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兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2010 年 年 度 报 告 摘 要
2010 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 一 年 三 月 三 十 日
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
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§1 重 要 提 示
基金管理人的董事会、 董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月
28 日复核了本 报告中 的财务指标、 净值表现 、利润分配情 况、财务 会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告
正文。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 兴全社会责任股票
基金主代码
340007
交易代码
340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,541,749,240.35 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金 追求当期投资收益实现与长期资本增值， 同时强调
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上市公 司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略
本基金 采用" 自上而下" 与" 自下而上" 相结合的 投资策略，
将定性 与定量研究相结合， 在宏观与微观层面 对各类资产
的价值 增长能力展开综合评估， 动态优化资产配置。 在根
据行业 所处生命周期、 景气周期、 行业盈利与发展趋势等
因 素 选 取 盈 利 能 力 较 好 、 持 续 发 展 潜 力 强 的 行 业 的 基 础
上 ， 采 用" 兴 全 双 层 行 业 筛 选 法" 进 行 优 化 调 整 。 采 用" 兴
全社会 责任四维选股模型" 精选股票。
业绩比较基准 80% × 中信标普 300 指数＋20% ×中信标普国债指数
风险收益特征 较高风 险、较高收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 徐天舒 尹东
联系电话 021-58368998 010- 67595003
信 息 披
露 负 责
人 电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务 电话 4006780099 ，021-38824536 010 -67595096
传真 021-58368858 010-66275853
注： 本基金管理人于 2011 年 3 月 9 日公告， 自 2011 年 3 月 5 日起， 原公司督
察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2010 年 2009 年
2008 年 4 月 30
日 （基 金合同 生
效 日） 至 2008 年
12 月 31 日
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本期已实现收益 345,884,322.80 1,250,113,466.03 -215,816,919.20
本期利润 522,066,761.97 2,278,435,459.31 -311,106,325.85
加权平均基金份额本期利润 0.0962 0.7670 -0.2537
本期基金份额净值增长率 6.60% 108.57% -22.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2010 年 末 2009 年 末 2008 年 末
期末可供分配利润 407,879,682.21 72,207,237.58 -252,774,263.51
期末基金资产净值 6,895,546,306.78 6,914,729,081.76 884,956,982.34
期末基金份额净值 1.518 1.424 0.778
注：1、上述 财务指标 采用的计算公 式，详见 中国证券监督 管理委员 会发布的《证
券投资基金信息披露编报规则第 1 号< 主要财 务指标的计算及披露> 》 、 《证券投资
基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实 现收益指 基金本期利息 收入、投 资收益、其他 收入（不 含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余 额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3、上述基金 业绩指标 不包括持有人 认购或交 易基金的各项 费用（例 如：开放
式基金的申购 赎回费、 红利再投资费 、基金转 换费等） ，计 入费用后 实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.66% 1.47% 5.24% 1.39% 2.42% 0.08%
过去六个月 25.04% 1.30% 17.89% 1.22% 7.15% 0.08%
过去一年 6.60% 1.31% -8.03% 1.25% 14.63% 0.06%
过去三年 72.98% 1.47% -8.22% 1.74% 81.20% -0.27%
自 基 金 合 同
生效起至今
72.98% 1.47% -8.22% 1.74% 81.20% -0.27%
注： 本基金业绩比较基准为 80% ×中信标普 300 指数＋20% ×中信标普国债指
数， 在业绩比较基准的选取上主要 基于如下考虑： 中信标普 300 指数和中信标普国
债指数具有较强的代表性。 中信标普 300 指数选择中国 A 股市场中市值规模最大、
流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A 股市场的
行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票
投资业绩比较基准。 中信标普国债 指数反映了交易所国债整体走势， 是目前市场上
较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80% × （中信 标普 300 指数 t / 中信 标普 300 指数 t-1 -1）+20％×（中
信国债指数 t / 中信国债指数 t-1 -1）
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Benchmark t = （1+Return t ）×Benchmark t-1
其中，t=1 ，2，3，… T ，T 表示时间截至日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
兴全社会 责任股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与 业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 4 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日）
注：1、净值表现所取数据截至到 2010 年 12 月 31 日。
2、按照《兴 全社会责 任股票型证券 投资基金 基金合同》的 规定，本 基金建仓
期为 2008 年 4 月 30 日 至 2008 年 10 月 29 日 。建仓期结束时本基金各项资产配置
比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
兴全社会 责任股票型证券投资基金
自基金 合同生效以来每年净值增 长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图
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注：2008 年 4 月 30 日至 2008 年 12 月 31 日期间的数据按实际存续期计算，
不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2010 年
- - - - -
2009 年
