鹏华丰收债券型证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年 12月 31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2011年 3月 29日
鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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§ 1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银 行股份有限公司根据 本基金 合 同 规定 ， 于 2011年 3月 25日复核了 本
报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、 投 资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。 投 资 有风险 ， 投 资 者 在 作出投 资 决策前应仔细阅读 本 基金的 招募说明书 及其 更新 。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ,投 资 者欲了解详细 内容 ,应阅读 年度报告 正文 。
普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 注册 会 计师 对本基金 出具了“标 准 无 保 留 意 见” 的 审计 报告。
本报告 期 自 2010年 1月 1日 起至 2010年 12月 31日 止 。
鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 鹏华丰收债券
基金 主 代 码 160612
交易 代 码 160612
基金 运作 方式 契约型开放式
基金 合 同 生效 日 2008年 5月 28日
基金管理人 鹏华基金管理 有限公司
基金托管人 中国建设银 行股份有限公司
报告 期末 基金 份 额总额 377,455,394.57份
基金 合 同存 续期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投 资 目 标 在 严格控制 投 资 风险 的基 础 上， 通 过 主 要 投 资债券 等 固 定 收 益类品种 ，同 时兼 顾部 分 被市场低估 的 权益类品种 ， 力求使 基金 份 额持 有 人 获得持续稳 定 的 投 资 收 益 。
投 资 策 略 （ 1） 股 票 投 资 ： 股 票 投 资 采 用“行业配 置 ” 与 “ 个 股 选择 ” 双线 并 行 的 投 资 策
略 ，并 通 过 灵活 的 仓位调控 等 手段 来 避免市场 中的 系统 风险 。
（ 2） 债券 投 资 ： 本基金 通 过 对 宏观 经 济状 况 和 货币政 策等 因素 的 研究 ， 形成 对 未来 市场 利 率变 动方向 的 预期 ， 主动地调 整债券 投 资 组合 的 久期 ， 提 高 债券 投 资 组合 的收 益 水
平； 通 过 对债券 市场 具 体 情况 的分 析判断 ， 形成 对 未来 收 益率 曲 线形状变 化 的
预期 ， 相 应 地选择 子弹 型 、 哑铃 型 或 梯 形 的 组合 期 限配 置 ， 获 取 因 收 益率 曲 线
的 形变 所带 来 的 投 资收 益 。
业绩 比较 基准 中债 总 指 数 收 益率
风险 收 益 特征 本基金 属 于 债券 型 基金，其 预期 的 风险 和收 益 高 于 货币市场 基金， 低 于 混 合 型
基金、 股 票型 基金， 为 证券 投 资基金中的 较 低 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名 称 鹏华基金管理 有限公司 中国建设银 行股份有限公司
姓名 程 国 洪 尹东
联 系 电话 0755-82021186 010-67595003 信 息披露负 责人
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务 电话
4006788999 010-67595096
传 真 0755-82021126 010-66275853
2.4信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告 备 置地 点 深圳 市 福田区福 华三 路 168 号深圳 国 际商 会中 心
第 43层 鹏华基金管理 有限公司 ；
北京 市 西城区闹 市 口 大 街 1号院 1号楼 中国建设银
行股份有限公司 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单 位： 人 民 币 元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2010 年 2009 年
基金 合 同 生效 日 （ 2008
年 5月 28日 ）至 2008
年 12月 31日
本 期 已实 现 收 益 38,059,119.71 172,319,427.89 53,919,922.11
本 期 利润 31,795,750.78 109,019,313.49 127,258,932.99
加 权 平均 基金 份 额 本 期 利润 0.0475 0.1312 0.0743
本 期 基金 份 额 净值 增 长 率 3.12% 12.18% 7.91%
3.1.2 期末 数 据 和 指标 2010 年 末 2009 年 末 2008 年 末
期末 可供 分 配 基金 份 额 利润 0.1225 0.1882 0.0152
期末 基金资 产净值 423,676,376.24 562,286,844.22 1,375,090,475.44
期末 基金 份 额 净值 1.122 1.188 1.059
注 :(1) 本 期 已实 现 收 益 指 基金本 期 利 息 收 入 、 投 资收 益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动 收 益） 扣
除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期 利润 为 本 期 已实 现 收 益 加 上本 期 公 允价 值 变动 收 益 。
(2) 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有 人 认购 或 交易 基金的 各项费 用 （ 例如 ， 开放式 基金的 申 购 赎回 费 、基金 转换 费 等 ） ， 计 入费 用 后 实 际 收 益 水平 要 低 于 所 列 数 字。
(3)表 中的 “ 期末 ” 均 指 报告 期 最 后 一日 ， 即 12月 31日 ， 无 论该 日 是否 为 开放 日 或 交易 所的 交易
日 。
(4) 本基金基金 合 同 于 2008年 5月 28日 生效 ， 截 止 本报告 期末 ，本基金基金 合 同 生效 不 满 三年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额 净值
增 长 率 ①
份 额 净值 增 长
率 标 准 差②
业绩 比较 基
准收 益率 ③
业绩 比较 基准收 益率 标 准 差④
①－③ ②－④
过 去 三个 月 -1.41% 0.27% -2.25% 0.16% 0.84% 0.11%
过 去六 个 月 1.17% 0.22% -1.45% 0.12% 2.62% 0.10%
过 去 一 年 3.12% 0.21% 1.92% 0.10% 1.20% 0.11%
过 去 三年 - - - - - -
过 去五 年 - - - - - -
自 基 合 同 生 效起至 今
24.83% 0.22% 12.16% 0.15% 12.67% 0.07%
注 ： 1、 业绩 比较 基准 =中债 总 指 数 收 益率 。
2、本基金 合 同 于 2008年 5月 28日 生效 ， 截 至 报告 期末 ，本基金 合 同 生效 未 满 三年。
3.2.2 自基金合同生 效以来 基金份额 累 计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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收益率 变动 的比较
注 ： 1、 业绩 比较 基准 =中债 总 指 数 收 益率 。
2、本基金基金 合 同 于 2008年 5月 28日 生效 ， 截 至 本报告 期末 ，本基金基金 合 同 生效 未 满 三年。
按 基金 合 同 规定 ，本基金 自 基金 合 同 生效起 六 个 月 内 为 建 仓期 ， 截 至 本基金建 仓期 结束 ，本基金 的 各项 投 资 比 例 已 达到 基金 合 同 规定 的 各项比 例 。
3.2.3 自基金合同生 效以来 基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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注 ： 1、 业绩 比较 基准 =中债 总 指 数 收 益率 。
2、 合 同 生效 当 年 按 实 际 存 续期 计 算 ，不 按 整个 自 然 年度 进 行 折算 。
3.3 过去三 年基金的利润分配情况
单 位： 人 民 币 元
年度
每 10份 基金 份 额 分 红 数
现 金 形式 发 放
总额
再 投 资 形式 发 放总额
年度 利润 分 配
合计
备 注
2010 1.000 64,051,463.22 3,973,487.09 68,024,950.31 2010年 1月 26日 分
红 ， 每 10 份 分 配
1.000元 。
2009 - - - - 本基金本报告 期 内
未 进 行利润 分 配 。
2008 年 5月 28日 (基
