长 盛同 智优 势成 长混 合型 证券 投资 基金 (LOF)
2010 年年 度报 告摘要
2010 年12 月31 日
基 金管 理人 : 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 : 中 国银 行股 份有 限公 司
送 出日 期:2011 年 3 月31 日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 1 页 共 29 页
§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年3 月30 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正
文。
本年度报告财务资料已经审计, 安永华明会计师事务所 为本基金出具了无保留意
见的审计报告。
本报 告期自2010 年1 月1 日起至2010 年 12 月31 日止。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 2 页 共 29 页
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 长盛同 智优 势混 合(LOF )
基金主 代码 160805
交易代 码 160805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,822,777,253.57 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2007 年 2 月 16 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金主要投资于业绩能 够持续优势成长的成长型 上市公司,所追求的
投资目标是在尽可能地分 散和规避投资风险的前提 下,谋求基金资产增
值和收 益的 最大 化。
投资策 略
本基金为混合型 基 金 , 根据 对 宏 观 经 济 、 行 业 状 况、 公 司 成 长 性 及 资 本
市场的判断,综合评价各 类资产的风险收益水平, 对各类资产采取适度
灵活的 资产 配置 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×65% + 上 证国 债指 数收 益率 ×30% + 一年 定期 存款
利率×5%。
风险收 益特 征
本基金是较高预期收益 —较高预期风险的产品,其 预期收益与风险高于
债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息
披露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82255818 010-66594855
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 3 页 共 29 页
2.4 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地点 基金管 理人 的办 公地 址 和 基金托 管人 的住 所
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 271,375,789.46
52,619,618.90 -1,210,049,255.06
本期利 润 2,474,894.15
1,467,411,081.35 -3,554,122,698.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0008
0.3860 -0.8332
本期基 金份 额净 值增 长率 0.47% 57.15% -50.01%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0053
0.0235 -0.3487
期末基 金资 产净 值 2,837,661,250.01
3,421,194,737.65 2,703,830,410.16
期末基 金份 额净 值 1.0053
1.0235 0.6513
注:1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基 金 的各 项 费 用, 计 入 费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值
变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可 供分 配 利 润, 采 用 期 末 资产 负 债 表中 未 分 配 利 润与 未 分 配利 润 中 已实
现 部 分 的 孰低 数 (为 期末 余 额 , 不是 当 期发 生数 ) 。 表 中的 “ 期末 ”均 指 本 报 告期 最
后一日,即12 月31 日。
4、本 基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年1 月 5 日。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 8.79% 1.54% 4.38% 1.15% 4.41% 0.39%
过去六 个月 23.33% 1.24% 14.45% 1.01% 8.88% 0.23%
过去一 年 0.47% 1.20% -6.69% 1.03% 7.16% 0.17%
过去三 年 -21.07% 1.64% -22.75% 1.51% 1.68% 0.13%
自基金 转型 日起 至今 82.01% 1.76% 45.33% 1.51% 36.68% 0.25%
注: 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指 数收益率×65%+上证国 债指数收益 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 4 页 共 29 页
率×30%+ 一年定期存款 利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则:
1、公允性。选择市场认同度比较高的 沪深 300 指数和上证国债指数 作为计算的
基础指数。
2 、 可 比 性 。基 金 投 资业 绩 受 到 资 产配 置 比 例限 制 的 影 响 , 本 基 金 持有 的 股 票投
资占基 金资产的 比例 范围为30%-95%; 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%;
债券 投资占基金资产 的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券 占
基金资产净值的比例在 5%以上。 根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加
权计算的权数,使业绩比较更具有合理性。
3 、 再 平 衡 。由 于 基 金资 产 配 置 比 例处 于 动 态变 化 的 过 程 中, 需 要 通过 再 平 衡来
使资产的配置比例符合基金合同要求, 基准指 数每日按照 65%、30%、5% 的比例采取再
平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 转型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
(2007 年 1 月5 日至2010 年 12 月 31 日)
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年 1 月5 日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 5 页 共 29 页
基 金 的 投 资组 合 比 例符合 基 金 合 同的 约 定 。截至 报 告 日 , 长 盛 同 智优势 混 合 (LOF )
的 各 项 投 资比 例 已达 到本 基 金 合 同第 十 五条 (二 ) 投 资 范围 、 (六 )投 资 限 制 的有 关
约定 。
3.2.3 自 基 金 转型 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注:本基金于 2007 年1 月5 日转型,转型当年按实际存续期计算,未按整个自
然年度折算 。
