大成优选 股票型 证券投资基金 2010 年年 度报告 摘要
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大成优选股票型证券投资基金
2010 年 年 度报 告 摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2011 年 3 月 31 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带法律责任。 本 年度报 告已经三分之二以上
独立董事签字同意， 并由 董事长签发。
基金托管人中国银行 股份 有限公司根据本基金 合同 规定， 于 2011 年3 月25 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表 现 、 利润分配情况、 财务会 计报告、 投资组合报告 等 内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告财务资料已经 审计 。 普华永道中天会计师事 务所有限公司为本基 金出 具了无保留意见
的审计报告，请投资 者注 意阅读。
本报告期自2010 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成优 选封 闭
基金主 代码 150002
交易代 码 150002
基金运 作方 式
契约型 封闭 式 。 基金 合同 生效满 12 个月 后， 若基 金折
价率连 续 50 个交 易日 超 过 20% ， 则基 金管 理人 将 在 30
个工作 日内 召集 基金 份额 持有人 大会 ， 审 议有 关基 金转
换运作 方式 为上 市开 放式 基金(LOF) 的事 项。
基金合 同生 效日 2007 年8 月 1 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,674,305,067.90
份
基金合 同存 续期 5 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年9 月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资产 长期 增值
投资策 略
本 基 金 将在 全球 视 野下 ，基 于 宏 观经 济研 究 ，确 定大 类 资 产配 置比 例 ；通 过
上市公司 基 本面 分 析， 主要 采 用 优选 个股 的 主动 投资 策 略 ，获 取超 额 收益 。
优选个 股是 指积 极、 深入 、 全面 地了 解上 市公 司基 本面， 动态 评估 公司 价值，
当股价 低于 合理 价值 区域 时， 买 入并 持有 ； 在 股价 回复到 合理 价值 的过 程中 ，
分享股 价提 升带 来的 超额 收益。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋20% × 中信 标普 全债 指数
风险收 益特 征
本基金是 股票 型 基 金， 风险 高 于 货币 市场 基 金、 债券 型 基 金 和 混合 型 基金 ，
属于 较 高风 险收 益特 征 的 证券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电 话 0755-83183388 010-66594855
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦32
层大成 基金 管理 有限 公司
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北京市西城区复兴门内 大 街 1 号中国银行股 份
有限公 司托 管及 投资 者服 务部
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 1,155,478,696.92 -101,467,169.88 -972,450,784.33
本期利 润 690,122,315.48 1,913,413,623.32 -3,003,405,274.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1476 0.4093 -0.6425
本期基 金 份 额净 值增 长率 15.78% 76.88% -54.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0007 -0.2265 -0.4683
期末基 金资 产净 值 4,995,454,155.41 4,398,817,901.95 2,485,404,278.63
期末基 金份 额净 值 1.069 0.941 0.532
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计 入费 用后 实际 收益 水平要 低 于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.02% 2.41% 5.00% 3.11% 2.02% -0.70%
过去六 个月 29.70% 2.52% 17.34% 2.58% 12.36% -0.06%
过去一 年
15.78% 2.59% -9.34% 2.60% 25.12% -0.01%
过去三 年 -6.79% 3.96% -31.09% 4.06% 24.30% -0.10%
自基金 合同
生效起 至今
12.57% 4.07% -20.13% 4.10% 32.70% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
07-8-1 08-9-19 09-11-13 10-12-24
大成 优选 封 闭 业绩比较基 准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 3 个 月内 使基 金 的 投资 组合比 例符 合基 金合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
大成优选封闭 业绩比较基准
注：2007 年净 值增 长率 表 现期间 为 2007 年 8 月 1 日(基金 合同 生效 日) 至 2007 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配合
计
备注
2010 年 0.2000 93,486,062.02 - 93,486,062.02 -
2009 年 - - - - -
2008 年 0.1300 60,765,829.68 - 60,765,829.68 2007 年度 收益 分配
合计 0.3300 154,251,891.70 - 154,251,891.70 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、 中国 银河 投 资管理 有限 公司(25%) 、 广 东证券 股份 有限 公司(2%) 。截 至 2010 年 12
月31 日， 本基 金管 理人 共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金： 景宏 证券 投资 基金 、 景福证 券投 资基 金、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金；1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金： 深证 成长 40ETF 及大 成深 证成 长
