长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2010 年 年度 报 告
2010 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2011 年 3 月31 日
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2011 年03 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2010 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 45
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 47
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 53
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 54
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 54
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,436,748,740.21 份
基金合 同存 续期 -
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市 公 司持 续成 长潜 力， 动态 配 置基 金资 产。 采用 ”注
重 收 益、 关注 成长 、精 选个 股 ”的 投资 策略 ，通 过把
握 上 市公 司股 息率 预期 、持 续 成长 潜力 ，选 择具 有持
续 分 红 能 力 或 持 续 成 长 潜 力 的 企 业 作 为 主 要 投 资 对
象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的2 倍。
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 彭洪波 李芳菲
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 penghb@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-63201816
注册地 址 深圳市 福 田 区益 田 路 6009 号
新世界 商务 中 心 41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号
新世界 商务 中 心40 、41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518026 100031 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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法定代 表人 杨光裕 项俊波
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼( 即东
三办公 楼)16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 223,099,025.74 -2,156,383,908.88 -3,980,324,428.02
本期利 润 927,000,322.52 3,929,821,958.79 -10,130,854,273.7
2
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0707 0.2693 -0.6244
本期加 权平 均净 值利 润率 10.13% 46.94% -92.41%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.99% 61.32% -58.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配利 润 -702,772,667.80 -995,178,829.68 -182,613,086.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0565 -0.0748 -0.0117
期末基 金资 产净 值 9,543,490,565.27 9,287,865,626.81 6,770,463,602.43
期末基 金份 额净 值 0.7674 0.6977 0.4325
3.1.3 累计 期末 指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 124.31% 103.94% 26.42%
注：① 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
② 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数
字。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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③“ 期 末 可 供 分配 利 润 ”的计算方法采用期末资产 负债表中未分配利润与未 分配利润中已实现
部分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.07% 1.55% 1.24% 0.01% 2.83% 1.54%
过去六 个月 23.65% 1.31% 2.38% 0.01% 21.27% 1.30%
过去一 年 9.99% 1.22% 4.61% 0.01% 5.38% 1.21%
过去三 年 -27.07% 1.76% 16.97% 0.02% -44.04% 1.74%
过去五 年 - - - - - -
自基金合同
生效起 至今
124.31% 1.75% 25.21% 0.02% 99.10% 1.73%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 报告 期 末 本基 金的投 资运 作符 合法 律法 规和基 金合 同的 相关
规定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 中信 标 普 300 指 数证 券投 资基 金、 长城货 币市 场证 券投 资基 金、长 城消 费增 值股
票型证券投资 基金、长 城 安心回报混合 型证券投 资 基金、长城品 牌优选股 票 型证券投资 基金、长
城稳健增利债 券型证券 投 资基金 、长城 双动力股 票 型证券投资基 金和长城 景 气行业龙头 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐九龙 本基金
基金经
理
2009 年 1 月 6 日 - 8 年 男，中国籍，兰州大学
理学学士、中山大学理
学硕士。曾就职深圳市
沙头角保税区管理局、
深 圳 市 经 济 贸 易 局 。
2002 年 3 月进 入长 城基
金管理有限公司，曾任
基 金 管 理 部 研 究 员 、
“ 长城久富核心成长股
票型证券投资基金 ” 基
金经理、 “ 长城景气行
业龙头灵活配置混合型
证券投资基金 ” 基金经
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
② 证 券从 业年 限的 计算 方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报 告期内， 本基金 管理人严格遵 守了《证 券 投资基金法 》 、 《 长城安心 回报混合型证 券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 以诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在控制 和防范风 险 的前提下，为 基金份额 持 有人谋求最大 的利益， 未 出现投资违 反法律法
规、基金合同 约定和相 关 规定的情况， 无因公司 未 勤勉尽责或操 作不当而 导 致基金财产 损失的情
况，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为。本 报 告期运作过程 中曾出现 投 资组合指标 被动偏离
规定标 准的 情况 ， 本 基金 管理人 在规 定的 合理 期限 内进行 了调 整， 有效 地保 护了基 金持 有人 利 益 。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期本基 金管理人 严 格遵守了公平 交易管理 制 度的规定，各 基金在研 究 支持、投资决 策
上享有 公 平 的机 会。
公司严 格执 行了 公平 交易 分配制 度和 公平 交易 程序 ，保证 各基 金获 得了 公平 的交易 机会 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 为混 合型 基金 ，以 获取高 于银 行一 年期 定期 存款（ 税前 ）利 率 2 倍的 回报为 目标 ， 投
资风格 与公 司所 管理 的其 他投资 组合 均不 同。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期公司 内部风险 控 制和监察稽核 工作中未 发 现异常交易行 为，未发 现 直接或通过第 三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送的 行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 对全 年市 场走 势一 直保持 比较 谨慎 的态 度， 我 们认为 应对 危机 的刺 激政 策不可 能持 续，
市场将在政策 收放之间 导 致大幅震荡。 因此，我 们 采取的投资策 略是：第 一 ，严格仓位 管理。在
10 月 份之 前， 我们 一直 保 持 70% 左右 的仓 位水 平； 第二， 持仓 个股 大部 分以 长期稳 定增 长的 下游
消费板 块为 主 ， 尽 量回 避 受紧缩 政策 影响 较大 的行 业和个 股 ； 第 三 ， 降 低换 手率 ， 减 少交 易成 本 。
上述投资策略 使本基金 的 投资组合在市 场大幅波 动 时总体上保持 了较好的 稳 定性，同时也 获
得了较好的投 资回报。 但 是，本基金也 未能在高 点 坚定减持 涨幅 较大的股 票 ，导致在其 后的回调
中净值 损失 较大 ，尤 其是 去年 10 月 份之 后， 加仓 的 部分商 业股 使本 基金 损失 较大。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内基 金净值增长 率为 9.99% ，在同 类可比 的基金中排名 位于 中等偏 上水平。从全 年
看，大体业绩 表现比较 稳 定。尽管如此 ，我们仍 然 没有把握好市 场波动性 机 会，导致本 基金全年
业绩表 现一 般。 在此 ，我 们对持 有人 深表 歉意 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从目前 的宏 观经 济形 势看 ， 如火如 荼的 各地 地铁 和高 铁建设 等将 保证 经济 增长 速度不 会过 低，
市场目前还不 至于担 忧 经 济增长问题。 目前，市 场 担忧主要集中 在通货膨 胀 方面，尤其 是入冬以
后的北方持续 大旱，加 剧 了对未来粮价 和食品价 格 的担忧，由此 而引起的 一 系列货币紧 缩政策是长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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困扰市场的主 要原因之 一 。但是，问题 可能还远 远 不止这些，下 半年通胀 会 如市场想象 的那样如
期回落？房地 产价格回 落 之后，投资是 否会下滑 ？ 美国经济复苏 是否会超 预 期？市场是 否会在投
资增速 回落 ， 紧 缩政 策累 积之后 担忧 经济 增速 回落 ？总之 ，2011 年我们 面对 的内外 部环 境仍 然 具
有许多 不确 定性 因素 。
虽然目 前市 场整 体估 值水 平不高 ， 但 是行 业和 个股 估值差 异巨 大。 面对 复杂 多变的 内外 环境 ，
尤其是捉摸不 定的宏观 经 济政策，我们 无法准确 判 断市场的高点 与低谷。 但 是，我们认 为，那些
