泰信天天收益开放式证券投资基金
2010年年度报告
2010年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年3月29 日
泰信天天收益货币 2010年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信天天收益货币 2010年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8
§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................19
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................36
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36
8.2 债券回购融资情况....................................................................................................................36
8.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................37
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................38
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................38
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................38
8.8 投资组合报告附注....................................................................................................................39 泰信天天收益货币 2010年度报告
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§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................40
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................40
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................40
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................40
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................40
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................40
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................41
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................41
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.............................................................................................41
11.9 其他重大事件..........................................................................................................................41
§12 备查文件目录...................................................................................................................................43
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................43
12.2 存放地点...................................................................................................................................43
12.3 查阅方式...................................................................................................................................43
泰信天天收益货币 2010年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
交易代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 2月10 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,029,632,170.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性， 追求超过业绩比较
基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、 类别配置和无风险套利等投资策略追求
低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性
业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率： （1-利息税率）*半年期
银行定期存款利率
风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投
资基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-50372168 010-66594855
信息披露负
责人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 42F
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 42F
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银
大厦42Ｆ
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 18,517,112.74 31,624,867.29 80,994,665.43
本期利润 18,517,112.74 31,624,867.29 80,994,665.43
本期净值收益率 1.7597% 1.5308% 3.3593%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末基金资产净值 1,029,632,170.05 2,657,384,657.07 4,318,213,730.83
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
累计净值收益率 17.0615% 15.0373% 13.3030%
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金为货币市
场基金，按摊余成本法估值，不存在公允价值变动收益。本期利润与本期已实现收益相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4890% 0.0041% 0.5480% 0.0003% -0.0590% 0.0038%泰信天天收益货币 2010年度报告
过去六个月 0.9505% 0.0036% 1.0471% 0.0004% -0.0966% 0.0032%
过去一年 1.7597% 0.0043% 2.0289% 0.0003% -0.2692% 0.0040%
过去三年 6.7881% 0.0058% 7.4429% 0.0020% -0.6548% 0.0038%
过去五年 11.9743% 0.0054% 11.5963% 0.0019% 0.3780% 0.0035%
自基金合同
生效日起至
今
17.0615% 0.0047% 14.6280% 0.0018% 2.4335% 0.0029%
注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率
半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）
投资组合”所规定的各项比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，
短期债券 20-60%，债券回购 0-80%，央行票据 0-70%，现金 5-80%。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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泰信天天收益货币 2010年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式
年度
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2010年 16,929,433.33 1,712,706.85 -125,027.44 18,517,112.74
2009年 33,044,685.32 4,449,462.96 -5,869,280.99 31,624,867.29
2008年 71,099,693.59 5,920,415.28 3,974,556.56 80,994,665.43
合计 121,073,812.24 12,082,585.09 -2,019,751.87 131,136,645.46
注: 上述各年度的再投资形式转实收基金包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不