3.3 自基 金转型 以来 基金 的利 润分配 情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2010 年 0.230
40,020,612.68
35,696,146.06
75,716,758.74
场 外 除 息 日 :
2010-1-20
场 内 除 息 日 :
2010-1-21
2009 年 -
-
- -
2009 年 度 未 分
配收益
2008 年 4.310 958,636,159.33
682,425,390.36
1,641,061,549.69
场 外 除 息 日 :
2008-4-24
场 内 除 息 日 :
2008-4-25
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 6 页 共 29 页
合计 4.540 998,656,772.01 718,121,536.42
1,716,778,308.43
注:本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007 年1 月 5 日。
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准, 于1999 年3月成立, 注
册 资 本 为 人民 币15000 万 元 。 目 前, 本 公 司股东 及 其 出 资比 例 为 : 国元 证 券 股 份有 限
公 司 ( 以 下简 称 “ 国元证 券 ” ) 占注 册 资本 的41% ; 新 加 坡星 展 资 产管 理 有 限 公司 占
注册资本的33%; 安徽 省信用担保集团有限公司占注册资本的13%; 安徽省投资集团有
限 责 任 公 司占 注 册 资本的13% 。截止2010 年12 月31 日 , 基金 管 理 人共管 理 两 支 封闭 式
基金、 十三支开放式基金, 并于2002年12月, 首批取得了全国社保基金管理资格。 基
金管理人于2007年9月, 取得合格境内机构投资者资格, 并于2008年2月, 取得从事特
定客户资产管理业务资格 。
4.1.2 基金经 理 ( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁骏 本 基 金 基 金
经 理 , 同盛
证 券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2007 年 2 月
27 日
— 9 年 男,1974 年 11 月 出生 ,中
国国籍。 中国 社会 科学 院 经
济学博 士 。 历 任中 国建 设 银
行浙江省分行国际业务部
本外币 交易 员 、 经 济师 ; 国
泰君安证券股份有限公司
企业融 资部 业务 经理、 高 级
经理;2003 年 6 月加 入 长
盛基金 管理 有限 公司, 先 后
担任行 业研 究员、 组合 经 理
助理。 现任 长 盛同 智优 势 成
长混合 型证 券投 资基 金 (本
基金 ) 基 金经 理, 同盛 证 券
投资基 金基 金经 理。
注: 1、 上表基金经理 及基金经理助理的任职日期和 离任日期均指公司决定 确定
的聘任日期和解聘日期;
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定 等。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 7 页 共 29 页
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报 告 期 内 ,本 基 金 管理人 严 格 按 照《 证 券 投资基 金 法 》 及其 各 项 实施准 则 、 《 长
盛 同 智 优 势成 长 混 合型证 券 投 资 基金 (LOF )基 金 合 同 》和 其 他有 关法 律 法 规 、监 管
部门的相关规定, 诚实信用、 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基
础前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内, 本基金管 理人严格按照 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 及公司相关制度等规定, 从投资授权 、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩
评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 确
保公平对待不同投资组合,切 实防范利益输送,保护投资者的合法权益 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合, 暂无法
对本基金的投资业绩进行比较 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项 说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况 。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2010 年世界经济在震荡中缓慢复苏, 一季度 美日强势反弹, 但好景 不长, 量化 宽
松的刺激只给经济带来了阶段性利好, 随后二季度颓势显露, 三季度末, 美国抛出第
二次量化宽松, 试图继续通过放松流动性来制造通胀预期以刺激私人投资、 国内 消费。
我国情况也不乐观, 一季度经济显现过热迹象, 随着政府对信贷的收紧, 二季度增长
急剧放缓, 财政政策不得不在三季度重新宽松。 相应的, 资本市场在一季度横盘震荡
整理之后, 在二季度单边下跌, 之后三季度震荡回升, 随着美国量化宽松带来国际资
源品价格上涨, 国内走出一波强劲的通胀行情, 年末, 因为通胀数据上行加速, 政府
着手调控通胀,紧缩政策频出,市场再次进入调整。
整个 2010 年, 上证指数下跌了 14.3%, 但中证 500 指数上涨了10.1% 、 中小板指
数上涨了21.3%,尤其是年中市场深度下跌后中证 500 指数最高上涨了 62.7%、中小
板指数上涨了64.2%,而上证指数最高仅反弹了 37.4%。以市场风格而言,中小市值
股票的表现要远远好于大市值股票,下跌有限而且弹性大,这一点延续了 2009 年的 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 8 页 共 29 页
风格。 从行业板块来看, 电子元器件、 医药生物、 食品饮料在国家提倡技术进步、 产
业升级和建立大消费经济的预期下, 走势强劲。 从主题投资角度看, 资产重组类股票
也异常活跃,军工、整体上市类股票在部分相关公司重组的带动下屡创新高。
回首本基金 2010 年投 资操作,最大的遗憾在于择时上不够灵活。上半年我们配
置不少中小盘成长股和消费类的股票, 但在市 场二季度下跌中没有 大量减仓, 市场触
底回升的时候也没有及时提高仓位,导致全年风格配置的优势没有充分体现。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末, 本基金份额净值为 1.0053 元, 本报告期份额净值增长率为 0.47%,
同期业绩比较基准增长率为-6.69%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
影响 2011 年市场表现的最主要因素是通货膨胀。目前时点我们大致判断中国已
经进入新一轮增长周期的初始阶段、 国内投资需求旺盛, 随着国内低端劳动力的短缺
和工资的增长, 以及结构性的农产品产能偏紧, 导致以农产品、 食品为主 的通货膨胀
持续走强;而国际大宗商品价格尚处于高位,美国为了稳固复苏继续施行量化宽松,
以至于美元定价的国际石油、 农产品价格高企, 带来对国内的输入型通胀压力。 根据
历史经验, 国家在通胀高企、 国内经济增长不大幅偏低的环境下, 会持续出台严厉的
措施调控通货膨胀, 这一系列措施包括信贷总量控制、 加息、 调整准备金等等。 总的
来看,我们认为,从自上而下的角度出发,需要密切关注 2010 年各项宏观经济指标
的变化,尤其是国内 CPI、PPI 以及美元和国际大宗商品价格。一方面这些指标是货
币政策当局制定政策的直接依据, 另一方面, 这些指标也将 直接影响到市场对于通胀
形式的预判。 从市场走势的角度出发, 我们认为目前市场的的总体估值水平合理, 其
