长盛积极配置债券型证券投资基金
2010年年度报告
2010年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年3月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本
基金合同规定，于 2011年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基
金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 1 页 共 52 页 1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................. 1
1.1 重要提示................................................. 1
1.2 目录..................................................... 2
§2
基金简介 ................................................... 6
2.1 基金基本情况............................................. 6
2.2基金产品说明 ............................................. 6
2.3基金管理人和基金托管人 ................................... 7
2.4信息披露方式 ............................................. 7
2.5其他相关资料 ............................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................... 8
3.1主要会计数据和财务指标 ................................... 8
3.2基金净值表现 ............................................. 8
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 .................... 10
§4
管理人报告 ................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况................................ 11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......... 13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................. 15
§5
托管人报告 ................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明...................................................... 16
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 2 页 共 52 页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
................................................................ 16
§6
审计报告 .................................................. 17
6.1 审计报告基本信息........................................ 17
6.2 审计报告的基本内容...................................... 17
§7
年度财务报表 .............................................. 18
7.1资产负债表 .............................................. 18
7.2 利润表.................................................. 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................. 20
7.4 报表附注................................................ 21
§8 投资组合报告 ............................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况.................................... 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................ 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细.............................................................. 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券
投资明细........................................................ 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细.............................................................. 44
8.9 投资组合报告附注........................................ 44
§9
基金份额持有人信息 ........................................ 46
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................... 46
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......... 46
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 3 页 共 52 页 长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 4 页 共 52 页
§10
开放式基金份额变动 ....................................... 46
§11
重大事件揭示 ............................................. 47
11.1 基金份额持有人大会决议................................. 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动. 47
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........... 47
11.4基金投资策略的改变 ..................................... 47
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................... 47
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....... 48
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................... 48
11.8其他重大事件 ........................................... 49
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ............................. 51
§13 备查文件目录 .............................................. 51
13.1备查文件目录 ........................................... 52
13.2存放地点 ............................................... 52
13.3查阅方式 ............................................... 52
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金
基金简称 长盛积极配置债券
基金主代码 080003
交易代码 080003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 10月 8 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,283,982,793.81 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获
得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券
型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置上更
强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本基金通过
积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转
换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品
种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用
利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投
资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资
产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长
性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收
益。此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金
资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工
具。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于混合型基金，高于货币市场基金。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 6 页 共 52 页 2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82255818 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福中三路1006号诺
