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利鑫B(150042)

利鑫B:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
长信利鑫分级债券型证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司 
基金托管人: 中国 邮 政 储 蓄 银 行有 限 责 任 公 司 
 
 
 
二〇一 一 年 六 月长信利鑫分级债券型证券投资基金













































































招募说明书 长信利 鑫 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 招募说明书 重要提示 长信利鑫分级债券型 证券投资基金(以下简称“本基金”) 于 2011 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】603 号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值 和收益作 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较低风险的基金品种, 其风险收 益预期高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金经基金份额分 级后, 自 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 利 鑫A 为低风险、 收益相对稳定的 基金份额; 利鑫B 为较高风险、较高收益的基金份额。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险, 投资者认购 (或申 购) 基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 充 分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购( 或申购)基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风 险, 包括因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 , 以及本 基金投资策略所特有的风险 等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 长信利鑫分级债券型证券投资基金













































































招募说明书 目


录 一、绪 言 ................................................................................................................................................. 4 二、释 义 ................................................................................................................................................. 5 三、基金管理人 ....................................................................................................................................... 9 四、基金托管人 ..................................................................................................................................... 20 五、相关服务机构 ................................................................................................................................. 23 六、基金份额的分级 ............................................................................................................................. 29 七、基金的募集 ..................................................................................................................................... 34 八、基金合同的生效 ............................................................................................................................. 38 九、利鑫A 的基金份额折 算 ................................................................................................................. 40 十、基金份额的申购 、赎 回与转换 ..................................................................................................... 42 十一、基金份额的上 市交 易 ................................................................................................................. 56 十二、五年期届满基 金的 转换 ............................................................................................................. 58 十三、基金的投资 ................................................................................................................................. 60 十四、基金的财产 ................................................................................................................................. 68 十五、基金资产的估 值 ......................................................................................................................... 69 十六、基金费用与税 收 ......................................................................................................................... 76 十七、基金收益与分 配 ......................................................................................................................... 79 十八、基金的会计和 审计 ..................................................................................................................... 81 十九、基金的信息披 露 ......................................................................................................................... 82 二十、风险揭示 ..................................................................................................................................... 88 二十一、基金合同的 变更 、终止与基金财产的 清算 ......................................................................... 93 二十二、基金合同的 内容 摘要 ............................................................................................................. 96 二十三、基金托管协 议的 内容摘要 ................................................................................................... 123 二十四、基金份额持 有人 服务 ........................................................................................................... 143 二十五、招募说明书 存放 及查阅方式 ............................................................................................... 146 二十六、备查文件 ............................................................................................................................... 147





















































4 一、绪 言 《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募 说明书” 或 “本招募说明书” ) 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” )、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《 证券投资基金销 售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披 露办法》 ” ) 和其他有 关法律法规的规定, 以 及 《 长信利鑫分 级债券型 证券投资基金 基金合同》(以下简称 “合同”或“基金合同 ”)编写。 本招募说明书阐述了 长信利鑫分级债券型 证券投资基金的投资目标、 投资理念、 投资策略、 风险、 费率等与 投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者 在做出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本招募说明书由 本基金管 理人 解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基 金合同是约 定基金当事人之间权利、 义务关系的法律文件。 基金 投资者自依基金合同取得基金份 额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金 投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。





















































5 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 释


义 基金或 本基 金 指长信 利鑫 分级 债券 型证 券投资 基金 基金管 理人 或本 基金 管理 人 指长信 基金 管理 有限 责任 公司 基金 托 管人 或本 基金 托管 人 指中国 邮政 储蓄 银行 有限 责任公 司 基金合 同 指《长 信利鑫 分级债 券型 证券投 资基金 基金合 同》 及对基 金合 同的任 何有 效修 订和 补充 托管协 议 指基金 管理人 与基金 托管 人就本 基金签 订之《 长信 利鑫分 级债 券型证 券投资 基金托 管协 议》及 对该托 管协议 的任 何有效 修订 和补充 招募说 明书 指《长 信利鑫 分级债 券型 证券投 资基金 招募说 明书 》及其 定期 的更新 发售公 告 指《长 信利 鑫分 级债 券型 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 》 法律法 规 指中国 现行有 效并公 布实 施的法 律、行 政法规 、司 法解释 、部 门规章 、地方 性法规 、地 方政府 规章 及 其他对 基金 合同当 事人 有约束 力的 规范 性文 件及 对该等 法律 法规 不时 作出 的修订 《基金 法》 指2003 年10 月28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会第 五次会 议通 过 , 自2004 年6 月 1 日起 实施 的 《中 华人 民共和 国 证券投 资基 金法 》及 颁布 机关对 其不 时作 出的 修订 《销售 办法 》 指中国 证监 会2004 年6 月25 日颁 布 、 同 年7 月1 日实施 的 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及对 其不 时作 出的 修订 《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会2004 年6 月8 日 颁布 、 同年7 月1 日实施 的 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及对 其不 时作 出的 修订 《运作 办法》 指中国 证监 会2004 年6 月29 日颁 布 、 同 年7 月1 日实施 的 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》及对 其不 时作 出的 修订 中国 指中华 人民 共和 国 , 就 基 金合同 而言 , 不包 括香 港 特别行 政区 、 澳门特 别行 政区 和台 湾地 区 中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会 银行业 监督 管理 机构 指中国 银行 业监 督管 理委 员会 或 其他 经国 务院 授权 的机构 基金合 同当 事人 指受基 金合同 约束, 根据 基金合 同享有 权利并 承担 义务的 法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 基金份 额分 级 自基金 合同 生效 之日 起 5 年内, 本基 金的 基金 份额 划分为 利鑫 A、利鑫 B 两级 份额 ,两 者 的份额 配比 原则 上不 超 过2:1 利鑫A 长信利 鑫 分 级债 券型 证券 投资基 金之利鑫 A 份额 。 利鑫 A 根据 基金合 同的规 定获取 约定 收益, 并自基 金合同 生效 之日起 每满 6 个月 开放 一次 ,接 受申 购与赎 回 利鑫B 长信利 鑫 分 级债 券型 证券 投资基 金之利鑫 B 份额 。 利鑫 B 在基 金合同 生效 后封 闭运 作, 封闭期 为 5 年 。本 基金 在 扣除利鑫 A 应计收 益后 的全 部剩 余收 益归利 鑫B 享有, 亏损 以 利鑫 B 的资 产净值 为限 由利 鑫 B 承担 利鑫A 的开 放日 利鑫 A 的开 放日原 则上 为 基金合 同生 效日 起每 满 6 个月的 最后


















































6 一个工 作日 (或 相关 公告 公布的 工作 日) 折算 基 准日 基金合 同生 效之 日 起 5 年 内,利 鑫A 的 基金 份额 折 算基准 日原 则上为 基金 合同 生效 之日 起每满 6 个月 的最 后一 个 工作日 ,即 T 日。 折算 基准 日与 开放 日为同 一个 工作 日 利鑫A 的基 金份 额折 算 基金管 理人 在 折 算基 准日 对利鑫 A 的基 金份 额进 行 折算。 份额 数按折 算比 例相 应增 加或 减少的 行为 利鑫B 的封 闭期 自基金 合同 生效 之日 起至 5 年后的 对应 日止 。如 该 对应日 为非 工作日 ,则 顺延 至下 一个 工作日 基金合 同生 效 后5 年 期届 满日 自基金 合同 生效 之日 起 5 年后的 对应 日。 如该 对应 日为非 工作 日,则 顺延 至下 一个 工作 日。基 金合 同生 效后 5 年 期届满 日与 利鑫 B 的封 闭期 届满 日相 同 基金合 同生 效后5 年期 届 满时的 基金转 换 基金合 同生 效后 5 年期 届 满,本 基金 将按 照基 金合 同的约 定转 换为开 放式 基金 (LOF ) 的 行为 。 转 换后 的基 金名 称变 更为 : “ 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF ) ” 上市交 易公 告书 《长信 利鑫 分级 债券 型证 券投资 基金 之利 鑫 B 份 额 上市交 易公 告书 》 及 《长 信利 鑫债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 上 市交易 公告 书》 上市交 易所 深圳证 券交 易所 个人投 资者 指符合 法律 法规 规定 的条 件可以 投资 证券 投资 基金 的自然 人 机构投 资者 指符合 法律法 规规定 可以 投资证 券投资 基金的 在中 华人民 共和 国境内 合法注 册登记 并存 续或经 政府有 关部门 批准 设立并 存续 的企业 法人 、事 业法 人、 社会团 体或 其他 组织 机构 合格境 外机 构投 资者 指符合 《合格 境外机 构投 资者境 内证券 投资管 理办 法》及 其他 相关法 律法规 规定的 条件 ,经中 国证监 会批准 可投 资于中 国证 券市场 ,并取 得国家 外汇 管理局 额度批 准的中 国境 外的机 构投 资者 基金 投 资者 指个人 投资者 、机构 投资 者和合 格境外 机构投 资者 ,以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资者 基金份 额持 有人 指依招 募说 明书 和基 金合 同合法 取得 基金 份额 的基 金投资 者 基金销 售业 务 指基金 的宣传 推介、 认购 、申购 、赎回 、转换 、非 交易过 户、 转托管 及定 期定 额投 资等 业务 销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构 直销机 构 指长信 基金 管理 有限 责任 公司 代销机 构 指符合 《销售 办法》 和中 国证监 会规定 的其他 条件 ,取得 基金 代销业 务资格 并与基 金管 理人签 订了基 金销售 服务 代理协 议, 代为办 理基 金销 售业 务的 机构 基金销 售网 点 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点 注册登 记业 务 指基金 登记、 存管、 过户 、清算 和结算 业务, 具体 内容包 括基 金投资 者基金 账户的 建立 和管理 、基金 份额注 册登 记、基 金销 售业务 的确认 、清算 和结 算、代 理发放 红利 、 建立 并保管 基金 份额持 有人 名册 等 注册登 记机 构 指办理 注册 登记 业务 的机 构。基 金的 注册 登记 机构 为长信 基金 管理有 限责任 公司或 接受 长信基 金管理 有限责 任公 司委托 代为


















































7 办理注 册登 记业 务的 机构 基金账 户 指注册 登记机 构为基 金投 资者开 立的、 记录其 持有 的、基 金管 理人所 管理 的基 金份 额余 额及其 变动 情况 的账 户 交易账 户 指销售 机构为 基金投 资者 开立的 、记录 基金投 资者 通过该 销售 机构办 理交 易业务 而 引起 的基金 份额 的变 动及 结余 情况的 账户 基金合 同生 效日 指基金 募集期 结束后 达到 法律法 规规定 及基金 合同 约定的 备案 条件, 基金管 理人向 中 国 证监会 办理基 金备案 手续 完毕, 并收 到其书 面确 认的 日期 基金合 同终 止日 指基金 合同规 定的基 金合 同终止 事由出 现后, 按照 基金合 同规 定的程 序终 止基 金合 同的 日期 基金募 集期 限 指自基 金份额 发售之 日起 至发售 结束之 日止的 期间 ,最长 不得 超过 3 个月 存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 工作日 指上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 T 日 指销售 机构在 规定时 间受 理基金 投资者 申购、 赎回 或其他 基金 业务申 请的 工作 日 T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日( 不包 含T 日) 开放日 指为基 金投 资者 办理 基金 份额申 购、 赎回 或其 他业 务的工 作日 交易时 间 指开放 日基 金接 受申 购、 赎回或 其他 交易 的时 间段 《 业务 规则 》 指《 长信 基金 管理 有限 责任 公司 开放 式基 金业 务规 则》 , 是 规范 基金管 理人所 管理的 开放 式证券 投资基 金注册 登记 方面的 业务 规则, 由基 金管 理人 和基金 投资 者共 同遵 守 会员单 位 指具有 开放式 基金代 销资 格,经 深圳证 券交易 所和 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 认可 的、可 通过深 圳证券 交易 所开放 式基 金销售 系统办 理开放 式基 金的认 购、申 购、赎 回和 转托管 等业 务的深 圳证 券交 易所 会员 单位 认购 指在基 金募 集期 间, 基金 投资者 申请 购买 基金 份额 的行为 申购 指在基 金存 续期 内, 基金 投资者 申请 购买 基金 份额 的行为 赎回 指在基 金存续 期内基 金份 额持有 人按 基 金合同 规定 的条件 要求 基金管 理人 将其 持有 的基 金份额 兑换 成现 金的 行为 巨额赎 回 基金合 同生 效之 日 起 5 年 内,在 利鑫 A 的单 个开 放 日,利 鑫 A 的基金 份额净 赎回申 请( 赎回申 请份额 总数加 上基 金转换 中转 出申请 份额总 数后扣 除申 购申请 份额总 数及基 金转 换中转 入申 请份额 总数 后的 余额 )超 过前一 日利 鑫 A 总 份额 的 10%, 即认 为是发 生了 巨额 赎回 。基 金合同 生效 后 5 年 期届 满 ,本基 金转 换为上 市开 放式 基金 (LOF ) 后 , 在 单个 开放 日 , 本 基 金的基 金 份额净 赎回申 请(赎 回申 请总数 加上基 金转换 中转 出申请 份额 总数后 扣除申 购申请 总数 及基金 转换中 转入申 请份 额总数 后的 余额) 超过 上一 日本 基金 总份额 的10% 的 情形 场内 指通过 深圳证 券交易 所内 的会员 单位利 用交易 所开 放式基 金交 易系统 办理基 金份额 认购 、申购 、赎回 和上市 交易 的场所 。通 过该等 场所 办理 基金 份额 的认购 、 申购 、 赎回 也称 为 场内认 购、 场内申 购、 场内 赎回 场外 指通过 基金管 理人或 代销 机构办 理基金 份额认 购、 申购和 赎回


















































8 的场所 。通过 该等场 所办 理基金 份额的 认购、 申购 、赎回 也称 为场外 认购 、场 外申 购、 场外赎 回 基金转 换 指基金 份额持 有人按 照基 金合同 和基金 管理人 届时 有效的 业务 规则进 行的本 基金份 额与 基金管 理人管 理的、 由同 一注册 登记 机构办 理注 册登 记的 其他 基金份 额间 的转 换行 为 转托管 指基金 份额持 有人将 其持 有的同 一基金 账户下 的基 金份额 全部 或部分 从一 交易 账户 转移 到另一 交易 账户 的行 为 注册登 记系 统 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 开放 式基 金登 记结 算系统 证券登 记结 算系 统 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系统 系统内 转托 管 基金份 额持有 人将其 持有 的基金 份额在 注册登 记系 统内不 同交 易账户 之间或 证券登 记结 算系统 内不同 会员单 位( 席位) 之间 进行转 托管 的行 为 跨系统 转托 管 基金份 额持有 人将其 持有 的基金 份额在 注册登 记系 统和证 券登 记结算 系统 之间 进行 转托 管的行 为 定期定 额投 资计 划 通过定 期定额 投资计 划, 投资者 可以通 过固定 的渠 道,定 期定 额申购 基金份 额。定 期定 额投资 计划的 有关规 则和 开放时 间另 行公告 元 指人民 币元 基金收 益 指基金 利息收 入、投 资收 益、公 允价值 变动收 益和 其他收 入扣 除相关 费用 后的 余额 基金资 产总 值 指基金 拥有的 各类有 价证 券、银 行存款 本息、 基金 应收申 购款 及其他 资产 的价 值总 和 基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的净 资产 值 基金份 额净 值 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数的 数值 基金资 产估 值 指计算 评估基 金资产 和负 债的价 值,以 确定基 金资 产净值 和基 金份额 净值 的过 程 指定媒 体 指中国 证监会 指定的 用以 进行信 息披露 的报刊 、基 金管理 人、 基金托 管人 的互 联网 网站 及其他 媒体 不可抗 力 指基金 合同当 事人不 能预 见、不 能避免 且不能 克服 ,且在 基金 合同由 基金管 理人、 基金 托管人 签署之 日后发 生的 ,使基 金合 同当事 人无法 全部或 部分 履行基 金合同 的任何 事件 ,包括 但不 限于洪 水、地 震及其 他自 然灾害 、战争 、骚乱 、火 灾、政 府征 用、没 收、法 律法规 变化 、突发 停 电或 其他突 发事 件、证 券交 易所非 正常 暂停 或停 止交 易





















































9 三 、 基金 管 理人 ( 一) 基金管 理人 概况 基金管理人概况 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 邮政编 码 200120 批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币 设立日 期 2003 年5 月9 日 组织形 式 有限责 任公 司 法定代 表人 田丹 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 周宏 存续期 间 持续经 营 经营范 围 基金管 理业 务, 发起 设立 基金, 中国 证监 会批 准的 其他业 务 (涉及 许可 经营 的凭 许可 证经营 ) 股权结 构 股东名称 出资额 出资比例 长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49% 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33 % 武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67 % 总计 15000 万元 100% ( 二) 主要人 员情 况 1、 基金 管理人 的董 事会 成员 情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 田丹 董事长 男 中共党 员, 硕士,EMBA 。 曾任湖 北省 军区 参谋 、 秘 书, 中国 人民 银行 湖北 省 分行金 融调 研处 科长 , 湖 北 证券公 司证 券交 易部 经理 、总经 理助 理、 副总 经 理 , 三峡证券公司副总经理,湖北证券有限责任公司董 事、副 总裁 ,长 江证 券有 限责任 公司 董事 、副 总裁 、 财务负 责人 , 总裁 。 现 任长 信基金 管理 有限 责任 公司 董事长 , 兼长 江证 券股 份有 限公司 第六 届监 事会 召集 人。 胡运钊 董事 男 中共党 员 , 在 职研 究生 学 历, 高级 经济 师。 曾任 湖 北


















































10 省经委 工业 处副 处长 、 处 长 , 黄石 市人 民政 府副 市长 , 中共黄 石市 委常 委 、 常 务 副市长 , 湖北 省人 民政 府 副 秘书长 , 省政 府副 秘 书 长 兼办公 厅主 任 、 办 公厅 党 组 副书记 , 长江 证券 有限 责 任公司 党委 书记 。 现任 长 江 证券股 份有 限公 司董 事长 、党委 书记 。 王岺 董事 男 中共党员, 硕士,高级 工 程师。曾任武汉钢铁 (集 团) 公司 热轧 厂技 术员 、 科长 、 车 间副 主任 、 厂 长 助 理、 副厂 长、 厂长 , 武汉 钢铁 (集 团) 公司 总经 理 助 理兼武 汉钢 铁有 限责 任公 司副总 经理 , 武汉 钢铁 (集 团)公 司副 总经 理兼 钢铁 公司党 委书 记、 副总 经 理 , 武汉钢 铁股 份有 限公 司董 事、总 经理 。 李国洪 董事 男 硕士研 究生 学历 , 曾任 长江 证券股 份有 限 公 司投 资银 行部业 务主 管 , 法 律事 务 部经理 , 债权 债务 中心 总 经 理, 资 产保 全事 业部 总经 理 , 办公 室总 经理, 副总 裁。 现任长 江证 券股 份有 限公 司合规 总监 , 长江 期货 有限 公司监 事会 主席 。 徐文彬 董事 男 中共党 员, 本科 学历 。曾 任步 兵 273 团政 治处 主任 , 步兵 271 团 政委 , 上海 松 江区建 委书 记 , 松 江区 小 昆 山镇和 洞泾 镇党 委书 记 , 上 海海欣 集团 股份 有限 公司 监事会 主席 、 副总 裁、 总 裁。 现任 上海 海欣 集团 股 份 有限公 司董 事长 、党 委书 记。 陈谋亮 董事 男 中共党 员 , 博 士, 高级 经 济师 , 高 级商 务谈 判师 。 曾 任湖北 经济 学院 讲师 ; 扬 子石化 化工 厂 、 总 裁办 、 股 改办 、 宣 传部 、 企 管处 管 理干部 , 集团 法律 顾问 , 中 石化/ 扬子 石 化 与德 国 巴 斯夫 合 资 特 大型 一 体 化石 化 项目中 方谈 判代 表 ; 上 海交 大南洋 部门 经理 兼证 券事 务代表 ; 上海 海欣 集团 股 份有限 公司 董事 会秘 书 、 总 裁助理 、 战略 投资 管理 部 常务副 总监 、 总监 。 现 任 上 海海欣 集团 股份 有限 公司 常务副 总裁 兼董 事会 秘 书 。 蒋学杰 董事 男 经济学 硕士 ,澳 大利 亚墨 尔本大 学商 学 院 MBA 。曾 任中南 财经 大学 财政 金融 学院财 政系 教师 、 武汉 科技 信托投资公司武昌证券营业部总经理,并兼公司总 助 , 副 总 等 职 、 Loftus Capital Partners Limited, Australia 旗 下 基 金 亚 洲 市 场 投 资 组 合 及 私 人 股 权 投 资的亚 洲区 域负 责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia 金融衍 生产 品持 牌交 易投 资顾问 、 长信 基金 管理 有限 责任公 司 副 总经 理 。 现 任 长 信基金 管理 有限 责任 公司 总经理 。 朱恒 独立董 事 男 中共党 员, 本科 ,高 级经 济师。 曾任 中国 人民 银行 、 中国农 业银 行上 海市 奉贤 支行副 行长 , 中国 农业 银行 上海市 分行 副行 长 , 上 海 浦东发 展银 行副 行长 , 万 国 证券公 司 、 申 银万 国证 券 公司董 事长 , 上海 浦东 发 展 银行党 委副 书记 、 副行长 , 上 海轻 工控 股 ( 集团 ) 公 司监事 会主 席。 余秉立 独立董 事 男 中共党 员 , 本 科, 注册 会 计师 。 曾 任武 汉市 财政局副


















































