华宝兴业现金宝货币市场基金
2010年年度报告
2010 年 12月 31 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十六日
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2010 年 1 月 1日起至 2010 年 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2目录 2
§2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................10
§4 管理人报告.......................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...............................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................15
§5 托管人报告.......................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................16
§6 审计报告...........................................................................................................................16
6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................16
6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................16
6.3 审计意见...........................................................................................................................17
§7 年度财务报表...................................................................................................................17
7.1 资产负债表.......................................................................................................................17
7.2 利润表...............................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................19
7.4 报表附注...........................................................................................................................20
§8 投资组合报告...................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................43
8.2 债券回购融资情况...........................................................................................................43
8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 ............................................44
8.4 基金投资组合平均剩余期限...........................................................................................44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................45
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...................45
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......46
8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................47
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................47
§11 重大事件揭示...................................................................................................................48
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................48
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ...........................................48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................49
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......................................................................................49
11.9 其他重大事件...................................................................................................................49
§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................54
§13 备查文件目录...................................................................................................................54
13.1 备查文件目录...................................................................................................................54
13.2 存放地点...........................................................................................................................54
13.3 查阅方式...........................................................................................................................55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称 华宝兴业现金宝货币
交易代码
240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 3月31 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,798,252,848.70 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 240006 240007
报告期末下属分级基金的份额
总额
230,914,152.02 份 5,567,338,696.68 份
2.2 基金产品说明
投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。
投资策略
以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收
益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具， 优化组
合配置效果，实现组合增值。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险
和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东世纪大道88号金茂大 北京市西城区金融大街25号
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厦48F
办公地址
上海浦东世纪大道88号金茂大
厦48F
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 郑安国 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所
和基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限责任
公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道88号金茂大厦48层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2010年 2009年 2008年
3.1.1期间数
据和指标
华宝兴业现金
宝货币A
华宝兴业现金宝
货币B
华宝兴业现金
宝货币A
华宝兴业现金宝
货币B
华宝兴业现金宝
货币A
华宝兴业现金宝货
币B
本期已实现收
益
3,310,622.86 28,081,905.01 7,046,231.94 25,153,725.10 16,432,767.16 36,527,094.71
本期利润 3,310,622.86 28,081,905.01 7,046,231.94 25,153,725.10 16,432,767.16 36,527,094.71
本期净值收益
率
1.6553% 1.9003% 1.1660% 1.4096% 3.1333% 3.3805%
2010年末 2009年末 2008年末 3.1.2期末数
据和指标 华宝兴业现金 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝货
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6
宝货币A 货币B 宝货币A 货币B 货币A 币B
期末基金资产
净值
230,914,152.02 5,567,338,696.68 642,822,622.62 9,314,491,050.68 1,268,240,386.33 9,968,866,586.28