金 合 同 生效 日 )-2008
年 12月 31日
0.200 20,254,242.74 6,004,896.25 26,259,138.99 2008年 12月 16日
分 红 ， 每 10份 分 配
0.200元 。
合计 1.200 84,305,705.96 9,978,383.34 94,284,089.30
鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的 经验
鹏华基金管理 有限公司 成 立 于 1998 年 12 月 22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募 集 、基金 销售 、资
产 管理及中国证 监 会 许 可 的其 他 业务 。 截 止 本报告 期末 ， 公司股 东 由国 信 证券 股份有限公司 、意 大 利 欧 利 盛 资本资 产 管理 股份公司 （ Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、 深圳 市 北 融 信投 资发 展 有限 公司组 成 ， 公司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公司原注册 资本 8,000 万 元 人 民 币 ， 后 于 2001 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 15,000 万 元 人 民 币 。 截 止 本报告 期末 ， 公司 管理 2只封闭 式 基金、 19只 开放
式 基金和 6只社 保 组合 ，经 过 11年 投 资管理基金，在基金 投 资、 风险 控制 等 方 面积累 了 丰 富 经 验 。
4.1.2 基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理简介
任本基金的基金经理 （ 助 理 ）期 限
姓名
职 务 任 职 日 期 离 任 日 期
证券 从 业 年 限
说明
阳先伟 本 基 金 基 金 经 理
2008年 5月 28日 - 8 阳先伟 ，国 籍 中国，经 济 学硕士 ， 8年证券 从 业 经 验 。 先 后 在 民 生 证
券、国 海 证券 等 机构从 事债券 研究
及 投 资 组合 管理 工 作 ， 历 任 研究
员 、 高 级 经理 等 职 务 。 2004 年 9
月 加 盟 鹏华基金管理 有限公司 从
事债券及 宏观研究 工 作 ， 曾 任 普天
债券基金基金经理 助 理 ； 2006 年
12月 起至 今 任 普天 债券基金经理，
2008年 5月 起至 今 兼 任鹏华丰收
债券 型 证券 投 资基金基金经理，
2010年 12月 起兼 任鹏华丰 润 债券
型 证券 投 资基金基金经理。 阳先伟
先 生 具 备 基金 从 业 资 格 。本报告 期
内本基金基金经理 未 发 生变动 。
注 ： 1. 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指公司作出决定 后 正 式 对 外 公 告之 日 ； 担任 新 成 立基金基金经理的， 任 职 日 期 为 基金 合 同 生效 日 。
2. 证券 从 业 的 含 义遵从 行业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管理 办 法的 相关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券 投 资基金法 》 等 法律法 规 、中国证 监 会的 有 关 规定
以及本基金基金 合 同的 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 严格控制 风险 的基 础 上， 为 基金 份 额持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。本报告 期 内，本基金 运作合 法 合规 ， 因 大 额 申鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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购 致 使 基金 规 模 变 化 等 被动 原 因 存在本基金债券 投 资 比 例 不 符 合 基金 合 同要 求 的 情 形 ，本基金管 理人 严格 按 照 基金 合 同的 约 定 及 时 进 行了 调 整，不存在 违反 基金 合 同和 损害 基金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公 平交易制 度的 执 行情况
报告 期 内，本基金管理人 严格 执 行公 平 交易制 度，确保不同 投 资 组合 在 研究 、 交易 、分 配等
各 环节 得 到 公 平 对 待 。
4.3.2 本投资 组 合与其 他 投资 风格相似 的投资 组 合 之间 的业绩比较
本基金管理人 旗下 无 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组合 。 固 定 收 益类 公募 基金中，鹏华 普天 债券、
鹏华丰收债券、鹏华 信用 增 利 债券、鹏华丰 润 债券同 属 于 债券 型 基金， 但 四 者 在 投 资 范围 等 方 面
存在 明 显 差 异 ， 造 成 业绩 差 异 。
4.3.3 异常交易 行 为 的 专项 说明
报告 期 内，本基金 未 发 生 违 法 违 规 且 并对基金 财产 造 成 损失 的 异常 交易 行 为 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2010年债券 市场 经 历 了 先 涨 后 跌 的大 幅波 动 ； 债 市 在 前 三 季 度由 于 货币 宽松 的 推 动持续 温 和
上 涨 ， 但 四季 度由 于 CPI指 数 上 升超 过 预期 以及人 民 银 行 意 外 加息 等 因素 而 出现 逆 转 。 与 2009
年 末 相比 ， 交易 所上证国债 指 数 上 涨 了 3.2％ ，银 行 间 中债 总 财 富 指 数 上 涨 1.92％ 。 从 全 年 来 看 ，
各 期 限 收 益率 均 有明 显 上 升 ， 且 中 短 期 收 益率 上 升幅 度大 于 长 期品种 ，导 致 收 益率 曲 线 结构 整 体
呈 平 坦 化； 尽 管 如 此 ， 考虑 到 债券 票 息 ， 10年 期 以 下 品种 仍 有明 显 正 收 益 。
本基金在 2010年度债券 主动 配 置 基本 稳 定 ， 结构 上 仍 以中 短 期品种 为 主 ， 与市场 温 和上 涨 的
特征相 适 应 ； 但 由 于规 模 变 化 ， 四季 度 组合 久期被动 上 升 。在 新股 申 购 方 面 ，本基金 申 购 策 略 仍
然 较为 理性， 仅 选择 了 部 分 有投 资 价 值 的 品种 参 与 申 购 ， 为 组合 增加 了 收 益 。 权益 投 资 方 面 ，本 基金在上 半 年 较为 保 守 ； 从 下半 年 开 始 ， 鉴 于信 贷 较为 宽松 和国内经 济 的 负 面 因素 已在 估 值 上 有 所 反映 等 判断 ， 我们 通 过 二 级 市场 适 当 提 高 了股 票 配 置 ， 但 整 体 股 票仓位（ 包括 新股 及二 级 市场 配 置 的 部 分 ） 仍处 于 相 对 较 低 的 水平 。
4.4.2 报告期 内 基金的业绩表现
2010年度丰收债券基金 份 额 净值 增 长 率 为 3.12％ ， 超越 业绩 比较 基准 1.2％ 。 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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4.5 管理人 对宏观经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望 2011年债券 市场 ， 我们 认为 ： 国 外 方 面 ， 欧 洲 债 务 问题仍 在 继 续 发 展 ，不 排 除 进 一 步恶 化 的 可 能 ； 美 国经 济 的 复 苏也 面 临 着 诸多 不确 定 因素 ，经 济 增 长的 力 度 较为 温 和。国内 方 面 ， 通 胀 预期 较 强 ， 但 政 策 紧缩 的 力 度 也逐渐 上 升 ， 今 年 通 胀仍 然 可 控 ，并 可 望 阶 段 性 降 低 。 但 另 一 方 面 ， 货币政 策 紧缩 所带 来 的资金 面 紧张 ， 很 可 能 在 相 当 长 时 间 制约 债 市 的 表现 。 综 上， 我们 认为 2011年 一 季 度债 市 风险 与 机 会 都 较为 有限 。长 期 来说 ，债 市 的 机 会 取 决于 宏观调控 的 力 度和经 济
的 走 向 。在经 济 可 望 回 落 的大 背景下 ，由 于 市场 对 未来 的 通 胀 已 有 较 充 分的 反 应 ， 我们 对债 市持 较为 中性的 态 度。
权益市场方 面 ， 我们仍 认为 目 前股 市估 值 整 体 上 处 于 基本 合 理的 区间 ，不存在 系统 性 低估 ； 但 部 分 板块 可 能 已 接近 合 理 估 值 的 下 限 。由 于 各 国 财 政 紧缩升 级 、国内 信 贷 收 紧 、经 济 复 苏 不确 定 性 增 大 等原 因 ， 股 市 难 以 出现 系统 性 机 会。 但 另 一 方 面 ， 市场 对 宏观 经 济 的 负 面 因素 已 有 较 充 分的 反映 ， 美 、 日等 主 要经 济持续 “定 量宽松 ” 的 前 景 进 一 步 增 强 了 货币 泛滥 与 资 产 价 格 上 涨 的
预期 。 综 上， 我们 判断 一 季 度 权益市场 可 能仍 然 延 续 指 数区间 震荡 的 格 局 ， 但 部 分 板块 和 公司 可 能 存在 结构 性 机 会。
