司治 理风 险是 基本 面研究 的一 部分 , 但 是 本 基 金 特 别 强 调 公 司 的 治 理 结 构 、 内 部
管 理 激 励 机 制 , 以 及 与 流 通 股 股 东 的 关 系 。 治 理 水 平 不 同 的 公 司 得 益 于 宏 观 经 济 和 产 业 增
长 的 能 力 和 程 度 差 异 极 大 , 维 持 核 心 竞 争 力 和 盈 利 能 力 的 可 能 和 期 限 也 不 相 同 ; 对 股 东 权
益 重 视 程 度 不 同 的 公 司 使 股 东 分 享 公 司 成 长 的 差 异 也 极 大 。 为 此 本 基 金 在 借 鉴 外 方 股 东 英
国保诚集团投资经验的基础上,结合国内市场情况自主研究建立了上市公司治理评估模
型。 该 模 型对 即将 进入 股 票库的 股票 进行 公司 治理 评估, 淘汰 有严 重治 理问 题的公 司或 限制 有
局部治 理问 题公 司的 持股 仓位。
信诚基 金开 发的 公司 治理 评价模 型采 用对 一系 列问 题作肯 定或 否定 回答 的 0-1 法则 , 每个
问题的 选择 遵循 信息 可得 、 易 判断 、 不 模糊 的原 则 , 重 点考 察指 标包 括公 司 治理的 自律 性 、 信
息透明 度 、 董 事会 决策 的 独立性 、 董事 会股 东会 按 程序规 范运 作的 情况 、 董 事会 、 管 理层 的勤
勉尽责 情况 、所 有股 东被 公平对 待的 情况 ,等 等。
? 估 值 判 断
根 据 基 本 面 研 究 和 估 值 水 平 进 行 投 资 是 本 基 金 投 资 理 念 的 重 要 组 成 部 分 。 在 基 本 面 研
究 的 基 础 上 , 只 有 正 确 分 析 和 把 握 研 究 对 象 的 估 值 水 平 , 才 能 做 出 正 确 的 投 资 决 定 , 真 正
实现锁定投资收益的产品设计理念和投资目标。因此,本基金 结合外方股东 丰富的海外 投
资经验和国内 市场的实际情况, 针 对 不 同 行 业 建 立 了 完整的公司预测和估值模型,并将模 型
集成到 系统 中 , 形 成了 公司 的预测 和估 值平 台 。 个 股的 估值水 平是 本基 金投 资决 策的重 要依 据 。
? 个 股 配 置
本基金 根据 前述 的基 本面 分析和 估值 判断 , 按照 投 资标的 的预 期风 险回 报水 平, 来确 定个
股持 仓 权重 的配 置。 其大 体原则 是:
? 6-12 个月 可能 预期 正回 报 较大, 风险 较小 ,可 占基 金股票 投资 组合 较重 仓位 ;
? 6-12 个月 可能 预期 正回 报 明显, 风险 较小 者, 可占 基金股 票投 资组 合次 重仓 位 ;
? 6-12 个月 可能 预期 正回 报 中等 , 有一 定风 险者 , 可 占 基金股 票投 资组 合较 轻仓 位;
? 6-12 个月可能 预期正回 报小于 可能风险 ,或风险 发生概 率明显高 于正回报概率 17
时,基 金不 得持 有;
在股票 价格 发生 变化 使个 股风险 回报 配比 发生 变化 时, 基金 个股 仓位 的调 整 按上述 原则 动
态进行 。
? 行 业 配 置
一般而 言 , 本 基金 股票 投 资组合 的行 业分 布特 征 , 是行业 分析 及自 下而 上 的 个股选 择的 自
然结果 。 本基 金的 个股 甄 选过程 , 包含 行业 投资 价 值的研 究评 估和 选择 过程 。 因 此, 本基 金不
在个股 选择 及仓 位控 制过 程之外 ,设 独立 的行 业仓 位决定 机制 。
但是 , 本 基金 行业 仓位 与 本基金 业绩 基准 行业 权重 的偏差 , 是基 金股 票投 资 组合总 风险 的
重要部 分。 为了 防止 过高 的行业 集中 度和 行业 配置 总风险 , 本 基金 以指 数为 基准, 设定 了投 资
组合行 业权 重与 基准 指数 行业权 重的 最大 离差 限制 。
(3 ) 债券投资策略
本产品 债券 组合 投资 于国 内依法 公开 发行 的各 类债 券, 包括 在银 行间 债券 市 场和交 易所 债
券市场 上市 交易 的各 种国 债、金 融债 、企 业债 和可 转债。
本产品 采用 自上 而下 的投 资方法 , 通过 整体 债券 配 置、 类属 配置 和个 券选 择 三个层 次进 行
积极投 资 、 控 制风 险、 增 加投资 收益 , 提高 整体 组 合的收 益率 水平 , 追求 债 券资产 的长 期稳 定
增值。
在宏观 层面 上 , 本 产品 将 考察影 响债 券市 场的 各种 经济金 融指 标 , 评 价宏 观 经济金 融环 境
的变化 , 预 测利 率变 化的 大趋势 和短 期变 动, 以久 期管理 控制 好债 券组 合的 利率风 险。 在中 观
层面上 , 通过 分析 债券 市 场中各 个细 分市 场的 风险 收益状 况 , 进 行相 应的 类 属配置 。 微观 方面 ,
在确定 了债 券类 属配 置对 象后, 通过 对个 券收 益率 水平、 流动 性和 信用 风险 的深入 分析 , 决 定
投资组 合中 的具 体投 资对 象 及投 资金 额。
目前市 场上 的企 业债 发债 主体均 是信 用等 级较 高的 企业 , 且 企业 债的 发债 安 排均有 银行 担
保, 企 业债 在此 基础 上提 供比国 债高 的收 益率 。 基 于此, 本产 品会 在可 能的 条件下 积极 进行 企
业债的 投资 。
为避免 可能 的信 用风 险或 因信用 程度 的变 化而 引致 的企业 债价 格风 险 , 在 本 产品的 企业 债
投资中 , 不会 因为 有银 行 担保而 忽略 对企 业经 营财 务状况 差别 的独 立分 析 。 本产品 将采 用类 似
精选个 股时 使用 的公 司分 析方法 , 对公 司的 治理 结 构、 发展 前景 、 经 营管 理 、 财 务状 况及 偿债
能力等 作出 综合 评价 , 从 而判断 企业 债的 信用 风险 , 特 别注 重评 价在 不同 宏 观经济 和信 用环 境
下企业 债与 国债 间信 用风 险溢价 的水 平和 变化 ,主 动而策 略性 管理 企业 债的 风险与 收益 。
本产品 还将 特别 关注 发展 中的可 转换 债市 场 , 主 动 进行可 转债 的投 资 。 转 债 投资同 样采 用
公司分 析法 和价 值分 析。
本产品 在风 险管 理上 会将 企业可 转债 视为 等同 于股 票, 特别 注意 因投 资企 业 可转债 而可 能
