融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
0
融 通巨 潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF)2011 年第1 季度报 告
2011 年 3 月31 日
基 金管 理人 ： 融 通基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2011 年 4 月22 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
1
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至2011 年3 月31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通巨 潮100 指 数（LOF ）
交易代 码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,950,519,932.15 份
投资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。 在控 制股 票投 资组 合相 对巨
潮100 目标 指数 跟踪 误差 的基础 上， 力求 获得 超越 巨潮
100 目 标指 数的 投资 收益 ，追求 长期 的资 本增 值。 本基
金谋求 分享 中国 经济 的持 续、 稳 定增 长和 中国 证券 市场
发展的 成果 ， 实现 基金 财 产的长 期增 长 ， 为 投资 者 带来
稳定的 回报 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 在控 制股 票投 资组 合相 对目
标指数 偏离 风险 的基 础上 ， 力争 获得 超越 目标 指数 的投
资收益 。 基金 以指 数化 分 散投资 为 主 要投 资策 略 ， 在此
基础上 进行 适度 的主 动调 整， 在 数量 化投 资技 术与 基本
面深入 研究 的结 合中 谋求 基金投 资组 合在 偏离 风险 及
超额收 益间 的最 佳匹 配。 为控制 基金 偏离 目标 指数 的风
险， 本 基金 力求 将基 金份 额净值 增长 率与 目标 指数 增长
率间的 日跟 踪误 差控 制 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
2
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要 财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2011 年 1 月 1 日 － 2011 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -45,913,869.08
2.本期 利润
87,622,643.25
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0291
4.期末 基金 资产 净值 2,741,936,758.35
5.期末 基金 份额 净值 0.929
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
（2） 本 报告 所列 示的 基金 业绩指 标不 包括 持有 人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计入 费用 后 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.11% 1.27% 3.76% 1.26% -0.65% 0.01%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
2 0 0 5 年5 月1 2 日 2 0 0 6 年1 0 月1 2 日 2 0 0 8 年3 月1 2 日 2 0 0 9 年8 月1 2 日 2 0 1 1 年1 月1 2 日
融通巨潮1 0 0 指数( L O F ) 基金 业绩比较基准
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
3
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金 的 基 金 经
理、 融通 深证100
指 数 基 金 基 金 经
理 、 融 通 深 证 成
份 指 数 基 金 基 金
经理
2009 年5 月
15 日
- 7
本科学 历， 具有 证券 从业 资
格。2001 年至 2004 年就 职
于 上 海 市 万 得 信 息 技 术 股
份有限公司；2004 年至 今
就 职 于 融 通 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研 究
员、基 金经 理助 理职 务。
注： 任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任 职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理 人对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 巨潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 基金 的原 则，并 制定 了相 应的 制度 和流程 ，在 投资
决策和 交易 执行 等各 个环 节保证 公平 交易 原则 的严 格执行 。报 告期 内， 本基 金管理 人严 格执 行了
公平交 易的 原则 和制 度。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下没 有与 本基金 投资 风格 相似 的基 金。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
在严格遵守基 金合同的前 提下实现持有 人利益的最 大化是本基金 管理的核心 思想，并将 此 原
则贯彻于基金 的运作之 中 。本基金运用 指数化投 资 方式， 竭力通 过控制股 票 投资权重与巨潮 100
指数成 份股 自然 权重 的偏 离，减 少基 金相 对巨潮 100 指 数的 跟踪 误差 ，力 求 最终实 现对 巨潮 100融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
4
指数的 有效 跟踪 。
2011 年第 一季 度证 券市 场 小幅上 涨， 沪深 300 指数 上涨 3.04% 。 从各 行业 类指 数的表 现来 看：
黑色金 属、 家用 电器、 建 材、 房 地产 等行 业指 数明 显超越 市场 综合 指数 、 而 医药生 物、 信息 服务、
农林牧 渔、 电子 元器 件等 行业指 数表 现弱 于市 场综 合指数 。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.11% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为3.76% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,605,182,305.41 94.72
其中： 股票 2,605,182,305.41 94.72
2 固定收 益投 资 100,230,000.00 3.64
其中： 债券 100,230,000.00 3.64
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,730,806.06 1.37
6 其他资 产 7,371,857.10 0.27
7 合计 2,750,514,968.57 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,207,459.79 0.26
B 采掘业 347,967,053.61 12.69
C 制造业 700,826,931.07 25.56
C0 食品、 饮料 110,013,769.86 4.01
C1 纺织、 服装 、皮 毛 10,658,946.48 0.39
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 32,587,759.38 1.19
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 191,253,972.28 6.98
C7 机械、 设备 、仪 表 309,641,065.63 11.29
C8 医药、 生物 制品 46,671,417.44 1.70
C99 其他制 造业 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
5
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
60,363,237.36 2.20
E 建筑业 66,550,916.25 2.43
F 交通运 输、 仓储 业 89,135,131.46 3.25
G 信息技 术业 83,162,038.32 3.03
H 批发和 零售 贸易 70,850,724.94 2.58
I 金融、 保险 业 1,001,280,414.49 36.52
J 房地产 业 144,534,579.11 5.27
K 社会服 务业 16,029,446.37 0.58
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 17,274,372.64 0.63
合计 2,605,182,305.41 95.01
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 指 数投 资 部分 前十 名
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 10,096,324 142,257,205.16 5.19
2 601318 中国平 安 2,430,473 120,211,194.58 4.38
3 601166 兴业银 行 3,167,041 90,925,747.11 3.32
4 600016 民生银 行 16,021,814 89,561,940.26 3.27
5 600000 浦发银 行 6,269,852 85,395,384.24 3.11
6 601328 交通银 行 14,059,872 80,000,671.68 2.92
7 600030 中信证 券 5,024,586 70,193,466.42 2.56
8 000002 万
科Ａ 6,262,741 54,423,219.29 1.98
9 600837 海通证 券 5,319,300 53,458,965.00 1.95
10 601601 中国太 保 2,242,550 49,605,206.00 1.81
5.3.2 积 极投 资 部分 前五 名
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 100,230,000.00 3.66
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
6
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 100,230,000.00 3.66
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 0801053 08 央 行票 据53 1,000,000 100,230,000.00 3.66
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 本基 金投资 的前 十 名证券 的发 行主 体报 告期 内没有 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.8.2 本基 金投资 的前 十 名股票 未超 出本 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.8.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 2,625,118.61
3 应收股 利 2,386.80
4 应收利 息 4,093,965.68
5 应收申 购款 150,386.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,371,857.10
5.8.4 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.8.5.1 报 告期末 指数投 资 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2011 年第1 季度报告
7
5.8.5.2 报 告期末 积极投资 前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基 金本 报告 期末 无积 极投资 部分 股票 。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,028,273,753.17
本报告 期基 金总 申购 份额 52,114,763.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 129,868,584.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,950,519,932.15
§7 备查文件目录
7.1 备查 文件目 录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 设立 的文 件
（二） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》
（三） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》
（四） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 招 募 说明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
7.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
7.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 四 月 二十 二日
