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东方策略(400007)

东方策略:2010年年度报告

 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投
资基金 
2010 年年度报告 
 
2010 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一一年三月三十一日 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 
1 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2011年3月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。 
 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。 
 
立信会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告, 基金管理人
在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 
 
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................1 §2 基金简介.............................................................................................................................3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................4 3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................4 3.2 基金净值表现.............................................................................................................5 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................6 §4 管理人报告.........................................................................................................................7 §5 托管人报告....................................................................................................................... 11 §6 审计报告...........................................................................................................................12 §7 年度财务报表...................................................................................................................13 7.1 资产负债表...............................................................................................................13 7.2 利润表.......................................................................................................................14 7.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................15 7.4 报表附注...................................................................................................................16 §8 投资组合报告...................................................................................................................39 8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细46 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........46 8.9 投资组合报告附注...................................................................................................46 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................47 §10 开放式基金份额变动.....................................................................................................47 §11 重大事件揭示.................................................................................................................48 §12 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................52 §13 备查文件目录.................................................................................................................53


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 400007 交易代码


400007(前端) 400008(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 6月3 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,242,305.57 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长 潜力的上市公司,分享国民经济快速发展带来的 成长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重 点投资的行业,自上而下配置资产,自下而上精 选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通 过成长风险值控制成长风险,以合理的价格投资 于优秀公司和/或相对价值低估的其他公司;通过 组合投资有效分散风险,谋求基金资产长期稳定 的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普 300 指 数;债券业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数收 益率×70%+中信标普全债指数收益率×30% 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不 适合本基金时,本基金管理人可以依据维护基金 份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业 绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应 经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管 理人应在调整前 3 个工作日在至少一种中国证监 会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中 的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 4 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 吕日 尹东 联系电话 010-66295888 010-67595003 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区金融大街28号盈 泰商务中心2号楼16层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街28号盈 泰商务中心2号楼16层 北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨树财 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或 http://ww w.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所有限公司 上海市南京路61号新黄浦金 融大厦4层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街28号 盈泰商务中心2号楼16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年6月3日(基 金合同生效日)至2 008年12月31日 本期已实现收益 6,771,588.98 37,774,770.60 -14,081,989.37 本期利润 -1,895,160.54 57,863,852.68 -26,524,883.05 加权平均基金份额本期利 润 -0.0316 0.6249 -0.1357 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 5 本期加权平均净值利润率 -2.31% 55.59% -14.69% 本期基金份额净值增长率 -1.66% 67.65% -14.61% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配利润 21,718,346.33 22,369,720.20 -21,881,443.25 期末可供分配基金份额利 润 0.4079 0.3757 -0.1461 期末基金资产净值 74,960,651.90 85,243,820.18 127,893,310.22 期末基金份额净值 1.4079 1.4316 0.8539 3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末 基金份额累计净值增长率 40.79% 43.16% -14.61% 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 ④本基金基金合同于 2008 年6 月3 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.13% 1.26% 4.22% 1.22% 0.91% 0.04% 过去六个月 17.88% 1.12% 15.28% 1.07% 2.60% 0.05% 过去一年 -1.66% 1.14% -6.77% 1.10% 5.11% 0.04% 自基金合同生 效起至今 40.79% 1.43% -2.24% 1.52% 43.03% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 6 月 3 日至2010 年12 月 31 日)


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 注:本基金成立于 2008年 6 月3 日,截至 2010年 12 月 31日基金成立不满三年;2008 年 数据统计区间为 2008 年6 月3 日至2008 年12月31 日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年(基金合同生效日:2008年 6月 3 日)未进行利润分配。 6


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “本 公司” )经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于2004年 6月11 日成立,是《中 华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元 人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限 公司,持有股份 18%;上海城投控股股份有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运 营有限公司,持有股份 18%。截止2010 年12月 31日,本公司管理六只开放式证券投资基 金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账 簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型 证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 于鑫(先 生) 本基金基 金经理、 基 金管理部 经理、 投资 决策委员 会委员 2008-06-03 - 9年 清华大学 MBA,CFA;具有基金 从业资格,曾任世纪证券有限 公司资产管理部投资经理; 2005 年加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任东方精选混 合型开放式证券投资基金基金 经理助理,2007 年 7 月 20 日 至 2008 年 9 月 20 日担任东方 精选混合型开放式证券投资基 金基金经理;2006年 8月2 日 至 2006 年 12 月 29 日、2007 年8月14日至2010年9月15 日担任东方金账簿货币市场证 券投资基金基金经理;2008 年 9月20日至今担任东方龙混合 型开放式证券投资基金基金经 理。现任基金管理部经理、投 资决策委员会委员。 付勇(先 生) 本基金基 金经理、 本 2008-06-03 2010-02-12 10余 年 北京大学金融学博士,会计学 硕士,数学学士。曾在中国建 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 8 公司副总 经理、 投资 决策委员 会主任委 员 设银行总行、华龙证券有限责 任公司、东北证券有限责任公 司工作;2004 年加盟东方基金 管理有限责任公司,曾任发展 规划部经理、投资总监助理、 东方龙混合型开放式证券投资 基金基金经理助理、总经理助 理、本公司副总经理,公司投 资决策委员会主任委员,2006 年1月11日至2010年2月12 日担任东方精选混合型开放式 证券投资基金基金经理。 注:①经本公司研究决定,本基金管理人于 2010 年2 月12日发布了《东方策略成长股票型 开放式证券投资基金基金经理变更公告》 ,付勇先生不再担任本基金基金经理。 ②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方策略成长股票 型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无 损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关 法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送 的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末,本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只:东方策略成长股 票型开放式证券投资基金(本基金)和东方核心动力股票型开放式证券投资基金(以下简称 “东方核心动力基金” ) 。 2010 年,本基金净值增长率为-1.66%,东方核心动力基金净值增长率为-6.35%,本 基金净值增长率高于东方核心动力基金 4.69%。现将业绩差异的原因说明如下: (1)行业配置方面,年度初东方核心动力基金仓位偏高,后期消费类行业权重较大, 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 9 总体在行业配置方面与本基金存在差异; (2)个股方面,两只基金在重仓股方也存在一定的差异。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金投资运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金增持业绩优良、增长明确的绩优公司,自下而上积极寻找新的投资机 会,适当调整行业的配置,把握低风险的盈利机会。


