博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
1
博时 主题行 业 股票 证 券 投资基 金
2010 年年度 报 告 摘要
2010 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2011 年 3 月 31 日
博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
2
§1
重 要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。 本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011 年3 月30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书 及其更新 。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2010 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
§2
基金简介
2.1 基金 基 本情 况
基金简 称 博时 主 题行 业股 票(LOF)
基金主 代码 160505
交易代 码 160505
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 1 月 6 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,400,103,312.88 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005 年 2 月 22 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
分享中 国城 市化 、 工业 化 及消费 升级 进程 中经 济与 资本市 场的 高速 成长 ，
谋求基 金资 产的 长期 稳定 增长。
投资策 略 本基金 采取 价值 策略 指导 下的行 业增 强型 主动 投资 策略
业绩比 较基 准 80%× 富时 中国A600 指数 ＋20% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动型 的股 票基金 ，基 金的 风险 与预 期收益 都要 高于 平衡
型基金 ，属 于证 券投 资基 金中的 中高 风险 品种 。本 基金力 争在 严格 控制
风险的 前提 下， 谋求 实现 基金资 产的 长期 稳定 增长 。 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设 银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电 话 0755-83169999 010-67595003
电子邮 箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 （ 免长 途话 费） 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3
主要财务指标 、基金 净值表现 及利润分 配情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额 单 位： 人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010年 2009年 2008年
本期已 实现 收益 618,714,867.30
278,316,541.22 -1,505,268,913.70
本期利 润 -1,632,150,053.13
8,532,021,131.59 -14,101,566,813.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2251
0.9249 -1.2852
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.61% 71.51% -48.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1368
0.1056 0.1917
期末基 金资 产净 值 11,653,365,003.64
16,833,396,930.15 13,127,249,725.05
期末基 金份 额净 值 1.821
2.103 1.323
注： 本 期已实 现收 益指 基金 本期 利息收 入、 投资 收益 、其 他收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 。
上 述基 金业绩 指标 不包 括持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于所列
数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.11% 1.60% 5.35% 1.37% -5.46% 0.23%
过去六 个月 19.57% 1.43% 19.81% 1.21% -0.24% 0.22%
过去一 年 -10.61% 1.41% -5.55% 1.24% -5.06% 0.17%
过去三 年 -20.48% 1.72% -28.01% 1.85% 7.53% -0.13% 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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过去五 年 370.19% 1.63% 188.90% 1.73% 181.29% -0.10%
自基金 合同 生效
起至今
384.73% 1.53% 165.98% 1.65% 218.75% -0.12%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为：80% ×富 时中 国A600 指数 ＋20% × 富时 中国 国 债指数 。
由 于基 金资产 配置 比例 处于 动态 变化的 过程 中， 需要 通过 再平衡 来使 资产 的配 置比 例符合 基金合同
要求， 基准 指数 每日 按 照 80% 、20% 的 比例 采取 再平 衡，再 用每 日连 乘的 计算 方式得 到基 准指 数的 时 间 序
列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变 动的 比较
注： 本 基金 的 基 金合 同于 2005 年 1 月 6 日生 效。 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生效 之日
起 6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 条“ （五 ）投 资范 围 ” 、 “ （ 九） 投资 限制 ”的 有
关约定 。 本 基金 建仓 期结 束 时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年 基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2010 0.640
178,426,058.81
311,034,962.49
489,461,021.30
2009 年 度分 红 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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2009 1.200
