嘉实多利分级债券型证券投资基金
上市交易公告书
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嘉 实 多利 分 级债 券 型证 券 投资 基 金之
多 利 优先 与 多利 进 取基 金 份额 上 市交 易 公告 书
基金管理 人：嘉 实基金 管 理有限公 司
基金托管 人：招 商银行 股 份有限公 司
注册登记 人：中 国证券 登 记结算有 限责任 公司
上市地点 ：深圳 证券交 易 所
上市时间 ：2011 年 5 月 6 日
公告日期 ：2011 年 5 月 3 日 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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目录
一、重要 声明与 提示 ............................................................................................................... 3
二、基金 概览 ........................................................................................................................... 4
三、基金 份额的 募集与 上 市交易 ........................................................................................... 7
四、持有 人户数 、持有 人 结构及前 十名持 有人情 况 ......................................................... 11
五、基金 主要当 事人简 介 ..................................................................................................... 13
六、基金 合同摘 要 ................................................................................................................. 18
七、基金 财务状 况 ................................................................................................................. 49
八、基金 投资组 合 ................................................................................................................. 52
九、重大 事件揭 示 ................................................................................................................. 57
十、基金 管理人 承诺 ............................................................................................................. 58
十一、基 金托管 人承诺 ......................................................................................................... 59
十二、基 金上市 推荐人 意 见 ................................................................................................. 60
十三、备 查文件 目录 ............................................................................................................. 61
嘉实多利分级债券型证券投资基金
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一、重 要声明与提示
《嘉实多 利分级 债券型 证 券投资基 金之多 利优先 与 多利进取 基金份 额上市 交
易公告书 》 （以下简 称 “ 本公告 ” ） 依 据 《 中华人 民共和国 证券投 资基金 法 》 （ 以
下简称“ 《基金 法》” ） 、《证券 投资基 金信息 披 露内容与 格式准 则第1号 〈上市
交易公告 书的内 容与格 式 〉 》 和 《深圳证券 交易所 证券投资 基金上 市规则》 的规定
编制， 嘉实 多利分 级债券 型证券投 资基金 （ 以下简 称 “本基金 ” ） 管理 人的 董事会
及董事保 证本公 告所载 资 料不存在 虚假记 载、 误 导 性陈述或 者重大 遗漏， 并 对其内
容的真实 性、准 确性和 完 整性承担 个别及 连带责 任 。
本基金托 管人保 证本公 告 中基金财 务会计 资 料等 内 容的真实 性、准 确性和 完
整性，承 诺其中 不存在 虚 假记载、 误导性 陈述或 者 重大遗漏 。
中国证监 会、深 圳证券 交 易所对嘉 实多利 分级债 券 型证券投 资基金 之多利 优
先与多利 进取基 金份额 上 市交易及 有关事 项的意 见 ， 均不表 明对本 基金的 任 何保证。
凡本公告 未涉及 的有关 内 容， 请 投资者详 细查阅 刊 登在2011 年2月19 日 《 上 海
证券报》 和2011 年2月21 日《中国 证券报 》、《 证 券时报》 等媒体 上的《 嘉 实多利
分级债券 型证券 投资基 金 招募说明 书》 。 本基金 的 招募说明 书同时 发布在 本 公司网
站（www.jsfund.cn ）。
嘉实多利分级债券型证券投资基金
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二、基 金概览
1. 基金名称 ：嘉实 多利分 级 债券型证 券投资 基金
基金份额 名称： 嘉实多 利 基金份额 ，场内 简称： 嘉 实多利， 基金代 码：160718
基金份额 名称： 嘉实多 利 优先份额 ，场内 简称： 多 利 优先 ， 基金代 码：150032
基金份额 名称： 嘉实多 利 进取份额 ，场内 简称： 多 利 进取 ， 基金代 码：150033
2. 基金类型 ：债券 型
3. 基金运作 方式： 契约型 开 放式
4. 基金份额 结构：
本基金的 基金份 额包括 基 础份额及 分级份 额。基 础 份额是基 金组合 份额， 简
称 “嘉实多 利基金 份额” ， 分为场外 份额和 场内份 额。 分级份 额包括 两类， 稳健收
益类份额 （ 简称 “嘉 实多 利优先份 额” ） 和积 极收 益类份额 （ 简称 “嘉 实多 利进取
份额” ） 。 嘉实 多利优 先份 额与嘉实 多利进 取份额 的 基金份额 配比始 终保持8 ∶2 的
比例不变 。
5. 本基金的 存续期 限为不 定 期
6. 嘉实多利 优先份 额、 嘉实 多利进取 份额与 嘉实多 利 基金份额 的资产 合并投
资运作。
7. 本基金通 过场外、 场内两 种方式公 开发售 嘉实多 利 基金份额。 投资人 场外
认购所得 的份额， 被确认 为嘉实多 利基金 份额。 投 资人场内 认购所 得的份 额 ， 按8∶
2 的基金 份额配 比分拆 为 嘉实多利 优先份 额与嘉 实 多利进取 份额。
《基金 合同》 生效后 ， 嘉实多 利基金 份额（ 即 嘉实多利 分级债 券 ， 基 金 代码 ：
160718） ， 只可 以进行 场 内与场外 的申购 和赎回， 但不上市 交易。 嘉实 多利 优先份
额（场内 简称： 多利优 先 ，交易代 码：150032 ） 与 嘉实 多 利进 取 份额 （ 场内简 称 ：
多利进取， 交易代 码：150033），只 可在深 圳证券 交易所上 市交易， 不可单 独进行
申购或赎 回。
8. 嘉实多利 分级债 券 的申 购 与赎回
投资者可 通过场 外或场 内两种方 式 ， 申 购或赎 回 嘉实多利 分级债 券 （基 金 代码：
160718） 。 嘉实 多利分 级 债券 场外 申购和 赎回业 务 的场所为 基金管 理人直 销 机构和
场外代销 机构 。 投资 者需 使用中国 证券登 记结算 有 限责任公 司 （ 深圳 ） 开放 式基金嘉实多利分级债券型证券投资基金
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账户办理 嘉实多 利分级 债 券的 场外 申购、 赎回业 务 。 嘉实多 利分级 债券的 场 内申购
和赎回业 务的场 所为具 有 基金代销 业务资 格且符 合 深圳证券 交易所 风险控 制 要求
的深圳证 券交易 所会员 单 位。 投资 者需使 用深圳 证 券账户， 通过深 圳证券 交 易所交
易系统办 理 嘉实 多利分 级 债券的 场 内申购 、 赎回 业 务。 多利 优先 与 多利进 取 将不接
受投资者 的申购 与赎回 。
9. 份额配对 转换
份额配对 转换是 指本基 金 场内 的 嘉 实多利 分级债 券 与多利优 先、 多 利进取 基 金
份额之间 的配对 转换， 包 括分拆和 合并。 分拆指 场 内的嘉实 多利分 级债券 份 额按照
8 ∶2的基 金份额 配比分 拆 成多利优 先份额 与多利 进 取份额的 行为 。 合并指 多 利优先
份额与多 利进取 份额按 照8 ∶2的基 金份额 配比合 并 成嘉实多 利分级 债券份 额 场内
份额的行 为 。份 额配对 转 换业务将 于2011 年5月6 日 开始办理 。
10. 基金份额 的到期 折算和 到 点折算
基金份额 到期折 算的频 率 为： 自基金 合同生效 后， 每满一年， 进 行一次。 基金
份额到点 折算的 频率为 不 定期。 有 关基金 份额的 到 期折算和 到点折 算约定 ， 参见基
金合同第 二十一 章。 到 期 折算日或 到点折 算日的 具 体日期， 详见基 金管理 人 届时发
布的公告 。
11. 本次上市 交易的 基金份 额 简称及交 易代码 ：
（1 ） 基金份额 简称： 多利优 先 ，交易代 码：150032
（2 ） 基金份额 简称： 多利进 取 ，交易代 码：150033
12. 基金份额 总额：
截至2011 年4 月28 日，本 基金的基 金份额 总额为2,340,210,108.68 份，其 中 ，
嘉实多利 分级债 券 （场 内 简称： 嘉 实多利 ， 基 金代 码： 160718）为 2,305,500,443.68
份， 嘉实 多利优 先份额 （ 场内简称 ： 多利 优先， 交 易代码： 150032 ） 为27,767,732.00
份， 嘉实多 利进取 份额 （ 场内简称： 多利进 取， 交 易代码：150033）为6,941,933.00
份。
13. 基金份额 净值：
截至2011 年4 月28 日，嘉 实多利分 级债券 的基金 份 额净值为1.0011 元，多 利 优
先的基金 份额净 值为1.0051 元，多 利进取 的基金 份 额净值为0.9851 元。
14. 本次上市 交易的 基金份 额 ： 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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（1 ） 多利优先 ：27,767,732.00 份
（2 ） 多利进取 ：6,941,933.00 份
15. 上市交易 的证券 交易所 ： 深圳证券 交易所
16. 上市交易 日期：2011 年5 月6 日
17. 基金管理 人：嘉 实基金 管 理有限公 司
18. 基金托管 人：招 商银行 股 份有限公 司
19. 本次上市 交易的 基金份 额 注册登记 机构： 中国证 券 登记结算 有限责 任
公司深圳 分公司
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三、基 金份额的募集与上 市交易
（一） 上市前基 金募集 情况
1. 基金募集 申请的 核准机 构 和核准文 号： 中国证 券监 督管理委 员会证 监许可
【2011】180 号
2. 运作方式 ：契约 型开放 式
3. 基金合同 期限： 不定期
4. 发售日期 ：2011 年2月24 日至2011 年3 月17 日
5. 发售价格 ：1.00 元人民 币
6. 份额发售 方式： 本基金 通 过场外、 场内两 种方式 公 开发售
7. 发售机构 ：
1) 场外销售 机构：
a) 直销机构
嘉实基金 管理有 限公司 直 销中心、 上海直 销中心以 及深圳、 成都、 青 岛、 杭 州 、
福州、南 京 、广 州 分公 司 和嘉实网 上交易
b) 代销银行
中国工商 银行股 份有限 公 司、 中国 银行股 份有限 公 司、 中国 农业银 行股份 有 限
公司、 招商银 行股份 有限 公司、 交通银 行股份 有限 公司、 中国民 生银行 股份 有限公
司、 中 国光大 银行股 份有 限公司 、 中信 银行股 份有 限公司 、 深圳 发展银 行股 份有限
公司、东 莞银行 股份有 限 公司、宁 波银行 股份有 限 公司 、 杭州 银 行股 份 有限公 司 、
上海农村 商业银 行股份 有 限公司、 江苏银 行股份 有 限公司、 乌鲁木 齐市商 业 银行股
份有限公 司、洛 阳银行 股 份有限公 司 （排 名不分 先 后）。
c) 代销券商
中信证券 股份有 限公司、 广发证券 股份有 限公司、 中信建投 证券有 限责任 公 司、
海通证券 股份有 限公司 、 申银万国 证券股 份有限 公 司、 国泰 君安证 券股份 有 限公司、
中国银河 证券股 份有限 公 司、 兴 业证券 股份有 限公 司、 招 商证券 股份有 限公 司、 华
泰证券股 份有限 公司 、 华 泰联合证 券有限 责任公 司 、 长城 证券有 限责任 公司 、 国都
证券有限 责任公 司、 广发 华福证券 有限责 任公司 、 光大证券 股份有 限公司 、 渤海证
券股份有 限公司 、 国 信证 券股份有 限公司 、 安 信证 券股份有 限公司 、 东 北证 券股份嘉实多利分级债券型证券投资基金
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有限公司 、 平 安证券 有限 责任公司 、 国 元证券 股份 有限公司 、 中 国建银 投资 证券有
限责任公 司、 湘财证 券有 限责任公 司、 中银国 际证 券有限责 任公司 、 德 邦证 券有限
责任公司 、 财 富证券 有限 责任公司 、 中 信万通 证券 有限责任 公司 、 中航 证券 有限公
司、 中信 金通证 券有限 责 任公司、 长江证 券股份 有 限公司、 金元证 券股份 有 限公司、
国盛证券 有限责 任公司 、 山西证券 股份有 限公司 、 西部证券 股份有 限公司 、 广州证
券有限责 任公司 、 国 联证 券股份有 限公司 、 东 吴证 券有限责 任公司 、 南 京证 券有限
责任公司 、 浙 商证券 有限 责任公司 、 上 海证券 有限 责任公司 、 世 纪证券 有限 责任公
司、 中原证 券股份有 限公 司、 东莞证 券有限责 任公 司、 华龙证券 有限责 任公 司、 万
联证券有 限责任 公司 、 财 通证券有 限责任 公司 、 齐 鲁证券有 限公司 、 大 同证 券经纪
有限责任 公司 、 瑞银 证券 有限责任 公司 、 华鑫 证券 有限责任 公司 、 中山 证券 有限责
任公司、 天 相投资顾 问有 限公司、 江 海证券有 限公 司、 厦门证券 有限公 司、 爱建证
券有限责 任公司 、 华 宝证 券有限责 任公司 、 日 信证 券有限责 任公司 、 信 达证 券股份
有限公司 、 东 兴证券 股份 有限公司 、 英 大证券 有限 责任公司 、 第 一创业 证券 有限责
任公司 、 恒泰 证券股 份有 限公司 、 新时 代证券 有限 责任公司 、 民 生证券 有限 责任公
司、 中国 民族证 券有限 责 任公司、 方正证 券有限 责 任公司、 国金证 券股份 有 限公司 、
东方证券 股份有 限公司 、 东海证券 有限责 任公司 、 宏源证券 股份有 限公司 、 西南证
券股份有 限公司 、华融 证 券股份有 限公司 （排名 不 分先后） 。
2) 场内代销 机构：
本基金通 过场内 发售的 机 构为具有 基金代 销业务 资 格的深交 所会员 单位 （ 会 员
单位名单 详见深 圳证券 交 易所网站 。
8. 验资机构 名称： 普华永 道 中天会计 师事务 所有限 公 司
9. 募集资金 总额及 入账情 况
