上市交 易公 告书
13-0
国 投 瑞银 双 债增 利 债券 型 证券 投 资基 金 基金 份额
上 市 交易 公 告书
基金管 理人： 国投瑞银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行 股份有限公司
上市交 易公 告书
13-1
目
录
一、重要声明与提示............................................................................................. 2
二、基金概览......................................................................................................... 3
三、基金的募集与上市交易................................................................................. 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人................................................. 6
五、基金主要当事人简介..................................................................................... 7
六、基金合同摘要............................................................................................... 11
七、基金财务状况............................................................................................... 33
八、基金投资组合............................................................................................... 35
九、重大事件揭示............................................................................................... 37
十、基金管理人承诺........................................................................................... 38
十一、基金托管人承诺....................................................................................... 39
十二、基金上市推荐人意见............................................................................... 40
十三、备查文件目录........................................................................................... 41
上市交 易公 告书
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一、重 要声明与提示
国投瑞银 双债增利债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 基金 份额 上
市交易公告书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《 基金法》 ”） 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交易公告书的内容与格
式＞》 和 《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制 ， 本基金管理人
的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和
完整性, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对
本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2011 年2 月21
日刊登于 《证券时报 》和国投瑞银基金管理有限公司网站 （www.ubssdic.com ）的
本基金招募说明书。
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二、基 金概览
1、基金 名称： 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
2、基金类型： 债券型
3、基金 运作方 式 ：契 约型。 本 基金包 括 A、C 两类份 额。募 集期仅 发售 A
类基金份额， 该类基金份额在基金合同生效后 3 年内封闭运作， 在深圳证券交易
所上市交 易；封 闭期结 束后转为 上市开 放式基 金（LOF） ；封闭 期结 束转为开放
式后，本基金包括 A、C 两类份额
4、基金存续期限： 不定期
5、基金份额： 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 A 类基金份额
6、 基金份额简称： A 类 基金份额的场外基金简称为国投瑞银双债债券封闭 A；
7、基金份额场内简称：A 类基金份额场内简称为双债 A；
8 、 基金份额净值 ：截止2011 年5 月13 日，A 类基金份额净值为 1.004 元
9、基金份额 ： 截止2011 年5 月13 日， 基金总份额为1,237,619,716.41
份 ，均为 A 类基金份额
10、本次上市交易份额：180,756,816 份，均为A 类基金份额
11、 基金份额交易代码：A 类基金份额的交易代码为 161216
12、上市交易的证券交易所 ：深圳证券交易所
13、上市交易日期 ：2011 年5 月20 日
14、基金管理人 ：国投瑞银基金管理有限公司
15、基金托管人 ：中国建设银行股份有限公司
16、 上市推荐人：无
17、 本次上市交易的基金份额 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司 上市交 易公 告书
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三、基金 的募集与上市交 易
（一 ）上市前基金募集情况
1、 本基金募集申请的核准机构和核准文号 ：经2011 年1 月21 日中国证监
会证监许可[2011]127 号文批准募集
2、 本基金发售日期 ：2011 年2 月24 日至 2011 年3 月23 日
3、 份额发售方式 ：场外和场内两种方式公开发售
4、 发售价格： 基金份额初始面值为人民币 1.00 元，按面值发售
5、验资机构名称 ：普华永道中天会计师事务所
6、募集资金总额及入账情况
本次基金发行认购 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 总份额为
1,237,423,154.95 份，均为A 类基金份额； 认购款在基金验资确认之前产生的
利息共计为196,561.46 元人民币， 折算成196,561.46 份基金份额分别计入各基
金份额持有人账户， 归基金份额持有人所有。 两项合计， 本次基金发行的 国投瑞
银 双债增利债券型证券投资基金 认购总份额为 1,237,619,716.41 份 ，均为A 类
基金份额 。
7、基金备案情况
本基 金已于2011 年3 月29 日验资完毕， 当日 向中国证监会提交了验资报告，
办理基金备案手续， 并于 2011 年3 月29 日获书面确认， 本基金 《基金合同》 自
该日起正式生效。
8、基金合同生效日 ：2011 年3 月29 日
9、 基金合同生效日的基金份额 ： 总份额 1,237,619,716.41 份， 均为A 类基
金份额
（二 ）基金份额 上市交易的主要内容
1、 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 基金份额上市交易的核准机构和
核准文号 ：深圳证券交易所 深证上【2011】147 号
2、 上市交易日期 ：2011 年5 月20 日
3、上市交易的证券交易所 ：深圳证券交易所。投资者在 深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易
4、基金份额： 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 A 类基金份额 上市交 易公 告书
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5、 基金份额简称：A 类 基金份额的场外基金简称为国投瑞银双债债券封闭 A
6、基金份额场内简称：A 类基金份额场内简称为双债 A
7、 基金份额交易代码：A 类基金份额的交易代码为 161216
8、本次上市交易份额：180,756,816 份 ，均为A 类基金份额
9、基金净值的披露：基金管理人每个 开放 日对基金资产估值。用于基金信
息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金 托管人复
