泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年 3 月29 日
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§ 2 基金简介....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................... 6
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................ 9
§ 4 管理人报告 ................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 13
§ 5 托管人报告 ................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
§ 6 审计报告..................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................. 14
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................................................................... 14
§ 7 年度财务报表 ............................................................................................................................. 15
7.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................ 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 17
7.4 报表附注 ............................................................................................................................ 19
§ 8 投资组合报告 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 44 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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8.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 44
§ 9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................................... 46
§ 10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................ 46
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................... 47
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 49
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 49
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................... 50
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 50
13.2 存放地点 ........................................................................................................................... 51
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
基金简称 泰达宏利市值优选股票
基金主代码 162209
交易代码 162209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 8 月 3 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,582,685,291.17
份
基金合同存续期间 持续经营
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票
在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股
票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （1）战略性资产配置策略，确定股票债券比例
本基金股票资产比例最高可以达到 95％，最低保持在
60％以上，债券资产比例最高可以达到 35％，最低为
0％， 并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5％， 以保持基金资产流
动性的要求。
本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调
整。
（2）股票投资策略
本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中
的股票划分为大盘股和中小盘股，其次进行战术性资
产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比
例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选
出不同市值的优质股票， 最后构建实际股票投资组合。
（3）债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债
券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运
用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，
权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，
在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全
性。
（4）权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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谨慎可控的原则，进行权证投资。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益
率。
风险收益特征 本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和
风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 邢颖 尹东
联系电话 010－66577725 010-67595003
电子邮箱 irm@mfcteda.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心南楼三层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心南楼三层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 刘惠文 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国
际金融中心南楼三层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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本期已实现收益 -38,639,211.76 2,090,184,924.27 -5,040,686,010.78
本期利润 431,361,125.71 3,527,839,293.79 -6,593,300,403.55
加权平均基金份额本期利
润
0.0472 0.3358 -0.6202
本期加权平均净值利润率 6.30% 50.50% -91.47%
本期基金份额净值增长率 6.86% 74.58% -57.87%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 -2,338,556,646.92 -2,727,864,913.99 -5,789,384,771.84
期末可供分配基金份额利
润
-0.2725 -0.2727 -0.5469
期末基金资产净值 7,255,087,617.36 7,911,380,612.06 4,795,476,436.87
期末基金份额净值 0.8453 0.7910 0.4531
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 -15.47% -20.90% -54.69%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指
标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.70% 1.78% 4.99% 1.33% 2.71% 0.45%
过去六个月 30.07% 1.52% 16.59% 1.16% 13.48% 0.36%
过去一年 6.86% 1.49% -8.29% 1.19% 15.15% 0.30%
过去三年 -21.41% 1.88% -28.13% 1.74% 6.72% 0.14%
自基金合同生
效日起至今
-15.47% 1.82% -16.95% 1.71% 1.48% 0.11%