长期稳定增长 的消费板 块 以及具有业绩 持续增长 潜 力的新兴产业 最终还是 会 成为资金追 逐和青睐
的对象 。 震 荡依 然是2011 年证券 市场 的主 旋律 ， 我 们还是 要耐 心坚 守业 绩稳 定增长 的大 消费 和新
兴产业 。
基于以上判断 ，本基金 将 保持一定仓位 的核心资 产 ，中长线布局 ，自下而 上 精选个股，避 免
重大个 股投 资风 险， 竭力 给持有 人带 来长 期稳 定的 回报。
4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则 ，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历 次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息 披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金 估 值程序 等事 项的说 明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司分 管 估值业务副总 经
理、运行保障 部经理、 基 金会计、基金 经理和行 业 研究员、金融 工程研究 员 等组成，公 司监察稽
核人员 列席 基金 估值 委员 会。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以 及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面因数，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供 数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究 ，
向基金估值委员会 建议应 采用的估值方法及 合理的 估值区间。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
13
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《长城安 心回报混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于 基金 可分配 收益 的 60% ， 基金 收 益分配 后每 基金 份
额净值 不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润为-702,772,667.80 元 ，不 进行 年度 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 —— 中国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对长 城安心回报 混合型 证
券投资 基金 管理 人—— 长 城基金 管理 有限 公 司 2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金 的投 资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，没 有从事任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算 、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
14
§6 审计报 告
6.1 审计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2011) 审字 第60737541_H08 号
6.2 审计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
引言段 我们审计了后附的长城安 心回报混合型证券投资基 金 的 财务报
表， 包括 2010 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ， 2010 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报 表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是长城安心回报混合型证 券投资基金
基金管 理人 长城 基金 管理 有限公 司的 责任。 这种 责 任包括 ： （1 ）
按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ；
（2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制 ， 以 使财 务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财 务 报 表 是 否 不存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金 管理 人 选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述 财 务 报 表在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编 制， 公允 反映 了长 城安心 回报 混合 型证 券投 资基 金 2010
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2010 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 李
地 周
刚
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2011 年 3 月 22 日 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资产负 债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年 12 月31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 681,495,016.09 500,666,823.51
结算备 付金
5,533,673.95 5,559,504.91
存出保 证金
1,676,100.87 1,500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 8,651,570,280.14 8,805,783,446.55
其中： 股票 投资
7,614,455,204.14 7,823,391,700.85
债券投 资
1,037,115,076.00 982,391,745.70
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 100,000,270.00 -
应收证 券清 算款
7,101,740.55 -
应收利 息 7.4.7.5 6,261,030.24 9,062,728.81
应收股 利
- -
应收申 购款
120,856,992.60 260,568.88
其他资 产 7.4.7.6 - 43,309.97
资产总 计
9,574,495,104.44 9,322,876,382.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 12 月31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,475,215.08 7,031,394.65
应付赎 回款
2,683,539.78 10,679,125.12
应付管 理人 报酬
12,396,324.49 11,685,768.77
应付托 管费
2,066,054.08 1,947,628.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,778,664.53 2,056,831.09
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
16
应付利 润
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,604,741.21 1,610,008.07
负债合 计
31,004,539.17 35,010,755.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,524,410,064.56 5,912,983,321.65
未分配 利润 7.4.7.10 4,019,080,500.71 3,374,882,305.16
所有者 权益 合计
9,543,490,565.27 9,287,865,626.81
负债和 所有 者权 益总 计
9,574,495,104.44 9,322,876,382.63
注： 报 告截 止日2010 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值0.7674 元， 基金 份额 总额12,436,748,740.21
份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年12 月31 日
单位： 人民 币 元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
一、收入
1,104,509,584.48 4,094,972,131.70
1.利息 收入
42,756,475.00 41,018,979.15
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,974,481.64 8,874,449.20
债券利 息收 入
31,748,592.43 32,144,529.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,033,400.93 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
357,245,272.98 -2,033,077,708.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 308,497,819.97 -2,086,481,773.27
债券投 资收 益 7.4.7.13 -9,144,499.00 -2,869,634.10
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 57,891,952.01 56,273,699.27
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 703,901,296.78 6,086,205,867.67
4.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 606,539.72 824,992.98
减： 二、费用
177,509,261.96 165,150,172.91
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 137,454,535.80 124,919,549.15
2．托 管费 7.4.10.2.2 22,909,089.30 20,819,924.87
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 16,706,365.03 18,971,705.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
17
6．其 他费 用 7.4.7.20 439,271.83 438,993.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
927,000,322.52 3,929,821,958.79
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
927,000,322.52 3,929,821,958.79
