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国企ETF(510270)

国企ETF:招募说明书

 
 
 
 
 
 
 
 
 
上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:





中银基金管理有限公司 基金托管人:





招商银行股份有限公司 二〇一一年五月 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2011年2月23日证监许可【2011】269号文 核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )核准,但中国证监会对本 基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险 承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特 有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金, 其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混 合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,是股票基金 中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说 明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合 自己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。 2 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 目


录 一、 绪言..............................................................5 二、 释义..............................................................6 三、 基金管理人 .......................................................11 四、 基金托管人 .......................................................19 五、 相关服务机构 .....................................................25 六、 基金的募集 .......................................................37 七、 基金合同的生效 ...................................................44 八、 基金份额折算和变更登记 ...........................................45 九、 基金份额的上市交易 ...............................................47 十、 基金份额的申购与赎回 .............................................49 十一、 基金的投资 .......................................................59 十二、 基金的财产 .......................................................65 十三、 基金资产的估值 ...................................................66 十四、 基金的收益分配 ...................................................71 十五、 基金的费用与税收 .................................................73 十六、 基金的会计与审计 .................................................75 十七、 基金的信息披露 ...................................................76 十八、 风险提示 .........................................................81 十九、 基金合同的终止与基金财产清算 .....................................84 二十、基金合同摘要......................................................82 二十一、托管协议摘要...................................................100 3 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二十二、对基金份额持有人的服务.........................................110 二十三、其他事项.......................................................111 二十四、招募说明书的存放及查阅方式.....................................113 二十五、备查文件.......................................................114 4 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“ 《基金法》 ”)、 《证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称 “ 《销售办法》 ” )、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” )、 其他有关规定及《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对 本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 5 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二、 释义 在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指中银基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对《基金合同》的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金份额 发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章、规范性文 件、以及其他对基金合同当事人有约束力的决定或通知等 9、 《基金法》 :指 2003 年 10月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、交易型开放式指数证券投资基金:是指《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》所定义的“交易型开放式指数基金” ,亦称“ ETF(Exchange Traded Fund) ” 或者“ETF基金” 14、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别 6 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 行政区及台湾地区) 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据中国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金 的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法注册登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 25、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 26、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 27、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 28、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,是由中证指数有限公司编制并发布的上证 国有企业 100 指数及其未来可能发生的变更 29、完全复制法:一种跟踪指数的投资方法,即通过购买标的指数中的所有成份证券, 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指 数的目的 30、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于 7 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 31、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的基金份额数计算 32、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 33、 基金份额参考净值: 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称 IOPV 34、预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先冻结 35、基金份额折算:指本基金建仓结束后,基金管理人根据《基金合同》规定将投资 者的基金份额进行变更登记的行为 36、投资指令:指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金 划拨及实物券调拨等指令 37、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 38、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公司 39、代销机构:指发售代理机构和申购赎回代理券商 40、直销机构:指基金管理人 41、销售机构:指直销机构和代销机构 42、登记结算业务: 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 43、登记结算机构:指中国证券登记结算有限责任公司 44、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 45、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 8 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 46、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 47、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 48、工作日:指上海证券交易所的正常交易日 49、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 50、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) , n指自然数 51、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 52、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 53、 《业务实施细则》 :指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 , 是规范在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的 业务规则。 54、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 55、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 56、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按照基金合同和招募说明书规定的条 件,要求基金管理人购回基金份额,以取得申购赎回清单所规定对价的行为; 57、转托管:投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一 交易账户的业务 58、基金转换:投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开 放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基 金(转入基金)的基金份额的行为 59、元:指人民币元 60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准 日 62、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日的基金份额净值 之比减去 100%(不包含分红部分) 63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数 9 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 收盘值之比减去 100%(不包含分红部分) 64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 68、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 69、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 10 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 三、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:中银基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 法定代表人:贾建平 设立日期:2004 年8 月12 日 电话: (021)38834999 传真: (021)68872488 联系人:程明 注册资本:1亿元人民币 股权结构: 股


东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 相当于人民币 8350 万元的美元 83.5% 贝莱德投资管理有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% 二 主要人员情况 1. 董事会成员





贾建平(JIA Jianping)先生,董事长。国籍:中国。高级经济师。历任中银基金管理 有限公司筹备组组长、中国环球租赁有限公司业务部副主任、中国银行信托咨询公司副处 长、处长、中国银行卢森堡有限公司副总经理、中国银行罗马代表处首席代表、中银集团 投资有限公司(香港)副董事长、总经理、中国银行投资管理部总经理、中国银行重组上市 办公室副主任、中国银行董事会秘书办公室总经理、中国银行上市办公室总经理等职。





陈儒(CHEN Ru)先生,董事。国籍:中国。中银基金管理有限公司董事、执行总裁。 经济学博士、南开大学博士后,高级经济师、国务院政府特殊津贴专家。曾参与深圳证券 交易所筹建。历任深圳投资基金管理公司董事长兼执行总裁、中国银行总行基金托管部总 经理、中银国际控股董事总经理、中银国际英国保诚资产管理公司董事、中银国际证券副 11 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 执行总裁、董事总经理、原中银国际基金管理有限公司董事、执行总裁。





董杰(DONG Jie)先生,董事。国籍:中国。原中国银行股份有限公司托管及投资者 服务部总经理。历任中国银行天津市分行副行长、党委委员、中国银行深圳市分行沙头角 支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委 员等职。西南财经大学博士学位。





葛岱炜(David Graham)先生,董事。国籍:英国。现任贝莱德投资管理有限公司董 事总经理,主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的事务。葛岱炜先生于1977年—1984年 供职于Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹 (Lazards)银行伦敦、香港和东京分公司任职。1992年,加入美林投资管理有限公司 (MLIM) ,曾担任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006年贝莱德 与美林投资管理有限公司合并后,加入贝莱德。





赵纯均(ZHAO Chunjun)先生,独立董事。国籍:中国。现清华大学经济管理学院 教授,兼任中国国家自然科学基金管理科学部专家咨询委员会委员、中国系统工程学会副 理事长等。历任清华大学自动化系教研室副主任、讲师、清华大学经济管理学院院长助理、 系主任、副教授、清华大学经济管理学院第一副院长、教授、清华大学经济管理学院院长、 教授。





于鸿君(YU Hongjun)先生,独立董事。国籍:中国。现任北京大学教授、博士生导 师。曾任石河子大学副校长、西安交通大学教师、内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事、 北京大学党委组织部常务副部长、北京大学校长助理、内蒙古包头市市委副书记(挂职)。 北京大学外国经济思想史专业博士、北京大学国民经济计划与管理专业硕士、西安交通大 学低温工程专业学士、国家社科基金重大招标项目首席专家。





葛礼(Gary Rieschel)先生,独立董事。国籍:美国。启明维创投资咨询有限公司的 创办者、现任董事总经理,同时供职于里德学院董事会、亚洲协会、中美合资企业清洁能 源、清洁技术论坛的顾问委员会,并担任纳斯达克上市公司THQ 的独立董事。曾在美国 知名技术公司思科、英特尔等任高级营运职位,并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网络标 准评为全球最主要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任品质保证经理,在美国 NCube 公司、思科公司以及日本Sequent 公司担任管理职位,后为SOFTBANK/Mobius 风 险资本的创办者、董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士,里德学院生物学学士。 2. 监事 12 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书





赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人 力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综 合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。





陈宇(CHEN Yu)先生,职工监事,国籍:中国。复旦大学软件工程硕士研究生。现 任中银基金管理有限公司副总裁、信息资讯部门主管,参与中银国际基金管理有限公司筹 建工作。 曾在申银万国证券股份公司从事信息技术管理工作, 11年证券基金行业工作经历。 3. 管理层成员