注： 本基金的业绩比较基准： 75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。 沪深 300 指
数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数， 该指数的指数样
本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交
易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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注：本基金在建仓期末及本报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来未进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只
开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴俊峰 本基金
基金经
理
2009 年 8 月 25
日
- 6 硕士。 2005 年 5 月至
2005年8月期间就职
于国信证券经济研
究所，任研究员。
2005年8月加盟泰达
宏利基金管理有限
公司，先后担任研究
员、研究主管等职
务。6 年基金从业经
验，具有基金从业资
格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本
基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机
构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年从宏观经济上讲是“复杂”的一年，但从 A 股市场的表现来看却是较为清晰的，即周
期性强的大盘股向下跌，而增长预期较为明确的消费、医药、电子以及受政策扶持的新兴产业股
票向上涨。
如果从经济周期的角度看，2010 年是中国经济增长继续恢复的一年，但不确定性的产生来自
于刺激政策的退出，以及 09年超发货币导致的通胀压力，前者的主要表现为 2010 年的信贷规模
较 09 年大幅下降，流动性充裕程度的下降压缩了周期股的估值；后者的主要表现是 CPI 不断超预
期，导致央行不断上调准备金率，以及加息。随着通胀率的不断上升，投资者对政策的紧缩预期
也越来越强烈，A 股市场自然很难有好的表现，更多地是表现为结构性甚至是个股性机会。
小盘股指数在 2010 年远远战胜了沪深 300 指数， 而小盘股的整体业绩增幅并没有股价涨幅那
么大，估值的提升是股价上涨的主要推动力，随着小盘股与大盘股估值差距的进一步拉大，小盘
股估值泡沫的风险越来越突出，除非业绩增长能够不断超出市场预期，否则下跌的可能性越来越
大。
本基金在年初的配置出现了一定的偏差，主要是周期类的大盘股配置偏多，在 1 月份准备金
率上调之后，这些行业出现了较大跌幅，给基金净值带来了较大负贡献。通过对 2010 年宏观面和
政策面的再分析，本基金于一季度大幅减持了组合中的绝大部分周期类大盘股，降低了仓位，同
时通过精选个股，谨慎增持了一批增长前景较为明确，受政策调控影响较小的股票，主要分布在
消费、医药、电子等行业。由于本基金配置结构调整较早，仓位也维持中性，自二季度之后本基
金净值回升较为明显，从全年来看也取得了不错的正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.8453 元，本报告期份额净值增长率为 6.86%，同期业
绩比较基准增长率为-8.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年中国经济走向新一轮上升周期的态势将更为明显，实体经济继续恢复，上市公司盈利
仍将保持两位数增长，A 股市场基本面将更为扎实。
但与 2010 年下半年一样，困扰市场预期的依然是通货膨胀，目前全球似乎都处于一个由超发泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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货币导致的通胀周期中，中国也无法避免，由食品和资产价格上涨导致的通胀目前仍没有得到有
效控制的迹象，货币政策将不可避免继续紧缩，甚至会影响到 GDP 的增长。因此可以这么说，在
CPI 得到有效控制，或者市场明确预期 CPI 能够得到有效控制之前，A 股市场向下的压力大于向上
的动力，高估值的小盘股面临估值压缩的压力，大盘股虽然估值压力较小，但似乎也很难找到上
涨的理由。
因此 2011 年的市场注定了回报率不会太高，市场依然只存在结构性机会，与去年的板块结构
性机会不同，2011 年将更多地表现为个股机会，只有那些基本面良好，估值合理，成长性明确的
个股，才会取得较好的超额收益，自下而上精选个股应该是 2011 年的主导投资策略。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基
金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券
投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险控制部门
定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后
的监督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供
投资的优选库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资
交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到
真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及
流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司
经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，
并定期制作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日发布的[2008] 38 号文《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种
估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、
监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力
和相关工作经历具体如下：
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估
值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作， 主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提
出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉
相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员： 负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，
参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行
业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提
出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉
相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规
性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知
与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与
确定估值方法。 该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能
力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和
估值价格。 该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规
和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有
不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金
从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值
方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股
票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金实际运作的情况， 2010 年未进行收益分配。 目前无收益分配安排。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20402 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(以
下简称“泰达宏利市值优选基金”)的财务报表，包括 2010 年
12 月 31 日的资产负债表、2010 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是泰达宏利市值优选
基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了泰达
宏利市值优选基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年
度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣 单峰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2011 年 3 月 23 日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,051,065,266.94 512,495,199.81