40ETF 联 接基 金；1 只创 新 型基金 ：大 成景 丰分 级债 券型证 券投 资基 金及 15 只 开放 式 证券 投资 基
金：大成价值 增长证券 投 资基金、大成 债券投资 基 金、大成蓝筹 稳健证券 投 资基金、大 成精选增
值混合 型证 券投 资基 金、 大成货 币市 场证 券投 资基 金、大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 、大 成 财
富管 理2020 生 命周 期证 券 投资基 金、 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 股票 型证
券投资 基金(LOF) 、 大成 景 阳领先 股票 型证 券投 资基 金、 大成 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金 、 大 成
策略回报股票 型证券投 资 基金、大成行 业轮动股 票 型证券投资基 金、大成 中 证红利指数 证券投资
基金和 大成 核心 双动 力股 票型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基 金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘明先
生
本基金基
金经理、
助理总经
理、投资
总监
2007 年8 月1 日 - 18 年 硕士。 曾任 厦门 证券 公司 鷺
江营业 部总 经理 、 厦 门产 权
交 易 中 心 副 总 经 理 及 香 港
时 富 金 融 服 务 集 团 投 资 经
理， 2004 年 3 月 加盟 大成 基
金 管 理 有 限 公 司 ，2004 年
10 月 22 日-2008 年 1 月 12
日 曾 任 景 宏 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2007 年 8 月 1
日 起 担 任 大 成 优 选 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理， 现
同 时 任 大 成 基 金 管 理 有 限
公司助 理总 经理 、 首 席投 资
官、投 资决 策委 员会 主席 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：
中国。
郭海洋
先生
本基金基
金经理助
理
2007 年 12 月 27
日
- 6 年 金融学 硕士 ， 曾 任华 西证 券
投资研 究部 研究 员、 大成 基
金管理 公司 研究 部研 究员 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：
中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 优选股票型 证券
投资基金 基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 在基金管理运 作中， 大 成 优选股票型 证券投资
基金的投资范 围、投资 比 例、投资组合 、证券交 易 行为、信息披 露等符合 有 关法律法规 、行业监
管规则和基金 合同等规 定 ，本基金没有 发生重大 违 法违规行为， 没有运用 基 金财产进行 内幕交易
和操纵市场行 为以及进 行 有损基金投资 人利益的 关 联交易，整体 运作合法 、 合规。本基 金将继续
以取信于市场 、取信于 社 会投资公众为 宗旨，承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金财产， 在 规范基金运作 和严格控 制 投资风险的前 提下，努 力 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向 、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
回顾2010 年， 世界 经济 复 苏蹒跚 而行 ， 调控 政策 一 波三折 。 上半 年全 球主 要 经济体 都面 临一
定的紧 缩态 势， 这是2009 年各经 济体 超乎 寻常 的扩 张政策 而在 其后 所必 须支 付的代 价， 实体 经济
均显现了复苏 放缓的迹 象 ，经济增长率 还远低于 潜 在增长水平， 就业依然 没 有出现明显 的改善。
随之， 各国 政府 深怕 货币 政策退 出而 损害 蹒跚 向前 的经济 复苏 ， 竞 相采 取新 一轮的 货 币 刺激 政策 。
虽然美 国经 济中 几大 潜在 风险： 失业 率居 高不 下、 房 地产市 场低 迷和 政府 巨额 债务依 然无 法解 决，
但“就业增长--消费复 苏 ”的正循环逐 步形成， 个 人消费取代再 库存成为 支 撑经济增长 的主要动
力， 复苏 势头 有所 巩固 ， 美国经 济有 步入 危机 前的 常态增 长轨 道的 迹象 。 中 国经 济 2010 年 整体 而
言表现强劲， 已经出现 过 热的苗头，经 济总量超 过 日本，位居全 球第二。 房 地产和汽车 两大消费
市场继续增长 ，在一系 列 调控政策下房 价再创新 高 ，固定资产投 资完成额 维 持高位，外 贸数据一
再超出 市场 预期 。 与此 同 时， 通货 膨胀 压力 大幅 超 出市场 的前 期判 断 ，11 月份 CPI 达到 5.1%，超
越5% 的政 府警 戒线， 核 心CPI 从1 月的 0% 提高 到 11 月的 1.5% ，2009 年 的天 量 货币投 放开 始带 来
全面的通胀 压力。因 此防 通胀成为近 期政府的 调控 重点，货币 政策由“ 宽松 ”转变为“ 稳健” ，3
次上调银行存 款准备金 ，2 次加息接踵 而来。与 此 同时政府仍在 延续“调 结 构、促民生 ”的宏观
政策， 新兴 产业 发展 规划 相继出 台。
股票市 场充 分反 应了 经济 的变化 和未 来发 展趋 势， 在过去 的一 年 里 A 股 市场 为国际 主要 市 场
中表现 最差 的市 场 ， 沪 深 300 指 数下 跌12.51% ， 但 中 小板指 数上 涨 21.26% 。 究 其原因 既有 基本 面
的原因，也有 结构的原 因 ，占指数比例 较大的房 地 产、银行、钢 铁、航运 等 传统周期类 板块大幅
下跌 ， 估 值水 平一 降再 降 ， 映 射了 经济 发展 模式 的 转变 。 而 可能 成为 未来 支 柱性行 业的 新兴 产业 、
装备制造等行 业，以及 业 绩持续超预期 的医药生 物 大幅上涨。基 于对宏观 经 济和市场较 为准确的
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判断和反映， 本基金在 报 告期间取得了 较好的投 资 业绩，一方面 维持较为 积 极的仓位配 置，和优
选个股的投资 思路，另 一 方面集中增持 长期看好 的 大消费和节能 减排板块 中 具有一定品 牌和影响