核。 基金管理人于每个 开放日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值
传送给深交所,深交所于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》，本基金的基
金会计责任方由基金管理人担任 ，因此基金管理人对公布的基金净值负责
10、 未上市交易份额的流通规定： 未上市交易的份额托管在场外， 基金份额
持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通上市交 易公 告书
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四、持有人 户数、 持有人结构 及前十 名持有人
（一） 场内基金份额持有情况
截至 2011 年5 月13 日， 场内基金份额持有人户数 ：459 户， 平均每 户持有
的 场内基金份额 为 393,806 份。
场内 机构投资者持有 的本次上市交易的 基金份额为170,009,977 份， 占本次
上市交易 场内基金份额比例 为94.05%；场内 个人投资者持有的本次上市交易的
基金份额 为10,746,839 份，占本次上市交易 场内基金份额比例为5.95%。
（二） 场内基金份额 前十名持有人情况
序号 持有人名称（全称） 证券帐户号 持有基金份额 占场内基金份
额的比例
1 国元证券－农行－国元黄山 1 号
限定性集合资
0899043885 30,001,999 16.60%
2 光大永明人寿保险有限公司 0010000168 30,001,666 16.60%
3 中航证券有限公司 0507036477 30,001,666 16.60%
4 中国出口信用保险公司 0899040766 20,001,333 11.07%
5 中国钢研科技集团有限公司 0800013105 20,001,111 11.07%
6 西南证券股份有限公司 0899029438 20,001,111 11.07%
7 申银万国证券股份有限公司 0899025948 20,001,091 11.07%
8 关晓晖 0103223936 1,500,083 0.83%
9 洪燕玲 0099094168 1,000,066 0.55%
10 程玉 0142877867 800,044 0.44%
合计
173,310,170 95.88%
募集期内 本基金仅发售 A 类基金份额，上述信息 均指A 类基金份额信息 。 上市交 易公 告书
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五、基 金主要当事人简介
（一 ）基金管理人
1、名称 ：国投瑞银 基金管理有限公司
2、注册地址 ： 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
3、法定代表人 ：钱蒙
4、总经理 ：尚健
5、成立时间 ：2002 年6 月13 日
6、注册资本 ： 壹亿元人民币
7、设立批准文号 ：中国证监会证监基字［2002］25 号
8、工商登记注册的法人营业执照文号 ： 企合粤深总字第111037 号
9、经营范围 ： 基金管理业务；设立与发起基金；特定客户资产管理；境外
证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务
10、存续期间 ： 持续经营
11、 股东及其出资比例 ： 国投信托有限公司(51％)、 瑞士银行股份有限公司
（UBS AG ）(49％)
12、内部组织结构及职能
本基金管理人内部共设有 研究部、 基金投资部、 专户投资部、 交易部、 运营
部、信息技术部、渠道服务部、机构服务部、市场服 务部、产品及业务拓展部、
监察稽核部、总经理办公室 共十二个职能部门，并在北京 、上海设立有分公司。
投资部、 基金研究部与交易部分别负责基金的投资、研究及交易。
专户投资部负责专户的投资管理。
运营部负责基金的注册登记、清算和会计工作。
信息技术部负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。
渠道服务部负责基金销售渠道的开发、维护及服务。
市场服务部负责基金销售市场策划、销售支持、客服、直销。
产品及业务拓展部负责公司基金产品的设计。
机构服务部负责公司机构客户的开发、维护与服务。
监察稽核部负责对公司管 理和基金运作合法合规性进行全方位的 监察稽核。
总经理办公室负责公司财务管理、人事劳资管理、日常行政事务管理等。 上市交 易公 告书
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13、人员情况
截至 2011 年3 月31 日， 公司共有员工 166 人， 所有人员在最近三年内均没
有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
14、信息披露负责人及咨询电话 ：包爱丽 ，（0755）83575988
15、基金管理业务情况
截至 2011 年3 月31 日， 国投瑞银基金管理有限公司旗下共管理 15 只基金，
其中包括2 只创新型基金 。 旗下管理的基金分别 为国投瑞银融华债券型证券投资
基金、 国投瑞银景气行业证券投资基金、 国 投瑞银核心企业股票型证券投资基金、
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基
金、 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、 国投瑞银成长优选股票型证券投资
基金、 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银货币市场基金、
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 、 国投瑞银沪深300 金融地产证券
投资基金 （LOF） 、 国 投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金 （LOF）、国
投瑞银优化增强债券型证券投资基金 、 国投瑞银中证下游消费与服务指数证券投
资基金 （LOF）和国投瑞银双债增利债券型证券投资 基金，其中，国投瑞银瑞福
分级股票型证券投资基金 和国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 为创
新型基金 。
16、本基金基金经理
韩海平 ， 固定收益组 副总监， 基金经理， 中国籍， 中国科学技术大学经济学
硕士， 管理科学和计算机科学与技术双学士。8 年证券从业经历， 美国投资管理
研究协会 （CFA Institute ） 和全球风险协会 （GARP ） 会员， 拥有特许金融分析师
（CFA ）和金融风险管理师（FRM ）资格。2008 年 4 月 3 日起任国 投瑞银稳定
增利债券型证券投资基金基金经理， 2009 年 1 月 19 日起兼任国投瑞银货币市场
基金基金 经 理。 曾任招 商基金管 理有限 公司基 金管理部 数量分 析师。2007 年 5
月加入国投瑞银基金管理有限公司，从事固定收益研究和投资工作。2007 年 11
月 1 日至 2008 年 3 月 28 日任融鑫证券投资基金基金经理。
（二 ）基金托管人
1、 名称：中国建设银行 股份有限公司（以下 简称：中国建设银行 ）
2、注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 上市交 易公 告书
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3、法定代表人：郭树清
4、成立时间：2004 年9 月17 日
5、注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
6、 托管部门负责人 ：杨新丰
7、 信息披露负责人 ：尹
东
8、 联系电话：(010) 6759 5003
9、主要人员情况
杨新丰， 投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 曾就职于中国建设银行江
苏省分行、 广东省分行、 中国建设银行总行会计部、 营运管理部， 长期从事计划
财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟， 投资托管服务部副总经理， 曾就职于中国建设银行南通分行、 中国建
设银行总行计划财务部、 信贷经营部、 公司业务部， 长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
10、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国 建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。 截至 2011 年3 月31 日， 中国建设银行已托管 189 只证券投
资基金。 建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认 同。
2010 年初，中国建设银行被 总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志 评为 2009
年度 “国内最佳托管银行 ”（Domestic Top Rated ），并连续第三年 被香港《财
资》杂志 评为“中国最佳托管银行 ”。
（三 ）基金验资机构
1、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
