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国泰小盘(160211)

国泰小盘:更新招募说明书摘要(2011年第1号)查看PDF公告

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 
1 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)
更新招募说明书摘要 
(2011 年第一号) 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
重要提示 
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)由金盛证券投资基金转型而成。依据中国
证监会 2009 年 9 月 8 日证监许可[2009]925 号文核准的金盛证券投资基金基金份额持有人
大会决议,金盛证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调
整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金
(LOF)”。自 2009 年 10 月19 日起,由《金盛证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰
中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 
投资有风险,投资人集中申购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基
金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于集中申购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担
相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合
规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投
资人自行负责。 
投资有风险, 投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的 《招募说明书》 和 《基金合同》 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业
绩表现的保证。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 
2 
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。 本招募说明书所
载内容截止日为 2011 年 4 月 19 日,投资组合报告为 2011 年 1 季度报告,有关财务数据和
净值表现截止日为 2010年 12 月 31日。 
一、基金管理人 
(一)基金管理人概况 
名称:国泰基金管理有限公司 
设立日期:1998 年3 月5日 
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39楼 
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 
法定代表人:陈勇胜 
注册资本:1.1 亿元人民币 
联系人:何晔 
联系电话: (021)38561743 
股东名称 股权比例 
中国建银投资有限责任公司 60% 
意大利忠利集团 30% 
中国电力财务有限公司 10% 
(二)基金管理人管理基金的基本情况 
截至 2011 年 4 月 19 日,本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金:金泰证券投资
基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),
以及 17 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金
(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金) 、
国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券
投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
(由金鼎证券投资基金转型而来) 、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300
指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来) 、国泰双利债券证券
投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
(由金盛证券投资基金转型而来) 、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股
票型证券投资基金(LOF) 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金。另外,本基国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 
3 
金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理
全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人
资格。2008年 2 月14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理
财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)
资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、
专户理财和 QDII 等管理业务资格。 
(三)主要人员情况 
1、董事会成员 
陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,19 年证券从业经历。1982 年起在中国建
设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经
理(主持工作) 。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京
分公司总经理,1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,现任公司董事长、
党委书记。 
陈良秋,董事,大学本科。1993 年 7 月起在中国建设银行厦门市分行工作,历任业务
科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006 年10 月起在中国建投工作,任企业
管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人,兼任中投科信科技股份有限公司董事。 
徐志斌,董事,硕士研究生。2001 年 8 月起,先后在高盛集团工作,历任环球控制部
高级分析师、项目经理、团队经理;运营风险管理部总监、执行董事;市场风险管理部执行
董事。2010年 4 月起在中国建投风险管理部工作,现任中国建投风险管理部业务总监。 
Philippe SETBON,董事,硕士研究生,EFFAS 注册金融分析师。1993 年起历任 BOISSY 
GESTION SA (AZUR – GMF Group)首席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA 股
票投资部总监、GENERALI FINANCES SA 副总经理/投资总监、GENERALI INVESTMENT FRANCE 
S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席执行官/投资总监、GENERALI INVESTMENTS 忠利投资董事会
主席/首席执行官。并兼任 Generali Investments SICAV (卢森堡)主席、Generali 
Investments Deutschland 监事会主席、Generali Fund Management 副主席、Generali 
Investments SGR 副主席、THALIA SA (Lugano)、TENAX(UK)、Generali Hedge Fund 
SICAV(Lugano)董事会成员等职务。 
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师
(Chartered Insurer) 。1994 年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险
有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理,兼国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 
4 
任中意人寿保险有限公司董事。 
张和之,董事,硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员,能源
部机关财务处副处长,电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公
司副总经理、 总会计师、 副董事长、 中国电力财务有限公司副董事长、 党组副书记 (正局级) 、
正局级调研员。 
金旭,董事,硕士研究生,18 年证券从业经历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证