本次募集的净认购金额为2,339,574,092.96 元人民币，折合基金份额
2,339,574,092.96 份 ； 认 购 款 项 在 本 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计
636,015.72元人民币。本 次募集所有资金已于2011年3月23 日全额划入本基 金在基
金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 立 的 嘉 实 多 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 专
户。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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本次募集 有效认 购户数 为12,158户 ， 按 照每份 基金 份额面值1.00 元 人民币 计
算， 本次 募集资 金及其 产 生的利息 结转的 基金份 额 共计2,340,210,108.68 份 基金份
额，已分 别计入 各基金 份 额持有人 的基金 账户。
10. 本基金募 集备案 情况： 本 基金于2011 年3月23日验 资完毕，2011 年3 月23日
向中国证 监会提 交了验 资 报告，办 理基金 备案手 续 ，并于2011 年3月23 日获 得书面
确认，本 基金合 同自该 日 起正式生 效。
11. 基金合同 生效日 ：2011 年3月23日
12. 基金合同 生效日 的基金 份 额总额：2,340,210,108.68 份。
（二） 嘉实多利 的日常 申购、 赎 回情况
嘉实 多利的申 购、赎回业务自 基金合同 生效之日起不超 过3个月 的时间内 开始
办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2 日在至少一种中国证监会
指定的信 息披露 媒体及 基 金管理人 互联网 网站公 告 。
（三） 多利优先 与多利 进取上 市 交易的主 要内容
1. 多 利 优先 与 多利 进取 基金份 额 上市 交 易的 核准 机构和 核 准文 号 ： 深圳 证
券交易所 ， 深证 上【2011 】134号
2. 上市交易 日期：2011年5 月6 日
3. 上市交易 的证券 交易所： 深圳证券 交易所。 投资者 在深圳证 券交易 所各会
员单位证 券营业 部均可 参 与基金交 易。
4. 上市交易 份额简 称：多 利 优先、多 利进取
5. 交易代码 ：多利 优先为150032 、多 利进取 为150033
6. 本 次 上 市 交 易 份 额 ： 多 利 优 先 为27,767,732.00 份 、 多 利 进 取 为
6,941,933.00 份
7. 基金资产 净值的 披露： 用 于基金信 息披露 的基金 资 产净值和 嘉实多 利、 多
利优先与 多利进 取的基 金 份额净值 由基金 管理人 负 责计算， 基金托 管人负 责 进行复
核。 基金 管理人 应于每 个 开放日交 易结束 后计算 当 日或国家 法律法 规规定 需 要对外
披露基金 净值的 非工作 日 的基金资 产净值 并发送 给 基金托管 人。 基 金托管 人 对净值
计算结果 复核确 认后发 送 给基金管 理人， 由基金 管 理人将嘉 实多利 、 多利 优 先与多
利进取的 基金份 额净值 传 送给深交 所，深 交所于 次 日通过行 情系统 揭示。
8. 未上市交 易份额 的流通 规 定： 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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未上 市交易的 嘉实多利份额托 管在场内, 基金份 额持有 人可选择 将嘉实多利分
拆为多利 优先和 多利进 取 后，即可 上市流 通。
未上 市交易的 嘉实多利份额托 管在场外, 基金份 额 持有 人将其转 托管至深圳证
券交易所 场内后 ，选择 将 嘉实多利 分拆为 多利优 先 和多 利 进取 后 ，即 可 上市流 通 。
（四） 份额配对 转换业 务安排 ：
嘉实基金 管理有 限公司( 以下简称 “本 公司 ”) 决 定自2011 年5月6 日起 ， 开 通嘉
实多利分 级债券 型证券 投 资基金的 份额配 对转换 业 务， 即嘉 实多利 与多利 优 先、 多
利进取之 间的配 对转换， 包括 “分拆” 和 “合并” 。 基金份额 持有人 办理 份 额配对
转换业务 时， 需 按招募 说 明书和相 关业务 公告中 规 定的 原则 进行。
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 会 对 具 备 基 金 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 资 格 的
证 券 公 司 名 单 进 行 更 新 ， 投 资 者 可 登 陆 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 站
（www.chinaclear.cn ） 查询最新 名单， 本公司 对 该名单的 更新不 再另行 公 告。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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四、持 有人户数、持有人 结构及前十名持有 人情况
（一） 基金份额 持有情 况
截至2011 年4 月28 日，嘉 实多利基 金份额 持有人 户 数为12,158 户， 平均每 户 持
有的基金 份额为192,483.15 份；多 利优先 为357户 ，平均每 户持有 的基金 份 额为
77,780.76 份；多 利进取 为357 户， 平均每 户持有 的基金份 额为19,445.19 份。
机构投资 者持有 的本次 上 市交易的 多利优 先与多 利 进取的基 金份额 分别为
16,000,888.00份和4,000,221.00 份 ，分别 占本次 多利优先 与多利 进取上 市 交易基
金份额比 例为57.6240% 和57.6240% ； 个人 投资者 持 有的本次 上市交 易的多 利 优先与
多利进取 的基金 份额分 别 为11,766,844.00 份和2,941,712.00 份，分 别占本 次多利
优先与多 利进取 上市交 易 基金份额 比例为42.3760% 和42.3760%。
（二） 基金 份额 前十名 持有人 情 况
本次上市 交易的 多利优 先 与多利进 取前十 名持有 人 情况
序
号
持有人名 称
持有多利 优先
份额
占多利优
先份额比
（% ）
持有多利 进取
份额
占多利进
取份额比
（% ）
1 平安证券- 招行-
平安年年红债券
宝集合资产管理
计划
8,000,444.00 28.81 2,000,111.00 28.81
2 中意人寿保险有
限公司- 分红- 团
体年金债券基金
账户
4,000,222.00 14.41 1,000,055.00 14.41
3 中意人寿保险有
限公司
4,000,222.00 14.41 1,000,055.00 14.41
4 赵忠媛 956,095.00 3.44 239,024.00 3.44 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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5 翟华联 432,095.00 1.56 108,024.00 1.56
6 林晓音 400,070.00 1.44 100,018.00 1.44
7 潘秀珍 400,058.00 1.44 100,014.00 1.44
8 吴辉 360,019.00 1.30 90,005.00 1.30
9 于海霞 320,021.00 1.15 80,005.00 1.15
10 刘宏伟 240,018.00 0.86 60,005.00 0.86
合
计
19,109,264.00 68.82 4,777,316.00 68.82
注： 以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。 由于四舍五入的原
因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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五、基 金主要当事人简介
( 一) 基金管理 人
1 、公司概 况
名称：嘉 实基金 管理有 限 公司
法定代表 人： 王 忠民
总经理： 赵学军
注册资本 ：1.5 亿 元人民 币
注册地址 ： 上海 市浦东 新 区富城路99 号震 旦国际 大 楼1702室
设立批准 文号： 中国证 监 会证监基 字[1999]5 号
工商登记 注册的 法人营 业 执照文号 ：100000400011239
经营范围 ：基金 募集； 基 金销售； 资产管 理；中 国 证监会许 可的其 他业务
成立日期 ：1999 年3 月25 日
2 、股东及 其出资 比例： 中诚信托 有限责 任公司40%，立信投 资有限 责任公 司
30%,德意 志资产 管理（ 亚 洲）有限 公司30% 。
3 、内部组 织结构 及职能
公司设立 了投资 决策委 员 会和风险 控制委 员会等 专 业委员会 。 投资 决策委 员 会
负责指导 基金资 产的运 作 、 确定基 本的投 资策略 和 投资组合 的原则 。 风险 控 制委员
会负责全 面评估 公司的 经 营过程中 的各项 风险， 并 提出防范 措施。
公司目前 下设股票 投资 部 、 固定收益 部、 定量投 资 部、 结构产品 投资部、 机 构
投资部、 研 究部、 交 易部 、 投资流程 与风险 管理部 、 监察稽核 部、 法律 部、 产品管
理部、 机构 理财团 队 、 渠 道发展部、 营销策 划部、 客户服务 部、 电子 商务部 、 信息
技术部、 运营部 、财务 部 、人力资 源部、 战略发展部 等部门 。
股票投资 部 、 固定收 益部 、 定量 投资部 、 结 构产品 投资部和 机构投 资部 负责根
据投资决 策委员 会制定 的 原则进行 投资。 研究部 负 责行业、 上市公 司研究 和 投资策
略研究。 交易部 负责完 成 基金经理 交易指 令。 投 资 流程与风 险管理 部负责 公 司投资
风险分析 与管理 、 投 资流 程、 绩 效考核 。 监 察稽核 部和法律 部负责 对公司 及 其员工
遵守国家 相关法 律、 法 规 和公司内 部规章 制度等 情 况进行监 督和检 查。 产 品 管理部
负责新产 品开发 以及相 关 的市场营 销研究 、 法律 环 境研究和 理财策 略研究 等 。 机构嘉实多利分级债券型证券投资基金
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理财团队 主要负 责 年金 、 专户、 机构客 户及高 端个 人基金销 售的开 发与维 护 。 渠道
发展部、 营 销策划 部、 电 子商务部 、 客户服 务部负 责市场推 广、 基金 销售、 客户服
务、 销 售渠道 管理 等 业务 。 信息 技术部 、 运 营部负 责公司信 息系统 的日常 运 行与维
护跟踪研 究新技 术,进行 相应的技 术系统 规划与 开 发、基金 会计核 算、估 值 、开放
式基金注 册、 登记和 清算 等业务 。 财务 部负责 公司 财务管理 工作 。 人力 资源 部负责
公司企业 文化建 设、 文字 档案、 相关 后勤服 务、 人 力资源管 理、 薪酬 制度、 人员培
训、 人 事档案 等事务 等综 合事务管 理。 战略 发 展部 负责公司 经营战 略规划 、 新业务
发展等。
4 、人员情 况
截至2010 年12 月31 日 ，我公司 共有411 名员工 ，其中博 士学位20 人、 硕 士
学位213人 和学士 学位170 人。
5 、信息披 露负责 人：胡 勇钦
咨询电话 ： 010-65215565
6 、基金管 理业务 情况
截止2010 年 12 月 31 日 ， 基金管理 人共管 理 2 只 封闭式证 券投资 基金、21 只
开放式证 券投资 基金 ， 具 体包括嘉 实泰和 封闭 、 嘉 实丰和价 值封闭 、 嘉 实成 长收益
混合、 嘉实 增长混 合、 嘉 实稳健混 合、 嘉实 债券、 嘉实服务 增值行 业混合、 嘉实优
质企业股 票、嘉 实货币 、 嘉实沪深300 指 数（LOF ）、嘉实 超短债 债券、 嘉 实主题
混合、 嘉实 策略混 合、 嘉 实海外中 国股票 （QDII ） 、 嘉实研究 精选股 票、 嘉 实多元
债券、 嘉实 量化阿 尔法股 票、 嘉实回 报混合、 嘉实 基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价
值优势股 票、嘉 实稳固 收 益债券、 嘉实 H 股 指数 （QDII - LOF ） 、 嘉实主 题 新动力
股票。 其中嘉 实增长 混合 、 嘉实 稳健混 合和嘉 实债 券属于嘉 实理财 通系列 基 金。 同
时，管理 多个全 国社保 基 金、企业 年金、 特定客 户 资产投资 组合。
7 、本基金 基金经 理简介
王茜女士 ，武汉 大学工 商 管理硕士 ，8 年证 券从业 经历，具 有基金 从业资 格 。曾任
武汉市商 业银行 信贷资 金 管理部总 经理助 理， 2002 年7月至2002 年8 月任职 于 中信证
券股份有 限公司 固定收 益 部，2002 年9 月至2008 年11 月任职于 长盛基 金管理 有限公
司，2003 年10月25 日至2008 年11月7 日任长 盛中信 全债指数 增强型 债券投 资 基金基
金经理，2005 年12 月12 日至2008年11 月7日 任长盛 货币市场 基金基 金经理 。2008年嘉实多利分级债券型证券投资基金
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11月加盟 嘉实基 金管理 有 限公司， 现任嘉 实基金 固 定收益部 副总监 。2009 年2月13
日至今任 嘉实多 元收益 债 券基金基 金经理 。 2011 年3 月23日至 今任本 基金基 金 经理。
( 二) 基金托管 人
名称：招 商银行 股份有 限 公司 （ 简 称：招 商银行)
法定代表 人：傅 育宁
注册资本 ：人民 币 215.77 亿元
注册地址 ：深圳 市深南 大 道 7088 号招 商银行 大厦
资产托管 部负责 人：夏博辉
资产托管 部信息 披露负 责 人：张燕
电话：0755 —83199084
成立时间 ：1987 年 4 月 8 日
基金托管 业务批 准文号 ： 中国证监 会证监 基字[2002]83 号
2 ．主要人 员情况
傅育宁先 生， 招 商银行 董 事长和非 执行董 事， 英 国 布鲁诺尔 大学博 士学位 。 1999
年3 月开 始担任 本公司 董 事。2010 年 8 月 起任招 商局集团 有限公 司董事 长 。兼任
招商局国 际有限 公司 （香 港联合交 易所上 市公司 ） 主席， 利和经 销集团 有限 公司 （ 香
港联合交 易所上 市公司 ） 及信和置 业有限 公司 （香 港联合交 易所上 市公司 ） 独立非
执行董事 ， 香 港港口 发展 局董事 ， 香港 证券及 期货 事务监察 委员会 成员等 ； 中国南
山开发（ 集团） 股份有 限 公司董事 长，招 商局能 源 运输股份 有限公 司(上海 证券交
易所上市 公司)董 事长 ， 及 中国国际 海运集 装箱(集团)股份有 限公司( 深圳 证 券交 易
所上市公 司)董事 长，及 新加坡上 市公司 嘉德置 地 有限公司 独立非 执行董 事 。
马蔚华先 生， 招 商银行 执 行董事、 行长兼 首席执 行 官，1999 年 1 月加入本 公
司。 经济学 博士学 位， 高 级经济师。 第十一 届全国 政协委员。1999 年 1 月 起任招
商银行股 份有限 公司行 长 兼首席执 行官。 分别 自1999 年9 月、2003 年9 月、
2007 年 11 月及2008 年10 月 起兼任 招银国 际 金融有限 公司董 事长 、 招 商信诺人
寿保险有 限公司 董事长 及 招商基金 管理有 限公司 董 事长及永 隆银行 有限公 司 董事
长， 并自2002 年 7 月 起 担任招商 局集团 公司董 事 。 同时担 任中国 国际商 会 副主席、
中国企业 家协会 执行副 会 长、 中国 金融学 会常务 理 事、 中国 红十字 会第八 届 理事会嘉实多利分级债券型证券投资基金
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常务理事 、 深圳 市综研 软 科学发展 基金会 理事长 和 北京大学 、 清华 大学等 多 所高校
兼职教授 等职。
唐志宏先 生，招 商银行 副 行长，吉 林大学 本科毕 业 ，高级经 济师。1995 年5