450,366,604.42
725,822,169.82
1,176,188,774.24
2008 年 度分 红
2008 - - - - -
合计 1.840
628,792,663.23
1,036,857,132.31
1,665,649,795.54
-
§4
管理人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
博时 基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，
此外， 还设有海外子公司： 博时基金 （国际） 有限公司。 目前公司股东 为招商证券股份有限
公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，
持有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有股份 6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股份 6％；
丰益实业发展有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博 时 基 金管 理 有 限公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的五 家 基 金管 理 公 司之 一。 “ 为 国民 创 造 财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。 截至2010 年12 月 31 日，
博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金， 并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户 、 特定资产管理账户 ， 资产管理总规模逾 1874
亿元， 累计分红超过人民币 532 亿元。 博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大
的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅 。
（1 ） 客户服 务
1) 为 提 供 安 全、 高 效 的网上 交 易 环 境， 博 时 公司不 断 升 级 网上 交 易 系统的 安 全 功 能 ：
2010 年1 月， 博时快 e 通系统增加了动态验证码的功能， 对客户身份进行验证； 2010
年 3 月，博时快 e 通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大
大提高了交易安全性。
2) 2010 年4 月，博时基金客服中 心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多
新功能， 例如， 客户和坐席均能查到前面等待的客户数量， 客户除了在线等待以外，
还可以 选择 留言 功能 ， 留下自 己的 问题 和联 系 方式， 客服 代表 会及 时 给予回 复。同
时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。
3) “博时 e 视界” 于 9 月 18 日正式发布，这 也是博时基金 倾力为 投资人打造的与投
资专家面对面的全新视听网络平台 。
4) 2010 年10 月， 博时基金与中国劳动保障报社联合举办 “企业年金管理大家谈 ”有奖
征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享 。
5) 2010 年， 博时在全国各地举办各类客户活动、 论坛、 沙龙等共计 1252 场， 并创新 的
采用网 络会 议室 ，扩 大 论坛的 覆盖 面， 充分 与 投资者 沟通 当前 市场 的 热点问 题，受
到了广泛大投资者的广泛欢迎 。
（2 ） 社会责 任 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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1) 为支援舟曲灾区的救灾善后工作, 博 时 基 金 公 司 及 全 体 员 工 通 过 博 时 慈 善 基 金 会 向
甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币 30 万元。
2) 博时慈善基金会2010 年关爱助学现场捐赠仪式于2010 年12 月6 日 在中山大学举办，
博时以每人 5000 元的标准向中山大学的 21 位贫困学生资助善款 105000 元， 至此博
时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕 。
（3 ） 公司荣 誉
1) 博时基金 在中国证券报社主办的 2010 年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖， 连续三年
蝉联“ 十大 金牛 基金 公 司 ” ， 并获 得首 次颁 发 的 “金 牛特 别贡 献奖 ” 。博时 旗下 博 时
主题行业基金、博时裕隆封闭、博时平衡配置 基金、博时现金收益 基金 4 只基金再
度当选 金牛 基金 。 其中 博时主 题行 业基金 、 博 时裕隆 封闭 蝉联 “ 三 年 期持续 优胜金
牛基金 ” ， 博时 现金 收 益 基金 蝉联 “年 度金 牛 基金 ” ，博 时平 衡配 置 基金由 “年 度 金
牛基金”升级为 “三年期持续优胜金牛基金 ” 。
2) 博时基金在由证券时报主办的 2009 年度 “中国基金业明星基金奖” 评选中荣获两项
大奖。 博时 主题 行业 基 金、博 时平 衡配 置基 金 ，以过 去三 年中 稳健 而 出色的 业绩表
现，荣获“三年持续回报明星基金奖” 。
3) 2010 年8 月14 日博时基金网站在由证券时报主办的 “第十一届中国优秀财经证券网
站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。
（4 ） 其他大 事件
1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年6 月 1 日成立， 首次募
集资金超过 34 亿元 。
2) 博 时 大 中 华亚 太 精 选股票 证 券 投 资基 金 及 博时宏 观 回 报 债券 型 证 券投资 基 金 首 募 顺
利结束并于 2010 年7 月27 日成立。
3) 博 时 转 债 增强 债 券 型证券 投 资 基 金及 博 时 行业轮 动 股 票 型证 券 投 资基金 首 次 募 集 顺
利结束并分别于 2010 年11 月24 日和2010 年12 月10 日成立。
4) 根 据 中 国 证券 监 督 管理委 员 会 的 批复 ， 博 时基金 已 在 香 港完 成 博 时基金 （ 国 际 ） 有
限公司(Bosera Asset Management (International) Co., Limited) 的注册登记手
续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第 4 类 （就证券提供意见） 和第 9 类
（提供资产管理）牌照 。
5) 博时基金于2010 年8 月25 日和2010 年11 月11 日分别公告郑州分公司和沈阳分公
司成立。 至此，博时基金已有 4 家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓晓峰
基金经 理/ 特
定资产 管理
部副总 经理/
价值组 投资
2007-3-14 - 9.5