力的龙 头公 司， 获取 了显 著的超 额收 益。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.069 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 15.78% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-9.34% ，高于 同期 业绩 比较 基准 的表现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
前瞻性的看， 海外经济 复 苏存在超预期 的可能， 占 据美国经济 70%的个 人消 费近来表现出 来
了良好的增长 势头，失 业 率不断下降， 第二次的 量 化宽松政策已 经开始产 生 效果，各个 研究机构
近期不断上调 美国经济 预 测。欧洲在央 行一系列 宽 松政策下，虽 然效用显 著 慢于美国， 但已经出
现了走好的曙 光。海外 经 济复苏将会对 中国带来 一 系列影响，如 出口大幅 增 长、美元走 强、资本
回流、 大宗 原材 料价 格上 涨以及 输入 性通 胀等 ，将 会使本 不明 朗的 中国 经济 走势更 为复 杂。
整体而言中国 经济未来 一 年机遇与风险 并存。一 方 面经济继续保 持较高增 速 ，明年是十二 五
的开局 之年 ， 基 础设 施投 资和保 障性 住房 投资 仍会 大规模 展开 ， 确 保明 年经 济会相 对较 快地 增长 ；
另一方面通胀 压力依然 很 大，货币的过 量投放， 大 旱带来的夏粮 减产，以 及 未来可能的 输入性通
胀， 使 得抑 制高 通胀 将成 为中 央 2011 年 最重 要的 工 作目标 ， 但 通胀 回落 的同 时必然 伴随 着经 济的
减速。从目前 的经济形 式 来看，培育新 的经济增 长 点的要求更加 迫切，国 家 对新兴产业 的规划日
益清晰 ， 逐 步落 实新 兴产 业的产 业规 划和 扶持 政策 将贯 穿 2011 年 。 此 外央 行 正在理 顺货 币体 系的
机制，尤其是 差别存款 准 备金率和利率 的市场化 这 两个可能会出 台的政策 ， 这些新的机 制会对市
场和宏 观经 济造 成何 种影 响，我 们将 密切 关注 。
对于A 股市 场而 言 ， 在 经 历 2010 年 的结 构性 调整 后 ， 市 场新 的格 局已 经形 成 ， 传 统周 期性 行
业10 倍估 值， 消费 类行 业20 倍 估值 ， 而 新兴 产业30 倍估值 ， 这映 射了 潜在 行 业增速 和未 来经 济
格局的趋势。 因此我们 认 为市场的结构 性机会将 会 减少，市场更 为均衡。 从 长期来看我 们依然坚
定看好大消费 板块，中 国 经济必将从外 需和投资 拉 动模 式转向内 需为主的 增 长模式，继 续坚定持
有具有一定品 牌和影响 力 的龙头公司， 同时密切 关 注新兴产业和 高端装备 制 造业中成长 性确定的
个股。
2011 年市 场环 境较 过去 的 一年更 为复 杂， 我们 将坚 持优选 个股 、 自 下而 上的 投资风 格， 努力
工作， 争取 获得 良好 的收 益水平 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、固定 收益部、
金融工程部、 基金运营 部 、监察稽核部 、委托投 资 部指定人员 组 成。公司 估 值委员会的 相关成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名投资 组合 经理 。
股票投资部、 固定收益 部 、金融工程部 和委托投 资 部负责关注相 关投资品 种 的动态，评判 基
金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变 化或证券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估值日需要 进行估值 测 算或者调整 的投资品
种； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进 行公 允价值 定价 与计 量；
定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运营 部负责日 常 的基金资产 的估值业
务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项；监 察稽核部 负 责审核估值 政策和程
序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
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本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估 值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 已 分 配 利 润
93,486,062.02 元（ 每十 份基金 份额 分 红 0.20 元） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管人 ” ） 在 对 大 成优 选 股票型 证券 投资
基金（ 以下 称 “ 本基 金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合 同和 托管 协议 的有 关规定 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协 议
的规定 ，对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基 金 管理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 等数据 真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报告
本基 金2010 年 度财 务会 计 报告已 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 ， 注册会 计师 签
字出具了标淮 无保留意 见 的审计报告。 投资者欲 了 解本基金审计 报吿详细 内 容，应阅读 年度报告
正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 优选 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 382,626,409.41 62,702,726.21
结算备 付金 6,541,109.91 4,461,477.76
存出保 证金 637,549.12 1,626,194.55
交易性 金融 资产 4,883,753,456.22 4,229,306,695.06
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其中： 股票 投资 4,883,753,456.22 4,229,306,695.06
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 108,141,238.53
应收利 息 147,434.74 10,484.49
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,273,705,959.40 4,406,248,816.60
负债和所有者权益