11 科长 、 武 汉市 政府 财贸 办 公室副 科长 、 武汉 市财 政 局 副科长 至副 局长 、 武汉 市 审计局 局长 、 党组 书记 、 湖 北省财 政金 融贸 易办 公室 副主任 、 副书 记、 审计 署驻 武汉特 派办 特派 员 、 书 记、 审计署 驻武 汉特 派办 正局 级审计 员。 黄宪 独立董 事 男 中共党 员, 博士 ,博 士生 导师, 曾任 武汉 大学 教师 、 商学院 副院 长 , 美 国新 泽 西西东 大学 访问 学者 , 武 汉 大学珞 珈城 市信 用社 副董 事长 , 中 港合 资武 新公 司财 务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教 授、博 士生 导师 。 宋晓燕 独立董 事 女 中共党 员 , 法 学博 士, 律 师。 曾任 武汉 大学 管理 学 院 国际金 融系 教师 。现 任上 海财经 大学 法学 院教 授。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 2 、监 事会成 员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会 主席 男 中 共 党 员 , 大学本科 , 正 高 职 高 级 会 计 师 。 曾 任 武 钢实业 公司 审计 处处 长 、 武钢实 业公 司财 务处 处长 、 武 汉 钢 铁 ( 集 团 ) 公 司 计 划 财 务 部 会 计 处 处 长 。现 任武汉 钢铁 股份 有限 公司 计划财 务部 部长 。 柳杨 监事 男 硕 士 研 究 生 学 历 , 曾 任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 总 部 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 、 总 经 理 。 现任 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 财 务 负 责 人 兼 财 务 总 部 主 管。 王罗洁 监事 女 大学本 科, 高级 会计 师, 曾任核 工业 部国 营 792 矿 统 计 员 、 计 划 科 长 , 上 海 海 欣 股 份 有 限 公 司 财 务 副 经 理 、 经 理 、 财 务 副 总 监 等 职 。 现 任 上 海 海 欣 集 团 股份有 限公 司财 务总 监。 李毅 监事 女 中 共 党 员 , 硕士 。 曾 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 副 总 监 。现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司零售 服务 部( 筹) 负责 人 。 刘耘 监事 女 中共党 员, 硕士。 曾任 湖北 经贸实 业公 司暨 大通 (中 国 ) 国 际 运 输 有 限 责 任 公 司 湖 北 分 公 司 会 计 主 管 、 深 圳 蓝 天 基 金 管 理 公 司 暨 武 汉 蓝 天 房 地 产 发 展 有 限 公 司 财 务 部 经 理 、 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 资 产 财 务 部 副 经 理 、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 事 务 部 总 监 、 市 场 开 发 部 副 总 监 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责任公 司监 察稽 核部 副总 监。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系


3、 经理 层成员 经理层成员





















































12 姓名 职务 性别 简历 蒋学杰 总经理 男 简历同 上。 周永刚 督察长 男 经济 学 硕士 , EMBA 。 曾任 湖北证 券有 限责 任公 司武 汉自治 街营 业部 总经 理 , 长 江证券 有限 责任 公司 北方 总部总 经理 兼北 京展 览路 证券营 业部 总经 理 , 长 江证 券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表 处主任 、 上海 汉口 路证 券 营业部 总经 理 。 现 任长 信 基 金管理 有限 责任 公司 督察 长。 付勇 副总经 理 男 金融学 博士 ,北 京大 学金 融学专 业博 士研 究生 毕业 , 具有基 金从 业资 格 。 曾 任中 国建设 银行 个人 金融 业务 部主任 科员 、华 龙证 券投 资银行 北京 总部 副总 经理 、 东北证 券北 京总 部总 经理 助理、 东方 基金 副总 经理 。 2006 年 1 月至 2010 年 2 月 任东方 基金 公司 东方 精选 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 , 2008 年 6 月至 2010 年 2 月任东方基金公 司东 方策略成长股票型证券 投 资基金 的基 金经 理。2010 年 3 月加 入长 信基 金管 理 有限责 任公 司 , 现 任长 信基 金管理 有限 责任 公司 副总 经理, 兼任 长信 金利 趋势 证券投 资基 金 的 基金 经理。 覃波 副总经 理 男 硕士, 上海 国 家 会计 学院 EMBA 毕业 , 具有 基金 从 业资格 。 曾在 长江 证券 公司 从事资 产管 理和 债券 承销 发行工 作 。 2002 年 加入 长 信基金 管理 有限 责任 公司 , 历任 市 场开 发部 区域 经理 、 营 销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、 专户 理财 部 总监 、 总 经理 助理 , 现 任 长 信基金 管理 有限 责任 公司 副总经 理 。 注:上述人员之间均 不存 在近亲属关系 4、 基金 经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 张文琍 基金经 理 自基金 合同 生 效之日 起 高级工 商管 理硕 士, 上海 财经大 学 EMBA 毕 业, 具 有 基 金 从 业 资 格 和 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 债 券 交 易 员资格 。 曾 任湖 北 证 券公 司交易 一部 交易 员、 长江 证 券有限 责任 公司 资产 管理 事业部 主管 、 债券 事业 总 部 投资部 经理 、固 定收 益总 部交易 部经 理; 2004 年 9 月加入 长信 基金 管理 有限 责任公 司 , 历 任公 司债 券 交 易员、 基金 经理 助理 职务 , 现任 长信 基金 管理 有限 责 任公司 固定 收益 部副 总监 、 长 信利 息收 益基 金基 金 经 理、长 信中 短债 基金 基金 经理。 5 、投 资决策 委员 会成员 投资决策委员会成员





















































13 姓名 职务 蒋学杰 总经理 付


勇 副 总经 理、 投资决 策委 员会 主任 委员 、长信 金利 趋势 股票 型证 券投资 基 金的基 金经 理 叶


琦 总经理 助理 、金 融工 程部 总监、 国际 业务 部总监 胡志宝 公 司投 资总 监、 投 资管 理部 副总 监、 投资决 策委 员会 执行 委员 、长信 银 利 精选 开放 式证券 投资 基金 的基 金经 理、长 信增 利 动 态策 略股 票型证 券 投资 基 金的 基金 经理 钱


斌 研 究发 展部 总监、 长信 双利 优选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经 理 李小羽 固 定收 益部 总监、 投资 决策 委员 会执 行委员 、长 信利 丰债 券 型 证券投 资 基金的 基金 经理 、长 信中 短债 证 券投 资 基 金的 基金 经理 李洪书 交易管 理部 副总 监 薛


天 国际业 务部 投资 总监 、 投 资决策 委员 会执 行委 员、 长信美 国标 准普 尔 100 等权重 指数 增强 型证 券投 资基金 的基 金经 理 注: 上述人员之间均 不存 在近亲属关系 ( 三) 内部组 织结 构及员 工情 况 内部组织结构及员工 情况 股东会 是公 司的 最高 权力 机构, 下设 董事 会和 监事 会。 公 司组 织管 理实 行董 事会领 导下 的总 经 理 负责制 ,总 经理 、副 总经 理和督 察长 组成 公司 的经 营管理 层。 公 司 经 营 管 理 层 下 设 的委员 会 内部控 制委 员会 、投 资决 策委员 会等 非常 设 委 员会 公司内 部组 织结 构 金 融 工程 部、 投 资管 理部、 研 究发 展部 、 固定 收益部 、 交易 管理 部 、基 金 事 务部 、市 场 开发 部、信 息 技术 部、 监 察稽 核部、 综 合行 政部 、 专户 理财部 、国 际业 务部 、产 品开发 部 分支机 构 北京分 公司 、深圳 分 公司 、 武汉 办事 处 员工总 数 102 人 (截 至2011 年 5 月) 员工学 历构 成 学历 人数 占比 博士 3 人 3% 硕士 53 人 52% 本科 39 人 38% 专科 5 人 5% 其他 2 人 2% 总计 102 人 100% ( 四 ) 基金管 理人 的职责 1、 自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;





















































14 2、配备 足够的 具有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ,以专 业化的经营 方式管理和运作基金财产; 3、配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务; 4、配备 足够的 专业人 员和相应 的技术 设施进 行基金的 注册登 记或委 托其他机构 代理该项业务; 5、建立 健全内 部风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度,保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6、 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋 取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、依法 募集基 金,办 理或者委 托经由 证监会 认定的其 他机构 代为办 理基金份额 的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 9、办理基金备案 手续; 10、按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 12、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回及注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定; 13、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 14、编制季度、半年度和年度基金报告; 15、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收 益; 16、 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务; 17、保守 基金商 业秘密 ,不得泄 露 基金 投资计 划、投资 意向等 。除《 基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人 泄露; 18、依据 《基金 法》 、 基金合同 及其他 有关规 定召集基 金份额 持有人 大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 19、执行生效的基金份额持有人大会的决定; 20、建立并保存基金份额持有人名册;





















































15 21、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 22、 保存基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上; 23、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其他法 律行为; 24、 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现和 分配; 25、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 26、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 27、 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; 28、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知 基金托管人; 29、 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使 股东权利, 为基金的利益行使 因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 30、法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他义务。 ( 五 ) 基金管 理人 的承诺 1、基金 管理人 承诺严 格遵守《 基金法 》及相 关法律法 规,建 立健全 的内部控制 制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;


2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:


(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律法规有关规定,由中国证监会禁止的其他行为。 3、基金经理承诺


(1)依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定, 本着谨慎 的原则 为基金 份额持有人 谋取最大利益;


(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;





















































16 (3)不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息;


(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 ( 六 ) 基金管 理人 的风险 管理 和内部 控制 制度 基金管理人高度重视 内部风险控制, 建立了完善的风险管理体系和控制体系, 从 制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展、维护股东权益; (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 2、内部控制制度遵循的原则 (1)合法合规性原则:公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规定。 (2)全 面性原 则: 内 部控制制 度应当 覆盖公 司的所有 部门和 岗位, 渗透各项 业务过程和业务环节,并普遍适 用于公司每一位员工。 (3)有 效性原 则:通 过科学的 内控手 段和方 法,建立 合理的 内控程 序,维护内 控制度的有效执行, 内部控制制度应当具有高度的权威性, 任何员工不得拥有超越制 度约束的权利。 (4)独 立性原 则:公 司在精简 的基础 上设立 能够充分 满足公 司经营 运作需要的 机构、 部门和岗位, 各 机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立。 公司固有财产、 基 金财产和其他财产的运作应当分离。 (5)相 互制约 原则: 公司内部 机构、 部门和 岗位的设 置应当 权责分 明、相互制 衡。 (6)防 火墙原 则:公 司基金投 资、交 易、研 究策划、 市场开 发等相 关部门,应 当在空 间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的。 对因业务需要知悉内幕信息 的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。 (7)审 慎性原 则:制 定内部控 制制度 应当以 审慎经营 、防范 和化解 风险为出发 点。 (8)适 时性原 则:内 部控制制 度的制 定应当 随着有关 法律法 规的调 整和公司经


















































17 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 (9)成 本效益 原则: 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ,提高经济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (10) 保持与业务发展的同等地位原则: 公司的发展必须建立在风险控制制 度完 善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 (11) 定性和定量相结合原则: 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更具客 观性和操作性。 3、内部风险控制体系结构 公司内控 体系由 不同层 面的构成 。 公司 董事会 、经营管 理层 ( 包括 督 察长 ) 、内 部控制委员会、 监察稽核部及公司其他部门、 各岗位在各自职责范围内承担风险控制 责任。 (1)董 事会: 全面负 责公司的 风险控 制工作 ,对建立 内部控 制系统 和维持其有 效性承担最终责任; (2)经 营管理 层:负 责日常经 营管理 中的风 险控制工 作,对 内部控 制制度的有 效执行承担责任; 督察长: 负责对公司内部管理、 资产运作以及经营管理层、 内部各 部门、 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查, 并对公司内部风险控制制度 的合法性、合规性、合理性进行评价; (3)内 部控制 委员会 :协助经 营管理 层负责 公司风险 控制工 作,主 要负责对公 司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协调处理突 发性重大事件或危机事件。 内部控制委员会由公司总经理、 副总经理、 监察稽核部总 监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的业务骨干组成; (4) 监察稽核部: 负 责检查评价公司内部控制制度的合法 性、 合规性、 完备性、 有效性以及执行情况; 对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核; 对各部门、 各 岗位、 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查, 并及时报告检查结果。 监察稽 核部独立行使检查权并对经营管理层负责; (5)业 务部门 和公司 各岗位 : 公司业 务部门 根据公司 各项基 本管理 制度,结合 部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则, 加强对各项业务和各业务环节的风 险控制; 公司各岗位: 根据岗位职责和业务操作流程, 按业务授权规范操作, 严格控 制操作风险。 4、内部控制制度 体系





















































18 公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的内部风险控制 制度体系。 公司制度体 系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面: 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司 内部控制大纲, 它是公司自定各项规章制度的基础和依据, 内 部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容 。 第三个层面是公司 基本管理制度,它 包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会 计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息 技术管理制度、 公司财务制度、 资料档 案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度 ,等等 。 第四个层面是公司各 部门业务规章、 实施细则等。 部门业务规章 、 实施细则是在 基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任 、 操作守则等的 具体说明。 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展、 法规及监管环境的变化以及公司 风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性风险、 操作 风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序, 具体包括以下 内容: (1)投资风险管理; (2)交易风险管理; (3)巨额赎回风险管理; (4)基金注册登记风险 管理; (5)基金核算风险管理; (6)市场开发风险管理; (7)信息披露风险管理; (8)不可抗力风险管理。 6、风险管理和内部控制的措施 (1)建 立内控 结构, 完善内控 制度: 建立、 健全了行 之有效 的内控 制度,确保 各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、权威性; (2)建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制: 建立了明 确的岗 位分离 制度,做到


















































19 研究、 决策分开, 基金 交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 同时进 行空间隔离,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密,从制度上降低和防范风险; (3)建 立、健 全岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每位员 工都明确自 己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范和化解风险; (4)建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 建立了 内部控 制委员会, 使用适合的程序和方法, 确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险; 建立自下而 上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风险状况, 从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失; (5)建 立有效 的内部 监控系统 :建立 了足够 、有效的 内部监 控系统 ,如计算机 预警系统、投资监控系统,能对可能出现 的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使 用数量 化的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段,建立 数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司及时采取 有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提 供足够 的培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适当的 培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。 7、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制 。





















































20 四 、 基金 托 管人 ( 一) 基金托 管人 情况 1、基本情况 名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表人:刘安东 成立时间:2007 年3 月6 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2006】484 号 基金托管资格批文及文号:证监许可【2009 】673 号 注册资本:410 亿元 存续期间:持续经营 联系电话:010-68858126 传真:010-68858120 联系人:王瑛 2、主要人员情况 徐进, 托管业务部总经理,13年金融从业经历, 曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑 业务部、代理业务部,具有丰富的金融业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日,中 国邮政储蓄银行获得 中国证监会和中国银监会联合批复的 证券投资基金托管资格,是全国第 16 家托管 银行。中国邮政储蓄银行始终坚持以客 户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、 规范的 业务管理制度、 健全的内控体系、 高效的业务处理模式, 为 广大 投资者和众多 资产管理机构 提供安全、 高效、 专业、 全面的托管服务, 并获得了合作伙伴一致好评 。





截至 2011 年 4 月 30 日,中国邮政储蓄 银行托管的证券投资基金共 3 只,包括 中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF) (166006) 、 长信中短债证券投资基金(519985)、 东方保本 混合型 开放式 证券投资 基金(400013 ) 。托管 的特定 客户资 产管理计 划共 9 只,其中 4 只已到期,包括南方-灵活配置之出口复苏 1 号资产管理计划、景顺长城


















































21 基金- 邮 储 银 行- 稳 健 配 置 型 特 定 多 个 客 户 资 产 管 理 计 划 、 银 华 灵 活 精 选 资 产 管 理 计 划、 长盛灵活配置资产管理计划、 富国基金-邮储银行-绝对回报策略混合型资产管理 计划、 光大保德信-邮储银行-灵活配置1 号客户 资产管理计划、 大成- 邮储银行-灵活 配置1 号特定多个客户资产管理计划、 银华灵活配置资产管理计划 、 长盛-邮储-灵活 配置2 号资产管理计划 等。 至今中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、 基金专 户、 信托 计划、 银行理 财产品 、 私募基金 等多种资产类型的托管 产品体系 , 托管规模 达224.86 亿元。 ( 二) 基金托 管人 的内部 控制 制度 说明 1、内部控制目标 作为基金托管人, 中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行 业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务的稳健 运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关 信息的真实、 准确、 完整 、 及时, 保护基 金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控 制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 托管业务部专门设置了内控制度组, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作 职权和能力。 3、内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位 职责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业 资格; 业务管理严格实行复核 、 审核、 检查制 度, 授权工作实行集中控制, 业务印章 按规程保管、 存放、 使 用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操作区专门 设置, 封闭管理, 实施 音像监控; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密; 业务 实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 ( 三) 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。


















































22 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资 范围、 投资组合等情况进行监督, 并定期编写 基金投资运作监督报告, 报送中国证监 会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每 工作日 按时通 过基金监 督子系 统,对 各基金投 资运作 比例控 制指标进行 例行监控, 发现投资比例超标等异常情况, 向基金管理人发出书面通知, 与基金管理 人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收 到基金 管理人 的划款指 令后, 对涉及 各基金的 投资范 围、投 资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)根 据基金 投资运 作监 督情 况,定 期编写 基金投资 运作监 督报告 ,对各基金 投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价, 报送中国证监会。 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求管理人进行解释 或举证,并及时报告中国证监会。





















































23 五 、 相关 服 务机 构 ( 一) 基金份 额销售 机构 1 、直销中心:长信基金 管 理有限责任公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心九 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心九 楼 法定代 表人 :田 丹





联系人 :孙 赵辉 电话:021-61009916


传真:021-61009917 客户服 务电 话:400-700-5566


公司网 站:www.cxfund.com.cn





2 、场外代销机构 (1) 中 国邮 政储 蓄银 行有 限 责任公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街131 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号金 鼎大 厦6 层 法定代 表人 :刘 安东 传真:010-68858116 客户服 务电 话:95580 网址:www.psbc.com


(2) 交 通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定 代 表人 :胡 怀邦 联系人 :曹 榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com


(3) 上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :徐 伟、 虞谷 云 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客户服 务电 话:95528 网址:www.spdb.com.cn


(4) 汉 口银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 武汉 商业 银行大 厦 办公地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 法定代 表人 :陈 新民 联系人 :骆 芸 电话:027-82656224 传真:027-82656236 客户服 务电 话: (027 )96558,4006096558 公司网 址:www.hkbchina.com


(5) 长 江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :李 良





















































24 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com


(6) 德 邦证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼 法定代 表人 :方 加春 联系人 :罗 芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服 务电 话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn


(7) 东 吴证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 办公地 址 : 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 法定代 表人 :吴 永敏 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客户服 务电 话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn


(8) 光 大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :徐 浩明 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:4008888788 、10108998 网址:www.ebscn.com


(9) 广 发华 福证 券有 限责 任 公司 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 客户服 务电 话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn


(10) 广 发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼 办公地 址: 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼 法定代 表人 :王 志伟 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 转 各 营业网 点 传真:020-87557985 客户服 务电 话:95575 或 致电各 地营 业部 网址:www.gf.com.cn


(11) 国 都证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 楼 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 楼 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389





















































25 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com


(12) 国 金证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号 办公地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :金 喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 客户服 务电 话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn


(13) 国 盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 南昌 市北 京西 路 88 号( 江信 国际 金融 大 厦) 办公地 址: 南昌 市北 京西 路 88 号( 江信 国际 金融 大 厦) 法定代 表人 :曾 小普 联系人 :吴 祖平 电话:0791-6281061 传真:0791-6281061 客户服 务电 话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com


(14) 国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼


法人代 表人 :祝 幼一 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址:www.gtja.com


(15) 国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市 罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com


(16) 海 通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客户服 务电 话:400-8888-001 或95553 网址:www.htsec.com


(17) 华 安证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦A 座 24-32 层 法定代 表人 :李 工 联系人 :甘 霖 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服 务电 话:96518 、400-80-96518 网址:www.hazq.com





















































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(18) 华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层 办公地 址: 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :陈 康菲 电话:021-50122222 传真:021-50122218 客户服 务电 话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com


(19) 江 海证 券有 限公 司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :张 宇宏 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn


(20) 中 航证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市抚 河北 路 291 号 办公地 址: 南昌 市抚 河北 路 291 号教 育出 版大 厦 904 室 法定代 表人 :杜 航 联系人 :余 雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6770178


客户服 务电 话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com


(21) 齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 办公地 址: 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 客户服 务电 话:95538 网址:www.qlzq.com.cn


(22) 上 海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :郁 忠民 联系人 :张 瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客户服 务电 话:4008918918 、021-962518 网址:www.962518.com


(23) 申 银万 国证 券股 份有 限公司 注册地 址 : 上海 市常 熟 路171 号 办公地 址: 上海 市常 熟 路171 号 法定代 表人 :丁 国荣 联系人 :邓 寒冰 电话:021-54033888 传真:021-54035333 客户服 务电 话:021-962505 网址:www.sywg.com.cn





















































27 (24) 天 风证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 办公地 址: 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :翟 璟 电话:027-87618882 传真:027-87618863 客服电 话:028-86711410 网址:www.tfzq.com


(25) 天 相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701 办公地 址: 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦B 座4 层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :潘 鸿 电话:010-66045446 传真:010-66045500 客户服 务电 话:010-66045678 网址:www.txsec.com


(26) 西 藏同 信证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 拉萨 市北 京中 路 101 号 办公地 址: 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号


法定代 表人 :贾 绍君 联系人 :王 伟光 电话:021-36533016 传真:021-36533017


客户服 务电 话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com





(27) 中 国银 河证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :田 薇 电话:010-66568888 传真:010-66568536 客户服 务电 话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn


(28) 中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :权 唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服 务电 话:400-8888-108 网址:www.csc108.com


(29) 中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银 行 大厦 第A 层


办公地 址: 北京 市朝 阳区 新源南 路 6 号京 城大 厦3 层 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010-84683893 传真:010-84685560 客户服 务电 话:95558 网址:www.citics.com





3 、场内 代销机构





















































28 场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 深圳 证券 交易 所 会员 ,名 单详 见 深 圳证 券交易 所 网 站: http://www.szse.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机 构代理销售本基 金,并及时公告。 ( 二) 其他相 关机 构 信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证 券登 记结 算有 限 责任公 司 上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务 所 注册地 址 北京西 城区 金融 大 街 27 号投资 广 场 23 层 上海市 浦东 南 路256 号华 夏银行 大 厦 1405 室 北京东 长安 街 1 号东 方 广场 东 2 座8 层 办公地 址 北京西 城区 金融 大 街 27 号投资 广 场 23 层 上海市 浦东 南 路256 号华 夏银行 大 厦 1405 室 上海南 京西 路1266 号恒 隆广 场 50 楼 法定代 表人 金颖 廖海( 负责 人) 萧伟强 联系电 话 010-58598839 021-51150298 021-22122888 传真 010-58598907 021-51150398 021-62881889 联系人 朱立元 梁丽金 、刘 佳 黄小熠 、王 国蓓





















