年初,市场大幅度下跌。在下跌过程中,本基金主动提高了仓位,增持了区域振兴、银 行、新技术等行业,或者有业绩支持、或者有较大成长空间的行业,随后还增持了地产等业 绩向好的行业。由于地产调控政策的影响,本基金的净值受到了一定影响。随后本基金大幅 度降低了地产行业的持仓比例,小幅度减持了银行,增加了商业百货、食品饮料等非周期性 行业的持仓,并主动降低了仓位。6月下旬至 7月,鉴于市场整体估值进入安全区间,本基 金增持了保险、银行等较 H 股有较大折价的行业,仓位有所回升,并在随后的市场上涨中取 得了较好的收益。但 11月后,市场对通胀的担忧加大,并大幅度下跌,本基金的净值也跌 幅较多。 总的看,本基金择时较好,但行业和风格选择出现了偏差,整体业绩不尽如人意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010年 1月1 日至12月31 日,本基金净值增长率为-1.66%,业绩比较基准收益率为 -6.77%,高于业绩比较基准 5.11%,高于沪深 300 指数的收益率。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年,我们认为中国的经济仍将保持较高的增长速度,通胀最终也会得到有效 控制。全球经济有望持续复苏,新兴经济体增长更为强劲,出口仍将维持较高的增速;随着 人们观念的逐步改变以及对未来的预期更为乐观,居民消费的意愿和能力都将进一步提升; 由于企业利润的同比大幅度增长,来自企业扩产的投资将推动固定资产投资继续增长。由于 中国产能巨大,劳动生产效率不断提高,工业制成品价格难以大幅度上涨;农产品目前的价 格并不低,只要不出现大的灾害,农副产品的价格能够得到控制,通胀就不会失控。 2011 年,证券市场将震荡上行。中国经济将继续保持较高的增速,市场中相当部分的 权重股估值处于历史低位,非常有吸引力,市场有望上行;但投资者对经济政策的担心可能 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 10 在部分时候也会左右市场,导致市场出现较大波动。 行业层面看, 周期性行业将受益于经济复苏, 业绩大幅度提升, 从而消除投资者的担心, 股价也会相应表现;部分新兴产业也将进入快速发展阶段;但农业、电子元器件等部分行业 业绩增速难以与估值匹配。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定,完 善内部控制制度和操作流程;在基金日常运作上,定期和实时监察,强化内控体系和制度的 落实; 在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面, 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式,及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监 察稽核工作包括: (一)开展对公司各项业务的日常监管业务,对风险隐患做到及时发现、 及时化解,保证投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。 (二)根据中国证 监会颁布的相关法律法规, 进一步加强了基金投资监察力度, 完善了基金投资有关控制制度。 (三)进一步完善公司内控体系,完善业务流程,在各个部门和全体人员中实行风险管理责 任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情况。 (四)注重加强对员工行为规范和职业素养的 教育与监察,并通过开展法规学习活动等形式,提升员工的诚信规范和风险责任意识。2011 年本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上, 确 保基金资产的规范运作,维护基金份额持有人的合法利益,给基金份额持有人以更多、更好 的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”) ,成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交 易部、 登记清算部、 监察稽核部负责人组成, 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验, 具备良好的专业知识和专业胜任能力,具有绝对的独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法 律法规。职责分工分别如下: 总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理: 参与估值小组的日常工作, 对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 11 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品 明细提供金融工程部; 金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据 其计算估值公允价; 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种 进行估值, 计算基金资产净值及基金份额净值, 并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进 行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末,本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 12 §6 审计报告 信会师报字[2011]第 80073 号 东方策略成长股票型开放式证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“东方策略基 金” ) 财务报表, 包括 2010 年12月 31日的资产负债表, 2010年度的利润表、 所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编 制财务报表是东方策略基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司管理层的责任。 这种责 任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为, 东方策略基金的财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制, 在所有重大方面公允反 映了东方策略基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动 情况。 立信会计师事务所有限公司





注册会计师 朱锦梅 魏星


上海市南京路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 2011-03-24


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 13 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2010年 12月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资产:


银行存款 7.4.7.1 7,940,834.54 26,257,704.16 结算备付金


181,536.37 278,050.04 存出保证金


500,000.00 250,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 64,358,231.40 59,200,855.55 其中:股票投资


60,913,181.40 55,214,055.55 基金投资


- - 债券投资


3,445,050.00 3,986,800.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产 7.4.7.3 - - 应收证券清算款


2,744,960.42 760,474.91 应收利息 7.4.7.4 11,592.06 13,676.56 应收股利


- - 应收申购款


162,813.60 14,134.05 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计


75,899,968.39 86,774,895.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


13,335.68 253,377.51 应付赎回款


44,053.67 671,260.31 应付管理人报酬


95,007.94 103,919.46 应付托管费


15,834.67 17,319.90 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.6 186,431.59 149,380.72 应交税费


- - 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 14 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.7 584,652.94 335,817.19 负债合计


939,316.49 1,531,075.09 所有者权益:


实收基金 7.4.7.8 53,242,305.57 59,542,641.32 未分配利润 7.4.7.9 21,718,346.33 25,701,178.86 所有者权益合计


74,960,651.90 85,243,820.18 负债和所有者权益总计


75,899,968.39 86,774,895.27 注: 报告截止日2010 年12月31 日, 基金份额净值1.4079元, 基金份额总额53,242,305.57 份。 7.2 利润表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2010年1月1日至201 0年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至200 9年12月31日 一、收入