期末基金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2010年末 2009年末 2008年末
3.1.3累计期
末指标
华宝兴业现金
宝货币A
华宝兴业现金宝
货币B
华宝兴业现金
宝货币A
华宝兴业现金宝
货币B
华宝兴业现金宝
货币A
华宝兴业现金宝货
币B
累计净值收益
率
13.0523% 14.6262% 11.2115% 12.4886% 9.9297% 10.9250%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3 、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 华宝兴业现金宝货币 A
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5382% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.1979% 0.0021%
过去六个月 0.9475% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.2670% 0.0020%
过去一年 1.6553% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 0.3053% 0.0036%
过去三年 6.0628% 0.0053% 5.4576% 0.0026% 0.6052% 0.0027%
过去五年 11.3235% 0.0054% 10.1225% 0.0024% 1.2010% 0.0030%
自基金成立起至今 13.0523% 0.0051% 11.4836% 0.0023% 1.5687% 0.0028%
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注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
2． 华宝兴业现金宝货币 B
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5989% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.2586% 0.0021%
过去六个月 1.0698% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.3893% 0.0020%
过去一年 1.9003% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 0.5503% 0.0036%
过去三年 6.8299% 0.0053% 5.4576% 0.0026% 1.3723% 0.0027%
过去五年 12.6689% 0.0054% 10.1225% 0.0024% 2.5464% 0.0030%
自基金成立起至
今
14.6262% 0.0051% 11.4836% 0.0023% 3.1426% 0.0028%
注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业现金宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 3 月 31 日至 2010 年 12 月31 日）
1、华宝兴业现金宝货币 A
（2005 年 3 月 31 日至 2010 年 12 月31 日）
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注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005 年4
月 7 日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
2、华宝兴业现金宝货币 B
（2005 年 3 月 31 日至 2010 年 12 月31 日）
注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005 年4
月 7 日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
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3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业现金宝货币市场基金
基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图
1、华宝兴业现金宝货币 A
2、华宝兴业现金宝货币 B
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、华宝兴业现金宝货币 A
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合
计
备注
2010 3,304,226.10 - 6,396.76 3,310,622.86 -
2009 7,053,215.69 - -6,983.75 7,046,231.94 -
2008 16,510,753.07 - -77,985.91 16,432,767.16 -
合计 26,868,194.86 - -78,572.90 26,789,621.96 -
2、华宝兴业现金宝货币 B
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合
计
备注
2010 27,747,255.57 - 334,649.44 28,081,905.01 -
2009 25,070,515.65 - 83,209.45 25,153,725.10 -
2008 38,157,741.59 - -1,630,646.88 36,527,094.71 -
合计 90,975,512.81 - -1,212,787.99 89,762,724.82 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2010 年 12月 31
日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合
基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益
基金、中证 100 基金、上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金以及新兴产业基金，所管理的开放式证券
投资基金资产净值合计 49,349,759,796.83 元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
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任职日期 离任日期
华志贵
本基金
基金经
理、华
宝兴业
增强收
益债券
基金经
理
2010-06-26 - 6年
硕士。1999年 7 月至 2000 年 8
月在上海广电股份有限公司从
事技术、市场工作，2004 年 5
月至 2008 年 7 月在上海东方证
券股份有限公司从事证券投资
工作，2008年 8 月至 2009 年 9
月在中欧基金管理有限公司从
事证券投资工作。2009 年 9 月
加入华宝兴业基金管理有限公
司任高级分析师，2010 年 1 月
起任华宝兴业增强收益债券型
证券投资基金基金经理助理，
2010 年 5 月起兼任华宝兴业现
金宝货币市场基金基金经理助
理，2010 年 6 月至今任华宝兴
业现金宝货币市场基金、 华宝兴
业增强收益债券型证券投资基
金基金经理。
陈昕
本基金
基金经
理助理
2010-07-12 - 6年
经济学学士。2003 年 7 月加入
华宝兴业基金管理有限公司,先
后在清算登记部、交易部、固定
收益部从事固定收益产品相关
的估值、交易、投资工作,2010
年 7 月起任华宝兴业现金宝货
币市场基金基金经理助理。
曾丽琼
本基金
基金经
理、华
宝兴业
增强收
益债券
基金经
理
2007-02-28 2010-06-26 9年
本科。 曾在杭州市商业银行总行
资金营运部从事流动性管理及
债券交易，2004 年 9 月加入本
公司，任基金经理助理，2007
年 2 月至 2010 年 6 月任华宝兴
业现金宝货币市场基金基金经
理， 2009年2月至2010年6月
任华宝兴业增强收益债券型证
券投资基金基金经理。
刘兴旺
本基金
基金经
理助理
2008-08-06 2010-04-29 6年
硕士。 曾在申银万国任固定收益
部研究员。2008 年 5 月加入华
宝兴业基金管理有限公司， 2008
年 8 月至 2010 年 4 月任华宝兴
业现金宝货币市场基金基金经
理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其各项实施细则、 《货币市场基金管理暂行办法》 、 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他
相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝货币市场基金在短期内
出现过存放于具有托管资格的同一商业银行的存款比例略高于 30%的情况。发生此类情况后，该基金
均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易
日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差
的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年的整个债券市场运行呈现虎头蛇尾的格局，上半年总体呈现稳步走强态势，3 季度市场信
心出现动摇、趋势渐弱，而自 9 月起，债券市场形势可谓急转直下，贯穿四季度的低迷表现最终导致
前期成果悉数尽墨，只能是惨淡收场。究其根源，全年的通胀走势很大程度上左右了市场运行。自年
初起，在适度宽松的货币政策影响下，异常充裕的流动性水平持续推升着各种要素价格上涨，尤以农
产品价格为甚。受其影响，月度 CPI 同比数据稳步抬升，5 月首次突破 3%关口，并在四季度加速上行，
最终在 11 月达到年内高值 5.1%。面对日益增强的通胀压力，央行在四季度内采用价格、数量工具双管
其下的方法加以应对，两度上调基准利率、三度上调存款准备金率至历史最高位，政策调控密度为历
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
13
史罕见，货币政策由此发生重大改变，从“适度宽松”转向“稳健” 。
自 2010 年度 6 月中行转债发行起，货币市场一改 2009 年以来的波澜不惊，在多个重要时点出现
阶段性流动性枯竭，四季度连续出台的紧缩政策更是使得货币市场呈现了明显的脉冲式行情，并在年
底演绎得淋漓尽致，货币市场利率达到历史罕见高位。
报告期内，本基金结合货币市场运行态势以及货币政策调整动向，于下半年对资金面反复阶段性
紧张导致货币市场利率中枢逐步上移的市场特征做出了较为准确的预判，将组合平均剩余期限控制在
较低水平，保持良好的流动性，并抓住市场利率脉冲上行的机会，增加了逆回购、存款投资比例，获
得了比较理想的投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
现金宝 A：本基金报告期内净值收益率为 1.6553%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，业绩比
较基准为同期 7 天通知存款利率（税后） 。
现金宝 B：本基金报告期内净值收益率为 1.9003%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，业绩比