月加入本 公司， 历任 沈阳 分行副行 长， 深圳管 理部 副主任， 兰州 分行行 长， 上海分
行行长， 深圳管 理部主 任 ，总行行 长助理 ，2006 年4 月起 担任本 公司副 行 长。同
时担任招 商信诺 人寿保 险 公司及中 国银联 股份有 限 公司董事 。
夏博辉先生 ， 招商银 行资 产托管部 总经理 ， 厦 门大 学 管理学 博士 ， 教授 、 注 册
会计师。1992 年至 1999 年历任湖 南财经 学院会 计 系副主任、 科研处 副处长 、 科研
（研究生 ） 处处长 ， 世 界 银行技术 援助中 国人民 银 行会计改 革体系 项目金 融 会计准
则研究组 中方工 作组组 长 （1993-1996 ），1996 年 晋升为教授 ；2000 年至2005 年
6 月历任 深圳发 展银行 总 行部门总 经理 、 财务 执行 总监等职 ；2005 年 7 月， 加盟招
商银行 。 同时 担任 财 政部 会计准则 咨询专 家、 金融 会计组负 责人 ， 中国 银行 业协会
托管专业 委员会 常务副 主 任 。 曾获 “ 全国优 秀教师 ” （1993） 、 湖南省 普通 高校优
秀教学成 果一等 奖 （1993 ） 、 湖南省第 五届优 秀社 会科学成 果二等 奖 （1999）、中
国青年科 技论坛 二等奖 （1999）、 深圳市 人民政 府 金融创新 二等奖 （2009 ） 。
胡家伟先 生，大 学本科 学 历，现任 招商银 行资产 托 管部副总 经理。30 多年 银
行业务及 管理工 作经历 ， 已获得基 金从业 资格。 历 任招商银 行总行 国际业 务 部副总
经理、 招商银 行蛇口 支行 副行长 、 招商 银行总 行单 证中心主 任。 曾任中 国银 行湖北
省分行国 际结算 处副科 长 、 副处 长、 中国银 行十堰 分行副行 长、 香港南 洋商 业银行
押汇部高 级经理 、香港 中 银集团港 澳管理 处业务 部 高级经理 等职务 。
3. 基金托 管业务 经营情 况
截至2011 年 1 月 31 日 ， 招商银行 股份有 限公司 托 管了招商 安泰系 列证券 投 资
基金 （含 招商安 泰股票 型 投资基金 、 招商 安泰平 衡 型证券投 资基金 和招商 安 泰债券
投资基金） ， 招 商现金 增 值证券投 资基金、 华 夏经 典配置混 合型证 券投资 基 金、 长
城久泰中 信标普300 指 数 证券投资 基金、 中信现 金 优势货币 市场基 金、 光 大 保德信
货币市场 证券投 资基金 、 华泰柏瑞 金字塔 稳本增 利 债券型证 券投资 基金、 海 富通强
化回报混 合型证 券投资 基 金、 光大 保德信 新增长 股 票型证券 投资基 金、 富 国 天合稳
健优选股 票型证 券投资 基 金、 上证 红利交 易型开 放 式指数证 券投资 基金、 德 盛优势
股票型证 券投 资 基金、 华 富成长趋 势股票 型证券 投 资基金、 光大保 德信优 势 配置股嘉实多利分级债券型证券投资基金
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票型证券 投资基 金、益 民 多利债券 型证券 投资基 金 、德 盛 红利 股 票证 券 投资基 金 、
上证央企50 交易 型开放 式指数基 金、 上 投摩根 行 业轮动股 票型证 券投资 基 金 、中
银蓝筹精 选灵活 配置混 合 型证券投 资基金 、 南方 策 略优化股 票型证 券投资 基 金、 兴
业合润分 级股票 型证券 投 资基金、 中邮核 心主题 股 票型证券 投资基 金、 长 盛 沪深
300 指数 证券投 资基金 （LOF ）、中 银价值 精选灵 活配置混 合型基 金、中 银 稳健双
利债券型 证券投 资基金 、 银河创新 成长股 票型证 券 投资基金 共 28 只 开放式 基金及
其它托管 资产， 托管资产为 3144.84 亿元 人民币 。
( 三) 基金验资 机构
名称：普 华永道 中天会 计 师事务所 有限公 司
法定代表 人：杨 绍信
注册地址 ：上海 市浦东 新 区东昌路 568 号
办公地址 ：上海 卢湾区 湖 滨路 202 号企业 天地 2 号 楼普华永 道中心 11 楼
经办注册 会计师 ：曹银 华 、陈宇
电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
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六、基 金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金份额 持有人 的权利 与 义务
本基金除 嘉实多 利优先 份 额与嘉实 多 利 进取 份 额的份 额 净 值计 算 、收 益 分配、
基金份额 折算、 《基金 合 同》 终止时的 基金清 算财 产分配、 嘉实 多利优 先份 额与嘉
实多利进 取份额 终止运 作 后的份额 折算及 本合同 对 嘉实多利 基金份 额、 嘉 实 多利优
先份额、 嘉实多 利进取 份 额的其他 特别约 定外， 本 基金每份 基金份 额具有 同 等的合
法权益。 如果嘉 实多利 优 先份额与 嘉实多 利进取 份 额的运作 出现终 止， 则 在 终止嘉
实多利优 先份额 与嘉实 多 利进取份 额的运 作后， 本 基金每份 基金份 额具有 同 等的合
法权益。
根据《基 金法》 及其他 有 关法律法 规，基 金份额 持 有人的权 利为：
1. 分享基 金财 产 收益；
2. 参与分 配清算 后的剩 余 基金财产 ；
3. 依法转 让其持 有的嘉 实 多利优先 份额与 嘉实多 利 进取份额， 依法申 请赎回 其
持有的嘉 实多利 基金份 额 ；
4. 按照规 定要求 召开或 自 行召集基 金份额 持有人 大 会；
5. 出席或 者委派 代表出 席 基金份额 持有人 大会， 对 基金份额 持有人 大会审 议 事
项行使表 决权；
6. 查阅或 者复制 公开披 露 的基金信 息资料 ；
7. 监督基 金管理 人的投 资 运作；
8. 对基金 管理人 、 基金 托 管人、 基 金份额 发售机 构 损害其合 法权益 的行为 依 法
提起诉讼 ；
9. 法律法 规和基 金合同 规 定的其他 权利。
除本合同 另有约 定外， 每 份基金份 额具有 同等的 合 法权益。
根据《基 金法》 及其他 有 关法律法 规，基 金份额 持 有人的义 务为：
1. 遵守法 律法规 、基金 合 同及其他 有关规 定；
2. 交纳基 金认购 、申购 款 项及法律 法规和 基金合 同 所规定的 费用；
3. 在持有 的基金 份额范 围 内，承担 基金亏 损或者 基 金合同终 止的有 限责任 ； 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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4. 不从事 任何有 损基金 及 其他基金 份额持 有人合 法 权益的活 动；
5. 执行生 效的基 金份额 持 有人大会 决议；
6. 返 还 在基 金 交易 过 程中因 任 何 原因 ， 自基 金 管理人 及 基 金管 理 人 的 代 理 人 、
基金托管 人、代 销机构 、 其他基金 份额持 有人处 获 得的不当 得利；
7. 法律法 规和基 金合同 规 定的其他 义务。
（二） 基金管理 人的权 利与义 务
根据《基 金法》 及其他 有 关法律法 规，基 金管理 人 的权利为 ：
1. 自本基 金合同 生效之 日 起， 依照有 关法律 法规和 本基金合 同的规 定独立 运 用
并管理基 金财产 ；
2. 依照基 金合同 获得基 金 管理费以 及法律 法规规 定 或监管部 门批准 的其他 收
入；
3. 发售基 金份额 ；
4. 依照有 关规定 行使因 基 金财产投 资于证 券所产 生 的权利；
5. 在符合 有关法 律法规 的 前提下 ， 制订 和调整 有关 基金认购 、 申 购 、 赎回 、 转
换、 非 交易过 户、 转托管 等业务的 规则 ， 在法 律法 规和本基 金合同 规定的 范 围内决
定和调整 基金的 相关费 率 结构和收 费方式 ；
6. 根据本 基金合 同及有 关 规定监督 基金托 管人， 对 于基金托 管人违 反了本 基 金
合同或有 关法律 法规规 定 的行为， 对基金 财产、 其 他当事人 的利益 造成重 大 损失的
情形，应 及时呈 报中国 证 监会，并 采取必 要措施 保 护基金及 相关当 事人的 利 益；
7. 在基金 合同约 定的范 围 内， 拒绝或 暂停受 理嘉实 多利基金 份额申 购和赎 回 申
请；
8. 在法律 法规允 许的前 提 下，为基 金的利 益依法 为 基金进行 融资、 融券；
9. 自行担 任或选 择、 更 换 注册登记 机构， 获取基 金 份额持有 人名册 ， 并对 注 册
登记机构 的代理 行为进 行 必要的监 督和检 查；
10. 选 择、更 换代销 机构 ，并依据 基金销 售服务 代 理协议和 有关法 律法规 ， 对
其行为进 行必要 的监督 和 检查；
11. 选 择、 更换律 师、 审计 师、 证 券经纪 商或其 他为 基金提供 服务的 外部机 构 ；
12. 在 基金托 管人更 换时 ，提名新 的基金 托管人 ；
13. 依 法召集 基金份 额持 有人大会 ； 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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14. 法 律法规 和基金 合同 规定的其 他权利 。
根据《基 金法》 及其他 有 关法律法 规，基 金管理 人 的义务为 ：
1. 依法募 集基金 ， 办 理 或 者委托经 中国证 监会认 定 的其他机 构代为 办理基 金 份
额的发售 、申购 、赎回 和 登记事宜 ；
2. 办理基 金备案 手续；
3. 自基金 合同生 效之日 起 ， 以诚实信 用、 勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 财 产；
4. 配备足 够的具 有专业 资 格的人员 进行基 金投资 分 析、 决策， 以专业 化的经 营
方式管理 和运作 基金财 产 ；
5. 建立健 全内部 风险控 制 、 监察与 稽核、 财务管理 及人事管 理等制 度， 保 证 所
管理的基 金财产 和管理 人 的财产相 互独立 ， 对所 管 理的不同 基金分 别管理 ， 分别记
账，进行 证券投 资；
6. 除依据 《基 金法 》 、 基 金合同及 其他有 关规定 外 ， 不得 为自己 及任何 第三 人
谋取利益 ，不得 委托第 三 人运作基 金财产 ；
7. 依法接 受基金 托管人 的 监督；
8. 计算并 公告基 金资产 及 嘉实多利 基金份 额、 嘉 实 多利优先 份额、 嘉实多 利 进
取份额的 份额净 值，确 定 嘉实多利 基金份 额申购 、 赎回价格 ；
9. 采取适 当合理 的措施 使 计算基金 份额认 购、 申 购 、 赎回和 注销价 格的方 法 符
合基金合 同等法 律文件 的 规定；
10. 按 规定受 理嘉实 多利 基金份额 申购和 赎回申 请 ， 及时 、 足额 支付赎 回款 项；
11. 进 行基金 会计核 算并 编制基金 财务会 计报告 ；
12. 编 制中期 和年度 基金 报 告；
13. 严 格按照 《基金 法》 、基金合 同及其 他有关 规 定，履行 信息披 露及报 告 义
务；
14. 保 守基金 商业秘 密， 不 得泄露基 金投资 计划 、 投 资意向等 ， 除 《 基金法 》 、
基金合同 及其他 有关规 定 另有规定 外， 在 基金信 息 公开披露 前应予 保密， 不 得向他
人泄露；
15. 按 照基金 合同的 约定 确定基金 收益分 配方案 ， 及时向基 金份额 持有人 分 配
收益； 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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16. 依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他有 关规定 召 集基金份 额持有 人大会 或 配
合基金托 管人、 基金份 额 持有人依 法召集 基金份 额 持有人大 会；
17. 保 存基金 财产管 理业 务活动的 记录、 账册、 报 表和其他 相关资 料；
18. 以 基金管 理人名 义， 代表基金 份额持 有人利 益 行使诉讼 权利或 者实施 其 他
法律行为 ；
19. 组 织并参 加基金 财产 清算小组 ，参与 基金财 产 的保管、 清理、 估价、 变 现
和分配；
20. 因 违反基 金合同 导致 基金财产 的损失 或损害 基 金份额持 有人合 法权益 ， 应
当承担赔 偿责任 ，其赔 偿 责任不因 其退任 而免除 ；
21. 基 金托管 人违反 基金 合同造成 基金财 产损失 时 ，应为基 金份额 持有人 利 益
向基金托 管人追 偿；
22. 按 规定向 基金托 管人 提供基金 份额持 有人名 册 资料；
23. 面 临解散 、依法 被撤 销或者被 依法宣 告破产 时 ，及时报 告中国 证监会 并 通
知基金托 管人；
24. 执 行生效 的基金 份额 持有人大 会决议 ；
25. 不 从事任 何有损 基金 及其他基 金当事 人利益 的 活动；
26. 依 照法律 法规为 基金 的利益对 被投资 公司行 使 股东权利 ，为基 金的利 益 行
使因基金 财产投 资于证 券 所产生的 权利， 不谋求 对 上市公司 的控股 和直接 管 理；
27. 法 律法规 、中国 证监 会和基金 合同规 定的其 他 义务。
（三） 基金托管 人的权 利与义 务
根据《基 金法》 及其他 有 关法律法 规，基 金托管 人 的权利为 ：
1. 依基金 合同约 定获得 基 金托管费 以及法 律法规 规 定或监管 部门批 准的其 他
收入；
2. 监督基 金管理 人对本 基 金的投资 运作；
3. 自本基 金合同 生效 之 日 起，依法 保管基 金资产 ；
4. 在基金 管理人 更换时 ， 提名新任 基金管 理人；
5. 根据本 基金合 同及有 关 规定监督 基金管 理人， 对 于基金管 理人违 反本基 金 合
同或有关 法律法 规规定 的 行为， 对 基金资 产、 其 他 当事人的 利益造 成重大 损 失的情
形，应及 时呈报 中国证 监 会； 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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6. 依法召 集基金 份额持 有 人大会；
7. 按规定 取得基 金份额 持 有人名册 资料；
8. 法律法 规和基 金合同 规 定的其他 权利。
根据《基 金法》 及其他 有 关法律法 规，基 金托管 人 的义务为 ：
1. 安全保 管基金 财产；
2. 设立专 门的基 金托管 部 ， 具有符 合要求 的营业 场 所， 配备 足够的 、 合格的 熟
悉基金托 管业务 的专职 人 员，负责 基金财 产托管 事 宜；
3. 对所托 管的不 同基金 财 产分别设 置账户 ，确保 基 金财产的 完整与 独立；
4. 除依据 《基 金法 》 、 基 金合同及 其他有 关规定 外 ， 不得 为自己 及任何 第三 人
谋取利益 ，不得 委托第 三 人托管基 金财产 ；
5. 保管由 基金管 理人代 表 基金签订 的与基 金有关 的 重大合同 及有关 凭证；
6. 按规定 开设基 金财产 的 资金账户 和证券 账户；
7. 保 守 基金 商 业秘 密 ，除《 基 金 法》 、 基金 合 同及其 他 有 关规 定 另 有 规 定 外 ，
在基金信 息公开 披露前 应 予保密， 不得向 他人泄 露 ；
8. 对基金 财务会 计报告 、 中期和年 度基金 报告出 具 意见， 说 明基金 管理人 在 各
重要方面 的运作 是否严 格 按照基金 合同的 规定进 行 ； 如果基 金管理 人有未 执 行基金
合同规定 的行为 ，还应 当 说明基金 托管人 是否采 取 了适当的 措施；
9. 保存基 金托管 业务活 动 的记录、 账册、 报表和 其 他相关资 料；
10. 按 照基金 合同的 约定 ，根据基 金管理 人的投 资 指令，及 时办理 清算、 交 割
事宜；
11. 办 理与基 金托管 业务 活动有关 的信息 披露事 项 ；
12. 复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金资 产净值 、 嘉实多利 基金份 额、嘉 实 多
利优先份 额、嘉 实多利 进 取份额的 份额净 值和嘉 实 多利 基 金份 额 申购 、 赎回价 格 ；
13. 按 照规定 监督基 金管 理人的投 资运作 ；
14. 按 规定制 作相关 账册 并与基金 管理人 核对；
15. 依 据基金 管理人 的指 令或有关 规定向 基金份 额 持有人支 付基金 收益和 赎 回
款项；
