鹏华普天收益证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年 12月 31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2011年 3月 29日
鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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§ 1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银 行股份有限公司根据 本基金合同 规定 ， 于 2011年 3月 25日复核了 本报告
中 的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、 投 资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容 不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。 投 资 有风险 ， 投 资 者 在 作出投 资 决策前应仔细阅读 本 基金的 招募说明书 及其 更新 。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ， 投 资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文 。
普华 永道中 天会 计师 事 务 所 注册 会 计师 对本基金 出具了“标 准 无 保 留 意 见” 的 审计 报告。
本报告 期自 2010年 1月 1日起 至 12月 31日 止 。 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 鹏华普天收益混合
基金 主 代 码 160603
交 易 代 码 160603
基金 运作 方式 契约型开放式
基金合同 生效 日 2003年 7月 12日
基金管理人 鹏华基金管理 有限公司
基金托管人 交通银 行股份有限公司
报告 期 末 基金 份 额总额 2,903,963,725.92份
基金合同存 续 期 不 定期
2.2 基金产品说明
投 资 目 标 以分 享 中 国 经 济成 长和资本长 期 稳健增 值 为宗旨 ， 主
要 投 资 于 连 续 现 金分 红 股 票 及 债券 ，通 过组 合 投 资， 在 充 分 控制 风险 的 前 提下 实 现 基金 财产 的长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 （ 1）债券 投 资 方 法 ： 本基金 债券 投 资的 目 的 是降低 组 合 总体波动 性 从而改善 组 合 风险 构成 。在 债券 的 投 资
上， 采取积极主动 的 投 资 策 略 ，不对 持续 期作限 制 。 持续 期 、 期限 结构 、 类属 配 置 以及个 券选择 的 动态调 整 都将是我们获得超额 收益的重要 来 源 。
（ 2）股 票
投 资 方 法 ： 本基金 主 要 采 用 积极 管理的 投 资 方式 。以 鹏华 股 票池 中 连 续两 年分 红 股 票 以及三年内 有 两 年分 红 记 录 的 公司作 为 投 资对 象 ， 适当集 中投 资。所 有 重 点 投 资 股 票必须 经 过 基金经理 /研究员 的 调研 ， 就企 业 经 营 、 融 资 计 划 、分 红能力 、 绝 对 价 值 、 相 对 价 值 给
出 全面评估 报告。
业绩 比较 基准 中信标 普 A股 综 合 指 数涨跌幅× 70%＋ 中信标 普 国债
指 数涨跌幅× 25%＋ 金 融 同 业 存 款 利 率× 5%
风险 收益 特征 本基金 属 平衡 型 证 券 投 资基金， 为 证 券 投 资基金 中 的 中等风险 品种 。长 期 平均 的 风险 和 预 期 收益 低 于 成 长 型 基金， 高 于指 数 型 基金、 纯 债券 基金和 国债 。
注 : 中信 综 合 指 数 更 名 为 中信标 普 A股 综 合 指 数 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名 称 鹏华基金管理 有限公司 交通银 行股份有限公司
姓名 程 国 洪 张咏东 信 息披露负 责人
联系电话 0755-82021186 021-32169999 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务 电话
4006788999 95559
传 真 0755-82021126 021-62701216
2.4信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告 备 置 地 点 深圳市福田区福 华三 路 168号深圳 国 际商 会 中 心
第 43层 鹏华基金管理 有限公司
上 海市 银 城 中 路 188号 交通银 行股份有限公司
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ： 人 民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 2010 年 2009 年 2008 年
本 期 已实 现 收益 225,679,375.76 582,942,387.00 -1,555,688,787.20
本 期利润 256,988,489.60 1,042,582,052.30 -1,790,507,406.94
加权平均 基金 份 额 本 期利润 0.0995 0.3608 -0.5570
本 期 基金 份 额 净值 增 长 率 11.37% 69.02% -51.75%
3.1.2 期 末 数 据 和 指标 2010 年 末 2009 年 末 2008 年 末
期 末 可供 分 配 基金 份 额 利润 -0.1927 -0.2807 -0.4905
期 末 基金资 产净值 2,786,521,976.36 2,289,732,644.97 1,569,116,476.69
期 末 基金 份 额 净值 0.960 0.862 0.510
注 ：（ 1 ） 本 期 已实 现 收益 指 基金本 期利 息 收 入 、 投 资收益、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值 变 动 收益 ） 扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期利润 为 本 期 已实 现 收益 加 上本 期公 允价 值 变 动 收益。
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有 人 认 购 或交 易 基金的 各 项费 用 （ 例如 ， 开放式 基金的 申购赎
回 费 、基金 转换 费 等 ） ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水 平 要 低 于 所 列 数 字。
（ 3） 表中 的 “期 末 ” 均 指 报告 期 最 后 一日 ， 即 12月 31日 ， 无 论该 日 是 否 为开放 日 或交 易 所的
交 易 日 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值
增 长 率 ①
份 额 净值
增 长 率 标
准 差②
业绩 比较
基准收益
率 ③
业绩 比较 基
准收益 率 标 准 差④
①－③ ②－④
过 去 三个 月 11.89% 1.43% 4.88% 1.19% 7.01% 0.24% 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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过 去六 个 月 33.70% 1.24% 18.97% 1.06% 14.73% 0.18%
过 去 一 年 11.37% 1.22% -1.11% 1.10% 12.48% 0.12%
过 去 三年 -9.18% 1.69% -13.31% 1.61% 4.13% 0.08%
过 去五 年 350.64% 1.64% 199.01% 1.51% 151.63% 0.13%
自 基合同 生
效 起 至 今
415.29% 1.43% 132.33% 1.35% 282.96% 0.08%
注 ： 1、本基金 业绩 比较 基准 为 中信标 普 A 股 综 合 指 数涨跌幅× 70%＋ 中信标 普 国债 指 数涨跌幅 × 25%＋ 金 融 同 业 存 款 利 率× 5%。
2、 中信标 普 A股 综 合 指 数 是 实 时 调 整的 全 样 本 指 数 ， 作 为 按流 通 股 本 加权 的 综 合 指 数 ，其 样 本
股 覆盖 了 上交所和 深 交所上 市 的所 有 A股 ，并 且 新股 上 市 次 日 才 计 入 指 数 调 整， 因此 在 客 观 上 反
映 了 二 级 市 场 的真实 走势 。
中信标 普 国债 指 数 样 本 涵盖 了 上 海 证 券 交 易 所所 有 的 国债 品种 。交 易 所的 国债 交 易 市 场 具有 参与 主体 丰富 、 竞 价 交 易 连 续 的 特 性， 能 反映 出 市 场 利 率 的 瞬 息变 化 ， 也使 得 中信标 普 国债 指 数 能 真 实 地 标 示 出利 率市 场 整 体 的收益 风险 度。
本基金 充 分 考虑 本基金 各 资 产投 资 比 例 要 求 从而构 建 上述 业绩 比较 基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额 累 计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准
收益率 变动 的比较 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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注 ： 1、 业绩 比较 基准 =中信标 普 A股 综 合 指 数涨跌幅× 70%＋ 中信标 普 国债 指 数涨跌幅× 25%＋ 金
