泰达 宏利价 值 优化型 成 长类行 业 证券投 资
基金2010 年年度 报 告
2010 年 12 月 31 日
基金管 理人： 泰达宏利 基金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行 股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年 3 月29 日
泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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§1 重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记
载、误导 性陈述 或重大 遗漏， 并对其内 容的真 实性、 准确性 和完整 性承担 个别及 连带责 任。本年
度报告已经 全体独立 董事签字 同意，并 由董事长 签发。
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规定， 于 2011 年 3 月 25 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现、利 润分配情 况、财 务会计 报告、 投资组 合报告 等内容 ，保证 复核内容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 但不 保证 基金一定 盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。投资 有风险 ，投资 者在作出 投资决 策前应 仔细阅 读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告财 务资料 已经审 计，普 华永道 中天会 计师事 务所有 限公司为 本基金 出具了 无保留 意见
的审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§ 2 基金简 介....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管 人 .................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................... 6
§ 3 主要财 务指 标、基 金净值 表现及 利润分 配情况 .......................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指 标 .................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分 配情况 ............................................................................................ 8
§ 4 管理人 报告 ................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 情况 ................................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基 金 运作遵 规守信情 况的说明 ......................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况 的专项说 明 .................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策 略和业绩 表现的说 明 ..................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及 行业走势 的简要展 望 ..................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金 的监察稽 核工作情 况 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金 估值程序 等事项的 说明 ................................................................ 12
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配 情况的说 明 .................................................................... 14
§ 5 托管人 报告 ................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信 情况声明 ........................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运 作遵规守 信、净值 计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中 财务信息 等内容的 真实、准 确和完整 发表意见 ........................... 14
§ 6 审计报 告..................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................. 15
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................................................................... 15
§ 7 年度财 务报 表 ............................................................................................................................. 16
7.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ....................................................................................... 18
7.4 报表附注 ............................................................................................................................ 19
§ 8 投资组 合报 告 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 39
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 ....................................................................................... 40
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排序的所 有股票投 资明细 .............................. 40
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变 动 ................................................................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资 组合 ............................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排名的前 五名债券 投资明细 ........................... 49
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排名的所 有资产支 持证券投 资明细 ............... 49
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小 排名的前 五名权证 投资明细 ........................... 49 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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8.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 50
§ 9 基金份 额持 有人信 息 .................................................................................................................. 50
9.1 期末基金份额持有人户 数及持有 人结构 ........................................................................... 50
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有 本开放式 基金的情 况 ..................................................... 51
§ 10 开放 式 基金 份额变 动 ................................................................................................................ 51
§ 11 重 大事 件揭示 ........................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会 决议 ................................................................................................ 51
11.2 基金管理人、基金托 管人的专 门基 金托 管部门的 重大人事 变动 .................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ....................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 52
11.5 为基金进行审计的会 计师事务 所情况 ............................................................................. 52
11.6 管理人、托管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情况 ............................................... 52
11.7 基金租用证券公 司交易单 元的有关 情况........................................................................... 52
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 53
§ 12 影响 投资者 决策的 其他重 要信息 ............................................................................................. 53
§ 13 备查 文件目 录 ........................................................................................................................... 54
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 54
13.2 存放地点 ........................................................................................................................... 54
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 54
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§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利价 值优化型 成长类行 业证券投 资基金
基金简 称 泰达宏利成 长股票
基金主代码 162201
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年 4 月 25 日
基金管理人 泰达宏利基 金管理有 限公司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,760,417,954.88
份
基金合同存 续期 持续经营
2.2 基金产品说明
投资目标 泰达 宏利 价值 优化 型 成长 类行 业证 券投 资基 金 主要投
资于 成长 行业 类别 中 内在 价值 被相 对低 估， 并 与同行
业类 别上 市公 司相 比 具有 更高 增长 潜力 的上 市 公司。
在有 效控 制投 资组 合 风险 的前 提下 ，为 基金 份 额持有
人 提供长期 稳定的投 资回报。
投资策略 采用 “自上 而下 ” 的 投资方法 ， 具体 体现在资 产配置、
行业配置和 个股选择 的全过程 中。
业绩比较基 准 65 ％ ×富时 中国A600 成长 行业指数 ＋35％× 上证国债
指数
风险收益特 征 本基金在证 券投资基 金中属于 较高风险 的基金品 种。
注： 本基金管 理人于 2010 年 12 月 25 日发布 《泰达 宏利基金 管理有限 公司关于 旗下部分 基金业绩
比较基准更 名公告》 ， 将本基 金的业绩 比较基准 更改为 ： 65％ × 富时中国 A600 成长行业指 数＋35 ％
×上证国债 指数
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基 金托管人
名称 泰达宏利基 金管理有 限公
司
交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 邢颖 张咏东
联系电话 010 －66577725 021-32169999
电子邮箱 irm@mfcteda.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电 话
400-69-88888 95559
传真 010 －66577666 021-62701216
注册地址 北京市西城 区金融大街 7
号英蓝国际 金融中心 南楼
三层
上海市银城 中路 188 号 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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办公地址 北京市西城 区金融大街 7
号英蓝国际 金 融中心 南楼
三层
上海市银城 中路 188 号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 刘惠文 胡怀邦
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登载 基 金 年度 报 告正 文 的管 理 人 互联 网网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人的住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普华永道中天会计师事 务所有限公
司
上海市卢湾 区湖滨路 202 号 企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注 册登记机 构 泰达宏利基 金管理有 限公司 北京市西城 区金融大街 7 号 英蓝国
际金融中心 南楼三层
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润 分配情况
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现 收益 206,309,846.32 348,722,029.30 -469,249,841.25
本期利润 297,994,100.71 475,573,001.79 -610,864,800.68
加权平均基 金份额本 期利润 0.2295 0.4159 -0.7013
本期加权平 均净值利 润率 20.46% 42.95% -46.84%
本期基金份 额净值增 长率 22.32% 52.12% -31.61%
3.1.2 期末 数据和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分 配利润 557,822,552.40 154,174,405.32 -307,275,005.25
期末可供分 配基金份 额利润 0.3169 0.1852 -0.2209
期末基金资 产净值 2,318,240,507.28 986,741,330.53 1,083,697,692.68
期末基金份 额净值 1.3169 1.1852 0.7791
3.1.3 累计 期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累 计净值增 长率 525.96% 411.73% 236.39%
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.07% 1.65% 3.13% 1.25% 13.94% 0.40%
过去六个月 35.47% 1.38% 17.93% 1.13% 17.54% 0.25%
过去一年 22.32% 1.33% 9.02% 1.12% 13.30% 0.21%