29 六 、 基金 份 额的 分 级 ( 一) 基金份 额的 分级 本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照不超过 2 : 1 的份额配比, 分为预期收益和预期风险不同的两级基金份额, 即利鑫 A 和利鑫B。 自本基金基金合 同生效之日起5 年内,利鑫 A 和利鑫B 的基金资产合并运作。 ( 二) 基金份 额的 运作 1、利鑫A、利鑫 B 运作方式 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 利鑫 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一 次, 接受投资者的申购与赎回。 利鑫 A 的开放日原则上为自基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日 (利鑫 A 的开放日以及开放办理申购与赎回业务的具体安排 以基金管 理人届 时发布 的相关公 告为准 ) 。因 不可抗力 或其他 情形致 使基金无 法按时 开 放 申 购 与 赎 回 的 , 开 放 日 为 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 影 响 因 素 消 除 之 日 的 下 一 个 工 作 日。 利鑫A 的第一次开放日为基金合同生效日至 6 个月满的日期, 如该日为非工作日, 则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为基金合同生效之日至 12 个月满的 日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推。 利鑫B 封闭运作, 封闭期内不接受申购与赎回。 利鑫 B 的封闭期为自基金合同生 效之日起至5 年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 2、利鑫A 基金份额的折算 基金管理人可在基金份额折算基准日对利鑫 A 进行基金份额折算。 折算后利鑫 A 的基金份额净值为 1.0000 元,基金份额持有人持有的利鑫 A 的份额数按折算比例相 应增减。 利鑫A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。 具体份额折算方法 参照基金合同中 “七、 利鑫 A 的基金份额折算 ”以及基金管理人届时在指定媒体上发 布的相关公告。 3、基金份额配比与规模控制 利鑫 A、利鑫 B 的份额分开募集、资产合并运作。本基金募集设立时,利鑫 A、 利鑫 B 的份额配比原则 上不超过 2∶1。本基金基金合同生效之日起 5 年内,基金管 理人可在基金份额折算基准日对利鑫 A 进行份额折算, 并确保开放日利鑫 A 的基金份 额净值为 1.0000 元,基金份额持有人持有的利鑫 A 的份额数按折算比例相应增减。


















































30 在每一个开放日的下一个工作日, 即 T+1 日, 所有经确认有效的利鑫 A 的赎回申请全 部予以成交确认, 所有经确认有效利鑫 A 的申购申请, 基金管理人按照历史累计申购 份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行成交确认。 具体规模控制及其控制措施见 招募说明书、 发售公告以及基金管理人 在指定媒体 上发布的其他相关公告。 ( 三) 利鑫 A 、利 鑫 B 基 金份 额收益 分配 规则 利鑫A 根据基金合同的规定获取约定收益, 其收益率将在每个开放日设定一次并 公告。计算公式为: 利鑫A 的年收益率(单利)=1.1×1 年期银行定期存款利率+0.8% 利鑫A 的年收益率计算 按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2 位。 在基金合同生效日当日, 基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融 机构人民币1 年期银 行定期存款基准利率设定利鑫 A 的首次年收益率; 在利鑫 A 的每 个开放日, 基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期 银行定期存款基准利率重新设定利鑫 A 的年收益率,且约定收益率为单利。 如届时法律法规及其他规定对 1 年期银行存款利息征收利息税,则利鑫 A 的年 收益率(单利)的计算公式中“1 年期银行定期存款利率”指征税后的利率。例如: 假设某一开放日中国人民银行公布的 1 年期银 行定期存款利率为 2.5% , 利息税为 5% , 则 1 年期银行定期存款利率为 2.5% ×(1-5% )=2.375% 。 本基金的净资产将优先支付利 鑫 A 的本金及约定收益, 在扣除利鑫 A 的应计收 益后的全部剩余收益归利鑫 B 享有; 如本基金的净资产等于或低于利鑫 A 的本金及其 约定应得收益的总额, 则本基金净资产全部分配予利鑫 A 后, 仍存在额外未弥补的利 鑫A 本金及约定收益总和的差额,则不再进行弥补。





基金管理人并不承诺或保证封闭期满时利鑫 A 份额持有人的约定应得收益, 即如 果在封闭期末本基金资产出现极端损失的情况下, 利鑫 A 仍可能面临无法取得约定应 得收益乃至投资本金损失的风险。 ( 四) 基金份 额发 售





















































31 利鑫A、利鑫B 将分别通过各自销售机构的销售网点独立进行公开发售。 ( 五) 本基金 的基 金份额 净值 计算 本基金的基金份额净值计算公式如下:


T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量


本基金基金合同生效之日起5年内, T日基金份 额的余额数量为利鑫A和利鑫B的份 额总额;本基金基金合同生效后5年期满并转为上市开放式基金(LOF )后,T日基金 份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。本基金基金份额净值的计算,保留到小数 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 如遇特殊情况, 经 中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。 ( 六) 利鑫 A 和利 鑫 B 的 基金 份额参 考净 值计算 本基金基金合同生效后 5 年期内, 基金管理人在计算基金资产净值的基础上, 采 用 “虚拟清算” 原则分别计算并公告利鑫 A 和利鑫 B 的基金份额参考净值, 其中利鑫 A 的基金份额参考净值计算日不包括利鑫 A 的开放日。 基金份额参考净值是对两级基 金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。


1、利鑫A 的基金份额参考净值计算 本基金《基金合同》生效后 5 年期内,在利鑫 A 的非开放日(t 日) ,设 ta 为 自利鑫A 上一次开放日 (如 t 日之前利鑫A 尚未进行开放, 则为基金成立日) 至 t 日的运作天数, NVt


为t 日闭市后的基金资产净值, Fat 为t 日利鑫 A 的份额余 额, NAVat 为 t 日利鑫 A 的基金份额参考净值, r 为在利鑫 A 上一 次开放日(如 t 日之前利鑫A 尚未进行开放,则为基金成立日)设定的利鑫 A 的年收益率。 (1) 如果t 日闭市后的基金资产净值大于或等于 “1.00 元乘以 t 日利鑫A 的份 额余额加上t 日全部利鑫 A 份额应计收益之和” ,则: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? a a t r NAV 运 作 当 年 实 际 天 数 1 00 . 1 t “t 日全部利鑫 A 份额应计收益”计算公式如下: t 日全部利鑫A 份额应计收益= a at t r F ? ? ? 运 作 当 年 实 际 天 数 00 . 1 (下同)





















































32 以上各式中, 运作当年实际天数指利鑫 A 上一次开放日 (如t 日之前利鑫 A 尚未 进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。 (2)如果 t 日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以 t 日利鑫 A 的份额余额 加上t 日全部利鑫A 份额应计收益之和” ,则: t t at F NV NAV a ? 2、利鑫B 的基金份额参考净值计算 设 NAVbt 为 t 日利鑫 B 的基金份额参考净值,Fbt 为 t 日利鑫 B 的 份额余额, 利鑫B 的基金份额参考净值计算公式如下: t b at at t bt F F NAV NV NAV ? ? ? 利鑫A、 利鑫B 的基金份额参考净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 t 日的利鑫A 和利鑫 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在 t+1 日内公 告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 ( 七) 利鑫 A 与利 鑫 B 开 放日 基金份 额净 值的计 算 1、 利鑫A 开放日基金份额净值的计算 本基金基金合同生效后, 截止利鑫 A 的某一开放日或者利鑫 B 的封闭期届满日 (T 日) ,设 Ta 为自利鑫 A 上一次开放日(如 T 日之前利鑫 A 尚未进行开放,则为基 金成立日) 至T 日的运作天数, NVT


为T 日 闭市后的基金资产净值, FaT 为T 日 利鑫 A 的份额余额, NAVaT 为 T 日利鑫 A 的基 金份额净值, r 为在利鑫 A 上一次开 放日(如 T 日之前利鑫 A 尚未进行开放,则为基金成立日)设定的利鑫 A 的年收益 率。 (1) 如果T 日闭市后的基金资产净值大于或等于 “1.00 元乘以 T 日利鑫A 的份 额余额加上T 日全部利鑫 A 份额应计收益之和” ,则: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? a aT T r NAV 运 作 当 年 实 际 天 数 1 00 . 1 “T 日全部利鑫 A 份额应计收益”计算公式如下:





















































33 T 日全部利鑫A 份额应计收益= a aT T r F ? ? ? 运 作 当 年 实 际 天 数 00 . 1 (下同) 以上各式中, 运作当年实际天数指利鑫 A 上一次开放日 (如T 日之前利鑫 A 尚未 进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。 (2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.00 元乘以 T 日利鑫 A 的份额余额 加上T 日全部利鑫A 份额应计收益之和” ,则: T T aT F NV NAV a ? 2、利鑫B 的基金份额净值计算 设 NAVbT 为T 日利鑫 B 的基金份额净值,FbT 为T 日利鑫B 的份额余额, 利鑫 B 的基金份额净值计算公式如下: T b aT aT T bT F F NAV NV NAV ? ? ? 利鑫A、 利鑫B 的基金份额净值的计算, 保留到小数点后 8 位, 小数点后第 9 位 四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 ( 八) 利鑫 A 与利 鑫 B 基 金份 额净值 的公 告 本基金《基金合同》生效后 5 年期内,在利鑫 A 的非开放日,本基金将公告利 鑫 A 和利鑫 B 的基金份 额参考净值;在利鑫 A 的开放日,本基金将公告利鑫 A 的基 金份额净值和利鑫B 的基金份额参考净值。 在利鑫B 的5 年封闭期届满日,本基金将公告利鑫 A 和利鑫B 的基金份额净值。





















































34 七 、 基金 的 募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办 法》 、 《信息披露办法》 等有关规定及基金合同, 并经中国证监会 2011 年 4 月 27 日证监许可 【2011】603 号 文核准募集。 本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。 ( 一) 基金份 额的 募集期 限、 募集方 式、 募集对 象 1、基金募集期限:自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具 体发售时间 见发售公告。 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 销 售 的 实 际 情 况 在 募 集 期 限 内 适 当 缩 短 利 鑫 A 或利鑫 B 的发售时间并 及时公告。 2、募集方式:利鑫 A、利鑫 B 将分别通过各自 销售机构的销售网点独立进行公 开发售。 其中, 利鑫 A 份额登记在注册登记系统, 利鑫 A 将通过场外的基金公司直销 机构和代销机构公开发售; 利鑫 B 将通过场外、 场内两种方式公开发售, 场外发售的 利鑫B 份额登记在注册登记 系统,场内发售的利鑫 B 份额登记在证券登记结算系统。 投资者可 选择利鑫A 或利鑫B 中的某一级份额的认购, 也可 同时选择 利鑫A 和利鑫B 两级份额进行 认购。 在募集期内, 基金投资者可分别对利鑫 A、 利鑫B 进行多次认购, 认购申请一经受理不得撤销。 利鑫A、 利鑫B 的发售方式与销售机构不尽相同, 具体发售方式和销售机构详见 发售公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接 收到认购申请。认购的 确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、募集 对象: 符合法 律法规规 定的个 人投资 者、机构 投资者 、合格 境外机构投 资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 ( 二) 认购的 时间 安排 具体时间由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定 (见发售公告及基金代 销机构相关公告) 。 ( 三) 基金的 募集 规模限制





















































35 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 本基金的发售规模上限为 30 亿元 (不含认购资金在募集期间产生的利息, 下同) , 其中利鑫A 的发售规模上限为 20 亿元,利鑫 B 的发售规模上限为10 亿元。 基金发售结束后,基金管理人将以利鑫 B 的最终发售规模为基准,在不超过 2 倍 利鑫B 的最终发售规模范围内,对利鑫 A 的有效认购申请进行确认。 本基金发售规模的具体控制措施见发售公告。 ( 四) 基金类 别 债券型证券投资基金 ( 五) 基金 的 运作 方式 契约型 自本基金基金合同生效之日起 5 年内, 利鑫 A 自本基金基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次, 利鑫 B 封闭运作并上市交易, 利鑫 A 和利鑫B 的基金资产合并运作。 本基金 基金合同生效后 5 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。 ( 六) 基金存 续期 间 不定期 ( 七) 认购费 用 本基金不收取认购费用。 ( 八) 募集期 利息 的处理 方式 本基金基金合同生效前, 基金投资者通过场外认购的认购款项存入 本基金在中国 证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中; 基金投资者通过场 内认购的认购款存入在中国证券登记结算有限责任公司的募集专户中 , 任何人不得动 用。 利鑫A、 利鑫B 的有效认购款项在基金募集期间形成的利息在本 基金 基金合同生 效后, 将折算成各自基金份额计入基金投资者的账户, 利息的具体金额及利息转份额 的具体数额以注册登记机构的记录为准。





















































36 ( 九) 基金认 购份 额的计 算 1、利鑫A 认购份额的计算 利鑫A 采用金额认购的方式。认购份额计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值 认购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由 此产生的误差计入基金财产。 2、利鑫B 认购份额的计算 (1)场外认购份额的计算 利鑫B 场外认购采用金额认购的方式,认购份额计算公式为: 认购份额=(认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值 认购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由 此产生的误差计入基金财产。 (2)场内认购份额的计算 利鑫B 场内认购采用份额认购的方式,认购 份额计算公式为: 认购金额=挂牌价格×认购份额 利息折算的份额 =认购利息/挂牌价格 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 认购份额的计算结果取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金财产。 ( 十) 基金份 额认 购原则 及持 有限额 1、基金投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金 投资者 在基金 募集期内 可以多 次认购 基金份额 ,认购 费按每 笔认购申请 单独计算。认购一经受理不得撤销。 3、认购的限额 (1)利鑫A 的认购 限制 利鑫 A 的认购在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元,追加认 购的单笔最 低认购金额为人民币 1,000 元; 本公司直销网点的首次单笔最低认购金额 为人民币 100,000 元,追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各销售机 构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (2)利鑫 B 的认购限制





















































37 1)场外认购限额


利鑫B 场外认购在代销机构的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元, 追加认 购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元; 本公司直销中心的首次单笔最低认购金额 为人民币100,000 元, 追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。 各场外销售 机构对最 低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2) 场内认购限额。 利鑫 B 场内认购的单笔最低认购份额为 1,000 份, 超过1,000 份的须是1,000 份的整数倍,且每笔认购最高不得超过 99,999,000 份。


4、本基金对单个账户持有的基金份额不进行限制。





















































38 八 、 基金 合 同的 生 效 ( 一) 基金备 案和 基金合 同生 效 1、基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募 集金额不少 于2 亿元人民币, 并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依 据法律法规和招募说明书的规定可以决定停止 基金发售。 基金管理人应当自基金募集 期结束之日起10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中 国证监会提交验资报告, 办理基金备案手续。 自中国证监会书面确认之日起, 基金备 案手续办理完毕,基金合同生效。 2、 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 3、基金 合同生 效前, 基金投资 者的认 购款项 只能存入 本基金 在中国 证券登记结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 的 开 放 式 基 金 结 算 备 付 金 账 户 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司募集专户 中, 任何人不得动用。 认购资金在基金募集期形成的利息在基金合同生效 后折 算成基金投资者认购的基金份额, 归基金投资者所有。 基金募集期间产生利息的 具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 ( 二) 基金募 集失 败 1、基金 募集期 届满, 未达到基 金合同 的生效 条件,或 基金募 集期内 发生不可抗 力使基金合同无法生效,则基金募集失败。 2、如基 金募集 失败, 基金管理 人应以 其固有 财产承担 因募集 行为而 产生的债务 和费用,在基金募集期限届满后 30 日内返还 基金投资者已缴纳的款项,并加计同期 银行存款利息。 3.如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及代销机构不得请求报酬。 基金管 理人、基金托管人和代销 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 ( 三) 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 金数 额 基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于5000 万元, 基金管理人应当及时报告中国证监会; 基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到200 人, 或连续20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元, 基金管理


















































39 人应当及时向中国证监会报告, 说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 法律法规 或中国证监会另有规定的,从其规定。





















































40 九 、 利鑫 A 的基 金 份额 折 算 本基金基金合同生效之日起5年内, 基金管理人可 在利鑫A的折算基准日按以下规 则进行基金份额折算。 ( 一) 折算对 象 基金份额折算基准日登记在册的所有利鑫A份额。 ( 二) 折算基 准日 本基金基金合同生效之日起5年内利鑫A的基金份额折算基准日(T日)与其开放 日为同一个工作日,原则上为自基金合同成立之日起每满6个月的最后一个工作日。 (利鑫A的开放日以及开放办理申购与赎回业务的具体安排以基金管理人届时发布的 相关公告为准 )。基金份额折算基准日(T日)的具体计算(主要涉及到折算基准日 (T 日)折算前利鑫A 基金份额净值的计算)见基金合同中 “四、基金份额的分级” 中有关利鑫A的运作方式的相关内容。 ( 三) 折算频 率 自基金合同生效之日起5年内,每满6个月的基金份额折算基准日折算一次。 ( 四) 具体折 算方 法 折算基准日日终,利鑫A的基金份额净值调整为1.0000元, 折算后,基金份额持 有人持有的利鑫A的份额数按照折算比例相应增减。 利鑫A的基金份额折算公式为: 利鑫A的折算比例=折算基准日(T日)折算前利鑫A的基金份额净值/1.0000 利鑫A折算后的份额数=折算前利鑫A的份额数×利鑫A的折算比例 利鑫A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误 差计入基金 财产。 在实施基金份额折算时, 折算基准日折算前利鑫A的基金份额净值、 利鑫A的折算 比例的具体计算方法详见基金管理人届时发布的相关公告。





















































41 ( 五) 基金份 额折 算期间 的基 金业务 办理 为保证基金份额折算期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 ,基金管理人可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停利鑫 B 的上市交易等业务, 详见基金管理人届时发布的相关公告。 ( 六) 基金份 额折 算的公 告 1、 基金管理人须最迟于基金份额折算方案实施日前2日, 在指定媒体公告, 并报 中国证监会备案。 2、 基金管理人应在基金份额折算结束后2日内, 在指定媒体公告, 并报中国证监 会备案。





















































42 十、 基金 份 额的 申 购 、 赎回 与转换 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 投资者可在利鑫 A 的开放日通过场外的方式 对利鑫A 进行申购与赎回 , 利鑫B 在五年期内 不开放申购与赎回业务, 但可通过深圳 证券交易所上市交易。 本基金基金合同生效后 5 年期届满, 本基金转换为上市开放式 基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。 ( 一) 利鑫 A 的申 购与赎 回 1、利鑫A 的开放日 利鑫A 自基金合同生效后 5 年内每满6 个月的最后一个工作日开放一次, 接受投 资者的申购与赎回申请。 开放日 的具体计算见 基金合同 “四、 基金份 额的分级” 中有 关利鑫A 的运作方式的相关内容。 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放利鑫 A 的 申 购 与 赎 回 的 , 开 放 日 为 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 影 响 因 素 消 除 之 日 的 下 一 个 工 作 日。 利鑫 A 的 开放日 以及 开放办理 申购与 赎回业 务的具体 安排以 基金管 理人届时发 布的相关公告为准。 2、申购与赎回场所 利鑫A 的销售机构包括基金管理人直销机构和基金管理人委托的代销机构。 投资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 利鑫A 的申购与赎回。 基金管理人可根据情况增减基金代销机构, 并在指 定媒体上公 告。 若基金管理人或代销机构开通电话、 传真或网上交易业务的, 基金投资者可以以 电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法另行公告。 3、申购与赎回的原则 (1) “确定价”原则,即利鑫 A 的申购、赎回价格以 人民币 1.0000 元为基准进 行计算 ; (2)采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;





(3)利鑫 A 的基 金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按 “先进先 出” 的原则, 对该 基金份额 持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理, 即确 认日期在先 的基金份额先赎回, 确认日期在后 的基金份额后赎回; (4)当 日的申 购与赎 回申请可 以在基 金管理 人规定的 时间以 内撤销 。基金管理


















































43 人、基金注册登记机构另有规定的,从其规定; (5)基金管理人、基金注册登记机构在不损害利鑫 A 基金份额持有 人权益的情 况下可更改上述原则, 但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定 媒体及基金管 理人网站 上予以公告。 4、申购与赎回的程序 (1)申购和赎回申请的提出 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向基金 销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购利鑫 A 时 须按销售机构规定的方式备足申 购资金,投资者在提交利 鑫A 的赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回申请无效 而不予成交。 (2)申购和赎回申请的确认 在每一个开放日 (T 日) 的下一个工作日 (T+1 日) , 利鑫A 的基金注册登记机构 对投资者的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。在 T+2 日 后(包括该日) 投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的方式查询申购与赎回的成交情况。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述申购和赎回申请的确认时 间进行调整, 并必须在调整实施日前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上 公告并报中 国证监会备案。 (3)申购和赎回申请的成交确认原则 在每一个开放日的下一个工作日, 即 T+1 日, 所有经确认有效的利鑫 A 的赎回申 请全部予以成交确认, 所有经确认有效利鑫 A 的申购申请, 基金管理人按照历史累计 申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行成交确认。 如果对利鑫 A 的全部有 效申购申请进行确认后, 利鑫 A 的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数, 基金 管理人将对全部有效申购申请进行成交确认; 如果利鑫 A 的累计申购份额数大于累计 赎回份额数,则对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 利鑫 A 每 次开放 日的 申购与赎 回申请 确认办 法及确认 结果见 基金管 理人届时发 布的相关公告。 基金销售机构对利鑫 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代 表销售机构确实接收到利鑫 A 申购和赎回申请。 利鑫 A 申购和赎回申请的确认以基金 注册登记机构的确认结果为准。





















































44 (4)申购与赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若 申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若 申购不成或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申 购款项本金退还给基金投资者,由此产生的利息等损失由基金投资者自行承担。 基金投资者赎回申请成功后, 基金管理人将 通过注册登记机构及其相关销售机构 在 T+7 日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 5、申购与赎回的数额限制 (1)利鑫A 在代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币 1,000 元,追加 申购的单笔最低申购金额为人民币 1,000 元; 本公司直销网点的首次单笔最低申 购金额为人民币 100,000 元,追加申购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元。各 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (2) 基金份额持有人可将其全部或部分利鑫 A 份额赎回, 单笔赎回不得少于 100 份。某笔赎回导致基金份额持有人在 单个交易账户的利鑫 A 份额余额少于 100 份的, 基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回 该交易账户持有的基金份额。 (3)本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。 (4)基 金管理 人可以 根据市场 情况, 在法律 法规允许 的情况 下,调 整上述规定 的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。 6、利鑫A 申购和赎回的价格、费用及其用途 (1)利鑫A 申购份额与赎回金额的计算 利鑫A 申购份额的计算公式:申购份额=申购金额/1.0000 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当日基金 份额净值为基准计算, 四舍五入保留到小数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失由 基金财产承担。 利鑫A 赎回金额的计算公式为: 赎回总金额=赎回份额 ×1.0000 (2)利鑫A 基金份额净值计算 本基金基金份额净值的具体计算公式见 招募说明书 “六、基金份额的分级” 。 (3)利鑫A 的申购、赎回费用 利鑫A 不收取申购费用、赎回费用。





















































