大成策略回报股票型证券投资基金
2010 年 年 度报 告 摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金 托 管 人： 中 国 光 大 银 行股 份 有 限 公 司
送出日期：2011 年 3 月 31 日
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内 容
的真实性、准确性和完 整 性承担个别及连带 的法 律 责任。本年度报告已经 三 分之二以上独立董事签 字 同意，
并由董事长签发。
基金托管人 中国光大 银行 股份有限公司 根据本 基金 合同规定， 于 2010 年 3 月 25 日 复核了本报告中的 财
务指标、净值表现 、利 润 分配情况、财务会计报 告 、 投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在虚 假 记载、
误导性陈述或者重大 遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代 表 其未来表现。投资有风 险 ，投资者在作出投资决 策 前应仔细阅读本基金的 招 募
说明书 及其更新 。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告中财务资料已经 审 计。普华永道中天会计 师 事务所有限公司为本 基 金 出具了无保留意见的审 计 报
告，请投资者注意阅 读。
本报告期自2010 年1 月 1 日起至 12 月31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成策 略回 报股 票
基金主 代码 090007
交易代码 090007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,017,888,903.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 兼顾 当期 收益 ；同 时，实 施
积极的 分红 政策 ，回 报投 资者。
投资策 略 本基金 在控 制风 险的 前提 下，采 取趋 势投 资策 略进 行总体 资
产配置 ；在 行业 配置 、个 股投资 上分 别实 施行 业轮 动投资 策
略、 核 心-卫 星策 略、 价值 投资策 略、 买入 并持 有策 略， 以 期
在承担 中高 风险 的前 提下 获取尽 可能 高的 投资 收益 ；同时 ，
强调收 益管 理， 实施 收益 管理策 略， 以期 在增 长期 及时锁 定
收益 ， 制 度性 地减 少未 来 可能的 下跌 风险 ， 增加 投 资总收 益 。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指 数＋20％×中信 标普 全 债指 数
风 险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 收益 水平的 股票 型基 金品 种， 其长期 平
均的预 期收 益和 风险 高于 债券基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010－68560675
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－68560661
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
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基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
中 国 光 大 银 行 投 资与 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
单位： 人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年 2009 年
2008 年 11 月 26 日-
2008 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 131,953,645.66 247,010,030.14 1,371,860.12
本期利 润 270,031,148.22 287,915,077.83 2,368,363.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1839 0.5275 0.0024
本期基 金份 额净 值增 长率 12.04% 91.23% 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0719 0.0027 0.0016
期末基 金资 产净 值 2,421,487,342.91 1,166,128,310.64 469,099,270.81
期末基 金份 额净 值 1.200 1.071 1.004
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费 用后
的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.本基 金合同 于2008 年11 月 26 日 生效 ，2008 年 期 间数据 不是 完整 报告 期（ 一年） 数据 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份 额 净 值
增长率 ①
份 额 净 值 增 长
率标准 差②
业 绩 比 较 基 准
收益率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.27% 1.55% 5.00% 1.42% -3.73% 0.13%
过去六 个月 26.45% 1.39% 17.34% 1.24% 9.11% 0.15%
过去一 年 12.04% 1.32% -9.34% 1.27% 21.38% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
115.12% 1.54% 56.21% 1.49% 58.91% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
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-40%
0%
40%
80%
120%
160%
08-11-26 09-6-5 09-12-13 10-6-22 10-12-30
大成策略回报基金 业绩比较基准
注： 按 基金 合同 规定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 为建 仓期 。 截 至报 告 期末 ， 本 基金 已完 成建仓 。
建仓期 结束 时， 本基 金的 各项 资 产配 置 比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
2008年 2009年 2010年
大成策略回报 业绩比较基准
注： 本 基金 合同 于2008 年11 月26 日生 效，2008 年数 据 按基金 实际 存续 期（2008 年11月26 日-2008 年12 月31日）
计算， 不按 整个 自然 年度 进行折 算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度 每 10 份基 金份 额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2010 年 - - - - -