1.900 417,923,725.86 353,510,407.53 771,434,133.39 -
2008 年
- - - - -
合计
1.900 417,923,725.86 353,510,407.53 771,434,133.39 -
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会 （证监基字[2003]100 号 文） 批准，
于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月 2 日 ，中国证监会批准（证监许可[2008]6
号） 了公司股权变更申请， 全球人寿保险国际公司 （AEGON International B.V ） 受
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让本公司股权并成为公司股东。 股 权转让完成后， 兴业证券股份有限公司的出资占
注册资本的 51% ，全 球人寿保险 国际公司的出资占注册资本的 49% 。同时公司名
称由 “兴业基金管理有限公司” 更 名为 “兴业 全球人寿基金管理有限公司” 。 2008
年 7 月 7 日， 经中国证 监会批准 （证监许可[2008]888 号文） ， 公司名称由 “兴业 全
球人寿基金管 理有限公 司”变更为“ 兴业全球 基金管理有限 公司” ， 同时，公司注
册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2010 年 12 月 31 日，公司旗下管理着九只基金，分别为兴全可转债混合
型 证 券投 资基 金、 兴 全趋 势 投资 混合 型证 券 投资 基 金（LOF ） 、 兴 全货 币 市场 证券
投资基金、 兴全全球视野股票型证 券投资基金、 兴全社会责任股票型证券投资基金、
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、
兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
任本基金的基金经理 （助
理）期限
姓
名
职务
任职日期 离 任日期
证券
从业
年限
说明
傅
鹏
博
基 金 管
理 部 副
总 监 、
本 基 金
基 金 经
理
2009-01-16 - 8 年
1962 年 生 ， 经 济 学 硕 士 。
历 任 上 海 财 经 大 学 经 济 管
理系讲师， 申银万国证券股
份 有 限 公 司 企 业 融 资 部 经
理， 东方证券股份有限公司
资产管理部负责人、 研究所
首席策略师； 汇添富基金管
理有限公司首席策略师。
注：1、职务 指截止报 告期末的职务 （报告期 末仍在任的） 或离任前 的职务（报告
期内离任的） 。
2、任职日期 指基金合 同生效之日（ 基金成立 时即担任基金 经理）或 公司作出
聘任决定之日（基金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、 “证券从业年限” 按 照中国 证券业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的
相关规定计算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、
《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场 、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基
金份额持有人谋求最大利益。 本报 告期内， 本基金投资管理符合有关法规和基金合
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同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严 格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、 投
资决策、 交易执行、 业绩评估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平对待，
保护投资者的合法权益。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本报告期内， 兴全全球 视野股票和兴全社会责任股票的累计净值增长率分别为
3.97% 和 6.60% ，两基 金的业绩表现差异未超过 5% 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2010 年的 A 股市场， 先抑后 扬， 沪综指全年下跌-14.31% ， 在全球股票指数涨
幅排名中列倒数第三。 与此同时， 国内资本市场股票市值增至 26.43 万亿元， 跃居
全球第三。 筹备多年的股指期货于 2010 年 4 月 16 日正式挂牌， 首批 4 个合约当天
开始交易；创业板在 2010 年新增 上市公司 117 家，融资 963 亿元，公司总数已达
153 家。 大宗商品市场迭创新高， 从金价创历史新高伴随着铜、 铝等大宗商品的凌
厉上涨，再到棉价创历史新高。
2010 年，美国 、欧洲 和日本仍然在 经历危机 。美国失业率 水平仍然 保持在历
史的高位，超过 9% ，美联储别无选择地出台了第二轮量化宽松的刺激政策，美国
财政赤字和公共债务水平持续攀升。 欧洲也同样如此， 希腊债务危机揭开了 “欧猪
五国” 的 债务黑洞， 欧盟有 20 个国 家存在债务压力。 日本的债务水平更是占到 GDP
比重的近 200% 。
在经济全球化的今天， 中国自 然难以独善其身， 虎年中国面临的政治经济形势
是极为复杂与困难的。 国内通胀预 期加重， 地方政府贷款平台的清理整顿， 货币持
续紧缩，2010 年 A 股市场的震荡和下跌自然难免。2009 年中国经济能迅速扭转增
速下滑势头， 主要得益于一揽子经 济刺激计划。 其中， 政府主导的投资快速扩张发
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挥了关键作用 。2010 年，中国经济 逐渐步入 恢复性增长阶 段，经济 总量的增速在
高位回调有内在要求， 也受到政策 主动调整的影响。 自 2010 年三季度后政策刺激
的惯性效应消 失殆尽， 外生性增长就 此结束。10 月，当最高 决策层 在保增长与调
结构两者间达成共识时， 内生性增 长已然开始。 四季度开始， 政府主导的投资增长
逐步下降， 国内经济的内需增长动 力从政策推动转向市场驱动。 出口恢复快速增长，
显示我国经济运行已成功摆脱国际金融危机的负面冲击。房地产投资增幅的下降，
将带动整体投资增长出现一定幅度回落。
尽管 2010 年 A 股市场 总体处于下跌通道中， 但是市场的结构性机会是明显的，
各行业公司的股价表现大相径庭。 总体而言， 新兴产业、 消费类的行业和个股表现
良好，而传统 行业则跌 幅居前。2010 年 ，我 们对传统周期 性行业比 较谨慎，仅在
有明显趋势的情况下才适当参与。 在经济转型复苏期， 非周期性品种能够更加稳定
地受益于经济的长期增长。 对此， 一方面， 我们自下而上积极发掘优秀的公司进行
配置； 另一方面， 从板块角度， 提高对受益于政策扶持方向以及居民消费升级的医
药生物、信息技术、食品饮料、化工等行业的配置比例。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金本年度累计净值增长率为 6.60% ，同期业绩比较基准收益率为-8.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从国际经 济环 境来看 ， 在财 政刺 激和 货币宽 松 的影响下 ，2011 年美 国经济增
速有望达到潜在增长率 3% 的水平，同时基准利率将维持在低位。全球经济缓慢复
苏， 美欧就业压力仍然存在， 全球再平衡中亚洲货币升值压力增加， 可以预见贸易
摩擦也将不断 出现。同 时，我们看到 ，09 年 以来中国货币 供应量持 续偏高，加上
全球大宗 商品价 格上升 带来的输 入性通 胀压力 ，2011 上 半年控 制通 胀将成为 我国
宏观政策的重要任务。
2011 是 “十二五规划 ” 的元年， 是中国政府 换届之年， 如果说 2009 年是最困
难的，2010 年是最复杂的， 那么 2011 年将是多变的。 但是， 无论经 济复苏的进程
如何曲折， 我们不能忽视经济向好 的方向是确定的。 短期来看， 通货膨胀压力不容
忽视，政策面 必然要求 控制货币增速 ，宽松的 货币环境或将 终结。另 一方面， “十
二五” 规划的开局之年， 财政政策仍将积极， 其重点在于促进民众消费能力的提高，
为此， 管理层已经开始采取包括提 升工资福利水平、 改革分配体系、 优化税收结构
