摩根士丹利华鑫货币市场基金
2010 年 年 度报 告 摘要
2010 年 12 月 31 日
基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年三月二十九日
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2011 年 3 月 25 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料经普华 永道中天会计师事务所有 限公司审计并出具了无保 留意见的
审计报 告 。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大摩货 币
基金主 代码 163303
交易代 码
163303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 17 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 599,315,672.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力争本 金安全 和保证 资 产高流动 性的前 提下， 追 求高于业
绩比较 基准 的收 益率 。
投资策 略
本基金主 要为投 资人提 供 短期现金 管理工 具，最 主 要的投资
策略是， 通过优 化以久 期 为核心的 资产配 置和品 种 选择，在
保证安全 性和流 动性的 前 提下，最 大限度 地提升 基 金资产的
收益。投 资策略 分为两 个 层次：战 略资产 配置和 战 术资产配
置。
战略资 产配 置： 根据 对宏 观经济 指标 、 国 家财 政与 货币政 策、
资金供需 、利率 期限结 构 等因素的 研究和 分析， 预 测短期市
场利率 水平 ，从 而确 定投 资组合 的久 期和 品种 配置 。
战术资 产配 置 ： 主 要包 括 对交易 市场 、 投资 品种 、 投资时 机、
套利的选 择与操 作，并 根 据市场环 境变化 ，寻找 价 值被低估
的投资 品种 和无 风险 套利 机会， 努力 实现 超额 收益 。
业绩比 较基 准
一年期银行定期 储蓄存款 的税后利率= （1- 利息税率）× 一年
期银行 定期 储蓄 存款 利率 。
本基金管 理人在 合理的 市 场化利率 基准推 出的情 况 下，可根
据投资 目标 、 投 资方 向和 投资策 略， 确定 变更 业绩 比较基 准，
并提前 公告 。
风险收 益特 征
本基金属 于证券 投资基 金 中高流动 性、低 风险的 品 种，预期
风险和 预期 收益 都低 于债 券基金 、混 合基 金和 股票 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 姓名 李锦 张咏东
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负责人 联系电 话 (0755) 88318883 (021) 32169999
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-8888-668 95559
传真 (0755) 82990384 (021) 62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 www.msfunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 5,465,032.87 5,924,181.72 4,158,536.19
本期利 润 5,465,032.87 5,924,181.72 4,158,536.19
本期净 值收 益率 2.1076% 1.8123% 3.0089%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末基 金资 产净 值 599,315,672.88 244,768,156.97 214,960,157.68
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注： 1.本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 。 由 于货 币
市场基 金采 用摊 余成 本法 核算 ， 因 此， 公允 价值 变 动收益 为零 ， 本期 已实 现 收益和 本期 利润
的金额 相等 。
2.本基 金利 润分 配为 按月 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准 差④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 0.6161% 0.0085% 0.6212% 0.0003% -0.0051% 0.0082%
过去六 个月 1.1517% 0.0090% 1.1884% 0.0004% -0.0367% 0.0086%
过去一 年 2.1076% 0.0092% 2.3041% 0.0003% -0.1965% 0.0089%
过去三 年 7.0860% 0.0120% 8.3266% 0.0020% -1.2406% 0.0100%
自 基 金 合 同
生效起 至今 12.2892% 0.0115% 11.8671% 0.0020% 0.4221% 0.0095%
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3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益
率变动的比较
摩根士 丹利 华鑫 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2006 年 8 月 17 日至 2010 年 12 月 31 日）
注：1. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2006 年 8 月 17 日。
2.根据 本基 金基 金合 同约 定， 建 仓期 为基 金合 同生 效起 3 个月 。 截 至建 仓期 结束， 本 基
金各项 资产 配置 符合 基金 合同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值 收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
摩根士 丹利 华鑫 货币 市场 基金
合同生 效以 来 基 金每 年 净 值收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
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注： 本基 金基 金合 同于 2006 年 8 月 17 日 正式 生效 。 上述指 标在 基金 合同 生效 当年按 照实 际
存续期 进行 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
金额单 位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2010 3,866,141.51 1,260,582.78 338,308.58 5,465,032.87 -
2009 4,620,082.18 1,221,431.05 82,668.49 5,924,181.72 -
2008 3,567,630.12 880,153.90 -289,247.83 4,158,536.19 -
合计 12,053,853.81 3,362,167.73 131,729.24 15,547,750.78 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司是 一家 中外 合资 基金管 理公 司， 公司 前身 为 经中国 证
监会证 监基 金字[2003]33 号文批 准设 立并 于2003 年3 月14 日成立 的巨 田基 金 管理有 限公 司。
基金管 理人 旗下 共管 理七 只开放 式基 金 ， 即 本基 金、 摩根士 丹利 华鑫 基础 行业 证券投 资基 金 、
