新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2 0 1 0 年年度报告
新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 年 度 报 告 （ 摘 要 ）
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年三月三十日1
§ 1 重 要提 示及 目录
1 . 1 重 要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对
其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同
意 ，并 由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 1 年 3 月 2 5 日 复
核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复
核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，但 不保 证基 金一 定盈 利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告 正文 ，投 资者 欲了 解详 细内 容， 应阅 读年 度报 告正 文。
本 报告 期自 2 0 1 0 年 0 1 月 0 1 日 起至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 止。2
§ 2 基 金简 介
2 . 1 基 金基 本情 况
基 金简 称 新 华泛 资源 优势 混合
基 金主 代码 5 1 9 0 9 1
交 易代 码 5 1 9 0 9 1
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 0 9 年 7 月 1 3 日
基 金管 理人 新 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 1 , 1 2 0 , 7 2 9 , 5 8 1 . 6 5 份
2 . 2 基 金产 品说 明
投 资目 标
在 有效 控制 风险 的前 提下 ，通 过重 点精 选与 集中 配置 具有 社会 资源
和 自然 资源 （泛 资源 ） 优 势的 股票 ， 实 现基 金净 值增 长 , 以 求持 续地
超 越业 绩比 较基 准。
投 资策 略
本 基金 采用 “自 下而 上 ” 结 合 “自 上而 下 ”的 投资 策略 ，通 过股 票
选 择、 行业 配置 ，结 合自 上而 下的 战术 性大 类资 产配 置策 略， 进行
积 极投 资管 理。
业 绩比 较基 准 6 0 % × 沪 深 3 0 0 指 数 + 4 0 % × 上 证国 债指 数
风 险收 益特 征
本 基金 为混 合型 基金 ，属 于证 券投 资基 金中 的中 高等 风险 品种 ，预
期 风险 和收 益高 于债 券型 、货 币型 基金 ，低 于股 票型 基金 。
2 . 3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 新 华基 金管 理有 限公 司 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负 责人
姓 名 齐 岩 蒋 松云
联 系电 话 0 1 0 - 8 8 4 2 3 3 8 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子邮 箱 q i y a n @ n c f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户服 务 电 话 4 0 0 8 1 9 8 8 6 6 9 5 5 8 8
传 真 0 1 0 - 8 8 4 2 3 3 1 0 0 1 0 - 6 6 1 0 6 9 0 4
2 . 4 信 息披 露方 式
登 载基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 w w w . n f u n d . c o m . c n
基 金年 度报 告备 置地 点 基 金管 理人 、基 金托 管人 的办 公地3
§3 主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3 . 1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 2 0 1 0 年
2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 （基 金合 同生
效 日） 至 2 0 0 9 年 1 2 月 3 1 日
本 期已 实现 收益 5 0 , 8 6 5 , 3 3 4 . 5 3 - 1 4 , 8 1 2 , 8 7 9 . 4 9
本 期利 润 - 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 - 0 . 0 1 7 0 0 . 0 2 3 9
本 期基 金份 额净 值增 长率 - 2 . 1 4 % 2 . 6 0 0 0 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 2 0 1 0 年 末 2 0 0 9 年 末
期 末可 供分 配利 润 5 , 0 0 7 , 2 7 4 . 3 7 - 3 , 8 2 6 , 2 0 5 . 0 7
期 末基 金资 产净 值 1 , 1 2 5 , 7 3 6 , 8 5 6 . 0 2 1 , 8 6 1 , 6 9 4 , 7 9 4 . 0 2
期 末基 金份 额净 值 1 . 0 0 4 1 . 0 2 6
注 ： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例 如基 金申 购费 赎回 费
等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
3 、 对 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰
低 数（ 为期 末余 额， 不是 当期 发生 数 ） 。
3 . 2 基 金净 值表 现
3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 基 金份 额净 值 增 长 率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值增
长 率标 准差
②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
① －③ ②－ ④
过 去三 个月 7 . 6 1 % 1 . 2 4 % 4 . 0 0 % 1 . 0 6 % 3 . 6 1 % 0 . 1 8 %
过 去六 个月 1 9 . 6 7 % 1 . 1 7 % 1 3 . 3 3 % 0 . 9 3 % 6 . 3 4 % 0 . 2 4 %
过 去一 年 - 2 . 1 4 % 1 . 2 8 % - 5 . 8 3 % 0 . 9 5 % 3 . 6 9 % 0 . 3 3 %
自 基 金 成 立
起 至今
0 . 4 0 % 1 . 3 9 % - 1 . 9 1 % 1 . 0 8 % 2 . 3 1 % 0 . 3 1 %
注 ： 1 、 本 基 金 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 沪 深 3 0 0 指 数 ， 债 券 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基
准 采用 上证 国债 指数 ，复 合业 绩比 较基 准为 ： 6 0 % * 沪 深 3 0 0 指 数 + 4 0 % * 上 证国 债指 数
2 、 本基 金对 业绩 比较 基准 采用 每日 再平 衡的 计算 方法 。4
3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
新 华泛 资源 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
份 额累 计净 值增 长率 与业 绩比 较基 准收 益率 历史 走势 对比 图
（ 2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ）
注 ： 1 、 本基 金于 2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 基金 合同 生效 。
2 、 本 基金 建仓 期为 6 个 月 ， 建 仓期 结束 时本 基金 各项 资产 配置 比例 符合 本基 金合 同规 定的 比例 限
制 及投 资组 合的 比例 范围 。
3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 自 基金 合同 生效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
新 华泛 资源 优势 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
自 基金 合同 生效 以来 每年 净值 增长 率图5
注 ： 本 基 金 于 2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 基 金 合 同 生 效 ， 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年
度 进行 折算 。
3 . 3 过 去三 年基 金的 利润 分配 情况
本 基金 于 2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 基金 合同 生效 ，至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 未进 行过 利润 分配 。
§4 管 理人 报告
4 . 1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况
4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 基 金管 理人 及其 管理 基金 的经 验
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 复 ， 于 2 0 0 4 年 1 2 月 9 日 注 册 成 立 。 注 册 地
为 重庆 市， 是我 国西 部首 家基 金管 理公 司。
截 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ， 新 华基 金管 理有 限公 司旗 下管 理着 五只 开放 式基 金 ， 即 新华 优选 分红 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、新 华钻 石品 质企 业股 票型 证券 投资 基金 和新 华行 业周 期轮 换股 票型 证券 投资 基金 。
4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 基 金经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理的 简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 （助