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在内的诸多措施。 中长期来看， 我 们面临着投资、 出口与消费之间的失衡调整， 未
来国家将加大力度进行国民收入分配制度改革， 和理顺国内资源价格体系， 以拉动
内需。
从流动性来看， 在美日欧等发 达经济体普遍采取扩张性货币政策的情况下， 我
国控制货币增速， 从一定程度上将 对冲过剩的流动性， 从而短期对市场形成一定的
冲击。 但是， 高通胀持 续负利率， 催生了货币活化和人民币升值两大背景， 支持流
动性的相对宽裕，加之国内经济逐步见底回升，股市上行的基础依然存在。
从投资机 会来 看，2011 年可 能 仍以 自下而 上 的机会为 特征 ，同时 辅 以行业轮
动。从长期配置角度看，可继续关注成长类个股的机会，TMT 领域 处于其产业周
期的上升期， 建筑建材、 机械、 化工等行业受 益于经济复苏， 都易于有贯穿全年的
成长股； 消费类个股也 不容错过， 调结构， 促 民生的政策背景下， 食 品饮料、 医 药
生物等行业仍然孕育着巨大的机会； 全球市场流动性充裕， 大宗商品价格将持续高
企，可适时把握资源类和低估值周期性行业的机会，如煤炭、有色、农业和地产、
水泥等行业的阶段性表现；低估值的蓝筹股亦有阶段性表现的机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相 关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金投 资品种进 行估值。具体 估值流程 为：1、估值 委员会制 定旗下基金的
估值政策和流程， 选取适当的估值 方法、 定期对估值政策和程序进行评价。 采用的
基金估值方法、 政策和程序应经估 值委员会审议， 并报管理层批准后方可实施。 2、
估值方法确立后， 由 IT 人员或 IT 人员协助估 值系统开发商及时对系统中的参数或
模型作相应的 调整或对 系统进行升级 ，以适应 新的估值方法 的需要。3、基金会计
具体负责执行估值委员会确定的估值策略， 并 通过与托管行核对等方法确保估值准
确无误；4、 投资人员 （包括基金经 理）积极 关注市场环境 变化及证 券发行机构有
关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素， 并就可 能带来的影响
提出建议和意 见；5、 监察稽核人员 参与估值 方案的制定， 确保估值 方案符合相关
法律法规及基金合同的约定， 定期 对估值流程、 系统估值模型及估值结果进行检查，
确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历， 具备估值业务 所需的专
业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《基金法》 、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》 及其他相关法
律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银 行股份 有限公司在本基金的托管过程中， 严格 遵守了 《 证
券投资基金法 》 、基金 合同、托管协 议和其他 有关规定，不 存在损害 基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的
说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基 金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金
的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏。
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§6 审 计 报 告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2011）审字第 60467611_B05 号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金
报告截止日：2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2010年12月31 日
上 年度 末
2009年12月31 日
资 产：
银行存款 1,070,019,651.43 647,611,597.52
结算备付金 17,347,044.48 19,994,948.45
存出保证金 4,756,515.64 4,828,412.89
交易性金融资产 6,062,563,879.38 6,142,601,111.39
其中：股票投资 6,062,563,879.38 6,142,601,111.39
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 123,299,357.53 109,838,704.49
应收利息 156,954.92 133,812.47
应收股利 - -
应收申购款 8,613,902.32 36,755,883.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,286,757,305.70 6,961,764,470.21
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
12
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2010年12月31 日
上 年度 末
2009年12月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 10,729,066.14
应付赎回款 368,862,531.26 19,749,274.52
应付管理人报酬 9,309,912.39 8,261,048.53
应付托管费 1,551,652.07 1,376,841.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,935,918.99 6,275,431.24
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,550,984.21 643,726.63
负债合计 391,210,998.92 47,035,388.45
所 有者 权 益：
实收基金 4,541,749,240.35 4,855,541,167.61
未分配利润 2,353,797,066.43 2,059,187,914.15
所有者权益合计 6,895,546,306.78 6,914,729,081.76
负债和所有者权益总计 7,286,757,305.70 6,961,764,470.21
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.518 元，基金份额总额
4,541,749,240.35 份。
7.2 利 润表
会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本 期
2010 年1 月1 日至20
10 年12 月31 日
上 年度 可比期 间
2009 年1 月1 日至20
09 年12 月31 日
一 、收 入 707,637,394.82 2,387,967,950.32
1.利息收入 7,813,648.14 8,114,672.89
其中：存款利息收入 7,291,994.65 2,999,309.25
债券利息收入 1,674.90 5,115,363.64
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 519,978.59 -
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
13
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 填列） 519,632,927.05 1,347,678,025.26
其中：股票投资收益 472,400,943.74 1,309,121,998.07
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,535,206.70 14,842,253.96
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 570,699.59