738,635.87 61,054,766.42 1.利息收入


155,546.22 245,495.50 其中:存款利息收入 7.4.7.10 105,409.59 235,295.72 债券利息收入


46,344.96 10,199.78 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


3,791.67 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


9,191,411.89 40,597,253.92 其中:股票投资收益 7.4.7.11 8,366,097.41 39,687,451.43 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.12 252,068.42 18,868.18 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.13 - 8,871.13 股利收益 7.4.7.14 573,246.06 882,063.18 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.15 -8,666,749.52 20,089,082.08 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 58,427.28 122,934.92 减:二、费用


2,633,796.41 3,190,913.74 1.管理人报酬


1,229,301.35 1,565,420.63 2.托管费


204,883.54 260,903.32 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 15 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.17 890,965.43 956,503.10 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.18 308,646.09 408,086.69 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -1,895,160.54 57,863,852.68 减:所得税费用


-- 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列) -1,895,160.54 57,863,852.68 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 59,542,641.32 25,701,178.86 85,243,820.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,895,160.54 -1,895,160.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -6,300,335.75 -2,087,671.99 -8,388,007.74 其中:1.基金申购款 33,411,143.97 13,892,169.15 47,303,313.12 2.基金赎回款 -39,711,479.72 -15,979,841.14 -55,691,320.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 53,242,305.57 21,718,346.33 74,960,651.90 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 149,774,753.47 -21,881,443.25 127,893,310.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 57,863,852.68 57,863,852.68 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 16 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -90,232,112.15 -10,281,230.57 -100,513,342.72 其中:1.基金申购款 18,451,681.05 4,192,024.63 22,643,705.68 2.基金赎回款 -108,683,793.20 -14,473,255.20 -123,157,048.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 59,542,641.32 25,701,178.86 85,243,820.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告序号从 7.1 至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )根据2008年3月21 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准东方策略成长股票型开 放式证券投资基金募集的批复》 (证监许可【2008】407 号)和《关于同意东方策略成长股 票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》 (基金部函【2008】121 号)的核准,由基金 发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成 长股票型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为股票型开放式基金,首次设立 募集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所有 限公司“天华中兴验字【2008】第1058-01 号”验资报告验证。经向中国证监会备案, 《东 方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008年 6 月3 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 329,346,406.20 份基金单位,其中认购资金利息折合 86,377.00 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 7.4.2 会计报表的编制基础


