鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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普 丰 证 券 投资 基 金 2011 年第1 季度报告
2011 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年 4 月22 日
鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 鹏华普 丰封 闭
基金主 代码 184693
交易代 码 184693
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 7 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
投资目 标
导入指 数化 投资 概念， 增加 投资广 度， 分 散投 资风 险，
同时贯 彻绩 优、 成长 的选 股原则 。 通 过指 数化 投资 和
优化组 合投 资两 种模 式的 积极结 合 ， 实 现风 险与 收 益
的有效 平衡 ， 力争 使基 金 取得超 过市 场平 均收 益率 以
上的投 资收 益， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将指 数化 投资 与优 化组合 投资 有机 结合 ， 在 进
一步分 散风 险的 同时 ， 积 极投资 绩优 股和 成长 股， 将
基金财 产按 一定 比例 分为 指数化 投资 部分 、 债券 投 资
部分和 优化 组合 投资 部分 ，力争 在降 低风 险的 同时 ，
实现基 金财 产增 值。
业绩比 较基 准 -
风险收 益特 征 -
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主 要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2011 年1 月1 日 － 2011 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 49,440,657.82
2.本期 利润
8,499,971.00
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0028
4.期末 基金 资产 净值 3,582,207,462.71
5.期末 基金 份额 净值 1.1941
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 封闭式 基金 交易 佣金
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.24% 1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
注： 基金 合同 中未 规定 业 绩比较 基准 。 鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注： （1 ）本 基金 合同 于1999 年7 月 14 日 生效 。
（2） 截至 建仓 期结 束， 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项 比例 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昱村
本 基 金 基
金经理
2009 年7 月
14 日
- 7
吴昱村 先生 ， 国 籍中 国 ， 管理
学硕士 ，7 年证 券从 业经 验。
曾 任 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司
研究员 ；2008 年 10 月 加 盟鹏
华 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 行
业研究 工作 ，2009 年 7 月起
至 今 担 任 鹏 华 普 丰 基 金 基 金
经理 。 吴 昱村 具备 基金 从 业资鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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格。 本报 告期 内本 基金 基 金经
理未发 生变 动。
陈鹏
本 基 金 基
金经理
2008 年8 月
14 日
- 8
陈鹏 ， 国 籍中国 ， 清华 大 学工
商管理 硕士 ，8 年 证券 从 业经
验。 曾在 联合 证券 有限 责 任公
司 任 行 业 研 究 员 ；2006 年 5
月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司从事行业研究工作，2007
年 3 月 起 担 任 鹏 华 价 值 优 势
股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经 理助 理，2007 年 8 月
至 2011 年 1 月担 任鹏 华 行业
成长证 券投 资基 金基 金经 理，
2008 年 8 月 起至 今担 任 鹏华
普丰基 金基 金经 理 ，2011 年 1
月起至 今兼 任鹏 华中 国 50 开
放式证 券投 资基 金基 金经 理。
陈鹏先 生具 备基 金从 业资 格。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理
未发生 变动 。
注： （1） 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司 作 出决 定后 正式对 外公 告之 日 ； 担 任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、《 普丰 证券
投资基 金基 金合 同》 的规 定。
4.3 公 平 交易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的执 行情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确 保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下无 其他 投资风 格相 似的 投资 组合 。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。 鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年一 季度 市场 呈现 出 与 2010 年 截然 不同 的运 行 态势， 银行 、钢 铁、 煤炭 等权重 行业 整
体出现 了明 显上 涨， 而食 品饮料 、医 药、 科技 等行 业则出 现了 不同 程 度 的下 跌，风 格转 换特 征显
著。本 基金 在季 度初 主要 增持了 房地 产、 汽车 家电 等可选 消费 品、 水利 水电 及智能 电网 等行 业，
但基 于1 月 下旬 更为 严厉 的新一 轮调 控政 策出 台将 导致房 地产 行业 未来 量、 价下跌 ，本 基金 对房
地产行 业进 行了 减持 ，并 增加了 对船 舶军 工、 水泥 等行业 的配 置， 总体 而言 取得了 较好 的实 际效
果。 仓位 限制 及主 动部 分配 置较为 均衡 是造 成报 告期 内基金 份额 净值 增长 率低 于指数 的主 要 原 因 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
2011 年一 季度 末， 本基 金 份额净 值 为 1.1941 元， 较 上年度 末增 长幅 度 为0.24% ， 同 期上 证综
指上涨 了4.27% ，深 证成 指上涨 了 0.84% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认 为未 来外 围经 济运 行将相 对稳 定， 进出 口状 况超预 期变 化的 概率 较小 ，因此 国内 经济
运行情 况将 成为 市场 变化 的主要 驱动 因素 。 从 已公 布数据 和一 致预 期看 ， 我 们预 计 2011 年2 季度
CPI 、PPI 等指 标仍 将运 行 于高位 ，通 胀压 力或 许依 然较大 ； 但 PMI 等指 标及 其预测 结果 则显 示 2
季度项 目开 工、 设备 采购 、生产 销售 等景 气性 指标 出现持 续回 落的 概率 在增 大。因 此， 我们 认为
未来紧 缩政 策出 台的 风险 将逐渐 减小 ，决 定市 场走 势的主 要因 素将 转化 为主 要经济 指标 的表 现。
基于此 ，我 们将 继续 维持 适中的 仓位 策略 ，回 避估 值过高 的创 业板 及部 分中 小板行 业公 司，
并主要 沿以 下方 向积 极发 掘投资 机会 ：（1） 新疆 、 川渝等 固定 资产 投资 活动 旺盛区 域； （2 ）家
电、 汽 车、 旅 游、 食 品饮 料等直 接受 益于 消费 启动 及升级 的行 业； （3） 钢铁 等存在 盈利 状况 持 续
改善的 行业 。
§5 投资组合报 告
5.1 报 告 期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,536,366,349.53 70.65
其中： 股票 2,536,366,349.53 70.65
2 固定收 益投 资 746,902,236.80 20.80
其中： 债券 746,902,236.80 20.80
资产支 持证 券 - - 鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 289,350,655.47 8.06
6 其他资 产 17,629,973.29 0.49
7 合计 3,590,249,215.09 100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,898,737.82 0.11
B 采掘业 144,835,037.23 4.04
C 制造业 402,386,056.59 11.23
C0 食品、 饮料 60,853,374.70 1.70
