宝盈货币市场证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010 年 12月 31 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月三十一日
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告， 基
金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
交易代码
213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月5 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 403,135,940.25 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额 99,653,274.69份 303,482,665.56份
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2
总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易
策略等积极的投资策略相结合， 对各类可投资资产进行合理的配置
和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，
把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最
终追求稳定的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具， 采用活期存款税后利率作为本基金
的业绩比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出， 或有更科学客观
的权重比例适用于本基金时， 本基金管理人可依据维护基金份额持
有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基
准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致， 在履行适当程序
后实施，并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙胜华 尹东
联系电话 0755-83276688 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2010年
2009年8 月5 日（基金合同生效日）至
2009年12月 31 日 3.1.1期间数据和指标
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
本期已实现收益 457,204.61 1,809,646.43 520,637.25 783,323.49
本期利润 457,204.61 1,809,646.43 520,637.25 783,323.49
本期基金份额净值收益率 1.5283% 1.7733% 0.4013% 0.4998%
2010年末 2009年末
3.1.2期末数据和指标
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
期末基金资产净值 99,653,274.69 303,482,665.56 151,132,620.84 1,269,149,125.33
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核
算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
5、本基金合同生效日为 2009 年8 月5日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 宝盈货币 A
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 0.4208% 0.0098% 0.0907% 0.0000% 0.3301% 0.0098%
过去六个月 0.7260% 0.0074% 0.1815% 0.0000% 0.5445% 0.0074%
过去一年 1.5283% 0.0168% 0.3600% 0.0000% 1.1683% 0.0168%
自基金合同生
效起至今
1.9357% 0.0145% 0.5070% 0.0000% 1.4287% 0.0145%
2． 宝盈货币 B
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4812% 0.0098% 0.0907% 0.0000% 0.3905% 0.0098%
过去六个月 0.8479% 0.0074% 0.1815% 0.0000% 0.6664% 0.0074%
过去一年 1.7733% 0.0168% 0.3600% 0.0000% 1.4133% 0.0168%
自基金合同生
效起至今
2.2820% 0.0145% 0.5070% 0.0000% 1.7750% 0.0145%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
宝盈货币市场证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 8 月 5 日至2010 年12 月 31 日）
1、宝盈货币A
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、宝盈货币B
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币市场证券投资基金
合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
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1、宝盈货币A
注：1、宝盈货币 A 基金合同生效日为 2009 年8月 5 日，合同生效不足五年；
2、本基金合同生效当年，基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照
基金合同生效当年实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算；
3、本柱状图显示的 2009 年的宝盈货币 A 收益率和业绩比较基准收益率从 2009 年 8 月 5
日到 2009 年12月 31 日之间的收益率。
2、宝盈货币B
注：1、宝盈货币 B 基金合同生效日为 2009 年8月 5 日，合同生效不足五年；
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2、本基金合同生效当年，基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照
基金合同生效当年实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算；
3、本柱状图显示的 2009 年的宝盈货币 B 收益率和业绩比较基准收益率从 2009 年 8 月 5
日到 2009 年12月 31 日之间的收益率。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
1、宝盈货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合
计
备注
2010 455,962.93 - 1,241.68 457,204.61 -
2009 518,584.33 - 2,052.92 520,637.25 -
合计 974,547.26 - 3,294.60 977,841.86 -
2、宝盈货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2010 1,821,240.75 - -11,594.32 1,809,646.43 -
2009 760,471.37 - 22,852.12 783,323.49 -
合计 2,581,712.12 - 11,257.80 2,592,969.92 -
注：本基金合同生效日为 2009 年8月 5 日，至披露时点不满三年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控
体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年5 月18日成立，注册资本为人民币 1 亿
元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、
宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪
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守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工
程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理
具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造
丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
陈若劲
本基金
基金经
理、宝
盈增强
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理
2009-08-06 - 7年
陈若劲，女，1971 年生，香港中
文大学金融 MBA。曾在第一创业
证券有限责任公司固定收益部从
事债券投资、 研究及交易等工作，
2008年4月加入宝盈基金管理有
限公司任债券组合研究员。现同
时兼任宝盈增强收益债券型证券
投资基金经理。中国国籍，证券
