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招募说明书 
 
 
 
 
 
 
深 证 基 本面 200 交 易 型 开 放 式指 数 
证 券 投 资 基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：博时基金管 理有限公司 
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司 
 
 
 
 招募说明书 
 
【重要 提示】 
 
本基金 于 2011 年 4 月 6 日经中国 证 券监 督管 理委 员会 证 监许 可[2011]498 号文 核准 。 
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 
本招募 说明 书经 中国 证监 会核准 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的核 准， 并不 表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金资产 净 值会 因为 证券 市 场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者根
据所持 有的 基金 份额 享受 基金收 益， 同时 承担 相应 的投资 风险 。 本 基金 投资 中的风 险包 括 但
不限于 ： 因 整体 政治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 市 场价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 ，
个别证 券特 有的 非系 统性 风险， 由于 基金 份额 持有 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 ，
基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 积极 管理 风险， 本基 金的 特定 风险 等。 本 基金 属于
股票型 基金 ， 其预期 收益 及风险 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基金 ， 属于 高
风险/ 高收 益的开放式基金。本基金 为被动式投资的股票型指 数基金，主要采用完全复 制策
略，跟 踪深 证基 本 面 200 指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益
特征相 似 。 投 资者在 投资 本基金 之前 ， 请仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 和基 金合同 ， 全面 认
识本基 金的 风险 收益 特征 和产品 特性 ， 并充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 ， 理 性判断 市场 ， 谨
慎做出 投资 决策 。 
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 招募说明书 
 
目录 
第 一部 分


绪言 ................................................................................................ 1 
第 二部 分


释义 ................................................................................................ 2 
第 三部 分


基 金管 理人 ..................................................................................... 7 
第 四部 分


基 金托 管人 ................................................................................... 16 
第 五部 分


相 关服 务机构 ............................................................................... 19 
第 六部 分


基 金的 募集 ................................................................................... 21 
第 七部 分


基 金的 备案 ................................................................................... 27 
第 八部 分


基 金份 额的交 易 ............................................................................ 28 
第 九部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 ................................................................. 30 
第 十部 分


基 金的 投资 ................................................................................... 42 
第 十一 部分


基金 的财产 ............................................................................... 48 
第 十二 部分


基金 资产的 估值 ........................................................................ 49 
第 十三 部分


基金 的收益 与分 配..................................................................... 53 
第 十四 部分


基金 费用与 税收 ........................................................................ 54 
第 十五 部分


基金 的会计 与审 计..................................................................... 57 
第 十六 部分


基金 的信息 披露 ........................................................................ 58 
第 十七 部分


风险 揭示 ................................................................................... 62 
第 十八 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 ................................. 65 
第 十九 部分


基金 合同的 内容 摘要 ................................................................. 67 
第 二十 部分


基金 托管协 议的 内容摘 要 .......................................................... 80 
第 二十 一部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ...................................................... 91 
第 二十 二部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ................................................... 92 
第 二十 三部分


备 查文件 ............................................................................... 93 招募说明书 
1 
第一部 分


绪言 
 
《 深证 基本 面 200 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 （ 以下 简称 “ 招募说 明
书 ” 或 “本 招募 说明 书 ” ） 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 （以 下简称 “ 《基 金法》 ” ）、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下简 称 “ 《运 作 管理办 法》 ” ） 、 《证券 投资 基金销 售管 理办
法》 （ 以下 简称 “ 《销 售管 理办法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信 息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《 信息
披露办 法》 ” ） 以及 《 深证 基本 面 200 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 （以 下简 称
“ 基金 合同 ” ） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 
深证基 本 面 200 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 基金 ” 或 “ 本 基金 ” ）是
根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的 。 本 基金 管理人 没有 委托 或授 权任 何其他 人提 供
未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ，或 对本 招募 说明 书作任 何解 释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编 写 ， 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “中
国证监 会 ” ）核 准。 基金合 同是约 定基金 合同当 事人 之间权 利、义 务的法 律文 件。基 金投资
人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为基 金份 额持 有人和 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份
额的行 为本身 即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受， 并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关
规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金投 资人 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 ， 应 详细 查阅 基
金合同 。 
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 招募说明书 
2 
 
第二部 分


释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文义另 有所 指， 下列 词语 具有以 下含 义： 
基金或本基金： 指深证 基本 面 200 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ； 
基金合同： 指《 深 证基 本面 200 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 合
同》及 对 基 金合 同 的 任何 有效修 订和 补充 ； 
招募说明书 或 本 招 募 说 明
书 ： 
指《 深 证基 本面 200 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说
明书》 及其 定期 更新 ； 
托管协议： 指基金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 深 证 基 本 面
200 交易 型开放 式指 数 证 券投资 基金 托管 协议》 及 对该托 管
协议的 任何 有效 修订 和补 充； 
业务规则： 指《 深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则》； 
基金份额发售公告： 指《深 证基 本面 200 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金份额 发
售公告 》； 
中国证监会： 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银监会： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日 经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员
会第五 次会 议通 过， 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中华 人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 及立法 机关 对其 不时 做出 的修订 ； 
《运作办法》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日颁 布 ， 同 年 7 月 1 日起实 施
的《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 ； 
《销售办法》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 25 日颁 布 ， 同 年 7 月 1 日起实 施
的《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 ； 
《信息披露办法》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 ，同 年 7 月 1 日起实 施
的《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 ； 
元： 指人民 币元 ； 
基金合同当事人： 指受 基 金合同 约束，根 据 基金合 同 享受权利并承 担义务的 法
律主体 ，包 括基 金管 理人 、基金 托管 人和 基金 份额 持有人 ； 
基金管理人： 指博时 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托管人： 指交通 银行 股份 有限 公司 ； 招募说明书 
3 
 
基金份额持有人： 指依照 法律法规、招募 说明书和 基金合同合法取 得基金份 额
的投资 人； 
登记结算业务： 指《中 国证券登记结算 有限责任 公司交易型开放 式指数基 金
登记结 算业务实施细则 》定义的 基金份额的登记 、托管和 结
算业务 ； 
登记结算机 构： 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司； 
投资人： 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法
规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资
者； 
个人投资者： 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规及其他有关 规定可以 投
资于开 放式 证券 投资 基金 的自然 人； 
机构投资者： 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并依 法可 以投 资证 券投资 基金 的企 业法 人、 事 业法人 、
社会团 体或 其它 组织 ； 
合格境外机构投资者 ： 指符合 法律法规规定， 经中国证 监会批准可以投 资于中国 证
券市场 ，并取得国家外 汇管理局 额 度批准的中国 境外的机 构
投资者 ； 
基金募集期： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ； 
基金合同生效日： 指基金 募集 达到法律法 规规定及 《基金合同》约 定的条件 ，
基金管 理人聘请法定机 构验资并 向中国证监会办 理备案手 续
后，中 国证 监会 的书 面确 认之日 ； 
存续期： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ； 
工作日： 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
发售： 指在基 金募集期内，销 售机构向 投资者销售本基 金基金份 额
的行为 ； 
认购： 指在基 金募集期内，投 资人按照 基金合同的规定 申请购买 本
基金基 金份 额的 行为 ； 
申购： 指基金 合同生效后，投 资人根据 基金合同和招募 说明书的 规
定申请 购买 基金 份额 的行 为； 招募说明书 
4 
 
赎回： 指基金 合同生效后，基 金份额持 有人按基金合同 规定的条 件
要求卖 出本 基金 份额 的行 为； 
申购、赎回清单： 指由基 金管理人编制的 用以公告 申购对价、赎回 对价等信 息
的文件 ； 
申购对价： 指投资 人申购基金份额 时，按基 金合同和招募说 明书规定 应
交付的 组合 证券 、现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 ； 
赎回对价： 指投资 人赎回基金份额 时，基金 管理人按基金合 同和招募 说
明书规 定应交付给赎回 人的组合 证券、现金替代 、现金差 额
及其他 对价 ； 
组合证券： 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券； 
标的指数： 指中证 指数 有限 公司 编制 并发布 的深 证基 本面 200 指数及 其
未来可 能发 生的 变更 ； 
现金替代： 指申购 、赎回过程中， 投资人按 基金合同和招募 说明书的 规
定，用 于替 代组 合证 券中 部分证 券的 一定 数量 的现 金； 
现金差额： 指最小 申购、赎回单位 的资产净 值与按当日收盘 价计算的 最
小申购 、赎回单位中的 组合证券 市值和现金替代 之差；投 资
人申购 、赎回时应支付 或应获得 的现金差额根据 最小申购 、
赎回单 位对 应 的 现金 差额 、申购 或赎 回的 基金 份额 数计算 ； 
最小申购、赎回单位 ： 指本基 金申购份额、赎 回份额的 最低数量，投资 人申购、 赎
回的基 金份 额应 为最 小申 购、赎 回单 位的 整数 倍； 
基金份额参考净值： 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申
购、赎 回清单和组合证 券内各只 证券的实时成交 数据计算 并
发布的 基金 份额 参考 净值 ，简 称 IOPV ； 
预估现金部分： 指为便 于计算基金份额 参考净值 及申购赎回代理 券商预先 冻
结申请 申购、赎回的投 资人的相 应资金，由基金 管理人计 算
并公布 的现 金数 额； 
收益评价日： 指基金 管理人计算本基 金累计 收 益率与标的指数 累计收益 率
差额之 日； 
基金累计收益率： 指收益 评价日基金份额 净值与 基 金上市前一日 基 金份额净 值
之比减去 100% （期间如 发生基金份额折算，则以基金份额
折算日 为初 始日 重新 计算 ） ； 
标的指数累计收益率 ： 指收益 评价日标的指数 收盘价与 基金上市前一日 标的指数 收
盘价之比减去 100% （期 间如发生基金份额折算，则以基金招募说明书 
5 
份额折 算日 为初 始日 重新 计算） ； 
联接基金： 指将绝 大部 分基 金财 产投 资于深 证基 本面 200 交 易 型开放 式
指数证 券投 资基 金（ 目 标 ETF ） ，紧 密跟 踪标 的指 数表现 ，
追求跟 踪偏离度和跟踪 误差最小 化，采用 开放式 运作方式 的
基金； 
发售代理机构： 指基金 管理人指定的， 在本基金 认购期间代理本 基金发售 业
务的机 构； 
申购赎回代理券商： 指基金 管理人指定的， 在基金合 同生效后代理办 理本基金 申
购、赎 回业 务的 证券 公司 ，又称 为代 办证 券公 司； 
直销机构： 指博时 基金 管理 有限 公司 ； 
代销机构： 指接受 基金管理人委托 代为办理 本基金认购、申 购、赎回 和
其他基 金业 务的 具有 基金 代销业 务资 格的 机构 ； 
销售机构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销售网点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
指定媒体： 指中国证监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网 网
站； 
深圳证券账户： 指在中 国证券登记结算 有限责任 公司深圳分公司 开设的深 圳
证券交 易所 人民 币普通 股 票账户 （简 称 “A 股 账户 ”）或 证
券投资 基金账户（简称 “基金账 户 ”），投资者 参与本基 金
在深圳 证券交易所网上 现金认购 、网下现金认购 、网下股 票
认购、 上市交易以及申 购、赎回 等业务时需具有 深圳证券 账
户； 
开放日： 指基金 管理 人办 理基 金份 额申购 、赎 回或 其他 业务 的日期 ； 
T 日： 指销售 机构在规定时间 内受理投 资人申购、赎回 或其他业 务
申请的 日期 ； 
T ＋n 日： 指 T 日起 （不 包括 T 日） 的第 n 个 工作 日； 
基金利润： 指基金 利息收入、投资 收益、公 允价值变动收益 和其他收 入
扣除相 关费 用后 的余 额； 
基金资产总值： 基金资 产总值是指本基 金拥有的 各类有价证券及 票据价值 、
银行存 款本息、债券的 应计利息 、基金应收的申 购基金款 、
缴存的 保证 金以 及其 他投 资所形 成的 价值 总和 ； 
基金资产净值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份额净值： 指计算 日基金资产净值 除以计算 日基金份额余额 总数后得 出
的基金 份额 的资 产净 值； 招募说明书 
6 
基金资产估值： 
 
指计算 评估基金资产和 负债的价 值，以确定基金 资产净值 和
基金份 额净 值的 过程； 
法律法规： 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 部门规章 及
其他规 范性 文件 以及 对其 做出的 不时 修改 和补 充； 
不可抗力： 指无法 预见 、无 法避 免、 无法克 服的 任何 事件 和因 素。 
 招募说明书 
7 
第三部 分


基金管理人 
一、概况 
1 、 基金管理人基 本情况 
名称： 博时基 金管 理有 限公 司 
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层 
法定代 表人 ：杨鶤 
成立时 间： 1998 年 7 月 13 日 
注册资 本： 1 亿元 人民 币 
存续期 间： 持续经 营 
联系人 ：李 雪松 
联系电 话：0755-83169999 
博时基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “公司 ” ） 经 中 国证监 会证 监基 金字 【1998 】26 号
文批准设 立。 目前公 司股 东为招商 证券 股份有 限公 司，持有 股份 49% ；中国 长城资产 管理
公司， 持有 股 份 25% ； 天 津港 （ 集团 ） 有 限公 司， 持有股 份 6% ； 璟安 实业 有 限公司 ， 持 有
股份 6% ； 上海 盛业 资产 管理有 限公 司， 持有 股份 6% ； 丰益实 业发 展有 限公 司，持 有股 份
6% ； 广厦建 设集 团有 限责 任公司 ，持 有股 份 2% 。 注 册资本 为 1 亿 元人 民币 。 
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定 基本 的投
资策略 和投 资组 合的 原则 。 
公司下 设十 四个 直属 部门 和两大 销售 业务 体系 ， 分 别是： 总裁 办公 室、 股票 投资部 、 特
定资产 管理 部、 固定 收益 部、 研 究部 、 交 易部、 产品 规划部 、 市 场部 、 基 金运 作部、 财务 部、
信息技 术部 、 监 察法 律部 、 风险 管理 部、 人力 资源 部、 零 售业 务和 机构 业务 。 总裁 办公 室专
门负责 公司 的战 略规 划研 究、 行 政后 勤支 持、 会议 及文件 管理 、 公 司文 化建 设、 外 事活 动管
理、 档 案管 理、 董事 会、 党办及 工会 工作 。 股 票投 资部负 责进 行股 票选 择和 组合管 理。 特定
资产管 理部 负责 特定 资产 的管理 和客 户咨 询服 务 。 固 定收益 部负 责进 行固 定收 益证券 的选 择
和组合 管理 。 研究部 负责 完成对 宏观 经济 、 行 业公 司及市 场的 研究 。 交 易部 负责执 行基 金 经
理的交 易指 令并 进行 交易 分析和 交易 监督 。 产 品规 划部负 责新 产品 设计 、 新 产品报 批 、 主 管
部门沟 通维 护、 产品 维护 以及年 金方 案设 计与 精算 等企业 年金 咨询 工作 。 市 场部负 责基 金营
销策划 、 品 牌推 广等 工作 。 基金 运作 部负 责基 金会 计、 基 金注 册登 记业 务。 财务部 负责 公司
财务事 宜。 信息 技术 部负 责系统 开发 、网 络运 行及 维护。 监察 法律 部负 责对 公司投 资决 策 、
基金运 作、 内部 管理 、 制 度执行 等方 面进 行监 察， 并向公 司管 理层 和有 关机 构提供 独立 、 客
观、 公正 的意 见和建 议 。 风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 ， 组织 实
施公司 投资 风险 管理 与绩 效分析 工作 ， 确 保公 司各 类投资 风险 得到 良好 监督 与控制 。 人 力资
源部负 责公 司的 人员 招聘 、 培训 发展 、 薪 酬福 利、 绩效评 估、 人事 信息 管理 工作。 零售 业务招募说明书 
8 
下辖北 京区 域、 上海 区域 、 南方 区域 、 客 户服 务中 心和电 子商 务部 ， 负 责公 司全国 范围 内的
零售客 户 、 渠 道销售 和服 务工作 。 其中 ， 零 售区 域 负责公 司全 国范 围内 零售 客户的 渠道 销售
和服务 ； 客 户服 务中 心负 责零售 客户 的服 务和 咨询 工作； 电子 商务 部负 责公 司电子 商务 业务
的发展 、 各部 门使 用公 司官 方网站 营销 资源 的归 口管 理和公 司直 销网 上交 易平 台的建 设与 管
理工作 ； 渠道 产品组 负责 公司的 银行 渠道 开拓 、 销 售推广 服务 工作 ， 以 及公 司产品 销售 前 包
装整合 工作 。 机 构业 务负 责公司 全国 范围 内的 机构 客户销 售和 服务 工作 。 机 构业务 下辖 养老
金业务 部、 战略 客户 部、 机构理 财部 －上 海、 机构 理财部 －南 方和 券商 渠道 组。 养 老金 业务
部负责 养老 金业 务的 研究 、 拓展 和服 务等 工作。 战略 客户部 负责 北方 地区 由国 资委和 财政 部
直接管 辖企 业以 及该 区域 机构客 户的 销售 与服 务工 作。 机构 理财 部－ 上海 和机 构理财 部－ 南
方分别 主要 负责 华东 地区 、 华南 地区 以及 其他 指定 区域的 机构 客户 销售 与服 务工作 ； 券 商渠
道组负 责券 商渠 道 的 开拓 和销售 服务 。 另设北 京分 公司 、 上 海分 公司 、 沈 阳 分公司 和郑 州分
公司， 分别 负责 对驻 京、 沪、 沈 阳和 郑州 人员 日常 行政管 理和 对赴 京、 沪、 沈阳和 郑州 处理
公务人 员给 予协 助。 此外 ，还设 有境 外子 公司 ：博 时基金 （国 际） 有限 公司 。 
截止到 2011 年 3 月 31 日 ，公司 总人 数 338 人， 其 中 63.02% 以上 的员 工具 有 硕士以
上学历 。 
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。 
 