过去三年 27.27% 1.52% 8.31% 1.47% 18.96% 0.05%
过去五年 386.66% 1.50% 203.21% 1.42% 183.45% 0.08%
自基金合同
生效日起至
今
525.96% 1.32% 138.63% 1.27% 387.33% 0.05%
注： 本基金业 绩比较基 准:65% × 富时中国 A600 成长 行业指 数+35% × 上证国债 指数。 上证 国债指数
选取的样 本为在 上海证 券交易 所上市交 易的、 除浮息 债外的 国债品 种，样 本国债 的剩余 期限分布
均匀，收 益率曲 线较为 完整、 合理，而 且参与 主体丰 富，竞 价交易 连续性 更强， 能反映 出市场利
率的瞬息变 化，客观 、真实地 标示出利 率市场整 体的收益 风险度。
富时中国 A600 成长 行业指数 是从富时 中国 A600 行业指数 中重新归 类而成， 成 份股按照 全球公认
并已广泛采 用的富时 指数全球 行业分类 系统进行 分类，全 面体现 成长 行业类 别的风险 收 益特征。
3.2.2 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金份 额 累 计净 值 增 长率 变 动 及其 与 同 期业 绩 比较 基 准
收益率变 动的比较
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注： 本基金 在建仓期 末及报告 期末已满 足基金合 同规定的 投资比例 。
3.2.3 过去五年基金每 年净值增长率及其 与同期业绩比较基准 收益率的比较
3.3 过去三年基金 的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形 式 发放 总
额
再投资 形式发 放
总额
年度利润分 配合计 备注
2010 1.0500 96,161,300.58 48,689,264.92 144,850,565.50
2009 - - - -
2008 6.3000 578,963,741.70 266,107,042.29 845,070,783.99
合计 7.3500 675,125,042.28 314,796,307.21 989,921,349.49
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及 基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其 管理基金的经验
泰达宏利 基金管 理有限 公司原 名湘财 合丰基 金管理 有限公 司、湘财 荷银基 金管理 有限公 司、
泰达荷银基 金管理有 限公司， 成立于 2002 年 6 月， 是中国首批合 资基金管 理公司之 一。 截至报告
期末本公司 股东及持 股比例分 别为： 北方 国际信托 股 份有限 公司：51% ； 宏利 资产管理 （ 香港） 有
限公司：49 ％。
目前公司 管理着 包括泰 达宏利 价值优 化型系 列基金 、泰达 宏利行业 精选基 金、泰 达宏利 风险
预算混合 型基金 、泰达 宏利货 币市场基 金、泰 达宏利 效率优 选混合 型基金 、泰达 宏利首 选企业股泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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票型基金 、泰达 宏利市 值优选 股票型基 金、泰 达宏利 集利债 券型基 金 、泰 达宏利 品质生 活灵活配
置混合型 基金、 泰达宏 利红利 先锋股票 型基金 、泰达 宏利中 证财富 大盘指 数型基 金在内 的十三只
开放式证券 投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基 金经理小组）及基 金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期 限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
王勇 本基金
基金经
理
2008 年 8 月 5 日 2010 年 1 月 6 日 11 中国籍， 硕士学
位。1999 年 8
月至2001 年11
月 期 间 就 职 于
中 国 投 资 咨 询
公司， 任 投资顾
问；2001 年 11
月至 2004 年 2
月 期 间 就 职 于
北 京 海 问 投 资
咨 询 有 限 责 任
公 司 ， 任 研 究
员；2004 年 2
月至 2004 年 11
月 就 职 于 航 空
证 券 有 限 责 任
公 司 ， 任 研 究
员。2004 年 11
月 加 盟 泰 达 宏
利 基 金 管 理 有
限公司， 先后担
任研究员 、 基金
经理助理 、 研究
主管等职务 。
李源 本基金
基金经
理
2010 年 1 月 6 日 - 11 李 源 女 士 毕 业
于 美 国 纽 约 州
立 大 学 布 法 罗
分校，EMBA 硕
士。1993 年 7
月至 1994 年就
职 于 中 国 稀 土
开 发 公 司 任 总
经理秘书 ；1994
年至 1995 年就
职 于 北 京 国 际
经 济 技 术 合 作泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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公 司 任 项 目 经
理；1995 年至
1999 年 8 月就
职 于 中 国 研 究
公司任分析 员；
1999 年 8 月至
2000 年 9 月加
入IDC 国 际数据
公司， 担 任市场
高 级 分 析 员 ；
2000 年 10 月至
2009 年 7 月加
入 中 国 国 际 金
融有限公司 ， 先
后 担 任 研 究 部
经 理 、 高 级 经
理、副总经 理。
2009 年 8 月加
入 泰 达 宏 利 基
金 管 理 有 限 公
司。 李源 女士具
备 基 金 从 业 经
验， 11 年证券 投
资 研 究 管 理 经
验， 具有 基金从
业资格。
注：1. 证 券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》的 相关规 定。表 中的任职
日期和离任 日期均指 公司做出 决定的公 告日期。
2.我公司已于 2010 年 1 月 6 日发布 《泰达荷银基 金管理有 限公司关 于变更基 金经理的 公 告》 ， 王
勇先生申 请辞去 泰达荷 银价值 优化型成 长类行 业证券 投资基 金基金 经理职 务，聘 任李源 女士担任
该基金基金 经理。
4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵 规守信情况的说明
本报告 期内， 本基金 管理人 严格遵 守相关 法律法 规以及 基金合 同的约 定，本 基金运 作整体合
法合规，没 有出现损 害基金份 额持有人 利益的行 为。
4.3 管 理 人对报 告期内 公平 交易情 况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的 执行情况 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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本基金 管理人 建立了 公平交 易制度 和流程 ，并严 格执行 制度的 规定。 在投资 管理活 动中，本
基金管理 人公平 对待不 同投资 组合，确 保各投 资组合 在获得 投资信 息、投 资建议 和投资 决策方面
享有平等 机会； 严格执 行投资 管理职能 和交易 执行职 能的隔 离；在 交易环 节实行 集中交 易制度，
并确保公 平交易 可操作 、可评 估、可稽 核 、可 持续； 交易部 运用交 易系统 中设置 的公平 交易功能
并按照时间 优先 、 价 格优先的 原则严格 执行所 有 指令，未 发生任何 利益输送 的情况。
4.3.2 本投资组合与其 他投资风格相似的 投资组合之间的业绩 比较
2010 年，与泰达 成长基金 风格相似 的基金 为 泰达周期 基金，两 者 业绩比较 如下：
2010 年 度 泰 达成 长 基 金份 额 净值 增 长 率为 22.32% ， 同 期 泰达 周 期基 金 份 额净 值 增长 率为
9.51% 。泰达 成长基金 与泰达周 期基 金 2010 年度净 值增长率 差异超 过 5% ， 主要原因 是 2010 年度
泰达成长业 绩比较基 准增长率为 9.02% ， 同期 泰达周期 业绩比较 基准增长 率为 1.50%， 两 只基金业
绩比较基准 增长率相 差为 7.52% ， 即 2010 年度成长 行业整体 表现相对 较好， 导 致两只基 金净值增
长率差异超过 5% 。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本基金管 理人建 立了对 异常交 易的控 制制度 ，在本 报告期 内未发生 因异常 交易而 受到监 管机
构处罚的情 况。
4.4 管理人对报告 期内基金的投资策 略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投 资策略和运作分析
2010 年初中国经 济延续了 2009 年的 强势，GDP 增速在一 季度达到了 11.9% 的年 内高点， 随后
逐步回到 了正常 的成长 轨道中 。内需型 的消费 行业， 政府大 力扶持 的节能 、环保 等新兴 战略产业
以及政府 支出支 持下的 机械 行 业都有较 好的盈 利成长 。外需 方面， 在美国 经济复 苏的背 景下，国
内的出口制 造业景气 也得以维 持在较高 的水平。2010 年，中国经济 已经完成 短期的调 整 ， 重新走
上增长的道 路，同 时 政府的政 策明确指 向坚持经 济结构调 整的方向 不动摇。
证券市场作 为宏观经 济的领先 指标， 在 2010 年 初达到了 全年高点 之后开始 了长期调 整，4 月
份的房地产 行业政策 使得市场 对于短期 经济形势 较为悲观 ， 加快了 市场的调 整速度 。7 月 份以后，
由于短期 通胀压 力减缓 ，内需 消费表现 强劲， 固定资 产投资 特别是 房地产 投资维 持较高 的增速，
使得市场经 历了一波 快速反弹。 纵 观全年， 在市 场的不断 波动中， 代 表中国经 济未来方 向 的消费，
节能环保， 新兴战略 产业一直 有较好的 表现。
作为一个 行业基 金，泰 达宏利 成长基 金主要 配置在 医药、 通信、科 技、传 媒等成 长类行 业。
2010 年， 所有成长 类行业表 现优于沪深 300 指 数。 良好的 选股能力，以及对于 成长行业 发展潜力泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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的正确判断 使得本基 金在 2010 年表现出 色，战胜 沪深 300 指数以及 基金基准 。
4.4.2 报告期内基金的 业绩表现
截止报告期 末，本基 金份额净 值为 1.3169 元， 本报告期 份额净值 增长率为 22.32% ，同 期业
绩比较基准 增长率为 9.02% 。
4.5 管理人对宏观 经 济、证券市场及 行业走势的简要展望
从短期来 看，中 国经济 增长仍 将保持 在较高 的位置 ，通胀 是中国经 济面临 的最大 问题。 未来
政策将在 维持物 价稳定 的前提 下，进一 步支持 中国经 济的增 长结构 调整。 家电、 医药等 内需消费
行业，高 科技行 业，新 兴文化 产业面临 的政策 环境仍 将十分 有利， 将保持 快速稳 定的成 长。展望
新的一年 ，我们 对于已 经回到 快速成长 轨道上 的中国 经济仍 然充满 信心。 对于证 券市场 ，我们认
为为了达 到既定 的目标 ，信贷 政策将维 持精确 和稳定 ，不会 成为市 场的主 要扰动 因素。 我们试图
寻找经济 结构调 整中有 自生成 长潜力的 行业和 公司。 在合理 的估值 范围 内 ，长期 持有这 些拥有成
长潜力的行 业和公司 将带来丰 厚的投资 回报。
4.6 管理人内部有 关本基金的监察稽 核工作情况
在本报告期 内， 基金管理 人为防范 和化解经 营风险， 确 保基金投 资的合法 合规、 切实维 护基
金份额持 有人的 最大利 益，基 金管理人 主要采 取了如 下监察 稽核措 施：本 基金管 理人根 据《证券
投资基金 法》等 相关法 律、法 规、规章 和公司 管理制 度，督 察长、 监察稽 核部门 、风险 控制部门
定期与不 定期的 对基金 的投资 、交易、 研发、 市场销 售、信 息披露 等方面 进行事 前、事 中或事后
的监督检查 。
同时， 公司 制定了具 体严格的 投资授权 流程与权 限； 在证 券 投资交易 前由研究 部门建立 可供
投资的优 选库并 定期进 行全面 维护更新 和适时 对个股 进行维 护更新 ，通过 信息 技 术建立 多级投资
交易预警 系统， 并把禁 选股票 排除在交 易系统 之外； 设立专 人负责 信息披 露工作 ，信息 披露做到
真实、准 确、完 整、及 时；引 入外方股 东在风 险控制 方面的 先进经 验，完 善公司 风险管 理指标及
流程，监 控公司 各项业 务的运 作状况和 风险程 度；独 立于各 业务部 门的内 部监察 人员日 常对公司
经营、基 金运作 及员工 行为的 合规性进 行定期 和不定 期检查 ，发现 问题及 时督促 有关部 门整改，
并定期制作 监察稽核 报告报中 国证监会 、当地证 监局和公 司董事会 。
4.7 管理人对报告 期内基金估值程序 等事项的说明
根据中国证 券监督管 理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008] 38 号文《关于 进一步规 范证
券投资基 金估值 业务的 指导意 见》的相 关规定 ，本公 司成立 长期停 牌股票 等没有 市价的 投资品种泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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估值委员会， 成员由主 管基金运 营的副总 经理、 督 察长、 投 资总监、 基金经理 及研究部 、 交易部、
监察稽核 部、金 融工程 部、风 险管理部 、基金 运营部 的相关 人员组 成。职 责分工 、专业 胜任能力
和相关工作 经历具体 如下：
主管基金运 营的副总 经理担任 估值委员 会主任， 督察 长、 投资总 监担任副 主任。 主要负 责估
值委 员会的 组织、管 理工作， 并对涉及 估值委员 会的重大 事项做出 决策。
基金经理: 基金 经理参 与估值 委员会 的日常 工作， 主要对 长期停牌 股票行 业类别 和重估 方法
提出建议 。参与 估值的 基金经 理具有上 市公司 研究和 估值、 基金投 资等方 面较为 丰富的 经验，熟
悉相关法律 法规和估 值方法。
研究 部 负责 人 及 行业 研 究员 ： 负责 长 期停 牌 股票 等 没有 市 价的 投 资品 种 所属 行 业的 专 业研
究，参与 长期停 牌股票 行业类 别和重估 方法的 确定。 他们具 有多年 的行业 研究经 验，能 够较好的
对行业发展 趋势做出 判断，熟 悉相关法 律法规和 估值方法 。
交易部负责 人： 参与 估值委员 会的日 常 工作， 主要 对长期 停 牌股票的 行业类别 和重估方 法提
出建议。 该成员 具有多 年的股 票交易经 验，能 够较好 的对市 场的波 动及发 展趋势 作出判 断，熟悉
相关的法律 法规和估 值方法。
监察稽核 部负责 人: 负 责对有 关估值 政策、 估值流 程和程 序、估值 方法等 相关事 项的合 法合
规性进行 审核和 监督， 发现问 题及时要 求整改 。该成 员具有 一定的 会计核 算估值 知识和 经验，熟
知与估值政 策相关的 各项法律 法规，了 解估值原 则和估值 方法。
金融工程部 负责人 ： 负责 估值相关 数值的处 理和计算 ， 确 定行业指 数， 计算估值 价格， 参与
确定估值方 法。 该成员 在金融工 程工作方 面具有较 为丰 富的 经验,具备 应用多种 估值模型 的专业能
力，熟悉相 关法律法 规和估值 方法。
风险管理部 负责人： 负责估值 相关数值 的处理和 计算， 复核 由金融工 程部提供 的行业指 数和
估值价格。 该 成员在基 金的风险 控制与绩 效评估工 作方面具 有较为丰 富的经验, 熟悉相关 法律法规
和估值方法 。
基金运营 部负责 人: 参 与长期 停牌股 票估值 方法的 确定， 并与相关 托管行 进行核 对确认 ，如
有不符合 的情况 出现， 立即向 估值委员 会反映 情况， 并提出 合理的 调整建 议。该 成员具 备多年基
金从业经验， 在基金核 算与估值 方面掌握 了丰富的 知识和经 验, 熟悉 基金估值 法律法规、 政策和估
值方法。
基 金经理参 与估值委 员会对相 关停牌股 票估值的 讨论， 发 表相关意 见和建议， 但涉及停 牌股
票的基金经 理不参与 最终的投 票表决。
本公司参与 估值流程 各方之间 没有存在 任何重大 利益冲突 。
泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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本公司现没 有进行任 何定价服 务的签约 。
4.8 管理人对报告 期内基金利润分配 情况的说明
根据本基 金基金合 同及基金 的实际运 作情况， 本基金于 2010 年 01 月 27 日公告对 2009
年度收益进 行分配， 共 分配 144,850,565.50 元。2010 年 度应分配 金额 185,678,861.69 元， 本基
金于 2011 年 01 月 19 日公 告对 2010 年度 收益进行 分配，按每10 份基金 份额派发 1.00 元进行利
润分配， 共 分配 191,973,209.66 元。目 前无其他 收益分配 安排。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信 情况声明
2010 年度， 基 金托管人 在泰达宏 利价值优 化型成长 类行业证 券投资基 金的托管 过程中， 严格
遵守了《 证券投 资基金 法》及 其他有关 法律法 规、基 金合同 、托管 协议， 尽职尽 责地履 行了托管
人应尽的义 务，不存 在任何损 害基金持 有人利益 的行为。
5.2 托管人对报告 期内本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、 利 润分配等情况的说明
2010 年度， 泰 达宏利基 金管理有 限公司在 泰达宏利 价值优化 型成长类 行业证券 投资基金 投资
运作、基 金资产 净值的 计算、 基金份额 申购赎 回价格 的计算 、基金 费用开 支等问 题上， 托管人未
发现损害基 金持有人 利益的行 为。
本报告 期内本基 金进行了 1 次收益 分配， 分配 金额为 144,850,565.50 元， 符合基金 合同的规