16. 按 照规定 召集基 金份 额持有人 大会或 配合基 金 份额持有 人依法 自行召 集 基
金份额持 有人大 会； 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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17. 因 违反基 金合同 导致 基金财产 损失， 应承担 赔 偿责任， 其赔偿 责任不 因 其
退任而免 除；
18. 基 金管理 人因违 反基 金合同造 成基 金 财产损 失 时，应为 基金向 基金管 理 人
追偿；
19. 参 加基金 财产清 算小 组， 参与 基金财 产的保 管 、 清理、 估价 、 变现和 分 配；
20. 面 临解散 、依法 被撤 销或者被 依法宣 告破产 时 ，及时报 告中国 证监会 和 银
行业监督 管理机 构，并 通 知基金管 理人；
21. 执 行生效 的基金 份额 持有人大 会决议 ；
22. 不 从事任 何有损 基金 及其他基 金当事 人利益 的 活动；
23. 建 立并保 存基金 份额 持有人名 册；
24. 法 律法规 、中国 证监 会和基金 合同规 定的其 他 义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一） 召开事由
1. 当出现 或需要 决定下 列 事由之一 的，应 当召开 基 金份额持 有人大 会：
(1) 终 止基金 合同；
(2) 转 换基金 运作方 式；
(3) 变 更基金 类别；
(4) 变 更基金 投资目 标、 投 资范围或 投资策 略 （法律 法规、 基金 合同和 中国证 监
会另有规 定的除 外）；
(5) 变 更基金 份额持 有人大 会程序；
(6) 更 换基金 管理人 、基金 托管人；
(7) 提 高基金 管理人 、 基金 托管人的 报酬标 准， 但 法 律法规要 求提高 该等报 酬 标
准的除外 ；
(8) 本 基金与 其他基 金的合 并；
(9) 终 止嘉实 多利优 先份额 与嘉实多 利进取 份额的 运 作；
(10) 代表嘉 实多利 基金份 额、嘉实 多利优 先 份额 与 嘉实多利 进取份 额各该 级 基
金份额总 数 10% 以上 （含 10% ， 每一级 份额均 应占 各该级份 额总数 的 10% 以 上， 对
每一级份 额而言 ， 包括 单 独或合计 持有该 级基金 份 额的 10% 以上， 基金份 额 持有人
提议召开 持有人 大会 、 提 案、 提 名基金 管理人 或基 金托管人 时， 应包括 基础 份额及嘉实多利分级债券型证券投资基金
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两种分级 基金份 额的持 有 人） 的基 金份额 持有人 （ 以基金管 理人收 到提议 当 日的基
金份额计 算，下 同）提 议 时，就同 一事项 书面要 求 召开基金 份额持 有人大 会 ；
(11) 对基金 合同当 事人权 利、义务 产生重 大影响 的 其他事项 ；
(12) 法律法 规、基 金合同 或中国证 监会规 定的其 他 情形。
2. 出 现 以下 情 形之 一 的，可 由 基 金管 理 人和 基 金托管 人 协 商后 修 改 基 金 合 同 ，
不需召开 基金份 额持有 人 大会：
(1) 调 低基金 管理费 、基金 托管费和 其他应 由基金 承 担的费用 ；
(2) 在 法律法 规和本 基金合 同规定的 范围内 变更收 费 方式、 嘉实多 利基金 份额 的
申购费率 、调低 赎回费 率 ；
(3) 因 相应的 法律法 规发生 变动必须 对基金 合同进 行 修改；
(4) 对 基金合 同的修 改不涉 及本基金 合同当 事人权 利 义务关系 发生变 化；
(5) 基 金合同 的修改 对基金 份额持有 人利益 无实质 性 不利影响 ；
(6) 根 据中国 证监会 及深圳 证券交易 所变动 基金上 市 交易的规 则等相 关规定 ， 本
基金修改 嘉实多 利优先 份 额与嘉实 多利进 取份额 的 上市与交 易规定 ；
(7) 在 不变更 本基金 合同其 他约定的 条件下 ，经基 金 管理人与 基 金 托管 人 协商，
本基金可 以在报 中国证 监 会备案后 变更嘉 实多利 基 金份额的 收益分 配方式 ；
(8) 按 照法律 法规或 本基金 合同规定 不需召 开基金 份 额持有人 大 会 的其 他 情形。
（二） 会议召集 人及召 集方式
1. 除法律 法规或 本基金 合 同另有约 定外， 基 金份额 持有人大 会由基 金管理 人 召
集。基金 管理人 未按规 定 召集或者 不能召 集时， 由 基金托管 人召集 。
2. 基金托 管人认 为有必 要 召开基金 份额持 有人大 会 的， 应当向 基金管 理人提 出
书面提议 。基金 管理人 应 当自收到 书面提 议之日 起 10 日内 决定是 否召集 ，并书面
告知基金 托管人 。基金 管 理人决定 召集的 ，应当 自 出具书面 决定之 日起 60 日内召
开；基金 管理人 决定不 召 集，基金 托管人 仍认为 有 必要召开 的，应 当自行 召 集。
3. 代表嘉 实多利 基金份 额 、 嘉实多利 优先份 额与嘉 实多利进 取份额 各该级 基 金
份额总数 10% 以 上 （ 含 10% ， 每一级 份额均应 占各 该级份额 总数的 10% 以 上 ， 对每
一级份额 而言， 包括单 独 或合计持 有该级 基金份 额 总数的 10% 以上 ， 基金 份 额持有
人提议召 开持有 人大会 、 提案、 提名基 金管理 人或 基金托管 人时 ， 应包 括基 础份额
及两种分 级基金 份额的 持 有人。 本 合同以 下相同 表 述与此具 有相同 含义） 的 基金份嘉实多利分级债券型证券投资基金
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额持有人 认为有 必要召 开 基金份额 持有人 大会的 ， 应当向基 金管理 人提出 书 面提议。
基金管理 人应当 自收到 书 面提议之 日起 10 日内决 定是否召 集，并 书面告 知 提出提
议的基金 份额持 有人代 表 和基金托 管人。 基金管 理 人决定召 集的， 应当自 出 具书面
决定之日 起 60 日 内召开 ；基金管 理人决 定不召 集 ，代表嘉 实多利 基金份 额 、嘉实
多利优先 份额与 嘉实多 利 进取份额 各该级 基金份 额 总数 10% 以上的 基金份 额 持有
人仍认为 有必要 召开的 ， 应当向基 金托管 人提出 书 面提议。 基金托 管人应 当 自收到
书面提议 之日起 10 日内 决定是否 召集， 并书面 告 知提出提 议的基 金份额 持 有人代
表和基金 管理人 ；基金 托 管人决定 召集的 ，应当 自 出具书面 决定之 日起 60 日内召
开。
4 代表 嘉实多 利基金 份额 、 嘉实多利 优先份 额与嘉 实多利进 取份额 各该级 基 金
份额总数 10% 以 上的基 金 份额持有 人就同 一事项 要 求召开基 金份额 持有人 大 会， 而
基金管理 人、 基金托 管人 都不召集 的， 代表嘉 实多 利基金份 额、 嘉实多 利优 先份额
与嘉实多 利进取 份额各 该 级基金份 额总数 10% 以 上 的基金份 额持有 人有 权 自 行召
集基金份 额持有 人大会 ， 但应当至 少提前 30 日向 中国证监 会备案 。
5. 基金份 额持有 人依法 自 行召集基 金份额 持有人 大 会的， 基 金管理 人、 基金 托
管人应当 配合， 不得阻 碍 、干扰。
（三） 召开基金 份额持 有人大 会 的通知时 间、通 知内容 、 通知方式
1. 基金份 额持有 人大会 的 召集人( 以下简称 “召集 人 ” ) 负责选 择确定 开会时 间 、
地点、 方式和 权益登 记日 。 召开 基金份 额持有 人大 会， 召 集人必 须于会 议召 开日前
30 日 在指定 媒体公 告。 基金份额 持有人 大会通 知 须至少载 明以下 内容：
(1) 会 议召开 的时间 、地点 和出席方 式；
(2) 会 议拟审 议的主 要事项 ；
(3) 会 议形式 ；
(4) 议 事程序 ；
(5) 有 权出席 基金份 额持有 人大会的 基金份 额持有 人 权益登记 日；
(6) 代 理投票 的授权 委托书 的内容要 求( 包括 但不限 于代理人 身份、 代理权 限 和
代理有效 期限等) 、送达 时间和地 点；
(7) 表 决方式 ；
(8) 会 务常设 联系人 姓名、 电话； 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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(9) 出 席会议 者必须 准备的 文件和必 须履行 的手续 ；
(10) 召集人 需要通 知的其 他事项。
2. 采用通 讯方式 开会并 进 行表决的 情况下， 由召集 人决定通 讯方式 和书面 表 决
方式， 并 在会议 通知中 说 明本次基 金份额 持有人 大 会所采取 的具体 通讯方 式 、 委托
的公证机 关及其 联系方 式 和联系人 、书面 表决意 见 寄交的截 止时间 和收取 方 式。
3. 如召集 人为基 金管理 人 ， 还应另行 书面通 知基金 托管人到 指定地 点对书 面 表
决意见的 计票进 行监督 ； 如召集人 为基金 托管人 ， 则应另行 书面通 知基金 管 理人到
指定地点 对书面 表决意 见 的计票进 行监督 ； 如召 集 人为基金 份额持 有人， 则 应另行
书面通知 基金管 理人和 基 金托管人 到指定 地点对 书 面表决意 见的计 票进行 监 督。 基
金管理人 或基金 托 管人 拒 不派代表 对书面 表决意 见 的计票进 行监督 的， 不 影 响计票
和表决结 果。
（四） 基金份额 持有人 出席会 议 的方式
1. 会议方 式
(1) 基 金份额 持有人 大会的 召开方式 包括现 场开会 和 通讯方式 开会。
(2) 现 场开会 由基金 份额持 有人本人 出席或 通过授 权 委托书委 派 其 代理 人 出席，
现场开会 时基金 管理人 和 基金托管 人的授 权代表 应 当出席， 如基金 管理人 或 基金托
管人拒不 派代表 出席的 ， 不影响表 决效力 。
(3) 通 讯方式 开会指 按照本 基金合同 的相关 规定以 通 讯的书面 方式进 行表决 。
(4) 会 议的召 开方式 由召集 人确定。
2. 召开基 金份额 持有人 大 会的条件
(1) 现 场开会 方式
在同时符 合以下 条件时 ， 现场会议 方可举 行：
1) 对到 会者在 权益登 记日 持有基金 份额的 统计显 示 ， 全部有效凭 证所代 表的 基
金份额占 权益登 记日本 基 金的基金 份额总 数 50% 以上( 含 50%) ；
2) 到 会的 基 金份 额 持有 人身 份 证 明及 持 有基 金 份额的 凭 证 、代 理 人身 份 证明、
委托人持 有基金 份额的 凭 证及授权 委托代 理手续 完 备， 到会 者出具 的相关 文 件符合
有关法律 法规和 基金合 同 及会议通 知的规 定， 并 且 持有基金 份额的 凭证与 基 金管理
人持有的 注册登 记资料 相 符。
(2) 通 讯开会 方式 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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在同时符 合以下 条件时 ， 通讯会议 方可举 行：
1) 召集 人按本 基金合 同规 定公布会 议通知 后， 在 2 个工作日 内连续 公布相 关 提
示性公告 ；
2) 召集 人按基 金合同 规定 通知基金 托管人 或/ 和基 金管理人( 分别或 共同称 为
“监督人 ”) 到指 定地点 对书面表 决意见 的计票 进 行监督；
3) 召集 人在监 督人和 公证 机关的监 督下按 照会议 通 知规定的 方式收 取和统 计
基金份额 持有人 的书面 表 决意见， 如基金 管理人 或 基金托管 人经通 知拒不 到 场监督
的，不影 响表决 效力；
4) 本人 直接出 具书面 意见 和授权他 人代表 出具书 面 意见的基 金份额 持有人 所
代表的基 金份额 占权益 登 记日本基 金的基 金份额 总 数 50% 以 上；
5) 直接 出具书 面意见 的基 金份额持 有人或 受托代 表 他人出具 书面意 见的代 理
人提交的 持有基 金份额 的 凭证、 授 权委托 书等文 件 符合法律 法规、 基金合 同 和会议
通知的规 定，并 与注册 登 记机构记 录相符 。
（五） 议事内容 与程序
1. 议事内 容及提 案权
(1) 议 事内容 为本基 金合同 规定的召 开基金 份额持 有 人大会事 由 所 涉及 的 内容。
(2) 基 金管理 人、 基 金托管 人和代表 嘉实多 利基金 份 额、 嘉实 多利优 先份额 与 嘉
实多利进 取份额 各该级 基 金份额总 数 10% 以上 （ 以 权益登记 日持有 的份额 数 量为准）
的基金份 额持有 人可以 在 大会召集 人发出 会议通 知 前就召开 事由向 大会召 集 人提
交需由基 金份额 持有人 大 会审议表 决的提 案。
(3) 对 于基金 份额持 有人提 交的提案 ， 大 会召集 人应 当按照以 下原则 对提案 进 行
审核：
关联性。 大会召 集人对 于 基金份额 持有人 提案涉 及 事项与基 金有直 接关系 ， 并
且不超出 法律法 规和基 金 合同规定 的基金 份额持 有 人大会职 权范围 的， 应 提 交大会
审议； 对于不 符合上 述要 求的， 不提交 基金份 额持 有人大会 审议 。 如果 召集 人决定
不将基金 份额持 有人提 案 提交大会 表决， 应当在 该 次基金份 额持有 人大会 上 进行 解
释和说明 。
程序性。 大会召 集人可 以 对基金份 额持有 人的提 案 涉及的程 序性问 题做出 决 定。
如将其提 案进行 分拆或 合 并表决， 需征得 原提案 人 同意 ； 原提 案 人不 同 意变更 的 ，嘉实多利分级债券型证券投资基金
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大会主持 人可以 就程序 性 问题提请 基金份 额持有 人 大会做出 决定， 并按照 基 金份额
持有人大 会决定 的程序 进 行审议。
(4) 代 表嘉实 多利基 金份 额、嘉实 多利优 先份额 与 嘉实多利 进取份 额各该 级 基
金份额总 数 10% 以上 （ 以 权益登记 日持有 的份额 数 量为准） 的基金 份额持 有 人提交
基金份额 持有人 大会审 议 表决的提 案， 基 金管理 人 或基金托 管人提 交基金 份 额持有
人大会审 议表决 的提案 ， 未获基金 份额 持 有人大 会 审议通过 ， 就同 一提案 再 次提请
基金份额 持有人 大会审 议 ，其时间 间隔不 少于 6 个 月。法 律法 规 另有 规 定的除 外 。
(5) 基 金份额 持有人 大会的 召集人发 出召开 会议的 通 知后， 如果需 要对原 有提 案
进行修改 ，应当 在基金 份 额持有人 大会召 开前 30 日及时公 告。否 则，会 议 的召开
日期应当 顺延并 保证至 少 与公告日 期有 30 日的间 隔期。
2. 议事程 序
(1) 现 场开会
在现场开 会的方 式下， 首 先由大会 主持人 按照规 定 程序宣布 会议议 事程序 及 注
意事项， 确 定和公布 监票 人， 然后由 大会主持 人宣 读提案， 经讨 论后进 行表 决， 经
合法执业 的律师 见证后 形 成大会决 议。
大会由召 集人授 权代表 主 持。 基金 管理人 为召集 人 的， 其授 权代表 未能主 持 大
会的情况 下， 由 基金托 管 人授权代 表主持 ； 如果 基 金管理人 和基金 托管人 授 权代表
均未能主 持大会 ， 则由 出 席大会的 代表嘉 实多利 基 金份额、 嘉实多 利优先 份 额与嘉
实多利进 取份额 各该级 基 金份额持 有人所 持表决 权 的 50% 以 上 （含 50% ） 共 同选举
产生一名 代表作 为该次 基 金份额持 有人大 会的主 持 人。
召集人应 当制作 出席会 议 人员的签 名册。 签名册 载 明参加会 议人员 姓名(或单
位名称) 、身份证 号码、 持有或代 表有表 决权的 基 金份额数 量、委 托人姓 名( 或单位
名称) 等 事项。
(2) 通 讯方式 开会
在通讯表 决开会 的方式 下 ，首先由 召集人 提前 30 日公布提 案，在 所通知 的 表
决截止日 期后第 2 个 工作 日在公证 机关及 监督人 的 监督下由 召集人 统计全 部 有效
表决并形 成决议 。 如监 督 人经通知 但拒绝 到场监 督 ， 则在公 证机关 监督下 形 成的决
议有效。
3. 基金份 额持有 人大会 不 得对未事 先公告 的议事 内 容进行表 决。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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（六） 表决
1. 嘉实 多利基 金份额、 嘉实多利 优先份 额与嘉 实 多利进取 份额的 基金份 额 持
