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汉盛证券投资基金
二〇一〇年年度报告
2010年 12月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2011年 03月 31 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年3月29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录.............................................................................................................................2
1.1 重要提示.................................................................................................................................2
1.2 目录.........................................................................................................................................3
§2 基金简介.........................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5
2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .........................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6
3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.............................................................................................8
§4 管理人报告.....................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .......................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ........................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................12
§5 托管人报告...................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................12
§6 审计报告.......................................................................................................................................13
§7 年度财务报表...............................................................................................................................14
7.1 资产负债表...........................................................................................................................14
7.2 利润表...................................................................................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.......................................................................................16
7.4 报表附注...............................................................................................................................17
§8 投资组合报告...............................................................................................................................36
8.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...........................37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................39
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......................41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...........41
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......................41
8.9 投资组合报告附注...............................................................................................................42
4
§9 基金份额持有人信息...................................................................................................................42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...........................................................................42
9.2 期末上市基金前十名持有人...............................................................................................43
§10 重大事件揭示...............................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................43
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................44
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................45
10.8 其他重大事件...................................................................................................................46
§11 备查文件目录...............................................................................................................................46
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年05月10日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999年5月18日
2.2 基金产品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金长期
稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具
有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时
依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李长伟 李芳菲
联系电话 021-68597788 010—68424199 信息披露负责人
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010—68424181
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路33号花旗集团大厦5、
6层
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路33号花旗集团大厦5、
6层
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100048
法定代表人 陈敏 项俊波
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号
花旗集团大厦5、6层
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
上海证券交易所 上海市浦东南路528号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中
心50楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路166号
中国保险大厦36楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 765,434,411.93 591,619,212.33 462,866,816.74
本期利润 132,763,716.56 1,567,228,465.15 -2,677,202,629.29
加权平均基金份额本期利润 0.0664 0.7836 -1.3386
本期加权平均净值利润率 4.42% 48.27% -60.07%
本期基金份额净值增长率 4.39% 64.49% -44.89%
3.1.2期末数据和指标 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
期末可供分配利润 830,278,503.57 664,844,091.64 739,224,878.72
期末可供分配基金份额利润 0.4151 0.3324 0.3696
期末基金资产净值 3,246,295,261.24 3,713,531,544.68 2,812,303,078.94
期末基金份额净值 1.6231 1.8568 1.4062
3.1.3累计期末指标 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