2、住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦1604-1608 室
3、办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 上市交 易公 告书
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4、法定代表人：杨绍信
5、经办注册会计师：薛竞、金毅
6、联系人：金毅
7、联系电话： （021）23238888
8、传真： （021）23238800
（四）上市推荐人
本基金无上市推荐人。 上市交 易公 告书
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六、基 金合同摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1.基金管理人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
（1 ）自 本基金 合同生 效之日起 ，依照 有关法 律法规和 本基金 合同的 规定独
立运用基金财产；
（2 ）依 照基金 合同获 得基金管 理费以 及法律 法规规定 或监管 部门批 准的其
他收入；
（3 ）发售基金份额；
（4 ）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（5 ）在 符合有 关法律 法规的前 提下， 制订和 调整有关 基金认 购、申 购、赎
回、 转换、 非交易过户、 转托管等业务的规则， 在法律法规和本基金合同规定的
范围内决定和调整基金的 （除调高托管费率和管理费率、 销售服务费率之外） 相
关费率结构和收费方式；
（6 ）根 据本基 金合同 及有关规 定监督 基金托 管人，对 于基金 托管人 违反了
本基金合同或有关法律法规规定的行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重
大损失的情形， 应及时呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金财产及相关当
事人的利益；
（7 ）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
（8 ）在法律法规允许的前提下 ，为本基金的利益依法进行融资、融券；
（9 ）自 行担任 或选择 、更换注 册登记 机构， 获取基金 份额持 有人名 册，并
对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
（10 ） 选择、 更换代销 机构， 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，
对其行为进行必要的监督和检查；
（11 ） 选择、 更换律师、 审计师、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构；
（12 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（13 ）依法召集基金份额持有人大会；
（14 ）法律法规和基金合同规定的其他权利。 上市交 易公 告书
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根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务 为：
（1 ）依 法募集 基金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ）自 基金合 同生效 之日起， 以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 管理和 运用基
金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其 他有关规定外， 不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（9 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定；
（10 ）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12 ）编制中期和年度基金报告；
（13 ）严 格按照 《基金 法》 、基 金合同 及其他 有关规定 ，履行 信息披 露及报
告义务；
（14 ） 保守基金商 业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等， 除 《基金
法》 、基 金合同 及其他 有关规定 另有规 定外， 在基金信 息公开 披露前 应予保密，
不得向他人泄露；
（15 ） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配收益；
（16 ）依 据《基 金法》 、基金合 同及其 他有关 规定召集 基金份 额持有 人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 上市交 易公 告书
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（17 ）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（18 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
（19 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（20 ）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
（22 ）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
（23 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（24 ）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（25 ）不从事任何有损基金及其他基金当事人利 益的活动；
（26 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利， 不谋求对上市公司的控股和直接管
理；
（27 ）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
（1 ）依 基金合 同约定 获得基金 托管费 以及法 律法规规 定或监 管部门 批准的
其他收入；
（2 ）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3 ）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
（4 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（5 ）根 据本基 金合同 及有关规 定监督 基金管 理人，对 于基金 管理人 违反本
基金合同或有关法律法规规定的行为， 并对基金资产、 其他当事人的利益造成重
大损失的情形， 应及时呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金及相关当事人
的利益； 上市交 易公 告书
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（6 ）依法召集基金份额持有人大会；
（7 ）按规定取得基金份额持有人名册资料；
（8 ）法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
（1 ）安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部， 具有符 合要求 的营业场 所，配 备足够 的、合
格的熟悉基金托管业务的专职 人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整与独立；
（4 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7 ） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（8 ）对 基金财 务会计 报告、中 期和年 度基金 报告出具 意见， 说明基 金 管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（9 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（10 ）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（11 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12 ） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价
格；
（13 ）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（14 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依 据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（16 ） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人或基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会； 上市交 易公 告书