摩 根士丹 利华鑫 资源 优选混 合型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩 根士丹 利华鑫 领先优 势股票 型证
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券投资 基金 、 摩根 士丹 利 华鑫强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 摩根 士丹 利华 鑫 卓越成 长股 票型
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 消费 领航 混合 型证 券投资 基金 。 本基 金是 基 金管理 人管 理的
第三只 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李轶
本 基 金 基
金经理
2008-11-10 - 5
中 央 财 经 大 学 投 资 经 济 系 国 民
经济学 硕士 。2005 年 7 月 加入
本 公 司 ， 从 事 固 定 收 益 研 究 ，
历 任 债 券 研 究 员 、 本 基 金 基 金
经理助 理。
注：1 ．任 职日 期为 公司 作 出决议 之日 ；
2．基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 业协 会办 理完 毕基金 经理 注册 ；
3．证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内 ，基金管 理人严 格按照《 中华人民 共和国 证券投资 基金法》 、 基 金合 同及其 他
相关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 认真 控制 风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
基金管 理人 依据 中国 证监 会《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》的 要 求 ，
针对投 资 、 研 究、 交易 等 业务建 立了 相关 的公 平交 易制度 ， 并加 强对 相关 环 节的行 为监 控及
分析评 估。
基金管 理人 建立 了以 投资 决策委 员会 领导 下的 基金 经理负 责制 的投 资决 策及 授权 制 度 。
在投资 研究 过程 中 ， 坚 持 价 值投 资分 析方 法 ， 强 调 以数据 及事 实为 研究 基础 ， 降 低主 观估 计
给研究 报告 带来 的影 响 ， 并以此 建立 了投 资对 象备 选库 、 投 资交 易对 手库 ， 通过制 度明 确备
选库 、 对 手库 的更 新维 护 机制 。 同 时基 金管 理人 还 建立了 一系 列交 易管 理制 度以及 内控 实施
细则， 以确 保在 投资 过程 中 的可能 导致 不公 平交 易行 为以及 其它 各种 异常 交易 行为得 到有 效
监控及 防范 。
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4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
基金管 理人 依据 指导 意见 要求 ， 对 本报 告期 内本 基 金交易 情况 进行 了分 析 。 本基金 为货
币型基 金， 基金 管理 人旗 下尚无 与本 基金 投资 风格 相似的 基金 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
未发现 本基 金在 报告 期内 出现异 常交 易行 为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2010 年 ，金融危 机过后 全 球经济的复 苏存在 曲折和 反复，欧洲 债务危 机的演 化和美国
二度宽 松货 币政 策的 实行 ，使各 国复 苏的 程度 存在 差异。 中国 经济 以调 整经 济结构 为中 心 ，
实施了 积极 的财 政政 策和 适度宽 松的 货币 政策 ， 经 济快速 步入 了稳 定复 苏的 轨道 。 债 券市 场
在前三 季度 一直 维持 09 年 以来慢 牛的 行情 ，债 券收 益率曲 线平 坦化 趋势 明显 ，货币 市场 利
率维持 在低 位。 四季 度开 始 ， 前期 宽松 货币 政策 所带 来 的经济 回暖 好于 预期 、 通 胀 显著升 温，
引发了 货币 政策 的频 繁紧 缩，在 通胀 扩张 和资 金收 紧的双 重压 力下 ，股 票市 场的大 幅反 弹 、
分流了 债券 市场 资金 ， 收 益率曲 线呈 现陡 峭化 上行 和平坦 化上 移的 轮番 修正 。 货 币市 场利 率
的中枢 也明 显提 升。
本年本 基金 保持 适当 的组 合债券 投资 比例 ， 同时 注 重对信 用债 和浮 动金 融债 的投资 。 在
下半年 对债 券市 场下 跌预 期明确 及市 场资 金面 将逐 步收紧 的情 况下 ， 降低 了 组合久 期 ， 增 加
短期利 率产 品的 配置 并保 留了较 大比 例的 现金 类资 产， 以 增加 组合 抵御 利率 上 行风险 的防 御
能力 。 在 加强 对企 业短 期 融资券 等信 用产 品研 究分 析的基 础上 ， 继续 持有 部 分优质 短期 融资
券以保 持较 高票 息 ， 有 效 增加了 债券 利息 收入 。 考 虑到未 来的 申购 赎回 状况 ， 本 基金 对组 合
各类品 种到 期期 限结 构做 了合理 安排 以保 证基 金的 流动性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 收益率 为 2.1076% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.3041% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
由于控制通胀和 经济结构 调整的需要，货 币政策已 经开始逐步趋紧 。2011 年 通胀或将
维持在 较高 水平 ， 同时 目 前正处 在加 息周 期中 ， 经 济复苏 的道 路并 不平 坦 ， 中国经 济仍 可能
面临阶 段性 的输 入性 通胀 和货币 政策 紧缩 的挑 战， 但 是短期 的波 动不 会改 变中 长期复 苏的 步
伐。从紧的货币 政策以及 数量化调控手 段或将持续 。整体来看，2011 年债市 的机会将较 为
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有限 ， 不 过经 济复 苏放 缓 和通胀 上升 预期 的缓 和将 使债市 将存 在阶 段性 机会 。 加 息后 债券 收
益率的 修正 使债 券资 产的 估值绝 对劣 势格 局得 到扭 转， 资 金的 阶段 性紧 张将 放 大收益 率的 波
动。 未来 一年 收益 率曲 线 或将在 基准 利率 提高 的背 景下将 陡峭 化上 行 ， 央 行 回笼资 金的 压力
依然较 大 ， 需 要依 靠发 行 央票以 及上 调存 款准 备金 率来共 同回 收 。 随 着资 金 供给的 减少 和需
求的增 加， 资金 供求 将从 2010 年 的较 为充 裕逐 步趋 紧，最 终导 致资 金成 本上 升、回 购利 率
逐步上 行。 由于 债市 整体 风险的 存在 ，因 此短 久期 的防御 性策 略或 将更 为合 适。
本基金 将密 切关 注金 融市 场的变 化 ， 在 稳健 操作 的 原则下 ， 高度 重视 组合 的 流动性 管理
和安全 性管 理 ， 继 续保 持 投资组 合的 高流 动性 ， 严 格控制 利率 风险 和流 动性 风险 。 在 具体 投
资品种 上 ， 本 基金 投资 仍 将以央 票 、 短 期融 资券 和 浮动利 率债 券为 主 。 从 投 资策略 看 ， 我 们
将把控 制利 率风 险应 放在 首位 ， 密 切跟 踪经 济形 势 的变化 ， 灵活 调整 配置 策 略， 同时 继续 充
分利用 市场 机会 进行 利差 套利， 力争 为基 金份 额持 有人带 来长 期稳 定的 收益 。
4.6 管理人对报告期内 基 金估 值程序等事项的说明
基金管 理人 对旗 下基 金持 有的资 产按 规定 以公 允价 值进行 估值 。 对于 相关 品 种， 特别 是
长期停 牌股 票等 没有 市价 的投资 品种 ， 基金 管理 人 根据中 国证 监会 发布 的 《 关于进 一步 规范