2009 年 6.500 158,841,592.37 102,583,471.50 261,425,063.87 -
2008 年 - - - - -
合计 6.500 158,841,592.37 102,583,471.50 261,425,063.87 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准， 于1999 年 4 月12 日正 式成 立， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ，注册 资本 为 2 亿 元人 民 币，注 册地 为深 圳。 目前 公司 由
四家股东组成，分别为中 泰信托投资有限责任公司(48%) 、光大证券股份有 限 公司(25%) 、中国银 河投资 管理
有限公 司(25%) 、广 东证 券 股份有 限公 司(2%) 。 截至 2010 年 12 月 31 日， 本基 金管理 人共 管理 3 只 封闭 式证
券投资 基金 ：景 宏证 券投 资基金 、景 福证 券投 资基 金、大 成优 选股 票型 证券 投资基 金；1 只 ETF 及 1 只 ETF
联接基 金： 深证 成 长 40ETF 及 大成 深证 成 长 40ETF 联接基 金；1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级 债 券型 证券投
资基金 及 15 只 开放 式证 券 投资基 金： 大成 价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝筹 稳健 证券 投
资基金 、 大 成精 选增 值混 合型证 券投 资基 金、 大成 货币市 场证 券投 资基 金、 大成沪 深 300 指 数证 券投 资基 金 、
大成财 富管 理 2020 生命 周 期证券 投资 基金、 大成 积 极成长 股票 型证 券投 资基 金、 大 成创 新成长 股票 型 证券投
资基金(LOF) 、 大成 景阳 领 先股票 型证 券投 资基 金、 大成强 化收 益债 券型 证券 投资基 金、 大成 策略 回报 股票 型
证券投资基金、大成行业 轮动股票型证券投资基金 、大成中证红利指数证券 投资基金和大成核心双动 力股 票
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周建春
先生
本基金
基金经 理
2008 年11
月26 日
-- 13 年
管理工 程硕 士。1998 年 1 月—1999 年 9 月，
任职于 湖南 省国 际信 托投 资公司 基金 管理 部 、
证券管 理总 部， 从 事投 资 和研究 工作；1999 年
10 月 加入 大成 基金 管理 有 限公司 ， 历任高 级研
究员、 景博 证券 投资 基金 经理助 理、 景博 证券
投资基 金基 金经 理（2002 年 1 月 11 日—2004
年 3 月 31 日） 、 景福 证券 投资基 金经 理助 理 。
2008 年11 月26 日 起担 任 大成策 略回 报股 票型
基金基 金经 理。2009 年 9 月 24 日起 兼任 大成
积极成 长股 票型 证券 投资 基金基 金经 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国。
刘洋女
士
本基金 基
金经理 助
理
2009 年10
月12 日
-- 3 年
工商管 理硕 士， 2007 年7 月加入 大成 基金 管理
有限公司从事研究工作，现任行业研究员。
2009 年 10 月 起同 时担 任 本基金 和大 成积 极成
长股票 型证 券投 资基 金基 金经理 助理 。 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协 会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本 报告 期内， 本基 金管 理人严 格遵 守 《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、 《 大 成策略 回报 股票 型证 券投 资基 金
基金合同》和其他有关法 律法规的规定，在基金管 理运作中，大成策略回报 基金的投资范围、投资比 例、 投
资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基 金合同等规定，本基金没 有发 生
重大违法违规行为，没有 运用基金财产进行内幕交 易和操纵市场行为以及进 行有损基金投资人利益的 关联 交
易，整体运作合法、合规 。 本基金将继续以取信于 市场、取信于社会投资公 众为宗旨，承诺将一如既 往地 本
着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产 ，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下， 努力 为
基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合 ， 所
管理的不同投资组合的整 体收益率、分投资类别（ 股票、债券）的收益率以 及不同时间窗内（同日内 、5 日
内、10 日 内） 同向 、反 向 交易的 交易 价格 并未 发现 异 常差 异。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2010年 我国 经济 继续 保持 平稳快 速增 长， 经济 运行 态势良 好， 全年 国内 生产 总值增 长10.3% ， 环 比 呈 现 探
底回升 态势 ，物 价指 数增 长3.3% ，略 超年 初预 期。2010 年 初经 济快 速回 升， 有 局部过 热迹 象， 政府 开始 实施
宏观调 控政 策， 导致 经济 增长环 比逐 步回 落， 政府 适时放 松了 调控 的力 度， 由于四 季度 通胀 水平 超出 市场预
期，政 府继 续出 台了 调控 房地产 行业 、提 高存 款准 备金和 利率 以及 严控 银行 信贷等 系列 措施 。从 全年 看，政
策一直 围绕 确保 经济 平稳 增长， 促进 经济 结构 转型 和控制 通胀 水平 三者 之间 寻求平 衡发 展。
2010年 证券 市场 表现 与经 济增长 和政 策方 向基 本一 致，市 场整 体呈 探底 回升 走势， 但结 构分 化明 显， 上
半年医 药、 消费 等稳 定类 行业表 现良 好， 下半 年新 兴产业 的投 资机 会较 多； 总体看 小市 值股 票表 现好 于大市
值股票 ，稳 定类 行业 表现 好于周 期性 行业 ，新 兴产 业表现 好于 传统 产业 。
本基金 全年 保持 较高 股票 仓位水 平， 年初 加大 了医 药、 食品饮 料和 新兴 产业 的配置 力度 ， 大 幅 降 低 了 周
期性行业配置比例，同时 精选稳定成长型个股并坚 定持有；随着调控政策的 放松，我们在下半年适当 增加 了
新兴产 业和 部分 低估 值的 周期性 行业 配置 比例 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.200 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为12.04% ， 同期 业绩 比较 基准 增
长率为-9.34% ， 高于 同期 业绩比 较基 准的 表现。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势 的简 要展望
2010 年全 球经 济走 出衰 退 的困境 ，预 计2011 年将 步 入正常 增长 轨道 ，美 国 个 人收入 的回 升为 消费 增长