德中心八楼 GH 单元
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城
建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 凤良志 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座20-22层
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 7 页 共 52 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年
2008年10月8日-2008
年12月31日
本期已实现收益 22,522,612.44 18,541,351.89 15,646,720.86
本期利润 25,745,673.81 16,107,821.85 22,020,004.15
加权平均基金份额本期利润 0.0805 0.0524 0.0248
本期加权平均净值利润率 6.69% 5.02% 2.45%
本期基金份额净值增长率 15.54% 7.65% 2.64%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 25,282,948.84 12,351,192.91 15,899,115.03
期末可供分配基金份额利润 0.0197 0.0890 0.0229
期末基金资产净值 1,419,051,887.30 153,403,969.04 712,602,628.44
期末基金份额净值 1.1052 1.1049 1.0264
3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 27.66% 10.49% 2.64%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本
报告期最后一日，即12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.95% 0.46% -1.33% 0.23% 4.28% 0.23%
过去六个月 13.02% 0.42% 1.16% 0.19% 11.86% 0.23%
过去一年 15.54% 0.37% 1.70% 0.18% 13.84% 0.19%
自基金合同生
效起至今
27.66% 0.33% 13.70% 0.24% 13.96% 0.09%
注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率
×10%
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 8 页 共 52 页 所债券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的
国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基
准。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成
的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的
市场代表性。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整
体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的
配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，
再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
(2008 年10月8 日至2010 年12月31日)
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 9 页 共 52 页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
注：长盛积极配置债券型证券投资基金合同于 2008 年 10月8日 生效，合
同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红款
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
0.200 2,375,356.59 368,809.54 2,744,166.13
除息日： 2010
年1月20日
2010 年
1.500 130,383,451.47 43,489,083.33 173,872,534.80
除息日： 2010
年12月22日
2009 年 - - - -
2009 年度未
分配收益
2008 年 - - - -
2008 年度未
分配收益
合计 1.700 132,758,808.06 43,857,892.87 176,616,700.93
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 10 页 共 52 页 §4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3 月
成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元
证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资
产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%； 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2010年12月31日，
基金管理人共管理两支封闭式基金、十三支开放式基金，并于2002年12月，首
批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007 年 9 月，取得合格境内机
构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
蔡宾 本基金基金
经理。
2008年12 月19日 — 7年 男，1978 年 11 月出生，中国
国籍。毕业于中央财经大学，
获硕士学位，CFA（美国特许金
融分析师） 。 2004年6月至2006
年 2 月就职于宝盈基金管理有
限公司，曾任研究员、基金经
理助理。2006 年2月加入长盛
基金管理有限公司，曾任研究
员、社保组合助理，投资经理
等。现任长盛积极配置债券型
证券投资基金（本基金）基金
经理。
刘静 本基金基金
经理，长盛
中信全债指
数增强型债
券投资基金
基金经理，
长盛货币市
场基金基金
经理。
2008年10 月8 日 — 10年 女，1977年 1 月出生，中国国
籍。 中央财经大学经济学硕士。
2000年7月至2003年6月就
职于北京证券有限责任公司；
2003年7月加入长盛基金管理
有限公司，先后担任交易部交
易员、首席债券交易员。现任
长盛中信全债指数增强型债券
投资基金基金经理，长盛货币
市场基金基金经理，长盛积极
配置债券型证券投资基金（本
基金）基金经理。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 11 页 共 52 页 吴达 本基金基金
经理，长盛
环球景气行
业大盘精选
股票型证券
投资基金基
金经理。国
际业务部总
监。
2008年10 月8 日 — 8年 男，1979年 8 月出生，中国国
籍。伦敦政治经济学院金融经
济学硕士，CFA（美国特许金融
分析师） 。 历任新加坡星展资产
管理有限公司研究员、星展珊
顿全球收益基金经理助理、星
展增裕基金经理，专户投资组
合经理；新加坡毕盛高荣资产
管理公司亚太专户投资组合经
理，资产配置委员会成员；华
夏基金管理有限公司国际策略
分析师、固定收益投资经理；
2007年8月起加入长盛基金管
理有限公司，现任国际业务部
总监，长盛积极配置债券型证
券投资基金（本基金）基金经
理，长盛环球景气行业大盘精
选股票型证券投资基金基金经
理。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定
确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员
资格管理办法》的相关规定等。
3、报经中国证券业协会同意，目前刘静女士已不再担任长盛积极配置债券
型证券投资基金基金经理。该事项公司已于2011年2月16日进行公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 12 页 共 52 页 公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法
权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂
无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年的经济运行经历了从对增长持续性的担忧到经济过热的担忧。在
2009 年政府大力投资带动下，2010 年的投资惯性增长使经济重新沿着增长的轨
迹前进。与此同时，2009 年大量投放的货币对物价水平带来了巨大的冲击，超
预期增长的物价导致管理层重新进入紧缩流动性的政策周期。
A 股市场在 2010 年跌宕起伏，沪深 300 指数全年下跌 12.51%，年中最大跌
幅超过30%。与此同时市场结构出现巨大分化，中小板指数全年上涨21.26%，而
上证50指数全年下跌22.57%。债券市场则走出了先扬后抑的行情，随着4季度
通货膨胀屡超预期，央行多次上调了准备金率和存款利率，导致债券市场在季度
出现了较激烈的调整行情。
长盛积极配置债券基金在 2010 年初就注意到股票市场蕴含的较大风险，在
1 季度选择了大幅降低权益资产比重，在 3、4 季度及时提高了权益资产比重，
取得较好的正回报。此外，我们在债券市场坚持了低久期的策略，避免了加息过
程中对基金净值的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1052 元，本报告期份额净值增长率为
15.54%，同期业绩比较基准增长率为1.70%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政策的紧缩和大市值股票估值较低的现状，构成了现阶段市场的复杂情形。
一方面， 出于对控制物价的考虑， 管理层今年不得不在信贷层面进行严格的控制，
并且在物价指数出现显著受控的迹象出现之前， 回笼流动性的基调不会有大的改
变。另一方面，从市场本身的结构来看，处于历史最低估值水平的大市值公司和
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 13 页 共 52 页 处于历史最高估值水平的中小市值公司并存。我们的研究表明，近10年连续增
长超过 30%的A股公司为零，近5年连续增长超过30%的A股公司仅为10家。
下一轮的上涨行情， 可能会在市场的结构性问题和政策紧缩的负面预期同时
得到修正时出现。但是在下一轮市场上涨之前，权衡机会成本和账面成本，机会
成本可能更小一些。
基于上述判断，本基金将坚持绝对收益理念，在通胀压力较大的利率环境里
继续以正回报和流动性作为债券投资的主要关注因素。在权益资产的投资上，通
过投资经济转型特征较明显、估值具有安全边际的股票，控制组合下行风险，获
取超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有