1996 年起 先后 在深 圳市 银 业工贸 有
限公司 、 国 泰君 安证 券股 份有限 公司
工作。2005 年 加入 博时 公 司，历 任
基金经 理助 理、 社保 股票 基金经 理。
现任特 定资 产管 理部 副总 经理、 价值博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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副总监 组投资 副总 监、 博时 主题 行业基 金经
理，兼 任社 保股 票基 金经 理。
注 ：上 述人员 的任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出 决 定之 日，证 券从 业年 限计 算的 起始时 间按照从
事证券 行业 开始 时间 计算 。
4.2 管理 人对 报告期内 本基 金运作 遵规 守信情 况的 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时主题行业股票证券投资基金基金合同 》 和其
他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和
运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 由于
证券市场波动等原因， 本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况， 基金管理人在 规定期限
内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
4.3 管理 人对 报 告期 内 公 平交 易 情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交 易行 为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2010 年的市场可谓冰火两重天， 结构分化之大可谓史无前例。 中小板及创业板指数创出
新高，中小板全年上涨21.26% 。全年上证50 指数下跌 22.57%，沪深300 指数下跌12.51%，
上证综合指数下跌14.31% 。 从行业表现来看， 信息技术、 医药、 食品饮料、 工程机械等行业
有超过20%的正收益，而金融、石油石化、钢铁、汽车等行业的负收益同样超过 20%。
回顾09 年底10 年初， 市场共识是非常担心通胀， 担心国家在货币政策及宏观经济上的
紧缩， 总体不看好市场， 不看好企业盈利的增长， 前高后 低是普遍的提法。 四月份中央房地
产调控政策出台，更加悲观。6 月份欧洲债券危机，转为彻底绝望。市场对中小盘股的追捧
和对大市值公司的抛弃，是对经济增长预期悲观，不看好企业盈利增长的反应。但实际上，
经济的发展超出了大家的预期。 不论各方机构、 还是经济学家对整年经济发展走势预测的有
效性比较低。
2010 年初， 我们构建组合的基本假设如下： 中国经济增长的内生动力依旧强劲； 通胀是
最大的风险， 但国家的紧缩政策部分对冲了该项风险； 企业盈利将强劲增长， 尤其是大行业
如银行、 汽车、 家电、 机械、 食品饮料等； 结构性风险与机遇并存， 蓝筹股的 低估值与中小
盘股票的高估值反差明显。 因此， 组合的配置以上述低估值、 较高增长， 高资产回报的蓝筹
公司为主，全面回避高估值的中小盘公司。 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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到年底总结， 我们看对 了经济的走势， 看对了 行业与公司， 但却看错 了股票市场的反应 。
市场的大多数参与者忽略了经济走势、 行业增长率与企业盈利表现， 却获得了超额回报。 高
估值、 低增长、 低回报的中小盘公司大幅跑赢高增长、 高回报， 低估值的蓝筹公司。 市场达
成共识，炒小股票就是转型。我们并不认同市场 2010 年的状态可持 续，这是一场必输的游
戏。
即使再回到2010 年初，我们组合的结构也不会有多大改 变，我们仍然不会参与这场俄
罗斯轮盘赌。对于2010 年的回报，我们深表歉意。
常识与理性是我们投资的基础。 未来我们的投资仍将以公司的基本面和未来创造的价值
为基础， 对估值偏高的小盘股和主题投资采取坚决回避的策略。 我们期待持有人的理解与支
持。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2010 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.821 元，份额累计 净值为 3.466 元。报
告期内，本基金份额净值增长率为-10.61％，同期业绩基准增长率为-5.55 ％。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国经济的发 展仍是这个时代最重要的趋势。来自内部和外部的冲击可能会对经济的发
展带来扰动，但却无法动摇这个趋势。
展望2011 年， 国内经济增长的内生动力依然强劲， 而海外发达国家经济复苏的迹象也有
所加强。 微观层面上， 居民的负债率极低， 收入预期乐观； 企业的资产负债表良好且处于不
断改善之中， 运行效率仍在提升； 政府的负债在经历高速扩张后， 考虑税收的增长和政府资
产的增加， 总体上依旧处于良性水平。 通胀和经济过热是主要的风险。 但从紧的政策主导之
下，发生恶性通胀是小概率事件。
对股票市场而言， 宏观环境存在不确定性， 但并不差。 市场本身的结 构性问题是主要矛
盾， 机会与风险并存。 我们看好银行、 保险、 地产、 汽车、 机械、 家电、 铁路等蓝筹公司未
来的表现。不看好高估值的中小盘、创业板公司 。
4.6 管理 人对 报 告期 内 基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金资产
估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了博时基金管理有限公司估值委员会 （以
下简称 “估值委员会” ） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总
经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 运作部负责人 等成员组成， 基金经理原则上不参
与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具
有5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性。 估值
委员会的职责主要包括有： 保证基金估值的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见 。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则： 基金当期收益应先弥补前期亏损后， 才可进行当期收益分配； 在
符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年至少分配一次， 最多 6 次， 基金每次收益分
配比例最低不低于已实现收益的 60％，但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人 已于2010 年1 月 14 日发布公告，以 2009 年12 月31 日已实现的可分配
利润为基准 ，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.64 元。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况， 报告期末本基金份额
