泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
2010年年度报告
2010年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年3月29 日
泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 ..............................................................................8
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................19
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................46 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................47
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................48
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................48
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................48
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................51
§12 备查文件目录...................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................54
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
基金简称 泰信蓝筹精选股票
基金主代码 290006
交易代码 290006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 4月22 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 683,892,010.29
份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞
争优势、在其所属行业内占有领先地位，业绩持续增
长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的
成果。在严格控制投资风险的条件下，实现基金资产
的稳健持续增长。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而
上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管
理人的研究优势，通过投资具有核心竞争优势、在其
所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定
的优质蓝筹公司，在严格控制投资风险的条件下实现
基金资产的稳健持续增长。
业绩比较基准 75%*沪深300 指数+25%上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金、其预期风险收益水平高于混合
型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担
一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资
者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-50372168 010-66594855 信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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注册地址 上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 42F
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 42F
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中
心11楼
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 42F
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年
本期已实现收益 49,163,020.75 164,862,565.78
本期利润 69,280,858.73 188,530,821.40
加权平均基金份额本期利润 0.1901 0.2809
本期加权平均净值利润率 18.37% 26.40%
本期基金份额净值增长率 21.30% 24.06%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 6,457,618.88 33,614,447.60
期末可供分配基金份额利润 0.0094 0.0861
期末基金资产净值 715,667,589.45 423,944,979.33
期末基金份额净值 1.0465 1.0861
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 50.49% 24.06%
注：1、上述指标的计算时间的起始日为 2009 年4 月22 日。 （基金合同生效日）
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值
增长率标
准差②
份额净值
增长率①
阶段
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.56% 1.60% 4.99% 1.33% 16.57% 0.27%
过去六个月 48.21% 1.37% 16.59% 1.16% 31.62% 0.21%
过去一年 21.30% 1.42% -8.29% 1.19% 29.59% 0.23%
自基金合同生
效日起至今
50.49% 1.47% 15.08% 1.32% 35.41% 0.15%
注：本基金业绩比较基准为：75%*沪深 300 指数+25%上证国债指数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
注：1、本基金基金合同于 2009 年4月 22 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。本基金将基金资产的 60-95%投资于股票，基金资产的 5-40%
投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或到期日在 1 年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产
净值的20%） 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日为 2009 年4月 22 日，2009 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
每10份基金份
额分红数
年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 2.5000 56,893,590.30 30,405,530.40 87,299,120.70
2009 1.5000 46,772,537.56 24,359,576.94 71,132,114.50
合计 4.0000 103,666,127.86 54,765,107.34 158,431,235.20
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注：本基金基金合同于 2009 年4 月22 日正式生效。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42 F
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-50372168
传真：021-50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部） 、客服中心、
基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合
管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至 2010 年 12 月底，公司有正式员工 116人，多数具有
硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截止至 2010年 12 月 31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策
略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信
债券增强收益、泰信发展主题股票等 8 只开放式基金。基金资产规模 111.96 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
柳菁
女士
研究总
监兼本
基金基
金经理
2009年4月22日 - 16 工商管理硕士。具有基金
从业资格。曾任天同证券
有限责任公司资产管理部
交易员、研究员、投资经
理。2005 年加入泰信基金
管理有限公司，先后任交
易员、研究部高级研究员，
曾任泰信先行策略基金的
基金经理助理。2010 年12
月起同时但任研究总监。
车广路
先生
本基金
基金经
理助理
2010年9月10日 - 3 工商管理学硕士。具有基
金从业资格。2007 年 6 月
进入泰信基金管理有限公
司，历任研究部研究员、
高级研究员。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准，基金经理的离职日期以公司公告日为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《泰
信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符
合有关法律法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2008] 9
号）自 2008年 3 月20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》 ，适用于所有投资品种，以
及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相
关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对