包括当年度最后一个结转日之后实现的收益。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
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注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-50372168
传真：021-50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部） 、客服中心、
基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合
管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至 2010 年 12 月底，公司有正式员工 116人，多数具有
硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截止至 2010年 12 月 31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策
略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信
债券增强收益、泰信发展主题股票等 8 只开放式基金。基金资产规模 111.96 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
马成
先生
本基金基
金经理兼
泰信债券
增强收益
基金基金
经理
2008年10月10日 - 8 经济学硕士，具有基金从
业资格。2003 年 7 月加入
泰信基金管理公司，先后
担任理财顾问部高级经
理、交易室交易主管、投
资管理部经理助理、泰信
双息双利基金经理助理。
自 2009 年 7 月 29 日起兼泰信天天收益货币 2010年度报告
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任泰信债券增强收益基金
基金经理。
胡哲
先生
本基金经
理助理
2010年12月28日 - 3 经济学硕士。具有基金从
业资格。2007 年 5 月加入
泰信基金管理有限公司，
任交易室交易员。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
及其他有关法律法规、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、
勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最
大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告【2008】9
号）自 2008年 3 月20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》 ，适用于所有投资品种，以
及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相
关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对
公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下其他基金不存在风格相似的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度，天天收益投资小组主动延长组合久期，增大信用债的配置比率，在确保流动性
的同时，有效地提高了基金的收益水平，同时，基金规模也基本维持稳定。二季度，受到欧债危
机不断升级的持续影响，市场又开始担心经济二次探底。宏观经济数据也表现出经济增速放缓的
迹象，房地产调控政策力度空前，信贷依然相对偏紧，多家银行贷存比高企，甚至超过 75%，美泰信天天收益货币 2010年度报告
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元加速升值，人民币升值预期开始减弱，热钱流出。债券价格在 4 月达到年内的高点。三季度以
来，虽然国债收益率曲线陡峭化，但是在 7 月和 8 月，债券收益率触及年内低点，以 10 年国债为
例，一度达到 3.2%左右的水平，美国长期国债收益也创出年内新低。主要原因还是美国经济数据
和国内经济数据开始低于市场预期，显示复苏乏力，市场对经济前景担忧情绪增强，美国股市和
A 股在7 月初也创下年内的新低。 四季度， 经济基本面逆转导致债市在 9 月份以后进入调整。 9 月
份宏观经济数据表明经济环比底部确立后见底回升，CPI 季调环比年率企稳向上，政府投资进度
加快，信贷增加较多，政策面转暖，此后，日本、美国均祭出新一轮量化宽松政策导致外部流动
性泛滥、美元贬值、大宗商品价格暴涨，通胀预期高涨，10 月份 CPI 同比 4.4%导致央行 3 年来
首度加息，在上述利空因素的持续打压下，中债国债、金融债总全价指数分别大跌 3.9%、2.6%，
债市进入调整期。
投资小组从 5 月开始逐步缩短组合久期，提高信用等级的 CP比例，适度买入浮动利率债券，
配置一定比例协议存款，较好的规避了利率风险。5 月中下旬，受到准备金率上调、IPO 等多重因
素叠加影响，回购利率大幅上升，资金开始异常紧张，基金也遭到较大净赎回，投资小组充分保
证了基金流动性。
另外，本基金在中信银行上海分行存入数笔三个月定期存款。出于流动性管理的需要，基金
经理分多次提前支取了上述定期存款。根据存款协议的约定,提前支取行为不存在利息损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金净值收益率为 1.7597%，同期业绩比较基准收益率为 2.0289%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
通胀仍然是当前市场关注的焦点。 虽然统计局公布的今年 1月 CPI 数据低于市场普遍的预期，
但是从劳动力价格、大宗商品以及食品价格的趋势来看通胀压力还将持续，CPI 难言“见顶”，
加息压力尤存。从利率水平看，近期各个市场的利率普遍上扬，资金仍然较为紧张。1 月信贷增
幅符合预期，新增人民币贷款 1.04 万亿元，信贷调控成效显著。但未来央行的信贷控制压力仍
较大。 全年信贷规模预计在 7.5 万亿左右， 如何持续地控制银行贷款冲动仍然是央行面临的挑战。
1 月PMI 虽然比上月低 1％，为 52.9，但是经济增速并未减弱，内需强于外需。
债券市场仍然受到“进一步紧缩”预期的抑制，利率准备金率都有继续上调的空间和可能，
资金面将会“偏紧” ，短期内债券市场难有大幅上涨的理由。央行连续加息之后，市场收益率已经
大幅上行，一些货币市场品种已经具有较好的配置价值，利率风险得到较大释放，投资小组将择
机配置此类品种，适度拉长久期。当然，投资小组将继续把保证基金的流动性放在首要位置。 泰信天天收益货币 2010年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各
业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动
进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：
1、全面梳理风险点，补充、完善相关制度。为了更好地辨识各项业务的风险，公司组织了一
次全面梳理风险点的工作。此项工作通过反复的分析、讨论，公司及相关部门对各业务环节的风
险点有了更为清晰的认识，对自身风险的认识水平和风控意识有了明显的提升。
为保护货币市场基金份额持有人的合法利益，规范公司基金销售行为，根据中国证监会《关
于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)的规定，以及天天收益货币市
场基金合同的相关约定，公司于年度制定了《货币基金在重要节假日前暂停、限制申购等事项的
规定》 ， 主要目的是防止短期巨额资金在重要节假日的短线进出给现有基金份额持有人的利益造成
损害。
2、通过检查加强学习、强化员工合规意识。根据监管机构的要求，公司成立了以总经理、督
察长为领导的关于“坚守三条底线”执行情况自查自纠工作小组，对相关部门的落实、改进情况
进行了认真的复查。并组织开展了全员参与的证券从业人员执业行为准则的方面的合规性教育活
动和执业行为准则执行情况检查，以进一步加深员工对合规运作、勤勉尽责的认识。
为规范公司投资管理活动及投资管理人员的投资行为， 公司组织了投研人员利用晨会的时间，
集中学习了“内幕交易案例系列材料”的学习与讨论。重点介绍“内幕信息” 、 “内幕交易”的基
本定义及其表现方式，并要求投研人员加强法规学习，提高合规意识。
3、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的
网站、网页委托进行了屏蔽，对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。
4、关于天天收益基金投资央票 0801035 的专项说明。本基金于 2010 年 3 月 9 日买入央票
0801035 一亿元，剩余期限为 385 天。3 月 10 日公司接到基金托管行中国银行的提示后，风险管
理部即建议基金经理先行卖出，未造成亏损。
公司先后两次召开风控小组（投委会）和总经理办公会，对事件做进一步的调查讨论。虽然
相关人员依照相关规定和要求，对该笔交易进行了事中复核，在产生怀疑后也进行了交流讨论，
但由于缺乏经验，风险防范的意识也不够强，在认定交易是否合规的过程中，没有本着从严理解、
审慎操作的原则先暂停或终止交易，也没有进一步请示报告，处置不当。为此，公司已对相关责
任人进行了处理。 泰信天天收益货币 2010年度报告
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公司进一步强化了各项业务尤其是投资、交易、风控工作等的管理制度，进一步完善请示报
告流程，加强员工跨部门的沟通、交流，加强员工业务技术培训和合规培训，提高全体的员工风
险防范意识。
5、在本报告期内，本基金的投资运作过程中未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违
规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察稽核工作力度，
重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，8 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险
管理部经理。
庞少华先生，硕士，会计师，15 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内
部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公
司清算会计部经理。