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 17 本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业 务指引》 (以下简称“指引”) 、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号---年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3号—会 计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本 基金 2010 年12月 31 日的财务状况以及 2010 年1月 1 日至2010 年12月 31日的经营成果 和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1 月1 日至12月31 日。本会计期间为 2010 年1 月1 日 至2010年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具, 是指形成本基金的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产; (2)持有至到期投资; (3)贷款和应收款项; (4)可供出售金融资产。金融 资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、 债 券投资和衍生工具(主要为权证投资)。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示外, 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 18 应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债; (2)其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日按取得时的公允价 值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券以及不作为有效套期工 具的衍生工具等,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚 未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量, 期间取 得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以 成本进行后续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终 止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价, 于股权分置实施复牌日冲减股 票投资成本; 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置 改革而获得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的 股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 19 (2)债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账,相关交易费 用直接计入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作 为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债, 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的 认购成本进行分摊,确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推 算内含报酬率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3)权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权 证数量,成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证, 于实际取得日按照估值方法对分离 交易可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日, 按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部 公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本, 按 实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、 (3)中相关原则进行计算。 (5)买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资 产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账, 相关交易费用计入初始 成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 (6)卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融 资产所融入的资金。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 20 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账, 相关交易费用计入初始 成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价 值并进行估值。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基 金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的, 基金管理 公司根据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的,按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下: (1)股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票,根据 2008 年09月 12日证监会发布的【2008】38 号文《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,因最近交易日后经济环境发生了重大变 化, 以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法), 调整最近交易市价, 确定公允价值。 由于上市公司送股、 转增股、 配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资, 按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下,按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 21 易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (2)债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 (3)权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值;在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允 价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证,上市日前,分别按照中 国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值;自上市日起,上市流 通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 (4)资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执 行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和 金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产 负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再 投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动的确认日认列。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 22 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关 款项中包含的未分配利润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自 占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内, 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到 期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日 确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日 计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 (2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应 收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代 缴的个人所得税后的净额确认。 (3)公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失, 并于相关金融资产或金融负债 卖出或到期时转出计入投资收益。 (4)其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 23 (1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提并确认。 (2)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。 (3)卖出回购金融资产利息支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实 际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提并确认。 (4)交易费用 进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用,在发生时按照确定的金额计入交 易费用。 (5)其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果 影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; (3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资 人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; (4) 本基金收益每年最多分配 12 次, 每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%; (5)本基金收益分配方式为现金分红。投资者可选择将现金红利按除息日的基金份额 净值自动转为基金份额进行再投资;本基金默认的收益分配方式是现金分红; (6)基金投资当期出现累计净亏损,则不进行收益分配; (7)基金当期收益应先弥补以往年度亏损后,方可进行当期收益分配; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 24 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】 102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税【2005】103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》 、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、 财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04月23日发布的 《上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、 2008年 09月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖, 2007 年05 月30 日之前按0.1%的税率, 自2007 年05 月 30 日起至 2008 年 04 月23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花 税;自 2008 年 04 月24 日起至 2008 年 09 月18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳 证券(股票)交易印花税; 自2008 年09 月19 日起, 由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 25 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 活期存款 7,940,834.54 26,257,704.16 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 7,940,834.54 26,257,704.16 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 61,924,292.52 60,913,181.40 -1,011,111.12 交易所市场 - - - 银行间市场 3,454,500.00 3,445,050.00 -9,450.00 债券 合计 3,454,500.00 3,445,050.00 -9,450.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 65,378,792.52 64,358,231.40 -1,020,561.12 上年度末 2009年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,567,867.15 55,214,055.55 7,646,188.40 交易所市场 - - - 银行间市场 3,986,800.00 3,986,800.00 - 债券 合计 3,986,800.00 3,986,800.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 51,554,667.15 59,200,855.55 7,646,188.40 7.4.7.3 买入返售金融资产 7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末及上年度末,本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 26 本期末及上年度末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应收活期存款利息 1,718.05 3,415.45 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 69.96 107.03 应收债券利息 9,803.87 10,153.85 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.18 0.23 其他 - - 合计 11,592.06 13,676.56 7.4.7.5 其他资产 本期末及上年度末,本基金均未持有其他资产。 7.4.7.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 交易所市场应付交易费用 186,272.84 149,220.72 银行间市场应付交易费用 158.75 160.00 合计 186,431.59 149,380.72 7.4.7.7 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 250,000.00 应付赎回费 152.94 1,317.19 预提费用 84,500.00 84,500.00 合计 584,652.94 335,817.19 注:预提费用包括按日计提的审计费和银行间账户维护费。 7.4.7.8 实收基金 金额单位:人民币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 27 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 59,542,641.32 59,542,641.32 本期申购 33,411,143.97 33,411,143.97 本期赎回(以“-”号填列) -39,711,479.72 -39,711,479.72 本期末 53,242,305.57 53,242,305.57 注:本期申购包含基金转换入份额;本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.9 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,369,720.20 3,331,458.66 25,701,178.86 本期利润 6,771,588.98 -8,666,749.52 -1,895,160.54 本期基金份额交易产生的变 动数 -2,450,077.31 362,405.32 -2,087,671.99 其中:基金申购款 14,997,811.59 -1,105,642.44 13,892,169.15 基金赎回款 -17,447,888.90 1,468,047.76 -15,979,841.14 本期已分配利润 - - - 本期末 26,691,231.87 -4,972,885.54 21,718,346.33 7.4.7.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月3 1日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月3 1日 活期存款利息收入 102,148.95 232,507.95 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,230.46 2,765.92 其他 30.18 21.85 合计 105,409.59 235,295.72 注: “其他”为基金申购款利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 28 卖出股票成交总额 291,754,204.10 344,644,002.87 减:卖出股票成本总额 283,388,106.69 304,956,551.44 买卖股票差价收入 8,366,097.41 39,687,451.43 7.4.7.12 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月3 1日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月3 1日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 13,613,509.50 100,078.32 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 13,251,200.00 81,164.21 减:应收利息总额 110,241.08 45.93 债券投资收益 252,068.42 18,868.18 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 卖出权证成交总额 - 23,706.92 减:卖出权证成本总额 - 14,835.79 买卖权证差价收入 - 8,871.13 7.4.7.14 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月3 1日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月3 1日 股票投资产生的股利收益 573,246.06 882,063.18 基金投资产生的股利收益 - - 合计 573,246.06 882,063.18 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2010年1月1日至2010年12 月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 29 1.交易性金融资产 -8,666,749.52 20,089,082.08 ——股票投资 -8,657,299.52 20,089,082.08 ——债券投资 -9,450.00 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -8,666,749.52 20,089,082.08 7.4.7.16 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 基金赎回费收入 48,883.39 119,221.04 印花税返还 1,029.27 - 基金转换费收入 8,514.62 3,713.88 合计 58,427.28 122,934.92 7.4.7.17 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 交易所市场交易费用 890,486.68 956,343.10 银行间市场交易费用 478.75 160.00 合计 890,965.43 956,503.10 7.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月3 1日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月3 1日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 200,000.00 300,000.00 银行汇划费用 10,646.09 10,036.69 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他费用 - 50.00 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 30 合计 308,646.09 408,086.69 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日,本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 中辉国华实业(集团)有限公司 本基金管理人股东 上海城投控股股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 东北证券股 份有限公司 18,551,389.18 3.19% 164,645,338.89 27.77% 7.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 31 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 东北证券股 份有限公司 15,073.15 3.11% 0.00 0.00% 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 东北证券股份 有限公司 136,113.39 27.45% 0.00 0.00% 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,229,301.35 1,565,420.63 其中:支付销售机构的 客户维护费 303,010.14 260,357.01 注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,具体计算方 法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 32 2010年1月1日至2010年12月31 日 2009年1月1日至2009年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 204,883.54 260,903.32 注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具体计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间, 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2010年1月1 日至2010年12 月31日 上年度可比期间 2009年1月1 日至2009年12 月31日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份 额 -- 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占 基金总份额比例 16.91% 15.12% 注:基金管理人投资本基金时,本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应 的手续费,并履行了信息披露义务。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 33 单位:人民币元 本期 2010年1月1 日至2010年12 月 31 日 上年度可比期间 2009年1月1 日至2009年12 月 31 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 7,940,834.54 102,148.95 26,257,704.16 232,507.95 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 7.4.12 期末(2010年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代 码 证 券 名 称 成功认购日 可流通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备 注 601118 海 南 橡 胶 2010-12-30 2011-01-07 认 购 新 股 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 - 300156 天 立 环 保 2010-12-29 2011-01-07 认 购 新 股 58.00 58.00 500 29,000.00 29,000.00 - 300158 振 东 制 药 2010-12-29 2011-01-07 认 购 新 股 38.80 38.80 500 19,400.00 19,400.00 - 002535 林 州 重 机 2010-12-31 2011-01-11 认 购 新 股 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 - 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 34 002486 嘉 麟 杰 2010-09-29 2011-01-17 认 购 新 股 10.90 14.90 10,820 117,938.00 161,218.00 - 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发债券而于期末流通受限的债券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备 注 300113 顺网科 技 2010-12-13 正在筹 划重大 资产重 组事项。 69.40 2011-01-31 75.98 5,000 348,344.53 347,000.00 - 000959 首钢股 份 2010-10-29 因公司 正在筹 划重大 资产重 组事项, 有关事 项尚存 不确定 性。 4.42 - - 120,000 452,984.99 530,400.00 复 牌 日 期 未 定 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗 拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系,确保投资 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 35 组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险,从而实现本基金的投资目标。本基金设立 了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系, 该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别,事中的风险 测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等 级的证券;本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十,且本基金 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的百分之 十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外, 本基金在交易所进行交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,发生违约风险的可能性很低;本基金也可在银 行间同业市场进行交易,在交易前均会对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高, 买入成 本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面,一是基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 以 备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在 银行间同业市场交易,除在本报告(7.4.12 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券)中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本报告期末本基 金的其余资产均能及时变现。此外,本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面, 每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金 值, 预留一部分现金以应付赎回的压力; 通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险, 合理配置基金资产,并且严格跟踪和监控投资集中度,定期或不定期对基金投资组合流动性 风险进行考察。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 36 素的变动而发生波动, 导致基金收益的不确定性。 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动, 由此 带来基金收益的不确定性。 利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的 风险;市场利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整 基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息, 持有的利率敏感性资产主要为银行存款及 债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年12月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 7,940,834.54 - - - 7,940,834.54 结算备付金 181,536.37 - - - 181,536.37 存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 3,445,050.00 - - 60,913,181.40 64,358,231.40 其中:股票投资 - - - 60,913,181.40 60,913,181.40 债券投资 3,445,050.00 - - - 3,445,050.00 应收证券清算款 - - - 2,744,960.42 2,744,960.42 应收利息 - - - 11,592.06 11,592.06 应收申购款 162,813.60 - - - 162,813.60 资产总计 11,730,234.51 - - 64,169,733.88 75,899,968.39 负债