中蓝筹股的估值水平已经开始接近国际水平, 而中小盘、 创业板的估值水平仍然偏高;
我们预测上半年通胀压力比较大、下半年压力会逐渐缓解,所以 2010 年的投资应该
紧盯通胀, 在紧缩背景下控制仓位、 保存本金, 寻找超跌的价值股和进入合理估值区
间的成长股, 上半年重在择时、 下半年重在选股。 结合市场具体情况, 我们认为 2011
年的投资主要关注点包括:
1、市场估值中枢下降之后被错杀的价值股、成长股。上半年通胀压力很大,政
府连续出台紧缩政 策, 大盘必然出现调整, 再加上大消费类股票和中小板、 创业板股
票在过去的两年估值水平有了很大提升, 今年对这类股票定价的增量只能来自盈利增
长, 其中特别要注意部分估值高企的 “市梦率” 股票业绩不达预期很容易出现大幅下 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 9 页 共 29 页
跌。 但是, 俗话说 “机会都是跌出来的” , 市场调整中会出现超跌的价值股和部分增
长确定的成长股,就是投资机会。
2、经济结构转型带来的产业升级概念。我国经济规模绝对量已经居世界前列,
但工业总体水平仍然不高,尤其是我国不掌握大部分核心技术和高端产品的研发能
力。 在国家倡导和鼓励产业升级的背景下, 相关节能减排、 技术 改良类和高端装备制
造类企业的投资机会将是长期的;
3、 科技创新类股票的投资机会。 受人口增长和环境因素相互矛盾的制约, 全球
传统经济发展模式也降需要需找新的突破口。 我们相信, 很多目前看来尚不成熟的技
术产品,随 着技术的进度和时间的推移,在较短的时间内就将出现在我们的生活中。
2000 年的网络股泡沫在当今来看也不单纯是烧钱的概念, 从中间已经成长出了一批有
自身创造性盈利模式的大公司。今年的苹果生产的 ipad 就是创新产品主动创造需求
的良好案例; 其他例如新能源、 新的通信技术及应用、 生物医药、 生物化学及新型农
业等等,在未来 都有比较好的投资机会。
4、军工类股票一度一直表现活跃,在军工企业证券化、军民结合的大背景下,
我们预期大部分不涉及军事机密的军工制造资产会逐步通过 IPO、资产注入的方式上
市, 一方面让人民大众分享军工类制造业带来的丰厚利润, 另一方面也方便军工企业
通过在市场上融资来做大做强 。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据 中国证监会相关规定及本基金合同约定 , 本基金管理人严格按照 《企业会计
准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持投资品种进行
估值。 本 基金管理人 制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,
参考 行业协会估值意见 和独立第三方机构估值数据, 确保基金估值的公平、合理 。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事项。 本基金管理人设立 了由公司副总经理 (担任估值小组组长) 、 督察长 (担任估
值小组组长) 及投资管理部 、 金融工程及量化投资 部、 研究发展部、 监察稽核部 、 业
务运营部 等部门负责人组成的 基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。
小组成员均具有多年证券、 基金从业经验, 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理
或法律合规等领域的 专业胜任能力。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 10 页 共 29 页
基金经理参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任, 当存有异议时, 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定 价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第二十条中对基
金利润分配原则的约定,本基金于 2011 年 1 月 17 日对 2010 年度收 益 进行了利润分
配,分配金额为14,050,041.24 元。
本基金截至 2010 年 12 月 31 日,期末可供分配利润为 14,883,996.44 元,未分
配利润已实现部分为 622,700,375.38 元, 未分配利润未实现部分为-607,816,378.94
元。
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§5
托 管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人”)在 对 长盛同智优势
成长混合型 证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情 况的
说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值
的计算、基金份额 申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核 ,
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计
报告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
§6
审 计报 告
安永华明会计师事务所注册会计师杨勃 、 王珊珊2011 年3 月17 日对本基金 2010
年12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表、 所有者权益(基金净 值)变动表和财
务报表附注出具了 安永华明 (2011) 审字第60468688_A02 号无保留意见的审计报告。
投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 12 页 共 29 页
§7
年度 财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体: 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF)
报告截止日:2010 年12月31日
单位 :人民币元
资
产
本期末
2010 年 12 月31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资
产:
银行存 款 620,363,130.07
501,804,704.16
结算备 付金 4,245,960.73
2,738,119.77
存出保 证金 1,638,549.12
1,888,549.12
交易性 金融 资产 2,218,778,576.05
2,932,487,415.56
其 中: 股票 投资 2,210,999,057.05
2,932,487,415.56
债券 投资 7,779,519.00
-
基金 投资
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资产 支持 证券 投 资
-
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衍生金 融资 产
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买入返 售金 融资 产
-
-
应收证 券清 算款 9,625,531.70
-
应收利 息 137,127.09
92,728.57
应收股 利
-
-
应收申 购款 82,354.22
204,853.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 -
-
资产总计 2,854,871,228.98
3,439,216,370.77
负债和所有者权益
本期末
2010 年 12 月31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负
债:
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
-
-
应付赎 回款 6,741,902.07
7,822,391.46
应付管 理人 报酬 3,689,997.13
4,346,707.95
