博时裕富沪深300 指
数证券投资 基金 2010 年年度报 告摘要
2010 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2011 年 3 月 31 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
1
§1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年 3 月30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
2
§2 基金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年8 月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 15,631,026,003.22 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长 。 本基 金将以对 标的
指数的长期 投资为基 本原则 ， 通过严 格的投资 纪律
约束和数量 化风险管 理手段 ， 力争保 持基金净 值增
长率与标的 指数增长 率间的正相 关 度在 95%以上 ，
并保持年跟 踪误差在4%以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则上采 用被动式 投资
的方法， 按照证券 在标的指 数中的基 准权重构 建指
数化投资组 合。 本基金投 资组合 的目标比 例为： 股
票资产为 95%以内 ，现金和 短期债券 资产比例 不低
于 5%。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为95%的沪 深 300 指数 加 5%
的银行同业 存款利率 。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法 ， 基金 净值
增长率与标的 指数增长 率间相偏 离的风险尤为突
出。 本基金将严 格执行风 险管理 程序， 最大程 度地
运用数量化 风险管理 手段， 以偏 离度、 跟踪误 差等
风险控制指标 对基金资 产风险进 行实时跟踪控制
与管理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息 披露方式
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
3
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主要 财务 指标 、基金 净值 表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数 据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现 收益 -315,071,894.13 -2,047,800,585.62 799,379,334.16
本期利润 -1,596,234,363.47 7,831,267,434.73 -15,103,519,043.66
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0998 0.4632 -0.8772
本期基金份 额净值增 长率 -11.98% 88.61% -63.88%
3.1.2期末数 据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1555 -0.0399 -0.4909
期末基金资 产净值 13,201,113,477.21 15,028,300,963.94 9,510,958,832.52
期末基金份 额净值 0.845 0.960 0.509
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后持有 人的实际 收益水平 要低
于所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 6.02% 1.68% 6.28% 1.68% -0.26% 0.00%
过去六个月 20.89% 1.49% 20.95% 1.47% -0.06% 0.02%
过去一年 -11.98% 1.52% -11.77% 1.50% -0.21% 0.02%
过去三年 -40.03% 2.19% -39.16% 2.21% -0.87% -0.02%
过去五年 193.32% 2.02% 209.00% 2.06% -15.68% -0.04%
自基金合同
生效起至今
167.21% 1.77% 145.09% 1.81% 22.12% -0.04%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数×95%＋ 银行同业存 款利率×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值 增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
4
注：本基金 合同于2003 年8 月26 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 3 个
月内使基金 的投资组 合比例符 合本基金 合同第十 六条 （五）投资 对象、 （九 ）投资限 制的有关 约定。 本基
金建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 基金合同 约定 。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 增长率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
过去三年无利润分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，
此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限
公司， 持有股份49%； 中国长城资产管理公司 ， 持有股份25%； 天津港 （集团） 有限公司 ， 持
有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股份6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
5
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010 年12 月31 日，
博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户、 特定资产管理账户， 资产管理总规模逾1874
亿元，累计分红超过人民币532 亿元。博时基 金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大
的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 客户服务
1) 为提供安全、 高效的网上交易环境， 博时公司不 断升级网上交易系统的安全功能： 2010
年 1 月， 博时快 e 通系统增加了动态验证码的 功能， 对客户身份进行验证；2010 年 3
月， 博时快 e 通直销交易系统在所有密码输入 区域都设置了密码安全控件， 大大提高
了交易安全性。
2) 2010 年 4 月，博时基金客服中心推出了新版 的在线客服系统，新系统能够支持更多
新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，
还可以选择留言功能， 留下自己的问题和联系方式， 客服代表会及时给予回复。 同时
在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。
3) “博时 e 视界” 于 9 月 18 日正式发布， 这也 是博时基金倾力为投资人打造的与投资
专家面对面的全新视听网络平台。
4) 2010 年 10 月，博时基金与中国劳动保障报社 联合举办“ 企业年金管理大家谈” 有奖征
