浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
2010 年年度报 告摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十九日
1
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本年度报 告已 经全
体董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2011 年 3 月 25 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告等内 容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本基金 自 2009 年 9 月 22 日起增 加 C 类收费 模式 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所对基 金财 务会 计报 告出 具了无 保留意见 的审 计报 告。
本报告 期自 2010 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 浦银安 盛优 化收 益债 券
基金主 代码 519111
交易代 码
519111
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 75,850,547.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛优 化收 益债 券A 浦银安 盛优 化收 益债 券C
下属分 级基 金的 交易代码 519111 519112
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 66,071,760.66 份 9,778,787.03 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对宏 观经 济运 行状况 、 金融 市场 的运 行趋 势进行 自上 而
下的分 析， 通过信 用分 析为基础 进行 自下 而上 的精 选个券 ， 在严 格
控制投 资风 险的 基础 上 ， 主 要对固 定收 益市 场各 种资 产定价 不合 理
产生的投 资机会进 行充分 挖掘，力 争实现基 金资产 的长期稳 定增
值。
投资策 略
本基金 在宏 观经 济和 债券 市场自 上而 下和 自下 而上 分析的 基础 上 ，
把握市场 利率的趋 势性变 化与不同 债券的价 值差异 ，通过久 期配
置、 收益 率曲 线策 略等 方法， 实施 积极 的债 券投 资策略 。 同时， 在
比较债 券类 资产 与权 益类 资产投 资价 值的 基础 上 ， 通 过大类 资产 配
置的调 整以 获得 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 证券 投资 基金， 属于 证券 投资 基金 中的较 低收 益 、
较低风 险品 种。 一般情 形下， 其风 险和 收益 低于 股票型基 金、 混合
型基金 ， 高于货 币型 基金 。 本基金 力争 在科 学的 风险 管理的 前提 下，
谋求实 现基 金财 产的 安全 和增值 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 赵会军
联系电 话 021-23212812 010-66105799
3
电子邮 箱 guj@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
021-33079999 或 400-8828-99
9
95588
传真 021-23212985 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2010 年 2009 年
2008 年 12 月 30 日（基金 合同
生效日）至 2008 年 12 月 31 日
浦银安 盛优
化收益 债券 A
浦银安 盛优 化
收益债 券C
浦银安 盛优 化
收益债 券 A
浦银安 盛优 化
收益债 券 C
浦银安 盛优 化
收益债 券 A
浦银安 盛优 化
收益债 券C
本期已实现
收益
3,046,231.58 687,029.28 1,167,008.61 -3,242.23 35,248.44 -
本期利 润 3,979,068.72 480,610.07 963,678.32 1,438.25 35,248.44 -
加权平均基
金份额本期
利润
0.0461 0.0491 0.0032 0.0070 - -
本期基金份
额净值增长
率
4.79% 4.19% 0.40% 0.50% - -
3.1.2 期末数
据和指标
2010 年末 2009 年末 2008 年末
浦银安 盛优
化收益 债券 A
浦银安 盛优 化
收益债 券C
浦银安 盛优 化
收益债 券 A
浦银安 盛优 化
收益债 券 C
浦银安 盛优 化
收益债 券 A
浦银安 盛优 化
收益债 券C
期末可供分
配基金份额
利润
0.0247 0.0186 -0.0058 -0.0066 - -
期末基金资
产净值
68,840,721.99 10,131,240.27
104,268,801.2
3
218,242.29 771,307,408.61 -
期末基金份
额净值
1.042 1.036 1.004 1.004 1.000 -
注：1、所 述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 、申购 或赎回基 金等各项 交易费 用，计入 费 用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
4
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相关费 用后 的余 额。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、本 基金 自 2009 年 9 月 22 日起增 加 C 类收 费模 式。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
浦银安 盛优 化收 益债 券 A ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.68% 0.24% -1.77% 0.10% 2.45% 0.14%
过去六 个月 4.37% 0.19% -0.92% 0.08% 5.29% 0.11%
过去一 年 4.79% 0.16% 2.00% 0.07% 2.79% 0.09%
自基金 合同 生效
起至今
5.21% 0.13% 2.30% 0.07% 2.91% 0.06%
注：本 基金 于 2009 年 9 月 22 日开 始分 为 A 、C 两类。
浦银安 盛优 化收 益债 券 C ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.58% 0.23% -1.77% 0.10% 2.35% 0.13%
过去六 个月 4.09% 0.18% -0.92% 0.08% 5.01% 0.10%
过去一 年 4.19% 0.16% 2.00% 0.07% 2.19% 0.09%
自基金 分级 起至 今 4.71% 0.15% 2.19% 0.06% 2.52% 0.09%
注：本 基金 于 2009 年 9 月 22 日开 始分 为 A 、C 两类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
浦银安 盛优 化收 益债 券 A ：
（2008 年12 月30 日至 2010 年 12 月31 日）
5
浦银安 盛优 化收 益债 券 C ：
（2009 年9 月22 日至 2010 年 12 月 31 日）