监会工作, 历任法规处副处长、 深圳监管专员办事处机构处副处长、 基金监管部综合处处长。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004 年
7 月至2006年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。 2006年 1 月至2007 年5 月在梅隆全
球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金管理有限公司总经理。
现任公司董事、党委副书记。 
刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委
书记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985 年起任吉林省抚
松县县委常委、常务副县长;1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;
1995 年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分
行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。 
韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作,
历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003 年至 2008
年任河南省豫财会计师事务所副所长。 
吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师
事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,
现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 
王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院
执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院
学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中
国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中
心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律
师等职。 
2、监事会成员 
唐建光,监事会主席,大学本科。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 
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工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993 年 7 月
至 1995 年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995年 9 月至 1998 年 10 月在
煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月
在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年 1 月进入中国建银投资有限责任公司,先
后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人,现任中国建银投资有限
责任公司企业管理部高级业务总监。 
Amerigo BORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967 年起历任忠利集团会计
结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行
官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。 
李芝樑,监事,硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电
力财务有限公司债券基金部副经理、经理,投资银行部主任,发展研究中心主任兼董事会办
公室常务副主任。现任中国电力财务有限公司董事会办公室主任。 
沙骎,监事,硕士研究生。1998 年起在国泰君安、平安保险集团投资管理中心工作;
2000 年 1 月起在宝盈基金工作,历任行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008 年 2 月
起在国泰基金管理有限公司工作,现任投资副总监兼研究部总监。 
王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001 年10月加
入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。 
3、高级管理人员 
陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 
金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 
巴立康,硕士研究生,高级会计师,18 年证券从业经历。1993 年4 月至 1998 年4月在
华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。
1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金
运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理。 
梁之平,本科,14 年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究
部经理,大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投
资部总监,2008 年3 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理兼财富管理中心总经理,
现任公司副总经理。 
余荣权,硕士研究生,18 年证券从业经历。曾任职于深圳赛格集团财务公司、上海华
宝信托投资公司、华宝兴业基金管理有限公司;2003 年7月至 2004 年5 月兼任宝康灵活配国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 
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置基金的基金经理;2006 年4 月至2007 年4 月兼任华宝兴业多策略增长基金的基金经理。
2007年 8 月加盟国泰基金管理有限公司,2007年 8 月至2009 年3 月任投资总监;2008 年4
月至 2011 年 1 月任国泰金马稳健混合的基金经理,2010 年 2 月至 2011 年 2 月任国泰估值
优势分级封闭的基金经理,现任公司副总经理。 
李峰,硕士研究生,15 年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区
监察主管,国联安基金管理有限公司监察稽核专员,信诚基金管理有限公司督察长,美国雷
曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009 年 2 月加盟国泰基金管理有限
公司,现任公司督察长。 
4、本基金基金经理 
(1)现任基金经理 
张玮,男,硕士研究生,11 年证券基金从业经历。2000 年 11 月至 2004 年 6 月就职于
申银万国证券研究所,任行业研究员。2004 年7 月至2007年 3 月就职于银河基金管理有限
公司,历任高级研究员、基金经理。2007 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰
增长股票的基金经理助理,2008 年 5 月起担任国泰金鹰增长股票的基金经理,2009 年 4 月
至 2009 年 10 月兼任国泰金盛封闭的基金经理,2009年 10 月起任国泰中小盘成长股票的基
金经理。2010 年7 月起任研究开发部副总监。 
(2)历任基金经理 
自本基金成立以来一直由张玮担任基金经理,无基金经理更换事项。 
5、本基金投资决策委员会成员 
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总
监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。
公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人
列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,
审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究
相关投资部门提出的重大投资建议等。 
投资决策委员会成员组成如下: 
金旭女士:总经理 
余荣权先生:副总经理 
梁之平先生:副总经理兼财富管理中心总经理 
张人蟠先生:总经理助理 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 
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刘夫先生:固定收益类资产投资副总监 
沙骎先生:投资副总监兼研究部总监 
张则斌先生:财富管理中心投资总监 
黄焱先生:投资副总监兼基金管理部总监 
张玮先生:研究部副总监 
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 
 