公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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本报告期内，公司旗下泰信蓝筹精选基金和的泰信优质生活基金同为股票型基金。泰信蓝筹
精选股票基金过去一年净值增长率为 21.30%，泰信优质生活股票基金过去一年的净值增长率为
0.54%， 两基金在本报告期内的净值增长率之差超过 5%， 主要原因是泰信蓝筹精选股票基金在 2010
年 4 月份、11 月份两次大的市场下跌之前，及时对仓位进行了较大幅度的调整，有效规避了系统
性风险，全年对银行、钢铁等行业保持了谨慎态度，波段性参与了煤炭、有色等周期类品种的反
弹行情；泰信优质生活股票基金在 2010 年内一直维持高仓位，未能规避两次大的市场下跌所带来
的系统性风险。二者并不存在利益输送的情况。
除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现利益输送行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2010 年，蓝筹精选基金在仓位控制方面表现较好，基本在全年保持了 70-80%的均衡仓
位。根据对宏观形势的判断、市场整体估值水平的评估，我们在年内 4 月份、11月份两次大的市
场下跌之前，及时对仓位进行了较大幅度的调整，有效规避了系统性风险。在行业配置方面，全
年我们对银行、钢铁等行业保持了谨慎态度，波段性参与了煤炭、有色等周期类品种的反弹行情。
在个股选择方面，我们全年将投资重点放在十二五规划受益品种和节能环保等新兴产业上，取得
了较好的选股效果。但 2010 年的投资尚有很多不足，比如 1 季度的 TMT 行业的行情我们没有充分
把握，同时由于对地产政策的过度谨慎，我们对房地产行业在年内的两波反弹也把握不够充分。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金单位净值为 1.0465 元，净值增长率为 21.30%，同期比较基准增长
率为-8.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010 年全球经济复苏在巨大流动性的推动下出现分化。以中国为代表的新兴经济体实现了 V
型复苏；而美国等成熟经济体复苏势头开始放缓，不得不借助更加宽松的流动性进一步刺激。中
国经济的表现也呈现出两面性：一方面，经济保持较快增速；另一方面，流动性推动通胀在年末
加速上升。年初面对房地产泡沫、信贷投放失控、银行不良资产等风险，退出成为宏观经济的关
键词，信贷收紧、房地产调控、政府投资退出等政策带动宏观经济增速下滑；但同时内生性增长
动力强劲，并逐渐支撑经济在 3 季度软着陆。 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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值得关注的是，通货膨胀问题仍然是影响 2011 年实体经济和资本市场走向的关键因素，流动
性也是我们今年考量市场表现的重要指标。我们预计本轮通货膨胀可能延续到 2011年中期，2011
年信贷增速和 M2 增速都会低于 16%。2011 年上市公司盈利将继续增长，但增长幅度将低于 2010
年。在企业盈利和流动性均无亮点的情景下，我们预计 2011 年资本市场继续保持平淡格局，上证
综指将继续箱体震荡。但是，箱体走势的判断也显现出下跌带来的机会，因此，我们在 2011 年将
继续保持灵活的操作风格，发挥选股优势，重点关注以下板块和行业：1、关注估值底限和安全边
际，很多在经济转型期中面临转型的大蓝筹公司将具备较大的中长期投资机会；2、继续看好新兴
产业中的受益企业，如高铁、节能环保、LED、信息产业和生物制品等确定增长的行业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各
业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动
进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：
1、全面梳理风险点，补充、完善相关制度。为了更好地辨识各项业务的风险，公司组织了一
次全面梳理风险点的工作。此项工作通过反复的分析、讨论，公司及相关部门对各业务环节的风
险点有了更为清晰的认识，对自身风险的认识水平和风控意识有了明显的提升。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，适度控制投资品种的突发风险。公司制定了《投资灰
名单制度（试行） 》 ，由风险管理部指定专人负责对上市公司发生大股东或高管减持、遭到公开谴
责等情况进行日常跟踪。经相关程序后纳入禁止投资池，在一定期限内不得再主动投资。自该办
法试行至本报告期末，先后有 192只个股被纳入禁止投资的范围。
2010 年初，公司补充、完善了公平交易实施细则，并同时建立了债券投资异常交易报告制度。
3、严格规范投资交易行为。为切实贯彻《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》的精神，
规范投资交易行为，有效防范交易环节的操作风险，防止出现尾盘故意打压或者拉抬股价的行为
发生，公司对交易员在盘中、尾盘的委托指令进行了适当的比例限制，对于超过限制的指令，系
统将自动阻止。
4、通过检查加强学习、强化员工合规意识。根据监管机构的要求，公司成立了以总经理、督
察长为领导的关于“坚守三条底线”执行情况自查自纠工作小组，对相关部门的落实、改进情况
进行了认真的复查。并组织开展了全员参与的证券从业人员执业行为准则的方面的合规性教育活
动和执业行为准则执行情况检查，以进一步加深员工对合规运作、勤勉尽责的认识。
为规范公司投资管理活动及投资管理人员的投资行为， 公司组织了投研人员利用晨会的时间，
集中学习了“内幕交易案例系列材料”的学习与讨论。重点介绍“内幕信息” 、 “内幕交易”的基泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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本定义及其表现方式，并要求投研人员加强法规学习，提高合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的
网站、网页委托进行了屏蔽，对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。
6、在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵
市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合
理配置监察稽核工作力度，重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，8 年基金从业经验，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险
管理部经理。
庞少华先生，硕士，会计师，15 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核部
内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年1 月加入泰信基金管理有限公司，公司
清算会计部经理。
刘强先生，工商管理硕士。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监
兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有 12 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004
年 7 月加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分
配比例不得低于年度可供分配收益的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(6)每一基金份额享有同等分配权；
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、 截至本报告期末， 本基金每 10 份基金份额分配 2.5 元， 年度利润分配合计 87,299,120.70
元（其中，现金形式发放 56,893,590.30 元，再投资形式发放 30,405,530.40元） 。符合基金合同
的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信蓝筹精选股票型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
中国银行
2011年3月25日 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20281 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简
称“泰信蓝筹精选基金”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31
日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是泰信蓝筹精选基金
的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选
择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了泰信
蓝筹精选基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2011年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2010 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 137,856,844.85 81,098,448.89
结算备付金
2,108,375.72 1,946,475.30
存出保证金
170,961.48 627,786.93
交易性金融资产 7.4.7.2 549,431,977.10 352,939,837.00
其中：股票投资
548,945,240.30 352,939,837.00
基金投资
- -
债券投资
486,736.80 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 30,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 51,499.35 15,931.39
应收股利
- -
应收申购款
13,154,634.59 396,176.56
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
732,774,293.09 437,024,656.07
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,737,958.28 10,574,440.52
应付赎回款
340,541.32 445,348.54
应付管理人报酬