注：经中国 证监 会批 准, 本 基金于 2009 年 9 月 22 日分为 A 、C 两类。 具体 内容详见 本
基金管 理人 于 2009 年 9 月 18 日刊 登的 《 关于 浦银 安盛优 化收 益债 券型 证券 投资基 金增 加 Ｃ
类收费 模式 并修 改基 金合 同的公 告》 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金
6
自基金 合同 生效 以来 每年 净值增 长率 图
浦银安 盛优 化收 益债 券 A ：
注： 本基金 合同 于 2008 年 12 月 30 日生 效， 合同 生效当 年按 实际 存续 期计 算， 不 按 整
个自然 年度 进行 折算 。
浦银安 盛优 化收 益债 券 C ：
注：本 基金 系原 浦银 安盛 优化收 益债 券型 证券 投资 基金 于 2009 年 9 月 22 日分级而 来。
分级当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
7
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、浦 银安 盛优 化收 益债 券 A ：
金额单 位： 人民 币元
年度
每10份基金 份
额分红 数
现金形式发 放 总额 再投资 形式 发放 总额
年度利 润分 配
合计
备注
2010 0.100 480,742.77 184,505.58 665,248.35 -
合计 0.100 480,742.77 184,505.58 665,248.35 -
2、浦 银安 盛优 化收 益债 券 C ：
金额单 位： 人民 币元
年度
每10份基金 份
额分红 数
现金形式发 放 总额 再投资 形式 发放 总额
年度利 润分 配
合计
备注
2010 0.100 207,337.56 43,548.70 250,886.26 -
合计 0.100 207,337.56 43,548.70 250,886.26 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “浦 银安 盛” ） 成 立于 2007 年 8 月， 由上海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、 AXA Investment Managers S.A. 及上 海盛 融投 资有 限公 司共同 创建 ，
公司总 部设 在上 海， 注册 资本为 人民 币 2 亿元 ，股 东持股 比例 分别 为 51% 、39% 和 10 ％。
公司主 要从 事基 金募 集、 基金销 售、 资产 管理 和证 监会许 可的 其他 业务 。
截至 2010 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 管理 5 只 开放式 基金 ，即 浦银 安盛 价值成 长
股票型 证券 投资 基金 、 浦 银安盛 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 、 浦银 安盛 精 致生活灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 浦银安盛红 利精 选股 票型 证券 投资基 金和 浦银 安盛 沪深 300 指数增 强
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周文秱
公司副
总经
理、首
2010-06-25 - 10
周文秱 ， 美 国国 籍。 北京 大 学生
物学学 士， 美国 西北 大学 分 子生
物学博 士， 芝加 哥大 学工 商 管理
8
席投资
官兼本
基金基
金经理
硕士。 1999 年至 2009 年任职美
国奥本 海默 基金 公司 ， 先后担任
研究员和基金经理之职。2009
年 10 月起 任职 法国 安盛 投资管
理有限 公司 （亚 太区 ） ，2010 年
1 月加盟浦银安盛基金公司任
公司副 总经 理兼 首席 投资 官。 自
2010 年 6 月 25 日起 ， 担任本基
金经理 。
曲少伦
本基金
基金经
理助理
2010-06-01 - 13
曲少伦，同济大学工商管理硕
士。1996 年 12 月至 2003 年 9
月在中信证券公司资产管理部
从事研究以及客户资产管理。
2007 年1 月至2009 年4 月在生
命人寿保险股份有限公司投资
管理部担任交易部经理之职。
2009 年4 月至2010 年5 月在天
治基金管理公司投资管理部同
时担任债券基金和货币基金 的
基金经 理助 理。2010 年 6 月，
进入浦银安盛基金管理公司工
作， 担任固 定收 益高 级研 究员兼
固定收 益基 金经 理助 理。
薛峥
本基金
基金经
理助理
2009-07-13 - 4
薛铮， 上海 财经 大学 数量 经 济学
硕士。2006 年3 月至 2008 年5
月， 在红顶 金融 研究 中心 担任固
定收益 研究 员。2008 年 6 月至
2009 年 6 月， 在上 海证 券有限
公司固定收益部担任投资经理
助理之 职。2009 年 7 月进入浦
银安盛 基金 管理 公司 ， 任浦银安
盛优化收益债券型基金基金经
理助理 兼固 定收 益研 究员 。
段福印
本基金
原基金
经理、
浦银安
盛精致
生活灵
活配置
混合型
证券投
资基金
原基金
2008-12-30 2010-06-25 12
段福印 ， 华东师 范大 学国 际金融
学硕士 ；获 得 CFA 资格 。1998
年 7 月至 2002 年 8 月任 职于华
夏证券 公司 ， 从事债 券发 行与研
究工作 ，2002 年 9 月至 2007 年
3 月任职于上海东新国际投资
管理有 限公 司， 从事 宏观 经 济研
究与固定收益组合管理。2007
年 4 月段 福印 先生 进入 浦银安
盛基金 管理 公司 （筹 备组 ） 投资
部担任 固定 收益 投资 经理 之职，
9
经理 主要负责宏观经济研究和固定
收益组 合管 理， 直至2008 年12
月担任本基金基金经理。自
2009 年 6 月起 ，同 时担 任浦银
安盛精致生活灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、周 文秱 、薛 铮、 曲 少伦的 “任 职日 期” 指公 司决定 确定 的聘 任日 期。
2、 段福印 作为 本基 金的 首任基金 经理 ， 其任 职日 期为本基 金成 立之 日， 其 “离任日 期”
指公司 决定 确定 的解 聘日 期。
3、证券从 业年限的 计算标 准遵从行 业协会《 证券业 从业人员 资格管理 办法》 的相关 规
定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理人严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及其他 相关 法律 法规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 以及公 司的 规章 制度 ， 本 着诚实 守信 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在严格 控制 风险的前 提下 ， 为基 金份 额持有人 谋求 最大 利益 。 报告期内 未有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管 理人已制 定了《 公平交易 管理规定》 ，建立 健全有效 的公平交 易执行 体系， 保
证公平 对待 旗下 的每 一基 金组合 。
在具体 执行 中， 在投资 决策流程 上， 构建统 一的 研究平台 ， 并在 投资 决策 过程中 ， 严格
遵守公 司的 各项 投资 管理 制度和 投资 授权 制度 ； 在 交易执 行环 节上 ， 详细 规 定了面 对多 个基
金组合 的投 资指 令的 交易 执行的 流程 和规 定， 以保证投资 执行 交易 过程 的公 平性 ； 从事后 监
控角度 上， 一方 面是 定期 对股票 交易 情况 进行 分析 ，对不 同时 间窗 口（1 日，5 日，10 日）