2 、 主要人员情况 
（1 ） 基金 管理 人董 事会 成 员 
杨鶤女 士， 硕士 。1983 年 起先后 在中 国银 行国 际金 融研究 所、 香港 中银 集团 、招商 银
行证券 部、 深圳 中大 投资 管理公 司、 长盛 基金 管理 公司、 中信 基金 管理 有限 公司工 作。 现任
招商证 券股 份有 限公 司董 事、总 经理 。2008 年 9 月 28 日起 任博 时基 金管 理有限 公司 董事
长。 
肖风先 生， 博士 。1989 年 起先后 在深 圳康 佳电 子集 团股份 有限 公司 、中 国人 民银行 深
圳经济 特区 分行 工作 ，1993 年 进入 深圳 市证 券监 管 办公室 工作 ，历 任副 处长 、处长 、证 管
办副主 任。1998 年 4 月起 负责筹 建博 时基 金管 理有 限公司 ，任 博时 基金 管理 有限公 司副 董
事长、 总经 理。 
汤维清 先生 ，硕 士。1988 年起 先 后在 成都 探矿 工艺 研究所 、深 圳天 极光 电技 术股份 有
限公司 、 深圳 中大投 资管 理有限 责任 公司 、 中 信基 金管理 有限 公司 工作 。 现 任招商 证券 股 份
有限公 司副 总裁 。2008 年 7 月 29 日起 任博 时基 金 管理有 限公 司董 事。 
王金宝 先生 ，硕 士。1988 年起先 后在 上海 同济 大学 、招商 证券 股份 有限 公司 工作， 现
任招商 证券 股份 有限 公司 机构业 务董 事总 经理 。2008 年 7 月 29 日起 任博 时 基金管 理有 限
公司董 事。 招募说明书 
9 
周长青 先生 ， 硕 士。 历任 中国人 民银 行银 行司 主任 科员， 中信 银行 支行 负责 人， 中 国民
族信托 投资 公司 理财 总部 副总经 理， 银河 基金 管理 有限公 司督 察员 （长） 、 董 事会秘 书等 职。
现任中 国长 城资 产管 理公 司投资 管理 部副 总经 理。2008 年 7 月 29 日 起任 博 时基金 管理 有
限公司 董事 。 
陈小鲁 先生 ，独 立董 事。1968 年起 先后 在中 国人 民 解放军 总参 谋部 、中 华人 民共和 国
驻英国 大使 馆 、 北京 国际 战略问 题研 究学 会、 亚龙 湾开发 股份 有限 公司 、 标 准国际 投资 管 理
公司工 作。2001 年 4 月 起 任博时 公司 独立 董事 。 
姚钢先 生， 独立 董事 。1985 年 起先 后在 中国 人民 大 学、中 国经 济体 制改 革研 究所微 观
研究室 、 中国 社会科 学院 农村发 展研 究所 、 海 南汇 通国际 信托 投资 公司 、 中 国社会 科学 院 经
济文化 研究 中心 工作 。2001 年 4 月 起任 博时公 司独 立董事 。 
赵榆江 女士 ，独 立董 事。1978 年起 先后 在中 华人 民 共和国 外交 部、 国家 经济 体制改 革
委员会 、 英 国高 诚证 券 （HK ） 有 限公 司北 京代 表处 、 法国兴 业证 券 （HK ） 有限 公司、 康联
马洪（ 中国 ）投 资管 理有 限公司 工作 。2001 年 4 月 起任博 时公 司独 立董 事。 
（2 ） 基金 管理 人监 事会 成 员 
车晓昕 女士 ，硕 士， 监事 。1983 年起 先后 在郑 州航 空工业 管理 学院 、珠 海证 券有限 公
司 、 招 商 证 券股 份 有 限 公司 投 资 银 行 总部 工 作 。 现任 招 商 证 券 股份 有 限 公 司财 务 部 总 监。
2008 年 7 月 29 日 起任 博 时基金 管理 有限 公司 监事 。 
夏永平 女士 ，硕 士， 监事 。1984 年起 先后 在中 国农 业银行 总行 、中 国长 城信 托投资 公
司、 中 国长 城资 产管理 公 司工作 。2000 年 7 月起 任 博时基 金管 理有 限公 司董 事。2008 年 7
月 29 日起 任博 时基 金管 理 有限公 司监 事。 
郑波先 生， 博士 ，监 事。2001 年起 先后 在中 国平 安 保险公 司总 公司 、博 时基 金管理 有
限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。2008 年 7 月 29 日起 任博 时
基金管 理有 限公 司监 事。 
窦广清 先生 ，博 士， 监事 。1987 年 7 月至 1998 年 7 月任 海军 后勤 学院财 务教研 室教
员，1998 年 7 月至 2000 年 12 月任 中国 银行 塘沽 分 行会计 科员 工，2000 年 12 月至 2002
年 6 月任 中国 银行 塘沽 分 行计财 科副 科长 ，2002 年 6 月至 2004 年 3 月 任 中国银 行塘 沽分
行计财 科科 长， 2004 年 3 月至 2006 年 12 月 任中 国 银行塘 沽支 行副 行长 ， 2006 年 12 月至
今任天 津港 财务 有限 公司 总经理 。 
卢 培 德 先 生 ， 学 士 ，CFA ，监事。1995 年 任 职 于 霸 菱 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 
（Barings ） ， 担任投 资分 析师 。1997 年加 盟富 达投 资管理 公司 （Fidelity ） ， 于 2003 年成 为
富达中 国基 金的 基金 经理 。2006 年 进入 美林 公司 （Merrill Lynch ） ， 在美 林自 有资金 投资 部
担 任董 事总 经理 ，负 责管 理中国 股票 投资 组合 以及 部门亚 洲投 资组 合的 风险 管理。2008 年
至今， 卢培 德先 生出 任上 海盛业 资产 管理 有限 公司 董事之 职。 
林琦先 生， 硕士 ，监 事。1998 年至 1999 年 在南 天 信息系 统集 成公 司任 软件 工程师 ；
1999 年至 2000 年在北 京 万豪力 霸电 子科 技公 司任 技术经 理。 2000 年 7 月 加 入博时 基金 管招募说明书 
10 
理有限 公司 ，任 MIS 系统 分析员 ；2003 年至 2006 年在东 方基 金管 理有 限公 司工作 ，任 总
经理助 理。2006 年 8 月 再次加 入博时 基金管 理有 限公司 ，任信 息技术 部副 总经理 。2007
年任信 息技 术部 总经 理。 
（3 ） 公司 高管 人员 
杨鶤女 士， 简历 同上 。 
肖风先 生， 简历 同上 。 
王德英 先生 ，硕 士。1995 年起先 后任 北京 清华 计算 机公司 开发 部经 理、 清华 紫光股 份
公司 CAD 与信 息事 业部 工作。2000 年加 入博 时基 金管理 有限 公司 ，历 任行 政管理 部副 经
理，电 脑部 副经 理及 信息 技术部 总经 理。 现任 公司 副总裁 。 
杨锐先 生，1999 年 7 月毕 业于南 开大 学国 际经 济研 究所， 获经 济学 博士 学位 ，副总 经
理。1999 年 8 月 加入 博时 基金管 理有 限公 司， 历任 研究部 宏观 研究 员、 博时 价值增 长混 合
基金经 理助 理、 研究 部副 总经理 兼策 略分 析师 。2005 年至 2006 年由 博时 公 司派往 纽约 大
学 Stern 商 学院 做访 问学 者， 期 间在 Allianceberstein 的股 票投 资部 门学 习。 2006 年 5 月至
今担任 博时 平衡 配置 混合 基金经 理。2007 年后 曾兼 任博时 价值 增长 混合 基金 经理、 博时 价
值增长 贰号 混合 基金 经理 、 股票 投资 部总 经理 。 现 任公司 副总 经理 ， 混 合组 投资总 监、 博时
平衡配 置混 合基 金经 理、 博时大 中华 亚太 精选 股票 （QDII ） 基金 经理 。 
董良泓 先生 ，CFA ，MBA ， 副总 经理。1993 年 起先 后在中 国技 术进 出口 总公 司、 中 技
上 海投资公 司、融 通基金管 理有限公 司、长 城基金管 理有限公 司从事 投资管理 工作。2005
年 2 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司， 历任 社保 股票 基金经 理， 特定 资产 高级 投资经 理， 研
究部总 经理 兼特 定资 产高 级投资 经理 、 社保股 票基 金经理 。 现任 公司副 总经 理， 兼任 特定 资
产管理 部总 经理 、特 定资 产高级 投资 经理 、社 保股 票基金 经理 。 
李志惠 先生 ，经 济学 博士 ，副总 经理 。1993 年 7 月 起先后 在深 圳市 住宅 局房 改处、 深
圳市委 政策 研究 室城 市研 究处、 深圳 市委 政策 研究 室综合 处工 作。2004 年 9 月加入 博时 基
金管理 有限 公司 ， 历 任行 政与人 力资 源部 副总 经理 、 总 裁办 公室 总经理 兼董 事会秘 书 。 现 任
公司副 总经 理， 兼任 机构 业务董 事总 经理 、董 事会 秘书。 
李雪松 先生 ，经 济学 硕士 ，副总 经理 。1988 年 起先 后在北 京市 财政 局统 计科 、日本 大
和证券 综合 研究 所、 中信 证券、 北京 玖方 量子 软件 技术公 司工 作。2001 年 3 月加入 博时 基
金管理 有限 公司 ， 历 任金 融工程 小组 金融 工程 师、 市场部 南方 区域 销售 主管 、 市 场部 南方 大
区总经 理、 北京 分公 司总 经理。 现任 公司 副总 经理 ，兼任 零售 业务 部董 事总 经理。 
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至 1999 年在 河北 省经 济开 发投 资公司 从
事投资 管理 工作 。2000 年 8 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司， 历任 债券 组合 经理助 理、 债券
组合经 理 、 社 保债券 基金 基金经 理 、 固 定收益 部副 总经理 兼社 保债 券基 金基 金经理 。 现任 公
司副总 经理 、固 定收 益投 资总监 ，兼 任社 保债 券基 金基金 经理 。 
孙麒清 女士 ，商 法学 硕士 。曾供 职于 广东 深港 律师 事务所 。2002 年 加入 博时 基金管 理招募说明书 
11 
有限公 司， 曾任 监察 法律 部法律 顾问 ，现 任公 司督 察长兼 监察 法律 部总 经理 。 
（4 ） 本基 金拟任 基 金经 理 
王政先 生 ， 博 士。1995 年至 1997 年在 哈佛 大学 从 事博士 后研 究工 作 。1997 年 8 月起
先后在 美国 的道 琼斯 公司 、彭博 公司 、巴 克莱 全球 投资公 司工 作。2009 年 5 月加入 博时 基
金管理有限公司。现任 股 票投资部总经理、ETF 及 量化投资组投资总监兼博 时上证超大盘
ETF 及 联接 基金 基金 经理 （2009 年 12 月 29 日起 任 职） 、 博时 大中 华亚 太精 选股票 基金 基
金经理 （2010 年 7 月 27 日起任 职） 。 
（5 ） 投资 决策 委员 会成 员 
主任委 员： 肖风 
委员： 杨锐 、邵 凯、 董良 泓、夏 春、 张志 峰、 王政 、张峰 、温 宇峰 。 
肖风先 生， 简历 同上 。 
杨锐先 生， 简历 同上 。 
邵凯先 生， 简历 同上 。 
董良泓 先生 ，简 历同 上。 
夏春先 生， 经济 学硕 士。1996 年起 先后 在上 海永 道 （现为 普华 永道 ）会 计财 务咨询 公
司、招 商证 券研 发中 心策 略部工 作。2004 年 2 月加 入博时 基金 管理 有限 公司 ，历任 研究 部
宏观与 策略 研究 员、 研究 部副总 经理 ，兼 任策 略分 析师、 博时 平衡 配置 混合 基金经 理助 理 。
现任首 席策 略分 析师 、博 时价值 增长 混合 、博 时价 值增长 贰号 混合 基金 经理 。 
张志 峰先生，博 士。1996 年 5 月 起先后在摩 根士丹 利集团、巴 克莱全球投资 集团、
LABRENCHE STRUCTUR PRODUCTS 工 作。2008 年 1 月 加入 博时基 金管 理有限 公司 ，
现任股 票投 资部 另类 投资 组投资 总监 。 
王政先 生， 简历 同上 。 
张峰先 生， 博士 。1988 年 起先后 在 Haugen Finnancial System, 花旗 集团 TIMCO 资
产管理 部、 摩根 士丹 利投 资公司 、ASTEN INVESTMENT ADVISORS 工作。2010 年 2 月
加入博 时基 金管 理有 限公 司， 现 任股 票投 资部 成长 组投资 总监 兼任 博时 沪 深 300 指数 基金
经理。 
温宇峰 先生 ，硕 士。1994 年起先 后在 中国 证监 会发 行部、 中银 国际 控股 公司 、博时 基
金管理 有限 公司 、上 投摩 根基金 管理 公司 、Prime Capital 、Fidelity International Limited 
（Hong Kong ）从 事投 资 、研究 工作 。2010 年 6 月 加入博 时基 金管 理有 限公 司，现 任研 究
部总经 理、 股票 投资 部成 长组投 资副 总监 兼博 时裕 隆封闭 基金 经理 。 
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲 属 关系 。 
二、基金管理人的职 责 
1 、依 法申 请并 募集 基金 ， 办理或 者委 托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基金 份
额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜； 招募说明书 
12 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ，以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监 察与 稽核 、财 务管 理 及人事 管理 等制 度 ，保 证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收 益 ； 
7 、除 依据 《基 金法 》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；



8 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
9 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
10、 编制 季度 、半 年度 和 年度基 金报 告； 
11 、 采取 适当 合理 的 措施使 计 算开 放式 基 金份 额认购 、 申购 、赎 回 和注 销价格 的 方法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ；



12、 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 对价 ； 
13、 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
14 、 保守 基金 商业 秘 密，不 泄 露基 金投 资 计划 、投资 意 向等 。除 基 金法 、基金 合 同及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
15、 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
16 、 保存 基金 财产 管 理业务 活 动的 记录 、 账册 、报表 、 代表 基金 签 订的 重大合 同 及其
他相关 资料 ； 
17 、 依据 《基 金法 》 、基金 合 同及 其他 有 关规 定召集 基 金份 额持 有 人大 会或配 合 基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
18、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配； 
20 、 因违 反基 金合 同 导致基 金 财产 的损 失 或损 害基金 份 额持 有人 的 合法 权益， 应 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 基金 托管 人违 反 基金合 同 造成 基金 财 产损 失时， 应 为基 金份 额 持有 人利益 向 基金
托管人 追偿 ； 
22、 法律 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务 。 
三、基金管理人的承 诺 
1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《证 券法 》的 行为 ， 并承诺 建立 健全 内部 控制 制度 ，采
取有效 措施 ，防 止违 反《 证券法 》行 为的 发生 ；


招募说明书 
13 
2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《基金 法》 的行 为， 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 下列 行为的 发生 ： 
（1 ） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。



3 、 基 金管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 ， 并 承诺 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施，
防止违 反基 金合 同行 为的 发生；



4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强化 职业 操守 ， 督 促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责 ； 
5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。



四、基金经理承诺 
1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ，本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ；



3 、不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ，尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。



五、基金管理人的内 部控 制制度 
1 、风 险管 理的 原则 
（1 ） 全面 性原 则 
公司风 险管 理必 须覆 盖公 司的所 有部 门和 岗位 ，渗 透各项 业务 过程 和业 务环 节。 
（2 ） 独立 性原 则 
公司设 立独 立的 监察 法律 部， 监 察法律 部 保持 高度 的独立 性和 权威 性， 负责 对公司 各部
门风险 控制 工作 进行 稽核 和检查 。 
（3 ） 相互 制约 原则 
公司及 各部 门在 内部 组织 结构的 设计 上要 形成 一种 相互制 约的 机制 ， 建立 不同 岗位之 间
的制衡 体系 。 
（4 ） 定性 和定 量相 结合 原 则 
建立完 备的 风险 管理 指标 体系， 使风 险管 理更 具客 观性和 操作 性。 
2 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 招募说明书 
14 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构， 由最 高管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监 察法律 部 负责监 察公 司的
风险管 理措 施的 执行 。具 体而言 ，包 括如 下组 成部 分： 
（1 ） 董事 会 
负责制 定公 司的 风险 管理 政策， 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 
（2 ） 风险 管理 委员 会 
作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 ， 风 险管 理委 员会 负责批 准公 司风 险管 理系 统文件 ， 即
负责确 保每 一个 部门 都有 合适的 系统 来识 别、 评定 和监控 该部 门的 风险 ， 负 责批准 每一 个部
门的风 险级 别。 负责 解决 重大的 突发 的风 险。 
（3 ） 督察 长 
独立行 使督 察权 利； 直接 对董事 会负 责； 按季 向风 险管理 委员 会提 交独 立的 风险管 理报
告和风 险管 理建 议。 
（4 ） 监察 法律 部 
监察法 律部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察 ， 并 为每 一个 部门的 风
险管理 系统 的发 展提 供协 助，使 公司 在一 种风 险管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 。 
（5 ） 风险 管理 部 
风险管 理部 负责 建立 和完 善公司 投资 风险 管理 制度 与流程 ， 组织 实施 公司 投资 风险管 理
与绩效 分析 工作 ，确 保公 司各类 投资 风险 得到 良好 监督与 控制 。 
（6 ） 业务 部门 
风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部 门经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任， 负责
履行公 司的 风险 管理 程序 ， 负责 本部 门的 风险 管 理 系统的 开发 、 执 行和 维护 ， 用于 识别 、 监
控和降 低风 险。 
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1 ） 建立 内控 结构 ，完 善 内控制 度 
公司建 立 、 健 全了内 控结 构， 高管 人员 关于内 控有 明确的 分工 ， 确保各 项业 务活动 有 恰
当的组 织和 授权 ， 确 保监 察活动 是独 立的 ， 并 得到 高管人 员的 支持 ， 同 时置 备操作 手册 ， 并
定期更 新。 
（2 ） 建立 相互 分离 、相 互 制衡的 内控 机制 
建立、 健全 了各 项制 度， 做到基 金经 理分 开， 投资 决策分 开， 基金 交易 集中 ， 形成 不同
部门， 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上减 少和 防范风 险。 
（3 ） 建立 、健 全岗 位责 任 制 
建立、 健全 了岗 位责 任制 ， 使每 个员 工都 明确 自己 的任务 、 职 责， 并及 时将 各自工 作领
域中的 风险 隐患 上报 ，以 防范和 减少 风险 。 
（4 ） 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告、 提示 程序 招募说明书 
15 
建立了 评估 风险 的委 员会 ， 使 用适 合的 程序 ， 确 认 和评估 与公 司运 作有 关的 风险 ； 公 司
建立了 自下 而上 的风 险报 告程序 ， 对 风险 隐患 进行 层层汇 报， 使各 个层 次的 人员及 时掌 握风
险状况 ，从 而以 最快 速度 作出决 策。 
（5 ） 建立 有效 的内 部监 控 系统 
建立了 足够 、 有 效的 内部 监控系 统， 如电 脑预 警系 统、 投 资监 控系 统， 对可 能出现 的各
种风险 进行 全面 和实 时的 监控。 
（6 ） 使用 数量 化的 风险 管 理手段 
采取数 量化 、 技 术化 的风 险 控制手 段， 建立 数量 化的 风 险管理 模型 ， 用 以提 示指 数 趋势、
行业及 个股 的风 险， 以便 公司及 时采 取有 效的 措施 ， 对风 险进 行分 散、 控制 和规避 ， 尽 可能
地减少 损失 。 
（7 ） 提供 足够 的培 训 
制定了 完整 的培 训计 划， 为所有 员工 提供 足够 和适 当的培 训， 使员 工明 确其 职责所 在 ，
控制风 险。 招募说明书 
16 
第四部 分


基金托管人 
 
一、基金托管人基本 情况 
1 、基 金托 管人 概况 
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ） 
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代 表人 ：胡 怀邦



住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 
邮政编 码：200336 
注册时 间：1987 年 3 月 30 日 
注册资 本：562.59 亿元 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号 
联系人 ：张 咏东 
电话：021-32169999 
交通银 行始 建 于 1908 年 ，是中 国历 史最 悠久 的银 行之一 ，也 是近 代中 国发 钞行之 一 。
交通银 行先 后 于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在 香港 联交所 、 上交 所挂 牌上 市， 是中 国 2010
年上海 世博 会唯 一的 商业 银行全 球合 作伙 伴。 根据 英国 《银行 家》 杂志 公布 的 2009 年全 球
1000 家银 行排 名， 交 通银 行总资 产排 名位 列第 56 位 ， 一级 资本 排名 位列 第 49 位。 截 止 2010
年 12 月末 ， 交 通银 行资 产 总额超 过人 民 币 3.95 万亿 元， 2010 年实 现净 利润 人 民币 390.42
亿元。 
交通银 行总 行设 资产 托管 部。 现有 员工 具有多 年基 金、 证券 和银 行的从 业经 验， 具备 基
金从业 资格 ， 以 及经 济师 、 会计 师、 工程 师和 律师 等中高 级专 业技 术职 称， 员工的 学历 层次
较高， 专业分 布合 理， 职 业技能 优良， 职业 道德 素 质过硬， 是一 支诚 实勤 勉 、 积极进 取、 开
拓创新 、奋 发向 上的 资产 托管从 业人 员队 伍。 
2 、主 要人 员情 况 
牛锡明先生，交通 银行行长 ，哈尔滨工业大 学经济学硕士，高级经济 师。2009 年 12
月起担 任交 通银 行副 董事 长、行 长。 
王滨先 生， 交通 银行 副行 长， 主 管交 通银 行资 产托 管业务 ， 南 开大 学经 济学 博士， 高级
经济师 。曾 任交 通银 行北 京分行 副行 长、 交通 银行 天津分 行行 长、 交通 银行 北京分 行行 长 。
2006 年 1 月 至今 任交通 银 行副行 长、 党委 委员 兼北 京分行 党委 书记 。 
谷娜莎 女士 ， 交 通银 行资 产托管 部总 经理 。 大 学学 历， 经 济师 。 曾 任交 通银 行研究 开发
部主任 科员 、 交 通银 行信 托部代 理业 务处 副处 长、 交通银 行证 券投 资基 金托 管部规 划处 副处
长、交 通银 行证 券投 资基 金托管 部内 控巡 查处 处长 ；2001 年 1 月任 交通 银行 证券投 资基 金招募说明书 
17 
托管部 总经 理助 理，2002 年 5 月起 任交 通银 行资 产 托管部 副总 经理 ，2007 年 12 月 起任 交
通银行 资产 托管 部总 经理 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止 2011 年 3 月末 ，交 通银行 共托 管证 券投 资基 金 52 只 ，包 括博 时现 金收 益货币 、
博时新 兴成 长股 票 、 长 城 久富股 票(LOF) 、 富国 汉兴 封闭 、 富 国天 益价 值股 票 、 光 大保 德信
中小盘 股票 、 国 泰金 鹰增 长股票 、 海 富通 精选 混合 、 华安 安顺 封闭 、 华 安宝 利配置 混合 、 华
安策略 优选 股票 、华 安创 新股票 、华 夏蓝 筹混 合(LOF) 、华 夏债 券、 汇丰 晋信 2016 周 期混
合、 汇 丰晋 信龙 腾股 票、 汇丰晋 信动 态策 略混 合、 汇丰晋 信平 稳增 利债 券、 汇丰晋 信大 盘股
票、 汇 丰晋 信低 碳先 锋股 票、 汇 丰晋 信消 费红 利股 票、 建 信优 势动 力封 闭、 金鹰红 利价 值混
合、 金 鹰中 小盘 精选 混合 、 大摩 货币 、 农 银恒 久增 利债券 、 农 银行 业成 长股 票、 农 银平 衡双
利混合 、 鹏华 普惠封 闭 、 鹏华普 天收 益混 合、 鹏华 普天债 券 、 鹏 华中 国 50 混 合、 鹏华 信用
增利债 券、 融通 行业 景气 混合、 泰达 宏利 成长 股票 、 泰达 宏利 风险 预算 混合 、 泰达 宏利 稳定
股票 、 泰 达宏 利周 期股 票 、 天 治创 新先 锋股 票、 天 治核心 成长 股票(LOF) 、 万 家公用 事业 行
业股票(LOF) 、易方 达科 汇 灵活配 置混 合、 易方 达科 瑞封闭 、易 方达 上证 50 指数、 易方 达
科 讯 股 票 、 银河 银 富 货 币、 银 华 货 币 、中 海 优 质 成长 混 合 、 兴 全磐 稳 增 利 债券 、 华 富 中证
100 指数 、 工银瑞 信双 利 债券 、 长 信量 化先 锋股 票 。 此 外 ， 还 托管 了全 国社 会保障 基金 、 保
险资产 、 企 业年 金、QFII 、QDII 、 信 托计 划、 证券 公司集 合资 产计 划、ABS 、 产业 基金 、 专
户理财 等 12 类 产品 ，托 管 资产规 模超 过七 千亿 元。 
二、基金托管人的内 部控 制制度 
1 、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家法 律法 规、 行业规 章及 行内 相关 管理 规定 ， 加 强内 部管理 ， 保 证资产 托管
部业务 规章 的健 全和 各项 规章的 贯彻 执行 ， 通 过对 各种风 险的 梳理 、 评 估、 监控， 有效 地实
现对各 项业 务风 险的 监控 和管理 ，确 保业 务稳 健运 行，保 护基 金持 有人 的合 法权益 。 
2 、内 部控 制原 则 
（1 ） 全面 性原 则 ：通 过各 个处室 自我 监控 和专 门内 控处室 的风 险监 控的 内部 控制机 制
覆盖各 项业 务、 各个 部门 和各级 人员 ，并 渗透 到决 策、执 行、 监督 、反 馈等 各个经 营环 节 ，
建立全 面的 风险 管理 监督 机制。 
（2 ） 独立 性原 则： 交通 银 行资产 托管 部独 立负 责受 托基金 资产 的保 管 ，保 证 基金资 产
与交通 银行 的自 有资 产相 互独立 ，对 不同 的受 托基 金分别 设置 账户 ，独 立核 算，分 账 管 理 。 
（3 ） 制衡 性原 则： 贯彻 适 当授权 、 相互 制 约 的原 则 ，从 组织 结构 的设 置上 确 保各处 室
和各岗 位权 责分 明、 相互 牵制， 并通 过有 效的 相互 制衡措 施消 除内 部控 制中 的盲点 。 
（4 ） 有效 性原 则： 在岗 位 、处 室和 内控 处室 三级 内 控管理 模式 的基 础上 ， 形 成科学 合
理的内 部控 制决 策机 制、 执行机 制和 监督 机制 ， 通 过行之 有效 的控 制流 程、 控制措 施， 建立
合理的 内控 程序 ，保 障内 控管理 的有 效执 行。 招募说明书 
18 
（5 ） 效益 性原 则： 内部 控 制与基 金托 管规 模 、业 务 范围和 业务 运作 环节 的风 险控制 要
求相适 应， 尽量 降低 经营 运作成 本， 以合 理的 控制 成本实 现最 佳的 内部 控制 目标。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《 中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规， 基金 托管人 制定
了一整 套严 密 、 高效 的证 券投资 基金 托管 管理 规章 制度 ， 确 保基 金托管 业务 运行的 规范 、 安
全、 高 效， 包括 《 交通 银行 资产托 管业 务管 理暂 行办 法》 、 《 交通 银行 资产 托管 部内部 风险 控
制制度 》 、 《 交通 银行 资产 托管部 项目 开发 管理 办法 》 、 《交通 银行 资产 托管 部信 息披露 制度 》 、
《交通 银行 资产 托管 部保 密工作 制度 》 、 《 交通 银行 资产托 管业 务从 业人 员守 则》 、 《 交通 银行
资产托 管部 业务 资料 管理 制度》 、 《 交通 银行资 产托 管部监 察守 则 》 等 ， 并 根 据市场 变化 和基
金业务 的发 展不 断加 以完 善。 做 到业 务分 工合 理， 技 术系 统完 整独 立， 业务 管理制 度化 ， 核
心作业 区实 行封 闭管 理， 有关信 息披 露由 专人 负责 。



基金托 管人 通过 基金 托管 业务各 环节 风险 的事 前揭 示、 事 中控 制和 事后 稽核 的 动态管 理
过程来 实施 内部 风险 控制 ， 为了 保障 内控 管理 的有 效执行 ， 聘 请国 际著 名会 计师事 务所 对基
金托管 业务 运行 进行 内部 控制评 审。 
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 
根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 和有 关证 券法 规的 规定， 基 金
托管人 对基 金的 投资 对象 、 基 金资 产的 投资组 合比 例、 基金 资产 的核算 、 基 金资产 净值 的计
算、 基金 管理 人报酬 的计 提 和支 付 、 基 金托管 人报 酬的计 提和 支付 、 基 金的 申购资 金的 到 账
与赎回 资金 的划 付、 基金 收益分 配等 行为 的合 法性 、合规 性进 行监 督和 核查 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有违 反《 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》
等有关 证券 法规 和 《 基金 合同》 的行 为， 应当 及时 通知基 金管 理人 予以 纠正 ， 基金 管理 人收
到通知 后及 时核 对确 认并 进行调 整。 基金 托管 人有 权对通 知事 项进 行复 查， 督促基 金管 理人
改正。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能及时 纠正 的， 基金 托管 人须报 告中 国证
监会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 须立 即报告 中国 证监 会 ， 同时 通知基 金 管
理人限 期纠 正。 
四、其他事项 
最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为 ， 未 受
到中国 人民 银行 、 中 国证 监会 、 中 国银 监会及 其他 有关机 关的 处罚 。 负 责基 金托管 业务 的 高
级管理 人员 在基 金管 理公 司无兼 职的 情况 。 招募说明书 
19 
第五部 分