应付证券清算款 - - - 13,335.68 13,335.68 应付赎回款 - - - 44,053.67 44,053.67 应付管理人报酬 - - - 95,007.94 95,007.94 应付托管费 - - - 15,834.67 15,834.67 应付交易费用 - - - 186,431.59 186,431.59 其他负债 - - - 584,652.94 584,652.94 负债总计 - - - 939,316.49 939,316.49 利率敏感度缺口 11,730,234.51 - - 63,230,417.39 74,960,651.90 上年度末2009年12 1年以内 1-5 5年以上 不计息 合计 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 37 月31日 年 资产


银行存款 26,257,704.16 - - - 26,257,704.16 结算备付金 278,050.04 - - - 278,050.04 存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 3,986,800.00 - - 55,214,055.55 59,200,855.55 其中:股票投资 - - - 55,214,055.55 55,214,055.55 债券投资 3,986,800.00 - - - 3,986,800.00 应收证券清算款 - - - 760,474.91 760,474.91 应收利息 - - - 13,676.56 13,676.56 应收申购款 14,134.05 - - - 14,134.05 资产总计 30,536,688.25 - - 56,238,207.02 86,774,895.27 负债


应付证券清算款 - - - 253,377.51 253,377.51 应付赎回款 - - - 671,260.31 671,260.31 应付管理人报酬 - - - 103,919.46 103,919.46 应付托管费 - - - 17,319.90 17,319.90 应付交易费用 - - - 149,380.72 149,380.72 其他负债 - - - 335,817.19 335,817.19 负债总计 - - - 1,531,075.09 1,531,075.09 利率敏感度缺口 30,536,688.25 - - 54,707,131.93 85,243,820.18 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公允 价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年12月31 日 上年度末 2009年12月31 日 分析 市场利率上调 0.25% -3,381.33 -22,140.00 市场利率下调 0.25% 3,384.65 22,180.00 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 38 的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降 低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2010年12月31 日 上年度末 2009年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 60,913,181.40 81.26 55,214,055.55 64.77 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 60,913,181.40 81.26 55,214,055.55 64.77 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动;2.Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到,对于新 股或者股票交易不足 100 个交易日的股票,默认其波动与市场同步;3.假定沪深 300 指数变动 5%,其他市场变量均不发生变化,计算本基金资产净值变动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2010年12月31 日 上年度末 2009年12月31 日 分析 沪深300指数上涨5% 2,967,538.53 2,375,874.73 沪深300指数下跌5% -2,967,538.53 -2,375,874.73 注:1.为便于投资者理解,本报告期开始,本基金对该部分分析的假设进行调整。假定其他 市场变量均不变的情况下,沪深 300 指数上涨或下跌 5%,考察基金资产净值受到影响的金 额。 2.上年度末,假定其他市场变量均不变的情况下,按照本基金的业绩比较基准中股票指 数变动 5%计算基金资产净值变动金额为 2,400,881.88 元, 按照沪深 300指数变动 5%计算基 金资产净值变动金额为 2,375,874.73元,二者相差 25,007.15 元。在假设沪深 300 指数变 动的情况下,计算基金资产净值受到的影响,对于投资者的可参考性更强。 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下,以过去 100 个交易日为风险样本观察期,计算前瞻天数为 1 天的风险价值。本期末本基金风险价值为 1,400,751 元,占基金资产净值比例为 1.87%; 上年度末本基金风险价值为 1,799,578 元,占基金资产净值比例为 2.11%。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 39 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日, 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其 他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 60,913,181.40 80.25 其中:股票 60,913,181.40 80.25 2 固定收益投资 3,445,050.00 4.54 其中:债券 3,445,050.00 4.54








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,122,370.91 10.70 6 其他各项资产 3,419,366.08 4.51 7 合计 75,899,968.39 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 523,950.00 0.70 B 采掘业 3,546,970.00 4.73 C 制造业 17,627,778.40 23.52 C0