投资基金从业人员资格。
注：1.本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从
业年限的计算截至 2010年 12 月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋
求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规
定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有
限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况
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良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不
同投资组合，无损害组合持有人利益的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与管理人旗下的其他投资组合的投资风格存在较大的差异。 由于投资风格的
差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本投资组合与管理人旗下的其他组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，随着经济的逐渐复苏和通货膨胀压力的加大，央行逐步加大了对于流动性的
收紧力度。2010 年全年共上调准备金率 6 次，尤其是 4 季度以后，央行连续 3 次上调准备
金并两次上调存贷款基准利率，收紧力度明显加大。
报告期内，银行间市场质押式回购利率上升趋势明显。2010 年初，银行间市场资金极
度充裕，隔夜回购利率在 1%左右的水平，7 天回购利率处于 1.4%左右的水平，之后逐渐上
行。4 季度初隔夜回购利率上升到 1.6%附近，7 天回购利率上升到 2.0%附近。4 季度随着央
行收紧流动性力度的加大和年末效应的叠加，回购利率飙升，年末隔夜回购利率跳升到 5%
之上，7 天回购利率达到 6%之上。
报告期内，央票到期收益率在回购利率的带动下也呈现出上升的态势，升幅较大的是
5-6 月和 11-12 月，3 个月央票的上升幅度分别在 100BP 和 150BP 以上。全年看，3 个月央
票到期收益率由年初的 1.32%上升到年末的 3.22%，1 年期央票到期收益率由年初的 2.05%
上升到年末的 3.48%。
而央票的发行利率也被二级收益率倒逼上行，3 个月央票发行利率由年初的 1.36%上升
到年末的 2.01%，1 年期央票发行利率由年初的 1.76%上升到年末的 2.51%，分别上升 65BP
和 75BP，但是央票一二级利率仍存在较大幅度的倒挂。
报告期内，信用产品的收益率随基准利率水涨船高，二级市场上 1 年期AAA 短融的到期
收益率由年初的 2.8%附近上升到年末的 4%附近，AA 短融有 3.3%附近上升到年末的 4.5%附
近。
报告期内，基于各品种收益率都将趋于上行的判断，我们的配置以 3 个月以内的央票和
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金融债为主，并在合同允许的范围内尽可能增加 shibor 浮息债券的配置比例，同时保持适
量的短融券以提高组合的整体收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
货币 A：
本基金在本报告期内净值增长率是 1.5283%，同期业绩比较基准收益率是 0.3600%。
货币B:
本基金在本报告期内净值增长率是 1.7733%，同期业绩比较基准收益率是 0.3600%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年，我们认为通胀膨胀与宏观调控将成为影响市场的主要因素，通胀的变化
将影响长期利率的中枢，而短端收益率更多取决于资金面的变化情况。
春节后食品（特别是蔬菜）价格回落的幅度有待观察，这一因素可能制约长期利率进
一步上行；另一方面制约长期利率下行的反向因素包括：干旱对于 2011 年夏粮产量的影响，
灾害天气下机构对于食品价格产生类似 2007 年逆周期变化的担忧。从更长周期看，我们认
为非食品部分价格的上涨，可能会使通胀中枢上移。房屋租金的上升，资源品的储量及供给
瓶颈、中国人工成本上升等因素长期趋势看涨。而近期中东政局动荡对原油价格的影响将通
过 PPI 影响CPI，形成新的重要的扰动因素。
除通胀外，资金面的变化也影响着 2011 年债券市场走势。随着准备金率的不断上调，
金融危机后资金泛滥的局面可能出现本质性的改变，另一方面，银行信贷控制的情况下信用
债的发行预计将出现放量，市场的供求将更加均衡。我们预计银行间市场回购利率均值将显
著高于 09 年和 10 年。
在配置上，通货膨胀出现缓和迹象之前，我们将维持目前的配置思路，以浮息债券和剩
余期限在 3个月以内的央票、政策性金融债为主。通货膨胀见顶回落之后，我们将在合同允
许的范围之内适当提高组合的久期，争取为持有人获得更高的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。 基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行
核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
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本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由
投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相
应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程
序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情
况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生
重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；
金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估
值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监
察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负
责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不
存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约
的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基
准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计
收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获
得现金收益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类457,204.61 元，B 类1,809,646.43 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2010 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第 20256 号标准无保留意见的审计报告， 投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日：2010年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款
6,317,023.22 33,084,222.75
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
389,140,817.78 129,882,646.03
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
389,140,817.78 129,882,646.03
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资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 560,361,040.54
应收证券清算款
- -
应收利息
1,651,190.82 1,040,854.80
应收股利
- -
应收申购款
155,726,053.85 696,190,444.66
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
552,835,085.67 1,420,559,208.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
149,530,928.73 -
应付赎回款
5,102.29 72,388.97
应付管理人报酬
61,569.52 71,316.63
应付托管费
18,657.41 21,611.06
应付销售服务费
7,963.86 18,243.16
应付交易费用
5,806.97 3,675.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
14,552.40 24,905.04
递延所得税负债
- -
其他负债
54,564.24 65,322.36
负债合计
149,699,145.42 277,462.61
所有者权益：
实收基金
403,135,940.25 1,420,281,746.17
