大成创新成长混合型 证券投资基金 （LOF）2010 年 年度报告 摘要
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大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
2010 年 年 度报 告 摘要
2010 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告 送出 日 期：2011 年 3 月31 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带法律责任。 本 年度报 告已经三分之二以上
独立董事签字同意， 并由 董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本 基金合同规定，
于2011 年3 月25 日复核了本报告中的财务指 标、 净值表现、 利润 分配情况 、 财务会计报告 、 投
资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告财务资料已经 审计 。 普华永道中天会计师事 务所有限公司为本基 金出 具 了无保留意见
的审计报告，请投资 者注 意阅读。
本报告期自2010 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成创 新成 长混 合
基金主 代码 160910
交易代 码 160910
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年6 月12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,729,335,575.79
份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年10 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制风 险和保证流动性的前提下 ，超越业绩比较基准，寻 求基金资产的长期
稳健增 值。
投资策 略
本基金以 股票投资为主，采用积极 的投资策略，精选具备持 续增长能力，价格
处于合理 区间的优质股票构建投资 组合；本基金以固定收益 品种投资为辅，确
保投资 组合 具有 良好 的流 动性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 70% ＋中 国 债券总 指数 ×30 %
风险收 益特 征
本基金 为 混合型基金， 风险收益水平 高于货币市场基金和债 券型基金，属于中
高风险 的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管 理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人
互联网 网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦32 层大 成 基
金管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨 世贸 中心 东 座F9 中
国农业 银行 托管 业务 部
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 1,036,760,896.04 2,169,861,396.74 -7,421,044,279.38
本期利 润 478,007,131.00 5,699,359,649.20 -12,364,873,113.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0370 0.3923 -0.7747
本期基 金份 额净 值增 长率 4.44% 68.75% -57.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1064 -0.1906 -0.3429
期末基 金资 产净 值 11,571,004,364.47 12,870,439,594.84 8,508,231,873.83
期末基 金份 额净 值 0.987 0.945 0.560
注：1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.90% 1.73% 4.05% 1.24% 1.85% 0.49%
过去六 个月 29.02% 1.46% 14.83% 1.09% 14.19% 0.37%
过去一 年 4.44% 1.40% -7.82% 1.11% 12.26% 0.29%
过去三 年 -25.57% 1.83% -25.02% 1.62% -0.55% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
-6.44% 1.84% -6.53% 1.60% 0.09% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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注： 按 基金合 同规 定， 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金自 基金 合同 生效 （ 暨基 金转型 ） 之日 2007
年6 月12 日起3 个 月内 为 建仓期 。截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的
各项比 例。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
2007年 2008年 2009年 2010年
大成创新成长混合 业绩比较基准
注：2007 年 度数 据按 自基 金合同 生效 （暨 基金 转型 ）日 2007 年 6 月 12 日至 2007 年 12 月 31 日
实际期 间计 算， 并未 按自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
07-6-12 08-2-22 08-11-5 09-7-22 10-4-9 10-12-27
大成创新 成长混 合 业绩比较 基准
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托投 资 有 限责 任公 司(48%) 、 光大 证券 股份 有
限公司(25%) 、 中国 银河 投 资管理 有限 公司(25%) 、 广 东证券 股份 有限 公司(2%) 。截 至 2010 年 12
月31 日， 本基 金管 理人 共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金： 景宏 证券 投资 基金 、 景福证 券投 资基 金、
