工 银瑞信双利债券型证券投资基 金 2 0 11 年
第 1 季 度报告
2 0 1 1 年 3 月 3 1 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年四月二十 三 日工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 交通 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 1 年 4 月 2 0 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或
者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中的 财务 资料 未经 审计 。
本 报告 期为 2 0 1 1 年 0 1 月 0 1 日 起至 0 3 月 3 1 日 止。
§ 2 基金产品概况
基 金简 称 : 工 银瑞 信双 利债 券
交 易代 码 : 4 8 5 1 1 1
基 金运 作方 式 : 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 : 2 0 1 0 年 8 月 1 6 日
报 告期 末基 金份 额总 额 : 3 , 4 8 6 , 4 7 0 , 0 0 8 . 2 5 份
投 资目 标：
在 适度 承担 风险 并保 持资 产流 动性 的基 础上 ， 通
过 配置 债券 等固 定收 益类 金融 工具 ， 追 求基 金资
产 的长 期稳 定增 值 ， 通 过适 量投 资权 益类 资产 力
争 获取 增强 型回 报。
投 资策 略 :
本 基金 将在 资产 配置 策略 的基 础上 ， 通 过固 定收
益 类品 种投 资策 略构 筑债 券组 合的 平稳 收益 ， 通
过 积极 的权 益类 资产 投资 策略 追求 基金 资产 的
增 强型 回报 。
业 绩比 较基 准 : 中 债综 合财 富指 数收 益率
风 险收 益特 征 :
本 基金 为债 券型 基金 ， 预 期收 益和 风险 水平 高于
货 币市 场基 金， 低于 混合 型基 金与 股票 型基 金 ；
因 为本 基金 可以 配置 二级 市场 股票 ， 所 以预 期收
益 和风 险水 平高 于投 资范 围不 含二 级市 场股 票
的 债券 型基 金。
基 金管 理人 : 工 银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 : 交 通银 行股 份有 限公 司
下 属两 级基 金简 称： 工 银瑞 信双 利债 券 A 工 银瑞 信双 利债 券 B工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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下 属两 级交 易代 码： 4 8 5 1 1 1 4 8 5 0 1 1
下 属两 级基 金报 告期 末份 额总 额： 1 , 0 8 7 , 3 9 4 , 5 1 5 . 3 6 份 2 , 3 9 9 , 0 7 5 , 4 9 2 . 8 9 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3 .1 主要财务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2 0 1 1 年 1 月 1 日 － 2 0 1 1 年 3 月 3 1 日 ）
工 银瑞 信双 利债 券 A 工 银瑞 信双 利债 券 B
1 ．本 期已 实现 收益 6 3 8 , 5 5 5 . 4 5 - 1 , 8 6 2 , 8 6 4 . 5 2
2 ． 本期 利润 - 1 , 0 1 2 , 0 0 2 . 6 0 - 5 , 7 9 8 , 5 5 3 . 4 0
3 ． 加权 平均 基金 份额 本期 利润 - 0 . 0 0 0 8 - 0 . 0 0 1 9
4 ． 期末 基金 资产 净值 1 , 0 9 5 , 2 9 1 , 0 6 5 . 9 9 2 , 4 0 9 , 7 0 0 , 2 6 0 . 7 5
5 ． 期末 基金 份额 净值 1 . 0 0 7 1 . 0 0 4
注： （ 1 ） 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ，计 入费 用后 实际 收益 水平
要 低于 所列 数字 。
（2 ） “ 本 期已 实现 收益 ” 指 基金 本期 利息 收入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ）
扣 除相 关费 用后 的余 额 ； “本 期利 润 ” 为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益 ” 。
（ 3 ） 所列 数据 截止 到 2 0 1 1 年 3 月 3 1 日 。
3 .2 基金净值表现
3 .2 .1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银瑞信双利债券 A
阶 段
净 值增 长
率 （ 1 ）
净 值增 长率
标 准差 （ 2 ）
业 绩比 较基
准 收益 率 （3 ）
业 绩比 较基 准收
益 率标 准差 （ 4 ）
( 1 ) －( 3 ) ( 2 ) －( 4 )
过 去三 个
月
0 . 0 0 % 0 . 2 2 % 0 . 6 7 % 0 . 0 6 % - 0 . 6 7 % 0 . 1 6 %
工银瑞信双利债券 B
阶 段
净 值增 长
率 （ 1 ）
净 值增 长率
标 准差 （ 2 ）
业 绩比 较基
准 收益 率 （ 3 ）
业 绩比 较基 准收
益 率标 准差 （ 4 ）
( 1 ) － ( 3 ) ( 2 ) －( 4 )
过 去三 个
月
- 0 . 2 0 % 0 . 2 2 % 0 . 6 7 % 0 . 0 6 % - 0 . 8 7 % 0 . 1 6 %
