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申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-1 
 
 
 
 
 
申 万 菱信 量 化小 盘 股票 型 证券 投 资基 金 （LOF ） 
基 金 合同 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ： 申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司 
 
二 ○一 一年 五月 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-1 
目录 
 
第一部分 前言和释义 2 
第二部分 基金的基本情况 10 
第三部分 基金份额的发售 11 
第四部分 基金备案 14 
第五部分 基金份额的申购与赎回 15 
第六部分 基金份额的上市交易 24 
第七部分 基金合同当事人及权利义务 26 
第八部分 基金份额持有人大会 34 
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 42 
第十部分 基金的托管 45 
第十一部分 基金份额的注册登记 46 
第十二部分 基金的投资 48 
第十三部分 基金的财产 57 
第十四部分 基金资产估值 59 
第十五部分 基金费用与税收 64 
第十六部分 基金的收益与分配 67 
第十七部分 基金的会计与审计 69 
第十八部 分 基金的信息披露 70 
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 76 
第二十部分 违约责任 79 
第二十一部分 争议 的处理和适用的法律 80 
第二十二部分 基金合同的效力 81 
第二十三部分 其他事项 82 
第二十四部分 基金合同内容摘要 83 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-2 
第 一部 分 前 言和释 义 
前言 
 
为保护基金投资者合法权益， 明确 《基金合同》 当事人的权利与义务， 规范
申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” 或 “基金” ）
运作， 依照《 中华 人民 共和国 合同法 》 、 《 中华 人民共 和国证 券投资 基 金法》 （以
下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《 证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运 作办法》 ” ）、
《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息
披露管 理办法 》 （以 下 简称 “ 《信息 披露办 法 》 ” ） 、 证券投 资基金 信息 披露内 容与
格式准则第 6 号 《基金合同的内容与格式》 及其他有关规定， 在平等自愿、 诚实
信用、 充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上， 特订立 《 申
万菱信 量 化小 盘 股 票型证 券 投 资 基金 （LOF ） 基 金 合 同 》 （ 以 下 简称 “ 本合同 ”
或 “ 《基金合同》 ” ）。 
《基金合同》 是规定 《基金合同》 当事人之间权利义务的基本法律文件， 其
他与本基金相关的涉及 《基金合同》 当事人之间 权利义务关系的任何文件或表述，
如与《 基金合 同》 有冲 突的， 均以本 合同 为准 。 《基 金合同 》的 当事 人包括 基金
管理人、 基金托管人和基金份额持有人 。 基金投资者自依 《基金合同》 取得基金
份额， 即成为基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人， 其持有基金份额的行为
本身即 表明其 对《 基金 合同》 的承认 和接 受。 《基金 合同》 的当 事人 按照法 律法
规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。 
本基金由基金管理人按照法律法规和 《基金合同》 的规定募集， 并经中国证
监会核准。 中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 投资者投资于本基金， 必
须自担风险。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基 金财产，
但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 
《基金合同》 应当适用 《基金法》 及相应法律法规之规定， 若因法律法规的
修改或更新导致 《基金合同》 的内容与届时有效的法律法规的规定不一致， 应当
以届时有效的法律法规的规定为准， 及时作出相应的变更和调整， 同时就该等变申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-3 
更或调整进行公告。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-4 
释义 
 
《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
 
本合同、 《基金合同》 《 申万菱信量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基金
合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 
中国 中 华 人 民 共 和 国 （ 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 不 包 括 香 港 特
别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 ） 
法律法规 中 国 现 时 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章
及规范性文件 
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 
元 中国法定货币人民币元 
基金或本基金 依 据 《 基 金 合 同 》 所 募 集 的 申万菱信 量 化 小 盘 股 票 型 证
券投资基金 （LOF ） 
招募说明书














 《 申万菱信量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基金 （LOF ） 招募
说 明 书 》 ， 即 用 于 公 开 披 露 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 基 金
托管人、 相关服务机构、 基金的募集、 基金合同的 备案、
基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 、 基金份
额 的 登 记 、 系 统 内 转 托 管 和 跨 系 统 转 登 记 等 其 他 相 关 业
务 、 基 金 的 投 资 、 基 金 的 财 产 、 基 金 资 产 估 值 、 基 金 的
收 益 与 分 配 、 基 金 的 费 用 与 税 收 、 基 金 的 会 计 与 审 计 、
基 金 的 信 息 披 露 、 风 险 揭 示 、 基 金 合同 的 变 更 、 终止与
基金财产的清 算 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 、 基 金 托 管 协 议
的 内 容 摘 要 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 、 招 募 说 明 书 存
放 及 查 阅 方 式 、 备 查 文 件 等 涉 及 本 基 金 的 信 息 ， 供 基 金
投资者选择并 决 定 是 否 提 出 基 金 认 购 或 申 购 申 请 的 要 约申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-5 
邀请文件，及其定期的更新 
托管协议 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 签 订 的 《 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股
票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 托 管 协 议 》 及 其 任 何 有 效 修
订和补充 
发售公告 《 申万菱信量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基金
份额发售公告》 
上市公告书 《 申万菱信量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）上市
交易公告书》 
《业务规则》 申万菱信基 金 管 理 有 限 公 司 、 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证
券登记结算有限责任公司的相关业务规则 
中国证监会 中国证券监督管理委员会 
银行监管机构 中国银行业监督管理 委员会或其他经国务院授权的机构 
基金管理人 申万菱信 基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金份额持有人 根 据 《 基 金 合 同 》 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金 基 金 份 额
的投资者 
基金代销机构 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 取 得
基 金 代 销 业 务 资 格 ， 并 与 基 金 管 理 人 签 订 基 金 销 售 与 服
务 代 理 协 议 ， 代 为 办 理 本 基 金 发 售 、 申 购 、 赎 回 和 其 他
基 金 业 务 的 代 理 机 构 ， 以 及 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系统办理基金销售业务的会员单位 
会员单位


指深圳证券交易所的会员单位 
销售机构 基金管理人及基金代销机构 
基 金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 
注册登记业务 基 金 登 记 、 存 管 、 清 算 和 交 收 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资
者 基 金 账 户 管 理 、 基 金 份 额 注 册 登 记 、 清 算 及 基 金 交 易
确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 
基金注册登记机构 申万菱信基 金 管 理 有 限 公 司 或 其 委 托 的 其 他 符 合 条 件 的
办 理 基 金 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-6 
为中国证券登记结算有限责任公司 
上市交易所 深圳证券交易所 
《基金合同》 当事人 受 《 基 金 合 同 》 约 束 ， 根 据 《 基 金 合 同 》 享 受 权 利 并 承
担 义 务 的 法 律 主 体 ， 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基
金份额持有人 
个人投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金
的自然人 
机构投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中
国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立 的 并
存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 
合格境外机构投资
者 
符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及
相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券
投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 基 金 管 理 机 构 、 保 险 公 司 、 证 券
公司以及其他资产管理机构 
投资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法 律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 其 他
投资者的总称 
基金合同生效日 基 金 募 集 达 到 法 律 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 条 件 ， 基
金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 ，
获得中国证监会书面确认之日 
募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 
日/ 天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
T+n 日 自 T 日起第 n 个工作 日（不包含 T 日） 
销售场所 场外销售场所和场内销售场所， 分别简称 “场外 ” 和 “场申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-7 
内” 
场外 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 外 的 销 售 机 构 办 理 本 基 金
基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办
理 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 也 称 为 场 外 认 购 、 场 外
申购和场外赎回 
场内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 利
用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认
购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理
基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 也 称 为 场 内 认 购 、 场 内 申
购、场内赎回 
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份 额的行为 
发售 在 本 基 金 募 集 期 内 ， 销 售 机 构 向 投 资 者 销 售 本 基 金 份 额
的行为 
申购 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 ， 通 过 场 内 或
场 外 向 基 金 管 理 人 购 买 本 基 金 份 额 的 行 为 。 本 基 金 的 日
常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始
办理 
赎回 基 金 投 资 者 根 据 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续 ， 通 过 场 内 或
场 外 向 基 金 管 理 人 卖 出 本 基 金 份 额 的 行 为 。 本 基 金 的 日
常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始
办理 
巨额赎回 在 单 个 开 放 日 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申
请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申
购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余
额）超过上一日本基金总份额的 10% 时的情形 
上市交易 投 资 者 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 基 金 份
额的行为 
基金账户 基金投资者 通 过 场 外 销 售 机 构 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 注 册 的 开 放 式 基 金 账 户 ， 用 于 记 录 投 资 者 持 有申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-8 
的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 。
基 金 投 资 者 办 理 场 外 认 购 、 场 外 申 购 和 场 外 赎 回 等 业 务
时 需 具 有 开 放 式 基 金 账 户 。 记 录 在 该 账 户 下 的 基 金 份 额
登记在注册登记机构的 注册登记系统 
深圳证券账户 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深
圳证券交易所人民 币 普 通 股 票 账 户 或 证 券 投 资 基 金 账
户 。基金 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金
交易、场内认 购 、 申购 和 场 内 赎 回 等 业 务 时 需 持 有 深 圳
证 券 账 户 。 记 录 在 该 账 户 下 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记
机构的证券登记结算系统 
交易账户 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构
办 理 基 金 交 易 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动 及 结 余 情 况 的 账
户 
注册登记系统 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系
统 。 通 过 场 外 销 售 机 构 认 购 、 申 购 的 基 金 份 额 登 记 在 注
册登记系统 
证券登记结算系统 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登 记 结
算系统。通 过 场 内 会 员 单 位 认 购 、 申 购 或 买 入 的 基 金 份
额登记在证券登记结算系统 
场外份额 登记在注册登记系统下的基金份额 
场内份额 登记在证券登记结算系统下的基金份额 
系统内转托管 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内
不 同 销 售 机 构 （ 网 点 ） 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同
会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 
跨系统转托管 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和
证券登记结算系统之间进行转托管的行为 
基金转换 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件 ， 投 资 者 向 基 金 管 理 人 提 出 申 请 将 其 所 持 有 的基金管
理 人 管 理 的 任 一 开 放 式 基 金 （ 转 出 基 金 ） 的 全 部 或 部 分申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-9 
基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 任 何 其 他 开 放 式 基 金
（转入基金）的基金份额的行为 
定期定额投资计划 投 资 者 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ， 约 定 每 期 扣 款 日 、
扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在
投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的
一种投资方式 
基金收益 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 证 券 投 资 收 益 、
证 券 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 、 银 行 存 款 利 息 以 及 其 他
收入 
基金资产总值 基 金 所 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 本
基金应收的申购基金款以 及其他投资所形成的价值总和 
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
基金资产估值 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值
的过程 
指定媒体 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网 网
站 
不可抗力 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事
件 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-10 
第 二部 分 基 金的基 本情 况 
 