相关服务机构 
一、基金份额发售机 构 
1 、网 下现 金发 售直 销机 构 
名称： 博时 基金 管理 有限 公司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商 银行大 厦 29 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 内大 街 18 号恒 基中 心 1 座 23 层 
电话：010-65187055 
传真：010-65187032 
联系人 ：尚 继源 
全国统 一客 服热 线 ：95105568 （免 长途 费） 
2 、网 下现 金发 售代 理机 构 
详见基 金份 额 发 售公 告 。 
3 、网 下股 票发 售代 理机 构 
详见基 金份 额发 售公 告。 
4 、网 上现 金发 售代 理机 构 
详见基 金份 额发 售公 告。 
5 、 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规， 变更 、 增 减 发 售本基 金 的 代理 机构 ， 并 及时公 告 。 
二、登记结算机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号



办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号



法定代 表人 ：金 颖



电 话：0755-25946013



传 真：0755-25987122 
联系人 ：严 峰 
三、律师事务所和经 办律 师 
名称： 通力 律师 事务 所 
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
电话： 021- 31358666 
传真： 021- 31358600 
联系人 ：安冬 
经办律 师： 吕红 、安冬 
四、会计师事务所和 经办 注册会计师 招募说明书 
20 
机构名 称： 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1233 号 汇 亚大 厦 1604-1608 室 
办公地 址： 上海 市卢 湾区 湖滨 路 202 号 企业 天地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼 
法人代 表： 杨绍 信 
电话： 021-61238888 
传真： 021-61238800 
联系人 ：张 鸿 
经办注 册会 计师 ：汪 棣 、 张鸿招募说明书 
21 
第六部 分


基金 的募集 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 、 《 证券 投资基 金销 售管理 办
法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 本 基 金 ， 并 于2011 年4 月6 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可
[2011]498 号文 核 准募 集 。 
一、基金 名称 
深证基 本 面 200 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 
二、基金 类型 
股票型 证券 投资 基金 
三、基金存续期限 
不定期 
四 、募集方式 
投资人 可选 择网 上现 金 认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购3 种方 式： 
网上现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用深 圳证 券交 易所网 上
系统以 现金 进行 的认 购； 
网下现 金认 购 是 指投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以现 金进 行的认 购 ；
网下股 票认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 以股 票进 行的 认购。 
五 、募集期限 
本基金 的募 集期 限不 超过3 个月 ，自 基金 份额 开始 发 售之日 起计 算 。 具 体募 集 时间详 见
本基金 份额 发售 公告 。 
如果在 募集 期间 未达 到本 招募说 明书 第七 部分 第 （ 一） 款规 定的 基金备 案条 件， 基金 可
在募集 期限 内继 续销 售， 直到达 到基 金备 案条 件。 基金管 理人 也可 根据 基金 销售情 况在 募集
期限内 适当 延长 或缩 短基 金发售 时间 ，并 及时 公告 。 
六 、募集对象 
符合法律法规规定的 可投 资于证券投资基金的 个人 投资者和机构投资者 以及 合格境外
机构投 资者 ，以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者 。 
七 、募集场所 
投资人应当在基金管 理人 及其指定的发售代理 机构 办理基金发售业务的 营业 场所或按
基金管 理人 、 发售代 理机 构提供 的其 他方 式办 理基 金的认 购 。 基 金管理 人 、 发售代 理机 构办
理基金 发售 业务 的地 区、 网点的 具体 情况 和联 系方 法， 请 参见 本基 金发 售公 告以及 当地 发售
代理机 构 的 公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 增 减或 变更 发售 代理 机构 ，并另 行公 告。 
八 、基金份额面值、 认购 价格 
本基金 每份 基金 份额 的初 始面值 为人 民币1.00 元， 认购价 格为 人民 币1.00元。 
九 、认购开户 招募说明书 
22 
投资人 认购 本基 金时 需具 有 深圳 证券 账户 ，深圳 证 券账户 是指 深圳 证券 交易 所 A 股账
户或 证 券投 资 基 金账 户。 
如投资 人需 新开 立深圳 证 券账户 ，则 应注 意： 
1 、基金 账 户只 能进 行基 金 的 现金 认购 和 二 级市 场交 易， 如投 资人 需要 参与 网 下股票 认
购或基 金的 申购 、赎 回， 则应开 立深圳 A 股 账户 ； 
2 、 投资 者开 立深圳 A 股 账 户， 需在 认购 前持 本人 身 份证到 中国 证券 登记 结算 有限责 任
公司深 圳分 公司 的开 户代 理机构 办理 深圳 证券 交易 所 A 股 账户 或证 券投 资基 金账户 的开 户
手续。 有关 开设 深圳 证券 交易 所 A 股 账户 和证 券投 资基金 账户 的具 体程 序和 办法， 请到 各
开户网 点详 细咨 询有 关规 定。



如投资 人已 开立 深圳 证券 账户， 则 不 必再 办理 开户 手续。 
十 、认购费用 
认购费 用由 投资 者承 担， 不高 于 1.00% ，认 购费 率 如下表 所示 ： 
认购份额 认购费率 
50 万 份以 下 0.80% 
50 万 份以 上 （ 含 ） —100 万 份以下 0.50% 
100万 份以 上 （ 含） 每笔1000 元 
 



 基金管理人 办理 网下 现 金认购 时按 照上 表所 示费 率收取 认购 费用 。 发售 代理 机构办 理网
上现金 认购 、网 下现 金认 购、网 下股 票认 购时 可参 照上述 费率 结构 收取 一定 的佣金 。 
十 一、网上现金认购 
1 、认 购时 间详 见本 基金 份 额发售 公告 。 
2 、认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额须 为 1000 份或
其整数 倍， 最高 不得 超 过 99,999,000 份。 投资 人可 多次认 购， 累计 认购 份额 不设上 限。 
3 、认 购手 续： 投资 人在 认 购本基 金时 ， 需按 发售代 理机构 的规 定 ，备 足认购 资金 ，办
理认购 手续 。 
4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 ： 
本基金 认购 金额 的计 算如 下： 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1 ＋ 佣金 比率 ） 
认购佣 金＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×佣 金比 率 
净认购 金额 ＝认 购价 格 × 认购份 额 
现金认 购款 项在 基金 募集 期产生 的利 息将 折算 为基 金份额 归基 金份 额持 有人 所有 。 利 息
折算的 基金 份额 保留 至整 数位， 小数 部分 舍去 ，舍 去部分 计入 基金 财产 。 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
其中， 认购 价格 为基 金份 额的初 始面 值。 招募说明书 
23 
5 、清 算交 收：T 日通 过发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 ，由 该发 售代 理机构 于
T+1 日与 登记 结算 机构 进 行清算 交收 ，登 记结 算机 构于网 上现 金认 购结 束后 的第 4 个 工作
日将实 际到 位的 认购 资金 划往托 管人 的结 算 备 付金 账户。 
6 、 认 购确 认： 在 募集 期结 束后 4 个 工作 日之 后， 投 资者可 通过 其办 理认 购的 销售网 点
查询认 购确 认情 况。 
十二、网下现金认购 
1 、认 购时 间详 见本 基金 份 额发售 公告 。 
2 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 ： 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 人， 认购 以基金 份额 申请 ， 认 购费 用、 认购 金
额的计 算公 式为 ： 
认购费 用＝ 认购 份额 ×基 金份额 面值 ×认 购费 率 
认购金 额＝ 认购 份额 ×基 金份额 面值 ×（1 ＋ 认购 费 率） 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 基金 份额面 值 
其中： 认购 费用 由基 金管 理人在 投资 人认 购确 认时 收取， 投资 人须 以 现 金方 式交纳 认购
费用。 
通过发 售代 理机 构进 行网 下现金 认购 的投 资人 ， 认 购以基 金份 额申 请， 认购 佣金和 认购
金额的 计算 公式 为： 
认购金 额＝ 认购 份额 ×基 金份额 面值 ×（1 ＋ 佣金 比 率） 
认购佣 金＝ 认购 份额 ×基 金份额 面值 ×佣 金比 率 
3 、认 购限 额 ：网下 现金 认 购以基 金份 额申 请 。投 资 人通过 发售 代理 机构 办理 网下现 金
认购的 ， 每笔 认购 份额 须 为 1000 份或 其整 数倍； 投 资人通 过基 金管 理人 办理 网下现 金认 购
的， 每 笔认 购份 额须 在 10 万份以 上 （ 含 10 万 份） ， 超过部 分须 为 1 万 份的 整 数倍， 投资 人
可多次 认购 ，累 计认 购份 额不设 上限 。 
4 、认 购手 续： 投资 人 在 认 购本基 金时 ， 需按 销售 机 构的规 定 ，到 销售 网点 办 理相关 认
购手续 ，并 备足 认购 资金 。网下 现金 认购 申请 提交 后不得 撤销 。 
5 、 清 算交收 ： 通 过基 金管 理人提 交的 网下 现金 认购 申请， 由基 金管 理人 负责 清算交 收。
现金认 购款 项在 发行 期间 产生的 利息 将折 算为 基金 份额归 基金 份额 持有 人所 有， 认购 款项 利
息数额 以基 金管 理人 的记 录为准 。 
T 日 通过 发售 代理 机构 提 交的网 下现 金认 购申 请， 由 该发售 代理 机构 冻结 相应 的认购 资
金。 在 网下 现金 认购 的最 后一个 工作 日， 各发 售代 理机构 将每 一个 投资 人账 户提交 的网 下现
金认购 申请 汇总 后 ， 通 过深 圳证券 交易 所上 网定 价发 行系统 代该 投资 人提 交网 上现金 认购 申
请。 之后 ， 登 记结 算机 构 进行清 算交 收 ， 并将 实际 到位的 认购 资金 划往 托管 人的结 算备 付金
账户 。 
6 、 认 购确 认： 在 募集 期结 束后 4 个 工作 日之 后， 投 资人可 通过 其办 理认 购的 销售网 点招募说明书 
24 
查询认 购确 认情 况。 
十三、网下股票认购 
1 、认 购时 间详 见本 基金 份 额发售 公告 。 
2 、认 购限 额 ：网下 股票 认 购以单 只股 票股 数申 报 ， 用于认 购的 股票 必须 是深 证基本 面
200 指数 的成 份股 和已 经 公告的 备选 成份 股。 单只 股票最 低认 购申 报股 数 为 1000 股， 超过
1000 股的 部分 须 为 100 股 的整数 倍。 投资 人可 多次 提交认 购申 请， 累计 申报 股数不 设上 限。 
3 、认 购手 续： 投资 人在 认 购本基 金时 ， 需按 发售 代 理 机构 的规 定 ，到 代 售 网 点办理 认
购手续 ，并 备足 认购 股票 。网下 股票 认购 申请 提交 后不得 撤消 。 
4 、特 殊情 形 
特殊情 形包 括但 不限 于以 下几种 情况 ： 
（1 ） 已经 公告 的即 将被 调 出深证 基本 面 200 指数 的 成份股 不得 用于 认购 本基 金 ； 
（2 ） 限 制个 股认 购规 模 ： 基金管 理人 可根 据网 下股 票认购 日 前 3 个月 的个 股 的交易 量、
价格波 动及 其他 异常 情况 ， 决定 是否 对个 股认 购规 模进行 限制 ， 并 在网 下股 票认购 日前 至少
3 个工 作日 公告 限制 认购 规模的 个股 名单 ； 
（3 ） 临时 拒绝 个股 认购 ： 对于在 网下 股票 认购 期间 价 格波 动异 常或 认购 申报 数量异 常
的个股 ，基 金管 理人 可不 经公告 ，全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 
5 、清 算交 收 
认购期 内每 日日 终 ， 发 售代 理机构 将当 日的 股票 认购 数据按 投资 人证 券账 户汇 总发送 给
基金管 理人 。网 下股 票认 购最后 一日 日终 ，基 金管 理人初 步确 认各 成份 股的 有效认 购数 量 。
登记结 算机 构根 据基 金管 理人提 供的 确认 数据 将投 资人账 户内 相应 的股 票进 行冻结 。 基金 募
集期结 束后 ， 基金 管理 人根 据发售 代理 机构 提供 的数 据计算 投资 人应 以基 金份 额方式 支付 的
认购佣 金， 并从 投资 人的 认购份 额中 扣除 ， 然 后将 扣除的 认购 佣金 以基 金份 额的形 式返 还给
发售代 理机 构 。 登 记结 算机 构根据 基金 管理 人提 供的 投资人 净认 购份 额明 细数 据进行 投资 人
认购份 额的 初始 登记 ，并 根据基 金管 理人 报深 圳证 券交易 所确 认的 有效 认购 申请股 票数 据 ，
将投资 人申 请认 购的 股票 过户到 基金 的证 券账 户。



6 、网 下股 票认 购份 额的 计 算公式 
认购份 额＝ （第 i 只 股票 在 网下股 票认 购期 最后 一日 的均价× 有效 认购 数量 ） ／ 基金
份额初始 面值 
其中： 
（1 ）i 代表 投资 人提 交认 购申请 的 第 i 只股 票 ， 如 投 资人仅 提交 了 1 只 股票 的 申请 ， 则
i ＝1 ； i ≤ 200 。 
（2 ） “ 第 i 只 股票 在网 下股 票认购 期最 后一 日的 均价 ” 由本 基金 管理 人根 据深 圳证券 交
易所的 当日 行情 数据 ， 以 该股票 的总 成交 金额 除以 总成交 股数 计算 ， 以 四舍 五入的 方法 保留招募说明书 
25 
小数点 后两 位。 若该 股票 在当日 停牌 或无 成交 ， 则 以同样 方法 计算 最近 一个 交易日 的均 价作
为计算 价格 。 
若某只股票在网下股 票认 购期最后一日至登记 结算 机构进行股票过户日 期间 发生了除
息、送 股（转 增） 、 配股等 权益变 动，由 于投资 人获 得了相 应的权 益，基 金管 理人将 按如下
方式对 该股 票在 网下 股票 认购期 最后 一日 的均 价进 行调整 ： 
1 ）除 息： 调整 后价 格＝ 网 下股票 认购 期最 后一 日均 价－每 股现 金股 利或 股息 
2 ）送 股： 调整 后价 格＝ 网 下股票 认购 期最 后一 日均 价／（1 ＋ 每股 送股 比例） 
3 ） 配股： 调整 后价 格＝ （ 网下股 票认 购期 最后 一日 均价＋ 配股 价× 配 股比 例） ／ （1 ＋
每股配 股比 例） 
4 ） 送股 且配 股： 调整后 价格 ＝（ 网下 股票 认购 期最后 一日 均价 ＋配 股价× 配股 比例 ）
／（1 ＋每 股送 股比 例＋ 每 股配股 比例 ） 
5 ） 除息 、送 股且 配股： 调整 后价 格＝ （网 下股 票认购 期最 后一 日均 价＋ 配股价× 配股
比例－ 每股 现金 股利 或股 息）／ （1 ＋每 股送 股比 例 ＋每股 配股 比例 ） 
（3 ） “ 有效 认 购 数量 ” 是指 由 基 金管 理 人确 认 的并由 登 记 结算 机 构完 成 清算交 收 的 股
票股数 。其 中： 
1 ）对 于经 公告 限制 认购 规 模的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为 ： 
 
q
max
为 限制 认购 规模 的单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量； 
Cash 为 网上 现金认 购和 网下现 金认 购的 合计 申请 数额； 
p
j
q
j
为除限 制认购规模 的个股 和基金管理 人全部或部分 临时拒绝的 个股以外的其 他个
股在 网 下股 票认 购期 最后 一日均 价 和 认购 申报 数量 乘积； 
w 为 该股 按均 价计 算的 其 在 网下 股票 认购 期最 后一 日深证 基本 面 200 指数 中 的权重 。
认购期 间， 如深 证基 本 面 200 指数 发布 指数 调整 公 告，则 基金 管理 人根 据公 告调整 后的 成
份股名 单及 深证 基本 面 200 指 数编 制规 则计 算调 整 后的深 证基 本 面 200 指数 构成权 重， 作
为计算 依据 ； 
p 为该 股在 网下 股票 认购 期最后 一日 的均 价。 
如果投 资人 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 基金管 理
人则按 照各 投资 人的 认购 申报数 量同 比例 收取 投资 人提交 认购 的股 票。 
2 ） 若某 只股 票在 网下 股票 认购期 最后 一日 至登 记结 算机构 进行 股票 过户 日的 冻结期 间
发生了 司法 执行 ， 基金 管理 人将根 据登 记结 算机 构发 送的解 冻数 据对 投资 人的 有效认 购数 量
进行相 应调 整。 
十四、募集资金利息 与募 集股票权益的处理方 式 招募说明书 
26 
募集期 间现 金认 购的 利息 折成份 额后 归投 资人 所有 。 募集股 票在 冻结 期间 的权 益归投 资
者所有 。 
十五、募集期间的资 金、 股票与费用 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 在 基金 募集行 为结 束前 ， 任何 人不 得动用 ；
募集的 股票 由发 售代 理机 构予以 冻结 ，于 基金 募集 期结束 后过 户至 预先 开立 的专门 账户 。 
基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用， 不得 从基 金财 产 中列支 。 招募说明书 
27 
 
第七部 分


基金 的备案 
一、基金备案的条件 
基金募 集期 届满 ， 本 基金 具备下 列条 件的 ， 基 金管 理人应 当按 照规 定办 理验 资和基 金备
案手续 ： 
1 、基 金募 集份 额总 额不 少 于 2 亿份 ，基 金募 集金 额 不少 于 2 亿元 人民 币； 
2 、基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人。 
基金募 集期 内 ， 本基 金具 备上述 条件 的 ， 基金 管理 人可以 决定 停止 基金 发售 ， 并 按照 规
定办理 验资 和基 金备 案手 续。 
二、基金的备案 
基金管 理人 应当 自基 金募 集期届 满之 日或 停止 基金 发售之 日起 10 日 内聘 请法 定验资 机
构验资 ， 自收 到验 资报 告 之日 起 10 日内 ， 向中 国证 监会提 交验 资报 告 ， 办 理 基金备 案手 续。 
三、基金合同的生效 
1 、自 中国 证监 会书 面确 认 之日起 ，基 金备 案手 续办 理完毕 且基 金合 同生 效； 
2 、基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日予以 公告 ； 
3 、本 基金 募集 期届 满之 日 前， 投资 人的 认购 款项 只 能存入 有证 券投 资基 金托 管业务 资
格的商 业银 行的 基金 募集 专用账 户 ， 任 何人 不得 动用 。 募 集的 股票 由发 售代 理机 构予以 冻结 ，
于基金 募集 期结 束后 过户 至预先 开立 的专 门账 户。 
四、基金募集失败的 处理 方式 
基金募 集期 届满 ， 未 达到 基金的 备案 条件 ， 或 因不 可抗力 使基 金合 同无 法生 效， 则基 金
募集失 败。 基金 管理 人应 当： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 、在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资人 已 缴纳的 认购 款项 ，并 加计 银行同 期存
款利息 ，同 时将 已冻 结的 股票解 冻。 
五、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和资 产规 模 
基金合 同生 效后 ， 基 金份 额 持有人 数量 不满 200 人 或 者基金 资产 净值 低于 5000 万元的 ，
基 金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ； 连 续 20 个工 作日出 现前 述情 形的 ， 基 金管理 人应 当
向中国 证监 会说 明原 因和 报送解 决方 案。 
法律法 规另 有规 定的 ，按 其规定 办理 。 招募说明书 
28 
 
第八部分


基金份额的交 易 
一、基金上市 
基金合 同生 效后 ， 具 备下 列条件 的 ， 基 金管理 人可 依据 《深 圳证 券交易 所证 券投资 基 金
上市规 则》 ，向 深圳 证券 交易所 申请 基金 份额 上市 ： 
1 、基 金募 集金 额（ 含募 集 股票市 值） 不低 于 2 亿元； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、《 深圳 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金上 市前 ， 基 金管 理人 应与深 圳证 券交 易所 签 订 上市协 议书 。 基 金获 准在 深圳证 券交
易所上 市的 ，基 金管 理人 应在基 金上 市日 前至 少 3 个工作 日发 布基 金上 市交 易公告 书。 
二、基金份额的上市 交易 
本基金 的基 金份 额在 深圳 证券交 易所 的上 市交 易须 遵照 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金
上市规 则》 、 《 深圳 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 ， 以 及 《深圳 证券 交
易所交 易规 则》 等有 关规 定。 
三、暂停上市交易 
基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的， 深圳 证券交 易所 可暂 停基 金的 上市交 易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备本 章第 一款 规 定的上 市条 件； 
2 、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决 定 暂停 其上 市； 
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
四、终止上市交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 深 圳证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、暂 停上 市之 日起 半年 内 未能消 除暂 停上 市原 因的 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到深 圳证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日 起 2 个 工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、4 项等 原因 使 本基金 不再 具备 上市 条 件 而被深 圳证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金 将由 交易 型开 放式 基金变 更为 以深 证基 本 面 200 指数 为标 的的 非上 市 的开放 式指 数
基金。 若届 时本 基金 管理 人已有 以该 指数 作为 标的 指数的 指数 基金 ， 则 本基 金将本 着维 护投招募说明书 
29 
资者合 法权 益的 原则 ，履 行适当 的程 序后 选取 其他 合适的 指数 作为 标的 指数 。 
五、基金份额参考净 值 （IOPV ）的计算与公告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 深圳证 券
交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 ， 计 算并发 布基 金
份额参 考净 值 （IOPV ） ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份额 时参 考。 
（1 ） 基金 份额 参考 净值 的 计算公 式： 






基金份额参 考净 值＝ （ 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的固 定替 代金 额总 额＋申 购赎 回
清单中可 以用现 金替代 的 所有成份 证券的 数量与 其 最新成交 价乘
积之和＋ 申购赎 回清单 中 禁止用现 金替代 的所有 成 份证券的 数量
与其最新 成交价 乘积之 和 ＋申购赎 回清单 中的预 估 现金部分 ）／
最小申 购赎 回单 位所 对应 的基金 份额 






（2 ）基金 份额 参考 净 值的计 算以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点 后 3 位。 