人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行
为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制
作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、结合新法规、新监管要求，以及公司新业务的发展，及时推动公司各部
门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，以保证公司内控制度的合法合
规、全面、适时、有效。
2、加大合规培训与考试力度，通过内部自学、外聘专家培训等多种形式对
员工进行合规培训，并组织多次合规考试，强化、深化员工合规意识。
3、紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度规定，全
面掌控基金投资运作风险点，以前述风险点为依据，时时检查、监督各基金投资
运作。
4、采用定期与不定期相结合的稽核、检查方式，推进公司内部控制制度的
落实。报告期内，公司监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容
涵盖基金投资、研究、交易、销售、基金估值、登记注册、公司财务、产品开发
等等；此外，公司监察稽核部根据业务发展需要，以及日常监督、检查中发现问
题，随时增加了多项的检查、稽核项目。针对发现问题，监察稽核部要求相关业
务部门限期改进，并就改进情况进行检查验收。
5、继续加强对投资管理人员个人行为合规性的检查监督，将投资管理人员
行为合规性检查常态化，增加、扩大了检查的频次与范围。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 14 页 共 52 页 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障基金份额持有人的
利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保
障公司、基金合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业
会计准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资
品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基
金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值
的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估
值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形
处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长） 、督察
长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、
监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运
作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决
策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律
法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要
求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估
值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中
对基金利润分配原则的约定，本基金分别于2010年1月20日、 2010年12月22
日对2009年度、2010年度收益进行了利润分配，分配总金额为176,616,700.93
元。
本基金截至 2010 年 12 月 31 日，期末可供分配收益为 25,282,948.84 元，
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 15 页 共 52 页 未分配利润已实现部分为 25,282,948.84 元，未分配利润未实现部分为
109,786,144.65元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
本报告期内，本基金实施利润分配的金额为176,616,700.93元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 16 页 共 52 页 §6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20559 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛积极配置债券型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的长盛积极配置债券型证券投资基金的财务报表，包
括 2010 年 12 月31 日的资产负债表、 2010 年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表是长盛积极配置债券型证券投资基
金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
2、选择和运用恰当的会计政策；
3、作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们
考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，在所有重大方面公允反映了长盛积极配置债券型证券
投资基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 张鸿
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2011年 3月29 日
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 17 页 共 52 页 §7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资
产：
银行存款 7.4.7.1 38,192,015.64 102,129,275.40
结算备付金
8,639,210.51 1,146,675.96
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,387,219,432.70 147,729,043.92
其中：股票投资
250,106,207.87
24,583,756.42
基金投资
- -
债券投资
1,137,113,224.83 123,145,287.50
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,802,931.31 15,141,129.53
应收利息 7.4.7.5 12,079,801.49 986,863.66
应收股利
- -
应收申购款
16,022,561.15 20,834.91
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,464,205,952.80 267,403,823.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负
债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
-
卖出回购金融资产款
15,000,000.00 112,199,711.20
应付证券清算款
21,262,935.93 616,348.56
应付赎回款
7,052,719.68 578,235.17
应付管理人报酬
879,879.28
98,664.19
应付托管费
234,634.48
26,310.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 342,181.03 153,502.87
应交税费
65,796.90 2,334.00
应付利息
313.24 13,774.08
应付利润
- -
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 18 页 共 52 页 递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 315,604.96 310,973.81
负债合计
45,154,065.50 113,999,854.34
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,283,982,793.81 138,845,242.48
未分配利润 7.4.7.10 135,069,093.49 14,558,726.56
所有者权益合计
1,419,051,887.30 153,403,969.04
负债和所有者权益总计
1,464,205,952.80 267,403,823.38
注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.1052元，基金份额总额
1,283,982,793.81份。
7.2 利润表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项
目
附注号
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
一、收入
32,294,788.62 21,524,832.35
1.利息收入
7,685,114.51 10,257,852.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 487,537.84 409,248.76
债券利息收入
7,197,576.67 9,848,604.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
20,849,001.28 13,203,957.84
其中：股票投资收益 7.4.7.12 22,319,583.22 15,780,033.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,508,113.39 -2,949,938.73
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 135,843.53
股利收益 7.4.7.15 37,531.45 238,019.59
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
填列） 7.4.7.16
3,223,061.37 -2,433,530.04
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”填列） 7.4.7.17 537,611.46 496,551.62
减：二、费用
6,549,114.81 5,417,010.50
1.管理人报酬
2,797,466.21 2,460,129.44
2.托管费
745,990.98 656,034.55
3.销售服务费
- -
4.交易费用 7.4.7.18 818,889.45 812,585.28
