万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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基 金管理 人：万家 基金管 理有限公 司
基 金托管 人：中 国建设 银行股份 有限公 司
二〇 一一年 六月 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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目 录
一、重要声明与提示 .................................................. 3
二、基金概览 ........................................................ 4
三、基金的募集与上市交易 ............................................ 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ............................ 7
五、基金主要当事人简介 .............................................. 8
六、基金合同摘要 ................................................... 11
七、基金财务状况 ................................................... 32
八、基金投资组合 ................................................... 34
九、重大事件揭示 ................................................... 37
十、基金管理人承诺 ................................................. 38
十一、基金托管人承诺 ............................................... 39
十二、基金上市推荐人意见 ........................................... 40
十三、备查文件目录 ................................................. 41 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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一、重 要声明与提示
《万家中证红利指数证券投资基金 （LOF ） 上市 交易公告书》 （以下简 称 “本
公告书” ） 依据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《 基金法》 ” ） 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式
＞》 和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 本基金管 理人的
董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和
完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对
本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2011年2月10日登载于 《中
国证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和万家基金管理有限公司网站
（www.wjasset.com ）的本基金招募说明书。
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二、基 金概览
1、基金名称：万家中证红利指数证券投资基金（LOF）
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：上市契约型开放式
4、基金存续期限：不定期
5、基金简称：万家中证红利指数 LOF
6、基金场内简称：万家红利
7、交易代码：161907
8、基金份额净值：1.0036 元（截至2011 年6 月8 日）
9、基金份额总额：1,088,639,584.43 份 （截至2011 年6 月8 日）
10、本次上市交易份额： 272,857,549 份（截至2011 年6 月8 日）
11、上市交易的证 券交易所：深圳证券交易所
12、上市交易日期：2011 年6 月15 日
13、基金管理人：万家基金管理有限公司
14、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
15、上市推荐人：无
16、本 次上 市交易 的基 金份额 注册 登记机 构： 中国证 券登 记结算 有限 责任
公司深圳分公司 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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三、基 金的募集与上市交 易
(一)本基金上市前基金募集情况：
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会 2010 年 10 月 11 日
证监许可［2010］1388 号文批准
2、发售日期：2011 年2 月14 日至2011 年3 月11 日
3、发售价格：1.00 元人民币
4、发售方式：场内、场外发售
5、发售机构：
（1）场外发售机构
1）直销机构：万家基金管理有限公司
2）场外代销机构： 中国建设银行、中国银行、中国工商银行、华夏银行、
浦东发 展银行 、齐 鲁证 券、招 商证券 、银 河证 券、中 航证券 、海 通证 券、江海
证券、 广发证 券、 国泰 君安证 券、上 海证 券、 中信建 投证券 、华 泰联 合证券、
华泰证 券、申 银万 国证 券、国 信证券 、信 达证 券、山 西证券 、民 生证 券、天相
投顾（排名不分先后） 。
（2）场内发售机构
本基金 通过 深圳证 券交 易所上 网定 价发售 ，场 内发售 机构 为具有 基金 代销
资格的深圳证券交易所会员 单位。 具体会员单位名单详见深圳证券交易所网站：
http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx
6、验资机构名称：安永华明会计师事务所有限公司
7、 募集资金总额及入账情况： 经 安永华明会计师事务所 验资， 此 次募集的
有效净认购金额为1,088,413,532.81 元人民币 ， 有效认购款项在基金验资确认
日之前产生的利息共计 228,867.00 元人民 币，两项合计 1,088,639,584.43 元
人民币，折合 1,088,639,584.43 份基金份额。 本次募集资金已于 2011 年 3 月
17 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的万家中证
红利指数证券投资基金（LOF）托管专户。
8、基金备案情况：本基金于 2011 年 3 月 17 日验资完毕,当日向中国证监
会提交了验资报告, 办理基金备案手续， 并于 2011 年3 月17 日获书面确认， 本万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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基金合同自该日起正式生效。
9、基金合同生效日：2011 年3 月17 日
10、基金合同生效日的基金份额总额：1,088,639,584.43 份
(二)本基金上市交易的主要内容：
1、 基金上市交易的核准 机构和核准文号： 深圳 证券交易所深证上[2011]176
号
2、上市交易日期：2011 年6 月15 日
3、 上市交易的证券交易所： 深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、基金简称：万家中证红利指数 LOF（场内简称：万家红利）
5、交易代码：161907
6、本次上市交易份额：272,857,549 份
7、基金净值的披露：
基金管 理人 每日对 基金 资产估 值。 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基
金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。 基金管理人于每个开放日
交易结 束后将 经过 基金 托管人 复核的 基金 净值 传送给 深交所 ，深 交所 于次日通
过行情系统揭示。 根据 《基金法》 ， 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，
因此基金管理人对公布的基金净值负责。
8、 未上市交易份额的流通规定： 未上市交易的份额托管在场外， 基金份额
持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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四、持 有人户数、持有人 结构及前十名持有 人
