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上证180价值ETF(510030)

上证180价值ETF:更新招募说明书摘要(2011年6月)

重要提示 
本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托管人审核,并经中国证
监会核准。 《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得
依《基金合同》所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》 、 《运
作办法》 、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》 。 
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读《招募说明书》 。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
摘要所述内容更新截止至2011年4月23日;有关财务数据和净值表现截止日为2011 
年3月31日,财务数据未经审计。 
 
上证 180 价值交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书(摘要) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 一、 《基金合同》生效日期 本基金基金合同于 2010 年 4 月 23 日正式生效。 二、 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 住所:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 法定代表人:郑安国 总经理:裴长江 成立日期:2003 年 3 月 7日 注册资本:1.5 亿元


电话:021-38505888 联系人:熊鹏举 股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有 49%的股份。 (二)主要人员情况 1、 董事会成员 郑安国先生,董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、 南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公 司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业 基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理,中 国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。 Alain Jean Patrick DUBOIS 先生,董事,硕士。曾任法国财政部预算办公室部门负责人、 里昂信贷资本市场部从事研究开发工作、拉扎德兄弟银行部门经理、Arjil et Cie 银行董事总经 理、德国商业银行资深产品设计师、法国兴业银行资深产品设计师、领先资产管理有限公司业务 发展部负责人。现任领先资产管理有限公司董事长。 裴长江先生,董事,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申 银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理, 2 华宝信托投资有限责任公司投资总监。 现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。 谢文杰先生,董事,金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银 行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区(除日本外)董事 总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法 国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经 理。 张群先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任北京科技大学金属材料系讲师、北京科技大 学管理科学系讲师。现任北京科技大学经济管理学院教授、院长。 罗飞先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方 会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主 任。 江岩女士,独立董事,法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团 公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现 任北京竞天公诚律师事务所律师。 2、 监事会成员 张永光 (Jackson CHEUNG)先生,监事,工商管理硕士。曾在法国兴业银行主管银团贷款、 项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作,法国兴业银行亚洲区债务融资及 衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国区总裁。 王晓薇女士,监事,本科。曾任宝钢国际贸易有限公司财务部业务经理、宝钢美洲贸易有限公 司财务经理。现任华宝信托有限责任公司副总经理。 贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理; 现任公司营运副总监。 3、 总经理及其他高级管理人员 裴长江先生,总经理,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申 银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理, 华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。 谢文杰先生,副总经理,金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资 银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区(除日本外)董事 总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国 兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。


3 任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证 券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经 理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。 现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金 经理。 黄小薏(HUANG Xiaoyi Helen)女士,副总经理,硕士。曾任加拿大明道银行证券公司金融分 析师,Acthop 投资公司财务总监。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理、营运总监兼董事会秘 书。 刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。 现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。 4、 本基金基金经理 徐林明先生,复旦大学经济学硕士,FRM,证券从业经历 7 年,曾在兴业证券、凯龙财经(上 海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司, 任金融工程部数量分析师。2009 年9 月起任华宝兴业中证 100 指数基金基金经理。2010 年2 月起 任量化投资部总经理。2010 年4 月起担任本基金和联接基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 任志强先生,副总经理、投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。 牟旭东先生,国内投资部总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业宝康 灵活配置证券投资基金基金经理。 郭鹏飞先生,华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票型证券 投资基金基金经理。 刘自强先生,华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业动力组合股票型证券投 资基金基金经理。 王智慧先生,研究部总经理。 蒋宁女士,华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。 三、 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日


4 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币334,018,850,026元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至2011年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工130人,平均年龄30岁,95%以上员工拥 有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承 “诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先 进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理 机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托 管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、 安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资 产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年3月,中国工商银行共托管证券投资基金205只, 其中封闭式8只,开放式197只。自2003 年以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全 球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权 威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖;2010年,本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年 度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内 外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的职责 基金托管人应当履行下列职责: 1.安全保管基金财产; 2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 5.按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 6.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;


5 7.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见; 8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.按照规定监督基金管理人的投资运作; 11.法律法规和《基金合同》规定的其它职责。 (五) 基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地 位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险 防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。2010 年,中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充 分的最权威的国际资格认证SAS70(审计标准第70 号) 。通过SAS70 国际专项认证,表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行 托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平。 目前, 已经实施SAS70 审计年度化、常规化的项目。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的 经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经 营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规 部、内部审计局) 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察 部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设 置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依 照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的 风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业 务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督 6 制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的 原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资 产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证 得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产 应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立 于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科 学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙 隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理 者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面 的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线” 、 “互控防线” 、 “监控防 线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心 和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺 书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各 项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或 不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控 制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余 备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的 灾难应急方案, 并组织员工定期演练。 除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外, 7 资产托管部还建立了操作端的异地备份中心,能够确保交易的及时清算和交割,保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导 下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控 制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵 向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制 的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整 套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所 有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速 发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (六) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资 范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值 的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监 督和核查自《基金合同》生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法律法规规 定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以 书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正。