较基准为同期 7 天通知存款利率（税后） 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年，央行明确将把稳定物价总水平放在金融宏观调控更加突出的位置，以提高调控的针对性，
有效管理流动性，并控制物价过快上涨的货币条件。这反映了央行对未来中长期通胀水平的态度并不
乐观，通胀持续时间及程度有可能超出预期，表现形式也更多样,除了农产品价格上涨外，还需要警惕
的是非食品价格加速上涨的推升作用。尽管最新公布的 1 月 CPI 数据为 4.9%低于市场预期，但也仅能
短暂缓解市场担忧，通胀趋势仍难言出现改观。
2011 年年初以来，央行已再度出手调整基准利率及存款准备金率。目前看来，上半年尤其是 1 季
度依旧处于货币政策高发期，仍有可能出台进一步的紧缩政策。一季度公开市场合计有超过 1.5 万亿巨
量资金到期，在公开市场发行利率与市场利率完成接轨并恢复其应有回笼功能以前，央行仍将把存款
准备金率调整作为控制流动性的主要手段。如何在 2011 年引导货币信贷平稳适度增长、保持银行体系
流动性的合理适度已成为央行工作的重点，其政策手段的运用值得重点关注，这也将成为决定新一年
债券市场走向的重要因素。目前来看，受制于基本面、政策面以及资金面的多重制约，2011 年债券市
场的整体表现难言乐观，出现连续、系统性行情的概率不大，机会将更多来自于阶段性的市场超调后
的理性回归，波段操作策略是较好的选择。
我们认为在货币政策从紧的大背景下，2011 年货币市场仍蕴涵着重大的投资机会。市场仍有可能
在某些重要时点（如季度末）出现流动性枯竭，从而引发阶段行情。未来本基金将把控制风险放在首
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
14
位，在保证组合良好流动性的同时，把握货币市场收益率短期快速波动带来的投资机会，努力为投资
者创造更好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控
制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门
对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时
提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、
签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求
从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，
伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和
吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级
员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合
公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的
分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后
台的业务流程。
（三）全面开展内部审计工作。2010 年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行
了业务审计，并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质
量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资
品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
15
提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序
的适用性。
（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全
额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值 1.00 元转入所有者权益。每月集中宣告收益分配
并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。现金宝 A 级基金在本年度累计分配收益 3,310,622.86
元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 3,304,226.10 元，计入应付利润科目 6,396.76 元。现金宝 B
级基金在本年度累计分配收益 28,081,905.01 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 27,747,255.57
元，计入应付利润科目 334,649.44 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现
个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，
对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为，A级为 3,310,622.86 元，B级为 28,081,905.01 元。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2011)第 20288 号
华宝兴业现金宝货币市场基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华宝兴业现金宝货币市场基金的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负
债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表是华宝兴业现金宝货币市场基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司管理层的责任。这种
责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
17
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理
委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华宝兴业现金宝
货币市场基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限责任公司
注册会计师 薛 竞 单 峰
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2011-03-18
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
报告截止日：2010年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 949,096,493.56 3,209,271,889.15
结算备付金
1,677,272.73 10,134,761.90
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 1,249,250,620.17 487,885,852.71
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
1,249,250,620.17 487,885,852.71
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
18
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,578,198,887.29 6,245,254,930.88
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 22,013,005.82 5,368,084.68
应收股利
--
应收申购款
- 728,069.20
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
5,800,236,279.57 9,958,643,588.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
590,071.08 509,637.22
应付托管费
178,809.45 154,435.49
应付销售服务费
50,722.52 83,165.08
应付交易费用 7.4.7.7 30,078.37 29,974.18
应交税费
95,100.00 95,100.00
应付利息
--
应付利润
734,149.45 393,103.25
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 304,500.00 64,500.00
负债合计
1,983,430.87 1,329,915.22
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 5,798,252,848.70 9,957,313,673.30
未分配利润 7.4.7.10 --
所有者权益合计
5,798,252,848.70 9,957,313,673.30
负债和所有者权益总计
5,800,236,279.57 9,958,643,588.52
注：报告截止日 2010 年 12月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 5,798,252,848.70 份，
其中 A类基金份额 230,914,152.02 份，B 类基金份额 5,567,338,696.68 份。
7.2 利润表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
本报告期：2010 年 1 月 1日至 2010 年 12月 31 日
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12
月31日
一、收入
40,238,072.51 44,688,612.65
1.利息收入
37,778,786.17 37,958,259.66
其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,301,022.73 5,982,951.92
债券利息收入
14,667,821.27 22,381,304.42
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
11,809,942.17 9,594,003.32
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
2,459,286.34 6,730,352.99
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 2,459,286.34 6,730,352.99
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
--
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
--
减：二、费用
8,845,544.64 12,488,655.61
1．管理人报酬
5,770,697.74 7,714,226.20
2．托管费
1,748,696.21 2,337,644.19
3．销售服务费
