长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2009 年年度报告 第 1 页 共 50 页
长盛同 庆 可 分 离交 易 股 票 型 证 券投 资 基 金
2010 年年度报告 摘要
2010 年12 月31 日
基金管理人： 长盛 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建设银行股 份有 限 公 司
送出日期：2011 年 3 月31 日
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 1 页 共 30 页
§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律 责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行 股份有限公司 （以下简称： 中国建设银行 ） 根据本基金
合同规定， 于2011 年 3 月30 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、 财务会计报告 、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在做出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读 年度报告正
文。
本年度 报告财务资料已经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司 为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期 自2010 年1 月1 日起至12 月31 日止。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 2 页 共 30 页
§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 长盛同 庆封 闭
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式
契约型。 封闭期为三年，自基金合 同生效之日，至三年期末 对
应日止 。封 闭期 届满 后， 转换为 上市 开放 式基 金（LOF）。
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,686,733,239.06 份
基金合 同存 续期
封闭期为 三年，自基金合同生效之 日，至三年期末对应日止 。
封闭期届 满后，转换为上市开放式 基金（LOF ） ，合同存续期 为
不定期 。
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2009 年 5 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 庆封 闭A 长盛同 庆封 闭 B
下属分 级基 金的 交易 代码 150006 150007
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
5,874,693,295.62 份 8,812,039,943.44 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
本 基金 投资 于具有 稳健 成长 和业 绩优 良的上 市公 司股 票， 力求 在有效 控制
风险的 前提 下实 现基 金资 产的稳 健、 持续 增值 。
投资策 略
本 基金 在股 票投 资上， 通过 优选 业绩 优良 、成长 性稳 定、 在行 业内 具有 核
心 竞争 优势 的上市 公司 股票 进行 投资 ，以谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 长。
在 对市 场趋 势的有 效判 断的 前提 下， 进行稳 健的 战略 资产 配置 和积极 的行
业配置 ， 同 时根 据对 上市 公司充 分的 基本 面分 析， 挖掘行 业中 的价 值个 股 。
本 基金 的债 券投 资采取 稳健 的投 资管 理方 式，获 得与 风险 相匹 配的 投资 收
益。 在实 际的 投资 运作 中 ， 本 基金 将运 用久 期控 制 策略 、 收 益率 曲线 策略、
类别选 择策 略、 个券 选择 策略等 多种 策略 ， 获 取债 券市场 的长 期稳 定收 益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30%
风险收 益特 征
从 基金 资产 整体 运作来 看， 本基 金为 股票 型基金 ，属 于高 风险 、高 收益 的
基 金品 种， 基金资 产整 体的 预期 收益 和预期 风险 高于 货币 市场 基金、 债券
型基金 和混 合型 基金 。
下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
长盛同 庆封 闭 A 将表 现出 低风险 、
收益相 对稳 定的 特征 。
长盛同 庆封 闭 B 将 表现 出 高风险 、收
益相对 较高 的特 征。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行 股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 尹东
联系电 话 010-82255818 010-67595003
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电 话 400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 3 页 共 30 页
2.4 信息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现 及 利润 分 配情 况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年
2009 年 5 月 12 日 （基金合 同生效日）
-2009 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -78,452,181.22
356,773,811.54
本期利 润 -652,058,191.31
1,596,393,164.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0444
0.1087
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.06% 10.90%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0190 0.0243
期末基 金资 产净 值 15,631,068,211.99
16,283,126,403.30
期末基 金份 额净 值 1.064 1.109
注：1 、 所述 基 金 业绩指 标 不 包 括持 有 人 认购或 交 易 基 金的 各 项 费用， 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已实 现 收 益指基 金 本 期 利息 收 入 、投资 收 益 、 其他 收 入 （不含 公 允 价 值
变动收益） 扣除相关费 用后的余 额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可供 分 配 利润， 采 用 期 末资 产 负 债表中 未 分 配 利润 与 未 分配利 润 中 已 实
现 部 分 的 孰低 数 （为 期末 余 额 ， 不是 当 期发 生数 ） 。 表 中的 “ 期末 ”均 指 本 报 告期 最
后一日，即12 月31 日。
4、长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金 合同于 2009 年 5 月 12 日生效，合
同生效当期不是完整报告期 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 6.08% 1.52% 4.04% 1.25% 2.04% 0.27% 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 4 页 共 30 页
过去六 个月 18.88% 1.33% 14.95% 1.09% 3.93% 0.24%
过去一 年 -4.06% 1.32% -7.50% 1.11% 3.44% 0.21%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