股利收益 45,696,776.61 23,143,073.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列）
176,182,439.17 1,028,321,993.28
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 4,008,380.46 3,853,258.89
减 ：二 、费用 185,570,632.85 109,532,491.01
1．管理人报酬 112,910,431.07 56,685,235.48
2．托管费 18,818,405.33 9,447,539.21
3．销售服务费 - -
4．交易费用 53,393,967.62 42,815,852.46
5．利息支出 - 169,073.20
其中：卖出回购金融资产支出 - 169,073.20
6．其他费用 447,828.83 414,790.66
三、 利润 总额 （亏 损总额 以“-”号
填 列）
522,066,761.97 2,278,435,459.31
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净亏 损以“-”号 填 列 522,066,761.97 2,278,435,459.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本 期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 项 目
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （ 基金
净值）
4,855,541,167.61 2,059,187,914.15 6,914,729,081.76
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 522,066,761.97 522,066,761.97
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 （净值减
少以“-” 号填列）
-313,791,927.26 -227,457,609.69 -541,249,536.95
其中：1.基金申购款
2,461,554,051.90 947,316,476.15 3,408,870,528.05
2.基金赎回款
-2,775,345,979.16 -1,174,774,085.84 -3,950,120,065.00
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
14
四、 本期向基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以“-” 号 填
列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （ 基金
净值）
4,541,749,240.35 2,353,797,066.43 6,895,546,306.78
上 年度 可比期 间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 项 目
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所 有者权益 （基金
净值）
1,137,731,245.85 -252,774,263.51 884,956,982.34
二、 本期经 营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 2,278,435,459.31 2,278,435,459.31
三、 本期基 金份额交易产生
的基金净值变动数 （净值减
少以“-” 号填列）
3,717,809,921.76 804,960,851.74 4,522,770,773.50
其中：1.基金申购款
6,280,696,840.60 1,450,765,104.28 7,731,461,944.88
2.基金赎回款
-2,562,886,918.84 -645,804,252.54 -3,208,691,171.38
四、 本期向 基金份额持有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以“-” 号 填
列）
- -771,434,133.39 -771,434,133.39
五、 期末所 有者权益 （基金
净值）
4,855,541,167.61 2,059,187,914.15 6,914,729,081.76
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司 负责人： 兰荣，主管会 计工作负 责人：杨东， 会计机构 负责人：
詹鸿飞
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴全社会责任股票型证券投资基金（原名兴业社会责任股票型证券投资基金）
( 以下简称 “本基金”) ， 系经中国 证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ）
证监许可 ［2008］356 号文 《关于核准兴业社会责任股票型证券投资基金募集的批
复》 的核准， 由兴业全球基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集， 基金
合同于 2008 年 4 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为 1,388,696,479.84 份基金
份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
15
构为兴业全球基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 兴业
社会责任股票型证券投资基金于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全社会责任股票型证券
投资基金。
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股
票、 国债、 金融债、 企 业债、 回购 、 央行票据 、 可转换债券、 权证、 资产支持证券
以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金为股票型基金， 各类
资产的投资比例为： 股票投资比例 为 65%-95% ； 债券投资比例为 0%-30% ； 资产支
持证券占 0%-20% ； 权 证投资比例 0%-3% ； 现 金或者到期日在一年以内的政府债券
不小于基金资产净值的 5% 。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比
例为准， 本基金的投资范围会做相 应调整。 本基金投资组合中突出社会责任投资股
票的合计投资比例不低于股票资产的 80% 。
业绩比较基准为：80% ×中信标普 300 指数＋20% ×中信标普国债指数。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则— 基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称
“企业会计准 则” ）编 制，同时，对 于在具体 会计核算和信 息披露方 面，也参考了
中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业
会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《证券投资基金信息披露 内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中
国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年
12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说
明
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
16
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 税 项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家 税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调