理 ）期 限
证 券从 业
年 限
说 明
任 职日 期 离 任日 期6
崔 建波
本 基 金
基 金 经
理 ， 新
华 行 业
周 期 轮
换 股 票
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理
2 0 1 0 - 0 3 - 2 4 - 1 5
经 济 学 硕 士 ， 历 任 天 津 中 融 证
券 投 资 咨 询 公 司 研 究 员 、 申 银
万 国 天 津 佟 楼 营 业 部 投 资 经 纪
顾 问 部 经 理 、 海 融 资 讯 系 统 有
限 公 司 研 究 员 、 和 讯 信 息 科 技
有 限 公 司 证 券 研 究 部 、 理 财 服
务 部 经 理 、 北 方 国 际 信 托 股 份
有 限 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资
经 理 。 现 任 新 华 泛 资 源 优 势 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 新 华 行 业 周 期 轮 换 股
票 型证 券投 资基 金基 金经 理。
王 卫东
本 基 金
基 金 经
理 ， 新
华 优 选
成 长 股
票 型 证
券 投 资
基 金 基
金 经
理 ； 投
资 总
监 ； 副
总 经理
2 0 0 9 - 0 7 - 1 3 2 0 1 0 - 1 0 - 0 8 1 7
硕 士 ， 先 后 供 职 于 广 东 发 展 银
行 海 南 证 券 业 务 部 ， 任 经 理 ；
广 发 证 券 公 司 海 口 海 甸 岛 营 业
部 ， 负 责 营 业 部 管 理 并 从 事 投
资 银 行 工 作 ； 广 发 证 券 公 司 投
资 理 财 部 和 自 营 部 ， 任 经 理 ；
华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 理
财 总 部 ， 任 总 经 理 ； 青 岛 海 东
清 置 业 有 限 公 司 ， 任 总 经 理 。
现 任 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 投
资 总 监 ， 副 总 经 理 ， 新 华 优 选
成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
注 ： 1 、 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 之日 为准 。
2 、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协 会 ， 《 证券 从业 人员 资格 管理 办法 》的 相关 规定 。
4 . 2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本 报告 期 ， 新 华基 金管 理有 限公 司作 为新 华泛 资源 优势 灵活 配置 型证 券投 资基 金的 管理 人按 照 《中
华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关
法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 为
持 有人 谋求 最大 利益 。运 作整 体合 法合 规， 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为。7
4 . 3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 一 直 坚 持 公 平 交 易 原 则 ， 在 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 各 个 环 节 保 证 公 平 交
易 原则 的严 格执 行。
4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 本 投资 组合 与其 他投 资风 格相 似的 投资 组合 之间 的业 绩比 较
本 报告 期内 ，基 金管 理人 未管 理与 本基 金风 格相 似的 投资 组合 。
4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 异 常交 易行 为 的 专 项说 明
本 报告 期内 ，未 发现 异常 交易 行为 。
4 . 4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 . 1 . 1 . 1 . 1 报 告期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
2 0 1 0 年 的行 情分 为两 个阶 段 ， 1 - 3 季 度以 大消 费类 和中 小市 值股 票上 涨为 主 ， 其 中四 月份 “国 八条 ”
的 出 台 ， 使 得 市 场 出 现 大 幅 度 下 跌 ， 直 到 7 月 份 初 期 企 稳 ， 这 段 时 间 是 全 年 唯 一 值 得 低 仓 位 操 作 的 时
段 ；国 庆之 后以 资源 类股 票补 涨为 主。 投资 策略 上， 前期 重配 的行 业以 银行 为主 ，当 时的 逻辑 是 2 0 0 9
年 其他 行业 均经 历了 大幅 的反 弹过 程 ， 银 行涨 幅较 少 ， 同 时银 行的 估值 较低 ， 对 应 2 0 0 9 年 只有 十几 倍
市 盈 率 ， 对 应 2 0 1 0 年 的 市 盈 率 则 普 遍 在 1 0 倍 左 右 甚 至 更 低 ， 而 业 绩 上 银 行 的 增 速 较 快 、 确 定 性 强 ，
所 以 当 时 重 配 了 银 行 ， 从 长 期 价 值 投 资 角 度 讲 ， 这 无 疑 是 正 确 的 ， 但 当 时 忽 视 了 市 场 流 动 性 较 差 ， 创
业 板的 开创 使得 市场 对中 小市 值的 炒作 力度 也大 幅超 预期 ， 等 后来 发现 这一 问题 时 ， 为 时较 晚 ； 另 外 ，
在 “ 国 八 条 ” 出 来 后 ， 市 场 短 期 内 大 幅 下 跌 ， 操 作 上 难 度 较 大 ， 也 没 有 减 仓 充 分 ， 所 以 在 前 三 季 度 ，
基 金 业 绩 不 是 很 理 想 。 到 了 第 四 季 度 ， 我 们 提 前 预 判 了 “ 第 四 季 度 前 半 期 配 置 以 有 色 、 煤 炭 资 源 股 为
主 ， 后 半 期 再 回 归 到 大 消 费 类 ” ， 在 操 作 上 ， 我 们 还 同 时 兼 顾 了 对 整 个 2 0 1 1 年 的 行 情 研 判 并 作 一 定 程
度 的提 前布 局 ，第 四季 度这 些操 作的 效果 尚未 充分 体现 ， 但 在 2 0 1 1 年 到目 前为 止 ，效 果较 好 ， 我 们将
不 断 总 结 经 验 、 汲 取 教 训 ， 努 力 不 断 完 善 投 研 工 作 ， 取 得 更 好 的 投 资 业 绩 、 更 好 的 为 广 大 基 金 持 有 人
服 务。
4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 报 告期 内基 金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 0 4 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 . 1 4 % ， 同 期
比 较基 准的 增长 率为 - 5 . 8 3 % 。8
4 . 5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
2 0 1 1 年 ， 是 中国 经济 全面 步入 新一 轮经 济繁 荣的 元年 ， 这 种繁 荣更 多的 体现 经济 增长 质量 和行 业
分 布 广 度 上 ， 而 并 不 一 定 体 现 在 速 度 上 超 预 期 。 这 种 繁 荣 将 带 来 两 方 面 的 影 响 ， 一 是 各 行 业 的 利 润 增
速 都 比 较 可 观 ， 超 预 期 和 低 于 预 期 的 幅 度 都 较 小 ； 二 是 货 币 政 策 上 将 维 持 比 较 紧 的 状 态 ， 同 时 实 体 经
济 对流 动性 的吸 纳能 力也 会逐 步增 强 ，故 资本 市场 流动 性偏 紧 。基 于以 上判 断 ，我 们认 为 2 0 1 1 年 市场
整 体 以 窄 幅 波 动 为 主 ， 各 个 行 业 均 有 机 会 ， 上 半 年 周 期 类 股 票 机 会 较 多 ， 下 半 年 则 很 有 可 能 消 费 类 会
获 得超 额收 益
4 . 6 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
4 . 6 . 1 有 关参 与估 值流 程各 方及 人员 （或 小组 ）的 职责 分工
4 . 6 . 1 . 1 估 值工 作小 组的 职责 分工
公 司 建 立 估 值 工 作 小 组 对 证 券 估 值 负 责 。 估 值 工 作 小 组 由 运 作 保 障 部 负 责 人 、 基 金 会 计 、 投 资 管
理 部、 中央 交易 室、 监察 稽核 部人 员组 成。 每个 成员 都可 以指 定一 个临 时或 者长 期的 授权 人员 。
估 值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要时 修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行法 规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和方 法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运 作 保 障 部 负 责 人 是 估 值 工 作 小 组 的 组 长 ， 运 作 保 障 部 负 责 人 在 基 金 会 计 或 者 其 他 两 个 估 值 小 组
成 员的 建议 下， 可以 提议 召集 估值 工作 小组 会议 。
估 值决 策由 估值 工作 小组 2 / 3 或 以上 多数 票通 过。
4 . 6 . 1 . 2 基 金会 计的 职责 分工
基 金 会 计 负 责 日 常 证 券 资 产 估 值 。 基 金 会 计 和 公 司 投 资 管 理 部 相 互 独 立 。 在 按 照 本 估 值 制 度 和 相
关 法规 估值 后， 基金 会计 定期 将证 券估 值表 向估 值工 作小 组报 告， 至少 每月 一次 。
基 金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券价 格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一般 准确 性评 估；9
④ 向 交易 员或 基金 经理 核实 价格 异常 波动 ，并 在必 要时 向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和估 值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值进 行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月度 估值 报告 。
基 金会 计认 为必 要， 可以 提议 召开 估值 工作 小组 会议 。