发生的 不同 基金 对同 一股 票的同 向交 易进 行价 差分 析， 并进 行统 计显 著性 的 检验 ， 以 确定 交
易价差 对相 关基 金的 业绩 差异的 贡献 度； 另一 方面 是 公司对 公平 交易 制度 的遵 守和相 关业 务
流程的 执行 情况 进行 定期 检查， 并对 发现 的问 题进 行及时 的报 告。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下尚 无与 本投资 组合 投资 风格 相似 的其他 投资 组合 。
10
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 本投 资组 合未 发生违 反法 律法 规所 界定 的异常 交易 行为 。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2010 年全 年国 内通 胀水 平基本上 逐月 走高 ，11 月份 达到 5.1%的年内 高点 ， 通胀预期 愈
演愈烈 。 全年 来看 ， 前 两 个季度 ， 由于 市场 对国 内 外经济 复苏 路径 较为 曲折 的预期 ， 债券 市
场出现 了较 大幅 度的 上涨 ，下半 年随 着对 欧债 危机 担忧的 逐步 弱化 、经 济触 底反弹 的预 期 ，
权益类 市场 出现 一波 较大 幅度上 行， 债券市 场则 受到 避险需 求下 降、 通胀以 及加 息预期 增强 ，
走出下跌 走势，10 月份 开 始伴随着 通胀预期 的大幅 上升，央 行多次提 高基准 利率，提 高准
备金率 ，市 场流 动性 急剧 缩紧， 债券 市场 加速 下跌 ，12 月份 略有 反弹 。
2010 年 本基金在 一季度 组 合久期较短 ，并持 有一定 比例转债， 由于转 债市场 的较大幅
度下跌 ， 遭受一 定损 失 。 二季度 本 基金 逐步 加大 了信 用产品 的配 置比 例， 并拉 长 了基金 久期 ，
获得一 定收 益。 出于对 转债估值 低， 以及经 济反 弹的预期 ， 在 6 月末 7 月初本基金 加大 了转
债的配 置比 例， 获取了 较大收益 。 本基金四 季度 主要缩短 了利 率产 品久 期， 规避了 一定 利率
风险。 本基 金全 年都 积极 申购网 上新 股， 和参 与转 债的网 下打 新。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2010 年 12 月 31 日， 浦银 收 益 A ， 净值为 1.042，浦银收益 C，净值 为 1.036， 浦银收
益 A 全年净 值增 长率 为 4.97%， 浦银收 益 C 全年净 值增长 率为 4.19%， 业绩比 较基准 收益 率
为 2.00%
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2011 年， 通胀 水平 仍 旧是制 约债 券市 场走 势的 关键因 素。 目前 来看 海外 和国内 的
经济复 苏向 上趋 势仍 旧是 大概率 事件 ， 货币 政策 的 缩紧不 会影 响经 济中 长期 走势 ， 但 是会 对
中期通 胀水 平起 到一 定抑 制作用 ， 进而 收益 率继 续 上升的 空间 较为 有限 ， 债 券收益 率将 逐步
进入安 全区 域。
2011 年， 预计 通胀 水平 可能高 于 4% ，高 点不 会 大幅高于 5% 的水平 ，无 论通 胀还是经
济增速 很难 出现 超预 期因 素，在 这样 一个 背景 下， 债券市 场可 能继 续 2010 年的震荡 走势 ，
但是波 动区 间会 相对 狭小 ， 精 选并 持有 较高 比例 信 用债仍 旧是 本基 金 的投资 策略 ， 转债方 面
11
随着转 债市 场的 扩容 ， 市场溢价 率会 逐步 回归 历史 中值 ， 走势也 势必 出现 分化， 精选 个券 仍
旧能获 得较 高的 超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人为 确保 基金 估值工 作符 合相 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ， 确 保 基金资 产
估值的 公平 、 合理 ， 有效维护投 资人 的利 益， 设立了浦银 安盛 基金 管理 有限 公司估 值委 员会
（以下 简称 “ 估值 委员 会” ） ， 制定了 估值 政策 和估 值程序 。 估值委 员会 成员 由公司副 总经 理
兼首席 运营 官、 风险管 理部负责 人、 金融工 程部 负责人 、 基金会 计部 负责 人组成 。 估值委 员
会成员 三分 之二 以上 具有 5 年以 上专 业工 作经 历， 具备良好 的专 业经 验、 胜任能 力和独 立性 。
估值委 员会 的职 责主 要包 括： 保证 基金 估值 的公 平 、 合 理； 制订 健全 、 有 效的 估值政 策和 程
序； 确保 对投 资品 种进 行 估值时 估值 政策 和程 序的 一贯性 ； 定期 对估 值政 策 和程序 进行 评价
等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根 据法 律 法规要 求
对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
利益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 订了 《 中债 收 益率曲 线和
中债估 值最 终用 户服 务协 议》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 《基金 合同 》 第十五部分 第三 条约 定， 在符合有关 基金 分红 条件 的前 提下 ， 本基
金每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次基 金收 益分 配比例 不得 低于 可供 分配 收益的 50% ，
若 《基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ； 基金投 资当 期出 现净 亏损 ， 则 不进 行收
益分配 ；基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值。
本报告 期内 ，本 基金 于 2010 年 9 月 3 日对基 金份 额持有人 进行 了一 次利 润分 配，A 类
实施利 润分 配 665,248.35 元，C 类 实施 利润 分配 250,886.26 元。
12
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2010 年 ，本基金 托管人 在 对浦银安盛 优化收 益债券 型证券投资 基金的 托管过 程中，严
格遵守 《证券 投资 基金 法》 及其他 法律 法规 和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存 在 任何损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
2010 年 ，浦银安 盛优化 收 益债券型证 券投资 基金的 管理人—— 浦银安 盛基金 管理有限
公司在 浦银 安盛 优化 收益 债券型 证券 投资 基金 的投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算、 基金 份额 申
购赎回 价格 计算 、 基金 费 用开支 等问 题上 ， 不存 在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行 。 本报告 期内 ， 浦银 安盛 优 化收益 债券 型证
券投资 基金 对基 金份 额持 有人进 行了 一次 利润 分配 ，分配 金额 为 916,134.61 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基 金管理有限公司编制和披 露的浦银安盛优化收益债 券型证