整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家 税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调
整由出让方按证券 （股票） 交易印 花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税率不
变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股
东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策
的通知》 的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用 基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业
税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》 的规定， 对证 券投资基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券
的差价收入， 股权的股息、 红利收 入， 债券的 利息收入及其他收入， 暂不征收企业
所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 的规定， 对 基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息
收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、
红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
17
得税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公
司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代
缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“兴业全球基金”）
基金管理人， 注册登记机构， 基金销售机
构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称
“建设银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司 （以下简称 “兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （ AEGON
International B.V ）
基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
兴业证券 8,883,769,311.61 25.59% 10,125,881,117.49 34.81%
7.4.7.1.2 权 证交 易
本基金 2010 年年度及 2009 年年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
兴业证券 0.00 0.00% 73,057,718.77 62.19%
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
18
7.4.7.1.4 债 券回 购交 易
本基金 2010 年年度及 2009 年年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交
易。
7.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
关联方名称
当期
佣金
占 当期佣金
总 量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 7,308,573.93 25.20% 811,583.97 8.17%
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 8,301,691.37 34.07% 660,859.27 10.53%
注： 上述佣金按市场佣金率计 算,扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于买
( 卖) 经手 费、 证券结算 风险基金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管理人因此从关联方获取的其
他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010
年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至200
9 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 112,910,431.07 56,685,235.48
其中：支付销售机构的客户维护 费 16,331,706.68 5,440,108.28
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如
下：每日应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值×1.5%/ 当年天数。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010
年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至200
9 年12 月31 日
当期发生 的基金应支付的托管费 18,818,405.33 9,447,539.21
注： 基金托管费按前一日的基 金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 计算方法如
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
19
下：每日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
-
- - - - - -
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易 金额 利息收入 交易金额 利息支出
建设银行 - - - - 185,300,000.00 25,243.08
7.4.7.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日
期初持有的基金份额 37,304,663.21 37,304,663.21
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 37,304,663.21 37,304,663.21
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份额比例
0.82% 0.77%
注：1、 期间申购/ 买入总份额含红 利再投资、 转换转入份额， 期间赎回/ 卖出总份额
含转换转出份额。
2、关联方投 资本基金 的费率按照基 金合同和 招募说明书规 定的确定 ，符合公
允性要求。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2010 年年末及 2009 年年末 未持有本
基金。
7.4.7.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
20
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 1,070,019,651.43 6,949,633.88 647,611,597.52 2,663,963.14
7.4.7.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金于 2010 年度及 2009 年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
21
7.4.8 期 末（2010 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600316 洪都航空 2010-07-14 2011-07-12
非公开
发行
26.58 21.49 7,880,361 209,459,995.38 169,348,957.89
注1
600316 洪都航空 2010-10-11 2011-07-12
非公开
发行- 增
发
- 21.49 4,728,217 - 101,609,383.33 注1