（一）场内基金份额持有人户数
截至2011 年6 月8 日， 本基金场内份额持有 人户数为 4,937 户， 平 均每户
持有的场内基金份额为 55,267.89 份。
（二）场内基金份额持有人结构
截至 2011 年 6 月 8 日 ，场内机构投资者持有 的本基金份额有 77,510,937
份 ， 占 本 基 金 场 内 总 份 额 的 28.41% ； 场 内 个 人 资 者 持 有 的 基 金 份 额 有
195,346,612 份，占本基金场内总份额的 71.59%。
（三）本基金场内份额前十名持有人情况（截至 2011 年6 月8 日）
序号 持有人名称（全称） 证券帐户号 持有基金份额
占场内基金
份额的比例
1 齐鲁证券有限公司 0899043521 30,000,999 11.00%
2
齐鲁证券-中信-金泰山灵活
配臵集合资产管理计划
0899052423 25,001,666 9.16%
3 西南证券股份有 限公司 0899029441 10,000,666 3.67%
4 山东中润臵业集团有限公司 0015196401 4,950,164 1.81%
5 山东天源热电有限公司 0800082519 2,000,066 0.73%
6 胡建央 0142017819 1,990,486 0.73%
7 朱亚芬 0105894329 1,400,046 0.51%
8 陈郁凤 0027195490 1,080,071 0.40%
9 庄小凡 0144708890 1,010,235 0.37%
10 胡志杰 0135763453 1,010,145 0.37%
合计
78,444,544 28.75% 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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五、基 金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：万家基金管理有限公司
2、法定代表人：毕玉国
3、总经理：杨峰
4、成立时间：2002 年8 月23 日
5、注册资本：1 亿元人民币
6、注册地址：上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦23 楼
7、设立批准文号：证监基金字[2002]44 号
8、企业法人营业执照注册号：310115000700825
9、 经营范围： 基金募集、 基金销售、 资产管理 和中国证监会许可的其他业
务。
10、存续期间：持续经营
11、股东及其出资比例：
齐鲁证券有限公司 49%
上海久事公司 20%
深圳市中航投资管理有限公司 20%
山东省国有资产投资控股有限公司
11%
12、内 部组 织结构 及职 能：本 基金 管理人 下设 投资管 理部 、研究 部、 产品
营销部、合规稽核部、运作保障部、综合管理部和计划财务部。
投资管理部负责基金的投资及交易。
研究部负责宏观、策略、行业和公司研究。
产品营 销部 负责产 品开 发 、营 销策 划 、基 金销 售 、电 子商 务 和客 户服 务等
工作。
合 规 稽 核 部 负 责 对 公 司 管 理 和 基 金 运 作 合 法 合 规 性 进 行 全 方 位 的 监 察 稽
核。
运作保障部负责基金运营和信息技术等工作。
综合管理部负责公司人力资源和行政等工作。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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计划财务部负责公司财务等工作。
13、人员情况：
截至2011 年5 月初， 公 司共有员工 83 人， 其 中 52 人具有硕士及以上学历，
占员工总数的63％， 拥 有本科及以上学历的员工共 75 人， 占员工总 数的 90％。
14、信息披露负责人及咨询电话：兰剑，021－38619810
15、基金管理业务情况：
本基金 管理 人目前 管理 十只基 金， 其中一 只创 新型封 闭式 基金， 为万 家添
利分级债券型证券投资基金；九 只开放式基金，包括：万家 180 指数 证券投资
基金、 万家增 强收 益债 券型证 券投资 基金 、万 家公用 事业行 业股 票型 证券投资
基金 （LOF ） 、 万家货币 市场证券投资基金、 万家和谐增长混合型证券投资基金、
万家双 引擎灵 活配 臵混 合型证 券基金 、万 家精 选股票 型证券 投资 基金 、万家稳
健增利债券型证券投资基金和万家中证红利指数证券投资基金（LOF）。
16、本基金基金经理：
朱颖先生，硕士学位，毕业于中国科技大学，2006 年 10 月进入万家 基金
管理有限公司， 担任行业分析师， 基金经理助理等职务 ，2010 年8 月起任万家
增强收益债券型证券投资基金基 金经理。
（二）基金托管人
1、名称：中国建设银行股份有限公司
2、注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
3、办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
4、法定代表人：郭树清
5、成立时间：2004 年9 月17 日
6、注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
7、托管部门负责人：杨新丰
8、信息披露负责人：尹东
9、电话：010-67595003
10、托管业务经营及主要人员情况：
作为国 内首 批开办 证券 投资基 金托 管业务 的商 业银行 ，中 国建设 银行 一直
秉持“ 以客户 为中 心” 的经营 理念， 不断 加强 风险管 理和内 部 控 制， 严格履行万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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托管人 的各项 职责 ，切 实维护 资产持 有人 的合 法权益 ，为资 产委 托人 提供高质
量的托 管服务 。经 过多 年稳步 发展， 中国 建设 银行托 管资产 规模 不断 扩大，托
管业务 品种不 断增 加， 已形成 包括证 券投 资基 金、社 保基金 、保 险资 金、基本
养老个 人账户 、QFII 、 企业年 金等产 品在 内的 托管业 务体系 ，是 目前 国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 3 月 31 日，中国建 设银行已托
管 189 只证券投资基金 。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。2010 年初， 中国建设银行被 总部设于英国伦敦的 《全球托
管人》杂 志评为 2009 年度“国内最佳托管银行 ”（Domestic Top Rated ） ，并
连续第三年 被香港《财资》杂志 评为“中国最佳次托管银行 ”。
杨新丰， 投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 曾就职于中国建设银行江
苏省分 行、广 东省 分行 、中国 建设银 行总 行会 计部、 营运管 理部 ，长 期从事计
划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资 托管服 务部 副总经 理， 曾就职 于中 国建设 银行 南通分 行、 中国
建设银 行总行 计划 财务 部、信 贷经营 部、 公司 业务部 ，长期 从事 大客 户的客户
管理及服务工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。
（三）基金验资机构
1、名称：安永华明会计师事务所有限公司
2、注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
3、办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼
4、经办注册会计师：徐艳，汤骏
5、联系人：徐艳
6、联系电话：021-22288888 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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六、基 金合同摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利与义务
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为:
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼；
（9）法律法规和基金合同规定的 其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
（1）遵守法律法 规、基金合同及其他有关规定 ；
（2）交纳基金认购、申购款项及 法律法规和基金合同所 规定的费用；
（3） 在持有的基金份 额范围内， 承担基金亏 损或者基金合同终止的有限责
任；
（4）不从事任何有损基金及 其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会 决议 ；
（6） 返还在基金交易 过程中因任何原因， 自 基金管理人及基金管理人的代