671,094.39 547,717.21泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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应付托管费
111,849.05 91,286.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 869,593.95 1,059,705.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 375,666.65 361,178.35
负债合计
17,106,703.64 13,079,676.74
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 683,892,010.29 390,330,531.73
未分配利润 7.4.7.10 31,775,579.16 33,614,447.60
所有者权益合计
715,667,589.45 423,944,979.33
负债和所有者权益总计
732,774,293.09 437,024,656.07
注：1．报告截止日 2010年 12 月 31日，基金份额净值 1.0465元，基金份额总额 683,892,010.29
份。
2．比较财务报表的实际编制期间为 2009 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31
日。
7.2 利润表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
本报告期： 2010年 1月1 日 至 2010 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年4 月22 日至
2009年12月 31 日
一、收入
81,945,112.93 208,877,834.18
1.利息收入
728,387.83 1,285,431.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11 673,242.68 1,285,211.62
债券利息收入
555.35 219.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
54,589.80 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
60,685,742.57 182,674,271.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 59,751,734.37 179,185,238.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 110,191.25
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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股利收益 7.4.7.16 934,008.20 3,378,841.55
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 20,117,837.98 23,668,255.62
4. 汇兑收益（损失以"－"号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 413,144.55 1,249,875.88
减：二、费用
12,664,254.20 20,347,012.78
1．管理人报酬
5,635,720.87 7,395,973.86
2．托管费
939,286.87 1,232,662.37
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 5,691,116.65 11,348,702.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 398,129.81 369,674.49
三、利润总额
69,280,858.73 188,530,821.40
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
69,280,858.73 188,530,821.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 12 月 31日
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
390,330,531.73 33,614,447.60 423,944,979.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 69,280,858.73 69,280,858.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
293,561,478.56 16,179,393.53 309,740,872.09
其中：1.基金申购款 653,030,812.13 35,480,265.20 688,511,077.33
2.基金赎回款 -359,469,333.57 -19,300,871.67 -378,770,205.24
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -87,299,120.70 -87,299,120.70泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
683,892,010.29 31,775,579.16 715,667,589.45
上年度可比期间
2009年4 月22 日至2009年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,075,266,237.12 - 1,075,266,237.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 188,530,821.40 188,530,821.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-684,935,705.39 -83,784,259.30 -768,719,964.69
其中：1.基金申购款 209,210,322.88 21,969,963.96 231,180,286.84
2.基金赎回款 -894,146,028.27 -105,754,223.26 -999,900,251.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -71,132,114.50 -71,132,114.50
五、期末所有者权益（基
金净值）
390,330,531.73 33,614,447.60 423,944,979.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人；高清海
主管会计工作负责人：韩波
会计机构负责人：庞少华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 103 号 《关于核准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募集
的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹
精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,075,066,130.00 元， 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰
信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》于 2009 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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金份额总额为 1,075,266,237.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 200,107.12 份基金份额。
本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合
为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的
5%-40%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净
值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。本基金的业绩比较基准为：75%X 沪深300 指
数 + 25%X 上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2011 年3月 28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2009
年 4 月22 日(基金合同生效日)至 2009 年12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配
置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行
业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益
法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌
股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 24 页 共 54 页
指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
活期存款 137,856,844.85 81,098,448.89
定期存款 - -
其他存款 - -泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 25 页 共 54 页
合计： 137,856,844.85 81,098,448.89
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 505,233,883.50 548,945,240.30 43,711,356.80
交易所市场 412,000.00 486,736.80 74,736.80
银行间市场 - - -
债券
合计
412,000.00 486,736.80 74,736.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 505,645,883.50 549,431,977.10 43,786,093.60
上年度末