组合投 资 方 面 ： 在 久期 配 置 上， 我们 将坚 持 平 衡 收 益与 风险 的 原则 ，在 控制 风险 的 前 提 下 将
组合 久期 维 持 在 适 中的 范围 ， 把握 市场 机 会 ； 在 结构 方 面 ， 适 时 配 置 中 期 偏 短 的 品种 ， 规 避 长 端
品种 的 风险 ； 在 类 属 配 置 上， 将 继 续 以银 行 间 金 融 债 为 主 ， 注 重对 信用产 品 的 配 置 。同 时 ， 我们 将 严格 遵 循 价 值投 资的理 念 ， 十 分理性和 谨慎 地 参 与 股 票 一 、二 级 市场 投 资， 力求 保 持 基金 份 额 净值 平 稳 增 长。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
4.6.1有 关 参 与估 值 流 程各 方 及人 员 的 职 责分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相关 工 作 经 历 的 描 述 ：
4.6.1.1 日 常 估 值 流 程
基金的 估 值 由基金会 计 负 责，基金会 计 对 公司 所管理的基金以基金 为 会 计核 算 主 体 ，独立建
账 、独立 核 算 ，保证不同基金之 间 在 名 册 登 记、 账 户 设 置 、资金 划拨 、 账簿 记 录 等 方 面 相互 独立。
基金会 计核 算 独立 于公司 会 计核 算 。基金会 计核 算 采 用 专 用 的 财务核 算 软件 系统 进 行 基金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成交 数 据 及 权益 数 据 ， 进 行 基金 估 值 。基金会 计核 算 采 用 基金管理 公司 与 托管银 行 双 人同 步 独立 核 算 、 相互 核 对的 方式 ， 每 日 就 基金的会 计核 算 、基金 估 值等 与 托管银 行 进 行核 对 ； 每 日 估 值 结 果必须 与 托管 行核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告。基金会 计 除 设 有 专 职 基金会 计核 算 岗 外 ， 还 设 有 基金会 计复核 岗 位 ， 负 责基金会 计核 算 的 日 常 事 后 复核 工 作 ，确保基金 净值 核 算 无 误。 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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配 备 的基金会 计具 备 会 计 资 格 和基金 从 业 资 格 ，在基金 核 算 与估 值 方 面 掌握 了 丰 富 的 知识 和 经 验 ,熟悉 及 了解 基金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法。
4.6.1.2 特 殊 业务 估 值 流 程
根据 中国证 监 会 公 告 [2008]38号 《 关 于 进 一 步 规 范 证券 投 资基金 估 值业务 的 指 导意 见 》 的 相 关 规定 ，本 公司 成 立 停牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品种估 值 小 组 ， 成 员 由基金经理、 行业 研究 员 、
监 察稽 核 部 、金 融工 程 师 、 登 记 结算 部 相关 人 员 组 成 。
4.6.2基金经理 参 与 或 决定 估 值 的 程 度 ：
基金经理不 参 与 或 决定 基金 日 常 估 值 。
基金经理 参 与估 值 小 组 对 停牌 股 票估 值 的 讨 论 ，发 表 相关 意 见 和建 议 ， 与估 值 小 组 成 员 共同
商 定 估 值原则 和 政 策 。
4.6.3本 公司 参 与估 值 流 程各 方 之 间 不存在任 何 重大 利 益 冲突 。
4.6.4本 公司现 没 有 进 行 任 何 定 价服 务 的签 约 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
4.7.1 截 止 本报告 期末 ，本基金 可供 分 配利润 为 46,220,981.67元 。 根据 相关 法律法 规 及本基金 基金 合 同的 规定 ，本基金本年度 利润 分 配 比 例 应 不 低 于 可供 分 配利润 的 50%， 即 23,110,490.84
元 。
4.7.2 本基金 于 2010 年 1 月 26 日 对 2009 年 可供 分 配利润 进 行利润 分 配 ，分 配 金 额 为
68,024,950.31元 ， 占 2009年年度 可供 分 配 收 益 的 76.39%(详见 本报告 3.3部 分 ） 。
本基金 于 2011年 1月 19日 对 2010年年度 可供 分 配利润 进 行 分 配 ，分 配 金 额 为 24,188,301.20
元 ， 占 2010年年度 可供 分 配利润 的 52.33%， 符 合 相关 法 规 及基金 合 同的 规定 。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告 期 ，中国建设银 行股份有限公司 在本基金的托管 过 程 中， 严格 遵守 了 《 证券 投 资基金
法 》 、基金 合 同、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ，不存在 损害 基金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽
责 地 履 行了 基金托管人 应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告 期 ，本托管人 按 照 国 家 有 关 规定 、基金 合 同、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ，对本基金的
基金资 产净值计 算 、基金 费 用 开 支 等 方 面进 行了 认 真的 复核 ，对本基金的 投 资 运作 方 面进 行了 监鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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督 ，发 现 个别 监 督 指标 受 市场 影响 被动 超 出 监 督 比 例 ， 未 发 现 基金管理人 有 损害 基金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为 。
报告 期 内，本基金实 施 利润 分 配 的金 额 为 68,024,950.31元 。
5.3 托管人 对 本年度报告中财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 复核审 查 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、 投 资
组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
§ 6 审 计报告
普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 注册 会 计师 对本基金 出具了“标 准 无 保 留 意 见” 的 审计 报告。 投 资 者 可 通 过 年度报告 正文 查 看 审计 报告 全 文 。
§ 7 年度财务报表
7.1资产 负 债表
会 计 主 体 ： 鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金
报告 截 止 日 ： 2010年 12月 31日
单 位： 人 民 币 元
资 产 附注号
本期 末
2010年 12月 31日
上 年度 末
2009年 12月 31日
资 产：
银 行 存 款
16,810,299.27 123,168,337.06
结算 备 付 金
3,324,626.84 1,283,613.85
存 出 保证金
5,598.06 88,278.76
交易 性金 融 资 产
291,718,407.68 560,634,651.74
其中 ： 股 票 投 资
12,884,869.68 35,543,663.54
基金 投 资
- -
债券 投 资
278,833,538.00 525,090,988.20
资 产 支 持 证券 投 资
- -
衍 生 金 融 资 产
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
- -
应 收证券 清 算 款
2,111,157.00 -
应 收 利 息
1,738,164.59 6,496,632.26
应 收 股利
- -
应 收 申 购 款
150,007,779.04 338,095.45
递延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产
- -
资 产 总 计
465,716,032.48 692,009,609.12 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
负 债和 所 有 者权 益 附注号
本期 末
2010年 12月 31日
上 年度 末
2009年 12月 31日
负 债：
短 期 借款
- -
交易 性金 融 负 债
- -
衍 生 金 融 负 债
- -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
40,400,000.00 40,000,000.00
应 付 证券 清 算 款
- 85,535,349.25
应 付 赎回 款
110,030.71 2,572,916.76
应 付 管理人报 酬
144,977.52 354,649.49
应 付 托管 费
48,325.82 118,216.51
