万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2010 年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：
2011年 3 月30 日
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家双引擎灵活配置混合
基金主代码 519183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月27日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,488,163.99 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过股票、 债券的有效配置,把握价值、 成长风格特征,
精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,
谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展
状况的综合分析,确定大类资产的动态配置。本基金股票投资
组合采取自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性
分析,精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股
票,构建投资组合,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产
的持续稳健增值。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,
属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 兰剑 张志永
联系电话 021-38619810 021-62677777*212004
信息披露负责
人
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 23 楼
基金管理人办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年
2008年06月27 日至
2008年12月31 日
本期已实现收益 422,666.65 28,570,514.28 3,735,405.77
本期利润 -1,800,993.63 31,974,943.68 4,843,326.04
加权平均基金份额本期利润 -0.0231 0.3220 0.0233
本期基金份额净值增长率 -2.98% 49.35% 4.19%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0181 0.0203 0.0115
期末基金资产净值 72,784,530.12 116,280,613.74 55,907,047.98
期末基金份额净值 1.0181 1.0494 1.0219
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、 本基金于2008年6月27日成立,2008年的报告期间为2008年6月27日至2008年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去3 个月 -3.19% 1.43% 4.00% 1.06% -7.19% 0.37%
过去6 个月 14.41% 1.21% 13.33% 0.93% 1.08% 0.28%
过去1 年 -2.98% 1.23% -5.83% 0.95% 2.85% 0.28%
自基金合同 50.96% 1.22% 11.23% 1.28% 39.73% -0.06%万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金于2008年6月27日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例符合
基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： 本基金于2008年6月27日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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2010 年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2009 年 4.700 802,624,210.75 12,013,800.25 814,638,011.00 -
2008 年 0.200 915,279.16 158,066.20 1,073,345.36 -
合计 4.900 803,539,489.91 12,171,866.45 815,711,356.36 -
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券
有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司,住所地
及办公地点均为上海市浦东新区福山路 450 号,注册资本 1亿元人民币。 目前管理八只开放式基金,分别
为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资
基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证
券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
鞠英利
本基金基金经
理、万家公用
事业基金基金
经理、万家和
谐基金基金经
理
2009年3月4日 2010年7月3日 11 年
男、博士学位，曾任汕头证
券上海总部研究中心投资主
管、渤海证券上海资产管理
部投资主管、华林证券有限
责任公司投资经理、上海鑫
地投资管理有限公司证券投
资部总经理等职。
吴印
本基金基金经
理
2010年7月3日 - 4 年
男，工学学士，经济学硕士，
2006 年加入万家基金，从事
证券投资和研究工作，历任
研究发展部行业分析师、基
金经理助理等职。
注:1、任职日期以及离任日期均以公告日为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等法律、法
规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制
投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同
投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善
了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
组合 报告期组合收益
本基金 -2.98%
万家和谐增长混合型证券投资基金
-5.52%
差异 2.54%
基金间年收益率差异绝对值为 2.54%,小于 5%,不存在非公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2010 年,国内 A 股市场在经济周期波动、宏观政策与国外超宽松货币环境的多方驱动下,呈现
出宽幅波动,各板块严重分化的走势。上半年尤其是二季度,在新一轮房地产紧缩的环境下,市场出现大
幅度的下滑,下半年在美国二次量化宽松的预期之下,市场大幅反弹。全年整体来看,各个板块之间分化
明显,中小板与主板之间,消费与周期之间都呈现出迥然不同的走势,这既是中国经济结构转型带来的增
长前景的分化,也是周期波动带来的估值分化,同时也是市场情绪的集中体现。
在 2010 年的操作中,上半年在政策紧缩的强烈预期之下,本基金主要以调整结构为主,初期我们对