2009年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 329,271,581.38 352,939,837.00 23,668,255.62
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
- - - -
债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 329,271,581.38 352,939,837.00 23,668,255.62
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 30,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 26 页 共 54 页
合计 30,000,000.00 -
注：2009 年度末买入返售金融资产期末无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 26,786.42 15,250.14
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 737.90 681.20
应收债券利息 555.35 -
应收买入返售证券利息 23,304.16 -
应收申购款利息 115.52 0.05
其他 - -
合计 51,499.35 15,931.39
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31 日
交易所市场应付交易费用 869,593.95 1,059,705.92
银行间市场应付交易费用 - -
合计 869,593.95 1,059,705.92
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 1,166.65 1,678.35
预提费用 374,500.00 359,500.00
合计 375,666.65 361,178.35泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 390,330,531.73 390,330,531.73
本期申购 653,030,812.13 653,030,812.13
本期赎回（以“-”号填列） -359,469,333.57 -359,469,333.57
本期末 683,892,010.29 683,892,010.29
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,333,414.83 -9,718,967.23 33,614,447.60
本期利润 49,163,020.75 20,117,837.98 69,280,858.73
本期基金份额交易
产生的变动数
1,260,304.00 14,919,089.53 16,179,393.53
其中：基金申购款 30,764,963.34 4,715,301.86 35,480,265.20
基金赎回款 -29,504,659.34 10,203,787.67 -19,300,871.67
本期已分配利润 -87,299,120.70 - -87,299,120.70
本期末 6,457,618.88 25,317,960.28 31,775,579.16
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月22 日至
2009年12月31日
活期存款利息收入 648,826.53 1,247,145.84
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,956.26 38,056.08
其他 5,459.89 9.70
合计 673,242.68 1,285,211.62
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年4月22 日至
2009年12月31 日 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 28 页 共 54 页
卖出股票成交总额 1,836,574,155.62 3,670,605,918.15
卖出股票成本总额 1,776,822,421.25 3,491,420,679.60
买卖股票差价收入 59,751,734.37 179,185,238.55
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月22日(基金合同
生效日)至2009年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 280,310.96
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
- 169,900.00
减：应收利息总额 - 219.71
债券投资收益 - 110,191.25
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年4月22日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
股票投资产生的股利收益 934,008.20 3,378,841.55
基金投资产生的股利收益 - -
合计 934,008.20 3,378,841.55
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月22日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
1.交易性金融资产 20,117,837.98 23,668,255.62
——股票投资 20,043,101.18 23,668,255.62
——债券投资 74,736.80 -泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 29 页 共 54 页
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 20,117,837.98 23,668,255.62
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年4月22日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
基金赎回费收入 381,060.01 1,248,845.58
基金转出费收入 32,084.54 1,030.30
合计 413,144.55 1,249,875.88
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009 年 4 月 22 日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
交易所市场交易费用
5,691,116.65 11,348,702.06
银行间市场交易费用
--
合计
5,691,116.65 11,348,702.06
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年4月22日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
审计费用 70,000.00 85,000.00
信息披露费 300,000.00 270,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 12,000.00
银行划款手续费 10,129.81 1,774.49
其他 - 900.00
合计 398,129.81 369,674.49泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 30 页 共 54 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年4月22日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,635,720.87 7,395,973.86
其中：支付给销售机构的客户维护费 674,312.41 844,935.97
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年4月22 日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 939,286.87 1,232,662.37
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 31 页 共 54 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年4月22 日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
基金合同生效日（ 2009年 4
月 22 日 ）持有的基金份额
- 40,004,600.00
期初持有的基金份额 40,004,600.00 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 40,004,600.00 40,004,600.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.85% 10.25%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年4月22日(基金合同生效日)至2009
年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 137,856,844.85 648,826.53 81,098,448.89 1,247,145.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 10/10/25 10/10/25 0.500 8,872,331.65 5,795,668.11 14,667,999.76
2 10/11/01 10/11/01 0.600 10,271,403.55 7,045,048.92 17,316,452.47
3 10/11/16 10/11/16 0.950 24,198,715.25 10,788,869.24 34,987,584.49
4 10/12/01 10/12/01 0.250 6,577,757.51 3,401,194.10 9,978,951.61
5 10/12/20 10/12/20 0.200 6,973,382.34 3,374,750.03 10,348,132.37
合计
2.500 56,893,590.30 30,405,530.40 87,299,120.70
7.4.12 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000903 云内动力 10/12/08
重大公告
事项
17.60 11/01/07 18.80 957,600 14,164,321.87 16,853,760.00
合计
14,164,321.87 16,853,760.00
注： 本基金截至 2010 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场