6.40% 1.38% 12.51% 1.23% -6.11% 0.15%
注： 本基金业绩比较基准＝ 沪深300 指数收益 率 ×70%+中证全债指数收益率 ×30%
沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成
份股指数。 沪深300 指 数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有 良好的市场代表
性。 沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走势的指数。
中 证 全 债 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交 易 所 债
券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银 行间市场和沪深交易所市场的国债、 金
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求， 基金基准指数每日按照 70%、30%的比例采取再平衡， 再用连
锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累计净值增 长 率 变动及其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收 益率变动 的 比较
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 5 页 共 30 页
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金 每 年 净 值 增 长 率 及其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比较
注： 长盛 同庆可分离交 易股票型证券投资基金 合同于2009 年5 月 12 日生效， 合
同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 其他指 标
金额单位：人民币元
其他指标 报告期(2010 年1 月1 日-2010 年12 月31 日)
长盛同 庆封 闭A 与长 盛同 庆封 闭B 基 金份 额配 比 4:6
期末长 盛同 庆封 闭A 份额 参考净 值 1.092
期末长 盛同 庆封 闭A 份额 累计参 考净 值 1.092
期末长 盛同 庆封 闭B 份额 参考净 值 1.045
期末长 盛同 庆封 闭B 份额 累计参 考净 值 1.045
长盛同 庆封 闭A 的预 计年 收益率 5.60%
3.4 自基金 合同 生效以来 基金 的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2010 年 - - - - 2010 年度 未分 配收 益
2009 年 - - - - 2009 年度 未分 配收 益
合计 - - - -
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 6 页 共 30 页
§4
管理 人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司 股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司（以下简称 “ 国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展资产管理有限公司
占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集
团有限责任公司占注册资本的 13%。 截止2010 年12 月31 日， 基金管理人共管理两支
封闭式基金、 十三支开放式基金 ， 并于2002 年 12 月， 首批取得了全国社保基金管理
资格。 基金管理 人于 2007 年9 月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于 2008 年2 月，
取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄瑞庆
本 基 金 基
金经理 。
2009 年 5 月
12 日
- 8 年
男， 1974 年 9 月出 生 ， 中 国 国籍。
2002 年 7 月毕 业于 厦门 大 学， 获
博士学 位 。 历 任融 通基 金 管理有
限公司 研究 员 ； 长 城基 金 管理有
限公司 金融 工 程 小组 组长 ， 长 城
货币市 场基 金基 金经 理； 自 2005
年9 月起 加入 长盛 基金 管 理有限
公司， 曾任 社保 组合 经理 ， 长盛
中证100 指数 证券 投资 基 金基金
经理， 专户 理财 部总 监， 投资管
理部副 总监 。 现任 长盛 同 庆可分
离交易 股票 型证 券投 资基 金 （ 本
基金） 基金 经理 。
王宁
本 基 金 基
金经理 ， 长
盛 成 长 价
值 证 券 投
资 基 金 基
金经理 ， 投
资 管 理 部
执行总 监 。
2009 年 5 月
12 日
- 12 年
男，1971 年 10 月 出生 ， 中国国
籍。 毕业 于北 京大 学光 华 管理学
院，EMBA 。 历 任华 夏基 金 管理有
限公司 基金 经理 助理 ， 兴 业基金
经理等 职务 。 2005 年 8 月 加盟长
盛基金 管理 有限 公司 ， 曾 任投资
管理部 基金 经理 助理 、 长 盛动态
精选基 金基 金经 理等 职务 。 现 任
投资管 理部 执行 总监 ， 长 盛成长
价值证 券投 资基 金基 金经 理， 长长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 7 页 共 30 页
盛同庆可分离交易股票型证券
投资基 金（ 本基 金） 基金 经理 。
林聪
本 基 金 基
金 经 理 助
理， 高级 行
业研究 员 。
2010 年 1 月
12 日
2010 年8 月
3 日
5 年
男，1979 年 11 月 出生 ， 中国国
籍。 毕业 于中 国人 民银 行 研究生
部， 获 硕士 学位。 曾任 国 信证券
研究所首席经济学家助理兼行
业比较 分析 师等 职务 。2006 年7
月加入 长盛 基金 管理 有限 公司 ，
现任高 级行 业研 究员 。 曾 任 本 基
金基金 经理 助理 ，目 前已 离任 。
注 ：1 、 上表 基 金 经理 及 基 金 经 理助 理 的 任职日 期 和 离 任日 期 均 指公司 决 定 确定
的聘任日期和解聘日期 ；
2、 “ 证券 从 业 年限 ” 中 “证 券 从业 ” 的含 义 遵 从行 业 协会 《 证券 业 从 业人 员 资
格管理办法》的相关规定等。
3 、 报 经 中 国 证券 业 协会 同 意 ， 目 前 黄瑞 庆 先生 已 不 再 担 任 长盛 同 庆可 分 离 交 易
股票型证券投资基金 基金经理。该事项公司已于2011年1月13日进行公告。
4.2 管理人 对报 告期内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛同庆可分离交易股票型 证券投资基金基金合同 》 和其他有关法律法 规 、 监管部门的
相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风
险的基础上， 为基金份 额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持 有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩
评估等环节严格把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 确
保公平对待不同投资组合，切实 防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 8 页 共 30 页
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略 和运作 分析
2010 年国内资本市场经历房地产调控、 银行连续融资、 连续调整存款准备金、 加
息和欧洲债券危机、 美国连续量化宽松政策等事件， 金、 银等交易品种连 创新高！ 国
内资本市场中小板市场指数连续创新高， 非周期性行业、 中小股票、 新兴产业股票表
现活跃， 与之相反， 周期性股票、 大中型股票、 传统股票表现低迷， 中证 100 指数不
断下台阶。
2010 年本基金股票组合基本可以分为两部分， 一部分是非周期性行业、 中小股票、
新兴产业股票， 这部分股票由于国家产业政策支持， 市场估值水平不断提高， 表现相