可分配收益 为 0.1368 元 。
本基金管理人已于 2011 年 1 月 17 日发布公 告，以 2010 年 12 月 31 日已实现的可分配
利润为基准，每10 份基金份额派发红利 0.83 元 。
§5
托管人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证 券投资
基 金 法 》 、 基 金合 同 、托 管 协 议和 其 他有 关 规定 ， 不 存在 损 害基 金 份额 持 有 人利 益 的行 为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对本基
金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面
进行了监督， 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人， 基金管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
报告期内 ，本基金实施利润分配的金额为 489,461,021.30 元。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并 出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲
了解审计报告详细内容， 可通过登载于博时基金管理公司网站的 年度报告正文查看审计报告
全文。
§7
年度财务报表 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.1 资产 负债表
会计主 体： 博时主题行业股票 证券投资基金
报告截止日：2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 647,971,498.88
1,142,986,382.78
结算备 付金 5,365,412.31
6,787,051.45
存出保 证金 1,725,932.62
5,252,901.39
交易性 金融 资产 10,724,804,208.05
15,868,754,919.80
其中： 股票 投资 10,341,374,407.25
15,388,492,514.30
基金投 资 -
-
债券投 资 383,429,800.80
480,262,405.50
资产支 持证 券投 资 -
-
衍生金 融资 产 -
-
买入返 售金 融资 产 -
-
应收证 券清 算款 302,905,485.91 -
应收利 息 608,174.08
3,413,196.18
应收股 利 -
-
应收申 购款 909,261.77
1,333,266.47
递延所 得税 资产 -
-
其他资 产 - -
资产总 计 11,684,289,973.62
17,028,527,718.07
负债和所有者权益
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 -
116,426,913.26
应付赎 回款 5,591,184.85 46,816,503.96
应付管 理人 报酬 15,393,586.39 21,181,658.04
应付托 管费 2,565,597.74 3,530,276.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,572,069.30 3,339,420.89
应交税 费 2,652,543.90 2,652,543.90
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,149,987.80 1,183,471.56 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
11
负债合 计 30,924,969.98 195,130,787.92
所有者权益：
实收基 金 6,400,103,312.88 8,004,758,023.13
未分配 利润 5,253,261,690.76 8,828,638,907.02
所有者 权益 合计 11,653,365,003.64 16,833,396,930.15
负债和 所有 者权 益总 计 11,684,289,973.62 17,028,527,718.07
注： 报 告截 止 日2010 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.821 元， 基金 份额 总额6,400,103,312.88 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时主题行业股票 证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至2010
年 12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009
年12 月 31 日
一、收入 -1,378,007,372.50 8,855,039,463.86
1. 利息 收入 8,650,660.75 42,694,385.35
其中： 存款 利息 收入 6,004,174.59 23,271,602.68
债券利 息收 入 2,646,486.16 19,248,145.15
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 174,637.52
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “ － ” 填列 ） 859,514,988.00 549,694,425.35
其中： 股票 投资 收益 677,782,440.39 403,594,050.30
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 19,784,085.44 13,164,530.37
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - 3,557,047.60
股利收 益 161,948,462.17 129,378,797.08
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “ －” 号填
列）
-2,250,864,920.43 8,253,704,590.37
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “ － ” 号填 列） 4,691,899.18 8,946,062.79
减： 二、费用 254,142,680.63 323,018,332.27
1．管 理人 报酬 195,526,847.41 241,032,488.77
2．托 管费 32,587,807.88 40,172,081.38
3．销 售服 务费 -
-
4．交 易费 用 25,423,750.61 40,986,273.95
5．利 息支 出 81,030.11 298,239.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 81,030.11 298,239.47
6．其 他费 用 523,244.62 529,248.70
三、 利润总额 （亏损总额以 “－”号填列） -1,632,150,053.13 8,532,021,131.59 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