二、基金托管人 
(一)基本情况 
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 
住所:北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼 
法定代表人:郭树清 
成立时间:2004 年09月17 日 
组织形式:股份有限公司 
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 
存续期间:持续经营 
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 
联系人:尹


东 联系电话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建 设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行 的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国 建设银行 A股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总 数为:250,010,977,486股(包括 240,417,319,880股 H 股及9,593,657,606股 A 股)。 截至2010年12月31日,中国建设银行实现净利润1350.31亿元,较上年同期增长26.39%。 手续费及佣金净收入661.32 亿元,较上年同期增长37.61%。年化平均资产回报率为1.32%,国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 8 年化加权平均净资产收益率为22.61%;净利息收益率为2.49%。信贷资产质量继续稳定向好, 不良贷款较上年末实现“双降” ,拨备覆盖率大幅提高至221.14%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约 翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科设有代表处,设立了湖 北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨 村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海 浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行9家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行 伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装 运行自动柜员机(ATM)39,874台,拥有员工313,867人,为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010年共获得100 多个国内外奖项。 本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位,在“全球银行 品牌500强”列第13位,并被评委2010年中国最佳银行;在美国《福布斯》杂志公布的 “Interbrand2010年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位,银行业第一位;被《亚洲金 融》杂志评为2010 年度“中国最佳银行” ;连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零 售银行” ;被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章” 。 中国建设银行总行设投资托管服务部, 下设综合制度处、 基金市场处、 资产托管处、 QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老 金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队,现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计,并已经成为常规化 的内控工作手段。 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作) ,曾就职于中国建设银行江苏省分行、 广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运 管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行 计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 9 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 3 月 31 日,中国建设银行已托管 189 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。 2010年初, 中国建设银行被总部设于英国伦敦的 《全球托管人》 杂志评为 2009 年度“国 内最佳托管银行”(Domestic Top Rated) ,并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国 最佳次托管银行”。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 国泰基金管理有限 公司上海直销柜台 地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39 楼 电话:021-38561759 传真:021-68775881 客户服务专线:400-888-8688,021-38569000 联系人:蔡丽萍 网址:www.gtfund.com 2 国泰基金管理有限 公司北京直销柜台 地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层 电话:010-66553055 传真:010-66553082 联系人:魏文 3 国泰基金电子交易 平台 网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面 电话:021-38561706 联系人:张根华 2、代销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 中国银行股份有限 公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 联系人:客户服务中心 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 2 中国建设银行股份 有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 10 3 中国农业银行股份 有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599 联系人:蒋浩 传真:010-85109219 网址:www.95599.cn 4 中国工商银行股份 有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005) 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号(100005) 法定代表人:姜建清 电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 5 交通银行股份有限 公司 注册地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 网址:www.bankcomm.com 6 招商银行股份有限 公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com 7 上海浦东发展银行 股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 联系人:汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn 8 华夏银行股份有限 公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人:吴建 客服服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn 9 中国民生银行股份 有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍、吴海鹏 电话:010-58351666 传真:010-83914283 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 10 北京银行股份有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客服电话:010-95526 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 11 网址:www.bankofbeijing.com.cn 11 中国建银投资证券 有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层至21层 法定代表人:杨明辉 联系人:刘毅 电话:0755-82026521 客服电话:400-600-8008 网址:www.cjis.cn 12 国泰君安证券股份 有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com 13 宏源证券股份有限 公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 14 万联证券有限责任 公司 注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 电话:020-37865070 传真:020-22373718-1013 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 15 中信建投证券有限 责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:张佑君 联系人:魏明 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com 16 海通证券股份有限 公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:400-888-8001(全国),021-95553 网址:www.htsec.com 17 中国银河证券股份 有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 网址:www.chinastock.com.cn 18 中信金通证券有限 责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼 法定代表人:刘军 联系人:丁思聪 电话:0571-87112510 客服电话:0571-96598 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 12 网址:www.bigsun.com.cn 19 申银万国证券股份 有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn 20 东方证券股份有限 公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 21 东吴证券股份有限 公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn 22 广发证券股份有限 公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 23 国盛证券有限责任 公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6288690 网址:www.gsstock.com 24 民生证券有限责任 公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85252656 传真:010-85252655 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com 25 上海证券有限责任 公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 26 光大证券股份有限 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 13 公司 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:10108998、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 27 中信万通证券有限 责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510 室 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号 法定代表人:张智河 联系人:吴忠超 电话:0532-85022273 传真:0532-85022605 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 28 中信证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.ecitic.com 29 华泰证券有限责任 公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:张小波 电话:025-84457777 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597 30 长江证券股份有限 公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:021-63219781 传真:021-51062920 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 31 渤海证券股份有限 公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址:天津市河西区宾水道3号 法定代表人:王春峰 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 32 华泰联合证券有限 责任公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、 25层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 客服电话:400-888-8555或95513 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 14 网址:www.lhzq.com 33 中原证券股份有限 公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层 法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:400-813-9666/0371-967218 网址:www.ccnew.com 34 国信证券股份有限 公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 35 招商证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄健 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111\95565 36 兴业证券股份有限 公司 注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 37 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 38 安信证券股份有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:张勤 联系电话:021-68801217 传真:021-68801119 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 39 东莞证券有限责任 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 15 公司 法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn 40 恒泰证券股份有限 公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:常向东 电话:0471-4913998 传真:0471-4930707 客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn 41 厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 42 华宝证券有限责任 公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-50122222 传真:021-50122200 客服电话:021-38929908 网址:www.cnhbstock.com 43 中国国际金融有限 公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:李剑阁 联系人:邓力伟 电话:010-65051166 传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn 44 广发华福证券有限 责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 客服电话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn 45 天相投资顾问有限 公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 联系人:潘鸿 电话:010-66045446 传真:010-66045500 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 46 信达证券股份有限 公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 47 中国民族证券有限 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 16 责任公司 法定代表人:赵大建 联系人:姜建平 电话:010-59355543 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 48 华龙证券有限责任 公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服电话:0931-4890100、 网址:www.hlzqgs.com 49 国元证券股份有限 公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 电话:0551-2207323 传真:0551-2207322 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 50 杭州银行股份有限 公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:马时雍 联系人:严峻 电话:0571-85163127 传真:0571-85179591 客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 51 西部证券股份有限 公司 注册地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 电话:029-87406488 传真:029-87406387 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 52 德邦证券有限责任 公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人:姚文平 联系人:罗芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 53 中航证券有限公司 注册地址:南昌市抚河北路291号 法定代表人:杜航 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 54 东海证券有限责任 公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场 18-19 楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 55 方正证券有限责任 公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 17 电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 56 山西证券股份有限 公司 注册地址:太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 57 湘财证券有限责 任公司 注册地址:湘财证券有限责任公司 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺 电话:021-68634518 传真:021-68865680 客服电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 58 华融证券股份有 限公司 注册地址:北京市西城区月坛北街26号 法定代表人:丁之锁 联系人:林长华 电话:010-58568181 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn (二)注册登记机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 中国证券登记结算 有限责任公司 办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人:金颖 传真:010-58598907 联系人:朱立元 电话:010-58598839 (三)出具法律意见书的律师事务所 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 上海市锦天城律师 事务所 注册地址:上海市浦东新区花园桥路33号花旗集团大厦14楼 负责人:史焕章 联系人:刘峰、孙亦涛 电话:021-6105-9000 传真:021-6105-9100 经办律师:刘峰、孙亦涛 (四)审计基金财产的会计师事务所 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1 普华永道中天会计 师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦 1604-1608室 办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表:杨绍信 联系人:陈宇 电话:021-61238888 传真:021-61238800 经办注册会计师:汪棣、陈宇 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 18 四、基金名称 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 五、基金的类型 契约型开放式基金 六、投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。 