对良好， 另一部分是周期性股票、 大中型股票、 传统股 票， 由 于国家政策限制， 投资
者预期不断降低市场估值水平不断降低。 因此本 基金股票整体表现全年基本与中证流
通指数的表现特征基本 相近。
2010 年本基金在固定收益方面，利用市场资金出现阶段性紧张的时机，进行资
金交易所逆回购操作，取得无风险收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.064 元， 本报告期份额净值增长率为-4.06%，
同期业绩比较基准增长率为-7.50%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2008 年全球经济危机以后， 各国政府不断实行宽松的货币政策， 刺激经济， 维持
增长。 资金通过市场放大传导到房产、 金、 银和原油等资产价格、 新兴市场， 最终在
2010 年体现在与生活密切相关的农产品价格上面。 中国等新 兴市场国家通过加息等紧
缩手段抑制日常物价水平上涨，而欧洲传统国家由于负债过高，面临紧缩的困境。
由于缺乏明显的新兴产业带动全球经济进入新的增长周期， 目前推动经济增长需
要的资金总量不断增加， 世界整体经济处于危 机之后转型状态。 巨额 资金已经放出来，
在全球经济增长没有起来以前， 新兴市场物价 却已经提前涨起来。 增 长和物价如何匹
配是每一个资产配置者需要考虑的问题和面对的形势。未来能够转变经济增长方式，
业绩持续增长， 成功摆 脱商品价格等传统增长模式或者是能够获得政府金融、 财政支
持估值水平获得提高的公司具有长期投资价值。
未来 市场，由于美国量化宽松和新兴市场紧缩可能对冲，金融和实业资本之间，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 9 页 共 30 页
现实和预期之间可能出现对冲， 政策支持产业 和国家限制行业可能出现对冲， 长期定
价水平提高和短期波动机会可能对冲， 在各种 可能出现的对冲因素情况下， 因此对于
组合结构把握可能更加重要。
本基金将继续按照追求累计业绩的投资管理方式设计投资组合， 控制组合下行风
险，提高组合上涨收益，为本基金持有人提供长期持续稳定增长回报。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准则》 、 中国证监 会相 关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事项。 本基金管理人设立了由公司副总经理 （担任估值小组组长） 、 督察长 （担任估
值小组组长） 及投资管理部 、 金融工程及量化投资部、 研究发展部、 监察稽核部、 业
务运营部等部门负 责人组成的 基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理
或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当 存有异议时， 托管人有 责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对 估值委员会采用
的相关估值模型、 假设 及参数的适当性发表审核 意见并出具报告。 上 述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运 作管理办法》 的规定 及 本基金基金合同第十九 节中对基金
利润分配原则的约定， 本基金 在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆A与同庆B基
金份额进行利润分配。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 10 页 共 30 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资 基 金法 》 、基 金合 同 、 托 管协 议 和其 他有 关 规 定 ，不 存 在损 害基 金 份 额 持有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情 况
的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中 的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 11 页 共 30 页
§6
审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师 薛竞、 张鸿于2011 年3 月29 日
对本基金2010 年12 月31 日的资产负债表、 2010 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注 出具了普华永道 中天审字(2011)第 20560 号无保留意见
的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7
年度 财 务报 表
7.1 资产负 债表
会计主体： 长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2010 年12月31日
单位 ：人民币元
资
产
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 1,426,645,047.67 1,716,976,987.06
结算备 付金 38,710,901.01 20,713,623.71
存出保 证金 3,024,541.73 9,076,368.03
交易性 金融 资产 13,195,640,814.90 14,633,217,953.62
其 中： 股票 投资
13,195,640,814.90 14,582,189,953.62
基金投 资
-
-
债券 投资
-
51,028,000.00
资产 支持 证券 投 资
- -
衍生金 融资 产
-
-
买入返 售金 融资 产
1,000,000,000.00
-
应收证 券清 算款
-
-
应收利 息
975,715.32 1,102,527.88
应收股 利
-
-
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
15,664,997,020.63 16,381,087,460.30 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 12 页 共 30 页
负债和所有者权益
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
-
62,112,395.44
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
20,237,783.45 20,345,836.07
应付托 管费
3,372,963.90 3,390,972.68
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用
8,918,061.29 10,731,852.81
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,400,000.00 1,380,000.00
负债合计
33,928,808.64 97,961,057.00
所有者权益:
实收基 金 14,686,733,239.06 14,686,733,239.06
未分配 利润 944,334,972.93 1,596,393,164.24
所有者权益合计 15,631,068,211.99 16,283,126,403.30
负债和所有者权益总 计 15,664,997,020.63 16,381,087,460.30
注：1、报告截止日2010年12月31日，基金 份额净值：1.064元， 基金份额总额：
14,686,733,239.06 份 ， 其中A类基金份额总 额5,874,693,295.62份， B类基金份额总
额8,812,039,943.44 份。
2、 比较财务报表的实际编制期间为2009年5月12日(基金合同生效日)至2009年12
月31 日止期间 。
7.2 利润 表
会计主体：长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告 期：2010 年1月1日至2010年12月31 日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2010 年 1 月1 日至 2010
年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年5 月12 日 （基金合 同生效日）