理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
（7）法律法规和基金合同规定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金 管理人的权利为： 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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（1） 自本基金合同生 效之日起， 依照有关法 律法规和本基金合同的规定独
立运用 基金财产；
（2） 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入；
（3）发售基金份额；
（4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（5） 在符合有关法律法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎
回、转 换、非 交易 过户 、转托 管等业 务的 规则 ，在法 律法规 和本 基金 合同规定
的范围 内决定 和调 整基 金的除 调高托 管费 率和 管理费 率之外 的相 关费 率结构和
收费方式；
（6） 根据本基金合同 及有关规定监督基金托 管人， 对于基金托管人 违反了
本基金 合同或 有关 法律 法规规 定的行 为， 对基 金财产 、其他 当事 人的 利益造成
重大损 失的情 形 ， 应及 时呈报 中国证 监会 ， 并 采取必 要措施 保护 基金 及相关当
事人的利益；
（7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
（8） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券；
（9） 自行担任或选择、 更换注册登记机构， 获取基金份额持有人名册， 并
对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
（10） 选择 、更换 代销 机构， 并依 据基金 销售 服务代 理协 议和有 关法 律法
规，对其行为进行必要的监 督和检查；
（11） 选择 、更换 律师 、审计 师、 证券经 纪商 或其他 为基 金提供 服务 的外
部机构；
（12）在基金托管人更换时， 提名新的基金托管人；
（13）依法召集基金份额持有人大会；
（14）法律法规 和基金合同规定的其他权利 。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
（1） 依法募集基金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续； 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产；
（4） 配备足够的具有专业资格 的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所 管理的 基金 财产 和管理 人的财 产相 互独 立，对 所管理 的不 同基 金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6） 除依据 《基 金法 》 、基金 合同及 其他 有关 规定外 ，不得 为自 己及 任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的
方法符 合基金合同等法律文件的规定；
（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付 赎回款项；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12）编制中期和年度基金报告；
（13） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务；
（14） 保守 基金商 业秘 密，不 得泄 露基金 投资 计划、 投资 意向等 ，除 《基
金法》 、 基金合同及其他 有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，
不得向他人泄露；
（15） 按照 基金合 同的 约定确 定基 金收益 分配 方案， 及时 向基金 份额 持有
人分配收益；
（16） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（18） 以基 金管理 人名 义，代 表基 金份额 持有 人利益 行使 诉讼权 利或 者实
施其他法律行为；
（19） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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变现和分配；
（20） 因违 反基金 合同 导致基 金财 产的损 失或 损害基 金份 额持有 人合 法权
益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 基金 托管人 违反 基金合 同造 成基金 财产 损失时 ，应 为 基金 份额 持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
（23） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时报告 中国 证监
会并通知基金托管人；
（24）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
（26） 依照 法律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行使 股东 权利， 为基 金的
利益行 使因基 金财 产投 资于证 券所产 生的 权利 ，不谋 求对上 市公 司的 控股和直
接管理；
（27）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
（1） 依基金合同约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他收入 ；
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3）自本基金合同生效之日起， 依法保管基金资产；
（4）在基金管理人更换时，提名 新任基金管理人；
（5）根 据本基金合同 及有关规定监督基金 管理人， 对于基金管理 人 违反本
基金合 同或有 关 法 律法 规 规定 的行为 ， 对 基金 资产、 其他当 事人 的利 益造成重
大损失 的 情形 ，应 及时 呈报中 国证监 会， 并采 取必要 措施保 护基 金及 相关当事
人的利益；
（6）依法召集基金份额持 有人大会；
（7）按规定取得基金份额持有人名册资料；
（8）法律法规 和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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（1）安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 对所托管的不同基 金财产分别设臵账户， 确保基金财产的完整与独立；
（4） 除依据 《基 金法 》 、基金 合同及 其他 有关 规定外 ，不得 为自 己及 任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7） 保守基 金商 业秘 密 ，除 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有关 规定 另有规
定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（8） 对基金财务会计报告、 中期和年度基金报告出具意见， 说明基金管理
人在各 重要方 面的 运作 是否严 格按照 基金 合同 的规定 进行； 如果 基金 管理人有
未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（10） 按照基金合同的约定， 根据基金管 理人的投资指令， 及时办理清算、
交割事宜；
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12） 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值和 基金 份额申 购、 赎回
价格；
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15） 依据 基金管 理人 的指令 或有 关规定 向基 金份额 持有 人支付 基金 收益
和赎回 款项；
（16） 按照 规定召 集基 金份额 持有 人大会 或配 合基金 份额 持有人 依法 自行
召集基金份额持有人大会；
（17） 因违 反基金 合同 导致基 金财 产损失 ，应 承担赔 偿责 任，其 赔偿 责任
不因其退任而免 除；
（18） 基金 管理人 因违 反基金 合同 造成基 金财 产损失 时， 应为基 金向 基金万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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管理人追偿；
（19） 参加 基金财 产清 算小组 ，参 与基金 财产 的保管 、清 理、估 价、 变现