刘强先生，工商管理硕士。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监
兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有 12 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004
年 7 月加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配， 每月集中支付收益。 投资者当日收益的精度为 0.01 元， 第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记泰信天天收益货币 2010年度报告
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正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了 12 次收益支付共 16,929,433.33 元，包
括 2009 年最后一次收益结转份额之后未结转的收益 1,398,232.89 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 泰信天天收益货币 2010年度报告
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中国银行
2 0 1 1年 3月 25 日
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20276 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信天天收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简
称“泰信天天收益基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31
日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是泰信天天收益基金
的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)
选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了泰信
天天收益基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的
经营成果和基金净值变动情况。 泰信天天收益货币 2010年度报告
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注册会计师的姓名
薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2011年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2010 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 274,196,422.72 670,371,860.99
结算备付金
3,563,636.36 9,095,238.10
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 548,701,253.43 793,516,689.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
548,701,253.43 793,516,689.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 241,000,540.00 1,270,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 4,836,413.08 3,939,587.11
应收股利
- -
应收申购款
- 113,194,075.71
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,072,298,265.59 2,860,117,451.31
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -泰信天天收益货币 2010年度报告
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应付证券清算款
40,000,000.00 199,938,332.02
应付赎回款
204,907.73 -
应付管理人报酬
308,333.90 456,290.07
应付托管费
93,434.53 138,269.75
应付销售服务费
233,586.32 345,674.31
应付交易费用 7.4.7.7 4,103.05 8,595.20
应交税费
171,900.00 72,900.00
应付利息
- -
应付利润
1,273,205.45 1,398,232.89
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 376,624.56 374,500.00
负债合计
42,666,095.54 202,732,794.24
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,029,632,170.05 2,657,384,657.07
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
1,029,632,170.05 2,657,384,657.07
负债和所有者权益总计
1,072,298,265.59 2,860,117,451.31
注：报告截止日 2010 年12月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,029,632,170.05
份。
7.2 利润表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期： 2010年 1月1 日至2010年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009年12月 31 日
一、收入
26,613,593.65 46,783,060.79
1.利息收入
22,748,327.48 35,730,747.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,703,592.97 1,046,613.62
债券利息收入
14,723,394.44 28,793,189.43
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收
入
3,321,340.07 5,890,944.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,865,266.17 11,052,313.34
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,865,266.17 11,052,313.34泰信天天收益货币 2010年度报告
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资产支持证券投资收
益
7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 - -
4. 汇兑收益（损失以"－"号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 - -
减：二、费用
8,096,480.91 15,158,193.50
1．管理人报酬
3,648,263.89 6,926,357.86
2．托管费
1,105,534.43 2,098,896.32
3．销售服务费
2,763,836.45 5,247,240.90
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
166,595.47 471,298.57
其中： 卖出回购金融资产支出
166,595.47 471,298.57
6．其他费用 7.4.7.20 412,250.67 414,399.85
三、利润总额
18,517,112.74 31,624,867.29
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
18,517,112.74 31,624,867.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,657,384,657.07 - 2,657,384,657.07
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 18,517,112.74 18,517,112.74
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,627,752,487.02 - -1,627,752,487.02
其中：1.基金申购款 3,616,333,199.81 - 3,616,333,199.81
2.基金赎回款 -5,244,085,686.83 - -5,244,085,686.83
四、 本期向基金份额持有人分配利 - -18,517,112.74 -18,517,112.74泰信天天收益货币 2010年度报告
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润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,029,632,170.05 - 1,029,632,170.05
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,318,213,730.83 - 4,318,213,730.83
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 31,624,867.29 31,624,867.29
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,660,829,073.76 - -1,660,829,073.76
其中：1.基金申购款 8,567,479,037.25 - 8,567,479,037.25
2.基金赎回款 -10,228,308,111.01 - -10,228,308,111.01
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
- -31,624,867.29 -31,624,867.29