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 的 要求 进行 估值 ， 具 体采 用的 估值 政策 和程 序说明 如 下 ：
基金管 理人 成立 基金 估值 委员会 ， 委员 会由 主任 委 员 （ 分管 基金 运营 部的 副 总经理 ） 以
及相关 成员 （ 包括 基金 运 营部负 责人 、 基金 会计 、 金融工 程和 风险 控制 部及 监察稽 核部 相关
业务人 员 ） 构 成。 估值 委 员会的 相关 人员 均具 有一 定年限 的专 业从 业经 验 ， 主要由 财务 、 技
术、 金融 工 程 、 法 律合 规等 人员构 成 ， 具 有良 好的 专 业能力 ， 并能 在相 关工 作 中保持 独立 性。
其中基 金运 营部 负责 具体 执行公 允价 值估 值 、 提 供 估值建 议 、 跟 踪长 期停 牌 股票对 资产 净值
的影响 并就 调整 估值 方法 与托管 行 、 会 计师 事务 所 进行沟 通 ； 金 融工 程和 风 险控制 部负 责设
计公允 价值 估值 数据 模型 、 计 算， 并向 基金 运营 部 提供使 用数 据模 型估 值的 证券价 格 ； 监 察
稽核部 负责 与监 管机 构 、 律师事 务所 的沟 通 、 协 调 以及检 查公 允价 值估 值业 务的合 法 、 合 规
性。
由于基 金经 理及 相关 投资 研究人 员对 特定 投资 品种 的估值 有深 入的 理解 ， 经 估 值委员 会
主任委 员同 意 ， 在 需要 时 可以参 加估 值委 员 会 议并 提出估 值的 建议 。 估值 委 员会对 特定 品种
估值方 法需 经委 员充 分讨 论后确 定。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ， 估 值过 程中 基 金经理 并
未参与 。报 告期 内， 本基 金管理 人未 与任 何第 三方 签订与 估值 相关 的任 何定 价服务 。
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 采用 1.00 元 固 定份额 净值 交易 方式 ，自 基金合 同
生效日 起每 日将 实现 的基 金净收 益分 配给 基金 份额 持有人 ，并 按月 结转 到投 资人基 金账 户 ，
使基金 账面 份额 净值 始终 保持 1.00 元。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 累计 进行 收益 分配 金额为 5,465,032.87 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2010 年 度，托管 人在摩 根 士丹利华鑫 货币市 场基金 的托管过程 中，严 格遵守 了《证券
投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的
义务， 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算 、 利润分配 等 情况的 说明
2010 年 度，摩根 士丹利 华 鑫基金管理 有限公 司在摩 根士丹利华 鑫货币 市场基 金投资运
作、 资产 净值 的计 算、 基 金收益 的计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 ， 托 管人 未 发现损 害 基 金持
有人利 益的 行为 。本 基金 本报告 期内 向份 额持 有人 分配利 润：5,465,032.87 元。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2010 年 度，由摩 根士丹 利 华鑫基金管 理有限 公司编 制并经托管 人复核 审查的 有关摩根
士丹利 华鑫 货币 市场 基金 的年度 报告 中财 务指 标 、 收益表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报告
本基金 本报 告期 财务 会计 报告经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司审 计并 出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
报告截 止日 ：2010 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年12月31 日
上年度末
2009 年12月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,800,070.69 910,923.91
结算备 付金
145,375,265.00 113,362,613.92
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 245,259,496.09 115,029,457.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
245,259,496.09 115,029,457.80
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 230,000,270.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 3,646,490.63 982,185.75
应收股 利
- -
应收申 购款
95,692,967.64 15,027,728.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
721,774,560.05 245,312,909.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年12月31 日
上年度末
2009 年12月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
100,000,000.00 -
应付赎 回款
21,699,481.73 213,614.13
应付管 理人 报酬
96,593.18 54,237.68
应付托 管费
29,270.63 16,435.63
应付销 售服 务费
73,176.62 41,089.12
应付交 易费 用 7.4.7.7 9,997.50 7,365.00
应交税 费
- -
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应付利 息
- -
应付利 润
505,819.51 167,510.93
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 44,548.00 44,500.00
负债合 计
122,458,887.17 544,752.49
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 599,315,672.88 244,768,156.97
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
599,315,672.88 244,768,156.97
负债和 所有 者权 益总 计
721,774,560.05 245,312,909.46
注： 报告 截止 日 2010 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基 金份 额总 额 599,315,672.88
份。
7.2 利润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期 ：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
一、收入
7,499,027.64 8,321,386.75
1.利息 收入
5,325,837.32 5,568,012.15
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 970,861.30 1,958,091.28
债券利 息收 入
3,671,793.60 3,234,319.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