基金份额累计净值增长率 525.93% 499.90% 264.70%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
7
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.23% 1.55% － － － －
过去六个月 21.77% 1.71% － － － －
过去一年 4.39% 1.87% － － － －
过去三年 -5.38% 3.22% － － － －
过去五年 342.61% 3.14% － － － －
自基金合同生
效起至今
525.93% 2.69% － － － －
注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金
的净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本图中所示时间区间为1999年5月10日至2010年12月31日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值
表现。
本基金于 1999年5月10日成立，建仓期 6 个月，从 1999年5月10日至1999 年 11 8
月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只
列示基金的净值表现。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2010年 3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00 1次分红
2009年 3.330 665,999,999.41 － 665,999,999.41 1次分红
2008年 10.500 2,100,000,000.00 － 2,100,000,000.00 1次分红
合计 16.830 3,365,999,999.41 － 3,365,999,999.41 3次分红
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001年3月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中， 9
第一家中外合资的基金管理公司。截止 2010 年 12 月 31 日，本基金管理人管理汉盛
证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇
利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投
资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地
区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国
天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票
型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指
数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券
投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金
和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
贺轶 本基金基
金经理
2010-01-13 － 9年 硕士，曾任中国银行云南省分行
国际业务部银行职员；中银国际
证券有限责任公司资产管理部分
析员；中银基金管理有限公司投
资部助理副总裁；汇丰晋信基金
管理公司投资管理部投资经理、
基金经理；富国基金管理有限公
司营销策划与产品部高级营销策
划经理、权益投资部策略分析师；
2010 年 1 月至今任汉盛基金基金
经理。具有基金从业资格，中国
国籍。
朱少醒 本基金前
任基金经
理
2008-11-05 2010-01-13 11年 博士，曾任华夏证券研究所分析
师、2000 年 6 月至今担任富国基
金研究策划部分析师、富国基金
产品开发主管，2004 年 6 月至
2005 年 8 月任富国天益价值基金
经理助理，2008 年 11 月至 2010
年 1 月任汉盛基金经理；2005 年
11 月至今任富国天惠精选成长基
金经理，现兼任富国基金研究部
总经理。具有基金从业资格，中
国国籍。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2010 年 1 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上
做公告，聘任贺轶先生担任本基金基金经理，免去朱少醒先生本基金基金经理职务。
10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券投资基金
基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年在政策调控力度与频率超出市场预期、流动性收缩、经济增速下滑
和企业盈利增速预期向下调整的压力下，A 股市场整体向下调整，但局部和结构性机
会较为显著。下半年在投资者对经济预期有所改善、海外流动性宽松政策重启和国内
通胀冲高导致紧缩预期再起的交织影响下，市场有所回升。本基金根据经济和企业盈
利增速预期变动、大类资产估值比较等对权益类资产的配置比例进行了动态调整，从
行业配置和个股选择上来看，本基金主要围绕内需和经济结构转型为主线寻找投资机
会。从全年配置来看，本基金偏向于受益政策支持和盈利增长前景较为确定的稳定成
长类行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日，本基金份额净值为1.6231元，份额累计净值为4.3737
元。报告期内，本基金份额净值增长率为4.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年，经济增速回升和目前相对较低的市场整体估值水平将对股市提供
较好的支撑，但在通胀阶段性高企和流动性收缩的压力下，预计股市总体将呈现震荡
的态势。本基金将继续以经济结构转型和城镇化等作为未来的投资主线。除受益于政
策面支持的大消费类行业和新兴产业外，本基金还将关注受益于经济企稳向上的早周
期行业以及估值处于历史底部且受益于政策预期逐步明朗的周期类行业，在行业配置
上作到适度均衡。个股选择层面上,本基金将继续关注公司治理结构完善、管理层优 11
秀和具有核心竞争力的企业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
2010 年，本基金管理人在总结 2009 年基金运作的基础上，继续坚持“事前防范
为主，事中监控为辅，事后评估及反馈为补”的内部控制策略，坚持规范经营、合规
运作，重视公司和基金运作的风险管理，监察稽核工作坚持从防范风险，保障基金持
有人利益出发，监察稽核部门和各业务部门紧密配合，通过进一步完善规章制度和业
务流程、加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、合规培训和定期、不定期内
部稽核等方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与
执行、基金估值等情况进行重点专项监察稽核。
在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
1、整合投研团队，完善内控制度。
继续以建设多风格、多策略投资为目标，公司负责投资部门分为权益、固定收益
和另类投资三个部门，在此基础上，公司对研究、投资决策、组合管理、交易执行和
确认反馈的有关流程进行了进一步梳理，从事前、事中、事后三个环节进一步加强了
对投资风险、运作风险和合规风险的控制。与此同时，公司通过风险控制委员会定期
不定期地讨论投资过程中涉及其他部门的运作风险和合规风险，提出解决方案，制定
防范措施，确保了基金投资运作的正常、顺利地进行。
2、细化后台工作流程，加强运营风险管理。
2010年，公司以后台运作协调小组为依托，定期和不定期对公司运营中出现的问
题进行磋商并提出解决方案，学习研究新业务、新流程，把握业务本质，提高服务质
量。后台运营部门为前台提供支持和服务的意识在 2010 年得到持续提升，后台部门
在协助前台对相关风险进行管理的能力和效率显著提高，通过积极主动的风险提示、
协调沟通等形式，公司前后台部门间的配合顺畅。
3、提高公司员工法律意识、强调有效风险管理下的基金投资。
监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司通过及
时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员
工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
4、继续加强风险管理,做好监察稽核工作
监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基
金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的监察稽核,包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控,对投资组合的公平交易分析,对基金信息披露的审核、监督,对
基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估, 切实保证了基
金运作和公司经营的合法合规。
我们认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障
基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视并防范各
种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高监察稽核
工作的科学性、效率性、针对性，切实保障基金运作的安全。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以 12
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2010 年 1 月 13 日公告对 2009 年报告期内利润进行收益分配。本基金
2009年期末可供分配利润为664,844,091.64元， 每10份基金份额派发现金红利3.00
元,共计派发现金红利600,000,000.00元，占期末可供分配利润的90.25%。
根据本基金《基金合同》约定：“1、基金收益分配采用现金方式，在符合有关
基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次；2、基金年度收益分配比例不
得低于基金年度可分配收益的90%；”。本基金将严格按基金合同规定对2010年度可
分配收益进行分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公
司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合
同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基
金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作， 进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资
产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投