结算备付金
30,580,618.79 35,971,530.20
存出保证金
6,484,632.97 9,204,556.39
交易性金融资产 7.4.7.2 6,259,518,074.51 7,364,468,899.79
其中：股票投资
6,242,357,469.91 7,359,899,606.39
基金投资
- -
债券投资
17,160,604.60 4,569,293.40 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 23,165,392.96
应收利息 7.4.7.5 207,188.59 157,784.21
应收股利
- -
应收申购款
394,707.73 413,046.87
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,348,250,489.53 7,945,876,410.23
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
64,802,093.76 -
应付赎回款
2,425,637.69 8,971,732.80
应付管理人报酬
9,547,993.08 9,972,019.04
应付托管费
1,591,332.18 1,662,003.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 12,348,570.48 11,938,200.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 2,447,244.98 1,951,842.88
负债合计
93,162,872.17 34,495,798.17
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 8,582,685,291.17 10,002,269,040.01
未分配利润 7.4.7.10 -1,327,597,673.81 -2,090,888,427.95
所有者权益合计
7,255,087,617.36 7,911,380,612.06
负债和所有者权益总计
7,348,250,489.53 7,945,876,410.23
注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8453 元，基金份额总额 8,582,685,291.17
份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1日至
2009 年12月31日
一、收入
624,327,464.68 3,732,367,295.39
1.利息收入
6,685,718.66 14,057,705.47
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,613,226.20 4,695,585.74
债券利息收入
43,228.28 9,362,119.73
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
29,264.18 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
146,866,141.63 2,278,549,629.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 119,694,426.59 2,217,250,516.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,695,196.74 15,047,121.94
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - 983,529.48
股利收益 7.4.7.16 23,476,518.30 45,268,461.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 470,000,337.47 1,437,654,369.52
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 775,266.92 2,105,590.84
减：二、费用
192,966,338.97 204,528,001.60
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 102,734,682.90 103,834,767.90
2．托管费 7.4.10.2.2 17,122,447.16 17,305,794.63
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 72,578,183.45 82,869,445.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 531,025.46 517,993.88
三、利润总额
431,361,125.71 3,527,839,293.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
431,361,125.71 3,527,839,293.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,002,269,040.01 -2,090,888,427.95 7,911,380,612.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 431,361,125.71 431,361,125.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,419,583,748.84 331,929,628.43 -1,087,654,120.41
其中：1.基金申购款 693,186,827.82 -119,557,221.02 573,629,606.80
2.基金赎回款 -2,112,770,576.66 451,486,849.45 -1,661,283,727.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,582,685,291.17 -1,327,597,673.81 7,255,087,617.36
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,584,861,208.71 -5,789,384,771.84 4,795,476,436.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,527,839,293.79 3,527,839,293.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-582,592,168.70 170,657,050.10 -411,935,118.60
其中：1.基金申购款 2,655,430,102.43 -795,331,991.35 1,860,098,111.08
2.基金赎回款 -3,238,022,271.13 965,989,041.45 -2,272,033,229.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,002,269,040.01 -2,090,888,427.95 7,911,380,612.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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______缪钧伟______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”， 原泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 204 号
《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限
公司(于 2010 年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 11,867,940,890.99 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 101 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 8 月 3 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 11,868,700,887.87 份基金份额，其中认购资金利息折合
759,996.88 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公
司旗下公募基金名称的公告》 ，本基金自公告之日起更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、国债、金融债、企业债、可
转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的
其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的
60%-95%，债券资产占基金资产的 0%-35%，权证占基金资产净值的 0%-3%，资产支持证券占基金资
产净值的 0%-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率
×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2011年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》 、 《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和
现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所