4 . 6 . 1 . 3 投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投资 证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常波 动证 券、 退市 证券 提出 估值 建议 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提供 的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任何 他 / 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4 . 6 . 1 . 4 中 央交 易室 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格信 息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券停 牌、 价格 突发 性异 常波 动、 退市 等特 定信 息；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提供 的估 值报 告。
4 . 6 . 1 . 5 监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过程 ；
② 确 保估 值工 作小 组制 定的 估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和方 法符 合现 行法 律、 法规 的要 求；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否恰 当反 应证 券公 允价 格的 风险 ；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常波 动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不再 合适 的估 值方 法提 交估 值工 作小 组讨 论。
4 . 7 管 理人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金 未进 行利 润分 配。1 0
§5 托 管人 报告
5 . 1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
2 0 1 0 年 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵
守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行 了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5 . 2 托 管人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
2 0 1 0 年 ， 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 新
华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格
计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严
格 按照 基金 合同 的规 定进 行。
5 . 3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本 托 管 人 依 法 对 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 2 0 1 0 年 年度 报告 中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内容 进行
了 核查 ，以 上内 容真 实、 准确 和完 整。
二 ○一 一年 三月 二十 三日
§ 6 审 计报 告
本 报 告 期 基 金 财 务 报 告 经 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 注 册 会 计 师 刁 云 涛 、 李 荣 坤 签 字
出 具了 标准 无保 留意 见的 审计 报告 。投 资者 可通 过年 度报 告正 文查 看审 计报 告正 文。1 1
§ 7 年 度财 务报 表
7 . 1 资 产负 债表
会 计主 体： 新华 泛资 源优 势灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
报 告截 止日 ： 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
资 产
本 期末
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
上 年度 末
2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 2 1 9 , 6 5 2 , 6 3 7 . 3 5 2 1 7 , 1 9 4 , 1 4 9 . 3 1
结 算备 付金 3 , 8 6 7 , 3 8 5 . 3 2 1 3 9 , 7 3 9 . 0 6
存 出保 证金 1 , 7 2 1 , 9 6 0 . 5 7 1 , 7 4 4 , 1 8 0 . 8 9
交 易性 金融 资产 8 9 5 , 8 2 8 , 5 7 0 . 4 3 1 , 6 3 8 , 1 2 2 , 5 1 9 . 1 1
其 中： 股票 投资 7 7 0 , 7 9 0 , 5 7 0 . 4 3 1 , 4 6 0 , 2 7 8 , 6 8 3 . 1 1
基 金投 资 - -
债 券投 资 1 2 5 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 1 7 7 , 8 4 3 , 8 3 6 . 0 0
资 产支 持证 券投 资 - -
衍 生金 融资 产 - -
买 入返 售金 融资 产 - -
应 收证 券清 算款 2 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 2 7 8 , 6 5 3 . 1 9
应 收利 息 2 , 0 3 2 , 1 5 6 . 6 4 3 , 4 1 4 , 1 6 7 . 6 7
应 收股 利 - -
应 收申 购款 1 4 6 , 8 7 8 . 7 1 7 5 , 7 4 2 . 3 2
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - -
资 产总 计 1 , 1 4 6 , 4 4 9 , 5 8 9 . 0 2 1 , 8 7 2 , 9 6 9 , 1 5 1 . 5 5
负 债和 所有 者权 益
本 期末
2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
上 年度 末
2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - -
应 付证 券清 算款 1 4 , 4 4 8 , 4 0 7 . 7 1 1 , 6 1 1 , 3 2 8 . 4 9
应 付赎 回款 1 , 2 5 5 , 5 5 8 . 2 8 4 , 6 9 1 , 1 6 2 . 1 7
应 付管 理人 报酬 1 , 4 7 0 , 2 4 9 . 8 0 2 , 4 7 7 , 6 4 3 . 0 8
应 付托 管费 2 4 5 , 0 4 1 . 6 3 4 1 2 , 9 4 0 . 5 1
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 2 , 6 1 9 , 2 7 1 . 9 3 1 , 5 9 2 , 2 3 4 . 4 0
应 交税 费 - -1 2
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 6 7 4 , 2 0 3 . 6 5 4 8 9 , 0 4 8 . 8 8
负 债合 计 2 0 , 7 1 2 , 7 3 3 . 0 0 1 1 , 2 7 4 , 3 5 7 . 5 3
所 有者 权益 ：
实 收基 金 1 , 1 2 0 , 7 2 9 , 5 8 1 . 6 5 1 , 8 1 4 , 1 2 5 , 1 3 0 . 3 0
未 分配 利润 5 , 0 0 7 , 2 7 4 . 3 7 4 7 , 5 6 9 , 6 6 3 . 7 2
所 有者 权益 合计 1 , 1 2 5 , 7 3 6 , 8 5 6 . 0 2 1 , 8 6 1 , 6 9 4 , 7 9 4 . 0 2
负 债和 所有 者权 益总 计 1 , 1 4 6 , 4 4 9 , 5 8 9 . 0 2 1 , 8 7 2 , 9 6 9 , 1 5 1 . 5 5
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 4 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 , 1 2 0 , 7 2 9 , 5 8 1 . 6 5
份 。
7 . 2 利 润表
会 计主 体： 新华 泛资 源优 势灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
本 报告 期： 2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年1 2 月3 1
日
上 年度 可比 期间
2 0 0 9 年7 月 1 3 日 （基 金合 同生 效
日 ）至 2 0 0 9 年 1 2 月 3 1 日
一 、收 入 1 4 , 3 9 8 , 7 7 5 . 3 1 1 4 , 3 9 8 , 7 7 5 . 3 1 1 4 , 3 9 8 , 7 7 5 . 3 1 1 4 , 3 9 8 , 7 7 5 . 3 1 9 5 , 1 4 5 , 2 1 3 . 1 6 9 5 , 1 4 5 , 2 1 3 . 1 6 9 5 , 1 4 5 , 2 1 3 . 1 6 9 5 , 1 4 5 , 2 1 3 . 1 6
1 . 利 息收 入 1 1 , 8 5 0 , 7 2 2 . 8 8 4 , 8 3 0 , 7 4 6 . 3 8
其 中： 存款 利息 收入 1 , 0 3 8 , 0 2 9 . 4 4 2 , 0 7 8 , 6 6 5 . 2 5
债 券利 息收 入 1 0 , 8 1 2 , 6 9 3 . 4 4 2 , 7 5 2 , 0 8 1 . 1 3
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 - -
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益（ 损失 以 “- ”填 列） 7 8 , 9 5 6 , 4 2 6 . 1 4 8 , 8 9 4 , 1 4 6 . 3 6
其 中： 股票 投资 收益 6 4 , 7 1 3 , 3 1 6 . 6 5 6 , 3 8 9 , 8 1 3 . 0 4
基 金投 资收 益 - -
债 券投 资收 益 5 , 3 6 2 , 9 8 2 . 9 8 -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 8 , 8 8 0 , 1 2 6 . 5 1 2 , 5 0 4 , 3 3 3 . 3 2
3 . 公 允价 值变 动收 益（ 损失 以 “- ”
号 填列 ）
- 7 7 , 2 3 9 , 8 3 8 . 0 5 7 9 , 6 1 3 , 5 7 0 . 0 7
4 . 汇 兑收 益 （ 损 失以 “ －” 号 填列 ） - -