应付托 管费 614,999.53
724,451.34
应付销 售服 务费 -
-
应付交 易费 用 3,805,380.18
2,538,024.83
应交税 费 305,932.19
305,932.19
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 13 页 共 29 页
应付利 息 -
-
应付利 润 428,798.09
428,798.09
递延所 得税 负债 -
-
其他负 债 1,622,969.78
1,855,327.26
负债合计 17,209,978.97
18,021,633.12
所有者权益: - -
实收基 金 2,822,777,253.57
3,342,730,432.92
未分配 利润 14,883,996.44
78,464,304.73
所有 者权益合计 2,837,661,250.01
3,421,194,737.65
负债和所有者权益总 计 2,854,871,228.98
3,439,216,370.77
注:报告截止日2010 年12 月31 日 , 基 金 份 额 净 值 :1.0053 元,基金份额总额
2,822,777,253.57 份 。
7.2 利润 表
会计主体: 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF)
本报告 期:2010 年1月1日至2010年12月31 日
单位 :人民币元
项
目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度可比期 间
2009 年 1 月1 日至
2009 年 12 月31 日
一、收入 70,188,054.50
1,541,834,230.083
1.利息 收入 6,353,563.13
5,372,310.26
其中: 存款 利息 收入 6,098,462.40
4,712,317.75
债券 利息 收入 8,876.22
659,992.51
资产 支持 证券 利息 收入
-
-
买入 返售 金融 资产 收入 246,224.51
-
其他 利息 收入
-
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 332,630,515.94
121,372,341.38
其中: 股票 投资 收益 320,256,234.94
96,767,333.76
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -
2,956,364.92
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
衍生工 具收 益
-
-
股利收 益 12,374,281.00
21,648,642.70
3. 公允价值 变动收 益(损失 以“- ”填
列)
-268,900,895.31 1,414,791,462.45
4.汇兑 收益 ( 损 失以 “- ” 填列) -
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 填列) 104,870.74
298,115.99
减: 二、费用 67,713,160.35
74,423,148.73
1.管理 人报 酬 44,277,128.64
49,275,319.39
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 14 页 共 29 页
2.托管 费 7,379,521.33
8,212,553.22
3.销售 服务 费 -
-
4.交易 费用 15,596,573.99
16,504,680.77
5.利息 支出 -
-
其中 :卖 出回 购金 融资 产 支出 -
-
6.其他 费用 459,936.39
430,595.35
三 、利润总 额(亏损 总额以 “-” 号填
列)
2,474,894.15
1,467,411,081.35
减: 所 得税 费 用 -
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 2,474,894.15
1,467,411,081.35
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体: 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF)
本报告期:2010 年1月1日至2010年12月31 日
单位 :人民币元
项
目
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值 ) 3,342,730,432.92
78,464,304.73
3,421,194,737.65
二 、本期 经营 活动产 生的基 金净
值变动 数( 本期 利润 )
-
2,474,894.15
2,474,894.15
三 、本期 基金 份额交 易产生 的基
金净值 变动 数( 净值 减少 以“- ”
号填列 )
-519,953,179.35
9,661,556.30
-510,291,623.05
其中:1.基 金申 购款 87,249,924.62
-4,035,737.57
83,214,187.05
2.基 金赎 回款 -607,203,103.97
13,697,293.87
-593,505,810.10
四 、本期 向基 金份额 持有人 分配
利 润产生 的基 金净值 变动( 净值
减少以 “- ”号 填列 )
-
-75,716,758.74
-75,716,758.74
五、 期末所有者权益 (基金 净值) 2,822,777,253.57
14,883,996.44
2,837,661,250.01
项
目
上年度可比期间金额
2009 年 1 月 1 日至2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基金 净值 ) 4,151,329,641.29 -1,447,499,231.13
2,703,830,410.16
二 、本期 经营 活动产 生的基 金净
值变动 数( 本期 利润 )
- 1,467,411,081.35
1,467,411,081.35
三 、本期 基金 份额交 易产生 的基
金净值 变动 数( 净值 减少 以“- ”
号填列 )
-808,599,208.37 58,552,454.51 -750,046,753.86
其 中:1. 基 金申 购款 113,969,012.65
-13,299,781.99
100,669,230.66
2. 基 金赎 回款 -922,568,221.02
71,852,236.50 -850,715,984.52
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 15 页 共 29 页
四 、本期 向基 金份额 持有人 分配
利 润产生 的基 金净值 变动( 净值
减少以 “- ”号 填列 )
-
-
-
五、 期末所有者权益 (基金 净值) 3,342,730,432.92
78,464,304.73
3,421,194,737.65
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
陈礼华
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4
报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 同 智 优 势成 长 混 合型 证 券 投 资 基金 ( 以 下简 称 “ 本基金 ”) , 系经 中 国 证券
监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ” ) 证监基金字[2006]260 号文 《关于核准同
智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 批准, 由封闭式基 金同智证券投资
基金转型而成, 自2007 年1 月5 日起, 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金 (LOF )
基金合同》 生效。 本基金于 2007 年1 月22 日 ( “转换基准日” ) 的基金净值为人民币
955,116,003.53 元, 于 2007 年1 月23 日 ( “转换日” ) 折合基金份额 955,116,000.00
