泰信天天收益开放式证券投资基金
2010年年度报告
（摘要）
2010年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年3月29 日
泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
交易代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 2月10 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,029,632,170.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性， 追求超过业绩比较
基准的现金收益。
投资策略 运用久期控制、 类别配置和无风险套利等投资策略追求
低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率： （1-利息税率）*半年期
银行定期存款利率。
风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投
资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-50372168 010-66594855
信息披露负
责人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 18,517,112.74 31,624,867.29 80,994,665.43
本期利润 18,517,112.74 31,624,867.29 80,994,665.43
本期净值收益率 1.7597% 1.5308% 3.3593%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末基金资产净值 1,029,632,170.05 2,657,384,657.07 4,318,213,730.83
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金为货币市
场基金，按摊余成本法估值，不存在公允价值变动收益。本期利润与本期已实现收益相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4890% 0.0041% 0.5480% 0.0003% -0.0590% 0.0038%
过去六个月 0.9505% 0.0036% 1.0471% 0.0004% -0.0966% 0.0032%
过去一年 1.7597% 0.0043% 2.0289% 0.0003% -0.2692% 0.0040%
过去三年 6.7881% 0.0058% 7.4429% 0.0020% -0.6548% 0.0038%
过去五年 11.9743% 0.0054% 11.5963% 0.0019% 0.3780% 0.0035%
自基金合同生
效日起至今
17.0615% 0.0047% 14.6280% 0.0018% 2.4335% 0.0029%
注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率
半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）
投资组合”所规定的各项比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，
短期债券 20-60%，债券回购 0-80%，央行票据 0-70%，现金 5-80%。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式
年度
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2010年 16,929,433.33 1,712,706.85 -125,027.44 18,517,112.74
2009年 33,044,685.32 4,449,462.96 -5,869,280.99 31,624,867.29
2008年 71,099,693.59 5,920,415.28 3,974,556.56 80,994,665.43
合计 121,073,812.24 12,082,585.09 -2,019,751.87 131,136,645.46
注: 上述各年度的再投资形式转实收基金包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不
包括当年度最后一个结转日之后实现的收益。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
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泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-50372168
传真：021-50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部） 、客服中心、
基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合
管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至 2010 年 12 月底，公司有正式员工 116人，多数具有
硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截止至 2010年 12 月 31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策
略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信
债券增强收益、泰信发展主题股票等 8 只开放式基金。基金资产规模 111.96 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
马成
先生
本基金
基金经
理兼泰
信债券
增强收
益基金
基金经
理
2008年10月10日 - 8 经济学硕士，具有基金从业资
格。2003 年7 月加入泰信基金
管理公司，先后担任理财顾问
部高级经理、 交易室交易主管、
投资管理部经理助理、泰信双
息双利基金经理助理。自 2009
年7月29日起兼任泰信债券增
强收益基金基金经理。 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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胡哲
先生
本基金
经理助
理
2010年12月28日 - 3 经济学硕士。具有基金从业资
格。2007 年5 月加入泰信基金
管理有限公司，任交易室交易
员。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
及其他有关法律法规、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、
勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最
大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告【2008】9
号）自 2008年 3 月20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》 ，适用于所有投资品种，以
及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相
关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对
公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下其他基金不存在风格相似的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度，天天收益投资小组主动延长组合久期，增大信用债的配置比率，在确保流动性
的同时，有效地提高了基金的收益水平，同时，基金规模也基本维持稳定。二季度，受到欧债危
机不断升级的持续影响，市场又开始担心经济二次探底。宏观经济数据也表现出经济增速放缓的
迹象，房地产调控政策力度空前，信贷依然相对偏紧，多家银行贷存比高企，甚至超过 75%，美
元加速升值，人民币升值预期开始减弱，热钱流出。债券价格在 4 月达到年内的高点。三季度以
来，虽然国债收益率曲线陡峭化，但是在 7 月和 8 月，债券收益率触及年内低点，以 2010 年国债泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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为例，一度达到 3.2%左右的水平，美国长期国债收益也创出年内新低。主要原因还是美国经济数
据和国内经济数据开始低于市场预期，显示复苏乏力，市场对经济前景担忧情绪增强，美国股市
和 A 股在7月初也创下年内的新低。四季度，经济基本面逆转导致债市在 9 月份以后进入调整。