定。
5.3 托管人对本年 度报告中财务信息 等内容的真实、准确 和完整发表意见
2010 年度， 由 泰达宏利 基金管理 有限公司 编制并经 托管人复 核审查的 有关泰达 宏利价值 优化
型成长类 行业证 券投资 基金的 年度报告 中财务 指标、 净值表 现、收 益分配 情况、 财务会 计报告相
关内容、投 资组合报 告等内容 真实、准 确、完整 。 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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§6 审计 报告
6.1 审计报告基本 信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2011) 第 20394 号
注：
6.2 审计报告的基 本内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 泰达 宏 利价 值 优化 型 系列 行 业类 别 证券 投 资基 金 下设 的 泰达 宏
利价值优化 型成长类 行业证券 投资基金 全体基金 份额持有 人
引言段 我们 审 计了 后 附的 泰 达宏 利 价值 优 化型 系 列行 业 类别 证 券投 资
基金下设的泰达宏 利价值优 化 型 成 长 类 行 业 证 券 投 资 基 金( 以
下简 称 “ 泰达 宏 利成 长 类 行业 基 金 ”) 的 财 务报 表 ，包括 2010
年 12 月31 日的 资产负债 表、2010 年度的 利润表和 所有者权 益
(基金净值) 变动表以 及财务报 表附注。
管理层对财 务报表的 责任段
按 照 企业 会 计准 则 和中 国 证券 监 督管 理 委员 会 发布 的 有关 规
定及 允 许的 基 金行 业 实务 操 作编 制 财务 报 表是 泰 达宏 利 成长 类
行业 基 金 的 基 金管 理 人泰 达 宏利 基 金管 理 有限 公 司管 理 层的 责
任。 这种 责任包括 ：(1) 设 计、 实 施和维护 与财务报 表编制相 关
的内 部 控制 ， 以使 财 务报 表 不存 在 由于 舞 弊或 错 误而 导 致的 重
大错 报 ；(2) 选 择 和运 用 恰当 的 会计 政 策 ；(3) 作 出合 理 的会 计
估计。
注册会计师 的责任段 我们 的 责任 是 在实 施 审计 工 作的 基 础上 对 财务 报 表发 表 审计 意
见。 我们按照 中国注册 会计师审 计准则的 规定执行 了审计工 作。
中国 注 册会 计 师审 计 准则 要 求我 们 遵守 职 业道 德 规范 ， 计划 和
实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计 工 作涉 及 实施 审 计程 序 ，以 获 取有 关 财务 报 表金 额 和披 露
的审 计 证据 。 选择 的 审计 程 序取 决 于注 册 会计 师 的判 断 ，包 括
对由 于 舞弊 或 错误 导 致的 财 务报 表 重大 错 报风 险 的评 估 。在 进
行风 险 评估 时 ，我 们 考虑 与 财务 报 表编 制 相关 的 内部 控 制， 以
设计 恰 当的 审 计程 序 ，但 目 的并 非 对内 部 控制 的 有效 性 发表 意
见。 审 计工 作 还包 括 评价 管 理层 选 用会 计 政策 的 恰当 性 和作 出
会计估计的 合理性， 以及评价 财务报表 的总体列 报。
我们 相 信， 我 们获 取 的审 计 证据 是 充分 、 适当 的 ，为 发 表审 计
意见提供了 基础。
审计意见段 我们 认 为， 上 述财 务 报表 已 经按 照 企业 会 计准 则 和在 财 务报 表
附注 中 所列 示 的中 国 证券 监 督管 理 委员 会 发布 的 有关 规 定及 允
许的 基 金行 业 实务 操 作编 制 ，在 所 有重 大 方面 公 允反 映 了泰 达
宏利成长类 行业基金 2010 年 12 月 31 日 的财务状 况以及 2010泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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年度的经营 成果和基 金净值变 动情况。
注册会计 师 的姓名
汪
棣
单
峰
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
会计师事务 所的地址 上海市卢湾 区湖滨路 202 号 企业天地 2 号楼 普华永道 中心11 楼
审计报告日 期 2011 年 3 月 23 日
§7 年度 财务报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 泰达宏利 价值优化 型成长类 行业证券 投资基金
报告截止日 ： 2010 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2010 年 12 月 31 日
上 年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 57,873,981.23 25,016,366.59
结算备付金
125,589,920.37 9,453,491.55
存出保证金
2,863,340.01 3,075,805.65
交易性金融 资产 7.4.7.2 2,123,939,086.42 953,720,680.16
其中：股票 投资
1,649,880,696.52 751,050,484.36
基金投资
- -
债券投资
474,058,389.90 202,670,195.80
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 11,954,554.77
应收利息 7.4.7.5 8,875,386.63 2,764,889.68
应收股利
- -
应收申购款
13,474,570.22 1,062,334.37
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,332,616,284.88 1,007,048,122.77
负 债和所 有者权 益 附 注号
本 期期末
2010 年 12 月 31 日
上 年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
5,401,012.52 13,207,818.40 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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应付赎回款
865,881.23 3,123,833.26
应付管理人 报酬
2,537,128.44 1,279,646.17
应付托管费
422,854.73 213,274.37
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 3,696,733.07 1,525,294.86
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,452,167.61 956,925.18
负债合计
14,375,777.60 20,306,792.24
所 有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 1,760,417,954.88 832,566,925.21
未分配利润 7.4.7.10 557,822,552.40 154,174,405.32
所有者权益 合计
2,318,240,507.28 986,741,330.53
负债和所有 者权益总 计
2,332,616,284.88 1,007,048,122.77
注： 报告截止日 2010 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 1.3169 元， 基金 份额总额 1,760,417,954.88
份。
7.2 利润表
会计主体： 泰达宏利 价值优化 型成长类 行业证券 投资基金
本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附 注号
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上 年度可 比期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
一 、收入
344,855,464.56 513,681,538.87
1. 利息收入
9,868,170.24 7,915,220.32
其中：存款 利息收入
7.4.7.1
1
1,269,298.48 869,930.22
债券利息收 入
8,531,576.48 7,045,290.10
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
67,295.28 -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ”填列 ）
241,454,805.53 377,703,606.40
其中：股票 投资收益
7.4.7.1
2
237,776,406.18 368,316,422.77
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
7.4.7.1
3
-650,772.29 4,027,553.05
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.1 - - 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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4
衍生工具收 益
7.4.7.1
5
- -
股利收益
7.4.7.1
6
4,329,171.64 5,359,630.58
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.1
7
91,684,254.39 126,850,972.49
4. 汇兑收益 （损失以"－" 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ”号填 列）
7.4.7.1
8
1,848,234.40 1,211,739.66
减： 二、 费用
46,861,363.85 38,108,537.08
1．管理人报 酬
7.4.10.
2.1
21,749,960.72 16,582,642.54
2．托管费
7.4.10.
2.2
3,624,993.42 2,763,773.77
3．销售服务 费
7.4.10.
2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.1
9
21,115,730.82 18,484,047.60
5．利息支出
136,927.32 35,558.74
其中：卖出 回购金融 资产支出
136,927.32 35,558.74
6．其他费用
7.4.7.2
0
233,751.57 242,514.43
三 、利润 总额
297,994,100.71 475,573,001.79
减：所得税 费用
- -
四 、 净利 润 （ 净亏损 以 “- ” 号填 列）
297,994,100.71 475,573,001.79
7.3 所有者权益（ 基金净值）变动表
会计主体： 泰 达宏利 价值优化 型成长类 行业证券 投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
832,566,925.21 154,174,405.32 986,741,330.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 297,994,100.71 297,994,100.71 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
927,851,029.67 250,504,611.87 1,178,355,641.54
其中：1. 基 金申购款 2,620,534,172.57 464,733,188.92 3,085,267,361.49
2.基金赎回 款 -1,692,683,142.90 -214,228,577.05 -1,906,911,719.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- -144,850,565.50 -144,850,565.50
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,760,417,954.88 557,822,552.40 2,318,240,507.28
项目
上 年度可 比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,390,972,697.93 -307,275,005.25 1,083,697,692.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 475,573,001.79 475,573,001.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-558,405,772.72 -14,123,591.22 -572,529,363.94
其中：1. 基 金申购款 1,030,078,433.93 -95,835,461.52 934,242,972.41
2.基金赎回 款 -1,588,484,206.65 81,711,870.30 -1,506,772,336.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
832,566,925.21 154,174,405.32 986,741,330.53
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 缪钧 伟______
______ 傅国庆______
____ 王泉____
基金管理公 司负责人
主管会 计工作负 责人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利 价值优 化型行 业类别 系列证 券投资 基金( 以下简 称 “本系 列基金 ”，原 湘财合 丰价泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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值优化 型 系列行 业类别 开放式 证券投资 基金， 后更名 为泰达 荷银价 值优化 型系列 行业类 别证券投
资基金) 经中 国证券监 督管理委 员会( 以 下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监 基金字[2003] 第 96 号《关于
同意湘财 合丰价 值优化 型成长 类行业证 券投资 基金、 周期类 行业证 券投资 基金、 稳定类 行业证券
投资基金设 立的批复 》核准， 由基金发 起人湘财 合丰基金 管理有限 公司( 于 2004 年 1 月 9 日更名
为湘财荷银 基金管理 有限公司 ， 于 2006 年 4 月 27 日更名为泰达荷 银基金管 理有限公 司， 于 2010
年 3 月 9 日更名为泰达宏利基 金管理有 限公司) 依 照 《证 券投资基 金管理暂 行办法 》 及 其 实 施细则、
《开放式证 券投资基 金试点办 法》 等有关 规定和 《 湘财合丰 价值优化 型成长类 行业证券 投 资基金、
周期类行业 证券投资 基金、稳 定类行业 证券投资 基金基金 契约》发 起，并于 2003 年 4 月 25 日募
集成立。
本系列基金 的基金名 称于2004 年10 月13 日改为湘 财合丰价 值优化型 成长类行 业证券投 资基
金、 周期类行业 证券投资 基金、 稳定类 行业证券 投资基金。 于 2006 年 6 月 6 日改为泰达荷银价值
优化型成 长类行 业证券 投资基 金、周期 类行业 证券投 资 基金 、稳定 类行业 证券投 资基金 。根据本
系列基金的 基金管理 人 2010 年 3 月 17 日 发布的《 泰达宏利 基 金管理 有限公司 变更公司 旗下公募
基金名称的 公告》 ， 本系 列基金自 公告发布 之日起更 名为泰达 宏利价值 优化型成 长类行业 证券投资
基金、周期 类行业证 券投资基 金、稳定 类行业证 券投资基 金。
本系列基 金为契 约型开 放式， 存续期 限不定 ，目前 下设三 个子基金 ，分别 为泰达 宏利价 值优
化型成长类 行业证券 投资基金 ， 以下 简称 “本基金 ”) 、 泰达 宏利价值 优化型周 期类行业 证券投资
基金和泰 达宏利 价值优 化型稳 定类行业 证券投 资基金 。首次 设立募 集不包 括认购 资金利 息共募集
2,630,119,050.77 元，其 中包括本 基金 1,021,628,749.98 元、泰达 宏利价值 优化型周 期类行业
证券投资基金 627,135,410.16 元和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
981,354,890.63 元，业经 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司 普华永道 验字(2003) 第 50 号验资
报告予以 验证。 本基金 的基金 管理人为 泰达宏 利基金 管理有 限公司 ，基金 托管人 为交通 银行股份
有限公司(以 下简称 “ 交通银行 ”)。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《泰达 宏利价值 优化型成 长类行业 证券投资 基 金、
周期类行 业证券 投资基 金、稳 定类行业 证券投 资基金 基金合 同》的 有关规 定，本 系列基 金的投资
范围为国 内依法 公开发 行、上 市的股票 和债券 以及中 国证监 会允许 基金投 资的其 它金融 工具。其
中股票投 资部分 分别主 要投资 于成长、 稳定、 周期三 个行业 类别中 依据市 净率和 市盈率 与每股预
期收益增 长率之 比所确 定的具 有增长潜 力的价 值优化 型股票 。每只 行业类 别基金 投资于 股票、债
券的比重不 低于该基 金资产总 值的 80% ， 投资 于国债的 比重不低 于该基金 资产净值的 20% 。 本基金