应 付 销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用
155,354.28 130,035.99
应 交 税 费
1,111,671.00 942,360.20
应 付 利 息
- 8,166.66
应 付 利润
- -
递延 所 得 税 负 债
- -
其 他负 债
69,296.91 61,070.04
负 债 合计
42,039,656.24 129,722,764.90
所 有 者权 益：
实收基金
377,455,394.57 473,235,968.38
未 分 配利润
46,220,981.67 89,050,875.84
所 有者 权益 合计
423,676,376.24 562,286,844.22
负 债和所 有者 权益总 计
465,716,032.48 692,009,609.12
注 ： 报告 截 止 日 2010年 12月 31日 ，基金 份 额 净值 1.122元 ，基金 份 额总额 377,455,394.57份 。
7.2 利润表
会 计 主 体 ： 鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金
本报告 期： 2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
单 位： 人 民 币 元
项 目 附注号
本期
2010年 1月 1日 至
2010年 12月 31日
上 年度 可 比期 间
2009年 1月 1日 至
2009年 12月 31日
一 、收 入
41,613,590.45 119,888,088.75
1.利 息 收 入
22,424,048.88 32,350,699.79
其中 ： 存 款 利 息 收 入
605,232.15 768,797.93
债券 利 息 收 入
21,808,230.54 31,581,901.86
资 产 支 持 证券 利 息 收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入
10,586.19 -
其 他 利 息 收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以 “ -” 填 列 ）
25,268,160.20 150,187,633.04
其中 ： 股 票 投 资收 益
17,418,079.77 74,406,703.91 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
基金 投 资收 益
- -
债券 投 资收 益
7,471,903.14 74,610,323.62
资 产 支 持 证券 投 资收 益
- -
衍 生 工 具 收 益
- 557,097.81
股利 收 益
378,177.29 613,507.70
3.公 允价 值 变动 收 益（ 损失 以 “ -” 号 填
列 ）
-6,263,368.93 -63,300,114.40
4. 汇兑 收 益（ 损失 以 "－ "号 填 列 ）
- -
5.其 他 收 入 （ 损失 以 “ -” 号 填 列 ）
184,750.30 649,870.32
减 ： 二 、 费用
9,817,839.67 10,868,775.26
1． 管理人报 酬 7.4.7.2.1 4,519,896.18 5,637,848.87
2． 托管 费 7.4.7.2.2 1,506,631.95 1,879,282.96
3． 销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用
848,357.10 1,210,338.47
5． 利 息 支 出
2,525,176.16 1,736,412.71
其中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
2,525,176.16 1,736,412.71
6． 其 他费 用
417,778.28 404,892.25
三 、利润 总 额 （亏损总 额 以“ -”号填列）
31,795,750.78 109,019,313.49
减 ： 所 得 税 费 用
- -
四 、净利润 （ 净 亏损以“ -”号填列）
31,795,750.78 109,019,313.49
7.3 所 有 者权 益 （ 基金净值 ）变动 表
会 计 主 体 ： 鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金
本报告 期： 2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
单 位： 人 民 币 元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 473,235,968.38 89,050,875.84 562,286,844.22
二、本 期 经 营 活动 产 生 的基金 净 值 变动 数 （ 本 期 利润 ）
- 31,795,750.78 31,795,750.78
三、本 期 基金 份 额交易 产 生 的基 金 净值 变动 数
（ 净值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
-95,780,573.81 -6,600,694.64 -102,381,268.45
其中 ： 1.基金 申 购 款 695,122,761.96 96,160,161.49 791,282,923.45
2.基金 赎回 款 -790,903,335.77 -102,760,856.13 -893,664,191.90
四 、本 期向 基金 份 额持 有 人分 配 利润产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
- -68,024,950.31 -68,024,950.31
五 、 期末 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 377,455,394.57 46,220,981.67 423,676,376.24
项目
上 年度 可 比期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
实 收基金 未 分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 1,297,911,896.16 77,178,579.28 1,375,090,475.44
二、本 期 经 营 活动 产 生 的基金 净 值 变动 数 （ 本 期 利润 ）
- 109,019,313.49 109,019,313.49
三、本 期 基金 份 额交易 产 生 的基 金 净值 变动 数
（ 净值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
-824,675,927.78 -97,147,016.93 -921,822,944.71
其中 ： 1.基金 申 购 款 985,103,806.04 123,343,869.61 1,108,447,675.65
2.基金 赎回 款 -1,809,779,733.82 -220,490,886.54 -2,030,270,620.36
四 、本 期向 基金 份 额持 有 人分 配 利润产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 473,235,968.38 89,050,875.84 562,286,844.22
报 表 附 注 为 财务 报 表 的 组 成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表 由 下 列 负 责人签 署 ：
______邓召 明 ______
______胡湘 ______
____刘慧 红 ____
基金管理 公司 负 责人
主 管会 计 工 作 负 责人
会 计 机构 负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金 (以 下 简称 “ 本基金 ” )经中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简称
“ 中国证 监 会 ” )证 监许 可 [2008]第 405号 《 关 于核 准鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金 募 集 的 批 复 》
核 准，由鹏华基金管理 有限公司 依 照 《 中华人 民 共和国证券 投 资基金法 》 和 《 鹏华丰收债券 型 证 券 投 资基金基金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。
本基金 为 契约型开放式 ，存 续期 限 不 定 ， 首次 设立 募 集 不 包括认购 资金 利 息 共 募 集
2,099,719,647.42 元 ， 业 经 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 有限公司普 华 永道 中 天 验 字 (2008)第 71
号 验 资报告 予 以 验 证。经 向 中国证 监 会 备 案 ，《 鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金基金 合 同 》 于 2008
年 5月 28日正 式生效 ，基金 合 同 生效 日 的基金 份 额总额 为 2,100,410,489.38份 基金 份 额 ，其中
认购 资金 利 息 折 合 690,841.96份 基金 份 额 。本基金的基金管理人 为 鹏华基金管理 有限公司 ，基金 托管人 为 中国建设银 行股份有限公司 。