提供 了 坚实 基础 ，信 贷环 境逐步 康复 将进 一步 推升 消费的 增长 率， 我们 预计 美国经 济可 能 超 预期 增长 。 国内
经济仍 处扩 张时 期， 由于 我国正 处于 工业 化、 城市 化与现 代化 多重 叠加 的发 展阶段 ，经济 增 长的 内涵 在发生
深刻的 变化 ，2010 年 收入 和消费 增长 势头 比 往 年更 加强劲 ， 说 明了 我国 经济 正在由 投资 和出 口拉 动向 三者 均
衡发展 。 当 前 通 胀水 平处 于较高 水平 ， 短 期难 以缓 解， 预计 2011 年 宏观 政策 取向将 是前 紧后 松 ， 货币 紧缩 将
贯穿上 半年 ，未 来几 个月 仍存在 加息 和多 次上 调存 款准备 金率 的可 能 ； 如果 通胀水 平出 现明 显回 落， 下半年
货币政 策将 缓和 。
展望2011 年证 券市 场， 上 半年由 于通 胀高 企， 调控 政策紧 密出 台， 这将 制约 市场的 上涨 ；根据 WIND 一
致盈利 预测 ，当 前沪 深 300 的 2011 年的 PE 为13 倍 多，对 应 2011 年盈 利增 速20% 左右 ，该 估值 水平 与历史
估值区 间比 较， 属于 偏低 估值水 平， 指数 也很 难出 现深幅 调整 空间 ， 预 计上 半年市 场在 区间 振荡 。如 果通胀
水平回 落， 政策 和经 济增 长逐步 明朗 ，下 半年 可能 存在较 好的 投资 机会 ，但 全球通 胀水 平是 否大 幅上 升具有
不确定 性。 在行 业配 置层 面，2011 年 市场 难以 出现 明显的 结构 性机 会， 主要 原因是 行业 前景 良好 的新 兴产 业
板块整 体估 值水 平过 高， 存在透 支的 可能 ；传 统产 业中蓝 筹股 估值 优势 明显 ，但是 受制 于政 策紧 缩估 值水平
也很难 大幅 提升 。我 们认 为两个 方向 存在 较好 的投 资机会 ：一 是由 于 中 低端 劳动力 短缺 导致 人力 成本 大幅上
升，机 器替 代人 的进 程仍 在加快 ，先 进制 造业 和装 备行业 将得 到快 速发 展； 二是继 续看 好长 期受 益于 经济结
构转型 、收 入结 构变 化和 人口红 利的 医药 、食 品饮 料等行 业， 以及 估值 合理 的新兴 产业 中的 成长 型公 司。对
于 2011 年 的市 场环 境， 我 们将在 行业 配置 上相 对均 衡， 更加注 重自 下而 上的 个股研 究， 将风 险控 制和 绝对 收
益放在 投资 的首 位， 努力 获取良 好的 收益 水平 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ，公 司估 值委 员会主 要负 责估 值政 策和 估
值程序 的 制 定、 修订 以及 执行情 况的 监督 。估 值委 员会由 股票 投资 部、 固定 收益部 、金 融工 程部 、基 金运营
部、监 察稽 核部 、委 托投 资部指 定人 员组 成。 公司 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关
工作经 历， 估值 委员 会 8 名成员 中包 括两 名 投 资组 合经理 。
股票投 资部 、固 定收 益部 、金融 工程 部和 委托 投资 部负责 关注 相关 投资 品种 的动态 ，评 判基 金持 有的 投
资品种 是否 处于 不活 跃的 交易状 态或 者最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生了 影响证
券价格 的重 大事 件， 从而 确定估 值日 需要 进行 估值 测算或 者调 整的 投资 品种 ；提出 合理 的数 量分 析模 型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其
持续适 用； 基金 运营 部负 责日常 的基 金资 产的 估值 业务， 执行 基金 估值 政策 ，并负 责与 托管 行沟 通估 值调整
事项； 监察 稽核 部负 责审 核估值 政策 和程 序的 一致 性，监 督估 值委 员会 工作 流程中 的风 险控 制， 并负 责估值
调整事 项的 信息 披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。 基金 估
值政策 的议 定和 修改 采用 集体讨 论机 制， 基金 经理 及投资 经理 作为 估值 小组 成员， 对本 基金 持仓 证券 的交易
情况、 信息 披露 情况 保持 应有的 职业 敏感 ，向 估值 委员会 提供 估值 参考 信息 ，参与 估值 政策 讨论 。对 需采用
特别估 值程 序的 证券 ，基 金管理 人及 时启 动特 别估 值程序 ，由 估值 委员 会讨 论议定 特别 估值 方案 并与 托管行
沟通后 由基 金运 营部 具体 执行。
本 基金 管理 人参 与估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 利益 冲突 ，截 止报 告期末 未与 外部 估值 定价 服务机
构签约 。
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 末本 基金可 供分 配收 益为
145,019,822.61 元 ，本 基 金 的 基 金管 理人 已于 2011 年 1 月 13 日公 告 分 红， 以 截至2010 年12 月 31 日可供
分配收 益为 基准 ，向截至2011 年1 月17 日止 在本 基金注 册登 记人 大成 基金 管理有 限公 司登 记在 册的 全体持
有人， 按 每10 份基 金份 额 派发现 金红 利 0.44 元， 符 合基金 合同 规定 的分 红比 例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2010 年度， 中国 光大 银行在 大成 策略 回报 股票 型证券 投资 基金 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证券 投 资基 金
法》 、 《证券 投资基金运作 管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》 及 其他法律法规、相关实 施 准则、
基金合同、托管协议等的 规定， 依法安全保管了基 金的全部资产，对大成策 略回报股票型证券投资基 金的 投
资运作进行了全面的会计 核算和应有的监督，及时 提出了意见和建议。同时 ，按规定如实、独立地向 监管 机
构提交了本基金运作情况 报告，没有发生任何损害 基金份额持有人利益的行 为，诚实信用、勤勉尽责 地履 行
了作为 基金 托管 人所 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2010 年度 ， 中 国光 大 银行依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 运作 管理办 法 》 及其 他法 律法 规、 相
关实施准则、基金合同、 托管协议等的规定，对 基 金管理人 ——大成基金管 理有限公司的投资运作、 信息 披
露等行为进行了复核、监 督，未发现基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价 格
的计算、基金费用开支等 方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金 在运作中遵守了有关法律 法规 的
要求， 各重 要方 面的 运作 也能够 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 基金 管理 人 —— 大成 基金 管理 有限 公司编 制的 “ 大成 策略 回 报股票 型证 券投 资基 金 2010