陈儒(CHEN Ru)先生,董事、执行总裁。国籍:中国。经济学博士、南开大学博士 后,高级经济师、国务院政府特殊津贴专家。曾参与深圳证券交易所筹建。历任深圳投资 基金管理公司董事长兼执行总裁、中国银行总行基金托管部总经理、中银国际控股董事总 经理、中银国际英国保诚资产管理公司董事、中银国际证券副执行总裁、董事总经理、原 中银国际基金管理有限公司董事、执行总裁。





欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。加拿大西安大略大学 毅伟商学院工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝 国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有 限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察 稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。





俞岱曦(YU Daixi)先生,副执行总裁。国籍:中国。经济学硕士。曾任嘉实基金管 理有限公司全国社保组合基金经理、基金丰和基金经理助理、鹏华基金管理有限公司基金 普润基金经理助理、行业分析师。具有13年证券投资研究从业经验,具备基金从业资格。 2008 年4月至今任中银增长基金经理,2009 年4 月至今任中银优选基金经理。





宁敏(NING Min)女士,助理执行总裁。国籍:中国。中国社会科学院法学博士, 中国政法大学法学硕士,曾在中国人民银行研究局博士后流动站从事金融专业博士后研究 工作。宁敏女士曾先后在中国银行总行法律与合规部、总行授信执行部及总行托管及投资 者服务部工作,先后担任副处长、主管(处长)等职。 4.


拟任基金经理 周小丹先生:香港城市大学金融数学硕士。 2007 年加入中银基金管理有限公司,先后 担任数量研究员、中银中证 100 指数基金经理助理、中银蓝筹基金经理助理等职。2010 年 11 月至今任中银中证 100 指数基金经理。具有 4 年证券从业年限。具备基金从业资格。 13 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (三) 投资决策委员会成员的姓名及职务 主席:俞岱曦(副执行总裁) 成员:陈军(副总裁) 、张发余(副总裁) 、甘霖(副总裁) 、孙庆瑞(副总裁) 、奚鹏 洲(副总裁) 列席成员:欧阳向军(督察长) 、寻明辉(副总裁) 、李建(助理副总裁) (四) 上述人员之间均不存在近亲属关系 (五) 基金管理人的职责 1. 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2. 办理基金备案手续; 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6. 编制季度、半年度和年度基金报告; 7. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购赎回清单; 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9. 召集基金份额持有人大会; 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 12. 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (六) 基金管理人的承诺 1. 基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发 生。 2. 基金管理人的禁止性行为 (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 14 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋 取最大利益; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (七)基金管理人的内部控制制度 公司内部控制是指公司为了防范和化解风险,保护基金财产的安全与完整,保证经营 活动合法合规和有效开展,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的 基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1. 内部控制的总体目标 (1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产 的安全完整,实现公司的持续、稳定和健康发展。 (3) 确保基金、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。 2. 内部控制的原则 (1) 安全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位,并渗透到各项 业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2) 有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行。 (3) 独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门 和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立地 对各部门的内部控制执行情况进行评估、检查和稽核。 (4) 防火墙原则。基金财产、公司固有财产、其他资产的运作必须分离,基金投资研 15 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风 险防范的目的。 (5) 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控 制中的盲点。 (6) 成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3. 制定内部控制制度遵循的原则 (1) 合法合规原则。公司内控制度应当符合法律法规和行业监管规则。 (2) 全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上 的空白和漏洞。 (3) 审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,因此,公司内部控制制度的 制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (5) 适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和市场条件等外 部环境的变化,以及公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化进行及时的 修改或完善。 4. 内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和公司章程; 第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门规章制度。 (1) 国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则,公司章程是公司管理制度的基本 原则, 公司章程、 董事会及其下属的专门委员会的管理制度是制定各项制度的基础和前提。 (2) 内部控制制度是依据公司章程规定的内控原则,对制定各项基本管理制度和部门 业务规章的总览和指导性文件,是公司经营运作和风险管理的核心制度。公司内部控制是 公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总 称。 (3) 公司基本管理制度包括了以下内容:内部控制大纲、风险管理制度、投资管理制 度、法律合规与稽核制度、反洗钱制度、基金运营管理制度、信息披露制度、信息系统管 理制度、危机处理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、保密制度、行政管理制度、 营销管理制度。 16 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (4) 部门业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制度的基础 上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明,将内部控制落 实到每个岗位、每个员工和每道程序。 5. 内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、内部监 控。 (1) 环境是指构成公司内部控制的基础,控制环境包括内控文化、公司治理结构、组 织结构等内容。 (2) 风险是指公司经营活动不能达到内部控制目标的可能性。风险评估就是确定公司 经营管理的哪些方面会偏离内部控制的目标,其实质是确定关键控制点。 (3) 控制措施是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控制手 段。 (4) 信息沟通是指公司建立完善的信息系统,确保获得真实、及时、完整的经营信息, 并在内部进行沟通。 (5) 内部控制建设是一个动态调整的过程。公司定期对内部控制的执行情况和内部控 制的有效性及适应性等进行持续的监督评估,不断完善公司的内部控制。


6. 内部控制构成系统 公司的内部控制由宏观控制和微观控制两个层次构成。宏观控制是公司整体经营活动 的控制;微观控制则是在宏观控制之下,由各级组织结合不同的业务而进行的控制。 7. 内部控制的主要内容 公司遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操 作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制措施。对公司 的前线业务、中线业务和后线业务均采取了全面的控制,主要内容包括: (1) 前线业务控制的主要内容 ⅰ) 研究和投资决策业务控制; ⅱ) 交易业务控制; ⅲ) 投资风险管理控制; ⅳ) 市场营销业务控制。 (2) 中线业务控制的主要内容 17 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 ⅰ) 基金运营业务控制; ⅱ) 法律合规控制; ⅲ) 内部审计控制; ⅳ) 信息技术系统控制; ⅴ) 危机处理控制; ⅵ) 信息披露控制。 (3) 后线业务控制的主要内容 ⅰ) 公司财务管理控制; ⅱ) 人力资源管理和培训控制。 8. 内部控制的检测 内部控制检测的过程如下包括: (1) 内部控制执行情况测试; (2) 将测试结果与内控目标进行比较; (3) 形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 9. 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确; (2) 公司承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 18 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 四、 基金托管人 (一) 基金托管人基本情况


名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:215.77亿元 法定代表人:傅育宁 行长:马蔚华 资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 (二)发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成 功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036) ,是国内第一家采用国际 会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易 (股票代码:3968) ,10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2010年09月30 日,招商银行总资产2.359万亿元人民币,核心资本充足率8.03%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资 产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室,现有员工 52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格, 成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商 银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合 格境外机构投资者托管(QFII) 、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金 托管等业务资格。 19 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (三)主要人员情况





傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3 月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有 限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市 公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展 局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董 事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运 集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长, 及新加坡上市公司嘉德置地 有限公司独立非执行董事。





马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999 年1 月加入本公司。经 济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份有 限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年 10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基 金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自2002 年7 月起担任招商局集团 公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常 务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北 京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。





唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995年5月加入本 公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管 理部主任,总行行长助理,2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险 公司及中国银联股份有限公司董事。 夏博辉先生,招商银行资产托管部总经理,厦门大学管理学博士,教授、注册会计师。 1992年至1999年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研(研究生)处处长, 世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长 (1993-1996) , 1996年晋升为教授; 2000年至2005年6月历任深圳发展银行总行部门总经理、 财务执行总监等职;2005年7月,加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金 融会计组负责人,中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优秀教师” (1993) 、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993) 、湖南省第五届优秀社会科学成果 20 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二等奖 (1999) 、 中国青年科技论坛二等奖 (1999) 、 深圳市人民政府金融创新二等奖 (2009) 。 胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及 管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行 蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科 长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集 团港澳管理处业务部高级经理等职务。 (四)基金托管业务经营情况





截至2010年10月31日, 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金 (含 招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金) ,招 商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指 数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰 柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保 德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易 型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投 资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛 红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证 券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资 基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF) 、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型 证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金共28只开放式基金及其它托管资产,托 管资产为3209.23亿元人民币。 (五)基金托管人内部控制制度 1. 内部控制目标