12
减： 所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “ － ”号填列） -1,632,150,053.13 8,532,021,131.59
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 博时主题行业股票 证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位：人 民币 元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 8,004,758,023.13 8,828,638,907.02 16,833,396,930.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -1,632,150,053.13 -1,632,150,053.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以
“ －” 号填 列）
-1,604,654,710.25 -1,453,766,141.83 -3,058,420,852.08
其中：1. 基 金申 购款 1,047,627,378.81 851,307,762.47 1,898,935,141.28
2. 基金 赎回 款 -2,652,282,089.06 -2,305,073,904.30 -4,957,355,993.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “ － ” 号 填列 ）
- -489,461,021.30 -489,461,021.30
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 9,924,662,930.68 3,202,586,794.37 13,127,249,725.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,532,021,131.59 8,532,021,131.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以
“ －” 号填 列）
-1,919,904,907.55 -1,729,780,244.70 -3,649,685,152.25
其中：1. 基 金申 购款 2,512,880,999.65 1,661,599,535.16 4,174,480,534.81
2. 基金 赎回 款
-4,432,785,907.20 -3,391,379,779.86 -7,824,165,687.06
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金 净 值变 动 （ 净值减 少
以 “－ ” 号 填列 ）
- -1,176,188,774.24 -1,176,188,774.24
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 8,004,758,023.13 8,828,638,907.02 16,833,396,930.15
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— ——
— —— —— —— — ——
—— ——— ——
基金管 理公 司负 责人 ：肖 风
主 管会 计工 作 的 负责人 ：王 德英
会 计机构 负责 人： 成江
7.4 报表 附注 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
13
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司(“ 博时基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港( 集 团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
璟安实 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
上海盛 业资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
丰益实 业发 展有 限公 司 基金管 理人 的股 东( 自 2009 年 11 月 16 日起)
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.3 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.3.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.3.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
成交金 额
占 当期 股票 成
交 总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
招商证 券 654,483,905.60 4.25% - -
7.4.3.1.2 权证 交易
无。
7.4.3.1.3 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 531,773.76 4.13% 107,928.77 3.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 - - - - 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
14
注：
1. 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 和经 手费 后
的净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等。
7.4.3.2 关 联方报 酬
7.4.3.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
当期发 生的 基金 应 支付 的
管理费
195,526,847.41 241,032,488.77
其 中 ： 支付 销售 机 构的 客
户维护 费
17,287,324.45 19,804,158.51
支付基 金管 理人 博时 基金 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值1.5% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金 托管 费
单位：人民币 元
项目
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
当期发 生的 基金 应 支付 的
托管费
32,587,807.88 40,172,081.38
支付基 金托 管人 中国 建设 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至 每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 250,000,000.00 39,205.14
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
15
各关联 方名 称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 997,500,000.00 282,586.67