处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数
收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，
停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确
认为估值增值。
(c)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 24 页 共 51 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期，本基金无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期，本基金无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期，本基金无差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所
得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
活期存款 1,051,065,266.94 512,495,199.81
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,051,065,266.94 512,495,199.81
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 25 页 共 51 页
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,123,615,368.53 6,242,357,469.91 1,118,742,101.38
债券
交易所市场 14,995,000.00 17,160,604.60 2,165,604.60
银行间市场 - - -
合计
14,995,000.00 17,160,604.60 2,165,604.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,138,610,368.53 6,259,518,074.51 1,120,907,705.98
项目
上年度末
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,710,450,531.28 7,359,899,606.39 649,449,075.11
债券
交易所市场 3,111,000.00 4,569,293.40 1,458,293.40
银行间市场 - - -
合计 3,111,000.00 4,569,293.40 1,458,293.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,713,561,531.28 7,364,468,899.79 650,907,368.51
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年
度利润表中无确认的公允价值变动损益(2009 年度：公允价值变动损失为 20,716,268.50 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金报告期末未持有衍生金融资产/负债（2009 年末同） 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金买入返售金融资产期末无余额（2009 年同） 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券（2009 年同） 。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 26 页 共 51 页
应收活期存款利息 162,294.93 136,573.41
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 11,773.52 13,849.00
应收债券利息 31,093.91 7,353.54
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 2,026.23 8.26
其他 - -
合计 207,188.59 157,784.21
7.4.7.6 其他资产
本报告期末其他资产无余额。 （2009 年同）
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 12,348,570.48 11,938,200.28
银行间市场应付交易费用 - -
合计 12,348,570.48 11,938,200.28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 2,000,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 244.98 11,842.88
预提费用 447,000.00 440,000.00
合计 2,447,244.98 1,951,842.88
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,002,269,040.01 10,002,269,040.01
本期申购 693,186,827.82 693,186,827.82
本期赎回（以“-”号填列） -2,112,770,576.66 -2,112,770,576.66 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 27 页 共 51 页
本期末 8,582,685,291.17 8,582,685,291.17
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,727,864,913.99 636,976,486.04 -2,090,888,427.95
本期利润 -38,639,211.76 470,000,337.47 431,361,125.71
本期基金份额交易
产生的变动数
427,947,478.83 -96,017,850.40 331,929,628.43
其中：基金申购款 -204,267,137.49 84,709,916.47 -119,557,221.02
基金赎回款 632,214,616.32 -180,727,766.87 451,486,849.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,338,556,646.92 1,010,958,973.11 -1,327,597,673.81
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31 日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
活期存款利息收入 6,367,193.47 4,392,767.03
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 243,945.50 281,163.43
其他 2,087.23 21,655.28
合计 6,613,226.20 4,695,585.74
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 24,522,957,586.70 27,121,536,533.15
卖出股票成本总额 24,403,263,160.11 24,904,286,016.87
买卖股票差价收入 119,694,426.59 2,217,250,516.28
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 28 页 共 51 页
2010年1月1日至2010年12
月31日
2009年1月1日至2009年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
17,760,892.65 1,044,820,076.76
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
14,052,000.00 1,006,656,335.94
减：应收利息总额 13,695.91 23,116,618.88
债券投资收益 3,695,196.74 15,047,121.94
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本报告期无资产支持证券投资收益（2009 年同） 。
7.4.7.15 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月
31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
日
卖出权证成交总额 - 2,480,695.04
减：卖出权证成本总额 - 1,497,165.56
买卖权证差价收入 - 983,529.48
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年 1月1 日至2010年12
月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 23,476,518.30 45,268,461.86
基金投资产生的股利收益 - -
合计 23,476,518.30 45,268,461.86
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010 年1 月 1日至2010
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 470,000,337.47 1,437,654,369.52
——股票投资 469,293,026.27 1,457,602,736.62
——债券投资 707,311.20 -19,948,367.10
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - - 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 29 页 共 51 页