未分配利润
- -
所有者权益合计
403,135,940.25 1,420,281,746.17
负债和所有者权益总计
552,835,085.67 1,420,559,208.78
注：1、本基金本报告期截止日 2010年 12 月 31日，宝盈货币市场证券投资基金 A类基
金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 99,653,274.69 份。宝盈货币市场证券投资基金 B 类
基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 303,482,665.56 份。宝盈货币市场证券投资基金 A
类基金和宝盈货币市场证券投资基金 B 类基金的合计份额总数 403,135,940.25 份。
2、上年度可比期间为 2009 年 8 月 5 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。报告
截止日 2009年 12 月 31日，宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金份额净值 1.0000 元，基金
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
14
份额总额 151,132,620.84份。宝盈货币市场证券投资基金 B 类基金份额净值 1.0000 元，基
金份额总额 1,269,149,125.33 份。宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金和宝盈货币市场证
券投资基金 B 类基金的合计份额总数 1,420,281,746.17 份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年8月5日 （基金合同生
效日）至2009年12月31日
一、收入
3,216,710.73 2,214,312.93
1.利息收入
2,541,619.09 1,971,324.15
其中：存款利息收入
320,689.87 297,126.45
债券利息收入
2,062,585.26 978,144.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
158,343.96 696,052.89
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
675,091.64 242,848.65
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
675,091.64 242,848.65
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
--
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- 140.13
减：二、费用
949,859.69 910,352.19
1．管理人报酬
514,089.70 490,437.23
2．托管费
158,209.11 148,617.28
3．销售服务费
97,302.23 166,854.02
4．交易费用
- -
5．利息支出
2,868.78 5,809.66
其中：卖出回购金融资产支出
2,868.78 5,809.66
6．其他费用
177,389.87 98,634.00
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
15
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
2,266,851.04 1,303,960.74
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
2,266,851.04 1,303,960.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,420,281,746.17 - 1,420,281,746.17
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 2,266,851.04 2,266,851.04
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,017,145,805.92 - -1,017,145,805.92
其中：1.基金申购款 1,598,031,057.41 - 1,598,031,057.41
2.基金赎回款 -2,615,176,863.33 - -2,615,176,863.33
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -2,266,851.04 -2,266,851.04
五、期末所有者权益（基金净值） 403,135,940.25 - 403,135,940.25
上年度可比期间
2009年8月5日（基金合同生效日）至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,455,160,265.48 - 1,455,160,265.48
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 1,303,960.74 1,303,960.74
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-34,878,519.31 - -34,878,519.31
其中：1.基金申购款 1,723,388,085.89 - 1,723,388,085.89
2.基金赎回款 -1,758,266,605.20 - -1,758,266,605.20
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -1,303,960.74 -1,303,960.74
五、期末所有者权益（基金净值） 1,420,281,746.17 - 1,420,281,746.17
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署；
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
16
基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：汪钦，会计机构负责人：何瑜
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可 2009]第 532 号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的
批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货
币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所
有限公司德师报(验)字(09)第 0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈货币
市场证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,455,160,265.48 份基金份额，其中认购资金利息折合 70,841.24 份基金份额。本基
金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明
书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务
费用， 并据此将基金份额分为不同的类别。 其中 A类基金按照 0.25%年费率计提销售服务费；
B 类基金按照 0.01%年费率计提销售服务费的。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于
基金费用的不同， 本基金A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年
化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转
换。若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金
的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。 若B类基
金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 50 万份时，本基金的注册登记机构自动
将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币
市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资
券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债
券、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央
银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基
金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
17
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010
年 12 月 31日的财务状况以及 2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错的更正说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
18