5 . 其 他收 入（ 损失 以 “- ”号 填列 ） 8 3 1 , 4 6 4 . 3 4 1 , 8 0 6 , 7 5 0 . 3 5
减 ：二 、费 用 4 0 , 7 7 3 , 2 7 8 . 8 3 4 0 , 7 7 3 , 2 7 8 . 8 3 4 0 , 7 7 3 , 2 7 8 . 8 3 4 0 , 7 7 3 , 2 7 8 . 8 3 3 0 , 3 4 4 , 5 2 2 . 5 8 3 0 , 3 4 4 , 5 2 2 . 5 8 3 0 , 3 4 4 , 5 2 2 . 5 8 3 0 , 3 4 4 , 5 2 2 . 5 81 3
1 ． 管理 人报 酬 2 2 , 3 8 5 , 4 8 3 . 0 0 1 8 , 6 0 1 , 3 2 1 . 9 8
2 ． 托管 费 3 , 7 3 0 , 9 1 3 . 7 8 3 , 1 0 0 , 2 2 0 . 3 2
3 ． 销售 服务 费 - -
4 ． 交易 费用 1 4 , 2 3 8 , 8 1 7 . 1 6 8 , 4 0 1 , 9 1 8 . 8 2
5 ． 利息 支出 1 , 0 9 3 . 1 8 -
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1 , 0 9 3 . 1 8 -
6 ． 其他 费用 4 1 6 , 9 7 1 . 7 1 2 4 1 , 0 6 1 . 4 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列）
- 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2 - 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2 - 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2 - 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8
减 ：所 得税 费用 - -
四 、 净 利润 （ 净 亏损 以 “ - ” 号 填列 - 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8
7 . 3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会 计主 体： 新华 泛资 源优 势灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
本 报告 期： 2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年1 2 月3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、期 初所 有者 权益 （基 金净 值） 1 , 8 1 4 , 1 2 5 , 1 3 0 . 3 0 4 7 , 5 6 9 , 6 6 3 . 7 2 1 , 8 6 1 , 6 9 4 , 7 9 4 . 0 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数（ 本期 利润 ）
- - 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2 - 2 6 , 3 7 4 , 5 0 3 . 5 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值 变动 数（ 净值 减少 以 “ - ” 号 填列 ）
- 6 9 3 , 3 9 5 , 5 4 8 . 6 5 - 1 6 , 1 8 7 , 8 8 5 . 8 3 - 7 0 9 , 5 8 3 , 4 3 4 . 4 8
其 中： 1 . 基 金申 购款 1 7 3 , 4 2 3 , 4 0 8 . 0 6 - 3 , 5 7 9 , 7 2 2 . 1 3 1 6 9 , 8 4 3 , 6 8 5 . 9 3
2 . 基 金赎 回款 - 8 6 6 , 8 1 8 , 9 5 6 . 7 1 - 1 2 , 6 0 8 , 1 6 3 . 7 0 - 8 7 9 , 4 2 7 , 1 2 0 . 4 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产 生的 基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ”
号 填列 ）
- - -
五 、期 末所 有者 权益 （基 金净 值） 1 , 1 2 0 , 7 2 9 , 5 8 1 . 6 5 5 , 0 0 7 , 2 7 4 . 3 7 1 , 1 2 5 , 7 3 6 , 8 5 6 . 0 2
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 0 9 年7 月1 3 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2 0 0 9 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、期 初所 有者 权益 （基 金净 值） 3 , 1 3 2 , 1 7 5 , 9 0 0 . 1 0 - 3 , 1 3 2 , 1 7 5 , 9 0 0 . 1 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数（ 本期 利润 ）
- 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8 6 4 , 8 0 0 , 6 9 0 . 5 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值 变动 数（ 净值 减少 以 “ - ” 号 填列 ）
- 1 , 3 1 8 , 0 5 0 , 7 6 9 . 8 0 - 1 7 , 2 3 1 , 0 2 6 . 8 6 - 1 , 3 3 5 , 2 8 1 , 7 9 6 . 6 6
其 中： 1 . 基 金申 购款 8 8 , 3 2 4 , 2 6 8 . 0 7 - 2 , 5 7 2 , 9 1 1 . 8 5 8 5 , 7 5 1 , 3 5 6 . 2 2
2 . 基 金赎 回款 - 1 , 4 0 6 , 3 7 5 , 0 3 7 . 8 7 - 1 4 , 6 5 8 , 1 1 5 . 0 1 - 1 , 4 2 1 , 0 3 3 , 1 5 2 . 8 81 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产 生的 基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ”
号 填列 ）
- - -
五 、期 末所 有者 权益 （基 金净 值） 1 , 8 1 4 , 1 2 5 , 1 3 0 . 3 0 4 7 , 5 6 9 , 6 6 3 . 7 2 1 , 8 6 1 , 6 9 4 , 7 9 4 . 0 2
报 告附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 7 . 1 至 7 . 4 ， 财务 报表 由下 列负 责人 签署 ：
基 金管 理公 司负 责人 ：陈 重， 主管 会计 工作 负责 人： 孙枝 来， 会计 机构 负责 人： 徐端 骞
7 . 4 报 表附 注
7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 报 告期 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致的 说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 差 错更 正的 说明
本 基金 报告 期未 发生 差错 更正 。
7 . . 4 . 3 7 . . 4 . 3 7 . . 4 . 3 7 . . 4 . 3 税 项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税收 问题 的通 知 》 、
财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 1 号 文 《 关 于调 整证 券 ( 股 票) 交
易 印花 税税 率的 通知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文 《关 于股 息红 利个 人所 得税 有关 政策 的通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3
号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 文 《 关 于 利 息 红 利 个 人
所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 执 行 的 《 关 于 调 整 证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 的
通 知》 及其 他相 关税 务法 规和 实务 操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（ 1 ） 以发 行基 金方 式募 集资 金， 不属 于营 业税 征收 范围 ，不 征收 营业 税。
（ 2 ） 基金 买卖 股票 、债 券的 差价 收入 暂免 征营 业税 和企 业所 得税 。
（ 3 ） 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 派 发
股 息 、 红 利 时 暂 减 按 5 0 % 计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规 定 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收
企 业所 得税 。
（ 4 ） 基 金买 卖股 票 于 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 前按 照 0 . 3 % 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ， 自 2 0 0 8 年 4 月
2 4 日 起按 0 . 1 % 的 税率 缴纳 。 经 国务 院批 准 ， 财 政部 、 国 家税 务总 局决 定从 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 征 收 方 式 ， 将 现 行 的 对 买 卖 、 继 承 、 赠 与 所 书 立 的 A 股 、 B 股 股 权 转 让 书 据
按 0 . 1 % 的 税率 对双 方当 事人 征收 证券 （股 票） 交易 印花 税， 调整 为单 边征 税， 即对 买卖 、继 承、 赠与1 5
所 书立 的Ａ 股、 Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0 . 1 % 的 税率 征收 证券 （股 票） 交易 印花 税， 对受 让方 不再
征 税。
（ 5 ） 基金 作为 流通 股股 东在 股权 分置 改革 过程 中收 到由 非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 等对 价 ，