文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。
5) 2010 年， 博时在全国各地举办各类客户活动、 论坛、 沙龙等共计 1252 场， 并创新的
采用网络会议室， 扩大论坛的覆盖面， 充分与 投资者沟通当前市场的热点问题， 受到
了广泛大投资者的广泛欢迎。
2、 社会责任
1) 为支援舟曲灾区 的救灾善 后工作,博 时基金公 司及全体员工通 过博时慈 善基金会向甘
肃省红十字会捐出赈灾款项人民币30 万元。
2) 博时慈善基金会 2010 年关爱助学现场捐赠仪 式于 2010 年 12 月 6 日在中山大学举办，
博时以每人 5000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105000 元，至此
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
6
博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。
3、 公司荣誉
1) 博时在由证券时报社主办的 2009 年度中国明 星基金奖评选中，荣获两个奖项，博时
主题行业基金获得 “2009 年度三年持续回报股票型明星基金奖” ， 博时平衡配置获得
“2009 年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖” 。
2) 博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金 业金牛奖评选中连续第三次荣获中国
基金业最具权威的“金牛基金公司奖”， 并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”，旗
下基金博时裕隆封闭、 博时主题行业股票、 博时平衡配置混合和博时现金收益货币均
蝉联金牛奖项， 分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、 “三年期开放式股票
型持续优胜金牛基金”、“三年期开 放式混合 型持续优胜金牛基金”和“2009 年度
开放式货币市场金牛基金”奖项。
3) 2010 年8 月14 日博时基金网站在由证券时报 主办的 “第十一届中国优秀财经证券网
站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。
4、 其他大事件
1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年 6 月 1 日成立，首次募
集资金超过34 亿元。
2) 博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时 宏观回报债券型证券投资基金首募顺
利结束并于2010 年 7 月27 日成立。
3) 博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业 轮动股票型证券投资基金首次募集顺
利结束并分别于2010 年11 月24 日和2010 年 12 月10 日成立。
4) 根据中国证券监督管理委员会的批复， 博时基金已在香港完成博时基金 （国际） 有限
公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited) 的注 册登 记手续
并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类 （就证券提供意见） 和第9 类 （提
供资产管理）牌照；
5) 博时基金于 2010 年 8 月 25 日和 2010 年 11 月 11 日分别公告郑州分公司和沈阳分公
司成立。至此，博时基金已有4 家分公司分别 落地北京、上海、郑州和沈阳。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组） 及基 金经理助 理 简介
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
7
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期
离任日
期
汤
义
峰
基金经
理
2010-3-12 - 4.5
2006 年毕业 于中国科 学院数学 与系统科 学研究院 ，获
得博士学位。2006 年 6 月 加入博时 基金管理 有限公司 ，
历任金融工 程师、 股票 投资部数 量化研究 员、 数量化 研
究员兼任博 时特许价 值股票基 金、 基金裕泽 的基金经 理
助理、 投资经 理兼数量 化研究员， 现任博时 沪深 300 指
数基金、博 时特许价 值基金基 金经理。
张
峰
股票投
资部总
经理/成
长组投
资总监/
基金经
理
2010-10-11 - 18
1988 年起先 后在 Haugen Financial System, 花旗集 团
TIMCO 资产管 理部、 摩根士丹 利投资公 司、ASTEN
INVESTMENT ADVISORS 工作。2010 年 2 月加入博 时基
金管理有限 公司， 现任 股票投资 部总经理、 成长组投 资
总监、沪深 300 基金 基金经理 。
张
晓
军
基金经
理
2008-7-2 2010-4-28 5
1992 年起在新疆 水利电力 物资总公 司财务科 工作。 2005
年加入博时 公司， 历任 数量化投 资部金融 工程师、 股 票
投资部数量 化研究员 、 数 量化研究 员兼裕富 基金经理 助
理、 博时沪深300 指数 基金、 上证 超级大 盘基金、 博 时
上证超大盘 ETF 联接 基金的基 金经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合同》 和其他
相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证
券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合 与其他投资 风格相似的 投资组合 之间的业绩比较
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
8
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
（1）2010 年经济回顾
2010 年货币政策将真正回归 “适度” ， 但流动 性依然充裕，M1 的大量增加也契合了股市、
房地产市场活跃、投资交易量明显上升的状况。给经济适度降温，抑制资产价格（特别是防
止房地产价格过快上涨）并加大经济结构调整成为政府的调控目标。政策的主要目的在于实
现经济增速由高位的 “软着陆” ， 货币政策的2 季度突然刹车， 经济过热的势头得到了明显的
抑制作用，2010 年10 月份后内忧外患以及调 整结构带来的资本格局变化都成为了加剧了中
国通货膨胀的流动性因素。同时由于外部欧美日依旧维持较低利率水平，随着人民币开启新
一轮升值之路，热钱呈现了加速流入新兴经济体的步伐，这也从外部环境加剧了国内流动性
过剩的局面，由于政策并不能在第一时间做到有效的贯彻，这就导致了民间资本大量的短期
投机行为，资本所到之处，也就出现了价格的暴涨，跷跷板效应非常明显。年末的通胀预期
加剧，也进一步加剧了宏观经济的不确定性。
（2）投资组合管理的回顾
本基金是遵循指数投资理念的指数型基金。在整个管理过程中，基金经理借助系统软件
的支持严密控制跟踪误差，在最小化成本的前提下做出适当的行业或者个股调整，避免频繁
交易带来的损失。管理期间，本基金的跟踪误差主要来自基金申购赎回、基金净值精度计算
两个方面， 我们力图通过系统软件和精细化管理将本基金的跟踪误差控制在较低水平。 此外，
我们制定并实施了成份股调整策略，在年中、年底平稳实现了组合中沪深300 指数成份股的
调整。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2010 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.845 元， 份额累计净值为2.825 元。 报告
期内，本基金份额净值增长率为-11.98％，同期业绩基准增长率为-11.77％。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望2011 年， 全球经济再平衡继续。 危机并未过去， 发达国家经济复苏缓慢， 美国经济