5.利息支出
1,829,918.54 1,109,506.46
其中：卖出回购金融资产支出
1,829,918.54 1,109,506.46
6.其他费用 7.4.7.19 356,849.63 378,754.77
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 19 页 共 52 页 三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
25,745,673.81 16,107,821.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
25,745,673.81 16,107,821.85
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 138,845,242.48 14,558,726.56 153,403,969.04
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
- 25,745,673.81 25,745,673.81
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”
号填列)
1,145,137,551.33 271,381,394.05 1,416,518,945.38
其中：1.基金申购款 1,741,230,574.96 412,180,619.69 2,153,411,194.65
2.基金赎回款 -596,093,023.63 -140,799,225.64
-736,892,249.27
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- -176,616,700.93 -176,616,700.93
五、期末所有者权益(基金净值) 1,283,982,793.81 135,069,093.49 1,419,051,887.30
上年度可比期间
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 694,276,210.72 18,326,417.72 712,602,628.44
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
- 16,107,821.85 16,107,821.85
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”
号填列)
-555,430,968.24 -19,875,513.01 -575,306,481.25
其中：1. 基金申购款 90,582,480.57 4,033,208.08 94,615,688.65
2. 基金赎回款 -646,013,448.81 -23,908,721.09 -669,922,169.90
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基金净值) 138,845,242.48 14,558,726.56 153,403,969.04
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 20 页 共 52 页 7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2008]第984号《关于核准长盛积
极配置债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 1,361,279,052.21 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2008)第144号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案， 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 10月8日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,362,144,547.24 份基金份额，其
中认购资金利息折合 865,495.03 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较
基准为：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2011年3月29
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 21 页 共 52 页 情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 22 页 共 52 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续
计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 23 页 共 52 页 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配
利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中
的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 24 页 共 52 页 在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部
分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部
具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
（1）对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告 [2008]38 号《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基
金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法对重大影响基
金资产净值的特殊事项停牌股票估值， 通过停牌股票所处行业的行业指数变动以
大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。 上述指数收益法的
关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值
的变动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重
大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
（2）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债
券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限
责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本年度及上年度可比期间不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本年度及上年度可比期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本年度及上年度可比期间不存在差错更正。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 25 页 共 52 页 7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
活期存款 38,192,015.64 102,129,275.40
定期存款 --
其他存款 --
合计 38,192,015.64 102,129,275.40
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 233,003,651.83 250,106,207.87 17,102,556.04
交易所市场 834,911,690.90
827,483,224.83 -7,428,466.07
银行间市场 312,141,275.35 309,630,000.00 -2,511,275.35 债券
合计 1,147,052,966.25
1,137,113,224.83 -9,939,741.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 26 页 共 52 页 合计 1,380,056,618.08 1,387,219,432.70 7,162,814.62
上年度末
2009年12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,775,455.26 24,583,756.42 3,808,301.16
交易所市场 62,663,755.41 63,165,287.50 501,532.09
银行间市场 60,350,080.00 59,980,000.00 -370,080.00 债券
合计 123,013,835.41 123,145,287.50 131,452.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 143,789,290.67 147,729,043.92 3,939,753.25
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
应收活期存款利息 17,808.43 10,871.57
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,023.70 401.40
应收债券利息 12,058,424.64 975,590.68
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 544.72 0.01
其他 - -
合计 12,079,801.49 986,863.66
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 333,894.18 151,012.97
银行间市场应付交易费用 8,286.85 2,489.90
合计 342,181.03 153,502.87
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 27 页 共 52 页 7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 15,604.96 973.81
预提费用 50,000.00 60,000.00
合计 315,604.96 310,973.81
7.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日 项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 138,845,242.48 138,845,242.48
本期申购 1,741,230,574.96 1,741,230,574.96
本期赎回(以“-”号填列) -596,093,023.63 -596,093,023.63
本期末 1,283,982,793.81 1,283,982,793.81