注： 1 、 本 基金 基金 合同 于 2 0 1 0 年 8 月 1 6 日 生效 ， 截 至报 告期 末 ， 本 基金 基金 合同 生效 尚不 满一
年 。
2 、 根据 基金 合同 规定 ，本 基金 自基 金合 同生 效起 六个 月内 为建 仓期 。本 基金 投资 债券 （含
可 转换 债券 ） 等 固定 收益 类资 产占 基金 资产 的比 例不 低于 8 0 ％， 股 票等 权益 类资 产占 基金 资产 的
比 例不 超过 2 0 ％ ，基 金持 有现 金及 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券占 基金 资产 净值 的比 例不 低 于工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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5 % 。
3 .2 .2 自基金合同生效以来基金 份额 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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§ 4 管理人报告
4 .1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 业
年 限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
欧 阳凯
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 0 年 8
月 1 6 日
- 9
曾 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公
司 基金 经理 ； 2 0 1 0 年 加入 工
银 瑞信 ， 现 任工 银双 利债 券
基 金基 金经 理。
胡 文彪
本 基 金
的 基 金
经 理 ； 工
银 瑞 信
大 盘 蓝
筹 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 1 年 2
月 1 0 日
- 1 0
先 后 在 国 泰 君 安 证 券 股 份
有 限公 司担 任研 究员 ， 华 林
证 券有 限公 司担 任研 究员 ；
2 0 0 6 年 加入 工银 瑞信 ， 曾 任
工 银中 小盘 、工 银沪 深 3 0 0
基 金 、 工 银上 证央 企 E T F 基
金 基金 经理 ， 现 任工 银双 利
债 券基 金 、 工 银大 盘蓝 筹基
金 基金 经理 。
杜 海涛 固 定 收 2 0 1 0 年 8 - 1 4 先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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益 部 总
监 ， 本 基
金 的 基
金 经理 ，
工 银 增
强 收 益
债 券 基
金 的 基
金 经理 ，
工 银 货
币 基 金
的 基 金
经 理
月 1 6 日 公 司担 任基 金经 理助 理 ， 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任
招 商 现 金 增 值 基 金 基 金 经
理 ； 2 0 0 6 年 加入 工银 瑞信 ，
现 任固 定收 益部 总监 、 工 银
货 币市 场基 金 、 工 银增 强收
益 债券 型基 金 、 工 银双 利债
券 型基 金基 金经 理；
4 .2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理 人严 格按 照《 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规及 基金 合同 、招 募
说 明书 等有 关基 金法 律文 件的 规定 ，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 控
制 风险 的基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益， 无损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为。
4 .3 公平交易专项说明
4 .3 .1 公平交易制度的执行情况
为 了公 平对 待各 类投 资人 ，保 护各 类投 资人 利益 ，避 免出 现不 正当 关联 交易 、利 益输 送等 违
法 违规 行为 ， 公 司根 据 《证 券投 资基 金法 》 、 《基 金管 理公 司特 定客 户资 产管 理业 务试 点办 法 》 、
《 证券 投资 基金 管理 公司 公平 交易 制度 指导 意见 》等 法律 法规 和公 司内 部规 章， 拟定 了《 公平 交
易 管理 办法 》 、 《 异 常交 易管 理办 法 》 ， 对 公司 管理 的各 类资 产的 公平 对待 做了 明确 具体 的规 定 ，
并 规定 对买 卖股 票、 债券 时候 的价 格和 市场 价格 差距 较大 ，可 能存 在操 纵股 价、 利益 输送 等违 法
违 规情 况进 行监 控。 本报 告期 ，按 照时 间优 先、 价格 优先 的原 则， 本公 司对 满足 限价 条件 且对 同
一 证券 有相 同交 易需 求的 基金 等投 资组 合， 均采 用了 系统 中的 公平 交易 模块 进行 操作 ，实 现了 公
平 交易 ；未 出现 清算 不到 位的 情况 ，且 本基 金及 本基 金与 本基 金管 理人 管理 的其 他投 资组 合之 间
未 发生 法律 法规 禁止 的反 向交 易及 交叉 交易 。
4 .3 .2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无 ，因 报告 期内 本公 司旗 下没 有与 本基 金投 资风 格相 似的 投资 组合 。