确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范 运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化 解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵 塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、 完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。








2. 内部控制组织结构





招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:


21 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书


一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下 的行长负责制,重大事项的决策经行长办公会讨论决定,行长室下设风险控制委员会、内 部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。





二级风险防范是总行资产托管部在业务室、 专业岗位设置时, 必须遵循内控制衡原则, 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。





总行资产托管部内设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总 经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部,对各岗位、各业务室、各分部、 各项业务中的风险控制情况实施监督。





三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法 规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。








3. 内部控制原则





(1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位, 并由全部人员参与。





(2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内 部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。





(3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管 资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和 执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价 和检查。





(4)有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章,具有高度的 权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能存在任何例外,部门 任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。





(5)适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部 环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。





(6)防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门,应当在制度上和人员上适当 分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。








4. 内部控制措施





( 1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管 业务管理办法》 、 《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证券投资基金托管业务 22 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 操作规程》等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管 理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保 障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务 危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、 准确、 有效地处理, 招商银行还制定了 《招 商银行托管业务危机事件应急处理办法》 ,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时 在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。





(2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人 双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业 务运作过程中的风险。





(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异 地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的 安全性。业务信息不得泄漏,有关人员如需调用,须经总经理室审批,并做好调用登记。





(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料, 视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并 做好调用登记。





(5)信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双 岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与 全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。





(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激 励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控 制。 (六) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》 、 《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金 投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券 市场、基金投资流通受限证券、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金 业绩表现数据等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基 金合同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 23 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及 时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托管人发 出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期 限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有 关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通 知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基 金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管 协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数 据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对 方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情 节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 24 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 五、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1.上市推荐人 国泰君安证券股份有限公司 住所:














上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:








上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29 层 法定代表人:





万建华 电话:











(021)38676161


传真:











(021)38670161 联系人:











芮敏棋 客户服务电话:


400-8888-666 网址:














www.gtja.com 2.发售协调人 (1) 主协调人 1)国泰君安证券股份有限公司 住所:














上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:








上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29 层 法定代表人:





万建华 电话:











(021)38676161


传真:











(021)38670161 联系人:











芮敏棋 客户服务电话:


400-8888-666 网址:














www.gtja.com 2)申银万国证券股份有限公司 注册地址:








上海市常熟路171号


法定代表人:





丁国荣 25 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 客服电话:








0086-21-962505


联系人:











邓寒冰


网址:














www.sw2000.com.cn 3)中信证券股份有限公司 注册地址:








广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第A 层 法定代表人:





王东明 电话:














010-84864818 传真:














010-84865560 联系人:











陈忠 客户服务热线:


010-95558 公司网址:








www.ecitic.com (2) 副主协调人 1)中银国际证券有限责任公司 注册地址:


上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人:


许刚 客服电话:





61195566 联系人:





张静 网址:














www.bocichina.com 2)国信证券股份有限公司 注册地址:








深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:





何如 联系人:











周杨 客服电话:








95536 公司网站:








http://www.guosen.com.cn 3)招商证券股份有限公司





办公地址:








深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层


法定代表人:





宫少林


客服电话:








95565 联系人:











黄健


26 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 公司网站:








www.newone.com.cn 4)齐鲁证券有限公司





地址:














济南市经七路86号 法定代表人:





李玮 客服电话:








95538 联系人:











王霖 公司网站:











www.qlzq.com.cn 5)渤海证券股份有限公司 注册地址:








天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:





杜庆平 联系人:











王兆权 客服电话:








4006515988 网址:














www.ewww.com.cn 6)安信证券股份有限公司 注册地址:








深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:





牛冠兴 联系人:











张勤 客服电话:








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江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 法定代表人:





朱科敏 联系人:











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王开国 27 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 联系人:











金芸


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95553


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9)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:








深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人:





马昭明 客服电话:





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盛宗凌


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北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:








张佑君 联系人:














权唐 客服电话:











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福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:





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谢高得 联系电话:





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办公地址:








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法定代表人:





顾伟国 客服电话:








4008-888-888


联系人:











田薇 公司网站:








www.chinastock.com.cn 28 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 13)民生证券有限责任公司 办公地址:








北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16 层


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岳献春


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赵明


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010-85127622 公司网址:











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4006198888 14)西南证券股份有限公司 注册(办公)地址: 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22楼


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王珠林


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徐雅筠


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www.swsc.com.cn 15)宏源证券股份有限公司 地址:

















北京市西城区太平桥大街19号


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冯戎 联系人:














李巍 客服电话:











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徐浩明 联系人:











刘晨 客服电话:








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广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼 29 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 法定代表人:


杨宇翔 客服电话:





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郑舒丽 公司网址:


www.pa18.com. 3.网下现金发售直销机构 名称:














中银基金管理有限公司 住所:














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上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45 楼 法定代表人:





贾建平 电话:











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徐琳 4.网下现金发售和网下股票发售代理机构 1) 齐鲁证券有限公司





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李玮 客服电话:








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王霖 公司网站:








w w w . qlz q. c om . cn 2) 中信万通证券有限责任公司 注册地址:











青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510室) 法定代表人:








张智河 联系人:














丁韶燕 客服电话:








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www.zxwt.com.cn 3) 中信证券股份有限公司 注册地址:








深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A层 30 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 法定代表人:





王东明 联系人:











陈忠


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www.cs.ecitic.com 4) 安信证券股份有限公司 注册地址:








深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28层 A02 单元 法定代表人:





牛冠兴 联系人:











张勤 客服电话:








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http://www.essences.com.cn 5) 招商证券股份有限公司





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深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 39-45 层


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宫少林


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95 56 5 联系人:











黄健


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w w w . new on e. c om . cn 6) 广发证券股份有限公司


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广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人:





王志伟


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黄岚 客服电话:








961133 或致电各地营业网点 公司网站:








www.gf.com.cn 7) 国都证券有限责任公司 注册地址:








北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:





常喆 联系人:











黄静 客服电话:








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w w w . gu od u. c om 8) 信达证券股份有限公司 31 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 地址:














北京市西城区三里河东路 5号中商大厦 10 层 法定代表人:





张志刚 联系人:











唐静 客服电话:








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htt p: // w w w .cind asc. com 9) 光大证券股份有限公司 注册地址:








上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:





徐浩明 联系人:











刘晨 客服电话:








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http://www.ebscn.com 10)国元证券股份有限公司 注册地址:








安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:





凤良志 客服电话:








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htt p: // w w w .gy zq.co m .cn 11) 兴业证券股份有限公司 注册地址:


福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:





兰荣 客服电话:





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谢高得 联系电话:





(021)68419393-1259 公司网址:


www.xyzq.com.cn 12)国泰君安证券股份有限公司


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上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人:





万建华


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芮敏祺 客服电话:








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32 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 13)申银万国证券股份有限公司 注册地址:








上海市常熟路 171 号


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丁国荣 客服电话:








0086-21-962505


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邓寒冰


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www.sw2000.com.cn 14)华宝证券有限责任公司 地址:














上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼 法定代表人:





陈林 联系人:














刘闻川 客服电话:








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w w w . c nh bs to ck. com 15)天风证券有限责任公司 地址:














湖北武汉东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 法定代表人:





余磊 联系人:











陈璐 客服电话:








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w w w . t f zq. c om 16)华安证券有限责任公司 注册地址:


安徽省合肥市长江中路 357 号 法定代表人:





李工 客服电话:





0551-96518 联系人:








甘霖 公司网址:


www.hazq.com.cn 17)宏源证券股份有限公司 地址:














北京市西城区太平桥大街 19 号


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冯戎 联系人:











李巍 客服电话:








4008000562 33 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 网址:














htt p: // w w w .hy sec.co m 18)渤海证券股份有限公司 注册地址:








天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:





杜庆平 联系人:











王兆权 客服电话:








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w w w . e w w w . com . cn 19)东北证券股份有限公司 注册地址:


长春市自由大路 1138 号 法定代表人:


矫正中 客服电话:





0431-85096710 联系人:








潘锴 公司网址:


www.nesc.cn 20)平安证券有限责任公司 注册地址:


广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人:


杨宇翔 客服电话:





400-8866-338 联系人:








郑舒丽 公司网址:


www.pa18.com. 21)中信建投证券有限责任公司 注册地址:











北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:








张佑君 联系人:














权唐 客服电话:











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江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 法定代表人:





朱科敏 联系人:











李涛 34 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 客服电话:








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北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座


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顾伟国 客服电话:








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田薇 公司网站:








w w w . c hin as t ock . com . cn 5.网上现金发售代理机构 网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券 公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 (二) 登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司


住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 (三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:秦悦民 经办律师:吕红、黎明 (四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 35 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 法定代表人:杨绍信 电话: 021-23238888 传真:021-23238800 联系人:汪棣 经办注册会计师:汪棣、金毅 36 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》等 有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同,经 2011年 2 月 23 日中国证 监会证监许可【2011】269 号文件核准。 (一)基金的基本情况 基金类型:股票型 基金运作方式:交易型开放式指数基金 标的指数:上证国有企业 100 指数 存续期间:不定期 (二)募集方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网 上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理 机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以 股票进行的认购。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 (三)募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构 办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见本基金基金份额发售公告以及当地发售 代理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。 (四)募集对象 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资人。 (五)最高募集规模 37 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 本基金不设募集规模上限,具体控制措施见发售公告。 (六)基金份额初始面值、认购价格 1. 本基金份额的初始面值为人民币1.00元; 2. 本基金按初始面值发售。 (七)投资人对基金份额的认购 1. 认购时间安排 自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 本基金自 2011 年5 月16日起至 2011年 6 月10 日止通过销售机构公开发售(详见基 金份额发售公告) 。其中,网下现金发售期间为 2011 年 5 月 16 日至 2011 年 6 月 10 日, 网上现金发售日期为 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 10 日,通过发售代理机构进行网下 股票认购的发售期间为 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 10 日。基金管理人也可根据基金 销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。 2. 认购开户 投资人认购本基金时需持有证券账户,证券账户是指上海证券交易所 A股账户(以下 简称“A 股账户” )或上海证券交易所证券投资基金账户。 (1)如投资人需新开立证券账户,则应注意: ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易, 如投资人需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开立 A 股账户。 ②开户当日无法办理指定交易, 建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手 续。 (2)如投资人已开立证券账户,则应注意: ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指 定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购, 建议投资人在进行认 购至少提前 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 (3)使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。 3. 基金份额的认购费用、认购价格 (1)认购价格:本基金份额的认购价格为 1.00元/份。


38 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (2)认购费用: 本基金的认购采用份额认购的原则。 基金管理人办理网下现金认购时可按照下表费率 收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时,可参 照下表费率结构收取一定的佣金。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分 别计算。 认购份额 费率 M<50 万 1% 50 万≤M<100 万 0.5% 认购费率 M≥100 万 每笔 1000 元 4.网上现金认购 (1)认购时间:2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 (2)通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算: 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金、认 购金额的计算公式为: 认购佣金=认购份额×佣金比率 认购金额=认购份额×(1+佣金比率) 认购佣金由发售代理机构收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例:某投资人到某发售代理机构网点认购1,000 份本基金,假设该发售代理机构确认 的佣金比率为1%,则需准备的资金金额计算如下: 认购佣金=1,000×1%=10 元 认购金额=1,000×(1+1%)=1,010 元 即投资人需准备 1,010 元资金,方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 (3)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资人可以多次认购,累计认购份额不设 上限。 (4)认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金, 办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购 申请。 39 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (5)清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机 构冻结相应的认购资金, 登记结算机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专 户。 (6)认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资人可通过其办理认购的销售 网点查询认购确认情况。 5.网下现金认购 (1)认购时间:2011 年 5 月 16 日至 2011 年 6 月 10 日,具体业务办理时间由基金 管理人及其指定发售代理机构确定。 (2)通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算: 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购 金额的计算公式为: 认购费用=认购份额×认购费率 认购金额=认购份额×(1+认购费率) 净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值 认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。 例:某投资人到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额,认购费率为 1%,假定认 购金额产生的利息为 10 元,则需准备的资金金额计算如下: 认购费用=100,000×1%=1,000 元 认购金额=100,000×(1+1%)=101,000 元 净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份 即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份,需准备 101,000 元资金, 假定 该笔认购金额产生利息 10 元,则投资人可得到 100,010 份本基金份额。 (3)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构 进行网上现金认购的认购金额的计算。 (4)认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下 现金认购的,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份;投 资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10万份), 超过部分须为 1 万份的整数倍。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。 40 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (5)认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相 关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得 撤销。 (6)清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进行 有效认购资金的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购资 金及其利息划往基金募集专户。其中,认购资金利息将折算为基金份额归投资人所有,利 息转份额以基金管理人的记录为准。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购 资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网 下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金 认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售 协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 (7)认购确认:在募集期结束后 3 个工作日之后,投资人可通过其办理认购的销售 网点查询认购确认情况。 6.网下股票认购 (1)认购时间:通过发售代理机构进行网下股票认购的时间为 2011 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 10 日。具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 (2)认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过发售代理机构进行 网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍,用以认购的股票必须是上证国有企业 100 指数成份股和已公告的备选成份股 (具体见基金份额发售公告) 。投资人可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。 (3)认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认 购手续, 并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 (4)特殊情形 1)已公告的将被调出上证国有企业 100 指数的成份股不得用于认购本基金。 2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 3)临时拒绝个股认购: 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的 41 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。 (5)清算交收 每日日终, 发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管 理人,网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算 机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结 束后,基金管理人根据有效认购数量计算投资人应以基金份额方式支付的佣金,并从投资 人的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理 人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记,并根据基金管理人 报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资人申请认购的股票过户到基金的 证券账户。 (6)认购佣金和净认购份额的计算公式为: 投资人的认购份额= (第 i 只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购股 数)/1.00 ∑ = n i 1 认购佣金根据发售代理机构情况可以以现金方式或以基金份额的方式收取。 其中: 1) i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票,n代表投资者提交的股票总只数,如投 资人仅提交了 1 只股票的申请,则 n=1,n≦100。 2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易 所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留 小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价 作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间 发生除息、送股(转增) 、配股等权益变动,由于投资人仍获得了相应的权益,基金管理 人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整: a.除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 b.送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+送股比例) c.配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价 ×配股比例)/(1+配股 比例) 42 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 d.送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价 ×配股比例)/ (1+送股比例+配股比例) e.除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息) /(1+送股比例) f.除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股 现金股利或股息)/(1+配股比例) g.除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比 例-每股现金股利或股息)/(1+送股比例+配股比例) 3)“有效认购股数”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其 中: a.对于经公告限制认购规模的个股, 如果投资人申报的个股认购数量总额大于下述公 式计算的 ,基金管理人有权对投资人的认购申报数量进行部分确认:


max q ∑ = × × + = n j j j p w q p Cash q 1 max / % 105 ) ( Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额, j j pq为除限制认购规模的个 股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日 均价和认购申报数量乘积,w 为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期 最后一日在标的指数中的权重(认购期间如有标的指数调整公告,则基金管理人根据公告 调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重,并以其作为 计算依据) ,p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 b.若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期 间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购 数量进行相应调整。 7.募集期利息和股票的处理方式


通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的 利息将折算为基金份额,归投资人所有;有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同 生效日止的利息计入基金资产。进行网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利 息,将不折算为基金份额,但计入基金财产;投资人以股票认购的,认购股票由注册登记 机构予以冻结,冻结期间的权益归投资人所有。 43 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 七、 基金合同的生效 (一)基金备案的条件 1. 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金 募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2亿元,并且基金份额持有人的人 数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定 停止基金发售,基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中 国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。 2. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 1. 基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。 2. 如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费 用,在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利 息,并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。