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,351,192.91 2,207,533.65 14,558,726.56
本期利润 22,522,612.44 3,223,061.37 25,745,673.81
本期基金份额交易产生
的变动数 167,025,844.42 104,355,549.63 271,381,394.05
其中：基金申购款 254,300,971.67 157,879,648.02 412,180,619.69
基金赎回款 -87,275,127.25 -53,524,098.39 -140,799,225.64
本期已分配利润 -176,616,700.93 - -176,616,700.93
本期末 25,282,948.84 109,786,144.65 135,069,093.49
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
活期存款利息收入 451,540.56 395,385.82
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 30,311.16 13,234.01
其他 5,686.12 628.93
合计 487,537.84 409,248.76
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 28 页 共 52 页 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
卖出股票成交总额 236,585,101.37 275,251,568.87
减：卖出股票成本总额 214,265,518.15 259,471,535.42
买卖股票差价收入 22,319,583.22 15,780,033.45
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
424,063,682.70 1,705,571,584.28
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
419,626,090.86 1,683,474,821.86
减：应收利息总额 5,945,705.23 25,046,701.15
债券投资收益 -1,508,113.39 -2,949,938.73
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
卖出权证成交金额
-
355,413.22
减：卖出权证成本总额
-
219,569.69
买卖权证差价收入
-
135,843.53
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
股票投资产生的股利收益 37,531.45 238,019.59
基金投资产生的股利收益 - -
合计 37,531.45 238,019.59
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
1.交易性金融资产 3,223,061.37 -2,433,530.04
——股票投资 13,294,254.88 3,903,213.54
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 29 页 共 52 页 ——债券投资 -10,071,193.51 -6,336,743.58
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 3,223,061.37 -2,433,530.04
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
基金赎回费收入 537,611.46 496,551.62
其他 - -
合计 537,611.46 496,551.62
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
交易所市场交易费用 810,464.45 799,310.28
银行间市场交易费用 8,425.00 13,275.00
合计 818,889.45 812,585.28
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
审计费用 40,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 16,500.00
银行划款手续费 28,849.63 32,254.77
合计 356,849.63 378,754.77
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 30 页 共 52 页 关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,797,466.21 2,460,129.44
其中：支付销售机构的客户维护费 421,325.69 202,075.51
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产
净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12 月31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 745,990.98 656,034.55
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 31 页 共 52 页 中国建设银行 20,219,396.98 9,992,976.30 - - 648,200,000.00 200,595.34
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 20,075,274.25 - - 1,306,600,000.00 226,403.34
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009 年12 月 31 日
基金合同生效日(2008 年 10 月 8 日)
持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持有的基金份额占基金总份额比
例
3.89% 36.01%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
关联方
名称
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证券 39,700,651.10 3.09% - -
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至
2010年12月 31 日
上年度可比期间
2009年1 月1 日至
2009年12月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 38,192,015.64 451,540.56 102,129,275.40 395,385.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 32 页 共 52 页 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
1 2010-1-20 2010-1-20 0.200 2,375,356.59 368,809.54 2,744,166.13
2 2010-12-22 2010-12-22 1.500 130,383,451.47 43,489,083.33 173,872,534.80
合计 - - 1.700 132,758,808.06 43,857,892.87 176,616,700.93
7.4.12 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
002509 天广消防 2010-11-12 2011-2-23 新股网下申购 20.19 31.25 1,000,000 20,190,000.00 31,250,000.00
002532 新界泵业 2010-12-24 2011-3-31 新股网下申购 32.88 37.00 800,000 26,304,000.00 29,600,000.00
300154 瑞凌股份 2010-12-22 2011-3-29 新股网下申购 38.50 40.65 700,000 26,950,000.00 28,455,000.00
300137 先河环保 2010-10-27 2011-2-9 新股网下申购 22.00 38.21 91,907 2,021,954.00 3,511,766.47
300132 青松股份 2010-10-14 2011-1-26 新股网下申购 23.00 35.66 80,110 1,842,530.00 2,856,722.60
300133 华策影视 2010-10-14 2011-1-26 新股网下申购 68.00 116.00 17,357 1,180,276.00 2,013,412.00
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-4-7 新股网下申购 5.99 5.99 307,886 1,844,237.14 1,844,237.14
601126 四方股份 2010-12-28 2011-3-31 新股网下申购 23.00 31.11 53,965 1,241,195.00 1,678,851.15
002496 辉丰股份 2010-10-29 2011-2-9 新股网下申购 48.69 55.80 18,129 882,701.01 1,011,598.20
300127 银河磁体 2010-9-27 2011-1-13 新股网下申购 18.00 27.90 20,600 370,800.00 574,740.00
601933 永辉超市 2010-12-9 2011-3-15 新股网下申购 23.98 31.24 14,839 355,839.22 463,570.36
合计
83,183,532.37 103,259,897.92
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进
行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市
公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作
为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新股获配日至新股上市日之间不能自
由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 33 页 共 52 页 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额 15,000,000.00 元，于 2011年1月4日到期。该
类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回
购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金，属于偏低风险品种。本
基金投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资及权证投资。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市