9 月份宏观经济数据表明经济环比底部确立后见底回升，CPI 季调环比年率企稳向上，政府投资
进度加快，信贷增加较多，政策面转暖，此后，日本、美国均祭出新一轮量化宽松政策导致外部
流动性泛滥、美元贬值、大宗商品价格暴涨，通胀预期高涨，10 月份 CPI 同比 4.4%导致央行 3
年来首度加息， 在上述利空因素的持续打压下， 中债国债、 金融债总全价指数分别大跌 3.9%、 2.6%，
债市进入调整期。
投资小组从 5 月开始逐步缩短组合久期，提高信用等级的 CP比例，适度买入浮动利率债券，
配置一定比例协议存款，较好的规避了利率风险。5 月中下旬，受到准备金率上调、IPO 等多重因
素叠加影响，回购利率大幅上升，资金开始异常紧张，基金也遭到较大净赎回，投资小组充分保
证了基金流动性。
另外，本基金在中信银行上海分行存入数笔三个月定期存款。出于流动性管理的需要，基金
经理分多次提前支取了上述定期存款。根据存款协议的约定,提前支取行为不存在利息损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金净值收益率为 1.7597%，同期业绩比较基准收益率为 2.0289%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
通胀仍然是当前市场关注的焦点。 虽然统计局公布的今年 1月 CPI 数据低于市场普遍的预期，
但是从劳动力价格、大宗商品以及食品价格的趋势来看通胀压力还将持续，CPI 难言“见顶”，
加息压力尤存。从利率水平看，近期各个市场的利率普遍上扬，资金仍然较为紧张。1 月信贷增
幅符合预期，新增人民币贷款 1.04 万亿元，信贷调控成效显著。但未来央行的信贷控制压力仍
较大。 全年信贷规模预计在 7.5 万亿左右， 如何持续地控制银行贷款冲动仍然是央行面临的挑战。
1 月PMI 虽然比上月低 1％，为 52.9，但是经济增速并未减弱，内需强于外需。
债券市场仍然受到“进一步紧缩”预期的抑制，利率准备金率都有继续上调的空间和可能，
资金面将会“偏紧” ，短期内债券市场难有大幅上涨的理由。央行连续加息之后，市场收益率已经
大幅上行，一些货币市场品种已经具有较好的配置价值，利率风险得到较大释放，投资小组将择
机配置此类品种，适度拉长久期。当然，投资小组将继续把保证基金的流动性放在首要位置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动
进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：
1、全面梳理风险点，补充、完善相关制度。为了更好地辨识各项业务的风险，公司组织了一
次全面梳理风险点的工作。此项工作通过反复的分析、讨论，公司及相关部门对各业务环节的风
险点有了更为清晰的认识，对自身风险的认识水平和风控意识有了明显的提升。
为保护货币市场基金份额持有人的合法利益，规范公司基金销售行为，根据中国证监会《关
于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)的规定，以及天天收益货币市
场基金合同的相关约定，公司于年度制定了《货币基金在重要节假日前暂停、限制申购等事项的
规定》 ， 主要目的是防止短期巨额资金在重要节假日的短线进出给现有基金份额持有人的利益造成
损害。
2、通过检查加强学习、强化员工合规意识。根据监管机构的要求，公司成立了以总经理、督
察长为领导的关于“坚守三条底线”执行情况自查自纠工作小组，对相关部门的落实、改进情况
进行了认真的复查。并组织开展了全员参与的证券从业人员执业行为准则的方面的合规性教育活
动和执业行为准则执行情况检查，以进一步加深员工对合规运作、勤勉尽责的认识。
为规范公司投资管理活动及投资管理人员的投资行为， 公司组织了投研人员利用晨会的时间，
集中学习了“内幕交易案例系列材料”的学习与讨论。重点介绍“内幕信息” 、 “内幕交易”的基
本定义及其表现方式，并要求投研人员加强法规学习，提高合规意识。
3、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的
网站、网页委托进行了屏蔽，对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。
4、关于天天收益基金投资央票 0801035 的专项说明。本基金于 2010 年 3 月 9 日买入央票
0801035 一亿元，剩余期限为 385 天。3 月 10 日公司接到基金托管行中国银行的提示后，风险管
理部即建议基金经理先行卖出，未造成亏损。
公司先后两次召开风控小组（投委会）和总经理办公会，对事件做进一步的调查讨论。虽然
相关人员依照相关规定和要求，对该笔交易进行了事中复核，在产生怀疑后也进行了交流讨论，
但由于缺乏经验，风险防范的意识也不够强，在认定交易是否合规的过程中，没有本着从严理解、
审慎操作的原则先暂停或终止交易，也没有进一步请示报告，处置不当。为此，公司已对相关责
任人进行了处理。
公司进一步强化了各项业务尤其是投资、交易、风控工作等的管理制度，进一步完善请示报
告流程，加强员工跨部门的沟通、交流，加强员工业务技术培训和合规培训，提高全体的员工风泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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险防范意识。
5、在本报告期内，本基金的投资运作过程中未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违
规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察稽核工作力度，
重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配， 每月集中支付收益。 投资者当日收益的精度为 0.01 元， 第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了 12 次收益支付共 16,929,433.33元，包
括 2009 年最后一次收益结转份额之后未结转的收益 1,398,232.89 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。
中国银行
2011 年 3 月 25 日
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20276 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信天天收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简
称“泰信天天收益基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31
日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是泰信天天收益基金
的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选
择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了泰信
天天收益基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2011年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2010 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 274,196,422.72 670,371,860.99
结算备付金 3,563,636.36 9,095,238.10
存出保证金 - -
交易性金融资产 548,701,253.43 793,516,689.40
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 548,701,253.43 793,516,689.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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买入返售金融资产 241,000,540.00 1,270,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 4,836,413.08 3,939,587.11
应收股利 - -
应收申购款 - 113,194,075.71
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,072,298,265.59 2,860,117,451.31
负债和所有者权益
本期期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 40,000,000.00 199,938,332.02
应付赎回款 204,907.73 -
应付管理人报酬 308,333.90 456,290.07
应付托管费 93,434.53 138,269.75
应付销售服务费 233,586.32 345,674.31
应付交易费用 4,103.05 8,595.20
应交税费 171,900.00 72,900.00