694,326.58 1,643,194.85
4．交易费用 7.4.7.18 --
5．利息支出
284,610.29 449,060.29
其中：卖出回购金融资产支出
284,610.29 449,060.29
6．其他费用 7.4.7.19 347,213.82 344,530.08
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
31,392,527.87 32,199,957.04
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
31,392,527.87 32,199,957.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业现金宝货币市场基金
本报告期：2010 年 1 月 1日至 2010 年 12月 31 日
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
20
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,957,313,673.30 - 9,957,313,673.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 31,392,527.87 31,392,527.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-4,159,060,824.60 - -4,159,060,824.60
其中：1.基金申购款 11,498,434,723.49 - 11,498,434,723.49
2.基金赎回款 -15,657,495,548.09 - -15,657,495,548.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -31,392,527.87 -31,392,527.87
五、期末所有者权益（基金净值） 5,798,252,848.70 - 5,798,252,848.70
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,237,106,972.61 - 11,237,106,972.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 32,199,957.04 32,199,957.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-1,279,793,299.31 - -1,279,793,299.31
其中：1.基金申购款 13,894,465,267.33 - 13,894,465,267.33
2.基金赎回款 -15,174,258,566.64 - -15,174,258,566.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -32,199,957.04 -32,199,957.04
五、期末所有者权益（基金净值） 9,957,313,673.30 - 9,957,313,673.30
报表附注为财务报表的组成部分
本报告从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：张幸骏
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监基金字[2005]23 号《关于同意华宝兴业现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由华宝
兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金宝货币市场基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
21
共募集人民币 2,313,988,355.58 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)
第 33 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于 2005
年 3 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,314,444,447.53 份基金份额，其中认购资
金利息折合 456,091.95 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》 、 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和最新公布的《华
宝兴业现金宝货币市场基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内的
银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年
以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本
基金的业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2011年 3 月 18 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半
年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝
兴业现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12月 31
日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
22
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益
的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子
价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
23
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持
有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价
格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应根据风险控
制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、 B 类基金
份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8损益平准金
不适用。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
24
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算
当日收益并以红利再投资形式每日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值 1.00 元转入
所有者权益。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其
业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
25
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中
确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持
有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有
限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
26
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
活期存款 9,096,493.56 409,271,889.15
定期存款 940,000,000.00 2,800,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 540,000,000.00 200,000,000.00
存款期限 1个月以内 400,000,000.00 2,600,000,000.00
其他存款 --
合计 949,096,493.56 3,209,271,889.15
注：1. 定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
2. 本基金本期发生定期存款提前支取的情况，适用利率不变。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年 12 月 31 日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 --- -
银行间市场 1,249,250,620.17 1,249,646,000.00 395,379.83 0.0068 债券
合计 1,249,250,620.171,249,646,000.00 395,379.83 0.0068
上年度末
2009年 12 月 31 日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 --- -
银行间市场 487,885,852.71 488,362,000.00 476,147.29 0.0048 债券
合计 487,885,852.71488,362,000.00 476,147.29 0.0048
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
27
2010年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 --
银行间买入返售证券 3,578,198,887.29 -
合计 3,578,198,887.29 -
上年度末
2009年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 --
银行间买入返售证券 6,245,254,930.88 2,264,150,754.23
合计 6,245,254,930.88 2,264,150,754.23
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
本期末
2010年12月31日
项目
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值
单价
数量 （张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
- - - - - - - -
合计 - - - - - - -
上年度末
2009年12月31日
项目
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值
单价
数量 （张）
估值
总额
其中：已
出售或再
质押总额
1
0981074 09华联
CP01
2010-01-04 101.37 500000 50,685,000.00
-
2
0981227 09首钢
CP01
2010-01-04 100.53 2000000 201,060,000.00
-
3
0981250 09中电
投
CP01
2010-01-04 100.23 1000000 100,230,000.00