7.3 所有者 权益 （基金 净 值） 变动表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,912,983,321.65 3,374,882,305.16 9,287,865,626.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 927,000,322.52 927,000,322.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金 净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-388,573,257.09 -282,802,126.97 -671,375,384.06
其中：1. 基 金申 购款 538,525,162.39 288,152,632.43 826,677,794.82
2. 基金 赎回 款 -927,098,419.48 -570,954,759.40 -1,498,053,178.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
6,953,076,688.94 -182,613,086.51 6,770,463,602.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,929,821,958.79 3,929,821,958.79 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
18
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1,040,093,367.29 -372,326,567.12 -1,412,419,934.41
其中：1. 基 金申 购款 99,073,197.03 31,054,080.79 130,127,277.82
2. 基金 赎回 款 -1,139,166,564.32 -403,380,647.91 -1,542,547,212.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,912,983,321.65 3,374,882,305.16 9,287,865,626.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 关 林戈______
____ 桑煜____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附 注
7.4.1 基金基 本情 况
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）系 由长 城基 金管 理 有限公 司发 起，
经中国证券监 督 管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “中 国农业 银行 ”）。
于 2007 年 9 月 5 日 （基 金 拆分基 准日 ） ， 本基 金管 理 人长城 基金 管理 有限 公司 对本基 金进 行
了基金 份额 拆分 。拆 分前 ，本基 金的 基金 份 额 净值 为人民 币 2.2512 元 ，根 据 基金份 额拆 分公 式，
计 算 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位 为 人 民 币 2.251230974 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日 ， 按 照 1:
2.251230974 的 拆分 比例 对本基 金进 行拆 分。 拆分 后， 基 金份 额净 值为 人民 币 1.0000 元， 基金 份
额面值 为人 民 币0.4442 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 并上 市交 易的 公司股 票、 债券 、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本 财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体长城安心回报混合 2010 年年度 报告
19
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(统称“ 企业会计 准 则 ”) 、中国 证券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露 》 和 《证 券投 资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 编制 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2010 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日止会 计期 间的 经营 成果 和净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 制定 的重 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资 产 ） 或 权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产、持 有
至到期投资、 贷款和 应 收 款项，以及可 供出售金 融 资产。本基金 根据持有 意 图和能力， 将持有的
股票投资、债 券投资和 衍 生工具（主要 系权证投 资 ）于初始确认 时划分为 以 公允价值计 量且其变
动计入 当期 损益 的金 融资 产；其 他金 融资 产划 分为 贷款和 应收 款项 。
(2) 金 融负 债分 类 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
20
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债和其 他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始 确认 金融资产 或 金融负债，应 当按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额。划分 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票投资、 债券投资 等 ，以及不作 为有效套
期工具的衍生 金融工具 ， 相关的交易费 用在发生 时 计入当期损益 。对于本 基 金的其他金 融资产和
其他金 融负 债， 相关 交易 费用在 发生 时计 入初 始确 认金额 。
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产的 公允价值
变动计入当期 损益。对 于 本基金的其他 金融资产 和 其他金 融负债 ，采用实 际 利率法，按 摊余成本
进行后 续计 量。
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
其中包 括同 时结 转的 公允 价值变 动收 益。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) 。 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入 方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产；未放 弃对该金 融 资产控制的， 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价，于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
21
(2)债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ；
卖出债 券的 成 本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用后入 账；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该等 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成 本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关方 法进 行计 算。
(5) 回 购协 议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次 ， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值 ； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调 整确 定公 允价 值 ； 第 三层次 是本 基金 无法 获得 相同或 类似 资产 或负 债 可 比市场 交易 价格 的 ，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。本基金 主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 上 市证 券的 估值 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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1) 交易 所上 市的 有价 证券 （包括 股票 、 权 证等） ， 以 其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的收盘 价估 值；
估值日无交易 的 但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大 变化且证券 发行机构 未 发生影响证 券价格的
重大事件的， 以最近交 易 日的收盘价估 值；如最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或 证券发行
机构发生了影 响证券价 格 的重大事件， 可参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化因素 ，调整最
近交易 市价 ， 确 定公 允价 值 。 如 有充 足证 据表 明最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值, 调整 最近 交
易市价,确 定公 允价 值;；
2) 交易所上市 实行净价 交 易的债券按估 值日收盘 价 估值，估值日 没有交易 但 最近交易日后 经
济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的重 大事件的 ， 按最近交易 日的收盘
价估值。如最 近交易日 后 经济环 境发生 了重大变 化 的或证券发行 机构发生 了 影响证券价 格的重大
事件，可参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大变 化 因素，调整最 近交易市 价 ，确定公允 价值 。 如
有充足 证据 表明 最近 交易 市价不 能真 实反 映公 允价 值 ，调 整最 近交 易市 价 ， 确定公 允价 值；
3) 交易所上市 未实行净 价 交易的债券按 估值日收 盘 价减去债券收 盘价中所 含 的债券应收利 息
得到的净价进 行估值； 估 值日没有交易 的 但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 日债券收盘价 减去债券 收 盘价中所含 的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。如最近交 易日后 经 济 环境发生了重 大变化的 或 证券发行机 构发生了
影响证 券价 格的 重大 事件 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 因素 ， 调整 最近 交易 市价 ，
确定公允价值 。如有充 足 证据表明最近 交易市价 不 能真实反映公 允价值 ， 调 整最近交易 市价 ， 确
定公允 价值 ；
4) 交易所上市 不存在活 跃 市场的有价证 券，采用 估 值技术确定公 允价值， 在 估值技术难以 可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本 估 值。
(2) 未 上市 证券 的估 值