（3 ）基金 管理 人可 以 调整基 金份 额参 考净 值的 计算公 式， 并予 以公 告。 招募说明书 
30 
第九部分


基金份额的 申 购与 赎回 
一、申购与赎回的场 所 
投资人应当在申购赎 回代 理券商的营业场所按 申购 赎回代理券商提供的 方式 办理基金
的申购 和赎 回。 
本基金 管理 人将 在开 始申 购、 赎 回业 务前 公告 申购 赎回代 理券 商的 名单 ， 并 可依据 实际
情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商。 
二、申购与赎回办理 的开 放日及时间 
1 、申 购、 赎回 的开 始时 间 
本基金 在基 金上 市交 易之 前可开 始办 理申 购。 但在 基金申 请上 市期 间， 基金 可暂停 办理
申购。 
本基金 自基 金合 同生 效日 后不超 过 3 个 月的 时间 起 开始办 理赎 回。 
具体申 购、 赎回 的开 始时 间由基 金管 理人 确定 后， 于申购 开始 日、 赎回 开始 日的 3 个
工作日 前在 中国 证监 会指 定的信 息披 露媒 体公 告。 
2 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为深 圳证 券交易 所的 交易 日， 开放 时间为 上午
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。 在此 时间 之外 不办 理 基金份 额的 申购 、赎 回。 
若深圳 证券 交易 所变 更交 易时间 或出 现其 他特 殊情 况， 基 金管 理人 可对 开放 日、 开 放时
间进行 相应 的调 整并 公告 。 
三、申购与赎回的原 则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 、赎回 均以 份额 申请 。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 申 购、 赎回 应遵 守 《 深 圳证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 。 
5 、基 金管 理人 在不 损害 基 金份额 持有 人权 益的 情况 下可更 改上 述原 则 。基 金 管理人 最
迟须于 新规 则开 始实 施日 前 3 个工 作日 在中 国证 监 会指定 的信 息披 露媒 体公 告。 
四、申购与赎回的程 序 
1 、申 购与 赎回 申请 的提 出 
投资人 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ， 在开 放日 的开放 时间 提出 申购 、 赎回 的申 请 。 
投资人 申购 本基 金时 ， 须 根据申 购 、 赎 回清单 备足 相应数 量的 股票 和现 金。 投资人 提 交
赎回申 请时 ，必 须持 有足 够的基 金份 额余 额和 现金 。 
2 、申 购与 赎回 申请 的确 认 
基金投 资人 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 人未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 失败。 如投 资人持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的招募说明书 
31 
现金， 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
投资 人 T 日申 购 、 赎 回成 功后 ， 登 记结 算机 构在 T 日收市 后为 投资 人办 理基 金份额 与
组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的清 算， 在 T+1 日办理 现金 替代 等的 交 收以及 现金 差
额的清 算， 在 T+2 日 办理 现金差 额的 交收 ，并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、基 金管 理
人和基 金托 管人 。 如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ， 则 依据 《中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司交易 型开 放式 指数 基金 登记结 算业 务实 施细 则 》 的 有关规 定进 行
处理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整，并 最迟 于开 始实 施日 的3 个 工作 日前 在中 国证 监 会指定 的信 息披 露媒 体公 告。 
五、申购与赎回的数 额限 制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 
本基金 的最 小申 购赎 回单 位为 150 万 份， 基金 管理 人有权 对其 进行 调整 ，并 在调整 实
施前 3 个 工作 日于 中国 证 监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。 
六、申购与赎回的对 价和 费用 
1 、申 购对 价是 指投 资人 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价是 指投 资人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 人申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。 
申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日的 申购 、 赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以适 当延 迟计 算或 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单
的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书 。 
3 、投资人在 申购或赎回基金份额时，申购赎回代 理券商可按照 不超 过 0.5% 的标准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用。 
4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并在 T+1 日公 告 ， 计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 
七、申购赎回清单的 内容 与格式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数
据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T －1 日 的现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3 、现 金替 代相 关内 容 招募说明书 
32 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 规定 的原 则， 用于 替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 。 
（1 ） 现金 替代 分为 3 种 类 型： 禁 止现 金替 代 （ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志
为 “允许 ” ）和 必须 现金 替 代（标 志为 “必须 ” ）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现金替代是指在 申购 基金份额时，允许使 用现 金作为全部或部分 该成 份证 券 的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2 ） 可以 现金 替代 
1 ）适 用情 形 ：出 于证 券停 牌等原 因导 致投 资人 无法 在申购 时买 入证 券或 基金 管理人 认
为可以 适用 的其 他情 形。 
2 ）替 代金 额： 对于 可以 现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券最 新价 格 × （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例） 
其中， “最 新价 格 ” 的确 定 原则包 括但 不限 于： 
① 该证 券正 常交 易时 ，采 用最新 成交 价 ； 
② 该证 券正 常交 易中 出现 涨停时 ，采 用 涨 停价 格 ； 
③ 该证 券停 牌且 当日 有成 交时， 采用 最新 成交 价 ； 
④ 该证 券停 牌且 当日 无成 交时， 采用 前一 交易 日收 盘价 （ 考虑 当日 的除 权除 息等因 素） ，
或采用 公允 价值 。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在该 部分证 券恢
复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的最 新价 格可 能有所 差异 。 为
便于操 作 ， 基 金管 理人 在申 购赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 ， 并据 此收 取替代 金额 。
如果预 先收 取的 金额 高于 基金买 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金买 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 者收
取欠缺 的差 额。 
3 ）替 代金 额的 处理 程序 如 下： 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日后 被替 代的 部分 证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日 （ 即 T ＋2 日 ） 内 ， 基 金 管理人 将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。 
T ＋2 日 日终 ，若 基金 管理 人已购 入全 部被 替代 的证 券，则 以替 代金 额与 被替 代证券 的
实际买 入成 本 （包括 买入 价格和 交易 费用 ） 的 差额 ， 确 定基 金应 退还投 资人 或投资 人应 补 交
的款项 ； 若 基金 管理 人未 能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以 替代 金额 与所 购入 的部分 被替 代 证
券的实 际买 入成 本加 上按 照 T ＋2 日收 盘价 计算 的未 购入部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确 定
基金应 退还 投资 人或 投资 人应补 交的 款项 。 招募说明书 
33 
特殊情 况 ： 若 自 T 日 起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已 达 20 日而 该部 分证 券 的正常 交
易日低 于 2 日， 则以 替代 金额与 所购 入的 部分 被替 代证券 的实 际购 入成 本加 上按照 最近 一
次收盘 价计 算的 未购 入的 部分被 替代 证券 价值 的差 额， 确定 基金 应退 还投 资人 或投资 人应 补
交的款 项。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至 T ＋2 日 （在 特殊 情况 下 则为 T 日 起的 第 20 个 正 常交易 日）
期间被 替代的 证券发 生除 息、送 股（转 增） 、 配股， 以及由 于股权 分置改 革 等 发生的 其他权
益变动 ，则 进行 相应 调整 。 
T ＋2 日后 的 第 1 个市 场交 易日 （在 特殊 情况 下则 为 T 日 起的 第 21 个 市场 交易 日） ， 基
金管理 人将 应退 款和 应补 款的明 细及 汇总 数据 发送 给登记 结算 机构 ，相 关款 项的清 算交 收 ，
将于此 后 3 个 工作 日内 完 成。 
4 ）替 代限 制 ：为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ，基 金管 理人 可规 定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为： 
 
 
（3 ） 必须 现金 替代 
1 ）适 用情 形 ：必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除的 成份 证券 ，或
出于保 护基 金持 有 人 利益 等目的 基金 管理 人认 为有 必要实 行必 须现 金替 代的 成份证 券。 
2 ）替 代金 额 ：对于 必须 现 金替代 的证 券 ，基 金管 理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一定数 量的现 金，即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 赎回 清单中 该证券
的数量 乘以 其 T 日 预估 开 盘价。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部 分是 指 ， 为 便于 计算基 金份 额参 考净 值及 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结申请 申
购、赎 回的 投资 人的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 ，其 计 算公式 为： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T －1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金 资产 净值 －（ 申购 赎回 清单中 必
须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金
替代的 所有 成份 证券 的数 量与其 T 日 预估 开盘 价乘 积之和 ＋申 购
赎回清 单中 禁止 用现 金替 代的所 有成 份证 券的 数量 与其 T 日预 估
开盘价 乘积 之和 ） 
其中 ，T 日预 估开 盘价 是 对标的 指数 成份 证券 预估 的开盘 价 。 另 外， 若 T 日 为基金 分红
除息日 ，则 计算 公式 中的 “T －1 日最 小申 购赎 回单 位的基 金资 产净 值 ” 需要 扣减相 应的 收招募说明书 
34 
益分配 数额 。预 估现 金部 分的数 值可 能为 正、 为负 或为零 。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T ＋1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金 差额 ＝T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购赎 回清 单中 必须用 现金
替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 所 有 成
份证券 的数 量与 其 T 日收 盘价乘 积之 和＋ 申购 赎回 清单中 禁止 用现 金
替代的 所有 成份 证券 的数 量与 其 T 日收 盘价 乘积 之 和） 
T 日 投资 人申 购、 赎 回基 金份额 时， 需按 T ＋1 日 公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算
交收。 现金 差额 的数 值可 能为正 、 为 负或 为零 。 在 投资人 申购 时， 如现 金差 额为正 数， 则投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ， 如 现金差 额为 负数 ， 则 投资 人将根 据其 申购
的基金 份额 获得 相应 的现 金； 在投 资人 赎 回时 ， 如 现金差 额为 正数 ， 则 投资 人将根 据其 赎回
的基金 份额 获得 相应 的现 金， 如 现金 差额 为负 数， 则 投资人 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相
应的现 金。 
6 、申 购赎 回清 单的 格式 
T 日 申购 赎回 清单 的格 式 举例如 下： 
基本信息 
最新公 告日 期



基金名 称



基金管 理公 司名 称



一级市 场基 金代 码



T －1 日信息内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ）



最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元）



基金份 额净 值（ 单位 ：元 ）



T 日信息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ）



可以现 金替 代比 例上 限



是否需 要公 布 IOPV



最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份）



申购、 赎回 的允 许情 况



T 日成份股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 
现金替 代 
标志 
现金替 代 
溢比价 率 
固定替 代 
金额 
000001 深发 展 A 
 
禁止


 
000002 万科 A 
 
禁止


 
000006 深振 业 A 
 
禁止


 
000009 中国宝 安 
 
禁止


 
000012 南玻 A 
 
禁止


 
000016 深康 佳 A 
 
禁止


 
000021 长城开 发 
 
禁止


 招募说明书 
35 
000024 招商地 产 
 
必须


固定金 额 
000027 深圳能 源 
 
禁止


 
000028 一致药 业 
 
禁止


 
000031 中粮地 产 
 
禁止


 
000039 中集集 团 
 
禁止


 
000042 深长城 
 
禁止


 
000043 中航地 产 
 
禁止


 
000046 泛海建 设 
 
禁止


 
000059 辽通化 工 
 
禁止


 
000060 中金岭 南 
 
允许 8%



000061 农产品 
 
禁止


 
000062 深圳华 强 
 
禁止


 
000063 中兴通 讯 
 
禁止


 
000066 长城电 脑 
 
禁止


 
000069 华侨 城 A 
 
禁止


 
000088 盐田港 
 
禁止


 
000089 深圳机 场 
 
禁止


 
000090 深天健 
 
禁止


 
000096 广聚能 源 
 
禁止


 
000100 TCL 集团 
 
禁止


 
000155 川化股 份 
 
禁止


 
000157 中联重 科 
 
禁止


 
000158 常山股 份 
 
禁止


 
000301 东方市 场 
 
禁止


 
000338 潍柴动 力 
 
禁止


 
000400 许继电 气 
 
禁止


 
000401 冀东水 泥 
 
禁止


 
000402 金融街 
 
禁止


 
000410 沈阳机 床 
 
禁止


 
000417 合肥百 货 
 
禁止


 
000422 湖北宜 化 
 
禁止


 
000423 东阿阿 胶 
 
禁止


 
000425 徐工机 械 
 
禁止


 
000429 粤高 速 A 
 
禁止


 
000488 晨鸣纸 业 
 
禁止


 
000501 鄂武 商 A 
 
禁止


 
000513 丽珠集 团 
 
禁止


 招募说明书 
36 
000520 长航凤 凰 
 
禁止


 
000527 美的电 器 
 
禁止


 
000528 柳工 
 
禁止


 
000531 穗恒 运 A 
 
禁止


 
000538 云南白 药 
 
禁止


 
000539 粤电 力 A 
 
禁止


 
000541 佛山照 明 
 
禁止


 
000543 皖能电 力 
 
禁止


 
000550 江铃汽 车 
 
禁止


 
000554 泰山石 油 
 
禁止


 
000559 万向钱 潮 
 
禁止


 
000562 宏源证 券 
 
禁止


 
000568 泸州老 窖 
 
禁止


 
000572 海马股 份 
 
禁止


 
000581 威孚高 科 
 
禁止


 
000589 黔轮 胎 A 
 
禁止


 
000597 东北制 药 
 
禁止


 
000599 青岛双 星 
 
禁止


 
000600 建投能 源 
 
禁止


 
000601 韶能股份 
 
禁止


 
000608 阳光股 份 
 
禁止


 
000612 焦作万 方 
 
禁止


 
000616 亿城股 份 
 
禁止


 
000619 海螺型 材 
 
禁止


 
000623 吉林敖 东 
 
允许 10%



000625 长安汽 车 
 
禁止


 
000630 铜陵有 色 
 
禁止


 
000651 格力电 器 
 
禁止


 
000652 泰达股 份 
 
禁止


 
000659 珠海中 富 
 
禁止


 
000666 经纬纺 机 
 
禁止


 
000667 名流置 业 
 
禁止


 
000677 山东海 龙 
 
禁止


 
000680 山推股 份 
 
禁止


 
000683 远兴能 源 
 
禁止


 
000685 中山公 用 
 
禁止


 
000686 东北证 券 
 
禁止


 招募说明书 
37 
000690 宝新能 源 
 
禁止


 
000698 沈阳化 工 
 
禁止


 
000701 厦门信 达 
 
禁止


 
000708 大冶特 钢 
 
禁止


 
000709 河北钢 铁 
 
禁止


 
000717 韶钢松 山 
 
禁止


 
000718 苏宁环 球 
 
禁止


 
000725 京东 方 A 
 
禁止


 
000726 鲁泰 A 
 
禁止


 
000728 国元证 券 
 
禁止


 
000729 燕京啤 酒 
 
禁止


 
000731 四川美 丰 
 
禁止


 
000755 山西三 维 
 
禁止


 
000758 中色股 份 
 
禁止


 
000759 武汉中 百 
 
禁止


 
000761 本钢板 材 
 
禁止


 
000767 漳泽电 力 
 
禁止


 
000768 西飞国 际 
 
禁止


 
000778 新兴铸 管 
 
禁止


 
000780 平庄能 源 
 
禁止


 
000783 长江证 券 
 
禁止


 
000786 北新建 材 
 
禁止


 
000792 盐湖钾 肥 
 
允许 15%



000793 华闻传 媒 
 
禁止


 
000800 一汽轿 车 
 
禁止


 
000807 云铝股 份 
 
禁止


 
000822 山东海 化 
 
禁止


 
000823 超声电 子 
 
禁止


 
000825 太钢不 锈 
 
禁止


 
000828 东莞控 股 
 
禁止


 
000829 天音控 股 
 
禁止


 
000830 鲁西化 工 
 
禁止


 
000839 中信国 安 
 
禁止


 
000850 华茂股 份 
 
禁止


 
000852 江钻股 份 
 
禁止


 
000858 五粮液 
 
禁止


 
000860 顺鑫农 业 
 
禁止


 招募说明书 
38 
000869 张裕 A 
 
禁止


 
000876 新希望 
 
禁止


 
000877 天山股 份 
 
禁止


 
000878 云南铜 业 
 
禁止


 
000895 双汇发 展 
 
禁止


 
000898 鞍钢股 份 
 
禁止


 
000900 现代投 资 
 
禁止


 
000903 云内动 力 
 
禁止


 
000905 厦门港 务 
 
禁止


 
000910 大亚科 技 
 
禁止


 
000911 南宁糖 业 
 
禁止


 
000912 泸天化 
 
禁止


 
000913 钱江摩 托 
 
禁止


 
000916 华北高 速 
 
禁止


 
000917 电广传 媒 
 
禁止


 
000918 嘉凯城 
 
禁止


 
000919 金陵药 业 
 
禁止


 
000926 福星股 份 
 
禁止


 
000927 一汽夏 利 
 
禁止


 
000932 华菱钢 铁 
 
禁止


 
000933 神火股 份 
 
禁止


 
000936 华西村 
 
禁止


 
000937 冀中能 源 
 
禁止


 
000939 凯迪电 力 
 
禁止


 
000949 新乡化 纤 
 
禁止


 
000950 建峰化 工 
 
禁止


 
000951 中国重 汽 
 
禁止


 
000959 首钢股 份 
 
禁止


 
000960 锡业股 份 
 
禁止


 
000961 中南建 设 
 
禁止


 
000963 华东医 药 
 
禁止


 
000966 长源电 力 
 
禁止


 
000968 煤气化 
 
禁止


 
000969 安泰科 技 
 
禁止


 
000970 中科三 环 
 
禁止


 
000973 佛塑股 份 
 
禁止


 
000983 西山煤 电 
 
禁止


 招募说明书 
39 
000987 广州友 谊 
 
禁止


 
000989 九芝堂 
 
禁止


 
000999 华润三 九 
 
禁止


 
001696 宗申动 力 
 
禁止


 
002001 新和成 
 
禁止


 
002007 华兰生 物 
 
禁止


 
002008 大族激 光 
 
禁止


 
002011 盾安环 境 
 
禁止


 
002024 苏宁电 器 
 
禁止


 
002028 思源电 气 
 
禁止


 
002048 宁波华 翔 
 
禁止


 
002051 中工国 际 
 
禁止


 
002056 横店东 磁 
 
禁止


 
002062 宏润建 设 
 
禁止


 
002069 獐子岛 
 
禁止


 
002078 太阳纸 业 
 
禁止


 
002082 栋梁新 材 
 
禁止


 
002083 孚日股 份 
 
禁止


 
002091 江苏国 泰 
 
禁止


 
002092 中泰化 学 
 
禁止


 
002106 莱宝高 科 
 
禁止


 
002110 三钢闽 光 
 
禁止


 
002122 天马股 份 
 
禁止


 
002128 露天煤 业 
 
禁止


 
002142 宁波银 行 
 
禁止


 
002146 荣盛发 展 
 
禁止


 
002152 广电运 通 
 
禁止


 
002155 辰州矿 业 
 
禁止


 
002191 劲嘉股 份 
 
禁止


 
002194 武汉凡 谷 
 
禁止


 
002202 金风科 技 
 
禁止


 
002203 海亮股 份 
 
禁止


 
002233 塔牌集 团 
 
禁止 




002242 九阳股 份 
 
禁止 




002244 滨江集 团 
 
禁止 




002251 步步高 
 
禁止 




002254 烟台氨 纶 
 
禁止 



招募说明书 
40 
002267 陕天然 气 
 
禁止 




002269 美邦服 饰 
 
禁止 




002275 桂林三 金 
 
禁止 




002304 洋河股 份 
 
禁止 




002311 海大集 团 
 
禁止 




002314 雅致股 份 
 
禁止 




002336 人人乐 
 
禁止 




002386 天原集 团 
 
禁止 




 
八、拒绝或暂停申购 、暂 停赎回的情形及处理 
1 、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请： 
（1 ） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作或 基金 管理 人无法 接受 投资 人的 申购 申请； 
（2 ） 证券 交易 场所 在交 易 时间内 非正 常停 市 ，导 致 基金管 理人 无法 计算 当日 基金资 产
净值； 
（3 ） 深圳 证券 交易 所、 申 购赎回 代理 券商 、登 记结 算机构 因异 常情 况无 法办 理申 购 ； 
（4 ） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
（5 ）基 金管 理人 有正 当理 由认为 接受 某笔 或某 些申 购申请 可能 会影 响 或 损害 其他基 金
份额持 有人 利益 时； 
（6 ） 法律 法规 、深 圳证 券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
发 生上述（1 ）、 （2 ）、（3 ）、（4 ）项 情形时，基 金管理人 应根据有 关规定 在指定
媒体及 基金 管理 人网 站上 刊登暂 停申 购公 告。 
在暂停 申购 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 
2 、在 如下 情况 下， 基金 管 理人可 以暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 ： 
（1 ） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 ； 
（2 ） 证券 交易 场所 在交 易 时间内 非正 常停 市 ，导 致 基金管 理人 无法 计算 当日 基金资 产
净值； 
（3 ） 深圳 证券 交易 所、 申 购赎回 代理 券商 、登 记结 算机构 因异 常情 况无 法办 理赎 回 ； 
（4 ） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金财 产估 值情 况； 
（5 ） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形时 ，基 金管 理人应 当在 当日 立即 向中 国证监 会备 案并 予以 公告 。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 。 
九、集合申购与其他 服务 
在条件 允许 时 ， 基 金管 理人 可开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投资 人集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ，进 行申 购。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据法 律法 规和 基金 合同 的 规定 开展 其他 服务 ， 双方需 签招募说明书 
41 
订书面 委托 代理 协议 ，并 报中国 证监 会备 案。 
十、联接基金的投资 
本基金 的联 接基 金可 投资 于本基 金， 与本 基金 跟踪 同一标 的指 数。 
十一、基金的非交易 过户 、冻结、解冻等其他 业务 
基金的 登记 结算 机构 可依 据其业 务规 则， 受理 基金 的非交 易过 户、 冻结 与解 冻等业 务 ，
并收取 一定 的手 续费 用。 招募说明书 
42 
 
