新华行业周期轮换股票型证券投资基金 2 0 1 0 年年度报告
新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 年 度 报 告
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年三月三十日1
§ 1 重 要提 示及 目录
1 . 1 重 要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对
其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同
意 ，并 由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 1 年 3 月 2 5 日 复
核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复
核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，但 不保 证基 金一 定盈 利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期自 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 起至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 止。2
1 . 2 目 录
§ 1 重 要提 示及 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
§ 2 基 金简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金基 本情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金产 品说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金管 理人 和基 金托 管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息披 露方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他相 关资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要会 计数 据和 财务 指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金净 值表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 3 过 去三 年基 金的 利润 分配 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理人 内部 有关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 审 计报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 管 理层 对财 务报 表的 责任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 注 册会 计师 的责 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 审 计意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 7 年 度财 务报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
7 . 1 资 产负 债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
7 . 2 利 润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 . 3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 4 报 表附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 8 投 资组 合报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
8 . 1 期 末基 金资 产组 合情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
8 . 2 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
8 . 3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重大 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 . . . . . . . . 4 1
8 . 8 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 13
8 . 9 投 资组 合报 告附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
9 . 1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
9 . 2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金的 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 0 开 放式 基金 份额 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 1 重 大事 件揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 1 基 金份 额持 有人 大会 决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 2 基 金管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 涉 及基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 4 基 金投 资策 略的 改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 5 为 基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 1 . 6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 1 . 7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 1 . 8 其 他重 大事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 2 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 2 . 1 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 2 . 2 存 放地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 2 . 3 查 阅方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 74
§ 2 基 金简 介
2 . 1 基 金基 本情 况
基 金名 称 新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金
基 金简 称 新 华行 业周 期轮 换股 票
基 金主 代码 5 1 9 0 9 5
交 易代 码 5 1 9 0 9 5
基 金运 作方 式 契 约形 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日
基 金管 理人 新 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 1 6 5 , 8 1 7 , 0 7 9 . 2 7 份
2 . 2 基 金产 品说 明
投 资目 标
在 有效 控制 风险 的前 提下 ，通 过把 握行 业周 期轮 换规 律， 动态 调整
基 金股 票资 产在 不同 行业 之间 的配 置比 例， 力求 实现 基金 净值 增长
持 续地 超越 业绩 比较 基准 。
投 资策 略
本 基金 采用 自上 而下 与自 下而 上相 结合 的投 资策 略， 即在 通过 深入
分 析宏 观经 济周 期、 估值 水平 、政 策导 向以 及市 场情 绪等 因素 以判
断 各大 类资 产配 置比 例的 基础 上， 借助 本公 司自 行开 发的 “ 新 华三
维 行 业 周 期 轮 换 模 型 （ M V Q 模 型 ） ” ， 寻 找 预 期 能 够 获 得 超 额 收 益
的 行业 ，并 重点 配置 其中 优质 上市 公司 的股 票。
业 绩比 较基 准 8 0 % × 沪 深 3 0 0 指 数收 益率 + 2 0 % ×上 证国 债指 数收 益率
风 险收 益特 征
本 基金 为股 票型 基金 ，属 于证 券投 资基 金中 的高 风险 高收 益品 种，
预 期风 险和 收益 均高 于混 合型 基金 和债 券型 基金 。
2 . 3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 新 华基 金管 理有 限公 司 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负 责人
姓 名 齐 岩 蒋 松云
联 系电 话 0 1 0 - 8 8 4 2 3 3 8 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子邮 箱 q i y a n @ n c f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户服 务 电 话 4 0 0 8 1 9 8 8 6 6 9 5 5 8 8
传 真 0 1 0 - 8 8 4 2 3 3 1 0 0 1 0 - 6 6 1 0 6 9 0 4
注 册地 址
重 庆 市 渝 中 区 较 场 口 8 8 号 得 意 商 厦
A 座 7 - 2
北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 5 5 号
办 公地 址 重 庆 市 渝 中 区 较 场 口 8 8 号 得 意 商 厦 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 9 6 号 中 海5
A 座 7 - 2 地 产大 厦
邮 政编 码 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0
法 定代 表人 陈 重 姜 建清
2 . 4 信 息披 露方 式
本 基金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 中 国证 券报 、上 海证 券报 、证 券时 报
登 载基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 w w w . n f u n d . c o m . c n
基 金年 度报 告备 置地 点 基 金管 理人 、基 金托 管人 的办 公地
2 . 5 其 他相 关资 料
项 目 名 称 办 公地 址
会 计师 事务 所 国 富浩 华会 计师 事务 所有 限公 司
北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 1 6 号 院 2 号 楼 4
层
注 册登 记机 构 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司
中 国 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 7 号 投 资 广
场 2 2 - 2 3 层
§3 主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3 . 1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
本 期已 实现 收益 2 1 , 2 8 0 , 5 0 4 . 7 9
本 期利 润 2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0 . 1 2 8 4
本 期加 权平 均净 值利 润率 1 2 . 1 8 %
本 期基 金份 额净 值增 长率 1 4 . 4 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 2 0 1 0 年 末
期 末可 供分 配利 润 1 9 , 9 4 2 , 2 5 7 . 5 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
0 . 1 2 0 3
期 末基 金资 产净 值 1 8 9 , 6 8 8 , 8 9 2 . 7 2
期 末基 金份 额净 值 1 . 1 4 4
3 . 1 . 3 累 计期 末指 标 2 0 1 0 年 末
基 金份 额累 计净 值增 长率 1 4 . 4 0 %
注 ： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益；6
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例 如基 金申 购费 赎回 费等 ） ，
计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于所 列数 字。
3 、 本基 金于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 基金 合同 生效 。
4 、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期 末资 产负 债表 中为 分配 利润 与未 分配 利润 中已 实现 部分 的孰 低数
（ 为期 末余 额， 不是 当期 发生 数 ） 。
3 . 2 基 金净 值表 现
3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 基 金份 额净 值 增 长 率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值增
长 率标 准差
②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
① －③ ②－ ④
过 去三 个月 1 1 . 7 2 % 1 . 5 4 % 5 . 3 1 % 1 . 4 2 % 6 . 4 1 % 0 . 1 2 %
自 基 金 成 立
起 至今
1 4 . 4 0 % 1 . 1 8 % 1 1 . 4 0 % 1 . 2 4 % 3 . 0 0 % - 0 . 0 6 %
注 ： 1 、 本基 金于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 基金 合同 生效 。
2 、 本 基 金 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 沪 深 3 0 0 指 数 ， 债 券 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 采
用 上证 国债 指数 ，复 合业 绩比 较基 准为 ： 8 0 % * 沪 深 3 0 0 指 数收 益率 + 2 0 % * 上 证国 债指 数收 益率
3 、 本基 金对 业绩 比较 基准 采用 每日 再平 衡的 计算 方法 。
3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金
份 额累 计净 值增 长率 与业 绩比 较基 准收 益率 历史 走势 对比 图
（ 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ）7
注 ： 1 、 本基 金于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 基金 合同 生效 。
2 、 本 基金 建仓 期为 6 个 月， 截 止报 告期 末本 基金 仍处 于建 仓期 。
3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 自 基金 合同 生效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金
自 基金 合同 生效 以来 每年 净值 增长 率图
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 基 金 合 同 生 效 ， 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年8
度 进行 折算 。
3 . 3 过 去三 年基 金的 利润 分配 情况
本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 基金 合同 生效 ，至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未进 行过 利润 分配 。
§4 管 理人 报告
4 . 1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况
4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 基 金管 理人 及其 管理 基金 的经 验
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 复 ， 于 2 0 0 4 年 1 2 月 9 日 注 册 成 立 。 注 册 地
为 重庆 市， 是我 国西 部首 家基 金管 理公 司。
截 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ， 新 华基 金管 理有 限公 司旗 下管 理着 五只 开放 式基 金 ， 即 新华 优选 分红 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、新 华钻 石品 质企 业股 票型 证券 投资 基金 和新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 。
4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 基 金经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理
（ 助理 ）期 限 证 券从 业
年 限
说 明
任 职日 期
离 任日
期
崔 建波
本 基 金
基 金 经
理 ， 新
华 泛 资
源 优 势
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理
2 0 1 0 - 0 7 - 2 1 - 1 5
经 济学 硕士 ，历 任天 津中 融证 券
投 资咨 询公 司研 究员 、申 银万 国
天 津佟 楼营 业部 投资 经纪 顾问 部
经 理、 海融 资讯 系统 有限 公司 研
究 员、 和讯 信息 科技 有限 公司 证
券 研究 部、 理财 服务 部经 理、 北
方 国际 信托 股份 有限 公司 投资 部
信 托高 级投 资经 理。 现任 新华 泛
资 源优 势灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基金 基金 经理 ，新 华行 业周 期
轮 换股 票型 证券 投资 基金 基金 经
理 。
周 永胜
本 基 金
基 金 经
理 , 新
华 基 金
管 理 有
限 公 司
2 0 1 0 - 0 7 - 2 1 - 1 6
经 济学 硕士 ，历 任广 发证 券海 南
业 务总 部投 资银 行部 经理 、广 发
证 券投 资自 营总 部投 资主 管、 汉
唐 证券 投资 管理 总部 副总 经理 、
红 塔 证 券 资 产 管 理 总 部 副 总 经
理、 渤 海证 券投 资总 部副 总经 理 。9
研 究 总
监
现 任新 华基 金管 理有 限公 司研 究
总 监。
注 ： 1 、 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 之日 为准 。
2 、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 ， 《 证券 从业 人员 资格 管理 办法 》的 相关 规定 。
4 . 2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本 报 告 期 ， 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 按 照 《 中
华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 以 及其 它有 关法