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年8月5日（基金合同生效
日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
514,089.70 490,437.23
其中：支付销售机构的客户维护
费
30,193.92 65,298.07
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年8月5日（基金合同生效
日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
158,209.11 148,617.28
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 51,751.27 1,562.71 53,313.98
宝盈基金管理有限公司 5,075.86 7,307.82 12,383.68
合计 56,827.13 8,870.53 65,697.66
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2009年8月5日（基金合同生效日）至2009年12月31日
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
19
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币A 宝盈货币B 合计
中国建设银行 147,150.76 5,827.15 152,977.91
宝盈基金管理有限公司 1,212.75 2,434.97 3,647.72
合计 148,363.51 8,262.12 156,625.63
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金资产净值 0.25%的年费率以及 B
类基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限
公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- 19,966,037.36 - - 19,700,000.00 2,051.51
上年度可比期间
2009年8月5日（基金合同生效日）至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- - - - 70,000,000.00 2,672.26
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年 8月5 日（基金合同生效日）
至2009年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,317,023.22 290,064.07 33,084,222.75 238,904.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
20
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末（2010 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
21
余额，属于第二层级的余额为 389,140,817.78 元，无属于第三层级的余额(2009年 12月 31
日：无第一层级，第二层级 129,882,646.03 元，无第三层级)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 389,140,817.78 70.39
其中：债券 389,140,817.78 70.39
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,317,023.22 1.14
4 其他各项资产 157,377,244.67 28.47
合计 552,835,085.67 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 0.10
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
22
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
147
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 147
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 13.95 37.09
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 9.93 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 49.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
7.43 -
4 90 天(含)—180 天 17.35 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 7.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
合计 98.09 37.09
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 149,241,033.83 37.02
3 金融债券 130,098,692.72 32.27
其中：政策性金融债 130,098,692.72 32.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 109,801,091.23 27.24
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
23
6 其他 - -
7 合计 389,140,817.78 96.53
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 29,951,418.54 7.43
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 1001021 10 央行票据21 1,000,000 99,314,731.51 24.64
2 080303 08进出03 600,000 60,120,314.70 14.91
3 1001091 10 央行票据91 500,000 49,926,302.32 12.38
4 080403 08农发03 400,000 40,026,959.48 9.93
5 100236 10国开36 300,000 29,951,418.54 7.43
6 1081437 10常纺CP01 200,000 19,983,193.69 4.96
7 1081354 10亨通CP02 200,000 19,858,145.71 4.93
8 1081210 10大族CP02 100,000 10,021,859.20 2.49
9 1081120 10 晋三维CP01 100,000 10,013,376.58 2.48
10 1081174 10亨通CP01 100,000 10,001,009.56 2.48
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 34
报告期内偏离度的最高值 0.3313%
报告期内偏离度的最低值 -0.1244%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1261%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协
定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
8.8.2 本基金本报告期内持有的 05 工行 03 债券存在以下摊余成本超过当日基金资产净
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
24
值的 20%的情况：
序号 发生日期
该类浮动债占基金资
产净值的比例（％）
原因 调整期
1 2010-02-11 21.41 大额赎回 2010-2-23
2 2010-02-12 21.41 大额赎回 2010-2-23
3 2010-02-13 21.41 大额赎回 2010-2-23
4 2010-02-14 21.41 大额赎回 2010-2-23
5 2010-02-15 21.41 大额赎回 2010-2-23
6 2010-02-16 21.41 大额赎回 2010-2-23
7 2010-02-17 21.41 大额赎回 2010-2-23
8 2010-02-18 21.41 大额赎回 2010-2-23
9 2010-02-19 21.41 大额赎回 2010-2-23
10 2010-02-20 21.41 大额赎回 2010-2-23
11 2010-02-21 21.41 大额赎回 2010-2-23
12 2010-02-22 21.44 大额赎回 2010-2-23
13 2010-03-30 21.83 大额赎回 2010-4-1
14 2010-03-31 20.54 大额赎回 2010-4-1
15 2010-04-12 21.48 大额赎回 2010-4-19
16 2010-04-13 21.73 大额赎回 2010-4-19
17 2010-04-14 21.74 大额赎回 2010-4-19
18 2010-04-15 21.87 大额赎回 2010-4-19
19 2010-04-16 22.30 大额赎回 2010-4-19
20 2010-04-20 23.19 大额赎回 2010-5-7
21 2010-04-21 23.19 大额赎回 2010-5-7
22 2010-04-22 23.23 大额赎回 2010-5-7