融 同 业 存 款 利 率× 5%。
2、 按 基金合同 规定 ，本基金 自 基金合同 生效 之 日起 6个 月 内 使 基金的 投 资 组 合 比 例符 合基金合
同的 约 定 ， 截 至 本基金 建仓 期 结 束 ，本基金的 各 项 投 资 比 例 已 达到 基金合同 中规定 的 各 项比 例 。
3.2.3 过去五 年基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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注 ： 业绩 比较 基准 =中信标 普 A股 综 合 指 数涨跌幅× 70%＋ 中信标 普 国债 指 数涨跌幅× 25%＋ 金 融
同 业 存 款 利 率× 5%。
3.3 过去三 年基金的利润分配情况
本基金 过 去 三年内 没 有 进 行 收益分 配 。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的 经验
鹏华基金管理 有限公司 成 立 于 1998 年 12 月 22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募 集 、基金 销售 、资
产 管理及 中 国 证 监 会 许 可 的其 他 业务 。 截 止 本报告 期 末 ， 公司股 东 由 国 信 证 券 股份有限公司 、意 大 利 欧 利 盛 资本资 产 管理 股份公司 （ Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、 深圳市 北 融 信投 资发 展 有限 公司组 成 ， 公司 性 质 为 中 外 合资 企 业 。 公司原注册 资本 8,000 万 元 人 民币 ， 后 于 2001 年 9 月 完
成增 资 扩 股 ， 增至 15,000 万 元 人 民币 。 截 止 本报告 期 末 ， 公司 管理 2只封闭 式 基金、 19只 开放
式 基金和 6只社 保 组 合，经 过 11年 投 资管理基金，在基金 投 资、 风险 控制 等 方 面 积 累 了 丰富 经 验 。 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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4.1.2 基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理简介
任本基金的基金经理 （ 助 理 ） 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证 券从 业 年 限 说明
张 卓 本基金
基金经
理
2009年 1月 17
日
- 6 张 卓先 生 ， 国 籍
中 国 ，管理 学 硕
士 ， 6年证 券从
业 经 验 。 2004
年 6月 加 盟 鹏华
基金管理 有限
公司 从 事 行业
研究 工 作 ， 2007
年 1月起 担任 动
力增 长基金
（ LOF） 基金经
理 助 理， 2007
年 8月 至 2009
年 1月 担任鹏华
优 质 治 理基金
基金经理， 2009
年 1月起 至 今 担 任鹏华普天收
益 开放式 证 券
投 资基金基金
经理。 张 卓先 生
具 备 基金 从 业
资 格 。本报告 期
内本基金基金
经理 未 发 生 变
动 。
注 ： 1. 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指公司作出决定 后 正 式 对 外 公 告之 日 ； 担任 新 成 立基金基金经理的， 任 职 日期 为 基金合同 生效 日 。
2. 证 券从 业 的 含 义遵 从 行业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管理 办 法的 相关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
报告 期 内，本基金管理人 严格遵守《 证 券 投 资基金法 》 等 法律法 规 、 中 国 证 监 会的 有 关 规定
以及本基金基金合同的 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为 基金 份 额持 有 人 谋 求最 大 利 益。本报告 期 内，本基金 运作 合法合 规 ，不存在 违
反 基金合同和 损害 基金 份 额持 有 人 利 益的 行 为 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公 平 交 易 情况的 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情况 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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报告 期 内，本基金管理人 严格执 行公 平 交 易制 度，确保不同 投 资 组 合在 研究 、交 易 、分 配等
各 环节 得 到 公 平 对 待 。
4.3.2 本投资 组 合与其 他 投资 风格相似 的投资 组 合 之间 的业绩比较
注 ： 本基金管理人 旗 下 无 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合。
4.3.3 异常 交 易 行 为 的 专项 说明
报告 期 内，本基金 未 发 生 违 法 违 规 且 并对基金 财产 造 成 损失 的 异常 交 易 行 为 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1 报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2010年的 A股 市 场 ， 是 一 个 波 折 的 市 场 ， 全 年 市 场 综 合 指 数 下 跌 ， 但 板块 个 股 存在 结构 性的 机 会， 尤 其 是 中 小 市 值股 票 。以 指 数 来 看 ， 全 年 有 两 个重要的 时 间 段 ， 1月 11日 至 7月 2日指 数
由 最 高位 见 底； 7月 2日 至 11月 11日 由 最 低 位 见 顶 。上证 指 数 在 这 两 个 区间 表现 为 -25.4%； 32.6%；
而 代表中 小 市 值 的 中 证 500指 数 表现 为 -20.57%； 50.84%。
在 2010年的整 体 操 作中 ， 一 季 度 初 表现 较 差 ，年 初 重 仓 持 有 金 融 、 房 地 产 、 煤炭 等行业 ，对
净值 影响 较 大，在 2月 初 本基金 果断 调 仓 ，大 量减 持 了 周 期 性 行业 ， 将 IT、 软件 、 商 业 、 食 品 行
业 增持至 重 仓 行业 ，在 季 度 末 ，由 于一 线 城市 房 价 又 有 加 速 上 涨 趋 势 ，本基金 认 为 房 地 产行业 进 一 步 调控 风险 加 大， 调 整 了组 合， 降低 周 期 性 行业 ，并 且 在基金合同 规定 的 比 例范围 内整 体降低 了 仓 位 ； 在二 季 度 优 化 了组 合 结构 ， 增持 了 看好 的个 股 ， 把握 了 园林 、 精装修 、 军工机械 、 汽车 、
触摸屏 产业 链 的 投 资 机 会，在 7月 市 场 逐步探底 时 果断 大 幅 增 加 了 仓 位 ， 取得 良好 的 表现 。
4.4.2 报告期 内 基金的业绩表现
本报告 期 末 ，本基金 份 额 净值 0.960元 ， 期 间 本基金 净值 增 长 率 为 11.37%，同 期 上证 指 数
-14.30%， 沪 深 300指 数 -12.51%。
4.5 管理人 对宏观经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对 于 2011年，对 于 宏 观 经 济 有 两 个 关 键词 ， 一 个 是 通 胀 ， 另 一 个 是 美 国 复 苏 。第 一 个 关 键词
将主 导 市 场走 向 ， 而 美 国 复 苏 将 影响 国 内通 胀 。
美 国目 前 就 业现 好 转 ，经 济 渐 回 暖 ， 制 造 业 活 动 PMI 指 数 创 7 个 月新 高 ， 失 业 率 大 幅 回 落 ，
消 费 者信 心 指 数 持续 走 高 ； 零 售销售 增 长 环 比 续 升 ， 减 税 法 案 有 望继 续 驱 动 复 苏； 欧 洲 经 济 也 逐 步 进 入 再 平衡 过 程 ， 这 些 海 外 经 济 的 复 苏 增 长 迹 象都将 有 效 支 持国 际 如 原 油 、 煤炭 、 有 色 金 属 等 大 宗 商品 的 价 格 ， 加 之 如 某些 资 源国 家 的 自 然灾 害 原 因 ，个别 品种价 格 还 可 能 出现 短 期 异 动 涨价 ；鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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总体 来 看 ，由 国 际 大 宗 商品价 格 上 涨 带 来 的 输 入 性通 胀 短 期 趋 势 上不会 减 弱 。
对 于 国 内经 济而 言 ，通 胀 在上 半 年 还 将 趋 高 ； 由 于 春 节 消 费 旺 季 到 来 和天 气灾 害 原 因 ， 一 季
度 CPI将 维 持 高位 ，同 时 2010年 12月份出现 的 非 食 品价 格 的 高 企 现 象 值 得 警惕 。 央 行 在 2011
年 1月 14 号 上 调 存 款 准 备 金， 是 自 2010 年 起 第 七 次 ， 目 前 大 型 银 行 的存 款 准 备 金 率 将 达到 19%，