683,182.42 375,601.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,173,190.32 2,753,374.60
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,173,190.32 2,753,374.60
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
2,033,994.77 2,397,205.03
1．管 理人 报酬
892,198.22 1,081,223.11
2．托 管费
270,362.93 327,643.19
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
12
3．销 售服 务费
675,907.81 819,108.29
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
25,841.03 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
25,841.03 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 169,684.78 169,230.44
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
5,465,032.87 5,924,181.72
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
5,465,032.87 5,924,181.72
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 244,768,156.97 - 244,768,156.97
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 5,465,032.87 5,465,032.87
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
354,547,515.91 - 354,547,515.91
其中：1.基 金申 购款 2,539,556,412.53 - 2,539,556,412.53
2.基金 赎回 款 -2,185,008,896.62 - -2,185,008,896.62
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少以
“- ” 号填列）
- -5,465,032.87 -5,465,032.87
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 599,315,672.88 - 599,315,672.88
项目
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 214,960,157.68 - 214,960,157.68
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 5,924,181.72 5,924,181.72
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
29,807,999.29 - 29,807,999.29
其中：1.基 金申 购款 2,283,495,078.12 - 2,283,495,078.12
2.基金 赎回 款 -2,253,687,078.83 - -2,253,687,078.83
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- -5,924,181.72 -5,924,181.72
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 244,768,156.97 - 244,768,156.97
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署；
基金管 理公 司负 责人 ：于 华，主 管会 计工 作负 责人 ：徐卫 ，会 计机 构负 责人 ：胡明
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士 丹利 华鑫货 币市 场 基金( 原 名为巨 田货 币市 场 基金， 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 120 号《 关于 同意巨 田货 币
市场基金募集的 批复》核准，由巨田基金 管理有限公司( 现已更名为摩根士丹利华鑫基金 管
理有限 公司) 依照 《中 华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 巨田 货币 市场 基金 基金合 同》( 后
更名为 《 摩根 士丹 利华 鑫 货币市 场基 金基 金合 同 》) 负责公 开募 集 。 本 基金 为 契约型 开放 式，
存续期 限不 定。 本基 金首 次设立 募集 期 为 2006 年 8 月 1 日至 2006 年 8 月 11 日，不 包括 认
购资金 利息 共募 集人 民 币 1,331,917,312.48 元 ， 业 经 德勤华 永会 计师 事务 所有 限公司 德师( 上
海) 报验 字(06) 第 SZ003 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《巨 田货 币市场 基金 基
金合同 》 于 2006 年 8 月 17 日正式 生效 ， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 1,332,065,230.28
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 147,917.80 份 基金份 额 。 本 基金 的基 金 管理人 为摩 根士
丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《摩 根士 丹 利华鑫 货币 市场 基金 基金 合同 》 的 有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为现 金 、 一 年以 内(含一年) 的银 行定 期存 款及 大额 存单 、 剩 余期
限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债券 、期 限在 一年 以内( 含一年) 的央 行票 据、 期限 在一年 以 内
( 含一年) 的债 券回 购 、 中 国 证监会 以及 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场
工具。 本基 金的 业绩 比较 基准为 一年 期银 行定 期储 蓄存款 的税 后利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2011 年 3 月 25
日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下合称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告[2010]5 号 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的
《证券 投资 基金 会 计 核算 业务指 引》 、 《 摩根 士丹 利 华鑫货 币市 场基 金基 金合 同》 和在 财务 报
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
14
表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证 监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2010 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2010