-
4
0981253 09船重
CP01
2010-01-04 100.21 1000000 100,210,000.00
-
5
0981168 09津钢
管
CP02
2010-01-05 100.97 800000 80,776,000.00
-
6 0981170 09郑煤 2010-01-05 101.08 500000 50,540,000.00 -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
28
CP01
7
0981175 09湘华
凌
CP01
2010-01-05 100.85 500000 50,425,000.00
-
8
0981178 09平高
CP01
2010-01-05 100.93 500000 50,465,000.00
-
9
0981180 09外高
桥
CP01
2010-01-05 100.83 200000 20,166,000.00
-
10
0981188 09广州
港
CP01
2010-01-05 100.47 300000 30,141,000.00
-
11
0981202 09重汽
CP01
2010-01-05 100.37 200000 20,074,000.00
-
12
0981223 09华电
股
CP01
2010-01-05 100.40 500000 50,200,000.00
-
13
0981063 09百联
CP01
2010-01-05 101.34 500000 50,670,000.00
-
14
0981228 09振华
CP01
2010-01-05 100.49 1000000 100,490,000.00
-
15
0981198 09神火
CP01
2010-01-05 100.78 500000 50,390,000.00
-
16
0981201 09农六
师
CP02
2010-01-05 100.69 600000 60,414,000.00
-
17
0981241 09永煤
CP03
2010-01-05 100.47 700000 70,329,000.00
-
18
0981253 09船重
CP01
2010-01-05 100.21 800000 80,168,000.00
-
19
0981145 09华侨
城
CP01
2010-01-06 101.04 1000000 101,040,000.00
-
20
0981177 09阳煤
CP01
2010-01-06 100.62 1100000 110,682,000.00
-
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
29
21
0981222 09沪城
建
CP01
2010-01-06 100.52 500000 50,260,000.00
-
22
0981235 09成渝
CP01
2010-01-06 100.51 1000000 100,510,000.00
-
23
0981021 09北建
工
CP01
2010-01-07 104.60 500000 52,300,000.00
-
24
0981013 09贵航
CP01
2010-01-07 104.36 500000 52,180,000.00
-
25
0981158 09昆钢
CP01
2010-01-07 101.23 500000 50,615,000.00
-
26
0981093 09营口
港
CP01
2010-01-07 101.96 500000 50,980,000.00
-
27
0981172 09铁二
股
CP02
2010-01-07 101.00 700000 70,700,000.00
-
28
0981082 09悦达
CP01
2010-01-07 101.25 300000 30,375,000.00
-
29
0981203 09铁十
四
CP01
2010-01-11 100.71 300000 30,213,000.00
-
30
0981170 09郑煤
CP01
2010-01-11 101.08 900000 90,972,000.00
-
31
0981160 09二滩
CP02
2010-01-11 101.11 300000 30,333,000.00
-
32
0981244 09集通
CP02
2010-01-11 100.28 200000 20,056,000.00
-
33
0981152 09厦钨
CP02
2010-01-11 101.27 300000 30,381,000.00
-
34
0981177 09阳煤
CP01
2010-01-11 100.62 300000 30,186,000.00
-
35
0981156 09一拖
CP02
2010-01-12 101.24 200000 20,248,000.00
-
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
30
36
0981162 09安琪
CP01
2010-01-12 101.20 500000 50,600,000.00
-
37
0981166 09沙钢
CP01
2010-01-12 101.39 800000 81,112,000.00
-
合计 - - - -225000002,271,176,000.00 -
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 4,599.39 104,414.77
应收定期存款利息 1,225,139.02 830,278.64
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 645.70 3,901.92
应收债券利息 17,550,394.52 2,386,852.10
应收买入返售证券利息 3,231,463.70 2,013,573.55
应收申购款利息 763.49 29,063.70
其他 - -
合计 22,013,005.82 5,368,084.68
7.4.7.6其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 --
银行间市场应付交易费用 30,078.37 29,974.18
合计 30,078.37 29,974.18
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 304,500.00 64,500.00
合计 304,500.00 64,500.00
7.4.7.9实收基金
华宝兴业现金宝货币 A
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
31
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 642,822,622.62642,822,622.62
本期申购 1,318,111,977.261,318,111,977.26
本期赎回（以“-”号填列） -1,730,020,447.86 -1,730,020,447.86
本期末 230,914,152.02230,914,152.02
华宝兴业现金宝货币 B
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,314,491,050.689,314,491,050.68
本期申购 10,180,322,746.2310,180,322,746.23
本期赎回（以“-”号填列） -13,927,475,100.23 -13,927,475,100.23
本期末 5,567,338,696.685,567,338,696.68
注：申购含红利再投、份额强增和转换入份额；赎回含份额强减、转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
华宝兴业现金宝货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -- -
本期利润 3,310,622.86 - 3,310,622.86
本期基金份额交易产生的
变动数
-- -
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -3,310,622.86 - -3,310,622.86
本期末 -- -
华宝兴业现金宝货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -- -
本期利润 28,081,905.01 - 28,081,905.01
本期基金份额交易产生的
变动数
-- -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
32
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -28,081,905.01 - -28,081,905.01
本期末 -- -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
活期存款利息收入 747,824.79 930,763.60
定期存款利息收入 10,433,168.70 4,346,084.19
其他存款利息收入 - 357,916.68
结算备付金利息收入 64,630.37 295,129.21
其他 55,398.87 53,058.24
合计 11,301,022.73 5,982,951.92
7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本期以及上年度可比期间无买卖股票差价收入。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,458,017,331.24 3,500,379,781.02
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,439,160,221.62 3,488,919,568.97
减：应收利息总额 16,397,823.28 4,729,859.06
债券投资收益 2,459,286.34 6,730,352.99
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
本基金本期以及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
本基金本期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17其他收入
本基金本期及上年度可比期间无其他收入。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
33
7.4.7.18交易费用
本基金本期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
银行划款手续费 28,713.82 26,530.08
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 500.00 -
合计 347,213.82 344,530.08
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
2011 年度
宣告日
分配收益所属期间
－第 1 号收益支付公告 2011/01/18 2010/12/15-2011/01/16
－第 2 号收益支付公告 2011/02/16 2011/01/17-2011/02/14
－第 3 号收益支付公告 2011/03/16 2011/02/15-2011/03/14
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management
S.A.)