和分配；
（20） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时报告 中国 证监
会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（21）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
（23）建立并保存基金份额持有人名册；
（24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的 其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的 程序和规则
1、 基金份额持有人大 会由基金份额持有人组成。 基金份额持有人持 有的每
一基金份额拥有平等的投票权。
2、召开事由
当出现 或需 要决定 下列 事由之 一的 ，经基 金管 理人 、 基金 托管人 或持 有基
金份额 10%以上(含 10% ，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、 投资范围或投资 策略；
(5)变更基金份额持有人大会程序；
(6)更换基金管理人 、基金托管人；
(7)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 ， 但法律法规要求提高 该等报
酬标准的除外 ；
(8)本基金与其他基金的合并 ；
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(10)法律法规、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。
出现以下情形之一的， 可由基金管理人和基金托管人协商后修改 基金合同，
不需召开基金份额持有人大会： 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和 本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 调低赎回
费率或变更收费方式；
(3)因相应的法律法规发生变动必须 对基金合同进行修改；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6)按照法律法规、 本基金合同或中国证监会规定不需召开基金份额持有人
大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面 告知基 金托 管人 。基金 管理人 决定 召集 的，应 当自出 具书 面决 定之日起
60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当
自行召集 。
(3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会 的，应 当向 基金 管理人 提出书 面提 议。 基金管 理人应 当自 收到 书面提议
之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管 理人决 定不 召集 ，代表 基金份 额 10% 以 上的基 金份额 持有 人仍 认为有必
要召开 的，应 当向 基金 托管人 提出书 面提 议。 基金托 管人应 当自 收到 书面提议
之日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人 大会， 而基 金管 理人、 基金托 管人 都不 召集的 ，代表 基金 份 额 10%以上
的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会， 但应当至少提前 30 日向
中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理 人、 基万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
基金份 额持有 人大 会的 召集人(以下 简称 “召 集人”)负责 选择 确定 开会时
间、地 点、方 式和 权益 登记日 。召开 基金 份额 持有人 大会， 召集 人必 须于会议
召开日 前 30 天 在指 定 媒体公 告。基 金份 额持 有人大 会通知 须至 少载 明以下内
容：
(1)会议召开的时间、地点和出席方式；
(2)会议拟审议的主要事项；
(3)会议形式；
(4)议事程序；
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6)代理 投票 的授权 委 托书的 内容 要求( 包括 但不限 于代 理人身 份、 代理权
限和代理有效期限等)、送达时间和地点；
(7)表决方式；
(8)会务常设联系人姓名、电话；
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10)召集人需要通知的其他事项。
采用通 讯方 式开会 并进 行表决 的情 况下， 由召 集人决 定通 讯方式 和书 面表
决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的 公证机 关及 其联 系方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄交 的截 止时 间和收取
方式。
如召集 人为 基金管 理人 ，还应 另行 书面通 知基 金托管 人到 指定地 点对 书面
表决意 见的计 票进 行监 督；如 召集 人 为基 金托 管人， 则应另 行书 面通 知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人，
则应另 行书面 通知 基金 管理人 和基金 托管 人到 指定地 点对书 面表 决意 见的计票
进行监 督 。基 金管 理人 或基金 托管人 拒不 派代 表对书 面表决 意见 的计 票进行监
督的，不影响计票和表决结果 。
5、基金份额持有人大会的召开方式
(1)会议方式 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会 。
2)现场 开会 由基金 份额 持有人 本人 出席或 通过 授权委 托书 委派其 代理 人出
席，现 场开会 时基 金管 理人和 基金托 管人 的授 权代表 应当出 席 ，如 基金 管理人
或 基金托管人拒不派代表 出席的，不影响表决效力。
3) 通 讯 方 式 开 会 指 按 照 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 以 通 讯 的 书 面 方 式 进 行 表
决。
4)会议的召开方式由召集人确定 。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ：
①对到 会者 在权益 登记 日持有 基金 份额的 统计 显示， 全部 有效凭 证所 对应
的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上(含50%，下同)；
②到会 的基 金份额 持有 人身份 证明 及持有 基金 份额的 凭证 、代理 人身 份证
明、委 托人持 有基 金份 额的凭 证及授 权委 托代 理手续 完备， 到会 者出 具的相关
文件符 合有关 法律 法规 和基金 合同及 会议 通知 的规定 ，并且 持有 基金 份额的凭
证与基金管理人持有的 注册登记资料相符。
2）通讯方式开会
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ：
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公 布相
关提示性公告；
②召集 人按基 金合 同规 定通知 基金托 管人 或/ 和基金 管理人(分 别或 共同称
为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
③召集 人在 监督人 和公 证机关 的监 督下按 照会 议通知 规定 的方式 收取 和统
计基金 份额持 有人 的书 面表决 意见， 如基 金 管 理人 或 基金托 管人 经通 知拒 不到
场监督的，不影响表决效力；
④本人 直接 出具书 面意 见或授 权他 人代表 出具 书面意 见的 基金份 额持 有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；
⑤直接 出具 书面意 见的 基金份 额持 有人或 受托 代表他 人出 具书面 意见 的代
理人提 交的持 有基 金份 额的凭 证、授 权委 托书 等文件 符合法 律法 规、 基金合同万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事 内容 为本基 金合 同规定 的召 开基金 份额 持有人 大会 事由所 涉及 的内
容。
2)基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以上的 基金份 额持 有人 可以在 大会召 集人 发出 会议通 知前就 召开 事由 向大会召
集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于 基金 份额持 有人 提交的 提案 ，大会 召集 人应当 按照 以下原 则对 提案
进行审核：
关联性。 大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不 超出法 律法 规和 基金合 同规定 的基 金份 额持有 人大会 职权 范围 的，应提