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2010 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更 正的说明
本报告 期本 基金 未进 行差 错更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入 ，由 发行 债券 的企 业 在向 基金 派发 利息 时代 扣 代缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征收企 业所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 摩 根 士 丹
利华鑫 基金 公司 ”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业 （集 团） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
15
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 892,198.22 1,081,223.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 209,713.49 130,621.30
注： 支付 基金 管理人 摩根 士丹利 华鑫 基金 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.33% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 270,362.93 327,643.19
注：支 付 基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.1% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 公司 109,459.58
交通银 行 84,490.90
华鑫证 券 18.69
合计 193,969.17
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期 间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 公司 128,271.01
交通银 行 375,446.38
华鑫证 券 46.13
合计 503,763.52
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
16
注： 支付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累 计
至每月 月底 ，由 摩根 士丹 利华鑫 基金 公司 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。其 计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.25 % / 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
-
- - - - - -
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行
- 21,052,412.60 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 10,780,246.14 10,591,288.41
期间申 购/ 买 入总 份额 15,739.80 188,957.73
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 10,795,985.94 -
期末持 有的 基金 份额 - 10,780,246.14
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- 4.40%
注：1. 期 间申 购总 份额 均 为红利 再投 资。
2. 基金管理人摩根士丹利华鑫基金公 司 在 本 会 计 期 间 赎 回 本 基 金 的 交 易 委 托 长 江 证 券
股份有 限公 司办 理， 未发 生手续 费。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未持 有本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
17
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 1,800,070.69 24,148.33 910,923.91 16,350.34
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本 基金 用于 证券 交易 结算 的 资金 通过 “ 交通 银行 基金 托 管结 算资 金专 用 存款账 户 ” 转
存于中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，按 银行 同业 利率计 息。 于 2010 年 12 月 31 日 的相 关
余额在 资产 负债 表中 的 “ 结 算备付 金 ” 科目 中单 独列 示(2009 年 12 月 31 日： 同)
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.9 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值 ， 公允 价 值层级 可
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
18
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算) 可观察到的、除第一层级 中
的市场 报价 以外 的资 产或 负债的 输入 值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察输 入值) 。
于 2010 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一层级 的
余额， 属于 第二 层级 的余 额为 245,259,496.09 元 ， 无属于 第三 层级 的余 额(2009 年 12 月 31
日： 无第 一层 级， 第二 层 级 115,029,457.80 元， 无第 三层级) 。 本 基金 本期 及上 年度可 比期 间
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具的 公允 价值 所属 层级未 发生 重大 变动 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 245,259,496.09
33.98
其中： 债券 245,259,496.09
33.98
资产 支持 证券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 230,000,270.00
31.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 -
-
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 147,175,335.69
20.39
4 其他各 项资 产 99,339,458.27
13.76
合计 721,774,560.05
100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 -
-
其中： 买断 式回 购融 资 -
-
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
19
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 174
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