军工、医药、重组等几个方面进行了配置,进一步加大了实地调研的力度,逐步淡化区域经济中的板块效
应,二季度适度增加了医药、节能环保、商业等受调控政策影响不大的行业比重,减持了银行、地产、煤
炭以及有色等强周期的行业。三季度国内 A 股市场结构性分化,基金适度增加了医药、节能环保、商业
等受调控政策影响不大的行业比重,减持了部分受调控影响较多的行业。第四季度则增加了煤炭、有色
金属等低估值行业景气向上的行业比重,减持了部分受调控影响较多的行业。
在全球经济波云诡谲,全球各国政府强势介入的情况下,市场运行的趋势与驱动因素与以往相比都
有了很大的不同,我们尽力作好仓位控制、行业与个股配置,提高投资效率以提升基金业绩。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,该基金份额净值为 1.0181 元,报告期基金份额净值增长率为-2.98%,同期业绩比较
基准增长率-5.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年,从宏观基本面判断,国内经济将逐步进入新一轮的经济增长周期,随着“十二五”开
局,保障房建设等民生工程不断展开,海外经济复苏,将拉动资源品、原材料需求。海外方面,虽然中东局
势不稳,欧洲债务危机还没有完全解除警报,但是总体经济回稳的局面不会改变。从政策来看,政府进一
步收紧流动性的的态度异常坚决,打击房地产炒作的政策也会长时间的存在,而美国在二次量化宽松之
后的货币政策也存在着紧缩的可能性。
从以上经济基本面与流动性的分析来看,2011 年将会是相当纠结的一年,纠结于经济的强劲增长与
流动性不断收紧,纠结于微观主体的兴兴向荣与宏观局势的波云诡谲,纠结于中长期的主导产业发展与
短期的行业盈利前景。
在这些条件相互作用下,2011 年本基金将结合国内长期发展格局和短期推动因素,重点布局:第一、
新经济周期进入稳定增长阶段带来的投资机会,如:机械设备、通信系统等。第二、政策推动经济结构转
型带来的投资机会,其中包括区域经济、低碳/新能源等、节能减排、医疗保健等。另外,我们还将持续
重点挖掘具有独特盈利模式,并可以通过复制实现快速扩张的成长型投资标的。2011 年将是震荡的一年,
而其中的投资机会预计会是局部性的和结构性的。我们将通过良好的仓位控制和行业个股配置,努力实
现基金绩效平稳增长。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适
用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值
业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务
协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和
审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司资产托管部
2011年3月25日
§6 审计报告
本基金 2010 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华
明(2011)审字第 60778298_B07 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报
告全文。
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年 12月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 21,804,393.88 11,713,312.14
结算备付金 336,609.34 3,211,314.43
存出保证金 91,796.06 494,714.76
交易性金融资产 33,253,385.22 89,147,748.46
其中：股票投资 33,253,385.22 89,147,748.46
债券投资 0.00 0.00
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 23,844,256.12
应收利息 3,996.57 119,488.36
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 21,564,486.02 139,021.21
其他资产 0.00 0.00
资产总计 77,054,667.09 128,669,855.48
负债和所有者权益
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 3,609,572.45 0.00
应付赎回款 969.16 10,320,716.99
应付管理人报酬 60,218.89 268,803.52
应付托管费 10,036.49 44,800.60
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 229,336.33 1,356,023.46
应交税费 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
其他负债 360,003.65 398,897.17
负债合计 4,270,136.97 12,389,241.74
所有者权益：
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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实收基金 71,488,163.99 110,802,401.69
未分配利润 1,296,366.13 5,478,212.05
所有者权益合计 72,784,530.12 116,280,613.74
负债和所有者权益总计 77,054,667.09 128,669,855.48
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0181 元，基金份额总额
71,488,163.99 份。
7.2 利润表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 2,358,182.27 39,359,917.23
1.利息收入 179,114.07 670,205.77
其中：存款利息收入 179,114.07 599,483.19
债券利息收入 0.00 70,722.58
资产支持证券利
息收入
0.00 0.00
买入返售金融资
产收入
0.00 0.00
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”
填列）
4,314,206.77 32,957,967.77
其中：股票投资收益 4,031,241.24 32,291,365.50
债券投资收益 0.00 406,110.61
资产支持证券投
资收益
0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 22,905.32
股利收益 282,965.53 237,586.34
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
-2,223,660.28 3,404,429.40
4.其他收入（损失以“-”
号填列）
88,521.71 2,327,314.29
减：二、费用 4,159,175.90 7,384,973.55
1．管理人报酬 1,178,668.99 1,776,484.93
2．托管费 196,444.81 296,080.76
3．销售服务费 0.00 0.00
4．交易费用 2,405,491.60 4,933,836.86
5．利息支出 0.00 0.00
其中：卖出回购金融资产
支出
0.00 0.00