年年度 报告 ” 进行 了复 核 ， 认 为报 告中 相关 财务 指 标、 净 值 表现 、 财务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容 真实 、
准确和 完整 。
中国光大 银行 投 资与 托管 业务部
2011 年 3 月** 日
§6 审计报告
本 基金 2010 年年 度财 务报表 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计,注 册会 计师 签字 出具 了 标准
无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 欲了 解本 基金 审计 报告详 细内 容， 应阅 读年 度报告 正文 。
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 368,255,633.34 72,969,519.81
结算备 付金 6,738,944.91 7,614,934.13
存出保 证金 1,375,596.41 1,313,855.79
交易性 金融 资产 2,061,111,590.20 1,090,375,662.44
其中： 股票 投资 2,056,818,241.18 1,090,375,662.44
基金投 资 - -
债券投 资 4,293,349.02 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 9,448,283.35
应收利 息 68,567.18 22,992.12
应收股 利 - -
应收申 购款 3,838,869.40 10,891,753.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,441,389,201.44 1,192,637,001.60
负债和所有者权益
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,202,865.89 16,148,652.56
应付赎 回款 737,757.20 6,297,828.45
应付管 理人 报酬 2,828,944.00 1,359,264.22
应付托 管费 471,490.63 226,544.08
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,308,593.44 2,147,716.09
应交税 费 - -
应付利 息 - -
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 10 页-
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 352,207.37 328,685.56
负债合 计 19,901,858.53 26,508,690.96
所有者权益：
实收基 金 2,017,888,903.81 1,088,457,457.37
未分配 利润 403,598,439.10 77,670,853.27
所有者 权益 合计 2,421,487,342.91 1,166,128,310.64
负债和 所有 者权 益总 计 2,441,389,201.44 1,192,637,001.60
注： 报 告截 止 日2010 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.200 元， 基金 份额 总额2,017,888,903.81 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至
2009 年 12 月31 日
一、收入
310,767,435.09
309,023,779.78
1. 利息 收入
1,733,418.63
778,485.70
其中： 存款 利息 收入
1,727,115.45
538,763.97
债券利 息收 入
6,303.18
239,721.73
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
-
其他 利息 收入
-
-
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
168,674,050.47
265,735,871.43
其中： 股票 投资 收益
161,452,277.32
262,656,323.69
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益
303,633.38
-55,468.49
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
衍生工 具收 益
-
-
股利收 益
6,918,139.77
3,135,016.23
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
138,077,502.56
40,905,047.69
4． 汇 兑收 益 （ 损失以“-” 号填列 ）
-
-
5. 其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
2,282,463.43
1,604,374.96
减：二、费用
40,736,286.87
21,108,701.95
1．管 理人 报酬
24,052,535.62
8,723,086.49
2．托 管费
4,008,755.83
1,453,847.75
3．销 售服 务费
-
-
4．交 易费 用
12,252,269.91
10,561,469.71
5．利 息支 出
-
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
-
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 11 页-
6．其 他费 用
422,725.51
370,298.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
270,031,148.22
287,915,077.83
减：所 得税 费用
-
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
270,031,148.22
287,915,077.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,088,457,457.37 77,670,853.27 1,166,128,310.64
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- 270,031,148.22 270,031,148.22
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
929,431,446.44 55,896,437.61 985,327,884.05
其中：1.基 金申 购款 2,587,978,215.09 306,151,385.46 2,894,129,600.55
2.基金 赎回 款 -1,658,546,768.65 -250,254,947.85 -1,908,801,716.50
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,017,888,903.81 403,598,439.10 2,421,487,342.91
项目