3. 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日 达不到 200人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国 证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 44 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 八、 基金份额折算和变更登记 (一) 基金份额折算的时间 基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求,此过 程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后,基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登 记。本基金进行基金份额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。 (二) 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份 额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人 将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。 (三) 基金份额折算的方法 1. 基金管理人确定基金份额折算日(T 日) ,并提前公告。 2. T 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y,并与基金托 管人进行核对。 3. 假设 T 日标的指数收盘值为 I,则 T日的目标基金份额净值为 I/1000,基金份额折算 比例的计算公式为: 1000 / I Y / X = 折算比例 , 以四舍五入的方法保留小数点后 8位。 4. 基金管理人根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折 算后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去,由此产生的误差计入基金财产),加总得到 折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发 送给登记结算机构,并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 5. 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更 登记。 45 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 6. 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算 T 日折算后的基金份额净值,并互相核对。 7. T+1 日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。 投资人可以在其办理认 购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 8. 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取截位法保留至整数位,由 此产生的误差归入基金资产。 9. 基金份额折算的举例 假设某投资人在基金份额折算前持有本基金基金份额 5,000 份,基金份额折算日的基 金资产净值为 5,678,123,456.78 元,折算前的基金份额总额为 5,132,123,000 份,当日标的 指数收盘值为 1,234.56,折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为 1: 1000,则折算比例和该投资人折算后的基金份额为: (1) 折算比例=(5,678,123,456.78/5,132,123,000)/(1.234.56/1000)=0.89618067 (2) 该投资人折算后的基金份额=5,000×0. 89618067=4,480 46 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 九、 基金份额的上市交易 (一)基金上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基 金上市规则》 ,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1. 基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元; 2. 基金份额持有人不少于 1,000 人; 3. 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在 上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前至少 3 个工作日发布基金上市 交易公告书。 (二)基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》等有关规定。 (三)终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易, 并报中国证监会备案: 1. 不再具备本部分第(一)款规定的上市条件; 2. 基金合同终止; 3. 基金份额持有人大会决定终止上市; 4. 基金合同约定的终止上市的其他情形; 5. 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布 基金终止上市公告。 (四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单,上海证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布 基金份额参考净值(IOPV) ,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 47 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 基金份额参考净值计算公式为:


基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购、赎回清 单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分) /最小 申购、赎回单位对应的基金份额。


基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 48 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十、 基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际 情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。


(二)申购和赎回的开放日及时间 本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上 市期间,基金可暂停办理申购。 本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理赎回。 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少 3 日在指定媒体公告。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除 外) ,投资人应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为上海证券 交易所开放交易的时间,即上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回开放日 和具体业务办理时间进行调整,但此项调整应在实施日前至少 2 日在指定媒体公告。 (三)申购与赎回的原则 1. 本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3.申购、赎回申请提交后不得撤销。 4.申购、赎回应遵守《业务实施细则》的规定。 5.基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益、不违 背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前 按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 (四)申购与赎回的程序 1. 申购和赎回的申请方式


投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购、赎回 的申请。投资人申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资 49 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。 2. 申购和赎回申请的确认 基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购 对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 3. 申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司的结算规则。 投资人 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T日收市后为投资人办理基金份额和 组合证券的清算交收以及现金替代等的清算。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分 别于 T+1 日和 T+2 日交收, 基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款 通知办理资金的划拨。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关 规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行 调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (五)申购和赎回的数额限制 1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、 赎回单位为 100 万份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。 2. 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购与赎回的数额限 制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报 中国证监会备案。 (六)申购和赎回的对价、费用及其用途 1. 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代以及投资人应收 或应付的现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、 现金替代以及投资人应收或应付的现金差额及其他对价。 申购对价、 赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 2. 投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 50 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 3. T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案。 4. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所 开市前公告。 (七)申购、赎回清单的内容与格式 1. 申购、赎回清单的内容 T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证 券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T- 1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2. 组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小 申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3. 现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1) 现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止” ) 、可以现金替代(标志 为“允许” )和必须现金替代(标志为“必须” ) 。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 (2) 可以现金替代 ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时 买入的证券。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例) 其中, “证券参考价格”的确定原则为: (i)该证券正常交易时,采用最新成交价; (ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格; 51 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价; (iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前一交易日收盘价(考虑当日的除权除息等 因素) 。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。 收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交 易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便 于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收 取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向 投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项; 若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资人 或投资人应补交的款项。 特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易 日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交 的款项。 若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日) 期间发生除息、送股(转增) 、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相 应调整。 T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日) ,基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项 52 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替 代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为: 参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现 金 替代 比例 ( × × × = ∑ = n i i 1 % 100 % (3) 必须现金替代 适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券, 或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份 证券。 替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证 券的数量乘以其 T 日预计开盘价。 4. 预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为: T 日预估现金部分=T- 1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单 中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计 开盘价相乘之和) 其中,T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘 价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的"T-1 日最小申购、赎回单位的 基金资产净值"需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5. 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收 盘价相乘之和+申购、 赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和) 53 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T日现金差额进行资金的清算 交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投 资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申 购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 6. 申购、赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下:





基本信息 最新公告日期

































































2009-7-21 基金名称



































上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称


















































中银基金管理有限公司 一级市场基金代码
















































































510271 2009 年7 月20 日信息内容 现金差额(单位:元)






























































-440.06 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
































1,253,200.94 基金份额净值(单位:元)



























































¥1.253





2009 年7 月21 日信息内容 预估现金部分(单位:元)



























































275.94 现金替代比例上限






















































































20% 是否需要公布 IOPV













































































是 最小申购、 赎回单位 (单位: 份)






























































1,000,000 申购、赎回的允许情况




































































允许申购赎回


成份股信息内容 证券代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600009 上海机场 600 允许 10%