45 7、申购与赎回的注册登记 利鑫A 申购与赎回的注册登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的有关 规定办理。 投资者申购利鑫 A 份额成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并 办理注册登记手续。 投资者赎回利鑫 A 份额成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投 资者办理扣除权益的注册登记手续。 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整, 并最迟于开始 实施前3 个工作日在指定媒体公告。 8、拒绝或暂停申购的情形 发生下列 情况时 ,基金 管理人可 拒绝或 暂停接 受基金投 资者对 利鑫 A 的申购申 请, 此时, 基金管理人管 理的其他基金向利鑫 A 基金的转入申请可按同样的方式处理: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;


(2)证 券交易 所交易 时间非正 常停 市 ,导致 基金管理 人无法 计算当 日基金资产 净值; (3)发生本基金 基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基 金资产 规模过 大,使基 金管理 人无法 找到合适 的投资 品种, 或可能对基 金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (5)根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认; (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形; (7)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者。 发生上述 (1) 到 (6) 项暂 停申购情形时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒体刊登暂停申购公告。 9、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资者对利鑫 A 的赎回申请或延缓 支付赎回款项, 此时, 利鑫 A 基金向基金管理人管理的其他基金的转出申请可按同样 的方式处理: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证 券交易 场所依 法决定临 时停市 ,导致 基金管理 人无法 计算当 日基金资产 净值; (3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;





















































46 (4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日向中国证监会备案 并在指定媒体上和基金 管理人网站上公告, 已确认的赎回申请, 基金管理人应按时足额支付; 如暂时不能足 额支付, 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付 部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。 10、巨额赎回的情形及处理方式 (1)巨额赎回的认定 单个开放日内, 利鑫 A 的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余额)超过前一日利鑫 A 总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 (2)巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分顺延赎回。 1)全额 赎回: 当基金 管理人认 为有能 力支付 基金份额 持有人 的赎回 申请时,按 正常赎回程序执行。 2)部分 顺延赎 回:当 基金管理 人认为 支付基 金份额持 有人的 赎回申 请有困难或 认 为 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提 下, 对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例, 确定 当日受理的赎回份额; 基金份额持有人未能赎回部分, 基 金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将 自动转入下一个工作日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获赎 回的部分申请将被撤销。 延期的赎回申请以下一工作日的基金份额参考净值为基础计 算赎回金额。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择, 基金份额持有人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)巨额赎回的公告 当发生巨 额赎回 并顺延 赎回时, 基金管 理人应 在 2 日内 通过中 国证 监会指定媒 体、 基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告, 并在公开披露日向中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案, 并通过邮寄、 传真或 者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人, 并说明有关处理


















































47 方法。 巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行。 ( 二) 基金合 同生 效后 5 年 期届 满进行 基金转 换后 的申购 与赎 回 1、申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、 赎回自转换为上市开放式基金 (LOF) 之日起不超过 30 日内开始 办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在指定媒体公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或赎回时除 外) ,投 资者应 当在开 放日办理 申购和 赎回申 请。开放 日的具 体业务 办理时间 在招募 说明书中载明或另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可 对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。 2、申购与赎回的场所 本基金的场外销售机构包括基金管理人直销机构和基金管理人委托的代销机构, 场外申购的基金份额登记在注册登记系统下; 场内销售机构为通过深圳证券交易所具 有相应业务资格的会员 单位,场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统下。 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金的申购与赎回。 基金管理人可根据情况增减代销机构, 并在指定媒体上 公告。 若基金管理人或代销机构开通电话、 传真或网上交易业务的, 基金投资者可以以 电话、传真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法另行公告。 3、申购与赎回的原则 (1) “未知价” 原则, 即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基 金份额净值为基准进行计算; (2)基 金采用 金额申 购和份额 赎回的 方式, 即申购以 金 额申 请,赎 回以份额申 请; (3)基 金份额 持有人 赎回时, 除指定 赎回外 ,基金管 理人按 “先进 先出 ”的原 则, 对该 基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理, 即确认 日期在 先的 基金份额先赎回,确认 日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率 ; (4)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;





















































48 (5)基 金管理 人、注 册登记机 构或证 券交易 所在不损 害基金 份额持 有人权益的 情况下可更改上述原则, 但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定 媒体予以公 告。 4、申购与赎回的程序 (1)申购和赎回申请的提出 基金投资者必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 基金份额 持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回申请 无效而不予成交。 (2)申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日内 (包括该日) 为基金投资者对该交易的有效性进行确认, 基金投资者可在 T+2 日后 (包括该日) 到 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购申请的受理并 不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接 收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 (3)申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若 申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若 申购不成或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申 购款项本金退还给基金投资者,由此产生的利息等损失由基金投资者自行承担。 基金投资者赎回申请成功后, 基金管理人将 通过注册登记机构及其相关销售机构 在 T+7 日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本 基金 基金合同有关条款 处理。 5、申购与赎回的数额限制 (1) 投资者场外通过代销机构首次申购单笔最低金额为人民币 1,000 元, 追加 申购单笔 最低金 额为人 民币 1,000 元 ;投资 者通过直 销中心 首次申 购单笔最 低金额 为人民币100,000 元,追加申购单笔最低金额为人民币 1,000 元。 (2)本基金场内申购的单笔申购最低金额为人民币 1,000 元。 (3)基 金份额 持有人 可将其全 部或部 分基金 份额赎回 ,单笔 赎回不 得少于 100 份。 某笔赎回导致基金份额持有人 单个交易账户的基金份额余额少于 100 份的, 基金


















































49 管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回 该 交易账户持有的基金份额。 (4)本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。 (5)基 金管理 人可以 根据市场 情况, 在法律 法规允许 的情况 下,调 整上述规定 的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体公告。 6、申购与赎回的价格、费用及其用途 (1)基金合同生效后五年期届满转为 LOF 基金后的申购、赎回费率 在基金合同生效后五年期届满转为 LOF 基金 后, 本基金不收取申购费用。 本基金 的赎回费 用由基 金赎回 人承担。 本基金 的赎回 费率最高 不超过 5%。 现将相关 场内、 场外赎回费率列示如下: 1)场内赎回费率 在 基 金 合 同 生 效 后 五 年 期 届 满 转 为 LOF 基金后,本基金 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 0.10%; 2)场外赎回费率 本基金在基金合同生效后五年期届满转为 LOF 基金后, 本基金场外赎回费率如下 表所示 : 持有期限 赎回费率 90 天 以内 0.10% 90 天 以上 (含90 天) 0 (2)基金合同生效后五年期届满,由原有利鑫 A、利鑫 B 份额转 为 LOF 基金的 场外份额不收取赎回费, 由原有利鑫 A、 利鑫 B 份额转为LOF 基金的场内份额赎回费 率为固定0.10%。 投资者可 将其持 有的 全部或部 分基金 份额赎 回。本基 金的赎 回费用 在投资者赎 回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的余额归基金 财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定 媒体公告。 (2)本基金申购份额与赎回金额的计算 1)本基金申购份额的计算公式:申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 场外申购时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请


















































50 当日基金份额净值为基准计算, 四舍五入保留到小数点后 2 位, 由此误差产生 的收益 或损失由基金财产承担; 场内申购时, 申购的 有效份额为按实际确认的申购金额在扣 除相应的费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 保留到整数位, 不足一份基 金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给基金投资者 。 2)采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日 的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式: 赎回总金额=赎回份额 ×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 ×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 -赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位; 赎回金额计算结果 按照四舍五入方法, 保留到 小数点后2 位, 由此误差产生的损失由 基金财产承担,产生的收益归基金财产所有 。 (3)本基金基金份额净值的计算 T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中 国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数 点后4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 7、申购和赎回的注册登记 本基金申购与赎回的注册登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的有关 规定办理。 投资者申购基金成功 后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注 册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注 册登记手续。 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整, 并最迟于开始 实施前3 个工作日在指定媒体公告。 8、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请,此时, 基金管理人管理的其他基金向本基金的转入申请可按同样的方式处理: (1)不可抗力的原因导致基金无法 正常运作;





















































51 (2)证 券交易 所交易 时间非正 常停市 ,导致 基金管理 人无法 计算当 日基金资产 净值; (3)发生本基金 基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)基 金资产 规模过 大,使基 金管理 人无法 找到合适 的投资 品种, 或可能对基 金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形; (6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者。 发生上述 (1) 到 (5) 项暂 停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体刊登暂 停申购公告。 在暂停 申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理, 并依照有关规定在指定 媒体公告。 9、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项,此时,本基金向基金管理人管理的其他基金的转出申请可按同样的方式处理: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证 券交易 场所依 法决定临 时停市 ,导致 基金管理 人无法 计算当 日基金资产 净值; (3)发生本基金 基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)因市场剧烈波动或其他 原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放 日巨额赎回, 导致本基金的现金支付出现困难; (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日向中国证监会备案并在指定媒体上和基金 管理人网站上公告, 已确认的赎回申请, 基金管理人应按时足额支付; 如暂时不能足 额支付, 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付 部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。 在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并在指定媒体公告。 同时,在 出现上 述第(4)款的 情形时 ,对已 接受的赎 回申请 可延期 支付赎回款 项,最长不超过 20 个 工作日,并在指定媒体公告。投资者在申请赎回时可事先选择 将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回, 基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回


















































52 的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规定在指定媒体 上公告。 10、巨额赎回的情形及处理方式 (1)巨额赎回的认定 本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一日基 金总 份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 (2)巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分顺延赎回。 1)全额 赎回: 当基金 管理人认 为有能 力支付 基金份额 持有人 的赎回 申请时,按 正常赎回程序执行。 2)部分 顺延赎 回:当 基金管理 人认为 支付基 金份额持 有人的 赎回申 请有困难或 认 为 支 付 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提 下, 对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请 , 应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 基金份额持有人未能赎回部分, 基 金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将 自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获赎 回的部分申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权 并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 如基金份额持有人在提交赎回申 请时未作明确选择, 基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎 回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)巨额赎回的公告 当发生巨 额赎回 并顺延 赎回时, 基金管 理人应 在 2 日内 通过中 国证 监会指定媒 体、 基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告, 并在公开披露日向中国证监 会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案, 并通过邮寄、 传真或 者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人, 并说明有关处理 方法。 连续2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停


















































53 接受基金 的赎回 申请; 已经接受 的赎回 申请可 以延缓支 付赎回 款项, 但不得超 过 20 个工作日,并应当在指定媒体公告。 巨额赎回的处理方式按 照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行。 11、重新开放申购或赎回的公告 (1)如发生暂停的时间为 1 日,第 2 个工作 日基金管理人应依照有关规定在指 定媒体刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个工作日的基金份额净值 。 (2) 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 (含2 周) , 暂停结束, 基金重新开 放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露管理办法》 的有关规定, 在指定媒体 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 (3)如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂 停公告1 次。 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露 管理办法》 的有关规定, 在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。





( 三)基 金的 转换





基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定决定开办本基金 (本基金基金合同生效之日起 5 年内, 为利鑫 A) 与基金管理人管理的且由同一注册 登 记 机 构 办 理 注 册 登 记 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 具体业务办理时间、 业务规则及转换费率由基金管理人届时根据相关法律法规及 本基金 基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机构。 ( 四) 转托管 1、本基金基金合同生效之日起 5 年内的转托管 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 利鑫 A 的基金份额登记在注册登记系统基金 份额持有人开放式基金账户下, 基金份额持有人可将持有的利鑫 A 份额在注册登记系 统内不同交易账户之间进行转托管, 基金份额持有人在变更办理利鑫 A 赎回业务的销 售机构 (网点) 时, 可 办理已持有利鑫 A 的基金份额的系统内转托管。 具体办理方法 参照《业务规则》的有关规定以及代销机构的业务规则。 利鑫B 的转托管与以下 “本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后 的转托管” 相 同。





















































54 2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外转入或申购买入的基金份额登记在注 册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下; 场内转入、 申购或上 市交易买入的基 金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。 登记在证券登记结算系 统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易, 也可以直接申请场内赎回。 登记 在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 (1)系统内转托管 1)系统 内转托 管是指 基金份额 持有 人 将持有 的基金份 额在注 册登记 系统内不同 交易账户之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 2)基金 份额登 记在注 册登记系 统的基 金份额 持有人在 变更办 理基金 赎回业务的 销售机构(网点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3)基金 份额登 记在证 券登记结 算系统 的基金 份额持有 人在变 更办理 上市交易或 场内赎回的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及代销机构的业务规则。 (2)跨系统转托管 1)跨系 统转托 管是指 基金份额 持有人 将持有 的基金份 额在注 册登记 系统和证券 登记结算系统之间进行转托管的行为。 2)本基 金跨系 统转托 管的具体 业务按 照中国 证券登记 结算有 限责任 公司的相关 规定办理。 ( 五) 定期定 额投 资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务, 具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 ( 六) 基金的 非交 易过户 非交易过户是指不采用申购、 赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金份额按照 一 定 的 规 定 从 某 一 基 金 份 额 持 有 人 基 金 账 户 转 一 定 到 另 一 基 金 份 额 持 有 人 基 金 账 户 的行为 或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要 求的方式进行处理的行为 , 包括 继承、 捐赠、 司法强制 执行, 以及基金注册登记机构认可的其它行为。 无论在何种情


















































55 况下, 接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者, 但相关法律法规或者 有权机关另有要求的除外。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠 指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提 供的相关资料,对于符 合条件的非交易过户申请在注册登记机构规定的期限内办理, 并按基金注册登记机构规定的标准收费。 注册登记机构负责受理上述情况下 的非交易 过户 ,其他销售机构不得办理该项业务。





对于符合条件的非交易过户申请按 《业务规则》 的有关规定办理。 ( 七) 基金的 冻结 与解冻 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。 注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解 冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。 基金账户 或基金份额被冻结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻 结, 法律法规、 中国证监 会或法院判决、裁定另有规定的除外。被冻结部分份额仍然参与收益分配。 当基金份额处于冻结状态时, 注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份 额的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管申请。





















































56 十 一 、基 金 份额 的 上市 交 易 一 、基 金份额 的上 市交易 本基金基金合同生效后, 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情 况下,利鑫B 的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。 本基金基金合同生效后 5 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)份额 后的基金份额经深圳证券交易所批准后将在深圳证 券交易所上市交易。 二 、上 市交易 的地 点 本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 利鑫B 上市后, 登记在证券登记结算系统中的利鑫 B 份额可直接在深圳证券交易 所上市交易; 登记在注册登记系统中的利鑫 B 份额可通过办理跨系统转托管业务将基 金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。 本基金基金合同生效后 5 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)份额 后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。 基金上市后, 登记 在证券登记结算 系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易; 登记在注册登记系统中的基金 份额可通过办理跨系 统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中, 再上市 交易。 三 、上 市交易 的时 间 利鑫B 在基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 本基金基金合同生效后 5 年期届满, 本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所 规则转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金将自转换为上市开放式基金(LOF) 之日起45 日内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易时间后, 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒 体和基金管理人网站上公告。 四 、上 市交易 的规 则


1、利鑫B 上市首日的开盘参考价为其前一工作日的 基金份额参考净值;





















































57 2、 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后 , 本基金上市首日的开盘参考价为前 一个工作日的基金份额净值; 3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行; 4、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍; 5、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 五 、上 市交易 的费 用


本基金(本基金基金合同生效之日起 5 年内, 指利鑫B)上市交易的费用按照深 圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 六 、上 市交易 的行 情揭示 本基金(本基金基金合同生效之日起 5 年内, 指利鑫B)在深圳证券交易所挂牌 交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份 额净值( 本基金基金合同生效之日起 5 年内,为利鑫 B 的基金份额参考净值 )。 七 、上 市交易 的停 复牌与 暂停 上市、 恢复 上市和 终止 上市 本基金 (本基金基金合同生效之日起 5 年内, 指利鑫B) 的停复牌与暂停、 终 止 上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 八 、相 关法律 法规 、中国 证监 会及深 圳证 券交易 所对 基金上 市交 易的规 则等 相 关 规定 内容进 行调 整的, 本基 金基金 合同 相应予 以修 改,且 此项 修改无 须召 开基金 份 额持 有人大 会。





















































58 十 二 、五 年 期届 满 基金 的 转换 ( 一) 五年期 届满 后 基金 的存 续形式 本基金基金合同生效后5年期届满,无需召开基金份额持有人大会自动转换为上 市开放式基金 (LOF) , 本基金名称变更为 “长信利鑫债券型证券投资基金 (LOF)”。 利鑫A、利鑫B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金 (LOF )份额,并办理基金的申购与赎回业务。 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市 交易。 ( 二) 五年期 届满 基金转换 时 利鑫A 的处 理方式 本基金基金合同生效后5年期届满日, 利鑫A份额的基金份额持有人可选择将持有 的份额赎回、或转入“长信 利鑫债券型证券投资基金(LOF) ” 。若投资者不做选择, 其持有的利鑫A份额将被 默认转入“长信利鑫 债券型证券投资基金(LOF ) ”份额。 本基金基金合同生效后5年期届满日前, 基金管理人将提前公告并提示利鑫A的基 金份额持 有人作 出选择 申请,利 鑫A的 基金份 额持有人 可在届 时公告 规定的时 间内按 照公告规定的方式作出选择申请。 ( 三) 五年期 届满 基金份 额 的 转换规 则 1、份额转换基准日 本基金的份额转换基准日为基金合同生效 后5 年期届满日, 即本基金基金合同生 效之日起5 年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 2、份额转换方式 在份额转 换基准 日,本 基金转换 成上市 开放式 基金(LOF )后的 基金 份额净值调 整为1.0000 元。 在份额转换基准日日终, 以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为 基准, 利鑫A、 利鑫 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金 (LOF) 份额。 本基金的份额转换计算公式: 利鑫 A 份额(或利鑫 B 份额)的转换比率=份额转换基准日利鑫 A(或利鑫 B) 的基金份额净值/1.0000 利鑫A (或利鑫 B) 基 金份额持有 人持有的转换后上市开放式基金 (LOF) 份额=


















































59 基金份额持有人持有的转换前利鑫 A(或利鑫 B)的份额数×利鑫 A 份额(或利鑫 B 份额)的转换比率 在进行份额转换时, 利鑫 A、 利鑫B 的场外份额将转换成上市开放式基金 (LOF) 场外份额, 且均登记在注册登记系统下; 利鑫 B 的场内份额将转换成上市开放式基金 (LOF )场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时, 利鑫A 份额 (或利鑫 B 份额) 的转换比率、 利鑫 A (或 利鑫 B) 基金份 额持有 人持有的 转换后 上市开 放式基金 (LOF) 份额 的具体计 算见基 金管理人届时发布的相关公告。 3、份额转换后的基金运作 利鑫A、利鑫B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起 45 日内, 本基金将 开始上市交易, 并接受场外与场内申购和赎回。 份额转换后本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。 4、份额转换的公告 (1)在 本基金基金合同生效后 5 年期届满 日前30 个工作日, 基金管理人将就本 基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。 (2 ) 本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 5 年期届满 时 , 本 基 金 将 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF ) , 基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关 事宜进 行公告,并报中国证监会备案; (3)利鑫A、利鑫B进行份额转换后,基金管理人应在指定媒体公告,并报中国 证监会备案。 (四 ) 五年期 届满 基金转 换后 的投资 管理 本基金基金合同生效后5年期届满, 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 本 基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等保持不变。





( 五)特 殊情 况下基 金份 额的转 换 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 利鑫 A、 利鑫B 的基金份额持有人可以通过 基金份额持有人大会申请转换基金的运作方式, 基金份额持有人大会的具体召开方式 参见基金合同中 “基金 份额持有人大会” 部分。 上述 “转换时利鑫 A 的处理方式、 基 金 份 额 的 转 换 规 则 及 基 金 转 换 后 的 投 资 管 理 ” 也 同 样 适 用 于 本 情 况 下 基 金 份 额 的 转 换。





















































60 十 三、 基金的投资 ( 一) 投资目 标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下, 力 争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报 。 ( 二) 投资理 念 本基金从利率、 信用的角度深入研究国债、 金融债、 公司债、 企业债 等固定收益 类资产的投资价值, 在有效控制流动性和风险的前提下, 构建固定收益类资产的投资 组合; 此外, 本基金适当参与股票首次发行和增发新股等投资品种, 实现基 金资产的 稳定增值。 ( 三) 投资范 围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票) 、 债券、 货币市 场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合 中国证监会的相关规定) 。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构 债、 央行票据、 银行同 业存款、 回购、 可转债 、 可分离债、 资 产证券化产品等固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产 , 但可以参与一级市场新 股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证 及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 (四 ) 投资策 略 本基金 A、B 两级虽然 分别募集及申购、赎回,但两级资金 将融合一起来进行投 资管理。 本基金根据对宏观经济、 宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其


















































61 演变趋势的综合分析、 比较, 首先采用类属配置策略进行大类资产的配置, 在此基础 上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。














1、类属资产配置 策略 本基金根据对宏观经济、 货币、 财政政策走向以及各类资产的风险来源、 收益率 水平、 利息税务处理和市场流动性等因素的综合分析, 将市场细分为普通债券 (含国 债、金融 债、央 行票据 、企业债 、公司 债、短 期融资券 等) 、 附权债 券(含可 转换公 司债、各 类附权 债 券等 ) 、资产 证券化 产品、 新股申购 四个子 市场, 采取积极 投资策 略, 定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整, 确定类属资产的最优权数, 力 求在较低风险下获得较高组合收益。 2、普通债券投资策略 本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出 分析。 自上而下: 通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断, 以作为确定 组合久期大小的依据。 主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征, 对收益率 的未来变化趋势做出判断, 从而对组合久期进行动态调整, 以获取稳健的超越市场的 投资收益。 当中长期经济高速增长 , 通货膨胀压力浮现, 央行政策趋于紧缩时, 我们 将缩短组合久期, 以本金安全为主要策略; 反之, 在经济增长趋于回落, 通货膨胀率 下降,甚至通货紧缩出现时,我们将增加组合久期,以获取更高的票息和价差收益。 自下而上: 通过对个券的分析来选择投资品种。 主要根据各品种的收益率、 流动 性和信用风险等指标, 挑选被市场低估的品种。 在严控风险的前提下, 获取稳定的收 益。 在确定债券组合久期之后, 本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析, 结合税收差异、 信用风险分析、 期权定价分析、 利差分析以及交易所流动性分析, 判 断个券的投资价值,以挑选 风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 本基金具体的普通债券投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。 (1)骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时, 也即相邻期限利差较大时, 可以买入期 限位于收益率曲线陡峭处的债券, 也即收益率水平处于相对高位的债券, 随着持有期 限的延长, 债券的剩余期限将会缩短, 从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有 所下降, 通过债券的收益率的下滑, 进而获得资本利得收益。 骑乘策略的关键影响因 素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,


















