至 2009 年 12 月31 日
一、收入 -338,095,337.15
1,820,012,510.13
1.利息 收入 22,864,958.63
25,464,345.33
其中： 存款 利息 收入 15,470,704.57
22,087,584.09
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 13 页 共 30 页
债券 利息 收入 864,095.55
3,376,761.24
资产 支持 证券 利息 收入 -
-
买入 返售 金融 资产 收入 6,530,158.51
-
其他 利息 收入 -
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 212,645,714.31
554,922,775.11
其中： 股票 投资 收益 128,195,483.90
499,364,401.18
基金投 资收 益 -
-
债券投 资收 益 6,183,085.63
-6,851,315.47
资产支 持证 券投 资收 益 -
-
衍生工 具收 益 -
-
股利收 益 78,267,144.78
62,409,689.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
填列）
-573,606,010.09
1,239,619,352.70
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） -
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） -
6,036.99
减： 二、费用 313,962,854.16
223,619,345.89
1.管理 人报 酬 226,365,347.48
145,902,489.15
2.托管 费 37,727,557.88
24,317,081.48
3.销售 服务 费 -
-
4.交易 费用 49,325,565.56
52,789,526.30
5.利息 支出 -
245,570.62
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 -
245,570.62
6.其他 费用 544,383.24
364,678.34
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
-652,058,191.31
1,596,393,164.24
减： 所 得税 费用 -
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-652,058,191.31
1,596,393,164.24
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体：长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2010 年1月1日至2010年12月31 日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 14,686,733,239.06 1,596,393,164.24 16,283,126,403.30
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- -652,058,191.31 -652,058,191.31
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净 值变动 数（净 值减少 以“-”号
填列）
-
-
-
其中：1. 基 金申 购款 -
-
-
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 14 页 共 30 页
2. 基 金赎 回款 -
-
-
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润 产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
-
-
-
五、期末所有者权益 （基 金净值） 14,686,733,239.06 944,334,972.93 15,631,068,211.99
项
目
上年度可比期间
2009 年5 月 12 日（基金合同生效日） 至 2009 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ）
14,686,733,239.06
-
14,686,733,239.06
二、 本期 经营 活动 产生 的 基 金净值
变动数 （本 期利 润）
-
1,596,393,164.24
1,596,393,164.24
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净 值变动 数（净 值减少 以“-”号
填列）
-
-
-
其中：1. 基 金申 购款 -
-
-
2. 基 金赎 回款 -
-
-
四、 本期 向基 金份 额 持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
-
-
-
五、期末所有者权益 （基 金净值） 14,686,733,239.06
1,596,393,164.24
16,283,126,403.30
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可 ?2009]第209 号 《 关于核准长盛同庆
可分离交易股票型证券投资基金募集的批复 》 核准， 由 长盛基金管理有限公司 依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本 基金为契约型 基金， 封闭期为三年(含三年)， 封闭期届满后转
为上市开放式基 金(LOF) ，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
14,685,567,143.82 元(其中场内募集人民币 4,853,047,143.82 元， 场外募集人民币
9,832,520,000.00 元)， 业经普 华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009) 第 093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同庆可分离交易股
票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年5 月 12 日正式生效， 基金合同生效日的基金长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 15 页 共 30 页
份额总额为 14,686,733,239.06 份，其中认购资金利息折合 1,166,095.24 份，按照
基金合同约定的 4:6 比例份额分离 为同庆 A 基金份额 5,874,693,295.62 份和同庆 B
基金份额 8,812,039,943.44 份。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有 限公司。
根据 《 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 基金合同》 和 《 长盛 同庆可分离
交易股票型证券投资基金 招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金基金合同生效后，
在封闭期内， 基金份额持有人的总认购份额自动按 4:6 的比例分离成预期收益与风险
不 同 的 两个 份 额类 别 ，即 稳 健 收益 类 基金 份 额( 基 金 份额 简 称“ 同 庆 A 基 金 份额 ”)
和积极收益类基金份额(基金份额简称 “同庆 B 基金份额”)， 两类基 金份额的基金资
产合并运作。 在封闭期末， 本基金净资产优先分配同庆 A 基金份额的本金及约定应得
收益； 在优先分配同庆 A 基金份额的本金及约定应得收益后 本基金的剩余净资产分配
予同庆B 基金份额。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 2009 号文审核同意，本
基金13,216,295,898.00 份基金份额 于2009 年5 月26 日在深交所 挂牌交易 (其中同
庆 A 基金份额为 5,285,105,718.00 份，同庆 B 基金份额为 7,931,190,180.00 份)。