份。 本基金为契约型上市 开放式, 存续期限不定。 本基金的基金管理人为长盛基金管
理有限公司, 注册登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司, 基金托管人为中国银
行股份有限公 司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、
央行票据、可转换债券 ,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
其中,股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例
范围为0-3%; 债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%; 现金或者到期日在一年以内
的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于
具有较大成长潜力的上市公司的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基
准是:沪深 300 指 数收 益 率 ×65% + 上 证 国债 指 数 收 益 率 ×30% +一 年 定 期 存 款 利率
×5% 。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 16 页 共 29 页
和 38 项具体会计准则 、其 后颁布的应用指南、解释 以及其他相关规定(统称“企业
会 计 准 则” ) 、 中国 证 券业 协 会 制定 的 《 证券 投资 基 金 会计 核 算 业务 指引 》 、 中国 证 监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》
和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国
证监会颁布的相关规定编制 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报 。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12
月31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
本基金本报告期间无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项 。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月 24 日起, 调整
证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰;
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年9 月 19 日起, 调整
由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 ;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税 。
2 、 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证 券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继续免征营业税和 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 17 页 共 29 页
企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差
价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 ;
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入,
由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定, 自 2005 年6 月 13 日起, 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称
与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司 ( “国元 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
7.4.8 本报告 期 及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位:人民币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 12 月 31 日
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 18 页 共 29 页
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
国元证 券 3,963,019,045.45 39.72% 3,963,019,045.45 39.72%
7.4.8.1.2 权 证交易
于2010 年度及2009 年度,本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易 。
7.4.8.1.3 债 券交易
于 2010 年度及 2009 年度,本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易 。
7.4.8.1.4 债 券回购 交易
于2010 年度及2009 年度,本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易 。
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣金
金额单位:人民币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末 应付佣金余额
占应付佣金 总额的
比例
国元证 券 3,346,040.89 40.10% - -
关联方
名称
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末 应付佣金余额
占应付佣金 总额的
比例
国元证 券 2,638,338.19 29.47% 1,511,132.86 59.54%
注: 上述佣金按市场佣 金率计算, 以扣除由中 国证券登记结算有限责任公司收取
的证管费、 经手费和由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 债券及权证交易
不计佣金。
该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果
和市场信息服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位:人民币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至
2009 年 12 月31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 管理费
44,277,128.64 49,275,319.39
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,029,642.74 5,767,688.47
注: 基金管理费按前一 日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计 算方法如下:
H=E×1.50%/ 当年天数
H为每日应计提 的基金管理费
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 19 页 共 29 页
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计 提, 按月支付,由 基金托管人复核后于次月 首日起 10
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人 。