根据 《 中华人 民 共和国证券 投 资基金法 》 和 《 鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金基金 合 同 》 的 有
关 规定 ，本基金的 投 资 范围 为 国债、金 融 债、 次 级 债、 企 业 债、 可 转换 公司 债券、 央 行 票 据 、 短 期 融 资券、资 产 支 持 证券、债券 回 购 和 股 票 (含 一 级 市场 新股 申 购 )、 权 证 (仅 限于 通 过投 资 可 分 离 转 债 而 获得 的 权 证 )等 权益类品种 ，以及中国证 监 会 允 许 基金 投 资的其 它 固 定 收 益类 金 融工 具 。本
基金 投 资 于 债券 等 固 定 收 益类品种 的 比 例 不 低 于 基金资 产 的 80%； 本基金 投 资 于股 票 等 权益类品鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
种 的 比 例 为 基金资 产 的 0－ 20%； 本基金 投 资 可 转换 公司 债券的 比 例 不 超 过 基金资 产净值 的 30%；
现 金和 到 期 日 在 一 年以内的 政 府 债券不 低 于 基金资 产净值 的 5%。本基金的 业绩 比较 基准 为 中债 总
指 数 收 益率 。
7.4.2 会计报表的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38
项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则解 释 以及其 他相关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则” )、中国证 监 会 公 告 [2010]5号 《 证券 投 资基金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <
年度报告和 半 年度报告 >》、中国证券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的 《 证券 投 资基金会 计核 算 业务指 引 》 、 《 鹏华丰收债券 型 证券 投 资基金基金 合 同 》 和中国证 监 会 允 许 的基金 行业 实 务 操 作 的
有 关 规定 编 制 。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其 他 有 关 规 定 的 声 明
本基金 2010年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地 反映 了 本基金 2010年 12
月 31日 的 财务 状 况 以及 2010年度的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况等有 关 信 息 。
7.4.4 本报告期 所 采 用 的会计 政 策 、会计 估 计与 最近 一 期年度报告 相一 致 的说明
本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度报告 相 一 致 。
7.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告 期 没 有 发 生 重大会 计 差 错 更正 。
7.4.6 关联 方 关系
关联 方 名 称 与 本基金的 关 系
鹏华基金管理 有限公司 基金管理人、基金 销售机构
中国建设银 行股份有限公司 (“ 中国建设银 行” ) 基金托管人、基金 代 销机构
国 信 证券 股份有限公司 (“ 国 信 证券 ” ) 基金管理人的 股 东 、基金 代 销机构
意大 利 欧 利 盛 资本资 产 管理 股份公司 (Eurizon
Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的 股 东
深圳 市 北 融 信投 资发 展 有限公司 基金管理人的 股 东
注 ： 1、本报告 期 存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关联 方 没 有 发 生变 化 。
2、 下 述 关联 方交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
7.4.7 本报告期及 上 年度 可 比期 间 的 关联 方 交易
7.4.7.1 通 过 关联 方 交易 单元进 行的 交易
本基金 2010年、 2009年 未 通 过 关联 方交易 单元 发 生 股 票交易 、 权 证 交易 、债券 交易 、债券鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
回 购 交易 ， 也 没 有 发 生 应 支付 关联 方 的 佣 金 业务 。
7.4.7.2 关联 方报 酬
7.4.7.2.1 基金管理 费
单 位： 人 民 币 元
项 目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
当 期 发 生 的基金 应
支付 的管理 费
4,519,896.18 5,637,848.87
其中 ： 支付 给 销售
机构 的 客户 维 护 费
181,058.88 204,152.34
注 ： (1)支付 基金管理人鹏华基金管理 有限公司 的管理人报 酬 年 费 率 为 0.60%， 逐 日计 提 ， 按 月 支
付 。 日 管理 费 =前一日 基金资 产净值 × 0.60%÷ 当 年 天 数 。
(2)根据 《 开放式 证券 投 资基金 销售 费 用 管理 规定 》 ，基金管理人 依 据 销售机构销售 基金的保 有 量
提 取 一定 比 例 的 客户 维 护 费 ， 用 以 向 基金 销售机构 支付 客户服 务 及 销售 活动 中 产 生 的 相关费 用 ，
客户 维 护 费 从 基金管理 费 中 列 支 。
7.4.7.2.2 基金托管 费
单 位： 人 民 币 元
项 目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
当 期 发 生 的基金
应 支付 的托管 费
1,506,631.95 1,879,282.96
注 ： 支付 基金托管人中国建设银 行股份有限公司 的托管 费 年 费 率 为 0.20%， 逐 日计 提 ， 按 月 支付 。
日 托管 费 =前一日 基金资 产净值 × 0.20%÷ 当 年 天 数 。
7.4.7.3 与 关联 方 进 行银行 间 同业 市场 的债券 (含回购 )交易
单 位： 人 民 币 元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
债券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银 行 间 市场交易 的
各关联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息 支 出
中国建设银 行 - 10,595,741.51 - - 827,800,000.00 250,452.44
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
债券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银 行 间 市场交易 的
各关联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息 支 出
中国建设银 行 - - - - 2,101,000,000.00 547,135.08
注 ：与 关联 方 之 间 通 过 银 行 间 同 业 市场 进 行 的债券 （ 含 回 购 ）交易 ， 该 类交易 是 在 正 常 业务 中 按鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
照 一 般 商 业 条 款 而 订 立。
7.4.7.4 各关联 方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金的情况
份 额 单 位： 份
项 目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
基金 合 同 生效 日 （ 2008年 5
月 28日 ）持 有 的基金 份 额
- -
期 初 持 有 的基金 份 额 46,062,000.00 46,062,000.00
期 间 申 购 /买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变动 份 额 - -
减 ：期 间 赎回 /卖 出 总 份 额 - -
期末持 有 的基金 份 额 46,062,000.00 46,062,000.00
期末持 有 的基金 份 额
占 基金 总 份 额 比 例
12.20% 9.73%
注 ： 本基金管理人 投 资本基金的 费 率 标 准 与 其 他相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
7.4.7.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及 2009年 末 除 基金管理人之 外 的其 他关联 方 没 有投 资及 持 有 本基金 份 额 。
7.4.7.5 由关联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单 位： 人 民 币 元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
关联 方
名 称
期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国建设银 行 16,810,299.27 537,599.42 123,168,337.06 738,250.46