应付利息 - -
应付利润 1,273,205.45 1,398,232.89
递延所得税负债 - -
其他负债 376,624.56 374,500.00
负债合计 42,666,095.54 202,732,794.24
所有者权益：
实收基金 1,029,632,170.05 2,657,384,657.07
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,029,632,170.05 2,657,384,657.07
负债和所有者权益总计 1,072,298,265.59 2,860,117,451.31
注：报告截止日 2010 年12月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,029,632,170.05
份。
7.2 利润表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期： 2010年 1月1 日至2010年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2010年1 月1 日至
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 15 页 共 27 页
2010年12月 31 日 年12月31日
一、收入 26,613,593.65 46,783,060.79
1.利息收入 22,748,327.48 35,730,747.45
其中：存款利息收入 4,703,592.97 1,046,613.62
债券利息收入 14,723,394.44 28,793,189.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,321,340.07 5,890,944.40
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,865,266.17 11,052,313.34
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,865,266.17 11,052,313.34
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
--
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 8,096,480.91 15,158,193.50
1．管理人报酬 3,648,263.89 6,926,357.86
2．托管费 1,105,534.43 2,098,896.32
3．销售服务费 2,763,836.45 5,247,240.90
4．交易费用 - -
5．利息支出 166,595.47 471,298.57
其中：卖出回购金融资产支出 166,595.47 471,298.57
6．其他费用 412,250.67 414,399.85
三、利润总额 18,517,112.74 31,624,867.29
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,517,112.74 31,624,867.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 16 页 共 27 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,657,384,657.07 - 2,657,384,657.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,517,112.74 18,517,112.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,627,752,487.02 - -1,627,752,487.02
其中：1.基金申购款 3,616,333,199.81 - 3,616,333,199.81
2.基金赎回款 -5,244,085,686.83 - -5,244,085,686.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -18,517,112.74 -18,517,112.74
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,029,632,170.05 - 1,029,632,170.05
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,318,213,730.83 - 4,318,213,730.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,624,867.29 31,624,867.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,660,829,073.76 - -1,660,829,073.76
其中：1.基金申购款 8,567,479,037.25 - 8,567,479,037.25
2.基金赎回款 -10,228,308,111.01 - -10,228,308,111.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -31,624,867.29 -31,624,867.29
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,657,384,657.07 - 2,657,384,657.07
报表附注为财务报表的组成部分。 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 17 页 共 27 页
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：高清海
主管会计工作负责人：韩波
会计机构负责人：庞少华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147 号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立
的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开
放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更
名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 2 月10 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第
004 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金
融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批
准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超
过 180 天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20-60%，债券回
购 0-80%，央行票据 0-70%，现金 5-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2011 年3月 28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 18 页 共 27 页
本基金 2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 19 页 共 27 页
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年1月1 日至
2009年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,648,263.89 6,926,357.86
其中：支付销售机构的客户维护费 306,260.17 871,576.15
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年1月1 日至
2009年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,105,534.43 2,098,896.32
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 1,887,255.19
中国银行 358,668.31
合计 2,245,923.50
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12 月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 3,083,559.81
中国银行 1,010,270.77
合计 4,093,830.58泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 20 页 共 27 页