目 前 各 类 银 行 准 备 金已分别 创 历史 新 高 。对 于 住宅 房 地 产 市 场 ， 1 月出现 取 消 一 套 房优 惠 利 率 情 况 ， 而 一 线 城市 房 价 维 持 高位 ， 我们 认 为 2011年上 半 年 可 能 出现 销售 萎靡 ， 从而 使 得开 发 商 下 半 年 调 减 开 工 ， 促 使 工 业有 所 降 温 ，带 动 CPI有 所 回 落 。
对 于 A股 市 场 来 看 ， 短 期 由 于 通 胀 高 没 有 转 向 迹 象 ， 而 市 场流 动 性 趋 紧 ， 我们 对 市 场 趋 于 谨
慎 ， 2 季 度 是 观 察 通 胀 的 关 键 时 间 点 ， 如 果 通 胀 企稳 ， 市 场 预 期 紧缩政 策 不会 趋严 ， 则股 票 市 场
出现 机 会。本基金 将 灵 活 调 整 仓 位 及 结构 ， 为持 有 人 创造良好 收益。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
4.6.1有 关 参与 估 值 流 程 各 方 及人 员 的 职 责分 工 、 专 业 胜 任 能力 和 相关 工 作 经 历 的 描 述 ：
4.6.1.1 日 常 估 值 流 程
基金的 估 值 由基金会 计 负 责，基金会 计 对 公司 所管理的基金以基金 为 会 计核 算 主体 ，独立 建 账 、独立 核 算 ，保证不同基金之 间 在 名 册 登 记、 账 户 设 置 、资金 划 拨 、 账簿 记 录 等 方 面相互 独立。
基金会 计核 算 独立 于公司 会 计核 算 。基金会 计核 算 采 用 专 用 的 财务核 算 软件 系 统 进 行 基金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基金 估 值 。基金会 计核 算 采 用 基金管理 公司 与 托管银 行 双 人同 步 独立 核 算 、 相互 核 对的 方式 ， 每 日 就 基金的会 计核 算 、基金 估 值等 与 托管银 行 进 行核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必须 与 托管 行核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告。基金会 计 除 设 有 专 职 基金会 计核 算岗 外 ， 还设 有 基金会 计复核 岗 位 ， 负 责基金会 计核 算 的 日 常 事 后 复核 工 作 ，确保基金 净值 核 算 无 误。
配 备 的基金会 计具 备 会 计 资 格 和基金 从 业 资 格 ，在基金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰富 的 知识 和 经 验 ,熟悉 及 了解 基金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法。
4.6.1.2 特 殊 业务 估 值 流 程
根据中 国 证 监 会 公 告 [2008]38号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资基金 估 值业务 的 指 导意 见 》 的 相 关 规定 ，本 公司 成 立 停牌 股 票 等 没 有 市价 的 投 资 品种估 值 小 组 ， 成员 由基金经理、 行业 研究员 、 监 察稽 核 部 、金 融 工 程 师 、 登 记 结 算部 相关 人 员 组 成 。
4.6.2基金经理 参与 或 决定 估 值 的 程 度 ：
基金经理不 参与 或 决定 基金 日 常 估 值 。 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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基金经理 参与 估 值 小 组 对 停牌 股 票 估 值 的 讨 论 ，发 表 相关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成员 共同
商 定 估 值原则 和 政 策 。
4.6.3本 公司 参与 估 值 流 程 各 方 之 间 不存在任 何 重大 利 益 冲突 。
4.6.4本 公司现 没 有 进 行 任 何 定 价服 务 的签 约 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
4.7.1截 止 本报告 期 末 ，本基金 期 末 可供 分 配利润 为 -559,454,209.37元 ， 期 末 基金 份 额 净值
0.960元 ，不 符 合 利润 分 配 条 件 ，本基金本 期 将 不 进 行利润 分 配 。
4.7.2本基金本报告 期 内 未 进 行利润 分 配 。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
2010年度，基金托管人在鹏华普天收益证 券 投 资基金的托管 过 程 中 ， 严格遵守 了 《 证 券 投 资
基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金合同、托管 协 议 ， 尽 职 尽 责 地 履 行了 托管人 应尽 的 义 务 ，不 存在任 何 损害 基金 持 有 人 利 益的 行 为 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
2010年度，鹏华基金管理 有限公司 在鹏华普天收益证 券 投 资基金 投 资 运作 、基金资 产净值 的
计 算 、基金 份 额 申购赎回 价 格 的 计 算 、基金 费 用 开 支 等 问题 上，托管人 未 发 现 损害 基金 持 有 人 利 益的 行 为 。
本报告 期 内本基金 未 进 行 收益分 配 ， 符 合基金合同的 规定 。
5.3 托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
2010年度，由鹏华基金管理 有限公司 编 制 并经托管人 复核审 查 的 有 关 鹏华普天收益证 券 投 资
基金的年度报告 中财务指标 、 净值表现 、收益分 配情况 、 财务 会 计 报告 相关 内容、 投 资 组 合报告 等 内容真实、准确、完整。
§ 6 审 计报告
普华 永道中 天会 计师 事 务 所 注册 会 计师 对本基金 出具了“标 准 无 保 留 意 见” 的 审计 报告。 投
资 者 可 通 过 年度报告 正文 查 看 审计 报告 全 文 。 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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§ 7 年度财务报表
7.1资产 负债 表
会 计 主体： 鹏华普天收益证 券 投 资基金
报告 截 止 日 ： 2010年 12月 31日
单位 ： 人 民币元
资 产 附注号
本期 末
2010年 12月 31日
上 年度 末
2009年 12月 31日
资 产：
银 行 存 款
212,410,809.48 10,368,819.09
结 算 备 付 金
42,079,654.42 28,141,962.23
存 出 保证金
1,362,562.04 2,836,469.91
交 易 性金 融 资 产
2,576,765,393.97 2,246,084,412.40
其 中 ： 股 票 投 资
2,004,685,093.97 1,766,627,262.40
基金 投 资
- -
债券 投 资
572,080,300.00 479,457,150.00
资 产 支 持 证 券 投 资
- -
衍 生 金 融 资 产
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
- -
应 收证 券 清算 款
- -
应 收 利 息
10,372,016.72 7,174,519.04
应 收 股利
- -
应 收 申购 款
789,265.92 5,585,968.58
递延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产
- -
资 产 总 计
2,843,779,702.55 2,300,192,151.25
负债 和 所 有 者权 益 附注号
本期 末
2010年 12月 31日
上 年度 末
2009年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借 款
- -
交 易 性金 融 负 债
- -
衍 生 金 融 负 债
- -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证 券 清算 款
48,832,953.31 -
应 付 赎回 款
1,130,371.88 3,782,544.57
应 付 管理人报 酬
3,332,252.76 2,896,706.55
应 付 托管 费
444,300.37 386,227.56
应 付 销售 服 务 费
- -
应 付 交 易 费 用
2,793,203.40 2,677,730.04
应 交 税 费
112,355.44 112,355.44 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
应 付 利 息
- -
应 付 利润
- -
递延 所 得 税 负 债
- -
其 他负 债
612,289.03 603,942.12
负 债 合 计
57,257,726.19 10,459,506.28
所 有 者权 益：
实收基金
2,903,963,725.92 2,656,503,321.14
未 分 配利润
-117,441,749.56 -366,770,676.17
所 有者 权 益合 计
2,786,521,976.36 2,289,732,644.97
负 债 和所 有者 权 益 总 计
2,843,779,702.55 2,300,192,151.25
注 ： 报告 截 止 日 2010年 12月 31日 ，基金 份 额 净值 0.960元 ，基金 份 额总额 2,903,963,725.92