交大会 审议； 对于 不符 合上述 要求的 ，不 提交 基金份 额持有 人大 会审 议。如果
召集人 决定不 将基 金份 额持有 人提案 提交 大会 表决， 应当在 该次 基金 份额持有
人大会上进行解释和说明。
程序性 。大 会召集 人 可 以对基 金份 额持有 人的 提案涉 及的 程序性 问题 做出
决定。 如将其 提案 进行 分拆或 合并表 决， 需征 得原提 案人同 意； 原提 案人不同
意变更 的，大 会主 持人 可以就 程序性 问题 提请 基金份 额持有 人大 会做 出决定，
并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交
基金份 额持有 人大 会审 议表决 的提案 ，基 金管 理人或 基金托 管人 提交 基金份额
持有人 大会审 议表 决的 提案， 未获基 金份 额持 有人大 会审议 通过 ，就 同一提案
再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律 法规另有
规定的除外。
5)基金 份额 持有人 大会 的召集 人发 出召 开 会议 的通知 后， 如果需 要对 原有
提案进行修改， 应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。 否则， 会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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在现场 开会 的方式 下， 首先由 大会 主持人 按照 规定程 序宣 布会议 议事 程序
及注意 事项， 确定 和公 布监票 人，然 后由 大会 主持人 宣读提 案， 经讨 论后进行
表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由 召集 人授权 代表 主持。 基金 管理人 为召 集人的 ，其 授权代 表未 能主
持大会 的情况 下， 由基 金托管 人授权 代表 主持 ；如果 基金管 理人 和基 金托管人
授权代 表均未 能主 持大 会，则 由出席 大会 的基 金份额 持有人 和代 理人 以所代表
的基金 份额 50% 以上 多 数选举 产生一 名代 表作 为该次 基金份 额持 有人 大会的主
持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额 数量、 委托人姓名(或
单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通 知的
表决截止日期后第 2 个 工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部
有效表 决并形 成决 议。 如监督 人经通 知 但 拒绝 到场监 督，则 在公 证机 关监督下
形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件 、表决方式、程序
(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1)一般决议
一般决 议须 经出席 会议 的基金 份额 持有人(或 其代理 人) 所持表 决权 的 50%
以上 通过方为有效， 除下列 2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过；
2)特别决议
特别决 议须经 出席 会议 的基金 份额持 有人(或其 代理 人)所 持表 决权 的三分
之二以上(含三分之二)通过方为有效； 涉及更 换基金管理人、 更换基 金托管人、
转换基金运作方式 、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
(3) 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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案，并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时 有充分的相反证据证明， 否则
表面符 合法律 法规 和会 议通知 规定的 书面 表决 意见即 视为有 效的 表决 ，表决意
见模糊 不清或 相互 矛盾 的视为 弃权表 决， 但应 当计入 出具书 面意 见的 基金份额
持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表 决。
(6) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
8、计票
(1)现场开会
1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金份额持
有人大 会的主 持人 应当 在会议 开始后 宣布 在出 席会议 的基金 份额 持有 人和代理
人中推 举两名 基金 份额 持有人 代表与 大会 召集 人授权 的一名 监督 员共 同担任监
票人； 如大会 由基 金份 额持有 人自行 召集 ，基 金份额 持有人 大会 的主 持人应当
在会议 开始后 宣布 在出 席会议 的基金 份额 持有 人和代 理人中 推举 两名 基金份额
持有人 代表与 基金 管理 人、基 金托管 人授 权的 一名监 督员 共 同担 任监 票人；但
如果基 金管理 人和 基金 托管人 的授权 代表 未出 席，则 大会主 持人 可自 行选举三
名基金份额持有人代表担任监票人。
2)监票 人应 当在基 金份 额持有 人表 决后立 即进 行清点 ，由 大会主 持人 当场
公布计票结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议， 可以对投票数进行重新清点；
如大会 主持人 未进 行重 新清点 ，而出 席大 会的 基金份 额持有 人或 代理 人对大会
主持人 宣布的 表决 结果 有异议 ，其有 权在 宣布 表决结 果后立 即要 求重 新清点，
大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯 方式 开会的 情况 下，计 票方 式为： 由大 会召集 人授 权的两 名监 票人
在监督 人派出 的授 权代 表的监 督下进 行计 票， 并由公 证机关 对其 计票 过程予以
公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人
进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
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9、 基金份额持有人大 会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、 方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议， 召集人应当自通过之
日起 5 日内报中国证监 会核准或者备案。基金份额持有人大会 决定的事项 自中
国证监会依法核准或者 出具无异议意见之日起生效。 关于第九章第 2 条所规定
的第(1)-(8) 项 召 开 事 由 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 生效后
方可执行， 关于第九章 第 2 条所规定的第(9) 、(10)项召开事由的基 金份额 持有
人大会决议 经中国证监会核准 或出具无异议意见后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托 管人均 有约 束力 。 基金 管理人 、基 金托 管人和 基金份 额持 有人 应当执行
生效的基金份额持有人大会决 议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。 如果
采用通 讯方式 进行 表决 ，在公 告基金 份额 持有 人大会 决议时 ，必 须将 公证书全
文、公证机构 、公证员姓名等一同公告。
10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
（三）基金收益分配原则、执行方式
1、基金收益的构成
(1)买卖证券差价；
(2)基金投资所得红利、股息、债券利息；
(3)银行存款利息；
(4)已实现的其他合法收入 ；
(5)持有期间产生的公允价值变动。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
2、基金净收益
基金净 收益 为基金 收益 扣除按 国家 有关规 定 应 在基金 收益 中扣除 的费 用后
的余额。
3、收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
(1)本基金的每份基金 份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 人自行承担。 当投万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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资 人的 现金红 利小 于一 定金额 ，不足 以支 付银 行转账 或其他 手续 费用 时，基金
注册登 记机构 可将 投资 人的现 金红利 按红 利发放 日的 基金份 额净 值自 动转为基