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（17 ） 因违反基金合同导致基金财产损失， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不
因其退任而免除；
（18 ） 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金向基金管
理人追偿；
（19 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（20 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金 管理人；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（22 ）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
（23 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（24 ）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法转让或 申请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人 大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金份额 发售机构 损害其 合法权 益的行
为依法提起诉讼；
（9 ）法律法规和基金合同规定的其他权利。
本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
（1 ）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2 ）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 上市交 易公 告书
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（3 ）在 持有的 基金份 额范围内 ，承担 基金亏 损或者基 金合同 终止的 有 限责
任；
（4 ）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5 ）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6 ）返 还在基 金交易 过程中因 任何原 因，自 基金管理 人及基 金管理 人的代
理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
（7 ）法律法规和基金合同规定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。 基金份额持有人持有的每一基
金份额具有同等的投票权。
1、召开事由
（1 ）当 出现或 需要决 定下列事 由之一 的，经 基金管理 人、基 金托管 人或 持
有基金份额10%以上(含10%， 下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当
日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：
①终止基金合同；
②转换基金运作方式；
③基金合同生效满 12 个月后的封闭期内 ，若 A 类基金份额折价率连续 60
个交易日超过10%；
④变更基金类别；
⑤变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
⑥变更基金份额持有人大会程序；
⑦更换基金管理人、基金托管人；
⑧提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 但法律法规要求提高该等报酬
标准的除外；
⑨本基金与其他基金的合并；
⑩对基金合 同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
○ 11 封闭期内基金的扩募；
○ 12终止基金上市， 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的除外； 上市交 易公 告书
13-17
○ 13 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
（2 ）出 现以下 情形之 一的，可 由基金 管理人 和基金托 管人协 商后修 改基金
合同，不需召开基金份额持有人大会：
①调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；
②在法律法规和本基金合同规定的范围内 变更基金的收费方式、 调低申购费
率或赎回费率 ；
③因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
④对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
⑤基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
⑥按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2、召集人及召集方式
（1 ）除 法律法 规或本 基金合同 另有约 定外， 基金份额 持有人 大会由 基金管
理人召集， 会议时间、 地点、 方式和权益登记日由基金管理人选择确定。 基金管
理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（2 ）基 金托管 人认为 有必 要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
自行召集并确定会议时间、地点、方式和权益登记日。
（3 ）代 表基 金份额 10% 以上的 基金 份额持 有 人就同一 事项 要求召 开 基金份
额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和 基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有
必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
（4 ）代 表基 金份额 10% 以上的 基金 份额持 有 人就同一 事项 要求召 开 基金份上市交 易公 告书
13-18
额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 代表基金份额 10%以上
的基金份额持有人有权 自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向
中国证监会备案。
（5 ）基 金份额 持有人 依法自行 召集基 金份额 持有人大 会的， 基金管 理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
基金份额持有人大会的召集人(以下简称 “召集人” )负责选择确定开会时间、
地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会， 召集人必须于会议召开日
前30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
(1) 会议召开的时间、地点和出席方式；
(2) 会议拟审议的主要事项；
(3) 会议形式；
(4) 议事程序；
(5) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6) 代理投票的授权委托书的内容要求( 包括但不限于代理人身份、 代理权限
和代理有效期限等) 、送达时间和地点；
(7) 表决方式；
(8) 会务常设联系人姓名、电话；
(9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10) 召集人需要通知的其他事项。
采用通讯方式开会并进行表决的情况下， 由召集人决定通讯方式和书面表决
方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委
托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面 表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方
式。
如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行
监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，上市交 易公 告书
13-19
不影响计票和表决结果。
4、基金份额持有人出席会议的方式
(1) 会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开 会。
2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席， 如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定。