7.4.3.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.3.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月31 日
期 末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 647,971,498.88 5,919,543.57 1,142,986,382.78 23,075,552.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股 ） 总金额
招商证 券 600036 招商银 行 老股东 配股 6,500,000 57,525,000.00
招商证 券 002399 海普瑞 新股网 下申 购 10,982 1,625,336.00
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至 2009 年12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承 销 期内 买入
数量（ 单位 ：股 ） 总金额
招商证 券 601668 中国建 筑 新股网 下申 购 24,752,389 103,464,986.02
招商证 券 601888 中国国 旅 新股网 上申 购 1,000 11,780.00
7.4.4 期 末（2010 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.4.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.4.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600829
三精
制药
10/12/29
资产
重组
21.18 11/02/16 23.30 500,000 9,694,545.60 10,590,000.00 -
注： 本 基金 截至2010 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票 ，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌 。
7.4.4.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
16
无。
7.4.5 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级
可分为：
第一层级： 相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 本基金持有属于第一层级
的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、 交易所市场
债券等，于 2010 年 12 月 31 日的余额为 10,714,214,208.05 元(2009 年 12 月 31 日：
15,615,529,919.80 元)。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、 除第一层级中
的市场报价以外的资产或负债的输入值。 本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与
非公开发行取得并在锁定期内的股票、 因重大 事项停牌的股票、 银行 间市场债券等， 于 2010
年12 月31 日的余额为 10,590,000.00 元(2009 年 12 月31 日：253,225,000.00 元)。
第 三 层 级： 以 可 观察 到的 市 场 数据 以 外 的变 量为 基 础 确定 的 资 产或 负债 的 输 入值( 不可
观察输入值)。于 2010 年 12 月31 日， 本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融
工具(2009 年 12 月31 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,341,374,407.25
88.51
其中： 股票 10,341,374,407.25
88.51
2 固定收 益投 资 383,429,800.80
3.28
其中： 债券 383,429,800.80
3.28
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 653,336,911.19
5.59
6 其他各项 资产 306,148,854.38
2.62
7 合计 11,684,289,973.62
100.00
博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
17
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 71,700,000.00 0.62
C 制造业 4,428,959,944.37 38.01
C0
食品 、饮 料 901,824,434.80 7.74
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 1,722,000.00 0.01
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 32,322,692.52 0.28
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 583,493,000.00 5.01
C7
机械 、设 备、 仪表 2,909,597,817.05 24.97
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 740,932,959.08 6.36
E 建筑业 745,559,148.42 6.40
F 交通运 输、 仓储 业 883,159,402.70 7.58
G 信息技 术业 121,757,732.50 1.04
H 批发和 零售 贸易 1,252,000.00 0.01
I 金融、 保险 业 2,378,831,728.48 20.41
J 房地产 业 964,361,491.70 8.28
K 社会服 务业 4,860,000.00 0.04
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 10,341,374,407.25 88.74
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 600104 上海汽 车 64,000,000
939,520,000.00
8.06
2 601006 大秦铁 路 112,935,985
883,159,402.70
7.58
3 000002 万
科Ａ 107,000,000
879,540,000.00
7.55
4 000527 美的电 器 49,000,000
852,600,000.00
7.32
5 601668 中国建 筑 217,999,751
745,559,148.42
6.40
6 600036 招商银 行 56,500,000
723,765,000.00
6.21
7 601398 工商银 行 152,000,000
644,480,000.00
5.53
8 000895 双汇发 展 6,801,100
591,695,700.00
5.08
9 600660 福耀玻 璃 47,800,000
490,428,000.00