第十部分


基金的投资 
一、投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
二、投资范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于 国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他 经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 新股、 债券、 货币市 场工 具、
权证 、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 ， 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。 
在建仓 完成 后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产
净值的 90% ， 权证 、股指 期货及其 他金 融工具 的投 资比例依 照法 律法规 或监 管机构的 规定
执行。 
三、标的指数 
深证基 本 面 200 指 数。 
该指数 属于 价格 指数 。 
四、投资策略 
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权
重来构 建指 数化 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 但因 特殊
情况 （比 如流 动性不 足等 ） 导 致本 基金 无法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金管理 人可 使 用
其他合 理方 法进 行适 当的 替代。 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 权证 以及 其他与 标
的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关的 衍生 工具 ， 包 括融 资融券 等 。 本基金 投资 股指
期货将 根据 风险 管理 的原 则， 以套 期保 值为目 的 ， 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股 票
仓位频 繁调 整的 交 易 成本 和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过了 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施， 避免 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。 
1 、投 资决 策依 据 
有关法 律、 法规、 基金 合同 以及标 的指 数的 相关 规定 是基金 管理 人运 用基 金财 产的决 策
依据。 
2 、投 资管 理体 制 招募说明书 
43 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制 。 投 资决 策委 员会 负责做 出
有关标 的指 数重 大调 整的 应对决 策、 基金 组合 重大 调整的 决策 ， 以 及其 他单 项投资 的重 大决
策。 基 金经 理负 责做 出日 常标的 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 组合 调整 及基金 每日 申购
赎回清 单的 编制 等决 策。 
3 、投 资管 理程 序 
研究、 投资 决策 、 组 合构 建、 交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节的 相互
协调与 配合 ，构 成了 本基 金的投 资管 理程 序。 
（1 ） 研究 。 基金管 理人 的 研究部 依托 公司 整体 研究 平台 ，整 合外 部信 息包 括 券商等 外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展标 的指 数跟 踪、 成份 股公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析 、 流
动性分 析 、 误 差及其 归因 分析等 工作 ， 并撰写 相关 的研究 报告 ， 作为本 基金 投资决 策的 重 要
依据 ； 
（2 ） 投资 决策 。基 金管 理 人的投 资决 策委 员会 依据 研究部 提供 的研 究报 告 ， 定期或 遇
重大事 件时 临时 召开 投资 决策委 员会 议， 对相 关事 项做出 决策 。 基 金经 理根 据投资 决策 委员
会的决 议， 做出 基金 投资 管理的 日常 决策 ； 
（3 ） 组合 构建 。结 合研 究 报告 ，基 金经 理主 要采 取 完全复 制法 ， 即完 全按 照 标的指 数
的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进
行相应 的调 整 。 在 追求 跟踪 误差和 跟踪 偏离 度最 小化 的前提 下 ， 基 金 经 理可 采取 适当的 方法 ，
提高投 资效 率， 降低 交易 成本， 控制 投资 风险 ； 
（4 ） 交易 执行 。基 金管 理 人 的交 易部 负责 本基 金的 具体交 易执 行 ，交 易部 同 时履行 一
线监控 的职 责 ； 
（5 ） 投资 绩效 评估 。本 基 金管理 人定 期和 不定 期对 本基金 的投 资绩 效进 行评 估， 并撰
写相关 的绩 效评 估报 告， 确认基 金组 合是 否实 现了 投资预 期 ， 投 资策略 是否 成功 ， 并 对基 金
组合误 差的 来源 进行 归因 分析等 。基 金经 理依 据绩 效评估 报告 总结 或检 讨以 往的投 资策 略 ，
如果需 要， 亦对 投资 组合 进行相 应的 调整 ； 
（6 ） 组合 监控 与调 整。 基 金经理 根据 标的 指数 的每 日变动 情况 ， 结合 成份 股 等的基 本
面情况 、 流 动性 状况 、 基 金申购 赎回 的现 金流 量情 况， 以 及基 金投 资绩 效评 估 结果 等， 对基
金投资 组合 进行 动态 监控 和调整 ，密 切跟 踪标 的指 数。 
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 ， 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需
要， 有 权对 上述 投资 程序 做出调 整， 并将 调整 内容 在基金 招募 说明 书及 招募 说明书 更新 中予
以公告 。 
五、投资组合管理 
1 、投 资组 合的 构建 
基金管 理人 构建 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三个 步骤 ： 确 定目 标组 合 、 制 定 建仓策 略，
以及逐 步调 整组 合。 招募说明书 
44 
（1 ） 确定 目标 组合 。基 金 管理人 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ； 
（2 ） 制定 建仓 策略 。 基金 经理依 据对 标的指 数 成份 股的流 动性 和交 易成 本等 因素所 做
的分析 ，制 定合 理的 建仓 策略 ； 
（3 ） 逐步 调整 组合 。基 金 经理在 规定 时间 内 ，采 取 适当的 手段 和措 施 ，对 实 际投资 组
合进行 动态 调整 ，直 至达 到紧密 跟踪 标的 指数 的目 标。 
本基金跟 踪标 的指数 成份 股和备选 成份 股的资 产比 例不低于 基金 资产净 值的 90%。本
基金将 在基 金合 同生 效之 日起 3 个月 内达 到这 一投 资比例 。此 后， 如因 标的 指数成 份股 调
整、 基 金申 购赎 回带 来现 金等因 素导 致基 金不 符合 这一投 资比 例的 ， 基 金管 理人将 在 10 个
交易日 内进 行调 整。 
2 、投 资组 合的 日常 管理 
本基金 投资 组合 的日 常管 理内容 主要 包括 以 下 几个 方面： 
（1 ） 标的 指数 成份 股公 司 行为信 息的 跟踪 与分 析 。 跟踪分 析标 的指 数成 份股 公司行 为
等信息 ， 如股 本变 化、 分 红、 停 牌、 复 牌， 以 及成 份股公 司其 他重 大信 息， 分析这 些信 息对
指数 的 影响 ，进 而分 析是 否需要 对投 资组 合进 行调 整，为 投资 决策 提供 依据 ； 
（2 ） 标的 指数 的跟 踪与 分 析。 跟踪 分析 标的 指数 的 调整等 变化 ， 确定 标的 指 数的变 化
是否与 预期 相一 致， 分析 是否存 在差 异及 差异 产生 的原因 ，为 投资 决策 提供 依据 ； 
（3 ） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分 析 。 跟踪 分析 每 日基金 申购 赎回 信息 ， 分 析这些 信
息对投 资组 合的 影响 ； 
（4 ） 投资 组合 持有 证券 、 现金头 寸及 流动 性分 析 。 基金经 理跟 踪分 析每 日基 金实际 投
资组合 与目 标组 合的 差异 及差异 产生 的原 因， 并对 拟调整 的成 份股 的流 动性 进行分 析 ； 
（5 ） 投资 组合 调整 。使 用 数量化 投资 分析 模型 ， 寻 找出将 实际 投资 组合 调整 为所追 求
的目标 组合 的最 优方 案， 确 定组合 交易 计划 ； 如 标的 指 数成份 股调 整、 成份 股公 司 发生兼 并、
收购和 重组 等重 大事 件， 由 基金经 理召 集会 议， 决定 基 金 的操 作策 略； 进一 步调 整 投资组 合，
达到所 追求 的目 标组 合的 持仓结 构 ； 
（6 ） 基金 每日 申购 赎回 清 单的制 作。 基金 经理 以 T －1 日 标的 指数 成份股 的 构成及 其
权重为 基础 ，并 考虑 T 日 将发生 的上 市公 司变 动等 情况， 制作 T 日 基金 申购 赎回清 单并 予
以公告 。 
3 、投 资组 合的 定期 管理 
本基金 投资 组合 的定 期管 理内容 主要 包括 以下 几个 方面： 
（1 ） 每月 
每月末 ， 根 据基 金合 同中 关于基 金管 理费 和基 金托 管费等 的支 付要 求， 及时 检查组 合中
的现金 比例 ，进 行现 金支 付的准 备。 
每月末 ， 基金 经理对 投资 策略 、 投 资组 合表现 及跟 踪误差 等进 行分 析， 分析 最近组 合 与招募说明书 
45 
标的指 数的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差情 况， 寻找 出未 能有效 控制 较大 偏离 的原 因。 
（2 ） 每年 
根据标 的指 数的 编制 规则 与指数 调整 公告 ， 基 金经 理依据 投资 决策 委员 会的 决策， 在标
的指数 成份 股调 整生 效前 ， 分析 并制 定投 资组 合调 整策略 ， 尽 量减 少因 成份 股变动 所带 来的
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差。 
4 、投 资绩 效评 估 
本基金 的投 资绩 效评 估内 容包括 以下 几个 方面 ： 
每日， 基金 经理 分析 基金 的跟踪 偏离 度 ； 
本基金 管理 人定 期对 基金 的运行 情况 进行 量化 评估 ； 
基金经理定期根据绩 效评 估报告分析当月的投 资操 作、投资组合状况及 跟踪 误差等情
况， 重点 分析 基金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生的 原因 、 现 金管 理情况 、 标 的指数 成份 股调
整前后 的操 作， 以及 成份 股未来 可能 发生 的变 动等 。 
六、业绩比较基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即深 证基 本 面 200 指数 。该 指数 属于 价 格指数 。 
如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止深 证基 本 面 200 指数的 编制 及发 布， 或者 深证基 本
面 200 指数 被其 他指 数所 替代， 或者 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 深证 基本 面 200 指
数不宜 继续 作为 本基 金的 标的指 数， 或者 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合于本 基金 投资
的指数 推出 ， 基 金管 理人 依据维 护投 资者 合法 权益 的原则 ， 在 履行 适当 程序 后有权 变更 本基
金的标 的指 数并 相应 地变 更业绩 比较 基准 。 
七、风险收益特征 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市
场基金 ，属 于高 风险/ 高收 益的开 放式 基金 。 
本 基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 完全复 制策 略， 跟踪 深证 基本 面 200
指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。 
八、投资禁止行为与 限制 
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向本 基金 的基 金管 理 人、 基金 托管 人出 资或 者 买卖本 基金 的基 金管 理人 、基 金托
管人发 行的 股票 或者 债券 ； 
（6 ） 买卖 与本 基金 的基 金 管理人 、 基金 托管 人有 控 股关系 的股 东或 者与 本基 金的基 金
管理人 、基 金托 管人 有其 他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券； 招募说明书 
46 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 依照 法律 、法 规有 关 规定， 由中 国证 监会 规定 禁止的 其他 活动 。 
对 于 因上 述（5 ）、 （6 ）项 情 形导 致无 法投 资的 标的 指 数成 份股 或备 选成 份股 ， 基金
管理人 将在 严格 控制 跟踪 误差的 前提 下， 将结 合使 用其他 合理 方法 进行 适当 替代。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
（1 ） 本基 金参 与股 票发 行 申购 ，所 申报 的金 额不 超 过 本基 金总 资产 ， 本基 金 所申报 的
股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
（2 ） 本基 金不 得违 反基 金 合同关 于投 资范 围和 投资 比例的 约定 ； 
（3 ） 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ； 
（4 ）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ； 
（5 ） 本基 金投 资权 证， 在 任何交 易日 买入 的总 金额 ，不 超过 上一 交易 日基 金 资产净 值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ， 本基 金管 理人管 理的 全
部基金持 有同 一权证 的比 例不超过 该权 证的 10% 。 投资于其 他权 证的投 资比 例，遵从 法律
法规或 监管 部门 的相 关规 定； 
（6 ） 流通 受限 证券 投资 遵 照有关 法律 法规 及中 国证 监会的 规定 执行 ； 
（7 ） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的 买入 期货 合约 价 值与有 价证 券市 值之 和 ， 不得超 过基 金资
产净值 的 100% ， 其中 ， 有价证 券指 股票 、债 券（ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权
证、 资 产支持 证券、 买入 返售金 融资 产 （不 含质 押 式回购） 等； 在任何 交易 日日终， 持有 的
卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20% ；在任 何交 易日内 交易（不 包括
平仓）的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20% ；每个交 易日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的 现 金 ； 
（8 ） 法律 、法 规、 基金 合 同及中 国证 监会 规定 的其 他比例 限制 。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准。法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ，如 适用 于本 基金 ，则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的约定 。 由 于证 券市 场波 动、 上 市公 司合 并、 基金 规模变 动、 成份 股价 格的 市场变 化等 基金
管理人 之外 的因 素导 致基 金投资 不符 合上 述约 定比 例的 ， 基 金管 理人 应在 10 个交易 日内 进
行调整 ，以 达到 标准 ，法 律法规 另有 规定 的， 从其 规定。 
九、基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法 
1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ，保 护基 金份 额 持有人 的招募说明书 
47 
利益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股和直 接管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
十、基金的融资、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 招募说明书 
48 
第十一 部分


基金 的财产 
一、基金资产总值 
基金资 产总 值是 指本 基金 拥有的 各类 有价 证券 及票 据价值 、 银 行存 款本 息、 债 券的应 计
利息、 基金 应收 的申 购基 金款、 缴存 的保 证金 以及 其他投 资所 形成 的价 值总 和。 
其构成 主要 有： 
1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ； 
2 、结 算备 付金 及其 应计 利 息； 
3 、根 据有 关规 定缴 存的 保 证金及 其应 收利 息； 
4 、应 收证 券交 易清 算款 ； 
5 、应 收申 购基 金款 ； 
6 、股 票投 资及 其估 值调 整 ； 
7 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ； 
8 、其 他投 资及 其估 值调 整 ； 
9 、其 他资 产等 。 
二、基金资产净值 
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 
三、基金财产的账户 
基金托 管人 以本 基金 的名 义在其 营业 机构 开立 本基 金的银 行存 款托 管账 户 ； 以 基金托 管
人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立基 金结算 备付 金账 户 ， 以 本基 金的名 义在 基
金托管 人托 管系 统中 开立 二级结 算备 付金 账户 ； 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式在 中国 证
券登 记 结算 有限 责任 公司 开立证 券账 户 ， 以 本基 金的 名义开 立银 行间 债券 托管 账户并 报中 国
人民银 行备 案 。 开立 的上 述基金 财产 账户 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 代 销 机构和 登记 结算
机构自 有的 财产 账户 以及 其他基 金财 产账 户相 独立 。



如国家 相关 法律 法规 调整 ，基金 管理 人和 基金 托管 人有权 依据 新规 定执 行。 
四、基金财产的保管 及处分 
1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因基 金财 产的 管理 、 运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收
益，归 基金 财产 。 
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因依 法解 散 、被 依 法 撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 
4 、基 金财 产的 债权 不得 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 固有财 产的 债务 相抵 销 ； 不同基 金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。 
5 、除 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定处 分外 ，基 金财 产不得 被处 分。 非因
基金财 产本 身承 担的 债务 ，不得 对基 金财 产强 制执 行。 招募说明书 
49 
第十二 部分


基金资产的 估值 
一、估值目的 
基金资 产的 估值 目的 是客 观、 准 确地 反映 基金 财产 的价值 ， 并 为基 金份 额的 申购与 赎回
提供计 价依 据。 
二、估值日 
本基金 的估 值日 为基 金合 同生效 后相 关的 证券 交易 场所的 正常 营业 日。 
三、估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、权证 和银 行存 款本 息、 应收款 项和 其他 投资 等资 产。 
四、估值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证 券（ 包括 股票 、权 证等 ） ，以 其估 值日 在证 券交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 或参 考 同 业价 格， 确定公 允 价 格 ； 
（2 ） 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3 ）交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4 ） 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券 ，采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送股 、转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股 ，按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2 ） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债券 和权 证， 采 用估值 技术 确 定 公允 价值 ，在 估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3 ） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ，同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 招募说明书 
50 
3 、因 持有 股票 而享 有的 配 股权 ，从 配股 除权 日起 到 配股确 认日 止 ，如 果收 盘 价高于 配
股价， 按收 盘价 高于 配股 价的差 额估 值。 收盘 价等 于或低 于配 股价 ，则 估值 为零。 
4 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人如 采用 上述 估值 方法 对基金 财产 进行 估值 ， 均 应被认 为
采用了 适当 的估 值方 法。 但是， 如基 金管 理人 认为 上述估 值方 法对 基金 财产 进行估 值不 能客
观反映 其公 允价 值的 ， 基 金管理 人在 综合 考虑 市场 各因素 的基 础上 ， 可 根据 具体情 况与 基金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。 
7 、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的 ，从 其 规定 。如 有新 增事 项， 按 国家最 新
规定估 值。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 发现基 金估 值违 反 《 基金 合同》 订明 的估 值方 法、 程序以 及相
关法律 法 规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时， 发现 方应 及时 通知对 方， 以约
定的方 法、 程序 和相 关法 律法规 的规 定进 行估 值， 以维护 基金 份额 持有 人的 利益。 
根据 《 基金 法》 ， 本基 金 的基金 会计 责任 方由 基金 管理人 担任 。 因 此， 就与 本基金 有关
的会计 问题 ， 如经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍无 法达 成一致 的意 见， 基金 管理 人
有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 
五、估值程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后 ， 将 估值 结果以 书面 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方 法 、 时
间、 程 序进 行复 核， 基金 托管人 复核 无误 后签 章返 回给基 金管 理人 。 月 末、 年中和 年末 估值
复核与 基金 会计 账目 的核 对同时 进行 。 
六、暂停估值的情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、托 管人 无法准 确评 估基 金财 产价 值时； 
3 、占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而 基金 管理 人为 保障 基 金份额 持
有人的 利益 ，决 定延 迟估 值时；



4 、出 现基 金管 理人 认为 属 于紧急 事故 的情 况 ，导 致 基金管 理人 不能 出售 或评 估基金 资
产时； 
5 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
七、基金份额净值的 计算 
T 日 基金 份额 净值 ＝T 日 基金资 产净 值/T 日基 金总 份额余 额 
基金份 额净 值的 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小 数点 后 第五位 四舍 五入 。 国 家另 有规定 的，
从其规 定。 招募说明书 
51 
八、估值错误的处理 
1 、当 基金 财产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 四 位内 （含 第 四 位） 发生 差 错时 ，视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 基 金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要 、 适当 、 合 理的措 施确 保基
金财产 估值 的准 确性 、 及 时性 。 当 估值 或基金 份额 净值计 价出 现错 误时 ， 基 金管理 人应 当 立
即予以 纠正 ， 并 采取 合理 的措施 防止 损失 进一 步扩 大； 当 计价 错误 达到 或超 过基金 份额 净值
的 0.25% 时 ，基金管理人应通报基金托管人，并报告中国证监会；计价错误达到基金份 额
净值 的 0.5% 时， 基金 管理 人应通 报基 金托 管人 ，按 基金合 同 的 规定 进行 公告 ，并报 中国 证
监会备 案。 
2 、差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 、 基 金托 管人、 登记 结算 机构 、 代 理销售 机构
或投资 人自 身的 原因 造成 差错， 导致 其他 当事 人遭 受损失 的， 责任 人应 当对 由于该 差错 遭受
损失的 当事 人（ “受 损方 ”）按 下述 “差 错处 理原 则 ”给 予赔 偿。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、下 达指 令差 错等。 
因不可 抗力 原因 出现 差错 的当事 人不 对其 他当 事人 承担赔 偿责 任 ， 但 因该 差错 取得不 当
得利的 当事 人仍 应负 有返 还不当 得利 的义 务。 
3 、差 错处 理原 则 
因基金估值错误给投 资人 造成损失的应由基金 管理 人和基金托管人依照 法律 法规的规
定予以 承担 。 基金管 理人 或基金 托管 人对 不应 由其 承担的 责任 ， 有权向 责任 人追偿 。 基金 合
同 的当 事人 应将 按照 以下 约定的 原则 处理 基金 估值 差错。 
（1 ） 差错 已发 生， 但尚 未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ，及 时进
行更正 ， 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差
错， 给 当 事人 造成损 失的 由差错 责任 方承 担； 若差 错责任 方已 经积 极协 调， 并且有 协助 义 务
的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 ， 由此 造成 或扩大 的损 失由 差错 责任 方和未 更正 方
依法分 别各 自承 担相 应的 赔偿责 任。 差错 责任 方应 对更正 的情 况向 有关 当事 人进行 确认 ， 确
保差错 已得 到更 正； 
（2 ） 差错 的责 任方 对可 能 导致有 关当 事人 的直 接损 失负责 ， 不对 间接 损失 负 责， 并且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 ； 
（3 ） 因差 错而 获得 不当 得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但差 错 责任方 仍
应对差 错负 责 ， 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返 还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利 益损 失， 则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范围 内对 获得
不当得 利的 当事 人享 有要 求交付 不当 得利 的权 利 ； 如 果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分
不当得 利返 还给 受损 方 ， 则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额加 上已 经获 得的 不当得 利返 还
的总和 超过 其实 际损 失的 差额部 分支 付给 差错 责任 方； 招募说明书 
52 
（4 ） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式； 
（5 ） 如果 因基 金管 理人 原 因造成 基金 财产 损失 时 ， 基金托 管人 应为 基金 的利 益向基 金
管理人 追偿 ， 如 果因 基金 托管人 原因 造成 基金 财产 损失时 ， 基 金管 理人 应为 基金的 利益 向基
金托管 人追 偿。 除基 金管 理人和 托管 人之 外的 第三 方造成 基金 财产 的损 失， 由基金 管理 人负
责向差 错方 追偿 ，追 偿过 程中的 有关 费用 应列 入基 金费用 ，从 基金 资产 中列 支。 
（6 ） 如果 出现 差错 的当 事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿， 并且 依据 法律 、行 政法规 、
基金合 同 或 其他 规定 ， 基 金管理 人或 基金 托管 人自 行或依 据法 院判 决、 仲裁 裁决对 受损 方承
担了赔 偿责 任， 则基 金管 理人或 基金 托管 人有 权向 出现差 错的 当事 人进 行追 索， 并 有权 要求
其赔偿 或补 偿由 此发 生的 费用和 遭受 的损 失； 
（7 ） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
4 、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查明 差错 发生 的原 因 ，列明 所有 当事 人， 根据 差错发 生的 原因 确定 差错 责任 方 ； 
（2 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3 ） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4 ） 根据 差错 处理 的方 法 ，需 要修 改基 金登 记结 算 机构的 交易 数据 的 ，由 基 金登记 结
算机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ； 
（5 ） 基金 管理 人及 基金 托 管人计 价错 误达 到或 超过 基金份 额净 值 的 0.25% 时 ， 基金 管
理人应 通报 基金 托管 人 ， 并报告 中国 证监 会； 计价 错误达 到基 金份 额净 值 的 0.5% 时 ，基 金
管理人 应通 报基 金托 管人 ，按 基 金合 同 的 规定 进行 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
九、特殊情形的处理 
1 、 基金 管理 人按 估值 方法 的第 6 项 进行 估值 时， 所 造成的 误差 不作 为基 金份 额净值 错
误处理 。 
2 、由 于不 可抗 力原 因， 或 国家会 计政 策变 更 、市 场 规则变 更 ，或 由于 证券 交 易所或 登
记结算 公司 发送 的数 据错 误， 基金 管理 人和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措
施进行 检查 ， 但未能 发现 错误的 ， 由此 造成的 基金 财产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管 人
可以免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人、 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除由此 造成 的影
响。 招募说明书 
53 
第十三 部分


基金的收益 与 分配 
一 、收益分配原则 
本基金以使收益分配 后基 金累计收益率 尽 可 能贴 近标 的 指 数 同 期 累 计 收益 率为 原 则 进
行收益 分配 。 基于本 基金 的性质 和特 点 ， 本基 金收 益分配 不须 以弥 补浮 动亏 损为前 提 ， 收 益
分配后 有可 能使 除息 后的 基金份 额净 值低 于面 值。 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、基 金收 益分 配采 用现 金 方式； 
2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
3 、 基金 收益 评价 日核 定的 基金累 计收 益率 超过 标的 指数同 期累 计收 益率 达 到 1% 以 上，
方可进 行收 益分 配； 
4 、 在 符合 上述 基 金 分红 条 件的前 提下 ， 基 金收 益每 年最多 分 配 2 次， 每 次基 金收益 分
配比例 不低 于可 供分 配利 润的 5% 。 若 自基 金合 同生 效日起 不 满 3 个月， 可不 进行收 益分 配 ； 
5 、 期末 可供 分配 利润 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰
低数； 
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
二、基金收益分配数 额的 确定原则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计收 益率 、标的 指数 同期 累计 收益 率。 
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计收益率- 标的指 数同期累
计收益 率。 
基金累 计收 益率 为当 日基 金份额 净值 与基 金上 市前 一日基 金份 额净 值之 比减 去 100% ；
标 的 指 数 累 计 收 益 率 为 当 日 标 的 指 数 收 盘 价 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 价 之 比 减 去
100% 。 
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
2 、 根据 前述 收益 分配 原则 计算截 至基 金收 益评 价日 本基金 的份 额可 分配 收益 ， 并确 定
收益分 配比 例。 
三 、收益分配方案 
基金收益分配方案中 载明 收益分配基准日以及 该日 的可供分配利润、基 金收 益分配对
象、分 配原 则、 分配 时间 、分配 数额 及比 例、 分配 方式、 支付 方式 及有 关手 续费等 内容 。 
四 、收益分配方案的 确定 与公告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理 人 拟定 ， 并由 基金 托 管人核 实后 确定 ， 基金 管 理人应 在 2
日内公 告， 并在 公开 披露 日报中 国证 监会 备案 。 
五 、收益分配中发生 的费 用 
收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。 招募说明书 
54 
第十四 部分


基金费用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金上 市费 及年 费； 
4 、基 金的 指数 使用 费； 
5 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
6 、基 金合 同生 效以 后的 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金合 同生 效以 后的 与 基金相 关的 会计 师费 和律 师费； 
9 、基 金银 行汇 划 费 用； 
10、 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。 
上述费 用从 基金 财产 中支 付。 
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 率为 年费 率 0.50% 。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E ×年 管理 费率÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金管 理费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基 金 管理 人。 
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
本基金 的托 管费 率为 年费 率 0.10% 。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：