律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持
有 人谋 求最 大利 益。 运作 整体 合法 合规 ，无 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。
4 . 3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 交 易 原 则 ， 在 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交
易 原则 的严 格执 行。
4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 本 投资 组合 与其 他投 资风 格相 似的 投资 组合 之间 的业 绩比 较
本 报告 期内 ，基 金管 理人 未管 理与 本基 金风 格相 似的 投资 组合 。
4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 异 常交 易行 为 的 专 项说 明
本 报告 期内 ，未 发现 异常 交易 行为 。
4 . 4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 . 1 . 1 . 1 . 1 报 告期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
本 基金 是 2 0 1 0 年 7 月 成立 的新 基金 ， 建 仓期 采取 了控 制仓 位 ， 以 取得 绝对 收益 为目 标的 投资 策略 ，
因 此 ， 投 资 完 全 以 精 选 个 股 为 主 ， 未 考 虑 行 业 配 置 ， 操 作 上 及 时 实 现 盈 利 ， 到 年 底 来 看 ， 这 一 投 资 策
略 是成 功的 。
4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 报 告期 内基 金的 业绩 表现
本 基 金 成 立 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 ， 截 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 4 4 元 ， 本 报 告
期 份额 净值 增长 率为 1 4 . 4 0 % ， 同期 比较 基准 的增 长率 为 1 1 . 4 0 % 。1 0
4 . 5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2 0 1 1 年 的宏 观经 济走 势存 在一 些变 数 ， 好 的方 面是 国内 经济 实际 走势 非常 强劲 和国 外特 别是 美国
经 济 复 苏 态 势 良 好 ， 不 好 的 方 面 是 国 内 经 济 的 增 长 仍 未 改 变 依 赖 政 府 投 资 的 情 况 和 通 胀 走 向 的 不 确 定
性 ， 而 这 些 变 数 决 定 了 对 宏 观 的 判 断 只 能 走 一 步 看 一 步 ， 比 如 ， 政 府 投 资 得 根 据 政 府 政 策 的 变 化 来 做
出 判 断 ， 特 别 是 调 结 构 的 压 力 非 常 大 ， 关 键 看 政 府 的 决 心 及 实 际 行 动 ， 就 像 现 在 已 提 出 了 调 结 构 的 国
家 战 略 ， 但 实 际 行 动 上 仍 在 大 力 搞 投 资 ， 特 别 是 地 方 政 府 投 资 的 冲 动 没 有 有 效 机 制 来 约 束 。 因 此 ， 全
年 的 投 资 策 略 也 只 能 走 一 步 看 一 步 。 短 期 来 看 ， 由 于 通 胀 的 回 落 ， 市 场 系 统 风 险 较 低 ， 因 此 ， 相 对 看
好 市 场 ， 力 争 抓 住 低 估 值 二 线 蓝 筹 的 修 复 机 会 及 超 跌 股 的 补 涨 机 会 ， 同 时 ， 密 切 关 注 一 线 蓝 筹 股 的 机
会 。
4 . 6 管 理人 内部 有关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
报 告期 内 ， 本 基金 管理 人在 开展 内部 监察 稽核 工作 时本 着合 规运 作 、 防 范风 险 、 保 障基 金份 额持
有 人 利 益 的 宗 旨 ， 由 独 立 于 各 业 务 部 门 的 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 的 经 营 管 理 、 基 金 的 投 资 运 作 、
基 金 的 销 售 等 公 司 所 有 业 务 及 员 工 行 为 规 范 等 方 面 进 行 定 期 和 不 定 期 检 查 ， 及 时 发 现 问 题 并 督 促 相 关
部 门进 行整 改， 并定 期制 作监 察稽 核报 告报 中国 证监 会、 董事 会和 公司 管理 层。
本 报告 期内 ，基 金管 理人 内部 监察 稽核 工作 的重 点包 括以 下几 个方 面：
一、 督 察长 和监 察稽 核部 督促 、 协 助各 业务 部门 按照 法律 法规 和监 管机 构规 定的 要求 ， 完 善各 项
内 部 管 理 制 度 和 业 务 流 程 ， 明 确 风 险 控 制 职 责 并 具 体 落 实 相 应 措 施 ， 提 高 全 体 员 工 的 风 险 意 识 ， 有 效
保 障基 金份 额持 有人 的利 益。
二、 督 察长 和监 察稽 核部 针对 各部 门具 体业 务建 立了 相应 的检 查指 标及 检查 重点 ， 通 过现 场检 查 、
电 脑 监 控 、 人 员 询 问 、 重 点 抽 查 等 一 系 列 方 法 ， 定 期 对 公 司 和 基 金 日 常 运 作 的 各 项 业 务 进 行 合 法 合 规
检 查 ， 并 对 基 金 投 资 交 易 行 为 过 程 实 施 实 时 监 控 ， 督 促 业 务 部 门 不 断 改 进 内 部 控 制 和 风 险 管 理 ， 并 按
规 定定 期出 具监 察稽 核报 告报 送监 管机 关、 董事 会和 公司 管理 层。
三 、 根 据 中 国 证 监 会 的 规 定 ， 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 及 时 准 确 地 向 监 管 机 关 报 送 各 项 报 告 ， 并 对
公 司 所 有 对 外 信 息 ， 包 括 基 金 法 定 信 息 披 露 、 基 金 产 品 宣 传 推 介 材 料 和 媒 体 稿 件 等 的 合 法 合 规 情 况 进
行 事前 审阅 ， 确 保其 内容 真实 、准 确 、 完 整并 符合 中国 证监 会的 相关 规定 。 督 察长 和监 察稽 核部 组织 、
协 调 各 相 关 部 门 及 时 完 成 信 息 披 露 ， 确 保 公 司 的 信 息 披 露 工 作 严 格 按 照 中 国 证 监 会 规 定 的 时 间 和 方 式
进 行。
四、 在 全公 司范 围内 开展 持续 的学 习和 培训 。 督 察长 和监 察稽 核部 对公 司员 工进 行了 法律 法规 的1 1
专 项 培 训 ， 并 组 织 员 工 开 展 学 习 、 讨 论 ， 提 高 和 加 深 了 公 司 员 工 对 基 金 法 律 法 规 的 认 识 和 理 解 ， 明 确
风 险控 制职 责， 树立 全员 内控 意识 。
通 过 上 述 工 作 ， 在 本 报 告 期 内 ， 公 司 对 本 基 金 的 管 理 始 终 都 能 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 招 募 说
明 书 和 公 司 制 度 进 行 ， 充 分 维 护 和 保 障 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。 本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚
实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 资 金 资 产 ， 以 风 险 控 制 为 核 心 ， 进 一 步 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的
科 学性 和有 效性 ，努 力防 范和 控制 各种 风险 ，充 分保 障基 金份 额持 有人 的合 法权 益。
4 . 7 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
4 . 7 . 1 有 关参 与估 值流 程各 方及 人员 （或 小组 ）的 职责 分工
4 . 7 . 1 . 1 估 值工 作小 组的 职责 分工
公 司 建 立 估 值 工 作 小 组 对 证 券 估 值 负 责 。 估 值 工 作 小 组 由 运 作 保 障 部 负 责 人 、 基 金 会 计 、 投 资 管
理 部、 中央 交易 室、 监察 稽核 部人 员组 成。 每个 成员 都可 以指 定一 个临 时或 者长 期的 授权 人员 。
估 值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要时 修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行法 规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和方 法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运 作 保 障 部 负 责 人 是 估 值 工 作 小 组 的 组 长 ， 运 作 保 障 部 负 责 人 在 基 金 会 计 或 者 其 他 两 个 估 值 小 组
成 员的 建议 下， 可以 提议 召集 估值 工作 小组 会议 。
估 值决 策由 估值 工作 小组 2 / 3 或 以上 多数 票通 过。
4 . 7 . 1 . 2 基 金会 计的 职责 分工
基 金 会 计 负 责 日 常 证 券 资 产 估 值 。 基 金 会 计 和 公 司 投 资 管 理 部 相 互 独 立 。 在 按 照 本 估 值 制 度 和 相
关 法规 估值 后， 基金 会计 定期 将证 券估 值表 向估 值工 作小 组报 告， 至少 每月 一次 。
基 金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券价 格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一般 准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核实 价格 异常 波动 ，并 在必 要时 向估 值工 作小 组报 告；1 2
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和估 值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值进 行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月度 估值 报告 。
基 金会 计认 为必 要， 可以 提议 召开 估值 工作 小组 会议 。
4 . 7 . 1 . 3 投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投资 证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常波 动证 券、 退市 证券 提出 估值 建议 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提供 的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任何 他 / 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4 . 7 . 1 . 4 中 央交 易室 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格信 息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券停 牌、 价格 突发 性异 常波 动、 退市 等特 定信 息；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提供 的估 值报 告。
4 . 7 . 1 . 5 监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过程 ；
② 确 保估 值工 作小 组制 定的 估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和方 法符 合现 行法 律、 法规 的要 求；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否恰 当反 应证 券公 允价 格的 风险 ；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常波 动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不再 合适 的估 值方 法提 交估 值工 作小 组讨 论。
4 . 8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金 未进 行利 润分 配。1 3
§5 托 管人 报告
5 . 1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
2 0 1 0 年 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证
券 投资 基金 法 》 及 其他 法律 法规 和基 金合 同的 有关 规定 ， 不 存在 任何 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ，
完 全尽 职尽 责地 履行 了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5 . 2 托 管人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
2 0 1 0 年 ， 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 新 华 行 业
周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费
用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合
同 的规 定进 行。
5 . 3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本 托管 人依 法对 新华 基金 管理 有限 公司 编制 和披 露的 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金 2 0 1 0
年 年度 报告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、投 资组 合报 告等 内容 进行 了核 查 ，
以 上内 容真 实、 准确 和完 整。
二 ○一 一年 三月 二十 三日
§ 6 审 计报 告
国 浩审 字 [ 2 0 1 1 ] 第 3 8 0 号
新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 全体 基金 份额 持有 人：
我 们审 计了 后附 的新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 （ 以 下简 称 “新 华行 业周 期轮 换股 票型
基 金 ” ） 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 0 年 度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）变 动表 和财 务报 表附 注。1 4
6 . 1 管 理层 对财 务报 表的 责任
按 照企 业会 计准 则 、 《新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 中国 证券 监督 管理 委员
会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 是 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 基 金 管 理 人 新 华
基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （ 1 ） 设 计 、 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部
控 制 ， 以 使财 务报 表不 存在 由于 舞弊 或错 误而 导致 的重 大错 报 ； （ 2 ） 选 择和 运用 恰当 的会 计政 策 ； （3 ）
作 出合 理的 会计 估计 。
6 . 2 注 册会 计师 的责 任
我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计
准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范 ， 计 划 和 实 施 审 计
工 作以 对财 务报 表是 否不 存在 重大 错报 获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决
于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时 ， 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有
效 性发 表意 见。 审
计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的
总 体列 报。
我 们相 信， 我们 获取 的审 计证 据是 充分 、适 当的 ，为 发表 审计 意见 提供 了基 础。
6 . 3 审 计意 见
我 们认 为 ， 新 华行 业周 期轮 换股 票型 基金 的财 务报 表已 经按 照企 业会 计准 则 、 《 新 华行 业周 期轮 换
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定
编 制 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 基 金 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及
2 0 1 0 年 度的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况。
国 富浩 华会 计师 事务 所有 限公 司 注 册会 计师 李 荣坤 刁 云涛
北 京市 海淀 区西 四环 中路 1 6 号 院 2 号 楼 4 层
2 0 1 1 - 0 3 - 1 91 5
§ 7 年 度财 务报 表
7 . 1 资 产负 债表
会 计主 体： 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金
报 告截 止日 ： 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 7 . 4 . 7 . 1 4 1 , 0 8 4 , 9 1 8 . 7 1
结 算备 付金 5 5 0 , 7 1 4 . 8 2
存 出保 证金 4 7 5 , 8 8 4 . 1 5
交 易性 金融 资产
7 . 4 . 7 .
2
1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0
其 中： 股票 投资 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0
基 金投 资 -
债 券投 资 -
资 产支 持证 券投 资 -
衍 生金 融资 产 -
买 入返 售金 融资 产 -
应 收证 券清 算款 7 , 1 3 0 , 0 8 7 . 7 4
应 收利 息
7 . 4 . 7 .
3
7 , 7 1 0 . 1 9
应 收股 利 -
应 收申 购款 9 4 , 1 0 3 . 9 2
递 延所 得税 资产 -
其 他资 产 -
资 产总 计 1 9 0 , 7 0 8 , 0 2 0 . 8 3
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 -
交 易性 金融 负债 -
衍 生金 融负 债 -
卖 出回 购金 融资 产款 -
应 付证 券清 算款 -
应 付赎 回款 8 0 , 6 6 5 . 3 4
应 付管 理人 报酬 2 3 5 , 1 1 2 . 0 3
应 付托 管费 3 9 , 1 8 5 . 3 5
应 付销 售服 务费 -1 6
应 付交 易费 用
7 . 4 . 7 .
4
4 4 9 , 0 6 8 . 1 4
应 交税 费 -
应 付利 息 -
应 付利 润 -
递 延所 得税 负债 -
其 他负 债
7 . 4 . 7 .
5
2 1 5 , 0 9 7 . 2 5
负 债合 计 1 , 0 1 9 , 1 2 8 . 1 1
所 有者 权益 ：
实 收基 金
7 . 4 . 7 .
6
1 6 5 , 8 1 7 , 0 7 9 . 2 7
未 分配 利润
7 . 4 . 7 .