大成优 选股 票型 证券 投资 基金；1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金： 深证 成长 40ETF 及大 成深 证成 长
40ETF 联 接基 金；1 只创 新 型基金 ：大 成景 丰分 级债 券型证 券投 资基 金及 15 只 开放式 证券 投资 基
金：大成价值 增长证券 投 资基金、大成 债券投资 基 金、大成蓝筹 稳健证券 投 资基金、大 成精选增
值混合 型证 券投 资基 金、 大成货 币市 场证 券投 资基 金、大 成沪 深 300 指 数证 券投资 基金 、大 成 财
富管 理2020 生 命周 期证 券 投资基 金、 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 股票 型证
券投资 基金(LOF) 、 大成 景 阳领先 股票 型证 券投 资基 金、 大成 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金 、 大 成
策略回报股票 型证券投 资 基金、大成行 业轮动股 票 型证券投资基 金、大成 中 证红利指数 证券投资
基金和 大成 核心 双动 力股 票型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪明
先生
本基金
基金经 理
2008 年1 月
12 日
-- 6 年
厦 门 大学 金融 系 博士 研究生 ， 澳门 大学
工商管 理硕 士。2004 年加 入大成 基金 管
理 有 限公 司后 先 后任 投资部 固 定收 益小
组 信 用分 析师 、 大成 债券基 金 基金 经理
助 理 、大 成精 选 增值 混合型 基 金基 金经
理助理 、 金融 行业 研究 员 ，2008 年 1 月
12 日起 任大 成创 新成 长混 合型证 券投 资
基金(LOF) 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 创新成长混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成创新成 长混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投
资组合，所管 理的不同 投 资组合的整体 收益率、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率以 及不同时
间窗内 （同 日内 、5 日内 、10 日内 ）同 向 、 反向 交 易的交 易价 格并 未发 现异 常差异 。
4.3.2 本投资组合与其他 投 资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
阶段 基金 净值增 长率
2010 年
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 4.44%
大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 20.40%
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 12.85%
报告期内，大 成创新成 长 混合型证券投 资基金和 大 成景阳领先股 票型证券 投 资基金净值增 长
率差异 为-15.96%， 其中-8.66%来 自行 业配 置 ，-6.92%来自 个股 选择 ，-0.38% 来 自资产 配置 及其 他
因素；大成创 新成长混 合 型证券投资基 金和大成 积 极成长股票型 证券投资 基 金净值增长 率差异为
-8.41% ，其 中-7.38% 来自 行业配 置，-0.25%来 自个 股选择 ，-0.78% 来自 资产 配置及 其他 因素 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
在已经 过去 的 2010 年， 大 成创新 成长 基金 实现 了微 幅的正 收益 ，虽 然表 现强 于业绩 基准 ， ，
但有许 多需 要总 结和 反思 的地方 。
1 ）市 场回 顾
回顾2010 年全 年的 资本 市 场运行 情况 ， 应 该说 呈现 出 明显的 宏观 经济 脉络 和结 构性牛 市的 特
征。 在经 历 了2009 年 全年 的单边 上涨 行情 后 ， 进 入 2010 年 第一 季度 ， “调结 构 ” 就 成为 市场 的主
线。虽然受股 指期货推 出 的刺激，大盘 权重股经 历 了短暂的脉冲 式上涨， 但 很快就让位 于“优化
结构”背景下 的新兴产 业 和大消费主题 。这背后 的 逻辑是市场对 于经济转 型 的高度预期 以及对于
传统经 济支 柱产 业逐 渐没 落的担 心。 在这 样的 逻辑 背景下 ， 低 碳、TMT 、 节 能 环保、 医药、 消费 等
行业持 续受 到追 捧， 股价 屡创新 高。 进 入 2 季 度， 在紧缩 政策 及宏 观经 济先 行指标 出现 一定 程 度
下降的双重作 用下，资 本 市场出现了较 大幅度的 下 跌，而在一季 度表现较 好 的电力设备 、医药、
新能源等板块 由于估值 水 平较高，也出 现了较大 幅 度的调整，估 值较低的 大 盘蓝筹股跌 幅相对较
小，但 弱市 格局 特征 明显 。3 季度 的资 本市 场， 基 本呈现 两个 主要 特征 。 在 3 季 度前 期， 前期 经
历大幅 下跌 的低 估值 蓝筹 股出现 了一 波反 弹的 行情 ，而进 入 3 季度 的下 半阶 段，在 2 季 度承 压 的
医药消 费等 板块 重新 开始 活跃， 并突 破前 期高 点。2010 年 最后 一个 季度 的资 本市场 ， 又 呈现 出明
显的结构性差 异特征。 长 期表现弱势的 煤炭、有 色 等资源品板块 呈现了今 年 以来最大的 一波上涨
行情， 而在 2010 年 1 －3 季度一 直表 现强 劲的 消费 、新兴 产业 、医 药等 板块 开始出 现大 幅下 跌 ，
这也成 为整 个4 季度 资本 市场表 现的 缩影 。
2 ）本 基金 全年 操作 情况
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各个季度之间 明显的差 异 ，反映了市场 参与各方 对 于宏观经济运 行前景的 巨 大分歧，以及 经
济转型 过程 中的 迷茫 和矛 盾。 而 如何 把握 好市 场运 行的规 律和 节奏 ， 是 本基 金在 2010 年面 临的 最
大课题 。
1 季 度对 于蓝 筹股 过高 的 配置比 例和 较高 的仓 位， 造成较 大的 投资 损失 。因 此，虽 然 在 1 季
度实现 了仓 位的 大幅 下降 ，但由 于基 金规 模较 大， 依然 在 1 月 份的 蓝筹 股下 跌行情 中受 损较 重 。
同时值得肯定 的是，本 基 金长期重仓持 有的医药 、 消费、传媒等 板块的龙 头 品种表现较 好，这也
是对经 济增 长方 式转 变的 判断以 及对 公司 深入 研究 所获得 的成 果。 进 入 2 季 度以来 ，1 季 度强 势
的新兴产业出 现了较大 幅 度的调整，但 综合考虑 行 业未来的发展 趋势、基 金 规模以及流 动性的因