7.4.8.2.2
基 金托 管费
单 位:人民币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,379,521.33 8,212,553.222
注: 基金托管费按前一 日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计 算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提,按月支付,由基金托管人 复核后于次月首日起 10 个工作
日内从基金资产中一次性支 付给基金托管人。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交 易:
于2010 年度与2009 年度, 本基金均未与关联 方进行银行间同业市场的债券 (含
回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位:份
项目
本期
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至
2009 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 (2007 年1 月5
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有基 金份 额 62,276,368.00 62,276,368.00
期 间申购/ 买入 总份 额 - -
期 间 因 拆分 变动 的份额 - -
减: 期 间赎回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有基 金份 额 62,276,368.00 62,276,368.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份
额比例
2.21% 1.86%
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010 年度及2009 年度末 均未持有本基 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 20 页 共 29 页
金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年12 月31 日
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银 行 620,363,130.07 6,033,790.07 501,804,704.16 4,663,439.50
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于2010年度及2009年度均未在承销期内参与关联方承销证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明: 无。
7.4.9 期末(2010 年12月31 日)本 基金 持有的 流 通受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本年 末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本年 末未持有暂时停牌等流通受限股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本年 末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券 。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 21 页 共 29 页
§8 投资 组合 报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投 资 2,210,999,057.05 77.45
其中: 股票
2,210,999,057.05 77.45
2 固定收 益投 资
7,779,519.00 0.27
其中: 债券
7,779,519.00 0.27
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
- -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
624,609,090.80 21.88
6 其他资 产
11,483,562.13 0.40
7 合计
2,854,871,228.98
100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 50,818,148.70 1.79
B 采掘业 187,363,055.89 6.60
C 制造业 1,437,224,798.10 50.65
C0
食品 、饮 料 149,166,182.54 5.26
C1
纺织 、服 装、 皮毛 19,973,952.46 0.70
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 74,132,483.72 2.61
C5
电子 123,071,447.30 4.34
C6
金属 、非 金属 165,087,355.90 5.82
C7
机械 、设 备、 仪表 615,354,763.43 21.69
C8
医药 、生 物制 品 273,053,612.75 9.62
C99
其他 制造 业 17,385,000.00 0.61
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 15,399,818.84 0.54
F 交通运 输、 仓储 业 64,528,476.03 2.27
G
信息技 术业 54,780,701.26 1.93
H
批发和 零售 贸易 149,138,012.65 5.26
I 金融、 保险 业 225,985,341.32 7.96
J 房地产 业 - -
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 22 页 共 29 页
K 社会服 务业 - -
L
传播与 文化 产业 10,080,704.26 0.36
M 综合类 15,680,000.00 0.55
合计 2,210,999,057.05 77.92
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600518 康美药 业 5,399,531 106,424,756.01 3.75
2 600036 招商银 行 8,292,244 106,223,645.64 3.74
3 601318 中国平 安 1,806,298 101,441,695.68 3.57
4 002073 软控股 份 2,889,375 77,117,418.75 2.72
5 600089 特变电 工 3,595,321 67,088,689.86 2.36
6 600812 华北制 药 4,149,957 65,195,824.47 2.30
7 601808 中海油 服 2,488,699 63,561,372.46 2.24
8 000858 五 粮 液 1,749,942 60,600,491.46 2.14
9 000012 南
玻A 3,056,142 60,358,804.50 2.13
10 000400 许继电 气 1,781,156 59,276,871.68 2.09
注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内股票 投 资组 合 的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入 金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股票 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 600036 招商银 行 142,699,385.92 4.17
2 000400 许继电 气 98,256,659.14 2.87
3 600312 平高电 气 95,829,516.51 2.80
4 601169 北京银 行 89,186,325.33 2.61