的业绩比较 基准为： 富时中国 A600 成长 行业指数 ×65%+ 上 证国债指 数 ×35% 。 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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本财务报表 由本基金 的基金管 理人泰达 宏利基金 管理有限 公司于2011 年3 月29 日批准 报 出。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本财务报表 按照财政 部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会 计准则－ 基本准则 》 和 38 项具体
会计 准 则、 其 后颁 布的 企 业会 计 准则 应 用指 南 、企 业会 计 准则 解 释以 及 其他 相 关规 定( 以下 合称
“企业会计 准则 ”) 、 中国证 监会公告[2010]5 号 《 证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度
报告和半年 度报告>》 、中国证 券业协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务
指引》 、 《 泰达宏 利价值 优化型 成长类 行业证 券投资基 金、周 期类行 业证券 投资基 金、稳 定类行业
证券投资基 金基金合 同》和在 财务报表 附注 7.4.4 所列示 的 中国 证监 会发布的 有关规定 及允许的
基金行业实 务操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定 的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真 实、 完整 地反映了 本基金 2010 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2010 年度的 经营成果 和基金净 值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和 会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产 于初始 确认时 分 类为 ：以公 允价值 计量且 其变动 计入当期 损益的 金融资 产、应 收款
项、可供 出售金 融资产 及持有 至到期投 资。金 融资产 的分类 取决于 本基金 对金融 资产的 持有意图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金融资 产及持有 至到期投 资。
本基金持 有的股 票投资 、债券 投资和 衍生工 具( 主要 为权证 投资) 分类为以 公允价 值计量 且其
变动计入 当期损 益的金 融资产 。除衍生 工具所 产生的 金融资 产在资 产负债 表中以 衍生金 融资产列
示外，以 公允价 值计量 且其公 允价值变 动计入 损益的 金融资 产在资 产负债 表中以 交易性 金融资产
列示。
本基金持 有的其 他金融 资产分 类为应 收款项 ， 包括 银行存 款、买入 返售金 融资产 和各类 应收
款项等。应 收款项是 指在活跃 市场中没 有报价、 回收金额 固定或可 确定的非 衍生金融 资 产。 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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(2) 金融负债 的分类
金融负债 于初始 确认时 分类为 ：以公 允价值 计量且 其变动 计入当期 损益的 金融负 债及其 他金
融负债。 以公允 价值计 量且其 变动计入 当期损 益的金 融负债 包括交 易性金 融负债 及衍生 金融负债
等。本基金 持有的其 他金融负 债包括卖 出回购金 融资产款 和各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初始确 认、后续计量和终止 确认
金融资产 或金融 负债于 本基金 成为金 融工具 合同的 一方时 ，于交易 日按公 允价 值 在资产 负债
表内确认 。以公 允价值 计量且 其变动计 入当期 损益的 金融资 产，取 得时发 生的相 关交易 费用计入
当期损益 ；对于 支付的 价款中 包含已宣 告但尚 未发放 的现金 股利或 债券起 息日或 上次除 息日至购
买日止的 利息， 单独确 认为应 收项目。 应收款 项和其 他金融 负债的 相关交 易费用 计入初 始确认金
额。
对于以公 允价值 计量且 其变动 计入当 期损益 的金融 资产及 金融负债 按照公 允价值 进行后 续计
量；对于应 收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成本进 行后续计 量。
当收取某 项金融 资产现 金流量 的合同 权利已 终止或 该金融 资产所有 权上几 乎所有 的风险 和报
酬已转移时 ， 终止确认 该金融资 产。 终止 确认的金 融资产的 成本按移 动加权平 均法于交 易 日结转。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估值原 则
本基金持 有的股 票投资 、债券 投资和 衍生工 具( 主要 为权证 投资) 按如下原 则确定 公允价 值并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场交 易价格确 定公允价 值； 估值 日无交易， 但最
近交易日 后经济 环境未 发生重 大变化且 证券发 行机构 未发生 影响证 券价格 的重大 事件的 ，按最近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具， 如估值日 无交易且 最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化 ， 参
考类似 投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整最近 交易市价 以确定公 允价值。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场， 采用市场 参与者 普 遍认同且 被以往市 场实际交 易价格验 证具
有可靠性 的估值 技术确 定公允 价值。估 值技术 包括参 考熟悉 情况并 自愿交 易的各 方最近 进行的市
场交易中 使用的 价格、 参照实 质上相同 的其他 金融工 具的当 前公允 价值、 现金流 量折现 法和期权
定价模型 等。采 用估值 技术时 ，尽可能 最大程 度使用 市场参 数，减 少使用 与本基 金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的抵销 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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本基金持 有的资 产和承 担的负 债基本 为金融 资产和 金融负 债。当 本 基金依 法有权 抵销债 权债
务且交易双 方准备按 净额结算 时，金融 资产与金 融负债按 抵销后的 净额在资 产负债表 中 列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金 为对外 发行基 金份额 所募集 的总金 额在扣 除损益 平准金分 摊部分 后的余 额。由 于申
购和赎回 引起的 实收基 金变动 分别于基 金申购 确认日 及基金 赎回确 认日认 列。上 述申购 和赎回分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和转出 基金的实 收基金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准 金包括 已实现 平准金 和未实 现平准 金。已 实现平 准金指在 申购或 赎回基 金份额 时，
申购或赎 回款项 中包含 的按累 计未分配 的已实 现损益 占基金 净值比 例计算 的金额 。未实 现平准金
指在申购 或赎回 基金份 额时， 申购或赎 回款项 中包含 的按累 计未实 现损益 占基金 净值比 例计算的
金额。损益 平准金于 基金申购 确认日或 基金赎回 确认日认 列，并于 期末全额 转入未分 配 利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资 在持有 期间应 取得的 现金股 利扣除 由上市 公司代 扣代缴的 个人所 得税后 的净额 确认
为投资收 益。债 券投资 在持有 期间应取 得的按 票面利 率计算 的利息 扣除在 适用情 况下由 债券发行
企业代扣代 缴的个人 所得税后 的净额确 认为利息 收入。
以公允价 值计量 且其变 动计入 当期损 益的 金 融资产 在持有 期间的公 允价值 变动确 认为公 允价
值变动损 益；处 置时其 公允价 值与初始 确认金 额之间 的差额 确认为 投资收 益，其 中包括 从公允价
值变动损益 结转的公 允价值累 计变动额 。
应收款项 在持有 期间确 认的利 息收入 按实际 利率法 计算， 实际利率 法与直 线法差 异较小 的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金合同 约定的费 率和计算 方法逐日 确 认。
其他金融负 债在持有 期间确认 的利息支 出按实际 利率法计 算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
每一基金 份额享 有同等 分配权 。本基 金 收益 以现金 形式分 配，但基 金份额 持有人 可选择 现金
红利或将 现金红 利按分 红实施 日的基金 份额净 值自动 转为基 金份额 进行再 投资。 若期末 未分配利
润中 的 未实 现 部分(包 括 基金 经 营活 动产 生 的未 实 现损 益 以及 基 金份 额交 易 产生 的 未实 现平 准金
等) 为正数， 则期末可 供分配利 润的金额 为期末未 分配利润 中的已实 现部分； 若 期末未分 配利润的
未实现部分 为负数， 则 期末可供 分配利润 的金额为 期末未分 配利润(已 实现部分 相抵未实 现部分后泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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的余额) 。
经宣告 的拟分配 基金收益 于分红除 权日从所 有者权益 转出。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以 内部组 织结构 、 管理 要求、 内部报 告制度 为依据 确定经营 分部， 以经营 分部为 基础
确定报告分 部并披露 分部信息。 经营分部 是指本基 金内同时 满足下列 条件的组 成部分：(1) 该组成
部分能够在 日常活动 中产生收 入、 发生费 用；(2) 本 基金管理 人能够定 期评价该 组成部分 的经营成
果， 以决 定向其配 置资源 、 评价 其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、 经 营成果和
现金流量等 有关会计 信息。 如果 两个或多 个经营分 部具有相 似的经济 特征， 并 且满足一 定 条件的，
则合并为一 个经营分 部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 进行分部 报告的披 露。
7.4.4.13 其他重要 的会计政策和会计 估计
(1) 重要会计 估计及其 关键假设
根据本基 金的估 值原则 和中国 证监会 允许的 基金行 业估值 实务操作 ，本基 金确定 以下类 别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其关键 假设如下 ：
(a) 对于特 殊事项 停牌股 票，根 据中 国证监 会公告[2008]38 号《关 于进一 步规范 证券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 ， 本基 金采用 《中 国证券业 协会基金 估值工作 小组关于 停牌股票 估值的参
考方法》 提供的 指数收 益法对 重大影响 基金资 产净值 的特殊 事项停 牌股票 估值， 通过停 牌股票所
处行业的 行业指 数变动 以大致 反映市场 因素在 停牌期 间对于 停牌股 票公允 价值的 影响 。 上述指数
收益法的 关键假 设包括 所选取 行业指数 的变动 能在重 大方面 基本反 映停牌 股票公 允价值 的变动，
停牌股票的 发行者在 停牌期间 的各项变 化未对停 牌股票公 允价值产 生重大影 响等。
(b) 对于在 锁定期 内的非 公开发 行股 票，根 据中国 证监会 基金部 通知[2006]37 号 《关于 进一
步加强基金 投资非公 开发行股 票风险控 制有关问 题的通知》 ， 若在证券 交易所挂 牌的同一 股票的市
场交易收 盘价低 于非公 开发行 股票的初 始投资 成本， 按估值 日证券 交易所 挂牌的 同一股 票的市场
交易收盘 价估值 ；若在 证券交 易所挂牌 的同一 股票的 市场交 易收 盘 价高于 非公开 发行股 票的 初始
投资成本 ，按锁 定期内 已经过 交易天数 占锁定 期内总 交易天 数的比 例将两 者之间 差价的 一部分确
认为估值增 值。
(c) 在银行 间同业 市场交 易的债 券品 种，根 据中国 证监会 证监会 计字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金 执行<企 业会计 准则> 估值业 务及份 额净值计 价有关 事项的 通知》 采用估 值技术 确定公允
价值。本 基金持 有的银 行间同 业市场债 券按现 金流量 折现法 估值， 具体估 值模型 、参数 及结果由
中央国债登 记结算有 限责任公 司独立提 供。 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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7.4.5 会计政策和会计 估计变更以及差错 更正的说明
7.4.5.1 会计政策变 更的 说明
本基金本报 告期内无 会计政策 变更的说 明。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报 告期无会 计估计变 更的说明 。
7.4.5.3 差错更正的 说明
本基金本报 告期无差 错更正的 说明。
7.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放式 证券投 资基金 有关税 收问题 的通
知》 、财税[2004]78 号 《关于证 券投资基 金税收政 策的通知 》 、财税[2005]102 号《关于 股息红利
个人 所 得税 有 关政 策 的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股 息红 利 有关 个 人所 得 税 政策 的补 充通
知》 、财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 及其他相 关财税法 规和实 务操作，
主要税项列 示如下：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收范 围，不征 收营业税 。
(2) 基金买卖 股票、债 券的差价 收入暂免 征营业税 和企业所 得税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入 ， 由发行 债券的企 业在向基 金派发利 息时代扣 代缴 20% 的
个人所得 税，暂 不征收 企业所 得税。对 基金取 得的股 票的股 息、红 利收入 ，由上 市公司 在向基金
派发股息、 红 利时暂减按 50% 计入个 人应纳税 所得额， 依照现行 税法规定即 20% 代扣代缴 个人所得
税，暂不征 收企业所 得税。
(4) 基金卖 出 股票按 0.1% 的 税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要财务报表项 目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
活期存款 57,873,981.23 25,016,366.59
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 57,873,981.23 25,016,366.59
泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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7.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 1,453,014,410.97 1,649,880,696.52 196,866,285.55
债券
交易所市场 80,369,814.52 80,007,389.90 -362,424.62
银行间市场 398,398,080.00 394,051,000.00 -4,347,080.00
合计
478,767,894.52 474,058,389.90 -4,709,504.62
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,931,782,305.49 2,123,939,086.42 192,156,780.93
项目
上年度末
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 649,363,722.67 751,050,484.36 101,686,761.69
债券
交易所市场 32,433,850.95 32,845,195.80 411,344.85
银行间市场 171,450,580.00 169,825,000.00 -1,625,580.00
合计 203,884,430.95 202,670,195.80 -1,214,235.15
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 853,248,153.62 953,720,680.16 100,472,526.54
注：债券 投资中 银行间 同业市 场交易债 券均按 现金流 量折现 法估值 ，具体 估值模 型、参 数及结果
由中央国 债登记 结算有 限责任 公司独立 提供。 采用该 估值技 术的银 行间同 业市场 交易债 券于本年
度利润表中确认的公允价值变动损失为 2,721,500.00 元(2009 年度：公允价值变动损失
8,769,580.00 元) 。
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债
本基金报告 期末未持 有衍生金 融资产/ 负 债（2009 年末 同） 。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产期 末余额