资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
13
2011年3月29日
§6
审计报告
审计报告标题 审 计 报 告
审计报告收件人 汉盛证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汉盛证券投资基金财
务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产
负债表和 2010 年度的利润表和所有者权
益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人
富国基金管理有限公司的责任。这种责任
包括： （1）按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映； （2）设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上
对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划
和执行审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关
财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险的评估。在进行风险评估时，注
册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。审计工作还包括评价基金管理人选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了了汉盛证券投资基金 2010 年 12 月 31
日的财务状况以及 2010 年度经营成果和
净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐 艳 蒋燕华
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 中国
北京
14
审计报告日期 2011年03月25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汉盛证券投资基金
报告截止日：2010年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2010 年12 月 31 日）
上年度末
（2009 年12 月 31 日）
资 产：
银行存款 374,551,546.16 128,033,362.23
结算备付金 8,844,205.30 8,449,925.93
存出保证金 694,613.15 410,000.00
交易性金融资产 3,022,249,368.31 3,591,451,455.70
其中：股票投资 2,339,360,456.54 2,783,918,257.60
基金投资 － －
债券投资 682,888,911.77 807,533,198.10
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 29,400,164.10 －
应收证券清算款 15,420,000.00 35,095,319.62
应收利息 6,133,861.09 6,093,117.35
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 24.36 24.36
资产总计 3,457,293,782.47 3,769,533,205.19
负债和所有者权益
本期末
（2010 年12 月 31 日）
上年度末
（2009 年12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 180,000,000.00 －
应付证券清算款 21,040,523.61 48,118,129.77
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 4,116,950.87 4,666,567.39
应付托管费 686,158.46 777,761.22
应付销售服务费 － －
应付交易费用 3,474,339.58 876,923.81 15
应交税费 1,465,048.72 1,462,278.32
应付利息 15,499.99 －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 200,000.00 100,000.00
负债合计 210,998,521.23 56,001,660.51
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 1,246,295,261.24 1,713,531,544.68
所有者权益合计 3,246,295,261.24 3,713,531,544.68
负债和所有者权益总计 3,457,293,782.47 3,769,533,205.19
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.6231 元，基金份额总额
2,000,000,000.00份。
7.2 利润表
会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2010 年 01 月 01 日至
2010年12月31 日）
上年度可比期间
(2009年01月01日至
2009年12月31 日)
一、收入 204,898,130.44 1,634,801,188.20
1.利息收入 19,189,726.22 21,452,057.35
其中：存款利息收入 1,840,610.35 1,712,427.44
债券利息收入 16,984,172.44 19,739,629.91
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 364,943.43 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 818,371,096.78 637,737,222.79
其中：股票投资收益 801,077,777.05 605,015,818.21
基金投资收益 － －
债券投资收益 6,020,240.76 17,341,402.70
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － 877,625.18
股利收益 11,273,078.97 14,502,376.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -632,670,695.37 975,609,252.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 8,002.81 2,655.24
减：二、费用 72,134,413.88 67,572,723.05
1．管理人报酬 45,144,135.60 48,591,644.27
2．托管费 7,524,022.61 8,101,591.52 16
3．销售服务费 － －
4．交易费用 15,117,781.57 6,094,132.42
5．利息支出 2,060,060.12 2,286,376.40
其中：卖出回购金融资产支出 2,060,060.12 2,286,376.40
6．其他费用 2,288,413.98 2,498,978.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 132,763,716.56 1,567,228,465.15
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 132,763,716.56 1,567,228,465.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年12月31日
单位：人民币元
本期
（2010年 01 月 01 日至 2010 年 12 月 31 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
－ 132,763,716.56 132,763,716.56
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
－－ －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
－ -600,000,000.00 -600,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
上年度可比期间
（2009年 01 月 01 日至 2009 年 12 月 31 日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 812,303,078.94 2,812,303,078.94
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
－ 1,567,228,465.15 1,567,228,465.15
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
－－ －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
－ -665,999,999.41 -665,999,999.41 17
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”） 证监基金字[1999]13号文 《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》
的核准，由富国基金管理有限公司、海通证券股份有限公司（原名为海通证券有限公
司）、申银万国证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司（原名为江苏证券有限责
任公司）、山东省国际信托有限公司（原名：山东省国际信托投资有限公司）、福建
企业投资国际集团（原名为福建国际信托投资公司）于1999年5月10日共同发起并
向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金
份额。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[99]27号文审核同
意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票，债券及中国证监会批准的其他金融工具。
本基金投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长
期稳定的投资收益。本基金资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国
家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31 18
日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均
以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资
产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票
投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作
为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股