素，本基金并 未大幅减 持 上述品种，依 然将其作 为 核心资产配置 。2 季度 本 基金对家电 、地产板
块的配置相对 不足，也 使 得对于基金净 值的贡献 度 较小。3 季度 资本市场 的 表现应该说 是对本基
金坚持核心资 产配置不 动 摇的肯定，在 三季度的 下 半阶段，本基 金重点持 有 的投资品种 不断创出
新高 ， 对 基金 业绩 产生 了 较大贡 献 。 而4 季 度市 场 最活跃 的是 资源 品和 新兴 产业两 大板 块 ， 本 基
金对新 兴产 业中 有基 本面 支撑的 个股 进行 了重 点投 资，一 定程 度上 弥补 了资 源品配 置不 足缺 憾。
回顾全年的表 现，值得 肯 定的是重点配 置的核心 资 产都取得了超 越市场平 均 水平的较大超 额
收益，但对于 市场节奏 的 把握和对宏观 经济研究 的 不够深入，也 使得本基 金 错失了部分 板块行情
的机会 ，这 是需 要反 思和 总结的 地方 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.987 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.44%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-7.82% ，高于 同期 业绩 比较 基准 的表现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对于 2011 年的 市场 ，在 本 基金 2010 年 4 季度 的报 告 中有过 分析 和判 断， 应该 来说到 目前 为
止的行 情也 部分 验证 了下 面的分 析判 断 。 展 望 2011 年 1 季 度的 资本 市场 ， 应 该说投 资的 难度 会相
比 2010 年 大幅 增加 。 从 宏 观经济 和资 金面 来看 ， 经 济实现 平稳 较快 增长 问题 不大 ， 但 通胀 压力 会
在 2011 年 的较 长阶 段一 直 存在 ， 成 为制 约资 本市 场 大幅上 涨的 最大 阻力 。 而 资金面 方面 ， 无论 是
央行明确转向 的货币政 策 ，还是持续果 断的货币 工 具的应用，都 表明流动 性 已经出现趋 势性收紧
的态势 ， 这也 将促 使资 本 市场的 整体 估值 水平 不断 下降 。 从 市场 结构 的角 度 来看 ， 已 经形 成了 高
估值水 平的中 小板、创 业 板，中等估值 水平的医 药 、消费板块以 及低估值 的 金融、地产 等权重蓝
筹股板 块的 格局 。在 这样 的市场 格局 下， 投资 的难 度相比 10 年在 不断 增加 。 而 “ 均 衡配 置、 精选
个股” 将成 为本 基金 在 2011 年 1 季度 的主 要投 资策 略。 与 此同 时， 本基 金管 理人会 坚持 “ 勤 奋、 思
考、 执行 力 ” 的 原则 尽最 大 努力做 好基 金的 管理 工作 ， 为 持有 人创 造更 好的 回 报。 最后 ， 本 基金 管
理人郑 重承 诺， 将继 续保 持勤勉 尽责 的工 作态 度， 用良好 的业 绩回 报投 资者 的长期 信任 和支 持。
4.6
管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、固定 收益部、
金融工程部、 基金运营 部 、监察稽核部 、委托投 资 部指定人员组 成。公司 估 值委员会的 相关成员
均具备 相应 的专 业胜 任能 力和相 关工 作经 历， 估值 委员 会 8 名 成员 中包 括两 名投资 组合 经理 。
股票 投资部、 固定收 益部、金融工 程部和委 托 投资部负责关 注相关投 资 品种的动态， 评判基
金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变 化或证券
发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估值日需要 进行估值 测 算或者调整 的投资品
种； 提 出合 理的 数量 分析 模 型对需 要进 行估 值测 算或 者调整 的投 资品 种进 行公 允价值 定价 与计 量；
定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运营 部负责日 常 的基金资产 的估值业
务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项；监 察稽核部 负 责审核估值 政策和程
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序的一 致性 ，监 督估 值委 员会工 作流 程中 的风 险控 制，并 负责 估值 调整 事项 的信息 披露 工作 。
本基 金的日常 估值程 序由基金运营 部基金估 值 核算员执行， 并与托管 银 行的估值结果 核对一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基 金管理人 参与估 值流程各方之 间不存在 任 何重大利益冲 突，截止 报 告期末未与外 部估值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 大成创 新成长混 合 型 证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人 ——中 国 农业银行严格 遵
守《证券投 资基金法 》相 关法律法规 的规定以 及《 大成创新成 长混合型 证券 投资基金基 金合同》 、
《大成创新成 长混合型 证 券投资基金托 管协议》 的 约定，对 大成 创新成长 混 合型 证券投 资基金管
理人— 大成 基金 管理 有限 公司 2010 年1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日基 金的 投资运 作， 进行 了认
真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ，认真履 行 了托管人的义 务，没有 从 事任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为 ， 大成 基 金 管理有限公司 在 大成创 新 成长混合型 证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，不存在损 害基金份
额持有人利益 的行为； 在 报告期内，严 格遵守了 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认为 ， 大成 基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 大 成创新成 长 混合型 证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报告
本基 金 2010 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计,注 册会 计师