7.4.7.6 本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
金 额 单 位： 人 民 币 元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
基金在承 销 期 内 买 入
关联 方 名 称 证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单 位： 股 /张 ） 总 金 额
国 信 证券 601818 光 大银 行 网 上 申 购 87,000股 269,700.00
国 信 证券 601933 永 辉 超 市 网 下 申 购 9,893股 237,234.14
国 信 证券 113001 中 行 转 债 网 下 申 购 174,020张 17,402,000.00
国 信 证券 113001 中 行 转 债 配股 认购 75,000张 7,500,000.00
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
基金在承 销 期 内 买 入
关联 方 名 称 证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单 位： 股 /张 ） 总 金 额 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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国 信 证券 601788 光 大证券 网 下 申 购 71,747股 1,512,426.76
国 信 证券 601888 中国国 旅 网 下 申 购 53,615股 631,584.70
国 信 证券 098001 09中 化 工 债 网 下 申 购 500,000张 50,000,000.00
7.4.8 期 末（ 2010年 12月 31日 ） 本基金 持 有的 流通受 限证券
7.4.8.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期 末 持 有的 流通受 限证券
金 额 单 位： 人 民 币 元
7.4.8.1.1 受 限 证券 类 别 ： 股 票
证券
代 码
证券
名 称
成 功
认购 日
可 流 通 日
流 通 受 限 类
型
认购
价 格
期末估 值 单价
数 量
（ 单 位： 股 ）
期末
成 本 总额
期末估 值 总
额
备
注
300142 沃森 生 物 2010年 11月 3日 2011年 2月 14日 新股 流 通 受 限 95.00 133.20 32,425 3,080,375.00 4,319,010.00 -
601126 四 方 股份 2010年 12月 28日 2011年 3月 31日 新股 流 通 受 限 23.00 31.11 14,570 335,110.00 453,272.70 -
601933 永 辉 超 市 2010年 12月 9日 2011年 3月 15日 新股 流 通 受 限 23.98 31.24 9,893 237,234.14 309,057.32 -
注 ： 截 至 本报告 期末 2010年 12月 31日 止 ，本基金 没 有 持 有 因 认购 新 发或 增 发 而 流 通 受 限 的债券 及 权 证。
7.4.8.2 期 末 持 有的 暂时停牌 等 流通受 限股 票
截 至 本报告 期末 2010年 12月 31日 止 ，本基金 没 有 持 有 暂 时 停牌 的 股 票 。
7.4.8.3 期 末 债券 正回购 交易 中 作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截 至 本报告 期末 2010年 12月 31日 止 ，本基金 没 有 从 事银 行 间 市场 债券 正 回 购 交易形成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
7.4.8.3.2 交易所市场 债券 正回购
截 止 本报告 期期末 2010年 12月 31日 止 ，基金 从 事证券 交易 所债券 正 回 购 交易形成 的 卖 出 回 购 证
券 款 余 额 40,400,000.00元 ， 于 2011年 1月 4日 到 期 。 该 类交易 要 求 本基金在 回 购 期 内 持 有 的证 券 交易 所 交易 的债券和 /或在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押库 的债券， 按 证券 交易 所 规定 的 比 例折算 成 标 准券 后 ，不 低 于 债券 回 购 交易 的 余 额 。
§ 8 投资 组 合报告
8.1 期 末 基金资产 组 合情况
金 额 单 位： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权益 投 资 12,884,869.68 2.77
其中 ： 股 票 12,884,869.68 2.77
2 固 定 收 益 投 资 278,833,538.00 59.87鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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其中 ： 债券 278,833,538.00 59.87
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生品 投 资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银 行 存 款 和 结算 备 付 金 合计 20,134,926.11 4.32
6 其 他各项 资 产 153,862,698.69 33.04
7 合计 465,716,032.48 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的股 票 投资 组 合
金 额 单 位： 人 民 币 元
代 码 行业 类 别 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 - -
C 制 造 业 12,575,812.36 2.97
C0 食 品 、 饮 料
- -
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 913,975.20 0.22
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 5,423,800.00 1.28
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 453,272.70 0.11
C8
医药 、 生 物 制品 5,784,764.46 1.37
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 - -
E 建 筑 业 - -
F 交通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 - -
H 批 发和 零 售 贸 易 309,057.32 0.07
I 金 融 、保 险业 - -
J 房 地 产业 - -
K 社 会 服 务业 - -
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 12,884,869.68 3.04
8.3期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
金 额 单 位： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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1 000629 *ST钒钛 470,000 5,423,800.00 1.28
2 300142 沃森 生 物 32,425 4,319,010.00 1.02
3 300119 瑞 普 生 物 20,782 1,465,754.46 0.35
4 300121 阳 谷 华 泰 33,296 913,975.20 0.22
5 601126 四 方 股份 14,570 453,272.70 0.11
6 601933 永 辉 超 市 9,893 309,057.32 0.07
注 ： 上述 股 票 明细 为 本基金本报告 期末持 有 的 全 部 股 票 。
8.4 报告期 内 股 票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单 位： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 601988 中国银 行 20,471,851.94 3.64
2 601166 兴 业 银 行 19,453,262.78 3.46
3 600016 民 生 银 行 18,904,747.41 3.36
4 000800 一 汽轿车 12,142,127.57 2.16
5 000983 西 山煤 电 10,951,018.00 1.95
6 600031 三 一 重 工 10,687,764.48 1.90
7 600428 中 远航 运 9,871,940.27 1.76
8 600500 中 化 国 际 9,866,982.66 1.75
9 600900 长 江 电 力 9,274,101.14 1.65
10 601398 工 商 银 行 9,240,000.00 1.64
11 601328 交通 银 行 8,769,472.30 1.56