1) 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值， 即依 照上 述(1) 中的1)和4)相关 方 法进行 估值 ；
2) 首次公开发 行未上市 的 股票、债券和 权证，采 用 估值技术确定 公允价值 ， 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ；
3) 首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 同一股票 在 交易所上市后 ，以其在 证 券交易所挂牌 的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ，即 依照 上述(1) 中的 1) 和 4) 的相 关方 法进 行 估值；
4) 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
应采用 在证 券交 易所 的同 一股票 的市 价作 为估 值日 该非公 开发 行股 票的 价值 ；
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
应按中 国证 监会 相关 规定 处理。
5) 在银行间同 业市场交 易 的债券，采用 估值技术 确 定公允价值， 在估值技 术 难以可靠计量 公
允价值 的情 况下 ，按 成本 估值；
6) 因持 有股 票而 享有 的配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。
(3) 分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证均 按上 述(1) 中的 相关 原则 进行 估 值。
(4)其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述 方法进行估 值不能客 观 反映金融资产 公允价值 的 ，基金管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
2) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为 对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时， 申购或赎 回 款项中包含的 按未分配 利 润的已实现部 分占基金 净 值比例计算 的金额。
未实现损益平 准金指在 申 购或赎回基金 份额时， 申 购或赎回款项 中包含的 按 未分配利润 的未实现
部分占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益 平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实 现损 益平 准金 与已 实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平准金 ”科 目中 核算 ， 并 于 期末分 别转 入 “ 未
分配利 润( 未实 现 )” 和” 未分配 利润(已 实现)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用 合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(5) 债券投资 收益/(损失) 于卖出债券成 交日确认 ， 并按卖出债券 成交金额 与 其成本、应收 利
息的差 额入 账；
(6) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(7) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(8) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产公 允
价值变 动形 成的 应计 入当 期损益 的利 得或 损失 ；
(9) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2)基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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(3) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ；
(4) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 12 次， 年度 收益 分配 比 例不低 于基 金可 分配 收益 的 60% ；
(5) 本 基金 收益 以现 金形 式 分配， 但基 金份 额持 有人 可以事 先选 择将 所获 分配 的现金 收益 ， 按
照基金合同有 关基金份 额 申请的约定转 为基金份 额 ；基金份额持 有人事先 未 做出选择的 ，基金管
理人应 当支 付现 金；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 于本 期未 发生 会计 估计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出让 方按 证券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权 分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 ；
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
3 ．个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入及 债 券的利 息收 入 ， 由 上市 公 司及债 券发 行企 业在
向基金 派发 股息 、红 利收 入及债 券的 利息 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部 、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
活期存 款 681,495,016.09 500,666,823.51
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 681,495,016.09 500,666,823.51
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 投资 于定 期存款 和其 他存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,842,556,682.58 7,614,455,204.14 1,771,898,521.56
债券
交易所 市场 503,545,949.55 494,860,076.00 -8,685,873.55
银行间 市场 544,226,250.00 542,255,000.00 -1,971,250.00
合计
1,047,772,199.55 1,037,115,076.00 -10,657,123.55 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 6,890,328,882.13 8,651,570,280.14 1,761,241,398.01
项目
上年度 末
2009 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,765,208,746.77 7,823,391,700.85 1,058,182,954.08
债券
交易所 市场 728,231,348.55 725,106,745.70 -3,124,602.85
银行间 市场 255,003,250.00 257,285,000.00 2,281,750.00
合计 983,234,598.55 982,391,745.70 -842,852.85
资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 7,748,443,345.32 8,805,783,446.55 1,057,340,101.23
注：本基金于 本期及上 年 度可比期间所 投资的股 票 中，均无因股 权分置改 革 而获得非流 通股股东
支付现 金对 价的 情况 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 衍生 金融 资产 及衍 生金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
7.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 100,000,270.00 -
合计 100,000,270.00 -
注：本 基金 于上 年度 末均 未持有 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 161,658.12 117,972.57
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,130.48 2,140.49
应收债 券利 息 5,958,655.27 8,942,517.60 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
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应收买 入返 售证 券利 息 134,500.19 -
应收申 购款 利息 4,086.18 98.15
其他 - -
合计 6,261,030.24 9,062,728.81
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
其他应 收款 - 43,309.97
待摊费 用 - -
合计 - 43,309.97
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,774,336.52 2,056,831.09
银行间 市场 应付 交易 费用 4,328.01 -
合计 3,778,664.53 2,056,831.09
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00 1,500,000.00
应付赎 回费 180.01 5,446.87
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提银 行间 账户 维护 费 4,561.20 4,561.20
合计 1,604,741.21 1,610,008.07
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,311,445,220.86 5,912,983,321.65 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
29
本期申 购 1,212,387,257.21 538,525,162.39
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,087,083,737.86 -927,098,419.48
本期末 12,436,748,740.21 5,524,410,064.56
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -995,178,829.68 4,370,061,134.84 3,374,882,305.16
本期利 润 223,099,025.74 703,901,296.78 927,000,322.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
69,307,136.14 -352,109,263.11 -282,802,126.97
其中： 基金 申购 款 -99,561,720.48 387,714,352.91 288,152,632.43
基金赎 回款 168,868,856.62 -739,823,616.02 -570,954,759.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -702,772,667.80 4,721,853,168.51 4,019,080,500.71