签字出具了标 准无保留 意 见的审计报告 。投资者 欲 了解本基金审 计报告详 细 内容，应阅 读年度报
告正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
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报告截 止日 ： 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度末
2009 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 615,690,092.20 253,894,777.05
结算备 付金 29,035,906.55 27,998,281.54
存出保 证金 4,748,799.75 7,755,375.51
交易性 金融 资产 11,080,184,697.07 12,625,924,311.45
其中： 股票 投资 10,691,317,098.27 12,134,544,311.45
基金投 资 - -
债券投 资 388,867,598.80 491,380,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 278,000,537.00 -
应收证 券清 算款 - 15,677,681.49
应收利 息 2,659,061.06 3,117,179.97
应收股 利 - -
应收申 购款 392,248.16 178,148.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 12,010,711,341.79 12,934,545,755.44
负债和所有者权益
本期期末
2010 年12 月 31 日
上年度末
2009 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 392,939,033.37 17,931,409.16
应付赎 回款 1,899,217.96 11,428,594.03
应付管 理人 报酬 14,980,265.31 16,223,458.80
应付托 管费 2,496,710.90 2,703,909.80
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 25,580,259.79 14,747,842.04
应交税 费 151,287.20 151,287.20
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,660,202.79 919,659.57
负债合 计 439,706,977.32 64,106,160.60
所有者权益：
实收基 金 10,553,038,310.32 12,249,287,939.28
大成创新成长混合型 证券投资基金 （LOF）2010 年 年度报告 摘要
第 10 页
未分配 利润 1,017,966,054.15 621,151,655.56
所有者 权益 合计 11,571,004,364.47 12,870,439,594.84
负债和 所有 者权 益总 计 12,010,711,341.79 12,934,545,755.44
注： 报 告截 止 日2010 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.987 元， 基金 份额 总额11,729,335,575.79
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年12 月31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本期
2010 年 1 月1 日至
2010 年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
一、收入 762,930,710.20 6,000,658,609.36
1.利息 收入 19,170,248.83 25,711,283.62
其中： 存款 利息 收入 8,830,142.69 7,799,406.38
债券利 息收 入 7,811,431.78 17,911,877.24
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,528,674.36 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,302,108,624.78 2,444,661,530.58
其中： 股票 投资 收益 1,253,860,114.50 2,316,981,150.42
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,497,535.52 49,362,214.31
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 46,750,974.76 78,318,165.85
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-558,753,765.04 3,529,498,252.46
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"－" 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 405,601.63 787,542.70
减：二、费用 284,923,579.20 301,298,960.16
1．管 理人 报酬 172,583,685.60 171,972,564.86
2．托 管费 28,763,947.67 28,662,094.18
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 81,787,512.55 99,451,912.96
5．利 息支 出 1,102,108.32 635,069.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,102,108.32 635,069.03
6．其 他费 用 686,325.06 577,319.13
三、 利润总额(亏损总 额以 “-” 号填
列)
478,007,131.00 5,699,359,649.20
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填列） 478,007,131.00 5,699,359,649.20
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第 11 页
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