金份额 ；
(3)本基 金收 益每年 最 多分配 6 次，每 次基 金收益 分配 比例不 低于 收益分
配基准 日可供 分配 利润 的 20%（ 收益分 配基 准 日可供 分配利 润指 截至 收益分配
基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数） ；
(4)若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配 方式分为两种： 现金分红 与红利再投资， 投资人 可选择
现金红 利或将 现金 红利 按除息 日除权 后的 份额 净值自 动转为 基金 份额 进行再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认 购、 申购和 上市 交易的 基金 份额的 分红 方式为 现金 红利， 投资 人不
能选择 其他的 分红 方式 ，具体 收益分 配程 序等 有关事 项遵循 深圳 证券 交易所及
中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日 （即 可供分配利润计算截至日） 的
时间不得超过15 个工作日；
(7) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4、收益分配方案
基金收 益分 配方案 中应 载明 基 金收 益分配 基准 日可供 分配 利润、 基金 收益
分配对 象、分 配原 则、 分配时 间、分 配数 额及 比例、 分配方 式、 支付 方式等内
容。
5、收益分配的时间和程序
(1)基金收益分配方案由基金管理人拟订， 由基金托管人 复核， 依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并 报中国证监会备案；
(2)在收益分配方案公布后， 基金管理人 依据具体方案的规定就支付的现金
红利向 基金托 管人 发送 划款指 令，基 金托 管人 按照基 金管理 人的 指令 及时进行
分 红资金的划付。
(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)基金上市费用；
(4)基金财产拨划支付的银行费用；
(5)基金合同生效后的基金信息披露费用；
(6)基金份额持有人大会费用；
(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(8)基金的证券交易费用；
(9)基金的指数使用费
本基金 指数 许可使 用基 点费的 收取 标准为 以中 证红利 指数 作为跟 踪标 的的
基金资产净值的万分之二， 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 伍万元；
(10)依法可以在基金财产中列支的 其他费用。
2、 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。
3、费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常 情况 下， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产 净值的 0.75% 年 费率 计 提。
计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常 情况 下， 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产 净值的 0.15% 年 费率 计 提。
计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托 管费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
(3)基金的指数使用费
在通常 情况 下， 指数 许 可使用 基 点 费按 前一 日 基金资 产净 值的 0.02% 年费
率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计提,按季支付。 收取下限为每季度
人民币伍万元。
(4)除管理费、 托管费、 指数使用费之外的基金费用， 由基金托管人根据其
他有关 法规及 相应 协议 的规定 ，按费 用支 出金 额支付 ，列入 或摊 入当 期基金费
用。
4.不列入基金费用的项目
基金管 理人 和基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义务 导致 的费用 支出 或基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发 生的费用等不列入基金费用。
基金 合 同生效 前 所 发生 的信息 披露费 、律 师费 和会计 师费以 及其 他费 用不从基
金财产中支付。
（五）基金财产的投资方向和投资限制
1、投资方向
本基金 投资 于具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括中证 红利 指数的 成份 股及
经中证 指数公 司公 告 将 要被选 入 中证 红利 指数 的股票 、新股 （一 级市 场初次发
行或增发） 、 债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融
工具。 如法律 法规 或监 管机构 以后允 许基 金投 资的其 他金融 产品 出现 后，本基
金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金 投资 于中证 红利 指数成 份股 及经中 证 指 数公司 公告 将要被 选入 中证万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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红利 指 数的股 票 的 组合 比例不 低于基 金资 产净 值的 90% ，现金 以及 到 期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
2、投资限制
基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基 金投 资于 中证 红利指 数成 份股 及经中 证指数 公司 公告 将 要被 选入
中证红 利 指数 的股 票 的 组合比 例不低 于基 金资 产净值 的 90%， 现金 或 者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%；
(2) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；
(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超 过上一交易日基金资产净
值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；
(4)基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(5)本基 金应 在基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资组 合比 例符合
基金合同的有关约定；
(6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金 法》 及其他 有关 法律法 规或 监管部 门 取消 上述 限制 的，履 行适 当程
序后，基金不受上述限制 。
由于证 券市 场波动 、上 市公司 合并 或基金 规模 变动等 基金 管理人 之外 的原
因 导致的投资组合不符合 上述约定的比例不在限制之内， 但基金管理人应在 10
个交易日 内进行调整，以达到标准 。法律法规另有规定的从其规定。
禁止行为：
为维护基金份额持有人的合法权益， 基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金 托管人
发行的股票或者债券； 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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(6)买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基 金 托管 人有 其他 重大利 害关系 的公 司发 行的证 券或者 承销 期内 承销的证
券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
(9)法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适 用于本基金， 则本基金 投资不
再受相关限制 。
对于因 上述（5 ） －（6 ）项情 形导致 无法 投资 的中证 红利指 数成 份股 及经
中证指 数公司 公告 将要 被选入 中证红 利 指 数的 股票 ， 基金管 理人 在严 格控制跟
踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
1、 本基金的基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金
管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