62 债券的收益率水平将 会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 (2)息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获得资金投 资于债券的策略。 息差策略实际上也就是杠杆放大策略, 进行放大策略时, 必须考虑 回购资金成本与债券收益率之间的关系, 只有当债券收益率高于回购资金成本 (即回 购利率)时,息差策略才能取得正的收益。 (3)利差策略 利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析, 从而对利差水平的未来走 势做出判断, 进而相应地进行债券置换。 影响两期限相近债券的利差水平的因素主要 有息票因素、 流动性因素及信用评级因素等 。 当预期利差水平缩小时, 可以买入收益 率高的债券同时卖出收益率低的债券, 通过两债券利差的缩小获得投资收益; 当预期 利差水平扩大时, 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券, 通过两债券利 差的扩大获得投资收益。 3、附权债券投资策略 (1)可转换公司债券投资策略 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种, 兼具股性和债性的双重特征。 本 基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化, 判断市场的变化趋势, 选择不同的行 业, 再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。 本基金利用可转换债券的 债券底价和到期收益率来判断转债的债 性, 增强本金投资的安全性; 本基金利用可转 换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种, 获取超额收益。 在选择可转换债券品种时, 本基金将与本公司的股票投研团队积极合作, 深入研 究,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。 (2)其它附权债券投资策略 分离交易可转换公司债券, 是认股权证和公司债券的组合产品, 该种产品中的公 司债券和认股权证可在上市后分别交易, 即发行时是组合在一起的, 而上市后则自动 拆分成公司债券和认股权证。 一方面, 本基金 因认购分离交易可转换公司债券所获得 的认股权证可以择时卖出或行使新股认购权; 另一方面, 分离交易可转换公司债券上 市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。 4、资产证券化产品投资策略





















































63 资产证券化产品的定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质量、 提前偿 还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 对资产 证券化产品的交易结构风险、 信用风险、 提前偿还风险和利率风险等进行分析, 采取 包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策 略,投资于资产证券化产品。 5、新股申购策略 在股票发行市场 上, 股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格 之间存在一定的价差 。 在我国证券市场上, 新股申购 是一种风险较低的投资方式。 本 基金将研 究股票 首次发 行(IPO) 股票及 增发 新股的上 市公司 基本面 因素,根 据股票 市场整体定价水平, 估计新股上市交易的合理价格, 同时参考一级市场资金供求关系, 从而制定相应的新股申购策略。 在新股变现上, 本基金对新股实行择机变现策略, 即根据对新股流通价格的分析 和预测, 结合股票市场发展态势, 适时选择新股变现时机, 以获取较好的股票变现收 益。 ( 五) 业绩比 较基 准 1、本基金的业绩比较基准 中债综合指数。 2、选择业绩比较基准的理由 中债综合指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的国债、金融债、企业债、 央行票据、 及企业短期融资券所构成, 该类人民币债券均为投资级以上, 其剩余期限 大于一个月, 且付息方式均为固定利率付息和一次还本付息。 中债综合指数样本每月 调整一次 , 符合上述基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数; 不合格债券 将在每月最后一个交易日被剔除。 由于本基金为债券型基金, 主要投资于固定收益类金融工具, 并以为投资者创造 持续稳健投资收益为目标, 因此以中债综合指数作为本基金的业绩比较基准能比较贴 切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。 若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用, 本基金管理人可以依据维护 投资者合法权益的原则, 在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后, 适当调整 业绩比较基准并及时公告。





















































64 ( 六) 风险收 益特 征 总体上, 本基金为债券型基金, 属于较低风险的证券投资基金品种, 其预期收益 和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 利鑫A 级为低风险、 收益稳定的基金份额; 利鑫 B 级为较高风险、 较高收益的基 金份额。 ( 七) 投资决 策依 据 1、国家有关法律法规和基金合同的有关规 定; 2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等; 3、国家财政政策、货币政策、产业政策,以及利率走势、通货膨胀预期等; 4、债券类别资产的预期收益率及风险水平 。 ( 八) 投资决 策流 程 1、基金 经理及 固定收 益 部固定 收益类 证券 研 究员向公 司投资 决策委 员会提供研 究报告及投资建议; 2、投资 决策委 员会对 宏观经济 形势、 利率走 势、微观 经济运 行环境 和证券市场 走势等因素进行综合分析, 审核批准有关投资策略和资产配置方案 ; 3、基金 经理根 据投资 决策委员 会决议 建立基 金投资的 具体方 案,进 行资产配置 及投资组合,确定基金各 固定收益证券投资比例; 4、基金 经理与 固定收 益部 固定 收益类 证券研 究员就固 定收益 类证券 投资进行及 时的双向交流,选择确定投资品种 ; 5、基金经理向交易管理部下达交易指令,包括投资品种、价格和投资数额 ; 6、交易 管理部 根据基 金经理下 达的交 易指令 执行交易 ,并向 基金经 理、固定收 益部总监反馈交易执行情况; 指令完成后, 交易 管理部将成交单交基金经理签字确认, 并向基金事务部核查清算结果。 7、 金融工程部的风险与业绩评估人员定期对基金投资组合进行业绩和风险评估, 提供基金业绩评估报告, 提出风险控制意见, 作为投资决策委员会调整风险 控制策略 和评估投资业绩的参考 ; 量化分析研究人员通过数量化分析模型和指标对证券市场进 行分析和研究,在证券选择、资产配置等方面为投研部门提供有价值的分析报告;





















































65 8、监察 稽核部 负责监 督整个投 资交易 全过程 是否有违 反国家 相关法 律、法规和 公司规章制度的规定,检查有无涉嫌内幕交易、侵犯持有人权益的行为; 9、在确 保基金 持有人 利益的前 提下, 本基金 管理人 有 权根据 环境的 变化和实际 的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。 ( 九) 投资限 制 基金的投资组合将遵循以下限制:


1、本基 金投资 于固定 收益类资 产的比 例不低 于基金资 产的 80% ,投 资于非固定 收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%; 2、本基 金与由 本基金 管理人管 理的其 他基金 持有一家 公司发 行的证 券,不超过 该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务 ; 3、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4、基金 财产参 与股票 发行申购 ,本基 金所申 报的金额 不超过 本基金 的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 5、本基 金不能 在二级 市场主动 投资权 证,但 可以通过 一级市 场申购 可分离债 等 方式持有权证。 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; 本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%; 本基金管理的 全部基金 持有同 一权证 的比例不 超过该 权证 的 10%; 法律法 规或 中国证监 会另有规 定的,遵从其规定; 6、本基 金 进入 全国银 行间同业 市场的 债券回 购融入的 资金余 额不得 超过基金资 产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债 券回购到期后不得展期; 7、本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ,不得 超过基金资 产净值的10%; 8、本基 金持有 的全部 资产支持 证券, 其市值 不得超过 基金资 产净值 的 20%,, 中国证监会规定的特殊品种除外; 9、本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资产 支持证券 的比例 ,不得 超过该资产 支持证券规模的10% ; 10、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,


















































66 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持 有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布 之日起3 个月内予以全部卖出; 12 、 本基金持有的 所 有 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 10% ;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%, 经基金管理人和托管人协商,并履行相关程序后,可对以上比例进行调整; 13、本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; 14、法律法规或监管部门规定的 其他限制。 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受上述 规定限制。 以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种, 投资比例将遵从法律法 规或监管机构的规定。 ( 十) 禁止 行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基 金管理 人、基 金托管人 出资或 者买卖 基金管理 人、基 金托管 人发行的股 票或者债券; 6、买卖 与基金 管理人 、基金托 管人有 控股关 系的股东 或者与 基金管 理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他 活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金投资可不 受上述规定限制。





















































67 ( 十一 ) 基 金管理 人代 表基 金行使 股东 权利的 处理 原则及 方法 1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ,保护 基金份额持 有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三人牟 取任何不当利益。 ( 十二 ) 基 金的融 资、 融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。





















































68 十 四 、基 金 的财 产 ( 一) 基金资 产总 值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款以 及其他资产的价值总和。 ( 二) 基金资 产净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的 价值。 ( 三) 基金财 产的 账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户, 以基金托管人的名义开立证券交易清 算资金的结算备付金账户, 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户, 以 本基金的名义开立银行间债券托管账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托 管人、基金代销机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产 账户相独立。 ( 四) 基金财 产的 处分 基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金托管 人保管。 基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或者其他情形而取得的财 产和收益归入基金财产。 基金管理人、 基金托管 人可以按基金合同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的其他费用。 基金管理人、 基金托管人以其自有财产承 担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金财产的债权, 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销; 不同 基金财产的债权债务,不得相互抵销。 除依据《 基金法 》 、基 金合同及 其他有 关规定 处分外, 基金财 产不得 被处分。非 因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。





















































69 十 五 、基 金 资产 的 估值 ( 一) 估值目 的 基金资产的估值目的是客观、 准确地反映基金相关金融资产的公允价值, 并为基 金份额提供计价依据。 ( 二) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日, 以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 ( 三) 估值对 象 基金依法拥有的股票、债 券、权证及其他基金资产和负债。 ( 四) 估值方 法 1、股票估值方法 (1)上市股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 且最 近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值; 如果估值日无交 易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值 1)首次 发行未 上市的 股票,采 用估值 技术确 定公允价 值,在 估值技 术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本价估值; 2)送股 、转 增 股、配 股和公开 增发新 股等发 行未上市 的股票 ,按估 值日在证券 交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; 3)首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ,同一 股票在交 易所上 市后, 按估值日在 证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; 4)非公 开发行 的且在 发行时明 确一定 期限锁 定期的股 票,按 监管机 构或行业协


















































70 会有关规定确定公允价值。 (3)在 任何情 况下, 基金管理 人如采 用本项 第(1) -(2 )小项 规 定的方法对 基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为 按本项第 (1)-(2 ) 小项规定的方法对基金资产进行估值 不能客观反映其公允价值 的, 基金管理人可根据具体情况, 并与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价 格估值。 (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、债券估值方法 (1)在 证券交 易所市 场挂牌交 易且实 行净价 交易的债 券按估 值日收 盘价估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘 价估值; 如果估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行 估值。 (2)在 证券交 易所市 场挂牌交 易且未 实行净 价交 易的 债券按 估值日 收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近 交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价估值; 如果估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生 了重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收 盘价,确定公允价值进行估值。








(3)首 次发行 未上市 债券采用 估值技 术确定 的公允价 值进行 估值, 在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4) 交易所以大宗交易方式转让的资产 支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在 全国银 行间债 券市场交 易的债 券、资 产支持证 券等固 定收益 品种,采用 估值技术确定公允价值。 (6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。 (7)在 任何情 况下, 基金管理 人如采 用本项 第(1) -(6 )小项 规 定的方法对 基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为 按本项第 (1)-(6 ) 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值


















































71 的, 基金管理人在综合考虑 市场成交价、 市场报价、 流动性、 收益率 曲线等多种因素 基础上形成的债券估值, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反 映公允价值的价格估值。 (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、权证估值方法 (1)基 金持有 的权证 ,从持有 确认日 起到卖 出日或行 权日止 ,上市 交易的权证 按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值; 估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交 易市价,确 定公允价格。 (2)首 次发行 未上市 的权证, 采用估 值技术 确定公允 价值, 在估值 技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因 持有股 票而享 有的配股 权,以 及停止 交易、但 未行权 的权证 ,采用估值 技术确定公允价值进行估值。 (4 ) 在任 何 情况 下 ,基 金 管 理人 如 采用 本 项第 (1 )- (3 ) 项规 定的 方 法 对 基 金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按 本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 并与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价 格估 值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 根据《基 金法》 ,本基 金的基金 会计责 任方由 基金管理 人担任 。因此 ,就与本基 金有关的会计问题, 如 基金管理人和基金托管人 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达 成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 ( 五) 估值程 序 基金日常估值由基金管理人进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估 值结果以书面形式或其他方式报给基金托管人, 基金托管人按 法律法规、 基金合同规 定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金托管人复核无误后返回给基金管理人, 由


















































72 基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 月末、 年 中和年末估值复 核与基金会计账目的核对同时进行。 ( 六) 估值错 误的 处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准 确性、及时性。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机 构 或 基 金 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 差 错 的 责 任 人 ( “差错责任方” ) 应当对由于该差错遭受损失的当事人 ( “受损方” ) 按下述“差错 处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差 错、 系统故障差错、 下 达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有 技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成基金投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取 得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差 错已发 生,但 尚未给当 事人造 成 损失 时,差错 责任方 应及时 协调各方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方未及时更 正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方承担; 若差错责任方已经积极 协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应 赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保差错已得到更正; (2) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因 差错而 获得不 当得利的 当事人 负有及 时返还不 当得利 的义务 。但差错责 任方仍应对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失, 则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿


















































73 金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当 得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 差 错 责 任方; (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式; (5)差 错责任 方拒绝 进行赔偿 时,如 果因基 金管理人 的行为 造成基 金财产损失 时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人的行为造成基 金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和基金托 管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向 差 错责任方 追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 由 差错责任方承担, 不列入基金费用项 目; (6)如 果出现 差错的 当事人未 按规定 对受损 方进行赔 偿,并 且依据 法律法规、 基金合同或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔 偿责任, 则基金管理人有权向 差错责任方进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发 生的费用和遭受的损失; (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查 明差错 发生的 原因,列 明所有 的当事 人,并根 据差错 发生的 原因确定差 错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损 失; (4)根 据差错 处理的 方法,需 要修改 注册登 记机构交 易数据 的,由 基金 注册登 记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法


(1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份 额净值错误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托 管 人 , 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ; 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时,基 金管理 公 司应当及 时通知 基金托 管人并报 中国证 监会; 错误偏差 达到基


















































74 金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备案; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责 处理, 由此给基金份额持有人和基金造成 损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿。


(2)当 基金份 额净值 计算差错 给基金 和基金 份额持有 人造成 损失需 要进行赔偿 时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下 条款进行赔偿:


1)本基 金的基 金会计 责任方由 基金管 理人担 任,与本 基金有 关的会 计问题,如 经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金会计责任方的建议执行, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付;


2)若基 金管理 人计算 的基 金份 额净值 已由基 金托管人 复核确 认后公 告,而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错且造 成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿 金, 就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额, 其中基金管理人承担 50%,基 金托管人承担50%; 3)如基 金管理 人和基 金托管人 对基金 份额净 值的计算 结果, 虽然多 次重新计算 和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理 人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负 责赔付;


4)由于 基金管 理人提 供的信息 错误( 包括但 不限于基 金申购 或赎回 金额等), 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失, 由基金管理 人负责赔付。 (3)基 金管理 人和基 金托管人 由于各 自技术 系统设置 而产生 的净值 计算尾差, 以基金管理人计算结果为准。 (4)前 述内容 如法律 法规或者 监管部 门另有 规定的, 从其规 定。如 果行业有通 行做法, 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行 协商。 ( 七) 暂停估 值的 情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;





















































75 2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障基金 份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、 如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况, 会导致基金管理人不能 出售或评估基金资产的情形时; 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 ( 八) 特殊情 形的 处理 1、 基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第 (3) 项、 债券估值方 法的第 (7) 项、权证 估值方 法的第 (4)项 进行估 值时, 所造成的 误差不 作为基 金资产估 值错误 处理。 2、由于 证券交 易所及 登记结算 公司发 送的数 据错误, 有关会 计制度 变化或由于 其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误, 基金管理人、 基金 托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基 金托管人应积极采取必要的措施消除由 此造成的影响。





















































76 十 六 、基 金 费用 与 税收 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的上市交易费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ( 二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确定 ,法律 法规 和基金 合同 另有规 定时 从其规 定。 ( 三) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费 本基金年管理费率为年费率 0.70%。 在通常情况下, 基金管理费按 前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提。 计算方 法如下: H=E×年管理费率 ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人, 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺


















































77 延至 法定节假日、 休息日 结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工 作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金年托管费率为年费率 0.20%。 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。 计算方 法如下: H=E×年托管费率 ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人, 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺 延至 法定节假日、 休息日 结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工 作日内支付。 3、基金销售服务 费 基金销售服务费用于支付销 售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人服 务费等。 本基金年销售服务费率为年费率 0.35%。 本基金的基金销售服务 费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提。 基金销售 服务费费的 计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷ 当年天数 H 为每日应计提 的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费 每日计提, 按月支付。 由基金 管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划款指令, 经 基金托管人 复核后于次月 首日起3 个工作日内从基金 财产中一次 性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付 日期顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之 日起3 个工作日内支付。 4、上述(一)中第 4 到第 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应 协议的规定, 按费用实际支出金额列入当期费用 ,由基金托管人从基金财产中支付。





















































78 ( 四) 不列入 基金 费用的 项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 基金募集期间所发 生的信息披露费、 律师费和会 计师费以及其他费用不从基金财产中支付, 基金收取认 购费的,可以从认购费中列支。 ( 五) 基金管 理费 、基金 托管 费和销 售服 务费的 调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。 调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等费率, 须召开基金份额 持有人大会审议;降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率的, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日 前在指定媒体刊登公告。 ( 六) 其他费 用 按照国家有关规定和基金合同约定, 基金管理人可以在基金 财产中列支其他的费 用,并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。 ( 七) 基金税 收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。





















































79 十 七 、基 金 收益 与 分配 ( 一) 基金利 润的 构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动损益和其他收入扣除相关费 用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 ( 二) 基金可 供分 配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 ( 三) 收益分 配原 则 1、本基金基金合同生效之日起 5 年内的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起 5 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另 有规定的,从其规定。 2、本基金转换为 上市开放式基金(LOF) 后的收益分配原则 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10% ; (3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金 份额,投资者可选择现 金红利或将现金红利按 除权日的 基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本 基金默认的收益分 配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式, 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式, 则按默认的收益分配方式处 理;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内转入、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红, 投资者不能选择 其他的分红方式, 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的相关规定; (4)分 红权益 登记日 申请申购 的基金 份额不 享受当次 分红, 分红权 益登记日申


















































80 请赎回的基金份额享受当次分红; (5)基 金红利 发放日 距离收益 分配基 准日( 即期末可 供分配 利润计 算截止日) 的时间不得超过15 个工作日; (6)基 金收益 分配基 准日的基 金份额 净值减 去每单位 基金份 额收益 分配金额后 不能低于面值; (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四) 收益分 配方 案 基金收益分配方案中应载明 截止收益分配基准日的可供分配利润 、 基金收益分配 对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五) 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 1、本基 金收益 分配方 案由基金 管理人 拟定、 由基金托 管人核 实后确 定,基金管 理人按法律法规的规定公告并向中国 证监会备案。 2、 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 在 分配方案 公布后 (依据 具体方案 的规定 ) ,基 金管理人 就支付 的现金 红利向基 金托管 人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 六) 收益分 配中 发生的 费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基 金份额持有人的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 注 册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利 再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。





















































81 十 八 、基 金 的会 计 和审计 ( 一) 基金的 会计 政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至12 月31 日; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人分 别保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 定期与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对并书 面确认。 ( 二) 基金的 审计 1、基金 管理人 聘请具 有从事证 券相关 业务资 格的会计 师事务 所及其 注册会计师 对本基金年度财务报表 及其他规定事项进行审计。 会计师事务所及其注册会计师与基 金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计 师事务 所更换 经办注册 会计师 时 ,应 事先征得 基金管 理人和 基金托管人 同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,经 通报基 金托管 人,并报中 国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒体上公告。





















































82 十 九 、基 金 的信 息 披露 ( 一 ) 本基 金的 信息披露 应 符 合 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披露办 法》 、 基 金 合同 及其他 有关 规定。 ( 二) 信息披 露义 务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会 的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证 所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通 过指定媒体披露, 并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 ( 三 ) 本基 金信 息披露义 务人 承诺在 公开 披露的 基金 信息时 , 不得有下 列行 为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金代销机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 ( 四 ) 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 , 以 中 文 文 本 为 准。 本 基金 公开披 露的 信息采 用阿 拉伯 数 字 ; 除特别 说明 外, 货币 单位为人 民币 元。 ( 五) 公开披 露的 基金信 息 公开披露的基金信息包括:





















































83 1、招募说明书、基金合同、托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人在基金份额发售 3 日前, 将招募 说明书、 基金合同摘要登载在指定媒体上; 基金管理人、 基金托管人应当将基金合同、 托管协议登载在网站上。 (1)招 募说明 书应当 最大限度 地披露 影响基 金投资者 决策的 全部事 项,说明基 金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产 品特性、 风险揭示、 信 息披露及基金份 额持有人服务等内容。 基金合同生效后, 基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体和基金 管理人网站上;基金管理人在公告的 15 日前 向中国证监会报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供书面说明。 (2)基 金合同 是界定 基金合同 当事人 的各项 权利、义 务关系 ,明确 基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的 事项的法律文件。 (3)托 管协议 是界定 基金托管 人和基 金管理 人在基金 财产保 管及基 金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的 具体事宜编制发售公告, 并在披露招募说明书 的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载基 金合同生效公告。 4、上市交易公告书 本基金获准在深圳证券交易所上市交易后, 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日 在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。 5、基金资产净值、基金份额净值公告和基金份额累计净值公告 基金合同生效后, 在利鑫A 的首次开放日前或者利鑫 B 上市交易前 , 基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值、 基金份额净值以及利鑫 A 和利鑫 B 的基金份额 参考净值。 在利鑫A 的首次开放日后或者利鑫 B 上市交易后, 基金管理人应当在每个交易日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 基 金 份 额 净 值 、 利 鑫 A


















































84 和利鑫B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、 基金份额 净值以及利鑫A 和利鑫B 的基金份额参考净值并于前款规定的市场交易日的次日将基 金资产净值、 基金份额净值、 利鑫 A 和利鑫B 的基金份额参考净值以及各自的基金份 额累计参考净值登载在指定媒体上。 本基金基金合同生效后 5 年期届满,本基金 转换为上市开放式基金(LOF)后, 基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额 销售网点以及其他媒介, 披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值; 基金管理人应当公告半年度和年度 最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市 场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 体上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售 网点 查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将年度 报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告的财务会 计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告,并将 半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒体上。 基金合同生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告 或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要 办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报告两种方 式。 本基金基金合同生效之日起 5 年内,基金定期报告中应公告利鑫 A 的年收益率、 利鑫A 和利鑫B 的份额配比。





















































85 8、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以 公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监 会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; (10) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门 的主要业务人员在一年内变动超过 30% ; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16) 管理费、 托管费、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; (18)基金改聘会计师事务所; (19)基金变更、增加或减少 代销机构; (20)基金更换注册登记机构; (21)利鑫A 办理申购、赎回;





















































86 (22)利鑫A 进行基金份额折算; (23)利鑫A 的收益率设定及其调整; (24)本基金基金合同生效后 5 年期届满时的基金转换; (25) 本基金基金合同生效后 5 年期届满, 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后的上市交易以及开始办理申购、赎回; (26)本基金发生巨额赎回并延期支付; (27)本基金暂停接受申购、赎回申请; (28)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请; (29)基金推出新业务或服务; (30)中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在基金合同存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当 立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以 公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告 基金份额持有人 大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会, 基金管理人、 基 金托管人对 基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履行相关信 息披露义务。 11、中国证监会规定的其他信息。 ( 六) 信息披 露事 务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信 息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露 内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基 金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 利鑫 A 的年收益率、 利鑫 A 和利鑫B


















