4.21
10 000550 江铃汽 车 14,300,000
393,822,000.00
3.38
博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
18
注 ：投 资者欲 了解 本报 告期 末基 金投资 的所 有股 票明 细， 应阅读 登载 于博 时基 金管 理有限 公司网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600660 福耀玻 璃 607,252,739.76
3.61
2 000002 万
科Ａ 537,681,208.47
3.19
3 601006 大秦铁 路 384,740,178.53
2.29
4 600104 上海汽 车 296,228,594.95
1.76
5 601328 交通银 行 294,977,167.75
1.75
6 601179 中国西 电 281,443,759.50
1.67
7 601318 中国平 安 242,716,482.25
1.44
8 601668 中国建 筑 230,333,612.80
1.37
9 601288 农业银 行 209,951,466.10
1.25
10 601628 中国人 寿 204,827,386.77
1.22
11 000800 一汽轿 车 178,139,797.53
1.06
12 000869 张
裕Ａ 162,038,288.71
0.96
13 600015 华夏银 行 154,386,435.25
0.92
14 601168 西部矿 业 138,417,767.35
0.82
15 601808 中海油 服 123,812,061.76
0.74
16 000625 长安汽 车 122,317,022.21
0.73
17 600583 海油工 程 90,702,391.94
0.54
18 600030 中信证 券 89,910,963.81
0.53
19 600031 三一重 工 86,336,422.39
0.51
20 601398 工商银 行 85,675,471.21
0.51
注： 本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额 （ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易 费 用 。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600028 中国石 化 959,185,680.30
5.70
2 600717 天 津 港 618,260,912.65
3.67
3 000858 五 粮 液 537,209,462.76
3.19
4 600900 长江电 力 517,040,998.28
3.07
5 600104 上海汽 车 415,327,278.29
2.47
6 000527 美的电 器 414,539,777.84
2.46
7 002152 广电运 通 376,059,679.26
2.23
8 600718 东软集 团 365,830,502.07
2.17
9 600583 海油工 程 331,637,490.46
1.97
博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
19
10 000001 深发展 Ａ 318,571,246.84
1.89
11 600585 海螺水 泥 271,199,109.50
1.61
12 000895 双汇发 展 262,661,007.86
1.56
13 000869 张
裕Ａ 241,418,556.70
1.43
14 000063 中兴通 讯 214,633,264.62
1.28
15 000800 一汽轿车 204,157,643.38
1.21
16 601808 中海油 服 203,466,781.10
1.21
17 000792 盐湖钾 肥 193,590,038.80
1.15
18 600596 新安股 份 177,784,617.93
1.06
19 601398 工商银 行 163,874,756.63
0.97
20 600741 华域汽 车 163,855,025.35
0.97
注：本 项 “卖 出金 额” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易费用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,106,153,800.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,581,783,399.46
注： 本项 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 383,429,800.80
3.29
7 其他 - -
8 合计 383,429,800.80
3.29
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113002 工行转 债 3,142,520
371,257,312.80
3.19
2 113001 中行转 债 110,800
12,172,488.00
0.10
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
20
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 报 告期 内基金 投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告编 制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.2 基 金投 资的前 十名 股票 中，没 有投 资超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的股 票。
8.9.3 期末其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,725,932.62
2 应收证 券清 算款 302,905,485.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 608,174.08
5 应收申 购款 909,261.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 306,148,854.38
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 113001 中行转 债 12,172,488.00 0.10
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
21
485,126 13,192.66 226,300,971.33 3.54% 6,173,802,341.55 96.46%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （份） 占上市 总份 额比 例
1
魏威 3,910,000.00 1.22%
2
永诚财产 保险股 份有限 公司 －传统保 险产品 3,520,000.00 1.09%
3
浙商证券 有限责 任公司 3,000,000.00 0.93%
4
赵素萍 2,000,000.00 0.62%
5
王凤娜 1,480,000.00 0.46%
6
刘志巍 1,420,085.00 0.44%
7
杨柳 1,165,270.00 0.36%
8
王志博 1,095,343.00 0.34%