一、基金名称 
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ） 
 
二、基金的类别 
股票型证券投资基金 
 
三、基金的运作方式 
上市契约型开放式 
 
四、上市交易所 
深圳证券交易所 
 
五、基金的投资目标 
本基金采用数量化的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争获取长期
稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 
 
六、基金的最低募集份额总额 
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 
 
七、基金份额面值和认购费用 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 
本基金认购费率最高不超过5% ，具体费率按招募说明书的规定执行。 
 
八、基金存续期限 
不定期 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-11 
第 三部 分 基 金份额 的发 售 
 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，按发售面值发售。 
 
一、募集期 
自基金份额发售之 日起不超过 3 个月， 具体发售时间见 《招募说明书》 及 《发
售公告》 。



 
二、发售对象 
符合法律法规规定的个人投资者、 机构投资者及合格境外机构投资者 ， 以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 。 
 
三、募集目标 
本基金最低募集规模为 2 亿份基金份额。 
 
四、发售方式和销售渠道 
本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 场外将通过基金管理人的直销中
心及基金场外代销机构的代销网点发售 （具体名单详见 《发售公告》 ） 。 场内将通
过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售 （具体名单详见发售
公告或 相关业 务公 告） 。本基 金募集 期结 束前 获得基 金代销 业务 资格 的会员 单位
也可代理场内基金份额的发售。 
通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资者的深圳 证 券 账 户
下。通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统投资者的基金账户下。 
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，
认购一经受理不得撤销 。 本基金的具体发售方式和发售机构见招募说明书或 《发
售公告》 。 
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表发售机构
确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为
准。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-12 
 
五、认购费用 
本基金场外认购 以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用， 认购费率最
高不超过 5% ，具体在招募说明书中列示 。本基金场内认购采用份额认购方法，
场内会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资者
场内认购的发售费率， 具体费率、 基金认购份额具体的计算方法详见招募说明书
的规定。 基金认购费用不列入基金财产， 主要用于基金的市场推广、 销售、 注册
登记等募集期间发生的各项费用。 
 
六、募集期利息的处理方式 
《基金合同》 生效前， 投资者的认购款项只能存入专门账户， 不得动用。 认
购款项在 募集期间产生的利息将折算为基金 份额归基金份额持有人所有， 其中利
息转份额以基金注册登记机构的记录为准。 
 
七、基金认购份额的计算 
（一）场外认购份额的计算 
本基金场外认购采用金额认购方式，认购金额包括认购费用和净认购金额。
计算公式为： 
净认购金额＝认购金额 ∕（1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购资金产生的利息） ∕基金份额初始面值 
认购份 额的 计算 结果采 用四舍 五入 的方 法保留 到小数 点后 2 位 ，由 此误差
产生的收益或损失归入基金财产。 
（二）场内认购份额的计算 
本基金场内认购采用份额认购的方式，认购价格为 1.00 元∕份。计算公式
为： 
认购金额＝认购价格 ×认购份额×（1＋认购费率） 
认购费用＝认购价格 ×认购份额×认购费率 
利息折算的份额＝认购利息 ∕认购价格 
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-13 
场内认 购份 额按整 数申 报（详 见招 募说明 书） ，认购 金额 的计算 保留 到小数
点后两位， 小数点两位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或 损失归入基
金财产 。 利息折算的份额保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 余额计入基金财产。
场内认购份额的计算结果保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 余额计入基金财产。 
（三） 本基金的认购费率将按照 《运作办法 》 、 《销售办法》 的规定， 参照行
业惯例， 结合市场实际情况收取。 具体费率详见本基金的 《招募说明书》 和 《发
售公告》 。 
 
八、基金份额的认购和持有限额 
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制， 具体限制请参
见《招募说明书》或相关公告。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-14 
第 四部 分 基 金备案 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购户数不少于 200 户的条件下， 基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法
定验资机构验资 ，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证 监会书 面确 认之 日起， 《基金 合同 》生 效；否 则《基 金合 同》 不生效 。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。 
《基金合同》 生效时， 认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归
投资者所有 ，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准 。 
 
二、基金合同不能生效时募集 资金的处理方式 
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期存款利息。 
如果 《基金合同》 不能生效， 基金管理人 及基金托管人不得请求报酬。 基金
管理人 及基金托管人为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》 生效后， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5,000 万元的，基金 管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个 工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-15 
第 五部 分 基 金份额 的申 购与 赎回 
 
本基金 《基金合同》 生效后， 投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进
行申购与赎回。 
 
一、申购与赎回场所 
本基金场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机
构， 投资者可使用基金账户， 通过基金管理人、 场外代销机构办理场外申购、 赎
回业务； 场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所
风险控制要求的深圳证券交易所会员单位， 投资者使用深圳证券账 户， 通过深圳
证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提
供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基
金代销机构，并予以公告。 
 
二、申购与赎回的开放日及时间 
本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月的时间内开始办理，
基金管 理人应 在开 始办 理申购 赎回的 具体 日期 前 2 日 在至少 一家 指 定媒体 及基
金管理人互联网网站（以下简称 “网站” ）公告。 
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或赎回
时除外 ） ，投 资者 应当 在开放 日办理 申购 和赎 回申请 。开放 日的 具体 业务办 理时
间在招募说明书中载明或另行公告。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 本基金 的申购、 赎
回。投资 者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其申购、
赎回 的价格为下一开放日本基金 申购、赎回的价格。 
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理
人可对申购、 赎回时间进行调整， 但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。 
 
三、申购与赎回的原则 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-16 
1、 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准 进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、本 基金 的场内 申购 、赎回 等业 务，按 照深 圳证券 交易 所、中 国证 券登记
结算有限责任公司的相关业务规则执行。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证
券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规
定，按新规定执行； 
基金管理人、 基金登记结算机构或证券交易所可根据基金运作的实际情况并
在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新
规则开始实 施前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体及基金管理人网站
公告并报中国证监会备案。 
 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式



基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序， 在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。 
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金 ， 投资者在提
交赎回申请时， 必须有足够的基金份额余额， 否则所提交的申购、 赎回的申请无
效而不予成交。 
投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理
规则等在遵守 《基金合同》 和招募说明书规定的前提下， 以各 销售机构的具体规
定为准。 
2、申购和赎回申请的确认 
T 日规定时间受理的申请， 正常情况下， 基金注册登记机构在 T+1 日 内为投
资者对该交易的有效性进行确认，在 T+2 日后（包括该日）投资者 可向销售机
构以销售机构规定的其他方式及时查询申购与赎回的成交情况 。 
基金销售机构受理申请并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接
收到申购申请。 申购和赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结
果为准。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-17 
3、申购和赎回的款项支付 
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功， 若申购不成功或无效， 申购 款项将退回投资者账户， 由此产生的利息等损失
由投资者自行承担。 
投资者 T 日赎回申请成功后， 基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关
基金销售机构在 T+7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。
在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，
并提前公告。 
 
五、申购与赎回的数额限制 
1、基 金管 理人可 以规 定投资 者首 次申购 和每 次申购 的最 低金额 以及 每次赎
回的最低份额。具体规定请参见《招募说明书》 ； 
2、基 金管 理人可 以规 定 投资 者每 个交易 账户 的最低 基金 份额余 额。 具体规
定请参见《招募说明书》 ； 
3、基 金管 理人可 以规 定单个 投资 者累计 持有 的基金 份额 上限。 具体 规定请
参见《招募说明书》 ； 
4、基 金管 理人可 根据 市场情 况， 在法律 法规 允许的 情况 下， 调 整上 述对申
购的金额和赎回的份额、 最低份额余额和累计持有份额上限的数量限制， 基金管
理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关规定至少在一家指定媒体及
基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 
 
六、申购费用和赎回费用 
1、本 基金 的申购 费用 由基金 申购 人承担 ，不 列入基 金财 产，主 要用 于本基
金的市场推广、销 售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 
2、投 资者 可将其 持有 的全部 或部 分基金 份额 赎回。 本基 金的赎 回费 用在投
资者赎回本基金份额时收取， 扣除用于市场推广、 注册登记费和其他手续费后的
余额归基金财产， 赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规
定的比例下限。 
3、本基金申购费率最高不超过 5% ，赎回费率最高不超过 5% 。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-18 
4、 本基金的申购费率、 赎回费率和收费方式由基金管理人根据 《基金合同》
的规定确定并在 《招募说明书》 中列示。 基金 管理人可以根据 《基金合同》 的相
关约定调整费率或收费方式， 基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前
2 个工作日在至少一家指定 媒体及基金管理人 网站公告。 
5、基 金管 理人可 以在 不违背 法律 法规规 定及 《基金 合同 》约定 的情 形下根
据市场情况制定基金促销计划， 针对特定地域范围、 特定行业、 特定职业的投资
者以及以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等进行基金交易的投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履
行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 
 
七、申购份额与赎回金额的计算 
1、本基金申购份额的计算： 
基金的申购金额包括申购费用和净 申购金额，其中： 
净申购金额 = 申购金额 ∕（1＋申购费率） 
申购费用= 申购金额 －净申购金额 
申购份额= 净申购金额 ∕申购当日基金份额净值 
2、本基金赎回金额的计算： 
采用“份额赎回 ”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，
计算公式： 
赎回总金额= 赎回份额 ×T 日基金份额净值 
赎回费用= 赎回总金额 ×赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额 －赎回费用 
3、本基金基金份额净值的计算： 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况，
经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计 算， 保
留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入， 由此误差产生的收益或损失计入
基金财产。 
4、申购份额、余额的处理方式： 
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日基金
份额净值为基准计算， 其中， 通过场外方式进行申购的， 申购份额计算结果 保留申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-19 
到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损
失计入基金财产； 通过场内方式申购的， 申购份额计算结果保留到整数位， 计算
所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户 （返还资金的计
算公式及方法见招募说明书） 。 
5、赎回金额的处 理方式： 
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除
相应的费用， 赎回金额计算结果 保留到小数点后 2 位， 小数点后两位以后的部分
四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产 。 
 