6．其他费用 378,570.50 378,571.00万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-1,800,993.63 31,974,943.68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
110,802,401.69 5,478,212.05 116,280,613.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,800,993.63 -1,800,993.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-39,314,237.70 -2,380,852.29 -41,695,089.99
其中：1.基金申购款 38,980,286.19 462,173.64 39,442,459.83
2.基金赎回款 -78,294,523.89 -2,843,025.93 -81,137,549.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
71,488,163.99 1,296,366.13 72,784,530.12
上年度可比期间
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
54,710,993.49 1,196,054.49 55,907,047.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,974,943.68 31,974,943.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
56,091,408.20 786,945,224.88 843,036,633.08
其中：1.基金申购款 1,825,471,761.69 882,149,299.67 2,707,621,061.36
2.基金赎回款 -1,769,380,353.49 -95,204,074.79 -1,864,584,428.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -814,638,011.00 -814,638,011.00
五、期末所有者权益（基 110,802,401.69 5,478,212.05 116,280,613.74万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
11
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毕玉国
主管会计工作负责人：杨峰
会计机构负责人：陈广益
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基
金合同于 2008 年6 月27日正式生效，首次设立的募集规模为 353,835,521.84 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、
现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金通过股票、债券的有效配置，谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准
为：60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同
时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、证监会公告[2010]5
号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花
税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、 国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)
交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》 的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印
花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
12
2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券
的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人
所得税;
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》
的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税
[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金 2010年度及 2009年度均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12 月
31 日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,178,668.99 1,776,484.93
其中：支付销售机构的客户维护费 102,724.72 138,528.88
注:
基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
13
基金管理费每日计提,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管
人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12 月
31 日
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 196,444.81 296,080.76
注:
依照基金合同,在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托
管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇不可抗力致使无法
按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 2010年度及 2009年度均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12 月
31 日
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12
月31日
基金合同生效日(2008 年 6 月 27
日)持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动的份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期末持有的基金份额占基金总份
额比例
14.02% 9.04%
注:基金管理人于本基金募集期间认购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率
一致。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2010年末及 2009年末均未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年1月1 日至2009年12 月
31 日 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
14
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限