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 470,000,337.47 1,437,654,369.52
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010 年1 月1日至2010 年12
月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 752,215.29 1,930,403.28
印花税手续费返还 10,823.86 42,747.96
转出费 12,227.77 132,439.60
合计 775,266.92 2,105,590.84
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费总额中的赎回费的的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12月
31 日
交易所市场交易费用
72,578,183.45 82,866,020.19
银行间市场交易费用 - 3,425.00
合计
72,578,183.45 82,869,445.19
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
月 31 日
审计费用 147,000.00 140,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 100.00 50.00
银行费用 65,925.46 59,943.88
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 531,025.46 517,993.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 30 页 共 51 页
7.4.8.1 或有事项
报告期内，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
报告期内，本基金资产负债表无日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
法国巴黎投资管理亚洲有限公司(原“荷
银投资管理(亚洲)有限公司”)
基金管理人的原股东
注：根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 9 日发布的《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更
及公司更名的公告》的有关规定，经公司 2009 年第五次股东会审议通过并经中国证监会证监许可
[2010]166 号文批准，本基金的基金管理人原外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的
公司全部 49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北
方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理(香港)有限公司：49%。营业执照于 2010 年 3 月 4
日完成变更。
2010 年 4 月 1 日，法国巴黎投资与富通资产管理集团完成合并，合并后本基金管理人的原股
东荷银投资管理(亚洲)有限公司以法国巴黎投资管理亚洲有限公司(BNP Paribas Investment
Partners Asia Limited)的名称营运。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1.1 股票交易
本报告期无通过关联方进行的股票交易（2009 年同） 。
7.4.10.1.1.2 债券交易
本报告期无通过关联方进行的债券交易（2009 年同）
7.4.10.1.1.3 债券回购交易
本报告期无通过关联方进行的债券回购交易（2009 年同） 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 31 页 共 51 页
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期无通过关联方进行的权证交易（2009 年同） 。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期无应支付关联方的佣金（2009 年同） 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
102,734,682.90 103,834,767.90
其中： 支付给销售机构的
客户维护费
18,854,314.33 18,421,767.76
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
17,122,447.16 17,305,794.63
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
上年度可比期间 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 32 页 共 51 页
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 29,748,083.98 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未投资本基金（2009 年同） 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国建设银行北碚支
行营业部
49,411.24 0.00 49,411.24 0.00
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,051,065,266.94 6,367,193.47 512,495,199.81 4,392,767.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券（2009 年同） 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况——非货币市场基金
本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2010 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 33 页 共 51 页
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601377
兴业证
券
2010年9月
29 日
2011年1月
13 日
新股网下中
签
10.00 16.20 503,831 5,038,310.00 8,162,062.20 -
002487
大金重
工
2010年9月
29 日
2011年1月
17 日
新股网下中
签
38.60 39.70 34,129 1,317,379.40 1,354,921.30 -
601933
永辉超
市
2010年12
月9 日
2011年3月
15 日
新股网下中
签
23.98 31.24 19,786 474,468.28 618,114.64 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600518
康美药
业
2010年12
月28 日
配股
认购
19.71
2011年1
月6 日
17.29 12,983,585 281,413,349.22 255,906,460.35 -
600991
广汽长
丰
2010年10
月28 日
重大
事项
14.07
2011年3
月23 日
15.00 6,000,000 68,016,322.65 84,420,000.00 -
注： 本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无银行间正回购余额(2009 年同)。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无交易所市场正回购余额(2009 年同)。
7.4.13 金融工具风险及管理 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 34 页 共 51 页
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的信用
类债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.24%(2009 年 12 月 31 日：0.06%)。
7.4.13.3 流动性风险 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 35 页 共 51 页
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 36 页 共 51 页
单位：人民币元
本期末
2010 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,051,065,266.94 - - - 1,051,065,266.94
结算备付金 30,580,618.79 - - - 30,580,618.79
存出保证金 - - - 6,484,632.97 6,484,632.97
交易性金融资产 17,160,604.60
6,242,357,469.91 6,259,518,074.51
应收利息 - - - 207,188.59 207,188.59
应收申购款 - - - 394,707.73 394,707.73
资产总计 1,098,806,490.33 - - 6,249,443,999.20 7,348,250,489.53
负债
应付证券清算款 - - - 64,802,093.76 64,802,093.76
应付赎回款 - - - 2,425,637.69 2,425,637.69
应付管理人报酬 - - - 9,547,993.08 9,547,993.08
应付托管费 - - - 1,591,332.18 1,591,332.18
应付交易费用 - - - 12,348,570.48 12,348,570.48
其他负债 - - - 2,447,244.98 2,447,244.98