87 的份额配比、 基金份额申购、 赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公 开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基 金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体披露信息外, 还可以根据需要在其他 公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且在不同媒介 上披露同一信息的内容应当一致。 ( 七) 信息披 露文 件的存 放与 查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金份额发售机 构的住所,供公众查 阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公 众查阅、复制。 基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 (八) 暂停 或延迟 信息披 露的 情形 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变, 而基金 管理人 为保障基金 份额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、出现 基金管 理人认 为属于会 导致基 金管理 人不能出 售或评 估基金 资产的紧急 事故的任何情况; 5、法律法规、基金合同或中国证 监会规定的情况。





















































88 二十、风 险 揭示 基金份额持有人须了解并承受以下风险: ( 一) 风险揭 示 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的影响 而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响, 导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 (2)经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表, 而经济运行具有周期性的特点。 宏观经济运行状 况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 (3)利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接 影响企业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票和债券, 收益水平会受到利率变化 的影响 。 (4)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响, 如市场、 技术、 竞争、 管理、 财务等都会 导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。 (5)购买力风险 如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消, 从而 影响基金资产的保值增值。 2、信用风险 指基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝 支付到期本息, 导致基金财产损失。 3、债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期 指标并不能充分反映这一风险的存在。





















































89 4、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响, 这与利 率上升所带来的价格风险 (即前面所提到的利率风险) 互为消长。 具体为当利率下降 时, 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得较少的收益率。 5、流动性风险 指基金资产不能迅速转变成现金, 或者不能应付可能出现的 投资者 大额赎回的风 险。 在开放式基金交易过程中, 可能会 发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能会产生基 金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 6、管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水平、 管理 手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 7、操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成 操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会计 部门欺诈、 交易 错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易 行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差 错而影响交易的正常进行或者导致 投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基 金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 8、合规性风险 指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者基金投资违反 法规 及基金合同有关规定的风险。 9、人才流失风险 基金管理人主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性, 并可 能对基金运作产生影响。 10、本基金特有的投资风险


本基金为债券型基金, 在具体投资管理中, 本基金主要投资债券类资产 , 同时参 与新股申购, 因此, 本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险, 也 可能面临新股发行放缓甚至停滞, 或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风 险。





















































90 (1)利鑫A 的特有风险 1)利率风险 在利鑫 A 的每次开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行定期存款利率设 定利鑫 A 的年收益率。如果开放日利率下调,利鑫 A 的年收益率将相应向下进行调 整; 如果在非开放日出现利率上调, 利鑫 A 的年收益率并不会立即进行相应调整, 而 是等到下一个开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。 2)流动性风险 利鑫 A 原则上自基金合同生效之日起每满 6 个月的最后一个工作日开放一次, 基金份额持有人只能在 开放日赎回利鑫A 份额, 在非开放日, 基金份 额持有人将不能 赎回利鑫 A 而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因 利鑫 A 的开放日可能 延后 导致基金份额持有人不能按期赎回的 风险。 3)基金的收益分配 自基金合 同生效 之日 起 5 年内 ,本基 金不 进行收益 分配。 基金管 理人将根 据 基 金合 同的约定在基金份额 折算基准日对利鑫 A 实施折算, 投资者可通过赎回折算后新 增份额的方式获取约定收益 , 但并不等同于基金收益分配, 投资者可能面临基金份额 赎回的价格波动风险。 4)极端情形下的损失风险 利鑫 A 具有低风险、收益相对稳定的特征,但是, 利鑫 A 的约定 收益率并非保 证收益, 在极端情况下, 如 基金在短期内发生大幅度的投资亏损, 利鑫 A 将无法获得 约定收益甚至 面临投资 本金受损的风险。 5)基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同 生效后 5 年 期届满日 ,本基 金将转 换为上市 开放式 基金(LOF) ,基金 类型为债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其持有的 利鑫 A 份额赎回、 或是转入 “ 长信 利鑫 债 券型证券 投资基 金(LOF ) ” 。 投资者 不选择 的 ,其持有 的 利鑫 A 份额将 被默认 为转入 “长信 利鑫 债券 型证券 投资基金 (LOF) ”份额 。 利鑫 A 的基 金份额转 入本基 金转型 后的上市 开放式 基金(LOF)份额 后,基 金份 额持有人 所持有 的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 (2)利鑫B 的特有风险 1)利率风险 在利鑫 A 的每次开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行存款利率重新设


















































91 定利鑫 A 的年收益率,如果届时的利率上调,利鑫 A 的年收益率将相应向上作出调 整,利鑫B 的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。 2)杠杆风险 在基金合同生效之日起 5 年的运作期内,本基金在扣除利鑫 A 的应计收益分配 后的全部剩余收益将归利鑫 B 享有,亏损以 利鑫B 的资产净值为限由利鑫 B 承担, 因此,利 鑫 B 在 可能 获取放大 的基金 资产增 值收益预 期的同 时,也 将承担基 金投资 的全部亏损,极端情况下 利鑫B 可能遭受全部的投资损失。 3)杠杆率变动风险 利鑫 B 具有较高风险、较高收益预期的特性,由于利鑫 B 内含杠杆机制,基金 资产净值 的波动 将以一 定的杠杆 倍数反 映到利 鑫 B 的基 金份额 参考 净值波动 上,但 是,利鑫 B 杠杆率并不是固定的 :在两级份额配比保持不变的情况下, 当利鑫 B 的 基金份额参考净值越高, 杠杆率 就 越低, 收益 或损失放大效应越弱; 反之, 当利鑫 B 的基金份额参考净值越低, 杠 杆率就越高, 收益或损失放大效应则越强, 从而产生杠 杆率变动风险。 4)份额配比变化风险 本基金的利鑫A 、 利鑫B 在募集期份额配比最高为 2∶1, 由于利鑫 A、 利鑫B 将 独立发售 ,两级 份额在 基金募集 设立时 的具体 份额配比 可能低 于 2∶1,存在 不确定 性;本基金成立后,利鑫 B 封闭运作,利鑫 A 原则上在基金合同生效后每满 6 个月 开放一次。由于利鑫 A 每次开放后的基金份额余额是不确定的,在利鑫 A 每次开放 结束后, 利鑫A、 利鑫 B 的份额配比可能发生变化。 两级份额配比的不确定性及其变 化将引起利鑫B 的杠杆率变化,出现份额配比变化风 险。 5)上市交易风险 及折/溢价交易风险 利鑫 B 在 5 年封闭期内 上市交易。 首先, 利鑫 B 上市交易后可能因信息披露导 致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖 利鑫 B 份额的风险;利鑫 B 上市后也可能 因交易对 手不足 产生流 动性风险 。 其次 受市场 供求关系 等的影 响,利鑫 B 的上 市交 易价格与其基金份额参考净值 可能发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。 6)基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同 生效后 5 年 期届满日 ,本基 金将转 换为上市 开放式 基金(LOF) ,基金 类型为债 券型。 在基金 转型时, 所有 利鑫 B 份额将自 动转入 本基金 转型后的 上市 开 放式基金 (LOF) 份额 。 在基金份额转换后, 利鑫B 将不再内含杠杆机制, 基金份额


















































92 持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 另外, 本基金转型后, 原 有利鑫 B 的基金 份额 持有人持 有的转 换后的 基金份额 ,可能 会因其 业务办理 所在证 券公司的业务资格等方面的原因, 不能顺利赎回。 此时, 投资者可选择卖出或者通过 转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 ( 二) 声明 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金, 须自行 承担投资风险。





















































93 二十一、 基 金合 同 的变 更 、终 止 与基 金 财产 的 清算 ( 一) 基金合 同的 变更 1、按照 法律法 规或基 金合同的 规定, 对基金 合同的变 更应当 召开基 金份额持有 人大会的, 基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过, 并依法报中国证 监会核准,自中国证监会核准之日起生效。 2、但出 现下列 情况时 ,可不经 基金份 额持有 人大会决 议,由 基金管 理人和基金 托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: (1)调 低基金 管理费 、基金托 管费、 基金销 售服务费 和其他 应由基 金或基金份 额持有人承担的费用; (2)在 法律法 规和基 金合同规 定的范 围内 变 更本基金 的申购 费率或 收费方式、 调低本基金的赎回费 率或收费方式; (3)法律法规要求增加的基金费用的收取; (4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (5)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (7)经 中国证 监会的 允许,基 金管理 人、基 金注册登 记机构 或 代销 机构在法律 法规规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 ( 二) 基金合 同的 终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后基金合同 终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,而在 6 个月内没有新的基 金管理人、基 金托管人承接的; 3、基金合同约定或相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财 产的 清算 1、基金财产清算小组 (1) 自基金合同终止情形发生之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金


















































94 清算小组, 基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 在基金财产清算小组 接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和基金托管协议的规定 继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基 金清算 小组成 员由基金 管理人 、基金 托管人、 具有从 事证券 相关业务资 格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金清算小组可以聘用必要 的工作人员。 (3)基 金清算 小组负 责基金财 产的保 管、清 理、估价 、变现 和分配 。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情形发生时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)根据法律法规及基金财产的情况确定清算期限; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)制作清算报告; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8)将基金清算结果报告中国证监会; (9)公布基金清算报告; (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费 用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 1)本基金在基金合同生效之日起 5 年内清算时的基金清算财产分配 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 如果本基金发生基金财产清算的情形, 则依 据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费


















































95 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 将优先满足利鑫 A 的本金及应计收益分配, 如 有剩余部分,则由利鑫 B 的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配 。 2)本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配 本基金基金合同生效后 5 年期届满,本基金 转换为上市开放式基金(LOF)后, 如果发生基金财产清算的情形, 则依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税 款并清偿基金债务后, 按基金份 额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 (1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告 ; 清算过 程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所 审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。





















































96 二十 二、 基 金合 同 的内 容 摘要 ( 一) 基 金份 额持有 人、 基金管 理人 和基金 托管 人的权 利、 义务 1、基金管理人简况 名称:长信基金管理有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 邮政编码:200120 法定代表人:田丹 成立时间:2003 年5 月9 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元人民币 存续期间:持续经营 2、基金管理人的权利与义务 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金 ; (2)自 本基金 合同生 效之日起 ,依照 有关法 律法规和 本基金 合同的 规定独立运 用基金财产; (3)依 照本基 金合同 获得基金 管理人 报酬以 及法律法 规规定 或中国 证监会批准 的其他费用; (4)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (5)根 据本基 金合同 及有关规 定监督 基金托 管人,对 于基金 托管人 违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、 其他基金当事人的利益造成重大损 失的情形, 应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构, 并采取必要措施保护基金 及相关基金当事人的利益; (6)在 符合有 关法律 法规和本 基金合 同 的前 提下,制 订和调 整有关 基金认购、 申购、 赎回、 转换、 非 交易过户、 转托管等业务的规则, 决定基金的除调高托管费和 管理费之外的费率结构和收费方式;





















































97 (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (8)自 行担任 注册登 记机构或 选择、 更换注 册登记机 构,并 对注册 登记机构的 代理行为进行必要的监督和检查; (9)选 择、更 换代销 机构,并 依据销 售代理 协议和有 关法律 法规, 对其行为进 行必要的监督和检查; (10)依法召集基金份额持有人大会; (11) 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供 服 务的外部机构; (12)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13) 根据国家有关规定, 在法律法规允许的前提下, 以基金的名义依法为基金 融资、融券; (14) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; (15)法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他权利。 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于: (1)自 基金合 同生效 之日起, 以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 管理和 运用基金财 产; (2)配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金 投资分 析、决 策,以 专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (3)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务; (4)配 备足够 的专业 人员和相 应的技 术设施 进行基金 的注册 登记或 委托其他机 构代理该项业务; (5)建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度,保证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理,分别记账,进行证券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管 人的监督; (8)依 法募集 基金, 办理或者 委托经 由证监 会认定的 其他机 构代为 办理基金份 额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;





















































98 (9)办理基金备案手续; (10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (12) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回及注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; (13)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (14)编制季度、半年度和年度基金报告; (15) 按照基金合同的约定确定基金收益 分配方案, 及时向基金份额持有人分配 收益; (16)严 格按照 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有关规定 ,履行 信息披 露及报告义 务; (17) 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人 泄露; (18)依 据《基 金法》 、基金合 同及其 他有关 规定召集 基金份 额持有 人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (19)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (20)建立并保存基金份额持有人名册; (21)按规定向基金 托管人提供基金份额持有人名册资料; (22)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; (24) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配; (25)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (26) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (27) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿;





















































99 (28) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通 知基金托管人; (29) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (30 )法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他义务。 3、基金托管人简况 名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址:北京市西城区 金融大街3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表人:刘安东 成立时间:2007 年3 月6 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2006】484 号 注册资本:410 亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可【2009 】673 号 4、基金托管人的权利与义务 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自基金合同生效之日起, 依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依 基金合 同约定 获得基金 托管费 以及法 律法规规 定或监 管部门 批准的其他 收入; (3)监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反基金合同 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形, 应呈报 中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)以 基金托 管人和 基金联名 的方式 在中国 证券登记 结算有 限公司 上海分公司 和深圳分公司开设证券账户; (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6)以 基金的 名义在 中央国债 登记结 算有限 公司开设 银行间 债券托 管账户 ,负 责基金 投资债券的后台匹配 及资金的清算; (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;





















































100 (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设 立专门 的基金 托管部, 具有符 合要求 的营业场 所,配 备足够 的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度,确保 基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立; 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 独立核算, 分账 管理, 保证不同 基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、 账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (6)对 基金财 务会计 报告、 季 度、半 年度和 年度基金 报告出 具意见 ,说明基金 管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人有未 执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (7)按 照基金 合同的 约定,根 据基金 管理人 的投资指 令,及 时办理 清算、交割 事宜; (8)复核、审查基金管理人计算的基金 资产净值和基金份额申购、赎回价格; (9)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (10)按照规定监督基金管理人的投资运作; (11) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; (12)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (13) 保守基金商业秘密。 除 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (14) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会; (15)根据本基金合同和托管协议规定建立 并保存基金份额持有人名册; (16)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (17)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;





















































101 (18)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19) 因违反基金合同导致基金财产损失, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其 退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务, 基金管 理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (21) 面临解散、 依法 被撤销、 破产或者由 接管人接管其资产时, 及时报告中国 证监会和中国银监会,并通知基金管理人; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他义务。 5、基金份额持有人 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 利鑫 A、 利鑫B 的基金份额持有人持有的每 一份基金份额按照基金合同约定在各自份额级别内具有同等的合法权益; 本基金基金 合同生效后 5 年期届满 ,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每份基金份额具 有同等的合法权益。 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他有关法律法规的规定, 基金份额持有人的权 利包 括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金份额 代销机构 损害其 合法权 益的行为依 法提起诉讼; (9)法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他权利。 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他有关 规定, 基金份额持有人的义务包括但不 限于: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;





















































102 (2) 缴纳基金认购、 申购款项及法律法规、 基金合同和招募说明书规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)遵 守基金 管理人 、基金托 管人及 销售机 构和注册 登记机 构的相 关交易及业 务规则; (7)返 还在基 金交易 过程中因 任何原 因,自 基金管理 人、基 金托管 人及基金管 理人的代理人处获得的不当 得利; (8)法律法规、基金合同以及中国证监会规定的其他权利。 ( 二) 基 金份 额持有 人大 会召集 、议 事及表 决的 程序和 规则 1、基金 份额持 有人大 会由基金 份额持 有人或 基金份额 持有人 的合法 授权代表共 同组成。 (1) 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 基金份额持有人大会的审议事项应分别 由利鑫 A、利鑫 B 的基金份额持有人独立进行表决。利鑫 A、利鑫 B 的基金份额持有 人持有的每一份基金份额在各自份额级别内拥有同等的投票权。 (2)本基金基金合同生效后 5 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会, 自动转换 为上市 开放式 基金(LOF )。基 金份 额持有人 持有的 每一基 金份额享 有同等 的投票权。 2、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)转换基金运作方式, 但本基金在基金合同生效后 5 年期届满时转 换为上市开 放式基金(LOF)除外 ; 3)变更基金类别; 4)变更 基金投 资目标 、投资范 围或投 资策略 (法律法 规和中 国证监 会另有规定 的除外) ; 5)变更基金份额持有人大会议事程序; 6)更换基金管理人、基金托管人; 7)提高 基金管 理人、 基金托管 人的报 酬标准 。但根据 法律法 规的要 求提高该等


















































103 报酬标准的除外; 8)本基金与其他基金的合并; 9)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 10)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持 有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会; 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 依据基金合同享有基金份额持有人大会召集 提议权、 自行召集权、 提案权、 会议表决权、 新任基金管理人和基金托管人提名权的 单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人或类似 表述均指“单独或合计持有利鑫 A、利鑫 B 各 自的基金总份额 10%以上(含 10%)基 金份额的基金份额持有人”或其类似表述。 11) 对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响, 需召开基金份额持有人大会的 变更基金合同等其他事项; 12)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2)以 下情况 可由基 金管理人 和基金 托管人 协商后修 改,不 需召开 基金份额持 有人大会: 1) 调低基金管理费、 基金托管费、 其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; 2)在法 律法规 和本基 金合同规 定的范 围内 变 更本基金 的申购 费率或 收费方式、 调低本基金的赎回费率 ; 3)因相应的法律法规发生变动必须 对基金合同进行修改; 4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6)根据法律法规或中国证监会的相关规定,本基金推出新业务或服务; 7)经中 国证监 会的允 许,基金 管理人 、基金 注册登记 机构或 代销机 构在法律法 规规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、召集人和召集方式 (1)除 法律法 规或本 基金合同 另有约 定外, 基金份额 持有人 大会由 基金管理人 召集 。 (2)基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和权益


















































104 登记日。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (3) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面 告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当自行召集并确定会议 时间、地点、方式和权益登记日。 (4)代 表基金 份额 10% 以上( 以上含 本数, 以 基金管 理人收 到书面 提议当日的 基金份额计算, 下同) 的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应 当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决 定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书 面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具 书面决定之日起60 日内召开。 (5)代 表基金 份额 10% 以上的 基金份 额持有 人就同一 事项要 求召开 基金份额持 有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 代表基金份额 10% 以上的基金份 额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日 向中国证监会备 案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人 应当配合,不得阻碍、干扰。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)基 金份额 持有人 大会的召 集人 ( 以下简 称 “召集 人 ”) 负责 选 择确 定开会 时间、 地点、 方式和权 益登记日。 召开基金份额持有人大会, 召集人必须于会议召开 日前 30 日在指定媒体 和基金管理人网站上公告。基金份额持有人大会通知须至少载 明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和出席方式; 2)会议拟审议的主要事项; 3)会议形式; 4)议事程序; 5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;





















































105 6)授权 委托书 的内容 要求 (包 括但不 限于代 理人身份 、代理 权限和 代理有效期 限等 ) 、送达时间和地点; 7)表决方式; 8)会务常设联系人姓名、电话; 9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 10)召集人需要通知的其他事项。 (2)采 用通讯 方式开 会并进行 表决的 情况下 ,由召集 人决定 通讯方 式和书面表 决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托 的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 (3)如 召集人 为基金 管理人, 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对书面 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书 面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督。 基金管 理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决 结果。 5、基金份额持有人出席会议的方式 (1)会议方式 1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 2)现场 开会由 基金份 额持有人 本人出 席或通 过授权委 托书委 派其代 理人出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席, 基金管理人或基金托管人 拒不派代表出席的,不影响表决效力。 3)通讯 方式开 会指按 照本基金 合同的 相关规 定以通讯 的书面 方式进 行表决。在 法律法规或监管机构允许的情况下, 在符合会议通 知载明形式的前提下, 基金份额持 有人也可以采用网络、电话或其他方式表决。 4)基金 份额持 有人大 会具体召 开的方 式由召 集人确定 ,但决 定更换 基金管理人 或基金托管人的事宜,必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 (2)召开基金份额持有人大会的条件 1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: ①经核对、 汇总, 到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 全部有


















































106 效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上 (含 50%, 下同) , (本 基金基金合同生效之日起 5 年内, 指“ 有效的 利鑫A 和利鑫B 各自的基金份额 分别合 计不少 于该级基金份 额的50%(含50%)”; ②亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金 份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 基金合同和会议通知的规 定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 未能满足上述条件的情况下, 则召集人可另行确定并公告重新开会的时间 (至少 应在 25 个工作日后) 和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登 记日不变。 2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: ①召集人按本基金合同规定公布会 议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示 性公告; ②召集人在基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 和公证机 关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 通 知 拒 不 参 加 收 取 和 统 计 书 面 表 决 意 见 的 , 不 影 响 表 决 效 力; ③ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%(含 50%) ,( 本基金基金合同生效之 日起5 年内, 指“ 基金 份额持有人所持有的 利鑫 A 和利鑫B 各自的基金份额 分别合计 不小 于在权益登记日 该级基金总份额的50%(含 50%) ”; ④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表, 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 和 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 和授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定, 并与注册登记机构 记录相符; 如果开会条件达不到上 述的条件,则召集人可 另行确定并公告重新表 决的时间 (至少应在25 个工作日后 ) , 且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记 日不变。 6、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权





















































107 1)议事 内容为 本基金 合同规定 的召开 基金份 额持有 人 大会事 由所涉 及的内容以 及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 2)基金 管理人 、基金 托管人、 单独或 合并持 有权益登 记日本 基金总 份额 10%以 上 (含10% ) 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会 召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发出后向大 会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召 集人。召集人对 于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。 否则,会议的召开日期应当顺延并保证 至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 3) 对于基金份额持 有人提交的提案 (包括临时提案) , 大会召集人应当按照以下 原则对提案进行审核: 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规 和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议; 对于不符合上 述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题作出决定。 如将其提案进行分 拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程 序性问题提请基金份额持有 人大会作出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序 进行审议。 4) 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人 提交基金份额持有人大会审议表决的提案、 基金管理人或基金托管人提交基金份额持 有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 5)基金 份额持 有人大 会的召集 人发出 召开会 议的通知 后,如 果需要 对原有提案 进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否 则,会议的召开 日期应当 顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意 事项, 确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经合法 执业的律师见证后形成大会决议。





















