有人所持 每一基 金份额 在 其对应份 额级别 内享有 平 等的表决 权。
2. 基金份 额持有 人大会 决 议分为一 般决议 和特别 决 议：
(1) 一 般决议
一般决议 须经出 席会议 的 嘉实多利 基金份 额、 嘉 实 多利优先 份额与 嘉实多 利 进
取份额持 有人各 自所持 表 决权的 50% 以上 （含 50% ， 每 一 级基 金 份额 应 独立表 决 ，
每一级份 额均应 占出席 持 有人大会 的各该 级份额 总 数 的 50% 以 上 ）通 过 方为有 效 ，
除下列(2) 所 规定的 须以特 别决议通 过事项 以外的 其 他事项均 以一般 决议的 方 式通
过；
(2) 特 别决议
特别决议 须经出 席会议 的 嘉实多利 基金份 额、 嘉 实 多利优先 份额与 嘉实多 利 进
取份额持 有人各 自所持 表 决权的三 分之二 以上( 含 三分之二 ，每一 级基金 份 额应独
立表决， 每一级 份额均 应 占出席持 有人大 会的各 该 级份额总 数的三 分之二 以 上) 通
过方为有 效； 涉及更 换基 金管理人、 更换基金 托管 人、 转换基金 运作方 式、 终止嘉
实多利优 先份额 与嘉实 多 利进取份 额的运 作、 终 止 基金合同 必须以 特别决 议 通过方
为有效。
3. 基金份 额持有 人大会 决 定的事项 ， 应当 依法报 中 国证监会 核准或 者备案 ， 并
予以公告 。
4. 采取通 讯方式 进行表 决 时， 除非 在计票 时有充 分 的相反证 据证明 ， 否则 表 面
符合法律 法规和 会议通 知 规定的书 面表决 意见即 视 为有效的 表决， 表决意 见 模糊不
清或相互 矛盾的 视为弃 权 表决， 但 应 当计 入出具 书 面意见的 基金份 额持有 人 所代表
的基金份 额总数 。
5. 基金份 额持有 人大会 采 取记名方 式进行 投票表 决 。
6. 基金份 额持有 人大会 的 各项提案 或同一 项提案 内 并列的各 项议题 应当分 开
审议、逐 项表决 。
三、基金收益分配原则、执行方式
本基金 （ 包括嘉 实多利 基 金份额、 嘉实多 利优先 份 额、 嘉实 多利进 取份额 ） 不
进行收益 分配。
嘉实多利分级债券型证券投资基金
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经基金份 额持有 人大会 决 议通过， 并经中 国证监 会 核准后， 如果终 止嘉实 多 利
优先份额 与嘉实 多利进 取 份额的运 作， 本 基金将 根 据基金份 额持有 人大会 决 议调整
基金的收 益分配 。具体 见 基金管理 人届时 发布的 相 关公告。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
( 一) 基金 费用的 种类
1. 基金管 理人的 管理费 ；
2. 基金托 管人的 托管费 ；
3. 基金财 产拨划 支付的 银 行费用；
4. 基金合 同生效 后的基 金 信息披露 费用；
5. 基金份 额持有 人大会 费 用；
6. 基金合 同生效 后与基 金 有关的会 计师费 和律师 费 ；
7. 基金的 证券交 易费用 ；
8. 依法可 以在基 金财产 中 列支的其 他费用 。
( 二) 上述基金费用由基金 管理人在法律规定的范围 内参照公允的市场价格确 定，
法律法规 另有规 定时从 其 规定。
( 三) 基金 费用计 提方法 、 计提标准 和支付 方式
1. 基金管 理人的 管理费
在通常情 况下， 基金管 理 费按基金 资产净 值的 0.7% 年费率 计提。 计算方 法 如
下：
H ＝E ×0.7% ÷ 当年天 数
H 为每日应 计提的 基金管 理费
E 为前一 日基金 资产净 值
2. 基金托 管人的 托管费
在通常情 况下， 基金托 管 费按基金 资产净 值的 0.2% 年费率 计提。 计算方 法 如
下：
H ＝E ×0.2% ÷ 当年天 数
H 为每日应 计提的 基金托 管费
E 为前一 日基金 资产净 值 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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3. 除管理 费和托 管费之 外 的基金费 用， 由基 金托管 人根据其 他有关 法规及 相 应
协议的规 定，按 费用支 出 金额支付 ，列入 或摊入 当 期基金费 用。
基金管理 费、 基金托 管费 每日计 提 ， 按 月支付 。 经 基金托管 人复核 后于次 月 首
日起 5 个工作 日内从 基金 财产中一 次性支 付给基 金 管理人和 基金托 管人。
若遇法定 节假日 、 休息 日 或不可抗 力致使 无法按 时 支付的， 顺延至 最近可 支 付
日支付。
( 四) 不列 入基金 费用的 项 目
基金合同 生效前 的律师 费 、会计师 费 和 信息 披 露费用 不 得 从基 金 财产 中 列支。
基金管理 人与基 金托管 人 因未履行 或未完 全履行 义 务导致的 费用支 出或基 金 财产
的损失， 以及处 理与基 金 运作无关 的事项 发生的 费 用等不列 入基金 费用。
( 五) 基 金管理 费和基 金托 管费的调 整
基金管理 人和基 金托管 人 可协商酌 情降低 基金管 理 费和基金 托管费 ， 此项 调 整
不需要基 金份额 持有人 大 会决议通 过。基 金管理 人 必须最迟 于新的 费率实 施 日 2
日前在指 定媒体 上刊登 公 告。
( 六) 基金 税收
基金和基 金份额 持有人 根 据国家法 律法规 的规定 ， 履行纳税 义务。
五、基金财产的投资方向和投资限制
( 一) 投资 目标
本基金在 有效控 制风险 、 保持适当 流动性 的前提 下 ，力争持 续稳定 增值。
( 二) 投资 范围
本基金投 资于具 有良好 流 动性的金 融工具 ， 包括 国 内依法发 行上市 的股票 （ 含
中小板、 创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股 票） 、 债券、 货币市 场工 具、 权
证、 资 产支持 证券以 及法 律、 法 规或中 国证监 会允 许基金投 资的其 他金融 工 具 （但
须符合中 国证监 会的相 关 规定）。
本基金主 要投资 于国债 、 金融债、 企业 （ 公司） 债 、 次级债 、 可转 换债券 （ 含
分离交易 可转债） 、 短期 融资券、 政 府机构 债、 地 方政府债、 政策性 金融债 、 商业
银行金融 债、 非银 行金融 机构金融 债、 资产 支持证 券、 央行票 据、 债 券回购 、 银行
存款等固 定收益 类资产 。 本基金可 以投资 所有一 级 、二 级 市场 股 票等 权 益类资 产 、
权证，以 及法律 法规或 中 国证监会 允许基 金投资 的 其它金融 工具。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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法律法规 或监管 机构以 后 允许基金 投资其 他金融 工 具或金融 衍生工 具， 基 金 管
理人在履 行适当 程序后 ， 可以将其 纳入投 资范围 。
本基金投 资组合 的资产 配 置范围为 ： 债 券 （ 含可转 换债券 ） 等固 定收益 类资 产
占基金资 产的比 例不低 于 80 ％， 股票 等权益 类资 产占基金 资产的 比例不 超 过 20 ％，
持有现金 及到期 日在一 年 以内的政 府债券 占基金 资 产净值的 比例不 低于 5% 。
( 三) 投 资理念
本基金利 用多元 化的低 风 险赢利模 式， 在 控制基 金 组合下行 波动幅 度和保 持 适
当流动性 的前提 下，追 求 收益最大 化。
( 四) 投 资策略
为持续稳 妥地获 得高于 存 款利率的 收益， 本基金 首 先运用 “ 嘉实下 行风险 波 动
模型” ， 控制基 金组合 的 年下行波 动风险。 在 此前 提下， 本基金 综合分 析宏 观经济
趋势、 国家宏 观政策 趋势 、 行业 及企业 盈利和 信用 状况、 债券市 场和股 票市 场估值
水平及预 期收益 等，挖 掘 风险收益 优化、 满足组 合 收益 和 流动 性 要求 的 投资机 会 ，
力求持续 取得达 到或超 过 业绩比较 基准的 收益。
1 、嘉 实下行风 险波动 模 型
嘉实下行 风险波 动模型 从 组合层面 以及个 券层面 分 别度量组 合潜在 的下行 风
险， 并 根据宏 观环境 以及 证券市场 表现 ， 设置 一定 的阀值 ， 将组 合的可 能亏 损控制
在低风险 偏好投 资人可 接 受的范围 内。
在组合层 面，本 基金将 使 用下方波 动率、CVAR （ 条件在险 价值） 等指标 ， 结
合情景分 析和压 力测试 的 方法， 评 价组合 在未来 一 段时间发 生亏损 的可能 性 ， 以及
可能遭受 的亏损 金额。
在个券层 面， 本 基金将 对 股票等权 益类资 产和债 券 等固定收 益类资 产， 采 用 不
同的分析 方法。 对股票 等 权益类资 产， 本 基金通 过 不同板块 的估值 情况以 及 历史波
动率等指 标， 限 制组合 在 高估值以 及历史 波动率 过 高的股票 的投资 比例。 对 债券 等
固定收益 类资产 ， 本 基金 将通过凸 度分析 法， 将债 券的凸度 与宏观 环境相 联 系， 当
预期未来 进入加 息通道 、 债券市场 收益率 水平持 续 上移时， 本基金 根据期 限 结构和
类属配置 目标， 通过凸 性 分析选择 波动特 性最优 的 债券， 从 而降低 组合可 能 面临的
下行风险 。
2 、资 产配置 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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本基金根 据对宏 观经济 趋 势、 国家 宏观政策 趋势、 行业及企 业盈利 和信用 状 况、
债券市场 和股票 市场估 值 水平及预 期收益 等方面 的 动态分析 ， 在限 定资产 配 置范围
内， 决定 债券等 固定收 益 类资产和 股票等 权益类 资 产的配置 比例、 并跟踪 影 响资产
配置策略 的各种 因素的 变 化，定期 对大类 资产配 置 比例进行 调 整。
本基金采 取“总 收益策 略 ”（Total Return Strategy ），以信 用较好 的中短 期 债
券为核心 资产配 置， 运 用 定性定量 模型， 动态分 析 比较本基 金投资 范围内 的 各子市
场中的风 险收益 特征， 以 满足基金 组合下 行波动 风 险既定阀 值和流 动性需 求 的条件
下收益最 大化为 目标， 在 各类投资 工具中 优化选 择 ，配 置 和调 整 组合 的 卫星资 产 。
从而， 本基金 在谋求 持续 稳定收益 的基础 上， 顺应 证券市场 变化 ， 以低 风险 偏好投
资人可接 受的安 全边际 ， 力争在投 资利率 或信用 工 具中， 或 在少量 择机投 资 股票等
权益类资 产中， 或在各 类 工具套利 投资中 ，持续 获 得增强收 益 。
3 、债 券投资策 略
（1 ） 构建组合
本基金以 信用较 好的中 短 期债券为 主，构 建本基 金 组合的核 心资产 配置。
本基金在 单个债 券选择 上 ， 首先， 根据个 券的剩 余 期限、 久期、 信 用等级、 流
动性指标 ， 决 定是否 将该 债券纳入 组合的 债券备 选 池； 其 次 ， 根据 个券的 收 益率 （ 到
期收益率、 票面利 率、 利 息支付方 式、 利息 税务处 理） 与剩余 期限的 配比， 对照本
基金的收 益要求 决定是 否 纳入组合； 最后， 根据 个 券的流动 性指标 （发 行总 量、 流
通量、上 市时间 ），决 定 个券的投 资总量 。
（2 ） 嘉实债券 组合风 险控制 措 施
在利率风 险控制 上， 本基 金主要从 组合层 面、 个券 层面、 及交易 场所选 择等 方
面， 防 范和控 制价格 波动 风险。 在组合 层面 ， 本基 金根据对 市场利 率变动 趋 势的主
动预测及 模型测 试， 调整 和控制组 合久期。 在 个券 层面， 本基金 通过凸 性分 析， 在
债券备选 池中选 择波动 特 性较优的 单个债 券。 在 交 易场所选 择上， 本基金 根 据对影
响流动性 因素的 动态分 析 ， 适当控 制在同 一交易 场 所上市交 易、 且 现券价 格 波动幅
度较大的 现券资 产的配 置 比例。 此外 ， 在预 测利率 走势、 控制基 金资产 净值 波动幅
度、 保 持组合 适当流 动性 的基础上 ， 本 基金优 化组 合的期限 结构 ， 以适 当降 低机会
成本风险 和再 投 资风险 。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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在信用风 险控制 上， 本 基 金根据国 家有权 机构批 准 或认可的 信用评 级机构 的 信
用评级 ， 依靠 嘉实信 用分 析团队 、 及嘉 实中央 研究 平台的其 他资源 ， 深 入分 析挖掘
发债主体 的经营 状况、 现 金流、 发展 趋势等情 况， 严格遵守 嘉实信 用分析 流 程、 执
行嘉实信 用投资 纪律。
在流动性 风险控 制上， 日 常运作中 ， 本基 金优先 由 现金和到 期的短 期债券 逆 回
购提供一 级流动 性保障 ； 由现券或 个股提 供二级 流 动性保障 ， 本基 金通过 适 当配置
流动性较 好的类 属品种 、 控制个券 信用等 级、 分散 化组合投 资， 保持二 级流 动性保
障。
（3 ） 优化组合
在嘉实债 券组合 风险控 制 措施下， 本基金 根据对 宏 观经济趋 势、 货 币及财 政 政
策趋势、 债券市 场供求 关 系、信用 息差水 平等因 素 的动 态 分析 ， 还可 对 部分资 产 ，
适当运用 久期调 整、 期限 结构调整、 互换、 息差 等 积极的主 动投资 策略， 挖 掘生息
资产的内 在价值 ，优化 组 合的风险 收益和 流动性 。
① 久期调整 策略
本基金根 据对市 场利率 变 化趋势的 预期， 可适当 调 整组合久 期， 预 期市场 利 率
水平将上 升时， 适当降 低 组合久期 ；预期 市场利 率 将下 降 时， 适 当提 高 组合久 期 。
② 期限结构 调整策 略
本基金通 过考察 市场收 益 率曲线的 动态变 化及预 期 变化， 可 适当调 整长期 、 中
期和短期 债券的 配置方 式 ， 以求适 当降 低 机会成 本 风险和再 投资风 险， 或 从 长、 中、
短期债券 的相对 价格变 化 中获利。 本基金 期限结 构 调整 的 配置 方 式包 括 子弹策 略 、
哑铃策略 和梯形 策略。
③ 互换策略
本基金可 同时买 入和卖 出 具有相近 特性的 两个或 两 个以上券 种， 利 用不同 券 种
在利息、 违约风 险、 久期 、 流动性 、 税 收和衍 生条 款等方面 的差别 ， 赚取 收 益率差。
④ 息差策略
本基金可 通过正 回购， 融 资买入收 益率高 于回购 成 本的债券 ， 获得 杠杆放 大 收
益。
4 、可 转债投资 策略 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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本基金将 根据可 转债的 底 价溢价率 和到期 收益率 来 判断其债 性， 根 据可转 债 的
平价溢价 率和 Delta 系 数 大小来判 断其股 性强弱。 当可转债 类属资 产的债 性 较强时，
将参照债 券类资 产的投 资 策略予以 管理， 当可转 债 类属资产 的股性 较强时 ， 将参照
股票类资 产的投 资策略 予 以管理。
5 、股 票投资策 略
本基金的 股票投 资包括 新 股申购、 公开增 发等一 级 市场投资 和股票 二级市 场 投
资。
（1 ） 新股申 购、公 开增 发等一级 市场投 资
在参与股 票一级 市场投 资 的过程中 ， 本基 金管理 人 将全面深 入地把 握上市 公 司
基本面 ， 运用 嘉实基 金的 研究平台 和股票 估值体 系 ， 深入 发掘新 股内在 价值 ， 结合
市场估值 水平和 股市投 资 环境， 充分考 虑中签 率、 锁定期等 因素 ， 有效 识别 并防范
风险，以 获取较 好收益 。
（2 ） 二级市 场股票 投资
本基金将 依据自 上而下 的 动态研究 ， 发挥 时机选 择 能力， 通 过流动 性较高 的 分
散化组合 投资， 控制流 动 性风险和 非系统 性风险 。
本基金运 用嘉实 研究平 台 ， 配置 行业和 个股 ， 优化 组合。 本基金 重点关 注已 经
或即将进 入成长 期但距 离 成熟期和 衰退期 较远的 行 业， 辅 之以 “ 行业 轮 换”策 略 ，
同时关注 嘉实研 究平台 构 建的动态 “主 题型企 业群 ” ， 精选 流动性 高、 安全边 际高、
具有上涨 潜力的 个股， 力 求增强组 合的当 期收益 。
（3 ） 套利策 略