负债总计 - - - 93,162,872.17 93,162,872.17
利率敏感度缺口 1,098,806,490.33 - - 6,156,281,127.03 7,255,087,617.36
上年度末
2009 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 512,495,199.81 - - - 512,495,199.81
结算备付金 35,971,530.20 - - - 35,971,530.20
存出保证金 - - - 9,204,556.39 9,204,556.39
交易性金融资产 4,569,293.40 - - 7,359,899,606.39 7,364,468,899.79
应收证券清算款 - - - 23,165,392.96 23,165,392.96
应收利息 - - - 157,784.21 157,784.21
应收申购款 989.61 - - 412,057.26 413,046.87
资产总计 553,037,013.02 - - 7,392,839,397.21 7,945,876,410.23
负债
应付赎回款 - - - 8,971,732.80 8,971,732.80
应付管理人报酬 - - - 9,972,019.04 9,972,019.04
应付托管费 - - - 1,662,003.17 1,662,003.17
应付交易费用 - - - 11,938,200.28 11,938,200.28
其他负债 - - - 1,951,842.88 1,951,842.88
负债总计 - - - 34,495,798.17 34,495,798.17
利率敏感度缺口 553,037,013.02 - - 7,358,343,599.04 7,911,380,612.06
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 37 页 共 51 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.24%(2009 年 12 月 31 日：0.06%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产净值的 60%-95%，债券投资比例为基金资产净值的 0%-35%，权证投资比例为基金资产净值的
0%-3%，资产支持证券投资比例为基金资产净值的 0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来
测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 6,242,357,469.91 86.04 7,359,899,606.39 93.03
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,242,357,469.91 86.04 7,359,899,606.39 93.03
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 38 页 共 51 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2009 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 364,820,000.00 470,880,000.00
业绩比较基准下降 5% -364,820,000.00 -470,880,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
5,919,191,614.16 元，第二层级的余额为 340,326,460.35 元，无属于第三层级的余额(2009 年
12 月 31 日：第一层级的余额为 6,832,118,509.39 元，第二层级的余额为 532,350,390.40 元，
无属于第三层级的余额)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级
转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度：同)。对于持有的非公开发行股
票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级
转入第一层级，本基金于本年度内未发生持有的非公开发行股票限售期满的情况(2009 年度：非
公开发行股票的公允价值所属层级于限售期满后从第二层级转入第一层级)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 39 页 共 51 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,242,357,469.91 84.95
其中：股票 6,242,357,469.91 84.95
2 固定收益投资 17,160,604.60 0.23
其中：债券 17,160,604.60 0.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,645,885.73 14.72
6 其他各项资产 7,086,529.29 0.10
7 合计 7,348,250,489.53 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 225,826,688.72 3.11
B 采掘业 - -
C 制造业 4,246,563,017.73 58.53
C0 食品、饮料
291,200,000.00 4.01
C1
纺织、服装、皮毛 77,252,800.00 1.06
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 528,041,555.24 7.28
C5
电子 586,168,605.00 8.08
C6
金属、非金属 998,239,112.38 13.76
C7
机械、设备、仪表 1,197,449,767.33 16.50
C8
医药、生物制品 568,211,177.78 7.83
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 280,431,752.97 3.87
H 批发和零售贸易 191,342,466.64 2.64 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 40 页 共 51 页
I 金融、保险业 232,802,062.20 3.21
J 房地产业 827,622,347.08 11.41
K 社会服务业 27,872,287.69 0.38
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 209,896,846.88 2.89
合计 6,242,357,469.91 86.04
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002106 莱宝高科 8,847,828 586,168,605.00 8.08
2 600256 广汇股份 12,800,000 536,704,000.00 7.40
3 600585 海螺水泥 11,999,953 356,158,605.04 4.91
4 600031 三一重工 16,363,200 353,936,016.00 4.88
5 000012 南
玻Ａ 15,000,000 296,250,000.00 4.08
6 002304 洋河股份 1,300,000 291,200,000.00 4.01
7 600518 康美药业 12,983,585 255,906,460.35 3.53
8 600458 时代新材 3,799,820 242,504,512.40 3.34
9 002167 东方锆业 5,011,633 233,943,028.44 3.22
10 002223 鱼跃医疗 4,549,951 229,272,030.89 3.16
11 000401 冀东水泥 9,674,438 228,606,969.94 3.15
12 601318 中国平安 4,000,000 224,640,000.00 3.10
13 600239 云南城投 11,993,531 222,719,870.67 3.07
14 002073 软控股份 8,010,924 213,811,561.56 2.95
15 002344 海宁皮城 3,824,651 209,896,846.88 2.89
16 000423 东阿阿胶 3,199,841 163,511,875.10 2.25
17 000590 紫光古汉 8,999,919 137,428,763.13 1.89
18 002123 荣信股份 2,800,000 133,000,000.00 1.83
19 002069 獐 子 岛 3,000,000 128,550,000.00 1.77
20 601933 永辉超市 3,834,586 119,792,466.64 1.65
21 600498 烽火通信 2,500,000 103,400,000.00 1.43
22 000669 领先科技 3,169,956 101,597,089.80 1.40
23 002158 汉钟精机 2,704,690 97,368,840.00 1.34
24 000998 隆平高科 2,986,696 97,276,688.72 1.34
25 600991 广汽长丰 6,000,000 84,420,000.00 1.16
26 002152 广电运通 1,499,941 81,566,791.58 1.12
27 002293 罗莱家纺 1,060,000 77,252,800.00 1.06 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 41 页 共 51 页
28 002232 启明信息 3,280,408 75,416,579.92 1.04
29 002419 天虹商场 1,500,000 71,550,000.00 0.99
30 600549 厦门钨业 1,500,000 71,385,000.00 0.98
31 600378 天科股份 2,999,652 51,594,014.40 0.71
32 600801 华新水泥 1,477,861 44,483,616.10 0.61