108 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况 下, 由基金托管人授权代表主持; 如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持 大会, 则由出席大会的基金份额持有人 和代理人所持表决权的 50%以上 (含 50%) (本 基金基金合同生效之日起 5 年内, 指“ 出席大 会的利鑫A 和利鑫B 各自的基金份额持 有人 和代理人所持表决权的 50%以上(含 50% ) ” )选举产生一名基金份额持有人 ,作 为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份 额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称 ) 、 身份证 号码、 住所地址 、持有 或代表 有表决权 的基金 份额、 委托人姓 名 (或 单位名称 )等事项。 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在 所通知的表决 截止日期第2 日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7、决议形成的条件、表决方式、程序 (1)基 金份额 持有人 所持每份 基金份 额有一 票表决权 。 但在 本基金 基金合同生 效之日起5 年内, 基金份额持有人大会的审议事项应分别由利鑫 A、 利鑫 B 的基金份 额持有人独立进行表决, 且利鑫 A 、 利鑫B 的基金份额持有人 所持每份基金份额 在其 对应的基金份额级别内享有平等表决权。 (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人 及其代理人所持表决权的 50%以上 (含 50% ) (本基金基金合同生效之日起 5 年内, 指“ 参加大会的利鑫A 和利鑫 B 各自的基 金份额持有人 或其代理人 所持表决权的 50%以上(含 50%) ” )通过方为有效,除下列 2) 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; 2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二 (含 三 分之二)( 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 指“参加大会的利鑫 A 和利鑫 B 各自 的基金份额持有人 或其代理人 所持表决权的三分之二 以上 (含三分之二 ) ” ) 通过方为 有效; 更换基 金管理人、 更换基金托管人、 转 换基金运作方式 ( 本基金在基金合同生


















































109 效后 5 年期届满时转换 为上市开放式基金(LOF )除外)、终止基金合同必须以特别 决议通过方为有效。 (3) 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会核准, 或者备案, 并予以公告。 (4)采 取通讯 方式进 行表决时 ,除非 在计票 时有充分 的相反 证据证 明,否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 (5)基金份额持有人大会采取记名方 式进行投票表决。 (6)基 金份额 持有人 大会的各 项提案 或同一 项提案内 并列的 各项议 题应当分开 审议、逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 1)如基 金份额 持有人 大会由基 金管理 人或基 金托管人 召集, 则基金 份额持有人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布 在出席会议的基金 份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持有人担任监票人。 基金 管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力及表决结果。 2)监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 ,由大 会主持 人当场公布 计票结果。 3)如会 议主持 人对于 提交的表 决结果 有怀疑 ,可以对 投票数 进行重 新清点;如 会议主持人未进行重新清点, 而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣 布的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 会议主持人应当 立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4)计票过程应由公证机关予以公证。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下, 计票方式为: 由大 会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进


















































110 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人不派代表监 督计票的, 不影响计票效力及表决结果。 但基金管理人或基金托管人应当至少提前两 个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 (1)基 金份额 持有人 大会通过 的一般 决议和 特别决议 ,召集 人应当 自 通过之日 起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会 依法核准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。 (2)生 效的基 金份额 持有人大 会决议 对全体 基金份额 持有人 、基金 管理人、基 金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基 金份额持有人大会的决定。 (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定 媒体和基金 管理人网站上公告。 (4)如 果采用 通讯方 式进行表 决,在 公告基 金份额持 有人大 会决议 时,必须将 公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公 告。 ( 三) 基 金收 益分配 原则 、执行 方式 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收 入、投资收益、公允价 值变动损益和其他收入 扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截 至收益分配基准日基金 未分配利润与未分配利 润中已实 现收益的孰低数。 3、收益分配原则 (1)本基金基金合同生效之日起 5 年内 的收益分配原则 本基金基金合同生效之日起 5 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另 有规定的,从其规定。 (2)本基金转换为 上市开放式基金(LOF )后的收益分配原则 1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;





















































111 3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。 场外转入或申购的基金 份额,投资者可选择现 金红利或将现金红利按 除权日的 基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分 配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式, 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式, 则按 默认的收益分配方式处 理;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内转入、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红, 投资者不能选择 其他的分红方式, 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记 结算有限责任公司的相关规定; 4)分红 权益登 记日申 请申购的 基金份 额不享 受当次分 红,分 红权益 登记日申请 赎回的基金份额享受当次分红; 5)基金 红利发 放日距 离收益分 配基准 日(即 期末可供 分配利 润计算 截止日)的 时间不得超过15 个工作日; 6) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额 收益分配金额后不 能低于面值; 7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4、收益分配方案 基金收益分配方案中应 载明截止收益分配基准 日的可供分配利润 、 基 金 收 益 分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 5、收益分配方案的确定、公告与实施 (1)本 基金收 益分配 方案由基 金管理 人拟定 、由基金 托管人 核实后 确定,基金 管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 (2)本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 在分配方 案公布 后 ( 依 据具体方 案的规 定 ) , 基金管理 人就支 付的现 金红利向 基金 托 管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 (3)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6、收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基 金份额持有人的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 注 册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方


















































112 法,依照《业务规则》执行。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 ( 四) 与 基金 财产管 理、 运用有 关费 用的提 取、 支付方 式与 比例 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金销售服务费; (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)基金的上市交易费用; (10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、上述 基金费 用由基 金管理人 在法律 法规规 定的范围 内按照 公允的 市场价格 确 定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金年管理费率为年费率 0.70%。 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提。 计算方 法如下: H=E×年管理费率 ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人, 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无 法按时支付的, 支付日期顺 延至法定节假日、 休息 日结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工 作日内支付。





















































113 (2)基金托管人的托管费 本基金年托管费率为年费率 0.20%。 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提。 计算方 法如下: H=E×年托管费率 ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人, 若遇法定节假日 、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺 延至法定节假日、 休息 日结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工 作日内支付。 (3)基金销售服务 费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人服 务费等。 本基金年销售服务费率为年费率 0.35%。 本基金的基金销售服务 费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提。 基金销售 服务费费的 计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷ 当年天数 H 为每日应计提 的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费 每日计提, 按月支付。 由基金 管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划款指令, 经 基金托管人 复核后于次月 首日起3 个工作日内从基金 财产中一次 性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之 日起3 个工作日内支付。 (4)上述 1 中第(4) 到第(9)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及 相应协议的规定, 按费用实际支出金额列入当期费用 , 由基金托管人从基金财产中支 付。 ( 五) 基 金财 产的投 资方 向和投 资限 制





















































114 1、投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包 括国内依法发行上市的股票 (含中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票) 、 债券、 货币市 场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合 中国证监会的相关规定) 。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构 债、 央行票据、 银行同 业存款、 回购、 可转债 、 可分离债、 资 产证券化产品等固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 但可以参与一级市场新 股申购或增发新股, 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所 持股票所派发的权证 及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投 资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向 基金管 理人、 基金托管 人出资 或者买 卖基金管 理人、 基金托 管人发行的 股票或者债券; (6)买 卖与基 金管理 人、基金 托管人 有控股 关系的股 东或者 与基金 管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金投资可不 受上述规定限制。





















































115 3、投资限制 基金的投资组合将遵循以下限制:


(1)本 基金投 资于固 定收益类 资产的 比例不 低于基金 资产的 80% , 投资于非固 定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%; (2)本 基金与 由本基 金管理人 管理的 其他基 金持有一 家公司 发行的 证券,不超 过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务 ; (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行 股票公司本次发行股票的总量; (5)本 基金不 能在二 级市场主 动投资 权证, 但可以通 过一级 市场申 购可分离债 等方式持有权证。 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资 产净值的 0.5% ;本 基 金持有的 全部权 证的市 值不超过 基金资 产净值 的 3% ;本基金 管理的全 部基金 持有同 一权证的 比例不 超过该 权证的 10 %;法 律法 规或中国 证监会 另有规定的,遵从其规定; (6)本 基金 进 入全国 银行间同 业市场 的债券 回购融入 的资金 余额不 得超过基金 资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后 不得展期; (7)本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过基金 资产净值的10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%,, 中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过该资 产支持证券规模的10% ; (10 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金 持有资产 支持证券期间, 如果其信用等级下降 、 不再符合投资标准, 应在评级报告发 布之日起3 个月内予以全部卖出; (12) 本基金持有的所有流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值的


















































116 10% ;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%, 经基金管理人和托管人协商,并履行相关程序后,可对以上比例进行调整; (13)本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; (14)法律法规或监管部门规定的 其他限制。 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受上述 规定限制。 以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种, 投资比例将遵从法律法 规或监管机构的规定。 ( 六) 基 金资 产净值 的计 算方法 和公 告方式 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 2、估值方法 (1)股票估值方法 1)上市股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 且最 近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值; 如果估值日无交 易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定 公允价值进行估值。 2)未上市股票的估值 ①首次发行未上市的股票, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本价估值; ②送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票, 按估值日在证券 交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按估值日在 证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; ④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票, 按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 3) 在任何情况下, 基 金管理人如采用本项第 1)-2) 小项规定的 方法对基金资 产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项


















































117 第 1)-2)小 项规定 的方法对 基金资 产进行 估值不能 客观反 映其公 允价值的 ,基金 管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (2)债券估值方法 1)在证 券交易 所市场 挂牌交易 且实行 净价交 易的债券 按估值 日收盘 价估值;估 值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价 估值; 如果估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大 变化的, 将参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估 值。 2)在证 券交易 所市场 挂牌交易 且未实 行净价 交易的债 券按估 值日收 盘价减去债 券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交 易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价估值; 如果估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了 重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘 价,确定公允价值进行估值。








3)首次 发 行未 上市债 券采用估 值技术 确定的 公允价值 进行估 值,在 估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)交易 所以大 宗交易 方式转让 的资产 支持证 券,采用 估值技 术确定 公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 5)在全 国银行 间债券 市场交易 的债券 、资产 支持证券 等固定 收益品 种,采用估 值技术确定公允价值。 6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7) 在任何情况下, 基 金管理人如采用本项第 1)-6) 小项规定的 方法对基金资 产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 。 但是, 如果基金管理人认为按本项 第 1)-6)小 项规定 的方法对 基金资 产进行 估值不能 客观反 映其公 允价值的 ,基金 管理人在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、 收益率曲线等多种因素基础上形 成的债券估值, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价 值的价格估值。 8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (3)权证估值方法





















































118 1)基金 持有的 权证, 从持有确 认日起 到卖出 日或行权 日止, 上市交 易的权证按 估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日 后经济环境未发生重大变化, 按最近交易 日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易 市价,确定公允价格。 2)首次 发行未 上市的 权证,采 用估值 技术确 定公允价 值,在 估值技 术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)因持 有股票 而享有 的配股权 ,以及 停止交 易、但未 行权的 权证, 采用估值技 术确定公允价值进行估值。 4) 在任何情况下, 基 金管理人如采用本项第 1)-3) 项规定的方 法对基金资产 进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项第 1)-3) 项规定的方法对基金资 产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人 可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (4)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 根据《基 金法》 ,本基 金的基金 会计责 任方由 基金管理 人担任 。因此 ,就与本基 金有关的会计问题, 如基金管理人和基金托管人在平等基础上充分讨论后, 仍无法达 成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 3、 基金资产净值公告 、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 基金合同生效后, 在利鑫A 的首次开放日前或者利鑫 B 上市交易前 , 基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值、 基金份额净值以及利鑫 A 和利鑫 B 的基金份额 参考净值。 在利鑫A 的首次开放日后或者利鑫 B 上市交易后, 基金管理人应当在每个交易日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 销 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 基 金 份 额 净 值 、 利 鑫 A 和利鑫B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、 基金份额 净值以及利鑫A 和利鑫B 的基金份额参考净值并于前款规定的市场交易日的次日将基 金资产净值、 基金份额净值、 利鑫 A 和利鑫B 的基金份额参考净值以及各自的基金份 额累计参考净值登载在指定媒体上。 本基金基金合同生效后 5 年期届满,本基金 转换为上市开放式基金(LOF)后,


















































119 基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额 销售网点以及其他媒介, 披露本基金的基金份额净值和基金份额累计净值; 基金管理人应当公告半年度和年度 最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市 场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 体上。 ( 七) 基 金合 同变更 和终 止的事 由、 程序以 及基 金财产 清算 方式 1、基金合同的变更 (1)按 照法律 法规或 本基金合 同的规 定,对 基金合同 的变更 应当召 开基金份额 持有人大会的, 基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过, 并依法报中 国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效。 (2)但 出现下 列情况 时,可不 经基金 份额持 有人大会 决议, 由基金 管理人和基 金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: 1)调低 基金管 理费 、 基金托管 费 、基 金销售 服务费和 其他应 由基金 或基金份额 持有人承担的费用; 2)在法 律法规 和本基 金合同规 定的范 围内 变 更本基金 的申购 费率或 收费方式) 调低本基金的赎回费率或收 费方式; 3)法律法规要求增加的基金费用的收取; 4)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 5)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; 6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 7)经中 国证监 会的允 许,基金 管理人 、 基金 注册登记 机构或 销售机 构在法律法 规规定的范围内调整有关基金交易 、非交易过户 、转托管等业务规则; 8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、本基金合同的终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后本基金合同终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人 、基金托管人职责终止,而在 6 个月内没有新的基 金管理人 、 基金托管人承接的; (3)基金合同约定或相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。





















































120 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组 1) 自基金合同终止情形发生之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金清 算小组, 基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 在基金财产清算小组接 管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和基金托管协议的规定继 续履行保护基金财产安全的职责。 2)基金 清算小 组成员 由基金管 理 人、 基金托 管人 、具 有从事 证券相 关业务资格 的注册会计师 、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金清算小组可以聘用必要的 工作人员。 3)基金 清算小 组负责 基金财产 的保管 、 清理 、估价、 变现和 分配。 基金清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 1)基金合同终止情形发生时,由基金清算小组统一接管基金财产; 2)根据法律法规及基金财产的情况确定清算期限; 3)对基金财产进行清理和确认; 4)对基金财产进行估价和变现; 5)制作清算报告; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 7)聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; 8)将基金清算结果报告中国证监会; 9)公布基金清算报告; 10)对基金剩余财产进行分配。 (3)清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费 用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用; 2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务;





















































121 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 ①本基金在基金合同生效之日起 5 年内清算时的基金清算财产分配 本基金基金合同生效之日起 5 年内, 如果本基金发生基金财产清算的情形, 则依 据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 将优先满足利鑫 A 的本金及应计收益分配, 如 有剩余部分,则由利鑫 B 的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配 。 ②本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配 本基金基金合同生效后 5 年期届满,本基金 转换为上市开放式基金(LOF)后, 如果发生基金财产清算的情形, 则依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用) 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份 额持有人持有 的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (5)基金财产清算的公告 基金财产清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告 ; 清算过 程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算小组做出的清算报告经会计师事务所 审计 、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 ( 八) 争 议解 决方式 对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议, 基金合同当事人应尽量通过 协商、 调解途 径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决的, 任何一 方均有权将争议 提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲 裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的, 对当事人均有约束力, 仲 裁费由败诉方承担。 除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履 行。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉 、 尽责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。





















































122 ( 九) 基 金合 同存放 地和 投资者 取得 基金合 同的 方式 本基金合同可印制成册, 供基金投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构和 注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。





















































123 二十 三、 基 金托 管 协议 的 内容 摘 要 ( 一) 基金托 管协 议当事 人 1、基金管理人 名称:长信基金管理有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼 邮政编码:200120 法定代表人:田丹 成立时间:2003 年5 月9 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围: 基金管理业务, 发起设立基金, 中 国证监会批准的其他业务 (涉及许 可经营的凭许可证经营) 2、基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所: 北京市西城区 金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座 邮政编码: 100808 法定代表人: 刘安东 成立时间: 2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号 :中国银监会银监 复【2006】484 号 基金托管业务批准文号:证监许可【2009 】673 号 组织形式: 有限责任公司 注册资金:410 亿元人民币 存续期间: 持续经营 经营范围: 吸收本外币储蓄存款; 办理汇兑; 从事银行卡 (借记卡) 业务; 代理


















































124 收付款项, 包括代发工资和社会保障基金、 代理各项公用事业收费和代收税款等; 代 理发行、 兑付政府债券; 代理买卖外汇; 代理 政策性银行、 商业银行及其他金融机构 特定业务; 办理政策性银行、 中资商业银行和农村信用社大额协议存款; 买卖政府债 券、 金融债券和中央银行票据; 承销政府债券和政策性金融债券; 提供个人存款证明 服务; 提供保险箱服务; 办理网上银行业务; 以非牵头行身份参与政策性银行、 国有 商业银行及股份制商业银行 牵头组织的银团贷款业务; 邮政储蓄定期存单小额质押贷 款业务; 开放式证券投资基金代销业务; 吸收对公存款; 办理国内外结算; 办理票据 贴现; 发行金融债券; 从事同行业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 经银 监会批准的其他 业务。 ( 二) 基金托 管人 对基金 管理 人的业 务监 督和核 查 1、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定, 对基金 投资范围、 投资对象进行监督。 基金托管人运用相关技术系统, 对基金实际投资是否符合基金合 同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为: 本基金投资于具有良好流动性的固定 收益类金融工具, 包 括国内依法发行上市的国债、 金融债、 公司债 、 企业债、 次级债、 短 期融资券、 政府 机构债、 央行票据、 银 行同业存款、 回购、 可 转债、 可分离债、 资产 证券化产品以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 但可以参与一级市场新股申购或增发新股, 并可持有因可转债转 股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等, 以 及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。 基金的投 资组 合 比例为 : 投资于 固定收 益类资 产的比例 不低于 基金资 产的 80%, 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时, 本基金在履行相关程序后可对上述 资产配置比例进行适当调整,不需召开基金份额持有人大会。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、 融资 、


















































125 融券 比例进行监督。基金托管人按下 述比例和调整期限进行监督:


基金的投资组合将遵循以下限制:


(1)本 基金投 资于固 定收益类 资产的 比例不 低于基金 资产的 80% , 投资于非固 定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%; (2)本 基金与 由本基 金管理人 管理的 其他基 金持有一 家公司 发行的 证券,不超 过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务 ; (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)本 基金不 能在二 级市场主 动投资 权证, 但可以通 过一级 市场申 购可分离债 等方式持有权证。 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资 产净值的 0.5% ;本 基 金持有的 全部权 证的市 值不超过 基金资 产净值 的 3% ;本基金 管理的全 部基金 持有同 一权证的 比例不 超过该 权证的 10 %;法 律法 规或中国 证监会 另有规定的,遵从其规定; (6)本 基金 进 入全国 银行间同 业市场 的债券 回购融入 的资金 余额不 得超过基金 资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的 最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (7)本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过基金 资产净值的10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%,, 中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过该资 产支持证券规模的10% ; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金 持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发 布之日起3 个月内予以全部卖出; (12) 本基金持有的所有流通受限证券, 其公允价值不得超过本基金资产净值的


















































126 10% ;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%, 经基金管理人和托管人协商,并履行相关程序后,可对以上比例进行调整; (13)本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; (14)法律法规或监管部门规定的 其他限制。 若法律法规或监管部门取消上述限制, 履行适当程序后, 本基金投资可不受上述 规定限制。 以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种, 投资比例将遵从法律法 规或监管机构的规定。 3、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定对 下述基 金投资禁止 行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向 基金管 理人、 基金托管 人出资 或者买 卖基金管 理人、 基金托 管人发行的 股票或者债券; (6)买卖 与基 金管理 人、基金 托管人 有控股 关系的股 东或者 与基金 管理人、基 金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金投资可不 受上述规定限制。 4、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和基 金合同的 约定对 于基金 关联投资限 制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管人应 事 先 相 互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单及其更新, 加盖公章并书面提交, 并确保所提供的关联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单, 并负责及时更新 该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基金托管人于 2 个工作日内


















































127 进行向基金管理人电话确认已知名单的变更。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁 止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻 止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后 仍无法阻止关联交易发生时, 基 金托管人有权向中国证监会报告。 对于基金管理人已成交的关联交易, 如基金托管人 事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生, 而只能按相关法律法规和 交易所规则进行事后结算, 则基金托管人不承担由此造成的损失, 并应向中国证监会 报告。 5、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定, 对基金 管理人参与 银行间债券市场进行监督。 (1)基 金托管 人 依据 有关法律 法规的 规定和 基金合同 的约定 对于基 金管理人参 与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供经慎重选择的、 本基金适用 的银行间债券市场交易对手名单 , 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易 对手所适用的交易结算方式 。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该 名单。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进 行交易。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新, 如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单, 应向基金托管人说明 理由,在 与交易 对手发 生交易前 2 个工 作日 内与基金 托管人 确认, 基金托管 人于 1 个工作日内向基金管理人回函确认, 新名单自基金托管人确认当日生效 。 新名单生效 前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算 。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易, 应及时提醒基金管理人撤销交易, 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损 失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人负责对交易对手的资信控制 和交易方式进行控制 , 按银行间债券市场 的交易规则进行交易, 基金托管人则根据银行间债券 市场成交单对合同履行情况进行 监督。 如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交 易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人 撤销交易 , 基金管理人仍不撤销的, 基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任, 法律法规另有规定的除外 。 因交易对手不履


















































128 行合同造成的基金财产的损失, 基金托管人不承担责任 , 但有权报告 中国证监会,法 律法规另有规定的除外 。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约定 的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有 按照事先约定的有利于 信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒 基金管理人与交易对手重新确定交易方式。 基金管理人仍不重新确定交易方式的, 基 金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的除外 。 6、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定, 对基金 管理人选择 存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定, 确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金托管人应 据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如 下规定: (1)基 金管理 人、基 金托管人 应当与 存款银 行建立定 期对账 机制, 确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基 金管理 人与基 金托管人 应根据 相关规 定,就本 基金银 行存款 业务另行签 订书面协议, 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与执行、 资 金划拨、 账目核对、 到 期兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、 传递、 保管等流程 中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (3)基 金托管 人应加 强对基金 银行存 款业务 的监督与 核查, 严格审 查、复核相 关协议、账户资料、投资指令、存款 证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4)基 金管理 人与基 金托管人 在开展 基金存 款业务时 ,应严 格遵守 《基金法 》 、 《运作办法》 等有关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等的各 项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基 金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工 作日内纠正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正 的,基金托管人应 报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监 会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算 ,若基金管理人拒不执行 造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。





















