八、申购和赎回的注册登记 
本基金申购与赎回的注册登记业务，按照基金注册登记机构的有关规定办
理。通常情况下，投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资
者登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回或转
换转出该部分基金份额。 
投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣 除权
益的注册登记手续。 
基金注册登记机构可以在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间
进行调整， 但不得实质影响投资者的合法权益， 并最迟于开始实施前 3 个工作日
在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 
 
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： 
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；



2、 证券交易场所在交易时间非正常停市， 导致当日基金资产净值无法计算； 
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
4、因 基金 收益分 配、 或基金 投资 组合内 某个 或 某些 证券 即将上 市或 进行权
益分派等原因， 使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基
金份额持有人利益的； 
5、基 金资 产规模 过大 ，使基 金管 理人无 法找 到合适 的投 资品种 ，或 可能对
基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-20 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； 
7、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购的， 申购款项将全额退
还投资者。 发生上述 1 到 6 项暂停申购情形时， 基金管理人应当在至少一家指定
媒体及基金管理人 网站刊登暂停申购公告。 退还申购款项产生的利息等损失 由投
资者自行承担 。 
 
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 
除非出现如下情形， 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项： 
1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； 
2、证 券交 易场所 依法 决定临 时停 市，导 致基 金管理 人无 法计算 当日 基金资
产净值； 
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
4、 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回，
导致本基金的现金支付出现困难； 
5、法律法规规定或 中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项的， 基
金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已接受的赎回申请， 基金管理人将足
额支付； 如暂时不能足额支付的， 可延期支付部分赎回款项， 按每个赎回申请人
已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付
部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 
同时， 在出现上述第 4 款的情形时， 对已接受的赎回申请可延期支付赎回款
项，最长不超过 20 个 工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 
暂停基金的赎回， 基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站
上刊登暂停赎回公告。 
在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并依照
有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-21 
十一、 巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
本基金单个开放日， 基金净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额）超过上一日基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额 赎回。 
2、巨额赎回的场外处理方式 
当出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。 
（1） 全额 赎回： 当基 金管理 人认 为有能 力支 付投资 者的 全部赎 回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2） 部分 顺延赎 回： 当基金 管理 人认为 支付 投资者 的赎 回申请 有困 难或认
为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时， 基金管理人
在当日接受赎回比例不低于 上一日基金总份额的 10% 的前提下， 对其余赎回申请
延期予以办理。 对于 单个基金份额持有人 的赎回申请， 应当按 照其申请赎回份额
占 当日申请赎回总份额的比例，确定 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 当日办理的赎回份
额； 投资者未能赎回部分， 除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分
予以撤销外， 延迟至下一个开放日办理， 赎回价格为下一个开放日的价格。 依照
上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权， 并以此类推， 直到全部赎
回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
（3） 巨额 赎回的 公告 ：当发 生巨 额赎回 并顺 延赎回 时， 基金管 理人 应在 2
日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告， 并在公
开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案 。 同时以邮寄、 传真 或 《招募说明书》 规定的其他方式 在三个交易日 通知基
金份额持有人 ，并说明有关处理方法。 
3、巨额赎回的场内处理方式 
巨额赎回业务的场内处理， 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的有关规定办理。 
4、连续巨额赎回 
本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回， 如基金管理人认为有必要， 可暂
停接受 赎回申 请； 已经 接受的 赎回申 请可 以延 缓支付 赎回款 项， 但不 得超过 20申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-22 
个工作日，并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 
 
十二、重新开放申购或赎回的公告 
如果发生暂停的时间为一天， 基金管理人应于重 新开放日在至少一家指定媒
体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放
日的 基金份额净值。 
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周， 暂停结束基金重新开放申购或赎
回时， 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登
基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最
近一个工作日的 基金份额净值 。 
如果发生暂停的时间超过两周， 暂停期间， 基 金管理人应每两周至少重复刊
登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 个
工作日在至少一家指定媒体及基 金 管 理 人 网 站 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎
回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的 基金份额净值 。 
 
十三、 基金的转换 
为方便基金份额持有人， 未来在各项技术条件和准备完备的情况下， 投资者
可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之
间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换费率等具体规定可以由基金管理人
届时另行规定并公告。 
 
十四、 转托管 
本基金的基金份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购的基金份额登记
在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下； 场内认购 、 申购 或买入的基
金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人 深圳证券账户下。 登记在证券登
记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易， 也可以直接申请场
内赎回；登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 
本基金的转托管包括系统内转托管和 跨 系统转登记。 募集期内不得办理 系统
内转托管和 跨系统转 登记。 
（一）系统内转托管 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-23 
1、系 统内 转托管 是指 基金份 额持 有人将 持有 的基金 份额 在注册 登记 系统内
不同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元） 之
间进行转托管的行为。 
2、基 金份 额登记 在注 册登记 系统 的基金 份额 持有人 在变 更办理 基金 赎回业
务的销售机构（网点）时， 需办理已持有基金份额的系统内转托管。 
3、基 金份 额登记 在证 券登记 结算 系统的 基金 份额持 有人 在变更 办理 上市交
易或场内赎回的会员单位 （交易单元） 时， 需 办理已持有基金份额的系统内转托
管。 
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 
（二）跨系统转登记 
1、跨 系统 转登记 是指 基金份 额持 有人将 持有 的基金 份额 在注册 登记 系统和
证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 
2、本 基金 跨系统 转登 记的具 体业 务按照 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司的
相关规定办理。 
 
十五、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 
 
十六、基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻 
本基金的非交易过户、 质押、 冻结与解冻等， 按照中国证券登记结算有限责
任公司、 深圳证券交易所等相关机构的规定办理。 如本合同的有关约定与上述规
定不一致，以该等规定为准。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-24 
第 六部 分 基 金份额 的上 市交 易 
 
本基金 《基金合同》 生效后， 基金管理人 可以根据有关规定， 申请 本基金的
基金份额 上市交易。 基金上市后， 登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接
在深圳 证券交易所上市交易； 登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系
统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中，再上市交易。 
 
一、上市交易的地点 
深圳证券交易所。 
 
二、上市交易的时间 
本基金《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 
在确定上市交易时间后， 基金管理人最迟在上市前 三个工作日在至少一家指
定媒体和基金管理人网站上公告。 
 
三、上市交易的规则 
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值； 
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10% ，自上市首日起实行； 
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍； 
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币； 
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 
 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 
 
五、上市交易的行情揭示 
本基金在深圳交易所挂牌交易， 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布
系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 
 
六、上市交易的停复牌 与暂停上市、恢复上市和终止上市 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-25 
本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照相关法律法规、 中国
证监会及深圳证券 交易所的相关规定执行。 
 
七、 相关法律法规、 中 国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的， 本基金 《基金合同》 相应予以修改， 且此项修改无须
召开基金份额持有人大会。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-26 
第 七部 分 基 金合同 当事 人及 权利 义务 
 
一、基金管理人 
（一） 基金管理人简况 
名称：申万菱信 基金管理有限公司 
住所：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼（200021） 
法定代表人：姜国芳 
设立日期： 2004 年 1 月 15 日 
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：壹亿伍仟万元人民币 
联系电话：+86-21-23261188 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的权 利包括
但不限于： 
（1）依法募集基金； 
（2） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，根据 法律 法规和 《基 金合同 》独 立运用
并管理基金财产； 
（3） 依照 《基金 合同 》收取 基金 管理费 以及 法律法 规规 定或中 国证 监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金 合同 》及有 关法 律规定 监督 基金托 管人 ，如认 为基 金托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择 、委托 、更 换基金 代销 机构， 对基 金代销 机构 的相关 行为 进行监
督和处理；


申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-27 
（9） 担任 或委托 其他 符合条 件的 机构担 任基 金注册 登记 机构办 理基 金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的 前提下， 制订和调整 《 业务规
则》 ， 决定和 调整 除调 高管理 费率和 托管 费率 之外的 基金相 关费 率结 构和收 费方
式；



（13） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 融券；



（15） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
（16） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事务所 、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构； 
（17）法律法规和《基金合同》规定 的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的义 务包括
但不限于： 
（1） 依法 募集基 金， 办理 或 者委 托经中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜； 如认为基金代销机构违反 《基金合同》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-28 
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当合 理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回价 格的 方法符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额 申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金 法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或 者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法
权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-29 
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担 了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24） 基金 管理人 在募 集期间 未能 达到基 金的 备案条 件， 《基金 合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（26） 建立并保存基金份额持有人名册 ， 定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册 ； 
（27）法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 
 
二、基金托管人 
（一） 基金托管人简况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：姜建清 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
批准设立机关和批准设立文号： 国务院 《关于 中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》 （国发 【1983】146 号） 
注册资本：人民币 334,018,850,026 元 
存续期间：持续经营 
基金托 管资 格批 文及文 号：中 国证 监会 和中国 人民银 行证 监基字 【1998 】3
号 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金托 管人 的权 利包括
但不限于： 
（1） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，依法 律法 规和《 基金 合同》 的规 定安全申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-30 
保管基金财产； 
（2） 依《 基金合 同》 约定获 得基 金托管 费以 及法律 法规 规定或 监管 部门批
准的其他收入； 
（3） 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作， 如发现 基金 管理人 有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形 ，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 以基 金托管 人和 基金联 名的 方式在 中国 证券登 记结 算有限 公司 上海分
公司和深圳分公司开设证券账户； 
（5）以基金托管人名义开立证券交易 资金账户，用于证券交易资金清算； 
（6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设 银行间债券托管账户 ，
负责基金 投资债券的后台匹配 及资金的清算； 
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金托 管人 的义 务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立 专门的 基金 托管部 门， 具有符 合要 求的营 业场 所，配 备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职 人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外， 不得 利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金 财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守基 金商 业秘 密，除 《基金 法》 、 《 基 金合同 》及其 他有 关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-31 
（8） 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值、 基金 份额申 购、 赎回价
格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人 有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册 ； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小 组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金利益向基金
管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（22）法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 
 