五、期末所有者权益（基金净值） 2,657,384,657.07 - 2,657,384,657.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：高清海
主管会计工作负责人：韩波
会计机构负责人：庞少华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147 号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立
的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开
放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更
名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 2 月10 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第
004 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有泰信天天收益货币 2010年度报告
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关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金
融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批
准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超
过 180 天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20-60%，债券回
购 0-80%，央行票据 0-70%，现金 5-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2011 年3月 28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 泰信天天收益货币 2010年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每
日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日
计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市泰信天天收益货币 2010年度报告
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场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资于处置时，其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份
额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日
收益并全部分配结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.12 分部报告 泰信天天收益货币 2010年度报告
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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价
其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设：
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 24 页 共 43 页
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
活期存款 104,196,422.72 670,371,860.99
定期存款 170,000,000.00 -
其中：存款期限 1-3 个月 170,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 274,196,422.72 670,371,860.99
注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造
成利息损失 (2009 年度：同)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 548,701,253.43 548,643,000.00 -58,253.43 -0.0057% 债券
合计 548,701,253.43 548,643,000.00 -58,253.43 -0.0057%
上年度末
2009年12月31 日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 793,516,689.40 796,263,000.00 2,746,310.60 0.1033%
债券
合计
793,516,689.40 796,263,000.00 2,746,310.60 0.1033%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 25 页 共 43 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
单位: 人民币元
本期末
2010年12月31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券 200,000,540.00 -
交易所买入返售证券 41,000,000.00 -
合计 241,000,540.00 -
上年度末
2009年12月31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 1,270,000,000.00 -
合计 1,270,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
应收活期存款利息 14,394.26 40,352.00
应收定期存款利息 638,716.89 -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,372.03 3,501.63
应收债券利息 4,083,791.00 3,839,580.79
应收买入返售证券利息 98,138.90 56,152.69
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 4,836,413.08 3,939,587.11
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 4,103.05 8,595.20
合计 4,103.05 8,595.20泰信天天收益货币 2010年度报告
第 26 页 共 43 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,124.56 -
预提费用 374,500.00 374,500.00
合计 376,624.56 374,500.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,657,384,657.07 2,657,384,657.07
本期申购 3,616,333,199.81 3,616,333,199.81
本期赎回（以“-”号填列） -5,244,085,686.83 -5,244,085,686.83
本期末 1,029,632,170.05 1,029,632,170.05
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 18,517,112.74 - 18,517,112.74
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -18,517,112.74 - -18,517,112.74
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1 日至
2009年12月31日 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 27 页 共 43 页
活期存款利息收入 385,479.85 927,903.67
定期存款利息收入 4,237,425.20 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 80,687.92 118,709.95
其他 - -
合计 4,703,592.97 1,046,613.62
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出债券及债券到期兑付
成交总额
1,734,112,444.29 8,232,434,289.43
减:卖出债券及债券到期兑
付成本总额
1,712,113,316.07 8,186,253,567.35
减:应收利息总额 18,133,862.05 35,128,408.74
债券投资收益 3,865,266.17 11,052,313.34
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
无。
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
无。 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 28 页 共 43 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年1月1 日至
2009年12月31 日
审计费用 90,000.00 90,000.00
信息披露费 280,000.00 280,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 24,250.67 26,399.85
合计 412,250.67 414,399.85
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
2011年度 宣告日 分配收益所属期间
－第1号收益支付公告 2011/01/10 2010/12/10~2011/01/09
－第2号收益支付公告 2011/02/10 2011/01/10~2011/02/09
－第3号收益支付公告 2011/03/10 2011/02/10~2011/03/09
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 29 页 共 43 页