H ＝E ×年 托管 费率÷ 当年 天数



H 为每 日应 计提 的基金 托 管费



E 为前一 日的 基金 资产 净 值



基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 招募说明书 
55 
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署 的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中
证指数 有限 公司 支付 指数 使用费 。 基 金合 同生 效后 的指数 许可 使用 费从 基金 财产中 列支 ， 按
前一日 基金 资产 净值 及指 数许可 使用 费年 费率 每日 计提， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ： 
H ＝E ×I ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的指数 许 可使用 费 
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 
I 为 基 金 管 理 人 与 本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指
数许可 使用 费年 费率 。 
在本基 金成 立之 后的 前四 个年度 ， 指 数许 可使 用费 年 费率分 别为 万分 之四 （第 一 年度） 、
万分之 六 （第 二年 度 ） 、 万分之 八 （第 三年 度 ） 、 万分之 十 （第 四年 度 ） 。 从 本基 金成 立 的
第五个 年度 起， 如果 本基 金资产 净值 超过 或等 于人 民币 40 亿 元， 指 数许 可使 用费年 费率 为
万分之 十； 如果 本基 金资 产净值 不足 人民 币 40 亿 元 ， 则指 数许 可使 用费 年费 率为万 分之 十
二。 
每季指 数许 可使 用费 下限 为人民 币 壹 拾伍 万元 （15 万元） ， 该下 限超 出当 季 累计指 数
使用费 的部 分 （即 ： 每 季 指数许 可使 用费 收取 下限 减当季 累计 指数 许可 使用 费） 由基 金管 理
人承担 。但 在基 金合 同生 效的当 季， 不设 此下 限， 按实际 计提 的金 额支 付。 
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 季支 付， 于次 季前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一
次性支 付。 
由于中证指数有限公 司 保留 变 更 或 提 高 指 数 使用 费的 权 利 ， 如 果 指 数 使用 费的 计 算 方
法、 费率 等发 生调整 ， 本 基金将 采用 调整 后的 方法 或费率 计算 指数 使用 费。 基金管 理人 应及
时按照 《信 息披 露管 理办 法》的 规定 在指 定媒 体进 行公告 。 
4 、 除管 理费 和托 管费 之外 的基金 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入或 摊入 当期基 金费 用。 
三、不列入基金费用 的项 目 
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 之前 的律
师费、 会计 师费 和信 息披 露费用 等 不 得从 基金 财产 中列支 。 
四、基金管理费和基 金托 管费的调整 
在符合 相关 法律 法规 和履 行了必 备的 程序 的条 件下 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌
情调低 基金 管理 费和 基金 托管费 ， 无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 基金 管理 人必须 最迟 于新
的费率 实施 日 前 2 日在 至 少一种 中国 证监 会指 定媒 体及基 金管 理人 网站 上刊 登公告 。 
五、其他费用 
按照国 家有 关规 定和 基金 合同约 定， 基金 管理 人可 以在基 金财 产中 列支 其他 的费用 ， 并
按照相 关的 法律 法规 的规 定进行 公告 或备 案。 招募说明书 
56 
六、税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 招募说明书 
57 
 
第十五 部分


基金的会计 与审计 
一、基金会计政策 
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计制 度按 国家 有关 的 会计制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、基 金管 理人 应保 留完 整 的会计 账目 、 凭证 并进 行 日常的 会计 核算 ， 按照 有 关规定 编
制基金 会计 报表 ， 基 金托 管人定 期与 基金 管理 人就 基金的 会计 核算 、 报 表编 制等进 行核 对并
以书面 方式 确认 。 
二、基金审计 
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 独 立的 、具 有从 事证 券业 务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师对基 金年 度财 务报 表及 其他规 定事 项进 行审 计； 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意； 
3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 ，并 报 中国证 监
会备案 。基 金管 理人 应在 更换会 计师 事务 所后 在 2 日内在 至少 一家 中国 证监 会指定 的媒 体
公告。 招募说明书 
58 
 
第十六 部分


基金的信息 披露 
一、披露原则 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及其
他有关 规定 。 
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间 内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过中国 证
监会指 定的 报刊 和网 站披 露， 并保 证投 资人 能够 按照 基金合 同约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复
制公开 披露 的信 息资 料。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺在公 开披 露基 金信 息的 过程中 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
二、基金募集信息披 露 
1 、 基 金募 集申 请经 中国 证 监会核 准后 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 发售 的 3 日前， 将
招募说 明书 、基 金合 同摘 要登载 在指 定媒 体上 ；基 金管理 人、 基金 托管 人应 当将基 金合 同 、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 
2 、基 金管 理人 应当 就基 金 份额发 售的 具体 事宜 编制 基金份 额发 售公 告 ，并 在 披露招 募
说明书 的当 日登 载于 指定 媒体上 。 
3 、基 金管 理人 应当 在基 金 合同生 效的 次日 在指 定媒 体上登 载基 金合 同生 效公 告。 
4 、基 金合 同生 效后 ，基 金 管理人 应当 在每 6 个 月结 束之日 起 45 日 内， 更新 招募说 明
书并登 载在 网站 上， 将更 新后的 招募 说明 书摘 要登 载在指 定报 刊上 ， 更 新内 容截至 每六 个月
的最后 一日 。 基 金管 理人 应当在 公告 的 15 日 前向 中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 ， 并 就
有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
三、基金份额上市交 易公 告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
四、申购、赎回清单 
在开始 办理 基金 份 额 申购 或者赎 回之 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 基招募说明书 
59 
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 、赎 回清单 。 
五、定期报告 
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制， 由基 金托管 人复 核 。 基金 定期 报告 ， 包 括基 金
年度报 告、 基金 半年 度报 告和基 金季 度报 告。 
1 、基 金年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日 内， 编制 完成 基 金年度 报
告， 并将 年度 报告正 文登 载于基 金管 理人 网站 上， 将年度 报告 摘要 登载 在指 定报刊 上 。 基 金
年度报 告的 财务 会计 报告 应当经 过审 计。 
2 、基 金半 年度 报告 ：基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日 内， 编制 完 成基金 半
年度报 告， 并将 半年 度报 告正文 登载 在基 金管 理人 网站上 ， 将 半年 度报 告摘 要登载 在指 定报
刊上。 
3 、基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个 工作 日内 ， 编制完 成
基金季 度报 告， 并将 季度 报告登 载在 指定 报刊 和基 金管理 人网 站上 。 
4 、 基 金合 同生 效不 足 2 个 月的， 基金 管理 人可 以不 编制当 期季 度报 告、 半年 度报告 或
者年度 报告 。 
5 、基 金定 期报 告应 当在 公 开披露 的第 二个 工作 日 ， 分别报 中国 证监 会和 基金 管理人 主
要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案 。 
六、基金资产净值公 告、 基金份额净值公告和 基金 份额累计净值公告 
基金合同生效后, 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前, 基金管理人应当至少每周在中
国证监 会指 定媒 体上 公告 一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管理 人应当在前款规定的市场 交易日的次日, 将基金资产 净值、基金份额净值和基 金份
额累 计 净值 登载 在中 国证 监会指 定媒 体上 。 
七、临时报告与公告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 中 国 证监 会 派 出 机构
备案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 招募说明书 
60 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基金 管理 人、 基 金托管 人 基金 托管 部 门的 主要业 务 人员 在一 年 内变 动超过 百 分之
三十； 
11、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13、 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14、 重大 关联 交 易 事项 ； 
15、 基金 收益 分配 事项 ； 
16、 管理 费、 托管 费等 费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17、 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
18、 基金 改聘 会计 师事 务 所； 
19、 变更 基金 代销 机构 ； 
20、 更换 登记 结算 机构 ； 
21、 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22、 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23、 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
24、 中国 证监 会 、 基金 合 同 规定 的其 他事 项。 
八、澄清公告 
在基金 存续 期内 ， 任何 公共 媒体中 出现 的或 者在 市场 上流传 的消 息可 能对 基金 份额价 格
产生误 导性 影响 或者 引起 较大波 动的 ， 相关 信息 披露 义务人 知悉 后应 当立 即对 该消息 进行 公
开澄清 ，并 将有 关情 况立 即报告 中国 证监 会。 
九、中国证监会规定 的其 他信息 
十、信息披露文件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和代 销机 构的 住所 ， 投 资
人可免 费查 阅。 在支 付工 本费后 ，可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 印件 。 
基金定期 报告 公布后 ，应 当分别置 备于 基金管 理人 和基金托 管人 的住所 ， 投 资人可 免
费查阅 。在 支付 工本 费后 ，可在 合理 时间 内取 得上 述文件 复印 件。 招募说明书 
61 
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 招募说明书 
62 
 
第十七 部分


风险揭示 
本基金 管理 人在 总结 、 借鉴 博时基 金旗 下已 有的 封闭 式基金 和开 放式 基金 风险 管理成 熟
经验的 基础 上， 针对 本基 金的特 点， 确立 科学 的风 险管理 理念 ，建 立相 应的 风险管 理体 系 ，
对本基 金整 个投 资过 程进 行有效 的风 险监 控 ， 为 基金 持有人 谋取 标的 指数 所表 征的市 场平 均
水平的 投资 收益 。 
投资于 本基 金的 主要 风险 包括以 下几 个方 面： 
一、 标的指数回报与股票 市场 平均回报偏离的风险



标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。



二、 标的指数波动的风险



标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。



三、 基金投资组合回报与 标的 指数回报偏离的风险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



1 、由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法 ，使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差 ； 
2 、由 于标 的指 数成 份股 发 生送配 股 、增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差 ； 
3 、成 份股 派发 现金 红利 、 成份股 增发 、 送配 等所 获 收益可 能导 致基 金收 益率 偏离标 的
指数收 益率 ，从 而产 生跟 踪偏离 度 ； 
4 、由 于成 份股 停牌 、 摘牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲
击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ；



5 、由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本 ，以 及基 金 管理费 和托 管费 等费 用的 存在 ，使
基金投 资组 合与 标的 指数 产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差 ； 
6 、在 本基 金指 数化 投资 过 程中 ，基 金管 理人 的管 理 能力 ，例 如跟 踪指 数的 水 平、 技术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 ， 从而影 响本 基金对 标的 指 数
的跟踪 程度 ； 
7 、其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制 ，基 金投 资组 合中 个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造
成的指 数跟 踪成 本较 大； 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动； 因指 数发 布机 构指数 编制 错误
等，由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。



四、 标的指数变更的风险 招募说明书 
63 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资人 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。



五、 基金 份额二级市场交 易价 格折溢价的风险 
基金份 额在 证券 交易 所的 交易价 格受 诸多 因素 影响 ， 可能存 在不 同于 基金 份额 净值的 情
形，即 存在 价格 折溢 价的 风险。



六、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险



证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据， 计算
并发布 基金 份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投 资人 交易 、申购 、赎 回基 金份 额时 参考。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计 算可 能 出现错 误， 投资 人若 参 考 IOPV 进 行投
资决策 可能 导致 损失 ，需 投资人 自行 承担 。



七、 退市风险



因本基 金不 再符 合证 券交 易所 上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。



八、 投资人申购失败的风 险



本基金 的申 购 、 赎回 清单 中， 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代， 且设 置现金 替 代
比例上 限， 因此 ， 投 资人 在进行 申购 时， 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。



九、 投资人赎回失败的风 险



投资人 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败的 情形 。



基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。



十、 基金份额赎回对价的 变现 风险



本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证券 变现 过程中 ， 由于 市场变 化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。



十一、 第三方机构服务的风 险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



1 、申 购赎 回代 理券 商因 多 种原因 ，导 致代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险 ； 
2 、登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ，如 实施 货银 对 付制度 ， 对投 资人 基金 份 额、 组合
证券及 资金 的结 算方 式发 生变化 ， 制 度调 整可 能给 投资人 带来 风险 。 同 样的 风险还 可能 来自
于证券 交易 所及 其他 代理 机构 ； 招募说明书 
64 
3 、证 券交 易所 、登 记结 算 机构 、基 金托 管人 及其 他 代理机 构可 能违 约 ，导 致 基金或 投
资人利 益受 损的 风险 。



十二、 管理风险与操作风险



基金管 理人 、 基金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 人利益 的风 险。



相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如， 申购、 赎 回清单 编制 错误 、 越 权违 规交易 、 欺 诈行
为及交 易错 误等 风险 。



十三、 技术风险



在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技术 系统 的故障 或差
错导致 投资 人的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风险 可能 来自基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 证 券交 易
所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。



十四、 不可抗力



战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 资产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托
管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从而 影
响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 招募说明书 
65 
第十八 部分


基金合同的 变更、 终止与基金 财产的 清算 
一、基金合同的变更 
1 、基 金合 同变 更涉 及 基 金 合同 第 十节 第 （二 ）项 规 定的对 基金 合同 当事 人权 利、 义务
产生重 大影 响的 ， 应 经基 金份额 持有 人大 会决 议同 意。 变 更基 金合 同的 基金 份额持 有人 大会
决议应 报中 国证 监会 核准 ，并自 中国 证监 会核 准之 日起生 效。 
2 、 除上 述 第 1 项 规定 的情 形外， 经基 金管 理人 和基 金托管 人同 意可 对基 金合 同的内 容
进行变 更， 该等 变更 应当 在 2 日内 由基 金管 理人 进 行公告 并报 中国 证监 会备 案。 
二、基金合同的终止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、基 金管 理人 职责 终止 ， 在六个 月内 没有 新基 金管 理人承 接的 ； 
3 、基 金托 管人 职责 终止 ， 在六个 月内 没有 新基 金托 管人承 接的 ； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
三、基金财产的清算 
1 、基 金合 同终 止， 应当 按 法律法 规和 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1 ） 自基 金合 同终 止之 日 起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算组 ，
在基金 财产 清算 组接 管基 金财产 之前 ， 基金 管理 人和 基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议
的规定 继续 履行 保护 基金 财产安 全的 职责 。 
（2 ） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 登记 结算 机构 、具 有 从事证 券
相关业 务资 格的 注册 会计 师、 律 师以 及中 国证 监会 指定的 人员 组成 。 基 金财 产清算 组可 以聘
用必要 的工 作人 员。 
（3 ） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1 ） 基 金合 同终 止后 ， 由基金 财产 清算 组统 一接 管基金 财产 ； 
（2 ） 基 金财 产清 算组 根 据基金 财产 的情 况确 定清 算期限 ； 
（3 ） 基 金财 产清 算组 对 基金财 产进 行清 理和 确认 ； 
（4 ） 对 基金 财产 进行 评 估和变 现； 
（5 ） 基 金清 算组 做出 清 算报告 ； 
（6 ） 会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
（7 ） 律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ； 
（8 ） 将 基金 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
（9 ） 公 布基 金清 算公 告 ； 招募说明书 
66 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿： 
（1 ） 支付 基金 财产 清算 费 用； 
（2 ） 缴纳 基金 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 清算 后如 有余 额， 按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 比例 进行 分配 。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
清算小 组成 立 后 2 日 内应 就清算 小组 的成 立进 行公 告；清 算过 程中 的有 关重 大事项 须
及时公 告； 基金 财产 清算 组做出 的清 算报 告经 会计 师事务 所审 计， 律师 事务 所出具 法律 意见
书后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 招募说明书 
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第十 九 部分


基金合同的 内容摘要 
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
1 、基 金投 资人 持有 本基 金 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合同 的承 认和 接受 ，基
金投资 人自 依据 招募 说明 书、 基 金合 同取 得本 基金 的的基 金份 额， 即成 为基 金份额 持有 人和
基金合 同当 事人 ， 直 至其 不再持 有本 基金 的基 金份 额。 基 金份 额持 有人 作为 当事人 并不 以在
基金合 同上 书面 签章 为必 要条件 。每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 
2 、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1 ） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3 ） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；



（4 ） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；



（5 ） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基 金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权；



（6 ） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7 ） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8 ） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 登记 结算 机构 、 基金份 额发 售机 构损 害其 合法权 益
的行为 依法 提起 诉讼 ； 
（9 ） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其它 权利 。 
3 、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1 ） 遵守 法律 法规 和基 金 合同； 
（2 ） 交纳 基金 认购 、申 购 对价及 法律 法规 和基 金合 同规定 的费 用； 
（3 ） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4 ） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法利益 的活 动； 
（5 ） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
（6 ） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因 ，自 基金 管 理人 、基 金托 管人 及代 销 机构处 获
得的不 当得 利； 
（7 ） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 、义务 
1 、基 金管 理人 的权 利 
（1 ） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 照法 律法 规和 基金 合同独 立管 理基 金财 产； 
（3 ） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 ， 制 订、 修改 并公布 有关 基金 募集 、 认 购、 申 购、
赎回、 转托 管、 基金 转换 、非交 易过 户、 冻结 、收 益分配 等方 面的 业务 规则 ； 招募说明书 
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（4 ）根 据法 律法 规和 基金 合 同的 规定 获得 基金 管理 费以及 法律 法规 规定 或中 国证监 会
批准的 其他 收入 ； 
（5 ） 在符 合有 关法 律法 规 和基金 合同 的前 提下 ， 决 定本基 金的 相关 费率 结构 和收费 方
式； 
（6 ） 根据 法律 法规 和基 金 合同之 规定 销售 基金 份额 ； 
（7 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 监督 基金 托管 人； 
（8 ） 根据 基 金 合同 的 规定 选 择 适当 的 基金 代 销机构 并 有 权依 照 代销 协 议对基 金 代 销
机构行 为进 行必 要的 监督 和检查 ； 
（9 ） 更换 登记 结算 机构 ， 获取基 金份 额持 有人 名册 ，并 按照 基金 合同 规定 对 登记结 算
机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查； 
（10 ） 在基金 合同 约定 的 范围内 ，拒 绝 或 暂停 受理 申购和 赎回 的申 请； 
（11） 在法 律法 规允 许的 前提下 ， 为 基金 份额 持有 人的利 益依 法为 基金 进行 融资融 券 ； 
（12 ）依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益的 分配 方案 ； 
（13 ）按 照法 律法 规 ，代表 基 金对 被投 资 企业 行使股 东 权利 ，代 表 基金 行使因 投 资于
其它证 券所 产生 的权 利； 
（14 ）在 基金 托管 人职 责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人； 
（15 ）依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（16 ）以 基金 管理 人 名义， 代 表基 金份 额 持有 人利益 行 使诉 讼权 利 或者 实施其 他 法律
行为； 
（17 ）选 择、 更换 律 师、审 计 师、 证券 经 纪商 或其他 为 基金 提供 服 务的 外部机 构 并确
定有关 费率 ； 
（18） 法律 法规、 基金 合 同以及 依据 基金 合同 制订 的其它 法律 文件 所规 定的 其它权 利 。 
2 、基 金管 理人 的义 务 
（1 ） 依法 募集 基金 ， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2 ） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4 ） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策， 以专 业化 的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5 ） 配 备足 够的 专业 人 员办理 基金 份额 的认 购、 申购 和 赎回 业务 ； 
（6 ） 配备 足 够 的专 业 人员 和 相 应的 技 术设 施 进行基 金 的 登记 结 算或 委 托其他 机 构 代
理该项 业务 ； 
（7 ） 建立 健 全 内部 风 险控 制 、 监察 与 稽核 、 财务管 理 及 人事 管 理等 制 度，保 证 所 管
理的基 金财 产和 基金 管理 人的资 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 和受 托资 产分别 管理 、 分招募说明书 
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别记账 ，进 行证 券投 资； 
（8 ） 除依 据 《 基金 法 》、 基 金 合同 及 其他 有 关规定 外 ， 不得 以 基金 财 产为自 己 及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（9 ） 接 受基 金托 管人 依 法进行 的监 督； 
（10 ）采 取适 当合 理 的措施 使 计算 基金 份 额认 购、申 购 、赎 回对 价 的方 法符合 基 金合
同等法 律文 件的 规定 ， 按 照有关 规定 计算 并公 告基 金份额 净值 ， 确定基 金份 额申购 、 赎回 的
对价； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12 ）保 守基 金商 业 秘密， 不 泄露 基金 投 资计 划、投 资 意向 等。 除 《基 金法》 、 基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 ，应 予以 保密 ，不 得向他 人 泄 露 ； 
（13 ）按 基金 合同 确定 基 金收益 分配 方案 ，及 时向 基金份 额持 有人 分配 基金 收益； 
（14 ）按 照法 律法 规 和本基 金 合同 的规 定 受理 申购和 赎 回等 申请 ， 及时 、足额 支 付赎
回和分 红款 项； 
（15 ）不 谋求 对上 市公 司 的控股 和直 接管 理； 
（16 ）依 据《 基金 法 》、基 金 合同 及其 他 有关 规定召 集 基金 份额 持 有人 大会， 或 配合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（17 ） 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的记 录、 账册 、 报表 和其 他相 关资 料 15 年以
上； 
（18 ）进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 的财 务会 计报 告； 
（19 ）编 制基 金财 务会 计 报告、 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ； 
（20 ）确 保需 要向 基 金份额 持 有人 提供 的 各项 文件或 资 料， 能在 规 定时 间内发 出 ；保
证投资 人能 够按 照基 金合 同约定 的时 间和 方式 ， 随 时查阅 到与 基金 有关 的公 开资料 ， 并 在支
付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件； 
（21 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 组 ， 参 与基金 财产 的保管 、 清理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（22 ）面 临解 散、 依 法被撤 销 、被 依法 宣 告破 产或者 由 接管 人接 管 其资 产时， 及 时报
告中国 证监 会并 通知 基金 托管人 ； 
（23 ）因 违反 基金 合 同导致 基 金财 产的 损 失或 损害基 金 份额 持有 人 的合 法权益 ， 应承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除； 
（24 ）监 督基 金托 管 人按法 律 法规 和《 基 金合 同》规 定 履行 自己 的 义务 ，基金 托 管人
违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时， 应为 基金 份额 持有人 利益 向基 金托 管人 追偿， 追偿 过程
中所产 生的 有关 费用 应列 入基金 费用 ，从 基金 资产 中列支 ； 
（25 ）不 从事 任何 有损 基 金财产 及本 基金 其他 当事 人利益 的活 动； 
（26 ）公 平对 待所 管 理的不 同 基金 和受 托 资产 ，防止 在 不同 基金 和 受托 资产间 进 行有
损本基 金基 金份 额持 有人 的利益 的资 源分 配； 招募说明书 
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（27 ）以 基金 管理 人 的名义 ， 代表 基金 份 额持 有人利 益 行使 诉讼 权 利或 实施其 他 法律
行为； 
（28 ）执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会决 议； 
（29 ）基 金合 同规 定的 其 他义务 。 
（三） 基金 托管 人的 权利 、义务 
1 、基 金托 管人 的权 利 
（1 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 保管 基金 财产 ； 
（2 ） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3 ） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ， 如托 管 人发现 基金 管理 人的 投资 指令违 反
基金合 同或 有关 法律 法规 的规定 的， 不予 执行 并向 中国证 监会 报告 ； 
（4 ） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；