7
2 3 , 8 7 1 , 8 1 3 . 4 5
所 有者 权益 合计 1 8 9 , 6 8 8 , 8 9 2 . 7 2
负 债和 所有 者权 益总 计 1 9 0 , 7 0 8 , 0 2 0 . 8 3
注 ： 本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ， 报 告截 止 日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 ， 基 金份 额净 值 1 . 1 4 4
元 ，基 金份 额总 额 1 6 5 , 8 1 7 , 0 7 9 . 2 7 份 。
7 . 2 利 润表
会 计主 体： 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
项 目 附 注号
本 期
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年7 7 7 7 月 2 1 2 1 2 1 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
一 、收 入 3 2 , 5 2 3 , 2 3 9 . 6 0 3 2 , 5 2 3 , 2 3 9 . 6 0 3 2 , 5 2 3 , 2 3 9 . 6 0 3 2 , 5 2 3 , 2 3 9 . 6 0
1 . 利 息收 入 4 7 2 , 8 2 1 . 4 7
其 中： 存款 利息 收入 7 . 4 . 7 . 8 3 5 8 , 2 9 7 . 1 6
债 券利 息收 入 2 6 7 . 7 8
资 产支 持证 券利 息收
入
-
买 入返 售金 融资 产收
入
1 1 4 , 2 5 6 . 5 3
其 他利 息收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 9
2 3 , 7 7 4 , 2 6 7 . 2 1
其 中： 股票 投资 收益 7 . 4 . 7 . 9 . 1 2 3 , 5 5 6 , 7 4 2 . 9 9
基 金投 资收 益 -
债 券投 资收 益 7 . 4 . 7 . 1 0 2 1 7 , 5 2 4 . 2 21 7
资 产支 持证 券投 资收
益
-
衍 生工 具收 益 -
股 利收 益 -
3 . 公 允价 值变 动收 益 （损 失以
“ - ”号 填列 ）
7 . 4 . 7 . 1 1
7 , 9 2 2 , 1 0 9 . 0 9
4 . 汇 兑收 益（ 损失 以 “－ ” 号
填 列）
-
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列）
7 . 4 . 7 . 1 2
3 5 4 , 0 4 1 . 8 3
减 ：二 、费 用 3 , 3 2 0 , 6 2 5 . 7 2 3 , 3 2 0 , 6 2 5 . 7 2 3 , 3 2 0 , 6 2 5 . 7 2 3 , 3 2 0 , 6 2 5 . 7 2
1 ． 管理 人报 酬 1 , 6 0 1 , 6 8 4 . 4 1
2 ． 托管 费 2 6 6 , 9 4 7 . 3 7
3 ． 销售 服务 费 -
4 ． 交易 费用 7 . 4 . 7 . 1 3 1 , 2 2 8 , 3 0 1 . 3 7
5 ． 利息 支出 -
其 中 ： 卖 出回 购金 融资 产支 出 -
6 ． 其他 费用 7 . 4 . 7 . 1 4 2 2 3 , 6 9 2 . 5 7
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8 2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8 2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8 2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8
减 ：所 得税 费用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填列
2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会 计主 体： 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年7 月2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、期 初所 有者 权益 （基 金净 值） 3 4 7 , 7 4 0 , 5 5 1 . 5 8 - 3 4 7 , 7 4 0 , 5 5 1 . 5 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数（ 本期 利润 ）
- 2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8 2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值 变动 数（ 净值 减少 以 “ - ” 号 填列 ）
- 1 8 1 , 9 2 3 , 4 7 2 . 3 1 - 5 , 3 3 0 , 8 0 0 . 4 3 - 1 8 7 , 2 5 4 , 2 7 2 . 7 4
其 中： 1 . 基 金申 购款 8 3 , 7 9 8 , 4 9 6 . 1 0 1 2 , 1 7 8 , 0 3 9 . 9 8 9 5 , 9 7 6 , 5 3 6 . 0 8
2 . 基 金赎 回款 - 2 6 5 , 7 2 1 , 9 6 8 . 4 1 - 1 7 , 5 0 8 , 8 4 0 . 4 1 - 2 8 3 , 2 3 0 , 8 0 8 . 8 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 - - -1 8
产 生的 基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ”
号 填列 ）
五 、期 末所 有者 权益 （基 金净 值） 1 6 5 , 8 1 7 , 0 7 9 . 2 7 2 3 , 8 7 1 , 8 1 3 . 4 5 1 8 9 , 6 8 8 , 8 9 2 . 7 2
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
报 告附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 7 . 1 至 7 . 4 页 ，财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
基 金管 理公 司负 责人 ：陈 重， 主管 会计 工作 负责 人： 孙枝 来， 会计 机构 负责 人： 徐端 骞
7 . 4 报 表附 注
7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 基 金基 本情 况
新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以
下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可 [ 2 0 1 0 ] 5 9 3 号 文件 “关 于核 准新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 募
集 的 批 复 ” 批 准 , 由 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 ， 于 2 0 1 0 年 6 月 1 7 日 至 7 月 1 6 日 向 社 会 公 开
募 集 ， 首 次 募 集 资 金 总 额 3 4 7 , 7 4 0 , 5 5 1 . 5 8 元 , 其 中 募 集 资 金 产 生 利 息 6 8 , 2 0 7 . 9 0 元 ， 并 经 国 富 浩 华 会 计
师 事务 所有 限公 司浩 华验 字 [ 2 0 1 0 ] 第 7 2 号 验资 报告 予以 验证 。 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 办理 基金 备案 手续 ， 基
金 合 同 正 式 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 存 续 期 不 限 定 ， 本 基 金 管 理 人 为 新 华 基 金 管
理 有限 公司 ，基 金托 管人 为中 国工 商银 行股 份有 限公 司。
根 据 《 新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 招募 说明 书 》 及 《 新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投
资 基金 基金 合同 》的 有关 规定 , 本 基金 的投 资标 的物 包括 国内 依法 公开 发行 上市 的各 类股 票、 债券 ，以
及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 本 基金 股票 的投 资比 例占 基金 资产 的 6 0 % — 9 5 % 。 固 定收
益 类资 产的 投资 比例 占基 金资 产的 5 % - 4 0 % ， 具体 包括 国债 、中 央票 据、 金融 债、 公司 债、 企业 债 、 次
级 债 券 、 可 转 换 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 可 分 离 债 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 ， 以 及 法
律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他固 定收 益类 金融 工具 ； 其 中 ， 本 基金 保持 不低 于基 金净 值 5 %
的 现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管
理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投资 范围 。
本 财务 报表 由本 基金 的基 金管 理人 新华 基金 管理 有限 公司 于 2 0 1 1 年 3 月 1 9 日 批准 报出 。
7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 会 计报 表的 编制 基础
本 基 金 以 持 续 经 营 为 基 础 ， 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项 ， 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的
企 业会 计准 则 ( 以 下简 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 券业 协会 于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的 《证 券投 资基1 9
金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 发布 的关 于基 金行 业实 务操 作的 有关 规定 进行 确认 、计 量和 编制 财务 报表 。
7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 遵 循企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本 基 金 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 、 经 营
成 果和 基金 净值 变动 情况 等相 关信 息。
7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 重 要会 计政 策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 7 . 4 . 4 . 1 7 . 4 . 4 . 1 7 . 4 . 4 . 1 会 计年 度
本 基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日 起至 1 2 月 3 1 日 止。
7 . 4 . 4 . 2 7 . 4 . 4 . 2 7 . 4 . 4 . 2 7 . 4 . 4 . 2 记 账本 位币
本 基金 以人 民币 为记 账本 位币 。
7 . 4 . 4 . 3 7 . 4 . 4 . 3 7 . 4 . 4 . 3 7 . 4 . 4 . 3 金 融资 产和 金融 负债 的分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 贷 款 和 应 收
款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和
持 有 能 力 。 本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 （ 主 要 为 权 证 投 资 ） 划 分 为 以 公 允 价 值
计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 其 他 金 融 资 产 划 分 为 贷 款 和 应 收 款 项 ， 暂 无 金 融 资 产 划 分 为
可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价
值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资
产 负债 表中 以衍 生金 融资 产列 示。
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负
债 。 本 基 金 目 前 暂 无 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的
金 融 负 债 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 负
债 列示 。衍 生工 具所 产生 的金 融负 债在 资产 负债 表中 以衍 生金 融负 债列 示。
7 . 4 . 4 . 4 7 . 4 . 4 . 4 7 . 4 . 4 . 4 7 . 4 . 4 . 4 金 融资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
（ 1 ） 金融 资产 和金 融负 债的 初始 确认 和终 止确 认（ 证券 投资 基金 成本 计价 方法 ）
1 ） 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产
a 股 票投 资
买 入 股 票 于 交 易 日 确 认 为 股 票 投 资 。 股 票 投 资 成 本 按 交 易 日 股 票 的 公 允 价 值 确 认 ， 取 得 时 发 生 的
相 关交 易费 用直 接记 入当 期损 益。
卖 出股 票于 交易 日确 认股 票投 资收 益 / ( 损 失 ) 。 出售 股票 的成 本按 移动 加权 平均 法于 交易 日结 转。2 0
b 债 券投 资
买 入 债 券 于 交 易 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 按 交 易 日 债 券 的 公 允 价 值 确 认 ， 取 得 时 发 生 的
相 关交 易费 用直 接记 入当 期损 益， 上述 公允 价值 不包 含债 券起 息日 或上 次除 息日 至购 买日 止的 利息 ( 作
为 应收 利息 单独 核算 ) 。
认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 交 易 日 按 支 付 的 全 部 价 款 确 认 为 债 券 投 资 ， 后 于 权 证 实 际 取 得 日
按 7 . 4 . 4 . 4 （ 1 ） 、 1 ） 、 c 所 示的 方法 单独 核算 权证 成本 ，并 相应 调整 债券 投资 成本 。
卖 出 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 于 交 易 日 确 认 债 券 差 价 收 入 / ( 损 失 ) 。 卖 出 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券
于 交易 日确 认债 券投 资收 益 / ( 损 失 ) 。 出售 债券 的成 本按 移动 加权 平均 法结 转。
c 权 证投 资
买 入 权 证 于 交 易 日 确 认 为 权 证 投 资 ， 权 证 投 资 成 本 按 交 易 日 权 证 的 公 允 价 值 确 认 ， 取 得 时 发 生 的
相 关 交 易 费 用 直 接 记 入 当 期 损 益 。 因 认 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 而 取 得 的 权 证 在 实 际 取 得 日 ， 按 权
证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分
确 认为 权证 投资 成本 。
卖 出权 证于 交易 日确 认衍 生工 具收 益 / ( 损 失 ) 。 出售 权证 的成 本按 移动 加权 平均 法于 交易 日结 转。
2 ） 贷款 和应 收款 项
贷 款 和 应 收 款 项 以 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 ， 采 用 实 际 利 率 法 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 ， 终 止
确 认或 摊销 时的 收入 或支 出计 入当 期损 益 ， 直 线法 与实 际利 率法 确定 的金 额差 异较 小的 可采 用直 线法 ，
其 中买 入返 售金 融资 产以 融出 资金 应付 或实 际支 付的 总额 作为 初始 确认 金额 。
3 ） 其他 金融 负债
其 他 金 融 负 债 以 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 ， 采 用 实 际 利 率 法 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 ， 终 止 确
认 或 摊 销 时 的 收 入 或 支 出 计 入 当 期 损 益 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 金 额 差 异 较 小 的 可 采 用 直 线 法 ，
其 中卖 出回 购金 融资 产款 以融 入资 金应 收或 实际 收到 的总 额作 为初 始确 认金 额。
（ 2 ） 金融 资产 和金 融负 债的 后续 计量
本 基 金 持 有 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 后 续 计 量 与 其 分 类 相 关 联 。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计
入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 ， 按 照 公 允 价 值 后 续 计 量 ， 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ； 对 于 其 他
类 别的 金融 资产 或金 融负 债， 采用 实际 利率 法， 按摊 余成 本计 量。
7 . 4 . 4 . 5 7 . 4 . 4 . 5 7 . 4 . 4 . 5 7 . 4 . 4 . 5 金 融资 产和 金融 负债 的估 值原 则
（ 1 ） 估值 原则
公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 者 债 务 清 偿 的 金 额 。 存 在 活2 1
跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 以 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 公 允 价 值 。 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融
负 债 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 得 出 的 结 果 反 映 估 值 日 在 公 平 交 易 中 可 能 采 用 的 交 易
价 格 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上
相 同的 其他 金融 工具 的当 前公 允价 值、 现金 流量 折现 法和 期权 定价 模型 等。
1 ） 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ，如 估值 日有 市价 的， 采用 市价 确定 公允 价值 ；估 值日 无市 价 ， 但
最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 采 用 最 近
交 易市 价确 定公 允价 值。
2 ） 对 存在 活跃 市场 的投 资品 种 ， 如 估值 日无 市价 ， 且 最近 交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变 化或 证
券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 使 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0 . 2 5 ％ 以上 的， 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化 等因 素， 调整 最近 交易 市价 ，确 定公 允价 值 。
3 ） 当 投资 品种 不再 存在 活跃 市场 ， 且 其潜 在估 值调 整对 前一 估值 日的 基金 资产 净值 的影 响在 0 . 2 5
％ 以上 的 , 采 用市 场参 与者 普遍 认同 ，且 被以 往市 场实 际交 易价 格验 证具 有可 靠性 的估 值技 术， 确定 投
资 品种 的公 允价 值。
（ 2 ） 主要 资产 的估 值方 法
1 ） 股票 投资
上 市 交 易 的 股 票 按 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以
确 定公 允价 值并 估值 。
首 次 公 开 发 行 但 未 上 市 的 股 票 按 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 估 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公
允 价值 的情 况下 按成 本估 值。
首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 在 同 一 股 票 上 市 交 易 后 ， 在 锁 定 期 内 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂
牌 的同 一股 票的 市场 交易 收盘 价估 值。
由 于 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 形 成 的 暂 时 流 通 受 限 制 的 股 票 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌
的 同一 股票 的市 场交 易收 盘价 估值 。
非 公 开 发 行 股 票 在 锁 定 期 内 的 估 值 方 法 为 ： 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低
于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若
在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内 已
经 过交 易天 数占 锁定 期内 总交 易天 数的 比例 将两 者之 间差 价的 一部 分确 认为 估值 增值 。
2 ） 债券 投资2 2
交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 证 券 交 易 所 上 市 的 收 盘 价 为 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 但 未
实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 后 的 净 价 为 公 允 价 值 。 估
值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 收 盘 价 确 定 公 允 价 值 。 估 值
日 无交 易但 最近 交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变 化的 ， 参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因 素 ，
调 整最 近交 易市 价， 确定 公允 价值 。
未 上 市 流 通 的 债 券 按 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 估 值 ， 如 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 ， 则 以 成 本 计
量 。
交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠
计 量公 允价 值的 情况 下， 按成 本进 行后 续计 量。
全 国 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 同
一 债券 同时 在两 个或 两个 以上 市场 交易 的， 按债 券所 处的 市场 分别 确定 公允 价值 。
3 ） 权证 投资
因 认 购 新 发 行 分 离 交 易 可 转 债 而 取 得 的 权 证 从 实 际 取 得 日 起 到 卖 出 交 易 日 或 行 权 日 止 ， 上 市 交 易
的 权 证 投 资 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 该 权 证 投 资 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价
以 确定 公允 价值 并估 值。
首 次 发 行 未 上 市 交 易 的 权 证 投 资 按 采 用 估 值 技 术 确 定 的 公 允 价 值 估 值 ； 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量
公 允 价 值 的 情 况 下 按 成 本 估 值 ； 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 证 以 及 停 止 交 易 但 未 行 权 的 权 证 按 采 用 估
值 技术 确定 的公 允价 值估 值。
4 ） 如 有确 凿证 据表 明按 上述 方法 进行 估值 不能 客观 反映 其公 允价 值 ， 本 基金 的管 理人 应根 据具 体
情 况与 基金 托管 人商 定后 按最 能反 映公 允价 值的 价格 估值 。
7 . 4 . 4 . 6 7 . 4 . 4 . 6 7 . 4 . 4 . 6 7 . 4 . 4 . 6 金 融资 产和 金融 负债 的抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 依 法 有 权 抵 销 债 权 债 务 且
交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 列 示 。 除 此 以 外 ， 金
融 资产 和金 融负 债在 资产 负债 表内 分别 列示 ，不 予相 互抵 销。
7 . 4 . 4 . 7 7 . 4 . 4 . 7 7 . 4 . 4 . 7 7 . 4 . 4 . 7 实 收基 金
实 收基 金为 对外 发行 基金 份额 所募 集的 总金 额在 扣除 损益 平准 金分 摊部 分后 的余 额 。 申 购 、 赎 回 、
转 换及 分红 再投 资等 引起 的实 收基 金的 变动 分别 于交 易确 认日 认列 。2 3
7 . 4 . 4 . 8 7 . 4 . 4 . 8 7 . 4 . 4 . 8 7 . 4 . 4 . 8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购
或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购
或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。
损 益平 准金 于基 金申 购确 认日 或基 金赎 回确 认日 认列 ，并 于期 末全 额转 入未 分配 利润 / ( 累 计亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 7 . 4 . 4 . 9 7 . 4 . 4 . 9 7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( / ( / ( / ( 损 失 ) ) ) ) 的 确认 和计 量
股 票投 资收 益 / ( 损 失 ) 于 交易 日按 卖出 股票 成交 金额 与其 成本 的差 额确 认。
债 券投 资收 益 / ( 损 失 ) 按 卖出 债券 成交 金额 与其 成本 和应 收利 息的 差额 确认 。
衍 生工 具收 益于 交易 日按 卖出 权证 成交 金额 与其 成本 的差 额确 认。
股 利 收 益 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所
得 税后 的净 额确 认。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 适 用 情 况 下 应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴
的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 确 认 。 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ，
根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 确 认 利 息 收 入 。 若 票 面 利 率 与 实 际 利
率 出现 重大 差异 则按 实际 利率 计算 利息 收入 。
存 款利 息收 入按 存款 的本 金与 适用 利率 逐日 计提 。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期 内 按 实 际
利 率法 逐日 确认 ，直 线法 与实 际利 率法 确定 的收 入差 异较 小的 可采 用直 线法 。
公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价
值 变动 形成 的利 得或 损失 确认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 7 . 4 . 4 . 1 0 7 . 4 . 4 . 1 0 7 . 4 . 4 . 1 0 费 用的 确认 和计 量
本 基金 的管 理人 报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1 . 5 % 的 年费 率逐 日计 提。
本 基金 的托 管费 按前 一日 基金 资产 净值 0 . 2 5 % 的 年费 率逐 日计 提。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差 额 ， 在 回 购 期 内 以 实 际
利 率法 逐日 确认 ，直 线法 与实 际利 率法 确定 的支 出差 异较 小的 可采 用直 线法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 7 . 4 . 4 . 1 1 7 . 4 . 4 . 1 1 7 . 4 . 4 . 1 1 基 金的 收益 分配 政策
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下， 本基 金每 年收 益分 配次 数最 多为 1 2 次 ，
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分两 种 ： 现 金分 红与 红利 再投 资 ， 投 资者 可选 择现 金红 利或 将现 金红 利自2 4
动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 如 投 资 者 在
不 同销 售机 构选 择的 分红 方式 不同 ，基 金注 册登 记机 构将 以投 资者 最后 一次 选择 的分 红方 式为 准；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份额 净值 不能 低于 面值 ； 即 基金 收益 分配 基准 日的 基金 份额 净值 减去 每单
位 基金 份额 收益 分配 金额 后不 能低 于面 值。
4 、 每一 基金 份额 享有 同等 分配 权；
5 、 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定的 ，从 其规 定。
7 . 4 . 4 . 1 2 7 . 4 . 4 . 1 2 7 . 4 . 4 . 1 2 7 . 4 . 4 . 1 2 分 部报 告
7 . 4 . 4 . 1 3 7 . 4 . 4 . 1 3 7 . 4 . 4 . 1 3 7 . 4 . 4 . 1 3 其 他重 要的 会计 政策 和会 计估 计
本 基金 本报 告期 内未 有其 他重 要的 会计 政策 和会 计估 计。
7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 会 计政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 会 计政 策变 更的 说明
本 基金 报告 期未 发生 会计 政策 变更 。
7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 会 计估 计变 更的 说明
本 基金 报告 期未 发生 会计 估计 变更 。
7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 差 错更 正的 说明
本 基金 报告 期未 发生 差错 更正 。
7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 税 项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税收 问题 的通 知 》 、
财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 1 号 文 《 关 于调 整证 券 ( 股 票) 交
易 印花 税税 率的 通知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文 《关 于股 息红 利个 人所 得税 有关 政策 的通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3
号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 文 《 关 于 利 息 红 利 个 人
所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 执 行 的 《 关 于 调 整 证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 的
通 知》 及其 他相 关税 务法 规和 实务 操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（ 1 ） 以发 行基 金方 式募 集资 金， 不属 于营 业税 征收 范围 ，不 征收 营业 税。
（ 2 ） 基金 买卖 股票 、债 券的 差价 收入 暂免 征营 业税 和企 业所 得税 。
（ 3 ） 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发
股 息 、 红 利 时 暂 减 按 5 0 % 计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规 定 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收
企 业所 得税 。2 5
（ 4 ） 基 金买 卖股 票 于 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 前按 照 0 . 3 % 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ， 自 2 0 0 8 年 4 月
2 4 日 起按 0 . 1 % 的 税率 缴纳 。 经 国务 院批 准 ， 财 政部 、 国 家税 务总 局决 定从 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 征 收 方 式 ， 将 现 行 的 对 买 卖 、 继 承 、 赠 与 所 书 立 的 A 股 、 B 股 股 权 转 让 书 据
按 0 . 1 % 的 税率 对双 方当 事人 征收 证券 （股 票） 交易 印花 税， 调整 为单 边征 税， 即对 买卖 、继 承、 赠与
所 书立 的Ａ 股、 Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0 . 1 % 的 税率 征收 证券 （股 票） 交易 印花 税， 对受 让方 不再
征 税。
（ 5 ） 基金 作为 流通 股股 东在 股权 分置 改革 过程 中收 到由 非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等对 价 ，
暂 免征 收印 花税 、企 业所 得税 和个 人所 得税 。
7 . 4 . 7 7 . 4 . 7 7 . 4 . 7 7 . 4 . 7 重 要财 务报 表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 7 . 4 . 7 . 1 7 . 4 . 7 . 1 7 . 4 . 7 . 1 银 行存 款
单 位： 人民 币元
项 目 本 期末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
活 期存 款 4 1 , 0 8 4 , 9 1 8 . 7 1
定 期存 款 -
其 他存 款 -
合 计 4 1 , 0 8 4 , 9 1 8 . 7 1
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 2 7 . 4 . 7 . 2 7 . 4 . 7 . 2 7 . 4 . 7 . 2 交 易性 金融 资产
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允价 值 公 允价 值变 动
股 票 1 3 3 , 4 4 2 , 4 9 2 . 2 1 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0 7 , 9 2 2 , 1 0 9 . 0 9
债 券
交 易所 市场 - - -
银 行间 市场 - - -
合 计 - - -