在封闭期 内， 同庆A 与同庆 B 两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。 初始基金
份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆 A 或者同庆 B 份额。 未上市
交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过 跨系统转托管业务将其转至深交
所场内后即可上市流通。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》和《 长盛同庆可分离交易股票型证券投
资基金 基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、
债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例
为 ： 封 闭 期 内 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为60%-100% ， 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的0% －
40% ； 封 闭 期 后 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为60%-95% ， 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的5% －
40% ； 现 金 或者 到 期日在 一 年 以内 的 政 府债 券不 低 于 基金 资 产 净值 的5% 。 其 中， 权 证
投 资 比 例占 基 金 资产 净值 的 比 例不 高 于3%。 本基 金 的 业绩 比 较 基准 为： 沪 深300指数
收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2011 年3 月29 日批
准报出。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 16 页 共 30 页
7.4.2 会计 报 表的编 制基 础
本基金的财务报表按照 财政部于2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于
2007 年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同庆可分离交易
股票型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2010 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2010 年12 月31 日 的财务状况以及2010 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策 、 会 计估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更的 说明 ：本年度及上年 度可比期间 不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估计 变更的 说明 ：本年度及上年 度可比期间 不存在会计 估计变更。
7.4.5.3 差 错更正 的说明 ：本 年度及上年度可 比期间 不存在差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税
收 问 题 的 通 知 》 、 财税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的 差价收入暂免征营业税 和企业所得税。
3、对基金取得的 企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 17 页 共 30 页
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税 ，暂不征收企业所得税 。
4、 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009年5月12日（基金合同 生效日）
至2009年12 月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国元证 券 13,223,034,317.99 41.59% 12,708,490,083.08 32.94%
7.4.8.1.2 权 证交易
于本 报告期内及上年度可比期间， 本基金未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.3 债券 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009年5月12日（基金合同 生效日）
至2009年12 月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
国元证 券
39,556,591.90
75.37% 20,667,839.30
51.49%
7.4.8.1.4 应支 付关 联方 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证 券 11,239,532.36 42.19% 1,918,499.76 21.51% 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 18 页 共 30 页
关联方名称
上年度可比期间
2009年5月12日（基金合同 生效日） 至2009年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证 券 10,802,141.92 33.34% 5,847,952.85 54.49%
注：1 、 上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计算 ， 以 扣除由 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
收取的证管费 和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年 5 月12 日 （基金合 同生
效日）至2009 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 226,365,347.48 145,902,489.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,000,419.23 920,038.07
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的 基金管理费按前一日基金资产净值
1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费 ＝前一日基金资产净值 ×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 5 月12 日（基金合同生
效日） 至2009 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 37,727,557.88 24,317,081.48
注：支付基金托管人 中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易：
本基金本期及 上年度可 比期间无与关 联方进行 的银行间同业 市场的债 券( 含回 购)
交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 19 页 共 30 页
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年5 月 12 日（基 金合同生效日）
至2009 年 12 月 31 日
期末金额 当期利息收入 期末金额 当期利息收入
中国建 设银 行 1,426,645,047.67 15,199,982.95 1,716,976,987.06 21,879,982.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联 交易事项。
7.4.9 期末（2010年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限类 型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
600166 福田汽车 10/09/16 11/09/14 非公开发行 18.06 19.88 7,000,000 126,420,000.00 139,160,000.00