本基金依 托嘉实 研究平 台 ， 采用定 性定量 方法， 分 析企业兼 并收购 中的风 险 收
益， 寻 找 低风 险的套 利机 会， 择 机运用 并购套 利等 策略适当 操作 ， 及时 跟踪 市场反
映， 更 新评估 分析 ， 动态 调整组合 ， 力 争在保 持组 合较低波 动幅度 的前提 下 获得稳
定收益。
6 、权 证投资策 略
权证为本 基金辅 助性投 资 工具， 其 投资原 则为有 利 于基金资 产增值 。 本基 金 权
证投资将 以价值 分析为 基 础， 在采 用数量 化模型 分 析其合理 定价的 基础上 ， 立足于
无风险套 利，尽 力减少 组 合净值波 动率， 力求稳 健 的超额收 益。
7 、投 资决策 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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（1 ） 决策依 据
1 ）国 家有关法 律、法 规 和本基金 合同的 有关规 定 。
2 ）宏 观经济、 微观经 济 运行状况 ，货币 政策和 财 政政策执 行状况 ，货币 市 场
和证券市 场运行 状况；
3 ）分 析师各自 独立完 成 相应的研 究报告 ，为投 资 策略提供 依据。
（2 ） 决策程 序
1 ）投 资决策委 员会定 期 和不定期 召开会 议，根 据 基金投资 目标和 对市场 的 判
断决定基 金的总 体投资 策 略， 审核 并批准 基金经 理 提出的资 产配置 方案或 重 大投资
决定。
2 ）相 关研究部 门或岗 位 对宏观经 济主要 是利率 走 势等进行 分析， 提出分 析 报
告。
3 ）基 金经理根 据投资 决 策委员会 的决议 ，参考 研 究部门提 出的报 告，并 依 据
基金申购 和赎回 的情况 控 制投资组 合的流 动性风 险 ， 制定具 体资 产 配置和 调 整计划，
进行投资 组合的 构建和 日 常管理。
4 ）交 易部依据 基金经 理 的指令， 制定交 易策略 并 执行交易 。
5 ）监 察稽核部 负责监 控 基金的运 作管理 是否符 合 法律、法 规及基 金合同 和 公
司相关管 理制度 的规定 ； 风险管理 部门运 用风险 监 测模 型 以及 各 种风 险 监控指 标 ，
对市场预 期风险 进行风 险 测算，对 基金组 合的风 险 进行 评 估， 提 交风 险 监控报 告 ；
风险控制 委员会 根据市 场 变化对基 金投资 组合进 行 风险评估 与监控 。
（五）投 资限制
1 、禁 止行为
为维护基 金份额 持有人 的 合法权益 ，基金 财产不 得 用于下列 投资或 者活动 ：
(1) 承 销证券 ；
(2) 向 他人贷 款或者 提供担 保；
(3) 从 事承担 无限责 任的投 资；
(4) 买 卖其他 基金份 额，但 是法律法 规或中 国证监 会 另有规定 的除外 ；
(5) 向 其基金 管理人 、 基金 托管人出 资或者 买卖其 基 金管理人 、 基金 托管人 发 行
的股票或 者债券 ； 嘉实多利分级债券型证券投资基金
上市交易公告书
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(6) 买 卖与其 基金管 理人、 基金托管 人有控 股关系 的 股东或者 与 其 基金 管 理人、
基金托管 人有其 他重大 利 害关系的 公司发 行的证 券 或者承销 期内承 销的证 券 ；
(7) 从 事内幕 交易、 操纵证 券交易价 格及其 他不正 当 的证券交 易活动 ；
(8) 依 照法律 法规有 关规定 ，由中国 证监会 规定禁 止 从事的其 他行为 ；
如法律法 规或监 管部门 取 消 上述禁 止性规 定， 本 基 金管理人 在履行 适当程 序 后
可不受上 述规定 的限制 。
2 、投 资组合限 制
本基金的 投资组 合将遵 循 以下限制 ：
（1 ） 债券 （含可 转换债 券） 等 固定收益 类资产 的投资 比 例不低于 基金资 产
的 80% ， 股票等 权益类 资 产的投资 比例不 超过基 金 资产的 20% ；
（2 ） 持有一家 上市公 司的股 票 ， 其市值不 得超过 基金资 产净值的 10%，除
法律法规 另有规 定外；
（3 ） 本基金与 由本基 金管理 人 管理的其 他基金 共同持 有 一家公司 发行的
证券，不 得超过 该证券 的 10% ；
（4 ） 本基金进 入全国 银行间 同 业市场进 行债券 回购的 资 金余额不 得超过
基金资产 净值的 40% ， 在 全国银行 间同业 市场中 的 债券回购 最长期 限为 1 年 ， 债券
回购到期 后不得 展期；
（5 ） 本基金在 任何交 易日买 入 权证的总 金额， 不超过 上 一交易日 基金资 产
净值的 0.5% ， 基金持 有 的全部权 证的市 值不超 过 基金资产 净值的 3% ， 基 金管理人
管理的全 部基金 持有同 一 权证的比 例不超 过该权 证 的 10% 。 法律法 规或中 国 证监会
另有规定 的，遵 从其规 定 ；
（6 ） 现金或到 期日在 1 年 以内 的政府债 券不低 于基金 资 产净值的 5% ；
（7 ） 本基金持 有的全 部资产 支 持证券， 其市值 不 得超 过 基金资产 净值的
20% ，中 国证监会 规定的 特殊品种 除外；
（8 ） 本基金持 有的同 一 （指 同 一信用级 别） 资 产支持 证 券的比例 ， 不得 超
过该资产 支持证 券规模 的 10% ； 本基金 投资于 同 一原始权 益人的 各类资 产 支持证券
的比例， 不得超 过该基 金 资产净值 的 10% ； 本基 金 管理人管 理的全 部基金 投 资于同
一原始权 益人的 各类资 产 支持证券 ， 不得 超过其 各 类资产支 持证券 合计规 模 的 10% ；
本基金投 资 的 资产 支 持证券 信 用 级别 评 级为 BBB 级以 上( 含 BBB) 或相 当 于 BBB 级，嘉实多利分级债券型证券投资基金
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在本基金 持有资 产支持 证 券期间 ， 如果 其信用 等级 下降、 不再符 合投资 标准 ， 应在
评级报告 发布之 日起 3 个 月内予以 全部卖 出。
（9 ） 本基金财 产参与 股票发 行 申购， 所 申报的 金额不 得 超过本基 金的总 资
产，所申 报的股 票数量 不 得超过拟 发行股 票公司 本 次发行股 票的总 量；
（10 ） 本基金不 得违反 《基金 合 同》关于 投资范 围和投 资 比例的约 定；
（11 ） 相关法律 法规以 及监管 部 门规定的 其它投 资限制 。
基金管理 人应当 自基金 合 同生效之 日起 6 个月 内使 基金的投 资组合 比例符 合
基金合同 的有关 约定。
因证券市 场波动 、 上市 公 司合并或 基金规 模变动 等 基金管理 人之外 的原因 导 致
投资组合 不符合 上述规 定 的，基金 管理人 应在 10 个交易日 内进行 调整。 法 律法规
另有规定 的从其 规定。
如果法律 法规及 监管政 策 等对基金 合同约 定的投 资 禁止行为 和投资 组合比 例
限制进行 变更的 ， 本基 金 可相应调 整禁止 行为和 投 资比例限 制规定 ， 不需 经 基金份
额持有人 大会审 议。《 基 金法》及 其他有 关法律 法 规或 监 管部 门 取消 上 述限制 的 ，
履行适当 程序后 ，基金 不 受上述限 制。
（六）业 绩比较 基准
本基金业 绩比较 基准为 ： 中国债券 总指数 收益率 × 90% + 沪深 300 指数 收益
率 × 10%
上述业绩 比较基 准能反 映 本基金的 风 险 收益 特 征，易 于 广 泛地 被 投资 人 理解，
因而较为 适当。
如果相关 法律法 规发生 变 化， 或者 有更权 威的、 更 能为市场 普遍接 受的业 绩 比
较基准推 出， 经 基金管 理 人与基金 托管人 协商， 本 基金可以 在报中 国证监 会 备案后
变更业绩 比较基 准并及 时 公告。
（七）风 险收益 特征
本基金为 债券型 基金， 其 预期风险 和 预 期收 益 低于股 票 型 基金 、 混合 型 基金，
高于货币 市场基 金。
嘉实多利 基金份 额具有 本 基金组合 份额的 风险收 益 特征。 嘉 实多利 优先份 额 和
嘉实多利 进取份 额， 具 有 与本基金 组合份 额不同 的 风险收益 特征。 嘉实多 利 优先份
额较低风 险、 预 期收益 相 对稳定； 嘉实多 利进取 份 额较高风 险、 预 期收益 相 对较高。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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（八）基 金管理 人代 表 基 金行使股 东权利 及债权 人 权利的处 理原则 及方法
1. 基金管 理人按 照国家 有 关规定代 表基金 独立行 使 股东权利 及债权 人权利， 保
护基金份 额持有 人的利 益 ；
2. 不谋求 对上市 公司的 控 股，不参 与所投 资上市 公 司的经营 管理；
3. 有利于 基金财 产的安 全 与增值；
4. 不通过 关联交 易为自 身 、 雇员、 授 权代理 人或任 何存在利 害关系 的第三 人 牟
取任何不 当利益 。
( 九) 基金 的融资 、融券
本基金可 以按照 国家的 有 关规定进 行融资 、融券 。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
( 一) 估值 日
本基金的 估值日 为本基 金 相关的证 券交易 场所的 正 常营业日 以及国 家法律 法
规规定需 要对外 披露基 金 净值的非 营业日 。
( 二) 估值 方法
1 、证 券交易所 上市的 有 价证券的 估值
（1 ） 交易所上 市的有 价 证券（包 括股票 、权证 等 ），以其 估值日 在证券 交 易
所挂牌的 市价 （收盘 价） 估值； 估值日 无交易 的， 且最近交 易日后 经济环 境 未发生
重大变化， 以最近交 易日 的市价 （收 盘价） 估值； 如最近交 易日后 经济环 境 发生了
重大变化 的， 可 参考类 似 投资品种 的现行 市价及 重 大变化因 素， 调 整最近 交 易市价，
确定公允 价格。
（2 ） 交易所上 市实行 净 价交易的 债券按 估值日 收 盘价估值 ，估值 日没有 交 易
的， 且 最近交 易日后 经济 环境未发 生重大 变化 ， 按 最近交易 日的收 盘价估 值 。 如最
近交易日 后经济 环境发 生 了重大变 化的， 可参考 类 似投资品 种的现 行市价 及 重大变
化因素， 调整最 近交易 市 价，确定 公允价 格；
（3 ） 交易所上 市未实 行 净价交易 的债券 按估值 日 收盘价减 去债券 收盘价 中 所
含的债券 应收利 息 （自 债 券计息起 始日或 上一起 息 日至估值 当日的 利息） 得 到的净
价进行估 值； 估值日 没有 交易的 ， 且最 近交易 日后 经济环境 未发生 重大变 化 ， 按最
近交易日 债券收 盘价减 去 债券收盘 价中所 含的债 券 应收 利 息得 到 的净 价 进行估 值 。嘉实多利分级债券型证券投资基金
上市交易公告书
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如最近交 易日后 经济环 境 发生 了重 大变化 的， 可 参 考类似投 资品种 的现行 市 价及重
大变化因 素，调 整最近 交 易市价， 确定公 允价格 ；
（4 ） 交易所上 市不存 在 活跃市场 的有价 证券， 采 用估值技 术确定 公允价 值 。
交易所上 市的资 产支持 证 券， 采用 估值技 术确定 公 允价值， 在估值 技术难 以 可靠计
量公允价 值的情 况下， 按 成本估值 。
2 、处 于未上市 期间的 有 价证券应 区分如 下情况 处 理：
（1 ） 送股、转 增股、 配 股和公开 增发的 新股， 按 估值日在 证券交 易所挂 牌 的
同一股票 的市价 （ 收盘价 ） 估值； 该日 无交易 的， 以最近一 日的市 价 （收盘 价） 估
值；
（2 ） 首 次公开 发行未 上 市的股票、 债券和 权证， 采用估 值 技术确 定公允 价 值，
在估值技 术难以 可靠计 量 公允价值 的情况 下，按 成 本估值。
（3 ） 首次公开 发行有 明 确锁定期 的股票 ，同一 股 票在交易 所上市 后，按 交 易
所上市的 同一股 票的市 价 （收盘价） 估值； 非公开 发行有明 确锁定 期的股 票 ， 按监
管机构或 行业协 会有关 规 定确定公 允价值 。
3 、全 国银行间 债券市 场 交易的债 券、资 产支持 证 券等固定 收益品 种，采 用 估
值技术确 定公允 价值。
4 、 同 一债券 同时在 两个或 两个以上 市场交 易的， 按 债券所处 的市场 分别估 值 。
5 、如 有确凿证 据表明 按 上述方法 进行估 值不能 客 观反映其 公允价 值的， 基 金
管理人可 根据具 体情况 与 基金托管 人商定 后，按 最 能反映公 允价值 的价格 估 值。
6 、相 关法律法 规以及 监 管部门有 强制规 定的， 从 其规定。 如有新 增事项 ， 按
国家最新 规定估 值。
如基金管 理人或 基金托 管 人发现基 金估值 违反基 金 合同订明 的估值 方法、 程 序
及相关法 律法规 的规定 或 者未能充 分维护 基金份 额 持有人利 益时， 应立即 通 知对方，
共同查明 原因， 双方协 商 解决。
根据有关 法律法 规， 基 金 资产净值 计算和 基金会 计 核算的义 务由基 金管理 人 承
担。 本 基金的 基金会 计责 任方由基 金管理 人担任 ， 因 此， 就与本 基金有 关的 会计问
题， 如 经相关 各方在 平等 基础上充 分讨论 后， 仍无 法达成一 致的意 见， 按照 基金管
理人对基 金资产 净值的 计 算结果对 外予以 公布。
( 三) 估值 对象 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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基金所拥 有的股 票、 权证 、 债券和 银行存 款本息、 应收款项 、 其它 投资等资 产 。
( 四) 估值 程序
1. 嘉实多 利基金 份额的 份 额净值是 按照每 个工作 日 闭市后， 基 金资产 净值除 以
当日基金 份额的 余额数 量 计算，精 确到 0.0001 元 ，小数点 后第五 位四舍 五 入。国
家另有规 定的， 从其规 定 。 嘉实多 利优先 份额与 嘉 实多利进 取份额 的份额 净 值精确
到 0.0001 元 ，小数 点后 第五位四 舍五入 。
每个工作 日计算 基金资 产 净值及嘉 实多利 基金份 额 、 嘉实多 利优先 份额净 值 与
嘉实多利 进取份 额的份 额 净值，并 按规定 公告。
2. 基金管 理人应 每个工 作 日对基金 资产估 值。 基金 管理人每 个工作 日对基 金 资
产估值后 ， 将嘉 实多利 基 金份额、 嘉实多 利优先 份 额与嘉实 多利进 取份额 的 份额净
值结果发 送基金 托管人 ， 经基金托 管人复 核无误 后 ， 由基金 管理人 对外公 布。 月末、
年中和年 末估值 复核与 基 金会计账 目的核 对同时 进 行。
( 五) 基金 份额净 值的计 算
1 、嘉 实多利基 金份额 的 基金份额 净值计 算
NAVt = T 日闭市 后的基 金 资产净值/T 日基金 份额数 量。
NAVt ：T 日嘉 实多利 基金 份额的份 额净值
T 日基金 份额数 量： 嘉 实 多利基金 份额、 嘉实多 利 优先份额 与嘉实 多利进 取 份
额数量之 和。
嘉实多利 基金份 额净值 的 计算， 保留 到小数 点后 4 位， 小数点 后第 5 位四 舍 五
入，由此 产生的 误差计 入 基金财产 。
T 日的嘉 实多利 基金份 额 净值在当 天收市 后计算 ， 并在下一 日内公 告。 遇 特 殊
情况，经 中国证 监会同 意 ，可以适 当延迟 计算或 公 告。
2 、嘉 实多利优 先份额 与 嘉实多利 进取份 额的份 额 净值计算
（1 ） 本基金 8 份 嘉实多 利优先份 额与 2 份嘉 实多 利进取份 额构成 一对份 额 组
合，该份 额组合 的份额 净 值之和等 于 10 份 嘉实多 利基金份 额 的份 额净值 之 和。
（2 ） 嘉 实多利 优先份 额 的约定年 收益率 为 5% 。 嘉实多利 优先份 额的约 定 年收
益率除以 365 得 到嘉实 多 利优先份 额的约 定日简 单 收益率。 嘉实多 利优先 份 额的份
额净值 ， 自基 金合同 生效 日起至第 1 个 基金份 额折 算日期间 、 或 自上一 个基 金份额
折算日 （ 到期折 算日或 到 点折算日 ） 后的 下一个 日 历日起至 下一个 基金份 额 折算日嘉实多利分级债券型证券投资基金
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期间，以 1.0000 元 为基 准，采用 嘉实多 利优先 份 额的约定 日简单 收益率 单 利累计