暂 免征 收印 花税 、企 业所 得税 和个 人所 得税 。
7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 关 联方 关系
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
中 国农 业银 行股 份有 限公 司 基 金托 管人
新 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金发 起人
新 华信 托股 份有 限公 司 基 金管 理人 股东
山 东海 化集 团有 限公 司 基 金管 理人 股东
上 海大 众环 境产 业有 限公 司 基 金管 理人 股东
陕 西蓝 潼电 子投 资有 限公 司 基 金管 理人 股东
注 ： 2 0 1 0 年 7 月 1 2 日 经中 国证 券监 督管 理委 员会 证监 许可 〔2 0 1 0 〕 9 4 0 号 文件 批复 ， 山 东海 化集
团 有 限 公 司 将 所 持 的 公 司 3 0 % 股 权 全 部 转 让 给 陕 西 蓝 潼 电 子 投 资 有 限 公 司 ， 同 时 批 复 股 东 上 海 隽 基 环
境 产业 有限 公司 更名 为上 海大 众环 境产 业有 限公 司。
7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 本 报告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 通 过关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7 . 4 . 5 . 1 . 1 7 . 4 . 5 . 1 . 1 7 . 4 . 5 . 1 . 1 7 . 4 . 5 . 1 . 1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 ，均 无通 过关 联方 交易 单元 进行 股票 交易 。
7 . 4 . 5 . 1 . 2 7 . 4 . 5 . 1 . 2 7 . 4 . 5 . 1 . 2 7 . 4 . 5 . 1 . 2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 ，均 无通 过关 联方 交易 单元 进行 权证 交易 。
7 . 4 . 5 . 1 . 3 7 . 4 . 5 . 1 . 3 7 . 4 . 5 . 1 . 3 7 . 4 . 5 . 1 . 3 债 券交 易
本 基金 本报 告期 ，均 无通 过关 联方 交易 单元 进行 债券 交易 。
7 . 4 . 5 . 1 . 4 7 . 4 . 5 . 1 . 4 7 . 4 . 5 . 1 . 4 7 . 4 . 5 . 1 . 4 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 ，均 无通 过关 联方 交易 单元 进行 债券 回购 交易 。
7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 关 联方 报酬
7 . 4 . 5 . 2 . 1 7 . 4 . 5 . 2 . 1 7 . 4 . 5 . 2 . 1 7 . 4 . 5 . 2 . 1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年1 月1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1
日
上 年度 可比 期间
2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 （基 金合 同生 效
日 ）至 2 0 0 9 年1 2 月3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 2 2 , 3 8 5 , 4 8 3 . 0 0 1 8 , 6 0 1 , 3 2 1 . 9 81 6
费
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护
费
7 , 6 8 4 , 9 8 8 . 7 2 1 1 , 0 3 5 , 0 0 7 . 1 6
注 ： 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支
付 。
其 计算 公式 为 : 日 管理 人报 酬 = 前 一日 基金 资产 净值 × 1 . 5 % / 当 年天 数
7 . 4 . 5 . 2 . 2 7 . 4 . 5 . 2 . 2 7 . 4 . 5 . 2 . 2 7 . 4 . 5 . 2 . 2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 0 年1 月1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1
日
上 年度 可比 期间
2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 （基 金合 同生 效
日 ）至 2 0 0 9 年1 2 月3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
3 , 7 3 0 , 9 1 3 . 7 8 3 , 1 0 0 , 2 2 0 . 3 2
注 ：基 金托 管费 按前 一日 的基 金资 产净 值 0 . 2 5 % 的 年费 率逐 日计 提确 认。
其 计算 公式 为 : 日 托管 人报 酬 = 前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 2 5 % / 当 年天 数。
7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券 ( ( ( ( 含 回购 ) ) ) ) 交 易
本 报告 期未 进行 银行 债券 ( 含 回购 ) 交 易。
7 . 4 . 5 . 4 7 . 4 . 5 . 4 7 . 4 . 5 . 4 7 . 4 . 5 . 4 各 关联 方投 资本 基金 的情 况
7 . 4 . 5 . 4 . 1 7 . 4 . 5 . 4 . 1 7 . 4 . 5 . 4 . 1 7 . 4 . 5 . 4 . 1 报 告期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
报 告期 内基 金管 理人 未发 生运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况。
7 . 4 . 5 . 4 . 2 7 . 4 . 5 . 4 . 2 7 . 4 . 5 . 4 . 2 7 . 4 . 5 . 4 . 2 报 告期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
报 告期 内， 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 未投 资本 基金 。
7 . 4 . 5 . 5 7 . 4 . 5 . 5 7 . 4 . 5 . 5 7 . 4 . 5 . 5 由 关联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 （基 金合 同生 效日 ）
至 2 0 0 9 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余额 当 期 利 息收 入 期末 余额 当 期 利 息收 入
中 国工 商银 行 2 1 9 , 6 5 2 , 6 3 7 . 3 5 9 9 5 , 4 7 5 . 9 5 2 1 7 , 1 9 4 , 1 4 9 . 3 1 2 , 0 4 5 , 7 0 7 . 3 4
7 . 4 . 5 . 6 7 . 4 . 5 . 6 7 . 4 . 5 . 6 7 . 4 . 5 . 6 本 基金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本 基金 在报 告期 内未 参与 关联 方承 销证 券。
7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 期 末（ 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证 券1 7
7 . 4 . 6 . 1 7 . 4 . 6 . 1 7 . 4 . 6 . 1 7 . 4 . 6 . 1 因 认购 新发 / / / / 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券
金 额单 位： 人民 币元
7 . 4 . 6 . 1 . 1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
3 0 0 1 4 6 汤臣倍健 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8 2 0 1 1 - 0 3 - 1 5
网下认
购新股
1 1 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 2 7 0 , 0 0 0 2 9 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
3 0 0 1 3 5 宝利沥青 2 0 1 0 - 1 0 - 1 4 2 0 1 1 - 0 1 - 2 6
网下认
购新股
3 6 . 4 6 4 5 . 8 4 1 4 8 , 6 9 8 5 , 4 2 1 , 5 2 9 . 0 8 6 , 8 1 6 , 3 1 6 . 3 2 -
6 0 1 1 2 6 四方股份 2 0 1 0 - 1 2 - 2 8 2 0 1 1 - 0 3 - 3 1
网下认
购新股
2 3 . 0 0 3 1 . 1 1 1 0 , 7 9 3 2 4 8 , 2 3 9 . 0 0 3 3 5 , 7 7 0 . 2 3 -
0 0 2 4 8 8 金固股份 2 0 1 0 - 1 0 - 1 3 2 0 1 1 - 0 1 - 2 1
网下认
购新股
2 2 . 0 0 2 4 . 4 1 4 9 , 2 0 0 1 , 0 8 2 , 4 0 0 . 0 0 1 , 2 0 0 , 9 7 2 . 0 0 -
7 . 4 . 6 . 1 . 2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
1 2 3 0 0 1 0 9 爱使债 2 0 0 9 - 1 1 - 1 8 -
网下认
购
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
具
体
上
市
时
间
尚
未
公
告
7 . 4 . 6 . 2 7 . 4 . 6 . 2 7 . 4 . 6 . 2 7 . 4 . 6 . 2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
金 额单 位： 人民 币元
股 票代 码 股 票名 称 停 牌日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值单
价
复 牌日 期
复 牌
开 盘
单 价
数 量 （ 股）
期 末
成 本总 额
期 末
估 值总 额 备 注
0 0 0 4 1 3 宝 石 A 2 0 1 0 - 1 2 - 2 7
拟 改
制 重
组