资 产支 持证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 3 3 , 4 4 2 , 4 9 2 . 2 1 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0 7 , 9 2 2 , 1 0 9 . 0 9
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 3 7 . 4 . 7 . 3 7 . 4 . 7 . 3 7 . 4 . 7 . 3 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项 目 本 期末2 6
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
应 收活 期存 款利 息 7 , 5 1 7 . 4 9
应 收定 期存 款利 息 -
应 收其 他存 款利 息 -
应 收结 算备 付金 利息 1 9 2 . 7 0
应 收债 券利 息 -
应 收买 入返 售证 券利 息 -
应 收申 购款 利息 -
其 他 -
合 计 7 , 7 1 0 . 1 9
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 4 7 . 4 . 7 . 4 7 . 4 . 7 . 4 7 . 4 . 7 . 4 应 付交 易费 用
单 位： 人民 币元
项 目 本 期末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
交 易所 市场 应 付交 易费 用 4 4 9 , 0 6 8 . 1 4
银 行间 市场 应 付交 易费 用 -
合 计 4 4 9 , 0 6 8 . 1 4
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 5 7 . 4 . 7 . 5 7 . 4 . 7 . 5 7 . 4 . 7 . 5 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 0 年1 2 月3 1 日
应 付券 商交 易单 元保 证金 -
应 付赎 回费 3 0 4 . 0 1
预 提费 用 1 3 4 , 7 9 3 . 2 4
审 计费 8 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 1 5 , 0 9 7 . 2 5
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 6 7 . 4 . 7 . 6 7 . 4 . 7 . 6 7 . 4 . 7 . 6 实 收基 金
金 额单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
基 金份 额（ 份） 账 面金 额
基 金合 同生 效日 3 4 7 , 7 4 0 , 5 5 1 . 5 8 3 4 7 , 7 4 0 , 5 5 1 . 5 8
本 期申 购 8 3 , 7 9 8 , 4 9 6 . 1 0 8 3 , 7 9 8 , 4 9 6 . 1 0
本 期赎 回 （ 以 “ - ” 号 填列 ） - 2 6 5 , 7 2 1 , 9 6 8 . 4 1 - 2 6 5 , 7 2 1 , 9 6 8 . 4 1
本 期末 1 6 5 , 8 1 7 , 0 7 9 . 2 7 1 6 5 , 8 1 7 , 0 7 9 . 2 72 7
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 7 7 . 4 . 7 . 7 7 . 4 . 7 . 7 7 . 4 . 7 . 7 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
项 目 已 实现 部分 未 实现 部分 未 分配 利润 合计
基 金合 同生 效日 - - -
本 期利 润 2 1 , 2 8 0 , 5 0 4 . 7 9 7 , 9 2 2 , 1 0 9 . 0 9 2 9 , 2 0 2 , 6 1 3 . 8 8
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 变动 数
- 1 , 3 3 8 , 2 4 7 . 2 2 - 3 , 9 9 2 , 5 5 3 . 2 1 - 5 , 3 3 0 , 8 0 0 . 4 3
其 中： 基金 申购 款 6 , 8 9 2 , 3 0 1 . 9 0 5 , 2 8 5 , 7 3 8 . 0 8 1 2 , 1 7 8 , 0 3 9 . 9 8
基 金赎 回款 - 8 , 2 3 0 , 5 4 9 . 1 2 - 9 , 2 7 8 , 2 9 1 . 2 9 - 1 7 , 5 0 8 , 8 4 0 . 4 1
本 期已 分配 利润 - - -
本 期末 1 9 , 9 4 2 , 2 5 7 . 5 7 3 , 9 2 9 , 5 5 5 . 8 8 2 3 , 8 7 1 , 8 1 3 . 4 5
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 8 7 . 4 . 7 . 8 7 . 4 . 7 . 8 7 . 4 . 7 . 8 存 款利 息收 入
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
活 期存 款利 息收 入 3 4 9 , 4 7 2 . 7 9
定 期存 款利 息收 入 -
其 他存 款利 息收 入 -
结 算备 付金 利息 收入 8 , 8 2 4 . 3 7
其 他 -
合 计 3 5 8 , 2 9 7 . 1 6
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 9 7 . 4 . 7 . 9 7 . 4 . 7 . 9 7 . 4 . 7 . 9 股 票投 资收 益
7 . 4 . 7 . 9 . 1 7 . 4 . 7 . 9 . 1 7 . 4 . 7 . 9 . 1 7 . 4 . 7 . 9 . 1 股 票投 资收 益 — — 买 卖股 票差 价收 入
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
卖 出股 票成 交总 额 3 6 7 , 7 2 4 , 4 3 1 . 2 9
减 ： 卖 出股 票成 本总 额 3 4 4 , 1 6 7 , 6 8 8 . 3 0
买 卖 股 票 差 价收 入 2 3 , 5 5 6 , 7 4 2 . 9 9
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 1 0 7 . 4 . 7 . 1 0 7 . 4 . 7 . 1 0 7 . 4 . 7 . 1 0 债 券投 资收 益
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日2 8
卖 出债 券（ 债转 股及 债券 到期 兑付 ）
成 交总 额
8 8 1 , 7 9 2 . 0 0
减 ： 卖 出债 券 （债 转股 及债 券到 期兑
付 ）成 本总 额
6 6 4 , 0 0 0 . 0 0
减 ：应 收利 息总 额 2 6 7 . 7 8
债 券投 资收 益 2 1 7 , 5 2 4 . 2 2
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 1 1 7 . 4 . 7 . 1 1 7 . 4 . 7 . 1 1 7 . 4 . 7 . 1 1 公 允价 值变 动收 益
单 位： 人民 币元
项 目名 称
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
1 . 交 易性 金融 资产 7 , 9 2 2 , 1 0 9 . 0 9
— — 股 票投 资 7 , 9 2 2 , 1 0 9 . 0 9
— — 债 券投 资 -
— — 资 产支 持证 券投 资 -
— — 基 金投 资 -
2 . 衍 生工 具 -
— — 权 证投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 7 , 9 2 2 , 1 0 9 . 0 9
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 1 2 7 . 4 . 7 . 1 2 7 . 4 . 7 . 1 2 7 . 4 . 7 . 1 2 其 他收 入
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
基 金赎 回费 收入 3 5 3 , 6 3 0 . 1 9
转 换费 收入 4 1 1 . 6 4
合 计 3 5 4 , 0 4 1 . 8 3
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 1 3 7 . 4 . 7 . 1 3 7 . 4 . 7 . 1 3 7 . 4 . 7 . 1 3 交 易费 用
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
交 易所 市场 交易 费用 1 , 2 2 8 , 3 0 1 . 3 7
银 行间 市场 交易 费用 -
合 计 1 , 2 2 8 , 3 0 1 . 3 7
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 7 . 1 4 7 . 4 . 7 . 1 4 7 . 4 . 7 . 1 4 7 . 4 . 7 . 1 4 其 他费 用2 9
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年1 2 月3 1 日
审 计费 用 8 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息披 露费 1 3 4 , 7 9 3 . 2 4
债 券帐 户维 护费 3 , 0 0 0 . 0 0
其 他 9 0 0 . 0 0
汇 划手 续费 4 , 9 9 9 . 3 3
合 计 2 2 3 , 6 9 2 . 5 7
注 ：本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 。
7 . 4 . 8 7 . 4 . 8 7 . 4 . 8 7 . 4 . 8 或 有事 项、 资产 负债 表日 后事 项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 7 . 4 . 8 . 1 7 . 4 . 8 . 1 7 . 4 . 8 . 1 或 有事 项
截 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ，本 基金 未发 生需 要披 露的 或有 事项 。
7 . 4 . 8 . 2 7 . 4 . 8 . 2 7 . 4 . 8 . 2 7 . 4 . 8 . 2 资 产负 债表 日后 事项
截 至财 务报 告签 发日 ，本 基金 未发 生需 要披 露的 重大 资产 负债 表日 后事 项。
7 . 4 . 9 7 . 4 . 9 7 . 4 . 9 7 . 4 . 9 关 联方 关系
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
中 国农 业银 行股 份有 限公 司 基 金托 管人
新 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金发 起人
新 华信 托股 份有 限公 司 基 金管 理人 股东
山 东海 化集 团有 限公 司 基 金管 理人 股东
上 海大 众环 境产 业有 限公 司 基 金管 理人 股东
陕 西蓝 潼电 子投 资有 限公 司 基 金管 理人 股东
注 ： 2 0 1 0 年 7 月 1 2 日 经中 国证 券监 督管 理委 员会 证监 许可 〔2 0 1 0 〕 9 4 0 号 文件 批复 ， 山 东海 化集
团 有 限 公 司 将 所 持 的 公 司 3 0 % 股 权 全 部 转 让 给 陕 西 蓝 潼 电 子 投 资 有 限 公 司 ， 同 时 批 复 股 东 上 海 隽 基 环
境 产业 有限 公司 更名 为上 海大 众环 境产 业有 限公 司。
7 . 4 . 1 0 7 . 4 . 1 0 7 . 4 . 1 0 7 . 4 . 1 0 本 报告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 7 . 4 . 1 0 . 1 7 . 4 . 1 0 . 1 7 . 4 . 1 0 . 1 通 过关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票交 易
本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ， 报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 ， 均 无通 过关 联方 交易
单 元进 行股 票交 易。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 权 证交 易
本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ， 报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 ， 均 无通 过关 联方 交易
单 元进 行权 证交 易。3 0
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债 券交 易
本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ， 报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 ， 均 无通 过关 联方 交易
单 元进 行债 券交 易。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 7 . 4 . 1 0 . 1 . 4 债 券回 购交 易
本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ， 报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 ， 均 无通 过关 联方 交易
单 元进 行债 券回 购交 易。
7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 7 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 成立 ， 报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年 ， 均 无应 支付 关联 方的
佣 金。
7 . 4 . 1 0 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 关 联方 报酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
1 , 6 0 1 , 6 8 4 . 4 1
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护
费
3 8 2 , 4 7 1 . 6 5
注 ： 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支
付 。
其 计算 公式 为 : 日 管理 人报 酬 = 前 一日 基金 资产 净值 × 1 . 5 % / 当 年天 数
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
2 6 6 , 9 4 7 . 3 7
注 ：基 金托 管费 按前 一日 的基 金资 产净 值 0 . 2 5 % 的 年费 率逐 日计 提确 认。
其 计算 公式 为 : 日 托管 人报 酬 = 前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 2 5 % / 当 年天 数。
7 . 4 . 1 0 . 3 7 . 4 . 1 0 . 3 7 . 4 . 1 0 . 3 7 . 4 . 1 0 . 3 与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券 ( ( ( ( 含 回购 ) ) ) ) 交 易
本 报告 期未 进行 银行 债券 ( 含 回购 ) 交 易。3 1
7 . 4 . 1 0 . 4 7 . 4 . 1 0 . 4 7 . 4 . 1 0 . 4 7 . 4 . 1 0 . 4 各 关联 方投 资本 基金 的情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
报 告期 内基 金管 理人 未发 生运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
报 告期 内， 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 未投 资本 基金 。
7 . 4 . 1 0 . 5 7 . 4 . 1 0 . 5 7 . 4 . 1 0 . 5 7 . 4 . 1 0 . 5 由 关联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
期 末余 额 当 期利 息收 入
中 国工 商银 行 4 1 , 0 8 4 , 9 1 8 . 7 1 3 4 9 , 4 7 2 . 7 9
7 . 4 . 1 0 . 6 7 . 4 . 1 0 . 6 7 . 4 . 1 0 . 6 7 . 4 . 1 0 . 6 本 基金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本 基金 在报 告期 内未 参与 关联 方承 销证 券。
7 . 4 . 1 1 7 . 4 . 1 1 7 . 4 . 1 1 7 . 4 . 1 1 利 润分 配情 况
本 基金 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 止期 间无 收益 分配 事项 。
7 . 4 . 1 2 7 . 4 . 1 2 7 . 4 . 1 2 7 . 4 . 1 2 期 末（ 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 7 . 4 . 1 2 . 1 7 . 4 . 1 2 . 1 7 . 4 . 1 2 . 1 因 认购 新发 / / / / 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金 额单 位： 人民 币元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
3 0 0 1 2 5 易世达 2 0 1 0 - 0 9 - 2 7 2 0 1 1 - 0 1 - 1 3
网下认
购新股
5 5 . 0 0 8 3 . 4 9 1 2 , 5 5 7 6 9 0 , 6 3 5 . 0 0 1 , 0 4 8 , 3 8 3 . 9 3 -
3 0 0 1 2 7 银河磁体 2 0 1 0 - 0 9 - 2 7 2 0 1 1 - 0 1 - 1 3
网下认
购新股
1 8 . 0 0 2 7 . 9 0 2 0 , 6 0 0 3 7 0 , 8 0 0 . 0 0 5 7 4 , 7 4 0 . 0 0 -
0 0 2 4 8 8 金固股份 2 0 1 0 - 1 0 - 1 3 2 0 1 1 - 0 1 - 2 1
网下认
购新股
2 2 . 0 0 2 4 . 4 1 4 9 , 2 0 0 1 , 0 8 2 , 4 0 0 . 0 0 1 , 2 0 0 , 9 7 2 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 2 7 . 4 . 1 2 . 2 7 . 4 . 1 2 . 2 7 . 4 . 1 2 . 2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