引起的 投资 组合 风险 配比 的变化 ,管 理好 投资 组合 的资产 配置 和总 风险 。
18
九、基金的 业绩比较 基准
62.5% × 富 时 中 国 全 A 指数 收 益 率+32.5% ×中 信 国 债 指 数 收益率+5% ×金 融 同 业 存 款
利率
十、基金的 风险收益 特征
作 为 一 只 混 合 型 基 金 , 本 基 金 的 资 产 配 置 中 线 ( 股票 62.5 % , 债 券 32.5 % ) 确 立 了
本 基 金 在 平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险 定 位 , 因 此 本 基 金 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 中 等 风 险 。 同
时 , 通 过 严 谨 的 研 究 和 稳 健 的 操 作 , 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 求 基 金 资 产 的
中 长 期 稳 定 增 值 。
十一、基金的投资组 合报 告(未经审计)
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏,并 对本 报告 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同规 定, 于 2011 年 5 月 23 日
复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表 现 和投 资组 合报 告等内 容 , 保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 的报 告期 为 2011 年1 月1 日至 2011 年 3 月 31 日 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 3,944,003,902.18 86.80
其中: 股票 3,944,003,902.18 86.80
2 固定收 益投 资 99,004,795.20 2.18
其中: 债券 99,004,795.20 2.18
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 48,500,272.75 1.07
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 48,500,272.75 1.07
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 445,865,274.20 9.81
6 其他资 产 6,500,021.47 0.14
7 合计 4,543,874,265.80 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 73,194,202.26 1.62
B 采掘业 - -
C 制造业 1,703,641,936.77 37.64
C0 食品、 饮料
206,154,288.90 4.56
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 186,708,972.92 4.13
19
C5
电子 151,001,831.03 3.34
C6
金属 、非 金属 238,398,770.88 5.27
C7
机械 、设 备、 仪表 602,456,934.53 13.31
C8
医药 、生 物制 品 289,816,927.44 6.40
C99
其他 制造 业 29,104,211.07 0.64
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 91,799,847.00 2.03
E 建筑业 352,031,673.90 7.78
F 交通运 输、 仓储 业 183,611,340.88 4.06
G 信息技 术业 83,562,080.55 1.85
H 批发和 零售 贸易 220,511,749.63 4.87
I 金融、 保险业 953,969,511.74 21.08
J 房地产 业 189,297,319.06 4.18
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 92,384,240.39 2.04
合计 3,944,003,902.18 87.14
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序
号
股票代
码
股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例(%)
1 600000 浦发银 行 16,899,385 230,169,623.70 5.09
2 601166 兴业银 行 7,999,984 229,679,540.64 5.07
3 600970 中材国 际 5,059,016 221,129,589.36 4.89
4 600089 特变电 工 10,530,668 213,140,720.32 4.71
5 600036 招商银 行 14,999,971 211,349,591.39 4.67
6 600887 伊利股 份 5,357,878 185,114,684.90 4.09
7 601006 大秦铁 路 21,449,923 183,611,340.88 4.06
8 002106 莱宝高 科 3,246,653 151,001,831.03 3.34
9 601009 南京银 行 13,109,080 145,117,515.60 3.21
10 600276 恒瑞医 药 3,069,282 140,757,272.52 3.11
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 994,795.20 0.02
2 央行票 据 98,010,000.00 2.17
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 99,004,795.20 2.19
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 1001043 10 央 行票 据 43 1,000,000 98,010,000.00 2.17