基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年12月31 日，本基金持有的信用
类债券占基金资产净值的比例为 0.07%(2009 年12 月31 日：本基金未持有信用类债券)。 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 35 页 共 54 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 137,856,844.85 - - - 137,856,844.85
结算备付金 2,108,375.72 - - - 2,108,375.72
存出保证金 - - - 170,961.48 170,961.48
交易性金融资产 - - 486,736.80 548,945,240.30 549,431,977.10
买入返售金融资产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收利息
- - - 51,499.35 51,499.35
应收申购款 187,557.00 - - 12,967,077.59 13,154,634.59
资产总计 170,152,777.57 - 486,736.80 562,134,778.72 732,774,293.09
负债
应付证券清算款 - - - 14,737,958.28 14,737,958.28
应付赎回款 - - - 340,541.32 340,541.32
应付管理人报酬 - - - 671,094.39 671,094.39
应付托管费 - - - 111,849.05 111,849.05
应付交易费用 - - - 869,593.95 869,593.95
其他负债 - - - 375,666.65 375,666.65
负债总计 - - - 17,106,703.64 17,106,703.64
利率敏感度缺口 170,152,777.57 - 486,736.80 545,028,075.08 715,667,589.45
上年末
2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 81,098,448.89 - - - 81,098,448.89
结算备付金 1,946,475.30 - - - 1,946,475.30
存出保证金 400,000.00 - - 227,786.93 627,786.93
交易性金融资产 - - - 352,939,837.00 352,939,837.00
应收利息
- - - 15,931.39 15,931.39
应收申购款 - - - 396,176.56 396,176.56
资产总计 83,444,924.19 - - 353,579,731.88 437,024,656.07
负债
应付证券清算款 - - - 10,574,440.52 10,574,440.52
应付赎回款 - - - 445,348.54 445,348.54
应付管理人报酬 - - - 547,717.21 547,717.21
应付托管费 - - - 91,286.20 91,286.20
应付交易费用 - - - 1,059,705.92 1,059,705.92
其他负债 - - - 361,178.35 361,178.35
负债总计 - - - 13,079,676.74 13,079,676.74
利率敏感度缺口 83,444,924.19 - - 340,500,055.14 423,944,979.33
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.07%(2009 年 12 月 31 日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取“自上而下”和“自下而上”相结
合的投资策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组
合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资
组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的 5%-40%。本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 548,945,240.30 76.70 352,939,837.00 83.25
衍生金融资产－权证投资 - - - -泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 37 页 共 54 页
其他 - - - -
合计 548,945,240.30 76.70 352,939,837.00 83.25
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
- 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 （ 2010 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2009 年12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5% 增加约 3,366 请参见备注
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5% 下降约 3,366 请参见备注
分析
注：于上年度末 2009 年12月 31 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，
因此无法对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
532,578,217.10 元，属于第二层级的余额为 16,853,760.00 元，无属于第三层级的余额(2009 年
12月 31 日：第一层级 343,965,737.00元，第二层级 8,974,100.00 元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转
入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 38 页 共 54 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 548,945,240.30 74.91
其中：股票 548,945,240.30 74.91
2 固定收益投资 486,736.80 0.07
其中：债券 486,736.80 0.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.09
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 139,965,220.57 19.10
6 其他各项资产 13,377,095.42 1.83
7 合计 732,774,293.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,070,400.00 2.25
C 制造业 404,293,086.50 56.49
C0 食品、饮料
32,678,437.76 4.57
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 75,493,283.51 10.55
C5
电子 68,332,175.53 9.55
C6
金属、非金属 9,964,300.00 1.39
C7
机械、设备、仪表 102,671,261.00 14.35
C8
医药、生物制品 57,620,772.00 8.05
C99
其他制造业 57,532,856.70 8.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 5,800,000.00 0.81
F 交通运输、仓储业 5,002,224.30 0.70
G 信息技术业 55,573,980.50 7.77
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 11,232,000.00 1.57泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 39 页 共 54 页
J 房地产业 - -
K 社会服务业 41,660,064.00 5.82
L 传播与文化产业 5,001,485.00 0.70
M 综合类 4,312,000.00 0.60
合计 548,945,240.30 76.70
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 000887 中鼎股份 1,485,000 36,234,000.00 5.06
2 002455 百川股份 993,026 35,748,936.00 5.00
3 000566 海南海药 1,163,400 34,529,712.00 4.82
4 002245 澳洋顺昌 1,680,800 32,910,064.00 4.60
5 002247 帝龙新材 993,899 25,145,644.70 3.51
6 600388 龙净环保 555,000 18,775,650.00 2.62
7 600406 国电南瑞 258,000 18,591,480.00 2.60
8 000903 云内动力 957,600 16,853,760.00 2.35
9 000969 安泰科技 703,400 16,304,812.00 2.28
10 002006 精功科技 360,000 16,218,000.00 2.27
11 600481 双良节能 930,000 15,438,000.00 2.16
12 002129 中环股份 489,610 13,674,807.30 1.91
13 002008 大族激光 600,000 13,440,000.00 1.88
14 600673 东阳光铝 726,000 13,307,580.00 1.86
15 000876 新 希 望 610,000 12,779,500.00 1.79
16 600525 长园集团 560,000 12,773,600.00 1.78
17 002055 得润电子 436,838 11,982,466.34 1.67
18 600276 恒瑞医药 201,000 11,971,560.00 1.67
19 601318 中国平安 200,000 11,232,000.00 1.57
20 600261 浙江阳光 238,519 10,091,738.89 1.41
21 000066 长城电脑 1,000,000 9,650,000.00 1.35
22 600997 开滦股份 450,000 9,058,500.00 1.27
23 300070 碧水源 70,000 8,750,000.00 1.22
24 002223 鱼跃医疗 166,400 8,384,896.00 1.17
25 600199 金种子酒 400,000 8,348,000.00 1.17
26 000602 金马集团 230,000 7,544,000.00 1.05