4 .3 .3 异常交易行为的专项说明
本 基金 本报 告期 没有 出现 异常 交易 的情 况。工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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4 .4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 .4 .1 报告期内基金投资策略和运作分析
一 季度 ，中 国经 济仍 然处 于温 和复 苏的 过程 中， 但经 济增 速环 比有 见顶 回落 迹象 。在 连续 两
年 的货 币供 应高 峰影 响下 ，通 胀超 出预 期。 控制 通胀 成为 政策 制定 的关 键点 ，一 季度 央行 继续 收
紧 货币 政策 ，准 备金 率和 利率 的上 调频 率略 微超 出市 场预 期。
从 实体 经济 的情 况看 ，经 济在 二季 度回 落的 可能 较大 。二 季度 通胀 也有 望见 顶回 落。
工 银双 利在 一季 度略 微增 加了 久期 ；增 持了 可转 债。
4 .4 .2 报告期内基金的业绩表现
2 0 1 1 年 一季 度工 银双 利 A 净 值上 涨 0 . 0 0 % ， 工银 双利 B 净 值下 跌 0 . 2 0 % 。
4 .5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2 0 1 1 年 二季 度 ， 中 国经 济增 速可 能有 所回 落 ， 通 胀同 比维 持较 高水 平 ， 但 环比 有望 见顶 回落 ，
紧 缩预 期将 慢慢 消除 。债 市有 望迎 来阶 段性 机会 。信 用债 已经 开始 具备 配置 价值 ，考 虑到 2 0 1 1
年 供给 还会 比较 多， 可逐 步增 持。 转债 市场 ，大 行转 债仍 然具 备配 置价 值； 新股 发行 机制 改革 之
后 ，中 小板 和创 业板 新股 的报 价仍 然比 较高 ，主 板新 股的 估值 较为 合理 ，本 基金 将采 取稳 健报 价
的 策略 。
§5 投资组合报告
5. 1 报告期末基金资产组合情况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 3 7 7 , 8 2 4 , 5 5 2 . 7 8 6 . 7 7
其 中： 股票 3 7 7 , 8 2 4 , 5 5 2 . 7 8 6 . 7 7
2 固 定收 益投 资 4 , 6 3 0 , 9 6 3 , 4 8 4 . 7 9 8 3 . 0 3
其 中： 债券 4 , 6 3 0 , 9 6 3 , 4 8 4 . 7 9 8 3 . 0 3
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 7 3 , 9 9 9 , 1 6 5 . 0 8 1 . 3 3
6 其 他资 产 4 9 4 , 7 4 3 , 2 0 8 . 5 4 8 . 8 7
7 合 计 5 , 5 7 7 , 5 3 0 , 4 1 1 . 1 9 1 0 0 . 0 0
注 ：由 于四 舍五 入的 原因 公允 价值 占基 金总 资产 的比 例分 项之 和与 合计 可能 有尾 差。工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 2 1 , 9 1 2 , 7 9 2 . 1 0 0 . 6 3
B 采 掘业 2 8 , 2 8 2 , 8 5 0 . 9 7 0 . 8 1
C 制 造业 1 4 5 , 7 3 6 , 9 7 1 . 6 9 4 . 1 6
C 0 食 品、 饮料 2 , 8 3 8 , 2 1 0 . 0 0 0 . 0 8
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 2 0 , 7 2 1 , 4 0 9 . 6 0 0 . 5 9
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 2 3 , 3 8 2 , 9 0 6 . 0 4 0 . 6 7
C 5 电 子 5 0 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 1
C 6 金 属、 非金 属 5 , 5 8 3 , 6 9 1 . 0 0 0 . 1 6
C 7 机 械、 设备 、仪 表 9 0 , 1 3 2 , 2 3 4 . 8 0 2 . 5 7
C 8 医 药、 生物 制品 2 , 5 7 3 , 1 2 0 . 2 5 0 . 0 7
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应业 2 , 6 9 7 , 7 0 3 . 9 6 0 . 0 8
E 建 筑业 6 7 , 1 0 3 , 9 3 0 . 2 5 1 . 9 1
F 交 通运 输、 仓储 业 1 , 8 9 9 , 4 2 3 . 1 8 0 . 0 5
G 信 息技 术业 7 5 , 1 5 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 4
H 批 发和 零售 贸易 1 0 , 7 5 4 , 7 8 5 . 9 5 0 . 3 1
I 金 融、 保险 业 2 3 , 6 9 2 , 7 9 4 . 6 8 0 . 6 8
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 5 8 5 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 2
L 传 播与 文化 产业 - -
M 综 合类 - -
合 计 3 7 7 , 8 2 4 , 5 5 2 . 7 8 1 0 . 7 8
注 ：由 于四 舍五 入的 原因 公允 价值 占基 金资 产净 值的 比例 分项 之和 与合 计可 能有 尾差 。