食品、饮料 3,844,360.00 5.13 C1








纺织、服装、皮毛 1,575,818.00 2.10 C2








木材、家具 183,000.00 0.24 C3








造纸、印刷 329,868.00 0.44 C4








石油、化学、塑胶、塑料 2,604,940.00 3.48 C5








电子 572,950.00 0.76 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 40 C6








金属、非金属 5,113,122.40 6.82 C7








机械、设备、仪表 3,041,520.00 4.06 C8








医药、生物制品 362,200.00 0.48 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,233,600.00 1.65 F 交通运输、仓储业 3,519,300.00 4.69 G 信息技术业 1,846,325.00 2.46 H 批发和零售贸易 3,493,585.00 4.66 I 金融、保险业 24,665,998.00 32.91 J 房地产业 4,299,750.00 5.74 K 社会服务业 72,800.00 0.10 L 传播与文化产业 83,125.00 0.11 M 综合类 - - 合计 60,913,181.40 81.26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600036 招商银行 400,000 5,124,000.00 6.84 2 601288 农业银行 1,360,000 3,644,800.00 4.86 3 601318 中国平安 60,000 3,369,600.00 4.50 4 601009 南京银行 233,750 2,323,475.00 3.10 5 000629 *ST 钒钛 200,000 2,308,000.00 3.08 6 600016 民生银行 400,000 2,008,000.00 2.68 7 000858 五 粮 液 40,000 1,385,200.00 1.85 8 601601 中国太保 60,000 1,374,000.00 1.83 9 601328 交通银行 250,000 1,370,000.00 1.83 10 600361 华联综超 130,000 1,363,700.00 1.82 11 600240 华业地产 180,000 1,341,000.00 1.79 12 601006 大秦铁路 170,000 1,329,400.00 1.77 13 000001 深发展A 83,700 1,321,623.00 1.76 14 600000 浦发银行 100,000 1,239,000.00 1.65 15 000937 冀中能源 30,000 1,201,500.00 1.60 16 601699 潞安环能 20,000 1,192,800.00 1.59 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 41 17 601628 中国人寿 55,000 1,171,500.00 1.56 18 600887 伊利股份 30,000 1,147,800.00 1.53 19 000022 深赤湾A 80,000 1,122,400.00 1.50 20 601166 兴业银行 40,000 962,000.00 1.28 21 600439 瑞贝卡 70,000 916,300.00 1.22 22 600231 凌钢股份 100,000 871,000.00 1.16 23 300152 燃控科技 15,000 772,350.00 1.03 24 600309 烟台万华 40,000 767,600.00 1.02 25 000729 燕京啤酒 40,000 759,600.00 1.01 26 000002 万 科A 90,000 739,800.00 0.99 27 600009 上海机场 50,000 619,500.00 0.83 28 601668 中国建筑 180,000 615,600.00 0.82 29 000635 英 力 特 40,000 610,000.00 0.81 30 000417 合肥百货 30,000 582,000.00 0.78 31 601169 北京银行 50,000 572,000.00 0.76 32 600690 青岛海尔 20,000 564,200.00 0.75 33 600519 贵州茅台 3,000 551,760.00 0.74 34 300033 同花顺 15,000 532,500.00 0.71 35 000959 首钢股份 120,000 530,400.00 0.71 36 600048 保利地产 40,000 508,000.00 0.68 37 002336 人人乐 20,000 495,800.00 0.66 38 600383 金地集团 80,000 494,400.00 0.66 39 600075 新疆天业 40,000 494,000.00 0.66 40 600208 新湖中宝 80,000 480,000.00 0.64 41 002386 天原集团 30,000 478,500.00 0.64 42 600123 兰花科创 10,000 470,800.00 0.63 43 600631 百联股份 30,000 457,500.00 0.61 44 601866 中海集运 100,000 448,000.00 0.60 45 000651 格力电器 24,000 435,120.00 0.58 46 002396 星网锐捷 10,000 422,100.00 0.56 47 600570 恒生电子 20,000 405,000.00 0.54 48 002449 国星光电 9,000 394,650.00 0.53 49 000422 湖北宜化 20,000 377,000.00 0.50 50 600328 兰太实业 28,000 371,840.00 0.50 51 300105 龙源技术 3,000 365,700.00 0.49 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 42 52 600068 葛洲坝 30,000 348,000.00 0.46 53 300113 顺网科技 5,000 347,000.00 0.46 54 600085 同仁堂 10,000 342,800.00 0.46 55 002117 东港股份 11,550 329,868.00 0.44 56 002110 三钢闽光 30,000 324,600.00 0.43 57 000024 招商地产 20,000 319,000.00 0.43 58 600694 大商股份 6,500 308,035.00 0.41 59 600741 华域汽车 30,000 306,300.00 0.41 60 002251 步 步 高 11,000 286,550.00 0.38 61 000726 鲁 泰A 30,000 279,900.00 0.37 62 600502 安徽水利 20,000 270,000.00 0.36 63 601088 中国神华 10,000 247,100.00 0.33 64 000625 长安汽车 25,000 237,750.00 0.32 65 000718 苏宁环球 25,000 233,750.00 0.31 66 600177 雅戈尔 20,000 218,400.00 0.29 67 600418 江淮汽车 20,000 212,600.00 0.28 68 601001 大同煤业 10,000 210,100.00 0.28 69 000717 韶钢松山 50,000 188,000.00 0.25 70 002142 宁波银行 15,000 186,000.00 0.25 71 000014 沙河股份 20,000 183,800.00 0.25 72 002043 兔 宝 宝 15,000 183,000.00 0.24 73 000807 云铝股份 14,960 178,622.40 0.24 74 000778 新兴铸管 20,000 178,600.00 0.24 75 002156 通富微电 10,000 178,300.00 0.24 76 002486 嘉麟杰 10,820 161,218.00 0.22 77 600028 中国石化 20,000 161,200.00 0.22 78 600019 宝钢股份 25,000 159,750.00 0.21 79 000709 河北钢铁 40,000 149,200.00 0.20 80 300002 神州泰岳 2,500 139,725.00 0.19 81 000401 冀东水泥 5,000 118,150.00 0.16 82 000825 太钢不锈 20,000 106,800.00 0.14 83 300004 南风股份 2,000 106,000.00 0.14 84 300071 华谊嘉信 2,500 83,125.00 0.11 85 300012 华测检测 2,000 72,800.00 0.10 86 002340 格林美 1,000 63,470.00 0.08 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 43 87 601118 海南橡胶 5,000 29,950.00 0.04 88 300156 天立环保 500 29,000.00 0.04 89 300158 振东制药 500 19,400.00 0.03 90 002535 林州重机 500 12,500.00 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 7,931,487.00 9.30 2 601006 大秦铁路 5,701,401.27 6.69 3 601318 中国平安 4,716,961.00 5.53 4 601398 工商银行 4,591,100.00 5.39 5 600000 浦发银行 4,496,450.93 5.27 6 000858 五 粮 液 4,318,668.00 5.07 7 600036 招商银行 4,227,333.10 4.96 8 000629 *ST 钒钛 3,975,458.00 4.66 9 601169 北京银行 3,851,272.00 4.52 10 600240 华业地产 3,644,431.08 4.28 11 601601 中国太保 3,377,928.51 3.96 12 002142 宁波银行 3,368,866.40 3.95 13 601988 中国银行 3,235,718.00 3.80 14 601166 兴业银行 3,195,614.55 3.75 15 601009 南京银行 3,158,568.50 3.71 16 601328 交通银行 3,079,250.00 3.61 17 601628 中国人寿 2,631,394.00 3.09 18 600028 中国石化 2,596,740.02 3.05 19 600361 华联综超 2,541,996.62 2.98 20 600383 金地集团 2,271,313.00 2.66 21 000926 福星股份 2,257,659.00 2.65 22 600642 申能股份 2,255,786.00 2.65 23 600048 保利地产 2,244,623.00 2.63 24 300002 神州泰岳 2,154,722.80 2.53 25 600016 民生银行 2,120,100.00 2.49 26 600009 上海机场 2,096,428.99 2.46 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 44 27 601001 大同煤业 2,008,028.00 2.36 28 000002 万 科A 1,988,849.00 2.33 29 000918 嘉凯城 1,971,129.30 2.31 30 601668 中国建筑 1,861,207.00 2.18 31 600657 信达地产 1,850,541.06 2.17 32 600309 烟台万华 1,827,557.00 2.14 33 002043 兔 宝 宝 1,819,461.97 2.13 34 601088 中国神华 1,788,272.39 2.10 35 000910 大亚科技 1,766,997.43 2.07 36 601857 中国石油 1,758,434.00 2.06 37 601299 中国北车 1,748,082.00 2.05 38 601699 潞安环能 1,730,498.00 2.03 39 600185 格力地产 1,707,863.00 2.00 40 000039 中集集团 1,704,195.50 2.00 41 000014 沙河股份 1,701,270.04 2.00 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 5,363,510.03 6.29 2 000629 *ST 钒钛 5,327,521.07 6.25 3 601328 交通银行 4,786,108.80 5.61 4 601398 工商银行 4,619,252.00 5.42 5 601288 农业银行 4,309,000.00 5.05 6 000858 五 粮 液 3,921,499.25 4.60 7 601318 中国平安 3,735,327.30 4.38 8 601988 中国银行 3,219,738.96 3.78 9 002142 宁波银行 3,145,366.24 3.69 10 601169 北京银行 3,032,936.41 3.56 11 601628 中国人寿 