二次探底的可能性很小，发达国家继续执行宽松的货币政策，导致资本流向包括中国在内的
新兴市场；而新兴市场国家货币将维持走强格局，与发达市场脱钩，内需支撑增长，但通胀
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
9
压力、资产泡沫现象严重，导致这些国家的宏观经济政策开始收紧。总体看，我国经济存在
巨大的内需增长空间， 城市化和工业化在快速推进， 处在消费高速增长的阶段。 其次， 政府、
银行、企业、居民资产负债表表现良好，为投资和消费提供了较为坚实的基本面“后盾” ，
在连续两年宽松的货币政策之后，中国面临的是经济强劲增长和通胀压力较大，货币政策回
归到正常化的轨道，2011 年的货币政策可能会从紧。但2011 年是“十二五规划”的元年，
是中国经济转型的关键之年，我们相信随着中国经济结构调整和转型的逐步成功，中国经济
的长期增长态势能够支撑中国资本市场的走强， “十二五” 展开的中国经济转型之旅或成为中
国新一轮上涨的开始。 本基金对中国经济中长期的前景持乐观的判断。 期望博时裕富沪深300
指数基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有5 年以上专业工作经历，具备良好的专业 经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3 个月则可不进行收益分
配。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
10
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算 、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金
管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华 永道中天会 计师事务 所审计并 出具了无保留意 见的审计报 告。投资者欲
了解审计报告详 细内容，可 通过登载于 博时基 金管理公司网站 的年度报告 正文查看审 计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
报告截止日：2010 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
11
资产：
银行存款 683,516,647.91 736,763,331.56
结算备付金 1,601,265.54 598,129.19
存出保证金 1,279,453.17 2,377,445.71
交易性金融 资产 12,526,668,462.51 14,227,203,198.36
其中：股票 投资 12,526,668,462.51 14,227,203,198.36
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - 73,775,614.49
应收利息 148,683.29 163,312.87
应收股利 - -
应收申购款 6,919,280.76 26,430,723.18
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 13,220,133,793.18 15,067,311,755.36
负债和所有者权益
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 2,097,110.24 22,533,770.32
应付管理人 报酬 11,245,825.21 12,388,118.96
应付托管费 2,295,066.36 2,528,187.56
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 2,239,447.52 423,035.71
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 1,142,866.64 1,137,678.87
负债合计 19,020,315.97 39,010,791.42
所有者权益：
实收基金 15,631,026,003.22 15,653,254,485.73
未分配利润 -2,429,912,526.01 -624,953,521.79
所有者权益 合计 13,201,113,477.21 15,028,300,963.94
负债和所有 者权益总 计 13,220,133,793.18 15,067,311,755.36
注： 报告截止日2010 年12 月31 日， 基金份额 净值 0.845 元， 基金份 额总额 15,631,026,003.22 份。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
12
7.2 利润 表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2010年1 月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12
月31日
一、收入 -1,427,940,914.26 8,014,974,011.85
1.利息收入 5,720,741.06 5,544,734.57
其中：存款 利息收入 5,627,115.16 5,543,216.83
债券利息收 入 93,625.90 1,517.74
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） -156,647,641.23 -1,879,243,882.43
其中：股票 投资收益 -296,659,215.53 -2,002,789,578.92
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 12,312,457.62 1,482,013.76
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 127,699,116.68 122,063,682.73
3.公允价值 变动收益 （损失以 “－”号 填列） -1,281,162,469.34 9,879,068,020.35
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 4,148,455.25 9,605,139.36
减：二、费用 168,293,449.21 183,706,577.12
1．管理人报 酬 130,694,021.45 131,192,111.60
2．托管费 26,672,249.26 26,773,900.33
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 10,453,349.70 25,289,322.10
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 473,828.80 451,243.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -1,596,234,363.47 7,831,267,434.73
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,596,234,363.47 7,831,267,434.73
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体：博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 本期
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
13
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -1,596,234,363.47 -1,596,234,363.47
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“-”号填列 ）