2、 在开始办理基金份 额申购或者赎回 后 ， 基 金管理人将在每个开放日的次
日，通 过网站 、基 金份 额发售 网点以 及其 他媒 介，披 露开放 日的 基金 份额净值
和基金份额累计净值；
3、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 或自然日的 基金资
产净值 和基金 份额 净值 。 基金 管理人 应当 在上 述市场 交易日 或自 然日 的次日，
将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊 和网站上。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
（1） 基金合同 变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的， 应
召开基 金份额 持有 人大 会，基 金合同 变更 的内 容应经 基金份 额持 有人 大会决议
同意。
1)转换基金运作方式；
2)变更基金类别；
3)变更基金投资目标、 投资范围或投资 策略；
4)变更基金份额持有人大会程序； 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
上 市交易公告书
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5)更换基金管理人 、基金托管人；
6)提高 基金 管理人 、基 金托管 人的 报酬标 准。 但根据 适用 的相关 规定 提高
该等报酬标准的除外 ；
7)本基金与其他基金的合并 ；
8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现 下列 情况时 ，可 不经基 金份 额持有 人大 会决议 ，由 基金管 理人 和基
金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
2)在法 律法 规和 本 基金 合同规 定的 范围内 变更 基金的 申购 费率、 调低 赎回
费率或变更收费方式；
3)因相应的法律法规发生变动 必须对基金合同进行 修改；
4)对基金合同的 修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
5)基金合同的修改对基金份额持有人 利益无实质性不利影响；
6)按照 法律 法规、 本基 金合同 或中 国证监 会规 定不需 召开 基金份 额持 有人
大会的其他情形。
（2） 关于变更 基金合同 的基金份额持有人大会决议应报 中国证监会 核准或
备案， 并于中 国证 监会 核准或 出具无 异议 意见 后生效 执行， 并自 生效 之日起 2
日 内在至少一种指定媒体 公告。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2） 基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由， 不能继续担任基金管理人的
职务，而 在6 个月内 无其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务；
（3） 基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由， 不能继续担任基金托管人的
职务，而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
（4）中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算组 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
上 市交易公告书
30
1)基金 合同 终止时 ，成 立基金 财产 清算组 ，基 金财产 清算 组在中 国证 监会
的监督下进行基金清算。
2)基金 财产 清算组 成员 由基金 管理 人、基 金托 管人、 具有 从事证 券相 关业
务资格 的注册 会计 师、 律师以 及中国 证监 会指 定的人 员组成 。基 金财 产清算组
可以聘用必要的工作人员。
3)基金 财产 清算组 负责 基金财 产的 保管、 清理 、估价 、变 现 和分 配。 基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（2）基金财产清算程序
基金合 同终 止，应 当按 法律法 规和 本基金 合同 的有关 规定 对基金 财产 进行
清算。基金财产清算程序主要包括：
1)基金合同终止后，发布基金 财产清算公告；
2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
3)对基金财产进行清理和确认；
4)对基金财产进行估价和变现；
5)聘请律师事务所出具法律意见书；
6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
8)参加与基金财产 有关的民事诉讼；
9)公布基金财产清算 结果；
10)对基金剩余财产进行分配。
（3）清算费用
清算费 用是 指基金 财产 清算组 在进 行基金 财产 清算过 程中 发生的 所有 合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（4）基金财产按下列顺序清偿：
1)支付清算费用；
2)交纳所欠税款；
3)清偿基金债务；
4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 1)－3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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（5）基金财产清算的公告
基金财产清算公告于 基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由
基金财 产清算 组公 告； 清算过 程中的 有关 重大 事项须 及时公 告； 基金 财产清算
结果经 会计师 事务 所审 计，律 师事务 所出 具法 律意见 书后， 由基 金财 产清算组
报中国证监会备案并公告。
（6）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（八）争议的解决方式
对于因 基金 合同的 订立 、内容 、履 行和解 释或 与基金 合同 有关的 争议 ，基
金合同 当事人 应尽 量通 过协商 、调解 途径 解决 。不愿 或者不 能通 过协 商、调解
解决的 ，任何 一方 均有 权将争 议提交 中国 国际 经济贸 易仲裁 委员 会， 按照中国
国际经 济贸易 仲裁 委员 会届时 有效的 仲裁 规则 进行仲 裁。 仲 裁地 点为 北京市。
仲裁裁 决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处 理期 间，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责， 继续 忠实、 勤勉 、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金 合同 可印制 成册 ，供投 资人 在基金 管理 人、基 金托 管人、 代销 机构
和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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七、基 金财务状况
深圳证券交易所在万家中证红利指数证券投资基金 （LOF） 募集期间未 收取
任何费 用，其 他各 基金 销售机 构根据 本基 金《 招募说 明书》 设定 的认 购费用收
取认购费。
本基金 募集 期间的 信息 披露费 、会 计师费 、律 师费以 及其 他费用 ，不 从基
金财产中列支。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
万家中证红利指数证券投资基金（LOF）截至 2011 年 6 月 8 日资产 负债表
如下:
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产
银行存款
182,335,362.00
结算备付金
22,217,645.08
存出保证金
-
交易性金融资产
373,179,650.21
其中：股票投资
373,179,650.21
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
638,401,005.00
应收证券清算款
-
应收利息
1,264,853.33
应收股利
-
应收申购款
-
其他资产
-
资产总计
1,217,398,515.62
负债及所有者权益
负债
应付证券清算款
123,770,126.84
应付管理人报酬
179,383.70
应付托管费
35,876.73
应付交易费用
437,413.64
应付税 费
-
应付赎回款
-
卖出回购金融资产款
-
应付利息
- 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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其他负债
387,910.89
负债合计
124,810,711.80
所有者权益
实收基金
1,088,639,584.43
未分配利润