3,015,631.92 3.54 12 600000 浦发银行 2,991,800.00 3.51 13 000039 中集集团 2,918,217.29 3.42 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 45 14 600269 赣粤高速 2,877,088.96 3.38 15 600664 哈药股份 2,585,813.09 3.03 16 600028 中国石化 2,503,781.81 2.94 17 300002 神州泰岳 2,421,719.11 2.84 18 000915 山大华特 2,379,346.91 2.79 19 600240 华业地产 2,353,414.34 2.76 20 601668 中国建筑 2,326,800.00 2.73 21 600642 申能股份 2,314,173.48 2.71 22 000022 深赤湾A 2,194,959.23 2.57 23 600015 华夏银行 2,188,272.01 2.57 24 601166 兴业银行 2,112,558.12 2.48 25 000926 福星股份 2,096,653.13 2.46 26 600426 华鲁恒升 2,056,792.97 2.41 27 601601 中国太保 2,051,232.24 2.41 28 600048 保利地产 2,008,669.36 2.36 29 601299 中国北车 1,994,103.33 2.34 30 600830 香溢融通 1,989,785.09 2.33 31 600227 赤天化 1,979,082.71 2.32 32 600016 民生银行 1,944,128.15 2.28 33 002269 美邦服饰 1,921,256.73 2.25 34 000088 盐 田 港 1,894,815.72 2.22 35 600383 金地集团 1,864,200.00 2.19 36 600754 锦江股份 1,775,456.09 2.08 37 601857 中国石油 1,767,616.00 2.07 38 601001 大同煤业 1,717,985.09 2.02 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 297,744,532.06 卖出股票的收入(成交)总额 291,754,204.10 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 46 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,445,050.00 4.60 其中:政策性金融债 3,445,050.00 4.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 3,445,050.00 4.60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 100233 10 国开 33 35,000 3,445,050.00 4.60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 47 2 应收证券清算款 2,744,960.42 3 应收股利 - 4 应收利息 11,592.06 5 应收申购款 162,813.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,419,366.08 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 6,992 7,614.75 9,080,815.15 17.06% 44,161,490.42 82.94% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 479,549.34 0.90% §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年6月3日)基金份额 总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 59,542,641.32 本报告期基金总申购份额 33,411,143.97 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 48 减:本报告期基金总赎回份额 39,711,479.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 53,242,305.57 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经本公司研究决定,本基金管理人于 2010 年2 月12 日发布了《东方策略 成长股票型开放式证券投资基金基金经理变更公告》 ,付勇先生不再担任本基金基金经理; 经本公司董事会批准,本基金管理人于 2010 年2月 12 日发布了《东方基金管理有限责任公 司关于高级管理人员离职的公告》 ,付勇先生不再担任公司副总经理职务;经本公司董事会 决议并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管理人于 2010 年4 月30日发布了《东方基 金管理有限责任公司关于副总经理任职的公告》 ,聘任王兴宇先生担任本公司副总经理;因 第二届董事会任期届满,经本公司 2010 年第一次临时股东会决议,换届选举了第三届董事 会,选举杨树财、张兴志、安红军、许建军、邱建武、单宇为公司非独立董事,选举金硕、 矫艾辛、关雪凌为公司独立董事,任期到本届董事会任期止;经本公司第三届董事会第一次 会议决议并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管理人于 2011 年3 月1 日发布了《东 方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,杨树财先生担任本公司董事长,李维雄先 生不再担任本公司董事长;经本公司 2010 年第三次临时股东会决议,聘任齐伟丽女士担任 第三届董事会董事,许建军先生不再担任本公司董事。 本公司已分别通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站对上述基 金经理、高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本公司管理的其 他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述基金经理、高级管理人员、董事变更 情况。 本基金托管人 2011 年2月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中 国建设银行投资托管服务部副总经理 (主持工作) , 其任职资格已经中国证监会审核批准 (证 监许可〔2011〕115 号) 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 49 本基金托管人 2011 年1月 31 日发布任免通知, 解聘李春信中国建设银行投资托管服务 部副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所, 本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬 为 80,000.00 元;截至2010 年12月31 日,该审计机构已向本基金提供 2 年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 东北证券 股份有限 公司 2 18,551,389.18 3.19% 15,073.15 3.11% - 中信建投 证券有限 责任公司 1 203,608,972.33 35.06% 173,067.11 35.71% - 中银国际 证券有限 责任公司 1 114,634,347.51 19.74% 97,438.49 20.10% - 中信证券 股份有限 公司 1 24,537,713.84 4.23% 20,856.95 4.30% - 兴业证券 股份有限 公司 1 219,412,043.83 37.78% 178,273.82 36.78% - 注: (1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 50 (2)交易单元的选择标准和程序: 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下 7 个方面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币;②财务状况良好,各 项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中 国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚; ④内部管理规范、 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设 施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报 告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要 求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以 下四个步骤:①券商服务评价;②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券 商;③上报批准:研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主 交易单元报董事会批准租用;其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租 用;④签约:在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签 定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代 理协议一式六份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案, 报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内 容。 (3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 东北证券 股份有限 公司 - - - - - - 中信建投 证券有限 责任公司 1,414,607.50 92.34% 5,000,000.00 100.00% - - 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 51 中银国际 证券有限 责任公司 - - - - - - 中信证券 股份有限 公司 - - - - - - 兴业证券 股份有限 公司 117,302.00 7.66% - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本公司旗下基金净值公告 指定报刊、网站 2010-01-01 2 本公司关于旗下基金在广发华福证券开通定 期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2010-01-12 3 本公司关于旗下基金参与邮储银行网上基金 申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2010-01-15 4 本基金招募说明书更新摘要(2009年第 2 号) 指定报刊、网站 2010-01-15 5 本基金招募说明书更新(2009 年第2 号) 网站 2010-01-15 6 本基金 2009年第 4 季度报告 指定报刊、网站 2010-01-20 7 本基金基金经理变更公告 指定报刊、网站 2010-02-12 8 本公司关于高级管理人员离职的公告 指定报刊、网站 2010-02-12 9 本基金 2009年年度报告摘要 指定报刊、网站 2010-03-27 10 本基金 2009年年度报告 网站 2010-03-27 11 本公司关于旗下基金参与东方证券开展的网 上、电话、手机委托交易申购费率优惠活动的 公告 指定报刊、网站 2010-04-03 12 本公司关于新增旗下基金参与银河证券开展 的网上交易申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2010-04-07 13 本基金 2010年第 1 季度报告 指定报刊、网站 2010-04-22 14 本公司关于副总经理任职的公告 指定报刊、网站 2010-04-30 15 本公司关于旗下基金网上交易平台开通上海 浦东发展银行卡定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2010-05-20 16 本公司关于旗下基金网上交易平台开通广东 发展银行卡定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2010-05-20 17 本公司关于旗下基金开通上海浦东发展银行 卡网上交易的公告 指定报刊、网站 2010-05-20 18 本公司关于旗下基金参与安信证券开展的网 上交易申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2010-06-24 19 本公司开通 400 全国统一客服热线的公告 指定报刊、网站 2010-06-25 20 本公司网站新域名上线的公告 指定报刊、网站 2010-06-25