7.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 7,915,301.49 8,806,010.07
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 52,592.73 64,994.09
其他 6,587.42 3,445.04
合计 7,974,481.64 8,874,449.20
注：其 他为 申购 款利 息收 入
7.4.7.12 股票 投资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 5,936,776,260.26 6,406,282,840.89
减： 卖 出股 票成 本总 额 5,628,278,440.29 8,492,764,614.16
买卖股 票差 价收 入 308,497,819.97 -2,086,481,773.27
7.4.7.13 债券 投资收益 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
30
单位： 人民 币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转 股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
589,333,822.60 692,462,498.00
减： 卖 出债 券 （、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
580,664,349.00 669,120,634.10
减：应 收利 息总 额 17,813,972.60 26,211,498.00
债券投 资收 益 -9,144,499.00 -2,869,634.10
7.4.7.14 资产 支持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 资产 支持证 券投 资收 益/ 损失 。
7.4.7.15 衍生 工具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 衍生 工具收 益/ 损失 。
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 57,891,952.01 56,273,699.27
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 57,891,952.01 56,273,699.27
7.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1 日至 2010
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至2009 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 703,901,296.78 6,086,205,867.67
—— 股 票投 资 713,715,567.48 6,103,221,820.17
—— 债 券投 资 -9,814,270.70 -17,015,952.50
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 703,901,296.78 6,086,205,867.67
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
31
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 224,155.26 559,683.98
转换基 金补 偿收 入 382,384.46 213,505.18
印花税 手续 费返 还收
入
- 44,325.83
其他 - 7,477.99
合计 606,539.72 824,992.98
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日 至2009 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
16,702,690.03 18,971,705.20
银行间 市场 交易 费用 3,675.00 -
合计
16,706,365.03 18,971,705.20
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 21,271.83 20,993.69
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 439,271.83 438,993.69
7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
32
7.4.9 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管 人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（" 长城证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（" 东方证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注： 于2010 年 度， 并无 与 本基金 存在 控制 关系 或其 他重大 影响 关系 的关 联方 发生变 化的 情况 。
以下 关联 交易 均在 正常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例(%)
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例(%)
东方证券 308,080,250.37 2.91 - -
长城证券 2,281,929,793.47 21.53 1,111,222,185.50 9.06
7.4.10.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例(%)
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例(%)
长城证券 - - 30,791,490.00 4.02
7.4.10.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
33
7.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
长城证券 1,917,088.91 21.66 1,399,374.46 37.08
东方证券 261,865.37 2.96 7,202.73 0.19
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
当期
佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
长城证券 944,518.80 9.18 258,051.30 12.55
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信
息服务 。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
137,454,535.80 124,919,549.15
其中： 支付 给销 售机 构的
客户维 护费
28,734,323.90 26,667,701.96
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月前 三
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
34
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
22,909,089.30 20,819,924.87
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底， 按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工作 日
内从基 金资 产中 一次 性支 取。
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度末均 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金 的情 况
注：除 基金 管理 人之 外的 ，本基 金其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 681,495,016.09 7,915,301.49 500,666,823.51 8,806,010.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.11 利润 分配 情况
注：本 基金 于本期 未 进行 利润分 配。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
35
本基金于资产 负债表日 后 、本财务报表 批准报出 日 之前的利润分 配情况， 请 参阅本财务报 表
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项。
7.4.12 期末 （ 2010 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
注：本 基金 于本 年末 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 年 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600664
哈药
股份
2010 年12
月29 日
重大
事项
22.57
2011 年2
月16 日
24.83 13,500,974 287,818,588.25 304,716,983.18 -
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基 金 于本 期末 未持 有债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金 在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，长城安心回报混合 2010 年年度 报告
36
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金于 2010 年12 月 31 日 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市 ， 其 余亦 可通
过银行 间同 业市 场交 易， 因 此除在 附 注 7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转
让的情况外， 其余均能 及 时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的可 回购 交易的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金所持有 的金融负 债 以及可赎回基 金份额净 值( 所有者权益)的 合约约定 到 期日均为一 年
以内且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金投资 于
股票、债券的 比例为 10%-85%，因此本 基金的收 入及 经营活动的现 金流量在 一 定程度上受到 市场
利率变化的影 响。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资及应收申 购款等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。长城安心回报混合 2010 年 年度 报告
37
7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2010 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 681,495,016.09 - - - - - 681,495,016.09
结算备 付金 5,533,673.95 - - - - - 5,533,673.95