份 。
7.2 利润表
会 计 主体： 鹏华普天收益证 券 投 资基金
本报告 期 ： 2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
单位 ： 人 民币元
项 目 附注号
本期
2010年 1月 1日 至
2010年 12月 31日
上 年度 可 比期 间
2009年 1月 1日 至
2009年 12月 31日
一 、收 入
307,745,332.31 1,100,399,234.70
1.利 息 收 入
16,625,838.35 15,772,443.09
其 中 ： 存 款 利 息 收 入
1,695,867.58 1,265,212.28
债券 利 息 收 入
14,929,970.77 14,507,230.81
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入
- -
其 他 利 息 收 入
- -
2.投 资收益 （ 损失 以 “ -” 填 列 ）
259,529,565.39 624,500,372.87
其 中 ： 股 票 投 资收益
245,917,908.48 609,648,800.95
基金 投 资收益
- -
债券 投 资收益
4,222,191.65 5,465,448.05
资 产 支 持 证 券 投 资收益
- -
衍 生 工 具 收益
- -
股利 收益
9,389,465.26 9,386,123.87
3.公 允价 值 变 动 收益 （ 损失 以 “ -”
号 填 列 ）
31,309,113.84 459,639,665.30
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 "－ "号 填 列 ）
- -
5.其 他 收 入 （ 损失 以 “ -” 号 填 列 ）
280,814.73 486,753.44
减 ： 二 、 费用
50,756,842.71 57,817,182.40
1． 管理人报 酬 7.4.7.2.1 32,443,523.57 31,137,888.47
2． 托管 费 7.4.7.2.2 4,325,803.11 4,151,718.41 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
3． 销售 服 务 费
- -
4． 交 易 费 用
13,715,743.90 21,704,832.31
5． 利 息 支 出
- 551,032.41
其 中 ： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出
- 551,032.41
6． 其 他费 用
271,772.13 271,710.80
三 、利润 总 额
256,988,489.60 1,042,582,052.30
减 ： 所 得 税 费 用
- -
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -”号填列）
256,988,489.60 1,042,582,052.30
7.3 所 有 者权 益 （ 基金净值 ）变动 表
会 计 主体： 鹏华普天收益证 券 投 资基金
本报告 期 ： 2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
单位 ： 人 民币元
本期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
项目
实 收基金 未 分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权 益 （ 基
金 净值 ）
2,656,503,321.14 -366,770,676.17 2,289,732,644.97
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金 净值 变 动 数 （ 本 期利 润 ）
- 256,988,489.60 256,988,489.60
三、本 期 基金 份 额 交 易 产
生 的基金 净值 变 动 数
（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
247,460,404.78 -7,659,562.99 239,800,841.79
其 中 ： 1.基金 申购 款 747,973,219.74 -60,921,486.33 687,051,733.41
2.基金 赎回 款 -500,512,814.96 53,261,923.34 -447,250,891.62
四 、本 期 向 基金 份 额持 有
人分 配利润产 生 的基金 净
值 变 动（ 净值 减 少 以 “ -”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有者 权 益 （ 基
金 净值 ）
2,903,963,725.92 -117,441,749.56 2,786,521,976.36
上 年度 可 比期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
项目
实 收基金 未 分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权 益 （ 基 3,079,573,958.06 -1,510,457,481.37 1,569,116,476.69 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
金 净值 ）
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金 净值 变 动 数 （ 本 期利 润 ）
- 1,042,582,052.30 1,042,582,052.30
三、本 期 基金 份 额 交 易 产
生 的基金 净值 变 动 数
（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-423,070,636.92 101,104,752.90 -321,965,884.02
其 中 ： 1.基金 申购 款 178,628,048.09 -52,069,176.97 126,558,871.12
2.基金 赎回 款 -601,698,685.01 153,173,929.87 -448,524,755.14
四 、本 期 向 基金 份 额持 有
人分 配利润产 生 的基金 净
值 变 动（ 净值 减 少 以 “ -”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有者 权 益 （ 基
金 净值 ）
2,656,503,321.14 -366,770,676.17 2,289,732,644.97
报 表 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表 由 下 列 负 责人签 署 ：
______邓召 明 ______
______胡湘 ______
____刘慧 红 ____
基金管理 公司 负 责人
主 管会 计 工 作 负 责人
会 计 机 构 负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华普天 系 列 开放式 证 券 投 资基金 (以 下简称 “ 本 系 列 基金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管理 委 员 会
(以 下简称 “中 国 证 监 会 ” )证 监 基金字 2003第 61号 《 关 于 同意鹏华普天 系 列 开放式 证 券 投 资基
金 设 立的 批 复 》 核 准，由鹏华基金管理 有限公司 依照 《 证 券 投 资基金管理 暂 行 办 法 》 及其实 施 细
则 、《 开放式 证 券 投 资基金 试 点 办 法 》 等有 关 规定 和 《 鹏华普天 系 列 开放式 证 券 投 资基金基金 契约 》
(后 更 名 为 《 鹏华普天 系 列 开放式 证 券 投 资基金基金合同 》 )发 起 ，并 于 2003年 7月 12日募 集成
立。本 系 列 基金 为契约型开放式 ，存 续 期限 不 定 ， 目 前 下 设 两 个 子 基金，分别 为 普天收益证 券 投 资基金 (以 下简称 “ 本基金 ” )和普天 债券 投 资基金。本 系 列 基金 首 次 设 立 募 集 不 包括认 购 资金 利 息 共 募 集 1,140,717,155.06 元 ，其 中 包括 本基金 343,227,588.04 元 和普天 债券 投 资基金
797,489,567.02元 ， 业 经普华 永道中 天会 计师 事 务 所 有限公司 普华 永道 验 字 (2003)第 78号 验 资
报告 予 以 验 证。本基金的基金管理人 为 鹏华基金管理 有限公司 ，基金托管人 为 交通银 行股份有限 公司 。本基金已 按 规定 将 《 鹏华普天 系 列 开放式 证 券 投 资基金基金合同 》 等 法 定文 件 报 中 国 证 监 会 备 案 。
根据 《 中 华人 民 共和 国 证 券 投 资基金法 》 和 《 鹏华普天 系 列 开放式 证 券 投 资基金基金合同 》鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
的 有 关 规定 ，本基金的 投 资 范围 仅 限于具有 良好 流 动 性的金 融 工 具 ， 包括 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 、 债券 及 中 国 证 监 会 允 许 基金 投 资的其 他 金 融 工 具 ； 具 体 投 资 于 连 续 分 红 的 股 票 和 债券 ，
对连 续 分 红企 业 的 投 资不 少 于股 票 资 产 的 80%。在 正 常 市 场 状 况 下 ， 股 票 投 资 比 例 一 般 情况 下为 70%， 国债 投 资 比 例 不 低 于 20%， 现 金或 到 期日 在 一 年以内的 政 府 债券 投 资不 低 于 基金资 产 的 5%。