27 002079 苏州固锝 420,000 7,198,800.00 1.01
28 000968 煤 气 化 270,000 7,011,900.00 0.98泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 40 页 共 54 页
29 002475 立讯精密 125,000 6,996,250.00 0.98
30 600519 贵州茅台 32,678 6,010,137.76 0.84
31 300065 海兰信 105,200 5,943,800.00 0.83
32 600068 葛洲坝 500,000 5,800,000.00 0.81
33 000425 徐工机械 100,000 5,720,000.00 0.80
34 600522 中天科技 180,000 5,553,000.00 0.78
35 000858 五 粮 液 160,000 5,540,800.00 0.77
36 600961 株冶集团 280,000 5,017,600.00 0.70
37 600326 西藏天路 308,970 5,002,224.30 0.70
38 300046 台基股份 89,300 4,948,113.00 0.69
39 600172 黄河旋风 330,000 4,946,700.00 0.69
40 300033 同花顺 135,231 4,800,700.50 0.67
41 600880 博瑞传播 230,000 4,503,400.00 0.63
42 600811 东方集团 550,000 4,312,000.00 0.60
43 600479 千金药业 200,000 3,674,000.00 0.51
44 000423 东阿阿胶 70,000 3,577,000.00 0.50
45 002161 远 望 谷 100,000 3,491,000.00 0.49
46 000559 万向钱潮 250,000 3,462,500.00 0.48
47 300026 红日药业 75,000 3,369,750.00 0.47
48 600390 金瑞科技 160,000 3,308,800.00 0.46
49 002283 天润曲轴 76,950 2,500,875.00 0.35
50 000570 苏常柴Ａ 200,000 2,010,000.00 0.28
51 600352 浙江龙盛 149,987 1,759,347.51 0.25
52 002170 芭田股份 100,000 1,751,000.00 0.24
53 002332 仙琚制药 25,000 498,750.00 0.07
54 300071 华谊嘉信 14,980 498,085.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 000887 中鼎股份 33,084,455.99 7.80
2 002455 百川股份 32,324,809.89 7.62
3 000566 海南海药 32,016,309.11 7.55
4 002245 澳洋顺昌 28,661,877.07 6.76
5 002247 帝龙新材 27,195,785.09 6.41泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 41 页 共 54 页
6 600405 动力源 25,913,131.14 6.11
7 600363 联创光电 23,319,045.47 5.50
8 000969 安泰科技 21,021,597.94 4.96
9 600673 东阳光铝 20,243,493.88 4.78
10 600388 龙净环保 19,437,719.00 4.58
11 000541 佛山照明 18,989,017.52 4.48
12 000338 潍柴动力 18,285,322.02 4.31
13 000066 长城电脑 18,258,088.20 4.31
14 600289 亿阳信通 17,946,787.39 4.23
15 000927 一汽夏利 17,724,818.27 4.18
16 600406 国电南瑞 17,569,259.23 4.14
17 002079 苏州固锝 17,243,064.52 4.07
18 002019 鑫富药业 17,229,186.03 4.06
19 600877 中国嘉陵 16,497,237.65 3.89
20 002006 精功科技 16,471,357.37 3.89
21 000099 中信海直 16,430,831.14 3.88
22 002129 中环股份 16,412,522.70 3.87
23 002008 大族激光 16,150,884.84 3.81
24 600481 双良节能 16,039,930.48 3.78
25 002023 海特高新 15,840,334.15 3.74
26 000937 冀中能源 15,276,151.58 3.60
27 002390 信邦制药 14,977,868.90 3.53
28 600550 天威保变 14,735,023.24 3.48
29 000933 神火股份 14,451,220.85 3.41
30 600028 中国石化 14,279,654.92 3.37
31 600435 中兵光电 14,164,758.60 3.34
32 000903 云内动力 14,164,321.87 3.34
33 000968 煤 气 化 13,832,970.15 3.26
34 000876 新 希 望 13,408,141.34 3.16
35 600997 开滦股份 13,261,089.49 3.13
36 600525 长园集团 13,127,567.10 3.10
37 601111 中国国航 12,716,166.37 3.00
38 600000 浦发银行 12,622,219.19 2.98
39 601318 中国平安 12,617,930.90 2.98
40 002176 江特电机 12,376,340.11 2.92
41 600292 九龙电力 12,326,372.50 2.91泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 42 页 共 54 页
42 600095 哈高科 12,301,050.42 2.90
43 000652 泰达股份 12,012,064.89 2.83
44 002044 江苏三友 11,836,651.74 2.79
45 601169 北京银行 11,814,650.84 2.79
46 000710 天兴仪表 11,742,292.85 2.77
47 002055 得润电子 11,672,343.71 2.75
48 600900 长江电力 11,247,500.00 2.65
49 000602 金马集团 11,121,117.67 2.62
50 002263 大 东 南 11,076,828.50 2.61
51 600739 辽宁成大 11,059,597.12 2.61
52 600068 葛洲坝 10,945,547.84 2.58
53 600268 国电南自 10,860,958.60 2.56
54 000554 泰山石油 10,793,644.47 2.55
55 600199 金种子酒 10,726,814.19 2.53
56 600830 香溢融通 10,587,804.74 2.50
57 000428 华天酒店 10,579,287.50 2.50
58 000983 西山煤电 10,494,455.15 2.48
59 000776 广发证券 10,491,543.30 2.47
60 600869 三普药业 10,402,528.88 2.45
61 600778 友好集团 10,210,486.56 2.41
62 000410 沈阳机床 10,156,438.39 2.40
63 600519 贵州茅台 10,061,672.00 2.37
64 300070 碧水源 10,059,118.70 2.37
65 600276 恒瑞医药 9,990,423.60 2.36
66 000570 苏常柴Ａ 9,877,705.00 2.33
67 002142 宁波银行 9,832,969.34 2.32
68 600261 浙江阳光 9,692,868.89 2.29
69 600537 海通集团 9,569,455.40 2.26
70 300080 新大新材 9,553,610.99 2.25
71 601998 中信银行 9,389,976.02 2.21
72 600832 东方明珠 9,336,459.81 2.20
73 601601 中国太保 9,307,065.36 2.20
74 600118 中国卫星 9,296,331.04 2.19
75 600844 丹化科技 9,221,291.88 2.18
76 002324 普利特 9,124,613.88 2.15
77 600029 南方航空 9,082,761.80 2.14泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 43 页 共 54 页
78 300018 中元华电 9,074,797.86 2.14
79 600303 曙光股份 9,039,279.31 2.13
80 600016 民生银行 8,939,213.61 2.11
81 600468 百利电气 8,923,028.68 2.10
82 600038 哈飞股份 8,876,949.23 2.09
83 600884 杉杉股份 8,876,139.00 2.09
84 600489 中金黄金 8,857,304.44 2.09
85 000998 隆平高科 8,792,439.31 2.07
86 600050 中国联通 8,776,699.00 2.07
87 600059 古越龙山 8,648,358.15 2.04
88 000788 西南合成 8,636,211.85 2.04
89 600269 赣粤高速 8,538,537.40 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例（％）
1 600363 联创光电 32,410,924.70 7.65
2 600405 动力源 25,178,467.30 5.94
3 000099 中信海直 23,375,452.59 5.51
4 601169 北京银行 23,098,460.24 5.45
5 600202 哈空调 22,924,566.82 5.41
6 000338 潍柴动力 21,592,801.69 5.09
7 601601 中国太保 21,074,435.56 4.97
8 000541 佛山照明 21,021,497.41 4.96
9 600028 中国石化 20,931,424.80 4.94
10 601111 中国国航 19,833,747.34 4.68
11 600289 亿阳信通 19,610,643.23 4.63
12 000983 西山煤电 19,502,214.06 4.60
13 600812 华北制药 19,309,683.31 4.55
14 600000 浦发银行 18,862,483.75 4.45
15 600348 国阳新能 18,439,735.34 4.35
16 600877 中国嘉陵 18,222,498.33 4.30