600029 南方航空 2010-11-02 2011-11-01
非公开
发行
6.66 7.22 15,000,000 99,900,000.00 108,300,000.00 -
601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15
网下认
购新发
证券
23.98 31.24 59,359 1,423,428.82 1,854,375.16 -
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07
认购新
发证券
5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -
002534 杭锅股份 2010-12-31 2011-01-10
认购新
发证券
26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -
002486 嘉麟杰 2010-09-29 2011-01-17
网下认
购新发
证券
10.90 14.90 112,537 1,226,653.30 1,676,801.30 -
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
22
002537 海立美达 2010-12-31 2011-01-10
认购新
发证券
40.00 40.00 500 20,000.00 20,000.00 -
002535 林州重机 2010-12-31 2011-01-11
认购新
发证券
25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 -
002118 紫鑫药业 2010-12-31 2012-01-04
非公开
发行
20.05 20.10 2,000,000 40,100,000.00 40,200,000.00 -
002001 新和成 2010-02-24 2011-02-24
非公开
发行
38.05 24.42 3,000,000 114,150,000.00 73,260,000.00
注2
002001 新和成 2010-05-14 2011-02-24
非公开
发行- 增
发
- 24.42 900,000 - 21,978,000.00 注2
002001 新和成 2010-10-18 2011-02-24
非公开
发行- 增
发
- 24.42 1,950,000 - 47,619,000.00 注2
300158 振东制药 2010-12-29 2011-01-07
认购新
发证券
38.80 38.80 500 19,400.00 19,400.00 -
300157 恒泰艾普 2010-12-29 2011-01-07
认购新
发证券
57.00 57.00 500 28,500.00 28,500.00 -
300146 汤臣倍健 2010-12-08 2011-03-15
网下认
购新发
证券
110.00 150.00 270,000 29,700,000.00 40,500,000.00 -
300127 银河磁体 2010-09-27 2011-01-13
网下认
购新发
证券
18.00 27.90 84,461 1,520,298.00 2,356,461.90 -
注：1、 本基金持有的非公开发行股票洪都航空， 于 2010 年 10 月 11 日实施 2010 年度中期利润分配及公积金转增股本方案， 向
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
23
全体股东每 10 股送 6 股并派发现金红利 0.03 元（含税） ，本基金新增 4,728,217 股。
2、 本基金持有的非公开发行股 票新和成， 于 2010 年 5 月 14 日实施 2009 年度权 益分配实施公告， 向全体股东每 10 股派发现金
股利 10 元 （含税） ， 以 资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股， 本基金新增 900,000 股 ； 于 2010 年 10 月 18 日实施 2010 年度半年度
权益分派实施公告，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，本基金新增 1,950,000 股。
7.4.8.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600315 上海家化 2010-12-06 重大事项 37.13 - - 2,568,700 44,947,102.09 95,375,831.00 -
002439 启明星辰 2010-12-29 重大事项 42.55 - - 1,263,422 58,287,300.26 53,758,606.10 -
300113 顺网科技 2010-12-13 重大事项 69.40 2011-01-31 75.98 78,369 4,709,712.42 5,438,808.60 -
7.4.8.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
24
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 6,062,563,879.38 83.20
其中：股票 6,062,563,879.38 83.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,087,366,695.91 14.92
6 其他各项资产 136,826,730.41 1.88
7 合计 7,286,757,305.70 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 34,662,542.00 0.50
B 采掘业 283,359,531.60 4.11
C 制造业 3,176,636,838.01 46.07
C0 食品、饮料 746,472,103.79 10.83
C1 纺织、服装、皮毛 1,676,801.30 0.02
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 611,371,493.18 8.87
C5 电子 91,647,666.35 1.33
C6 金属、非金属 152,710,101.39 2.21
C7 机械、设备、仪表 378,076,694.22 5.48
C8 医药、生物制品 1,194,681,977.78 17.33
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 373,088,165.15 5.41
F 交通运输、仓储业 108,300,000.00 1.57
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
25
G 信息技术业 914,827,640.24 13.27
H 批发和零售贸易 462,095,037.66 6.70
I 金融、保险业 662,116,362.24 9.60
J 房地产业 - -
K 社会服务业 16,052,769.20 0.23
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 31,424,993.28 0.46
合计 6,062,563,879.38 87.92
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票 代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （ ％）
1 600276 恒瑞医药 8,638,000 514,479,280.00 7.46
2 601318 中国平安 7,525,500 422,632,080.00 6.13
3 600570 恒生电子 16,945,665 343,149,716.25 4.98
4 002250 联化科技 6,995,713 286,824,233.00 4.16
5 600316 洪都航空 12,608,578 270,958,341.22 3.93
6 600887 伊利股份 6,768,500 258,962,810.00 3.76
7 600036 招商银行 18,695,104 239,484,282.24 3.47
8 600123 兰花科创 4,500,000 211,860,000.00 3.07
9 600298 安琪酵母 4,573,318 202,506,521.04 2.94
10 600970 中材国际 4,800,765 195,439,143.15 2.83