利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产
转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认
该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产
生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除 19
交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期
限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全
部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的
金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相
同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基
金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在
非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基
金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负
债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反
映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券
估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公 20
允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂
牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得
成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得
成本时，按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真
实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公
允价格。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值， 调整最近交易市价，
确定公允价格；
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技
术确定公允价值；
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能
真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，
上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
21
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可
执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期
存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存
款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计
提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入
账；
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提，基金成立三个月
后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20％，超出部分不计提管理费；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 基金收益分配采取现金形式，在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少分配
一次；
22
(2) 分配比例不低于基金净收益的 90%；
(3) 基金当年收益应先弥补上一年亏损后，才可对基金可分配收益进行分配；
(4) 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
(5) 每一基金份额享有同等分配权。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年1月1日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储
蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起， 对证券投资基金从上市公司分配取
得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得
税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 23
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2010年 12 月 31 日） 上年度末（2009年 12 月 31 日）
活期存款 374,551,546.16 128,033,362.23
定期存款 － －
其中： 存款期限1-3个月 －－
其他存款 － －
合计 374,551,546.16 128,033,362.23
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2010年 12 月 31 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,928,678,382.15
2,339,360,456.54 410,682,074.39
交易所市场 500,579,228.49 506,285,911.77 5,706,683.28
银行间市场 176,975,000.00 176,603,000.00 -372,000.00 债券
合计 677,554,228.49 682,888,911.77 5,334,683.28
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,606,232,610.64 3,022,249,368.31 416,016,757.67
上年度末（2009年 12 月 31 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,751,190,867.26 2,783,918,257.60 1,032,727,390.34
交易所市场 454,721,135.55 469,993,198.10 15,272,062.55
银行间市场 336,851,999.85 337,540,000.00 688,000.15 债券
合计 791,573,135.40 807,533,198.10 15,960,062.70
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,542,764,002.66 3,591,451,455.70 1,048,687,453.04
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末（2010年 12 月 31 日）
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 29,400,164.10 0.00
合计 29,400,164.10 0.00 24
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2010年 12 月 31 日） 上年度末（2009年 12 月 31 日）
应收活期存款利息 60,500.53 28,366.31
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 3,095.50 2,957.40
应收债券利息 6,046,712.71 6,061,737.64
应收买入返售证券利息 23,496.35 －
应收申购款利息 － －
其他 56.00 56.00
合计 6,133,861.09 6,093,117.35
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末（2010年 12 月 31 日） 上年度末（2009年 12 月 31 日）
其他应收款 24.36 24.36
待摊费用 － －
合计 24.36 24.36
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2010年 12 月 31 日） 上年度末（2009年 12 月 31 日）
交易所市场应付交易费用 3,473,868.60 874,333.56
银行间市场应付交易费用 470.98 2,590.25
合计 3,474,339.58 876,923.81
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2010年 12 月 31 日） 上年度末（2009年 12 月 31 日）
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 － －
其他 － －
预提审计费 100,000.00 100,000.00
预提信息披露费 100,000.00 －
合计 200,000.00 100,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2010年 01 月 01 日至 2010 年 12月 31 日）
项目
基金份额（份） 账面金额
25
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：于2010年末,本基金的发起人海通证券股份有限公司持有500万份、占比0.25%，
申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、占比 0.50%，富国基金管理有限公司持
有 1,000 万份、占比 0.50%，华泰证券股份有限公司持有 500 万份、占比 0.25%，山
东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25%，福建投资企业国际集团公司持有
500万份、占比0.25%。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 664,844,091.64 1,048,687,453.04 1,713,531,544.68
本期利润 765,434,411.93 -632,670,695.37 132,763,716.56
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -600,000,000.00 － -600,000,000.00
本期末 830,278,503.57 416,016,757.67 1,246,295,261.24
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 （2010年 01 月 01日至 2010