17 600015 华夏银行 17,560,420.84 4.14
18 600036 招商银行 17,205,521.81 4.06泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 44 页 共 54 页
19 000858 五 粮 液 16,969,168.56 4.00
20 002023 海特高新 16,696,621.14 3.94
21 002176 江特电机 16,296,138.41 3.84
22 601788 光大证券 16,231,464.18 3.83
23 000927 一汽夏利 16,011,203.13 3.78
24 000937 冀中能源 15,897,132.45 3.75
25 000933 神火股份 15,356,874.88 3.62
26 002019 鑫富药业 15,287,134.82 3.61
27 600550 天威保变 14,770,390.50 3.48
28 601318 中国平安 14,367,982.30 3.39
29 601166 兴业银行 13,850,794.42 3.27
30 000758 中色股份 13,843,870.10 3.27
31 600435 中兵光电 13,664,582.53 3.22
32 600690 青岛海尔 13,318,921.39 3.14
33 001696 宗申动力 13,131,581.36 3.10
34 600292 九龙电力 12,991,937.23 3.06
35 600118 中国卫星 12,765,127.68 3.01
36 002044 江苏三友 12,449,782.23 2.94
37 600095 哈高科 12,412,738.67 2.93
38 002263 大 东 南 12,392,453.68 2.92
39 600869 三普药业 12,228,507.32 2.88
40 600056 中国医药 12,064,353.74 2.85
41 600537 海通集团 11,677,695.10 2.75
42 601088 中国神华 11,482,248.91 2.71
43 002079 苏州固锝 11,306,045.38 2.67
44 600030 中信证券 11,132,430.96 2.63
45 000063 中兴通讯 11,072,734.37 2.61
46 002390 信邦制药 10,966,576.65 2.59
47 600739 辽宁成大 10,932,192.50 2.58
48 002268 卫 士 通 10,693,889.88 2.52
49 601009 南京银行 10,635,483.73 2.51
50 600900 长江电力 10,618,030.00 2.50
51 600359 新农开发 10,446,401.40 2.46
52 000776 广发证券 10,395,975.73 2.45
53 600778 友好集团 10,369,220.76 2.45
54 600303 曙光股份 10,286,000.71 2.43
55 600830 香溢融通 10,246,213.10 2.42
56 000410 沈阳机床 10,171,841.96 2.40泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 45 页 共 54 页
57 300018 中元华电 10,138,459.15 2.39
58 000554 泰山石油 10,132,238.77 2.39
59 600160 巨化股份 10,041,848.52 2.37
60 000710 天兴仪表 9,942,245.13 2.35
61 600884 杉杉股份 9,940,364.84 2.34
62 601808 中海油服 9,920,606.04 2.34
63 002324 普利特 9,911,464.14 2.34
64 002294 信立泰 9,865,341.00 2.33
65 600268 国电南自 9,860,868.37 2.33
66 002142 宁波银行 9,848,382.67 2.32
67 600059 古越龙山 9,844,989.79 2.32
68 000652 泰达股份 9,705,569.59 2.29
69 300080 新大新材 9,640,965.68 2.27
70 600029 南方航空 9,549,350.42 2.25
71 002092 中泰化学 9,512,956.23 2.24
72 002422 科伦药业 9,474,640.00 2.23
73 002227 奥 特 迅 9,464,879.00 2.23
74 002006 精功科技 9,462,236.48 2.23
75 600489 中金黄金 9,415,469.84 2.22
76 601628 中国人寿 9,340,341.88 2.20
77 000428 华天酒店 9,230,463.88 2.18
78 000968 煤 气 化 9,152,477.96 2.16
79 600704 中大股份 9,145,934.76 2.16
80 601998 中信银行 9,027,336.23 2.13
81 000998 隆平高科 8,993,634.26 2.12
82 600379 宝光股份 8,915,297.60 2.10
83 600016 民生银行 8,826,414.00 2.08
84 000066 长城电脑 8,724,665.10 2.06
85 600038 哈飞股份 8,575,377.02 2.02
86 600844 丹化科技 8,517,503.02 2.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,952,784,723.37
卖出股票收入（成交）总额 1,836,574,155.62
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 46 页 共 54 页
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 486,736.80 0.07
7 其他 - -
合计 486,736.80 0.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113002 工行转债 4,120 486,736.80 0.07
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 170,961.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 47 页 共 54 页
4 应收利息 51,499.35
5 应收申购款 13,154,634.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,377,095.42
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 000903 云内动力 16,853,760.00 2.35 临时停牌
8.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场投资分离交易可转债附送的
权证，投资流通受限证券（因认购新发证券而持有的流通受限证券）未违反相关法规或本
基金管理公司的规定。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
15,532 44,031.16 155,561,528.48 22.75% 528,330,481.81 77.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 316,213.06 0.0462%
泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 48 页 共 54 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 4 月22 日 ）基金份额总额
1,075,266,237.12
本报告期期初基金份额总额 390,330,531.73
本报告期基金总申购份额 653,030,812.13
减:本报告期基金总赎回份额 359,469,333.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 683,892,010.29
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 7 万元。该审计
机构从基金合同生效日（2009年 4月 22 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 49 页 共 54 页
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长财证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 392,954,877.84 10.37% 319,277.69 10.13% -
中信证券 2 364,105,168.21 9.61% 309,487.22 9.82% -
招商证券 1 293,710,575.96 7.75% 238,642.17 7.57% -
申银万国 1 269,875,920.21 7.12% 229,394.26 7.28% -
中金公司 1 251,119,520.05 6.63% 213,452.13 6.77% -
国泰君安 1 203,778,704.24 5.38% 165,572.11 5.25% -
中银国际 2 202,837,884.80 5.35% 164,807.51 5.23% -
东方证券 1 192,091,410.65 5.07% 156,076.21 4.95% -
国元证券 1 185,873,268.22 4.91% 157,991.73 5.01% -
海通证券 2 157,330,556.47 4.15% 127,832.44 4.06% -
江海证券 1 154,025,696.71 4.07% 125,146.87 3.97% -
万联证券 1 144,740,666.33 3.82% 123,030.03 3.90% -
光大证券 1 133,578,983.95 3.53% 113,542.00 3.60% -
财富证券 1 121,729,866.93 3.21% 103,470.20 3.28% -
国联证券 1 111,425,096.14 2.94% 94,710.92 3.00% -
五矿证券 1 99,741,406.28 2.63% 81,040.68 2.57% -
中国建银投资证
券
1 94,105,019.03 2.48% 79,987.84 2.54% -
安信证券 1 79,811,195.10 2.11% 67,839.75 2.15% -
渤海证券 1 72,509,386.48 1.91% 61,633.14 1.96% -
中航证券 1 68,080,009.09 1.80% 55,315.50 1.75% -
大通证券 1 64,066,883.43 1.69% 54,456.36 1.73% -