33 000002 万
科Ａ 4,999,901 41,099,186.22 0.57
34 601888 中国国旅 899,977 27,872,287.69 0.38
35 600823 世茂股份 2,005,869 27,099,290.19 0.37
36 000650 仁和药业 496,248 11,364,079.20 0.16
37 601377 兴业证券 503,831 8,162,062.20 0.11
38 000927 一汽夏利 499,942 4,074,527.30 0.06
39 002487 大金重工 34,129 1,354,921.30 0.02
40 600570 恒生电子 893 18,083.25 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 720,753,708.57 9.11
2 600256 广汇股份 619,340,752.29 7.83
3 601601 中国太保 595,073,849.34 7.52
4 600031 三一重工 497,405,815.14 6.29
5 601166 兴业银行 461,158,451.44 5.83
6 600036 招商银行 445,849,753.42 5.64
7 000012 南
玻Ａ 437,676,120.31 5.53
8 600585 海螺水泥 430,976,346.00 5.45
9 600518 康美药业 421,819,291.07 5.33
10 000983 西山煤电 372,266,297.89 4.71
11 002106 莱宝高科 324,629,244.30 4.10
12 000937 冀中能源 310,327,357.51 3.92
13 601169 北京银行 297,416,683.87 3.76
14 600547 山东黄金 295,066,790.89 3.73
15 000063 中兴通讯 288,875,033.10 3.65
16 600166 福田汽车 285,614,429.39 3.61
17 601699 潞安环能 274,428,639.16 3.47 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 42 页 共 51 页
18 600887 伊利股份 271,874,184.92 3.44
19 600048 保利地产 257,970,739.43 3.26
20 000401 冀东水泥 254,521,007.61 3.22
21 600104 上海汽车 233,161,505.43 2.95
22 002304 洋河股份 232,129,199.11 2.93
23 002069 獐 子 岛 225,988,278.26 2.86
24 601168 西部矿业 222,482,255.91 2.81
25 600016 民生银行 219,316,410.99 2.77
26 002007 华兰生物 218,259,453.75 2.76
27 600239 云南城投 216,491,746.66 2.74
28 600000 浦发银行 213,021,676.28 2.69
29 000998 隆平高科 206,925,089.03 2.62
30 002167 东方锆业 202,512,102.30 2.56
31 002073 软控股份 199,788,196.66 2.53
32 600037 歌华有线 195,841,286.34 2.48
33 002121 科陆电子 189,403,396.16 2.39
34 600458 时代新材 183,520,324.94 2.32
35 600015 华夏银行 179,645,335.32 2.27
36 601666 平煤股份 175,576,562.01 2.22
37 000423 东阿阿胶 173,410,154.55 2.19
38 600720 祁连山 164,685,194.24 2.08
39 000858 五 粮 液 164,231,640.94 2.08
40 002241 歌尔声学 164,019,350.47 2.07
41 600481 双良节能 162,294,301.10 2.05
42 000338 潍柴动力 161,569,731.89 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 770,164,055.29 9.73
2 600036 招商银行 655,415,648.01 8.28
3 600166 福田汽车 616,920,800.33 7.80
4 601601 中国太保 605,787,577.13 7.66
5 601166 兴业银行 537,359,783.68 6.79
6 000983 西山煤电 529,981,916.12 6.70 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 43 页 共 51 页
7 600031 三一重工 503,521,566.02 6.36
8 000937 冀中能源 473,917,397.75 5.99
9 000568 泸州老窖 468,406,953.95 5.92
10 002024 苏宁电器 459,415,119.78 5.81
11 600019 宝钢股份 387,020,044.58 4.89
12 000858 五 粮 液 361,715,930.65 4.57
13 600887 伊利股份 331,267,899.13 4.19
14 600348 国阳新能 317,357,881.55 4.01
15 600547 山东黄金 312,760,904.57 3.95
16 601169 北京银行 279,755,912.41 3.54
17 000898 鞍钢股份 279,278,699.80 3.53
18 600111 包钢稀土 270,568,274.92 3.42
19 600104 上海汽车 263,210,750.64 3.33
20 000538 云南白药 253,734,923.90 3.21
21 601699 潞安环能 252,657,768.02 3.19
22 601766 中国南车 252,037,958.14 3.19
23 600048 保利地产 247,951,971.12 3.13
24 000063 中兴通讯 244,814,874.36 3.09
25 002241 歌尔声学 237,144,330.42 3.00
26 600720 祁连山 236,082,647.54 2.98
27 000825 太钢不锈 221,773,677.72 2.80
28 000338 潍柴动力 216,923,155.10 2.74
29 002007 华兰生物 214,018,352.83 2.71
30 600016 民生银行 207,150,287.69 2.62
31 600000 浦发银行 206,654,726.73 2.61
32 000792 盐湖钾肥 204,486,382.05 2.58
33 000157 中联重科 196,341,486.90 2.48
34 600015 华夏银行 193,786,358.55 2.45
35 601168 西部矿业 190,538,690.05 2.41
36 601666 平煤股份 179,563,109.62 2.27
37 600315 上海家化 177,350,916.66 2.24
38 600880 博瑞传播 170,893,561.54 2.16
39 002202 金风科技 159,783,724.32 2.02
40 600518 康美药业 159,233,953.54 2.01
41 600037 歌华有线 159,065,788.42 2.01
42 600256 广汇股份 158,757,638.10 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 44 页 共 51 页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 22,816,427,997.36
卖出股票收入（成交）总额 24,522,957,586.7
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 17,160,604.60 0.24
7 其他 - -
8 合计 17,160,604.60 0.24
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113001 中行转债 94,570 10,389,460.20 0.14
2 113002 工行转债 41,160 4,862,642.40 0.07
3 128233 塔牌转债 6,980 1,052,444.40 0.01
4 110007 博汇转债 7,240 856,057.60 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 45 页 共 51 页
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,484,632.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 207,188.59
5 应收申购款 394,707.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,086,529.29
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113001 中行转债 10,389,460.20 0.14
2 110007 博汇转债 856,057.60 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600518 康美药业 255,906,460.35 3.53 配股认购
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
326,174 26,313.21 626,283,900.07 7.30% 7,956,401,391.10 92.70%
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 46 页 共 51 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