三、基金份额持有人 
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-32 
基金投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额， 即成为本基金份额持有人
和 《基金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金份 额持 有人 的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产 ； 
（3）依法申请赎回其持有的基金 份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会 ； 
（5） 出席 或者委 派代 表出席 基金 份额持 有人 大会， 对基 金份额 持有 人大会
审议事项行使表决权 ； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作 ； 
（8） 对基 金管理 人、 基金托 管人 、基金 销售 机构损 害其 合法权 益的 行为依
法提起诉讼； 
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金份 额持 有人 的义务
包括但不限于： 
（1）遵守《基金合同》 ； 
（2） 提供基金管理人和监管机构要求提供的信息， 以及不时的更 新和补充，
并保证其真实性； 
（3） 缴纳 基金认 购、 申购、 赎回 款项及 法律 法规和 《基 金合同 》所 规定的
费用； 
（4） 在其 持有的 基金 份额范 围内 ，承担 基金 亏损或 者《 基金合 同》 终止的
有限责任； 
（5）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动； 
（6） 返还 在基金 交易 过程中 因任 何原因 ，自 基金管 理人 、基金 托管 人 、其
他基金份额持有人 及代销机构处获得的不当得利； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-33 
（8）法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-34 
第 八部 分 基 金份额 持有 人大 会 
 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
 
一、召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别 ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 变更 基金投 资目 标、范 围或 策略 （ 法律 法规和 中国 证监会 另有 规定的
除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序 ； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有 本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的 基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 法律 法规、 《基 金合同 》或 中国证 监会 规定的 其他 应当召 开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、以 下情 况可由 基金 管理人 和基 金托管 人协 商后修 改， 不需召 开基 金份额
持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金 托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-35 
（3） 在法 律法规 和 《 基金合 同》 规定的 范围 内 调整 本基 金的申 购费 率、调
低赎回费率 ； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对《 基金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化； 
（6） 除按 照法律 法规 和《基 金合 同》规 定应 当召开 基金 份额持 有人 大会的
以外的其他情形。 
 
二、会议召集人及召集方式 
1、除 法律 法规规 定或 《基金 合同 》另有 约定 外，基 金份 额持有 人大 会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基 金托 管人认 为有 必要召 开基 金份额 持有 人大会 的， 应当向 基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内 召开； 基金 管 理人决 定不召 集， 基金 托管人 仍认为 有必 要召 开的， 应当
由基金托管人 自行召集。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持 有人大会， 而 基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上 （含 10% ）的基金份 额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-36 
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基 金份 额持有 人会 议的召 集人 负责选 择确 定开会 时间 、地点 、方 式和权
益登记日。 
 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 40 天， 在至少一家指
定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至 少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点 和方式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权 委托书 的内 容要求 （包 括但不 限于 代理人 身份 ，代理 权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话。 
2、采 取通 讯开会 方式 并进行 表决 的情况 下， 由会议 召集 人决定 通讯 方式和
书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和
收取方 式。 
3、如 召集 人为基 金管 理人， 还应 另行书 面通 知基金 托管 人到指 定地 点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的， 不影响表决意见的计票效力。 
 
四、基金份额持有人出席 会议的方式 
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式 召开。 
会议的召开方式由 会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。 
1、现 场开 会。由 基金 份额持 有人 本人出 席或 以代理 投票 授权委 托书 委派代申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-37 
表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当 列席基金份额持有
人大会 ， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力 。 现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自 出席会 议者 持有基 金份 额的凭 证、 受托出 席会 议者出 具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相
符； 
（2） 经核 对，汇 总到 会者出 示的 在 权益 登记 日持有 基金 份额的 凭证 显示，
有效的基金份额 不少 于本基金在权益登记日基金总 份额的 50% （含 50% ） 。 
2、通 讯开 会。 通 讯开 会系指 基金 份额持 有人 将其对 表决 事项的 投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2） 召集 人按基 金合 同规定 通知 基金托 管人 （如果 基金 托 管人 为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人 在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力 ； 
（3） 本人 直接出 具书 面意见 或授 权他人 代表 出具书 面意 见的， 基金 份额持
有人所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50% ） ； 
（4） 上述第 （3） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时 提交的持有基金份额的凭证、 受托 出具书面意见的
代理人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合
法律法 规、 《 基金 合同 》和会 议通知 的规 定 ， 并与基 金登记 注册 机构 记录相 符，
并且委 托人出 具的 代理 投票授 权委托 书符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和会议 通知
的规定 ； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-38 
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清 或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。 
3、在 法律 法规或 监管 机构允 许的 情况下 ，经 会议通 知载 明，基 金份 额持有
人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。 
 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的 重大修
改 、决 定终止 《基金 合 同》 、 更换基 金管 理人 、更换 基金托 管人 、与 其他基 金合
并 、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人 大会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% （含
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日 至少 35 天前提交召 集人 并由召
集人公告 。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人 、 基金托管人和基金份额持有人 提交的临时提案 进行
审核，符合条件的 应当在大会召开日 30 天前 公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核： 
（1） 关联 性。大 会召 集人对 于提 案涉及 事项 与基金 有直 接关系 ，并 且不超
出法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会
审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-39 
（2） 程序 性。大 会召 集人可 以对 提案涉 及的 程序性 问题 做出决 定。 如将提
案进行分拆或合并表决， 需征得原 提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做出决定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有 权益登记日基金总份额 10% （含 10% ）以上的基 金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当 最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则 ，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人 授权代表 未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人 授权
代表 和基金托管人授权代表 均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人 和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举 产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单 位名称 ） 、 身份 证号码 、住所 地址 、持 有或代 表有表 决权 的基 金份额 、委
托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ， 在公证
机关 监督下形成决议 。 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-40 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一 般决 议，一 般决 议须经 参加 大会的 基金 份额持 有人 或其代 理人 所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列 第 2 项所规定的 须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特 别决 议，特 别决 议应当 经参 加大会 的基 金份额 持有 人 或其 代理 人 所持
表决权的三分之二 以上 （含 三分之二） 通过方可 做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同 》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
 
七、计票 
1、现场开会 
（1） 如大 会由基 金管 理人或 基金 托管人 召集 ，基金 份额 持有人 大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和代理人中 选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的 ， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行 清点 并由大 会主 持人当
场公布计票结果。 
（3） 如果 会议主 持人 或基金 份额 持有人 或代 理人对于 提 交的表 决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数 要求进行重新清点。 监票人应当进行申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-41 
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人 授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 
 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。 
基金份 额持 有人 大会决 议自生 效之 日起 2 个 工作日 内在 至少一 家指 定媒体
及基金管理人网站上 公告。 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 
生效的基金份额持有人大会决议对 全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金
托管人均有约束力。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-42 
第 九部 分 基 金管理 人、 基金 托管 人的 更换 条件 和程 序 
 
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 
（一） 基金管理人职责终止的情形 
有下列情形之一的，基金管理人职责终止： 
1、被依法取消基金管理资格； 
2、被基金份额持有人大会解任 ； 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产 ； 
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。 
（二） 基金托管人职责终止的情形 
有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 
1、被依法取消基金托管资格； 
2、被基金份额持有人大会解任 ； 
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产 ； 
4、法律法规和《基金合同》规定的其他情形。 
 
二、基金管理人和基金托管人的更换程序 
（一） 基金管理人的更换程序 
1、 提名： 新任基金管理人由基金托管人或由代表 10% 以上 （含 10% ） 基金
份额的基金份额持有人提名； 
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对 被提名
的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上（含 2/3 ）表决通过； 
3、临 时基 金管理 人： 新任基 金管 理人产 生之 前，由 中国 证监会 指定 临时基
金管理人； 
4、核 准： 基金份 额持 有人大 会选 任基金 管理 人的决 议须 经中国 证监 会核准
生效后方可执行； 
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在
至少一家指定媒体及基金 托管人网站公告； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-43 
6、交 接： 基金管 理人 职责终 止的 ，基金 管理 人应妥 善保 管基金 管理 业务资
料 ， 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续， 临
时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任基金管理人应与基金托管人核
对基金资产总值； 
7、审 计： 基金管 理人 职责终 止的 ，应当 按照 法律法 规规 定聘请 会计 师事务
所对基金财产进行审计， 并将审计结果予以 公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用由基金财产承担 ； 
8、基 金名 称变更 ：基 金管理 人更 换后， 如果 原任或 新任 基金管 理人 要求，
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 
（二） 基金托管人的更换程序 
1、 提名： 新任基金托管人由基金管理人或由代表 10% 以上 （含 10% ） 基金
份额的基金持有人提名； 
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对 被提名
的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上（含 2/3 ）表决通过； 
3、临 时基 金托管 人： 新任基 金托 管人产 生 之 前，由 中国 证监会 指定 临时基
金托管人； 
4、核 准： 基金份 额持 有人大 会更 换基金 托管 人的决 议须 经中国 证监 会核准
生效后方可执行； 
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在
至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 ； 
6、交 接： 基金托 管人 职责终 止的 ，应当 妥善 保管基 金财 产和基 金托 管业务
资料， 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；



7、审 计： 基金托 管人 职责终 止的 ，应当 按照 法律法 规规 定聘请 会计 师事务
所对基金 财产进行审计， 并将审计结果予以公告， 同时报中国证监会备案 ， 审计
费用由基金财产承担 。 
（三） 基金管理人与基金托管人的同时更换 
1、提 名： 如果基 金管 理人和 基金 托管人 同时 更换， 由单 独或合 计持 有基金
总份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-44 
人 ； 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行 ； 
3、公 告： 新任基 金管 理人和 新任 基金托 管人 应当 依 照有 关规定 予以 公告并
报中国证监会备案。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-45 
第 十部 分 基 金的托 管 
 
基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定订立
托管 协议。 
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保
管、 投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-46 
第 十一 部分 基 金份 额的 注册 登记 
 
一、基金注册登记业务 
本基金的注册登记业务指本基金登记、 存管、 清算和交收业务， 具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等。 
 
二、基金注册登记业务办理机构 
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的
机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的， 应与代理人签
订委托代理协议， 以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、 基金份
额注册登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册
等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 
本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购买入的基金份额登记
在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下； 场内认购、 申购 或上市交易
买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 
 
三、基金注册登记机 构的权利 
基金注册登记机构享有以下权利： 
1、取得注册登记费； 
2、建立和管理投资者基金账户 ； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、在 法律 法规允 许的 范围内 ，对 注册登 记业 务的办 理时 间进行 调整 ，并 依
照有关规定于 开始实施前在指定媒体上公告； 
5、法律法规规定的其他权利。 
 