本基金买入 返售金融 资产期末 无余额（2009 年同） 。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易中 取得的债券
本基金期末 未持有期 末买断式 逆回购交 易中取得 的债券（2009 年同） 。 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
应收活期存 款利 息 13,627.07 4,399.53
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 24,184.02 17,721.47
应收债券利 息 8,822,161.29 2,742,725.63
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 15,377.95 6.75
其他 36.30 36.30
合计 8,875,386.63 2,764,889.68
7.4.7.6 其他资产
本报告期末 其他资产 无余额。 （2009 年同）
7.4.7.7 应付交易费 用
单位：人 民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 3,693,595.32 1,524,869.86
银行间市场 应付交易 费用 3,137.75 425.00
合计 3,696,733.07 1,525,294.86
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 1,250,000.00 750,000.00
应付赎回费 2,124.68 6,882.25
其他 42.93 42.93
预提费用 200,000.00 200,000.00
合计 1,452,167.61 956,925.18
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 832,566,925.21 832,566,925.21
本期申购 2,620,534,172.57 2,620,534,172.57
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -1,692,683,142.90 -1,692,683,142.90
本期末 1,760,417,954.88 1,760,417,954.88 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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注：申购含 红利再投 、转换入 份额；赎 回含转换 出份额。
7.4.7.10 未分配利 润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 301,729,723.46 -147,555,318.14 154,174,405.32
本期利润 206,309,846.32 91,684,254.39 297,994,100.71
本期基金份额交易
产生的变动 数
409,407,868.88 -158,903,257.01 250,504,611.87
其中：基金 申购款 974,788,751.26 -510,055,562.34 464,733,188.92
基金赎回款 -565,380,882.38 351,152,305.33 -214,228,577.05
本期已分配 利润 -144,850,565.50 - -144,850,565.50
本期末 772,596,873.16 -214,774,320.76 557,822,552.40
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
活期存款利 息收入 459,048.94 264,356.18
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 761,750.19 597,317.58
其他 48,499.35 8,256.46
合计 1,269,298.48 869,930.22
7.4.7.12 股票投 资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收 益 ——买卖 股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日
卖出股票成 交总额 6,797,518,581.75 6,216,447,738.05
卖出股票成 本总额 6,559,742,175.57 5,848,131,315.28
买卖股票差 价收入 237,776,406.18 368,316,422.77
7.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年
12 月31日
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
卖出债券 （ 债转股及 债券到
期兑付）成 交总额
441,111,254.26 335,567,278.44
减： 卖出债券 （、 债转 股及 436,107,167.83 323,844,119.35 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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债券到期兑 付）成本 总额
减：应收利 息总额 5,654,858.72 7,695,606.04
债券投资收 益 -650,772.29 4,027,553.05
7.4.7.14 资产支 持证券投资收益
本报告期内 无资产支 持证券投 资收益（2009 年同） 。
7.4.7.15 衍生工具 收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 ——买卖 权证差价收入
本报告期内 无买卖权 证差价收 入（2009 年同） 。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
31 日
股票投资产 生的股利 收益 4,329,171.64 5,359,630.58
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 4,329,171.64 5,359,630.58
7.4.7.17 公允价值 变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2010 年1 月 1 日至2010
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 91,684,254.39 126,850,972.49
—— 股票投 资 95,179,523.86 138,463,690.84
—— 债券投 资 -3,495,269.47 -11,612,718.35
—— 资产支 持证券投 资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 91,684,254.39 126,850,972.49
7.4.7.18 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
日
基金赎回费 收入 1,843,326.84 1,207,399.22 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 30 页 共 54 页
印花税手续 费返还 4,907.56 4,340.44
合计 1,848,234.40 1,211,739.66
注：本基金 的赎回费 率按持有 期间递减 ，赎回费 总额的 25% 归入 基金资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
交易所市场 交易费用
21,109,655.82 18,481,347.60
银行间市场 交易费用 6,075.00 2,700.00
合计
21,115,730.82 18,484,047.60
7.4.7.20 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
其他 120.00 -
银行费用 15,631.57 24,514.43
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 233,751.57 242,514.43
7.4.8 或有事项、资产 负债表日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事项
本基金无或 有事项说 明。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
本基金的基 金管理人于 2011 年 1 月 19 日宣告 分红，向 截至 2011 年 1 月 21 日 止在本基 金注
册登记人泰 达宏利基 金管理有 限公司登 记在册 的 全体持有 人，按每 10 份基 金份额派 发红 利 1.00
元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
泰达宏利基 金管理有 限公司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
交通银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金代 销机构 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 31 页 共 54 页
北方国际信 托股份有 限公司 基金管理人 的股东
宏利资产管 理（香港 ）有限公 司 基金管理人 的股东
法 国 巴 黎 投 资管 理 亚 洲 有限 公 司 （原 “ 荷
银投资管理 （亚洲） 有限公司 ”）
基金管理人 的原股东
注： 根据本基 金的基金 管理人 2010 年 3 月 9 日发布的 《泰达 荷银基金 管理有限 公司关于 股权变更
及公司更名 的 公告》 的 有关规定 ， 经公司 2009 年第 五次股东 会审议通 过并经中 国证监会 证监许可
[2010]166 号文批 准，本 基金的 基金管 理人原 外方股 东荷银 投资管 理( 亚洲) 有限 公司将 所持有的
公司全部 49% 的 股权转让 给宏利 资产管 理(香港) 有限 公司。 变更后 的股东 及持股 比例分 别为：北
方国际信托 股份有限 公司：51% ；宏利资 产管理( 香港) 有限 公司：49% 。
2010 年 4 月 1 日， 法国巴黎投资 与富通资 产管理集 团完成合 并， 合并 后本基金 管 理人的 原股东荷
银 投 资 管 理( 亚洲) 有 限 公 司 以 法 国 巴 黎 投 资 管 理 亚 洲 有 限 公 司(BNP Paribas Investment
Partners Asia Limited) 的名 称营运。
下述关联交 易均在正 常业务范 围内按一 般商业条 款订立。
7.4.10 本报告期及上 年度可比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关联 方交易单元进行的 交易
7.4.10.1.1.1 股票交易
本报告期无 通过关联 方进行的 股票交易 ，2009 年同。
7.4.10.1.1.2 债券交易
本报告期无 通过关联 方进行的 债券交易 ，2009 年同。
7.4.10.1.1.3 债券回购 交易
本报告期无 通过关联 方进行的 债券回购 交易 ，2009 年 同。
7.4.10.1.2 权证 交易
本报告期无 通过关联 方进行的 权证交易 ，2009 年同。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的佣金
本报告期无 应支付关 联方的佣 金 ，2009 年同 。
7.4.10.2 关联方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 32 页 共 54 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
21,749,960.72 16,582,642.54
其中： 支付 给销售机 构的
客户维护费
2,624,079.24 2,120,475.55
注： 支付 基金管理 人泰达宏利 基金管 理有限公 司的管理 人报酬按 前一日基 金资产净值 1.5% 的年费
率计提，逐 日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,624,993.42 2,763,773.77
注：支付 基金托 管人交 通银行 的托管 费按前 一 日基 金资产 净值 0.25% 的年 费率计 提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.10.3 与关联方 进行银行间同业市 场的债券(含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场 交易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银 行 - - - - - -
上年度可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场 交易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银 行 30,517,575.07 65,819,902.19 - - - -
7.4.10.4 各关联方 投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理人运 用固有资金投资本基 金的情况
报告期内基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基金 ，2009 年同。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管理人 之外的其他关联方投 资本基金的情况
报告期末基 金管理人 之外的其 他关联 方 未投资本 基金，2009 年 同。 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 33 页 共 54 页
7.4.10.5 由关联方 保管的银行存款余 额及当期产生的利息 收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通银 行 57,873,981.23 459,048.94 25,016,366.59 264,356.18
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人交 通银行保 管，按银 行同业利 率计息。
本基金用 于证券 交易结 算的资 金通过 “ 交通银 行基金 托管结 算资金 专用存 款账户 ”转存 于中国证
券登记结算 有限责任 公司， 按银 行同业利 率计息。 于 2010 年 12 月 31 日的相关余额在资 产负债表
中的 “ 结算 备付金 ” 科目中单 独列示(2009 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.10.6 本基金在 承销期内参与关联 方承销证券的情况
本基金未在 承销期内 参与关联 方承销证 券，2009 年同 。
7.4.10.7 其他关联 交易事项的说明
本基金无其 他关联交 易事项的 说明。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配 情况 —— 非货币市 场基金
金额单位： 人民币元
序
号
权益
登记日
除息 日 每 10 份
基金份额分 红
数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分 配
合计
备
注
场外
场
内
1 2010 年1 月29
日
2010 年1 月29
日
- 1.0500 96,161,300.58 48,689,264.92 144,850,565.50
合计 - - 1.0500 96,161,300.58 48,689,264.92 144,850,565.50
7.4.12 期末（ 2010 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购新 发/增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300133
华策
影视
2010 年10
月14 日
2011 年1
月26 日
新股 网 下中
签流通 受限
68.00 116.00 34,714 2,360,552.00 4,026,824.00 - 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 34 页 共 54 页
注： 基金 可使用 以基金 名义开 设的股票 账户， 选择网 上或者 网下一 种方式 进行新 股 申购 。其中基
金作为一 般法人 或战略 投资者 认购的新 股，根 据基金 与上市 公司所 签订申 购协议 的规定 ，在新股
上市后的 约定期 限内不 能自由 转让；基 金作为 个人投 资者参 与网上 认购获 配的新 股，从 新股获配
日至新股上 市日之间 不能自由 转让。
本报告期 期末未持 有因认购 新发/ 增 发流通受 限的债券 、权证。
7.4.12.2 期末持有 的暂时停牌等流通 受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600518
康美药
业
2010 年12
月28 日
配股认
购
19.71
2011 年1
月6 日
17.29 4,710,669 95,055,925.46 92,847,285.99 -
注： 本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公 布的重大 事项可能 产生重大 影响而被 暂时停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后，经 交易所批 准复牌。
7.4.12.3 期末债券 正回购交易中作为 抵押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正回购
本报告 期末本基 金无银行 间正回购 余额。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正回购
本报告期末 本 基金无 交易所市 场正回购 余额。
7.4.13 金融工具风险 及管理
本基金是 一只进 行主动 投资的 股票型 证券投 资基金 ，属于 较高风险 品种。 本基金 投资的 金融
工具主要 包括股 票投资 及债券 投资等本 基金在 日常经 营活动 中面临 的与这 些金融 工具相 关的风险