5 600739 辽宁成 大 86,013,163.14 2.51
6 600067 冠城大 通 78,526,269.16 2.30
7 600362 江西铜 业 78,345,674.63 2.29
8 600016 民生银 行 73,600,510.97 2.15
9 600123 兰花科 创 73,207,073.57 2.14
10 600009 上海机 场 66,536,523.53 1.94
11 600089 特变电 工 65,962,338.87 1.93
12 600880 博瑞传 播 64,364,921.28 1.88
13 000060 中金岭 南 61,904,320.57 1.81
14 000858 五 粮 液 55,589,788.45 1.62
15 600529 山东药 玻 51,519,103.05 1.51
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 23 页 共 29 页
16 000063 中兴通 讯 50,294,028.34 1.47
17 000012 南
玻A 50,273,649.35 1.47
18 600812 华北制 药 50,034,968.33 1.46
19 600875 东方电 气 48,401,112.67 1.41
20 600893 航空动 力 46,918,840.37 1.37
8.4.2 累计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 600016 民生银 行 203,963,344.07 5.96
2 600036 招商银 行 151,844,700.57 4.44
3 000983 西山煤 电 124,885,683.89 3.65
4 600028 中国石 化 113,016,971.34 3.30
5 601318 中国平 安 108,840,323.97 3.18
6 600153 建发股 份 108,142,093.05 3.16
7 601166 兴业银 行 99,574,624.01 2.91
8 000024 招商地 产 99,250,155.87 2.90
9 601169 北京银 行 99,139,179.02 2.90
10 600176 中国玻 纤 86,510,466.92 2.53
11 600067 冠城大 通 81,954,379.39 2.40
12 600739 辽宁成 大 77,918,390.25 2.28
13 002092 中泰化 学 76,171,336.22 2.23
14 000422 湖北宜 化 74,667,200.42 2.18
15 600030 中信证 券 70,448,097.93 2.06
16 600031 三一重 工 69,965,357.66 2.05
17 600312 平高电 气 67,631,866.21 1.98
18 000063 中兴通 讯 67,234,965.45 1.97
19 600395 盘江股 份 65,335,112.81 1.91
20 600089 特变电 工 64,819,707.64 1.89
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民币元
买入股 票成 本 ( 成交 )总额 4,625,343,919.17
卖出股 票收 入 ( 成交 )总额 5,396,993,098.31
注: 本项中 8.4.1 、8.4.2、8.4.3 表中的 “买入金额” (或 “买入股票成本” ) 、 “卖
出金额 ” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 24 页 共 29 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 7,779,519.00 0.27
7 其他 - -
8 合计 7,779,519.00 0.27
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大 小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 113002 工行转 债 65,850 7,779,519.00 0.27
注:本基金本报告期末仅持有上述一支债券 。
8.7 期末按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投资
明细
本基金期末未持有资产支持证券 。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声 明基 金投资 的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,638,549.12
2 应收证 券清 算款 9,625,531.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 137,127.09
5 应收申 购款 82,354.22
6 其他应 收款 -
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 25 页 共 29 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,483,562.13
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 600518 康美药 业 106,424,756.01 3.75 配股临 时停 牌
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
§9
基 金份 额持有 人 信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位:份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
121,539 23,225.28 91,488,634.83 3.24% 2,731,288,618.74 96.76%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额(份)
占上市 总份额比例
1 长盛基 金管 理有 限公 司
62,276,368.00
34.55%
2 柳州两 面针 股份 有限 公司
3,275,062.00
1.82%
3 天津开 创投 资有 限责 任公 司
1,986,564.00
1.10%
4 张顶康
1,718,155.00
0.95%
5 黄晓峰
709,737.00
0.39%
6 高兆明
577,298.00
0.32%
7 黄带顺
540,000.00
0.30%
8 王明 486,832.00
0.27%
9 陈国光 405,636.00
0.23%
10 李丽 400,000.00
0.22%
注: 持有人为场内持有人。
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有本 开 放式 基金
7,635.61 0.00%
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 26 页 共 29 页
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位:份
§11 重大 事件 揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会 。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本基金管理人于 2010 年6 月18 日发布公告, 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第一次会议审议通过,并报中国证监会审核批准(证监许可[2010]762 号),聘任
公司董事凤良志先生担任公司董事长,陈平先生不再担任公司董事长一职。
本基金管理人于 2010 年6 月23 日发布公告, 经长盛基金管理有限公司第五届董
事会第二次会议审议通过,决定聘任朱剑彪先生担任公司 副总经理职务 。
11.2.2 基金 经理变 更情 况
本报告期 基金经理未发生变动 。