本期期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 258,708,342.62 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 5,408,689.71 4,503,669.99
应付托 管费 1,081,737.94 900,733.98
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,311,761.88 1,403,952.28
应交税 费 22,558.40 22,558.40
应付利 息 - -
应付利 润 7,118,713.44 -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 600,000.00 600,000.00
负债合 计 278,251,803.99 7,430,914.65
所有者权益：
实收基 金 4,674,305,067.90 4,674,305,067.90
未分配 利润 321,149,087.51 -275,487,165.95
所有者 权益 合计 4,995,454,155.41 4,398,817,901.95
负债和 所有 者权 益总 计 5,273,705,959.40 4,406,248,816.60
注：报 告截 止日 2010 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.069 元 ，基 金份 额总额 4,674,305,067.90
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 优选 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
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项 目
本期
2010 年 1 月1 日至2010
年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至 2009
年 12 月31 日
一、收入 773,335,138.74 1,976,007,564.01
1.利息 收入 2,498,675.85 4,939,360.13
其中： 存款 利息 收入 2,498,675.85 1,585,054.97
债券利 息收 入 - 3,354,305.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,236,182,400.39 -43,835,499.86
其中： 股票 投资 收益 1,211,412,008.76 -77,374,204.30
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 15,492,368.34
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 24,770,391.63 18,046,336.10
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-” 号填 列） -465,356,381.44 2,014,880,793.20
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"－" 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 10,443.94 22,910.54
减：二、费用 83,212,823.26 62,593,940.69
1．管 理人 报酬 55,872,617.43 43,697,240.76
2．托 管费 11,174,523.50 8,739,448.10
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 15,397,705.81 9,677,109.94
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 767,976.52 480,141.89
三、利润总额 690,122,315.48 1,913,413,623.32
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 690,122,315.48 1,913,413,623.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 优选 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,674,305,067.90 -275,487,165.95 4,398,817,901.95
二、本期经营 活动产生的 基金净值 - 690,122,315.48
690,122,315.48
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变动数 （本 期利 润）
三、本期基金 份额交易产 生的基金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基 金份额持有 人分配利
润产生的基金 净值变动（ 净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -93,486,062.02
-93,486,062.02
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,674,305,067.90
321,149,087.51
4,995,454,155.41
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,674,305,067.90 -2,188,900,789.27 2,485,404,278.63
二、本期经营 活动产生的 基金净值
变动数 （本 期利 润） - 1,913,413,623.32 1,913,413,623.32
三、本期基金 份额交易产 生的基金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基 金份额持有 人分配利
润产生的基金 净值变动（ 净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,674,305,067.90 -275,487,165.95 4,398,817,901.95
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主 管会 计工 作负 责 人： 刘 彩晖
会 计机 构 负责人 ：范瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方名 称 与本基金 的关系
大成基金 管理有 限公司( “大成基 金”) 基金管理 人
中国银行 股份有 限公司( “中国银 行”) 基金托管 人
光大证券 股份有 限公司( “光大证 券”) 基金管理 人的股 东
中国银河 投资管 理有限 公 司 基金管理 人的股 东