3,948,219.39
所有者权益合计
1,092,587,803.82
负债及所有者权益总计
1,217,398,515.62
万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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八、基 金投资组合
截至2011 年6 月8 日,万家中证红利指数证券投资基金 （LOF） 的投资 组合
如下：
（一）期末基金资产组合情况
资产项目
期末市值（元）
市值占基金总资产比例
（%）
股票
373,179,650.21 30.65%
债券
- -
权证
- -
银行存款及清算备付金
204,553,007.08 16.80%
其他资产
639,665,858.33 52.55%
合计
1,217,398,515.62 100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,140,000.00 0.65%
B 采掘业 73,626,455.90 6.74%
C 制造业 121,562,814.15 11.13%
C0 食品、饮料
10,270,600.00 0.94%
C1
纺织、服装、皮毛 7,422,839.70 0.68%
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 4,871,807.20 0.45%
C4
石油、 化学、 塑 胶、 塑料 25,282,532.33 2.31%
C5
电子 3,472,500.00 0.32%
C6
金属、非金属 32,584,964.45 2.98%
C7
机械、设备、仪表 23,346,125.72 2.14%
C8
医药、生物制品 13,299,944.75 1.22%
C99
其他制造业 1,011,500.00 0.09%
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 29,901,167.38 2.74%
E 建筑业 14,323,426.25 1.31%
F 交通运输、仓储业 27,022,446.55 2.47%
G 信息技术业 6,733,527.30 0.62%
H 批发和零售贸易 3,816,440.00 0.35%
I 金融、保险业 82,448,072.68 7.55%
J 房地产业 4,683,900.00 0.43%
K 社会服务业 1,921,400.00 0.18%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - - 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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合计 373,179,650.21 34.16%
（三）期末股票投资前十名明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601088 中国神华 849,906 24,196,823.82 2.21%
2 601398 工商银行 4,999,996 22,099,982.32 2.02%
3 601628 中国人寿 1,150,000 21,654,500.00 1.98%
4 000792 盐湖股份 249,979 13,873,834.50 1.27%
5 600030 中信证券 1,059,920 13,227,801.60 1.21%
6 601328 交通银行 2,233,204 12,505,942.40 1.14%
7 000012 南
玻Ａ 600,000 9,486,000.00 0.87%
8 600970 中材国际 299,892 8,615,897.16 0.79%
9 600900 长江电力 1,081,592 8,036,228.56 0.74%
10 600011 华能国际 1,410,381 7,926,341.22 0.73%
（四）按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
（五）债券投资前五名明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
（六）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、截至公告前两个工作日即 2011 年 6 月 8 日，本基金投资的前十名证券
的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公
开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、截至2011 年 6 月8 日其他资产构成
单位：人民币元
序
号
项目 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,264,853.33
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
- 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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8
其他
638,401,005.00
合计
639,665,858.33
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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九、重 大事件揭示
本基金 自合 同生效 至上 市交易 期间 未发生 对基 金份额 持有 人有较 大影 响的
重大事件。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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十、基 金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、 准确、 完整 和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所
有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、 证券交易所的监督
管理。
(三) 在知悉 可能 对基 金 价格产 生误导 性影 响或 引起较 大波动 的任 何公 共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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十一、 基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同 的规定,设立专门
的基金托管部,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产
托管事宜。
(二)根据 《基金法》 及 其他证券法律法规、 基金合同的规定,对基金的投资
范围、 基金资 产的 投资 组合比 例、基 金资 产净 值的计 算、基 金管 理人 报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三) 基金托 管人 发现 基 金管理 人的行 为违 反《 基金法 》及其 他证 券法 律法
规、 基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,
随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四) 基金托 管人 发现基 金管理 人有重 大违 规行 为,将 立即报 告中 国证 监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
万家中证红利指数证券投资基金（LOF ）
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十二、 基金上市推荐人意 见
本基金无上市推荐人。
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十三、 备查文件目录
本基金备查文件包括下列文件：
（一） 中国证监会批准万家中证红利指数证券投资基金 （LOF） 募集 的文件
（二） 《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（三） 《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）托管协议》
（四） 《万家中证红利指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
（五） 《关 于申请 募集 万家中 证红 利指数 证券 投资基 金（LOF）之 法 律意见
书》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
（八）中国证监会要求的其他文件
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所, 在办公时间可
供免费查阅。
万家基金管理有限公司
2011 年 6 月10 日