-22,228,482.51 -208,724,640.75 -230,953,123.26
其中：1.基 金申购款 4,877,346,475.54 -887,070,930.23 3,990,275,545.31
2.基金赎回 款 -4,899,574,958.05 678,346,289.48 -4,221,228,668.57
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“-”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
项目
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
18,681,572,214.48 -9,170,613,381.96 9,510,958,832.52
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 7,831,267,434.73 7,831,267,434.73
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“-”号填列 ）
-3,028,317,728.75 714,392,425.44 -2,313,925,303.31
其中：1.基 金申购款 8,100,204,763.47 -1,472,346,122.42 6,627,858,641.05
2.基金赎回 款 -11,128,522,492.22 2,186,738,547.86 -8,941,783,944.36
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“-”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
15,653,254,485.73 -624,953,521.79 15,028,300,963.94
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人签 署：
—————————
—————————
———————
基金管理公 司负责人 ：肖风
主管会 计工作 负责 人：王德英
会计机 构负责人 ：成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
14
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司( “招商证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团)有限公 司 基金管理人 的股东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
璟安实业有 限公司 基金管理人 的股东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
上海盛业资 产管理有 限公司 基金管理人 的股东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
丰益实业发 展有限公 司 基金管理人 的股东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.3 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.3.1 通过关 联方交易单 元 进行的交 易
无。
7.4.3.2 关联方 报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010 年12月31 日
上年度可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
130,694,021.45 131,192,111.60
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
11,423,141.63 11,527,177.44
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.98% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.98% / 当 年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010 年12月3
1日
上年度可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 26,672,249.26 26,773,900.33
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.20% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当年 天数 。
7.4.3.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
15
7.4.3.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
7.4.3.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2009 年 1 月1 日至 2009 年 12 月31
日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 683,516,647.91 5,312,828.98 736,763,331.56 5,235,748.76
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.3.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张 ） 总金额
招商证券 600036 招商银行 老股东配股 3,680,655
32,573,796.75
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/ 张） 总金额
招商证券 601668 中国建筑 新股网上申 购 141,000 589,380.00
7.4.4 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.4.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
7.4.4.2 期末持 有的暂时停 牌 等流通受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600518 康美 药业 10/12/28 配股 停牌 19.71 11/01/06 17.29 2,762,798 26,539,387.51 54,454,748.58 -
600664 哈药 股份 10/12/29 资产 重组 22.57 11/02/16 24.83 1,747,200 24,462,946.13 39,434,304.00 -
600816 安信 信托 10/06/02
重大 事项 未公
告
13.60 未知 未知 786,365 14,275,886.44 10,694,564.00 -
000059 辽通 化工 10/12/02 资产 重组 11.59 未知 未知 1,444,973 16,674,299.37 16,747,237.07 -
000652 泰达 股份 10/11/22 公告 重大 事项 7.78 未知 未知 2,528,640 40,822,131.48 19,672,819.20 -
000959 首钢 股份 10/10/29 资产 重组 4.42 未知 未知 3,066,481 22,851,588.53 13,553,846.02 -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
16
注： 本基 金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌的
股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌。