（5 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（6 ） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 监督 基金 管理 人， 如认 为基 金管 理人 违 反了法 律
法规或 基金 合同 规定 对基 金财产 、 其 它基 金合 同当 事人的 利益 造成 重大 损失 的， 应 及时 呈报
中国证 监会 ，以 及采 取其 它必要 措施 以保 护本 基金 及相关 基金 合同 当事 人的 利益； 
（7 ） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其它 权利 。 
2 、基 金托 管人 的义 务 
（1 ） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则安 全保 管基 金财 产； 
（2 ） 设立 专门 的基 金托 管 部门 ，具 有符 合要 求的 营 业场所 ， 配备 足够 的、 合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3 ） 建立 健全 内部 控制 、 监察与 稽核 、 财务 管理 及 人事管 理等 制度 ， 确保 基 金财产 的
安全， 保证 其托 管的 基金 财产与 基金 托管 人自 有资 产以及 不同 的基 金财 产相 互独立 ； 对 所托
管的不 同的 基金 和受 托资 产分别 设置 账户 ， 独 立核 算， 分 账管 理， 保证 不同 基金、 受托 资产
之间在 名册 登记 、账 户设 置、资 金划 拨、 账 册 记录 等方面 相互 独立 ； 
（4 ） 除依 据 《 基金 法 》、 本 基 金合 同 及其 他 有关规 定 外 ，不 以 基金 财 产为自 己 及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ； 
（5 ） 按 规定 保管 由基 金 管理人 代表 基金 签订 的与 基金有 关的 重大 合同 及有 关凭证 ； 
（6 ） 按 规定 开设 基金 财 产的资 金账 户和 证券 账户 ； 
（7 ） 按 照基 金合 同的 约 定， 根据 基金 管理 人的 投 资指令 ， 及时 办理 清算 、 交割事 宜；



（8 ） 保守 基 金 商业 秘 密。 除 《 基金 法 》、 基 金合同 及 其 他有 关 规定 另 有规定 外 ， 在
基金信 息公 开披 露前 应予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ；



（9 ） 复核 、 审 查基 金 管理 人 计 算的 基 金资 产 净值、 基 金 份额 净 值及 基 金份额 申 购 、
赎回对 价； 
（10 ）办 理与 基金 托管 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 招募说明书 
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（11 ）对 基金 财务 会 计报告 、 季度 、半 年 度和 年度基 金 报告 出具 意 见， 说明基 金 管理
人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ； 如果 基金 管理 人有 未执行 基金 合
同规定 的行 为， 还应 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施； 
（12 ）按 规定 保存 有 关基金 托 管业 务活 动 的记 录、账 册 、报 表和 其 他相 关资料 ， 保存
基金的 会计 账册 、报 表和 记录 等 15 年 以上； 
（13 ）根 据有 关法 律法 规 ，建立 并保 存基 金份 额持 有人名 册； 
（14 ）按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ； 
（16 ）按 照规 定召 集 基金份 额 持有 人大 会 或配 合基金 份 额持 有人 依 法自 行召集 基 金份
额持有 人大 会； 
（17 ）按 照规 定监 督基 金 管理人 的投 资运 作； 
（18 ）参 加基 金财 产清 算 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
（19 ）面 临解 散、 依 法被撤 销 、破 产或 者 由接 管人接 管 其资 产时 ， 及时 报告中 国 证监
会和中 国银 监会 ，并 通知 基金管 理人 ； 
（20 ）按 规定 监督 基 金管理 人 按法 律法 规 和《 基金合 同 》规 定履 行 自己 的义务 ， 基金
管理人 因违 反基 金合 同造 成基金 财产 损失 时， 基金 托管人 应为 基金 向基 金管 理人追 偿， 追偿
过程中 所产 生的 有关 费用 应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 列支 ； 
（21 ）因 违反 基金 合 同导致 基 金财 产的 损 失， 应承担 赔 偿责 任， 其 责任 不因其 退 任而
免除； 
（22 ）不 从事 任何 有损 基 金及基 金合 同其 他当 事人 利益的 活动 ； 
（23 ）本 基金 合同 所规 定 的其他 义务 。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
（一 ） 本 基金 的基金 份额 持有人 大会 ， 由本基 金的 基金份 额持 有人 共同 组成 。 本 基金 的
基金份 额持 有人 享有 平等 的表决 权， 每一 基金 份额 具有一 票表 决权 。 
本基金联接基金的基 金份 额持有人可以凭所持 有的 联接基金份额出席或 者委 派代表出
席本基 金的 份额 持有 人大 会并参 与表 决， 其持 有的 享有表 决权 的基 金份 额数 和表决 票数 为 ，
在本基 金基 金份 额持 有人 大会的 权益 登记 日 ， 联 接基 金持有 本基 金份 额的 总数 乘以该 持有 人
所持有 的联 接基 金份 额占 联接基 金总 份额 的比 例， 计算结 果按 照四 舍五 入的 方法， 保留 到整
数位。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 
联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持招募说明书 
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有人大 会的 ， 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 
（二）有 以下 事由情 形之 一时，经 基金 管理人 、基 金托管人 或持 有基金 份额 10%以上
（ 含 10% ， 下 同 ） 的 基金 份额持 有人 （ 以基 金管 理 人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 ， 下 同 ）
提议时 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 ： 
1 、终 止基 金合 同； 
2 、转 换基 金运 作方 式； 
3 、更 换基 金托 管人 ； 
4 、更 换基 金管 理人 ； 
5 、提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ，但 根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
6 、本 基金 与其 它基 金的 合 并； 
7 、变 更基 金类 别； 
8 、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 （ 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） ； 
9 、变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
10 、 终止 基金 上市 ， 但因本 基 金不 再具 备 上市 条件而 被 深圳 证券 交 易所 终止上 市 的除
外； 
11、 对基 金当 事人 权利 和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项； 
12 、 法律 法规 、基 金 合同或 中 国证 监会 规 定的 其它应 当 召开 基金 份 额持 有人大 会 的事
项。 
（三） 以下 情况 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1 、调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金或 基金份 额持 有人 承担 的费 用； 
2 、在 法律 法规 和基 金合 同 规定的 范围 内变 更本 基金 的申购 费率 、 调低 赎回 费 率或变 更
收费方 式； 
3 、因 相应 的法 律法 规发 生 变动而 应当 对基 金合 同进 行修改 ； 
4 、对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 ； 
5 、经 中国 证监 会允 许， 基 金管理 人 、交 易所 和注 册 登记机 构在 法律 法规 、 基 金合同 规
定的范 围内 调整 有关 基金 认购、 申 购 、赎 回、 交易 、转托 管、 非交 易过 户等 业务的 规则 ； 
6 、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
7 、除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其它 情形 。 
（四） 召集 人和 召集 方式 
1 、除 法律 法规 或本 基金 合 同另有 约定 外 ，基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集 。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 招募说明书 
73 
2 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召 集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3 、代 表基 金份额 10% 以 上（含 10% ， 以基 金管 理 人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 ，
下同） 的基 金份 额持 有人 认为有 必要 召开 基金 份额 持有人 大会 的， 应当 向基 金管理 人提 出书
面提议 。 基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提
议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 基金 管理 人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日
起 60 日内 召开 ；基 金管 理人决 定不 召集 ，代 表基 金份额 10% 以 上（含 10% ）的 基金 份额
持有人 仍认 为有 必要 召开 的， 应 当向 基金 托管 人提 出书面 提议 。 基 金托 管人 应当自 收到 书面
提议之 日 起 10 日内 决定 是 否召集 ， 并书 面告 知提 出 提议的 基金 份额 持有 人代 表和基 金管 理
人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 
4 、代 表基 金份额 10% 以 上（含 10% ） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份
额持有 人大 会， 而基 金管 理人、 基金 托管 人都 不召 集的， 代表 基金 份额 10% 以上 （ 含 10% ）
的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 基金 份额 持有 人大 会， 但应 当至 少提 前 30 日 向中国 证监 会
备案。 
5 、基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份 额 持有 人大 会的 ，基 金管 理人 、基 金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 
（五） 召 开基 金份 额持 有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 必须 于会 议召 开日 前 40 天 在指 定媒 体 上公告 。
基金份 额持 有人 大会 通知 须至少 载明 以下 内容 ： 
（1 ） 会议 召开 的时 间、 地 点和方 式； 
（2 ） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 
（3 ） 会议 形式 ； 
（4 ） 议事 程序 ； 
（5 ） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日； 
（6 ） 授权 委托 书的 内容 要 求 （ 包 括但 不 限 于代 理人 身 份、 代 理权 限和 代理 有效 期 限等 ） 、
送达时 间和 地点 ； 
（7 ） 表决 方式 ； 
（8 ） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（9 ） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（10 ）召 集人 需要 通知 的 其他事 项。 
2 、采 用通 讯方 式开 会并 进 行表决 的情 况下 ，由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ，招募说明书 
74 
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表达意 见的 寄交 和收 取方 式及截 止时 间。 在法 律法 规和监 管机 关允
许的情 况下 ，表 决亦 可采 用网上 表决 、电 话表 决等 其他方 式。 
3 、如 召集 人为 基金 管 理 人 ，还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金托 管人 ， 则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面
表决意 见的 计票 进行 监督 ； 如召 集人 为基 金份 额持 有人， 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 和基
金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影 响表 决意 见的计 票结 果。 
（六） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1 、会 议方 式 
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 
现场开 会由 基金 份额 持有 人本人 出席 或通 过授 权委 托书 委 派其 代理 人出 席 ， 现 场开会 时
基金管 理人 和基 金托 管人 的授权 代表 应当 出席 。 
通讯方 式开 会指 按照 本基 金合同 的相 关规 定以 通讯 的书面 方式 进行 表决 。 
会议的 召开 方式 由召 集人 确定 ， 但 决定 更换基 金管 理人 、 更 换基 金托管 人 、 转换基 金运
作方式 和终 止基 金合 同事 宜必须 以现 场开 会方 式召 开基金 份额 持有 人大 会。 
2 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1 ） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1 ）对 到会 者在 权益 登记 日 持有基 金份 额的 统计 显示 ，有 效的 基金 份额 应占 权 益登记 日
基金总 份额 的 50% 以 上（ 含 50% ）； 
2 ）到 会的 基金 份额 持 有 人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、委 托人
持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 ， 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法律 法规 和
基金合 同及 会议 通知 的规 定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料 相 符 。 
未能满 足上 述条 件的 情况 下， 则 召集 人可 另行 确定 并公告 重新 开会 的时 间和 地点， 但确
定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日不变 。 
（2 ） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1 ） 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告； 
2 ）召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果基 金托 管人 为召 集人 ，则 为基 金管 理人 ） 和 公 证机关 的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金托 管人 或
基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见的 ，不 影响表 决效 力； 
3 ） 本人 直接 出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基招募说明书 
75 
金份额 应占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 （ 含 50%）； 
4 ）直 接出 具书 面意 见的 基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 其他 代表 ，同
时提交 的持 有基 金份 额的 凭证符 合法 律法 规、 基金 合同和 会议 通知 的规 定， 并与登 记注 册机
构记录 相符 。 
如果开 会条 件 达 不到 上述 条件， 则召 集人 可另 行确 定并公 告重 新表 决的 时间 ， 但确 定有
权出席 会议 的基 金份 额持 有人资 格的 权益 登记 日不 变。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 表面 符合法 律法
规和会 议通 知规 定的 书面 表决意 见即 视为 有效 的表 决， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为
弃权表 决， 但应 当计 入出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。 
（七） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1 ） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 单 独或 合并 持有 权益 登记 日 本基 金总 份 额 10% 以上 （含
10% ） 的 基金 份额 持有 人可 以在大 会召 集人 发出 会议 通知前 就召 开事 由向 大会 召集人 提交 需
由基金 份额 持有 人大 会审 议表决 的提 案 ； 也 可以 在会 议通知 发出 后向 大会 召集 人提交 临时 提
案。 临 时提 案应 当在 大会 召开日 前 35 天 提交 召集 人 。 召集 人对 于临 时提 案应 当在大 会召 开
日前 30 天 公布 。 
（3 ） 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 （ 包括 临时 提 案 ） ，大 会召 集人 应当 按 照以下 原
则对提 案进 行审 核： 
1 ）关 联性 。 大会召 集人 对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ，并 且不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范 围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不
符合上 述要 求的 ， 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
2 ）程 序性 。 大会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定 。如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人同 意； 原提 案人 不同意 变更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。 
（4 ） 单独 或合 并持 有权 利 登记日 基金 总份 额 10% 以 上（ 含 10 ％ ）的 基金份 额 持有人
提交基 金份 额 持 有人 大会 审议表 决的 提案 、 基金 管理 人或基 金托 管人 提交 基金 份额持 有人 大
会审议 表决 的提 案， 未获 基金份 额持 有人 大会 审议 通过， 就同 一提 案再 次提 请基金 份额 持有
人大会 审议 ，其 时间 间隔 不少 于 6 个月 。法 律法 规 另有规 定除 外。 
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 ， 如果 需要 对原 有 提案进 行
修改或 增加 新的 提案 ， 应 当最迟 在基 金份 额持 有人 大会召 开日 前 30 日 公告 。 否则， 会议 的
召开日 期应 当顺 延并 保证 至少与 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。 招募说明书 
76 
2 、议 事程 序 
（1 ） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后在 公证 机关 监督 下进行 表决 ， 经
合法执 业的 律师 见证 后形 成大会 决议 。 
大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下， 由基
金托管 人授 权代 表主 持； 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会， 则由 出席
大会的基 金份 额持有 人和 代理人以 所代 表的基 金份 额 50% 以上多 数选 举产生 一名代表 作为
该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人 。 基 金管 理人 和基 金托管 人不 出席 或主 持基 金份额 持有 人
大会， 不影 响基 金份 额持 有人大 会做 出的 决议 的效 力。 
召集人 应当 制作 出 席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明 参加会 议人 员姓 名 （ 或单 位 名称 ） 、
身份证 号码 、 住 所地 址、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、 委 托人 姓名 （或 单位名 称 ） 等事
项。 
（2 ） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人 至少 提前 30 天 公布 提案， 在所 通知 的表决 截
止日期 第 2 天 在公 证机 构 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决并 形成 决议 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（八） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 特别 决议 和一 般决 议： 
（1 ） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 或其 代理 人所持 表决 权的 三分 之二 以上 （含 三
分之二 ） 通 过方 为有 效； 更换基 金管 理人 、 更 换基 金托管 人、 转换 基金 运作 方式、 终止 基金
合同的 重大 事项 必须 以特 别决议 方式 通过 ； 
（2 ） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 或其 代理 人所持 表决 权 的 50% 以上 （ 含 50% ）
通过方 为有 效， 除须 以特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项 ，应 当依 法报 中 国证监 会核 准 ，或 者备 案 ，并 予以
公告。 
4 、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
5 、基 金份 额持 有人 大会 的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议 、逐
项表决 。 
6 、基 金份 额持 有人 大会 决 议对全 体基 金份 额持 有人 、基 金管 理人 和基 金托 管 人均有 约
束力。 招募说明书 
77 
（九） 计票 
1 、现 场开 会 
（1 ） 如基 金份 额持 有人 大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集 ，则 基金 份额 持 有人大 会
的 主 持 人 应 当在 会 议 开 始后 宣 布 在 出 席会 议 的 基 金份 额 持 有 人 和代 理 人 中 推举 两 名 基 金份
额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额持 有人 自
行召集 ， 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人
和代理 人中 推举 两名 基金 份额持 有人 代表 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 授权 的一 名监督 员共 同
担任监 票人 ； 但 如果 基金 管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 未出 席， 则大 会主 持人可 自行 选举
三名基 金份 额持 有人 代表 担任监 票人 。 
（2 ） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点 ，由 大会 主持 人当 场 公布计 票
结果。 
（3 ） 如会 议主 持人 对于 提 交的表 决结 果有 异议 ， 可 以对投 票数 进行 重新 清点 ；如 会议
主持人 未进 行重 新清 点 ， 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或代 理人 对会 议主 持人 宣布的 表决 结
果有异 议， 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点， 会议 主持 人应 当立 即重 新 清点 并公
布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 
（4 ） 基金 管理 人或 基金 托 管人拒 不参 加基 金份 额持 有人大 会或 拒不 配合 计票 的， 不影
响计票 的效 力。



2 、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人
授权代 表 （ 如果 基金 托管 人为召 集人 ， 则 为基 金管 理人授 权代 表 ） 的监 督下 进行计 票， 由公
证机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基 金管 理人 或基 金托 管人拒 派代 表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督 的， 则大 会召 集人 可自行 授 权 3 名 监票 人进 行计票 ，并 由公 证机 关对 其计票 过程 予
以公证 ，不 影响 计票 和表 决结果 。 
（十） 基 金 份额 持有 人大 会决议 的生 效与 公告 
1 、 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中国 证监 会依 法核准 或者 出
具无异 议意 见之 日起 生效 。 
2 、生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人、 基 金托管 人
均有约 束力 。 基 金管 理人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大
会的决 定。 
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 议应自 生效 之日 起 2 日内由 相关 信息 披露 义务 人 在 至少一 种
指定媒 体公 告。 
三、基金合同解除和 终止 的事由、程序 
（一） 基金 合同 的变 更 招募说明书 
78 
1 、基 金合 同变 更涉 及本 基 金合同 第十 节第 （ 二） 项 规定的 对基 金合 同当 事人 权利 、义
务产生 重大 影响 的， 应经 基金份 额持 有人 大会 决议 同意。 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大
会决议 应报 中国 证监 会核 准，并 自中 国证 监会 核准 之日起 生效 。 
2 、 除上 述 第 1 项 规定 的情 形外， 经基 金管 理人 和基 金托管 人同 意可 对基 金合 同的内 容
进行变 更， 该等 变更 应当 在 2 日内 由基 金管 理人 进 行公告 并报 中国 证监 会备 案。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、基 金管 理人 职责 终止 ， 在六个 月内 没 有 新基 金管 理人承 接的 ； 
3 、基 金托 管人 职责 终止 ， 在六个 月内 没有 新基 金托 管人承 接的 ； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金合 同终 止， 应当 按 法律法 规和 本基 金合 同的 有关规 定对 基金 财产 进行 清算。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1 ） 自基 金合 同终 止之 日 起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算组 ，
在基金 财产 清算 组接 管基 金财产 之前 ， 基金 管理 人和 基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议
的规定 继续 履行 保护 基金 财产安 全的 职责 。 
（2 ） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 登记 结算 机构 、具 有 从事证 券
相关业 务资 格的 注册 会计 师、 律 师以 及中 国证 监会 指定的 人员 组成 。 基 金财 产清算 组可 以聘
用必要 的工 作人 员。 
（3 ） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1 ） 基 金合 同终 止后 ， 由基金 财产 清算 组统 一接 管基金 财产 ； 
（2 ） 基 金财 产清 算组 根 据基金 财产 的情 况确 定清 算期限 ； 
（3 ） 基 金财 产清 算组 对 基金财 产进 行清 理和 确认 ； 
（4 ） 对 基金 财产 进行 评 估和变 现； 
（5 ） 基 金清 算组 做出 清 算报告 ； 
（6 ） 会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
（7 ） 律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ； 
（8 ） 将 基金 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
（9 ） 公 布基 金清 算公 告 ； 
（10 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
4 、清 算费 用 招募说明书 
79 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿： 
（1 ） 支付 基金 财产 清算 费 用； 
（2 ） 缴纳 基金 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 清算 后如 有余 额， 按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 比例 进行 分配 。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
清算小 组成 立 后 2 日 内应 就清 算 小组 的成 立进 行公 告；清 算过 程中 的有 关重 大事项 须
及时公 告； 基金 财产 清算 组做出 的清 算报 告经 会计 师事务 所审 计， 律师 事务 所出具 法律 意见
书后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 
四、争议解决方式 
（一） 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。 
（二 ） 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可首 先
通过友 好协 商或 调解 解决 。 自一方 书面 要求 协商 解决 争议之 日起 六十 日内 如果 争议未 能以 协
商或调 解方 式解 决， 则任 何一方 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会华 南 分会 ， 根
据提交 仲裁 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束
力，仲 裁费 用由 败诉 方承 担。 
（三 ） 除 争议 所涉 内容 之外 ， 本 基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履 行 。 
五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 
基金合 同可 印制 成册 ， 存 放在基 金管 理人 和基 金托 管人住 所 ， 供 投资人 查阅 ， 基 金合 同
条款及 内容 应以 基金 合同 正本为 准。 招募说明书 
80 
第二十 部分


基金托管协 议的内容摘要 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 博时 基金 管理 有限 公司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号招 商 银行大 厦 29 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招商银 行大 厦 29 层 
法定代 表人 ：杨 鶤 
成立时 间： 1998 年 7 月 13 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 证监 基字[1998]26 号 
经营范 围： 基金 募集 ；基 金销售 ；资 产管 理； 中国 证监会 许可 的其 他业 务