主要包括 信用风 险、流 动性风 险及市场 风险。 本基金 的基金 管理人 从事风 险管理 的主要 目标是争
取将以上 风险控 制在限 定的范 围之内， 使本基 金在风 险和收 益之间 取得最 佳的平 衡以实 现 “ 风险
和收益相匹 配 ”的风 险收益目 标。
7.4.13.1 风险管理 政策和组织架构
本基金的 基金管 理人奉 行全面 风险管 理体系 的建 设 ，建立 了以风险 控制委 员会为 核心的 、由
督察长、 风险控 制委员 会、监 察稽核部 和相关 业务部 门构成 的风险 管理架 构体系 。本基 金的基金
管理人在 董事会 下设立 风险管 理委员会 ，负责 制定风 险管理 的宏观 政策， 审议通 过风险 控制的总
体措施等 ；在管 理层层 面设立 风险控制 委员会 ，讨论 和制定 公司日 常经营 过程中 风险防 范和控制泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 35 页 共 54 页
措施；在 业务操 作层面 风险管 理职责主 要由监 察稽核 部负责 ，协调 并与各 部门合 作完成 运作风险
管理以及进 行投资风 险分析与 绩效评估 。监察稽 核部对公 司执行总 裁负责， 并由督察 长 分管。
本基金的 基金管 理人对 于金融 工具的 风险管 理方法 主要是 通过 定性 分析和 定量分 析的方 法去
估测各种 风险产 生的可 能损失 。从定性 分析的 角度出 发，判 断风险 损失的 严重程 度和出 现同类风
险损失的 频度。 而从定 量分析 的角度出 发，根 据本基 金的投 资目标 ，结合 基金资 产所运 用金融工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常的 量化报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置 信程度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和评 估， 并通过相 应决策， 将 风险控制 在可承受 的 范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险 是指基 金在交 易过程 中因交 易对手 未履行 合约责 任，或者 基金所 投资证 券之发 行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导 致基金 资产损失 和收益变 化的风险 。
本基金的 基金管 理人在 交易前 对交易 对手的 资信状 况进行 了充分的 评估。 本基金 的银行 存款
存放在本 基金的 托管行 交通银 行，与该 银行存 款相关 的信用 风险不 重大。 本基金 在交易 所进行的
交易均以 中国证 券登记 结算有 限责任公 司为交 易对手 完成证 券交收 和款项 清算， 违约风 险可能性
很小；在 银行间 同业市 场进行 交易前均 对交易 对手进 行信用 评估并 对证券 交割方 式进行 限制以控
制相应的信 用风险。
本基金的 基金管 理人建 立了信 用风险 管理流 程，通 过对投 资品种信 用等级 评估来 控制证 券发
行人的信用 风险， 且通过 分散化投 资以分散 信用风险。于 2010 年 12 月 31 日， 本基金未 持有信用
类债券(2009 年 12 月 31 日：信用类 债券投资 公允价值 占基金资 产净值的 比例为 0.06%) 。
7.4.13.3 流动性风 险
流动性风 险是指 基金所 持金融 工具变 现的难 易程度 。本基 金的流动 性风险 一方面 来自于 基金
份额持有 人可随 时要求 赎回其 持有的基 金份额 ，另一 方面来 自于投 资品种 所处的 交易市 场不活跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧烈波 动的情况 下以合理 的价格变 现 。
针对兑付 赎回资 金的流 动性风 险，本 基金的 基金管 理人每 日对本基 金的申 购赎回 情况进 行严
密监控并 预测流 动性需 求 ，保 持基金投 资组合 中的可 用现金 头寸与 之相匹 配。本 基金的 基金管理
人在基金 合同中 设计了 巨额赎 回条款， 约定在 非常情 况下赎 回申请 的处理 方式， 控制因 开放申购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利益。
针对投资 品种变 现的流 动性风 险，本 基金的 基金管 理人通 过独立的 风险管 理部门 设定流 动性
比例要求 ，对流 动性指 标进行 持续的监 测和分 析，包 括组合 持仓集 中度指 标、组 合在短 时间内变
现能力的 综合指 标、组 合中变 现能力较 差的投 资品种 比例以 及流通 受限制 的投资 品种比 例等。本泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 36 页 共 54 页
基金投资 于一家 公司发 行的股 票市值 不超过 基金资产 净值 的 10% ， 且本基 金与由 本基金 的基金管
理人管理 的其他 基金共 同持有 一家公 司发行 的证券不 得超过 该证券 的 10% 。本基 金所持 大部分证
券在证券 交易所 上市， 其余亦 可在银行 间同业 市场交 易，因 此除部 分基金 资产流 通暂时 受限制不
能自由转 让的情 况外， 其余金 融资产均 能以合 理价格 适时变 现。此 外，本 基金可 通过卖 出回购金
融资产方式 借入短期 资金应对 流动性需 求，其上 限一般不 超过基金 持有的债 券投资的 公 允价值。
本基金所 持有的 全部金 融负债 的合约 约定到 期日均 为一个 月以内且 不计息 ，可赎 回基金 份额
净值( 所有者 权益) 无 固定到期 日且不计 息，因此 账面余额 即为未折 现的合约 到期 现金 流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险 是指基 金所持 金融工 具的公 允价值 或未来 现金流 量因所处 市场各 类价格 因素的 变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险 是指金 融工具 的公允 价值或 现金流 量受市 场利率 变动而发 生波动 的风险 。利率 敏感
性金融工 具均面 临由于 市场利 率上升而 导致公 允价值 下降的 风险， 其中浮 动利率 类金融 工具还面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未来现 金流影响 的风险。
本基金的 基金管 理人定 期对本 基金面 临的利 率敏感 性缺口 进行监控 ，并通 过调整 投资组 合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持 有的大 部分金 融资产 和金融 负债不 计息， 因此本 基金的收 入及经 营活动 的现金 流量
在很大程 度上独 立于市 场利率 变化。本 基金持 有的利 率敏感 性资产 主要为 银行存 款、结 算备付金
及债券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2010 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 57,873,981.23 - - - 57,873,981.23
结算备付金 125,589,920.37 - - - 125,589,920.37
存出保证金 103,913.63 - - 2,759,426.38 2,863,340.01
交易性金融 资产 119,771,000.00 278,980,000.00 75,307,389.90 1,649,880,696.52 2,123,939,086.42
应收利息 - - - 8,875,386.63 8,875,386.63
应收申购款 1,053,968.28 - - 12,420,601.94 13,474,570.22
资产总计 304,392,783.51 278,980,000.00 75,307,389.90 1,673,936,111.47 2,332,616,284.88
负债
泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 37 页 共 54 页
应付证券清 算款 - - - 5,401,012.52 5,401,012.52
应付赎回款 - - - 865,881.23 865,881.23
应付管理人 报酬 - - - 2,537,128.44 2,537,128.44
应付托管费 - - - 422,854.73 422,854.73
应付交易费 用 - - - 3,696,733.07 3,696,733.07
其他负债 - - - 1,452,167.61 1,452,167.61
负债总计 - - - 14,375,777.60 14,375,777.60
利率敏感度 缺口 304,392,783.51 278,980,000.00 75,307,389.90 1,659,560,333.87 2,318,240,507.28
上年度末
2009 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,016,366.59 - - - 25,016,366.59
结算备付金 9,453,491.55 - - - 9,453,491.55
存出保证金 103,913.63 - - 2,971,892.02 3,075,805.65
交易性金融 资产 40,285,372.40 137,670,540.40 24,714,283.00 751,050,484.36 953,720,680.16
应收证券清 算款 - - - 11,954,554.77 11,954,554.77
应收利息 - - - 2,764,889.68 2,764,889.68
应收申购款 59,376.55 - - 1,002,957.82 1,062,334.37
资产总计 74,918,520.72 137,670,540.40 24,714,283.00 769,744,778.65 1,007,048,122.77
负债
应付证券清 算款 - - - 13,207,818.40 13,207,818.40
应付赎回款 - - - 3,123,833.26 3,123,833.26
应付管理人 报酬 - - - 1,279,646.17 1,279,646.17
应付托管费 - - - 213,274.37 213,274.37
应付交易费 用 - - - 1,525,294.86 1,525,294.86
其他负债 - - - 956,925.18 956,925.18
负债总计 - - - 20,306,792.24 20,306,792.24
利率敏感度 缺口 74,918,520.72 137,670,540.40 24,714,283.00 749,437,986.41 986,741,330.53
注：表中 所示为 本基金 资产及 负债的公 允价值 ，并按 照合约 规定的 利率重 新定价 日或到 期日孰早
予以分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2010 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2009 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
3,360,000.00 1,190,000.00
市场利率上升 25 个
基点
-3,250,000.00 -1,170,000.00
7.4.13.4.3 其 他价格风险 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 38 页 共 54 页
其他价格 风险是 指基金 所持金 融工具 的公允 价值或 未来现 金流量因 除市场 利率和 外汇汇 率以
外的市场 价格因 素变动 而发生 波动的风 险。本 基金主 要投资 于证券 交易所 上市或 银行间 同业市场
交易的股 票和债 券，所 面临的 其他价格 风险来 源于单 个证券 发行主 体自身 经营情 况或特 殊事项的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的 基金管 理人在 构建和 管理投 资组合 的过程 中，采 用“自上 而下” 的策略 ，通过 对宏
观经济情 况及政 策的分 析，结 合证券市 场运行 情况， 做出资 产配置 及组合 构建的 决定； 通过对单
个证券的 定性分 析及 定 量分析 ，选择符 合基金 合同约 定范围 的投资 品种进 行投资 。本基 金的基金
管理人定 期结合 宏观及 微观环 境的变化 ，对投 资策略 、资产 配置、 投资组 合进行 修正， 来主动应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通 过投资 组合的 分散化 降低其 他价格 风险。 本基金 投资组合 中投资 于股票 、债券 的比
重不低于该 基金资产 总值的 80% ， 投资 于国债的 比重不低 于该基金 资产净值的 20%。 此外 ， 本基金
的基金管 理人每 日对本 基金所 持有的证 券价格 实施监 控，定 期运用 多种定 量方法 对基金 进行风险
度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基 金面临的 潜在价格 风 险，及 时可靠地 对风险进
行跟踪和 控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融 资产-股票 投资 1,649,880,696.52 71.17 751,050,484.36 76.11
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,649,880,696.52 71.17 751,050,484.36 76.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2009 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基 准上升 5% 125,630,000.00 49,290,000.00
业绩比较基 准下降 5% -125,630,000.00 -49,290,000.00
7.4.14 有助于理解 和分析会 计报表需 要说明的其他事项 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 39 页 共 54 页
(1) 公允价值
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允 价值计 量的金 融资产 和负债 主要包 括应收 款项和 其他金融 负债 ， 其账面 价值与 公允
价值相差很 小。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最低层 级的输入 值 ， 公允价 值层级可 分 为 ：
第一层级 ： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未经调 整) 的报 价。
第二层级 ： 直接( 比如取 自价格) 或间 接( 比如 根据价 格推算)可观 察到的、 除第一 层级中 的市
场报价以外 的资产或 负债的输 入值。
第三层级 ： 以 可观察到 的市场数 据以外的 变量为 基 础确定的 资产或负 债的输入 值( 不可观 察输
入值) 。
于 2010 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量的金 融工具中 属于第一 层级的余 额为
1,637,040,800.43 元 ， 第 二 层级的 余额为 486,898,285.99 元 ，无属于 第三层级 的余额(2009 年
12 月 31 日 ： 第 一层级的 余额为 783,895,680.16 元， 第 二 层级的 余额为 169,825,000.00 元 ， 无
属于 第三层 级 的余额) 。
对于持有 的重大 事项停 牌股票 ，本基 金将相 关股票 公允价 值所属层 级于停 牌期间 从第一 层级
转入第二层 级，并于 复牌后从 第二层级 转回第一 层级(2009 年度 ：同) 。
(2) 除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明的其 他重要事 项。
§8 投资 组合报告
8.1 期末基金资产 组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 1,649,880,696.52 70.73
其中：股票 1,649,880,696.52 70.73
2 固定收益投 资 474,058,389.90 20.32
其中：债券 474,058,389.90 20.32
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投 资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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5 银行存款和 结算备付 金合计 183,463,901.60 7.87
6 其他各项资 产 25,213,296.86 1.08
7 合计 2,332,616,284.88 100.00
8.2 期末按行业分 类的股票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A 农、林、牧 、渔业 17,509,859.99 0.76
B 采掘业 59.64 0.00
C 制造业 1,106,484,968.67 47.73
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织 、服装、 皮毛 - -
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油、化 学、塑胶、塑料 195,450,269.36 8.43
C5
电子 195,907,578.88 8.45
C6
金属 、非金属 142,340,127.92 6.14
C7
机械 、设备、 仪表 361,245,469.85 15.58
C8
医药 、生物制 品 211,541,522.66 9.13
C99
其他 制造业 - -
D 电力、 煤气及 水的生产 和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、 仓储业 - -
G 信息技术业 193,110,455.05 8.33
H 批发和零售 贸易 15,613,345.88 0.67
I 金融、保险 业 - -
J 房地产业 106,954,331.19 4.61
K 社会服务业 127,369,251.59 5.49
L 传播与文化 产业 73,071,211.39 3.15
M 综合类 9,767,213.12 0.42