金 额单 位： 人民 币元
股 票代 码 股 票名 称 停 牌日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值单
价
复 牌日 期
复 牌
开 盘
单 价
数 量 （ 股）
期 末
成 本总 额
期 末
估 值总 额 备 注
6 0 0 7 2 3 西 单商 场 2 0 1 0 - 1 2 - 3 1
召 开
股 东
大 会
1 2 . 6 5 2 0 1 1 - 0 1 - 0 4 1 2 . 9 5 3 1 5 , 1 4 6 4 , 4 1 2 , 5 0 2 . 6 9 3 , 9 8 6 , 5 9 6 . 9 0 -3 2
0 0 2 4 3 0 杭 氧股 份 2 0 1 0 - 1 2 - 3 1
临 时
股 东
大 会
3 4 . 8 0 2 0 1 1 - 0 1 - 0 4 3 5 . 5 5 2 5 4 , 0 0 0 7 , 0 0 4 , 4 6 4 . 7 9 8 , 8 3 9 , 2 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 1 2 . 3 7 . 4 . 1 2 . 3 7 . 4 . 1 2 . 3 7 . 4 . 1 2 . 3 期 末债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 内未 发生 银行 间市 场债 券正 回购 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易所 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 内未 发生 交易 所市 场债 券正 回购 。
7 . 4 . 1 3 7 . 4 . 1 3 7 . 4 . 1 3 7 . 4 . 1 3 金 融工 具 风 险 及 管 理
7 . 4 . 1 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管
理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可 靠 的
管 理及 信息 系统 持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 相
关 职能 部门 和业 务部 门构 成的 四级 风险 管理 架构 体系 。
7 . 4 . 1 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 2 信 用风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现
违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级
的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产
净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 得 超 过 该
证 券的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此
违 约风 险发 生的 可能 性很 小。
7 . 4 . 1 3 . 3 7 . 4 . 1 3 . 3 7 . 4 . 1 3 . 3 7 . 4 . 1 3 . 3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额
持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的
变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 。 本 基 金 可 通 过 卖 出3 3
回 购金 融资 产方 式借 入短 期资 金应 对流 动性 需求 ， 其 上限 一般 不超 过基 金持 有的 债券 资产 的公 允价 值 。
本 基 金 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约
到 期现 金流 量。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要
求 ，对 流动 性指 标进 行持 续的 监测 和分 析。
7 . 4 . 1 3 . 4 7 . 4 . 1 3 . 4 7 . 4 . 1 3 . 4 7 . 4 . 1 3 . 4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发
生 波动 的风 险， 包括 利率 风险 、外 汇风 险和 其他 价格 风险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 大 部
分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利
率 变化 。本 基金 的生 息资 产主 要为 银行 存款 、结 算备 付金 及债 券投 资等 。
下 表统 计了 本基 金面 临的 利率 风险 敞口 。表 中所 示为 本基 金资 产及 负债 的公 允价 值， 并按 照合 约
规 定的 利率 重新 定价 日或 到期 日孰 早者 予以 分类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率风 险敞 口
单 位： 人民 币元
本期末
2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
1 个月以
内
1 - 3
个月
6 个月
以内
3 个月
- 1 年
6 个月- 1
年
1 年以内 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - -
4 1 , 0 8 4 , 9 1
8 . 7 1
- -
- 4 1 , 0 8 4 , 9 1
8 . 7 1
结算备付
金
- - - - -
5 5 0 , 7 1 4 . 8
2
- -
- 5 5 0 , 7 1 4 . 8
2
存出保证
金
- - - - - - - -
4 7 5 , 8 8 4 . 1
5
4 7 5 , 8 8 4 . 1
5
交易性金
融资产
- - - - - - - -
1 4 1 , 3 6 4 , 6
0 1 . 3 0
1 4 1 , 3 6 4 , 6
0 1 . 3 0
应收证券
清算款
- - - - - - - -
7 , 1 3 0 , 0 8 7
. 7 4
7 , 1 3 0 , 0 8 7
. 7 43 4
应收利息 - - - - - - - - 7 , 7 1 0 . 1 9 7 , 7 1 0 . 1 9
应收申购
款
- - - - - - - -
9 4 , 1 0 3 . 9 2
9 4 , 1 0 3 . 9 2
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 - - - - -
4 1 , 6 3 5 , 6 3
3 . 5 3
- -
1 4 9 , 0 7 2 , 3
8 7 . 3 0
1 9 0 , 7 0 8 , 0
2 0 . 8 3
负债
应付证券
清算款
- - - - - - - -
-
-
应付赎回
款
- - - - - - - -
8 0 , 6 6 5 . 3 4
8 0 , 6 6 5 . 3 4
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
2 3 5 , 1 1 2 . 0
3
2 3 5 , 1 1 2 . 0
3
应付托管
费
- - - - - - - -
3 9 , 1 8 5 . 3 5
3 9 , 1 8 5 . 3 5
应付交易
费用
- - - - - - - -
4 4 9 , 0 6 8 . 1
4
4 4 9 , 0 6 8 . 1
4
其他负债 - - - - - - - -
2 1 5 , 0 9 7 . 2
5
2 1 5 , 0 9 7 . 2
5
负债总计 - - - - - - - -
1 , 0 1 9 , 1 2 8
. 1 1
1 , 0 1 9 , 1 2 8
. 1 1
利率敏感
度缺口
- - - - -
4 1 , 6 3 5 , 6 3
3 . 5 3
- -
1 4 8 , 0 5 3 , 2
5 9 . 1 9
1 8 9 , 6 8 8 , 8
9 2 . 7 2
注 ：本 基金 成立 于 2 0 1 0 年 7 月 2 1 日 ，报 告截 止日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未满 一年
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率风 险的 敏感 性分 析
假 设 1 . 其 他市 场变 量不 变， 市场 利率 上升 2 5 个 基点
2 . 其 他市 场变 量不 变， 市场 利率 下降 2 5 个 基点
分 析
相 关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影 响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本 期末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
2 5 . 0 0 增 加 1 0 . 5 3 万 元
- 2 5 . 0 0 减 少 1 0 . 5 3 万 元
注 ：本 基金 管理 人运 用 X R i s k S u i t e 风 险控 制系 统对 本基 金投 资组 合中 的银 行存 款、 结算 备付 金、
存 出保 证金 、债 券类 资产 做出 以上 利率 风险 的敏 感性 分析3 5
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
本 基金 的所 有资 产及 负债 以人 民币 计价 ，因 此无 重大 外汇 风险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格风 险
在 其 他 价 格 风 险 分 析 中 ， 本 基 金 管 理 人 主 要 分 析 市 场 价 格 风 险 的 影 响 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所
持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场
价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并
且 本基 金管 理人 每日 对本 基金 所持 有的 证券 价格 实施 监控 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他价 格风 险敞 口
金 额单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
公 允价 值 占 基金 资产 净值 比例 （ % ）
交 易性 金融 资产 - 股 票投 资 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0 7 4 . 5 2
衍 生金 融资 产 - 权 证投 资 - -
其 他 - -
合 计 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0 7 4 . 5 2
注 ： 本 基金 投资 组合 中股 票投 资比 例范 围占 基金 资产 净值 的 [ 6 0 % - 9 5 % ] ； 固 定收 益类 资产 的投 资比
例 占基 金资 产的 [ 5 % - 4 0 % ] ； 其中 持有 的现 金和 到期 日在 一年 内的 政府 债券 的合 计比 例为 [ 在 5 % 以 上 ] 。
于 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ，本 基金 面临 的整 体市 场价 格风 险列 示如 下：
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他价 格风 险的 敏感 性分 析
假 设 1 . 其 他市 场变 量不 变， 本基 金的 业绩 比较 基准 上升 1 %
2 . 其 他市 场变 量不 变， 本基 金业 绩比 较基 准下 降 1 %
分 析
相 关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影 响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本 期末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
0 . 0 1 0 0 增 加 1 2 2 . 9 3 万 元
- 0 . 0 1 0 0 减 少 1 2 2 . 9 3 万 元
注 ：
1 . 本 基金 的整 体业 绩比 较基 准为 沪深 3 0 0 指 数收 益率 × 8 0 % ＋ 上证 国债 指数 收益 率 × 2 0 % 。
2 . 本 基 金 管 理 人 运 用 X R I S K S U I T E 风 险 控 制 系 统 对 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 做 出 以 上 其 他 价
格 风险 的敏 感性 分析 。3 6
§ 8 投 资组 合报 告
8 . 1 期 末基 金资 产组 合情 况
金 额单 位： 人民 币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产的 比
例 （ % ）
1 权 益投 资 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0 7 4 . 1 3
其 中： 股票 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0 7 4 . 1 3
2 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 4 1 , 6 3 5 , 6 3 3 . 5 3 2 1 . 8 3
6 其 他各 项资 产 7 , 7 0 7 , 7 8 6 . 0 0 4 . 0 4
7 合 计 1 9 0 , 7 0 8 , 0 2 0 . 8 3 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代 码 行 业类 别 公 允价 值
占 基金 资产 净值 比
例 （％ ）
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 掘业 - -
C 制 造业 1 0 3 , 2 3 9 , 4 7 6 . 5 5 5 4 . 4 3
C 0 食 品、 饮料 1 6 , 4 6 1 , 6 7 6 . 6 2 8 . 6 8
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 1 0 , 5 1 6 , 1 3 8 . 0 9 5 . 5 4
C 2 木 材、 家具 2 , 5 8 1 , 3 5 5 . 4 9 1 . 3 6
C 3 造 纸、 印刷 1 , 6 4 8 , 2 3 3 . 7 0 0 . 8 7
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 1 3 , 1 6 0 , 7 5 8 . 0 1 6 . 9 4
C 5 电 子 2 , 8 2 8 , 6 2 0 . 0 0 1 . 4 9
C 6 金 属、 非金 属 1 2 , 3 0 5 , 8 0 1 . 9 7 6 . 4 9
C 7 机 械、 设备 、仪 表 3 7 , 7 1 8 , 1 1 4 . 9 2 1 9 . 8 8
C 8 医 药、 生物 制品 6 , 0 1 8 , 7 7 7 . 7 5 3 . 1 7
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -3 7
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 1 5 , 4 5 6 , 6 8 3 . 5 0 8 . 1 5
H 批 发和 零售 贸易 1 9 , 3 3 0 , 0 5 7 . 3 2 1 0 . 1 9
I 金 融、 保险 业 2 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 1
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 1 , 0 4 8 , 3 8 3 . 9 3 0 . 5 5
L 传 播与 文化 产业 - -
M 综 合类 - -
合 计 1 4 1 , 3 6 4 , 6 0 1 . 3 0 7 4 . 5 2
8 . 3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 0 0 2 0 6 5 东 华软 件 3 1 0 , 0 0 0 9 , 5 3 8 , 7 0 0 . 0 0 5 . 0 3
2 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 2 4 4 , 3 2 6 9 , 3 4 7 , 9 1 2 . 7 6 4 . 9 3
3 0 0 2 4 3 0 杭 氧股 份 2 5 4 , 0 0 0 8 , 8 3 9 , 2 0 0 . 0 0 4 . 6 6
4 6 0 0 5 8 0 卧 龙电 气 4 7 9 , 8 6 3 8 , 0 5 6 , 8 9 9 . 7 7 4 . 2 5
5 0 0 2 4 5 0 康 得新 2 5 0 , 0 0 0 7 , 9 7 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 2 0
6 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 0 5 , 4 2 2 7 , 1 1 3 , 7 6 3 . 8 6 3 . 7 5
7 0 0 2 4 8 5 希 努尔 2 4 0 , 8 0 0 6 , 6 4 6 , 0 8 0 . 0 0 3 . 5 0
8 0 0 0 0 2 6 飞 亚达 Ａ 3 6 3 , 3 0 0 6 , 4 2 6 , 7 7 7 . 0 0 3 . 3 9
9 6 0 0 6 9 4 大 商股 份 1 1 9 , 8 9 8 5 , 6 8 1 , 9 6 6 . 2 2 3 . 0 0
1 0 0 0 0 7 0 0 模 塑科 技 7 8 5 , 4 0 3 5 , 6 7 0 , 6 0 9 . 6 6 2 . 9 9
1 1 0 0 2 4 9 0 山 东墨 龙 2 3 9 , 0 5 0 5 , 5 3 1 , 6 1 7 . 0 0 2 . 9 2
1 2 6 0 0 5 2 9 山 东药 玻 3 2 3 , 6 0 1 5 , 4 9 1 , 5 0 8 . 9 7 2 . 9 0
1 3 0 0 0 4 2 2 湖 北宜 化 2 3 7 , 1 2 5 4 , 4 6 9 , 8 0 6 . 2 5 2 . 3 6
1 4 0 0 2 2 7 8 神 开股 份 2 5 0 , 0 0 0 4 , 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 8
1 5 6 0 0 7 2 3 西 单商 场 3 1 5 , 1 4 6 3 , 9 8 6 , 5 9 6 . 9 0 2 . 1 0
1 6 0 0 2 4 7 4 榕 基软 件 8 0 , 5 3 3 3 , 9 8 6 , 3 8 3 . 5 0 2 . 1 0
1 7 0 0 2 0 3 8 双 鹭药 业 6 0 , 0 0 0 3 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 7