广东证券 股份有 限公司( “广东证 券”) 基金管理 人的股 东
中泰信托 投资有 限责任 公 司 基金管理 人的股 东
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注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票 交易
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 311,362,592.98 3.09%
- -
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
关联方 名称
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期 末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券
252,983.51 3.03%
252,983.51 4.76%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究 成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月1 日至
2009 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 55,872,617.43 43,697,240.76
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护 费 - -
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬由管 理 费和业绩报酬 两部分构 成 ，其中管理 费按前一
日基金 资产 净 值1.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算 公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.25% / 当 年天数 。
遵照 本基金合 同的规 定及《 关于大 成优选股票 型证券投资基 金提取 2010 年度业绩报 酬的公
告》 ，2010 年度 业绩 报酬41,846,205.12 元于 2011 年 1 月 27 日提 取(2009 年 度：无)。
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7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 11,174,523.50 8,739,448.10
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
上年度 可 比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 -
159,607,819.86 - - - -
7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 35,672,293.00 35,672,293.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 35,672,293.00 35,672,293.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.76% 0.76%
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
关联方
名称
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
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光大证 券 2,000,000.00 0.04% - -
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月1 日至 2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 382,626,409.41 2,465,583.85 62,702,726.21 1,547,564.50
注：本 基金 的银 行存 款 由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.4 期末（ 2010 年12 月31 日 ）本基金持有的 流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600011 华能国际 2010/12/29 2011/12/23
非公开发
行 5.57 5.58 10,000,000 55,700,000.00 55,800,000.00
600703 三安光电 2010/10/15 2011/10/13
非公开发
行 30.00 33.75 5,000,000 150,000,000.00 168,750,000.00
601933 永辉超市 2010/12/09 2011/03/15 网下申购 23.98 31.24 19,786 474,468.28 618,114.64
300134 大富科技 2010/10/14 2011/01/26 网下申购 49.50 66.00 46,728 2,313,036.00 3,084,048.00
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会 《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
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于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,883,753,456.22 92.61
其中： 股票 4,883,753,456.22 92.61
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 389,167,519.32 7.38
6 其他各 项资 产 784,983.86 0.01
7 合计 5,273,705,959.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 40,231,181.10 0.81
C 制造业 3,136,734,020.63 62.79
C0 食品、 饮料
406,877,374.26 8.14
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 403,034,672.20 8.07
C5 电子 - 0.00
C6 金属、 非金 属 - 0.00
C7 机械、 设备 、仪 表 2,010,438,188.21 40.25
C8 医药、 生物 制品 316,383,785.96 6.33
C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 55,800,000.00 1.12