9
大连华信 信托股 份有限 公司- 贝塔1 号结构化 证券投 资集 合 1,087,485.00 0.34%
10
邱志敏 1,000,480.00 0.31%
注：上 述 基 金份 额 持 有人 为场内 持有 人 。
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金
- 77,494.07 0.001%
合计 77,494.07 0.001%
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年1 月6 日） 基金 份额 总额 1,209,641,741.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,004,758,023.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,047,627,378.81
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,652,282,089.06
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,400,103,312.88
§11
重大事件揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1 ） 基金 管 理 人于2010 年4 月3 日 发 布了 《 博时 基 金 管理 有 限 公司 关于 副 总 经理 离 任 的
公告》 ，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务 ； 博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
22
（2 ） 基金 管 理 人 于2010 年8 月7 日 发 布了 《 博时 基 金 管理 有 限 公司 关于 副 总 经理 任 职 的
公 告 》 ， 经 博 时基 金 管理 有 限 公司 董 事会 会 议决 议, 并经 中 国证 券 监督 管 理 委员 会 证监 许可
[2010]1053 号文核准， 博时基金管理有限公司聘任杨锐、 董良泓、 李志惠、 李雪松、 邵凯担
任博时基金管理有限公司副总经理 ；
（3 ） 本基金托管人2011 年1月31日发布任免通知， 解聘李春信中国建设银行投资托管服
务部副总经理职务 ；
（4 ） 本基 金 托 管人2011 年2月9 日 发布 公告 ， 经 中国 建 设 银行 研究 决 定 ，聘 任 杨 新丰 为
中 国 建 设银 行 投资 托 管服 务 部 副总 经 理（ 主 持工 作 ） ，其 任 职资 格 已经 中 国 证监 会 审核 批准
（证监许可〔2011〕115 号） ，解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职 务。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自基 金合 同 生效日 起 聘 请普 华永 道 中天会 计 师 事务 所有 限 公司为 本 基 金提 供 审
计服务 ，本报告期内本基金应付审计费140,000元 。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况 。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联 合
1
446,876,762.26 2.90% 378,281.74 2.94%
浙商证 券
1
-
-
-
-
华西证 券
1
2,072,165,168.98 13.47% 1,761,333.44 13.68%
国泰君 安
1
166,953,592.43 1.09% 141,909.96 1.10%
招商证 券
1
654,483,905.60 4.25% 531,773.76 4.13%
平安证 券
1
2,307,078,405.93 14.99% 1,961,013.24 15.23%
广发证 券
1
1,625,457,356.46 10.56% 1,381,650.02 10.73%
财通证券
1
2,679,014,371.96 17.41% 2,176,715.73 16.91%
中信建 投
1
1,241,285,948.25 8.07% 1,055,087.51 8.19%
中信证 券
2
1,444,391,766.79 9.39% 1,173,577.14 9.11%
新增1 个
高华证 券
1
2,191,136,970.86 14.24% 1,861,255.50 14.46%
华宝证 券
1
-
-
-
-
博时主题行业股票证券投资基金 2010 年年度报告摘要
23
中投证 券
1
557,174,536.75 3.62% 452,710.15 3.52%
新增
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管理 委员 会 《关 于 完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ，我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、研 究
水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析能 力 ， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、 个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服务；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 ；能 积极 为
公司投 资业 务的 开展 ，投 资信息 的交 流以 及其 他方 面业务 的开 展提 供良 好的 服务和 支持 。
2 、基 金专 用交 易席 位的选 择程 序如 下：
(1) 本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易席 位的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订席 位租用 协议 。
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
2010 年 1 月29 日，托管人 中国建设银行股份有限公司 发布第二届董事会第二十八次会
议决议公告，决议聘任庞秀 生先生担任本行副行长。
2010 年 5 月13 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布关于高级管理人员辞任的公
告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月21 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布关于中央汇金投资有限责任
公司承诺认购配股股票的公告
2010 年 7 月1 日，托管人 中国建设银行股份有限公司 发布2009 年度 A 股分红派息实施
公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010 年 9 月15 日， 托管人中国建设银行股份有限公司 发布公告，张福荣先生担任本行
监事长， 谢渡扬先生辞去 本行监事、监事长职务。
2010 年11 月2 日， 托管 人 中国建设银行股份有限公司 发布2010 年度A 股配股发行公告 。
博 时基 金管理 有限 公司
2011 年 3 月 31 日