1 8 0 0 2 3 5 8 森 源电 气 7 5 , 4 0 3 3 , 3 8 0 , 3 1 6 . 4 9 1 . 7 8
1 9 0 0 0 4 1 7 合 肥百 货 1 6 6 , 7 3 8 3 , 2 3 4 , 7 1 7 . 2 0 1 . 7 1
2 0 0 0 0 8 7 8 云 南铜 业 1 0 0 , 0 0 0 2 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 5
2 1 0 0 0 9 1 0 大 亚科 技 2 9 9 , 8 0 9 2 , 5 8 1 , 3 5 5 . 4 9 1 . 3 6
2 2 0 0 2 0 0 7 华 兰生 物 5 1 , 2 2 5 2 , 4 7 8 , 7 7 7 . 7 5 1 . 3 1
2 3 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 1 0 0 , 0 0 0 2 , 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 1
2 4 3 0 0 1 0 2 乾 照光 电 2 6 , 8 0 0 2 , 2 5 3 , 8 8 0 . 0 0 1 . 1 93 8
2 5 0 0 0 0 6 0 中 金岭 南 1 0 0 , 0 0 0 2 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 9
2 6 0 0 2 3 2 7 富 安娜 5 5 , 1 9 1 2 , 1 7 9 , 4 9 2 . 5 9 1 . 1 5
2 7 6 0 0 2 3 1 凌 钢股 份 2 0 8 , 3 0 0 1 , 8 1 4 , 2 9 3 . 0 0 0 . 9 6
2 8 0 0 2 3 9 7 梦 洁家 纺 4 0 , 0 0 0 1 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 9
2 9 3 0 0 0 4 3 星 辉车 模 4 4 , 9 1 1 1 , 6 4 8 , 2 3 3 . 7 0 0 . 8 7
3 0 0 0 2 3 1 5 焦 点科 技 2 0 , 0 0 0 1 , 5 3 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 1
3 1 0 0 2 4 8 8 金 固股 份 4 9 , 2 0 0 1 , 2 0 0 , 9 7 2 . 0 0 0 . 6 3
3 2 3 0 0 1 2 5 易 世达 1 2 , 5 5 7 1 , 0 4 8 , 3 8 3 . 9 3 0 . 5 5
3 3 0 0 2 4 8 3 润 邦股 份 3 0 , 0 0 0 8 9 8 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 7
3 4 0 0 2 5 2 2 浙 江众 成 1 6 , 8 3 8 7 1 5 , 9 5 1 . 7 6 0 . 3 8
3 5 3 0 0 1 2 7 银 河磁 体 2 0 , 6 0 0 5 7 4 , 7 4 0 . 0 0 0 . 3 0
3 6 6 0 0 1 9 8 大 唐电 信 2 0 , 0 0 0 3 9 2 , 6 0 0 . 0 0 0 . 2 1
3 7 0 0 2 2 9 1 星 期六 5 5 0 1 0 , 5 6 5 . 5 0 0 . 0 1
8 . 4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重大 变动
8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 累 计买 入金 额超 出期 末基 金资 产净 值 2 % 2 % 2 % 2 % 或 前 2 0 2 0 2 0 2 0 名 的股 票明 细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 1 3 , 1 3 3 , 3 1 9 . 3 4 6 . 9 2
2 0 0 0 6 5 5 金 岭矿 业 1 1 , 3 7 3 , 9 6 4 . 4 8 6 . 0 0
3 0 0 2 0 6 5 东 华软 件 1 0 , 9 3 3 , 8 0 0 . 0 0 5 . 7 6
4 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 1 0 , 8 8 7 , 0 6 4 . 2 0 5 . 7 4
5 0 0 0 0 6 9 华 侨城 Ａ 1 0 , 2 6 4 , 3 8 4 . 5 8 5 . 4 1
6 6 0 0 3 2 5 华 发股 份 9 , 9 2 1 , 3 0 7 . 5 4 5 . 2 3
7 6 0 0 5 8 0 卧 龙电 气 9 , 9 1 9 , 9 1 8 . 0 4 5 . 2 3
8 0 0 0 0 2 6 飞 亚达 Ａ 9 , 5 2 8 , 6 5 1 . 2 2 5 . 0 2
9 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 9 , 4 4 8 , 9 0 0 . 0 0 4 . 9 8
1 0 6 0 0 4 6 1 洪 城水 业 9 , 3 5 8 , 8 6 0 . 6 3 4 . 9 3
1 1 6 0 1 1 6 9 北 京银 行 9 , 1 1 0 , 7 5 2 . 8 6 4 . 8 0
1 2 0 0 0 5 6 8 泸 州老 窖 9 , 0 0 1 , 6 4 4 . 6 2 4 . 7 5
1 3 6 0 0 5 0 0 中 化国 际 8 , 7 1 3 , 4 5 9 . 4 8 4 . 5 9
1 4 0 0 2 2 8 3 天 润曲 轴 8 , 6 2 8 , 9 1 8 . 0 2 4 . 5 5
1 5 0 0 0 0 0 1 深 发展 Ａ 8 , 6 0 5 , 6 6 1 . 9 0 4 . 5 4
1 6 6 0 0 3 8 3 金 地集 团 8 , 4 5 7 , 1 9 2 . 3 8 4 . 4 6
1 7 0 0 2 4 3 0 杭 氧股 份 8 , 3 8 3 , 2 9 6 . 4 4 4 . 4 2
1 8 0 0 0 5 2 2 白 云山 Ａ 8 , 2 1 4 , 8 9 5 . 5 0 4 . 3 3
1 9 6 0 0 1 7 2 黄 河旋 风 7 , 6 2 9 , 7 0 6 . 5 0 4 . 0 2
2 0 6 0 1 6 2 8 中 国人 寿 7 , 1 0 8 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 53 9
2 1 6 0 0 6 9 4 大 商股 份 6 , 9 2 8 , 2 6 6 . 4 0 3 . 6 5
2 2 0 0 0 7 0 0 模 塑科 技 6 , 7 2 8 , 0 9 2 . 1 5 3 . 5 5
2 3 6 0 0 7 2 3 西 单商 场 6 , 6 0 5 , 6 6 1 . 0 0 3 . 4 8
2 4 0 0 2 4 8 5 希 努尔 6 , 5 2 6 , 1 9 4 . 5 1 3 . 4 4
2 5 6 0 0 4 1 8 江 淮汽 车 6 , 1 8 5 , 3 6 0 . 9 1 3 . 2 6
2 6 6 0 0 1 8 5 格 力地 产 6 , 1 2 8 , 9 7 3 . 0 0 3 . 2 3
2 7 6 0 0 1 6 0 巨 化股 份 6 , 0 3 2 , 4 5 7 . 7 7 3 . 1 8
2 8 0 0 2 4 9 0 山 东墨 龙 6 , 0 2 6 , 6 6 9 . 0 0 3 . 1 8
2 9 6 0 0 5 2 9 山 东药 玻 5 , 8 4 5 , 5 1 9 . 8 7 3 . 0 8
3 0 0 0 2 1 9 4 武 汉凡 谷 5 , 7 5 5 , 0 8 0 . 0 0 3 . 0 3
3 1 3 0 0 0 8 9 长 城集 团 5 , 6 4 5 , 9 8 6 . 0 4 2 . 9 8
3 2 6 0 0 2 3 3 大 杨创 世 5 , 4 9 8 , 6 5 8 . 0 0 2 . 9 0
3 3 6 0 0 4 0 8 安 泰集 团 5 , 4 0 6 , 5 7 0 . 0 0 2 . 8 5
3 4 6 0 0 3 8 6 北 巴传 媒 5 , 3 8 2 , 3 4 3 . 0 0 2 . 8 4
3 5 6 0 0 5 9 0 泰 豪科 技 5 , 3 5 4 , 8 6 8 . 5 7 2 . 8 2
3 6 0 0 2 4 5 0 康 得新 5 , 3 3 5 , 1 9 1 . 5 0 2 . 8 1
3 7 6 0 0 2 3 1 凌 钢股 份 5 , 2 5 5 , 4 8 1 . 7 6 2 . 7 7
3 8 6 0 1 0 0 2 晋 亿实 业 5 , 0 3 1 , 8 7 0 . 4 5 2 . 6 5
3 9 6 0 0 1 6 1 天 坛生 物 4 , 7 6 9 , 3 1 2 . 7 2 2 . 5 1
4 0 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 4 , 7 6 0 , 6 6 8 . 3 1 2 . 5 1
4 1 0 0 0 8 7 8 云 南铜 业 4 , 7 1 3 , 3 7 1 . 3 0 2 . 4 8
4 2 0 0 2 4 1 5 海 康威 视 4 , 6 3 5 , 0 7 4 . 0 0 2 . 4 4
4 3 6 0 0 6 4 4 乐 山电 力 4 , 5 7 0 , 6 8 3 . 5 0 2 . 4 1
4 4 0 0 0 4 2 2 湖 北宜 化 4 , 5 2 8 , 4 6 1 . 4 0 2 . 3 9
4 5 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 4 , 4 2 0 , 6 0 6 . 3 1 2 . 3 3
4 6 0 0 2 2 7 8 神 开股 份 4 , 3 3 2 , 7 3 9 . 4 1 2 . 2 8
4 7 0 0 2 3 5 8 森 源电 气 4 , 3 0 1 , 9 1 7 . 6 4 2 . 2 7
4 8 0 0 2 4 7 4 榕 基软 件 4 , 2 7 2 , 3 3 1 . 6 4 2 . 2 5
4 9 0 0 2 0 3 8 双 鹭药 业 4 , 2 3 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 3
5 0 0 0 2 3 9 7 梦 洁家 纺 4 , 0 8 1 , 0 7 6 . 0 0 2 . 1 5
5 1 0 0 2 0 0 7 华 兰生 物 3 , 9 1 8 , 5 9 2 . 0 0 2 . 0 7
5 2 6 0 1 6 1 8 中 国中 冶 3 , 9 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 6
注 ：本 项 “ 买 入金 额 ”均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 累 计卖 出金 额超 出期 末基 金资 产净 值 2 % 2 % 2 % 2 % 或 前 2 0 2 0 2 0 2 0 名 的股 票明 细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 0 0 0 6 5 5 金 岭矿 业 1 4 , 2 0 1 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 9
2 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 1 3 , 2 2 7 , 7 3 3 . 3 0 6 . 9 7
3 6 0 0 1 7 2 黄 河旋 风 1 0 , 4 8 0 , 7 0 6 . 0 4 5 . 5 34 0
4 0 0 0 0 6 9 华 侨城 Ａ 1 0 , 4 4 5 , 3 9 8 . 0 5 5 . 5 1
5 6 0 0 4 6 1 洪 城水 业 1 0 , 3 8 7 , 7 6 5 . 7 1 5 . 4 8
6 0 0 0 5 6 8 泸 州老 窖 1 0 , 2 6 4 , 4 4 5 . 8 0 5 . 4 1
7 6 0 1 1 6 9 北 京银 行 1 0 , 0 7 3 , 9 4 0 . 0 0 5 . 3 1
8 0 0 2 2 8 3 天 润曲 轴 9 , 8 2 6 , 0 3 5 . 4 2 5 . 1 8
9 6 0 0 3 2 5 华 发股 份 9 , 7 3 7 , 4 1 6 . 6 4 5 . 1 3
1 0 6 0 0 5 0 0 中 化国 际 9 , 4 4 2 , 9 0 0 . 0 0 4 . 9 8
1 1 0 0 0 0 0 1 深 发展 Ａ 9 , 3 0 1 , 0 1 4 . 9 7 4 . 9 0
1 2 0 0 0 5 2 2 白 云山 Ａ 8 , 6 7 3 , 5 5 9 . 9 0 4 . 5 7
1 3 6 0 0 3 8 3 金 地集 团 7 , 9 4 3 , 4 0 0 . 0 0 4 . 1 9
1 4 6 0 0 4 1 8 江 淮汽 车 6 , 7 1 7 , 7 4 7 . 2 5 3 . 5 4
1 5 6 0 1 6 2 8 中 国人 寿 6 , 5 8 3 , 3 9 2 . 9 9 3 . 4 7
1 6 6 0 0 1 6 0 巨 化股 份 6 , 3 7 1 , 2 8 8 . 0 0 3 . 3 6
1 7 3 0 0 0 8 9 长 城集 团 5 , 9 3 7 , 1 3 5 . 5 3 3 . 1 3
1 8 6 0 0 4 0 8 安 泰集 团 5 , 8 7 2 , 5 3 2 . 5 0 3 . 1 0
1 9 0 0 2 1 9 4 武 汉凡 谷 5 , 7 8 3 , 9 3 9 . 1 6 3 . 0 5
2 0 6 0 1 0 0 2 晋 亿实 业 5 , 6 6 2 , 5 5 1 . 2 8 2 . 9 9
2 1 0 0 2 4 1 5 海 康威 视 5 , 4 9 6 , 6 8 8 . 4 5 2 . 9 0
2 2 6 0 0 5 9 0 泰 豪科 技 5 , 4 0 4 , 7 6 6 . 6 8 2 . 8 5
2 3 6 0 0 3 8 6 北 巴传 媒 5 , 3 7 2 , 1 2 4 . 9 9 2 . 8 3
2 4 6 0 0 1 8 5 格 力地 产 5 , 3 0 2 , 5 9 5 . 8 8 2 . 8 0
2 5 0 0 0 0 2 6 飞 亚达 Ａ 5 , 2 6 6 , 8 7 6 . 0 6 2 . 7 8
2 6 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 5 , 0 4 5 , 2 2 7 . 0 0 2 . 6 6
2 7 6 0 0 1 6 1 天 坛生 物 4 , 9 6 6 , 9 5 6 . 9 0 2 . 6 2
2 8 6 0 0 2 3 3 大 杨创 世 4 , 8 7 7 , 0 7 2 . 6 3 2 . 5 7
2 9 6 0 0 6 4 4 乐 山电 力 4 , 7 4 6 , 9 8 4 . 9 8 2 . 5 0
3 0 6 0 1 6 6 6 平 煤股 份 4 , 7 0 8 , 7 5 3 . 0 0 2 . 4 8
3 1 0 0 0 9 3 7 冀 中能 源 4 , 3 3 1 , 4 3 0 . 0 0 2 . 2 8
3 2 6 0 1 6 1 8 中 国中 冶 4 , 1 9 6 , 2 7 9 . 4 3 2 . 2 1
3 3 6 0 0 2 9 5 鄂 尔多 斯 3 , 8 2 1 , 7 3 4 . 5 7 2 . 0 1
注 ：本 项 “ 卖 出金 额 ”均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 买 入股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单 位： 人民 币元
买 入股 票的 成本 （成 交） 总额 4 7 7 , 6 1 0 , 1 8 0 . 5 1
卖 出股 票的 收入 （成 交） 总额 3 6 7 , 7 2 4 , 4 3 1 . 2 9
8 . 5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
报 告期 末本 基金 未持 有债 券。4 1
8 . 6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
本 报告 期末 本金 基金 无债 券投 资。
8 . 7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
报 告期 末本 基金 未持 有资 产支 持证 券。
8 . 8 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
报 告期 末本 基金 未持 有权 证。
8 . 9 投 资组 合报 告附 注
8 . 9 . 8 . 9 . 8 . 9 . 8 . 9 . 1 1 1 1 本 报告 期末 本基 金投 资的 前十 名证 券没 有被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制日 前一 年内 受到
公 开遣 责、 处罚 的情 形。
8 . 9 . 2 8 . 9 . 2 8 . 9 . 2 8 . 9 . 2 本 报告 期末 本基 金投 资的 前十 名股 票没 有超 出基 金合 同规 定备 选股 票库 。
8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 期 末其 他各 项资 产构 成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 4 7 5 , 8 8 4 . 1 5
2 应 收证 券清 算款 7 , 1 3 0 , 0 8 7 . 7 4
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 7 , 7 1 0 . 1 9
5 应 收申 购款 9 4 , 1 0 3 . 9 2
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 , 7 0 7 , 7 8 6 . 0 0
8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 情况 。
8 . 9 . 6 8 . 9 . 6 8 . 9 . 6 8 . 9 . 6 投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分
由 于四 舍五 入的 原因 ，分 项之 和与 合计 项之 间可 能存 在尾 差。4 2
§9 基 金份 额持 有人 信息
9 . 1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份 额单 位： 份
持 有人 户数
( 户 )
户 均持 有的 基金
份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份 额
比 例
持 有份 额
占 总份 额比
例
2 , 4 1 5 6 8 , 6 6 1 . 3 2 4 1 , 9 5 7 , 0 5 9 . 9 2 2 5 . 3 0 % 1 2 3 , 8 6 0 , 0 1 9 . 3 5 7 4 . 7 0 %
9 . 2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金的 情况
项 目 持 有份 额总 数（ 份） 占 基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放
式基 金
2 , 7 9 0 , 3 6 4 . 8 1 1 . 6 8 %
§ 1 0 开 放式 基金 份额 变动
单 位 ： 份
基 金合 同生 效日 基金 份额 总额
3 4 7 , 7 4 0 , 5 5 1 . 5 8