四、基金注册登记机构的义务 
基金注册登记机构承担以下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-47 
2、严 格按 照法律 法规 和《基 金合 同》规 定的 条件办 理本 基金份 额的 注册登
记业务； 
3、 保持基金份额持有 人名册及相关的 认购、 申购与赎回等业务记录 15 年以
上； 
4、对 基金 份额持 有人 的基金 账户 信息负 有保 密义务 ，因 违反该 保密 义务对
投资者或基金带来的损失， 须承担相应的赔偿责任， 但司法强制检查情形及法律
法规规定的其他情形除外； 
5、按 《基 金合同 》及 招募说 明书 规定为 投资 者办理 非交 易过户 业务 、提供
其他必要的服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、法律法规规定的其他义务。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-48 
第十 二 部分 基 金的 投资 
 
一、投资目标 
本基金采用数量化 的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争获取长期
稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 
 
二、投资范围 
本基金投资于流动性良好的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小板 、创业 板及 其他 经中国 证监会 核准 上市 的股票 ） 、债 券、 权证 、资产 支持
证券以及 中国证监会 允许基金投资的其它金融工具 ， 但须符合中国证监会的相关
规定。 
本基金各类资产投资比例为： 股票资产占基金资产的比例 85%-95% ， 其中，
投资于本基金界定的小盘股占股票资产的比例不低于 90% ， 权证市值占基金资产
净值的比例不超过 3% ；债券、现金以及其他中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产的比例为 5%-15% ， 其中， 现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% 。



本基金 应在 基金 合同生 效之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合比 例符 合基金
合同的有关约定。 
三、投资理念 
本基金采用数量化技术对投资策略进行优化， 将特定的投资思想和理念通过
具体指标与参数的设定体现在数量模型中， 坚持以 数量化的方式进行投资， 充分
发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。 
四、投资策略 
（一）小盘股定义 
本基金将专注于小盘股的投资， 为了更好的对投资标的进行界定。 本基金对
小盘股进行了以下定义：基金管理人对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小
到大排序并相加， 累计流通市值 达到总流通市值 50% 的股票归入小盘股集合。 对
于未纳 入最近 一次 排序 范围内 的股票 （如 新股 等） ， 本基金 参照 最近 一次排 序的
结果决定其是否纳入小盘股集合。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-49 
（二）股票投资策略及组合构建流程 
本基金坚持数量化 的投资策略， 专注于小盘股的投资。 基金管理人基于对国
内股票市场的大量实证研究， 专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型 （简
称 “量化小盘投资模型”）， 作为本基金投资的核心。 本基金的股票选择行为， 都
是基于该投资模型而定。 这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、 公
正而理性的去分析和筛选股票， 并且不受外部分析师的影响， 极大的减少了投资
者情绪的影响，从而能够保持投资策略的一致性与有效性。 
本基金的“量化小盘投资模型”包括以下几个子模型： 
1、财务分析模型 
基于小盘股的定义，界定出小盘股股票池，作为本基金投资的初始股票池。 
财务分析模型， 主要是基于一系列财务指标， 对初始股票池中的股票进行筛
选， 甄选出财务指标较佳的股票， 构建本基金的一级股票池。 本基金主要从企业
变现能力、营运能力、长期债务偿付能力、盈利能力这四个方面进行财务分析，
已实现对初始股票池中上市公司的的财务状况以及经营管理质量的评估。 
（1）企业变现能力 
企业变现能力是 指企业产生现金的能力， 它取决于可以在近期转变为现金的
流动资产有多少。 本基金分析企业变现能力的财务指标主要有流动比率和速动比
率。 
1）流动比率 
流动比率= 流动资产/ 流动负债 
流动比率可以反映公司的短期偿债能力， 评价流动资产总体的变现能力。 流
动比率越大，说明企业偿债能力越强。 
2）速动比率 
速动比率= （流动资产- 存货）/ 流动负债 
由于在流动资产中存货的变现速度最慢， 或存货估价存在着成本与合理市价
相差悬殊的问题等原因， 在不希望企业用变卖存货的方法还债， 或排除使人产生
误解的情况下，速动比率反映企业的短期偿债能力更加 另人可信。 
（2）营运能力分析 
营运能力是用来衡量公司在资产管理方面的效率， 本基金分析企业营运能力
的财务指标主要有存货周转率和应收账款周转率。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-50 
1）存货周转率 
存货周转率= 销售成本/ 平均存货 
存货周转率的好坏反映企业的存货管理水平，一般来讲，存货周转率越高，
则存货的占用水平越低， 流动性越强， 存货转换 为现金或应收账款等的速度越快，
提高存货周转率可以提高企业的变现能力。 
2）应收账款周转率 
应收账款周转率= 销售收入/ 平均应收账款 
和存货一样， 应收账款在流动资产中有着举足轻重的地位， 及时收回应收账
款， 不仅可以增强 企业的短期偿债能力， 也可以反映出企业管理应收账款方面的
效率。 
（3）长期债务偿付能力分析 
企业对一笔债务承担两份责任： 一是偿还债务本金的责任； 二是支付债务利
息的责任。 分析一个公司长期偿债能力主要是确定该公司偿还债务本金和支付债
务利息的能力。 本基金分析企业长期债务偿付能力的财务指标主要包含资产负债
率和已获利息倍数 
1）资产负债率 
资产负债率= 负债总额/ 资产总额 
资产负债率反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的， 也可以衡量公
司在清算时保护债权人利益的程度。 资产负债率越高， 股东提供的资本比例就越
低，则公司不能 及时偿债的风险越大。 
2）已获利息倍数 
已获利息倍数= 息税前利润/ 利息费用 
已获利息倍数反映企业息税前利润为所需支付的债务利息的多少倍， 已获利
息倍数越大，公司偿还利息的能力越强。 
（4）盈利能力分析 
盈利能力是企业赚取利润的能力， 本基金分析企业的盈利能力的主要财务指
标为销售净利率、资产净利率和净资产收益率等。 
1）销售净利率 
销售净利率= 净利润/ 销售收入 
销售净利率反映销售收入的收益水平。 销售净利率越高， 说明公司盈利能力申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-51 
越强。企业在增加销售收入的同时，必须相应的获得更多的净利润。 
2）资产净利率 
资产净利率= 净利润/ 平均资产总额 
资产净利率是一个反映公司资产利用综合效果的指标。 该指标越高说明资产
的利用效率越高，公司在增加收入和节约成本使用等方面取得了良好的效果。 
3）净资产收益率 
净资产收益率= 净利润/ 平均净资产 
净资产收益率反映公司所有者权益的投资回报率。 净资产收益率越高说明公
司盈利能力越强。 
2、多因子 ALPHA 选 股模型



本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析， 筛选出
最有效的成份因子，寻求 ALPHA 来源，构建 选股模型。 
本基金采用的因子指标主要分为三大类： 
（1）市场面因子 
本基金管理人认为， 市场面因子对市场的反应比较直接， 比基本分析更能反
应实际市场的局部现象； 在一个非完全有效的市场中， 这些因子对选择股票的表
现具有一定的正面贡献。 本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指
标等 
1）换手率 
换手率= 成交量/ 流通总股数 
换手率是指一定时间内市场中 股票转手买卖的频率， 是反映股票流通性强弱
的指标之一 。 
2）相对强弱指标 
通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收 盘跌数来分析市场买 卖 盘的
意向和实力，从而 判断 未来市场的走势。 
（2）成长因子 
本基金通过量化统计模型， 建立企业成长因子库， 根据历史表现， 将直接能
反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。 本基金入库的成长因子主要包
含主营业务增长率、净利润增长率等。 
1）主营业务增长率 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-52 
主 营 业 务 增 长 率= （ 本 期 主 营 业 务 收 入- 上 期 主 营 业 务 收 入 总 额 的 比 率 ）/ 上
期主营业务收入 
该指标通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要指标。
主营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升， 这是公司竞争力提高的重要标
志，体现了公司的持续成 长能力。 
2）净利润增长率 
净利润增长率=( 本期净 利润额－上期净利润额)/ 上期净利润额 
该指标反映的是 企业实现价值最大化的扩张速度， 是反映公司成长状况和 发
展能力 的重要指标。 
（3）估值因子 
本基金管理人认为， 估值是投资中最困难也是最重要的部分， 它直接体现着
持股的安全边际与风险； 估值因子是本模型中相当重要的指标， 按传统基本面投
资思想，上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。
为了更合理的对公司的估值进行评价， 本基金采用多种估值方法构建估值因子体
系，主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。 
1）市盈率 
市盈率= 股票价格/ 每股收益 
该指标适用于每股收益为正且受宏观经济影响小的非周期行业内的上市公
司。 
2）市净率 
市净率= 股票价格/ 每股净资产 
该指标适用于固定资产 较多、 公司价值与净资产关系较大且每股净资产为正
的行业内的上市公司。 
3）市销率 
市销率= 股票价格/ 每股销售收入 
该指标适用于销售成本率较低的服务行业， 或者销售成本趋同的传统行业的
上市公司。 
4）市现率 
市现率= 股票价格/ 每股现金流量 
该指标适用于现金流为正，且现金流相对稳定的上市公司。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-53 
通过多因子 ALHPA 选股模型的评估，筛选出本基金的核心股票池。 
3、组合优化模型



基于核心股票池， 本基金将根据基金的规模， 选择合适的股票数量构建投资
组合 ， 通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。 本基金的组合优
化模 块，包括股票流动性评价、风险价值(VaR) 以及动量/ 反转策略等。 
动量/ 反 转 策 略 ： 应 用 动 量 反 转 的 效 应 ， 对 投 资 组 合 中 的 股 票 配 置 权 重 进 行
优化，以提高风险调整后的收益。 
风险价值： 通过测试投资组合中个股单位风险变动对整体风险价值变动的敏
感性，优化组合，提高风险调整后的收益。 
4、模型的动态调整 
数量化模型的研发是一个持续检验、 修正与优化的动态过程。 基金管理人将
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究， 定期或不定期地对量化小盘投资模
型进行复核与检验， 并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整， 不断改善模型
的有效性与稳定性 ，以使得本基金能够持续的完成投资目标。 
（三）债券投资策略 
本基金债券投资主要集中在全国银行间债券市场和上海、 深圳交易所债券市
场。 债券投资标的为国内依法公开发行的各类债券， 包括在银行间债券市场和交
易所债券市场上市交易的各种国债、 政策性金融债、 企业债和可转债以及现金类
投资品种。 
在债券投资部分， 将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境， 通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合， 并积极运用基于债券研究的各
种投资分析技术， 寻找有利的市场投资机会。 通过债券品种的动态配置与优化配
比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，
并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。 
（四）权证投资策略 
权证投资仅为辅助性投资， 主要利用权证来达到控制下跌风险、 实现保值和
锁定收益的目的； 在个股层面上， 充分发掘可能的套利机会， 以达到增值的目的。 
 
