中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 1 季度报 告
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中 欧 新蓝 筹 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2011 年第 1 季度 报 告
2011 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 中欧 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 一年 四月二 十日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 4
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
中欧新蓝筹混合
基金主代码
166002
交易代码
166002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年7 月25日
报告期末基金份额总额
102,388,780.91 份
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力
公司, 同时通过合理的动态资产配置, 在注重风险控
制的原则下, 追求超越基金业绩比较基准的长期稳定
资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点, 注
重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方
面, 本基金将会综合评估宏观经济、 市场、 资 金等各
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方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。
股票选择层面, 本基金将通过综合采用定量分析、 定
性分析和实地调研等研究方法, 自下而上、 精选个股,
综合衡量股票的投资价值和风险因素, 注重买入股票
的安全边际, 中长期投资成长潜力大的个股, 以充分
分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数 +5%×一年期
定期存款利率
风险收益特征
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基
金属于风险中等, 追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2011 年1月1 日-2011 年3月31日)
1. 本期已实现收益 -1,925,852.91
2. 本期利润 -1,757,781.84
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0174
4. 期末基金资产净值 97,798,413.51
5. 期末基金份额净值 0.9552
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2. 所述 基金业 绩指 标 不包括 持有人 认购 或交 易基金 的各项 费用 ,计 入费用 后实
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际 收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.96% 1.17% 2.35% 0.82% -4.31% 0.35%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008 年 7 月 25 日至 2011 年 3 月 31 日)
注: 本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日, 建仓期为 2008 年 7 月 25 日至 2009
年 1 月 24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
沈洋
本基金
基金经
理、 中欧
中小盘
股票型
证券投
资基金
(LOF )
基金经
理
2009-6-24 - 7年
金融管理硕士。历任天相投
资顾问有限公司研究员,红
塔证券股 份 有 限 公 司 研 究
员,2006年9月加入中欧基金
管理有限公司,任研究员、
高级研究员、中欧新蓝筹灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理助理、基金经理,
中欧中小盘股票型证券投资
基金(LOF )基金经理 。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自
基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施 细
则、 《 中欧新 蓝筹 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基金 合同》 和其 他相 关法律 法规
的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用
基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有
关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履 行基金合同承诺或损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 及公司相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行等环节严格
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把关, 通过系 统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 确保公平对待
不同投资组合,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末, 本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组
合,因此无法进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场变化较大, 年初由于政策紧缩超预期而导致市场一定程度的下
跌, 尤其是小盘股下跌幅度 较大, 尽管基金整体配置较为均衡, 但还是对基金的
净值造成了一定的冲击。 在市场见底回升后, 基金对机械、 水泥和部分小金属加
大了配置, 对业绩有较好的正贡献, 但部分消费类和信息技术类个股还是对净值
产生了负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 , 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-1.96% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
2.35% ,基金投资收益低于同期业绩比较基准。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来,从海外来看,存在着重大不确定性,一个是中东和北非的局势,
从而影响油价的走势, 并进一步影 响国内的 PPI, 虽然对 CPI 的具体、 直接影响
较难判断, 但会从一定程度上提高通胀中枢水平。 另外一个是美国的量化宽松政
策是否会有所变化, 欧洲央行已经加息, 美国何时进入加息周期非常重要, 这将
从很大程度上影响全球资金流向的格局。 从国内来看, 基本面较为稳定, 但通胀
走势较为不确定, 使得政策难以真正放松, 因此市场走势预计也将维持震荡。 在
震荡走势下, 我们将立足于结构性机会, 并逐步加大低估值行业的配置。 对于前
期跌幅较大的创业板和 中小板公司, 我们将以自下而上的角度去甄选品种, 择机
增仓。
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§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 68,610,805.26 69.25
其中:股票 68,610,805.26 69.25
2 固定收益投资 12,288,881.87 12.40
其中:债券 12,288,881.87 12.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 17,835,763.60 18.00
6 其他各项资产 345,190.64 0.35
7 合计 99,080,641.37 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,643,919.00 2.70
B 采掘业 3,422,000.00 3.50
C 制造业 45,551,688.88 46.58
C0
食品、饮料 10,141,650.00 10.37
C1
纺织、 服装、 皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
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C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑 胶、
塑料
1,152,000.00 1.18
C5
电子 4,491,918.00 4.59
C6
金属、非金属 11,752,120.88 12.02
C7
机械、 设备、 仪 表 15,564,400.00 15.91
C8
医药、生物制品 2,449,600.00 2.50
C99
其他制造业 - -
D
电力、 煤气及水的生产和
供应业
- -
E 建筑业 1,621,587.90 1.66
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,694,164.28 3.78
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 6,334,745.20 6.48
J 房地产业 2,467,700.00 2.52
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,875,000.00 2.94
合计 68,610,805.26 70.16
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600031 三一重工 120,000 3,350,400.00 3.43
2 300111 向日葵 129,965 3,275,118.00 3.35
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3 600036 招商银行 220,280 3,103,745.20 3.17
4 600104 上海汽车 160,000 2,952,000.00 3.02
5 600519 贵州茅台 15,000 2,697,750.00 2.76
6 600537 海通集团 50,000 2,697,500.00 2.76
7 002458 益生股份 79,925 2,643,919.00 2.70
8 000935 四川双马 199,918 2,630,920.88 2.69
9 000401 冀东水泥 90,000 2,520,000.00 2.58
10 600252 中恒集团 80,000 2,449,600.00 2.50
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,035,000.00 10.26
6 可转债 2,253,881.87 2.30
7 其他 - -
8 合计 12,288,881.87 12.57
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 1181081 11美克CP01 100,000 10,035,000.00 10.26
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2 113001 中行转债 20,000 2,141,200.00 2.19
3 128233 塔牌转债 787 112,681.87 0.12
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资 的前 十名股票中, 没有投资 于超出基金合 同规定备 选库之外的
股票。
5.8.3 其他各项 资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 43,458.51
5 应收申购款 51,732.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 345,190.64
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113001 中行转债 2,141,200.00 2.19
2 128233 塔牌转债 112,681.87 0.12
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限
情况说明
1 600104 上海汽车 2,952,000.00 3.02
公司重大
资产重组
5.8.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 96,932,030.60
本报告期基金总申购份额 10,789,628.78
减:本报告期基金总赎回份额 5,332,878.47
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 102,388,780.91
§7
备 查文件 目录
7.1 备查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2011 年第 1 季度报 告
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2、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅, 或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管 理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700
中 欧 基 金管 理有 限公 司
二 〇 一 一年 四月 二十 日