注册资 本：1 亿元 
组织形 式： 有限 责任 公司 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人 
名称： 交通 银行 股份 有限 公司（ 简称 ：交 通银 行） 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号 （邮 政编 码 ：200120 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 （邮 政 编码：200120 ） 
法定代 表人 ：胡 怀邦 
成立时 间：1987 年 3 月 30 日 
批准设立机关及批 准设立文号：国务院国发 （1986 ）字第 81 号文和中国人民银行 银
发[1987]40 号文 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]25 号 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ； 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项业 务； 提供 保管 箱服 务； 经 国务 院银 行业 监督 管理机 构批 准的 其他 业务 ； 经营 结汇 、 售
汇业务 。 
注册资 本：562.59 亿 元人 民币 
组织形 式： 股份 有限 公司 
存续期 间： 持续 经营 
 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定， 对基 金的 投资范 围、招募说明书 
81 
投资对 象进 行监 督。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标， 本基 金可 能会 少量 投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 新股、 债券、 货币市 场工 具、
权证 、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及 法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 ， 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。 
在建仓 完成 后， 本基 金投 资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产
净值的 90% ， 权证 、股指 期货及其 他金 融工具 的投 资比例依 照法 律法规 或监 管机构的 规定
执行。 
基金托管人运用相关 技术 系统，对基金实际投 资是 否符合基金合同的相 关约 定进行监
督， 对 存在 疑义 的事 项进 行核查 。 基 金托 管人 对基 金管理 人业 务进 行监 督和 核查的 义务 自基
金合同 生效 日起 开始 履行 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资有 超出 以上 范围 的行为 ， 应及 时以 书面 形式 通知基 金
管理人 在 10 个 工作 日内 纠正。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在 10 个 工作
日内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 基金 托管人 发现 基金 管理 人有 重大违 规行 为 ，
应立即 报告 中国 证监 会， 同时通 知基 金管 理人 在 10 个工作 日内 纠正 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资、 融资
比例进 行监 督。 
根据《 基金 合同 》的 约定 ，本基 金投 资组 合比 例应 符合以 下规 定： 
1 、本 基金 参与 股票 发行 申 购， 所申 报的 金额 不超 过 本 基金 总资 产 ，本 基金 所 申报的 股
票数量 不超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ； 
2 、本 基金 不得 违反 基金 合 同关于 投资 范围 和投 资比 例的约 定； 
3 、本 基金 跟踪 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ； 
4 、 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ； 
5 、本 基金 投资 权证 ，在 任 何交易 日买 入的 总金 额 ， 不超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的
0.5% ，基金持 有的全部 权证 的市值不 超过基 金资产净 值的 3% ，本基 金 托管人 托管的 由 本
基金管理 人管 理的全 部基 金持有同 一权 证的比 例不 超过该权 证的 10% 。投资 于其他权 证的
投资比 例， 遵从 法律 法规 或监管 部门 的相 关规 定； 
6 、流 通受 限证 券投 资遵 照 有关法 律法 规及 中国 证监 会的规 定执 行； 
7 、 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ；
在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ， 不 得超 过基金 资产 净值
的 100% ，其 中， 有价 证 券指股 票、 债券 （不 含到 期日在 一年 以内 的政 府债 券） 、 权证 、资招募说明书 
82 
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价 值不 得超过 基金 持有的股 票总 市值 的 20% ；在任何 交易 日内交 易（ 不包括平 仓）
的股指期 货合 约的成 交金 额不得超 过上 一交易 日基 金资产净 值的 20% ； 每个 交易日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 
8 、 法 律、 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的约定 。 由 于证 券市 场波 动、 上 市公 司合 并、 基金 规模 变 动、 成份 股价 格的 市场变 化等 基金
管理人 之外 的因 素导 致基 金投资 不符 合上 述约 定比 例的 ， 基 金管 理人 应在 10 个交易 日内 进
行调整 ，以 达到 标准 ，法 律法规 另有 规定 的， 从其 规定。 
基金托 管人 依照 上述 规定 对本基 金的 投资 组合 限制 及调整 期限 进行 监督 。 基金 托管人 对
基金投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 
基金托管人发现基金 管理 人的投资有超出有关 法律 法规的规定及基金合 同的 约定的基
金投融 资比 例限 制的 行为 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金管 理人 在 10 个 工作 日 内纠正 。 基 金
管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在 10 个 工 作日内 纠正 的 ， 基 金托 管 人应报 告中 国
证监会 。 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为， 应立 即报 告中国 证监 会， 同时 通知 基
金管理 人 在 10 个工 作日 内 纠正。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 禁止行 为进
行监督 。基 金财 产不 得用 于下列 投资 或者 活动 。 
1 、承 销证 券； 
2 、向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3 、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5 、向 本基 金的 基金 管理 人 、基 金托 管人 出资 或者 买 卖本基 金的 基金 管理 人 、 基金托 管
人发行 的股 票或 者债 券； 
6 、买 卖与 本基 金的 基金 管 理人 、基 金托 管人 有 控 股 关系的 股东 或者 与本 基金 的基金 管
理人、 基金 托管 人有 其他 重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ； 
7 、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8 、依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 中国 证监 会规 定禁止 的其 他活 动。 
对 于因 上 述 5 、6 项情 形导 致无法 投资 的标 的指 数成 份股或 备选 成份 股， 基金 管理人 将
在严格 控制 跟踪 误差 的前 提下， 将结 合使 用其 他合 理方法 进行 适当 替代 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关 限 制 。 
根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 的关 联交 易的 规定 ，基金 合 同 生效 后 2 个工 作日内 ，招募说明书 
83 
基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 相 互 提 供 与本 机 构 有 控股 关 系 的 股 东或 者 与 本 机构 有 其 他 重大
利害关 系的 公司 名单 ，以 上名单 发生 变化 的， 应及 时予以 更新 并通 知对 方。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有以 上投 资禁 止行 为的 ， 应及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人
在 10 个工 作日 内纠 正。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠
正的 ， 基 金托 管人应 报告 中国证 监会 。 基金托 管人 发现基 金管 理人 有重 大违 规行为 ， 应立 即
报告中 国证 监会 ，同 时通 知基金 管理 人 在 10 个工 作 日内纠 正。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 
1 、基 金托 管人 依据 有关 法 律法规 的规 定和 《 基金 合 同》 的约 定对 于基 金管 理 人参与 银
行间市 场交 易时 面临 的交 易对手 资信 风险 进行 监督 。 
基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 。
基金托 管人 在收 到名 单 后 2 个 工作 日内 电话 或回 函 确认收 到该 名单 。基 金管 理人应 定期 和
不定期 对银 行间 市场 现券 及回购 交易 对手 的名 单进 行更新 。基 金托 管人 在收 到名单 后 2 个
工作日 内电 话或 书面 回函 确认， 新名 单自 基金 托管 人确认 当日 生效 。 新 名单 生效前 已与 本次
剔除的 交易 对手 所进 行但 尚未结 算的 交易 ，仍 应按 照协议 进行 结算 。 
2 、基 金管 理人 参与 银行 间 市场交 易时 ， 有责 任控 制 交易对 手的 资信 风险 ， 由 于交易 对
手资信 风险 引起 的损 失, 基 金管理 人应 当负 责向 相关 责任人 追偿 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 管理 人选择 存款
银行进 行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 确定
符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 ， 并 及时 提供 给基 金托管 人， 基金 托管 人应 据以对 基金 投资
银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1 、基 金管 理 人 、基 金托 管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确保 基金 银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2 、基 金管 理人 与基 金托 管 人应根 据相 关规 定 ，就 本 基金银 行存 款业 务另 行签 订书面 协
议， 明 确双 方在 相关 协议 签署、 账户 开设 与管 理、 投资指 令传 达与 执行 、 资 金划拨 、 账 目核
对、 到 期兑 付、 文 件保 管以 及存款 证实 书的 开立 、 传 递、 保 管等 流程 中的 权利、 义务和 职责 ，
以确保 基金 财产 的安 全， 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
3 、基 金托 管人 应加 强对 基 金银行 存款 业务 的监 督与 核查， 严格 审查 、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托 管 职责 。 
4 、基 金管 理人 与基 金托 管 人在开 展基 金存 款业 务时 ，应 严格 遵守 《基 金法》 、 《运 作办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 
基金托管人发现基金 管理 人在选择存款银行时 有违 反有关法律法规的规 定及 基金合同招募说明书 
84 
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正 的， 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 ， 同 时通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算。 
（ 六） 基金 托管 人根 据法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ， 对 基金 投资 其他方 面进
行监督 。 
（七 ） 基 金托 管人 应根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金资 产净 值计算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确认 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
（八） 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ， 在 规定 时间 内答复 并改
正， 就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 。 对 基金 托管人 按照 法规 要求 需向 中国证 监会 报送
基金监 督报 告的 ，基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料 和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《基 金法 》 及其 他 有关法 规、
《基金 合同 》 和 本协 议规 定的行 为， 应及 时以 书面 形式通 知基 金管 理人 在 10 个工作 日内 纠
正， 并通 知基 金管理 人收 到通知 后应 及时 核对 ， 并 以电话 或书 面形 式向 基金 托管人 反馈 ， 说
明违规 原因 及纠 正期 限， 并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在 10 个 工作 日内， 基金托 管人 有
权随时 对通 知事 项进 行复 查， 督 促基 金管 理人 改正。 基金管 理人 对基 金托 管人 通知的 违规 事
项未能 在 10 个 工作 日内 纠 正的， 基金 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人 在 10 个工 作日 内纠 正 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 《 基
金合同 》约 定的 ，应 当拒 绝执行 ，立 即通 知基 金管 理人， 并及 时向 中国 证监 会报告 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有
关规定 ， 或 者违 反 《 基金 合同》 约定 的， 应当 立即 通知基 金管 理人 ， 并 及时 向中国 证监 会报
告。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务监督、核 查 
根据《基 金法 》及其 他有 关法规、 《基金 合同》 和本 协议规定 ，基 金管理 人对 基金托 管
人 履 行 托 管 职责 的 情 况 进行 核 查 ， 核 查事 项 包 括 但不 限 于 基 金 托管 人 是 否 安全 保 管 基 金财
产、 开立 基金 财产的 资金 账户和 证券 账户 及债 券托 管账户 ， 是否 及时 、 准 确 复核基 金管 理人
计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 ， 是 否根 据基 金管理 人指 令办 理清 算交 收， 如 遇到 问题
是否及 时反 馈 ， 是否 按照 法规规 定和 《 基金合 同 》 规定进 行相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运
作等行 为， 是否 对非 公开 信息保 密。 
基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基金 托管 人应积 极
配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包 括但 不限 于： 提 交相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的招募说明书 
85 
完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 并改 正。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理、 擅自 挪用 基金 资产、 未执行 或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令 、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 、
本协议 及其 他有 关规 定的 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 在 10 个 工作 日 内纠正 ， 基 金
托管人 收到 通知 后应 及时 核对并 以书 面形 式对 基金 管理人 发出 回函 。 在 10 个 工作日 内， 基
金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查， 督促 基金 托管人 改正 。 基 金托 管人 对基金 管理 人通
知的违 规事 项未 能 在 10 个 工作日 内纠 正的 ， 基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 对基金 管理 人
按照法 规 要 求需 向中 国证 监会报 送基 金监 督报 告的 ， 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资
料和制 度等 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金托
管人 在 10 个工 作日 内纠 正 。 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
2 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 立基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户和 债券 托管 账户 。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 和独 立 。 
5 、 基 金托 管人 应安 全、 完 整地保 管基 金资 产； 未经 基金管 理人 的指 令， 不得 自行运 用、
处分、 分配 基金 的任 何资 产。 
6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 和基 金申 购过 程中产 生的 应收 资产 ， 应 由基金 管
理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日期 并通 知基 金托 管人 ， 到 账日 基金 资产 没有 到达基 金托 管
人处的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 并配 合基 金管 理人 采取措 施进 行催 收。 由此 给基金 造成 损失
的，基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿 基金 的损 失。基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
（二） 基金 合同 生效 时募 集资产 的验 证 
基金募 集期 满之 日 起 10 日 内， 募 集的 基金 份额 总额 、 基金 募集 金额、 基金 份 额持有 人
人数符 合 《 基 金 法》 、 《运 作办法 》 等 有关 规定 后， 由基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务
资格的 会计 师事 务所 进行 验资， 出具 验资 报告 ，出 具的验 资报 告应 由参 加验 资的 2 名以 上
（含 2 名） 中国 注册 会计 师签字 有效 。验 资完 成， 基金管 理人 应将 募集 到的 全部资 金存 入
基金托 管人 为基 金开 立的 基金银 行存 款账 户中 ， 基金 托管人 在收 到资 金当 日出 具相关 证明 文
件。 
（三） 基金 的银 行存 款账 户的开 立和 管理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金银行 存款 账户 的开 立和 管理。 
2 、基 金托 管人 以本 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行存 款账 户 ，并 根 据中国 人
民银行 规定 计息 。 本 基金 的银行 预留 印鉴 由基 金托 管人制 作 、 保 管和使 用 。 本基金 的一 切货招募说明书 
86 
币收支 活动 ， 包 括但 不限 于投资 、 支 付赎 回金 额、 支付基 金收 益， 均需 通过 本基金 的银 行存
款账户 进行 。 
3 、本 基金 银行 存款 账户 的 开立和 使用 ， 限于 满足 开 展本基 金业 务的 需要 。 基 金托管 人
和基金 管理 人不 得假 借基 金的名 义开 立其 他任 何银 行存款 账户 ； 亦不 得使 用基 金的任 何银 行
存款账 户进 行基 金业 务以 外的活 动。 
4 、基 金托 管人 可以 通过 申 请开通 本基 金银 行账 户的 企业网 上银 行业 务进 行资 金支付 ，
并使用 交通 银行 企业 网上 银行 （简 称 “ 交通 银行 网 银 ” ） 办理 托管 资产 的资 金 结算汇 划业 务。 
5 、基 金银 行存 款账 户 的 管 理应符 合有 关法 律法 规的 规定。 
6 、基 金托 管人 应严 格管 理 基金在 基金 托管 人处 开立 的银行 存款 账户 、 及时 核 查基金 银
行存款 账户 余额 。 
（四） 基金 证券 交收 账户 、资金 交收 账户 的开 立和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 责任 公司开立
证券账 户。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
基金管 理人 不得 对基 金证 券交收 账户 、资 金交 收账 户进行 证券 的超 卖或 超买 。 
若中国证监会或其他 监管 机构在本托管协议订 立日 之后允许基金从事其 他投 资品种的
投资业 务， 涉及 相关 账户 的开立 、 使 用的 ， 若 无相 关规定 ， 则 基金 托管 人比 照并遵 守上 述关
于账户 开立 、使 用的 规定 。 
基金托管人以基金托 管人 的名义在中国证券登 记结 算有限责任公司开立 结算 备付金账
户， 用 于证 券交 易资 金的 结算。 基金 托管 人以 本基 金的名 义在 托管 人处 开立 基金的 证券 交易
资金结 算的 二级 结算 备付 金账户 。 
（五） 债券 托管 账户 的开 立和管 理 
1 、募 集资 金经 验资 后 ，基 金托管 人负 责在 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司以 本基金 的
名义开 立债 券托 管账 户， 并由基 金托 管人 负责 基金 的债券 及资 金的 清算 。 在 上述手 续办 理完
毕后， 由基 金托 管人 向人 民银行 进行 报备 。 基 金管 理人负 责申 请基 金进 入全 国银行 间同 业拆
借市场 进行 交易 ，由 基金 管理人 在中 国外 汇交 易中 心开设 同业 拆借 市场 交易 账户。 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人共同 代表 基金 签订 全国 银行间 债券 市场 债券 回购 主协议 ，
协议正 本由 基金 托管 人保 管，协 议副 本由 基金 管理 人保存 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、因 业务 发展 需要 而开 立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ，由 基金
管理人 协助 基金 托管 人按 照有关 法律 法规 和基 金合 同的约 定开 立 。 新 账户 按有 关规定 使用 并
管理。 招募说明书 
87 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 实物 证券 、银 行存款 定期 存单 等有 价凭 证的保 管 
实物证 券由 基金 托管 人存 放于托 管银 行的 保管 库 ， 应 与非本 基金 的其 他实 物证 券分开 保
管； 也可 存入 登记结 算机 构的代 保管 库 ， 保管 凭证 由基金 托管 人持 有。 实物 证券的 购买 和 转
让，由 基金 托管 人根 据基 金管理 人的 指令 办理 。 
银行存 款定 期存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责保 管。 
属于基金托管人实际 有效 控制下的实物证券及 银行 定期存款存单等有价 凭证 在基金托
管人保 管期 间的 损坏 、 灭 失， 由此 产生 的责任 应由 基金托 管人 承担 。 基 金托 管人对 由基 金 托
管人以 外机 构实 际有 效控 制的本 基金 资产 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管
理人保 管 ， 相 关业务 程序 另有限 制除 外 。 除本 协议 另有规 定外 ， 基金管 理人 在代基 金签 署 与
基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 ， 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至
少各持 有一 份正 本的 原件 ， 基金 管理 人应 及时 将正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按
照国家 有关 规定 执行 。 
对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 ， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合
同传真 件， 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内， 合同原 件不 得转 移。 
五、基金资产净值计 算与 复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值 。 估值 原则 应符合 《 基金 合同》 、 《 关 于证券 投资
基金执 行 《 企业 会计 准则 》 估值 业务 及份 额净 值计 价有关 事项 的通 知》 及其 他法律 、 法 规的
规定。 用于 基金 信息 披露 的基金 资产 净值 和基 金份 额净值 由基 金管 理人 负责 计算， 基金 托管
人复核 。 基 金管 理人 应于 每个工 作日 交易 结束 后计 算当日 的基 金资 产净 值， 以电子 文件 方式
发送给 基金 托管 人。 基金 托管人 对净 值 计 算结 果复 核后， 将复 核结 果以 电子 签名文 件的 方式
通知基 金管 理人 ， 由 基金 管理人 对基 金份 额净 值予 以公布 。 待条 件成熟 后 ， 双方可 协商 采用
电子对 账方 式。 
本基金 按以 下方 法估 值：



（一） 证券 交易 所上 市的 有价证 券的 估值 
1 、 交 易 所上 市 的有 价 证券 （ 包 括股 票 、权 证 等 ） ，以 其 估 值日 在 证券 交 易所挂 牌 的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值 日无交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交
易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，或 参考 同业 价格 ，确 定公 允 价格 。 
2 、交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值 ，估 值日 没有 交易 的 ，且 最近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按最 近交 易日 的收盘 价估 值。 如最 近交 易日后 经济 环境招募说明书 
88 
发生了 重大 变化 的， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易市 价 ，
确定公 允价 格； 
3 、 交易 所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最
近交易 日后 经 济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
4 、交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ， 采用 估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市
的资产 支持 证券 ， 采用 估值 技术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，
按成本 估值 。 
（二） 处于 未上 市期 间的 有价证 券应 区分 如下 情况 处理： 
1 、送 股、 转增 股 、配 股和 公开增 发的 新股 ， 按估 值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的
市价（ 收盘 价） 估值 ；该 日无交 易的 ，以 最近 一日 的市价 （收 盘价 ）估 值； 
2 、首 次公 开发 行未 上市 的 股票 、债 券和 权证 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值 ； 
3 、首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 ， 同一 股票 在 交易所 上市 后 ，按 交易 所 上市的 同
一股票 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会有
关规定 确定 公允 价值 。 
（三 ） 因 持有 股票而 享有 的配股 权 ， 从 配股除 权日 起到配 股确 认日 止， 如果 收盘价 高 于
配股价 ，按 收盘 价高 于配 股价的 差额 估值 。收 盘价 等于或 低于 配股 价， 则估 值为零 。 
（四 ） 全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券 、 资产 支持 证券等 固定 收益 品种 ， 采 用估值 技 术
确定公 允价 值。 
（五） 同一 债券 同时 在两 个或两 个以 上市 场交 易的 ，按债 券所 处的 市场 分别 估值。 
（六 ） 在 任何 情况下 ， 基 金管理 人如 采用 上述 估值 方法对 基金 财产 进行 估值 ， 均 应被 认
为采用 了适 当的 估值 方法 。 但是， 如基 金管 理人 认为 上述估 值方 法对 基金 财产 进行估 值不 能
客观反 映其 公允 价值 的， 基金管 理人 在综 合考 虑市 场各因 素的 基础 上， 可根 据具体 情况 与基
金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。 
（七） 相关 法律 法规 以及 监管部 门有 强制 规定 的， 从其规 定。 如有 新增 事项 ， 按国 家最
新规定 估值 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 发现基 金估 值违 反基 金合 同订明 的估 值方 法、 程序 以及相 关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 发现 方应 及时 通知 对方， 以约 定的
方法、 程序 和相 关法 律法 规的规 定进 行估 值， 以维 护基金 份额 持有 人的 利益 。 
根据《基 金法》 ，本基 金的 基金会计 责任 方由基 金管 理人担任 。因 此，就 与本 基金有 关
的会计 问题 ， 如经相 关各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍无 法达 成一致 的意 见， 基金 管理 人招募说明书 
89 
有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 
基金管 理人 可委 托基 金登 记结算 机构 登记 和保 管基 金份额 持有 人名 册 。 基 金份 额持有 人
名册的 内容 包括 但不 限于 基金份 额持 有人 的名 称和 持 有的 基金 份额 。 
基金份 额持 有人 名册 ， 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册、 基金 权益登 记日
的基金 份额 持有 人名 册、 基金份 额持 有人 大会 登记 日的基 金份 额持 有人 名册 、 每年 最后 一个
交易日 的基 金份 额持 有人 名册， 由基 金登 记结 算机 构负责 编制 和保 管， 并对 基金份 额持 有人
名册的 真实 性、 完整 性和 准确性 负责 。 
基金管理人应根据基 金托 管人的要求定期和不 定期 向基金托管人提供基 金份 额持有人
名册。 
（一 ） 基 金管 理人于 《 基 金合同 》 生效 日及 《基 金 合同 》 终 止日 后 10 个工 作 日内向 基
金托管 人提 供由 登记 结算 机构编 制的 基金 份额 持有 人名册 ； 
（二） 基金 管 理 人于 基金 份额持 有人 大会 权利 登记 日后 5 个工 作日 内向 基金 托管人 提
供由登 记结 算机 构编 制的 基金份 额持 有人 名册 ； 
（三 ） 基 金管 理人 于每 年 最后一 个交 易日 后 10 个 工 作日内 向基 金托 管人 提供 由登记 结
算机构 编制 的基 金份 额持 有人名 册； 
（四） 除上 述约 定时 间外 ，如果 确因 业务 需要 ，基 金托管 人与 基金 管理 人商 议一致 后 ，
由基金 管理 人向 基金 托管 人提供 由登 记结 算机 构编 制的基 金份 额持 有人 名册 。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保 存期
限为 15 年 。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他
用途， 并应 遵守 保密 义务 。 
七、争议解决方式 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 应通 过友好 协商
或者调 解解 决。 托管 协议 当事人 不愿 通过 协商 、 调 解解决 或者 协商 、 调 解不 成的， 任何 一方
当事人 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会华 南分 会 ， 根 据该 会当 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁 ， 仲裁 裁决 是终局 的 ， 并 对相关 各方 当事人 均有 约束 力， 仲裁 费用由 败诉 方 承
担。 
争议处 理期 间， 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 
八、托管协议的修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更 
本协议 相关 各方 当事 人经 协商一 致 ， 可 以对协 议进 行修改 。 修改 后的新 协议 ， 其 内容 不
得与《 基金 合同 》的 规定 有任何 冲突 。修 改后 的新 协议， 应报 中国 证监 会核 准。 招募说明书 
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（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
1 、 《 基金 合同 》终 止； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、 破产 ，被 依法 取 消基金 托管 资格 或因 其他 事由造 成
其他基 金托 管人 接管 基金 财产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、 破产 ，被 依法 取 消基金 管理 资格 或因 其他 事由造 成
其他基 金管 理人 接管 基金 管理权 。 
4 、发 生《 基金 法》 、 《销 售 办法》 、 《运 作办 法》 或其 他法律 法规 规定 的终 止事 项。 招募说明书 
91 
 
第二十 一部分


对基金份 额持有人的服务 
 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供 。
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 以 下是 主要 的服 务内 容。 基 金管 理人
根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场的 变化 ，有 权增 加和修 改服 务项 目。 
基金管 理人 提供 的服 务内 容如下 ： 
一 、客 户服 务电 话 
客户服 务中 心自 动语 音系 统提供 每周 七天 、每 天 24 小时的 自动 语音 服务 和查 询服务 ，
客户可 以通 过电 话查 询基 金份额 净值 。 同 时， 客服 中 心提供 工作 日每 天 9:00-21:00 、 节 假日
（十一 和春 节除 外）9:00-17:00 的电 话人 工服 务。 
全国统 一客服 热 线：95105568 （免 长途 话费 ） 
二 、网 上客 户服 务中 心 
网上客 户服 务为 投资 人提 供查询 服务 、 资讯服 务以 及在线 交流 的平 台。 登陆 网站后 ， 投
资人可 以查 询基 金相 关信 息， 享受 资讯 服务 ； 投 资 人还可 以查 询热 点问 题及 其解答 ， 并提 交
投诉与 建议 。 
公司网 址： www.bosera.com 
电子邮 箱：service@bosera.com 
三 、客 户投 诉处 理 
投资者 可以 通过 博时 基金 网站、 客服 中 心 IVR 自 动 语音留 言、 客服 中心 电话 人工坐 席、
书信 、 电 子邮 件、 传真 等 渠道对 基金 管理 人提 供的 服务进 行投 诉 。 投资 者还 可以通 过发 售代
理机构 、申 购赎 回代 理券 商的服 务电 话对 该代 理机 构提供 的服 务进 行投 诉。 招募说明书 
92 
 
第二十 二 部分


招募说明 书存放及查阅方式 
招募说 明书 存放 在基 金管 理人的 办公 场所 ， 投 资人 可在办 公时 间查 阅； 投资 人在支 付工
本费后 ， 可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 制件 或复 印件。 对投 资人 按此 种方 式所获 得的 文件
及其复 印件 ，基 金管 理人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 （www.bosera.com ） 查 阅和 下载 招 募说明 书。招募说明书 
 
第二十 三 部分


备查文件 
以下备 查文 件存 放在 基金 管理人 的办 公场 所， 在办 公时间 可供 免费 查阅 。 
一、中 国证 监会 批准 深证 基本 面 200 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金 募 集的 文件 
二、《 深证 基本 面 200 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 
三、《 深证 基本 面 200 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 托 管协 议》 
四、基 金管 理人 业务 资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 
五、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
六、关 于申 请募 集 深 证基 本面 200 交易 型开 放式 指 数 证券 投资 基金 之法 律意 见书 
七 、中 国证 监会 要求 的其 他文件 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
博时基 金管 理有 限公 司 
2011 年 4 月 25 日