12,249,287,939.28 621,151,655.56 12,870,439,594.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 478,007,131.00 478,007,131.00
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1,696,249,628.96 -81,192,732.41 -1,777,442,361.37
其中：1.基 金申 购款 114,980,337.34 734,722.00 115,715,059.34
2.基金 赎回 款 -1,811,229,966.30 -81,927,454.41 -1,893,157,420.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
10,553,038,310.32 1,017,966,054.15 11,571,004,364.47
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
13,676,017,235.48 -5,167,785,361.65 8,508,231,873.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,699,359,649.20 5,699,359,649.20
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1,426,729,296.20 89,577,368.01 -1,337,151,928.19
其中：1.基 金申 购款 290,050,920.48 -26,133,695.68 263,917,224.80
2.基金 赎回 款 -1,716,780,216.68 115,711,063.69 -1,601,069,152.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
12,249,287,939.28 621,151,655.56 12,870,439,594.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主 管会 计工 作负 责 人： 刘 彩晖
会 计机 构 负责人 ：范瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基金 管理有 限公司( “大成基 金”) 基金管理 人、基 金销售 机 构
中国农业 银行股 份有限 公 司( “中 国农业 银行”) 基金托管 人、基 金代销 机 构
光大证券 股份有 限公司( “光大证 券”) 基金管理 人的股 东、基 金 代销机构
中国银河 投资管 理有限 公 司 基金管理 人的股 东
广东证券 股份有 限公司( “广东证 券”) 基金管理 人的股 东
中泰信托 投资有 限责任 公 司 基金管理 人的股 东
注：1. 中国 证监 会 于2005 年11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2. 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 2,158,314,806.60 4.07% - -
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,753,644.84 3.95% 1,623,831.04 6.35%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 - - - -
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7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 172,583,685.60 171,972,564.86
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护费 31,758,024.23 31,478,228.04
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
28,763,947.67 28,662,094.18
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年 12 月31 日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年 12 月31 日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 98,589,098.63 - - - - -
7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月 31 日
基金合 同生 效日(2007 年6
月12 日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 70,687,989.47 70,687,989.47
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 70,687,989.47 -
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期末持 有的 基金 份额 - 70,687,989.47
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.52%
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无 。
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 615,690,092.20 8,543,574.50 253,894,777.05 7,465,857.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无 。
7.4.3.7 其他关联交易事 项的说明
无 。
7.4.4 期末（ 2010 年12 月31 日 ）本基金持有的 流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600703 三安光电 10/10/15 11/10/13
非公开
发行
30.00 33.75 3,000,000 90,000,000.00 101,250,000.00 -
002492 恒基达鑫 10/10/22 11/02/09
新股网
下申购
16.00 20.95 242,261 3,876,176.00 5,075,367.95 -
601118 海南橡胶 10/12/30
11/04/07
新股网
下申购
5.99 5.99 769,716 4,610,598.84 4,610,598.84 -