场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理
委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融
工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董
事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险
控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经
营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部
与金融工程部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分
析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 34 页 共 52 页 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》
设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金未持有参与短期信用评级的
债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
AAA
395,164,404.32 7,763,610.00
AAA 以下
158,924,691.31 43,463,376.80
未评级
583,024,129.20 71,918,300.70
合计
1,137,113,224.83 123,145,287.50
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 35 页 共 52 页 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所交易，因此除附注 7.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基
金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款到期日为一个月以内且计息外， 本基金所持有的其他
金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所
有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应
的利率风险。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 36 页 共 52 页 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
38,192,015.64
- - - 38,192,015.64
结算备付金 8,639,210.51 - - -
8,639,210.51
存出保证金
- - -
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 890,161,747.83 244,462,827.00 2,488,650.00
250,106,207.87 1,387,219,432.70
应收证券清算款
- - -
1,802,931.31
1,802,931.31
应收利息
- - - 12,079,801.49
12,079,801.49
应收申购款 5,197,972.25 - - 10,824,588.90 16,022,561.15
资产总计 942,190,946.23 244,462,827.00 2,488,650.00 275,063,529.57 1,464,205,952.80
负债
卖出回购金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应付证券清算款
- - - 21,262,935.93 21,262,935.93
应付赎回款
- - - 7,052,719.68
7,052,719.68
应付管理人报酬
- - -
879,879.28 879,879.28
应付托管费
- - - 234,634.48
234,634.48
应付利息
- - -
313.24 313.24
应付交易费用
- - - 342,181.03
342,181.03
应交税费
- - - 65,796.90
65,796.90
其他负债
- - -
315,604.96 315,604.96
负债总计 15,000,000.00 - - 30,154,065.50 45,154,065.50
利率敏感度缺口 927,190,946.23 244,462,827.00 2,488,650.00 244,909,464.071,419,051,887.30
上年度末
2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 102,129,275.40 - - - 102,129,275.40
结算备付金 1,146,675.96 - - - 1,146,675.96
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 20,785,400.00 62,463,887.50 39,896,000.00 24,583,756.42 147,729,043.92
应收证券清算款 - - - 15,141,129.53 15,141,129.53
应收利息 - - - 986,863.66 986,863.66
应收申购款 - - - 20,834.91 20,834.91
资产总计 124,061,351.36 62,463,887.50 39,896,000.00 40,982,584.52 267,403,823.38
负债
卖出回购金融资产 112,199,711.20 - - - 112,199,711.20
应付证券清算款 - - - 616,348.56 616,348.56
应付赎回款 - - - 578,235.17 578,235.17
应付管理人报酬 - - - 98,664.19 98,664.19
应付托管费 - - - 26,310.46 26,310.46
应付利息 - - - 13,774.08 13,774.08
应付交易费用 - - - 153,502.87 153,502.87
应交税费 - - - 2,334.00 2,334.00
其他负债 - - - 310,973.81 310,973.81
负债总计 112,199,711.20 -- 1,800,143.14 113,999,854.34
利率敏感度缺口 11,861,640.16 62,463,887.50 39,896,000.00 39,182,441.38 153,403,969.04
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 37 页 共 52 页 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度末
2009 年12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 341 增加约 83
分析
市场利率上升 25 个基点 下降约 341 下降约 83
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券等固定
收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等
权益类证券的比例不超过基金资产的20%，此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 38 页 共 52 页 交易性金融资产－股票投资 250,106,207.87 17.62 24,583,756.42 16.03
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 250,106,207.87 17.62 24,583,756.42 16.03
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资
产净值的比例为 17.62%(2009 年 12 月 31 日：16.03%)，因此除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月
31日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
（2）以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为1,077,589,432.70元，属于第二层级的余额为309,630,000.00
元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级87,749,043.92元，
第二层级59,980,000.00元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌
期间从第一层级转入第二层级， 并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：
同)。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 39 页 共 52 页 §8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 250,106,207.87 17.08
其中：股票
250,106,207.87 17.08
2 固定收益投资
1,137,113,224.83 77.66
其中：债券
1,137,113,224.83 77.66
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资
- -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
46,831,226.15 3.20
6 其他各项资产
30,155,293.95 2.06
7 合计 1,464,205,952.80 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,104,237.14 0.64
B 采掘业 - -
C 制造业 184,413,361.97 13.00
C0
食品、饮料 24,655,500.00 1.74
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 13,079,501.61 0.92
C5
电子 29,925,740.00 2.11
C6
金属、非金属 8,293,600.00 0.58
C7
机械、设备、仪表 80,193,757.76 5.65
C8
医药、生物制品 28,265,262.60 1.99
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,442,000.00 0.17
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 13,059,600.00 0.92
H 批发和零售贸易 28,304,596.76 1.99
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 10,769,000.00 0.76
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 2,013,412.00 0.14