600010 包钢股份 1600 允许 10%


600015 华夏银行 2000 允许 10%


600019 宝钢股份 8600 允许 10%


600026 中海发展 1000 允许 10%


54 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 600030 中信证券 4900 允许 10%


600036 招商银行 100 必须


1414 600037 歌华有线 500 允许 10%


600058 五矿发展 500 允许 10%


600096 云天化 200 允许 10%


600123 兰花科创 300 允许 10%


600188 兖州煤业 300 允许 10%


600309 烟台万华 800


允许 10%


600320 振华重工 1400


允许 10%


600325 华发股份 400


允许 10%


600348 国阳新能 1200


允许 10%


600362 江西铜业 200


允许 10%


600369 西南证券 200


允许 10%


600395 盘江股份 200


允许 10%


600432 吉恩镍业 400


允许 10%


600497 驰宏锌锗 500


允许 10%


600508 上海能源 300


允许 10%


600528 中铁二局 700


允许 10%


600547 山东黄金 300


允许 10%


600585 海螺水泥 1300


允许 10%


600642 申能股份 1400


允许 10%


600663 陆家嘴 700


允许 10%


600808 马钢股份 3000


允许 10%


600832 东方明珠 1600


允许 10%


600837 海通证券 2400


允许 10%


600875 东方电气 500


允许 10%


600879 航天电子 300


允许 10%


600900 长江电力 4000


允许 10%


600999 招商证券 300


允许 10%


601001 大同煤业 400


允许 10%


601107 四川成渝 300


允许 10%


601111 中国国航 3800


允许 10%


601166 兴业银行 2900


允许 10%


601168 西部矿业 1200


允许 10%


601299 中国北车 1600


允许 10%


601328 交通银行 14500


允许 10%


601398 工商银行 208800


允许 10%


601600 中国铝业 2300


允许 10%


601601 中国太保 1500


允许 10%


601618 中国中冶 2400


允许 10%


601666 平煤股份 900


允许 10%


601668 中国建筑 5800


允许 10%


55 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 601699 潞安环能 600


允许 10%


601766 中国南车 1900


允许 10%


601918 国投新集 500


允许 10%


601919 中国远洋 1100


允许 10%


601988 中国银行 100


必须


355 601989 中国重工 1000


允许 10%


601991 大唐发电 4400


允许 10%


600739 辽宁成大 400


允许 10%


600018 上港集团 10200


允许 10%


601899 紫金矿业 3600


允许 10%


600795 国电电力 6100


允许 10%


600895 张江高科 700


允许 10%


600048 保利地产 2200


允许 10%


601788 光大证券 300


允许 10%


600997 开滦股份 400


允许 10%


601088 中国神华 1600


允许 10%


600717 天津港 500


允许 10%


600674 川投能源 300


允许 10%


600150 中国船舶 100


允许 10%


601390 中国中铁 2500


允许 10%


601998 中信银行 13000


允许 10%


600111 包钢稀土 300


允许 10%


601628 中国人寿 10200


允许 10%


601958 金钼股份 500


允许 10%


600000 浦发银行 14100


允许 10%


600022 济南钢铁 1500


允许 10%


601186 中国铁建 1500


允许 10%


601939 建设银行 4400


允许 10%


600383 金地集团 2200


允许 10%


600104 上海汽车 4100


允许 10%


601588 北辰实业 1300


允许 10%


601727 上海电气 1400


允许 10%


601808 中海油服 300


允许 10%


601866 中海集运 1200


允许 10%


600881 亚泰集团 900


允许 10%


600675 中华企业 600


允许 10%


600519 贵州茅台 500


允许 10%


600050 中国联通 10300


允许 10%


600028 中国石化 34100


允许 10%


600428 中远航运 600


允许 10%


600011 华能国际 1800


允许 10%


601857 中国石油 1900


允许 10%


56 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 600649 城投控股 600


允许 10%


600550 天威保变 300


允许 10%


601009 南京银行 1200


允许 10%


600583 海油工程 1900


允许 10%


600068 葛洲坝 1200


允许 10%


600005 武钢股份 1900


允许 10%


601898 中煤能源 900


允许 10%


600748 上实发展 500


允许 10%


600269 赣粤高速 1100


允许 10%


600029 南方航空 800


允许 10%


600489 中金黄金 300


允许 10%


(八)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请: 1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请; 2、因特殊原因(如上海证券交易所决定临时停市) ,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况; 4、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回; 5、因上海证券交易所、登记结算机构等的异常情况无法正常办理申购、赎回; 6、基金管理人开市前未公布申购、赎回清单; 7、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受的 赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。 (九) 转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户 转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销 机构的业务规则。 (十)基金的非交易过户等其他业务 登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务, 并收取一定的手续费用。 57 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (十一)基金认购、申购和赎回等业务的代理 本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销 业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等 业务的,应与其签订书面委托代理协议,以明确双方的权利和义务。 基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和 《基金合同》 的规定办理本基金的认购、 申购和赎回等业务。 58 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十一、 基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (二)投资理念 指数化投资具有低成本、管理透明、多样化以及分散化程度高等优点,能稳定地获得 市场平均回报。上证国有企业 100指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性,通过完 全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,有助于投资者获得与国民经济及股票市场 同步增长的收益。 (三)


投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可 少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合 中国证监会的相关规定) 。在建仓期完成后,本基金投资于标的指数成份股票及备选成份 股票的比例不低于基金资产净值的 90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具,基金管理人在履行适当程 序后,可将其纳入投资范围。 (四)投资策略 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照上证国有企业100指数的成 份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动 进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资 于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的 规定而受限制的情形除外。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争将日均跟 踪偏离度的绝对值控制在0.1%之内,年化跟踪误差控制在2%之内。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1. 决策依据 有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决 59 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 策依据。 2. 管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做 出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重 大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每 日申购赎回清单的编制等决策。 3. 管理程序 研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相 互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。 (1)研究。基金管理人依托其自身的研究平台,整合外部信息包括券商等外部研究 力量的研究成果,开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归因分析等研究性工作,作为本基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策。基金管理人定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相 关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建。基金经理采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下,基金经理可采取适当的方法,提高投资效 率,降低交易成本,控制投资风险。 (4)交易执行。基金管理人的中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控 的职责。 (5)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并 撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对 基金组合跟踪误差进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策 略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。 (6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份股等的基 本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等, 对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的 需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新 60 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 中予以公告。 (五) 投资组合管理 1.投资组合的构建 基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤:确定目标组合、制定建仓策 略,以及逐步调整组合。


(1)确定目标组合。基金管理人采取完全复制法,根据基准指数中各成份股的权重, 确定目标组合的构成。 (2)制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所 做的分析,制定合理的建仓策略。


(3)逐步调整组合。基金经理在规定时间内,采取适当的手段和措施,在计划建仓 时间内将发行结束时的组合匀速调整为目标组合,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%, 但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到 这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金 不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。 2.投资组合的日常管理 本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面:


(1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行 为等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信 息对指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行调整,为投资决策提供依据。


(2)标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化,确定标的指数的变 化是否与预期相一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。


(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息,分析这些 信息对投资组合的影响。


(4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际 投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的流动性进行分析。


(5)投资组合调整。使用数量化投资分析模型,寻找出将实际投资组合调整为目标 组合的最优方案,确定组合交易计划;如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收 购和重组等重大事件,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;进一步调整投资组合, 61 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 达到目标组合的持仓结构。


(6)基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以 T-1 日标的指数成份股的构成及其 权重为基础,并考虑 T日将发生的上市公司变动等情况,制作 T 日基金申购赎回清单并予 以公告。 3.定期投资组合管理 (1)每月 每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现 金的比例,进行支付现金的准备。每月末,基金经理对投资操作、投资组合业绩和跟踪误 差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较 大偏离的原因。 (2)每半年 根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成份 股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度 和跟踪误差。 (六) 标的指数和业绩比较基准 本基金跟踪的标的指数为上证国有企业100指数。上证国有企业100指数由中证指数有 限公司编制并发布。该指数成份股由50只上证央企50指数成份股和50只上证地方国企50指 数成份股组成,以综合反映上海市场国有企业上市公司股票的整体表现。 本基金的业绩比较基准为:上证国有企业100指数。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它 指数代替,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,履 行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若 标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无 需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应在取得基金托管人同意后, 报中国证监会备案。 (七) 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证国有企业100指数,是股票基金中风险 中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。


(八) 投资限制 62 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 1. 投资组合限制 依照《运作办法》 ,基金管理人运用基金财产进行证券投资,应符合以下投资比例限 制: (1) 基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额不得超过基金总资产,单只 基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)基金合同关于投资范围、资产配置比例等约定; (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同 一权证的比例不超过该权证的10%; (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (5)法律法规规定的其他投资比例限制。 如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。基金管理人应当自 基金合同生效之日起3个月内使基金投资资产配置比例符合基金合同的有关约定。 由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动或标的指数成份股调整等基金管理 人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在10个交易日内进 行调整,以达到标准。 2. 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 63 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动; 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制。 对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理 人将在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受 上述规定的限制。 (九) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金 份额持有人的利益; 2. 不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3. 有利于基金财产的安全与增值; 4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 (十)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 64 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十二、 基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其 他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资 金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的 名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代 销机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益 归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及 其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的 债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自 有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基 金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 65 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十三、 基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1. 证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值;估 值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格; (4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 66 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5. 在任何情况下,基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。但是,如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反 映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值 的价格估值。 6. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 (四)估值程序 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2.每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。基金管理人应每个 工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末 估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、 67 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1. 差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机 构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该差错遭受损失当事人( “受损方” )的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承 担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平 不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可 抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当 事人仍应负有返还不当得利的义务。 2. 差错处理原则 (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进 行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的 差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经 积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错 的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当 事人的利益损失( “受损方” ) ,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金 额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的 当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 68 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金 托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基 金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的 有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合 同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则 基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用 和遭受的直接损失。 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。 3. 差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责 任方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算 机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理 人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 69 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; 3. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值; 4. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评 估基金资产时; 5. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1. 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2. 由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误,或国家会 计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。 70 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十四、 基金的收益分配 (一)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2. 基金收益分配采用现金方式; 3. 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配; 4. 在符合上述基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次收 益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同 期增长率; 5. 本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于 面值; 6. 若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配; 7. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (二)基金收益分配数额的确定 1. 在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,并计算基 金净值增长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权进行收 益分配。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减 去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ;标 的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 。 2. 根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比 例及收益分配数额。 (三)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益评价日的基金可分配收益、基金收益分配对象、分配 时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (四)收益分配的时间和程序 71 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 1. 基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即收益评价日)的时间不得超过 15 个工作 日; 3. 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金 托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 (五)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用,该部分费用 在基金财产中列支。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人 自行承担。 72 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十五、 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费; 4、基金财产拨划支付的银行费用; 5、基金上市费及年费; 6、基金收益分配中发生的费用; 7、基金合同生效后的基金信息披露费用; 8、基金份额持有人大会费用; 9、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 10、基金的证券交易费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规 另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 73 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向 中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: H=E×0.03%/当年天数 H 为每日计提的指数使用费,E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根据基金管 理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限 为每季 (自然季度) 人民币 50,000 元, 当季标的指数许可使用费不足 50,000元, 按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管 人复核后于每年 1 月, 4月, 7 月, 10 月首日起 10 个工作日内将上季度标的指数许可使用 费从基金财产中一次性支付给指数供应商,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所 发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。