(2) 召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示， 全部有效凭证所对应的基
金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含50%，下同)；
到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备， 到会者出具的相关文件符
合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金
注册登记机构提供的注册登记资料相符。
2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
召集人按本基金合同规定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告；
召集人按基金合同规定通知基金托管人或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为
“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计
基金份额持有人的书面表决意见， 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监
督的，不影响表决效力；
本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 上市交 易公 告书
13-20
直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
人， 提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和
会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
5、 议事内容与程序
(1) 议事内容及提案权
1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
2)基金管理人、 基金托管人在权益登记日单独或合并持有本基金总份额 10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召
集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案， 大会召集人应当按照以下原则对提案进
行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交
大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会 审议。 如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。 大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。 如将其提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变
更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或 合并 持有权 益 登记日基 金总 份额 10 ％以上的 基金 份额持 有 人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 基金管理人或基金托管人提交基金份额持
有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同一提案再次
提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另有规定的
除外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提
案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否 则，会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 上市交 易公 告书
13-21
(2) 议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成 大会决议。
大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的， 其授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权代表主持； 如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应 当制作 出席会 议人员的 签名册 。签名 册载明参 加会议 人员姓 名(或
单位名称)、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名(或
单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在 所通知的
表决截止 日期后 第 2 个工作日 在公证 机关及 监督人的 监督下 由召集 人统计全部
有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则在公证机关监督下形
成的决议有效。
(3) 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
6、决议形成的条件、表决方式、程序
(1) 基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
(2) 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的 50%
以上通过 方为有 效，除 下列 2)所 规定的 须以 特别决议 通过事 项以外 的其他事项
均以一般决议的方式通过；
2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人( 或 其 代 理 人) 所 持 表 决 权 的 三 分
之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金 运作方 式（本 基金依据 本基金 合同的 约定直接 转换运 作方式 的除外） 、上市交 易公 告书
13-22
终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
(3) 基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备案，
并予以公告。
(4) 采取通 讯方 式进行 表决时， 除非 在计票 时 有充分的 相反 证据证 明 ，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视 为有效的表决， 表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
(5) 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6) 基金份 额持 有人大 会的各项 提案 或同一 项 提案内并 列的 各项议 题 应当分
开审议、逐项表决。
7、 计票
(1) 现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人
中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人； 如大会由基金份额持有 人自行召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有
人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人； 但如果基
金管理人和基金托管人的授权代表未出席， 则大会主持人可自行选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点， 由大会主持人当场公
布计票结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；
如大会主持人未进行重新清点， 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表 决结果有异议， 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点， 大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2) 通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下， 计票方式为： 由大 会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公上市交 易公 告书
13-23
证； 如监督人经通知但拒绝到场监督， 则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行
计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
8、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
(1) 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议， 召集人应 当自通过之