基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司(Société Générale
Asset Management SA)
基金管理人的原股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
华宝证券经纪有限责任公司(“华宝证券”) 受基金管理人的股东控制的公司
注：1. 根据本基金管理人 2010 年 12 月 17 日发布的公告，经中国证监会证监许可[2010]485 号文
核准，本基金管理人原股东法国兴业资产管理有限公司将其持有的本公司 49％股权全部转让给领先资
产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)。此次变更后本基金管理人的股东及持股比例为：华宝
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
34
信托有限责任公司 51%，领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)49%。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
5,770,697.74 7,714,226.20
其中：支付销售机构的客户维护
费
100,194.30 267,706.37
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,748,696.21 2,337,644.19
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
华宝兴业现金宝货
币 A
华宝兴业现金宝货币 B 合计
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
35
中国建设银行 256,802.55 7,321.73 264,124.28
华宝兴业 167,142.71 131,618.83 298,761.54
华宝证券 749.49 438.47 1,187.96
合计 424,694.75 139,379.03 564,073.78
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
华宝兴业现金宝货
币A
华宝兴业现金宝货币B 合计
中国建设银行 708,099.61 7,502.31 715,601.92
华宝兴业 325,640.53 130,450.03 456,090.56
华宝证券 144.42 - 144.42
合计 1,033,884.56 137,952.34 1,171,836.90
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给华宝兴业，再由华宝兴业计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额持有人
和 B 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：日基金销售
服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
20,096,833.38 9,956,335.89 - - 3,136,880,000.00 198,656.11
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
20,051,425.41 -400,387,205.48411,834.25 6,714,271,600.00 379,298.53
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
华宝兴业现金宝货
币A
华宝兴业现金宝货
币B
华宝兴业现金宝货
币A
华宝兴业现金宝货
币B
期初持有的基金份额 524,259.61 - 518,190.00 -
期间申购/买入总份额 7,438.61150,734,379.83 6,069.61 -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
36
期间因拆分变动份额 --- -
减：期间赎回/卖出总
份额
531,698.22 - - -
期末持有的基金份额 -150,734,379.83 524,259.61 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.71% 0.08% -
注：1. 基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金 B 类份额的交易委托国泰君安证券股份有限公司
办理，适用费率为零。
2.
期间申购/买入总份额含份额强增、红利再投资份额；期间赎回/卖出总份额为份额强减。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华宝兴业现金宝货币 A
本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 A 类份额的情况。
华宝兴业现金宝货币 B
份额单位：份
注：除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
上年度可比期间
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,096,493.56 747,824.79 409,271,889.15 1,223,263.60
注：上述银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
华宝兴业现金宝货币B本期末
2010年12月31日
华宝兴业现金宝货币B上年度末
2009年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华宝信托 549,990,000.00 9.88%659,950,000.00 7.09%
宝钢集团 1,000,881,438.30 17.98%300,476,803.15 3.23%
华宝证券 - -50,000,000.000.54%
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
37
1、华宝兴业现金宝货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
3,304,226.10 - 6,396.76 3,310,622.86 -
2、华宝兴业现金宝货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
27,747,255.57 - 334,649.44 28,081,905.01 -
注： 资产负债表日之后， 年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：
7.4.8.2)。
7.4.12 期末（2010 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括督察长、内部
控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。副总
经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对
公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；对各部门和岗位的内部控
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
38
制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第
一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；
第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后
是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定
的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行、具有基金托管资格的商业银行和其他信誉良好的商业银行，与
银行存款相关的信用风险不重大。本基金不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA
级以下的债券。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
39
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2010年 12 月 31 日
上年末
2009年 12 月 31 日
A-1 459,189,366.44 250,301,575.01
A-1 以下 --
未评级 739,668,415.68 207,739,422.27
合计 1,198,857,782.12 458,040,997.28
注：未评级债券均为央行票据和政策性金融债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2010年 12 月 31 日
上年末
2009年 12 月 31 日
AAA - 29,844,855.43
AAA 以下 --
未评级 50,392,838.05 -
合计 50,392,838.05 29,844,855.43
注：未评级债券均为央行票据和政策性金融债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易
的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外，本基金还可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
40
允价值以及基金资产净值的 20%。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净
值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过
该证券的 10%。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基
金管理人每日通过“影子定价”(附注 7.4.4.5)对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 949,096,493.56 - -
-
949,096,493.56
结算备付金 1,677,272.73 - -
-
1,677,272.73
交易性金融资产 1,249,250,620.17 - -
-
1,249,250,620.17
买入返售金融资
产
3,578,198,887.29 - -
-
3,578,198,887.29
应收利息 - - -
22,013,005.82
22,013,005.82
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
41
应收申购款 - - -
-
-
资产总计 5,778,223,273.75 - -
22,013,005.82
5,800,236,279.57
负债
应付管理人报酬 - - -
590,071.08
590,071.08
应付托管费 - - -
178,809.45
178,809.45
应付销售服务费 - - -
50,722.52
50,722.52
应付交易费用 - - -
30,078.37
30,078.37
应交税费 - - -
95,100.00
95,100.00
应付利润 - - -
734,149.45
734,149.45
其他负债 - - -
304,500.00
304,500.00
负债总计 - - -