(四)基金管理费率和基金托管费率的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调 高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理 费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的 费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 74 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十六、 基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1. 基金管理人为本基金的会计责任方; 2. 本基金的会计年度为公历每年的 1月 1 日至 12 月 31 日; 3. 本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4. 会计制度执行国家有关的会计制度; 5. 本基金独立建账、独立核算; 6. 基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制 基金会计报表; 7. 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确 认。 (二)基金的审计 1. 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本 基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理 人、基金托管人相互独立。 2. 会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人, ,并报中国证 监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。 75 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十七、 基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同及其他 有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基 金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时 间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊” )和基金管理人、基金托 管人的互联网网站(以下简称“网站” )等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2. 对证券投资业绩进行预测; 3. 违规承诺收益或者承担损失; 4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5. 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6. 中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务 人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》 、 《信息披露办法》 、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在 每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘 要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明 书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月 76 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上; 基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》 、 《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体 事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基 金合同生效公告中将说明基金募集情况。 (五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前 2日将基金份额折 算日公告登载于指定报刊及网站上。 基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在 3 个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、 赎回开始日前至少3个工作日在指定报刊及网站上公告。 (七)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工 作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (八)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1. 本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值; 2. 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网 站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值; 3. 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净 值。基金管理人应当在上述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 (九)申购赎回清单 77 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、 申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (十)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1. 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证 券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2. 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3. 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4. 基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告 或者年度报告。 5. 基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 (十一)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案: 1. 基金份额持有人大会的召开及决议; 2. 终止基金合同;


3. 转换基金运作方式; 4. 更换基金管理人、基金托管人; 5. 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6. 基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7. 基金募集期延长; 8. 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9. 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 78 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13. 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14. 重大关联交易事项; 15. 基金收益分配事项; 16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18. 基金改聘会计师事务所; 19. 基金变更、增加或减少发售代理机构; 20. 基金更换登记结算机构; 21. 本基金开始办理申购、赎回; 22. 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23. 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 24. 中国证监会或基金合同规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即将有 关情况报告上海证券交易所, 对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 (十四)中国证监会及上海证券交易所规定的其他信息 (十五)信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额上市交易公告书、 年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放 于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合 理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒 体上公告。 79 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 80 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十八、 风险提示 (一)投资于本基金的风险 1. 市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: (1) 政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2) 经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接 影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其 收益水平会受到利率变化的影响。 (4) 再投资风险:市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与 利率上升所带来的价格风险互为消长。 2. ETF特有风险 (1) 指数化投资的风险:ETF 作为股票型指数基金,在投资管理中会至少维持 95%的 股票投资比例,具有对股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。 (2) 跟踪误差的风险:跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度,是控 制投资组合与基准之间相对风险的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否 的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大,与业绩基准产生偏离: ○ 1 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; ○ 2 标的指数成份股的调整; ○ 3 基金现金资产的拖累; ○ 4 基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; ○ 5 指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; ○ 6 由于缺少衍生金融工具,基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。 81 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (3) 二级市场折溢价风险 ETF二级市场的价格受供需关系的影响,可能高于或低于基金的份额净值,形成溢价 交易或折价交易。 (4) 二级市场流动性风险 ETF 可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问 题,带来基金在二级市场的流动性风险。 (5) 套利风险:由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因 此套利存在一定风险。 同时,买卖一篮子股票和 ETF存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内 也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到 成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。 3. 管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水 平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现 失误,都会影响基金的收益水平。 4. 操作或技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。 5. 合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 6. 其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金财产的损失。 金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)声明 1. 本基金未经任何政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投 82 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 资风险。 2. 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构代理销售,但是, 基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保 证其收益或本金安全。


83 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 十九、 基金合同的终止与基金财产清算 (一)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止: 1. 基金份额持有人大会决定终止的; 2. 基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4. 中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1. 基金财产清算组 (1) 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下 进行基金清算。 (2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作 人员。 (3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 组可以依法进行必要的民事活动。 2. 基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财 产清算程序主要包括: (1) 基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2) 基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3) 对基金财产进行清理和确认; (4) 对基金财产进行估价和变现; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6) 聘请律师事务所出具法律意见书; 84 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (7) 将基金财产清算结果报告中国证监会; (8) 参加与基金财产有关的民事诉讼; (9) 公布基金财产清算结果; (10) 对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4. 基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5. 基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清 算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审 计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6. 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 85 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二十、 基金合同摘要 一、基金合同当事人的权利和义务 (一)基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1、自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金 财产; 2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3、销售基金份额; 4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5、在符合有关法律法规、上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则和基金合同 的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的 规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费 率之外的相关费率结构和收费方式; 6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同 或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及 时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 7、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9、自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算 机构的代理行为进行必要的监督和检查; 10、选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为 进行必要的监督和检查; 11、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 12、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 13、依法召集基金份额持有人大会; 14、法律法规和基金合同规定的其他权利。 (二)基金管理人的义务 86 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 6、除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定,按照有关规定计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、 赎回清单; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》 、基金 合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 13、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 14、按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者 申购之基金份额或赎回之对价; 15、依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 17、确保投资人能够按照基金合同约定的时间和方式,随时查阅到公开披露的基金信 息,并在支付合理成本后得到有关资料的复印件; 87 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会决议; 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26、公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利 益及资源分配; 27、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 28、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (三)基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 2、监督基金管理人对本基金的投资运作; 3、自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4、在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或 有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时 呈报中国证监会; 6、依法召集基金份额持有人大会; 7、按规定取得基金份额持有人名册资料; 8、法律法规和基金合同规定的其他权利。 88 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (四)基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1、安全保管基金财产; 2、设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4、除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人托管基金财产; 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7、保守基金商业秘密,除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要 方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的 行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值; 13、按照规定监督基金管理人的投资运作; 14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价; 16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; 17、因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除; 18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; 19、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监 89 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 督管理机构,并通知基金管理人; 21、执行生效的基金份额持有人大会决议; 22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23、建立并保存基金份额持有人名册; 24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (五)基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1、分享基金财产收益; 2、参与分配清算后的剩余基金财产; 3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4、按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; 6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7、监督基金管理人的投资运作; 8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼; 9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (六)基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2、交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及法律法规和基金合同 所规定的费用; 3、在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; 5、执行生效的基金份额持有人大会决议; 6、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金 托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; 90 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 7、法律法规和基金合同规定的其他义务。 (七)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称 而有所改变。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金 份额具有同等的投票权。 (二)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计 算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同;