日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 关于本章第 （二） 节第 1 条所
规定的第 ①-⑨ 项召开 事由的基 金份额 持有人 大会决议 经中国 证监会 核准生效后
方可执行，关于本章第（二）节第 1 条所规定 的第 ⑩-○ 12 项召开事由的基金份额
持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
(2) 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托 管人和基金份额持有人应 当执行生
效的基金份额持有人大会决议。
(3) 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。 如果
采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
（三）基金收益分配原则、执行方式
1、基金收益分配原则
本基金 在封闭期内， 收益分配应遵循下列原则：
（1 ）基金收益分配方式为现金方式；
（2 ）每一基金份额享有同等分配权；
（3 ）基 金收益 分配后 每一基金 份额净 值不能 低于面值 ，即基 金收益 分 配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4 ） 基金合同生效满 6 个月后， 若基金在每月最后一个交易日收盘后每 10
份基金份额可分配收益金额高于 0.05 元(含)， 则基金在次月10 个工作日之内进
行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；
（5 ）在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至多 12
次，最少1 次；
（6 ）在 符合上 述收益 分配条件 的前提 下，每 年基金收 益分配 比例不 低于该上市交 易公 告书
13-24
年度已实现收益的 90%；
（7 ）若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
（8 ）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金封闭期满并转换为开放式后，本基金收益分配应遵循下列原则：
（1 ）基 金收益 分配方 式为现金 和红利 再投资 两种方式 。投资 人可选 择获取
现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资， 若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金红利； 登记在深圳证券
账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。
（2 ）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售
服务费， 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别 的每份
基金份额享有同等 分配权 。
（3 ）收 益分配 时所发 生的银行 转账或 其他手 续费用由 投资 人 自行承 担。当
投资 人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金
注册登记机构 可将投资 人的现金红利按除权后的单位净值 自动转为基金份额 。
（4 ） 本基金收益每年最多分配 12 次， 每次基金收益分配比例不低于可分配
收益的50%，每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的 90% 。
（5 ）基 金收益 分配后 每一基金 份额净 值不能 低于面值 ，即基 金收益 分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止
日）的时间不得超过 15 个工作日。
（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、收益分配方案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 收 益 分 配 基 准 日 以 及 截 至 该 日 的 可 供 分 配 利
润、 基金收益分配对象 、 分配原则、 分配时间 、 分配数额及比例、 分 配方式、 支
付方式等内容。
3、收益分配的时间和程序
（1） 基金收益分配方 案由基金管理人拟订， 由基金托管人复核， 依 照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
（2） 在收益分配方案公布后， 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现上市交 易公 告书
13-25
金红利向 基金托管人发送划款指令， 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行
分红资金的划付。
（四）与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
1.基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
2.基金托管人的托管费
在通常情 况下 ，基金 托 管费按前 一日 基金资 产 净值的 0.2% 年费 率计 提。计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为0.4% 。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
上市交 易公 告书
13-26
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金 管理人向基金托管人发送基金
管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给注册登记机构， 由注册登记机构代付给销售机构， 若遇法定节假日、
休息日，支付日期顺延。
基金销售 服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广
告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
（五）基金资产的投资方向和投资限制
1、 投资目标
在追求基金资产稳定增值、 有效控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管
理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
2、投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
可转债（ 含可分 离交易 可转债） 、信用 债（即 企业债、 公司债 、次级 债、短期融
资券、 资产支持证券、 地 方政府债、 金融债等非国家信用的固定 收益类金融工具） 、
国债、 央行票据、 债券 回购、 银行存款 、 股票 （含创业板和中小板） 、 权证 等金
融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金可以参与一级市场 （含创业板和中小 板） 首发新股或增发新股的申购，
并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可分
离债券而产生的权证等， 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益
类品种。 本基金不主动买入二级市场的股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投 资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 净值的80% ， 其中， 可
转债、 信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%； 本基金投资于非固定
收益类资产不超过基金资产 净值的20%。 本基金转为开放以后， 持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 上市交 易公 告书
13-27
3、投资限制
（1 ）组合限制
1） 本基金固定收益类资产的投资比例为不低于基金资产 净值的 80%； 其中，
可转债、 信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%； 本基金投资于非固
定收益类资产的比例不超过基金资产 净值的 20%；
2）本基 金转为 开放后 ，持有现 金或者 到 期日 在一年以 内的政 府债券 不低于
基金资产净值的5% ；
3）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
4）本基 金进入 全国银 行间同业 市场进 行债券 回购的资 金余额 不得超 过基金
资产净值的40％；
5） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
7）本 基 金管理 人管理 的 全部基 金持有 一家公 司发行的 证券， 不超过 该 证券
的10％ ；
8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10％；
9）本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ，不得 超过基