上年度可比期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 467,415,025.35 1,684,245.46 469,099,270.81
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- 287,915,077.83 287,915,077.83
三、本期 基 金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
621,042,432.02 49,496,593.85 670,539,025.87
其中：1.基 金申 购款 1,802,701,882.97 152,066,938.15 1,954,768,821.12
2.基金 赎回 款 -1,181,659,450.95 -102,570,344.30 -1,284,229,795.25
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “-” 号填 列）
- -261,425,063.87 -261,425,063.87
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,088,457,457.37 77,670,853.27 1,166,128,310.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 王 颢
主 管会 计工 作负 责人： 刘彩 晖
会计 机 构负责 人： 范瑛
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 12 页-
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期 所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联 交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
无。
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
无。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期 2010 年 1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2009 年1 月 1 日 至
2009 年 12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 管理费
24,052,535.62
8,723,086.49
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护 费 3,585,637.62 1,427,792.21
注： 支付 基金 管理 人大 成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ，
按月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间 2009 年1 月 1 日 至
2009 年 12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,008,755.83 1,453,847.75
注： 支付基金托管人中国 光大银行的托管费按前一 日基金资产净值 0.25% 的 年费率计提，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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项目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月 31 日
基金合 同生 效日(2008 年11 月 26 日) 持有 的基 金份 额 - -
期初持 有的 基金 份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 1.49% 2.76%
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期2010 年1 月1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间2009 年1 月1 日 至
2009 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 368,255,633.34 1,650,274.69 72,969,519.81 489,769.18
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息 。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.3.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
7.4.4 期末（2010 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600703 三安光电 10/10/15 11/10/13 非公开发行 30.00 33.75 500,000 15,000,000.00 16,875,000.00 -
601118 海南橡胶 10/12/30 11/04/07 新股网下申购 5.99 5.99 215,520 1,290,964.80 1,290,964.80 -
601933 永辉超市 10/12/09 11/03/15 新股网下申购 23.98 31.24 19,786 474,468.28 618,114.64 -
601126 四方股份 10/12/28 11/03/31 新股网下申购 23.00 31.11 16,189 372,347.00 503,639.79 -
注：基金可使用以基金名 义开设的股票账户，选择 网上或者网下一种方式进 行新股申购。其中基金作 为一 般
法人或战略投资者认购的 新股，根据基金与上市公 司所签订申购协议的规定 ，在新股上市后的约定期 限内 不
能自由 转让 ； 基金 作为 个 人投资 者参 与网 上认 购获 配的新 股， 从新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
此外， 基金 还可 作为 特定 投资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理办法 》 规 范的 非公 开发 行股票 ，
所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让 。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等 流通受限股票
金额单 位： 人民 币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600315 上海家化 10-12-06 资产重组 37.13 未知 未知 1,399,945 50,903,485.91 51,979,957.85 -
注： 本 基金 截至 2010 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的股 票， 该
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