公司
21,804,393.88 166,493.94 11,713,312.14 477,573.02
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司,2010 年度
获得的利息收入为 12,294.57 元(2009 年度:人民币 16,225.44 元),2010 年末结算备付金余额为人民币
336,609.34 元(2009 年末:人民币 3,211,314.43 元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金 2010年度和 2009年度均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
7.4.8 期末（2010 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
0000059
辽通化
工
2010-12-02
资产重
组
11.29 - - 165,0001,986,260.06 1,862,850.00-
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
报告期末不存在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
报告期末不存在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 33,253,385.22 43.16
其中：股票 33,253,385.22 43.16
2 固定收益投资 0.00 0.00
其中：债券 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
0.00 0.00
5
银行存款和结算备付
金合计
22,141,003.22 28.73
6 其他各项资产 21,660,278.65 28.11万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
15
7 合计 77,054,667.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,762,964.12 3.80
B 采掘业 6,594,700.00 9.06
C 制造业 15,269,603.74 20.98
C0 食品、饮料
1,829,400.00 2.51
C1
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2
木材、家具 0.00 0.00
C3
造纸、印刷 0.00 0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
1,862,850.00 2.56
C5
电子 1,267,353.74 1.74
C6
金属、非金属 650,000.00 0.89
C7
机械、设备、仪表 5,838,400.00 8.02
C8
医药、生物制品 3,821,600.00 5.25
C99
其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应
业
0.00 0.00
E 建筑业 696,000.00 0.96
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 570,860.00 0.78
H 批发和零售贸易 1,298,500.00 1.78
I 金融、保险业 1,684,800.00 2.31
J 房地产业 674,000.00 0.93
K 社会服务业 2,130,157.36 2.93
L 传播与文化产业 1,571,800.00 2.16
M 综合类 0.00 0.00
合计 33,253,385.22 45.69
8.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600468 百利电气 85,000 3,056,600.00 4.20
2 600123 兰花科创 40,000 1,883,200.00 2.59
3 000059 辽通化工 165,000 1,862,850.00 2.56
4 601699 潞安环能 30,000 1,789,200.00 2.46
5 600348 国阳新能 60,000 1,720,800.00 2.36
6 601318 中国平安 30,000 1,684,800.00 2.31万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
16
7 000998 隆平高科 49,916 1,625,764.12 2.23
8 002038 双鹭药业 24,000 1,416,000.00 1.95
9 600519 贵州茅台 7,500 1,379,400.00 1.90
10 600859 王府井 25,000 1,298,500.00 1.78
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000965 天保基建 12,548,983.41 10.79
2 601678 滨化股份 11,694,437.21 10.06
3 600176 中国玻纤 11,005,416.30 9.46
4 000537 广宇发展 10,509,297.03 9.04
5 600208 新湖中宝 9,601,633.22 8.26
6 600030 中信证券 9,564,793.50 8.23
7 600256 广汇股份 9,551,667.00 8.21
8 601318 中国平安 9,549,807.20 8.21
9 600535 天士力 9,529,344.48 8.20
10 002008 大族激光 9,265,199.10 7.97
11 600549 厦门钨业 9,232,082.81 7.94
12 000546 光华控股 7,829,044.44 6.73
13 600100 同方股份 7,551,585.23 6.49
14 600489 中金黄金 7,468,354.85 6.42
15 600016 民生银行 7,345,500.00 6.32
16 601601 中国太保 7,310,308.62 6.29
17 600111 包钢稀土 7,244,811.49 6.23
18 600523 贵航股份 7,119,935.16 6.12
19 600193 创兴置业 7,050,885.74 6.06
20 600036 招商银行 6,903,106.01 5.94
21 600137 浪莎股份 6,867,873.54 5.91
22 000422 湖北宜化 6,836,079.92 5.88
23 600188 兖州煤业 6,784,070.50 5.83
24 002013 中航精机 6,757,103.02 5.81
25 300039 上海凯宝 6,525,492.70 5.61
26 600118 中国卫星 6,157,326.16 5.30
27 600581 八一钢铁 5,769,479.86 4.96
28 600197 伊力特 5,720,904.10 4.92
29 600339 天利高新 5,542,972.53 4.77
30 600123 兰花科创 5,499,777.03 4.73
31 002086 东方海洋 5,264,359.62 4.53万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
17
32 000898 鞍钢股份 5,222,100.00 4.49
33 600316 洪都航空 5,123,135.34 4.41
34 600038 哈飞股份 5,023,170.06 4.32
35 601899 紫金矿业 4,971,106.91 4.28
36 601788 光大证券 4,830,497.84 4.15