券投资 基金 2010 年 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报告
普华永 道中 天会 计师 事务 所对基 金财 务会 计报 告出 具了无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资 者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券投资 基金
报告截 止日 ：2010 年 12 月 31 日
13
单位 ：人 民币 元
资 产
本期末
2010 年12 月31 日
上年度末
2009 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,384,957.33 15,360,854.72
结算备 付金 798,817.78 80,218.11
存出保 证金 83,333.33 125,000.00
交易性 金融 资产 73,706,308.74 89,525,586.25
其中： 股票 投资 142,450.00 76,365.00
基金投 资 - -
债券投 资 73,563,858.74 89,449,221.25
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,990,190.67 -
应收利 息 1,192,124.37 1,013,866.01
应收股 利 - -
应收申 购款 10,000.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 81,165,732.22 106,105,525.09
负债和所有者权益
本期末
2010 年12 月31 日
上年度末
2009 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,969,703.94 -
应付赎 回款 123,634.22 1,457,185.08
应付管 理人 报酬 38,613.29 62,281.02
应付托 管费 11,881.03 19,163.40
应付销 售服 务费 3,446.57 70.93
应付交 易费 用 1,490.91 2,186.33
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 45,000.00 77,594.81
负债合 计 2,193,769.96 1,618,481.57
所有者权益：
实收基 金 75,850,547.69 104,048,451.61
14
未分配 利润 3,121,414.57 438,591.91
所有者 权益 合计 78,971,962.26 104,487,043.52
负债和 所有 者权 益总 计 81,165,732.22 106,105,525.09
注：报 告截 止日 2010 年 12 月 31 日，浦 银安 盛优 化收益 A 类基 金份 额净 值为 1.042 元， 基
金份额 总额 为 66,071,760.66 份。 浦银 安盛 优化 收益 C 类基金 份额 净值 为 1.036 元， 基金 份
额总额 为 9,778,787.03 份 。浦银 安盛 优化 收益 A 类 基金和 浦银 安盛 优化 收益 C 类基 金的 合
计份额 总数 为 75,850,547.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
一、收入 5,776,366.15 4,118,976.11
1.利息 收入 3,528,126.51 7,684,444.48
其中： 存款 利息 收入 62,493.78 544,767.34
债券利 息收 入 3,440,768.82 6,866,857.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 24,863.91 272,820.00
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列） 1,463,304.43 -3,537,367.07
其中： 股票 投资 收益 758,310.73 848,752.95
债券投 资收 益 704,993.70 -4,386,120.02
基金投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价 值变动收 益（损失 以
“-”号填 列）
726,417.93 -198,649.81
4. 汇兑收 益（损失 以“－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填
列）
58,517.28 170,548.51
减：二、费用 1,316,687.36 3,153,859.54
1．管 理人 报酬 641,429.24 2,029,161.31
2．托 管费 197,362.81 624,357.32
15
3．销 售服 务费 40,185.61 220.96
4．交 易费 用 22,966.04 20,481.11
5．利 息支 出 85,364.67 36,586.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 85,364.67 36,586.96
6．其 他费 用 329,378.99 443,051.88
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
4,459,678.79 965,116.57
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
4,459,678.79 965,116.57
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 104,048,451.61 438,591.91 104,487,043.52
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 4,459,678.79 4,459,678.79
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-28,197,903.92 -860,721.52 -29,058,625.44
其中：1.基金申 购款 253,391,543.78 3,277,855.90 256,669,399.68
2.基金 赎回 款 -281,589,447.70 -4,138,577.42 -285,728,025.12
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -916,134.61 -916,134.61
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 75,850,547.69 3,121,414.57 78,971,962.26
项目
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 771,272,160.17 35,248.44 771,307,408.61
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 965,116.57 965,116.57
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-667,223,708.56 -561,773.10 -667,785,481.66
其中：1.基金申 购款 15,770,095.03 -7,884.23 15,762,210.80
2.基金 赎回 款 -682,993,803.59 -553,888.87 -683,547,692.46