存出保 证金 - - - - - 1,676,100.87 1,676,100.87
交易性 金融 资产 - 187,605,000.00 849,510,076.00 - - 7,614,455,204.14 8,651,570,280.14
买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 - - - - - 100,000,270.00
应收证 券清 算款 - - - - - 7,101,740.55 7,101,740.55
应收利 息 - - - - - 6,261,030.24 6,261,030.24
应收申 购款 120,856,992.60 - - - - - 120,856,992.60
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 907,885,952.64 187,605,000.00 849,510,076.00 - - 7,629,494,075.80 9,574,495,104.44
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 8,475,215.08 8,475,215.08
应付赎 回款 - - - - - 2,683,539.78 2,683,539.78
应付管 理人 报酬 - - - - - 12,396,324.49 12,396,324.49
应付托 管费 - - - - - 2,066,054.08 2,066,054.08
应付交 易费 用 - - - - - 3,778,664.53 3,778,664.53
其他负 债 - - - - - 1,604,741.21 1,604,741.21
负债总 计 - - - - - 31,004,539.17 31,004,539.17
利率敏 感度 缺口 907,885,952.64 187,605,000.00 849,510,076.00 - -
长城安心回报混合 2010 年 年度 报告
38
上年度 末
2009 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 500,666,823.51 - - - - - 500,666,823.51
结算备 付金 5,559,504.91 - - - - - 5,559,504.91
存出保 证金 - - - - - 1,500,000.00 1,500,000.00
交易性 金融 资产 - - 426,260,000.00 556,131,745.70 - 7,823,391,700.85 8,805,783,446.55
应收利 息 - - - - - 9,062,728.81 9,062,728.81
应收申 购款 260,568.88 - - - - - 260,568.88
其他资 产 - - - - - 43,309.97 43,309.97
资产总 计 506,486,897.30 - 426,260,000.00 556,131,745.70 - 7,833,997,739.63 9,322,876,382.63
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 7,031,394.65 7,031,394.65
应付赎 回款 - - - - - 10,679,125.12 10,679,125.12
应付管 理人 报酬 - - - - - 11,685,768.77 11,685,768.77
应付托 管费 - - - - - 1,947,628.12 1,947,628.12
应付交 易费 用 - - - - - 2,056,831.09 2,056,831.09
其他负 债 - - - - - 1,610,008.07 1,610,008.07
负债总 计 - - - - - 35,010,755.82 35,010,755.82
利率敏 感度 缺口 506,486,897.30 - 426,260,000.00 556,131,745.70 -
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
39
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2010 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2009 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -1,488,005.07 -6,166,267.30
利率下 降 25 个 基点 1,494,219.33 6,242,814.04
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 其他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金 通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票 资 产10%-85% ， 权证投 资 0%-3% ， 债 券10%-85%， 本基 金
保持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。
于2010 年12 月31 日， 本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
7.4.13.4.2.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占 基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,614,455,204.14 79.79 7,823,391,700.85 84.23
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,037,115,076.00 10.87 982,391,745.70 10.58
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,651,570,280.14 90.65 8,805,783,446.55 94.81
7.4.13.4.2.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
40
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2009 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 245,033,168.47 299,205,615.60
沪深300 指 数下 降 5% -245,033,168.47 -299,205,615.60
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 7,614,455,204.14 79.53
其中： 股票 7,614,455,204.14 79.53
2 固定收 益投 资 1,037,115,076.00 10.83
其中： 债券 1,037,115,076.00 10.83
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 1.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 687,028,690.04 7.18
6 其他各 项资 产 135,895,864.26 1.42
7 合计 9,574,495,104.44 100.00
8.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 5,063,773,716.33 53.06
C0 食品、 饮料
2,046,297,058.66 21.44
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - - 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
41
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 145,589,557.71 1.53
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 522,150,000.00 5.47
C8
医药 、生 物制 品 2,349,737,099.96 24.62
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 103,424,921.60 1.08
G 信息技 术业 286,951,000.00 3.01
H 批发和 零售 贸易 1,618,109,945.44 16.96
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 46,466,945.77 0.49
L 传播 与 文化 产业 215,381,448.92 2.26
M 综合类 280,347,226.08 2.94
合计 7,614,455,204.14 79.79
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 4,600,000 846,032,000.00 8.87
2 000568 泸州老 窖 9,700,000 396,730,000.00 4.16
3 600062 双鹤药 业 13,000,799 370,392,763.51 3.88
4 000869 张
裕Ａ 3,750,371 359,885,601.16 3.77
5 600276 恒瑞医 药 5,933,175 353,379,903.00 3.70
6 002024 苏宁电 器 26,454,808 346,557,984.80 3.63
7 600664 哈药股 份 13,500,974 304,716,983.18 3.19
8 600415 小商品 城 8,000,777 280,347,226.08 2.94
9 000513 丽珠集 团 6,190,720 271,277,350.40 2.84
10 000895 双汇发 展 2,800,475 243,641,325.00 2.55
11 600557 康缘药 业 13,000,000 242,840,000.00 2.54
12 000028 一致药 业 7,000,000 231,000,000.00 2.42
13 600406 国电南 瑞 3,000,000 216,180,000.00 2.27
14 600880 博瑞传 播 11,000,074 215,381,448.92 2.26
15 600858 银座股 份 8,500,736 214,983,613.44 2.25
16 000999 华润三 九 7,896,103 201,745,431.65 2.11
17 601607 上海医 药 9,196,301 200,847,213.84 2.10 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
42
18 000963 华东医 药 5,900,000 193,933,000.00 2.03
19 002123 荣信股 份 3,500,000 166,250,000.00 1.74
20 000987 广州友 谊 6,100,296 160,010,764.08 1.68
21 002202 金风科 技 7,000,000 156,100,000.00 1.64
22 600079 人福医 药 5,800,000 147,784,000.00 1.55
23 600352 浙江龙 盛 12,411,727 145,589,557.71 1.53
24 000759 武汉中 百 11,500,000 143,980,000.00 1.51
25 600693 东 百集 团 12,003,556 140,921,747.44 1.48
26 600517 置信电 气 8,000,000 132,640,000.00 1.39
27 000848 承德露 露 5,000,510 128,763,132.50 1.35
28 600785 新华百 货 4,000,442 116,172,835.68 1.22
29 002007 华兰生 物 2,344,762 113,463,033.18 1.19