1 4 . 0 6 2 0 1 1 - 0 1 - 0 6 1 5 . 4 0 1 , 8 0 4 , 0 8 1
2 1 , 9 4 5 , 5 5 9 . 9
1
2 5 , 3 6 5 , 3 7 8 . 8 6 -
0 0 0 9 0 3 云 内动 力 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
因 媒
体 报
道 公
司 未
经 披
露 的
重 大
1 7 . 6 0 2 0 1 1 - 0 1 - 0 7 1 8 . 8 0 1 , 1 6 0 , 3 5 4
1 8 , 4 0 3 , 2 5 4 . 4
7
2 0 , 4 2 2 , 2 3 0 . 4 0 -1 8
事 项
0 0 0 9 5 9 首 钢股 份 2 0 1 0 - 1 0 - 2 9
筹 划
重 大
资 产
重 组
4 . 4 2 - - 2 , 8 0 0 , 0 0 0
1 2 , 4 8 5 , 2 7 1 . 6
5
1 2 , 3 7 6 , 0 0 0 . 0 0
具 体复 牌时
间 尚未 公告
0 0 2 4 3 0 杭 氧股 份 2 0 1 0 - 1 2 - 3 1
临 时
股 东
大 会
3 4 . 8 0 2 0 1 1 - 0 1 - 0 4 3 5 . 5 5 3 0 0 , 3 9 5 8 , 2 7 9 , 7 1 6 . 4 1 1 0 , 4 5 3 , 7 4 6 . 0 0 -
7 . 4 . 6 . 3 7 . 4 . 6 . 3 7 . 4 . 6 . 3 7 . 4 . 6 . 3 期 末债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
7 . 4 . 6 . 3 . 1 7 . 4 . 6 . 3 . 1 7 . 4 . 6 . 3 . 1 7 . 4 . 6 . 3 . 1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行 间市 场债 券正 回购 。
7 . 4 . 6 . 3 . 2 7 . 4 . 6 . 3 . 2 7 . 4 . 6 . 3 . 2 7 . 4 . 6 . 3 . 2 交 易所 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 内未 发生 交易 所市 场债 券正 回购 。
§ 8 投 资组 合报 告
8 . 1 期 末基 金资 产组 合情 况
金 额单 位： 人民 币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产的 比
例 （ % ）
1 权 益投 资 7 7 0 , 7 9 0 , 5 7 0 . 4 3 6 7 . 2 3
其 中： 股票 7 7 0 , 7 9 0 , 5 7 0 . 4 3 6 7 . 2 3
2 固 定收 益投 资 1 2 5 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 9 1
其 中： 债券 1 2 5 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 9 1
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 2 2 3 , 5 2 0 , 0 2 2 . 6 7 1 9 . 5 0
6 其 他各 项资 产 2 7 , 1 0 0 , 9 9 5 . 9 2 2 . 3 6
7 合 计 1 , 1 4 6 , 4 4 9 , 5 8 9 . 0 2 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代 码 行 业类 别 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比1 9
例 （％ ）
A 农 、林 、牧 、渔 业 2 1 , 2 5 5 , 6 1 7 . 6 5 1 . 8 9
B 采 掘业 - -
C 制 造业 3 8 8 , 1 2 1 , 6 0 7 . 2 6 3 4 . 4 8
C 0 食 品、 饮料 1 2 0 , 8 7 2 , 7 0 0 . 0 2 1 0 . 7 4
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 1 , 2 9 9 , 9 6 0 . 0 0 0 . 1 2
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 3 6 , 8 8 1 , 2 9 0 . 9 6 3 . 2 8
C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 2 2 , 9 5 3 , 0 3 7 . 5 9 2 . 0 4
C 5 电 子 2 5 , 3 6 5 , 3 7 8 . 8 6 2 . 2 5
C 6 金 属、 非金 属 3 0 , 6 0 9 , 2 0 0 . 0 0 2 . 7 2
C 7 机 械、 设备 、仪 表 6 7 , 2 0 7 , 5 3 3 . 9 5 5 . 9 7
C 8 医 药、 生物 制品 8 2 , 9 3 2 , 5 0 5 . 8 8 7 . 3 7
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 3 5 , 6 6 6 , 3 8 6 . 5 5 3 . 1 7
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 6 1 , 6 4 9 , 7 3 0 . 8 2 5 . 4 8
H 批 发和 零售 贸易 3 5 , 1 1 3 , 3 9 5 . 1 6 3 . 1 2
I 金 融、 保险 业 2 0 7 , 4 9 8 , 9 6 6 . 9 1 1 8 . 4 3
J 房 地产 业 1 5 , 1 6 1 , 4 3 5 . 4 0 1 . 3 5
K 社 会服 务业 - -
L 传 播与 文化 产业 6 , 3 2 3 , 4 3 0 . 6 8 0 . 5 6
M 综 合类 - -
合 计 7 7 0 , 7 9 0 , 5 7 0 . 4 3 6 8 . 4 7
8 . 3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名 前 十名 前 十名 前 十名 股 票投 资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 6 0 0 0 3 6 招 商银 行 4 , 0 9 9 , 9 5 1 5 2 , 5 2 0 , 3 7 2 . 3 1 4 . 6 7
2 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 1 , 1 9 2 , 9 7 7 4 5 , 6 4 3 , 3 0 0 . 0 2 4 . 0 5
3 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 7 7 5 , 4 5 1 4 3 , 5 4 9 , 3 2 8 . 1 6 3 . 8 7
4 3 0 0 0 0 6 莱 美药 业 1 , 1 5 9 , 8 7 2 4 2 , 5 4 4 , 1 0 4 . 9 6 3 . 7 8
5 3 0 0 1 4 6 汤 臣倍 健 2 7 0 , 0 0 0 4 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 0
6 0 0 0 6 0 2 金 马集 团 1 , 1 6 0 , 7 5 2 3 8 , 0 7 2 , 6 6 5 . 6 0 3 . 3 8
7 6 0 0 1 8 7 国 中水 务 2 , 9 6 4 , 7 3 4 3 6 , 8 8 1 , 2 9 0 . 9 6 3 . 2 8
8 0 0 0 0 0 1 深 发展 Ａ 2 , 2 7 2 , 1 4 8 3 5 , 8 7 7 , 2 1 6 . 9 2 3 . 1 9
9 0 0 0 7 1 2 锦 龙股 份 2 , 0 4 3 , 9 1 9 3 5 , 6 6 6 , 3 8 6 . 5 5 3 . 1 72 0
1 0 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 1 7 0 , 0 0 0 3 1 , 2 6 6 , 4 0 0 . 0 0 2 . 7 8
投 资者 欲了 解本 报告 期末 基金 投资 的所 有股 票明 细 ， 应 阅读 刊登 于 h t t p : / / w w w . n c f u n d . c o m . c n 网 站的 年
度 报告 正文 。
8 . 4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重大 变动
8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 累 计买 入金 额超 出期 初基 金资 产净 值 2 % 2 % 2 % 2 % 或 前 2 0 2 0 2 0 2 0 名 的股 票明 细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 6 0 0 0 3 6 招 商银 行 1 0 5 , 1 9 1 , 0 9 7 . 4 8 5 . 6 5
2 0 0 0 0 0 1 深 发展 Ａ 1 0 4 , 9 5 9 , 9 0 3 . 8 0 5 . 6 4
3 6 0 1 0 8 8 中 国神 华 9 8 , 2 0 2 , 9 1 3 . 4 2 5 . 2 7
4 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 9 6 , 9 0 8 , 6 6 0 . 5 3 5 . 2 1
5 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 8 8 , 3 0 9 , 6 2 6 . 0 4 4 . 7 4
6 0 0 0 7 1 2 锦 龙股 份 7 8 , 0 3 6 , 4 3 7 . 5 3 4 . 1 9
7 6 0 0 0 0 0 浦 发银 行 7 1 , 3 6 8 , 5 6 8 . 7 4 3 . 8 3
8 6 0 0 0 2 8 中 国石 化 6 8 , 1 1 3 , 3 2 7 . 4 1 3 . 6 6
9 6 0 0 0 5 0 中 国联 通 6 3 , 4 2 4 , 3 0 8 . 3 9 3 . 4 1
1 0 6 0 0 5 1 0 黑 牡丹 6 2 , 7 3 4 , 2 2 4 . 8 4 3 . 3 7
1 1 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 6 0 , 9 0 9 , 6 8 1 . 3 4 3 . 2 7
1 2 6 0 1 1 6 9 北 京银 行 5 7 , 6 8 7 , 2 0 1 . 9 6 3 . 1 0
1 3 6 0 0 0 1 6 民 生银 行 5 2 , 1 4 1 , 2 6 1 . 0 3 2 . 8 0
1 4 6 0 0 4 6 7 好 当家 4 5 , 0 0 6 , 1 9 7 . 9 5 2 . 4 2
1 5 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 4 4 , 6 1 2 , 5 9 5 . 9 3 2 . 4 0
1 6 3 0 0 0 0 6 莱 美药 业 4 3 , 5 9 5 , 7 9 3 . 6 9 2 . 3 4