计算。
（3 ） 计算出嘉 实多利 优 先份额的 份额净 值后， 根 据嘉实多 利优先 份额、 嘉 实
多利进取 份额和 嘉实多 利 基金份额 各自份 额净值 之 间的关系 ， 计算 出嘉实 多 利进取
份额的基 金份额 净值。
（4 ） 基金份额 折算（ 到 期折算或 到点折 算）后 ， 嘉实多利 优先份 额、嘉 实 多
利进取份 额各自 基金份 额 净值的计 算方法 保持不 变 。
（5 ） 嘉实多利 优先份 额 、嘉实多 利进取 份额各 自 基金份额 净值的 计算公 式
假设： 自基金 合同生 效日 起 （仅 适用于 基金合 同生 效日至第 1 个 基金份 额折 算
日）、或 上一个 基金 份额折 算 日 （到 期 折算 日 或到点 折 算 日） 后 的第 t 个日历 日 ，
嘉实多利 基金份 额、 嘉 实 多利优先 份额、 嘉实多 利 进取份额 的基金 份额净 值 分别为
NAVt 、NAV(A)t 、NAV(B)t ，
因为嘉实 多利优 先份额 的 约定年收 益率为 5% ，则 第 t 个日 历日， 嘉实多 利 优
先份额、 嘉实多 利进取 份 额各自基 金份额 净值的 计 算结果 ，保 留 到小 数 点后 4 位，
小数点后 第 5 位四舍 五入 。
( 六) 估值 错误的 处理
基金管理 人和基 金托管 人 将采取必 要、 适 当、 合 理 的措施确 保基金 资产估 值 的
准确性、 及时性 。当嘉 实 多利基金 份额份 额净值 小 数点后 4 位以 内(含第 4 位) 发生
差错时， 视为基 金份额 净 值错误。
本基金合 同的当 事人应 按 照以下约 定处理 ：
1. 差错类 型
本基金运 作过程 中， 如果 由于基金 管理人 或基金 托 管人、 或注册 登记机 构、 或
代销机构 、 或 投资人 自身 的过错造 成差错 ， 导 致其 他当事人 遭受损 失的 ， 过 错的责
任人应当 对由于 该差错 遭 受损失当 事人( “ 受损方 ”) 的直 接损失按 下述“ 差错处理
原则”给 予赔偿 ，承担 赔 偿责任。
上述差错 的主要 类型包 括 但不限于 ： 资 料申报 差错 、 数据 传输差 错、 数据计 算
差错、 系统 故障差错、 下 达指令差 错等； 对于 因技 术原因引 起的差 错， 若系 同行业
现有技术 水平不 能预见 、 不能避免 、 不 能克服 ， 则 属不可抗 力， 按照下 述规 定执行。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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由于不可 抗力原 因造成 投 资人的交 易 资 料灭 失 或被错 误 处 理或 造 成其 他 差错，
因不可抗 力原因 出现差 错 的当事人 不对其 他当事 人 承担赔偿 责任， 但因该 差 错取得
不当得利 的当事 人仍应 负 有返还不 当得利 的义务 。
2. 差错处 理原则
(1) 差 错已发 生， 但尚 未给 当事人造 成损失 时， 差错 责任方应 及时协 调各方， 及
时进行更 正， 因 更正差 错 发生的费 用由差 错责任 方 承担； 由 于差错 责任方 未 及时更
正已产生 的差错 ，给当 事 人造成损 失的， 由差错 责 任方 对 直接 损 失承 担 赔偿责 任 ；
若差错责 任方已 经积极 协 调， 并且 有协助 义务的 当 事人有足 够的时 间进行 更 正而未
更正， 则 其应当 承担相 应 赔偿责任 。 差错 责任方 应 对更正的 情况向 有关当 事 人进 行
确认，确 保差错 已得到 更 正。
(2) 差 错的责 任方对 有关当 事人的直 接损失 负责， 不 对间接损 失负责 ， 并且 仅 对
差错的有 关直接 当事人 负 责，不对 第三方 负责。
(3) 因 差错而 获得不 当得利 的当事人 负有及 时返还 不 当得利的 义务 。 但差 错责 任
方仍应对 差错负 责。 如 果 由于获得 不当得 利的当 事 人不返还 或不全 部返还 不 当得利
造成其他 当事人 的利益 损 失( “受 损方”) ，则差 错 责任方应 赔偿受 损方的 损 失，并
在其支付 的赔偿 金额的 范 围内对获 得不当 得利的 当 事人享有 要求交 付不当 得 利的
权利； 如 果获得 不当得 利 的当事人 已经将 此部分 不 当得利返 还给受 损方， 则 受损方
应当将其 已经获 得的赔 偿 额加上已 经获得 的不当 得 利返还的 总和超 过其实 际 损失
的差额部 分支付 给差错 责 任方。
(4) 差 错调整 采用尽 量恢复 至假设未 发生差 错的正 确 情形的方 式。
(5) 差 错责任 方拒绝 进行赔 偿时，如 果因基 金管理 人 过错造成 基 金 财产 损 失时，
基金托管 人应为 基金的 利 益向基金 管理人 追偿， 如 果因基金 托管人 过错造 成 基金财
产损失时 ， 基金 管理人 应 为基金的 利益向 基金托 管 人追偿。 基金管 理人和 托 管人之
外的第三 方造成 基金财 产 的损失， 并拒绝 进行赔 偿 时， 由基 金管理 人负责 向 差错方
追偿；追 偿过程 中产生 的 有关费用 ，应列 入基金 费 用，从基 金资产 中支付 。
(6) 如 果出现 差错的 当事人 未按规定 对受损 方进行 赔 偿， 并且 依据法 律法规 、 基
金合同或 其他规 定， 基 金 管理人自 行或依 据法院 判 决、 仲裁 裁决对 受损方 承 担了赔
偿责任， 则基金 管理人 有 权向出现 过错的 当事人 进 行追索， 并有权 要求其 赔 偿或补
偿由此发 生的费 用和遭 受 的直接损 失。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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(7) 按 法律法 规规定 的其他 原则处理 差错。
3. 差错处 理程序
差错被发 现后， 有关的 当 事人应当 及时进 行处理 ， 处理的程 序如下 ：
(1) 查 明差错 发生的 原因， 列明所有 的当事 人， 并 根 据差错发 生的原 因确定 差 错
的责任方 ；
(2) 根 据差错 处理原 则或当 事人协商 的方法 对因差 错 造成的损 失进行 评估；
(3) 根 据差错 处理原 则或当 事人协商 的方法 由差错 的 责任方进 行更正 和赔偿 损
失；
(4) 根 据差错 处理的 方法， 需要修改 基金注 册登记 机 构交易数 据的， 由基金 注 册
登记机构 进行更 正，并 就 差错的更 正向有 关当事 人 进行确认 。
4. 基金份 额净值 差错处 理 的原则和 方法如 下：
(1) 基 金份额 净值计 算出现 错误时， 基金管 理人应 当 立即予以 纠正， 通报基 金 托
管人，并 采取合 理的措 施 防止损失 进一步 扩大。
(2) 错 误偏差 达到基 金份额 净值的 0.25% 时 ， 基 金管 理人应当 通报基 金托管 人 并
报中国证 监会备 案； 错误 偏差达到 基金份 额净值 的 0.5% 时， 基 金管理 人应 当公告 。
(3) 因 基金份 额净值 计算错 误， 给基 金或基 金份额 持 有人造成 损失的 ， 应由 基 金
管理人先 行赔付 ，基金 管 理人按差 错情形 ，有权 向 其他当事 人追偿 。
(4) 基 金管理 人和基 金托管 人由于各 自技术 系统设 置 而产生的 净值计 算尾差 ， 以
基金管理 人计算 结果为 准 。
(5) 前 述内容 如法律 法规或 监管机关 另有规 定的， 从 其规定处 理。
( 七) 暂停 估值的 情形
1. 基金投 资所涉 及的证 券 交易市场 遇法定 节假日 或 因其他原 因暂停 营业时 ；
2. 因不可 抗力或 其它情 形 致使基金 管理人、 基金托 管人无法 准 确评 估基金 资 产
价值时；
3. 占基金 相当比 例的投 资 品种的估 值出现 重大转 变 ， 而基金管 理人为 保障投 资
人的利益 ， 已 决定延 迟估 值； 如 出现基 金管理 人认 为属于紧 急事故 的任何 情 况， 会
导致基金 管理人 不能出 售 或评估基 金资产 的；
4. 中国证 监会和 基金合 同 认定的其 它情形 。
( 八) 基金 净值的 确认 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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用于基金 信息披 露的基 金 资产净值 和基金 份额净 值 由基金管 理人负 责计算 ， 基
金托管人 负责进 行复核 。 基金管理 人应于 每个开 放 日交易结 束后计 算当日 或 国家法
律法规规 定需要 对外披 露 基金净值 的非工 作日的 基 金资产净 值并发 送给基 金 托管
人。 基金 托管人 对净值 计 算结果复 核确认 后发送 给 基金管理 人， 由 基金管 理 人对基
金净值予 以公布 。
( 九) 特殊 情况的 处理
1. 基金管 理人或 基金托 管 人按估值 方法的 第 5 项进 行估值时 ， 所 造成的 误差 不
作为基金 资产估 值错误 处 理。
2. 由于不 可抗力 原因， 或 由于证券 交易所 及登记 结 算公司发 送的数 据错误 ， 或
国家会计 政策变 更、 市 场 规则变更 等， 基 金管理 人 和基金托 管人虽 然已经 采 取必要、
适当、合 理的措 施进行 检 查，但未 能发现 错误的 ， 由此 造 成的 基 金资 产 估值错 误 ，
基金管理 人和基 金托管 人 免除赔偿 责任。 但基金 管 理人应当 积极采 取必要 的 措施消
除由此造 成的影 响。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
( 一) 基金 合同的 变更
1. 基金合 同变更 内容对 基 金合同当 事人权 利、 义 务 产生重大 影响的 ， 应召 开 基
金份额持 有人大 会，基 金 合同变更 的内容 应经基 金 份额持有 人大会 决议同 意 。
(1) 转 换基金 运作方 式；
(2) 变 更基金 类别；
(3) 变 更基金 投资目 标、 投 资范围或 投资策 略 （法律 法规、 基金 合同和 中国证 监
会另有规 定的除 外）；
(4) 变 更基金 份额持 有人大 会程序；
(5) 更 换基金 管理人 、基金 托管人；
(6) 提 高基金 管理人 、 基金 托管人的 报酬标 准。 但 根 据适用的 相关规 定提高 该 等
报酬标准 的除外 ；
(7) 本 基金与 其他基 金的合 并；
(8) 终 止嘉实 多利优 先份额 与嘉实多 利进取 份额的 运 作；
(9) 对 基金合 同当事 人权利 、义务产 生重大 影响的 其 他事项；
(10) 法律法 规、基 金合同 或中国证 监会规 定的其 他 情形。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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46
但出现下 列情况 时， 可 不 经基金份 额持有 人大会 决 议， 由基 金管理 人和 基金托
管人同意 变更后 公布， 并 报中国证 监会备 案：
(1) 调 低基金 管理费 、基金 托管费和 其他应 由基金 承 担的费用 ；
(2) 在 法律法 规和本 基金合 同规定的 范围内 变更基 金 的申购费 率、 调低赎 回费 率
或变更收 费方式 ；
(3) 因 相应的 法律法 规发生 变动必须 对基金 合同进 行 修改；
(4) 对 基金合 同的修 改不涉 及本基金 合同当 事人权 利 义务关系 发生变 化；
(5) 基 金合同 的修改 对基金 份额持有 人利益 无实质 性 不利影响 ；
(6) 根 据中国 证监会 及深圳 证券交易 所变动 基金上 市 交易的规 则等相 关规定 ， 本
基金修改 嘉实多 利优先 份 额与嘉实 多利进 取份额 的 上市与交 易规定 ；
(7) 在 不变更 本基金 合同其 他约定的 条件下 ，经基 金 管理人与 基 金 托管 人 协商，
本基金可 以在报 中国证 监 会备案后 变更嘉 实多利 基 金份额的 收益分 配方式 ；
(8) 按 照法律 法规或 本基金 合同规定 不需召 开基金 份 额持有人 大 会 的其 他 情形。
2. 关 于 变更 基 金合 同 的基金 份 额 持有 人 大会 决 议应报 中 国 证监 会 核 准 或 备 案 ，
并于中国 证监会 核准或 出 具无异议 意见后 生效执 行 ， 并自生效 之日起 2 日 内 在至少
一种指定 媒体公 告。
( 二) 本 基 金合同 的终止
有下列情 形之一 的，本 基 金合同经 中国证 监会核 准 后将终止 ：
1. 基金份 额持有 人大会 决 定终止的 ；
2. 基 金 管理 人 因解 散 、破产 、 撤 销等 事 由， 不 能继续 担 任 基金 管 理 人 的 职 务 ，
而在 6 个月内 无其他 适当 的基金管 理公司 承接其 原 有权利义 务；
3. 基 金 托管 人 因解 散 、破产 、 撤 销等 事 由， 不 能继续 担 任 基金 托 管 人 的 职 务 ，
而在 6 个月内 无其他 适当 的托管机 构承接 其原有 权 利义务；
4. 中国证 监会规 定的其 他 情况。
如果本基 金合同 终止， 本 基金将嘉 实多利 优先份 额 、 嘉实多 利进取 份额全 部 折
算为场内 嘉实多 利基金 份 额， 份额 折算基 准日为 本 基金合同 终止日 （如该 日 为非工
作日， 则顺 延至下一 个工 作日） ， 份额折 算方式 和 份额折算 计算方 式， 适用 本基金
第二十二 章第（ 二）条 第 1 款 至第 3 款的 约定。
( 三) 基金 财产的 清算 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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1. 基金财 产清算 组
(1) 基 金合同 终止时 ， 成立 基金财产 清算组 ， 基金 财 产清算组 在中国 证监会 的 监
督下进行 基金清 算。
(2) 基 金财产 清算组 成员由 基金管理 人、 基 金托管 人 、 具有从 事证券 相关业 务 资
格的注册 会计师 、 律师 以 及中国证 监会指 定的人 员 组成。 基 金财产 清算组 可 以聘用
必要的工 作人员 。
(3) 基 金财产 清算组 负责基 金财产的 保管、 清 理、 估 价、 变现和 分配。 基金 财 产
清算组可 以依法 进行必 要 的民事活 动。
2. 基金财 产清算 程序
基金合同 终止， 应当按 法 律法规和 本基金 合同的 有 关规定对 基金财 产进行 清 算。
基金财产 清算程 序主要 包 括：
(1) 基 金合同 终止后 ，发布 基金财产 清算公 告；
(2) 基 金合同 终止时 ，由基 金财产清 算组统 一接管 基 金财产；
(3) 对 基金财 产进行 清理和 确认；
(4) 对 基金财 产进行 估价和 变现；
(5) 聘 请会计 师事务 所对清 算报告进 行审计 ；
(6) 聘 请律师 事务所 出具法 律 意见书 ；
(7) 将 基金财 产清算 结果报 告中国证 监会；
(8) 参 加与基 金财产 有关的 民事诉讼 ；
(9) 公 布基金 财产清 算结果 ；
(10) 对基金 剩余财 产进行 分配。
3. 清算费 用
清算费用 是指基 金财产 清 算组在进 行基金 财产清 算 过程中发 生的所 有合理 费
用，清算 费用由 基金财 产 清算组优 先从基 金财产 中 支付。
4. 基金财 产按下 列顺序 清 偿：
(1) 支 付清算 费用；
(2) 交 纳所欠 税款；
(3) 清 偿基金 债务；
(4) 按 基金份 额持有 人持有 的嘉实多 利基金 份额的 份 额比例进 行分配 。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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基金财产 未按前 款(1) －(3) 项规定 清偿前， 不分配 给基金份 额持有 人。
5. 基金财 产清算 的公告
基金财产 清算公 告于基 金 合同终止 并报中 国证监 会 备案后 5 个工 作日内 由基
金财产清 算组公 告； 清 算 过程中的 有关重 大事项 须 及时公告 ； 基金 财产清 算 结果经
会计师事 务所审 计， 律 师 事务所出 具法律 意见书 后 ， 由基金 财产清 算组报 中 国证监
会备案并 公告。
6. 基金财 产清算 账册及 文 件的保存
基金财产 清算账 册及有 关 文件由基 金托管 人保存 15 年以 上。
八、争议解决方式
对于因基 金合同 的订立 、 内容、 履行和 解释或 与基 金合同有 关的争 议， 基金 合
同当事人 应尽量 通过协 商 、调解途 径解决 。不愿 或 者 不 能 通过 协 商、 调 解解决 的 ，
任何一方 均有权 将争议 提 交中国国 际经济 贸易仲 裁 委员会， 按照中 国国际 经 济贸易