30 600196 复星医 药 8,000,000 107,760,000.00 1.13
31 600386 北巴传 媒 10,100,090 103,424,921.60 1.08
32 002065 东华软 件 2,300,000 70,771,000.00 0.74
33 600600 青岛啤 酒 2,000,000 69,360,000.00 0.73
34 600580 卧龙电 气 4,000,000 67,160,000.00 0.70
35 000785 武汉中 商 5,000,000 57,350,000.00 0.60
36 600754 锦江股 份 2,000,299 46,466,945.77 0.49
37 002252 上海莱 士 1,025,705 35,530,421.20 0.37
38 600729 重庆百 货 300,000 13,200,000.00 0.14
39 002216 三全食 品 50,000 1,885,000.00 0.02
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁电 器 349,573,589.58 3.76
2 600664 哈药股 份 326,828,364.92 3.52
3 000858 五 粮 液 280,356,430.26 3.02
4 000999 华润三 九 255,297,557.03 2.75
5 600415 小商品 城 212,437,402.98 2.29
6 600062 双鹤药 业 203,885,084.69 2.20
7 000987 广州友 谊 167,897,066.66 1.81
8 000869 张
裕Ａ 166,363,983.42 1.79
9 601607 上海医 药 153,794,533.55 1.66 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
43
10 600858 银座股 份 147,355,973.98 1.59
11 600196 复星医 药 132,647,551.83 1.43
12 600785 新华百 货 128,527,120.43 1.38
13 600600 青岛啤 酒 121,655,901.82 1.31
14 601166 兴业银 行 116,830,813.96 1.26
15 002007 华 兰生 物 112,834,920.73 1.21
16 600079 人福医 药 103,525,066.75 1.11
17 600351 亚宝药 业 103,435,841.36 1.11
18 600036 招商银 行 95,247,956.75 1.03
19 600519 贵州茅 台 89,611,138.77 0.96
20 000785 武汉中 商 89,279,183.94 0.96
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 565,747,689.86 6.09
2 600036 招商银 行 533,948,307.28 5.75
3 600000 浦发银 行 509,587,177.44 5.49
4 601318 中国平 安 397,387,009.40 4.28
5 000858 五 粮 液 344,430,592.74 3.71
6 000063 中兴通 讯 263,414,943.13 2.84
7 000895 双汇发 展 255,051,360.97 2.75
8 601166 兴业银 行 238,750,644.81 2.57
9 000001 深发展 Ａ 228,986,625.20 2.47
10 600276 恒瑞医 药 197,993,442.43 2.13
11 600831 广电网 络 188,348,157.02 2.03
12 600498 烽火通 信 135,624,941.39 1.46
13 601088 中国神 华 121,306,543.45 1.31
14 600594 益佰制 药 104,118,900.71 1.12
15 600351 亚宝药 业 103,954,838.76 1.12
16 600406 国电南 瑞 98,843,357.35 1.06
17 600426 华鲁恒 升 85,025,321.60 0.92
18 601169 北京银 行 84,795,402.88 0.91
19 002022 科华生 物 78,372,029.85 0.84
20 000581 威孚高 科 71,355,088.37 0.77 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
44
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,705,626,376.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,936,776,260.26
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 741,055,076.00 7.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 296,060,000.00 3.10
其中： 政策 性金 融债 296,060,000.00 3.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,037,115,076.00 10.87
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010110 21 国债 ⑽ 2,825,780 284,386,499.20 2.98
2 010112 21 国债 ⑿ 2,089,690 210,473,576.80 2.21
3 100233 10 国开 33 2,000,000 196,860,000.00 2.06
4 100231 10 国开 31 1,000,000 99,200,000.00 1.04
5 109911 10 贴 现国 债11 1,000,000 98,910,000.00 1.04
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
45
8.9 投资组 合报 告附注
8.9.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.9.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，未 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外股 票。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,676,100.87
2 应收证 券清 算款 7,101,740.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,261,030.24
5 应收申 购款 120,856,992.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 135,895,864.26
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资 产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600664 哈药股 份 304,716,983.18 3.19 重大事 项停 牌
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
686,688 18,111.21 449,991,755.07 3.62% 11,986,756,985.14 96.38%
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
46
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
8,613.06 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,311,445,220.86
本报告 期基 金总 申购 份额 1,212,387,257.21
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 2,087,083,737.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,436,748,740.21
§11 重大事件揭示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金 管理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
经长城基金 管理有 限公司 第三届董事 会第二 十五次 会议审议通 过，同 意汪钦 同志辞去公 司副
总经理 职务 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本 报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及 基金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
11.4 基金 投资策 略的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
47
11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 壹拾 万元 。
3 、 目前 为本 基金 提供 审计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 ， 为 本基金 提供 审 计
服务2 年。
11.6 管理 人、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
中国证 监 会2009 年 度对 我 司原长 城货 币市 场基 金和 债券基 金经 理刘 海 、 原 长城 久富基 金经 理
韩刚个 人涉 嫌利 用非 公开 信息买 卖股 票事 项进 行了 调查 ， 本 报告 期2010 年 9 月 6 日 发布 了处 罚 决
定： 取 消刘 海基 金从 业资 格， 没 收违 法所 得13.47 万元， 处以50 万元罚 款并 采取 3 年市 场禁 入 措
施； 因韩 刚相 关行 为发 生 在 《 刑法 修正 案 （ 七） 》 颁 布之后 且达 到追 诉标 准 ， 韩刚已 被移 送司 法机
关处理 。 本 公司 于2009 年 9 月22 日发 布公 告更 换 了 长城 货币 市场 基金 、 长 城债券 基金 和长 城久
富基金 的基 金经 理， 并辞 退了韩 刚、 刘海 两名 员工 。
2010 年1 月， 中 国证 监会 对我司 进行 了内 部控 制现 场检查 后， 针对 投资 管理 人员教 育培 训 和
管理不足等 问题做 出了责 令整改管理 措施的 决定。 公司对此高 度重视 ，及时 制定了整改 计划和 整
改方案，踏 踏实实 进行了 内控整改， 逐一落 实了各 项整改要求 。经过 近一年 的努力，公 司已按 照
监管机 关的 要求 完成 了全 部工作 整改 ，并 通过 了检 查验收 。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
本基金 本报 告期 内基 金托 管人涉 及托 管业 务机 构及 其高级 管理 人员 未受 到 任 何稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 - - - - 新增
中信证券 1 - - - - 新增
银河证券 2 - - - - 新增 1 个
长城证券 2 2,281,929,793.
47
21.53% 1,917,088.91 21.66% -
招商证券 2 1,690,480,651. 15.95% 1,436,173.27 16.23% - 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
48
32
国泰君安 2 1,329,076,294.
88
12.54% 1,089,250.08 12.31% 新增 1 个
中投证券 1 1,006,255,054.