11.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期 本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动 。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项 。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略不曾改变 。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所的 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所, 本基金聘任的会计师事务所为 安永华明
会计师事务所,报告年 度应支付审计费 100,000.00 元。安永华明会计师事务所已连
基金合 同生 效日 (2007 年1 月5 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 3,342,730,432.92
本 报告 期期 间基 金总 申购 份额 87,249,924.62
减: 本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 607,203,103.97
本 报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 2,822,777,253.57
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 27 页 共 29 页
续为本基金提供审计服务 10 年(本基金由原 同智证券投资基金转型而来, 安永华明
会计师事务所曾连续为原同 智证券投资基金提供审计服务 6 年) 。
11.6 基 金管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2010 年9 月6 日, 本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连续
12 个交易日不符合基金合同的约定,以及长盛货币市场基金所持“10 柳化工CP01”
债券的数量超过该债券发行数量的 10%的原因,受到北京证监局的行政监管措施。本
基金管理人根据行政监管 措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、
风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善 。
11.7 基 金租用 证券 公司 专用 交易单元 的 有关情 况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付 情况
金额单位: 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证 券 1 145,710,316.80 1.46% 118,390.28 1.42%
长江证 券 1 1,258,136,637.64 12.61% 1,069,410.69 12.82%
中信证 券 1 47,587,893.29 0.48% 38,666.05 0.46%
华福证 券 1 - -
- -
国元证 券 2 3,963,019,045.45 39.72% 3,346,040.89 40.10%
东北证 券 1 - - - -
高华证 券 1 - - - -
广发证 券 1 - - - -
中信建 投 2 - - - -
申银万 国 1 - - - -
国信证 券 1 474,594,034.09 4.76% 385,611.52 4.62%
联合证 券 1 1,288,147,343.52 12.91% 1,046,626.28 12.54%
中金公 司 1 811,435,333.16 8.13% 689,715.24 8.27%
国泰君 安 1 881,213,574.64 8.83% 749,032.92 8.98%
红塔证 券 1 840,717,267.23 8.43% 683,090.90 8.19%
英大证 券 1 - - - -
安信证 券 1 267,849,431.39 2.68% 217,630.00 2.61%
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情况
金额单位: 人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证 券 1 - - - -
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长江证 券 1 - - 1,800,000,000.00 100%
中信证 券 1 - - - -
华福证 券 1 - - - -
国元证 券 2 - - - -
东北证 券 1 - - - -
高华证 券 1 - - - -
广发证 券 1 - - - -
中信建 投 2 - - - -
申银万 国 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
联合证 券 1 - - - -
中金公 司 1 - - - -
国泰君 安 1 - - - -
红塔证 券 1 - - - -
英大证 券 1 - - - -
安信证 券 1 - - - -
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1 ) 研 究实 力 较 强,有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员, 能 及 时为本 公 司 提 供
高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等,
并能根据基金投资的特定要 求,提供专门研究报告。
(2)资力 雄厚,信誉良好。
(3)财务 状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4 )经营 行 为 规 范,最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
(5 )内部 管 理 规 范、严 格 , 具 备健 全 的 内控制 度 , 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
(6 ) 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 , 交 易设 施 符 合代理 本 公司 基
金进行证券交易的需要,并能为本 公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2 ) 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定;
(3 ) 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ,按照 研 究 服 务
评价规定,对研究机构进行综合评价;
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 第 29 页 共 29 页
(4 ) 试 用期 满 后 ,评价 结 果 符 合条 件 , 双方认 为 有 必 要继 续 合 作,经 公 司 领 导
审 批 后 ,我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 交 易单 元 租 用协 议 》 ,并 办 理
基金专用 交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5 ) 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 , 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求, 或签约 机构 违规受到国家有关部门的 处罚, 本
公司有权终止签署的协议,并撤销租用的 交易单元 ;
(6) 交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司 交易单位的变更情况:
(1)本基金报告期内 新增租用交易单元:无。
(2)本基金报告期内 撤销租用交易单元:
序号 证券公司名称 交易单元 所属市场 数量
1 红塔证 券股 份有 限公 司 深圳 1