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01
月 01 日至 2009 年 12 月 31 日）
活期存款利息收入 1,763,039.44 1,665,599.85
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 75,526.86 44,783.50
其他 2,044.05 2,044.09
合计 1,840,610.35 1,712,427.44
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期（2010年 01 月 01 日至 2010 年
12月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01 月 01
日至 2009 年 12月 31 日）
卖出股票成交总额 5,230,813,624.10 2,206,528,648.01
减：卖出股票成本总额 4,429,735,847.05 1,601,512,829.80
买卖股票差价收入
801,077,777.05 605,015,818.21
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期（2010年01月01日至2010
年12月31日）
上年度可比期间（2009年01
月01日至2009年12月31日）
26
卖出债券（、含债转股及债券到期
兑付）成交总额
483,554,218.97 872,863,011.98
减：卖出债券（、含债转股及债券
到期兑付）成本总额
471,495,360.20 839,817,841.03
减：应收利息总额 6,038,618.01 15,703,768.25
债券投资收益 6,020,240.76 17,341,402.70
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期（2010年 01 月 01 日至 2010
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01 月
01 日至 2009 年 12 月 31 日）
卖出权证成交总额 － 2,374,790.74
减：卖出权证成本总额 － 1,497,165.56
买卖权证差价收入 － 877,625.18
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期（2010年 01 月 01 日至
2010年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01
月 01日至 2009年 12月 31日）
股票投资产生的股利收益 11,273,078.97 14,502,376.70
基金投资产生的股利收益 － －
合计 11,273,078.97 14,502,376.70
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 （2010年 01月 01日至 2010
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2009 年 01 月
01 日至 2009 年 12 月 31 日）
1.交易性金融资产 -632,670,695.37 975,609,252.82
股票投资 -622,045,315.95 1,005,307,422.85
债券投资 -10,625,379.42 -29,698,170.03
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
合计 -632,670,695.37 975,609,252.82
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期（2010年 01 月 01 日至 2010 年
12月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01 月 01
日至 2009 年 12月 31 日）
基金赎回费收入 － －
其他 8,002.81 2,655.24
合计 8,002.81 2,655.24 27
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 （2010年 01月 01日至 2010
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01
月 01 日至 2009 年 12 月 31 日）
交易所市场交易费用 15,115,631.57 6,089,682.42
银行间市场交易费用 2,150.00 4,450.00
合计 15,117,781.57 6,094,132.42
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期（2010年 01 月 01 日至 2010
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01 月
01 日至 2009 年 12 月 31 日）
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 8,113.98 20,378.44
上市费 60,000.00 60,000.00
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
分红手续费 1,800,000.00 1,998,000.00
其他费用 2,300.00 2,600.00
合计 2,288,413.98 2,498,978.44
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前，无其他需要说明的资产负债
表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司（“申银万国
证券”）
基金管理人的股东
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国农业银行 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
28
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 （2010年 01 月 01 日至 2010 年 12月 31
日）
上年度可比期间（2009年01月01日至
2009年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 507,932,491.66 5.25 382,427,232.66 10.08
申银万国证券 356,381,728.73 3.68 479,518,558.44 12.65
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 12月 31
日）
上年度可比期间（2009年01月01日至
2009年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 － － 19,809,723.74 3.40
申银万国证券 － － 21,834,824.49 3.74
7.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期 （2010年 01 月 01 日至 2010 年 12月 31
日）
上年度可比期间（2009年01月01日至
2009年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 260,000,000.00 6.23 － －
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2010年01月01日至2010年12月31日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 422,319.18 5.23 179,478.84 5.17
申银万国证券 294,816.17 3.65 69,029.62 1.99
上年度可比期间（2009年01月01日至2009年12月31日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
29
海通证券 318,381.67 10.05 － －
申银万国证券 397,089.27 12.54 11,635.33 1.33
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务
主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2010年01月01日至
2010年12月31日）
上年度可比期间（2009年01月
01日至2009年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 45,144,135.60 48,591,644.27
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E*1.50%/当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节
假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2010年 01月 01日至 2010
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2009年 01 月 01
日至 2009 年 12月 31 日）
当期发生的基金应支付的托管费 7,524,022.61 8,101,591.52
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束
后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一
次性支取。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2010年 01 月 01 日至 2010 年 12月 31 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 － － － － 177,000,000.00 66,364.82
上年度可比期间（2009年 01 月 01 日至 2009 年 12月 31 日）
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
30
的各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 － － － － 99,000,000.00 60,213.70
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （2010年01月 01日至 2010
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2009年 01
月 01日至 2009年 12月 31日）
基金合同生效日(1999 年
05 月 10 日)持有的基金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 －－
期间因拆分变动份额 －－
减：期间赎回/卖出总份额 －－
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.50% 0.50%
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份基金份额，