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报告 期 末 基 金 投 资 的 所 有股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载于 本 公 司 网 站
www.xyfunds.com.cn 的 年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或 前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 601166 兴业银行 669,349,298.83 9.68
2 601318 中国平安 549,999,401.55 7.95
3 002007 华兰生物 389,026,292.04 5.63
4 600123 兰花科创 324,074,443.97 4.69
5 601169 北京银行 296,598,958.13 4.29
6 600016 民生银行 284,250,397.82 4.11
7 600887 伊利股份 266,774,576.35 3.86
8 600352 浙江龙盛 236,680,456.29 3.42
9 600316 洪都航空 229,089,874.58 3.31
10 000002 万 科Ａ 211,460,434.59 3.06
11 600739 辽宁成大 210,867,440.45 3.05
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
26
12 601601 中国太保 209,484,585.53 3.03
13 600202 哈空调 208,834,277.08 3.02
14 600161 天坛生物 203,569,924.44 2.94
15 600547 山东黄金 202,203,891.73 2.92
16 600332 广州药业 201,545,066.01 2.91
17 002250 联化科技 201,241,173.89 2.91
18 600694 大商股份 200,200,370.41 2.90
19 600585 海螺水泥 185,520,294.34 2.68
20 601699 潞安环能 184,126,902.62 2.66
21 000061 农 产 品 180,527,895.63 2.61
22 000895 双汇发展 176,660,578.79 2.55
23 600795 国电电力 173,547,305.83 2.51
24 000063 中兴通讯 171,223,241.17 2.48
25 600048 保利地产 167,268,749.04 2.42
26 600970 中材国际 165,720,752.75 2.40
27 002013 中航精机 162,947,406.77 2.36
28 002001 新 和 成 157,904,083.65 2.28
29 600797 浙大网新 152,961,586.28 2.21
30 000983 西山煤电 152,125,449.45 2.20
31 600383 金地集团 150,050,747.14 2.17
32 600298 安琪酵母 149,595,290.99 2.16
33 600196 复星医药 149,498,684.23 2.16
34 002155 辰州矿业 148,333,246.31 2.15
35 600036 招商银行 146,527,101.54 2.12
注： “ 买入金额” 按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基 金资 产净 值 2%或 前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票 代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 748,988,006.38 10.83
2 002007 华兰生物 531,055,942.37 7.68
3 601318 中国平安 428,505,811.25 6.20
4 600352 浙江龙盛 354,659,040.89 5.13
5 601169 北京银行 339,253,712.34 4.91
6 600000 浦发银行 305,294,670.49 4.42
7 002092 中泰化学 304,501,845.59 4.40
8 600739 辽宁成大 294,640,757.97 4.26
9 600016 民生银行 265,780,345.84 3.84
10 600316 洪都航空 265,081,312.84 3.83
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
27
11 600585 海螺水泥 257,339,201.23 3.72
12 600795 国电电力 250,671,046.10 3.63
13 601601 中国太保 216,499,544.53 3.13
14 000002 万 科Ａ 211,793,866.09 3.06
15 000063 中兴通讯 204,704,068.50 2.96
16 000401 冀东水泥 202,700,598.96 2.93
17 000422 湖北宜化 201,786,379.01 2.92
18 600030 中信证券 195,764,295.20 2.83
19 601168 西部矿业 194,970,581.04 2.82
20 600276 恒瑞医药 190,450,536.19 2.75
21 600415 小商品城 186,559,227.23 2.70
22 601699 潞安环能 185,127,995.22 2.68
23 600202 哈空调 176,230,763.93 2.55
24 600161 天坛生物 171,627,604.96 2.48
25 000718 苏宁环球 169,425,164.15 2.45
26 000983 西山煤电 168,829,460.44 2.44
27 600048 保利地产 167,545,005.17 2.42
28 600547 山东黄金 166,493,444.89 2.41
29 002155 辰州矿业 166,182,349.47 2.40
30 600557 康缘药业 162,045,318.35 2.34
31 601328 交通银行 161,211,681.13 2.33
32 600315 上海家化 158,788,462.80 2.30
33 600797 浙大网新 158,249,248.56 2.29
34 600216 浙江医药 156,502,015.36 2.26
35 002001 新 和 成 154,731,460.16 2.24
36 600410 华胜天成 148,249,608.97 2.14
37 600196 复星医药 145,792,544.93 2.11
38 600383 金地集团 145,646,274.65 2.11
39 000792 盐湖钾肥 145,379,174.51 2.10
40 600123 兰花科创 142,205,613.08 2.06
41 601001 大同煤业 141,591,984.17 2.05
注： “ 卖出金额” 按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖 出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票 的成本（成交）总额 17,356,744,184.97
卖出股票 的收入（成交）总额 18,085,364,799.89
注： “买入股票成本” 、 “卖出股 票收入” 按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
28
量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公 允价 值 占基 金资 产 净值 比例 大 小排 名的 前 十名 资产 支 持证 券投 资
明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的
股票。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,756,515.64
2 应收证券清算款 123,299,357.53
3 应收股利 -
4 应收利息 156,954.92
5 应收申购款 8,613,902.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 136,826,730.41