五、投资限制 
（一）禁止行为 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-54 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5、向 基金 管理人 、基 金托管 人出 资或者 买卖 其基金 管理 人、基 金托 管人发
行的股票或债券； 
6、买 卖与 基金管 理人 、基金 托管 人有控 股关 系的股 东或 者与基 金管 理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、当 时有 效的 法 律法 规、中 国证 监会及 《基 金合同 》规 定禁止 从事 的其他
行为。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 在履行适当程序后， 本基金可
不受上述规定的限制 。 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制：



1、持有一家上市 公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
2、本 基金 与由基 金管 理人管 理的 其他基 金共 同持有 一家 公司发 行的 证券，
不得超过该证券的 10% ； 
3、本 基金 进入全 国银 行间同 业市 场进行 债券 回购的 资金 余额不 得超 过基金
资产净值的 40% ； 
4、本 基金 在任何 交易 日买入 权证 的总金 额， 不超过 上一 交易日 基金 资产 净
值的 0.50% ，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定； 
5、现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
6、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；



7、本 基金 持有的 同一 （指同 一信 用级别 ）资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
该资产支持证券规模的 10% ；



8、 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-55 
不得超过其各类资产支持证券合计 规模的 10% ； 
9、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
10、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
11 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的， 履行适当程序
后，基金不受上述限制 。 
由于证券市场波动、 上市公司合并 或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合 不符合 上述约定的比例不在限制之内，基金管理人应在 10 个交
易日 内进行调整，以达到标准 。法律法规另有规定的 ，从其规定。 
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效日 起 6 个月 内使基 金的 投资组 合比 例符合
基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同
生效日起开始。 
 
六、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准如下： 
90% ×中证 500 指数收益率＋10% ×银行同业存款收益率（税后） 
采用上述比较业绩基准主要基于如下考虑： 
中证 500 指数是中证指数有限公司 研发的系列规模指数体系中的小盘指数，
用以反映市场上小盘股的整体表现。由于本基金的定位是专注于小盘股的投资，
因此， 选择中证 500 指数作为业绩基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置
目标和风险收益特征。



如果上述基准指数停止计算编制或更改名称， 或者今后法律法规发生变化，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时， 基金管理人将视情况经与基金托
管人协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准， 及时公告并在更
新的招募说明书中列示。 
 
七、风险收益特征 
本基金是一只量化股票型基金， 属于较高预期风险和较高预期收益的证券投申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-56 
资品种， 其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、 债券型基金与货 币市
场基金。 
 
八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
（一）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
（二）有利于基金资产的安全与增值； 
（三） 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金
份额持有人的利益。 
（四） 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利， 保护基
金份额持有人的利益。 
 
九、基金的融资融券 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-57 
第 十三 部分 基 金的 财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据 价值、 银行存款本息和基金应
收款项以及其他投资所形成的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、结算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、权证投资及其估值调整； 
9、其他投资及其估值调整； 
10、其他资产等。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、基金财产的账户 
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户 用 于 基 金 的 资 金
结算业务， 并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、 以本基金的
名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基
金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。 
 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产， 并由基申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-58 
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产； 基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，
归入基金财产。 基金管理人、 基 金托管人、 基金注册登记机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不
得被处分。 
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务
相互 抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵 销。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行 清算的, 基 金财 产不属 于其清 算财 产。 非因基 金财产 本身 承担 的债务, 不
得对基金财产强制执行。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-59 
第 十四 部分 基 金资 产估 值 
 
一、估值目的 
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值， 依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值， 是计算基金申购
与赎回价格的基础。 
 
二、估值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。 
 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
 
四、估值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后， 将估值结果以双
方认可的方式发送给基金托管人， 基金托管人按法律法规 、 《基金合同》 规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后， 以双方认可的方式发送给基金管
理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易 市价，确定公允价格 ； 
（2） 交易 所上市 实行 净价交 易的 债券按 估值 日收盘 价估 值，估 值日 没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-60 
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3） 交易 所上市 未实 行净价 交易 的债券 按估 值日收 盘价 减去债 券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股 、转增 股、 配股和 公开 增发的 新股 ，按估 值日 在证券 交易 所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交 易的， 以最近一日的市价 （收盘价）
估值； 
（2） 首次 公开发 行未 上市 的 股票 、债券 和权 证， 采 用估 值技术 确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3） 首次 公开发 行有 明确锁 定期 的股票 ，同 一股票 在交 易所上 市后 ，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3、因 持有 股票而 享有 的配股 权， 以及停 止交 易、但 未行 权的权 证， 采用估
值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。 
4、全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券、资 产支 持证券 等固 定收益 品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同 一债 券同时 在两 个或两 个以 上市场 交易 的，按 债券 所处的 市场 分别估
值。 
6、如 有确 凿证据 表明 按上述 方法 进行估 值不 能客观 反映 其公允 价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
7、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ，从其 规定 。如有 新增 事项，申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-61 
按国家最新规定估值。 
根据《 基金 法》 ， 基金 管理人 计算 并公告 基金 资产净 值， 基金托 管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经
相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对
基金资产 净值的计算结果对外予以公布。 
 
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入。 当本
基金估值导致基金份额净值小数点后 3 位以内的计算发生差错时视为估值错误。
当估值或份额净值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时， 基金
管理人应 报中国证监 会 备案；当估值错误偏 差 达到 基金份额净值的 0.5% 时，基
金管理人 应当公告， 并报 中国证监会 备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的，
应先由基金管理人 承担， 基金管理人对不应由其承担的责任， 有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、 或投资者自身的过错造成差错， 导致其他 《基金合同》 当事人
遭受损失的， 差错责任方应当对由于该差错遭受损失的 《基金合同》 当事人 （ “受
损方 ” ）按下述“差错处理原则 ”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计
算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒， 则属不可抗力， 按照下述规
定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他 《基金合同》 当事人承担赔偿责
任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1） 差错 已发生 ，但 尚未给 《基 金合同 》 当 事人造 成损 失时， 差错 责任方
应及时协调各方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-62 
于差错责任方未及时更正已产生的差错， 给 《基金合同》 当事人造成损失的由差
错责 任方承担； 若差错责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的
时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情
况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2） 差错 的责任 方对 可能导 致有 关 《基 金合 同》 当 事人 的直接 损失 负责，
不对间接损失负责， 并且仅对因差错遭受损失的 《基金合同》 当事人负责， 不对
《基金合同》当事人以外的第三方负责。 
（3） 因差 错而获 得不 当得利 的当 事人负 有及 时返还 不当 得利的 义务 。但差
错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得 利造成 其他 《基 金合同 》 当事 人的利 益 损失（ “受损 方 ” ） ，则 差错责 任方
应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人
享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得
利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5） 差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时 ，如果 因基 金管理 人过 错造成 基金 资产损
失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错 造
成基金资产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理
人负责向差错方追偿。 
（6） 如果 出现差 错的 当事人 未按 规定对 受损 方进行 赔偿 ，并且 依据 法律、
行政法 规、 《 基金 合同 》或其 他规定 ，基 金管 理人自 行或依 据法 院判 决、仲 裁裁
决对受损方承担了赔偿责任， 则基金管理人有权向 差错责任方进行追索， 并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进 行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明 差错发 生的 原因， 列明 所有的 当事 人，并 根据 差错发 生的 原因确
定差错的责任方； 
（2） 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-63 
（3） 根据 差错处 理原 则或当 事人 协商的 方法 由差错 的责 任方进 行更 正和赔
偿损失； 
（4） 根据 差错处 理的 方法， 需要 修改基 金注 册登记 机构 的交易 数据 的，由
基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5） 基金 管理人 及基 金托管 人基 金份额 净值 计算错 误偏 差达到 基金 份额净
值的 0.25% 时， 基金管理人应当报告中国证监会； 基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时， 基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。 
 
七、暂停估值的情形 
1、与 本基 金投资 有关 的证券 交易 场所遇 法定 节假日 或因 其他原 因暂 停营业
时； 
2、因 不可 抗力或 其他 情形致 使基 金管理 人、 基金托 管人 无法准 确评 估基金
资产价值时； 
3、占 基金 相当比 例的 投资品 种的 估值出 现重 大转变 ，而 基金管 理人 为保障
基金份额持有人的利益，已决定延迟估值； 
4、 出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况； 
5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形 。 
 
八、特殊情形的处理 
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理； 
2、由 于证 券交易 所及 其登记 结算 公司发 送的 数据错 误， 或由于 其他 不可抗
力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检
查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基 金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-64 
第 十五 部分 基 金费 用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管 费； 
3、基金上市费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定， 可以在 基金 财产中 列支 的其他
费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费 按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的 计算
方法如下： 
H ＝E× 1.50% ÷ 当年天 数 
H 为每日应 计提 的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假等, 支付日期顺
延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-65 
H ＝E× 0.25% ÷ 当年天 数 
H 为每日应 计提 的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 
上述“一、基金费用 的种类”中第 3－9 项费 用，根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》 生效前 的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用； 
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。 
 
四、费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 须召开基金份额
持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 无
须召开基金份额持有人大会。 
基金管 理人 必须 最迟于 新的费 率实 施日 前 2 日在至 少一 种指定 媒体 和基金
管理人网站上公告。 
 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-66 
行。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-67 
第 十六 部 分 基金的 收益 与分 配 
 
一、基金利润的构成 
基金收益， 即基金利润， 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和
其他收入扣除相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动
收益后的余额。 
 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 资
产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 
 
三、基金收益分配原则 
1、在 符合 有关 基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金每年 收益 分配次 数最 多为 6
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ， 若 《基金合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配 。 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。 
登记在场外的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
登记在场内的基金份额， 投资者只能选择现金分红这一收益分配方式， 具体
收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定。 
3、基 金收 益分配 后 基 金份额 净值 不能低 于面 值；即 基金 收益分 配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 。 
4、每一基金份额享有同等分配权 。 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明 基金收益分配基准日、 截止收益分配基准日的可
供分配利润 、 基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-68 
 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配 基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金注
册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-69 
第 十七 部分 基 金的 会计 与审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；



3、基金核算以人民币为 记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基 金管 理人及 基金 托管人 各自 保留完 整的 会计账 目、 凭证并 进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基 金托 管人每 月与 基金管 理人 就基金 的会 计核算 、报 表编制 等进 行核对
并以书面方式确认。 
 