M 综合类 - -
合计 250,106,207.87 17.62
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 40 页 共 52 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002509 天广消防 1,000,000 31,250,000.00 2.20
2 002532 新界泵业 800,000 29,600,000.00 2.09
3 300154 瑞凌股份 700,000 28,455,000.00 2.01
4 600694 大商股份 401,708 19,036,942.12 1.34
5 600267 海正药业 350,000 13,468,000.00 0.95
6 600559 老白干酒 350,000 13,177,500.00 0.93
7 600887 伊利股份 300,000 11,478,000.00 0.81
8 600309 烟台万华 479,999 9,211,180.81 0.65
9 000061 农 产 品 499,948 8,804,084.28 0.62
10 000063 中兴通讯 320,000 8,736,000.00 0.62
11 000423 东阿阿胶 159,966 8,174,262.60 0.58
12 600354 敦煌种业 200,000 7,260,000.00 0.51
13 600765 中航重机 349,981 6,628,640.14 0.47
14 000002 万
科Ａ 800,000 6,576,000.00 0.46
15 000401 冀东水泥 220,000 5,198,600.00 0.37
16 600406 国电南瑞 60,000 4,323,600.00 0.30
17 600256 广汇股份 100,000 4,193,000.00 0.30
18 600582 天地科技 150,000 3,898,500.00 0.27
19 000651 格力电器 200,000 3,626,000.00 0.26
20 600750 江中药业 100,000 3,603,000.00 0.25
21 300137 先河环保 91,907 3,511,766.47 0.25
22 000538 云南白药 50,000 3,020,000.00 0.21
23 300132 青松股份 80,110 2,856,722.60 0.20
24 600266 北京城建 200,000 2,442,000.00 0.17
25 600111 包钢稀土 30,000 2,143,200.00 0.15
26 300133 华策影视 17,357 2,013,412.00 0.14
27 601118 海南橡胶 307,886 1,844,237.14 0.13
28 601126 四方股份 53,965 1,678,851.15 0.12
29 002496 辉丰股份 18,129 1,011,598.20 0.07
30 600549 厦门钨业 20,000 951,800.00 0.07
31 002045 广州国光 50,000 896,000.00 0.06
32 300127 银河磁体 20,600 574,740.00 0.04
33 601933 永辉超市 14,839 463,570.36 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 41 页 共 52 页 1 300154 瑞凌股份 26,950,000.00 17.57
2 002532 新界泵业 26,304,000.00 17.15
3 600694 大商股份 21,556,139.52 14.05
4 002509 天广消防 20,190,000.00 13.16
5 600267 海正药业 14,612,771.78 9.53
6 600559 老白干酒 14,347,819.55 9.35
7 600887 伊利股份 13,596,085.05 8.86
8 000061 农 产 品 10,797,050.94 7.04
9 600309 烟台万华 9,374,897.00 6.11
10 000063 中兴通讯 9,357,387.36 6.10
11 600354 敦煌种业 8,434,556.77 5.50
12 000002 万
科Ａ 8,288,827.20 5.40
13 000401 冀东水泥 8,008,833.69 5.22
14 600256 广汇股份 7,982,135.42 5.20
15 600406 国电南瑞 7,423,979.80 4.84
16 000423 东阿阿胶 7,364,698.97 4.80
17 600765 中航重机 6,491,053.56 4.23
18 600739 辽宁成大 6,111,440.00 3.98
19 600016 民生银行 6,064,567.14 3.95
20 600750 江中药业 5,981,364.50 3.90
21 601318 中国平安 5,402,581.00 3.52
22 000999 华润三九 5,355,845.77 3.49
23 000937 冀中能源 5,142,067.34 3.35
24 600316 洪都航空 4,791,398.10 3.12
25 000729 燕京啤酒 4,617,299.54 3.01
26 600362 江西铜业 4,485,719.00 2.92
27 000651 格力电器 4,300,074.83 2.80
28 601088 中国神华 4,146,075.00 2.70
29 600266 北京城建 3,859,598.76 2.52
30 600100 同方股份 3,795,959.06 2.47
31 000538 云南白药 3,790,668.00 2.47
32 600066 宇通客车 3,619,515.16 2.36
33 601601 中国太保 3,395,762.16 2.21
34 600582 天地科技 3,356,551.81 2.19
35 600549 厦门钨业 3,236,226.50 2.11
36 002484 江海股份 3,178,945.00 2.07
37 600111 包钢稀土 3,098,240.75 2.02
38 600741 华域汽车 3,085,020.22 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 7,290,017.84 4.75
2 600256 广汇股份 6,305,753.36 4.11
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 42 页 共 52 页 3 600739 辽宁成大 5,575,305.00 3.63
4 600406 国电南瑞 5,499,454.95 3.58
5 000937 冀中能源 5,497,547.37 3.58
6 000999 华润三九 5,447,683.49 3.55
7 601318 中国平安 5,077,091.14 3.31
8 002461 珠江啤酒 5,052,593.40 3.29
9 600362 江西铜业 4,562,725.10 2.97
10 000729 燕京啤酒 4,477,764.60 2.92
11 600100 同方股份 4,387,141.91 2.86
12 601088 中国神华 4,080,814.14 2.66
13 002362 汉王科技 3,783,733.94 2.47
14 000565 渝三峡Ａ 3,741,311.22 2.44
15 002484 江海股份 3,693,361.50 2.41
16 600316 洪都航空 3,533,496.84 2.30
17 600066 宇通客车 3,516,696.86 2.29
18 600036 招商银行 3,305,840.74 2.15
19 601601 中国太保 3,247,627.68 2.12
20 000069 华侨城Ａ 2,948,087.15 1.92
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 426,493,714.72
卖出股票收入（成交）总额 236,585,101.37
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 273,394,129.20 19.27
2 央行票据 270,122,000.00 19.04
3 金融债券 39,508,000.00 2.78
其中：政策性金融债 39,508,000.00 2.78
4 企业债券 280,524,458.60 19.77
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 273,564,637.03 19.28
7 其他 - -
8 合计 1,137,113,224.83 80.13
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 43 页 共 52 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010112 21 国债⑿ 1,303,800 131,318,736.00 9.25
2 113002 工行转债 979,750 115,747,665.00 8.16
3 113001 中行转债 1,007,240 110,655,386.40 7.80
4 010110 21 国债⑽ 921,630 92,752,843.20 6.54
5 126012 08 上港债 727,290 72,394,446.60 5.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,802,931.31
3 应收股利 -
4 应收利息 12,079,801.49
5 应收申购款 16,022,561.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 44 页 共 52 页 9 合计 30,155,293.95
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债
110,655,386.40 7.80
2 110003 新钢转债
29,959,800.00 2.11
3 125709 唐钢转债
10,847,517.92 0.76
4 125731 美丰转债
5,459,905.71 0.38
5 110007 博汇转债
827,680.00 0.06
6 110078 澄星转债
66,682.00 0.00
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002509 天广消防 31,250,000.00 2.20 新股流通受限
2 002532 新界泵业 29,600,000.00 2.09 新股流通受限
3 300154 瑞凌股份 28,455,000.00 2.01 新股流通受限
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 45 页 共 52 页 §9
基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
20,977 61,209.08 154,051,869.48 12.00% 1,129,930,924.33 88.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