285,137.58 0.0033%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 8 月 3 日 ）基金份额总额
11,868,700,887.87
本报告期期初基金份额总额 10,002,269,040.01
本报告期基金总申购份额 693,186,827.82
减:本报告期基金总赎回份额 2,112,770,576.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,582,685,291.17
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人 2010 年度第一次股东会会议决议，同意黄金源（NG Kim Guan）先生 、
何国良 （Patrick HO） 先生、 马军先生辞去我公司董事职务， 同时聘任孙泉先生、 雷柏刚先生 （Robert
Allen Cook)、施德林先生（Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang)先生担任公司董事。
具体内容请参考本基金管理人于 2010 年 3 月 31 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于董事
变更的公告》 。
2、本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国
建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可
〔2011〕115 号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经
理职务。
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 47 页 共 51 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计
费用为 14.7 万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何
情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
渤海证券 1 5,340,204,316.71 11.30% 4,338,949.25 11.00% -
中银国际 1 4,206,084,569.71 8.90% 3,575,154.64 9.06% -
中金公司 1 4,194,117,011.09 8.87% 3,407,751.28 8.64% -
招商证券 1 3,871,550,594.16 8.19% 3,290,818.20 8.34% -
安信证券 2 3,558,993,829.87 7.53% 2,935,274.92 7.44% -
华创证券 1 3,492,071,702.44 7.39% 2,968,256.15 7.52% -
联合证券 1 3,480,500,064.46 7.36% 2,958,411.41 7.50% -
高华证券 1 2,938,896,415.39 6.22% 2,498,051.90 6.33% -
中信证券 1 2,859,108,190.60 6.05% 2,430,230.81 6.16% -
长城证券 1 2,776,383,153.09 5.87% 2,359,915.79 5.98% - 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 48 页 共 51 页
湘财证券 1 1,941,911,011.64 4.11% 1,577,813.20 4.00% -
国泰君安 1 1,606,162,980.66 3.40% 1,305,018.86 3.31% -
中投证券 1 1,321,488,374.18 2.80% 1,073,717.76 2.72% -
国信证券 1 963,815,494.51 2.04% 783,103.89 1.98% -
海通证券 1 916,174,122.07 1.94% 744,398.13 1.89% -
平安证券 1 869,778,794.39 1.84% 739,310.23 1.87% -
瑞银证券 2 783,122,528.83 1.66% 665,652.79 1.69% -
申银万国 1 749,147,189.51 1.58% 636,766.60 1.61% -
中信建投 1 711,161,540.15 1.50% 604,484.99 1.53% -
英大证券 1 696,966,935.97 1.47% 566,288.02 1.44% -
注：(一)2010 年本基金增加了瑞银证券 390726、民生证券 390658、方正证券 23359、英大 390449
和华创 42204 五个席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
民生证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
渤海证券 5,104,800.25 28.74% - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 49 页 共 51 页
联合证券 9,066,137.80 51.05% - - - -
高华证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长城证券 2,252,453.00 12.68% - - - -
湘财证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 1,337,501.60 7.53% - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《泰达荷银基金管理有限公司关
于股权变更及公司更名的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站 2010 年 3 月 9 日
2
《泰达宏利基金管理有限公司关
于变更公司旗下公募基金名称的
公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站 2010 年 3 月 17 日
3
《泰达宏利基金管理有限公司关
于董事变更的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站 2010 年 3 月 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
（一）我公司已于 2010 年 3 月 9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司
更名的公告》 ，原公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有
限公司全部 49％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比例分别泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 50 页 共 51 页
为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司: 49%。同时公司名称
由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。
经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，我公司已于 2010 年 3 月 17 日发布《泰达宏
利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》 ，本基金的名称也相应改为泰达宏
利市值优选股票型证券投资基金。
（二）本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
2010 年 1 月 29 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决
议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010 年 5 月 13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，
范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010 年 6 月 21 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司
承诺认购配股股票的公告
2010年7月1日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，
每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010 年 9 月 15 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事
长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。
2010 年 11 月 2 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公告。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
泰达宏利市值优选股票 2010 年年度报告
第 51 页 共 51 页
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
13.3查阅方式
基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券
报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登陆本基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）
查阅。
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2011 年 3月 29 日