7.4.4.3 期末 债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于 本报 告期 末， 本基 金无交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,056,818,241.18 84.25
其中： 股票
2,056,818,241.18 84.25
2 固定收 益投 资
4,293,349.02 0.18
其中： 债券
4,293,349.02 0.18
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
374,994,578.25 15.36
6 其他各 项资 产
5,283,032.99 0.22
7 合计 2,441,389,201.44
100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ： 人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 39,742,429.25 1.64
B 采掘业 5,825,278.20 0.24
C 制造业 1,561,305,035.11 64.48
C0 食品、 饮料 598,372,914.22 24.71
C1 纺织、 服装 、皮 毛 47,205,798.25 1.95
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 175,685,384.59 7.26
C5 电子 30,237,144.92 1.25
C6 金属、 非金 属 104,422,260.92 4.31
C7 机械、 设备 、仪 表
257,038,660.92 10.61
C8 医药、 生物 制品
348,342,871.29 14.39
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 58,139,466.48 2.40
G 信息技 术业
- 0.00
H 批 发和 零售 贸易
120,850,370.66 4.99
I 金融、 保险 业 180,399,175.54 7.45
J 房地产 业 67,334,082.15 2.78
K 社会服 务业 23,222,403.79 0.96
L 传播与 文化 产业
- 0.00
M 综合类 - 0.00
合计
2,056,818,241.18 84.94
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（% ）
1 000895 双汇发 展 1,429,938 124,404,606.00 5.14
2 601318 中国平 安 1,609,969 90,415,859.04 3.73
3 000423 东阿阿 胶 1,681,579 85,928,686.90 3.55
4 600887 伊利股 份 2,143,663 82,016,546.38 3.39
5 000568 泸州老 窖 1,961,136 80,210,462.40 3.31
6 600519 贵州茅 台 409,850 75,379,612.00 3.11
7 000848 承德露 露 2,713,104 69,862,428.00 2.89
8 000581 威孚高 科 1,879,824 69,835,461.60 2.88
9 600267 海正药 业 1,683,063 64,764,264.24 2.67
10 600079 人福医 药 2,406,448 61,316,295.04 2.53
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网站
(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票 投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安
179,219,166.13 15.37
2 601166 兴业银 行
134,698,038.76 11.55
3 600031 三一重 工
97,361,594.29 8.35
4 000001 深发展 Ａ
83,878,582.45 7.19
5 000895 双汇发 展
78,649,264.81 6.74
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 16 页-
6 601111 中国国 航
74,126,512.85 6.36
7 600519 贵州茅 台
72,285,294.46 6.20
8 600383 金地集 团
72,140,332.84 6.19
9 000002 万
科Ａ
69,961,830.38 6.00
10 000581 威孚高 科
69,819,865.66 5.99
11 601899 紫金矿 业
67,693,154.48 5.80
12 601601 中国太 保
66,291,795.01 5.68
13 600467 好当家
64,074,525.03 5.49
14 600720 祁连山
62,294,023.60 5.34
15 600298 安琪酵 母
62,271,189.02 5.34
16 000425 徐工机 械
62,269,518.81 5.34
17 600993 马应龙
59,093,884.34 5.07
18 600703 三安光 电
59,019,205.05 5.06
19 000422 湖北宜 化
57,316,837.37 4.92
20 600028 中国石 化
57,099,161.34 4.90
21 601717 郑煤机
55,871,483.96 4.79
22 002154 报 喜 鸟
53,566,981.55 4.59
23 600858 银座股 份
51,627,116.94 4.43
24 600315 上海家 化
50,903,485.91 4.37
25 000729 燕京啤 酒
49,933,148.24 4.28
26 000858 五 粮 液
49,045,674.21 4.21
27 000527 美的电 器
48,732,410.18 4.18
28 000651 格力电 器
47,649,250.72 4.09
29 000400 许继电 气
47,354,984.93 4.06
30 600111 包钢稀 土
47,201,346.57 4.05
31 600143 金发科 技
46,068,782.75 3.95
32 000568 泸州老 窖
45,804,741.30 3.93
33 000962 东方钽 业
45,326,761.68 3.89
34 000848 承德露 露
45,179,641.45 3.87
35 600754 锦江股 份
45,147,865.51 3.87
36 600267 海正药 业
44,163,243.81 3.79
37 600000 浦发银 行
43,598,070.50 3.74
38 600016 民生银 行
43,136,829.61 3.70
39 000655 金岭矿 业
43,072,340.06 3.69
40 601628 中国人 寿
42,518,945.57 3.65
41 600739 辽宁成 大
42,471,383.51 3.64
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 17 页-
42 600887 伊利股 份
41,095,331.16 3.52
43 600132 重庆啤 酒
40,471,229.01 3.47
44 000063 中兴通 讯
40,291,682.15 3.46
45 600339 天利高 新