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的 可转 换债 券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
29
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流 通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 600316 洪都航空 270,958,341.22 3.93 非公开发行
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人结构
机构 投资者 个人投资者
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比 例
285,248 15,922.11 932,004,903.24 20.52% 3,609,744,337.11 79.48%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
开放式基金
5,716,527.49 0.13%
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
30
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 4 月 30 日) 基金份额总额 1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 4,855,541,167.61
本报告期基金总申购份额 2,461,554,051.90
减：本报告期基金总赎回份额 2,775,345,979.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,541,749,240.35
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：
（1）本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公 告，经中国建设银行研究决定，聘
任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理 （主持工作） ， 其 任职资格已经中
国 证 监 会审 核 批 准（ 证监 许 可[2011]115 号） 。解 聘 罗 中涛 中 国 建设 银行 投 资 托管 服
务部总经理职务。
（2） 本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知， 解聘李春信中 国建设银行
投资托管服务部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起连续 3 年聘请安 永华明会计师事务所有限公司为本
基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 10 万元人民币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 的 稽 查或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
股票 交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券 2 8,883,769,311.61 25.59% 7,308,573.93 25.20% -
东方证券 1 6,326,611,699.79 18.23% 5,140,405.83 17.73% 新增
申 银 万 国
证券
1 6,254,251,854.84 18.02% 5,316,102.89 18.33%
-
广发证券 1 3,015,679,438.11 8.69% 2,563,316.53 8.84% -
国 泰 君 安
证券
1 2,318,734,332.24 6.68% 1,970,915.15 6.80%
-
长江证券 1 2,101,704,141.26 6.05% 1,786,452.62 6.16% -
西南证券 1 1,979,741,812.68 5.70% 1,682,771.44 5.80% -
德邦证券 1 1,546,977,156.61 4.46% 1,314,930.56 4.53% -
华宝证券 2 737,164,848.71 2.12% 598,949.80 2.07% -
国元证券 1 578,230,097.71 1.67% 491,492.32 1.69% -
华泰证券 2 497,863,578.92 1.43% 423,181.31 1.46% -
中 国 银 河
证券
1 471,823,518.58 1.36% 401,050.50 1.38%
-
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - 新增
注 ： 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 司 在 综 合 考 量 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况、
经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
债券交易
券商名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
兴业证券 - -
东方证券 933,714.60 6.77%
申银万国证券 - -
广发证券 12,860,167.00 93.23%
国泰君安证券 - -
长江证券 - -
西南证券 - -
德邦证券 - -
华宝证券 - -
国元证券 - -
华泰证券 - -
中国银河证券 - -
湘财证券 - -
安信证券 - -
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
12.1 “兴全社会责任股票型证 券投资基金” 原名为 “兴业社会责任股票型证券
投资基金” 。本基金管理人于 2010 年 12 月 17 日发布公告，自 2011 年 1 月 1 日起，
本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全” 。
12.2 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
（1） 2010 年 1 月 29 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会
第 二 十 八 次 会 议 决 议 公告 ， 决 议 聘 任 庞 秀 生 先生 担 任 中 国 建 设 银 行 股份 有 限 公 司 副
行长。
（2）2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理
人 员 辞 任 的 公 告 ， 范 一飞 先 生 已 提 出 辞 呈 ， 辞去 中 国 建 设 银 行 股 份 有限 公 司 副 行 长
兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 年 度 报 告 摘 要
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的职务。
（3）2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金
投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
（4）2010 年 7 月 1 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股
分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元( 含税) 。
（5）2010 年 9 月 15 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣
先 生 担 任 中 国 建 设 银 行股 份 有 限 公 司 监 事 长 ，谢 渡 扬 先 生 辞 去 中 国 建设 银 行 股 份 有
限公司监事、监事长职务。
（6）2010 年 11 月 2 日，托管 人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A
股配股发行公告。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日