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 52 21 本公司关于旗下基金参与邮储银行开展的网 上交易申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2010-06-29 22 本公司关于旗下基金参与交通银行开展的网 上交易申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2010-06-29 23 本公司旗下基金净值公告 指定报刊、网站 2010-07-01 24 本公司关于旗下基金在安信证券开通定期定 额投资业务的公告 指定报刊、网站 2010-07-05 25 本公司关于调整旗下基金所持长期停牌股票 估值方法的公告 指定报刊、网站 2010-07-06 26 本基金招募说明书更新摘要(2010年第 1 号) 指定报刊、网站 2010-07-16 27 本基金招募说明书更新(2010 年第1 号) 网站 2010-07-16 28 本基金 2010年第 2 季度报告 指定报刊、网站 2010-07-20 29 本公司关于旗下基金增加华泰联合证券有限 责任公司为代销渠道并参与其网上申购费率 优惠的公告 指定报刊、网站 2010-07-28 30 本公司关于旗下基金参与中信银行开展的个 人网银、手机银行申购费率优惠活动的公告 指定报刊、网站 2010-08-09 31 本基金 2010年半年度报告(正文) 网站 2010-08-25 32 本基金 2010年半年度报告(摘要) 指定报刊、网站 2010-08-25 33 本公司关于旗下基金参加齐鲁证券开展的基 金网上交易费率优惠的公告 指定报刊、网站 2010-08-30 34 本公司关于旗下基金开通中国工商银行卡网 上交易的公告 指定报刊、网站 2010-08-31 35 本公司关于旗下基金恢复“市值估值法”的公 告 指定报刊、网站 2010-09-03 36 本基金 2010年第 3 季度报告 指定报刊、网站 2010-10-26 37 本公司关于旗下基金开通中国交通银行卡网 上交易的公告 指定报刊、网站 2010-11-05 38 本公司关于旗下基金参与中国工商银行开展 的 “2011 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 指定报刊、网站 2010-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 2010年 1月29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会 议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。 2010年 5月13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公 告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年 6月21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010年年度报告 53 公司承诺认购配股股票的公告。 2010年 7月1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度A 股分红派息实施 公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010年 9月15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任本行 监事长,谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。 2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公 告。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 一、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 13.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所, 投资者可免费查阅,在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在 本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 13.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 二〇一一年三月三十一日