1 7 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 4 2 , 5 0 1 , 9 8 5 . 3 8 2 . 2 8
1 8 0 0 0 4 1 3 宝 石 Ａ 4 2 , 1 9 8 , 0 8 2 . 0 4 2 . 2 7
1 9 6 0 0 1 3 9 西 部资 源 4 0 , 5 5 5 , 8 3 5 . 7 7 2 . 1 8
2 0 6 0 0 3 7 5 星 马汽 车 3 9 , 6 1 7 , 6 1 6 . 8 4 2 . 1 3
2 1 6 0 0 1 8 7 国 中水 务 3 9 , 2 3 4 , 4 8 9 . 3 0 2 . 1 1
2 2 6 0 1 2 8 8 农 业银 行 3 9 , 1 5 3 , 5 2 0 . 0 0 2 . 1 0
2 3 0 0 0 3 3 8 潍 柴动 力 3 9 , 1 4 0 , 5 5 9 . 2 8 2 . 1 0
2 4 0 0 0 6 0 2 金 马集 团 3 8 , 5 2 8 , 2 8 7 . 5 9 2 . 0 7
2 5 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 8 , 0 7 9 , 0 4 7 . 7 4 2 . 0 5
注 ：本 项 “ 买 入金 额 ”均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 累 计卖 出金 额超 出期 初基 金资 产净 值 2 % 2 % 2 % 2 % 或 前 2 0 2 0 2 0 2 0 名 的股 票明 细
金 额单 位： 人民 币元2 1
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 6 0 0 5 9 4 益 佰制 药 1 4 1 , 3 1 6 , 8 6 7 . 7 7 7 . 5 9
2 6 0 0 0 0 0 浦 发银 行 1 3 9 , 4 6 2 , 9 7 8 . 8 5 7 . 4 9
3 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 1 3 8 , 0 9 9 , 7 7 2 . 0 2 7 . 4 2
4 6 0 1 0 8 8 中 国神 华 1 2 5 , 5 4 7 , 7 4 4 . 0 3 6 . 7 4
5 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 1 1 0 , 3 7 7 , 4 9 7 . 0 3 5 . 9 3
6 6 0 0 0 3 6 招 商银 行 1 0 9 , 1 8 3 , 7 5 4 . 3 7 5 . 8 6
7 6 0 1 1 6 9 北 京银 行 9 3 , 8 4 6 , 2 9 5 . 4 7 5 . 0 4
8 6 0 0 0 2 8 中 国石 化 9 2 , 8 0 3 , 4 2 5 . 2 2 4 . 9 8
9 0 0 0 0 0 1 深 发展 Ａ 9 2 , 5 3 1 , 5 5 7 . 5 6 4 . 9 7
1 0 6 0 0 0 1 6 民 生银 行 9 0 , 9 7 1 , 5 8 0 . 9 8 4 . 8 9
1 1 6 0 0 0 5 0 中 国联 通 8 7 , 5 2 0 , 4 5 8 . 4 4 4 . 7 0
1 2 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 8 2 , 1 9 7 , 9 2 3 . 3 0 4 . 4 2
1 3 6 0 0 5 1 0 黑 牡丹 6 9 , 1 1 7 , 3 2 1 . 2 4 3 . 7 1
1 4 6 0 0 2 3 9 云 南城 投 6 4 , 5 4 6 , 2 1 7 . 0 6 3 . 4 7
1 5 6 0 0 6 9 4 大 商股 份 5 9 , 0 0 4 , 1 2 5 . 8 3 3 . 1 7
1 6 6 0 1 6 2 8 中 国人 寿 5 6 , 1 3 7 , 3 9 6 . 9 4 3 . 0 2
1 7 6 0 1 0 0 9 南 京银 行 5 3 , 0 6 3 , 8 2 5 . 0 3 2 . 8 5
1 8 0 0 0 3 3 8 潍 柴动 力 5 1 , 2 9 3 , 0 7 5 . 7 9 2 . 7 6
1 9 6 0 1 9 3 9 建 设银 行 4 8 , 1 1 8 , 0 7 1 . 5 0 2 . 5 8
2 0 6 0 1 6 9 9 潞 安环 能 4 4 , 4 9 2 , 8 4 3 . 3 8 2 . 3 9
2 1 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 4 1 , 6 6 2 , 4 2 0 . 8 1 2 . 2 4
2 2 6 0 0 1 3 9 西 部资 源 4 0 , 4 0 2 , 6 8 6 . 5 0 2 . 1 7
2 3 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 9 , 9 0 6 , 2 2 7 . 5 7 2 . 1 4
2 4 6 0 0 1 7 2 黄 河旋 风 3 9 , 2 3 4 , 7 7 3 . 5 7 2 . 1 1
2 5 6 0 0 0 6 4 南 京高 科 3 8 , 3 8 0 , 6 0 1 . 5 1 2 . 0 6
2 6 6 0 1 2 8 8 农 业银 行 3 7 , 4 0 6 , 6 9 0 . 0 0 2 . 0 1
注 ：本 项 “ 卖 出金 额 ”均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 买 入股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单 位： 人民 币元
买 入股 票的 成本 （成 交） 总额 4 , 2 3 5 , 8 8 6 , 5 5 8 . 0 3
卖 出股 票的 收入 （成 交） 总额 4 , 9 1 0 , 6 8 0 , 2 1 1 . 1 5
8 . 5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
序 号 债 券品 种 公 允价 值
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）2 2
1 国 家债 券 - -
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 - -
其 中： 政策 性金 融债 - -
4 企 业债 券 1 2 5 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 1 1
5 企 业短 期融 资券 - -
6 可 转债 - -
7 其 他 - -
8 合 计 1 2 5 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 1 1
8 . 6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量（ 张） 公 允价 值
占 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 1 2 2 0 1 4 0 9 豫 园债 6 0 0 , 0 0 0 6 2 , 3 2 8 , 0 0 0 . 0 0 5 . 5 4
2 1 2 2 9 3 1 0 9 临 海债 2 0 0 , 0 0 0 2 2 , 3 5 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 9
3 0 9 8 0 1 3 0 0 9 伊 城投 债 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 3 5 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 1
4 1 2 1 3 0 1 0 9 爱 使债 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 8
8 . 7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
报 告期 末本 基金 未持 有资 产支 持证 券。
8 . 8 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
报 告期 末本 基金 未持 有权 证。
8 . 9 投 资组 合报 告附 注
8 . 9 . 8 . 9 . 8 . 9 . 8 . 9 . 1 1 1 1 本 报告 期末 本基 金投 资的 前十 名证 券没 有被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制日 前一 年内 受到
公 开遣 责、 处罚 的情 形。
8 . 9 . 2 8 . 9 . 2 8 . 9 . 2 8 . 9 . 2 本 报告 期末 本基 金投 资的 前十 名股 票没 有超 出基 金合 同规 定备 选股 票库 。
8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 期 末其 他各 项资 产构 成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 1 , 7 2 1 , 9 6 0 . 5 72 3
2 应 收证 券清 算款 2 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 2 , 0 3 2 , 1 5 6 . 6 4
5 应 收申 购款 1 4 6 , 8 7 8 . 7 1
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 7 , 1 0 0 , 9 9 5 . 9 2
8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本 报告 期无 处于 转股 期的 可转 换债 券。
8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部 分的 公
允 价值
占 基金 资产 净
值 比例 （ % ）
流 通受 限情 况说 明
1 3 0 0 1 4 6 汤 臣倍 健 4 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 0 网 下新 股认 购锁 定
8 . 9 . 6 8 . 9 . 6 8 . 9 . 6 8 . 9 . 6 投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分
由 于四 舍五 入的 原因 ，分 项之 和与 合计 项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基 金份 额持 有人 信息
9 . 1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份 额单 位： 份
持 有人 户数
( 户 )
户 均持 有的 基金
份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份 额
比 例
持 有份 额
占 总份 额比
例
1 6 , 2 5 7 6 8 , 9 3 8 . 2 8 7 9 , 6 8 6 , 5 6 1 . 0 6 7 . 1 1 % 1 , 0 4 1 , 0 4 3 , 0 2 0 . 5 9 9 2 . 8 9 %