本基金的 业绩 比较 基准 为： 中信标 普 A股 综 合 指 数涨跌幅× 70%＋ 中信标 普 国债 指 数涨跌幅× 25%
＋ 金 融 同 业 存 款 利 率× 5%。
7.4.2 会计报表的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38
项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则解 释 以及其 他相关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则” )、 中 国 证 监 会 公 告 [2010]5号 《 证 券 投 资基金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <
年度报告和 半 年度报告 >》、 中 国 证 券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的 《 证 券 投 资基金会 计核 算 业务指 引 》 、 《 鹏华普天 系 列 开放式 证 券 投 资基金基金合同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的基金 行业 实 务 操
作 的 有 关 规定 编 制 。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其 他 有 关 规 定 的 声 明
本基金 2010年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地 反映 了 本基金 2010年 12
月 31日 的 财务 状 况 以及 2010年度的经 营成 果 和基金 净值 变 动 情况等有 关 信 息 。
7.4.4本报告期 所 采 用 的会计 政 策 、会计 估 计与 最近 一 期年度报告 相一 致 的说明
本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一期 年度报告 相 一 致 。
7.4.5差错更正 的说明
本基金本报告 期 没 有 发 生 重大会 计 差 错 更正 。
7.4.6 关联 方 关系
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
鹏华基金管理 有限公司 基金管理人、基金 销售 机 构
交通银 行股份有限公司 （ “ 交通银 行” ） 基金托管人、基金 代 销 机 构
国 信 证 券 股份有限公司 （ “ 国 信 证 券 ” ） 基金管理人的 股 东 、基金 代 销 机 构
意大 利 欧 利 盛 资本资 产 管理 股份公司
（ Eurizon Capital SGR S.p.A.）
基金管理人的 股 东
深圳市 北 融 信投 资发 展 有限公司 基金管理人的 股 东
注 ： 1、本报告 期 存在 控制 关系 或其 他 重大 利 害 关系 的 关联 方 没 有 发 生 变 化 。
2、 下 列 关联 交 易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
7.4.7 本报告期及 上 年度 可 比期 间 的 关联 方交 易 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
7.4.7.1通 过 关联 方交 易 单元进 行的交 易
本基金 2010年、 2009年 未 通 过 关联 方 交 易 单元 发 生 股 票 交 易 、 权 证交 易 、 债券 交 易 、 债券
回购 交 易 ， 也没 有 发 生 应 支付 关联 方 的 佣 金 业务 。
7.4.7.2 关联 方报 酬
7.4.7.2.1 基金管理 费
单位 ： 人 民币元
项 目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12
月 31日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付
的管理 费
32,443,523.57 31,137,888.47
其 中 ： 支付 给 销售 机 构 的
客户 维 护 费
8,563,049.94 8,341,355.27
注 ：（ 1 ） 支付 基金管理人鹏华基金管理 有限公司 的管理人报 酬 年 费率 为 1.5%， 逐 日计 提 ， 按 月 支
付 。 日 管理 费 =前一日 基金资 产净值 × 1.5%÷ 当 年天 数 。
（ 2） 根据 《 开放式 证 券 投 资基金 销售 费 用 管理 规定 》 ，基金管理人 依 据 销售 机 构 销售 基金的保 有
量 提取 一定 比 例 的 客户 维 护 费 ， 用 以 向 基金 销售 机 构 支付 客户服 务 及 销售 活 动 中产 生 的 相关费 用 ， 客户 维 护 费 从 基金管理 费 中 列 支 。
7.4.7.2.2 基金托管 费
单位 ： 人 民币元
项 目
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12
月 31日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付
的托管 费
4,325,803.11 4,151,718.41
注 ： 支付 基金托管人交通银 行股份有限公司 的托管 费 年 费率 为 0.20%， 逐 日计 提 ， 按 月 支付 。 日
托管 费 =前一日 基金资 产净值 × 0.20%÷ 当 年天 数 。
7.4.7.3 与 关联 方 进 行银行 间 同业 市场 的 债 券 (含回购 )交 易
单位 ： 人 民币元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
债券 交 易 金 额 基金 逆 回购 基金 正 回购 银 行 间市 场 交 易
的
各 关联 方 名 称
基金
买 入
基金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
交通银 行 - 89,930,111.54 - - - -
注 ：（ 1 ） 本基金 2009 年 没 有 与 关联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债券（ 含 回购 ） 交 易 。 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
（ 2） 与 关联 方 之 间 通 过 银 行 间 同 业 市 场进 行 的 债券（ 含 回购 ） 交 易 ， 该 类 交 易 均 在 正 常 业务中
按 一 般 商 业 条 款 而 订 立。
7.4.7.4 各关联 方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金的情况
份 额 单位 ： 份
项 目
本 期
2010年 1月 1日 至
2010年 12月 31日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至
2009年 12月 31日
基金合同 生效 日 （ 2003年 7月 12
日 ）持 有 的基金 份 额
- -
期 初 持 有 的基金 份 额 19,138,751.92 19,138,751.92
期 间 申购 /买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎回 /卖 出 总 份 额 - -
期 末持 有 的基金 份 额 19,138,751.92 19,138,751.92
期 末持 有 的基金 份 额
占 基金 总 份 额 比 例
0.66% 0.72%
注 ： 本基金管理人 投 资本基金的 费率 标 准 与 其 他相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费率 标 准 相 一 致 。
7.4.7.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
2010年 末 及 2009年 末 除 基金管理人之 外 的其 他关联 方 没 有投 资及 持 有 本基金 份 额 。
7.4.7.5 由关联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单位 ： 人 民币元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31
日
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
关联 方
名 称
期 末 余 额 当 期利 息 收 入 期 末 余 额 当 期利 息 收 入
交通银 行 212,410,809.48 169,633.63 10,368,819.09 228,227.40
注 ： 本基金 用于 证 券 交 易结 算 的资金通 过“ 交通银 行 基金托管 结 算 资金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于中 国 证 券 登 记 结 算 有限 责任 公司 。本 期期 末 余 额 42,079,654.42 元 ，上年度 可比 期 间 期 末 余 额
28,141,962.23元 。
7.4.7.6 本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
金 额 单位 ： 人 民币元
本 期
2010年 1月 1日 至 2010年 12月 31日
基金在承 销 期 内 买 入
关联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单位 ： 股 /张 ） 总 金 额 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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国 信 证 券 002386 天 原 集 团 网 上 申购 500股 7,680.00