37 601628 中国人寿 4,703,379.02 4.04
38 601168 西部矿业 4,661,578.22 4.01
39 600312 平高电气 4,646,399.99 4.00
40 002358 森源电气 4,583,133.50 3.94
41 601939 建设银行 4,570,766.10 3.93
42 600267 海正药业 4,560,926.13 3.92
43 600456 宝钛股份 4,506,014.00 3.88
44 601607 上海医药 4,440,118.90 3.82
45 600999 招商证券 4,423,071.04 3.80
46 600545 新疆城建 4,421,276.28 3.80
47 002155 辰州矿业 4,413,726.79 3.80
48 600580 卧龙电气 4,381,948.06 3.77
49 600251 冠农股份 4,357,922.56 3.75
50 600348 国阳新能 4,262,637.58 3.67
51 600141 兴发集团 4,222,636.58 3.63
52 000063 中兴通讯 4,152,089.88 3.57
53 601888 中国国旅 4,089,135.57 3.52
54 600547 山东黄金 4,010,089.35 3.45
55 000893 东凌粮油 3,999,182.50 3.44
56 600789 鲁抗医药 3,935,300.88 3.38
57 600823 世茂股份 3,926,033.50 3.38
58 600778 友好集团 3,708,870.40 3.19
59 600893 航空动力 3,696,814.00 3.18
60 000400 许继电气 3,654,873.37 3.14
61 000680 山推股份 3,654,635.70 3.14
62 000551 创元科技 3,600,382.72 3.10
63 600837 海通证券 3,570,814.00 3.07
64 600881 亚泰集团 3,558,927.54 3.06
65 600812 华北制药 3,538,458.20 3.04
66 600859 王府井 3,532,275.50 3.04
67 600590 泰豪科技 3,514,025.33 3.02
68 000623 吉林敖东 3,502,355.35 3.01
69 600777 新潮实业 3,478,271.00 2.99
70 601699 潞安环能 3,467,960.00 2.98
71 002128 露天煤业 3,450,914.04 2.97
72 601169 北京银行 3,437,745.01 2.96万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
18
73 601958 金钼股份 3,409,089.81 2.93
74 000046 泛海建设 3,373,218.86 2.90
75 600015 华夏银行 3,358,595.96 2.89
76 300080 新大新材 3,347,926.30 2.88
77 600583 海油工程 3,346,000.00 2.88
78 600438 通威股份 3,333,909.28 2.87
79 000933 神火股份 3,285,055.36 2.83
80 600268 国电南自 3,269,298.00 2.81
81 600531 豫光金铅 3,260,364.94 2.80
82 002123 荣信股份 3,253,877.00 2.80
83 600383 金地集团 3,218,500.00 2.77
84 600368 五洲交通 3,196,989.89 2.75
85 601001 大同煤业 3,163,951.00 2.72
86 601600 中国铝业 3,092,373.00 2.66
87 600000 浦发银行 3,086,833.46 2.65
88 600720 祁连山 3,085,274.00 2.65
89 002092 中泰化学 3,043,854.36 2.62
90 000999 华润三九 3,006,091.85 2.59
91 600509 天富热电 2,986,638.40 2.57
92 601666 平煤股份 2,978,929.40 2.56
93 000860 顺鑫农业 2,919,933.50 2.51
94 600089 特变电工 2,895,692.60 2.49
95 000926 福星股份 2,881,080.05 2.48
96 600697 欧亚集团 2,849,352.00 2.45
97 600048 保利地产 2,824,594.00 2.43
98 000158 常山股份 2,802,515.18 2.41
99 600109 国金证券 2,799,328.00 2.41
100 601106 中国一重 2,786,889.00 2.40
101 600056 中国医药 2,757,395.50 2.37
102 002033 丽江旅游 2,711,462.01 2.33
103 600518 康美药业 2,704,693.62 2.33
104 002110 三钢闽光 2,690,577.32 2.31
105 600470 六国化工 2,686,681.22 2.31
106 600322 天房发展 2,673,488.00 2.30
107 000998 隆平高科 2,668,890.58 2.30
108 600594 益佰制药 2,657,337.96 2.29
109 600037 歌华有线 2,646,215.00 2.28
110 600739 辽宁成大 2,641,508.00 2.27
111 000401 冀东水泥 2,632,834.00 2.26
112 600804 鹏博士 2,620,300.00 2.25
113 600085 同仁堂 2,610,061.65 2.24万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
19
114 601857 中国石油 2,602,500.00 2.24
115 600693 东百集团 2,565,192.05 2.21
116 002262 恩华药业 2,554,574.29 2.20
117 600139 西部资源 2,522,431.95 2.17
118 600117 西宁特钢 2,519,900.25 2.17
119 600050 中国联通 2,504,000.00 2.15
120 000983 西山煤电 2,497,298.98 2.15
121 600019 宝钢股份 2,490,000.00 2.14
122 600843 上工申贝 2,475,732.09 2.13
123 002038 双鹭药业 2,472,471.99 2.13
124 000839 中信国安 2,460,689.38 2.12
125 600557 康缘药业 2,458,518.02 2.11
126 600673 东阳光铝 2,423,571.00 2.08
127 002193 山东如意 2,396,982.67 2.06
128 600236 桂冠电力 2,379,010.00 2.05
129 002011 盾安环境 2,348,306.00 2.02
130 600828 成商集团 2,345,708.20 2.02
131 000897 津滨发展 2,345,395.00 2.02
132 600087 长航油运 2,338,750.00 2.01
133 600086 东方金钰 2,336,244.00 2.01
134 600028 中国石化 2,333,000.00 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600523 贵航股份 14,254,393.51 12.26
2 600256 广汇股份 13,526,964.10 11.63
3 600468 百利电气 13,423,572.85 11.54