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年1月1 日至
2009年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,648,263.89 6,926,357.86
其中：支付销售机构的客户维护费 306,260.17 871,576.15
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年1月1 日至
2009年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,105,534.43 2,098,896.32
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 1,887,255.19
中国银行 358,668.31
合计 2,245,923.50
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12 月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 3,083,559.81
中国银行 1,010,270.77
合计 4,093,830.58
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 30 页 共 43 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 30,205,156.03 81,423,295.61 - - - -
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 403,749,478.76 443,490,807.53 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东国投 50,000,000.00 4.86% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 104,196,422.72 385,479.85 670,371,860.99 927,903.67
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 31 页 共 43 页
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
16,929,433.33 1,712,706.85 -125,027.44 18,517,112.74 -
注：本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况请
参见附注 7.4.8.2。
7.4.12 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监泰信天天收益货币 2010年度报告
第 32 页 共 43 页
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，定期银行存款存放在中信银行股份有限公司，与银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
A-1 300,108,246.36 289,955,016.90
A-1 以下 - -
未评级 209,161,901.30 435,667,623.06
合计 509,270,147.66 725,622,639.96
注：未评级部分为央行票据。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
泰信天天收益货币 2010年度报告
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单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
AAA 9,253,877.84 27,366,668.72
AAA 以下 - -
未评级 30,177,227.93 40,527,380.72
合计 39,431,105.77 67,894,049.44
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感泰信天天收益货币 2010年度报告
第 34 页 共 43 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本
基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日 6 个月以内 6 个月至1 年 1 至5年 不计息 合计
资产
银行存款 274,196,422.72 - - - 274,196,422.72
结算备付金 3,563,636.36 - - - 3,563,636.36
交易性金融资产
368,710,140.34
179,991,113.09 - - 548,701,253.43
买入返售金融资产 241,000,540.00 - - - 241,000,540.00
应收利息
- - - 4,836,413.08 4,836,413.08
资产总计
887,470,739.42
179,991,113.09 - 4,836,413.08 1,072,298,265.59
负债
应付证券清算款 - - - 40,000,000.00 40,000,000.00
应付赎回款 - - - 204,907.73 204,907.73
应付管理人报酬 - - - 308,333.90 308,333.90
应付托管费 - - - 93,434.53 93,434.53
应付销售服务费 - - - 233,586.32 233,586.32
应付交易费用 - - - 4,103.05 4,103.05
应付税费 - - - 171,900.00 171,900.00
应付利润 - - - 1,273,205.45 1,273,205.45
其他负债 - - - 376,624.56 376,624.56
负债总计 - - - 42,666,095.54 42,666,095.54
利率敏感度缺口
887,470,739.42
179,991,113.09 - -37,829,682.46 1,029,632,170.05
上年度末
2009年12月 31 日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计
资产
银行存款 670,371,860.99 - - - 670,371,860.99
结算备付金 9,095,238.10 - - - 9,095,238.10
交易性金融资产 157,403,277.53 636,113,411.87 - - 793,516,689.40
买入返售金融资产 1,270,000,000.00 - - - 1,270,000,000.00
应收利息
- - - 3,939,587.11 3,939,587.11泰信天天收益货币 2010年度报告
第 35 页 共 43 页
应收申购款 - - - 113,194,075.71 113,194,075.71
资产总计 2,106,870,376.62 636,113,411.87 - 117,133,662.82 2,860,117,451.31
负债
应付证券清算款 - - - 199,938,332.02 199,938,332.02
应付管理人报酬 - - - 456,290.07 456,290.07
应付托管费 - - - 138,269.75 138,269.75
应付销售服务费 - - - 345,674.31 345,674.31
应付交易费用 - - - 8,595.20 8,595.20
应交税费 - - - 72,900.00 72,900.00
应付利润 - - - 1,398,232.89 1,398,232.89
其他负债 - - - 374,500.00 374,500.00
负债总计 - - - 202,732,794.24 202,732,794.24
利率敏感度缺口 2,106,870,376.62 636,113,411.87 - -85,599,131.42 2,657,384,657.07
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
（ 2010 年 12 月 31 日 ）
上年度末
（ 2009 年 12 月 31 日 ）
市场利率下降 25 个基点 增加约 44 增加约 67
市场利率上升 25 个基点 下降约 44 下降约 67
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 36 页 共 43 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
548,701,253.43 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：第二层级
793,516,689.40 元，无第一层级和第三层级)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 548,701,253.43 51.17
其中：债券 548,701,253.43 51.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 241,000,540.00 22.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 277,760,059.08 25.90
4 其他各项资产 4,836,413.08 0.45
5 合计 1,072,298,265.59 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.77
其中：买断式回购融资 - 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 37 页 共 43 页
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。对于交易所休市而银行间有交易的情况，也视为交易日统计在内。
2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 177
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 33.87 3.88
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 24.27 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 27.15 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