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 - - -
16
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 104,048,451.61 438,591.91 104,487,043.52
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分
本报告 序号 从 7.1 至 7.4 ， 财务报 表由 下列 负责 人签 署；
基金管 理公 司负 责人 ：钱 华，主 管会 计工 作负 责人 ：陈篪 ，会 计机 构负 责人 ：赵迎 华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金( 以下简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督 管理委 员
会(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008]1186 号《关于 核 准浦银 安盛 优化 收益债 券型 证
券投资 基金 募集 的批 复》 核准 ， 由浦银 安盛 基金 管理有限 公司 依照 《中华 人民共和 国证 券投
资基金 法》 及其 配套 法规 和《浦 银安 盛优 化收 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》公 开募 集 。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
771,085,953.03 元， 已经 普华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2008) 第 197
号验资报 告予以验 证。经 向中国证 监会备案 ， 《浦银 安盛优化 收益债券 型证券 投资基金 基 金
合同》 于 2008 年 12 月 30 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为 771,272,160.17
份基金 份额 ， 其中 认购 资金利息 折合 186,207.14 份基金份 额。 本基金 的基 金管理人 为浦 银安
盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称“中国工商银
行”) 。
根据《 关于 浦银 收益 增加 C 类收费 模式 并修 改基 金合同的 公告 》 、 《浦银 安盛 优化收 益
债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《浦 银安 盛优 化 收益债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 并
报中国 证监 会备 案， 自 2009 年 9 月 22 日起， 本基 金根据申 购费 用、 赎回费 用收取方 式的 不
同，将 基金 份额 分为 不同 的类别 。在 投资 者申 购时 收取前 端申 购费 用的 ，称 为 A 类； 新增
不收取 前端 申购 费用 ，而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 基金 类别 ，称为 C 类。
本基 金 A 类、C 类两 种收 费模式 并存 ，由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A 类基金份额 和 C 类
基金份 额分 别计 算基 金份 额净值 ， 计 算公 式为 计算 日 各类别 基金 资产 净值 除以 计算日 发售 在
外的该 类别 基金 份额 总数 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《浦 银 安盛优 化收 益债 券型 证券 投资基 金基
金合同 》 的有 关规 定， 本基金的 投资 范围 为国 内依 法公开 发行 、 上市 的国 债、 央行票 据、 金
17
融债、 企业( 公司) 债、可转换债券 、 资产支 持证 券等 固定收 益类 金融 产品 ， 以及投资 于一 级
市场新 股申 购、 持有可 转债转股 所得 的股 票、 投资二级市 场股 票以 及权 证等 中国证 监会 允许
基金投 资的 非固 定收 益类 金融产 品股 票、 债券 及中 国 证监会 批准 的允 许基 金投 资的其 他金 融
工具。本基 金的投资组合为：固定收 益类金融产品占基金资产 的比例大 于 80% ，非固定收
益类金 融产 品的 投资 比例 合计不 超过 基金资产 的 20% ，现 金以 及到 期日在 1 年以内 的政 府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：中 信标 普全 债指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 于 2011 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、中国证 监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告>》、中 国证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 浦银 安盛 优 化收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和
在财务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2010 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整地 反映 了本 基金 2010
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2010 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 2009 年度报告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
18
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]102 号《关 于
股息红 利个 人所 得税 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《关于 股息 红利 有关 个人所 得税 政
策的补 充通 知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 财税 法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 对基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，由 发行 债券 的企 业在向 基金 派发 利息 时代 扣代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂 不 征收企 业所 得税。 对基 金 取得的 股票 的股 息、 红 利 收入， 由 上市 公
司在向 基金 派发 股息 、 红利时暂 减按 50% 计入 个人 应纳税 所得 额， 依照 现行 税法规 定 即 20%
代扣代 缴个 人所 得税 ，暂 不征收 企业 所得 税。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 融投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 ， 并以 一般 交易 价格 为定价 基 础 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 债券回购交易
无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