在有效控制风险的前提 下,谋求基金资产的长期稳定增值。 七、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,权证投资比例占基金资产净值的 0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基 本面的中小盘成长股票。 基金管理人每季末将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加, 选择累 计流通市值占 A 股总流通市值前 1/2 的股票,称为中小盘股票。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式,本基金 将予 以相应调整,并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 如法律法规或中国证监会修改对基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后, 可以依据新的规定修订基金的投资范围及投资比例。 八、投资策略 基金管理人在构建投资组合的过程中,遵循以下投资策略: 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 19 1、资产配置策略 根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势的分析,预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平,结 合基金合同的资产配置范围、 组合投资止损点, 借助风险收益规划模型, 得到一定阶段股票、 债券和现金资产的配置初始比例,再进行综合的对比分析和评估后作出大类资产配置方案。 本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置: 战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险, 然后确 定最能满足基金风险-回报率目标的资产组合。 战术性资产配置根据过去的各类资产长短期平均回报率不同, 预测其未来的短期性回报 率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。 2、股票投资策略 (1)股票选择过程 本基金的股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对 象,采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。首先,通过对股票的流通市值进行排序,构 成中小盘上市公司股票池;其次,利用“成长因子”筛选出具有成长性的上市公司,构成具 有成长优势的中小盘股票池;最后,通过相对价值评估以及实地调研,选择价值被低估上市 公司,形成优化的股票投资组合。 (2)成长型股票筛选 本基金对中小盘股票池的股票的成长性筛选采用“成长因子” ,主要包括销售收入增长 率、净利润增长率、总资产增长率、净资产收益率增长率等,对上市公司进行成长性评价, 分析和预测企业未来的成长性,剔除不符合本基金投资要求的股票,筛选出近期成长性高的 股票,形成二级股票备选池。 (3)相对价值评估分析 在二级股票备选池范围内,本基金利用相对价值评估,形成可投资的股票组合。相对价 值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的 有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括 股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等方法。 (4)实地调研 对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了 解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 20 地调研的准确性,投资研究团队还将通过上市公司的上游供货商、下游客户、竞争对手和业 务合作伙伴,以及税务、海关等行政管理部门对调研结论进行核实。 (5)建立投资组合 本基金将在案头分析和实地调研的基础上, 建立买入和卖出股票名单, 并选择合理时机, 稳步建立投资组合。在建立投资组合过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以 保证整体组合具有良好的流动性。 3、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观 政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资 管理。 以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时,增加组合久期,提高债券 价格上升产生的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,降低债券价格下降产生的损失。 如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移,降低债券组合的整体持仓比例,同时降低 组合久期,来使组合损失降到最低。 以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类, 如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等,通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法, 在短、中、长期债券间确定比例,以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。 以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析,寻找 市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时,卖出国债,买入金融债。 以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小,大额 交易流动性较差、 小额交易流动性较好, 而银行间国债市场发行总量较大, 大额交易成本低, 某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求,在两个市场间配置债券资产。 在通过上述配置方法构建债券组合之后, 本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行 动态调整: 短期经济运行指标, 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动,引起的市场 实际利率的变动; 中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动,导致整个投资组合重新估 价; 央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向,从而引起债券市场结构性调整; 债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化, 导致二级市场收益率国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 21 产生波动; 由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价; 市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动; 单个券种或某一类别债券的定价偏差,也就是市场失衡导致的投资机会等。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为 基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追 求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲 线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 九、业绩比较基准 本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数+45%×天相小盘成长指数+20%×中证全 债指数 天相风格指数系列包含三个规模风格指数——天相大盘、天相中盘和天相小盘,以及六 个价值成长风格指数——大盘价值、大盘成长、中盘价值、中盘成长、小盘价值和小盘成长。 编制方法是:将股票按照流通市值排序,累计流通市值前 30%的股票为天相大盘,累计流通 市值中间 40%的股票为天相中盘,累计流通市值后 30%的股票为天相小盘。然后在每个规模 类中将股票按照 B/P 值分成价值成长,并保证每个规模类的价值成长指数的流通市值相同。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场 的跨市场债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银行 间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布 中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标, 为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基 准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映 债券的实际价值和收益率特征。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金 业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布, 或者推出更权威的能够表征本基金风险收益 特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 22 业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案, 基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。 十、风险收益特征 本基金是股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属于高风险的证券投资基金品 种。 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定, 于 2011 年4月 18 日复核了投资组合报 告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2011年 3 月31 日,本报告所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,398,915,673.36 88.94 其中:股票 1,398,915,673.36 88.94 2 固定收益投资 124,290,475.31 7.90 其中:债券 124,290,475.31 7.90