仲裁委员 会届时 有效的 仲 裁规则进 行仲裁 。 仲裁 地 点为北京 市。 仲 裁裁决 是 终局的，
对各方当 事人均 有约束 力 ，仲裁费 用由败 诉方承 担 。
争议处理 期间， 基金合 同 当事人应 恪守各 自的职 责 ， 继续忠 实、 勤 勉、 尽 责 地
履行基金 合同规 定的义 务 ，维护基 金份额 持有人 的 合法权益 。
本基金合 同受中 国法律 管 辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合 同》 可 印制成 册 ， 供投资 者在基 金管理 人 、 基金托 管人、 代销机 构 的
办公场所 和营业 场所查 阅 ； 投 资者 也可按 工本费 购 买 《基金 合同》 复制件或 复 印件，
但内容应 以《基 金合同 》 正本为准 。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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七、基 金财务状况
本基金募 集期间 发生的 信 息披露费 、 会计 师费、 律 师费及其 他费用 由基金 管 理
人承担， 不从基 金财产 列 支， 其他 各基金 销售机 构 根据本基 金招募 说明书 设 定的费
率或佣金 比例收 取认购 费 。
本基金认 购后至 上市交 易 公告书公 告前无 重要财 务 事项发生 。 嘉实 多利分 级 债
券型证券 投资基 金 2011 年 4 月 28 日资 产负债 表 （未经审 计）如 下：
单位：人 民币元
资 产 2011 年4 月 28 日
资 产：
银行存款
88,378,529.54
结算备付 金
9,485,624.83
存出保证 金
250,000.00
交易性金 融资产
2,187,038,446.29
其中：股 票投资
155,387,996.29
基金投资
-
债券投资
2,031,650,450.00
资产支持 证券投
资
-
衍生金融 资产
-
买入返售 金融资 产
50,000,195.00
应收证券 清算款
3,694,467.39
应收利息
5,865,270.15
应收股利
6,000.00
应收申购 款
- 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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递延所得 税资产
-
其他资产
84,036.54
资产总计
2,344,802,569.74
负债和所有者权益 2011 年4 月 28 日
负 债：
短期借款
-
交易性金 融负债
-
衍生金融 负债
-
卖出回购 金融资 产款
-
应付证券 清算款
-
应付赎回 款
-
应付管理 人报酬
1,258,469.12
应付托管 费
359,562.61
应付销售 服务费
-
应付交易 费用
184,721.04
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得 税负债
-
其他负债
262,069.12
负债合计
2,064,821.89
所有者权益：
实收基金
2,340,210,108.68
未分配利 润
2,527,639.17 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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所有者权 益合计
2,342,737,747.85
负债和所 有者权 益总计
2,344,802,569.74
注：报告 截止日2011 年4 月28 日， 嘉实 多利分 级债券 份 额净值1.0011 元，
嘉实多利 优先 份 额净值 ：1.0051 元 ，嘉实 多利进 取 份额净 值：0.9851 元 ；基金份
额总额 2,340,210,108.68 份 ， 其 中 嘉实 多利分 级 债券 份额 总额： 2,305,500,443.68
份，嘉实 多利优 先 份额 总 额：27,767,732.00 份，嘉实多利 进取 份 额总额 ：
6,941,933.00 份 。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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八、基 金投资组合
截至公告 前两个 工作日 即 2011 年 4 月 28 日， 嘉 实多利分 级债券 型证券 投 资基
金的投资 组合如 下：
( 一) 基金资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 155,387,996.29
6.63
其中： 股票
155,387,996.29
6.63
2 固定收 益投 资
2,031,650,450.00
86.64
其中： 债券
2,031,650,450.00
86.64
资产 支持 证券
-
-
3 金融衍 生品 投资 -
-
4 买入返 售金 融资 产
50,000,195.00
2.13
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
97,864,154.37
4.17
6 其他资 产
9,899,774.08
0.42
7 合计
2,344,802,569.74
100.00
( 二) 按行业分 类的股 票投资 组 合 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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代
码
行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 10,224,000.00 0.44
C 制造业 33,901,496.99 1.45
C0 食品、饮 料 12,378,945.00 0.53
C1 纺织、服 装、皮 毛 - -
C2 木材、家 具 - -
C3 造纸、印 刷 - -
C4 石油、化 学、塑 胶、塑 料 28,000.00 0.00
C5 电子 - -
C6 金属、非 金属 6,522,001.20 0.28
C7 机械、设 备、仪 表 12,900.00 0.00
C8 医药、生 物制品 14,959,650.79 0.64
C99 其他制造 业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和 供应业 3,995,000.00 0.17
E 建筑业 26,837,000.00 1.15
F 交通运输 、仓储 业 28,795,885.60 1.23
G 信息技术 业 16,397,910.00 0.70
H 批发和零 售贸易 2,467,340.00 0.11
I 金融、保 险业 23,680,000.00 1.01
J 房地产业 - -
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产业 9,089,363.70 0.39
嘉实多利分级债券型证券投资基金
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M 综合类 - -
合计 155,387,996.29 6.63
( 三) 按市值占 基金资 产净值 比 例大小排 序的前 十名股 票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金资产净值比例（％）
1 601288 农业银 行 8,000,000 23,680,000.00 1.01
2 601668 中国建 筑 4,800,000 19,248,000.00 0.82
3 601006 大秦铁 路 1,807,300 15,886,167.00 0.68
4 600887 伊利股 份 365,700 12,378,945.00 0.53
5 600028 中国石 化 1,200,000 10,224,000.00 0.44
6 600880 博瑞传 播 599,958 9,089,363.70 0.39
7 000063 中兴通 讯 280,300 7,624,160.00 0.33
8 600018 上港集 团 1,699,930 6,833,718.60 0.29
9 000786 北新建 材 456,084 6,522,001.20 0.28
10 600050 中国联 通 1,000,000 5,780,000.00 0.25
( 四) 按券种分 类的债 券投资 组 合
序
号
债券品种 公允价值 （元）
占基金资 产净值 比例
（％）
1 国家债券 100,162,450.00 4.28
2 央行票据 268,056,000.00 11.44
3 金融债券 380,816,000.00 16.26
其中：政 策性金 融债 380,816,000.00 16.26
4 企业债券 250,226,000.00 10.68 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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5 企业短期 融资券 1,032,390,000.00 44.07
6 可转债 -
-
7 其他 -
-
8 合计 2,031,650,450.00 86.72
( 五) 按市值占 基金资 产净值 比 例大小排 序的前 五名债 券 明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％）
1 1181153 11 铁道 CP01 2,000,000 200,200,000.00 8.55
2 1101023 11 央 行票 据23 2,000,000 198,560,000.00 8.48
3 122065 11 上港 01 1,800,000 180,108,000.00 7.69
4 1181176 11 华 能集CP02 1,600,000 160,416,000.00 6.85
5 110219 11 国开 19 1,500,000 150,285,000.00 6.41
( 六) 按市值占 基金资 产净值 比 例大小排 序的前 十名资 产 支持证券 明细
2011 年 4 月 28 日，本 基 金未持有 资产支 持证券 。
( 七) 按 市值 占 基金资 产净值 比 例大小排 名的前 五名权 证 投资明细
2011 年 4 月 28 日，本 基 金未持有 权证 。
( 八) 投资组合 报告附 注
1 、 本基 金投资 的前十 名 证券的发 行主体 未被监 管 部门立案 调查， 在本报 告
编制日前 一年内 本基金 投 资的前十 名证券 的发行 主 体未受到 公开谴 责、处
罚。
2 、 本基 金投资 的前十 名 股票中， 没有超 出基金 合 同规定的 备选股 票库之 外
的股票。
3 、2011 年4 月 28 日 其 他资产构 成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 250,000.00 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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2 应收证券 清算款 3,694,467.39
3 应收股利 6,000.00
4 应收利息 5,865,270.15
5 应收申购 款 -
6 其他应收 款 84,036.54
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,899,774.08
4 、2011 年4 月 28 日 持 有的处于 转股期 的可转 换 债券明细
2011 年 4 月 28 日，本 基 金未持有 可转换 债券。
5 、2011 年4 月 28 日 前 十名股票 中存在 流通受 限 情况的说 明
2011 年 4 月 28 日，本 基 金前十名 股票中 不存在 流 通受限情 况 。
嘉实多利分级债券型证券投资基金
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九、重 大事件揭示
嘉实多利 分级债 券型证 券 投资基金 基金合 同已于 2011 年 3 月 23 日 正式生 效，
基金管理 人于 2011 年 3 月 24 日在 《 中国证 券报 》 刊登 《嘉 实多利 分级债 券型证券
投资基金 基金合 同生效 公 告》 ，于 2011 年 4 月 1 日在《中 国证券 报 》 、 《 上海证
券报》 、 《证 券时报 》 刊 登 《 嘉实多 利分级 债券型 证券投资 基金场 内认购 份 额分拆
公告》。
嘉实多利 份额的 申购、 赎 回自基金 合同生 效后不 超 过 3 个 月的时 间内开 始办 理，
基金管理 人在开 始办理 申 购赎回的 具体日 期前依 照 《信息披 露办法 》 的有 关 规定在
指定媒体 上公告 。
本 基 金 自 合 同 生 效 至 本 公 告 书 公 告 前 未 发 生 对 基 金 份 额 持 有 人 有 较 大 影 响 的
重大事件 。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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十、基 金管理人承诺
本基金管 理人就 本基金 上 市交易之 后履行 管理人 职 责做出如 下承诺 ：
（一）严 格遵守 《基金 法 》及其他 法 律 法规 、 基金合 同 的 规定 ， 以诚 实 信用、
勤勉尽责 的原则 管理和 运 用基金资 产。
（二）真 实、准 确、完 整 和及时地 披露定 期报告 等 有关信息 披露文 件，披 露
所有对基 金份额 持有人 有 重大 影响 的信息 ， 并接 受 中国证监 会、 深 圳证券 交 易
所的监督 管理。
（三） 在 知悉可 能对基 金 价格产生 误导性 影响或 引 起较大波 动的任 何公共 传 播
媒介中出 现的或 者在市 场 上流传的 消息后 ，将及 时 予以公开 澄清。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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十一、 基金托管人承诺
基金托管 人就基 金上市 交 易后履行 托管人 职责做 出 承诺：
（一） 严格 遵守 《基金 法 》 及其他证 券法律 法规、 基金合同 的规定， 设立专 门
的基金托 管部， 配备足 够 的、 合格 的熟悉 基金托 管 业务的专 职人员 负责基 金 财产托
管事宜。
（二） 根据 《基 金法》 及 其他证券 法律法 规、 基金 合同的规 定， 对基 金的投 资
范围、 基金资 产的投 资组 合比例 、 基金 资产净 值的 计算、 基金管 理人报 酬的 计提和
支付、基 金托管 人报酬 的 计提和支 付等行 为进行 监 督和核查 。
（三） 基金 托管人 发现基 金管理人 的行为 违反 《基 金法》 及其 他证券 法律法 规、
基金合同 的规定 ， 将及 时 以书面形 式通知 基金管 理 人限期纠 正， 督 促基金 管 理人改
正。
（四）基 金托管 人发现 基 金管理人 有 重 大违 规 行为， 将 立 即报 告 中国 证 监会，
同时通知 基金管 理人限 期 纠正，并 将纠正 结果报 告 中国证监 会。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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十二、 基金上市推荐人意 见
本基金无 上市推 荐人。 嘉实多利分级债券型证券投资基金
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十三、 备查文件目录
下列文件 存放在 本基金 管 理人和托 管人的 办公场 所 ， 投资者 可在办 公时间 免 费
查阅；也 可按工 本费购 买 本基金合 同复制 件或复 印 件， 但 应以 基 金合 同 正本为 准 。
（一）中 国证监 会核准 嘉 实多利分 级债券 型证券 投 资基金募 集的文 件；
（二）《 嘉实多 利分级 债 券型证券 投资基 金基金 合 同》；
（三）《 嘉实多 利分级 债 券型证券 投资基 金招募 说 明书》；
（四）《 嘉实多 利分级 债 券型证券 投资基 金托管 协 议》；
（五） 《 关于嘉 实基金 管 理有限公 司募集 设立嘉 实 多利分级 债券型 证券投 资 基
金之法律 意见书 》；
（六）基 金管理 人业务 资 格批件、 营业执 照；
（七）基 金托管 人业务 资 格批件、 营业执 照；
（八）中 国证监 会要求 的 其他文件 。
嘉实基金管理有限公司
2011 年 5 月3 日