5 .3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 6 0 0 2 6 3 路 桥建 设 4 , 5 4 9 , 4 1 9 6 7 , 1 0 3 , 9 3 0 . 2 5 1 . 9 1
2 6 0 0 9 9 1 广 汽长 丰 3 , 5 0 1 , 3 9 5 5 3 , 9 2 1 , 4 8 3 . 0 0 1 . 5 4
3 3 0 0 1 8 4 力 源信 息 1 , 1 0 0 , 0 0 0 2 8 , 0 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 0
4 3 0 0 1 8 3 东 软载 波 5 0 0 , 0 0 0 2 1 , 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 3
5 3 0 0 1 6 6 东 方国 信 4 0 0 , 0 0 0 2 1 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 1
6 3 0 0 1 9 1 潜 能恒 信 5 0 0 , 0 0 0 2 0 , 3 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 8
7 0 0 0 7 8 3 长 江证 券 1 , 6 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 7
8 0 0 2 5 6 5 上 海绿 新 6 7 0 , 0 0 0 1 9 , 6 0 4 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 6
9 3 0 0 1 8 6 大 华农 8 8 0 , 0 0 0 1 8 , 1 1 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 5 2
1 0 6 0 1 0 1 1 宝 泰隆 4 7 3 , 1 7 0 1 1 , 5 0 7 , 4 9 4 . 4 0 0 . 3 3工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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5. 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债 券品 种 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国 家债 券 6 6 5 , 8 1 5 , 6 0 0 . 0 0 1 9 . 0 0
2 央 行票 据 6 8 6 , 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 5 7
3 金 融债 券 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 5
其 中： 政策 性金 融债 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 5
4 企 业债 券 2 , 1 6 0 , 5 8 4 , 0 8 2 . 4 0 6 1 . 6 4
5 企 业短 期融 资券 - -
6 可 转债 1 , 0 1 8 , 5 3 1 , 8 0 2 . 3 9 2 9 . 0 6
7 其 他 - -
8 合 计 4 , 6 3 0 , 9 6 3 , 4 8 4 . 7 9 1 3 2 . 1 2
注 ：由 于四 舍五 入的 原因 公允 价值 占基 金资 产净 值的 比例 分项 之和 与合 计可 能有 尾差 。
5 .5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量（ 张 ） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 9 , 0 0 0 , 0 0 0 9 6 3 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 4 9
2 1 2 6 0 1 1 0 8 石 化债 6 , 7 0 0 , 0 0 0 6 0 4 , 5 4 1 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 2 5
3 1 2 6 0 1 6 0 8 宝 钢债 5 , 8 0 0 , 0 0 0 5 1 6 , 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 7 4
4 1 2 6 0 0 8 0 8 上 汽债 5 , 2 0 0 , 0 0 0 4 7 1 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 4 4
5 1 0 0 1 0 4 2 1 0 央 行票 据 4 2 3 , 2 0 0 , 0 0 0 3 1 4 , 4 6 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 9 7
5 .6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
5 .7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
5 .8 投资组合报告附注
5 .8 .1 本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体本 期未 出现 被监 管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编 制日 前