129 7、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定, 对基金 投资流通受 限证券进行监督。 (1)基 金投资 流通受 限证券, 应遵守 《关于 规范基金 投资非 公开发 行证券行为 的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有 关法律法规规定。 (2)流 通受限 证券, 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不 包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易 中的质押券等流通受限证券。 (3)在 投资流 通受限 证券之前 ,基金 管理人 应当制定 相关投 资决策 流程、风险 控制制度、 流动性风险控制预案等规章制度。 基金管理人应根据本基金的投资风格和 流动性的需要, 合理控制基金投资非公开发行证券等流通受限证券的比例, 并在风险 控制制度中明确具体比例, 避免出现流动性风险。 投资流程及风险控制制度需经董事 会授权, 其中投资非公开发行股票, 基金管理人董事会还应批准相关流动性风险处置 预案, 一旦因投资非公开发行股票出现流动性风险, 由基金管理人承担该风 险, 具体 规定依据相关法律法规执行。 上述规章制度经董事会通过之后, 基金管理人应当将上 述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 基金管理人应至 少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人, 保证基金托 管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面 或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基 金管理 人管理 的基金在 投资流 通受限 证券前, 应按照 审慎的 风险控制原 则, 向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息, 包括但不限于拟发行证券 主体的资格证明、 发行证券 数量、 定价依据、 募集资金投向、 承销商、 发行期限、 流 通受限期限, 管理人管理的基金拟认购的数量、 价格、 占基金资产净 值的比例、 划付 账号、 划付款项、 划付 时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整, 并至少于 拟执行投资指令的前两日将上述信息书面发至托管人, 保证基金托管人有足够的时间 进行审核。 (5)基 金托管 人应对 基金管理 人是否 遵守法 律法规、 投资决 策流程 、风险控制 制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理在投资流通受


















































130 限证券前就 该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留查看基金管理人风险 管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则, 基 金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令 造成基金财产损失的, 基金托管 人不承担任何责任, 并有权报告中国证监会。 对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (6)基 金托管 人对于 基金管理 人是否 遵守相 关制度、 流动性 风险处 置预案以及 相关投资额度和比例的情况进行监督。 如果基金托管人没有切实履行监督职责, 导致 基金出现风 险,基金托管人应承担连带责任。 如果基金托管人切实履行了监督职责, 则不承担任何责任。 8、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及基 金合同的 约定, 对基金 资产净值计 算、基金份额净值计算、 利鑫 A 和利鑫 B 的 基金的基金份额参考净值 、利鑫 A 的年 收益率计算、利鑫 A 和利鑫 B 的份额配比、 应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传 推介材料上, 则基金托管人对此不承担任何责任, 并将在发现后 立即报告中国证监会。 9、基金 托管人 发现基 金管理人 的上述 事项及 投资指令 或实际 投资运 作中违反法 律法规 、 基金合同和本托管协议 的规定, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后应在 下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进 行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规 定期限内, 基金 托管人 有权随时 对通知 事项进 行复查, 督促基 金管理 人改正。 基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定 期限内纠正的, 基金托管人有权报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违 反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和 其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及时向中国 证监会报告。 10、 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金


















































131 管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 11 、 基金托管人发现基金管理人有重大 违法、 违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理 由, 拒绝、 阻挠对方根 据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈 等手段妨碍对方 进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中 国证监会。 ( 三) 基金管 理人 对基金 托管 人的业 务核 查 1、基金 管理人 对基金 托管人履 行托管 职责情 况进行核 查,核 查事项 包括基金托 管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 及时、 准确 复核基金 管理人计算的基金资产净值 和基金份额净值、 利鑫 A 和利鑫 B 的的 基金 份额参考净 值、利鑫 A 的年收益率计算、利鑫 A 和利鑫 B 的份额配比,根据基 金管理人指令办 理清算交收 且如遇到问题应及时反馈 、 相关信息披露和监督基金投资运作 是否对非公 开信息保密 等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托管人 应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核 查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 2、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未 执 行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法》 、基 金合同 、本协 议及其他 有关规 定时, 应及时以 书面形 式通知 基金托管 人限期 纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人 发出回函, 说明违规原因, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金 管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合 基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交 相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并改正 等。 基金托管人对基金管理 人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报 告中国证监会。 基金管理人 有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 3、基金 管理人 发现基 金托管人 有重大 违规行 为,应及 时报告 中国证 监会 和银行 业监督管理机构 , 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基 金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺


















































132 诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基 金管理人应报告中国证监会。 ( 四) 基金财 产的 保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基 金托管 人 应安 全保管基 金财产 。 未经 基金管理 人的正 当指令 ,不得自行 运用、 处分、 分配基金 的任何财产。 如果基金财产 (包括实物证券) 在基金托管人保 管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。 (3) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户和债券托管账户 。 (4)基 金托管 人对所 托管的不 同基金 财产分 别设置账 户, 基 金托管 人所托管的 基 金 账 户 与 基 金 托 管 人 的 其 他 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 , 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立。 (5)基 金托管 人根据 基金管理 人的指 令,按 照 法律法 规的规 定、 基 金合同和本 协议的约定保管基金财产。 (6)对 于因为 基金投 资产生的 应收资 产 和基 金认购、 申购过 程中产 生的应收资 产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金 财产没有到达基金账户的, 基金托管人应及时通知 并有义务配合基金管理人采取措施 进行催收。 由此给基金 财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的 损失, 基金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,但 对此不承担任何责任。 (7)除 依据法 律法规 和基金合 同的规 定外, 基金托管 人不得 委托第 三人托管基 金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)本 基金 募 集期届 满之日前, 基金 投资者 通过场外 认 购的 认购款 项存入 本基 金在中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中; 基金投资 者通过场内认购的认购款存入在中国证券登记结算有限责任公司的募集专户中 , 任何 人不得动用。 利鑫A 、 利鑫B 的有效认购款项在基金募集期间形成的利息在基金合同 生效后, 将折算成各自基金份额计入基金投资者的账户。 基金募集期产生的利息以注 册登记机构的记录为准。 (2)基 金募集 期满或 基金 提前 结束 募 集时, 募集的基 金份额 总额、 基金募集金


















































133 额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运 作办法》 等有关规定后, 基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划 入基金托管人开立的基金银行账户, 基金托管人在收到 资金当日出具相关证明文件, 基金管理人 在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务 资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若 基金募 集期限 届满,未 能达到 基金合 同生效的 条件, 由基金 管理人按规 定办理退款等事宜 ,基金托管人应提供充分协助 。 3、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人 应负责本基金的银行账户的开设和管理 。 (2)基 金托管 人可以 本基金的 名义在 其营业 机构开设 本基金 的银行 账户 ,并根 据基金管 理人合法合规的指令办理资金收付 。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人保 管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基 金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)基金 银行 账户的 开立和使 用,限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金 银行 账户的 开立和管 理应符 合 相关 法律法规 以及银 行业监 督管理机构 的有关 规定。 (5)在 符合法 律法规 规定的条 件下, 基金托 管人可以 通过基 金 银 行 账户办理基 金资产的支付。 4、基金证券交收 账户和结算备付金账户 的开立和管理 (1)基 金托管 人在中 国证券登 记结算 有限责 任公司上 海分公 司、深 圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基 金证券 账户的 开立和使 用,限 于满足 开展本基 金业务 的需要 。基金托管 人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金 托管 人以自 身法人名 义在中 国证券 登记结算 有限责 任 公司 开立结算备 付金账户, 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账 户, 并代 表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作 , 基金管 理人应予以积极协助 。 结算 备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任 公司的规定


















































134 执行。 (4)基 金证券 账户的 开立和证 券账户 卡的保 管由基金 托管人 负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 (5)若 中国证 监会或 其他监管 机构在 本托管 协议生效 日之后 允许基 金从事其他 投资品种的投资业务 , 涉及相关账户的开设、 使用的, 按有关规定开设、 使用并管理; 若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责任公 司的有关规定, 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户 并报中国 人民银行备案 , 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人同 时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议 ,协议正本由基金托管人保管, 协议副本由基金管理人保存 。 基金管理人负责 以基金的名义申请并取得 进入全国银行 间同业拆借市场 的交易资格, 并代表基金进行交易 , 由基金管理人在中国外汇交易中 心开设同业拆借市场交易 账户。 6、其他账户的开立和管理 (1)在 本托管 协 议订 立日之后 ,本基 金被允 许从事符 合法律 法规规 定和基金合 同约定的其他投资品种的投资业务而需要 开立的其他账户, 可以根据法律法规和基金 合同的规定, 在基金 管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责 开立。 新账户按有 关规则使用并管理。 (2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券 、 银行定期存款存单等有价凭证 由基金托管人 负责 妥善保管 , 保管凭证由基金托管人持有, 其中 实物证券由基金托管人存放于托管银行 的保管库, 应与非本基金的其他实物 证券分开保管; 也可存入登记结算机构的代保管 库。 实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托 管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责 任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承 担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理


















































135 人、 基金托管人保管 , 相关业务程序另有限制除外 。 除协议另有规定外, 基金管理人 在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两 份以上的正本, 以便 基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署 后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在 30 个工作日 内将正本送达基 金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。对于无 法取得二份以上 的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件, 未经双方 协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 ( 五) 基金资 产净 值计算 与复 核 1、基金资产净值的计算及 复核程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 价值。 本基金基金合同生效 之日起5 年内, 基金管理人将按照基金合同约定分别计算基 金份额净值、 利鑫A 和利鑫B 的基金份额参考净值。 本基金在基金合同生效后 5 年期 届满时转 换为上 市开放 式基金(LOF )后 ,基 金份额净 值是指 计算日 基金资产 净值除 以该计算日基金总份额后的数值。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点 后第5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2)复核程序 基金管理人应每工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额净值 、 利 鑫A 和利鑫 B 的基金份额参考净值 结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理 人对外公布。 (3)根据有关法律法规,基金资产净值 、利鑫 A 和利鑫 B 的的基金 份额参考净 值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管 理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经基金管理人和基金托管人在平等 基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人的计算结果对外予以公 布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 (2)估值方法





















































136 1)股票估值方法 ①上市股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 且 最 近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的收盘价估值; 如果估值日无交 易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 ②未上市股票的估值 a、首次 发行未 上市的 股票,采 用估值 技术确 定公允价 值,在 估值技 术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; b、送股 、转增 股、配 股和公开 增发新 股等发 行未上市 的股票 ,按估 值日在证 券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; c、首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ,同一 股票在交 易所上 市后, 按 估值日 在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值; d、非公 开发行 的且在 发行时明 确一定 期限锁 定期的股 票,按 监管机 构或行业 协会有关规定确定公允价值。 ③在任何情况下, 基金管理人如采用本项第①-②小项规定的方法对基金资产进 行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项第① -②小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可 根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 ④国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2)债券估值方法 ①在证券交易所市场 挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值; 估值 日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估 值; 如果估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定公允价值进行估值。 ②在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债 券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交 易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的 净价估值; 如果估值日无交易, 且最近交易日后经济环境发生了 重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘


















































137 价,确定公允价值进行估值。








③首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值 技术确定公允价值。 ⑥同一债券同时 在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 ⑦在任何情况下, 基金管理人如采用本项第 ①-⑥小项规定的方法对基金资产进 行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项第 ① -⑥ 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人在 综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、 收益率曲线等多种因素基础上形成的债券 估值, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格 估值。 ⑧国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3)权证估值方法 ①基金持有的权证, 从持有 确认日起到卖出日或行权日止, 上市交易的权证按估 值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值; 如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市 价,确定公允价格。 ②首次发行未上市的权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 ③因持有股票而享有的配股权, 以及停止交易、 但未行权的权证, 采用估值技术 确定公允价值进行估值。 ④在任何情况下, 基金管理人 如采用本项第 ①-③项规定的方法对基金资产进行 估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项第 ①- ③项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据 具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 ⑤国家有最新规定的,按其规定进行估值。





















































138 4)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 根据《基 金法》 ,本基 金的基金 会计责 任方由 基金管理 人担任 。因此 ,就与本基 金有关的会计问题, 如基金管理人和基金托管人在平等基础上充分讨论后, 仍无法达 成一致的意见,基金管理人 有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 5)在任 何情况 下 ,基 金管理人 如采用 上述估 值方法对 基金财 产进行 估值 ,均应 被认为采用了适当的估值方法。 但是 , 如基金 管理人认为上述估值方法对基金财产进 行估值不能客观反映其公允价值的 , 基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上, 可 根据具体情况与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估值。 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序以及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 发现方应及时通知对 方, 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规 定进行估值, 以维护基金份额持有人的 利益。 根据 《基金法》 , 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因此, 就与本基 金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理 人、基 金托管 人按 第(2)条 第 5)款 进行估 值时, 所造成 的误差不作 为基金份额净值错误处理。 由于不可抗力原因, 有关会计制度变化或由于证券交易所及登记结算公司发送的 数据错误, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理 的措施进行检查, 但未 能发现错误的, 由此造成的基金财产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免 除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 3、估值错误的处理方式 (1)当 基金财 产的估 值导致基 金份额 净值小 数点后三 位内( 含第三 位)发生差 错时, 视为基金份额净值估值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合 理的措施确保基金财产估值的准确性、 及时性。 当估值或基金份额净值计价出现错误 时, 基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价 错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时, 基金管理人应通报 基金托管人, 并报告中 国证监会 ;计价 错误达 到基金资 产净值 的 0.5% 时,基 金管理 人应通 报基金托 管人, 按基金合同的规定进行公告,并报中国证监会备案。





















































139 (2)差错处理原则 当基金资产净值、 基金份额净值、 两级基金的基金份额参考净值 计算差错给基金 和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情 况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 1)本基 金的基 金会计 责任方由 基金管 理人担 任。与本 基金有 关的会 计问题,如 经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金会计责任方的建议执行, 由此给 基金份额持有人和基金造成的 损失,由基金管理人负责赔付。 2)若基 金管理 人计算 的 基金资 产净值 、基金 份额净值 、两级 基金的 基金份额参 考净值 已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要 求基金管理人书面说明, 份额净值出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法 规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金 管理人与基金托管人各自承担相应的责任。 3)如基 金管理 人和基 金托管人 对 基金 资产净 值、基金 份额净 值、两 级基金的基 金份额参考净值 的计算结果, 虽然多次重新计算和核对, 尚不 能达成一致时, 为避免 不能按时公布 基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值 的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基 金管理人负责赔付。 4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因 不可抗 力或其 他情形致 使基金 管理人 、基金托 管人无 法准确 评估基金资 产价值时; (3)占 基金相 当比例 的投资品 种的估 值出现 重大转变 ,而基 金管理 人为保障基 金份额持有人的利益,已决定延迟估值; (4)如 果出现 基金管 理人认 为 属于紧 急事故 的任何情 况,会 导致基 金管理人不 能出售或评估基金资产的情形时; (5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设


















































140 置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在 分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、 完整的基金财务会计报告。 月度报表 的编制, 基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成; 招募说明书在基金合同生效后 每 6 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度 结束之日起 10 个工作 日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个 工作日内予以公 告; 半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告; 年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日 内 予 以 公 告 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。 基 金 合 同 生 效 不 足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2)报表复核 基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基金托 管人在收到后应在3 日内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人 在季度报告完成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告 完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 20 日内完成 复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关 报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核 ,并将复核结果 书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的 方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管 人应共同查明原因, 进行调整, 调整以双方认可的账务处理方式为准; 若双方无法达 成一致, 以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后, 基金托管人在基金管理人提供 的报告上加盖托管业务部门 专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书, 双方 各自 留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报 表达成一致, 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告, 基金托管人有权就相 关情况报中国证监会备案。





















































141 8、基金 管理人 应每周 向基金托 管人提 供基金 业绩比较 基准的 基础数 据和编制结 果。 ( 六) 基金份 额持 有人名 册的 登记与 保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会权益登记 日、 利鑫 A 的开放日、利鑫 B 封闭期届满日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份 额持有 人名册。 基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份 额。 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 基金份额持有人名册 由注册登记机构编制, 由基金管理人审核并提交基金托管人保管。 基金托管人有权要 求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人 应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持 有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基 金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持 有人大会权益登记日、利鑫 A 的开放 日、利鑫 B 封闭期届 满日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册, 保存期限为 15 年。 基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并 应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持 有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 ( 七) 争议解 决方 式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调 解不能解决的, 任何一方 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点 为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁 决是终局的,对当事人均有约束力 ,仲裁费由败诉方承担 。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权


















































142 益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 ( 八) 托管协 议的 变更与 终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其内容 不得与基金合同 的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 (1)基金合同终止; (2)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。





















































143 二十 四、 基 金份 额 持有 人 服务 长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “ 本公司” ,或 “基金管理人 ” ,或 “公司” ) 将 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 , 并 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化, 增加或变更服务项目。 基金份额持有人可以通过销售网点、 客户服务中心、 网站 等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容: 基金份额持有人服务 内容 服务类别 具体服务 服务内容 账户服务 对账单 服务 每次交 易结 束后 ,投 资者 可在 T +2 个 工作 日 后通过 销售 机构 的网 点查 询和打 印确 认单 ; 每月结 束后 的15 个工 作日 内,基 金管 理人 向 本月发生的新开户并进行基金交易的投资者 以书面 或电 子形 式寄 送交 易对账 单; 每一年 度结 束后15 个 工作 日内, 基金 管理 人 向本年度期末所有持有本基金基金份额的投 资者, 或在 本年 内有 交易、 基金份 额余 额为 零 的投资者以书面或电子形式寄送年度交易对 账单。 其他资 料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定 期向其 邮寄 相关 公司 介绍 和产品 介绍 的资 料 。 查询服务 网络在 线查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码和查 询密码 登录 基金 管理 人网 站 “账 户查 询” 栏 目, 可享有 账户 查询 、短 信/邮 件信息 定制 、资 料 修改、 在线 咨询 等多 项在 线服务 。 交易信 息查 询 在一笔 交易 结束 后 , 投 资者 可在 T+2 个 工作 日 开始通过销售机构的网点或登录基金管理人 网站 “账 户查 询 ” 栏 目查 询 交易情 况 , 包 括客 户购买 总金 额、 基 金购 买份 额、 基 金分 红份额 、 历史交 易信 息等 等。 客户账 户信 息的 修改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网 站修改 账户 的非 重要 信息, 如联系 地址 、 电话 、 电子邮 箱等 等 。 也 可以 亲自 到直销 网点 或致 电 客户服 务专 线, 由人 工坐 席提供 相关 服务 。 为了维 护投 资者 的利 益 , 投 资者重 要信 息的 更 改手续 办理 如下 : 1、代 销客 户: 由代销 渠道 提交办 理( 具体 提 供材料 请咨 询代 销机 构) 。 以配号 方式 开立 的 开放式 基金 账户 资料 中的 投资者 名称 、 证件 类 型、证 件号 码的 变更 业务 ,在一 个工 作日 内 , 对单个开放式基金账户只能够修改其中一项 关键信 息。





















































144 2、直 销客 户: 非正常 变更 需要提 供本 人身 份 证复印 件 、 公 安机 关证 明原 件以及 开放 式基 金 账户业 务申 请表 ; 正常 变更 需要提 供身 份证 复 印件和 开放 式基 金账 户业 务申请 表 , 邮 寄到 本 公司。 信息定 制 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致 电客户 服务 专线 定制 自己 所需要 的信 息 , 包 括 产品净 值、 交易 确认 、分 红公告 、公 司新 闻 、 基金信 息、 账户 信息 等方 面的内 容。 基金 管理 人按照 要求 , 将以 手机 短信 或者电 子邮 件的 方 式定期 向投 资者 发送 信息 , 投资者 也可 以直 接 登录基 金管 理人 网站 浏览 相关信 息。 基金投资的服务 网上交 易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直 销网点 办理 申购 、 赎 回及 信息查 询外 , 还 可通 过基金 管理 人的 网站 (www.cxfund.com.cn ) 享受网 上交 易服 务 。 具 体业 务规则 详见 本公 司 网站说 明。 定期定 额投 资计 划 通过定 期定 额投 资计 划 , 投 资者可 以通 过固 定 的渠道 , 定 期定 额申 购基 金份额 。 定 期定 额投 资计划 的有 关规 则和 开放 时间另 行公 告。 定期不 定额 投资 计划 通过定 期不 定额 投资 计划 , 投资者 可以 通过 本 公司“ 长金 通” 网上 直销 平台 提 交交 易申 请 , 约定 “基 金品 种” 、 “ 每月 扣 款日期 ” 、 “基 准金 额” 、 “ 标的 指数 ” 、 “ 均线 种类” 、 “级 差” 等参 数, 用 指定 的计 算方 法计 算出投 资金 额, 委托 本公司 完成 交易 的一 种基 金投资 方式 。 定期不 定额 转换 通过定 期不 定额 转换 投资 计划 , 投 资者 可以 通 过本公 司 “ 长金 通” 网 上直 销平台 提交 交易 申 请, 约 定 “ 基金 品种” 、 “每 月转换 日期 ” 、 “ 基 准份额 ” 、 “ 标 的 指数 ” 、 “ 均线种 类” 、 “级 差 ” 等参数 , 用 指定 的计 算方 法计算 出投 资份 额 , 委托本 公司 完成 交易 的一 种基金 投资 方式 。 红利再 投资 本基金 收益 分配 时, 经投 资者选 择, 基金 管理 人将为 持有 人提 供红 利再 投资服 务 , 其 分红 资 金按除息日的基金份额净值自动转成相应的 基金份 额。 红利 再投 资免 收申购 费用 。 基 金份 额持有 人可 以随 时 (权 益登 记日申 请设 置的 分 红方式 对当 次分 红无 效 ) 选 择更改 基金 分红 方 式。 客户服务中心电话服 务 客户投 诉处 理流 程 客户服 务中 心自 动语 音系 统提 供 7×24 小时 基金净 值信 息、 账户 交易 情况、 基金 产品 与服 务等信 息查 询。 客户服 务中 心人 工坐 席提 供每 周 5 天的 坐席 服务, 投资 者可 以通过 该专 线获得 业务 咨询 、


















































145 信息查 询 、 服 务投 诉 、 信 息 定制 、 资 料修 改等 专项服 务。 客户投诉受理服务 客户投 诉方 式 投资者 可以 通过 各销 售机 构网点 柜台 、 本公 司 网站投 诉栏 目、 自动 语音 留言栏 目、 客户 服务 专线、 书信、 电子 邮件 等6 种不同 的渠 道对 基 金公司所提供的服务以及公司的政策规定进 行投诉 。 客户服务联络方式 客户服 务专 线 4007005566 (免 长话 费) 传真 021-61009800-1000/1001 公司网 址 http://www.cxfund.com.cn 电子信 箱 service@cxfund.com.cn





















































146 二十 五、 招 募说 明 书存 放 及查 阅 方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和注册登记机 构的办公场所, 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上 述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。





















































147 二十六、 备 查文 件 本基金备查文件包括: (一)中国证监会批准 长信利鑫分级债券型 证券投资基金募集的文件; (二) 《长信利鑫分级债券型 证券投资基金 基金合同》 ; (三) 《长信利鑫分级债券型 证券投资基金 托管协议》 ; (四)法律意见书; (五)基金管理人业务资格批件、营业执照; (六)基金托管人业务资格批件、营业执照; (七)基金销售代理人业务资格批件和营业执照; (八)中国证监会要求的其他文件。 长 信基 金管理 有限 责任公 司



























































二 〇一 一年六 月三 日