7.4.4.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无余额。
7.4.5 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同 资产或负债 在活跃市场 上(未 经调整)的报价 。本基金持 有属于第一 层级
的的金融工具主 要包括存在活 跃市场的股 票( 包括网下申购处 于限售期的股 票)、交易 所市 场
债券等，于 2010 年 12 月 31 日的余额为 12,372,110,943.64 元(2009 年 12 月 31 日：
13,919,991,880.92 元)。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算) 可观察到的 、除第一层 级中
的市场报价以外 的资产或负 债的输入值 。本基 金持有属于第二 层级的金融 工具主要包 括参与
非公开发行取得并在锁定期内的股票、 因重大事项停牌的股票、 银行间市场债券等， 于2010
年12 月31 日的余额为154,557,518.87 元(2009 年12 月31 日：307,211,317.44 元)。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未 持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工
具(2009 年12 月31 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 12,526,668,462.51 94.75
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
17
其中：股票 12,526,668,462.51 94.75
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 685,117,913.45 5.18
6 其他各项资 产 8,347,417.22 0.06
7 合计 13,220,133,793.18 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 52,390,648.54 0.40
B 采掘业 1,575,485,040.24 11.93
C 制造业 4,378,998,726.62 33.17
C0
食品 、饮料 699,110,152.49 5.30
C1
纺织 、服装、 皮毛 46,333,788.62 0.35
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 9,544,301.04 0.07
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 307,819,266.44 2.33
C5
电子 65,147,734.32 0.49
C6
金属 、非金属 1,156,213,489.39 8.76
C7
机械 、设备、 仪表 1,559,639,112.34 11.81
C8
医药 、生物制 品 492,032,621.36 3.73
C99
其他 制造业 43,158,260.62 0.33
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 344,213,856.54 2.61
E 建筑业 398,300,273.06 3.02
F 交通运输、 仓储业 562,676,926.36 4.26
G 信息技术业 380,020,071.18 2.88
H 批发和零售 贸易 388,800,259.10 2.95
I 金融、保险 业 3,358,001,814.21 25.44
J 房地产业 659,488,166.72 5.00
K 社会服务业 117,512,170.17 0.89
L 传播与文化 产业 21,456,716.00 0.16
M 综合类 289,323,793.77 2.19
合计 12,526,668,462.51 94.89
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的前十名股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
18
1 601318 中国平安 8,065,538 452,960,614.08 3.43
2 600036 招商银行 29,769,044 381,341,453.64 2.89
3 601328 交通银行 50,107,044 274,586,601.12 2.08
4 600016 民生银行 51,861,040 260,342,420.80 1.97
5 600000 浦发银行 19,467,913 241,207,442.07 1.83
6 601166 兴业银行 9,636,430 231,756,141.50 1.76
7 600030 中信证券 17,266,379 217,383,711.61 1.65
8 601398 工商银行 46,825,310 198,539,314.40 1.50
9 601088 中国神华 7,908,000 195,406,680.00 1.48
10 000002 万 科Ａ 23,120,000 190,046,400.00 1.44
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
年度报告正 文。
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601009 南京银行 133,026,911.77
0.89
2 601668 中国建筑 116,530,571.47
0.78
3 601328 交通银行 95,686,144.67
0.64
4 600000 浦发银行 95,132,933.63
0.63
5 601318 中国平安 94,056,702.61
0.63
6 601398 工商银行 88,970,737.70
0.59
7 601899 紫金矿业 81,747,540.25
0.54
8 601288 农业银行 81,564,688.23
0.54
9 601166 兴业银行 76,991,640.25
0.51
10 600016 民生银行 64,456,946.88
0.43
11 600015 华夏银行 59,049,663.94
0.39
12 601618 中国中冶 54,716,406.00
0.36
13 601988 中国银行 54,197,026.38
0.36
14 000709 河北钢铁 47,868,063.99
0.32
15 600030 中信证券 42,582,382.28
0.28
16 601299 中国北车 41,332,080.16
0.28
17 601006 大秦铁路 41,058,510.00
0.27
18 601989 中国重工 40,546,560.21
0.27
19 601088 中国神华 38,085,479.50
0.25
20 000002 万
科Ａ 37,864,094.08
0.25
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
19
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600016 民生银行 113,592,571.81
0.76
2 601328 交通银行 103,215,771.73
0.69
3 601009 南京银行 98,826,886.19
0.66
4 601166 兴业银行 89,966,680.51
0.60
5 600000 浦发银行 84,922,530.09
0.57
6 600030 中信证券 75,151,018.23
0.50
7 000002 万
科Ａ 69,424,151.41
0.46
8 601318 中国平安 62,147,346.28
0.41
9 601988 中国银行 61,013,420.86
0.41
10 601398 工商银行 58,094,134.39
0.39
11 601088 中国神华 56,125,174.96
0.37