国 信 证 券 113001 中行 转 债 网 下 申购 141,860张 14,186,000.00
国 信 证 券 113001 中行 转 债 配股 认 购 524,990张 52,499,000.00
上年度 可比 期 间
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
基金在承 销 期 内 买 入
关联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单位 ： 股 ） 总 金 额
国 信 证 券 601788 光 大证 券 网 下 申购 120,923股 2,549,056.84
国 信 证 券 601888 中 国国 旅 网 下 申购 89,359股 1,052,649.02
7.4.8 期 末（ 2010年 12月 31日 ） 本基金 持 有的 流 通 受 限证券
7.4.8.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证券
金 额 单位 ： 人 民币元
7.4.8.1.1 受 限 证 券类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通
日
流 通 受 限
类型
认 购
价 格
期 末 估 值
单价
数 量
（ 单位 ： 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末 估
值 总额
备 注
300146
汤臣倍
健
2010年 12
月 8日
2011年 3月 15
日
新股 流 通
受 限
110.00 150.00 270,000 29,700,000.00
40,500,00
0.00
-
注 ： 截 至 本报告 期 末 2010年 12月 31日 止 ，本基金 没 有 持 有 因 认 购 新 发或 增 发 而 流 通 受 限 的 债券 及 权 证。
7.4.8.2 期 末 持 有的 暂时停牌 等 流 通 受 限股 票
金 额 单位 ： 人 民币元
股 票 代 码
股 票
名 称
停牌 日 期
停牌 原 因
期 末
估 值 单价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末 估 值
总额
备 注
000959
首钢 股 份
2010年 10月 29
日
资 产
重 组
4.42 - - 1,477,888 8,521,892.48
6,532,264
.96
-
7.4.8.3 期 末债 券 正回购 交 易中作为 抵押 的 债 券
7.4.8.3.1 银行 间市场债 券 正回购
截 至 本报告 期 末 2010年 12月 31日 止 ，本基金 没 有 从 事银 行 间市 场 债券 正 回购 交 易 形 成 的 卖
出 回购 证 券 款 。
7.4.8.3.2 交 易所市场债 券 正回购
截 至 本报告 期 末 2010年 12月 31日 止 ，本基金 没 有 从 事证 券 交 易 所 市 场 债券 正 回购 交 易 形 成 的 卖 出 回购 证 券 款 。
鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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§ 8 投资 组 合报告
8.1 期 末 基金资产 组 合情况
金 额 单位 ： 人 民币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权 益 投 资 2,004,685,093.97 70.49
其 中 ： 股 票 2,004,685,093.97 70.49
2 固 定 收益 投 资 572,080,300.00 20.12
其 中 ：债券 572,080,300.00 20.12
资 产 支 持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品 投 资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金合 计 254,490,463.90 8.95
6 其 他 各 项 资 产 12,523,844.68 0.44
7 合 计 2,843,779,702.55 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的股 票 投资 组 合
金 额 单位 ： 人 民币元
代 码 行业 类 别 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 50,873,248.20 1.83
B 采 掘 业 123,900,266.32 4.45
C 制 造 业 1,472,898,571.69 52.86
C0 食 品 、 饮 料
278,300,101.13 9.99
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 23,653,700.00 0.85
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印刷 353,000.00 0.01
C4
石 油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 270,142,593.27 9.69
C5
电子 273,478,047.55 9.81
C6
金 属 、 非 金 属 142,257,642.40 5.11
C7
机械 、 设 备 、 仪 表 370,483,717.12 13.30
C8
医药 、 生 物 制 品 114,213,595.22 4.10
C99
其 他 制 造 业 16,175.00 0.00
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 - -
E 建 筑 业 6,667,978.58 0.24
F 交通 运 输 、 仓 储 业 14,610,000.00 0.52
G 信 息 技术 业 103,937,847.54 3.73
H 批 发和 零 售 贸 易 71,118,911.20 2.55 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
I 金 融 、保 险业 43,768,455.96 1.57
J 房 地 产业 1,501,266.00 0.05
K 社 会 服 务业 52,168,883.84 1.87
L 传 播 与 文 化 产业 31,878,581.34 1.14
M 综 合 类 31,361,083.30 1.13
合 计 2,004,685,093.97 71.94
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
金 额 单位 ： 人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 002106 莱宝 高 科 2,000,000 132,500,000.00 4.76
2 002129 中 环 股份 2,899,887 80,993,843.91 2.91
3 002001 新 和 成 3,106,842 78,447,760.50 2.82
4 002013 中 航 精机 2,200,000 71,588,000.00 2.57
5 600559 老白干酒 1,699,970 64,003,870.50 2.30
6 000876 新 希 望 2,955,241 61,912,298.95 2.22
7 600143 金发 科技 3,723,929 59,992,496.19 2.15
8 600859 王府 井 1,099,980 57,132,961.20 2.05
9 600869 三普 药 业 2,155,504 55,374,897.76 1.99
10 600870 ST厦 华 8,348,294 53,929,979.24 1.94
注 ： 投 资 者欲了解 本报告 期 末 基金 投 资的所 有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 鹏华基金管理 有限公司 网 站 http://www.phfund.com.cn的年度报告 正文 。
8.4 报告期 内 股 票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位 ： 人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净值
比 例 （ ％ ）
1 601899 紫 金 矿 业 107,231,921.06 4.68
2 002106 莱宝 高 科 105,724,222.73 4.62
3 600050 中 国 联 通 99,319,770.22 4.34
4 002001 新 和 成 87,386,973.36 3.82
5 601288 农 业 银 行 84,835,050.00 3.71
6 600418 江淮 汽车 77,487,231.93 3.38
7 600029 南 方 航 空 75,117,011.64 3.28
8 002243 通 产 丽星 73,651,605.79 3.22 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
9 601318 中 国 平 安 58,607,296.43 2.56
10 600193 创 兴 置 业 58,522,843.15 2.56
11 601988 中 国 银 行 58,444,466.91 2.55
12 000876 新 希 望 57,885,269.08 2.53
13 600312 平高电 气 54,890,666.35 2.40
14 002051 中 工 国 际 54,583,816.45 2.38
15 600015 华 夏 银 行 54,198,585.22 2.37