4 000965 天保基建 11,957,253.50 10.28
5 600176 中国玻纤 10,954,909.65 9.42
6 601678 滨化股份 10,850,538.03 9.33
7 000537 广宇发展 10,316,926.62 8.87
8 600208 新湖中宝 9,574,392.09 8.23
9 600535 天士力 9,508,236.36 8.18
10 600030 中信证券 9,411,745.18 8.09
11 600036 招商银行 9,079,779.90 7.81
12 600549 厦门钨业 8,973,098.85 7.72
13 002008 大族激光 8,708,222.11 7.49
14 600111 包钢稀土 8,354,807.17 7.19
15 601318 中国平安 8,164,740.07 7.02
16 000546 光华控股 7,636,182.72 6.57万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
20
17 600489 中金黄金 7,295,383.64 6.27
18 601601 中国太保 7,237,995.84 6.22
19 600100 同方股份 7,223,816.76 6.21
20 600193 创兴置业 7,215,971.50 6.21
21 300039 上海凯宝 7,161,020.97 6.16
22 000063 中兴通讯 7,023,072.58 6.04
23 002013 中航精机 6,932,365.93 5.96
24 600660 福耀玻璃 6,902,792.64 5.94
25 600137 浪莎股份 6,844,477.77 5.89
26 600016 民生银行 6,800,796.00 5.85
27 600188 兖州煤业 6,578,179.96 5.66
28 000422 湖北宜化 6,434,855.00 5.53
29 600118 中国卫星 6,359,210.37 5.47
30 600581 八一钢铁 6,128,853.90 5.27
31 600141 兴发集团 6,096,104.00 5.24
32 600019 宝钢股份 5,922,000.00 5.09
33 600197 伊力特 5,918,431.59 5.09
34 002226 江南化工 5,886,472.85 5.06
35 600339 天利高新 5,472,076.35 4.71
36 601857 中国石油 5,247,233.86 4.51
37 002086 东方海洋 5,242,517.44 4.51
38 002092 中泰化学 5,139,046.26 4.42
39 600000 浦发银行 5,065,389.66 4.36
40 000898 鞍钢股份 5,034,282.92 4.33
41 600316 洪都航空 5,030,931.28 4.33
42 600545 新疆城建 4,943,002.58 4.25
43 601899 紫金矿业 4,903,594.00 4.22
44 600028 中国石化 4,885,459.00 4.20
45 600837 海通证券 4,862,190.00 4.18
46 600509 天富热电 4,698,866.80 4.04
47 601168 西部矿业 4,676,244.94 4.02
48 002358 森源电气 4,667,677.01 4.01
49 600456 宝钛股份 4,645,535.70 4.00
50 601788 光大证券 4,555,331.48 3.92
51 600312 平高电气 4,482,973.73 3.86
52 600038 哈飞股份 4,462,341.35 3.84
53 601628 中国人寿 4,431,565.10 3.81
54 601939 建设银行 4,378,400.00 3.77
55 600498 烽火通信 4,238,656.00 3.65
56 002155 辰州矿业 4,231,089.80 3.64
57 600580 卧龙电气 4,200,150.69 3.61万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
21
58 600778 友好集团 4,183,970.06 3.60
59 600999 招商证券 4,116,158.80 3.54
60 600547 山东黄金 4,116,103.80 3.54
61 300080 新大新材 4,065,931.20 3.50
62 002024 苏宁电器 4,040,592.47 3.47
63 000893 东凌粮油 3,969,181.63 3.41
64 600693 东百集团 3,910,835.60 3.36
65 600590 泰豪科技 3,899,744.57 3.35
66 601607 上海医药 3,812,653.85 3.28
67 600893 航空动力 3,810,568.10 3.28
68 002128 露天煤业 3,809,779.26 3.28
69 600812 华北制药 3,653,429.96 3.14
70 600789 鲁抗医药 3,645,107.28 3.13
71 600823 世茂股份 3,632,575.94 3.12
72 600123 兰花科创 3,619,774.00 3.11
73 000551 创元科技 3,548,792.52 3.05
74 000680 山推股份 3,527,735.35 3.03
75 600777 新潮实业 3,502,620.00 3.01
76 600570 恒生电子 3,497,113.31 3.01
77 600380 健康元 3,489,619.00 3.00
78 600268 国电南自 3,463,537.00 2.98
79 600881 亚泰集团 3,431,255.06 2.95
80 600720 祁连山 3,429,973.00 2.95
81 600368 五洲交通 3,410,831.20 2.93
82 600251 冠农股份 3,407,968.49 2.93
83 601958 金钼股份 3,379,719.26 2.91
84 000046 泛海建设 3,348,189.00 2.88
85 000400 许继电气 3,299,994.90 2.84
86 000860 顺鑫农业 3,291,845.10 2.83
87 600015 华夏银行 3,260,656.15 2.80
88 600805 悦达投资 3,258,838.00 2.80
89 601888 中国国旅 3,244,889.35 2.79
90 600583 海油工程 3,231,938.64 2.78
91 601169 北京银行 3,193,063.50 2.75
92 600438 通威股份 3,173,853.18 2.73
93 600267 海正药业 3,142,736.40 2.70
94 002123 荣信股份 3,099,021.50 2.67
95 600383 金地集团 3,072,591.12 2.64
96 601001 大同煤业 3,030,748.64 2.61
97 601600 中国铝业 3,006,487.00 2.59
98 600531 豫光金铅 2,973,093.24 2.56万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
22
99 600518 康美药业 2,928,112.24 2.52
100 000933 神火股份 2,922,726.00 2.51
101 000999 华润三九 2,921,350.00 2.51
102 002110 三钢闽光 2,880,841.99 2.48
103 000623 吉林敖东 2,865,675.71 2.46
104 600056 中国医药 2,753,387.40 2.37