1,983,430.87
1,983,430.87
利率敏感度缺口 5,778,223,273.75 - -
20,029,574.95
5,798,252,848.70
上年度末2009年
12月31日
1年以内 1 －5年 5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,209,271,889.15 - -
-
3,209,271,889.15
结算备付金 10,134,761.90 - -
-
10,134,761.90
交易性金融资产 487,885,852.71 - -
-
487,885,852.71
买入返售金融资
产
6,245,254,930.88 - -
-
6,245,254,930.88
应收利息 - - -
5,368,084.68
5,368,084.68
应收申购款 - - -
728,069.20
728,069.20
资产总计 9,952,547,434.64 - -
6,096,153.88
9,958,643,588.52
负债
应付管理人报酬 - - -
509,637.22
509,637.22
应付托管费 - - -
154,435.49
154,435.49
应付销售服务费 - - -
83,165.08
83,165.08
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
42
应付交易费用 - - -
29,974.18
29,974.18
应交税费 - - -
95,100.00
95,100.00
应付利润 - - -
393,103.25
393,103.25
其他负债 - - -
64,500.00
64,500.00
负债总计 - - -
1,329,915.22
1,329,915.22
利率敏感度缺口 9,952,547,434.64 - -
4,766,238.66
9,957,313,673.30
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
分析
1. 市场利率下降 25 个基点 增加约 112.00 万元 增加约 64.00万元
2. 市场利率上升 25 个基点 减少约 111.00 万元 减少约 62.00万元
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此
无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
43
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
1,249,250,620.17 元，无属于第一层级和第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：第二层级 487,885,852.71
元，无第一层级和第三层级)。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允
价值所属层级未发生重大变动。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,249,250,620.17 21.54
其中：债券 1,249,250,620.17 21.54
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,578,198,887.29 61.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 950,773,766.29 16.39
4 其他各项资产 22,013,005.82 0.38
合计 5,800,236,279.57 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
44
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 1.28
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值的 20%的情况。
8.4 基金投资组合平均剩余期限
8.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
40
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 159
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 75.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 1.04 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 9.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.87 -
4 90 天(含)—180 天 6.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
45
5 180 天(含)—397 天（含） 6.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 99.65 -
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 579,356,772.95 9.99
3 金融债券 210,704,480.78 3.63
其中：政策性金融债 210,704,480.78 3.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 459,189,366.44 7.92
6 其他 - -
7 合计 1,249,250,620.17 21.55
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 50,392,838.05 0.87
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 1001021 10 央行票据
21
1,900,000 188,563,166.23 3.25
2 0801041 08 央行票据
41
1,400,000 140,284,015.33 2.42
3 0801053 08 央行票据
53
1,000,000 100,333,087.80 1.73
4 060202 06 国开02 1,000,000 100,188,282.86 1.73
5 1081252 10 国电集
CP03
800,000 79,893,843.16 1.38
6 1081214 10 日照港
CP01
700,000 69,981,388.32 1.21
7 060208 06 国开08 600,000 60,123,359.87 1.04
8 1081095 10 华侨城
CP01
600,000 60,029,113.32 1.04
9 070211 07 国开11 500,000 50,392,838.05 0.87
10 0801050 08 央行票据 500,000 50,159,283.38 0.87
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
46
50
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1354%
报告期内偏离度的最低值 -0.0849%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0501%
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。
8.9.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,013,005.82
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 22,013,005.82
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
47
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
华宝
兴业
现金
宝货
币A
3,311 69,741.51 29,052,348.87 12.58% 201,861,803.15 87.42%
华宝
兴业
现金
宝货
币B
48 115,986,222.85 5,500,292,129.08 98.80% 67,046,567.60 1.20%
合计 3,359 1,726,184.24 5,529,344,477.95 95.36% 268,908,370.75 4.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华宝兴业现金
宝货币 A
54,476.68 0.0236%
华宝兴业现金
宝货币 B
--
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
合计 54,476.68 0.0009%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
基金合同生效日(2005年3月31
日)基金份额总额
1,253,872,199.53 1,060,572,248
本报告期期初基金份额总额 642,822,622.62 9,314,491,050.68
本报告期基金总申购份额 1,318,111,977.26 10,180,322,746.23
减：本报告期基金总赎回份额 1,730,020,447.86 13,927,475,100.23
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 230,914,152.02 5,567,338,696.68
注：总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
48
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设
银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕
115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
2、本基金托管人 2011 年 1 月 31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总
经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 60,000.00 元人民币。目前该会
计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2005 年 3 月 31 日）起至本报
告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申银万国 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标
显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行
处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运
作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提
供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2.本期新增交易单元：光大证券。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国
- -
12,165,600,000.