23 2010-04-23 24.13 大额赎回 2010-5-7
24 2010-04-26 24.06 大额赎回 2010-5-7
25 2010-04-27 24.19 大额赎回 2010-5-7
26 2010-04-28 23.91 大额赎回 2010-5-7
27 2010-04-29 27.12 大额赎回 2010-5-7
28 2010-04-30 23.68 大额赎回 2010-5-7
29 2010-05-04 23.59 大额赎回 2010-5-7
30 2010-05-05 22.26 大额赎回 2010-5-7
31 2010-05-06 22.16 大额赎回 2010-5-7
8.8.3 本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
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3 应收利息 1,651,190.82
4 应收申购款 155,726,053.85
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 157,377,244.67
8.8.5其他需说明的重要事项标题
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
宝盈货币 A 1,158 86,056.37 1,651,761.08 1.66% 98,001,513.61 98.34%
宝盈货币 B 12 25,290,222.13285,245,981.26 93.99% 18,236,684.30 6.01%
合计 1,170 344,560.63286,897,742.34 71.17%116,238,197.91 28.83%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算
中分母采用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
宝盈货币 A 579.18 0.0006%
宝盈货币 B - -
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
合计 579.18 0.0001%
注： 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中， 对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即
期末基金份额总额） 。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
26
项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日(2009 年 8 月 5
日)基金份额总额
428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额 151,132,620.84 1,269,149,125.33
本报告期基金总申购份额 527,055,873.61 1,070,975,183.80
减：本报告期基金总赎回份额 578,535,219.76 2,036,641,643.57
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 99,653,274.69 303,482,665.56
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2010 年 3 月 19 日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。2010 年 6 月 28
日， 宝盈基金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独
立董事事项：同意陈雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担
任宝盈基金管理有限公司独立董事。相关情况按规定已报监管部门备案。2010 年4 月17 日
公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职务，公司拟按规定程序增补监事。宝盈基金管理有
限公司 2010 年 8 月 6 日公告，经公司董事会审议决定：不再聘任刘传葵先生担任督察长、
不再聘任于志先生担任副总经理、同意陆金海先生辞去总经理职务。同意拟聘任汪钦先生担
任宝盈基金管理有限公司总经理、同意拟聘任孙胜华先生为宝盈基金管理有限公司督察长。
上述事项按规定报监管部门核准。 宝盈基金管理有限公司 2010 年11月 4日公告， 汪钦先生、
孙胜华先生的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准。 宝盈基金
管理有限公司 2010 年 11 月9 日公告，决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务，按规定
报监管机构。2010 年 12 月 19 日，公司股东会同意张建华女士担任宝盈基金管理有限公司
监事，同意陆金海先生辞去董事职务，由汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司管理层董事，
同意钟鸣先生辞去董事职务，上述事项按规定报监管机构。
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中
国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
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监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人 2011 年1月 31 日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托管服务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度，基金管理人收到福田区人民法院传票，法院受理了胡博天诉本基金管理人证券
投资基金交易纠纷案（案号： （2010）深福法民二初字第 7680 号） 。2010 年 12 月 27 日，法
院开庭不公开审理了此案。2010 年 12 月 29 日，法院裁定本案按自动撤诉处理。除上述案
件外，本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，
未发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 本报告期应支付普华永道中天会计师事务所
审计费 50,000 元，目前事务所已连续 2 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
长江证券 - - 132,000,000.00 100.00% - -
华泰联合证券 - - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
宝盈货币市场证券投资基金 2010年年度报告摘要
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（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择， 与被选择的券商签订证券交
易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期内未租用交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
2010 年 1 月 6 日至 1 月 15 日，深圳证监局对我公司进行了现场检查。2010 年 3 月 30
日，中国证监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整
改等措施的决定》 》 （以下简称“ 《决定》 ” ） ，责令我公司进行为期 6 个月的整改，在整改期间
暂停我公司新产品审核和特定客户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整
改，并及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
2010年 1月29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会
议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2010年 5月13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公
告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年 6月21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告。
2010年 7月1 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度A 股分红派息实施
公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
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2010年 9月15 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国
建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职
务。
2010 年 11 月 2 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公
告。
宝盈基金管理有限公司
二〇一一年三月三十一日