金资产净值的10％；
10 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
13） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的 金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ；
14） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净
值的0.5% ； 上市交 易公 告书
13-28
15） 本基金持有的所有流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净值
的10%； 本基金持有的同一流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净值
的 5%，经 基金管 理人 和托管人 协商， 并履行 相关程序 后，可 对以上 比例进行调
整；
16）法律法规和本基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更 后的
规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制 。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的， 基金管
理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
（2 ）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1)承销证券；
2)向他人贷款或者提供担保；
3)从事承担无限责任的投资；
4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5)向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发
行的股票或者债券；
6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
9)法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基 金， 则本基金投资不再
受相关限制。
上市交 易公 告书
13-29
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
2、基金资产净值的公告方式
（1 ）本 基金的 基金合 同生效后 ， 基金 上市交 易 前，基 金管理 人将至 少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值；
（2 ）基 金上市 交易后 ，基金管 理人将 在每个 交易日的 次日， 通过网 站、基
金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计净值；
（3 ）在 开始办 理基金 份额申购 或者赎 回 后， 基金管理 人将在 每个开 放日的
次日， 通过网站、 基金份额发售 网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值；
（4 ）基 金管理 人将公 告半年度 和年度 最后一 个市场交 易日基 金资产 净值和
基金份额净值。 基金管理人应当在上述市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基
金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
（七）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、 《基金合同》的变更
基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的， 应召开基
金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1) 转换基 金运 作方式 ，本基金 依据 本基金 合 同的约定 直接 转换运 作 方式的
除外 ；
(2) 封闭期内基金的扩募； ；
(3) 变更基金类别；
(4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
(5) 变更基金份额持有人大会程序；
(6) 更换基金管理人、基金托管人；
(7) 提高基 金管 理人、 基金托管 人的 报酬标 准 。但根据 适用 的相关 规 定提高
该等报酬标准的除外；
(8) 本基金与其他基金的合并；
(9) 终止基 金上 市，但 因本基金 不再 具备上 市 条件而被 深圳 证券交 易 所终止上市交 易公 告书
13-30
上市的除外；
(10) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(11) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
(1) 调低基金管理费、 基金托管费、 销售服务费和其他应由基金承担的费用；
(2) 在法律 法规 和本基 金合同规 定的 范围内 变 更基金的 收费 方式、 调 低申购
费率或赎回费率 ；
(3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
(4) 对 基 金 合 同 的 修 改 不 涉 及 本 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变
化；
(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6) 按照法 律法 规或本 基金合同 规定 不需召 开 基金份额 持有 人 大会 的 其他情
形。
关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，
并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之日起 2 日内在至
少一种指定媒体公告。
2、 《基金合同》的终止
有下列情形之一的，本基金合同应当终止：
(1) 基金份额持有人大会决定终止的；
(2) 基金管 理人 因解散 、破产、 撤销 等事由 ， 不能继续 担任 基金管 理 人的职
务，而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
(3) 基金托 管人 因解散 、破产、 撤销 等事由 ， 不能继续 担任 基金托 管 人的职
务，而在6 个月内无其他适当的托管机构 承接其原有权利义务；
(4) 中国证监会规定或基金合同约定的其他情况。
3、基金财产的清算
基金财产清算组
(1) 基金合 同终 止时， 成立基金 财产 清算组 ， 基金财产 清算 组在中 国 证监会
的监督下进行基金清算。 在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基上市交 易公 告书
13-31
金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
(2) 基金财 产清 算组成 员由基金 管理 人、基 金 托管人、 具有 从事证 券 相关业
务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。
(3) 基金财 产清 算组负 责基金财 产 的 保管、 清 理、估价 、变 现和分 配 。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
基金财产清算程序
基金合同终止， 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
(1) 基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3) 对基金财产进行清理和确认；
(4) 对基金财产进行估价和变现；
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6) 聘请律师事务所出具法律意见书；
(7) 将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8) 参加与基金财产有关 的民事诉讼；
(9) 公布基金财产清算结果；
(10) 对基金剩余财产进行分配。
清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
基金财产按下列顺序清偿：
(1) 支付清算费用；
(2) 交纳所欠税款；
(3) 清偿基金债务；
(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
基金财产清算的公告 上市交 易公 告书
13-32
基金财产 清算 公告于 基 金合同终 止并 报中国 证 监会备案 后 5 个工作 日内由
基金财产 清算组公告； 清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算结
果经会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算组报中
国证监会备案并公告。
基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（八）争议的处理
对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议， 基金