其认购费率是公允的。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末（2010年 12 月 31 日） 上期末（2009年 12 月 31 日）
关联方名称 持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海通证券股份有限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申银万国证券股份
有限公司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山东省国际信托有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认
购费率是公允的。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2010年 01 月 01 日至 2010 年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2009年 01 月 01 日至 2009
年 12 月 31 日） 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 374,551,546.16 1,763,039.44 128,033,362.23 1,665,599.85 31
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基
金份额分红数
现金形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
1 2010-01-18 2010-01-19 3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00
合 计
3.000 600,000,000.00 － 600,000,000.00
7.4.12 期末（2010年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002503 搜于特 2010-11-05 2011-02-17 新股认购 75.00 91.26 47,197 3,539,775.00 4,307,198.22 －
300126 锐奇股份 2010-09-27 2011-01-13 新股认购 34.00 38.68 83,472 2,838,048.00 3,228,696.96 －
300127 银河磁体 2010-09-27 2011-01-13 新股认购 18.00 27.90 67,981 1,223,658.00 1,896,669.90 －
300139 福星晓程 2010-11-03 2011-02-14 新股认购 62.50 72.80 129,562 8,097,625.00 9,432,113.60 －
300141 和顺电气 2010-11-03 2011-02-14 新股认购 31.68 47.28 47,400 1,501,632.00 2,241,072.00 －
300156 天立环保 2010-12-29 2011-04-07 新股认购 58.00 58.00 400,000 23,200,000.00 23,200,000.00 －
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 新股认购 23.00 31.11 43,172 992,956.00 1,343,080.92 －
601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 新股认购 23.98 31.24 4,946 118,605.08 154,513.04 －
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600991 广汽长丰 2010-10-28 筹划重大事项 14.072011-
03-23
15.00 1,234,203 16,093,564.55 17,365,236.21
－
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，本基金无正回购余额，没有因正回购而
作为抵押的债券。
32
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币180,000,000.00元，于2011年1月7日到期。该类交易
要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质
押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资
于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，
除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金
的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
33
单位：人民币元
本期末（2010年12月
31日）
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 374,551,546.16 － － － － － 374,551,546.16
结算备付金 8,844,205.30 － － － － － 8,844,205.30
存出保证金 160,000.00 － － － － 534,613.15 694,613.15
交易性金融资产 － 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,339,360,456.54 3,022,249,368.31
买入返售金融资产 29,400,164.10 － － － － － 29,400,164.10
应收证券清算款 － － － － － 15,420,000.00 15,420,000.00
应收利息 － － － － － 6,133,861.09 6,133,861.09
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 412,955,915.56 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,361,448,955.14 3,457,293,782.47
负债
卖出回购金融资产款 180,000,000.00 － － － － － 180,000,000.00
应付证券清算款 － － － － － 21,040,523.61 21,040,523.61
应付管理人报酬 － － － － － 4,116,950.87 4,116,950.87
应付托管费 － － － － － 686,158.46 686,158.46
应付交易费用 － － － － － 3,474,339.58 3,474,339.58
应付税费 － － － － － 1,465,048.72 1,465,048.72
应付利息 － － － － － 15,499.99 15,499.99
其他负债 － － － － － 200,000.00 200,000.00
负债总计 180,000,000.00 － － － － 30,998,521.23 210,998,521.23
利率敏感度缺口 232,955,915.56 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,330,450,433.91 3,246,295,261.24
34
上年度末（2009年12
月31日）
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 128,033,362.23 － － － － － 128,033,362.23
结算备付金 8,449,925.93 － － － － － 8,449,925.93
存出保证金 160,000.00 － － － － 250,000.00 410,000.00
交易性金融资产 － 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 － 2,783,918,257.60 3,591,451,455.70
应收证券清算款 － － － － － 35,095,319.62 35,095,319.62
应收利息 － － － － － 6,093,117.35 6,093,117.35
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 136,643,288.16 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 － 2,825,356,718.93 3,769,533,205.19
负债
应付证券清算款 － － － － － 48,118,129.77 48,118,129.77
应付管理人报酬 － － － － － 4,666,567.39 4,666,567.39
应付托管费 － － － － － 777,761.22 777,761.22
应付交易费用 － － － － － 876,923.81 876,923.81
应交税费 － － － － － 1,462,278.32 1,462,278.32
其他负债 － － － － － 100,000.00 100,000.00
负债总计 － － － － － 56,001,660.51 56,001,660.51
利率敏感度缺口 136,643,288.16 79,912,000.00 259,916,442.80 467,704,755.30 － 2,769,355,058.42 3,713,531,544.68
35
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可
能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
假设
2. 利率变动范围合理
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
相关风险变量的变动
本期末（2010 年12月 31日） 上年度末 （2009年12月31日）
1.基准点利率增加 0.1% -523,764.55 -1,069,430.00
分析
2.基准点利率减少 0.1% 523,764.55 1,069,430.00
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公
允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组
合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的
比例不低于本基金资产净值的 20%。于本期末和上年度末，本基金面临的整体市场价
格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2010年12月31日） 上年度末（2009年12月31日）
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,339,360,456.54 72.06 2,783,918,257.60 74.97
交易性金融资产－债券投资 682,888,911.77 21.04 807,533,198.10 21.75
衍生金融资产－权证投资 －－－－
其他 －－－－ 36
合计 3,022,249,368.31 93.10 3,591,451,455.70 96.71
7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。