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 3,084,048.00 0.06
H 批发和 零售 贸易 412,584,792.44 8.26
I 金融、 保险 业 1,132,158,295.57 22.66
J 房地产 业 - 0.00
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K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 103,161,118.48 2.07
M 综合类 - 0.00
合计 4,883,753,456.22 97.76
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600690 青岛海 尔 17,501,841 493,726,934.61 9.88
2 000651 格力电 器 26,552,875 481,403,623.75 9.64
3 000527 美的电 器 26,984,261 469,526,141.40 9.40
4 002024 苏宁电 器 31,447,838 411,966,677.80 8.25
5 601318 中国平 安 7,313,029 410,699,708.64 8.22
6 600132 重庆啤 酒 7,340,382 406,877,374.26 8.14
7 600703 三安光 电 9,130,270 358,164,182.20 7.17
8 002202 金风科 技 15,506,827 345,802,242.10 6.92
9 600036 招商银 行 21,443,834 274,695,513.54 5.50
10 000566 海南海 药 6,796,155 201,709,880.40 4.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000527 美的电 器 916,924,247.96 20.84
2 000651 格力电 器 543,393,042.01 12.35
3 600690 青岛海 尔 518,849,214.64 11.80
4 002024 苏宁电 器 435,669,521.92 9.90
5 002202 金风科 技 364,984,543.98 8.30
6 600000 浦发银 行 304,768,777.23 6.93
7 600703 三安光 电 213,704,431.79 4.86
8 601318 中国平 安 202,756,927.86 4.61
9 600519 贵州茅 台 160,304,654.33 3.64
10 000566 海南海 药 159,023,512.83 3.62
11 600036 招商银 行 155,551,265.13 3.54
12 600468 百利电 气 147,653,277.46 3.36
13 300027 华谊兄 弟 107,397,948.22 2.44
大成优选 股票型 证券投资基金 2010 年年 度报告 摘要
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14 601398 工商银 行 94,033,909.96 2.14
15 600132 重庆啤 酒 63,108,332.46 1.43
16 600348 国阳新 能 61,604,666.79 1.40
17 000338 潍柴动 力 60,932,574.31 1.39
18 601288 农业银 行 57,861,009.64 1.32
19 600011 华能国 际 55,700,000.00 1.27
20 600273 华芳纺 织 54,974,416.37 1.25
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000527 美的电 器 538,662,225.20 12.25
2 600703 三安光 电 500,215,449.48 11.37
3 001696 宗申动 力 475,833,307.20 10.82
4 002024 苏宁电 器 450,350,820.01 10.24
5 000001 深发展 Ａ 365,445,999.35 8.31
6 600276 恒瑞医 药 332,379,274.99 7.56
7 000063 中兴通 讯 330,080,389.70 7.50
8 600132 重庆啤 酒 221,306,422.53 5.03
9 000568 泸州老 窖 193,613,446.60 4.40
10 600519 贵州茅 台 189,560,753.76 4.31
11 601169 北京银 行 164,363,038.39 3.74
12 601318 中国平 安 134,481,756.81 3.06
13 000786 北新建 材 125,663,909.20 2.86
14 000338 潍柴动 力 98,323,161.30 2.24
15 000792 盐湖钾 肥 95,914,195.90 2.18
16 601166 兴业银 行 87,764,193.91 2.00
17 600690 青岛海 尔 83,114,355.42 1.89
18 601699 潞安环 能 75,709,119.34 1.72
19 000651 格力电 器 74,986,798.92 1.70
20 600036 招商银 行 72,370,679.34 1.65
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,133,072,392.20
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 5,224,681,258.36
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资 的前十名证券的发行 主体 无被监管部门立案调 查的 ， 或在报告编制日 前
一年内受到公开谴责 、处 罚的。
8.9.2 基金投资的前十名 股票中，没有投资于 超出 基金合同规定备选股 票库 之外股票。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 637,549.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 147,434.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合 计 784,983.86
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600703 三安光 电 168,750,000.00 3.38 非公开 发行
8.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末 基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