一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5 .8 .2 本 基金 投资 的前 十名 股票 未超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。
5 .8 .3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 1 , 6 6 9 , 4 1 6 . 4 6
2 应 收证 券清 算款 4 6 0 , 8 4 6 , 1 7 1 . 1 2
3 应 收股 利 -工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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4 应 收利 息 3 1 , 4 4 7 , 6 5 0 . 3 7
5 应 收申 购款 7 7 9 , 9 7 0 . 5 9
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 9 4 , 7 4 3 , 2 0 8 . 5 4
5 .8 .4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 公 允价 值 ( 元) 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 9 6 3 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 4 9
2 1 2 5 7 0 9 唐 钢转 债 2 0 , 1 8 0 , 6 2 1 . 1 9 0 . 5 8
3 1 1 0 0 0 3 新 钢转 债 1 3 , 2 0 7 , 1 8 1 . 2 0 0 . 3 8
5 .8 .5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部 分
的 公允 价值
( 元)
占 基金 资
产 净值 比
例 （ % ）
流 通受 限情 况说 明
1 3 0 0 1 8 4 力 源信 息 2 8 , 0 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 0 新 股锁 定
2 3 0 0 1 8 3 东 软载 波 2 1 , 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 3 新 股锁 定
3 3 0 0 1 6 6 东 方国 信 2 1 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 1 新 股锁 定
4 3 0 0 1 9 1 潜 能恒 信 2 0 , 3 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 8 新 股锁 定
5 0 0 2 5 6 5 上 海绿 新 1 9 , 6 0 4 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 6 新 股锁 定
6 3 0 0 1 8 6 大 华农 1 8 , 1 1 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 5 2 新 股锁 定
7 6 0 1 0 1 1 宝 泰隆 1 1 , 5 0 7 , 4 9 4 . 4 0 0 . 3 3 新 股锁 定
5 .8 .6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无 。
§ 6 开放式基金份额变动
单 位： 份
项 目 工 银瑞 信双 利债 券 A 工 银瑞 信双 利债 券 B
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 , 3 6 5 , 2 4 9 , 0 2 4 . 3 9 3 , 3 8 0 , 1 4 1 , 7 8 3 . 5 5
本报 告期 期间 基金 总申 购份 额 3 4 , 8 1 4 , 3 2 9 . 7 5 1 7 9 , 9 7 4 , 1 3 0 . 4 0
减 ：本 报 告期 期间 基金 总赎 回份 额 3 1 2 , 6 6 8 , 8 3 8 . 7 8 1 , 1 6 1 , 0 4 0 , 4 2 1 . 0 6
本报 告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 1 , 0 8 7 , 3 9 4 , 5 1 5 . 3 6 2 , 3 9 9 , 0 7 5 , 4 9 2 . 8 9工银瑞信双利债券型证券投资基金 2 0 1 1 年第 1 季度报告
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
无 。
§ 8 备查文件目录
8 .1 备查文件目录
1 、 中国 证监 会核 准工 银瑞 信双 利债 券型 证券 投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《工 银瑞 信双 利债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、 《工 银瑞 信双 利债 券型 证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、 基金 管理 人业 务资 格批 件、 营业 执照 ；
5 、 基金 托管 人业 务资 格批 件、 营业 执照 ；
6 、 报告 期内 基金 管理 人在 指定 报刊 上披 露的 各项 公告 。
8 .2 存放地点
基 金管 理人 或基 金托 管人 处
8 .3 查阅方式
投 资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费后 ， 在 合理 时间 内取 得上 述文 件的 复印 件 。