2 010112 21 国债 ⑿ 9,940 994,795.20 0.02
20
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、投 资组 合报 告附 注
(1 ) 本 基金 本期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查,或 在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
(2) 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
(3 )其 他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 4,348,953.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 15,725.99
4 应收利 息 1,756,069.69
5 应收申 购款 379,271.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,500,021.47
(4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
(6) 因四 舍五 入原 因, 投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
十二、基金的业绩
基金管理 人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基 金资产,但不 保证基金一定 盈
利。基金的 过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读
本招募 说明 书。 基金 业绩 数据截 至 2011 年 3 月 31 日 。
(一) 基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较表
阶段 净值增
长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
2006 年4 月29 日至
2006 年12 月 31 日
34.31% 1.06% 40.16% 0.98% -5.85% 0.08%
2007 年度 116.65% 1.72% 84.87% 1.44% 31.78% 0.28%
2008 年度 -44.41% 1.95% -44.60% 1.89% 0.19% 0.06%
2009 年度 61.03% 1.66% 57.48% 1.28% 3.55% 0.38%
2010 年度 14.45% 1.43% -1.47% 0.98% 15.92% 0.45%
21
2011 年1 月1 日至
2011 年3 月31 日
-7.86% 1.05% 1.98% 0.86% -9.84% 0.19%
2006 年4 月29 日至
2011 年3 月31 日
174.66% 1.61% 127.15% 1.37% 47.51% 0.24%
(二) 基金累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
注: 本 基金建仓期自2006 年4月29 日至2006 年10 月28 日,建 仓期结束时资 产配置比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
十三、费用的概览
(一) 与基金 运作 有关 的费 用
1、费 用种 类
(1) 基金管 理人 的管 理费 ;
(2) 基金托 管人 的托 管费 ;
(3) 基金的 销售 服务 费( 依据 基金合 同及 中国 证监 会届 时有效 的相 关规 定收 取) ;
(4) 基金的 证券 交易 费用 ;
(5) 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用;
(6) 基金份 额持 有人 大会 费用 ;
(7) 基金合 同生 效以 后与 基金 相关的 会计 师费 和律 师费 ;
(8) 按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用。
上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内按 照公允 的市 场价 格确 定, 法 律法规 另有
规定时 从其 规定 。
2、费 率水 平、 计提 标准 和 支付方 式
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(1) 基金 管理 人的 基金 管 理费
在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5%年 费率 计提 。计 算 方法如 下:
H=E×1.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指 令 ,
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人 。 若 遇 法
定节假 日、 公休 假等 支付 日期顺 延。
(2) 基金 托管 人的 基金 托 管费
在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25%年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H=E×0.25% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指 令 ,
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人 。 若 遇 法
定节假 日、 公休 假等 支付 日期顺 延。
(3) 本基 金的 销售 服务 费
销售服 务费 是指 基金 管理 人根据 基金 合同 的约 定及 届时有 效的 相关 法律 法规 的规定 , 从 开
放式基 金财 产中 计提 的一 定比例 的费 用 , 用 于支 付 销售机 构佣 金 、 基 金的 营 销费用 以及 基金 份
额持有 人服 务费 等。