二、基金的年度审计 
1、基 金管 理人聘 请与 基金管 理人 、基金 托管 人相互 独立 的具有 证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基 金管 理人认 为有 充足理 由更 换会计 师事 务所， 须通 报基金 托管 人。更
换会计 师事务 所需 在 2 日内 在至少 一家 指定 媒体及 基金管 理人 网站 公告并 报中
国证监会备案。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-70 
第 十八 部分 基 金的 信息 披露 
 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称 “网站 ” ） 等媒 介披 露，并 保证基 金投 资者 能够按 照《基 金合 同》 约定的 时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构 ； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本 不一致或发生歧义的， 以
中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-71 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金 招募说 明书 、 《 基金合 同》摘 要登 载在 指定媒 体和基 金管 理人 网站上 ；基
金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
1、基 金招 募说明 书应 当最大 限度 地披露 影响 基金投 资者 决策的 全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书， 并就有关更新内容提供书面说明。 
2、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
3、基 金托 管协议 是界 定基金 托管 人和基 金管 理人在 基金 财产保 管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在 《基金合同》 生 效的次日在指定媒体和基金管理人网站上
登载《基金合同》生效公告。 
（四）上市交易公告书 
本基金获准在证券交易所上市交易后， 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日
在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。 
（五）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-72 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
（六）基金份额申购、赎回价格 
基金管 理人 应当在 《基 金合同 》 、 招募说 明书 等信息 披露 文件上 载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（七） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基 金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监 会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报
告两种方式。 
（八）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-73 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法 定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基 金管 理人的 董事 长、总 经理 及其他 高级 管理人 员、 基金经 理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管 人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金注册登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新 接受申购、赎回； 
26、基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
27、中国证监会规定的其他事项。 
（九）澄清公告 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-74 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报国务院证券监督管理机构核准
或者备 案，并 予以 公告 。召开 基金份 额持 有人 大会的 ，召集 人应 当至 少提前 40
日公告基金份额持有人大会的召 开时间、 会议形式、 审议事项、 议事程序和表决
方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人、 基 金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的， 召集人应当履
行相关信息披露义务。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同 》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息
外， 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定
媒体和基金管理人网站披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报 告、 法律意见书的专
业机构 ，应当 制作 工作 底稿， 并将相 关档 案至 少保存 到《基 金合 同》 终止后 10
年。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-75 
 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-76 
第 十九 部分 基 金合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
 
一、 《基金合同》的变更 
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人；



（2）更换基金托管人； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（5）变更基金类别； 
（6） 变更 基金投 资目 标 、范围 或 策略（ 法律 法规和 中国 证监会 另有 规定的
除外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会 召开程序； 
（9）终止《基金合同》 ； 
（10）其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法 律法规 和 《 基金合 同》 规定的 范围 内 调整 本基 金的申 购费 率、调
低赎回费率 ； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对《 基金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化； 
（6） 除按 照法律 法规 和《基 金合 同》规 定应 当召开 基金 份额持 有人 大会的
以外的其他情形。 
2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议经 中国证 监会 核准生
效后方可执行， 基金管理人应自中国证监会核准 之日起在至少一家指定媒体及基
金管理人网站公告。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-77 
 
二、 《基金合同》的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、 具有从事 证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限按法律法规的规定执行。 
 
四、清算费用 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-78 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算 报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终 止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-79 
第 二十 部分 违 约责 任 
 
一、 因 《基金合同》 当 事人的违约行为造成 《基金合同》 不能履行或者不能
完全履行的， 由违约的一方承担违约责任； 如属 《基金合同》 当事人双方或多方
当事人的违约， 根据实际情况， 由违约方分别承担各自应负的违约责任。 但是发
生下列情况， 当事人可以免责： 
1、基 金管 理人及 基金 托管人 按照 中国证 监会 的规定 或当 时有效 的法 律法规
的作为或不作为而造成的损失等； 
2、基 金管 理人由 于按 照《基 金合 同》规 定的 投资原 则而 行使或 不行 使其投
资权而造成的损失等； 
3、不可抗力。 
 
二、 基金管理人、 基金 托管人在履行各自职责的过程中， 违反 《基金 法》 等
法律法规的规定或者 《基金合同》 约定， 给基金财产或者基金份额持有人造成损
害的， 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任； 因共同行为给基金财产或者基
金份额持有人造成损害的， 应当承担连带赔偿责任， 对损失的赔偿， 仅限于直接
损失。 
 
三、 在发生一方或多方违约的情况下， 在最大限度地保护基金份额持有人利
益的前 提下， 《基 金合 同》能 够继续 履行 的应 当继续 履行。 非违 约方 当事人 在职
责范围内有义务及时采取必要的措施， 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使
损失进一步扩大的， 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支
出的合理费用由违约方承担。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-80 
第 二十 一部 分 争议 的处 理和 适用 的法 律 
 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的 一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁 地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-81 
第 二十 二部 分 基金 合同 的效 力 
 
《基金合同》 是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。 
1、 《基金合同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并
经中国证监会书面确认后生效。 
2、 《基金合同》 的有效 期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
批准并公告之日止。 
3、 《基金合同》 自生效之日起对 包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、 《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5、 《基金合同》 可印制 成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机
构的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或
复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-82 
第 二十 三部 分 其他 事项 
 
《基金合同》 如有未尽事宜， 由 《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协
商解决。 
 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-83 
第二 十 四部 分 基金 合同 内容 摘要 
 
第 一部 分 基 金管理 人、 基金 托管人 及基 金份额 持有 人的权 利与 义务 
 
一、基金管理人 
（一） 基金管理人简况 
名称：申万菱信 基金管理有限公司 
住所： 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼（200021） 
法定代表人：姜国芳 
设立日期： 2004 年 1 月 15 日 
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文 
组织形式： 有限责任公司 
注册资本： 壹亿伍仟万元人民币 
联系电话：+86-21-23261188 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的权 利包括
但不限于： 
（1）依法募集基金； 
（2） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，根据 法律 法规和 《基 金合同 》独 立运用
并管理基金财产； 
（3） 依照 《基金 合同 》收取 基金 管理费 以及 法律法 规规 定或中 国证 监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金 合同 》及有 关法 律规定 监督 基金托 管人 ，如认 为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更 换时，提名新的基金托管人； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-84 
（8） 选择 、委托 、更 换基金 代销 机构， 对基 金代销 机构 的相关 行为 进行监
督和处理；



（9） 担任 或委托 其他 符合条 件的 机构担 任基 金注册 登记 机构办 理基 金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的 前提下， 制订和调整 《 业务规
则》 ， 决定和 调整 除调 高管理 费率、 托管 费率 和销售 服务费 率之 外的 基金相 关费
率结构和收费方式；



（13） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 融券；



（15） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（16） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金管 理人 的义 务包括
但不限于： 
（1） 依法 募集基 金， 办理或 者委 托经中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜； 如认为基金代销机构违反 《基金合同》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-85 
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当合 理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回价 格的 方法符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及其 他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配； 
（19） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份 额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-86 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
（24） 基金 管理人 在募 集期间 未能 达到基 金的 备案条 件， 《基金 合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（26） 建立并保存基金份额持有人名册， 定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、基金托管人 
（一） 基金托管人简况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：姜建清 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
批准设立机关和批准设立文号： 国务院 《关于 中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》 （国发【1983】146 号） 
注册资本：人民币 334,018,850,026 元 
存续期间：持续经营 
基金托 管资 格批 文及文 号：中 国证 监会 和中国 人民银 行证 监基字 【1998 】3
号 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金托 管人 的权 利包括申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-87 
但不限于： 
（1） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，依法 律法 规和《 基金 合同》 的规 定安全
保管基金财产； 
（2） 依《 基金合 同》 约定获 得基 金托管 费以 及法律 法规 规定或 监管 部门批
准的其他收入； 
（3） 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作， 如发现 基金 管理人 有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 以基 金托管 人和 基金联 名的 方式在 中国 证券登 记结 算有限 公司 上海分
公司和深圳分公司开设证券账户； 
（5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 
（6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，
负责基金投资债 券的后台匹配及资金的清算； 
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金托 管人 的义 务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立 专门的 基金 托管部 门， 具有符 合要 求的营 业场 所，配 备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外， 不得 利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金 财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜 ； 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-88 
（7） 保守基 金商 业秘 密，除 《基金 法》 、 《 基 金合同 》及其 他有 关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值、 基金 份额申 购、 赎回价
格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册 、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监 会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金利益向基金
管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-89 
三、基金份额持有人 
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自取得依据 《基金合 同》 募集的基金份额， 即成为本基金份额持有人
和 《基金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金份 额持 有人 的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5） 出席 或者委 派代 表出席 基金 份额持 有人 大会， 对基 金份额 持有 人大 会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基 金管理 人、 基金托 管人 、基金 销售 机构损 害其 合法权 益的 行为依
法提起诉讼； 
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根 据《基 金法 》 、 《 运作办 法》及 其他 有关 规定， 基金份 额持 有人 的义务
包括但不限于： 
（1）遵守《基金合同》 ； 
（2） 提供基金管理人和监管机构要求提供的信息， 以及不时的更新和补充，
并保证其真实性； 
（3） 缴纳 基金认 购、 申购、 赎回 款项及 法律 法规和 《基 金合同 》所 规定的
费用； 
（4） 在其 持有 的 基金 份额范 围内 ，承担 基金 亏损或 者《 基金合 同》 终止的
有限责任； 
（5）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（6） 返还 在基金 交易 过程中 因任 何原因 ，自 基金管 理人 、基金 托管 人 、其申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-90 
他基金份额持有人 及代销机构处获得的不当得利； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
第 二部 分 基 金份额 持有 人大 会召集 、议 事规则 及表 决的程 序和 规则 
 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会 议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
 
一、召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 变更 基金投 资目 标、范 围或 策略（ 法律 法规和 中国 证监会 另有 规定的
除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10 ％以上（含 10％）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 法律 法规、 《基 金合同 》或 中国证 监会 规定的 其他 应当召 开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、以 下情 况可由 基金 管理人 和基 金托管 人协 商后修 改， 不需召 开基 金份额申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-91 
持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法 律法规 和《 基金合 同》 规定 的 范围 内调整 本基 金的申 购费 率、调
低赎回费率或销售服务费率； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对《 基金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化； 
（6） 除按 照法律 法规 和《基 金合 同》规 定应 当召开 基金 份额持 有人 大会的
以外的其他情形。 
 