105 002033 丽江旅游 2,748,349.00 2.36
106 600089 特变电工 2,729,615.00 2.35
107 601666 平煤股份 2,715,964.02 2.34
108 601106 中国一重 2,715,000.00 2.33
109 600219 南山铝业 2,698,000.92 2.32
110 600739 辽宁成大 2,696,356.00 2.32
111 600048 保利地产 2,689,100.00 2.31
112 000401 冀东水泥 2,687,220.59 2.31
113 600804 鹏博士 2,684,676.66 2.31
114 600470 六国化工 2,664,468.58 2.29
115 600322 天房发展 2,638,784.49 2.27
116 600109 国金证券 2,608,781.53 2.24
117 600843 上工申贝 2,586,571.79 2.22
118 600557 康缘药业 2,581,495.50 2.22
119 000897 津滨发展 2,555,236.00 2.20
120 600487 亨通光电 2,536,335.00 2.18
121 000983 西山煤电 2,529,201.60 2.18
122 000158 常山股份 2,525,441.21 2.17
123 600697 欧亚集团 2,510,476.00 2.16
124 600060 海信电器 2,505,791.45 2.15
125 600037 歌华有线 2,502,520.00 2.15
126 600348 国阳新能 2,501,475.62 2.15
127 600497 驰宏锌锗 2,495,201.19 2.15
128 000778 新兴铸管 2,487,227.35 2.14
129 002262 恩华药业 2,478,729.70 2.13
130 600050 中国联通 2,476,000.00 2.13
131 600085 同仁堂 2,453,137.30 2.11
132 600828 成商集团 2,446,187.02 2.10
133 600594 益佰制药 2,424,313.00 2.08
134 600673 东阳光铝 2,402,876.00 2.07
135 000839 中信国安 2,400,729.00 2.06
136 600236 桂冠电力 2,359,180.00 2.03
137 600117 西宁特钢 2,338,161.24 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
23
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 751,488,212.91
卖出股票收入（成交）总额 809,190,157.11
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金期末未持有任何债券品种。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金期末未持有任何债券品种。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不
存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 91,796.06
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 0.00
4 应收利息 3,996.57
5 应收申购款 21,564,486.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 0.00
9 合计 21,660,278.65
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000059 辽通化工 1,862,850.00 2.56重大资产重组事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
24
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,132 33,531.03 34,848,317.18 48.75% 36,639,846.81 51.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
1,244,940.25
1.74%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 6 月 27 日)基金份额总
额
353,835,521.84
本报告期期初基金份额总额 110,802,401.69
本报告期基金总申购份额 38,980,286.19
减：本报告期基金总赎回份额 78,294,523.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 71,488,163.99
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】274 号文核准,钱华先生担任我公司副总经理职务,
我公司于 2010 年 3 月 20 日在《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公
告”。
2、2010 年 7 月 3 日发布《万家基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,聘任吴印为万家双
引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理,鞠英利不再担任该基金基金经理。
3、2010 年9月 18 日发布《万家基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》,钱华先生不再
担任公司副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2009 年4 月起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2010年年度报告摘要
25
本基金2010 年度需向安永华明会计师事务所支付审计费 60000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东北证券 1 258,274,802.68 16.55% 219,533.57 16.77% -
光大证券 1 226,407,256.79 14.51% 192,444.47 14.70% -
华泰证券 1 487,346,897.30 31.23% 414,243.27 31.64% -
中投证券 1 349,274,001.40 22.39% 283,788.10 21.68% -
东海证券 1 104,068,599.31 6.67% 88,457.65 6.76% -
招商证券 2 134,924,987.54 8.65% 110,768.54 8.46% -
江南证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1、 基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分析的报告及丰富全面的信息服务;
能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公
司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
报告期内本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
万家基金管理有限公司
2011年3月30日