本基金 销售 服务 费的 收取 , 将按 照基 金合 同的 约定 , 由基 金管 理人 选取 适当 的时机 (但 应
于中国 证监 会发 布有 关收 取开放 式证 券投 资基 金销 售费用 的通 知后 ) , 至 少 提前 2 日在 指定 媒
体上公 告后 正式 执行 。
本基金 销售 服务 费的 年费 率不超 过基 金资 产净 值的 1%( 如果 前述 费率 标准 上 限高于 中国
证监会 规定 的相 关费 率标 准上限 的 , 取 前述 费率 上 限和中 国证 监会 规定 的费 率标准 上限 孰低 执
行) , 具体 费率 水平 详见 招募说 明书 或基 金管 理人 在指定 媒体 上的 公告 。 本 基金的 销售 服务 费
用于基 金份 额持 有人 服务 的比例 不低 于总 额的 25% (如果 前述 比例 下限 低于 中国证 监会 规定 的
相关比 例下 限的 ,取 前述 比例下 限和 中国 证监 会规 定的比 例下 限孰 高执 行) 。
本基金 正式 收取 销售 服务 费后 , 在 通常 情况 下, 本 基金的 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净
值的年 费率 计算 ,计 算方 法如下 :
H=E×N÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
N 为基金 管理 人根 据中 国 证监会 的相 关规 定、 基金 合同的 约定 、招 募说 明书 披露的 ,或 基 23
金管理 人在 指定 媒 体 上公 告的本 基金 的销 售服 务费 年费率 。
销售服 务费 自基 金管 理人 公告的 正式 收取 日起 ,每 日计算 ,每 日计 提, 按月 支付。
基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 及 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 收 取 基 金 销 售 服 务 费 或 酌 情 降 低 基
金销售 服务 费的 ,无 须召 开基金 份额 持有 人大 会, 但应最 迟于 调整 日2 日前 在指定 媒 体 公 告 。
(4) 本条 第 1 款 第(4) 至第(8) 项费 用由 基金 管 理人和 基金 托管 人根 据有 关法规 及相
应协议 的规 定, 列入 当期 基金费 用, 从基 金财 产中 支出。
3、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ,
以及 处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。基 金合 同生 效之前 的律 师 费 、
会计师 费和 信息 披露 费用 等不得 从基 金财 产中 列支 。 其 他具 体不 列入 基金 费 用的项 目依 据中 国
证监会 有关 规定 执行 。
4、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 , 无须 召 开基金 份额 持
有人大 会, 但应 最迟 于调 整实施 日 2 日前 在指 定媒 体公告 。
(二) 与基 金销 售有 关的 费用
1、申 购费
(1) 投资人可 选择在申 购本 基金或赎回本 基金时交 纳 申购费用。投 资人选择 在 申购时交纳
的称为 前端 申购 费用 ,投 资人选 择在 赎回 时交 纳的 称为后 端申 购费 用。
(2) 投资人选 择交纳前 端申 购费用时,按 申购金额 采 用比例费率。 投资人在 一 天之内如果
有多笔 申购 ,适 用费 率按 单笔分 别计 算。 具体 费率 如下:
申购金 额( 万) 费率
M<100 1.2%
100≤M<200 1.0%
200≤M<500 0.7%
M ≥ 500 1000 元/笔
投资人 选择 红利 自动 再投 资所转 成的 份额 不收 取申 购费用 。
(3)投 资人 选择 交纳 后端 申 购费用 时 , 按 申购金 额采 用比例 费率 , 费率按 持有 时间递 减 , 具
体费率 如下 :
持有时 间( 年) 费率
Y<1 1.8%
1≤Y<3 1.2%
3≤Y<5 0.6%
Y≥5 0
因红利 自动 再投 资而 产生 的后端 收费 的基 金份 额, 不再收 取后 端申 购费 用。
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2、赎 回费
持有时 间( 年) 费率
Y<1 0.5%
1≤ Y<2 0.2%
Y ≥2 0
本基金 的赎 回费 用由 赎回 人承担 , 其中25% 的部 分归 入基金 财产 , 其余 部分 用 于支付 注册
登记费 等相 关手 续费 。
十四、 对招募说明书 更新 部分的说明
基金管 理人 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》、《 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法 》 及 其 它有关 法律 法规 的
要求 , 对本 基金 招募 说明 书进行 了更 新, 主要 更新 内 容 列示 如下 :
1、在 “重 要提 示” 部分 更 新了相 应日 期。
2、 在 “三 基金 管理 人 ” 中 的 “主 要人 员情 况 ” 部 分, 更新 了董 事会 成员 及 投资决 策委 员
会成员 的相 关内 容, 以及 “ (五 )基 金管 理人 内部 控 制制度 ”的 相关 内容 。
3、在 “四 基金 托管 人” 部分, 根据 实际 情况 对相 关内容 进行 了更 新。
4、在 “五 相关 服务 机构 ”部分 ,根 据实 际情 况对 代销机 构的 相关 信息 进行 了更新 。
5、在 “十 基金 的投 资” 部分, 更新 了“ (十 ) 基 金 投资组 合报 告” ,报 告期 为 2011 年 1
月 1 日至 2011 年3 月31 日。
6、更 新了 “十 一 基 金的 业绩” ,数 据截 止至2011 年3 月31 日。
7、在 “二十 三 对基 金份 额持有 人的 服务 ”部 分, 增加及 变更 了相 关服 务项 目及内 容。
8、在 “二十 四 其他 应披 露事项 ”部分 , 披露 了 自 2010 年 10 月 29 日以 来涉 及本基 金的
相关公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司