12 601169 北京银行 55,118,307.22
0.37
13 601601 中国太保 54,683,176.47
0.36
14 000001 深发展Ａ 50,138,983.62
0.33
15 600276 恒瑞医药 39,225,273.89
0.26
16 002142 宁波银行 37,925,283.81
0.25
17 600015 华夏银行 37,622,643.95
0.25
18 600001 邯郸钢铁 36,181,221.56
0.24
19 600900 长江电力 34,108,518.25
0.23
20 600357 承德钒钛 20,390,010.68
0.14
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 3,441,011,243.65
卖出股票的 收入（成 交）总额 3,563,724,294.63
注： 本项 “买 入股票成 本”、 “卖 出股票收 入”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报告附 注
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
20
8.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
8. 9.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,279,453.17
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 148,683.29
5 应收申购款 6,919,280.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,347,417.22
8.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额 持有 人信息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的 基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
780,137
20,036.26 1,727,196,262.97 11.05% 13,903,829,740.25 88.95%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本开 放式 基金
739,786.73 0.005%
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
21
§10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2003 年8 月26 日)基 金份额总 额 5,126,401,391.87
本报告期期 初基金份 额总额 15,653,254,485.73
本报告期基 金总申购 份额 4,877,346,475.54
减：本报告 期基金总 赎回份额 4,899,574,958.05
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 15,631,026,003.22
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
（1）基金管理人于 2010 年 4 月 3 日发布了《 博时基金管理有限公司关于副总经理离任
的公告》 ，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务；
（2）基金管理人于 2010 年 8 月 7 日发布了《 博时基金管理有限公司关于副总经理任职
的公告》 ， 经博时基金管理有限公司董事会会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2010]1053 号文核准， 博时基金管理有限公司聘任杨锐、 董良泓、 李志惠、 李雪松、 邵凯担
任博时基金管理有限公司副总经理；
（3） 基金托管人2011 年1 月31 日发布任免通 知， 解聘李春信中国建设银行投资托管服
务部副总经理职务；
（4）基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告， 经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为
中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持 工作） ， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证
监许可〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
22
服务。本报告期内本基金应付审计费140,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元 的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通 证券 1 957,031,931.79 14.15% 813,475.95 14.55%
中信 建投 1 1,055,071,080.60 15.59% 896,813.03 16.05%
国泰 君安 2 2,079,889,506.55 30.74% 1,765,007.99 31.58%
平安 证券 1 52,037,773.46 0.77% 42,279.57 0.76%
广发 证券 1 650,795,412.56 9.62% 528,777.62 9.46%
长江 证券 1 - - - -
华泰 证券 1 - - - -
兴业 证券 1 866,135,984.37 12.80% 736,212.38 13.17%
中信 证券 1 217,417,209.61 3.21% 184,804.47 3.31%
高华 证券 1 392,074,886.95 5.79% 318,562.71 5.70%
东方 证券 1 495,349,689.59 7.32% 303,403.51 5.43% 新增
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2)具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3)具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1)本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2)基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2010 年 年度 报告 摘要
23
§12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息
2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布第二届董事会第二十八次会
议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布关于高级管理人员辞任的公
告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告
2010 年 7 月 1 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施
公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010 年 9 月 15 日，托管人中国建设银行股份 有限公司发布公告，张福荣先生担任本行
监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。
2010 年11 月2 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布2010 年度A 股配股发行公告。
博时 基金管理有限 公司
2011 年 3 月 31 日