合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决
的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁 地点为北京市。 仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 代销机构和
注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准 。
上市交 易公 告书
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七、基 金财务状况
深圳 证券交易所在 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 募集期间未收取
任何费用 ， 其他各基金销 售机构根据本基金 《 招募说明书》 设定的认购费用 收取
认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
国投瑞银 双债增利债券型证券投资基金 截止2011 年5 月13 日资产负 债表如
下:
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
2011 年5 月13 日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产
银行存款 12,898,249.31
结算备付金 21,430,494.44
存出保证金 81.08
交易性金融资产 1,225,463,827.26
其中：股票投资 -
债券投资 1,225,463,827.26
资产支持证券投资
-
基金投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款 403,318.44
应收利息 3,415,793.79
应收股利
-
应收申购款
-
其他资产
-
资 产总 计 1,263,611,764.32
负 债及 所有者 权益 上市交 易公 告书
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负债
应付证券清算款 13,005.30
应付管理人报酬 309,492.95
应付托管费 88,426.56
应付交易费用 8,199.24
应付税费 116,506.30
应付赎回款 -
卖出回购金融资产款 20,000,000.00
应付利息 785.56
其他负债 47,985.36
负 债合 计 20,584,401.27
所 有者 权益
实收基金 1,237,619,716.41
未分配利润 5,407,646.64
所 有者 权益合 计 1,243,027,363.05
负债及所有者权益总计 1,263,611,764.32
上市交 易公 告书
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八、基 金投资组合
截止到 2011 年 5 月13 日， 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 的投资组
合如下:
（一）期末基金资产组合情况
资产项目 期末市值（元） 市值占基金总资产 比例（%）
股票 - -
债券 1,225,463,827.26 96.98
权证 - -
银行存款及清算备付金 34,328,743.75 2.72
其他资产 3,819,193.31 0.30
合计 1,263,611,764.32 100.00
（二）期末按行业分类的股票系投资组合
截至公告前两个工作日即 2011 年5 月 13 日，本基金未持有股票。
（三）期末 股票投资 前十名明细
截至公告前两个工作日即 2011 年5 月 13 日，本基金未持有股票。
（四） 截止到 2011 年5 月 13 日，按券种分类的债券投资组合
券种项目 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
国债 - -
央行票据 297,840,000.00 23.96
金融债 - -
企业债 902,769,427.46 72.63
可转债 24,854,399.80 2.00
债券投资合计 1,225,463,827.26 98.59
（五） 截止到 2011 年5 月 13 日，债券投资前五名明细
序号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 （%）
1 11 央行票据23 297,840,000.00 23.96
2 11 彬煤债
100,640,000.00
8.10
3 11 华能 集CP01 100,270,000.00 8.07
4 11 国机 CP01 100,110,000.00 8.05 上市交 易公 告书
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5 11 江阴 开投债 51,325,000.00 4.13
（六 ） 截止到2011 年5 月13 日， 按市值占基金资产净值比例大小排序的前
十名资产支持 证券明细；
截至公告前两个工作日即 2011 年5 月 13 日， 本基金未持有资产支持 证券。
（七 ）投资组合报告附注
1． 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
截至 公告前两个工作日即 2011 年5 月 13 日，本基金投资的前十名证券的
发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内 未受到公开谴
责、处罚。
2.申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
截至 公告前两个工作日即2011 年5月13 日，本基金未持有股票资产。
3、 截至2011年5月13日其他资产 构成
单位：人民币元
序
号
项目 金额
1 存出保证金 81.08
2 应收证券清算款 403,318.44
3 应收股利 －
4 应收利息 3,415,793.79
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,819,193.31
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九、重 大事 件揭示
国投瑞银 双债增利债券型证券投资基金 基金合同已于2011 年3 月29 日正式
生效， 基金管理人已于 2011 年3 月30 日在 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上
海证券报》 刊登国投瑞银 双债增利债券型证券投资基金 基金合同生效公告 。
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十、基 金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所
有对基金份额持有人有重大影响的信 息,并接受中国证监会、证券交易所的监督
管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
上市交 易公 告书
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十一、 基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门
的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产
托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资
范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资 产净值的计算、 基金管理人报酬的计提
和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法规、
基金合同的规定 ， 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 上市交 易公 告书
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十二、 基金上市推荐人意 见
本基金无上市推荐人。 上市交 易公 告书
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十三、 备查文件目录
本基金备查文件包括下列文件:
（一 ）中国证监会核准基金募集的文件；
（二 ）国投瑞银 双债增利债券型证券投资基金 基金合同；
（三 ）国投瑞银 双债增利债券型证券投资基金 托管协议；
（四 ）国投瑞银 双债增利债券型证券投资基金 招募说明书；
（五 ）法律意见书；
（六 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七 ）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（八） 中国证监会要求的其他文件。
存放地点 ：基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式 ： 基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体、
本基金管理人网站 （www.ubssdic.com ）查阅。
国投瑞银基金管理有限公司
2011 年 5 月17 日