16 601601 中 国 太 保 53,916,510.67 2.35
17 002129 中 环 股份 53,790,936.97 2.35
18 000629 *ST钒钛 53,528,441.08 2.34
19 002013 中 航 精机 52,137,624.98 2.28
20 600143 金发 科技 51,193,316.66 2.24
21 600060 海 信 电 器 50,854,859.37 2.22
22 600720 祁 连 山 50,545,452.96 2.21
23 000729 燕京啤 酒 49,639,765.26 2.17
24 600870 ST厦 华 49,566,745.28 2.16
25 002048 宁 波 华 翔 49,183,444.89 2.15
26 600859 王府 井 48,377,659.76 2.11
27 000792 盐湖钾肥 48,089,467.87 2.10
28 600198 大 唐 电 信 47,936,215.79 2.09
29 600658 电子城 47,872,613.86 2.09
30 002104 恒 宝 股份 46,905,364.42 2.05
31 600869 三普 药 业 46,287,238.09 2.02
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交金 额（成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交 易 费 用 。
8.4.2 累 计 卖 出金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位 ： 人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基金资 产净值
比 例 （ ％ ）
1 000527 美 的 电 器 109,864,902.20 4.80
2 000090 深 天 健 96,955,677.72 4.23
3 601318 中 国 平 安 88,911,154.28 3.88
4 601288 农 业 银 行 81,376,824.68 3.55
5 002106 莱宝 高 科 79,246,407.68 3.46
6 600050 中 国 联 通 77,421,682.66 3.38
7 600418 江淮 汽车 74,815,549.83 3.27
8 600030 中信 证 券 70,282,422.36 3.07 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
9 600193 创 兴 置 业 67,489,117.19 2.95
10 601899 紫 金 矿 业 66,216,151.62 2.89
11 600029 南 方 航 空 66,195,012.73 2.89
12 002001 新 和 成 57,508,306.56 2.51
13 601888 中 国国 旅 57,461,547.68 2.51
14 002244 滨江 集 团 56,076,743.64 2.45
15 002104 恒 宝 股份 52,011,636.49 2.27
16 000001 深 发 展 Ａ 51,967,924.91 2.27
17 600658 电子城 51,502,796.26 2.25
18 601918 国 投新 集 50,292,030.23 2.20
19 000729 燕京啤 酒 50,234,612.99 2.19
20 000983 西山 煤 电 49,886,808.51 2.18
21 000858 五 粮 液 49,746,395.39 2.17
22 601988 中 国 银 行 49,574,088.47 2.17
23 601601 中 国 太 保 47,283,568.95 2.07
24 002238 天 威视讯 46,364,955.55 2.02
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交金 额（成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交 易 费 用 。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收 入总 额
单位 ： 人 民币元
买 入 股 票成 本 （成 交 ）总额 4,472,421,503.94
卖 出股 票 收 入 （成 交 ）总额 4,522,761,135.69
注 ： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票 收 入均 按 买 卖 成 交金 额（成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相
关 交 易 费 用 。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ： 人 民币元
序 号 债券 品种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债券 107,162,300.00 3.85
2 央 行 票 据 395,380,000.00 14.19
3 金 融债券 69,538,000.00 2.50
其 中 ： 政 策 性金 融债 69,538,000.00 2.50
4 企 业 债券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 可 转 债 - -
7 其 他 - -
8 合 计 572,080,300.00 20.53
鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额 单位 ： 人 民币元
序 号 债券 代 码 债券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 1001047 10央 行 票 据 47 1,500,000 146,880,000.00 5.27
2 0801050 08央 行 票 据 50 1,000,000 100,400,000.00 3.60
3 1001011 10央 行 票 据 11 1,000,000 97,920,000.00 3.51
4 080219 08国开 19 700,000 69,538,000.00 2.50
5 0801044 08央 行 票 据 44 500,000 50,180,000.00 1.80
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 权 证。
8.9 投资 组 合报告 附注
8.9.1 报告 期 内本基金 投 资的 前 十 名 证 券 中 没 有 发 行 主体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的、或在报告 编 制
日前一 年内 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 股 票 。
8.9.2 报告 期 内本基金 投 资的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基金合同 规定 的 备 选 股 票 库 。
8.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构成
单位 ： 人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保证金 1,362,562.04
2 应 收证 券 清算 款 -
3 应 收 股利 -
4 应 收 利 息 10,372,016.72
5 应 收 申购 款 789,265.92
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 12,523,844.68
8.9.4 期 末 持 有的 处于转 股期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 处 于 转 股期 的 可 转换 债券 。
8.9.5 期 末 前十名 股 票 中 存在流 通 受 限情况的说明 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
本基金本报告 期 末 前 十 名 股 票 中 不存在 流 通 受 限情况 。
8.9.6投资 组 合报告 附注 的其 他 文字描述部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合报告 中 数 字分 项 之和 与 合 计 项 之 间可 能 存在 尾 差 。
§ 9 基金份额 持 有人信息
9.1 期 末 基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结构
份 额 单位 ： 份
持 有 人 结构
机 构 投 资 者 个人 投 资 者
持 有 人 户数 (户 )
户均 持 有 的 基金 份 额
持 有份 额
占 总 份
额 比 例
持 有份 额
占 总 份
额 比 例
136,691 21,244.73 589,381,798.64 20.30% 2,314,581,927.28 79.70%
9.2 期 末 基金管理人的 从 业人 员持 有本 开放 式基金的情况
项 目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额 比 例
基金管理 公司 所 有 从 业 人 员持 有 本 开放式 基金 3,978.11 0.0001%
注 ： 截 止 本报告 期 末 ，本基金管理人 从 业 人 员 投 资、 持 有 本基金 符 合 相关 法律法 规 、 中 国 证 监 会 规定 及 相关 管理 制 度的 规定 。
§ 10 开放 式基金份额 变动
单位 ： 份