12 600519 贵州茅台 8,349,673.20 1.48
13 601169 北京 银 行 8,122,444.00 1.44
14 601158 重 庆 水 务 7,321,322.00 1.30
15 000729 燕 京 啤酒 6,578,786.00 1.17
16 600028 中国 石 化 6,514,805.22 1.16
17 000629 *ST钒钛 6,347,792.00 1.13
18 002396 星 网 锐捷 5,476,383.20 0.97
19 300117 嘉寓 股份 5,450,250.00 0.97
20 600050 中国 联 通 4,860,000.00 0.86
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成交 金 额（成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.2 累 计 卖 出金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单 位： 人 民 币 元 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 601988 中国银 行 19,004,230.31 3.38
2 601166 兴 业 银 行 18,588,891.58 3.31
3 600016 民 生 银 行 18,495,445.73 3.29
4 600376 首 开 股份 17,369,752.25 3.09
5 000800 一 汽轿车 12,088,574.85 2.15
6 000983 西 山煤 电 10,164,447.00 1.81
7 600031 三 一 重 工 9,379,021.43 1.67
8 600900 长 江 电 力 9,202,527.83 1.64
9 601398 工 商 银 行 9,140,000.00 1.63
10 600500 中 化 国 际 8,901,711.92 1.58
11 600519 贵州茅台 8,506,270.07 1.51
12 601328 交通 银 行 8,300,000.00 1.48
13 600428 中 远航 运 7,862,534.76 1.40
14 601169 北京 银 行 7,800,315.72 1.39
15 601158 重 庆 水 务 7,030,323.36 1.25
16 002396 星 网 锐捷 6,571,662.65 1.17
17 300117 嘉寓 股份 6,427,586.51 1.14
18 000729 燕 京 啤酒 6,094,302.83 1.08
19 600028 中国 石 化 6,050,000.00 1.08
20 300070 碧 水 源 4,794,369.80 0.85
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成交 金 额（成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收 入总 额
单 位： 人 民 币 元
买 入 股 票成 本 （成交）总额 273,013,243.76
卖 出股 票 收 入 （成交）总额 307,106,744.61
注 ： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票 收 入均 按 买卖 成交 金 额（成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相
关 交易 费 用 。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类 的债券投资 组 合
金 额 单 位： 人 民 币 元
序 号 债券 品种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债券 27,897,000.00 6.58
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债券 99,983,000.00 23.60
其中 ：政 策 性金 融 债 99,983,000.00 23.60
4 企 业 债券 127,614,239.60 30.12 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可 转 债 23,339,298.40 5.51
7 其 他 - -
8 合计 278,833,538.00 65.81
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债券投资明 细
金 额 单 位： 人 民 币 元
序 号 债券 代 码 债券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 080309 08进 出 09 700,000 68,936,000.00 16.27
2 126017 08葛 洲 债 680,110 59,373,603.00 14.01
3 122033 09富 力 债 480,000 50,256,000.00 11.86
4 080216 08国 开 16 300,000 31,047,000.00 7.33
5 010213 02国债 ⒀ 300,000 27,897,000.00 6.58
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告 期末 未 持 有 资 产 支 持 证券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告 期末 未 持 有 权 证。
8.9 投资 组 合报告 附注
8.9.1 报告 期 内本基金 投 资的 前 十 名 证券中 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的、或在报告 编 制
日前一 年内 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 股 票 。
8.9.2 报告 期 内本基金 投 资的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基金 合 同 规定 的 备 选 股 票 库 。
8.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构成
单 位： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保证金 5,598.06
2 应 收证券 清 算 款 2,111,157.00
3 应 收 股利 -
4 应 收 利 息 1,738,164.59
5 应 收 申 购 款 150,007,779.04
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 153,862,698.69
8.9.4 期 末 持 有的 处于转 股期的 可 转换 债券明 细
金 额 单 位： 人 民 币 元
序 号 债券 代 码 债券 名 称 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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1 125709 唐钢 转 债 17,432,298.40 4.11
8.9.5 期 末 前十名 股 票 中 存在流通受 限情况的说明
金 额 单 位： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分的 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ %） 流 通 受 限情况说明
1 300142 沃森 生 物 4,319,010.00 1.02 新股 流 通 受 限
2 601126 四 方 股份 453,272.70 0.11 新股 流 通 受 限
3 601933 永 辉 超 市 309,057.32 0.07 新股 流 通 受 限
8.9.6投资 组 合报告 附注 的其 他 文字描述部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组合 报告中 数 字分 项 之和 与 合计 项 之 间可 能 存在 尾 差 。
§ 9 基金份额 持 有人信息
9.1 期 末 基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结构
份 额 单 位： 份
持 有 人 结构
机构 投 资 者 个人 投 资 者
持 有 人 户
数 (户 )
户均 持 有 的 基金 份 额
持 有份 额 占 总 份 额 比 例 持 有份 额 占 总 份 额 比 例
4,388 86,019.92 260,221,458.50 68.94% 117,233,936.07 31.06%
9.2 期 末 基金管理人的 从 业人 员持 有本 开放 式基金的情况
项 目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额 比 例
基金管理 公司 所 有 从 业 人
员 持 有 本 开放式 基金
11,236.60 0.0030%
注 ： 截 止 本报告 期末 ，本基金管理人 从 业 人 员 投 资、 持 有 本基金 符 合 相关 法律法 规 、中国证 监 会
规定 及 相关 管理 制 度的 规定 。
§ 10 开放 式基金份额 变动
单 位： 份
基金 合 同 生效 日 （ 2008年 5月 28日 ） 基金 份 额总额 2,100,410,489.38
本报告 期期 初 基金 份 额总额 473,235,968.38