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 40,630,412.50 2.58 6 其他资产 8,972,340.31 0.57 7 合计 1,572,808,901.48 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 23 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 95,760,111.01 6.13 C 制造业 818,504,187.87 52.39 C0








食品、饮料 86,880,629.30 5.56 C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 43,596,802.48 2.79 C4








石油、化学、塑胶、塑料 207,983,384.43 13.31 C5








电子 21,451,576.82 1.37 C6








金属、非金属 234,900,184.26 15.03 C7








机械、设备、仪表 209,247,610.58 13.39 C8








医药、生物制品 14,444,000.00 0.92 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 106,902,403.80 6.84 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 61,498,762.08 3.94 H 批发和零售贸易 72,377,965.60 4.63 I 金融、保险业 52,082,670.00 3.33 J 房地产业 31,918,935.75 2.04 K 社会服务业 43,281,453.20 2.77 L 传播与文化产业 88,509,184.05 5.67 M 综合类 28,080,000.00 1.80 合计 1,398,915,673.36 89.54 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600660 福耀玻璃 11,400,000 135,204,000.00 8.65 2 600970 中材国际 1,680,000 73,432,800.00 4.70 3 300058 蓝色光标 2,343,620 68,199,342.00 4.37 4 002092 中泰化学 4,500,000 64,080,000.00 4.10 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 24 5 600132 重庆啤酒 885,000 60,914,550.00 3.90 6 002050 三花股份 1,721,764 60,037,910.68 3.84 7 002073 软控股份 2,003,738 48,630,721.26 3.11 8 600141 兴发集团 2,000,000 44,860,000.00 2.87 9 000422 湖北宜化 2,100,000 44,856,000.00 2.87 10 300043 星辉车模 2,552,506 43,596,802.48 2.79 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 54,913,936.40 3.51 2 央行票据 69,261,000.00 4.43 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 115,538.91 0.01 7 其他 - - 8 合计 124,290,475.31 7.96 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 1101007 11央行票据07 300,000 29,811,000.00 1.91 2 1001033 10央行票据33 300,000 29,427,000.00 1.88 3 010110 21国债⑽ 200,000 20,008,000.00 1.28 4 019030 10国债30 200,000 19,918,000.00 1.27 5 010203 02国债⑶ 136,540 13,574,806.80 0.87 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 25 1、 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 994,260.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,848,200.00 4 应收利息 1,896,093.36 5 应收申购款 233,786.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,972,340.31 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002092 中泰化学 64,080,000.00 4.10 定向增发 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为 2010年 12 月 31日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009年10月19日至 2009年12月31日 9.84% 0.53% 12.03% 1.47% -2.19% -0.94%国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 26 2010 年度 8.20% 1.34% 8.44% 1.38% -0.24% -0.04% 2009年10月19日至 2010年12月31日 18.85% 1.24% 21.49% 1.39% -2.64% -0.15% 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金上市初费及上市月费; 4、基金财产拨划支付的银行费用; 5、基金合同生效后的基金信息披露费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 8、基金的证券交易费用; 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人、基金托管人在法律规定的范围内参照公允的市场价 格按实列支,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 27 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若 遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的 规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率和基金托管费率。 调高基金管理费、基金托管费等,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费、基金 托管费等,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在 指定媒体上刊登公告。 (六)与基金销售有关的费用 本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“十、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购与赎回的费率”与“(七)申购份数 与赎回金额的计算方式”中的相关规定。 (七)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的 要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2010 年12月1 日刊登的本基金 招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期。 2、更新了“三、基金管理人”的“基金管理人管理基金的基本情况” 、 “主要人员情况”国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2011年第一号)摘要 28 等内容。 3、更新了“四、基金托管人”的“基金托管人基本情况”等相关信息。 4、更新了“五、相关服务机构”的相关信息。 5、更新了“十一、基金的投资”中基金投资组合报告为本基金2011年第一季度报告的 内容。 6、增加了“十二、基金的业绩” ,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核。 7、更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”的相关信息。 8、更新了“二十五、其他应披露事项” ,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金 的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内 容为准。 欲查询本更新招募说明书正文, 可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。 国泰基金管理有限公司 二○一一年六月二日