合计 1,649,880,696.52 71.17
8.3 期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 002106 莱宝高科 2,301,624 152,482,590.00 6.58
2 002167 东方锆业 2,466,990 115,159,093.20 4.97 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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3 600256 广汇股份 2,550,783 106,954,331.19 4.61
4 002158 汉钟精机 2,932,554 105,571,944.00 4.55
5 002223 鱼跃医疗 1,989,308 100,241,230.12 4.32
6 002073 软控股份 3,519,667 93,939,912.23 4.05
7 600518 康美药业 4,710,669 92,847,285.99 4.01
8 600458 时代新材 1,258,088 80,291,176.16 3.46
9 000423 东阿阿胶 1,191,104 60,865,414.40 2.63
10 300015 爱尔眼科 1,344,151 59,465,240.24 2.57
11 000590 紫光古汉 3,787,083 57,828,757.41 2.49
12 600031 三一重工 2,662,700 57,594,201.00 2.48
13 600801 华新水泥 1,880,137 56,592,123.70 2.44
14 000669 领先科技 1,661,758 53,259,343.90 2.30
15 002232 启明信息 2,158,249 49,618,144.51 2.14
16 000012 南
玻Ａ 2,220,280 43,850,530.00 1.89
17 300027 华谊兄弟 1,464,583 42,956,219.39 1.85
18 600498 烽火通信 1,038,253 42,942,144.08 1.85
19 000069 华侨城Ａ 3,519,489 42,761,791.35 1.84
20 600403 欣网视讯 1,235,508 41,908,431.36 1.81
21 600585 海螺水泥 1,327,564 39,402,099.52 1.70
22 002400 省广股份 485,840 25,142,220.00 1.08
23 300133 华策影视 171,362 19,877,992.00 0.86
24 300083 劲胜股份 386,922 17,798,412.00 0.77
25 000998 隆平高科 537,607 17,509,859.99 0.76
26 601933 永辉超市 499,787 15,613,345.88 0.67
27 002484 江海股份 454,496 13,953,027.20 0.60
28 002055 得润电子 425,576 11,673,549.68 0.50
29 300058 蓝色光标 290,000 10,237,000.00 0.44
30 002344 海宁皮城 177,974 9,767,213.12 0.42
31 002123 荣信股份 82,067 3,898,182.50 0.17
32 002405 四维图新 60,570 3,298,642.20 0.14
33 000789 江西水泥 201,565 2,495,374.70 0.11
34 300010 立思辰 79,230 2,083,749.00 0.09
35 600297 美罗药业 6 64.86 0.00
36 601699 潞安环能 1 59.64 0.00
8.4 报告期内股票 投资组合的重大变 动
8.4.1 累计买入金额超 出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 42 页 共 54 页
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 170,369,719.25 17.27
2 601318 中国平安 135,051,526.49 13.69
3 000069 华侨城Ａ 132,834,476.58 13.46
4 600031 三一重工 132,620,225.94 13.44
5 600256 广汇股份 114,653,994.69 11.62
6 600458 时代新材 108,717,390.02 11.02
7 600518 康美药业 105,644,678.69 10.71
8 600050 中国联通 101,737,843.00 10.31
9 002158 汉钟精机 101,630,406.66 10.30
10 002123 荣信股份 99,807,632.00 10.11
11 600403 欣网视讯 99,679,774.06 10.10
12 002073 软控股份 98,664,359.58 10.00
13 002167 东方锆业 98,478,067.79 9.98
14 601601 中国太保 93,086,024.85 9.43
15 002106 莱宝高科 88,372,353.22 8.96
16 000423 东阿阿胶 82,978,342.73 8.41
17 000937 冀中能源 78,468,440.19 7.95
18 600522 中天科技 73,803,785.53 7.48
19 600511 国药股份 73,365,923.21 7.44
20 000012 南
玻Ａ 72,065,736.33 7.30
21 000651 格力电器 70,772,151.30 7.17
22 000630 铜陵有色 70,469,435.33 7.14
23 600037 歌华有线 68,120,780.55 6.90
24 600166 福田汽车 65,469,347.80 6.63
25 002292 奥飞动漫 64,998,770.52 6.59
26 300027 华谊兄弟 64,637,656.59 6.55
27 600498 烽火通信 63,023,925.13 6.39
28 601699 潞安环能 61,345,485.98 6.22
29 002138 顺络电子 59,534,230.87 6.03
30 000998 隆平高科 59,521,021.70 6.03
31 600485 中创信测 59,373,908.98 6.02
32 601168 西部矿业 58,426,227.58 5.92
33 300015 爱尔眼科 56,976,836.71 5.77 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 43 页 共 54 页
34 000590 紫光古汉 56,810,165.48 5.76
35 300039 上海凯宝 55,194,153.00 5.59
36 002055 得润电子 55,147,828.01 5.59
37 002223 鱼跃医疗 55,000,295.19 5.57
38 600690 青岛海尔 54,947,047.91 5.57
39 000650 仁和药业 54,176,040.46 5.49
40 000825 太钢不锈 49,784,484.94 5.05
41 002241 歌尔声学 48,870,573.82 4.95
42 600801 华新水泥 48,511,550.58 4.92
43 002415 海康威视 47,922,749.09 4.86
44 002232 启明信息 47,667,926.11 4.83
45 000541 佛山照明 47,613,594.64 4.83
46 002148 北纬通信 47,193,789.95 4.78
47 600079 人福医药 47,100,195.53 4.77
48 002252 上海莱士 46,438,133.02 4.71
49 600825 新华传媒 45,809,064.81 4.64
50 002038 双鹭药业 45,209,900.70 4.58
51 600563 法拉电子 44,126,342.88 4.47
52 600887 伊利股份 44,067,290.58 4.47
53 002007 华兰生物 43,839,867.11 4.44
54 000669 领先科技 43,224,590.45 4.38
55 002315 焦点科技 43,072,487.37 4.37
56 002400 省广股份 41,876,374.77 4.24
57 000400 许继电气 41,635,558.62 4.22
58 000988 华工科技 41,482,562.59 4.20
59 000926 福星股份 41,239,892.03 4.18
60 002313 日海通讯 41,209,751.03 4.18
61 000522 白云山Ａ 40,862,568.12 4.14
62 002065 东华软件 40,358,763.16 4.09
63 600585 海螺水泥 39,941,678.64 4.05
64 000021 长城开发 39,758,718.32 4.03
65 600297 美罗药业 39,497,623.56 4.00
66 000401 冀东水泥 39,451,440.11 4.00
67 002344 海宁皮城 39,153,387.84 3.97
68 000762 西藏矿业 39,028,190.37 3.96
69 600765 中航重机 38,956,847.16 3.95 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 44 页 共 54 页
70 002052 同洲电子 38,862,065.64 3.94
71 600373 *ST 鑫新 37,193,580.34 3.77
72 300058 蓝色光标 36,970,276.10 3.75
73 300070 碧水源 36,932,650.17 3.74
74 600239 云南城投 36,768,475.59 3.73
75 600383 金地集团 36,101,959.77 3.66
76 002017 东信和平 35,916,301.86 3.64
77 002206 海 利 得 35,843,255.37 3.63
78 002261 拓维信息 35,811,643.90 3.63
79 002155 辰州矿业 35,108,534.26 3.56
80 600519 贵州茅台 34,476,731.97 3.49
81 600351 亚宝药业 33,351,515.09 3.38
82 002157 正邦科技 33,089,182.79 3.35
83 300083 劲胜股份 33,079,227.45 3.35
84 002273 水晶光电 33,045,631.15 3.35
85 002242 九阳股份 32,734,127.15 3.32
86 600000 浦发银行 32,536,483.03 3.30
87 000983 西山煤电 31,735,325.83 3.22
88 600750 江中药业 31,323,311.83 3.17
89 000999 华润三九 31,172,700.29 3.16
90 002368 太极股份 30,938,921.15 3.14
91 600240 华业地产 30,926,704.24 3.13
92 600104 上海汽车 30,906,371.54 3.13
93 002008 大族激光 30,542,078.99 3.10
94 601998 中信银行 29,959,818.73 3.04
95 000758 中色股 份 29,827,174.69 3.02
96 600129 太极集团 29,570,833.05 3.00
97 600425 青松建化 29,480,708.09 2.99
98 000972 新 中 基 29,005,406.09 2.94
99 600467 好当家 28,982,997.74 2.94
100 600600 青岛啤酒 28,138,375.00 2.85
101 600479 千金药业 28,113,086.15 2.85
102 002316 键桥通讯 27,170,525.60 2.75
103 600718 东软集团 26,794,417.88 2.72
104 300054 鼎龙股份 26,712,188.86 2.71
105 002121 科陆电子 26,648,626.63 2.70 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 45 页 共 54 页
106 000538 云南白药 26,221,103.40 2.66
107 002294 信立泰 25,995,038.80 2.63
108 600489 中金黄金 25,949,046.73 2.63
109 000811 烟台冰轮 24,553,441.15 2.49
110 002104 恒宝股份 23,714,933.38 2.40
111 600138 中青旅 23,585,184.79 2.39
112 601158 重庆水务 23,505,401.32 2.38
113 000930 丰原生化 22,227,588.84 2.25
114 000501 鄂武商Ａ 21,974,369.17 2.23
115 300086 康芝药业 21,847,346.80 2.21
116 002028 思源电气 21,468,188.42 2.18
117 600517 置信电气 21,119,613.97 2.14
118 000973 佛塑股份 20,901,674.21 2.12
119 600312 平高电气 20,605,776.50 2.09
120 600570 恒生电子 20,548,935.20 2.08
121 002307 北新路桥 20,421,333.46 2.07
122 600111 包钢稀土 20,122,545.69 2.04
123 002269 美邦服饰 20,013,253.39 2.03
注： “ 买入金额 ”（或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股票收 入 ” ）均按 买卖成交 金额（成
交单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超 出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 209,755,681.05 21.26
2 601318 中国平安 131,498,638.61 13.33
3 601601 中国太保 110,410,535.22 11.19
4 600031 三一重工 108,411,444.81 10.99
5 600050 中国联通 107,108,100.08 10.85
6 002038 双鹭药业 106,328,334.07 10.78
7 600037 歌华有线 101,165,606.92 10.25
8 000651 格力电器 98,289,884.34 9.96
9 002123 荣信股份 94,312,436.80 9.56
10 000937 冀中能源 85,484,644.44 8.66 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 46 页 共 54 页
11 000825 太钢不锈 84,245,821.34 8.54
12 000069 华侨城Ａ 82,771,395.77 8.39
13 000630 铜陵有色 78,601,286.55 7.97
14 600522 中天科技 75,349,095.66 7.64
15 002148 北纬通信 71,648,583.23 7.26
16 600511 国药股份 69,694,181.39 7.06
17 002106 莱宝高科 69,235,678.10 7.02
18 002138 顺络电 子 68,653,087.70 6.96
19 600166 福田汽车 67,841,862.25 6.88
20 600485 中创信测 67,610,876.21 6.85
21 601699 潞安环能 66,994,075.96 6.79
22 600403 欣网视讯 63,355,290.02 6.42
23 000650 仁和药业 63,039,704.87 6.39
24 002292 奥飞动漫 62,689,409.13 6.35
25 000423 东阿阿胶 61,744,095.09 6.26
26 000401 冀东水泥 60,142,177.99 6.10
27 600690 青岛海尔 58,920,619.50 5.97
28 002007 华兰生物 58,465,482.55 5.93
29 601168 西部矿业 58,280,067.25 5.91
30 300039 上海凯宝 56,868,418.03 5.76
31 000527 美的电器 56,419,258.17 5.72
32 002241 歌尔声学 55,150,824.05 5.59
33 002415 海康威视 54,164,806.85 5.49
34 000762 西藏矿业 53,517,461.79 5.42
35 002055 得润电子 53,154,804.97 5.39
36 000758 中色股份 50,937,619.78 5.16
37 000541 佛山照明 49,486,263.88 5.02
38 002252 上海莱士 47,969,469.90 4.86
39 000988 华工科技 47,911,075.09 4.86
40 002313 日海通讯 47,134,639.55 4.78
41 600498 烽火通信 46,320,846.07 4.69
42 002294 信立泰 46,073,808.91 4.67
43 000021 长城开发 45,757,238.74 4.64
44 600079 人福医药 45,596,424.20 4.62
45 600563 法拉电子 45,333,790.80 4.59
46 600887 伊利股份 45,190,298.50 4.58
47 000522 白云山Ａ 43,995,624.29 4.46
48 600216 浙江医药 41,760,753.20 4.23 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 47 页 共 54 页
49 600557 康缘药业 40,903,581.53 4.15
50 000400 许继电气 40,900,872.27 4.15
51 000012 南
玻Ａ 40,259,268.27 4.08
52 000926 福星股份 40,039,733.17 4.06