C1 纺织、 服装 、皮 毛 4,505,589.44 0.13
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 28,691,278.31 0.80
C5 电子 7,313,271.47 0.20
C6 金属、 非金 属 103,780,010.01 2.90
C7 机械、 设备 、仪 表 151,407,074.23 4.23
C8 医药、 生物 制品 42,243,887.23 1.18
C99 其他制 造业 3,591,571.20 0.10
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供
应业
29,599,012.66 0.83
E 建筑业 33,408,352.50 0.93
F 交通运 输、 仓储 业 50,443,239.14 1.41
G 信息技 术业 38,385,250.42 1.07
H 批发和 零售 贸易 32,204,781.62 0.90
I 金融、 保险 业 309,247,486.41 8.63
J 房地产 业 60,253,127.76 1.68
K 社会服 务业 11,482,493.41 0.32
L 传播与 文化 产业 1,592,306.12 0.04
M 综合类 25,295,091.49 0.71
合计 1,143,030,973.17 31.91
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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B 采掘业 52,500,000.00 1.47
C 制造业 1,094,323,174.44 30.55
C0
食 品、 饮料 187,831,312.19 5.24
C1
纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化学 、 塑 胶、 塑料 52,686,136.83 1.47
C5
电子 - -
C6
金 属、 非金 属 317,440,926.31 8.86
C7
机 械、 设备 、仪 表 536,364,799.11 14.97
C8
医 药、 生物 制品 - -
C99
其 他制 造业 - -
D
电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应
业
- -
E 建筑业 33,674,420.79 0.94
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 47,895,210.00 1.34
H 批发和 零售 贸易 42,688,101.38 1.19
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 47,548,969.75 1.33
K 社会服 务业 35,118,000.00 0.98
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 39,587,500.00 1.11
合计 1,393,335,376.36 38.90
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 报告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 2,474,372 34,863,901.48 0.97
2 601318 中国平 安 670,230 33,149,575.80 0.93
3 600016 民生银 行 4,519,964 25,266,598.76 0.71
4 601166 兴业银 行 839,169 24,092,541.99 0.67
5 601328 交通银 行 4,164,702 23,697,154.38 0.66
6 600000 浦发银 行 1,722,147 23,455,642.14 0.65
7 600030 中信证 券 1,426,812 19,932,563.64 0.56
8 601088 中国神 华 659,814 19,193,989.26 0.54
9 601988 中国银 行 5,477,360 18,239,608.80 0.51
10 000002 万
科Ａ 1,936,208 16,825,647.52 0.47
鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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5.3.2 报 告 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600425 青松建 化 3,474,963 84,233,103.12 2.35
2 000800 一汽轿 车 4,499,649 75,369,120.75 2.10
3 000778 新兴铸 管 6,399,976 69,055,741.04 1.93
4 000629 攀钢钒 钛 4,999,937 68,599,135.64 1.91
5 600150 中国船 舶 849,872 65,737,599.20 1.84
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 60,349,141.60 1.68
2 央行票 据 286,829,000.00 8.01
3 金融债 券 399,520,000.00 11.15
其中： 政策 性金 融债 399,520,000.00 11.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 204,095.20 0.01
7 其他 - -
8 合计 746,902,236.80 20.85
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％）
1 080219 08 国开 19 1,500,000 149,430,000.00 4.17
2 090307 09 进出 07 1,000,000 99,610,000.00 2.78
3 080222 08 国开 22 1,000,000 99,280,000.00 2.77
4 1001032 10 央 行票 据32 1,000,000 98,460,000.00 2.75
5 1001042 10 央 行票 据42 1,000,000 98,270,000.00 2.74
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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5.8 投 资 组合 报告 附注
5.8.1 报告期内 本基 金投 资的前 十名 证券 中没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的股 票。
5.8.2 报告期内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
5.8.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,682,733.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 147,669.38
4 应收利 息 14,799,570.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,629,973.29
5.8.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报告期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.6 报 告 期 末积 极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.8.7 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 基金管理人 运用固有 资金投资本封闭式 基金情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期间 买入 总份 额 -
报告期 期间 卖出 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 封闭式 基金 份额 3,750,000.00
报告期 期末 持有 的封 闭式 基金份 额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.13 鹏华普丰封闭 2011 年第 1 季度 报告
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-
§7 备查文件目 录
7.1 备 查 文件 目录
(一) 《 普丰 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
(二) 《普 丰证 券投 资基 金 托管协 议》 ；
(三) 《普 丰证 券投 资基 金 2011 年第 1 季度 报告 》 （原文 ）。
7.2 存 放 地点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。
7.3 查 阅 方式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com.cn ）查 阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问， 可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客 户服
务系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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