93,360.10 0.01%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 10 月8 日）基金份额总额 1,362,144,547.24
本报告期期初基金份额总额 138,845,242.48
本报告期基金总申购份额 1,741,230,574.96
减：本报告期基金总赎回份额 596,093,023.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,283,982,793.81
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 46 页 共 52 页 §11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2010年6月18日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五
届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762
号)，聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长
一职。
本基金管理人于2010年6月23日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五
届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
11.2.2 基金经理变动情况
本报告期基金经理未发生变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
本基金托管人 2011 年2月9日发 布公告，经中国建设银行研究决定，聘任
杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经
中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投
资托管服务部总经理职务。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投
资托管服务部副总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告
期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬
50,000.00元，已连续为本基金提供审计服务3年。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 47 页 共 52 页 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2010 年 9 月 6 日，本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比
例连续12个交易日不符合基金合同的约定，以及长盛货币市场基金所持“10柳
化工CP01”债券的数量超过该债券发行数量的10%的原因，受到北京证监局的行
政监管措施。本基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司
投资管理制度流程、风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完
善。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
红塔证券 1
335,408,932.25 60.61% 285,097.45 61.68%
海通证券 1
217,978,829.32 39.39% 177,109.53 38.32%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购交易的有关
情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
红塔证券 1 949,545,538.05 94.18% 7,460,100,000.00 100.00%
海通证券 1 58,682,876.96 5.82% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司
提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分
析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国
人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 48 页 共 52 页 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公
司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究
服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究
服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司
领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，
并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若
本公司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的
处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一
年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
11.8其他重大事件
除上述事项之外， 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内
发生的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
以及本公司网站
2010-12-25
2
长盛积极配置债券型证券投资基金第二次收益分配
公告
同上 2010-12-17
3
关于增加信达证券为旗下部分基金代销机构、 推出定
期定申购业务及费率优惠活动的公告
同上 2010-12-15
4
关于长盛积极配置债券基金实施限额申购（含定投）
业务的公告
同上 2010-12-08
5
关于取消长盛积极配置债券基金实施限额申购 （含定
投）业务的公告
同上 2010-11-30
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 49 页 共 52 页 6
关于长盛积极配置债券基金实施限额申购（含定投）
业务的公告
同上 2010-11-22
7 长盛积极配置债券型基金招募说明书更新 同上 2010-11-16
8
关于增加德邦证券有限责任公司为旗下部分基金代
销机构的公告
同上 2010-11-09
9
关于旗下部分基金参与中国建银投资证券有限责任
公司网上交易费率优惠活动的公告
同上 2010-10-25
10
关于长盛积极配置债券基金开通中国农业银行定投
业务并参加定投申购优惠活动公告
同上 2010-09-28
11
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
同上 2010-09-28
12
关于增加中国农业银行为长盛积极配置债券型证券
投资基金代销机构的公告
同上 2010-09-28
13
关于旗下部分基金参与华泰证券定期定额投资业务
及费率优惠活动的公告
同上 2010-09-21
14
长盛基金管理有限公司关于开通网上交易智能投资
业务的公告
同上 2010-09-17
15
关于旗下部分基金参与华泰证券网上交易费率优惠
活动的公告
同上 2010-09-17
16
关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司网上
交易费率优惠活动的公告
同上 2010-08-18
17
关于长盛基金延长网上直销申购费率优惠时间的公
告
同上 2010-07-15
18
长盛基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公
告
同上 2010-06-23
19 长盛基金管理有限公司关于更换董事长的公告 同上 2010-06-18
20
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基
金费率优惠活动的更正公告
同上 2010-06-01
21
关于旗下部分基金参加中信银行网银申购开放式基
金费率优惠活动的公告
同上 2010-05-29
22 长盛基金管理有限公司关于设立郑州分公司的公告 同上 2010-05-27
23 长盛积极配置招募说明书更新 同上 2010-05-21
24
关于开通建设银行卡和兴业银行卡网上直销定期定
额申购业务的公告
同上 2010-04-27
25
关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投
资起点金额的公告
同上 2010-04-07
26
关于长盛基金工行卡网上直销申购费率阶段性优惠
的公告
同上 2010-04-01
27
长盛基金管理有限公司关于开通直销电话交易的公
告
同上 2010-02-24
28
长盛积极配置债券型证券投资基金首次收益分配公
告
同上 2010-01-18
29
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行网上银行
基金申购费率优惠活动的公告
同上
2010-01-04
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 50 页 共 52 页 §12
影响投资者决策的其他重要信息
1、2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事
会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任该行副行长。
2、2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管
理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副
行长的职务。
3、2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇
金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告
4、2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A
股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
5、2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福
荣先生担任该行监事长，谢渡扬先生辞去该行监事、监事长职务。
6、2010 年 11月2日 ，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A
股配股发行公告。
长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 51 页 共 52 页 长盛积极配置债券型证券投资基金2010年年度报告 第 52 页 共 52 页
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