8 四、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、 申购赎回代理券商(简称“一级交易商” ) (1)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海浦东新区商城路 618 号 法定代表人:祝幼一 电话:021-38676161 传真:021-38676161 联系人:芮敏祺 服务热线:400-8888-666 公司网站:www.gtja.com (2)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22161789 联系人: 刘晨 客户服务热线:10108998、4008888788 公司网址:www.ebscn.com (3)海通证券股份有限公司 注册地址:上海淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 服务热线:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 联系人:李笑鸣 公司网址:www.htsec.com (4)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦第 A 层 法定代表人:王东明 电话:010-84864818


9 传真:010-84865560 联系人:陈忠 公司网址:www.ecitic.com (5)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943666 联系人:林生迎 客户服务热线:4008888111、95565 公司网址:www.newone.com.cn (6)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州天河北路大都会广场 43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41和 42 楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服务电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (7)齐鲁证券有限公司 住所: 济南市经十路 128 号 法定代表人:李玮 公司网站:www.qlzq.com.cn 齐鲁证券有限公司客户服务电话:95538 (8)长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900


10 联系人:李良 客户服务热线:95579或 4008-888-999 公司客服网址:www.95579.com (9)华泰证券股份有限公司 住所:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777-882 传真:025-84579763 联系人:李金龙、张小波 公司网址: www.htsc.com.cn 客户服务热线:95597 (10)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54035333 客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 或 www.sywg.com.cn (11)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区八卦岭三路平安大厦 3楼 办公地址: 深圳市福田区八卦岭三路平安大厦 3 楼 法定代表人: 叶黎成 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626172 客服电话: 4008816168 公司网址:www.pa18.com (12)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2号楼 21F-29F 法定代表人:潘鑫军


11 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63327888 客户服务热线:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn (13)中信金通证券有限责任公司 住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人: 刘军 客户服务电话:96598 公司网址:www.bigsun.com.cn (14)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 客户服务热线:95536 国信证券网站:www.guosen.com.cn (15)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1号楼第 20 层 法定代表人:张智河 客户咨询电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn (16) 华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04) 、17A、18A、 24A、25A、26A 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000


12 客服电话:95513 公司网站:www.lhzq.com (17)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人:唐新宇 咨询电话:4006208888 或各地营业网点咨询电话 传真:021-50372474 (18)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:


0755-33680000、400 6666 888 长城证券网站:www.cc168.com.cn (19)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 联系电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话: 400-6515-988 网址:www.bhzq.com (20)江海证券有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 客服电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (21)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼


13 法定代表人: 牛冠兴 联系电话:0755-82558323 传真:0755-82558355 联系人:余江 客服电话:4008-001-001 公司网址:www.essences.com.cn (22)华宝证券有限责任公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层 法定代表人: 陈林 客户服务电话:4008209898、021-38929908 公司网站: http://www.cnhbstock.com (23)东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B座 12-15 层 法定代表人:徐勇力 基金销售联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 网站:www.dxzq.net.cn 客户服务电话:400-8888-993 (24)德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:方加春 联系人:叶蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服务电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (25)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号


14 办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座24 层-32 层 法定代表人:李工 公司电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 网址:www.hazq.com 客户服务电话:96518、400-80-96518 (26)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号上海证券 办公地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 网址:www.962518.com 客户服务电话:4008918918、021-962518 (27)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 全国统一客服热线:95571 方正证券网站:www.foundersc.com (28)信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (29)中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座


15 法定代表人: 顾伟国 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (30)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:021-68419974 联系人:谢高得 客户服务热线:4008888123 公司网站:www.xyzq.com.cn (31)红塔证券股份有限公司 客户服务电话:0871-3577888 网址:www.hongtastock.com 2、 二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及 时公告。 (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司


地址:中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层


法定代表人:陈耀先


联系人:刘永卫


联系电话:021-58872625 (三) 律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯


联系电话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600


16 联系人:黎 明 经办律师:吕 红、黎 明 (四)


会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所


法定代表人:葛明


住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层


办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼


公司电话:021-22288888(注:公司总机)


公司传真:021-22280000(注:传真总机)


签章会计师:徐艳,蒋燕华


业务联系人:蒋燕华 五、 基金简介


基金名称:上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金


基金类型:开放式指数基金 六、 基金的投资 (一)





投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证 180 价值指数的成份股及其备选成 份股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工 具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 本基金投资于上证 180 价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的 95%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。 (三)投资策略 1、股票资产指数化投资策略