00
100.00% - -
光大证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产
净值公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
2010-12-31
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
50
人网站
2
华宝兴业现金宝货币市场基金元旦假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-12-24
3
华宝兴业基金管理有限公司关于公司股东
变更的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-12-17
4
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-12-16
5
关于华宝兴业基金管理有限公司增加东海
证券为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-12-15
6
华宝兴业基金管理有限公司关于开通开放
式基金网上交易天天盈第三方支付业务的
公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-12-03
7
华宝兴业基金管理有限公司关于运用公司
固有资金投资旗下货币市场基金的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-11-19
8
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-11-16
9
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-10-16
10
华宝兴业基金管理有限公司关于延长工行
卡网上直销业务五折优惠费率的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-09-30
11
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-09-16
12
华宝兴业现金宝货币市场基金中秋及国庆
假期前暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
2010-09-16
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
51
人网站
13
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-08-17
14
关于华宝兴业基金管理有限公司增加方正
证券为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-07-22
15
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-07-16
16
华宝兴业现金宝货币市场基金资产净值公
告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-07-01
17
华宝兴业基金管理有限公司关于开通工商
银行借记卡网上直销业务及优惠费率的公
告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-06-28
18
华宝兴业基金管理有限公司关于基金经理
变更的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-06-26
19
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-06-18
20
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金增加上海证券有限责任公司为代销机
构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-06-08
21
华宝兴业现金宝货币市场基金端午假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-06-05
22
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金增加东北证券股份有限公司为代销机
构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-06-04
23
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金增加华安证券有限责任公司为代销机
构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
2010-06-02
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
52
人网站
24
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金增加德邦证券有限责任公司为代销机
构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-05-26
25
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-05-18
26
华宝兴业基金管理有限公司关于调整“e 网
金”网上直销定期定额投资业务协议的公
告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-05-10
27
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金增加东兴证券为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-04-29
28
华宝兴业现金宝货币市场基金五一假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-04-28
29
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-04-20
30
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-04-16
31
华宝兴业现金宝货币市场基金清明假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-29
32
关于华宝兴业基金管理有限公司增加国都
证券有限责任公司为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-19
33
关于华宝兴业基金管理有限公司增加渤海
银行股份有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-19
34
关于华宝兴业基金管理有限公司旗下部分
基金增加华夏银行股份有限公司为代销机
构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
2010-03-19
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
53
人网站
35
关于华宝兴业基金管理有限公司增加江苏
银行股份有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-19
36
关于调整旗下开放式基金持有期限计算方
法的提示性公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-16
37
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-16
38
关于华宝兴业基金管理有限公司增加兴业
银行股份有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-10
39
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金
增加江海证券有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-03-03
40
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-02-24
41
华宝兴业基金管理有限公司关于暂停向深
交所发送旗下部分基金基金净值数据的公
告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-02-23
42
华宝兴业现金宝货币市场基金春节假期前
暂停申购和转入业务的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-02-05
43
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结
转的公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-01-16
44
华宝兴业现金宝货币市场基金基金资产净
值公告
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》以及基金管理
人网站
2010-01-04
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
54
§12
影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2010 年 1 月 29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议
公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2、2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范
一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010 年 6 月 21 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承
诺认购配股股票的公告。
4、2010 年 7月 1 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A股分红派息实施公告，
每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
5、2010 年 9 月 15 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银
行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。
6、2010 年 11 月 2 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A股配股发行公告。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同；
华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
华宝兴业现金宝货币市场基金 2010年年度报告
55
13.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定
期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一一年三月二十六日