基 金合 同生 效日 起至 报告 期期 末基 金总 申购 份额
8 3 , 7 9 8 , 4 9 6 . 1 0
减 ：基 金合 同生 效日 起至 报告 期期 末基 金总 赎回 份额
2 6 5 , 7 2 1 , 9 6 8 . 4 1
基 金合 同生 效日 起至 报告 期期 末基 金拆 分变 动份 额
-
本 报告 期期 末基 金份 额总 额
1 6 5 , 8 1 7 , 0 7 9 . 2 7
§1 1 重 大事 件揭 示
1 1 . 1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本 报告 期内 未召 开基 金份 额持 有人 大会 。
1 1 . 2 基 金管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
经 新华 基金 管理 有限 公司 2 0 1 0 年 第二 届董 事会 第十 四次 会议 审议 通过 ， 并 经中 国证 监会 证监 基金
字 （ 2 0 1 0 ） 7 2 2 号 文 核 准 ， 公 司 于 2 0 1 0 年 6 月 3 日 对 外 披 露 ， 聘 任 王 卫 东 、 徐 端 骞 先 生 担 任 本 公 司 副
总 经理 。4 3
经 中国 证监 会审 批 ， 晏 秋生 任本 基金 托管 人 — — 中 国工 商银 行股 份有 限公 司资 产托 管部 副总 经理 。
1 1 . 3 涉 及基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
公 司 原 副 总 经 理 姚 西 （ 已 离 职 ） 因 离 职 前 劳 动 报 酬 及 终 止 劳 动 合 同 与 公 司 发 生 争 议 ， 向 重 庆 市 渝
中 区劳 动仲 裁委 员会 申请 劳动 仲裁 ， 2 0 0 9 年 5 月 1 3 日 重庆 市渝 中区 劳动 仲裁 委员 会开 庭进 行了 审理 。
2 0 0 9 年 6 月 3 0 日 公司 接到 重庆 市渝 中区 劳动 仲裁 委员 会渝 中劳 仲案 字（ 2 0 0 8 ） 第 5 3 0 号 仲裁 裁决 书 ，
驳 回了 姚西 的全 部仲 裁申 请 。 姚 西不 服劳 动仲 裁机 构的 仲裁 结果 于 2 0 0 9 年 7 月 9 日 向重 庆市 渝中 区法
院 递交 了诉 讼申 请， 经重 庆市 渝中 区法 院审 理， 于 2 0 1 0 年 1 月 5 日 宣判 ：驳 回姚 西的 所有 诉讼 请求 。
姚 西对 判决 不服 向重 庆市 第五 中级 人民 法院 上诉 ，重 庆市 第五 中级 人民 法院 于 2 0 1 0 年 6 月 7 日 宣判 ，
驳 回姚 西的 上诉 ，该 判决 为终 审判 决。
1 1 . 4 基 金投 资策 略的 改变
本 年度 本基 金投 资策 略未 改变 。
1 1 . 5 为 基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
公 司 于 2 0 1 0 年 1 月 2 1 日 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 中 通 过 决 议 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 的 会 计 师 事
务 所 变 更 为 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 。 公 司 已 于 2 0 1 0 年 1 月 2 5 日 编 制 临 时 公 告 ， 披 露 于 中 国
证 券报 、 上 海证 券报 和证 券时 报 。 报 告年 度应 支付 给其 报酬 情况 是 8 0 0 0 0 元 人民 币 。 审 计年 限为 1 年 。
1 1 . 6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本 报告 期内 ，基 金管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 未有 受监 管部 门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
1 1 . 7 1 1 . 7 1 1 . 7 1 1 . 7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况
1 1 . 7 . 1 1 1 . 7 . 1 1 1 . 7 . 1 1 1 . 7 . 1 基 金租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称 交 易单 元数 量
股 票 交 易 应 支付 该券 商的 佣 金 备 注
成 交 金 额
占 当 期
股 票 成
交 总 额
的 比例
佣 金
占当 期 佣
金 总量 的
比 例4 4
广 发证 券 1 2 1 3 , 6 8 6 , 7 1 0 . 0 1 2 5 . 3 8 % 1 7 3 , 6 2 0 . 8 9 2 4 . 7 9 % -
安 信证 券 1 1 7 5 , 8 8 6 , 2 2 7 . 7 5 2 0 . 8 9 % 1 4 2 , 9 0 8 . 8 0 2 0 . 4 1 % -
海 通证 券 1 1 5 5 , 1 3 8 , 6 1 6 . 4 3 1 8 . 4 3 % 1 3 1 , 8 6 7 . 2 3 1 8 . 8 3 % -
新 时代 证券 1 1 0 9 , 0 8 5 , 8 2 2 . 3 9 1 2 . 9 6 % 9 2 , 7 2 3 . 0 7 1 3 . 2 4 % -
民 族证 券 1 9 1 , 8 0 3 , 1 7 7 . 2 1 1 0 . 9 1 % 7 8 , 0 3 2 . 7 9 1 1 . 1 4 % -
中 信证 券 1 7 7 , 7 1 3 , 2 4 5 . 5 1 9 . 2 3 % 6 6 , 0 5 5 . 8 0 9 . 4 3 % -
长 江证 券 1 1 8 , 5 1 3 , 1 1 6 . 1 4 2 . 2 0 % 1 5 , 0 4 1 . 9 4 2 . 1 5 % -
注 ： 本 基金 根据 中国 证券 监督 管理 委员 会 《关 于加 强证 券投 资基 金监 管有 关问 题的 通知 》 （ 证 监基
字 [ 1 9 9 8 ] 2 9 号 ） 以 及 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 （ 证 监基 金字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ）
的 有关 规定 ， 本 基金 为报 告期 内新 成立 的基 金 ， 共 租用 1 1 个 交易 席位 ， 其 中包 括 ： 中 信证 券上 海席 位 ，
招 商 证 券 深 圳 席 位 ， 中 信 万 通 上 海 席 位 ， 海 通 证 券 上 海 席 位 ， 新 时 代 上 海 席 位 ， 方 正 证 券 深 圳 席 位 ，
广 发证 券深 圳席 位， 安信 证券 深圳 席位 ，民 族证 券上 海席 位， 长江 证券 深圳 席位 。
( 1 ) 租 用专 用席 位选 择证 券经 营机 构的 标准
① 公 司实 力雄 厚 , 资 信状 况良 好。 公司 净资 产超 过人 民币 三亿 元 , 并 且最 近三 年没 有重 大违 规行 为 ；
② 公 司财 务状 况和 经营 状况 良好 , 各 项财 务指 标显 示公 司运 行稳 定；
③ 公 司具 有较 强的 研究 能力 。 有 固定 的研 究机 构或 人员 , 能 及时 为基 金提 供高 质量 的宏 观经 济研 究 、
行 业研 究及 市场 走向 、个 股分 析报 告和 专门 研究 报告 ；
④ 公 司内 部管 理规 范、 严格 。内 部运 行高 效 , 内 部控 制严 格 , 能 满足 基金 操作 的高 度保 密要 求
⑤ 公 司信 息服 务周 全。 能提 供基 金运 作的 高效 通讯 条件 , 并 有能 力为 基金 提供 全面 的信 息服 务。
( 2 ) 席 位租 用期 限及 更换 方式
① 席 位租 用期 限暂 定为 一年 , 一 年之 后我 公司 将根 据各 证券 经营 机构 在一 年中 向我 公司 提供 的研 究
报 告 和 信 息 服 务 的 质 量 、 通 讯 及 信 息 保 密 等 情 况 , 按 照 根 据 上 述 选 择 标 准 细 化 的 评 价 体 系 , 进 行 评 比 排
名 。对 不能 及时 有效 提供 信息 服务 的有 关证 券经 营机 构将 予以 淘汰 , 重 新选 择研 究能 力强 、信 息服 务质
量 高的 证券 经营 机构 , 租 用其 交易 席位 。
若 有关 证券 经营 机构 所提 供的 研究 报告 及其 他信 息服 务不 符合 我公 司管 理基 金投 资工 作的 要求 , 我
公 司有 权中 止租 用其 交易 席位 。
（ 3 ） 基金 专用 交易 席位 的选 择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述标 准考 察后 确定 选用 交易 席位 的证 券经 营机 构。
② 基 金管 理人 和被 选中 的证 券经 营机 构签 订席 位租 用协 议。
1 1 . 7 . 2 1 1 . 7 . 2 1 1 . 7 . 2 1 1 . 7 . 2 基 金租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称 债 券交 易 回 购交 易 权 证交 易4 5
成 交金 额
占当 期
债 券 成
交总 额
的 比例
成 交金 额
占当 期
回 购 成
交总 额
的 比例
成 交金 额
占当 期
权 证成
交总 额
的 比例
广 发证 券 - - - - - -
安 信证 券 - - - - - -
海 通证 券 - - 4 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 . 1 5 % - -
新 时代 证券 - - - - - -
民 族证 券 - - 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 9 3 % - -
中 信证 券 - - 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 9 3 % - -
长 江证 券 8 8 1 , 7 9 2 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - - - -
1 1 . 8 其 他重 大事 件
序 号 公 告事 项 法 定披 露方 式 法 定披 露日 期
1
新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新
增 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 1 4
2
新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合同 生效 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 2
3
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
华 泰证 券股 份有 限公 司为 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 7
4
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
有 的深 发展 A 估 值方 法调 整的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 9
5
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 股 权 变 更
及 股东 更名 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 7
6
新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开
放 场外 及场 内日 常申 购与 赎回 业务 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 0
7
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 旗 下 新 华
行 业 周 期 轮 换 股 票 型 基 金 直 销 渠 道 基 金 转
换 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 1
8
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 新 华 行 业
周 期 轮 换 股 票 型 基 金 网 上 交 易 定 期 定 额 投
资 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 1
9
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 华 行 业 周 期
轮 换 股 票 型 基 金 开 通 北 京 银 行 基 金 定 期 定
额 投资 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 3
1 0
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 华 行 业 周 期
轮 换 股 票 型 基 金 开 通 华 夏 银 行 定 期 定 额 投
资 业务 并参 加定 投业 务费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 3
1 1
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 华 行 业 周 期
轮 换 股 票 型 基 金 在 招 商 银 行 开 通 基 金 定 期
定 额投 资业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 34 6
1 2
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 华 行 业 周 期
轮 换 股 票 型 基 金 在 中 国 农 业 银 行 开 通 定 期
定 额 投 资 业 务 并 参 加 网 上 银 行 定 投 业 务 费
率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 3
1 3
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 华 行 业 周 期
轮 换 股 票 型 基 金 在 中 信 银 行 开 通 定 期 定 额
投 资业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 3
1 4
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 华 行 业 周 期
轮 换 股 票 型 基 金 在 中 国 建 设 银 行 开 通 定 期
定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 业 务 费 率 优 惠 活
动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 3
1 5
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
开 通 华 泰 联 合 证 券 定 投 业 务 并 参 加 网 上 交
易 申购 费率 及定 投费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 2 5
1 6
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 信
达 证 券 开 通 定 投 业 务 并 参 加 非 现 场 交 易 申
购 费率 及定 投费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 3 1
1 7 新 华基 金管 理有 限公 司住 所变 更公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 4
1 8
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
宏 源证 券股 份有 限公 司为 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 3 0
1 9
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌
股 票估 值方 法的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 - 1 0 - 1 6
2 0
新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 0 年 第 3 季 度报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 - 1 0 - 2 8
2 1
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 中 国 建 设
银 行 借 记 卡 基 金 网 上 直 销 业 务 并 实 行 费 率
优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 - 1 0 - 2 9
2 2
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及
时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 身 份 证 明 文 件 的
公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 - 1 1 - 1 5
2 3
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增
光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 网 上 申 购 费 率 优
惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报 、上 海证 券报
2 0 1 0 - 1 1 - 2 7
§ 1 2 备 查文 件目 录
1 2 . 1 备 查文 件目 录
( 一) 中 国证 监会 批准 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金募 集的 文件
( 二) 关 于申 请募 集新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 之法 律意 见书4 7
( 三) 《 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金基 金合 同》
( 四) 《 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金托 管协 议》
( 五) 《 新华 基金 管理 有限 公司 开放 式基 金业 务规 则》
( 六) 《 新华 行业 周期 轮换 股票 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》
( 七) 基 金管 理人 业务 资格 批件 、营 业执 照和 公司 章程
( 八) 基 金托 管人 业务 资格 批件 及营 业执 照
1 2 . 2 存 放地 点
基 金管 理人 、基 金托 管人 住所 。
1 2 . 3 查 阅方 式
投 资者 可在 营业 时间 内免 费查 阅， 也可 按工 本费 购买 复印 件， 或通 过基 金管 理人 网站 查阅 。
新华基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日