下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准
所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。本基
金合同没有规定业绩比较基准， 本基金根据基金长期运作的资产组合比例， 拟定将80%
的沪深300指数加上20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关
假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元
）
相关风险变量的变动
本期末（2010 年 12月 31 日） 上年度末（2009 年12月31 日）
1.80%×沪深 300 指数
+20%×中国债券总指数
减少1%
-24,845,108.20 -24,358,490.00
分析
2.80%×沪深 300 指数
+20%×中国债券总指数
增加1%
24,845,108.20 24,358,490.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,339,360,456.54 67.66
其中：股票 2,339,360,456.54 67.66
2 固定收益投资 682,888,911.77 19.75
其中：债券 682,888,911.77 19.75
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 29,400,164.10 0.85 37
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 383,395,751.46 11.09
6 其他各项资产 22,248,498.60 0.64
7 合计 3,457,293,782.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 298,375,161.86 9.19
C 制造业 1,005,862,325.22 30.98
C0 食品、饮料
178,015,634.50 5.48
C1
纺织、服装、皮毛 － －
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 48,367,229.12 1.49
C5
电子 18,606,959.50 0.57
C6
金属、非金属 188,394,876.57 5.80
C7
机械、设备、仪表 422,689,665.19 13.02
C8
医药、生物制品 149,787,960.34 4.61
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 93,197,484.00 2.87
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 184,104,741.42 5.67
H 批发和零售贸易 175,483,074.16 5.41
I 金融、保险业 313,912,689.78 9.67
J 房地产业 229,006,697.06 7.05
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 39,418,283.04 1.21
合计 2,339,360,456.54 72.06
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,952,188 109,634,878.08 3.38
2 002024 苏宁电器 6,846,750 89,692,425.00 2.76
3 600000 浦发银行 6,155,000 76,260,450.00 2.35
4 002007 华兰生物 1,500,120 72,590,806.80 2.24
5 600036 招商银行 5,635,950 72,196,519.50 2.22 38
6 000581 威孚高科 1,818,335 67,551,145.25 2.08
7 002161 远 望 谷 1,719,899 60,041,674.09 1.85
8 600585 海螺水泥 1,993,240 59,159,363.20 1.82
9 600859 王府井 1,109,368 57,620,573.92 1.77
10 600519 贵州茅台 305,000 56,095,600.00 1.73
11 601601 中国太保 2,437,245 55,812,910.50 1.72
12 601699 潞安环能 903,000 53,854,920.00 1.66
13 000937 冀中能源 1,303,285 52,196,564.25 1.61
14 600395 盘江股份 1,534,775 49,956,926.25 1.54
15 600887 伊利股份 1,275,000 48,781,500.00 1.50
16 000718 苏宁环球 4,994,715 46,700,585.25 1.44
17 601299 中国北车 6,440,000 45,659,600.00 1.41
18 600362 江西铜业 987,461 44,603,613.37 1.37
19 002422 科伦药业 273,077 43,015,089.04 1.33
20 000630 铜陵有色 1,180,000 41,359,000.00 1.27
21 002296 辉煌科技 583,649 40,172,560.67 1.24
22 600415 小商品城 1,124,951 39,418,283.04 1.21
23 000876 新 希 望 1,857,910 38,923,214.50 1.20
24 000002 万
科Ａ 4,722,800 38,821,416.00 1.20
25 600048 保利地产 2,921,664 37,105,132.80 1.14
26 600031 三一重工 1,665,000 36,013,950.00 1.11
27 300086 康芝药业 427,650 34,182,064.50 1.05
28 600376 首开股份 1,972,200 33,231,570.00 1.02
29 601168 西部矿业 1,687,597 31,794,327.48 0.98
30 002123 荣信股份 643,716 30,576,510.00 0.94
31 002353 杰瑞股份 213,701 30,533,598.88 0.94
32 000983 西山煤电 1,115,000 29,759,350.00 0.92
33 600383 金地集团 4,769,962 29,478,365.16 0.91
34 601717 郑煤机 682,797 28,964,248.74 0.89
35 000960 锡业股份 875,000 28,612,500.00 0.88
36 601766 中国南车 3,779,904 28,538,275.20 0.88
37 000933 神火股份 1,133,500 28,394,175.00 0.87
38 002073 软控股份 1,047,631 27,961,271.39 0.86
39 002375 亚厦股份 294,800 27,115,704.00 0.84
40 600208 新湖中宝 4,470,000 26,820,000.00 0.83
41 000792 盐湖钾肥 382,563 25,340,973.12 0.78
42 600284 浦东建设 1,240,000 24,552,000.00 0.76
43 600694 大商股份 500,282 23,708,363.98 0.73
44 002232 启明信息 1,017,154 23,384,370.46 0.72
45 300156 天立环保 400,000 23,200,000.00 0.71
46 600458 时代新材 360,800 23,026,256.00 0.71 39
47 600502 安徽水利 1,665,000 22,477,500.00 0.69
48 600475 华光股份 918,378 21,940,050.42 0.68
49 601002 晋亿实业 1,580,682 21,734,377.50 0.67
50 002304 洋河股份 96,430 21,600,320.00 0.67
51 002063 远光软件 654,142 20,343,816.20 0.63
52 600970 中材国际 468,000 19,052,280.00 0.59
53 300020 银江股份 651,360 17,944,968.00 0.55
54 600991 广汽长丰 1,234,203 17,365,236.21 0.53
55 000527 美的电器 985,000 17,139,000.00 0.53
56 000024 招商地产 1,056,403 16,849,627.85 0.52
57 002444 巨星科技 380,000 14,660,400.00 0.45
58 000895 双汇发展 145,000 12,615,000.00 0.39
59 600570 恒生电子 580,000 11,745,000.00 0.36
60 601808 中海油服 440,000 11,237,600.00 0.35
61 000968 煤 气 化 410,000 10,647,700.00 0.33
62 600498 烽火通信 253,200 10,472,352.00 0.32
63 600388 龙净环保 295,700 10,003,531.00 0.31
64 600312 平高电气 732,710 9,986,837.30 0.31
65 002266 浙富股份 208,584 9,803,448.00 0.30
66 300124 汇川技术 67,955 9,505,545.40 0.29
67 300139 福星晓程 129,562 9,432,113.60 0.29
68 600690 青岛海尔 334,200 9,427,782.00 0.29
69 002371 七星电子 66,895 7,278,176.00 0.22
70 002503 搜于特 47,197 4,307,198.22 0.13
71 300126 锐奇股份 83,472 3,228,696.96 0.10
72 300141 和顺电气 47,400 2,241,072.00 0.07
73 300127 银河磁体 67,981 1,896,669.90 0.06
74 601126 N 四方 43,172 1,343,080.92 0.04
75 300105 龙源技术 4,151 506,006.90 0.02
76 601933 永辉超市 4,946 154,513.04 0.00
77 600030 中信证券 630 7,931.70 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 82,128,823.88 2.21
2 000937 冀中能源 78,226,503.90 2.11
3 601299 中国北车 70,476,906.95 1.90
4 600031 三一重工 70,175,073.25 1.89 40
5 601601 中国太保 63,596,644.80 1.71
6 600859 王府井 58,723,801.76 1.58
7 600188 兖州煤业 58,613,649.59 1.58
8 002161 远 望 谷 54,559,435.82 1.47
9 600376 首开股份 54,331,528.22 1.46
10 000002 万
科Ａ 53,688,178.76 1.45
11 601318 中国平安 53,676,019.20 1.45
12 600694 大商股份 51,203,586.29 1.38