53 600373 *ST 鑫新 39,968,549.79 4.05
54 600297 美罗药业 39,436,106.28 4.00
55 600519 贵州茅台 39,248,257.87 3.98
56 600239 云南城投 38,390,697.86 3.89
57 600765 中航重机 38,244,336.76 3.88
58 002052 同洲电子 38,085,650.49 3.86
59 000998 隆平高科 36,797,989.68 3.73
60 002261 拓维信息 36,790,761.68 3.73
61 002315 焦点科技 36,747,584.02 3.72
62 002206 海 利 得 36,164,088.80 3.67
63 002065 东华软件 35,933,626.09 3.64
64 600351 亚宝药业 35,864,935.24 3.63
65 002155 辰州矿业 35,609,339.46 3.61
66 600750 江中药业 35,230,460.96 3.57
67 600104 上海汽车 35,070,113.49 3.55
68 600383 金地集团 34,392,134.65 3.49
69 600825 新华传媒 34,290,440.33 3.48
70 002242 九阳股份 32,739,449.80 3.32
71 002017 东信和平 31,613,188.65 3.20
72 000999 华润三九 31,411,397.83 3.18
73 002215 诺 普 信 31,402,577.79 3.18
74 600129 太极集团 31,247,770.50 3.17
75 300058 蓝色光标 31,194,818.53 3.16
76 002273 水晶光电 31,044,334.63 3.15
77 000538 云南白药 30,943,141.10 3.14
78 600458 时代新材 30,922,338.48 3.13
79 002223 鱼跃医疗 30,719,547.92 3.11
80 000983 西山煤电 30,208,787.80 3.06
81 600000 浦发银行 30,179,826.55 3.06
82 601998 中信银行 30,003,432.79 3.04
83 000898 鞍钢股份 29,646,625.90 3.00
84 002008 大族激光 29,534,599.83 2.99
85 000717 韶钢松山 29,480,768.49 2.99
86 002368 太极股份 28,518,785.04 2.89 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 48 页 共 54 页
87 300070 碧水源 28,163,236.58 2.85
88 600240 华业地产 27,940,729.19 2.83
89 002157 正邦科技 27,545,456.43 2.79
90 600479 千金药业 26,766,461.20 2.71
91 002344 海宁皮城 26,739,308.83 2.71
92 002269 美邦服饰 26,478,148.98 2.68
93 600467 好当家 26,374,172.21 2.67
94 600425 青松建化 26,306,490.87 2.67
95 600600 青岛啤酒 26,175,814.85 2.65
96 600138 中青旅 25,689,015.33 2.60
97 002316 键桥通讯 25,480,376.57 2.58
98 000972 新 中 基 25,332,997.25 2.57
99 600718 东软集团 25,069,725.18 2.54
100 000501 鄂武商Ａ 24,916,045.18 2.53
101 600489 中金黄金 24,474,742.89 2.48
102 300054 鼎龙股份 23,966,987.91 2.43
103 600111 包钢稀土 23,698,001.30 2.40
104 601158 重庆水务 23,462,783.72 2.38
105 002028 思源电气 23,372,045.31 2.37
106 002104 恒宝股份 22,803,151.08 2.31
107 300027 华谊兄弟 22,662,420.51 2.30
108 002400 省广股份 22,087,873.47 2.24
109 600570 恒生电子 22,070,749.73 2.24
110 000973 佛塑股份 21,831,784.46 2.21
111 002121 科陆电子 21,757,534.77 2.20
112 000811 烟台冰轮 21,754,529.51 2.20
113 300065 海兰信 21,451,324.45 2.17
114 300083 劲胜股份 21,263,374.44 2.15
115 600517 置信电气 20,895,937.93 2.12
116 000785 武汉中商 20,657,102.65 2.09
117 002181 粤 传 媒 20,274,398.55 2.05
118 300096 易联众 20,067,694.34 2.03
119 300086 康芝药业 19,882,448.94 2.01
120 600068 葛洲坝 19,801,246.80 2.01
注： “ 买入金额 ”（或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股票收 入 ” ）均按 买卖成交 金额（成
交单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 49 页 共 54 页
8.4.3 买入股票的成本 总额及卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 7,363,392,863.87
卖出股票收 入（成交 ）总额 6,797,518,581.75
注： “ 买入金额 ”（或 “ 买入股 票成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股票收 入 ” ）均按 买卖成交 金额（成
交单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末按债券品 种分类的债券投资 组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 80,007,389.90 3.45
2 央行票据 324,936,000.00 14.02
3 金融债券 69,115,000.00 2.98
其中：政策 性金融债 69,115,000.00 2.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 474,058,389.90 20.45
8.6 期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排名的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 1001032 10 央票 32 1,200,000 117,804,000.00 5.08
2 1001060 10 央票 60 800,000 78,168,000.00 3.37
3 010107 21 国债 ⑺ 650,000 66,625,000.00 2.87
4 0801026 08 央票 26 400,000 40,084,000.00 1.73
5 100221 10 国开 21 400,000 39,560,000.00 1.71
8.7 期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排名的所有 资产支持证券投资 明细
报告期末基 金未持有 资产支持 证券。
8.8 期末按公允价 值占基金资产净值 比例大小排名的前五 名权证投资明细
报告期末本 基金未持 有权证。 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 50 页 共 54 页
8.9 投资组合报告 附注
8.9.1 报告期内基金投资的前 十名证券 的发行主 体未出现 被监管部 门立案调 查的情况， 在报告编
制日前一年 内未受到 公开谴责 、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名 股票均 未超出基 金合同规 定的备选 股票库。
8.9.3 期末其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,863,340.01
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,875,386.63
5 应收申购款 13,474,570.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,213,296.86
8.9.4 期末持有的处于 转股期的可转换债 券明细
报告期末基 金未持有 处于转股 期的可转 换债券。
8.9.5 期末前十 名股票 中存在流通受限情 况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比
例（% ）
流通受限情 况说明
1 600518 康美药业 92,847,285.99 4.01 配股认购
8.9.6
投资组合报 告附注的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存在尾 差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基金份额 持有人户数及持有 人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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71,730 24,542.28 719,612,729.29 40.88% 1,040,805,225.59 59.12%
9.2 期末基金管理 人的从业人员持有 本开放式基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人
员持有本开 放式基金
84,537.33 0.0048%
§10 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2003 年 4 月 25 日 ）基金份额总额
1,021,690,071.80
本报告期期 初基金份 额总额 832,566,925.21
本报告期基 金总申购 份额 2,620,534,172.57
减: 本报告期 基金总赎 回份额 1,692,683,142.90
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,760,417,954.88
§11 重大事件揭 示
11.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内本 基金没有 召开份额 持有人大 会。
11.2 基金管理人、 基金托管人的专门 基金托管部门的重大 人事变动
1 、经本基金 管理人 2010 年度第一 次股东会 会议决议 ，同意黄 金源（NG Kim Guan ）先生 、
何国良 （Patrick HO ） 先生 、 马军 先生辞去 我公司董 事职务 ， 同时聘 任孙泉先 生、 雷柏刚先 生 （Robert
Allen Cook) 、施德林 先生（Marc Howard Sterling) 、 王裕闵(Yu-Ming Wang) 先生 担任公 司董事。
具体内容请 参考本基 金管理人于 2010 年 3 月 31 日发 布的《泰 达宏利基 金管理有 限公司 关于董事
变更的公告》 。
2 、本报告期 内托管人 的专门基 金托管部 门未发生 重大的人 事变动。
11.3 涉及基金管理 人、基金财产、基 金托管业务的诉讼
本年度无涉 及本基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉讼事项 。
泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
第 52 页 共 54 页
11.4 基金投资策略 的改变
本年度本基 金无投资 策略的变 化。
11.5 为基金进行审 计的会计师事务所 情况
本年度本 基金未 更换会计 师事务 所，本 年度支 付给普 华永道中 天会计 师事务 所有限 公司 审计
费用为 10 万元，该审 计机构对 本基金提 供的审计 服务的连 续年限为 8 年。
11.6 管理人、托管 人及其高级管理人 员受稽查或处罚等情 况
本报告期内 托管人 的 托管业务 部门及其 相关高级 管理人员 未受到任 何处罚。
本 报告期内 管理人及 其高级管 理人员无 受到监管 部门对其 托管业务 稽查或 处 罚的情况 。
11.7 基金 租用证券公司交易 单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行 股票投资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 2,999,726,293.49 21.20% 2,437,294.56 20.81% -
海通证 券 1 2,637,759,053.06 18.64% 2,242,086.04 19.14% -
中信证 券 1 2,613,006,808.31 18.46% 2,123,086.18 18.12% -
兴业证 券 2 2,608,958,992.41 18.44% 2,217,608.08 18.93% -
湘财证 券 1 2,433,217,144.16 17.19% 1,977,004.40 16.88% -
国泰君 安 1 492,898,081.28 3.48% 418,961.24 3.58% -
国联证 券 1 366,453,095.31 2.59% 297,745.35 2.54% -
注：( 一)2010 年 本基金撤 销 湘财证券 54150 席位.
2010 年本 基金增加 兴业证券 390652 席位，国 联证券 390653 席位 。
( 二) 交易 席位选择 的标准和 程序
基 金管 理 人负 责 选择 代 理本 基 金证 券买 卖 的证 券 经营 机 构， 使 用其 席位 作 为基 金 的专 用交 易席
位，选择的 标准是：
（1 ）经营 规范，有 较完备的 内控制度 ；
（2 ）具备 基金运作 所需的高 效、安全 的通讯条 件，交易 设施符合 证券交易 的 需要 泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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（3 ）能为 基金管理 人提供高 质量的研 究咨询服 务。
11.7.2 基金租用证券 公司交易单元进行 其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
海通证 券 78,976,339.50 65.47% 317,500,000.00 88.32% - -
中信证 券 - - - - - -
兴业证 券 34,552,144.60 28.64% 42,000,000.00 11.68% - -
湘财证 券 - - - - - -
国泰君 安 7,098,028.30 5.88% - - - -
国联证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
《泰 达荷 银基 金管 理有 限公 司关
于股权变更 及公司更 名的公告 》
《中国证券 报》 、 《 上
海证券报》 、 《证券 时
报》及公司 网站 2010 年 3 月 9 日
2
《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司关
于变 更公 司旗 下公 募基 金名 称的
公告》
《中国证券 报》 、 《 上
海证券报》 、 《证券 时
报》及公司 网站 2010 年 3 月 17 日
3
《泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司关
于董事变更 的公告》
《中国证券 报》 、 《 上
海证券报》 、 《证券 时
报》及公司 网站 2010 年 3 月 31 日
§12 影响投资者 决策的其他重要信 息
我公司已于 2010 年 3 月 9 日发布 《泰达 荷银基金 管理有限 公司关于 股权变更 及公司更 名 的泰达宏 利成 长股 票 2010 年 年度 报告
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公告》 ， 原公司 外方股东 荷银投资 管理 （亚洲） 有 限公司将 所持有的 泰达荷银 基金管理 有 限公司
全部 49％的 股权转让 给宏利资 产管理 （ 香港）有 限公司。 变更后的 股东及持 股比例分 别 为：北
方国际信托 股份有限 公司：51% ；宏利资 产管理（ 香港）有 限公司: 49% 。
同时公司名 称由" 泰达 荷银基金 管理有限 公司"变 更为" 泰达 宏利基金 管理有限 公司" 。
经基金托管 人同意， 并报请中 国证监会 批准，我 公司已于 2010 年 3 月 17 日 发布《泰 达 宏
利基金管理 有 限公司 关于变更 公司旗下 公募基金 名称的公 告》 ， 本基 金的名称 也相应改 为 泰达宏
利价值优化 型成长类 行业证券 投资基金 。
§13 备查文件目 录
13.1 备查文件 目录
1 、中国证监 会批准基 金募集的 文件；
2、基金合 同；
3、托管协 议；
4、法律意 见书；
5、基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照；
6、基金托 管人业务 资格批件 和营业执 照；
7、中国证 监会要求 的其他文 件。
13.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的住 所
13.3 查阅方式
基金 投 资者 可 在营 业 时间 免 费查 阅 ，或 基 金投 资 者也 可 通过 指 定信 息 披露 报 纸（ 《中 国 证券
报》 、 《证券 时报》 、 《 上海证券 报》 ）或登 陆本基金 管理人互 联网网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问， 可咨 询本基金 管理 人泰 达宏利基 金管理有 限公司： 客 户服务中
心电话：400-698-8888 （免长 话费）或 010-66555662 网址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2011 年 3 月 29 日