89
9.49% 817,586.35 9.24% -
方正证券 1 903,073,398.80 8.52% 733,751.40 8.29% -
中信建投 1 713,767,897.77 6.73% 606,702.18 6.85% -
世纪证券 1 712,318,783.60 6.72% 605,465.00 6.84% 新增
国信证券 2 433,198,299.13 4.09% 351,976.40 3.98% -
光大证券 1 382,898,429.11 3.61% 325,464.31 3.68% 新增
东方证券 1 308,080,250.37 2.91% 261,865.37 2.96% 新增
申银万国证券 1 305,288,490.64 2.88% 259,494.61 2.93% 新增
中航 证券 1 129,464,223.96 1.22% 105,190.59 1.19% -
渤海证券 1 87,431,685.68 0.82% 74,317.50 0.84% 新增
国盛证券 1 84,662,992.62 0.80% 71,964.50 0.81% -
长江证券 1 80,568,217.50 0.76% 68,483.17 0.77% -
华宝证券 1 74,994,625.03 0.71% 63,745.54 0.72% -
宏源证券 1 31,376,744.10 0.30% 25,493.84 0.29% -
高华证券 1 30,081,427.01 0.28% 24,441.32 0.28% -
华西证券 1 15,132,576.48 0.14% 12,862.66 0.15% -
注：本基金管 理人负责 选 择代理本基金 证券买卖 的 证券经营机构 ，使用其 席 位作为基金 的专用交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到 中 国证 监会 处罚 ；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询
服务， 包括 宏观 经济 报告 、行业 报告 、市 场走 向分 析、个 股分 析报 告及 其他 专门报 告。
根据上述标准 考察确定 后 ，基金管理人 和被选中 的 证券经营机构 签订委托 协 议，并通知托 管
人。
基金管理 人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有关 情
况、基 金通 过该 证券 经营 机构买 卖证 券的 成交 量、 支付的 佣金 等予 以披 露。 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
49
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
注：本 基金 本报 告期 未发 生租用 证券 公司 交易 单元 进行其 它证 券投 资的 情况 。
11.8 其他 重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金公司 参加 浦发银行 基金
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 1 月 7 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部分 开 放式基 金通 过中国农 业银
行 定投 前端申 购实 行费率优 惠的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站
2010 年 1 月 7 日
3
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加深
发 展银 行电子 渠道 基金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 1 月 16 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 开通
民 生银 行借记 卡基 金网上直 销业
务的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 1 月 26 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 设立
深圳分 公司 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和本
基金管 理人 网站 2010 年 3 月 12 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加华夏银 行定
投 及网 银申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站
2010 年 4 月 1 日
7
关 于修 改长城 安心 回报混合 型证
券投资 基金 托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 4 月 2 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金通 过东方证 券股
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本 2010 年 4 月 6 日 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
50
份 有限 公司网 上、 电话、手 机交
易 系统 前端申 购实 行费率优 惠的
公告
基金管 理人 网 站
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金在上 海浦 东发展银 行定
期定额 投资 起点 金额 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 4 月 7 日
10
关 于旗 下部分 开放 式基金通 过兴
业 证券 股份有 限公 司定期定 额申
购实行 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 4 月 12 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 变更
基金直 销账 户的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 4 月 15 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 4 月 21 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加深圳发 展银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 4 月 30 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 中信 证券股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 5 月 6 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 华夏 银行股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 5 月 8 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 设立
上海分 公司 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 5 月 12 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加中信银 行个
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本 2010 年 6 月 1 日 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
51
人网银 申购 费率 优惠 活动 的公告 基金管 理人 网站
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
开 放式 基金通 过申 银万国证 券开
办基金 定期 定额 投资 业务 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 6 月 7 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易开 通建设 银行 卡定期定 额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 6 月 9 日
20
关 于旗 下基金 参加 安信证券 网上
交易费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 6 月 25 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 副总
经理离 职的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 6 月 26 日
22
关 于在 华夏银 行开 通旗下部 分开
放式基 金基 金转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 6 月 29 日
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加交通银 行网
银基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 6 月 30 日
24
关 于通 过安信 证券 开办旗下 部分
开 放式 基金定 投业 务并调整 部分
开放式 基金 定投 起点 金额 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 7 月 6 日
25
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 7 月 29 日
26
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 参加 日信证 券网 上交易基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 8 月 3 日
27 长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复 中国证 券报 、 证券 时 2010 年 8 月 4 日 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
52
旗 下基 金所持 三安 光电股票 市价
估值方 法的 公告
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站
28
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 通过 海通证 券定 投申购实 行费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 8 月 5 日
29
长 城基 金关于 旗下 基金通过 国泰
君 安证 券网上 交易 前端申购 实行
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 8 月 17 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 开通
交 通银 行借记 卡基 金网上直 销业
务的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 8 月 27 日
31
长 城基 金关于 旗下 部分开放 式基
金 通过 齐鲁证 券网 上交易前 端申
购 及定 期定额 投资 实行费率 优惠
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站
2010 年 8 月 30 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 深发 展、中国 平安
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 9 月 3 日
33
长 城基 金关于 旗下 基金通过 华泰
证 券定 期定额 申购 实行费率 优惠
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 9 月 20 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金通 过农业银 行网
银前端 申购 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 9 月 30 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
开 放式 基金通 过长 江证券开 办基
金定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 10 月 20 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
网上交 易转 换费 率的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本 2010 年 11 月 3 日 长城安心回报混合 2010 年年度 报告
53
基金管 理人 网站
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 百联 股份股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报和本基金管理人
网站 2010 年 11 月 9 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 双汇 发展股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 12 月 3 日
39
长 城基 金管理 有 限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 中华 企业股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 12 月 9 日
40
关 于民 生证券 增加 为代销机 构及
开通定 投、 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 12 月 14 日
41
关 于深 圳农村 商业 银行增加 为代
销 机构 及开通 定投 、转换业 务的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 12 月 15 日
42
关 于调 整旗下 基金 在交通银 行定
投起点 金额 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 12 月 31 日
43
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 加深圳发 展银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 上海 证券 报和 本
基金管 理人 网站 2010 年 12 月 31 日
44 本报告 期内 刊登 的其 他公 告 - -
§12 备查文件目录
12.1 备 查文件 目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
长城安心回报混合 2010 年年度 报告
54
（三） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询 电话 ：0755-23982338
客户 服务 电话 ：400-8868-666
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