二、会议召集人及召集方式 
1、除 法律 法规规 定或 《基金 合同 》另有 约定 外，基 金份 额持有 人大 会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基 金托 管人 认 为有 必要召 开基 金份额 持有 人大会 的， 应当向 基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内 召开； 基金 管 理人决 定不召 集， 基金 托管人 仍认为 有必 要召 开的， 应当
由基金托管人自行召集。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托 管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-92 
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上 （含 10% ）的基金份 额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基 金份 额持有 人会 议的召 集人 负责选 择确 定开会 时间 、地点 、方 式和权
益登记日。 
 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 40 天， 在至少一家指
定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点 和方式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和 表决形式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权 委托书 的内 容要求 （包 括但不 限于 代理人 身份 ，代理 权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话。 
2、采 取通 讯开会 方式 并进行 表决 的情况 下， 由会议 召集 人决定 通讯 方式和
书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。 
3、如 召集 人为基 金管 理人， 还应 另行书 面通 知基金 托管 人到指 定地 点对书
面表决意见的计票 进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的， 不影响表决意见的计票效力 。 
 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式 召开。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-93 
会议的召开方式由会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。 
1、现 场开 会。由 基金 份额持 有人 本人出 席或 以代理 投票 授权委 托书 委派代
表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自 出席会 议者 持有基 金份 额的凭 证、 受托出 席会 议者出 具的 委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符； 
（2） 经核 对，汇 总到 会者出 示的 在 权益 登记 日持有 基金 份额的 凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
2、通 讯开 会。通 讯开 会系指 基金 份额持 有人 将其对 表决 事项的 投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2） 召集 人按基 金合 同规定 通知 基金托 管人 （如果 基金 托管人 为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托 管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4） 上述第 （3） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合
法律法 规、 《 基金 合同 》和会 议通知 的规 定， 并与基 金登记 注册 机构 记录相 符，
并且委 托人出 具的 代理 投票授 权委托 书符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和会议 通知申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-94 
的规定； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。 
3、在 法律 法规或 监管 机构允 许的 情况下 ，经 会议通 知载 明，基 金份 额持有
人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。 
 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的 重大修
改、决 定终止 《基 金合 同》 、 更换基 金管 理人 、更换 基金托 管人 、与 其他基 金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% （含
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召 集人并由召
集人公告。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前 公告。大会召集 人应当按照以下原
则对提案进行审核： 
（1） 关联 性。大 会召 集人对 于提 案涉及 事项 与基金 有直 接关系 ，并 且不超
出法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-95 
审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。 
（2） 程序 性。大 会召 集人可 以对 提案涉 及的 程序性 问题 做出决 定。 如将提
案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决 定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有 权益登记日基金总份额 10% （含 10% ）以上的基 金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规
另有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则 ，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日 期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选 举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和 基金托管人不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单 位名称 ） 、 身份 证号码 、住所 地址 、持 有或代 表有表 决权 的基 金份额 、委
托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-96 
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为 一般决议和特别决议： 
1、一 般决 议，一 般决 议须经 参加 大会的 基金 份额持 有人 或其代 理人 所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的 须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特 别决 议，特 别决 议应当 经参 加大会 的基 金份额 持有 人或其 代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据 证明， 提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
 
七、计票 
1、现场开会 
（1） 如大 会由基 金管 理人或 基金 托管人 召集 ，基金 份额 持有人 大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共 同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行 清点 并由大 会主 持人当申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-97 
场公布计票结果。 
（3） 如果 会议主 持人 或基金 份额 持有人 或代 理人对 于提 交的表 决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
 
第 三部 分 基 金收益 分配 原则 、执行 方式 
 
一、基金收益分配原 则 
1、在 符合 有关基 金分 红条件 的前 提下， 本基 金每年 收益 分配次 数最 多为 6
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ， 若 《基金合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配 。 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。 
登记在场外的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 
登记在场内的基金份额， 投资者只能选择现金分红这一收益分配方式， 具体
收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的相关规定。 
3、基 金收 益分配 后基 金份额 净值 不能低 于面 值；即 基金 收益分 配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4、每一基金份额享有同等分配权 。 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-98 
二、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日、 截止收益分配基准日的可
供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容。 
 
三、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 日内在
指定媒体公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。 
 
四、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金注
册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。 
 
第 四部 分 与 基金财 产管 理、 运用有 关费 用的提 取、 支付方 式与 比例 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金上市费用； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定， 可以在 基金 财产中 列支 的其他
费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-99 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺
延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基 金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
上述“一、基金费用的种类 ”中第 3－9 项费 用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》 生效前 的相关 费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-100 
信息披露费用等费用； 
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。 
 
四、费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 须召开基金份额
持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 无
须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 
 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
 
第 五部 分 基 金财产 的投 资方 向和投 资限 制 
 
一、投资目标 
本基金采用数量化 的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争长期稳定
的获取超越业绩比较基准的投资回报。 
二、投资范围 
本基金投资于流动性良好的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小板 、创业 板及 其他 经中国 证监会 核准 上市 的股票 ） 、债 券、 权证 、资产 支持
证券以及 中国证监会 允许基金投资的其它金融工具 ， 但须符合中国证监会的相关
规定。 
本基金各类资产投资比例为： 股票资产占基金资产的比例 85%-95% ， 其中，
投资于本基金界定的小盘股占股票资产的比例不低于 90% ， 权证市值占基金资产
净值的比例不超过 3% ；债券、现金以及其他中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产的比例为 5%-15% ， 其中， 现金或到期日在一年以内的政府债申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-101 
券不低于基金资产净值的 5% 。



本基金 应在 基金 合同生 效之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合比 例符 合基金
合同的有关约定。 
三、投资限制 
（一）禁止行为 
 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5、向 基金 管理人 、基 金托管 人出 资或者 买卖 其基金 管理 人、基 金托 管人发
行的股票或债券； 
6、买 卖与 基金管 理人 、基金 托管 人有控 股关 系的股 东或 者与基 金管 理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、当 时有 效的法 律法 规、中 国证 监会及 《基 金合同 》规 定禁止 从事 的其他
行为。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 在履行适当程序后， 本基金可
不受上述规定的限制。 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制：



1、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
2、本 基金 与由基 金管 理人管 理的 其他基 金共 同持有 一家 公司发 行的 证券，
不得超过该证券的 10% ； 
3、本 基金 进入全 国银 行间同 业市 场进行 债券 回购的 资金 余额不 得超 过基金
资产净值的 40% ； 
4、本 基金 在任何 交易 日买入 权证 的总金 额， 不超过 上一 交易日 基金 资产净
值的 0.5% ，基金持有 的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-102 
会另有规 定的，遵从其规定； 
5、现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ； 
6、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；



7、本 基金 持有的 同一 （指同 一信 用级别 ）资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
该资产支持证券规模的 10% ；



8、 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
9、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
10、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
11 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程序
后，基金不受上述限制。 
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，基金管理人应在 10 个交
易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效日 起 6 个月 内使基 金的 投资组 合比 例符合
基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本 基金合同
生效日起开始。 
 
第 六部 分 基 金资产 净值 的计 算方式 和公 告方式 
 
一、估值目的 
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值， 依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值， 是计算基金申购
与赎回价格的基础。 
 
二、估值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
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三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
 
四、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易市价，确定公允价格 ； 
（2） 交易 所上市 实行 净价交 易的 债券按 估值 日收盘 价估 值，估 值日 没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3） 交易 所上市 未实 行净价 交易 的债券 按估 值日收 盘价 减去债 券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价 值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股 、转增 股、 配股和 公开 增发的 新股 ，按估 值日 在证券 交易 所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交 易的， 以最近一日的市价 （收盘价）
估值； 
（2） 首次 公开发 行未 上市的 股票 、债券 和权 证， 采 用估 值技术 确定 公允价申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-104 
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3） 首次 公开发 行有 明确锁 定期 的股票 ，同 一股票 在交 易所上 市后 ，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票 ，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3、因 持有 股票而 享有 的配股 权， 以及停 止交 易、但 未行 权的权 证， 采用估
值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。 
4、全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券、资 产支 持证券 等固 定收益 品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同 一债 券同时 在两 个或两 个以 上市场 交易 的，按 债券 所处的 市场 分别估
值。 
6、如 有确 凿证据 表明 按上述 方法 进行估 值不 能客观 反映 其公允 价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
7、相 关法 律法规 以及 监管 部 门有 强制规 定的 ，从其 规定 。如有 新增 事项，
按国家最新规定估值。 
根据《 基金 法》 ， 基金 管理人 计算 并公告 基金 资产净 值， 基金托 管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经
相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
 
五、基金资产净值和基金份额净值的公告 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在 每 个 开 放 日 的 次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
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基金合同 
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第 七部 分 基 金合同 解除 和终 止的事 由、 程序以 及基 金财产 清算 方式 
 
一、 《基金合同》的变更 
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人；



（2）更换基金托管人； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（5）变更基金类别； 
（6） 变更 基金投 资目 标、范 围或 策略（ 法律 法规和 中国 证监会 另有 规定的
除外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会召开程序； 
（9）终止《基金合同》 ； 
（10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取 ； 
（3） 在法 律法规 和《 基金合 同》 规定的 范围 内调整 本基 金的申 购费 率、调
低赎回费率； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对《 基金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化； 
（6） 除按 照法律 法规 和《基 金合 同》规 定应 当召开 基金 份额持 有人 大会的
以外的其他情形。 
2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议经 中国证 监会 核准生
效后方可执行， 基金管理人应自中国证监会核准 之日起在至少一家指定媒体和基
金管理人网站公告。 
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基金合同 
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二、 《基金合同》的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、 具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书 ； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限按法律法规的规定执行。 
 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
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用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财 产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终 止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
第 八部 分 争 议的处 理和 适用 的法律 
 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的 一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京分会根
据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的 并
对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
第 九部 分 基 金合同 存放 地和 投资者 取得 基金合 同的 方式 
 
《基金合同》 是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系
的法律文件。 
1、 《基金合同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并
经中国证监会书面确认后生效。 申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金（LOF ）



























































基金合同 
3-108 
2、 《基金合同》 的有效 期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
批准并公告之日止。 
3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理 人、 基金托管人和基金份额持
有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、 《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5、 《基金合同》 可印制 成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机
构的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或
复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。