601377 兴业证券 10/09/29
11/01/13 新股网下申购 10.00 16.20 503,831 5,038,310.00 8,162,062.20
合计
131,458,310.00 147,322,062.20
注： 基金可使用以基金 名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新
股申购。 其中基金作为 一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金 与上市公司所签
订申购协议的规定， 在 新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金 作为个人投资者
参与网上认购获 配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末 未持有暂时停牌等流通受限股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所市 场 债 券正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 20 页 共 30 页
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的 、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层
级的余额为13,056,480,814.90 元，属于第二层级的余额为 139,160,000.00 元，无
属于第三层级的余额。(2009 年12 月31 日：第一层级 14,492,961,453.62 元，第二
层级140,256,500.00 元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股 票公允价值所属层级于停牌期间
从第一层级转入第二层级， 并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度可比期间：
同)。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 21 页 共 30 页
§8
投 资组 合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 13,195,640,814.90 84.24
其中： 股票 13,195,640,814.90 84.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 1,000,000,000.00 6.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,465,355,948.68 9.35
6 其他各 项资 产 4,000,257.05 0.03
7 合计 15,664,997,020.63 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,342,468,975.92 8.59
C 制造业 5,478,864,584.37 35.05
C0 食品、 饮料 851,994,439.30 5.45
C1 纺织、 服装 、皮 毛 142,572,404.52 0.91
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 219,270,421.50 1.40
C5 电子 553,118,321.57 3.54
C6 金属、 非金 属 547,990,993.14 3.51
C7 机械、 设备 、仪 表 2,559,073,197.21 16.37
C8 医药、 生物 制品 604,844,807.13 3.87
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 157,999,842.00 1.01
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 149,998,989.26 0.96
G 信息技 术业 1,055,826,601.72 6.75
H 批发和 零售 贸易 898,517,825.26 5.75
I 金融、 保险 业 1,542,032,517.10 9.87
J 房地产 业 1,719,873,574.97 11.00
K 社会服 务业 712,757,904.30 4.56
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 137,300,000.00 0.88
合计 13,195,640,814.90 84.42 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 22 页 共 30 页
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇股 份 22,012,249 922,973,600.57 5.90
2 000069 华侨城 Ａ 58,663,202 712,757,904.30 4.56
3 600739 辽宁成 大 23,002,203 692,826,354.36 4.43
4 600016 民生银 行 128,119,510 643,159,940.20 4.11
5 601857 中国石 油 45,719,759 512,975,695.98 3.28
6 600498 烽火通 信 9,999,799 413,591,686.64 2.65
7 601766 中国南 车 49,999,962 377,499,713.10 2.42
8 601299 中国北 车 49,999,891 354,499,227.19 2.27
9 601989 中国重 工 29,999,639 353,695,743.81 2.26
10 600085 同仁堂 10,000,000 342,800,000.00 2.19
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 600739 辽宁成 大 703,532,750.56 4.32
2 000069 华侨城 Ａ 473,917,680.83 2.91
3 600256 广汇股 份 459,412,453.02 2.82
4 601166 兴业银 行 393,208,290.10 2.41
5 600036 招商银 行 359,498,223.10 2.21
6 000002 万
科Ａ 297,071,721.90 1.82
7 601299 中国北 车 287,779,005.77 1.77
8 601288 农业银 行 285,826,437.65 1.76
9 601989 中国重 工 275,766,536.91 1.69
10 600089 特变电 工 248,899,568.82 1.53
11 601857 中国石 油 233,023,723.51 1.43
12 601179 中国西 电 232,646,790.87 1.43
13 600176 中国玻 纤 223,238,218.64 1.37
14 000012 南
玻Ａ 221,744,769.21 1.36
15 601106 中国一 重 219,941,750.92 1.35
16 000758 中色股 份 219,174,583.78 1.35
17 600166 福田汽 车 216,391,970.76 1.33
18 000680 山推股 份 210,113,977.96 1.29
19 601268 二重重 装 202,652,490.31 1.24
20 600062 双鹤药 业 197,493,073.40 1.21
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 23 页 共 30 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 600028 中国石 化 455,450,493.06 2.80
2 601668 中国建 筑 405,219,907.26 2.49
3 600050 中国联 通 329,385,907.38 2.02
4 000063 中兴通 讯 302,829,064.19 1.86
5 600795 国电电 力 299,707,903.82 1.84
6 601111 中国国 航 277,353,633.55 1.70
7 600741 华域汽 车 264,164,271.23 1.62
8 600362 江西铜 业 256,485,185.09 1.58