华宝证券 1 58,847,323.94 1.55% 47,813.54 1.52% - 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 50 页 共 54 页
金元证券 1 53,286,426.18 1.41% 45,293.18 1.44% -
上海证券 1 13,211,393.10 0.35% 11,229.84 0.36% -
华泰证券 1 6,012,279.65 0.16% 4,885.00 0.15% -
广发证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】
48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当
年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选
证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报
告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体
评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、 本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、 泰信增强收益基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长财证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - 60,000,000.00 63.16% - -
国泰君安 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 51 页 共 54 页
国元证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国联证券 - - 35,000,000.00 36.84% - -
五矿证券 - - - - - -
中国建银投资
证券
------
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
泰信基金暂停净值揭示公
告在南京银行开通转换
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年1月15日
2
泰信基金暂停净值揭示公
告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年2月27日
3
泰信基金在华夏银行开通
转换及定投公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年2月27日
4
泰信基金调整旗下部分基
金的最低赎回份额公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年3月20日
5
旗下部分基金参加上海银
行开展的网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010年3月31日
6
参加华夏银行开展的费率
优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月1 日
7 在上海银行开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月1 日
8
参加工行个人电子银行基
金申购费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月2 日 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 52 页 共 54 页
9
调整在浦发银行定投起点
金额
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月7 日
10
参加东方证券网上、电话
手机委托申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月7 日
11
新增农业银行为代销机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月15日
12
新增国金证券为代销机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年4月20日
13
调整停牌股票估值方法的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年5月18日
14
参加中信银行网上银行基
金申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年6月1 日
15 新增长江证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年6月2 日
16
参加交通银行网上银行基
金申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年6月29日
17
参加安信证券网上基金申
购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年6月29日
18
蓝筹精选恢复持有的中国
重工股票市价估值方法的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010年7月17日
19 新增大通证券委代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年7月22日
20
安信证券开通定期定额申
购业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年7月26日
21
参加上海银行网上银行基
金申购费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年7月29日
22
在国泰君安证券股份有限
公司开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年8月18日
23
新增华龙证券为代销机构
并开通定投及转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年8月19日
24
新增信达证券为代销机构
并开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年8月19日
25
继续参加齐鲁证券网上交
易申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年8月27日
26
参加中信建投证券基金网
上申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010年9月15日
27
信达证券开通基金定投业
务及参加非现场委托方式
申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010年9月15日
28
开通华泰证券定投业务及
定投业务申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年9月17日
29 开通华泰联合证券定投业 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 2010年9月17日 泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 53 页 共 54 页
务及定投业务申购费率优
惠
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
30
参加中国农业银行网银费
率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年9月29日
31 第四次分红公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年10月21 日
32 2010年3 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年10月27 日
33 第五次分红
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年10月28 日
34
开通齐鲁证券定投业务网
上交易费率优惠公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月11 日
35
开通银河证券定投业务网
上交易、定投申购费率优
惠公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010年11月11 日
36 第六次分红公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月12 日
37
在申银万国证券开通基金
转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月13 日
38
泰信基金网上直销平台新
增民生银行卡
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月22 日
39 第七次分红
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年11月29 日
40 在国信证券开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月8日
41 新增国联证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月9日
42 第八次分红
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月16 日
43
调整旗下基金在交通银行
定投起点金额
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月30 日
44
参加上海银行开展的网上
银行申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月30 日
45
参加交通银行网上银行、
手机银行基金申购费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010年12月30 日
46
参加工商银行开展的
“2010 倾心回馈"基金定
投申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2010年12月30 日
47
参加深圳发展银行基金申
购和定投业务费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2010年12月30 日
泰信蓝筹精选股票 2010年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金设立的文件
2、 《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》
3、 《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2011年3月29日