19
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 641,429.24 2,029,161.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 238,134.46 640,213.40
注： 支付 基金 管理人 浦银 安盛基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.65%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 ×0.65% ÷ 当年天 数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
197,362.81 624,357.32
注： 支付 基金 托管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 托管 费 ＝前 一日 基金资产 净值 ×0.20%÷当年 天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛优 化收 益债 券 A 浦银安 盛优 化收 益债 券 C 合计
中国工 商银 行股 份有 限公 司 - 3,479.37 3,479.37
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 - 1,048.42 1,048.42
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 - 394.69 394.69
合计 - 4,922.48 4,922.48
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛优 化收 益债 券A 浦银安 盛优 化收 益债 券C 合计
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 - 2.41 2.41
合计 - 2.41 2.41
20
注：自 2009 年 9 月 22 日 起，支 付基 金代 销机 构的 销售服 务费 按前 一日 C 类基金份 额资 产
净值 0.4% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 ，
再由浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 计算 并支 付给 各基 金代销 机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 资产 净值×0.4%÷ 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2010年1 月1 日至2010 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- 9,569,733.56 - - - -
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- 10,025,492.60 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
浦银安 盛优 化收 益债 券 A
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未持有 浦银安 盛优 化收 益债 券 A 。
浦银安 盛优 化收 益债 券 C
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛优 化收 益债 券 C 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
浦银安盛优化收益债 券 A
除基金管理人之外的其 他关联方在本报告期末及 上年度末均未持有浦银安盛优化收 益
债券A 。
浦银安盛优化收益债 券 C
除基金管 理人之外 的其他 关联方在 本报告期 末及上 年度末均 未持有浦 银安盛 优化收益 债
券C。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
21
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国工 商银 行 2,384,957.33 56,700.00 15,360,854.72 535,313.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2010 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002534 杭锅股份 2010-12-31 2011-01-10
新股网
上申购
26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -
002535 林州重机 2010-12-31 2011-01-11
新股网
上申购
25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 -
002536 西泵股份 2010-12-31 2011-01-11
新股网
上申购
36.00 36.00 500 18,000.00 18,000.00 -
002537 海立美达 2010-12-31 2011-01-10
新股网
上申购
40.00 40.00 1,000 40,000.00 40,000.00 -
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07
新股网
上申购
5.99 5.99 4,000 23,960.00 23,960.00 -
300159 新研股份 2010-12-29 2011-01-07
新股网
上申购
69.98 69.98 500 34,990.00 34,990.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
22
(a)不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察输 入值) 。
于 2010 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余
额为 54,231,308.74 元， 第 二层级 的余 额为 19,475,000.00 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2009
年 12 月 31 日： 第一层 级 21,299,586.25 元， 第二 层级 68,226,000.00 元， 无第 三 层级)。本 基
金本期及上年度可比期 间持 有的以公允价值计量 的金 融工具的公允价值所 属层 级未发生重
大变动 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 142,450.00 0.18
其中： 股票 142,450.00 0.18
2 固定收 益投 资 73,563,858.74 90.63
其中： 债券 73,563,858.74 90.63
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,183,775.11 3.92
23
6 其他各 项资 产 4,275,648.37 5.27
7 合计 81,165,732.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 23,960.00 0.03
B 采掘业 - -
C 制造业 118,490.00 0.15
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 118,490.00 0.15