601933 永辉超市 10/12/09 11/03/15
新股网
下申购
23.98 31.24 74,198 1,779,268.04 2,317,945.52 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新 股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600315 上海家化 10/12/06 资产重组 37.13 未知 未知 9,999,950 289,602,722.47 371,298,143.50
注： 本 基金 截至2010 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
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7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,691,317,098.27 89.01
其中： 股票 10,691,317,098.27 89.01
2 固定收 益投 资 388,867,598.80 3.24
其中： 债券 388,867,598.80 3.24
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 278,000,537.00 2.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 644,725,998.75 5.37
6 其他各 项资 产 7,800,108.97 0.06
7 合计 12,010,711,341.79 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 344,224,145.79 2.97
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 7,250,306,345.15 62.66
C0 食品、 饮料
2,273,139,297.16 19.65
C1
纺织 、服 装、 皮毛 205,516,531.20 1.78
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 82,100,000.00 0.71
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 900,469,583.22 7.78
C5
电子 365,121,120.45 3.16
C6
金属 、非 金属 46,242,057.50 0.40
C7
机械 、设 备、 仪表 2,064,742,988.76 17.84
C8
医药 、生 物制 品 1,312,974,766.86 11.35
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 605,062,000.81 5.23
F 交通运 输、 仓储 业 174,539,438.57 1.51
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G 信息技 术业 224,390,904.68 1.94
H 批发和 零售 贸易 682,986,693.58 5.90
I 金融、 保险 业 224,635,507.20 1.94
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 596,415,024.88 5.15
L 传播与 文化 产业 180,685,382.57 1.56
M 综合类 408,071,655.04 3.53
合计 10,691,317,098.27 92.40
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数 量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600132 重庆啤 酒 13,991,668 775,558,157.24 6.70
2 600519 贵州茅 台 3,994,326 734,636,437.92 6.35
3 600690 青岛海 尔 23,961,868 675,964,296.28 5.84
4 000423 东阿阿 胶 9,692,478 495,285,625.80 4.28
5 601989 中国重 工 39,442,384 465,025,707.36 4.02
6 600970 中材国 际 11,404,721 464,286,191.91 4.01
7 000826 桑德环 境 13,794,378 460,318,393.86 3.98
8 002344 海宁皮 城 7,435,708 408,071,655.04 3.53
9 600315 上海家 化 9,999,950 371,298,143.50 3.21
10 600079 人福医 药 14,558,471 370,949,841.08 3.21
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 1,063,229,234.58 8.26
2 600887 伊利股 份 559,294,850.16 4.35
3 600690 青岛海 尔 540,751,024.50 4.20
4 002202 金风科 技 498,124,194.98 3.87
5 601318 中国平 安 480,511,282.27 3.73
6 000423 东阿阿 胶 476,617,041.55 3.70
7 600970 中材国 际 472,924,108.90 3.67
8 002344 海宁皮 城 446,004,339.06 3.47
大成创新成长混合型 证券投资基金 （LOF）2010 年 年度报告 摘要
第 17 页
9 601166 兴业银 行 425,947,517.66 3.31
10 600031 三一重 工 412,974,282.81 3.21
11 601989 中国重 工 397,995,682.50 3.09
12 600036 招商银 行 390,531,012.92 3.03
13 000568 泸州老 窖 380,451,424.32 2.96
14 600202 哈空调 359,134,921.38 2.79
15 600048 保利地 产 345,953,157.45 2.69
16 600104 上海汽 车 345,008,652.88 2.68
17 600000 浦发银 行 341,577,267.59 2.65
18 600050 中国联 通 318,774,192.21 2.48
19 002299 圣农发 展 305,302,659.05 2.37
20 600362 江西铜 业 300,524,113.71 2.33
21 000826 桑德环 境 293,732,047.42 2.28
22 002336 人人乐 277,067,735.72 2.15