报告期内投资组合平 均剩 余 期限超过 180 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30 天 以内 62.93 16.69
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 6.69 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 8.35 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 25.88 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 103.86 16.69
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 国家债 券 -
-
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
20
2 央行票 据 40,117,054.27
6.69
3 金融债 券 45,405,132.41
7.58
其中： 政策 性 金 融债 45,405,132.41
7.58
4 企业债 券 -
-
5 企业短 期融 资券 159,737,309.41
26.65
6 其他 -
-
7 合计 245,259,496.09
40.92
8 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 -
-
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 0801035 08 央 行票 据 35 400,000
40,117,054.27
6.69
2 1081138 10 渝 机电 CP01 300,000
29,977,228.98
5.00
3 080306 08 进出 06 250,000
25,344,188.46 4.23
4 060205 06 国开 05 200,000
20,060,943.95 3.35
5 1081439 10 建 发集 CP02 200,000
20,025,604.24 3.34
6 1081246 10 晋 能源 CP01 200,000 20,017,679.35 3.34
7 1081423 10 有 研院 CP01 200,000 19,962,280.74 3.33
8 1081323 10 浙 物产 CP02 200,000 19,938,250.09 3.33
9 1081219 10 津药 CP01 200,000 19,918,698.59 3.32
10 1081393 10 宝 金属 CP01 200,000 19,892,332.77 3.32
8.6 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ”确定的基金资产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 5
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.26%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.31%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.12%
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即估 值对 象以 买入 成 本列示 ， 按实 际利 率并 考 虑其买 入时
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
21
的溢价 与折 价 ， 在 其剩 余 存续期 内平 均摊 销 ， 每 日 计提损 益 。 在 有关 法律 法 规允许 交易 所短
期债券 可以 采用 摊余 成本 法估值 前， 本基 金暂 不投 资于交 易所 短 期 债券 。
8.8.2 本报告期内不存在剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20 ％的情况。
8.8.3 本基金投资的前十 名 证券的发行主体本期 未出 现被监管部门立案调 查， 或在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,646,490.63
4 应收申 购款 95,692,967.64
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 99,339,458.27
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,103 117,443.79 114,578,489.51 19.12% 484,737,183.37 80.88%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基 金 115,262.89 0.02%
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
22
基金合 同生 效日(2006 年 8 月 17 日) 基 金份 额总 额 1,332,065,230.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 244,768,156.97
本报告 期基 金总 申购 份额 2,539,556,412.53
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,185,008,896.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 599,315,672.88
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报告期内本基金未改聘 会计师事务所。报告期内 本基金应支付给聘任会计 师事务所
—— 普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公 司 2010 年 度 审计的 报酬 为 40,000.00 元 。 目前 普华 永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司已 连续 五年 向本 基金 提供审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 基金 管理 人及 其高级 管理 人员 无受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何处 罚。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2010 年年度报告摘要
23
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称 交易单元数量
回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 954,200,000.00 100.00% -
安信证券 1 - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求 ；
（4） 具备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券 交
易的需 要， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 ；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及 时、定 期、 全面 地为 本基 金提供 研究 服务 ；
（6） 为基 金份 额持 有人 提 供高水 平的 综合 服务 。
2.专用 交易 单元 的选 择程 序： 基金 管理 人根 据以 上 标准进 行考 察后 确定 合作 券商 。 基 金管 理
人与被选 择的证券 经营机 构签订《 专用证券 交易单 元租用协 议》 ，报 证券交易 所办理交 易 单
元相关 租用 手续 。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
二 〇一 一年三 月二 十九日