39,598,338.17 3.40
46 000630 铜陵有 色
39,048,996.27 3.35
47 600079 人福医 药
38,363,070.55 3.29
48 000937 冀中能 源
36,078,186.58 3.09
49 000800 一汽轿 车
35,821,964.51 3.07
50 002155 辰州矿 业
35,734,153.18 3.06
51 600352 浙江龙 盛
35,366,555.14 3.03
52 600479 千金药 业
35,184,975.90 3.02
53 000968 煤 气 化
34,513,539.35 2.96
54 600547 山东黄 金
34,481,437.16 2.96
55 600600 青岛啤 酒
33,749,837.77 2.89
56 600406 国电南 瑞
33,648,431.68 2.89
57 600048 保利地 产
31,047,489.51 2.66
58 000829 天音控 股
30,606,133.33 2.62
59 002050 三花股 份
29,786,012.13 2.55
60 002277 友阿股 份
29,726,684.79 2.55
61 600570 恒生电 子
29,115,971.30 2.50
62 002024 苏宁电 器
28,835,976.32 2.47
63 600195 中牧股 份
28,062,525.32 2.41
64 600875 东方电 气
27,839,346.53 2.39
65 600036 招商银 行
27,699,292.70 2.38
66 000538 云南白 药
27,141,535.09 2.33
67 002156 通富微 电
26,807,914.15 2.30
68 600123 兰花科 创
26,515,091.54 2.27
69 000917 电广传 媒
26,502,705.79 2.27
70 600348 国阳新 能
26,345,767.65 2.26
71 600276 恒瑞医 药
26,281,035.81 2.25
72 600202 哈空调
26,047,935.74 2.23
73 000878 云南铜 业
25,300,151.23 2.17
74 600995 文山电 力
25,279,216.72 2.17
75 000157 中联重 科
24,874,925.71 2.13
76 600549 厦门钨 业
24,535,985.03 2.10
77 000807 云铝股 份
23,995,720.99 2.06
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额 （ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 130,168,946.42 11.16
2 000001 深发展 Ａ 115,628,919.97 9.92
3 600031 三一重 工 107,286,841.18 9.20
4 601166 兴业银 行 101,321,948.49 8.69
5 600383 金地集 团 85,665,978.23 7.35
6 000422 湖北宜 化 77,407,481.70 6.64
7 600028 中国石 化 74,205,734.82 6.36
8 600298 安琪酵 母 69,832,107.36 5.99
9 600036 招商银 行 69,128,047.64 5.93
10 600720 祁连山 68,743,487.16 5.90
11 600030 中信证 券 68,124,143.75 5.84
12 000002 万
科Ａ 64,967,178.66 5.57
13 000425 徐工机 械 63,397,647.84 5.44
14 600406 国电南 瑞 62,531,094.18 5.36
15 600000 浦发银 行 62,148,576.16 5.33
16 601899 紫金矿 业 56,472,932.93 4.84
17 601628 中国人 寿 52,824,960.31 4.53
18 000400 许继电 气 49,122,389.96 4.21
19 600739 辽宁成 大 49,104,881.69 4.21
20 600016 民生银 行 47,813,659.14 4.10
21 600267 海正药 业 46,113,570.17 3.95
22 000063 中兴通 讯 46,001,529.68 3.94
23 000630 铜陵有 色 45,811,662.12 3.93
24 002155 辰州矿 业 45,579,781.20 3.91
25 600339 天利高 新 45,132,087.26 3.87
26 601601 中国太 保 44,555,348.62 3.82
27 000651 格 力电 器 43,976,306.96 3.77
28 000800 一汽轿 车 42,857,982.26 3.68
29 600993 马应龙 42,520,445.37 3.65
30 000968 煤 气 化 41,235,391.14 3.54
31 600079 人福医 药 38,766,937.55 3.32
32 600089 特变电 工 38,139,460.61 3.27
33 600547 山东黄 金 37,811,831.43 3.24
34 600880 博瑞传 播 37,650,047.00 3.23
35 601398 工商银 行 36,473,118.64 3.13
36 600983 合肥三 洋 36,410,591.65 3.12
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 19 页-
37 600479 千金药 业 36,121,593.49 3.10
38 600519 贵州茅 台 35,979,436.83 3.09
39 600549 厦门钨 业 35,619,237.61 3.05
40 000655 金岭矿 业 35,147,774.69 3.01
41 000937 冀中能 源 34,422,864.86 2.95
42 600111 包钢稀 土 34,012,728.17 2.92
43 000157 中联重 科 33,856,020.12 2.90
44 002050 三花股 份 33,560,406.82 2.88
45 000829 天音控 股 30,960,832.15 2.66
46 600570 恒生电 子 30,525,962.54 2.62
47 000848 承德露 露 30,216,430.85 2.59
48 600875 东方电 气 29,924,636.93 2.57
49 000878 云南铜 业 29,100,011.19 2.50
50 000917 电广传 媒 29,076,485.38 2.49
51 600195 中牧股 份 28,898,758.84 2.48
52 600123 兰花科 创 28,676,169.00 2.46
53 600995 文山电 力 27,542,341.70 2.36
54 000729 燕京啤 酒 27,099,078.30 2.32
55 601169 北京银 行 27,043,389.10 2.32
56 600348 国阳新 能 27,038,726.32 2.32
57 600276 恒瑞医 药 26,605,130.81 2.28
58 601717 郑煤机 25,845,454.78 2.22
59 600202 哈空调 25,353,768.50 2.17
60 600221 海南航 空 25,272,948.19 2.17
61 000667 名流置 业 25,153,722.66 2.16
62 600467 好当家 24,722,737.51 2.12
63 002022 科华生 物 24,009,801.81 2.06
64 002154 报 喜 鸟 23,872,386.16 2.05
65 002332 仙琚制 药 23,351,659.89 2.00
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,492,904,259.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,825,136,312.11
注： 上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种 分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 可转债 4,293,349.02 0.18
7 其他 - 0.00
8 合计 4,293,349.02 0.18
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113002 工行转 债 20,580 2,431,321.20 0.10
2 126729 燕京转 债 13,802 1,862,027.82 0.08
8.7 期末按公 允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体未 出现 本期被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库之 外的 股票 。
8.9.3 期末其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,375,596.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,567.18
5 应收申 购款 3,838,869.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,283,032.99
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 21 页-
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.9.6 投资组合报告附注 的 其他 文字描述部分
由 于四 舍五 入原 因， 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
104,903 19,235.76 1,001,236,493.84 49.62% 1,016,652,409.97 50.38%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持
有本开 放式 基金
225,308.35
0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年11 月 26 日 ）基 金份 额总 额 1,058,010,199.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,088,457,457.37
本报告 期基 金总 申购 份额 2,587,978,215.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,658,546,768.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,017,888,903.81
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 22 页-
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报 告期 内无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经大成 基金 管理 有限 公司 四届五 次董 事会 审议 通过, 同意 聘任 杨春 明先 生、 肖 冰先生 担任 公司 副总 经理 。
杨春明先生、肖冰先生的 任 职资格已经中国证券监 督管理委员会证监许可 [2010]1557 号文核准。上述 任职
已于 2010 年11 月 13 日 在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 及本 公司 网站 刊登公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的为本基 金审 计的会计师事务所为 普华 永道中天会计师事务 所有 限公司，本年度支付 的审 计
费用 为 10 万元 整。 该事 务 所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 基金 本报 告期 内 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
券商名 称
交易单 元
数量( 个)
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 1
5,113,043,388.42 61.70% 4,346,069.72 62.76%
-
中银国 际 1
3,174,275,667.63 38.30% 2,579,119.50 37.24%
-
合
计 2
8,287,319,056.05
100.00% 6,925,189.22
100.00%
-
大成策略回报股票型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
- 第 23 页-
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证监 基字<1998>29 号) 的有 关规 定， 本
公司制 定了 租用 券商 专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序。
租用券 商专 用交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 券商 基本面 评价(财 务状 况、 经 营状况)、 券商 研究 机构 评
价( 报 告质 量、 及时 性和 数 量)、 券商 每日 信息 评价( 及时性 和有 效性)和 券商 协 作表现 评价 等四 个方 面。
租 用券 商专 用交 易单 元的程 序： 首先 根据 租用 券商专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 服务 评价 表》，
然后根 据评 分高 低进 行选 择基金 专用 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行 其他 证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量( 个)
债券交 易 回购交 易
备注
成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
中金公 司 1
9,480,641.20 90.63% -
-
-
中银国 际 1
980,341.50 9.37% -
-
-
合
计 2
10,460,982.70
100.00% -
-
-
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年三 月 三十 一 日