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 142,450.00 0.18
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002537 海立美 达 1,000 40,000.00 0.05
2 300159 新研股 份 500 34,990.00 0.04
24
3 601118 海南橡 胶 4,000 23,960.00 0.03
4 002536 西泵股 份 500 18,000.00 0.02
5 002534 杭锅股 份 500 13,000.00 0.02
6 002535 林州重 机 500 12,500.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 1,677,680.00 1.61
2 601818 光大银 行 269,700.00 0.26
3 002422 科伦药 业 125,040.00 0.12
4 601179 中国西 电 118,500.00 0.11
5 002399 海普瑞 74,000.00 0.07
6 002415 海康威 视 68,000.00 0.07
7 601018 宁波港 66,600.00 0.06
8 002465 海格通 信 57,000.00 0.05
9 002489 浙江永 强 57,000.00 0.05
10 002493 荣盛石 化 53,800.00 0.05
11 002414 高德红 外 52,000.00 0.05
12 002482 广田股 份 51,980.00 0.05
13 002437 誉衡药 业 50,000.00 0.05
14 601377 兴业证 券 50,000.00 0.05
15 300142 沃森生 物 47,500.00 0.05
16 300050 世纪鼎 利 44,000.00 0.04
17 300077 国民技 术 43,750.00 0.04
18 601718 际华集 团 42,000.00 0.04
19 002537 海立美 达 40,000.00 0.04
20 300122 智飞生 物 37,980.00 0.04
注： “本期 累计买 入金额” 按买入成 交金额（ 成交单 价乘以成 交数量） 填列， 不考虑相 关 交
易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 1,702,980.00 1.63
25
2 601818 光大银 行 297,680.00 0.28
3 002422 科伦药 业 124,200.00 0.12
4 601179 中国西 电 117,579.04 0.11
5 002399 海普瑞 90,000.00 0.09
6 002415 海康威 视 79,815.00 0.08
7 300077 国民技 术 79,537.51 0.08
8 300142 沃森生 物 74,505.00 0.07
9 300070 碧水源 72,600.00 0.07
10 002465 海格通 信 72,150.00 0.07
11 601718 际华集 团 71,520.00 0.07
12 601377 兴业证 券 69,500.00 0.07
13 601018 宁波港 66,960.00 0.06
14 002482 广田股 份 64,010.00 0.06
15 002387 黑牛食 品 63,000.00 0.06
16 002489 浙江永 强 59,925.00 0.06
17 002493 荣盛石 化 58,800.00 0.06
18 002437 誉衡药 业 58,510.00 0.06
19 300050 世纪鼎 利 58,250.00 0.06
20 601117 中国化 学 52,020.00 0.05
注： “本期 累计卖 出金额” 按卖出成 交金额（ 成交单 价乘以成 交数量） 填列， 不考虑相 关交
易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,581,380.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,273,605.73
注： “买 入股 票的 成本 ” 和 “卖 出股 票的 收入 ” 均按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 12,095,000.00 15.32
2 央行票 据 19,475,000.00 24.66
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 28,074,847.85 35.55
26
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 13,919,010.89 17.63
7 其他 - -
8 合计 73,563,858.74 93.15
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 010107 21 国债 ⑺ 118,000 12,095,000.00 15.32
2 1001060 10 央票 60 100,000 9,771,000.00 12.37
3 1001077 10 央票 77 100,000 9,704,000.00 12.29
4 126630 铜陵转 债 20,618 4,155,557.90 5.26
5 113001 中行转 债 35,760 3,928,593.60 4.97
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名 权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期 内本基金投 资 的前十名证券的 发行主体 没有被监管部门 立案调查 或在报告
编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
8.9.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 的范 围。
8.9.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,333.33
2 应收证 券清 算款 2,990,190.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,192,124.37
5 应收申 购款 10,000.00
27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,275,648.37
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113001 中行转 债 3,928,593.60 4.97
2 125731 美丰转 债 506,393.37 0.64
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情况说 明
1 002537 海立美 达 40,000.00 0.05 新股未 上市
2 300159 新研股 份 34,990.00 0.04 新股未 上市
3 601118 海南橡 胶 23,960.00 0.03 新股未 上市
4 002536 西泵股 份 18,000.00 0.02 新股未 上市
5 002534 杭锅股 份 13,000.00 0.02 新股未 上市
6 002535 林州重 机 12,500.00 0.02 新股未 上市
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
浦银安盛优化收
益债 券 A
1,279 51,658.92 23,351,132.42 35.34% 42,720,628.24 64.66%