17 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金 根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获 得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性 等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑) ,以期在规定的 风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债 券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 3、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行 管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管 理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的, 不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 (四)投资组合管理 本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证 180 价值指数中的基准权重构建指 数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在 10 个交易日内对投资组 合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 1、标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整 策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟 踪偏离度和跟踪误差。 2、成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等) ,以及成 份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易 策略。 3、标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注 18 样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 4、申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略 以应对基金的申购赎回。 5、跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的 指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (五)标的指数 本基金的标的指数为上证风格指数系列中的上证 180 价值指数(指数代码为 000029.SH) 。 上证 180 风格指数是由中证指数公司编制并发布。它以上证 180 指数为样本空间,共包含 4只 指数,包括上证 180 成长指数、上证 180 价值指数、上证 180 相对成长指数和上证 180 相对价值指 数。其中,上证 180 价值指数是从上证 180 指数样本股中,挑选最具代表性的 60 只价值股票形成 指数。该指数从风格特征的角度进一步刻画了上证 180 指数,也为投资者提供了新的业绩基准和资 产配置工具。 随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份 额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基 金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数 变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持 有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前 30 个工作 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 (六)投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保;


19 (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债 券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 对于因上述(5) 、 (6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将在 严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定 的限制。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


a、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; b、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例 不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; c、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; d、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10%; e、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其 各类资产支持证券合计规模的 10%; f、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票 数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; g、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; h、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》 的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动、标的指数成分股调整等基金管理人之 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 20 达到标准。对于因基金份额拆分等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人履行相关程序后可将调 整时限从 10个交易日延长到 3 个月。法律法规另有规定的从其规定。 (七)业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。 (八)风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金 在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代 表的股票市场水平大致相近的产品。 七、 基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2011年 3 月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,391,095,669.84 99.60 其中:股票 1,391,095,669.84 99.60 2 固定收益投资 -- 其中:债券 --








资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 5,173,867.10 0.37 6 其他各项资产 452,649.43 0.03 7 合计 1,396,722,186.37 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 (2)指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 205,189,656.40 14.71 21 C 制造业 139,601,987.10 10.01 C0








食品、饮料 - - C1








纺织、服装、皮毛 9,150,585.36 0.66 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 - - C5








电子 - - C6








金属、非金属 51,922,307.84 3.72 C7








机械、设备、仪表 62,989,203.43 4.52 C8








医药、生物制品 15,539,890.47 1.11 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,296,624.72 3.75 E 建筑业 31,367,564.79 2.25 F 交通运输、仓储业 45,929,297.16 3.29 G 信息技术业 30,418,899.32 2.18 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 867,506,512.15 62.20 J 房地产业 13,270,744.20 0.95 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 5,514,400.00 0.40 合计 1,391,095,685.84 99.74 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 9,388,234 132,280,217.06 9.48 2 601318 中国平安 2,111,162 104,418,072.52 7.49 3 600016 民生银行 17,986,889 100,546,709.51 7.21 4 601166 兴业银行 2,756,074 79,126,884.54 5.67 5 601328 交通银行 13,185,000 75,022,650.00 5.38 6 600000 浦发银行 5,430,181 73,959,065.22 5.30 7 600030 中信证券 4,403,292 61,513,989.24 4.41 8 601088 中国神华 2,098,240 61,037,801.60 4.38 9 601601 中国太保 1,983,921 43,884,332.52 3.15 10 601169 北京银行 2,761,938 33,060,397.86 2.37 (2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


22 本基金本报告期末未持有积极投资。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 451,457.96 4 应收利息 1,191.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 452,649.43 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


(5)期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。 (6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。


23 八、 基金的业绩





本基金业绩数据为截止 2011 年3 月31 日的数据,本报告中所列数据未经审计。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00% 2011/01/01-2011/03/31 6.23% 1.31% 6.09% 1.30% 0.14% 0.01% 2010/04/23-2011/03/31 -7.12% 1.59% -5.67% 1.58% -1.45% 0.01% (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 4月 23 日至 2011 年 3月 31 日) 注:1、本基金基金合同生效于 2010 年 4 月 23 日。 2、基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合,截至 2010 年 5 月 28 日, 本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。 九、 基金费用 (一)基金费用的种类


24 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金收益分配中发生的费用; 10、基金上市费及年费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述(一)基金费用的种类中第 3-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 25 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费 用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费 率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理 费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实 施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十、 《招募说明书》更新部分的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《证券投资基金运作管理办 法》(以下简称《运作办法》)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限 公司对《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》作如下更新: 1、 “三、基金管理人”部分更新了基金管理人的相关信息。 2、 “四、基金托管人”部分更新了基金托管人的情况和信息。 3、 “五、相关服务机构”部分更新了 “一、基金份额发售机构”中申购赎回代理券商的相 关信息及更新了“ (三)律师事务所和经办律师”的相关信息。 4、 “八、基金份额的申购与赎回”一章更新了申购、赎回清单的格式的相关内容。 5、 “十、基金的投资”部分增加了截至 2011年 3 月31 日的基金的投资组合报告。 6、


“十一、基金的业绩”部分增加了截至 2011 年3 月31日的基金业绩数据。 7、 “二十四、其他应披露事项”部分,对本报告期内的相关公告作了信息披露。


26 上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。








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2011 年6 月3 日