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 30,205,156.03 81,423,295.61 - - - -
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 403,749,478.76 443,490,807.53 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东国投 50,000,000.00 4.86% - -
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 21 页 共 27 页
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1 日至
2009年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 104,196,422.72 385,479.85 670,371,860.99 927,903.67
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3.期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 22 页 共 27 页
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
548,701,253.43 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：第二层级
793,516,689.40 元，无第一层级和第三层级)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 548,701,253.43 51.17
其中：债券 548,701,253.43 51.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 241,000,540.00 22.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 277,760,059.08 25.90
4 其他各项资产 4,836,413.08 0.45
5 合计 1,072,298,265.59 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.77
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。对于交易所休市而银行间有交易的情况，也视为交易日统计在内。
2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 23 页 共 27 页
报告期末投资组合平均剩余期限
77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 177
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 33.87 3.88
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 24.27 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 27.15 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
2.93 -
4 90 天(含)—180 天 0.90 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.90 -
5 180 天(含)—397 天（含） 17.48 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 103.67 3.88
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 209,161,901.30 20.31
3 金融债券 30,177,227.93 2.93
其中：政策性金融债 30,177,227.93 2.93
4 企业债券 9,253,877.84 0.90
5 企业短期融资券 300,108,246.36 29.15
6 其他 - -
7 合计 548,701,253.43 53.29
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 39,431,105.77 3.83
泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
第 24 页 共 27 页
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 1001019 10央票19 800,000 79,664,346.98 7.74
2 1081263 10 天津港CP01 600,000 60,059,839.82 5.83
3 1001011 10央票11 500,000 49,850,064.91 4.84
4 1081086 10 柳化工CP01 400,000 40,053,794.65 3.89
5 1081234 10 中广核CP02 400,000 40,047,379.31 3.89
6 1001021 10央票21 400,000 39,827,520.51 3.87
7 1001017 10央票17 400,000 39,819,968.90 3.87
8 090407 09农发07 300,000 30,177,227.93 2.93
9 1081096 10 浙小商CP02 300,000 30,034,527.54 2.92
10 1081053 10阳光CP01 300,000 30,028,699.91 2.92
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 35
报告期内偏离度的最高值 0.3253%
报告期内偏离度的最低值 -0.0564%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1660%
注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 （1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成
本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率
法进行摊销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8.8.2 本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基
金资产净值 20％的情况。
8.8.3 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,836,413.08
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,836,413.08
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,636 155,158.55 908,825,470.19 88.27% 120,806,699.86 11.73%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 76,916.82 0.0075%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 2 月10 日）基金份额总额 6,023,310,189.68
本报告期期初基金份额总额 2,657,384,657.07
本报告期基金总申购份额 3,616,333,199.81泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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减：本报告期基金总赎回份额 5,244,085,686.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,029,632,170.05
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 9 万元。该审计
机构从基金合同生效日（2004年 2月 10 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注 泰信天天收益货币 2010年度报告（摘要）
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例
海通证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 13,286,100,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
泰信基金管理有限公司
2011年3月29日