398,547 11,728.37 2,035,924,208.72 43.56% 2,638,380,859.18 56.44%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 459,037,639 11.58%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 408,991,204 10.32%
3 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
159,081,623 4.01%
4 中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 71,807,807 1.81%
5 太平人 寿保 险有 限公 司－ 万能－ 团险 万能 70,776,734 1.79%
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 61,354,636 1.55%
7 中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险
产品
51,947,788 1.31%
8 中 国 太 平 洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保
险产品
50,044,665 1.26%
9 东证资 管－ 中行 －东 方红 基金宝 集合 资产 管理 计划 46,381,308 1.17%
10 国泰君 安君 得益 优选 基金 集合资 产管 理计 划 45,215,781 1.14%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经大 成基金管 理有限 公司四届五次 董事会审 议 通过, 同意聘 任杨春明 先 生、肖冰先生 担任公
司 副 总 经 理 。 杨 春 明 先 生 、 肖 冰 先 生 的 任 职 资 格 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2010]1557 号文 核准 。上 述任职 已于 2010 年 11 月 13 日在 中国 证券 报、上 海 证券报 、证 券时 报
及本公 司网 站刊 登公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 ，本
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年度支 付 的 审计 费用 为 10 万元 整。 该事 务所 自基 金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至
今。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 2 2,883,602,917.41 28.60% 2,433,343.74 29.13% -
中金公 司 2 1,893,249,052.77 18.78% 1,538,278.87 18.41% -
中信证 券 2 872,881,038.48 8.66% 741,947.66 8.88% -
东莞证 券 1 757,082,066.51 7.51% 615,134.77 7.36% -
长江证 券 1 609,893,204.79 6.05% 518,410.41 6.21% -
招商证 券 1 587,876,847.62 5.83% 477,654.52 5.72% -
国信证 券 1 554,637,503.22 5.50% 450,647.18 5.39% -
财富证 券 1 529,279,034.04 5.25% 430,042.08 5.15% -
东方证 券 1 384,094,061.16 3.81% 326,480.76 3.91% -
联合证 券 1 324,260,547.52 3.22% 263,462.01 3.15% -
光大证 券 1 311,362,592.98 3.09% 252,983.51 3.03% -
国都证 券 1 244,683,207.40 2.43% 198,806.68 2.38% -
华泰证 券 1 100,486,865.64 1.00% 81,646.52 0.98% -
中投证 券 1 21,717,958.63 0.22% 18,460.21 0.22% -
湘财证 券 1 8,552,888.88 0.08% 7,269.85 0.09% -
银河证 券 1 - 0.00 - 0.00 -
中航证 券 1 - 0.00 - 0.00 -
海通证 券 2 - 0.00 - 0.00 -
华宝证 券 1 - 0.00 - 0.00 -
国泰君 安 1 - 0.00 - 0.00 -
安信证 券 2 - 0.00 - 0.00 -
渤海证 券 1 - 0.00 - 0.00 -
中银国 际 1 - 0.00 - 0.00 -
中邮证 券 1 - 0.00 - 0.00 -
合计 29
10,083,659,787.05 100.00% 8,354,568.77 100.00%
注： 根据 中国 证监 会《 关 于加强 证券 投资 基金 监管 有关问 题的 通知 》( 证监 基 字<1998>29 号)
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的有关 规定 ，本 公司 制定 了租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 和程 序。
租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准主 要包 括： 券商基 本面 评价(财 务状 况 、经营 状况)、
券商研 究机 构评 价( 报告 质 量、及 时性 和数 量) 、券 商 每日信 息评 价( 及时 性和 有 效性) 和券 商协 作
表现评 价等 四个 方面 。
租用证 券公 司专 用交 易单 元的程 序： 首先 根据 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准形
成《券 商服 务评 价表 》， 然后根 据评 分高 低进 行选 择基金 专用 交易 单元 。
本报告 期内 增加 交易 单元 ：申银 万国 、中 金公 司 、 中信证 券 、 东莞 证券 、长 江证券 、招 商证
券、 国 信证 券 、 财富 证券 、东方 证券 、联 合证 券 、 光大证 券 、 国都 证券 、中 投证券 、湘 财证 券 、
银河证 券 、 中航 证券 、海 通证券 、华 宝证 券 、 国泰 君安 、 安信 证券 、渤 海证 券 、 中 银国 际 、 中邮
证券。 本报 告期 内退 租交 易单元 ：无 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人设 立专 门的 业绩风 险准 备金 ，每 月从 已提取 的基 金管 理费 中计 提 10% 作为 业绩
风险准 备金 ， 用 于在 净值 增长率 低于 业绩 比较 基准 增长率 超 过5% 时弥 补持 有 人损失 。 本 期期 初已
提取业 绩风 险准 备金 人民 币 11,578,346.31 元,本 期 划入人 民 币 5,587,261.74 元，期 末结 余人 民
币17,165,608.05 元。
大成 基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 三月 三十 一 日