9 601333 广深铁 路 240,338,339.16 1.48
10 600176 中国玻 纤 235,242,923.00 1.44
11 000680 山推股 份 229,145,793.43 1.41
12 601857 中国石 油 225,393,327.34 1.38
13 601988 中国银 行 208,633,420.48 1.28
14 600406 国电南 瑞 201,196,068.14 1.24
15 000698 沈阳化 工 200,919,454.06 1.23
16 601006 大秦铁 路 199,839,815.84 1.23
17 601601 中国太 保 197,628,413.86 1.21
18 600036 招商银 行 197,306,005.80 1.21
19 000061 农 产 品 196,883,541.36 1.21
20 600761 安徽合 力 186,295,999.12 1.14
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,572,276,745.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,513,849,758.92
注： 本项中8.4.1 、8.4.2、8.4.3 表中的 “买 入金额” （或 “买入股票 成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债 券。
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金 本报告期末 未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 24 页 共 30 页
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体无被监管部门立案调查记录， 无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声 明基 金投资 的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,024,541.73
2
应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4
应收利 息 975,715.32
5 应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 4,000,257.05
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本 报告期末未持有 处于转股期的 可转换债券。
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 25 页 共 30 页
§9
基 金份 额持有 人 信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同 庆
封闭 A
11,477 511,866.63 5,520,331,314.72 93.97% 354,361,980.90 6.03%
长盛同 庆
封闭 B
36,360 242,355.33 4,548,895,330.67 51.62% 4,263,144,612.77 48.38%
合计
47,837 307,016.18 10,069,226,645.39 68.56% 4,617,506,593.67 31.44%
注：以上信息中的上市部份持 有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
长盛同庆封闭 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 1,077,754,197.00 18.69%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 634,175,840.00 11.00%
3
中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 － 交 行 固 定 收 益 单 一 信
托
537,354,969.00 9.32%
4
中国平 安保 险 （集 团 ） 股 份有限 公司 －集 团本 级
－自有 资金
464,999,905.00 8.06%
5 上海汽 车集 团财 务有 限责 任公司 336,002,298.00 5.83%
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 158,266,090.00 2.74%
7 中英人 寿保 险有 限公 司 157,927,980.00 2.74%
8
长江金 色晚 晴 （集 合型 ） 企业年 金计 划－ 浦发 银
行
147,984,561.00 2.57%
9
中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 险
分红
144,514,118.00 2.51%
10 中信证 券股 份有 限公 司 134,281,878.00 2.33%
长盛同庆封闭 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司
920,095,990.00
10.63%
2 中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司
448,830,338.00
5.18%
3
中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通
保险产 品
196,577,760.00
2.27% 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 26 页 共 30 页
4 中英人 寿保 险有 限公 司
143,151,739.00
1.65%
5 李莉
135,560,689.00
1.57%
6
兴业证 券－ 农行 －兴 业证 券金麒 麟 3 号 优选 基
金组合 集合 资产 管理
132,159,960.00
1.53%
7
中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 万 能 － 个 险
万能
130,000,000.00
1.50%
8 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司
127,760,330.00
1.48%
9 朱小妹
117,813,319.00
1.36%
10 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红
105,408,931.00
1.22%
注：以上信息 中持有人为场内持有人， 由中国证券登记结算 有限责任公司提供。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业
人员持 有本 开放 式基金
长盛同 庆封闭 A - -
长盛同 庆封闭 B - -
合计 - -
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
基金合 同生 效日 （2009 年5 月 12 日）
基金份 额总 额
5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
注： 本基金封闭期为三年， 自基金合同生效之日， 至三年期末对应日止。 封闭期
内不接受投资者的申购与赎回。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 27 页 共 30 页
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期 未召开 基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 本基 金管理 人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2010 年6 月 18 日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762 号)，聘任
公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于 2010 年6 月 23 日发布公告， 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。
11.2.2 基金 经理 的变动 情况