23 600550 天威保 变 271,895,011.79 2.11
24 600100 同方股 份 269,875,714.87 2.10
25 600176 中国玻 纤 264,451,303.64 2.05
26 000002 万
科Ａ 262,020,949.48 2.04
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600036 招商银 行 821,215,195.89 6.38
2 601166 兴业银 行 799,999,723.95 6.22
3 000568 泸州老 窖 692,187,680.80 5.38
4 600048 保利地 产 635,986,653.28 4.94
5 600031 三一重 工 614,606,905.05 4.78
6 601318 中国平 安 534,819,266.57 4.16
7 002024 苏宁电 器 495,731,327.41 3.85
8 600887 伊利股 份 478,929,132.06 3.72
9 601169 北京银 行 477,621,610.97 3.71
10 600104 上海汽 车 468,869,601.70 3.64
11 601699 潞安环 能 445,466,619.14 3.46
12 000800 一汽轿 车 414,885,050.57 3.22
13 002142 宁波银 行 406,727,932.98 3.16
14 600983 合肥三 洋 347,600,849.34 2.70
大成创新成长混合型 证券投资基金 （LOF）2010 年 年度报告 摘要
第 18 页
15 601717 郑煤机 331,261,719.87 2.57
16 600118 中国卫 星 330,916,669.65 2.57
17 600362 江西铜 业 326,814,491.49 2.54
18 000538 云南白 药 325,547,871.52 2.53
19 600000 浦发银 行 309,456,321.75 2.40
20 600837 海通证 券 302,115,297.89 2.35
21 600519 贵州茅 台 300,319,447.18 2.33
22 600202 哈空调 298,659,736.29 2.32
23 600315 上海家 化 294,029,430.48 2.28
24 600050 中国联 通 291,151,759.19 2.26
25 600739 辽宁成 大 289,161,415.37 2.25
26 000001 深发展 Ａ 284,935,525.08 2.21
27 600157 永泰能 源 284,840,574.77 2.21
28 000063 中兴通 讯 270,233,257.94 2.10
29 000422 湖北宜 化 263,907,465.77 2.05
30 600550 天威保 变 263,141,565.47 2.04
31 000998 隆平高 科 261,055,623.16 2.03
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 25,608,529,767.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 27,748,323,491.79
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 69,594,000.00 0.60
2 央行票 据 194,200,000.00 1.68
3 金融债 券 118,776,000.00 1.03
其中： 政策 性金 融债 118,776,000.00 1.03
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 可转债 6,297,598.80 0.05
7 其他 - 0.00
8 合计 388,867,598.80 3.36
大成创新成长混合型 证券投资基金 （LOF）2010 年 年度报告 摘要
第 19 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 1001072 10 央 行票 据 72 2,000,000 194,200,000.00 1.68
2 100226 10 国开 26 1,200,000 118,776,000.00 1.03
3 109915 10 贴 现国 债 15 700,000 69,594,000.00 0.60
4 126729 燕京转 债 46,680 6,297,598.80 0.05
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库之 外的 股票 。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,748,799.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,659,061.06
5 应收申 购款 392,248.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,800,108.97
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产
净值比 例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600315 上海家 化 371,298,143.50 3.21 重大事 项停牌
8.9.6 投资组合报告附注 的其它文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,097,629 10,686.07 164,002,861.88 1.40% 11,565,332,713.91 98.60%
9.2 期末上市基金前十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 122,221,418.00 44.82%
2 田丰仓 4,000,000.00 1.47%
3 吴颂今 2,222,398.00 0.81%
4 曾立志 2,022,629.00 0.74%
5 许书全 1,969,712.00 0.72%
6 金盛人 寿保 险有 限公 司 1,576,429.00 0.58%
7 孙巧云 1,077,307.00 0.40%
8 辛永利 888,960.00 0.33%
9 苏志丹 860,290.00 0.32%
10 易伟鸿 810,000.00 0.30%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效 （ 暨基 金转 型） 日
（ 2007 年6 月12 日 ） 基金份 额总 额
1,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,614,512,080.46