浦银安盛优化收
益债 券 C
73 133,955.99 8,624,839.00 88.20% 1,153,948.03 11.80%
合计 1,352 56,102.48 31,975,971.42 42.16% 43,874,576.27 57.84%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业 浦银安 盛优 化收 益债 券 A 97,389.18 0.15%
28
人员持 有本 开放 式 基金 浦银安 盛优 化收 益债 券 C 29,354.21 0.30%
合计 126,743.39 0.17%
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 浦银安 盛优 化收 益债 券 A 浦银安 盛优 化收 益债 券 C
基金合 同生 效日(2008 年 12 月
30 日) 基金 份额 总额
771,272,160.17 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,831,015.53 217,436.08
本报告 期基 金总 申购 份额 213,613,093.58 39,778,450.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 251,372,348.45 30,217,099.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,071,760.66 9,778,787.03
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 基金 管理 人于 2010 年 1 月 6 日刊 登 《浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 旗下 浦银价 值
基金基金 经理变更 的公告》 ，披露浦 银安盛价 值成长 股票型证 券投资基 金双基 金经理之 一 张
建宏先 生因 个人 工作 变动 原因辞 职， 方毅 先生 继续 担任浦 银价 值基 金基 金经 理。
2、基 金管 理人 于 2010 年 1 月 21 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关于高 管人员 变
更的公 告》 ，披 露由 周文 秱 先生接 替张 建宏 先生 担任 公司副 总经 理兼 首席 投资 官。
3、 基金 管理 人于 2010 年 4 月 1 日刊 登 《浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 公司 高管离 任
的公告 》 ， 披露 陈逸 康先 生 因个人 健康 原因 不再 担任 公司副 总经 理兼 首席 市场 营销官 。
4、基 金管 理人 于 2010 年 4 月 15 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于旗 下浦银 安
盛红利精 选股票型 证券投 资基金增 聘基金经 理的公 告》 ，披露 增聘吴 勇先生担 任浦银安 盛 红
利精选 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
29
5、基 金管 理人 于 2010 年 6 月 26 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 基
金经理变 更的公告 》 ，披露 本基金基 金经理、 浦银安 盛精致生 活灵活配 置混合 型证券投 资 基
金双基 金经 理之 一段 福印 先生因 个人 原因 辞职 ， 由 公 司副总 经理 兼首 席投 资官 周文秱 先生 接
替段福 印先 生担 任本 基金 的基金 经理 ； 林 峰先 生继 续 担任浦 银安 盛精 致生 活灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
6、基 金管 理人 于 2010 年 7 月 22 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于基 金经理 变
更的公告》 ，披露 浦银安盛 价值成长 股票型证 券投资 基金基金 经理、浦 银安盛 红利精选 股 票
型证券 投资 基金 双基 金经 理之一 方毅 先生 因个 人原 因离职 ， 由 蒋建 伟先 生接 替 方毅先 生担任
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金的 基金 经理 ； 吴勇先 生继 续担 任浦 银安 盛红利 精选 股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理。
7、 基金 管理 人于 2010 年 12 月 25 日 刊登 《浦 银安 盛 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人
员变更的 公告》 ， 公告披露 公司第一 届总经理 刘斐女 士任期届 满不再续 任，由 钱华先生 接 替
刘斐女 士担 任公 司总 经理 。
8、报 告期 内， 经证 监会 审 批，由 晏秋 生担 任本 基托 管人资 产托 管部 的副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 为本 基金 审 计的会 计师 事务 所仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 ， 未 有改 聘
情况发 生。 本报 告期 内应 支付给 会计 师事 务所 的报 酬为 45000.00 元， 截止 本报告期 末， 普
华永道 中天 会计 师事 务所 已提供 审计 服务 的连 续年 限为 2 年
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚的 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
30
11.7 基金租用证券公司交易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证 券 1 2,674,180.69 50.71% 2,172.79 49.58% -
国泰君 安 1 2,599,425.04 49.29% 2,209.51 50.42% -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1）选择 证券 经营 机构 交易单元 的标 准
- 财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
- 具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的 需要；
- 具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
- 佣金费 率合 理；
- 本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2）选择 证券 经营 机构 交易单元 的程 序
- 本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
- 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内未 变更 交易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证 券 84,044,749.71 21.37% - - - -
国泰君 安 309,267,863.09 78.63% 714,100,000.00 100.00% - -
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二〇一一年三月二十九日