2.93 -
4 90 天(含)—180 天 0.90 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.90 -
5 180 天(含)—397 天（含） 17.48 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 103.67 3.88
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 38 页 共 43 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 209,161,901.30 20.31
3 金融债券 30,177,227.93 2.93
其中：政策性金融债 30,177,227.93 2.93
4 企业债券 9,253,877.84 0.90
5 企业短期融资券 300,108,246.36 29.15
6 其他 - -
7 合计 548,701,253.43 53.29
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 39,431,105.77 3.83
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 1001019 10央票19 800,000 79,664,346.98 7.74
2 1081263 10 天津港CP01 600,000 60,059,839.82 5.83
3 1001011 10央票11 500,000 49,850,064.91 4.84
4 1081086 10 柳化工CP01 400,000 40,053,794.65 3.89
5 1081234 10 中广核CP02 400,000 40,047,379.31 3.89
6 1001021 10央票21 400,000 39,827,520.51 3.87
7 1001017 10央票17 400,000 39,819,968.90 3.87
8 090407 09农发07 300,000 30,177,227.93 2.93
9 1081096 10 浙小商CP02 300,000 30,034,527.54 2.92
10 1081053 10阳光CP01 300,000 30,028,699.91 2.92
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 35
报告期内偏离度的最高值 0.3253%
报告期内偏离度的最低值 -0.0564%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1660%
注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 39 页 共 43 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 （1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成
本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率
法进行摊销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8.8.2 本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动债的摊余成本超过日基
金资产净值 20％的情况。
8.8.3 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,836,413.08
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,836,413.08
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,636 155,158.55 908,825,470.19 88.27% 120,806,699.86 11.73%
泰信天天收益货币 2010年度报告
第 40 页 共 43 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 76,916.82 0.0075%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 2 月10 日）基金份额总额 6,023,310,189.68
本报告期期初基金份额总额 2,657,384,657.07
本报告期基金总申购份额 3,616,333,199.81
减：本报告期基金总赎回份额 5,244,085,686.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,029,632,170.05
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 41 页 共 43 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 9 万元。该审计
机构从基金合同生效日（2004年 2月 10 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 13,286,100,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 在南京银行开通转换
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年1月15日
2
天天收益基金春节期间暂停
申购的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年2月8 日
3 泰信基金暂停净值揭示公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年2月27日 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 42 页 共 43 页
4
泰信基金在华夏银行开通转
换及定投公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年2月27日
5
泰信基金调整旗下部分基金
的最低赎回份额公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年3月20日
6 新增齐鲁证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年3月24日
7
参加工行个人电子银行基金
申购费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月2 日
8
泰信基金新增农业银行为代
销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月15日
9
新增国金证券为代销机构的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月20日
10 新增长江证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年6月2 日
11 新增大通证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年7月22日
12
安信证券开通定期定额申购
业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年7月26日
13
在国泰君安证券股份有限公
司开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年8月18日
14
新增华龙证券为代销机构并
开通定投及转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年8月19日
15
新增信达证券为代销机构并
开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年8月19日
16
天天收益 2010 年中秋节、国
庆节长假前分阶段限制、暂
停申购及转换入业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年9月15日
17 开通信达证券基金定投业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年9月15日
18 开通华泰证券定投业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年9月17日
19 开通华泰联合证券定投业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年9月17日
20 2010年3 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年10月27 日
21 开通齐鲁证券定投业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月11 日
22 开通银河证券定投业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月11 日
23
在申银万国证券开通基金转
换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月13 日
24
网上直销平台新增民生银行
卡
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月22 日
25 在国信证券开通转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 2010 年 12 月 8 日 泰信天天收益货币 2010年度报告
第 43 页 共 43 页
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
26
在南京银行开通转新增国联
证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月9日
27
元旦假期前分阶段限制、暂
停大额申购和转换入的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月23 日
28
调整旗下基金在交通银行定
投起点金额
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月30 日
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
3、 《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2011年3月29日