基金合同 生效 日 （ 2003年 7月 12日 ） 基金 份 额总额
343,260,931.46
本报告 期期 初 基金 份 额总额 2,656,503,321.14
本报告 期 基金 总 申购 份 额 747,973,219.74
减 :本报告 期 基金 总 赎回 份 额 500,512,814.96
本报告 期 基金 拆 分 变 动 份 额 -
本报告 期期 末 基金 份 额总额 2,903,963,725.92
注 ：总 申购 份 额 含 红 利 再 投 、 转换 入 份 额 ； 总 赎回 份 额 含 转换 出份 额 。
§ 11 重 大 事 件揭 示
11.1 基金份额 持 有人 大 会 决议
本基金本报告 期 内 无 基金 份 额持 有 人大会 决 议 。 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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11.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事变动
11.2.1基金管理人的重大人事 变 动
1、 因 原 董事 Francis Candylaftis先 生提 出 辞 去 本 公司 董事 职 务 ， 根据股 东 欧 利 盛 资本资 产
管理 股份公司 推荐 ，并经本 公司 2010年 股 东 会会 议 审 议 ，同意由 Alessandro Varaldo先 生 担任
本 公司 董事， Francis Candylaftis先 生 不 再 担任本 公司 董事 职 务 。本 公司 已 于 2010年 3月 将 上
述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管理 委 员 会 深圳 监 管 局 备 案 并在基金 更新招募书说明书中 披露 。
2、 因 原 董事 Ciro Beffi先 生 辞 去 本 公司 董事 职 务 ， 原 监 事 Pierre Bouchoms先 生 辞 去 本 公
司 监 事 职 务 ， 根据股 东 欧 利 盛 资本资 产 管理 股份公司 推荐 ，并经本 公司 2010年第三 次 临 时 股 东 会
会 议 审 议 ，同意由 Massimo Mazzini先 生 担任本 公司 董事， Ciro Beffi先 生 不 再 担任本 公司 董事
职 务 ； 由 Andrea Vismara先 生 担任本 公司 监 事， Pierre Bouchoms先 生 不 再 担任本 公司 监 事 职 务 。
本 公司 已 于 2010年 11月 将 上述董事、 监 事任 免 的 有 关 材 料报 中 国 证 券 监 督 管理 委 员 会 深圳 监 管
局 备 案 并在基金 更新招募书说明书中 披露 。
11.2.2基金托管人 —— 交通银 行股份有限公司 的基金托管 部 门 本报告 期 内 无 重大人事 变 动 。
11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉 讼
本报告 期无 涉 及对 公司运 营 管理及基金 运作产 生 重大 影响 的， 与 本基金管理人、基金 财产 、 基金托管 业务 相关 的 诉讼 事 项 。
11.4 基金投资 策略 的 改 变
本基金本报告 期 基金 投 资 策 略 未 改 变 。
11.5 为 基金 进 行 审 计的会计 师 事 务 所 情况
本报告 期 内 未 改 聘 为 本基金 审计 的会 计师 事 务 所。本年度 支付 给 普华 永道中 天会 计师 事 务 所 有限公司审计 费 用 100,000.00 元 ,该 审计 机 构 已 提 供 审计 服 务 的连 续 年 限 为 8年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况
本基金管理人、基金托管人的托管 业务 部 门 及其 高 级 管理人 员 在报告 期 内 未 受 到 任 何稽查 或 处 罚 。
11.7基金 租 用 证券公司交 易 单元 的有 关 情况
11.7.1 基金 租 用 证券公司交 易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支 付 情况
金 额 单位 ： 人 民币元
股 票 交 易 应 支付 该 券 商 的 佣 金
券 商名 称
交 易 单
元数 量
成 交金 额 占 当 期股 票成 佣 金 占 当 期 佣 金
备 注 鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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交 总额 的 比 例 总 量 的 比 例
华 林 证 券 1 - - - - -
信 达 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 3,285,815,233.74 36.65% 2,791,582.20 37.37% 本报告 期新 增
国 泰君安 1 3,279,762,524.00 36.59% 2,664,836.26 35.67% -
长 江 证 券 1 683,267,538.91 7.62% 555,159.65 7.43% -
华 西 证 券 1 590,908,335.28 6.59% 502,268.78 6.72% -
财 富 证 券 1 543,154,348.08 6.06% 461,679.74 6.18% -
东 北 证 券 1 371,985,378.38 4.15% 316,186.05 4.23% -
第 一 创 业 1 209,801,638.35 2.34% 178,330.30 2.39% -
国 元 证 券 1 - - - - -
注 ： 交 易 单元 选择 的 标 准和 程 序 ：
1. 基金管理人 负 责 选择 代 理本基金证 券 买 卖 的证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其交 易 单元 作 为 基金的 专 用 交 易 单元 ， 选择 的 标 准 是：
（ 1） 实 力 雄厚 ， 信 誉 良好 ， 注册 资本不 少 于 3 亿 元 人 民币 ；
（ 2） 财务 状 况 良好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二年 未 发 生 重大 违 规行 为而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4） 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5） 具 备 基金 运作 所 需 的 高 效 、 安 全 的通 讯 条 件 ，交 易 设 施 符 合 代 理本基金 进 行 证 券 交 易 的 需 要，
并 能为 本基金 提 供全面 的 信 息服 务 ；
（ 6）研究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研究 机 构 和 专 门 的 研究 人 员 ， 能 及 时 为 本基金 提 供高 质 量 的 咨询 服
务 。
2. 选择 交 易 单元 的 程 序 ：
我 公司根据 上述 标 准， 选 定 符 合 条 件 的证 券 公司作 为 租 用 交 易 单元 的对 象 。 我 公司投 研 部 门 定期 对所 选 定 证 券 公司 的 服 务 进 行 综 合 评比 ， 评比 内容 包括 ：提 供 研究 报告 质 量 、 数 量 、及 时 性及 提 供 研究 服 务 主动 性和 质 量 等情况 ，并 依 据 评比 结 果 确 定 交 易 单元 交 易 的 具 体 情况 。 我 公司 在 比较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财务 状 况 、经 营 状 况 、 研究 水 平后 ，分别 向 长 江 证 券 股份有限公司 、 信 达
证 券 股份有限公司 （ 由 汉唐 证 券 有限 责任 公司 交 易 单元 更 名 ）、 国 元 证 券 股份有限公司 、华 林 证 券
股份有限公司 、 国 泰君安 证 券 股份有限公司 、 东 北 证 券 股份有限公司 、 财 富 证 券 有限 责任 公司 、 第 一 创 业 证 券 有限 责任 公司 、华 西 证 券 有限 责任 公司 租 用 交 易 单元 作 为 基金 专 用 交 易 单元 ，并 从 2003 年 7 月 开 始陆 续 使 用 。 2010 年 新 增 兴 业 证 券 股份有限公司 交 易 单元 作 为 基金 专 用 交 易 单鹏华普天收益混合 2010年度报告摘要
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元 。上述其 他 交 易 单元 在本报告 期 内 未 发 生 变 化 。
11.7.2 基金 租 用 证券公司交 易 单元进 行其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ： 人 民币元
债券 交 易 债券 回购 交 易 权 证交 易
券 商名 称
成 交金 额
占 当 期 债券
成 交 总额 的 比
例
成 交金 额
占 当 期 债
券 回购
成 交 总额
的 比 例
成 交金 额
占 当 期 权 证
成 交 总额 的
比 例
华 林 证 券 - - - - - -
信 达 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 133,850,235.20 100.00% - - - -
国 泰君安 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
华 西 证 券 - - - - - -
财 富 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
第 一 创 业 - - - - - -
国 元 证 券 - - - - - -
鹏华基金管理 有限公司
2011年 3月 29日