(2)转换基金运作方式; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准 的除外; (8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除 外; (9)本基金与其他基金的合并; (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需 召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费 方式; (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变 动必须对基金合同进行修改; 91 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)基金管理人、证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (7)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (三)召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托 管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决 定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集 的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大 会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有 权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人 应当配合,不得阻碍、干扰。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人” )负责选择确定开会时间、地 点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在 指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: 92 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及 其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对 书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理 人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒 不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不 派代表出席的,不影响表决效力。 (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 (4)会议的召开方式由召集人确定。 2、召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 93 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份 额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同) ; 2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托 人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法 规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记结算 资料相符。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性 公告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督 人” )到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份 额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表 决效力; 4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上; 5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交 的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定, 并与登记结算机构记录相符。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上 的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由 基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提 案,临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提交召集人。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 94 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符 合条件的应当在大会召开日 30 日前公告。 (3)大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基 金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将提案提交大会表决,应当在该次基 金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或 合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题 提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份 额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表 决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会 审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进 行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当 顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事 项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的 律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情 况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大 会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生 一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称) 、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等 事项。 95 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止 日期后第 1 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决 议。如监督人经通知但拒绝到场监督,不影响在公证机关监督下形成的决议的效力。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过 方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的 方式通过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方 式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以 公告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合 法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 (八)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持 96 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名 监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持 人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计 票结果。 (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大 会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表 决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清 点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派 出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知 但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票 过程予以公证。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日 内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或 者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管 人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会决议。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。 (十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 97 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工 作人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金 财产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 98 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清 算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审 计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事 人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算 机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 99 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二十一、 托管协议摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:中银基金管理有限公司 住所: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 邮政编码:200120 法定代表人:贾建平 成立时间: 2004年 8月 12 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]93 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 1 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 (二)基金托管人 名称:招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:傅育宁 成立时间:1987 年 4 月 8日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]83号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信 用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款; 外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以 100 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。 经中国人民银行批准的其他业务。 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 215.77 亿元 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先向基金托管人 提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证 券选择标准的约定进行监督。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可 少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合 中国证监会的相关规定) 。在建仓期完成后,本基金投资于标的指数成份股票及备选成份 股票的比例不低于基金资产净值的 90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具,基金管理人在履行适当程 序后,可将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比 例进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先向基 金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选 择标准的约定进行监督。 本基金的资产配置比例为:基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低 于基金资产净值的 90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金投资组合遵循以下投资限制: (1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额不得超过基金总资产,单 只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)基金合同关于投资范围、资产配置比例等约定; (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%, ; (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产 101 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 支持证券规模的 10%;


(5)法律法规规定的其他投资比例限制。 如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。 基金托管人应自基金合同生效起对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定 进行监督。基金托管人应监督基金合同约定的基金投资资产配置比例(自基金合同生效之 日起满 3 个月后开始) 、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比 例是否符合法规及基金合同规定,不符合规定的,基金托管人应书面通知基金管理人及时 进行整改,整改的时限应符合法规及基金合同允许的投资比例调整期限。 对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动或标的指数成份股调整等基金管 理人之外的原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整以符合基金合同的约定。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五 条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投 资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金 管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利 害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关 联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基 金从事的关联交易时,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金 托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法 阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中 国证监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理 人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由 基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易 对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交 易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工 102 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交 易,仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人 确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行 予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同 履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行 交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责 任。 (五)本基金投资流通受限证券, 应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为 的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法 律法规规定。 1.本协议所称的流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的 质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有 限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全 国银行间债券市场交易的证券。 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监 会另有规定的除外。 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,且锁定期不得超过本基金的剩余期 限。 2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前, 向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托 管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作 日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效 103 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的 支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不 承担任何责任。 3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上 述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购 指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 4.基金托管人依照法律法规, 《基金合同》 , 《托管协议》审核基金管理人投资流通受限 证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》 、 《托管协议》以及其他相关法律法规 的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投 资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》 、 《托管协 议》投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金 签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 (六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知 后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知基金管理人应以书面形式给基金托 管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述 规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定 时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积 104 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此 造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金 资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金 投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、 基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金 托管人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及 纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通 知事项进行复查,督促基金托管人改正,基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于:在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在 规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合 提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 105 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托 管人实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失,由此产生的责任基金托管人不承担责任。 6、对于因为基金份额认购、申购、基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责 与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造 成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集资金的验资 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含募集股票 市值) 、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后,基金管理人应 将属于基金财产的全部资金和股票划入基金的银行账户和证券账户,同时在规定时间内, 基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款和冻结 股票的解冻等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存 款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、 保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名 的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任 106 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工 作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按 照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按照相关规定执行,若无相关规定,则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代 结算。现金差额与现金替代的退款和补款的结算由基金托管人根据基金管理人的指令办 理。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的 有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间 市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回 购主协议。 (七)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基 金管理人协助基金托管人按照有关规定及基金合同的约定开立。新账户按有关规定使用并 管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的 保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券 等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对上述 107 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 存放机构以及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理 人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关 的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时以将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基 金托管人处,因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后 果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人事先书面同意的情况 下,用于抵押、质押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金资产损失,由基金托 管人负责。 五、基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规 定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份 额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保 管,则按相关法规承担责任。 108 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 基金管理人应根据法律法规的要求,定期将基金份额持有人名册相关资料送交基金托 管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。托管人不得将所 保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不 能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对 当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、基金托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 109 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二十二、 对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购赎回代理 券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服 务项目。主要服务内容如下: (一)信息查询 投资人如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息,请拨打本基金 管理人客户服务中心自动语音系统 400-888-5566 或登录本基金管理人网站 (www.bocim.com)进行咨询或查询。


(二)投诉受理 投资人可以拨打本基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉直销机构和代销机 构的人员和服务。 110 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二十三、 其他事项 (一) 选择使用基金专用交易业务单元/交易单元的证券经营机构的选择标准和程序 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选 择标准为: 1.实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; 2.财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; 3.经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; 4.内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 5.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; 6.研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质 量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门 报告。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。 (二)交易业务单元/交易单元租用期限及更换方式 交易业务单元/交易单元的使用期限暂定为半年。使用期满后,基金管理人将根据各 证券经营机构所提供的各类研究报告和信息资讯进行综合评价,包括: 1.提供的研究报告质量和数量; 2.研究报告被基金采纳的情况; 3.因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; 4.因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; 5.由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; 6.开放证券经营机构资料库的情况; 7.其他可评价的量化标准。 根据上述综合评价的结果进行排名。在这一过程中,管理人不但对已使用交易业务单 元/交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告 和信息资讯,为半年后的交易业务单元/交易单元更换作准备。 111 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求, 基金管理人有权提前 终止租用其交易业务单元/交易单元。 (三)交易业务单元/交易单元运作方式 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》中关于“每只基金通 过任何一家证券经营机构买卖证券的年成交量, 不超过该基金买卖证券年总成交量的30%” 的规定,基金管理人将结合各证券经营机构提供研究报告及信息服务的质量,分配基金在 各交易业务单元/交易单元买卖证券的交易量。 (四)其他事宜 基金管理人将根据有关规定, 在基金半报告和年度报告中将所选择的证券经营机构的 有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露,并向中 国证监会报告。 112 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书在编制完成后,通过基金管理人网站、指定信息披露报纸公布,投资 人可通过上述方式进行查阅,也可到基金管理人所在地支付工本费后,在合理的时间内 取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资人按上 述方式所获得的文件或其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全 一致。 113 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书 二十五、 备查文件 (一)中国证监会核准本基金募集的文件 (二) 《上证国有企业100 交易型开放式指数证券投资基金基金基金合同》 (三) 《上证国有企业100 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》 (四) 关于申请募集上证国有企业100 交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 以上各项文件存放于基金管理人和基金托管人处, 投资人可到基金管理人和基金托管人所 在地,在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 2011年5月13日 114