本报告 期基 金总 申购 份额 127,791,012.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,012,967,517.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,729,335,575.79
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告 期内 无基 金份 额 持有人 大会 决议 。
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经大成 基金 管理 有限 公司 四届五 次董 事会 审议 通过, 同意 聘任 杨春 明先 生、 肖 冰先生 担任 公
司 副 总 经 理 。 杨 春 明 先 生 、 肖 冰 先 生 的 任 职 资 格 已 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2010]1557 号文 核准 。上 述任职 已于 2010 年 11 月 13 日在 中 国 证券 报、上 海 证券报 、证 券时 报
及本公 司网 站刊 登公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本 报告 期内 没有 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本 基金 投资 策略 在本 报告期 内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基 金聘任的 为本基 金审计的会计 师事务所 为 普华永道中天 会计师事 务 所有限公司， 本会计
期间支 付的 审计 费用 为 16 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本 报告 期， 本基 金管 理人、 托管 人及 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 8,094,568,101.45 15.25% 6,880,370.03 15.49% -
长城证 券 1 7,912,379,636.49 14.90% 6,725,497.59 15.14% -
招商证 券 3 6,611,749,408.91 12.45% 5,550,103.49 12.50% -
中信建 投 2 5,671,056,786.99 10.68% 4,695,047.38 10.57% -
国金证 券 1 5,117,252,046.17 9.64% 4,157,802.21 9.36% -
兴业证 券 2 4,179,829,907.48 7.87% 3,513,443.91 7.91% -
平安证 券 1 3,520,005,391.20 6.63% 2,992,012.80 6.74% -
光大证 券 1 2,158,314,806.60 4.07% 1,753,644.84 3.95% -
中金公 司 2 2,044,511,191.89 3.85% 1,707,868.23 3.85% -
国泰君 安 1 1,759,440,250.36 3.31% 1,429,563.73 3.22% -
方正证 券 1 1,659,043,174.53 3.13% 1,410,178.07 3.17% -
民生证 券 1 1,553,973,599.30 2.93% 1,320,872.71 2.97% -
海通证 券 1 1,092,986,775.13 2.06% 888,057.35 2.00% -
西部证 券 1 959,125,923.43 1.81% 779,295.52 1.75% -
银河证 券 1 754,447,661.04 1.42% 612,994.11 1.38% -
大成创新成长混合型 证券投资基金 （LOF）2010 年 年度报告 摘要
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联合证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
合计 26 53,088,684,660.97 100.00% 44,416,751.97 100.00% -
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
申银万 国 - - - -
长城证 券 - - 80,000,000.00 100.00%
招商证 券 - - - -
中信建 投 9,057,631.50 10.54% - -
国金证 券 - - - -
兴业证 券 979,852.40 1.14% - -
平安证 券 - - - -
光大证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
国泰君 安 - - - -
方正证 券 75,885,168.10 88.32% - -
民生证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
西部证 券 - - - -
银河证 券 - - - -
联合证券 - - - -
浙商证 券 - - - -
华创证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
宏源证 券 - - - -
红塔证 券 - - - -
合计 85,922,652.00 100.00% 80,000,000.00 100.00%
注：根据中国 证监会《 关 于加强证券投 资基金监 管 有关问题的通 知 》 （证监 基 字<1998>29 号 ）的
有关规 定， 本公 司制 定了 租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准和 程序 。
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租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准主 要包 括： 券商基 本面 评价 （ 财 务状 况、经 营状 况）、
券商研 究机 构 评 价 （ 报告 质量、 及时 性和 数量） 、 券 商每日 信息 评价 （及 时性 和有效 性） 和券 商协
作表现 评价 等四 个方 面。
租用证 券公 司专 用交 易单 元的程 序： 首先 根据 租用 证 券公司 专用 交易 单元 的选 择标准 形成 《券
商服务 评价 表》 ，然 后根 据 评分高 低进 行选 择基 金专 用交易 单元 。
本报告 期内 租用 交易 单元 变更情 况 ， 新增 席位： 联 合证券 、 招 商证 券、 中 金 公司、 光大 证券 、
兴业证 券、 浙商 证券 、西 部证券 、华 创证 券。 退租 席位： 无。
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 一年 三月 三十 一日