9 . 2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金的 情况
项 目 持 有份 额总 数（ 份） 占 基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放
式基 金
7 0 6 , 6 8 3 . 7 1 0 . 0 6 %2 4
§ 1 0 开 放式 基金 份额 变动
单 位 ： 份
基 金合 同生 效日 ( 2 0 0 9 年 7 月 1 3 日 ) 基 金份 额总 额
3 , 1 3 2 , 1 7 5 , 9 0 0 . 1 0
本 报告 期期 初基 金份 额总 额
1 , 8 1 4 , 1 2 5 , 1 3 0 . 3 0
本 报告 期基 金总 申购 份额
1 7 3 , 4 2 3 , 4 0 8 . 0 6
减 ：本 报告 期基 金总 赎回 份额
8 6 6 , 8 1 8 , 9 5 6 . 7 1
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本 报告 期期 末基 金份 额总 额
1 , 1 2 0 , 7 2 9 , 5 8 1 . 6 5
§1 1 重 大事 件揭 示
1 1 . 1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本 报告 期内 未召 开基 金份 额持 有人 大会 。
1 1 . 2 基 金管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
经 新华 基金 管理 有限 公司 2 0 1 0 年 第二 届董 事会 第十 四次 会议 审议 通过 ， 并 经中 国证 监会 证监 基金
字 （ 2 0 1 0 ） 7 2 2 号 文 核 准 ， 公 司 于 2 0 1 0 年 6 月 3 日 对 外 披 露 ， 聘 任 王 卫 东 、 徐 端 骞 先 生 担 任 本 公 司 副
总 经 理 。 2 0 1 0 年 1 0 月 1 3 日 公 司 对 外 披 露 ， 因 工 作 岗 位 调 整 ， 王 卫 东 先 生 不 再 担 任 新 华 泛 资 源 优 势 灵
活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理， 由崔 建波 先生 独立 管理 本基 金。
经 中国 证监 会审 批 ， 晏 秋生 任本 基金 托管 人 — — 中 国工 商银 行股 份有 限公 司资 产托 管部 副总 经理 。
1 1 . 3 涉 及基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
公 司 原 副 总 经 理 姚 西 （ 已 离 职 ） 因 离 职 前 劳 动 报 酬 及 终 止 劳 动 合 同 与 公 司 发 生 争 议 ， 向 重 庆 市 渝
中 区劳 动仲 裁委 员会 申请 劳动 仲裁 ， 2 0 0 9 年 5 月 1 3 日 重庆 市渝 中区 劳动 仲裁 委员 会开 庭进 行了 审理 。
2 0 0 9 年 6 月 3 0 日 公司 接到 重庆 市渝 中区 劳动 仲裁 委员 会渝 中劳 仲案 字（ 2 0 0 8 ） 第 5 3 0 号 仲裁 裁决 书 ，
驳 回了 姚西 的全 部仲 裁申 请 。 姚 西不 服劳 动仲 裁机 构的 仲裁 结果 于 2 0 0 9 年 7 月 9 日 向重 庆市 渝中 区法
院 递交 了诉 讼申 请， 经重 庆市 渝中 区法 院审 理， 于 2 0 1 0 年 1 月 5 日 宣判 ：驳 回姚 西的 所有 诉讼 请求 。
姚 西对 判决 不服 向重 庆市 第五 中级 人民 法院 上诉 ，重 庆市 第五 中级 人民 法院 于 2 0 1 0 年 6 月 7 日 宣判 ，
驳 回姚 西的 上诉 ，该 判决 为终 审判 决。2 5
1 1 . 4 基 金投 资策 略的 改变
本 年度 本基 金投 资策 略未 改变 。
1 1 . 5 为 基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
公 司 于 2 0 1 0 年 1 月 2 1 日 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 中 通 过 决 议 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 的 会 计 师 事
务 所 变 更 为 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 。 公 司 已 于 2 0 1 0 年 1 月 2 5 日 编 制 临 时 公 告 ， 披 露 于 中 国
证 券报 、 上 海证 券报 和证 券时 报 。 报 告年 度应 支付 给其 报酬 情况 是 8 0 0 0 0 元 人民 币 。 审 计年 限为 1 年 。
1 1 . 6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况
本 报告 期内 ，基 金管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 未有 受监 管部 门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
1 1 . 7 1 1 . 7 1 1 . 7 1 1 . 7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况
1 1 . 7 . 1 1 1 . 7 . 1 1 1 . 7 . 1 1 1 . 7 . 1 基 金租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称 交 易单 元数 量
股 票 交 易 应 支付 该券 商的 佣 金 备 注
成 交 金 额
占 当 期
股 票 成
交 总 额
的 比例
佣 金
占当 期 佣
金 总量 的
比 例
广 发证 券 1 1 , 7 6 9 , 7 4 6 , 2 4 2 . 0 3 1 9 . 4 9 % 1 , 4 3 7 , 9 3 1 . 1 9 1 8 . 8 9 % -
民 族证 券 1 1 , 7 1 6 , 1 3 5 , 9 9 3 . 3 5 1 8 . 9 0 % 1 , 4 3 9 , 6 4 5 . 8 3 1 9 . 1 6 % -
新 时代 证券 1 1 , 4 6 4 , 1 7 6 , 9 6 2 . 2 6 1 6 . 1 2 % 1 , 2 4 4 , 5 4 5 . 1 1 1 6 . 3 5 % -
海 通证 券 1 1 , 4 6 2 , 9 7 2 , 6 3 8 . 8 3 1 6 . 1 1 % 1 , 2 4 3 , 5 2 2 . 8 4 1 6 . 3 4 % -
中 信证 券 1 1 , 2 2 2 , 7 6 2 , 4 5 7 . 3 8 1 3 . 4 6 % 1 , 0 3 9 , 3 4 6 . 6 8 1 3 . 6 5 % -
安 信证 券 1 8 0 2 , 5 4 9 , 4 2 1 . 7 6 8 . 8 4 % 6 5 2 , 0 7 8 . 1 7 8 . 5 7 % -
中 信万 通 2 3 5 2 , 1 5 8 , 3 1 8 . 0 6 3 . 8 8 % 2 9 9 , 3 3 2 . 9 5 3 . 9 3 % -
长 江证 券 1 1 6 4 , 5 0 3 , 1 4 8 . 3 2 1 . 8 1 % 1 3 3 , 6 5 9 . 4 8 1 . 7 6 % -
招 商证 券 1 1 2 6 , 7 9 6 , 5 0 4 . 3 3 1 . 4 0 % 1 0 3 , 0 2 2 . 9 2 1 . 3 5 % -
注 ： 本 基金 根据 中国 证券 监督 管理 委员 会 《关 于加 强证 券投 资基 金监 管有 关问 题的 通知 》 （ 证 监基
字 [ 1 9 9 8 ] 2 9 号 ） 以 及 《关 于完 善证 券投 资基 金交 易席 位制 度有 关问 题的 通知 》 （ 证 监基 金字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ）
的 有关 规定 ，本 基金 报告 期内 增加 两个 交易 席位 ，为 东海 证券 上海 交易 席位 ，长 江证 券深 圳席 位。
( 1 ) 租 用专 用席 位选 择证 券经 营机 构的 标准
① 公 司实 力雄 厚 , 资 信状 况良 好。 公司 净资 产超 过人 民币 三亿 元 , 并 且最 近三 年没 有重 大违 规行 为 ；2 6
② 公 司财 务状 况和 经营 状况 良好 , 各 项财 务指 标显 示公 司运 行稳 定；
③ 公 司具 有较 强的 研究 能力 。 有 固定 的研 究机 构或 人员 , 能 及时 为基 金提 供高 质量 的宏 观经 济研 究 、
行 业研 究及 市场 走向 、个 股分 析报 告和 专门 研究 报告 ；
④ 公 司内 部管 理规 范、 严格 。内 部运 行高 效 , 内 部控 制严 格 , 能 满足 基金 操作 的高 度保 密要 求
⑤ 公 司信 息服 务周 全。 能提 供基 金运 作的 高效 通讯 条件 , 并 有能 力为 基金 提供 全面 的信 息服 务。
( 2 ) 席 位租 用期 限及 更换 方式
① 席 位租 用期 限暂 定为 一年 , 一 年之 后我 公司 将根 据各 证券 经营 机构 在一 年中 向我 公司 提供 的研 究
报 告 和 信 息 服 务 的 质 量 、 通 讯 及 信 息 保 密 等 情 况 , 按 照 根 据 上 述 选 择 标 准 细 化 的 评 价 体 系 , 进 行 评 比 排
名 。对 不能 及时 有效 提供 信息 服务 的有 关证 券经 营机 构将 予以 淘汰 , 重 新选 择研 究能 力强 、信 息服 务质
量 高的 证券 经营 机构 , 租 用其 交易 席位 。
若 有关 证券 经营 机构 所提 供的 研究 报告 及其 他信 息服 务不 符合 我公 司管 理基 金投 资工 作的 要求 , 我
公 司有 权中 止租 用其 交易 席位 。
（ 3 ） 基金 专用 交易 席位 的选 择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述标 准考 察后 确定 选用 交易 席位 的证 券经 营机 构。
② 基 金管 理人 和被 选中 的证 券经 营机 构签 订席 位租 用协 议。
1 1 . 7 . 2 1 1 . 7 . 2 1 1 . 7 . 2 1 1 . 7 . 2 基 金租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 回 购交 易 权 证交 易
成 交金 额
占当 期
债 券 成
交总 额
的 比例
成 交金 额
占当 期
回 购 成
交总 额
的 比例
成 交金 额
占当 期
权 证成
交总 额
的 比例
广 发证 券 - - - - - -
民 族证 券 6 6 , 1 1 5 , 8 6 7 . 2 1 9 6 . 3 2 % - - - -
新 时代 证券 1 , 0 0 4 , 6 0 0 . 0 0 1 . 4 6 % - - - -
海 通证 券 1 , 5 2 2 , 2 0 7 . 8 0 2 . 2 2 % - - - -
中 信证 券 - - - - - -
安 信证 券 - - - - - -
中 信万 通 - - - - - -
长 江证 券 - - - - - -
招 商证 券 - - - - - -
新华基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日