本报告期基金经理未发生变动。
11.2.3 本基 金托管 人的 基金 托管 部门 重 大人事 变动 情况
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经 中国建设银行研究决定，聘任杨新
丰 为 中 国 建设 银 行投 资托 管 服 务 部副 总 经理 （主 持 工 作 ） ， 其 任职 资格 已 经 中 国证 监
会审核批准 （证监许可 〔2011〕115 号） 。 解聘 罗中涛中国建设银行投资托管服务部总
经理职务。
本基金托管人 2011 年1 月31 日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托
管服务部副总经理职务。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报 告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金 进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为 普华永道中天会计师事务所有限公司 ， 本报告期内
本基金未更换会计师事务所， 本报告期支付给该会计师事务所的报酬 170,000.00 元，
已连续提供审计服务 2 年。 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 28 页 共 30 页
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
2010 年9 月6 日， 本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连续
12 个交易日不符合基金合同的约定，以及长盛货币市场基金所持“10 柳化工CP01”
债券的数量超过该债券发行数量的 10%的原因，受到北 京证监局的行政监管措施。本
基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、
风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元 的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证 券 1 1,288,919,367.57 4.05% 1,095,575.66 4.11%
联合证 券 1 2,779,526,207.60 8.74% 2,258,379.30 8.48%
高华证 券 1 - - - -
兴业证 券 1 5,144,908,936.29 16.18% 4,180,277.16 15.69%
申银万 国 1 - - - -
国泰君 安 1 - - - -
银河证 券 1 2,617,143,968.96 8.23% 2,224,564.63 8.35%
国元证 券 1 13,223,034,317.99 41.59% 11,239,532.36 42.19%
招商证 券 1 1,809,069,596.94 5.69% 1,469,888.48 5.52%
中投证 券 1 437,183,325.74 1.38% 371,604.93 1.39%
中金公 司 1 2,883,809,355.44 9.07% 2,451,233.60 9.20%
中信证 券 1 1,139,626,507.57 3.58% 968,680.23 3.64%
国信证 券 1 470,043,595.80 1.48% 381,914.28 1.43%
长江证 券
1 - - - -
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
海通证 券 1 - - - -
联合证 券 1 - - - -
高华证 券 1 - - - -
兴业证 券 1 12,924,606.62 24.63% - -
申银万 国 1 - - - -
国泰君 安 1 - - - -
银河证 券 1 - - - -
国元证 券 1 39,556,591.90 75.37%
13,515,900,000.00
53.49%
招商证 券 1 - - - - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 29 页 共 30 页
中投证 券 1 - -
8,200,000,000.00
32.45%
中金公 司 1 - -
3,553,200,000.00
14.06%
中信证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
长江证 券
1 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究 实 力 较 强，有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员， 能 及 时为本 公司提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告 、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告 等，
并能根据基金投资的 特定要求，提供专门研究报告。
（2） 资力雄厚，信誉良好。
（3） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经营 行 为 规 范，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ） 内部 管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公司 基
金进行证券交易的需要，并能为本 公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用 券商交易单元 的程序
（1） 研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 交 易单 元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用 交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为 签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构 违规受到国家有关部门的 处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的 交易单元 ；
（6） 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司 交易单元的变更情况 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2010 年年度报告 摘要 第 30 页 共 30 页
（1）本基金报告期内新增租用交易单元 情况：无
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 无
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息
2010 年1 月29 日，托管人 中国建设银行股份有限公司 发布第二届董事会第二十
八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010 年5 月13 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布关于高级管理人员辞
任的公告 ，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年6 月21 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布关于中央汇金投资有
限责任公司承诺认购配股股票的公告
2010 年7 月1 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布2009 年度 A 股分红派
息实施公告 ，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010 年9 月15 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布公告， 张福荣先生担
任本行监事长， 谢渡扬先生辞去 本行监事、监事长职务。
2010 年11 月2 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布2010 年度 A 股配股发
行公告 。