本报告 期 基金 总 申 购 份 额 695,122,761.96
减 :本报告 期 基金 总 赎回 份 额 790,903,335.77
本报告 期 基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告 期期末 基金 份 额总额 377,455,394.57
注 ：总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转换 入 份 额 。 总 赎回 份 额 含 转换 出份 额 。 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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§ 11 重 大 事 件揭 示
11.1 基金份额 持 有人 大 会 决议
本基金本报告 期 内 无 基金 份 额持 有 人大会 决 议 。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 的重 大 人 事变动
11.2.1基金管理人的重大人事 变动
1、 因 原 董事 Francis Candylaftis先 生提 出 辞 去 本 公司 董事 职 务 ， 根据股 东 欧 利 盛 资本资 产 管理 股份公司 推 荐 ，并经本 公司 2010年 股 东 会会 议 审 议 ，同意由 Alessandro Varaldo先 生 担任本 公 司 董事， Francis Candylaftis先 生 不 再 担任本 公司 董事 职 务 。本 公司 已 于 2010年 3月 将 上述 变
更 事 项 报中国证券 监 督 管理 委 员 会 深圳 监 管 局 备 案 并在基金 更新招募书说明书 中 披露 。
2、 因 原 董事 Ciro Beffi先 生 辞 去 本 公司 董事 职 务 ， 原 监 事 Pierre Bouchoms先 生 辞 去 本 公司 监 事 职 务 ， 根据股 东 欧 利 盛 资本资 产 管理 股份公司 推 荐 ，并经本 公司 2010年第三 次 临 时 股 东 会会 议
审 议 ，同意由 Massimo Mazzini先 生 担任本 公司 董事， Ciro Beffi先 生 不 再 担任本 公司 董事 职 务 ；
由 Andrea Vismara先 生 担任本 公司 监 事， Pierre Bouchoms先 生 不 再 担任本 公司 监 事 职 务 。本 公 司 已 于 2010年 11月 将 上述董事、 监 事任 免 的 有 关 材 料报中国证券 监 督 管理 委 员 会 深圳 监 管 局 备 案 并在基金 更新招募书说明书 中 披露 。
11.2.2本基金托管人的基金托管 部 门 的重大人事 变动：
本基金托管人 2011年 2月 9日 发 布 公 告，经中国建设银 行 研究 决定 ， 聘 任 杨 新 丰 为 中国建设银 行 投 资托管 服 务 部 副 总 经理 （主持 工 作 ） ，其任 职 资 格 已经中国证 监 会 审核 批 准 （ 证 监许 可 〔 2011〕
115号 ）。 解 聘罗 中 涛 中国建设银 行投 资托管 服 务 部总 经理 职 务 。
本基金托管人 2011年 1月 31日 发 布 任 免通 知 ， 解 聘李春 信 中国建设银 行投 资托管 服 务 部 副 总 经
理 职 务 。
11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期 无 涉 及对 公司运 营 管理及基金 运作产 生 重大 影响 的， 与 本基金管理人、基金 财产 、基金 托管 业务 相关 的 诉讼 事 项 。
11.4 基金投资 策略 的 改 变
本基金本报告 期 基金 投 资 策 略 未 改 变 。
11.5 为 基金 进 行 审 计的会计 师 事 务 所 情况
本报告 期 内 未 改聘 为 本基金 审计 的会 计师 事 务 所。本年度 应 支付 给 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 有 限公司审计 费 用 69,000.00元 ， 该 审计 机构 已 提 供 审计 服 务 的年 限 为 三年。
鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况
本基金管理人、基金托管人 涉 及托管 业务 机构 及其 高 级 管理人 员 在报告 期 内 未 受 到 任 何稽查 或 处
罚 。
11.7基金 租 用 证券公司 交易 单元 的有 关 情况
11.7.1 基金 租 用 证券公司 交易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支 付 情况
金 额 单 位： 人 民 币 元
股 票交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金
券 商名 称
交易 单 元数 量
成交 金 额
占 当 期 股 票
成交总额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
备 注
中 信 证券 1 328,487,823.70 65.68% 279,213.67 66.69% -
中银国 际 1 171,613,989.89 34.32% 139,438.54 33.31% -
注 ：交易 单元 选择 的 标 准和 程 序 ：
1、基金管理人 负 责 选择 代 理本基金证券 买卖 的证券经 营 机构 ， 使 用 其 交易 单元 作 为 基金的 专 用 交
易 单元 ， 选择 的 标 准 是 ：
（ 1） 实 力 雄厚 ， 信 誉良好 ， 注册 资本不 少 于 3亿 元 人 民 币 ；
（ 2） 财务 状 况 良好 ， 各项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二年 未 发 生 重大 违 规行 为 而 受 到 中国证 监 会 处 罚 ；
（ 4） 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5） 具 备 基金 运作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交易 设 施 符 合代 理本基金 进 行 证券 交易 的 需 要，
并 能 为 本基金 提 供 全 面 的 信 息服 务 ；
（ 6）研究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研究 机构 和 专 门 的 研究 人 员 ， 能 及 时 为 本基金 提 供高 质 量 的 咨询 服
务 。
2、 选择交易 单元 的 程 序 ：
我 公司根据 上述 标 准， 选 定 符 合 条 件 的证券 公司作 为 租 用 交易 单元 的对 象 。 我 公司投 研部 门 定 期
对所 选 定 证券 公司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内容 包括 ：提 供 研究 报告 质 量 、 数 量 、及 时 性及 提 供 研究 服 务 主动 性和 质 量 等情况 ，并 依 据 评 比 结 果 确 定 交易 单元 交易 的 具 体 情况 。 我 公司 在 比较 了 多 家 证券经 营 机构 的 财务 状 况 、经 营 状 况 、 研究 水平后 ，分别 向 中银国 际 证券 有限 责任 公司 、
中 信 证券 股份有限公司 租 用 交易 单元 作 为 基金 专 用 交易 单元 ，并 从 2008年 5月 开 始 陆 续使 用 。
本报告 期 内上述 交易 单元 未 发 生变 化 。
11.7.2 基金 租 用 证券公司 交易 单元进 行其 他 证券投资的情况
金 额 单 位： 人 民 币 元
券 商名 债券 交易 债券 回 购 交易 权 证 交易 鹏华丰收债券 2010年度报告摘要
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称
成交 金 额
占 当 期 债券
成交总额 的 比 例
成交 金 额
占 当 期 债券 回 购
成交总额 的 比 例
成交 金 额
占 当 期权 证
成交总额 的 比 例
中 信 证券 728,171,130.32 91.36% 9,318,800,000.00 100.00% - -
中银国 际 68,873,867.49 8.64% - - - -
§ 12 影响 投资 者 决 策 的其 他 重要信息
本基金托管人中国建设银 行股份有限公司 的重大事 项披露 如 下 ：
2010年 1月 29日 ，托管人中国建设银 行股份有限公司 发 布 第二 届 董事会第二 十 八 次 会 议 决 议 公 告， 决 议 聘 任 庞秀 生 先 生 担任中国建设银 行股份有限公司 副 行 长。
2010年 5月 13日 ，托管人中国建设银 行股份有限公司 发 布 关 于 高 级 管理人 员 辞 任的 公 告， 范
一 飞 先 生 已 提 出 辞 呈 ， 辞 去 中国建设银 行股份有限公司 副 行 长的 职 务 。
2010年 6月 21日 ，托管人中国建设银 行股份有限公司 发 布 关 于 中 央 汇 金 投 资 有限 责任 公司 承
诺 认购 配股股 票 的 公 告。
2010年 7月 1日 ，托管人中国建设银 行股份有限公司 发 布 2009年度 A股 分 红 派 息 实 施 公 告， 每 10 股 派 发 现 金 股 息 人 民 币 2.02 元 (含 税 )。
2010年 9月 15日 ，托管人中国建设银 行股份有限公司 发 布 公 告， 张 福 荣 先 生 担任中国建设银 行股份有限公司 监 事长， 谢渡扬 先 生 辞 去 中国建设银 行股份有限公司 监 事、 监 事长 职 务 。
2010年 11月 2日 ，托管人中国建设银 行股份有限公司 发 布 2010年度 A股配股 发 行公 告。
鹏华基金管理 有限公司
2011年 3月 29日