13 000630 铜陵有色 50,969,482.63 1.37
14 601699 潞安环能 50,456,598.07 1.36
15 601398 工商银行 49,557,071.23 1.33
16 000858 五 粮 液 49,462,410.70 1.33
17 600048 保利地产 49,283,797.78 1.33
18 600585 海螺水泥 49,185,506.55 1.32
19 600887 伊利股份 48,165,859.00 1.30
20 000568 泸州老窖 47,993,206.31 1.29
注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 131,303,324.76 3.54
2 600031 三一重工 125,175,498.30 3.37
3 600703 三安光电 108,933,458.66 2.93
4 000061 农 产 品 101,758,212.94 2.74
5 600000 浦发银行 101,012,502.48 2.72
6 002024 苏宁电器 87,856,893.72 2.37
7 600050 中国联通 87,107,793.89 2.35
8 600408 安泰集团 84,318,039.45 2.27
9 600491 龙元建设 77,001,629.78 2.07
10 601166 兴业银行 76,537,220.82 2.06
11 600188 兖州煤业 71,970,927.88 1.94
12 000063 中兴通讯 69,509,079.72 1.87
13 600315 上海家化 69,365,119.02 1.87
14 600660 福耀玻璃 68,323,032.50 1.84
15 600858 银座股份 66,785,533.04 1.80
16 000024 招商地产 55,348,160.73 1.49
17 600585 海螺水泥 54,765,399.73 1.47
18 600016 民生银行 53,408,352.42 1.44
19 002106 莱宝高科 51,624,123.50 1.39 41
20 000983 西山煤电 51,208,920.05 1.38
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,607,223,361.94
卖出股票收入（成交）总额 5,230,813,624.10
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 490,295,154.40 15.10
2 央行票据 146,045,000.00 4.50
3 金融债券 30,558,000.00 0.94
其中：政策性金融债 30,558,000.00 0.94
4 企业债券 944,135.70 0.03
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 15,046,621.67 0.46
7 其他 － －
8 合计 682,888,911.77 21.04
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010110 21 国债⑽ 1,987,240 199,995,833.60 6.16
2 010112 21 国债⑿ 1,819,890 183,299,320.80 5.65
3 010203 02 国债⑶ 1,070,000 107,000,000.00 3.30
4 1001066 10 央行票据66 1,000,000 97,190,000.00 2.99
5 1001030 10央票30 500,000 48,855,000.00 1.50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
42
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 694,613.15
2 应收证券清算款 15,420,000.00
3 应收股利 －
4 应收利息 6,133,861.09
5 应收申购款 －
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,248,498.60
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 13,752,274.80 0.42
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
43
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
26457 75,594.36 1,452,532,122.00 72.63 547,467,878.00 27.37
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人寿保险股份有限公司 199,980,810 10.00
2 中国人寿保险（集团）公司 158,592,899 7.93
3 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统
－普通保险产品－013C－CT001 沪
110,677,000 5.53
4 太平人寿保险有限公司 99,738,745 4.99
5 新华人寿保险股份有限公司 86,619,283 4.33
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红
79,290,757 3.96
7 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产
品
74,059,912 3.70
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品
64,924,889 3.25
9 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 50,527,288 2.53
10 UBS
AG 50,502,448 2.53
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变
动。
本基金管理人于2010年1月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司
网站上做公告，聘任贺轶先生担任本基金基金经理，免去朱少醒先生本基金基金经理
职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计服务的连续
年限为8年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
45
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
光大证券
1
2,956,128,533.25 30.54 262,275,068.17 71.371,616,000,000.00 38.73 － － 2,512,693.33 31.09 －
国泰君安
2
634,633,237.09 6.56 － － 430,000,000.00 10.30 － － 521,940.47 6.46 －
国信证券
1
513,840,925.07 5.31 32,712,717.01 8.90 454,000,000.00 10.88 － － 436,762.10 5.40 －
海通证券
2
507,932,491.66 5.25 － － 260,000,000.00 6.23 － － 422,319.18 5.23 －
华泰联合
1
2,061,802,278.94 21.30 － － － － － － 1,675,228.03 20.73 －
齐鲁证券
1
419,147,437.97 4.33 － － 513,000,000.00 12.29 － － 356,272.78 4.41 －
申银万国
2
356,381,728.73 3.68 － － － － － － 294,816.17 3.65 －
银河证券
1
65,855,533.21 0.68 － － 24,000,000.00 0.58 － － 55,976.85 0.69 －
招商证券
2
1,745,521,950.04 18.03 7,005,000.00 1.91 860,000,000.00 20.61 － － 1,449,682.80 17.94 －
太平洋证券
1
417,698,311.72 4.32 65,506,906.62 17.83 16,000,000.00 0.38 － － 355,041.48 4.39 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：
没有变更。
46
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于更换汉盛
证券投资基金基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年01月13 日
2
汉盛证券投资基金 2009 年度收益分配
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年01月13 日
3
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金持有的相关停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年04月23 日
4
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金持有的相关停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年06月30 日
5
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金持有的相关停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年07月01 日
6
富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金持有的相关停牌股票估值方法的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年07月12 日
7
富国基金管理有限公司关于旗下基金
持有的中国平安、深发展 A 等股票复牌
后估值方法调整的提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年09月03 日
8
富国基金管理有限公司关于旗下基金
持有的双汇发展股票估值方法调整的
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、公
司网站
2010年12月03 日
§11
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
47
1、中国证监会批准设立
汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基
金合同
3、汉盛证券投资基金托
管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、汉盛证券投资基金财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
上海市浦东新区花园石
桥路33号花旗集团大厦5
层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn
