南方沪深300 指数证券投资基金2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年3月29 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2011年 03 月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2010 年1 月1日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方沪深 300 指数
基金主代码 202015
前端交易代码 202015
后端交易代码 202016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 3月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,708,467,053.03
份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 300”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
差不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深
300 指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年
本期已实现收益 60,896,112.44 228,246,986.85
本期利润 -183,336,828.92 485,876,898.62
加权平均基金份额本期利润 -0.1165 0.3324
本期基金份额净值增长率 -12.31% 38.03%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1398 0.1071
期末基金资产净值 1,982,042,662.95 2,151,873,479.74
期末基金份额净值 1.1601 1.323
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.合同生效当期不是完整报告期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.82% 1.69% 6.31% 1.68% -0.49% 0.01%
过去六个月 20.72% 1.48% 21.00% 1.47% -0.28% 0.01%
过去一年 -12.31% 1.51% -11.73% 1.50% -0.58% 0.01%
自基金合同
生效起至今
21.03% 1.65% 29.23% 1.67% -8.20% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：由于本基金正式跟踪标的指数起始日为 2009年 5 月1 日，因此上图未能体现本基金建仓期之
后拟合业绩基准的情况。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2010 - - - -
2009 0.600 49,508,775.26 30,774,332.99 80,283,108.25
合计 0.600 49,508,775.26 30,774,332.99 80,283,108.25
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字
[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基
金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可
[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有
限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达 1,800 多亿元，管理 2 只封闭式基金——基金开元、基
金天元；24只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南
方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成
长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配
置基金（QDII 基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合
型基金、南方沪深 300 指数基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南
方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易
型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基
金和南方金砖四国指数基金（QDII基金） ；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理（助理）期
限 姓名 职务
任职日
期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
潘海宁 本基
金的
基金
经理
2009年3
月25日
- 10年 会计学学士，具有基金从业资格。曾先后任职于
兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。
2003 年 3 月加入南方基金，历任行业研究员、基
金开元基金经理助理、投资部总监助理、数量化
投资部总监助理等职务。2009 年 3 月至今，任南
方 300 指数基金经理；2009 年12 月至今，任南方
深成 ETF 及联接基金基金经理； 2011 年2 月至今，
任南方 500基金经理。
注：1.“任职日期”为基金合同生效日。
2.2011 年 2月 28 日，基金管理人聘任罗文杰为小康 ETF及南方小康、南方 300、南方 500、
深成 ETF及南方深成的基金经理助理。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管
理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照《南
方沪深 300指数证券投资基金基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年资本市场先抑后扬，市场结构性分化显著，报告期内沪深 300指数涨幅为-12.51％。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②报告期内“深发展” 、 “中国平安” 、 “双汇发展”等长期停牌证券，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
③“双汇发展”报告期内复牌连续涨停带来的正向偏离；
④根据沪深 300 指数半年度及年度成份股调整所进行调仓时带来的偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为 0.778％，较好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1601 元，报告期内，份额净值增长率为-12.31％，同期
业绩基准增长率为-11.73％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年，随着经济先行指标的逐渐筑底和经济内生复苏动力恢复，中央逆周期的调控机制将
降低未来经济过热引发的风险，对市场未必产生明显的负面拖累，中国经济在转型深化的背景下，
将呈现增长、通胀可控的格局。
政策和经济的博弈仍将主导明年的市场走势路径，而政策选择上也会依赖经济和通胀的变化
进行相机抉择。估值方面，以沪深 300 为例，在2010 年、2011 年的动态市盈率分别为 15 倍和12
倍，对应的利润增长率分别为 33%和 21%，表明市场整体依然处于历史的估值底部。考虑到流动性
充裕的局面已经形成，加之国内经济逐步见底回升，股市震荡上行概率较大。在此前提下，指数南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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基金将继续体现出其高仓位的优势。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
对于没有太多精力专注于股市的投资者，我们认为通过本基金进行定期定投，不失为一种较
为省心省力且长期效果不俗的投资方式。而对于那些股市经验丰富的投资者，我们建议在主动配
置个股的同时，可根据自己对大盘的判断，用部分仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段操作，
这也是目前较多专业机构投资者的惯用方法。 本基金管理组预祝大家在 2011 年能够取得自己满意
的投资回报！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总
监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有
风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决
策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 20%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分
配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额
净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述收益分配原则，本基金本报告期按照基金合同约定分红比例计算的应分配金额为
47,765,987.97 元，本基金于 2011 年1 月6 日进行了收益分配，每 10 份派1.00 元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年，本基金托管人在对南方沪深 300 指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年， 南方沪深300指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方沪深300
指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支
等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，南方沪深 300 指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方沪深 300 指数证券投资基金 2010
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2010年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计， 注册会计师签
字出具了普华永道中天审字(2011)第 20320 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日： 2010 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 109,911,529.64 114,214,266.36
结算备付金
1,303,719.29 1,378,564.76
存出保证金
536,224.61 1,060,650.85
交易性金融资产 7.4.7.2 1,873,088,659.00 2,024,690,883.62
其中：股票投资
1,873,088,659.00 2,024,690,883.62
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 23,233.21 20,330.94
应收股利
- -
应收申购款
2,380,556.23 102,277,405.89
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,987,243,921.98 2,243,642,102.42
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负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 80,770,931.39
应付赎回款
2,127,710.54 8,424,510.16
应付管理人报酬
886,040.69 1,108,933.12
应付托管费
204,470.97 255,907.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,776,304.05 1,090,169.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 206,732.78 118,170.95
负债合计
5,201,259.03 91,768,622.68
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,708,467,053.03 1,625,937,096.08
未分配利润 7.4.7.10 273,575,609.92 525,936,383.66
所有者权益合计
1,982,042,662.95 2,151,873,479.74
负债和所有者权益总计
1,987,243,921.98 2,243,642,102.42
注： 1. 报告截止日2010年12月31日， 基金份额净值1.1601元， 基金份额总额1,708,467,053.03
份。
2. 比较财务报表的实际编制期间为 2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31
日。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：南方沪深 300 指数证券投资基金
本报告期： 2010年 1月1 日 至 2010 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年3月25日
至 2009 年12 月
31 日
一、收入
-162,648,603.25 504,245,239.59
1.利息收入
827,706.70 1,106,192.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 819,845.16 1,105,702.32
债券利息收入
2,305.94 489.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,555.60 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
77,975,643.89 241,535,645.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 61,393,053.03 229,276,697.94
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 232,907.78 210,847.19
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 235,678.83
股利收益 7.4.7.15 16,349,683.08 11,812,421.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -244,232,941.36 257,629,911.77
4.汇兑收益（损失以"－"号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,780,987.52 3,973,489.72
减：二、费用
20,688,225.67 18,368,340.97
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,797,003.72 8,797,584.58
2．托管费 7.4.10.2.2 2,722,385.60 2,030,211.79
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 5,757,039.57 7,228,769.11
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 411,796.78 311,775.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-183,336,828.92 485,876,898.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-183,336,828.92 485,876,898.62
南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2010 年1 月1日 至 2010年 12 月 31日
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,625,937,096.08 525,936,383.66 2,151,873,479.74
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -183,336,828.92 -183,336,828.92
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
82,529,956.95 -69,023,944.82 13,506,012.13
其中：1.基金申购款 2,013,023,607.65 331,987,718.83 2,345,011,326.48
2.基金赎回款 -1,930,493,650.70 -401,011,663.65 -2,331,505,314.35
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,708,467,053.03 273,575,609.92 1,982,042,662.95
上年度可比期间
2009年3 月25 日至2009年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,580,754,997.47 - 1,580,754,997.47
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润） - 485,876,898.62 485,876,898.62
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 45,182,098.61 120,342,593.29 165,524,691.90
其中：1.基金申购款 2,685,285,787.92 658,984,336.65 3,344,270,124.57
2.基金赎回款 -2,640,103,689.31 -538,641,743.36 -3,178,745,432.67
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列） - -80,283,108.25 -80,283,108.25
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,625,937,096.08 525,936,383.66 2,151,873,479.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高良玉______
______鲍文革______
____鲍文革____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可 2009]第 127 号《关于核准南方沪深 300指数证券投资基金募集的
批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深 300
指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集 1,580,626,128.17 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2009)第 053 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方沪深 300 指数
证券投资基金基金合同》于 2009 年 3 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,580,754,997.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 128,869.30 份基金份额。本基金的基金
管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的标的指数为沪深 300 指数基金，基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，
包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日
在一年以内的政府债券等。其中，沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金
资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基
金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的
业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X 95%＋一年期银行定期存款收益率(税后) X 5%。本基
金的标的指数使用费由基金管理人南方基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2011 年3月 25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《南方沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年12
月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.5差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年 9 月10 日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年 9月 10日前)
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证
券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
注： (i) 根据基金管理人南方基金公司 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许
可[2010]1073 号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准，深圳市投资控股有限
公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的股权，南方基金公司于 2010 年 9
月 10 日完成了工商登记变更手续。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年3月25日至2009年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
华泰证券 35,187,600.56 0.94 512,628,616.08 9.82
兴业证券 34,570,593.50 0.92 254,473,375.76 4.87
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
华泰证券 29,910.92 0.95 8,511.68 0.48
兴业证券 28,089.03 0.89 21,181.92 1.19南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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上年度可比期间
2009年3月25日至2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
华泰证券 434,030.58 9.89 - -
兴业证券 206,761.59 4.71 15,495.95 1.42
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年3月25日至2009年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,797,003.72 8,797,584.58
其中：支付给销售机构的客户维护费 2,125,519.87 1,127,255.19
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年3月25日至2009年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,722,385.60 2,030,211.79
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年3月25日至2009年12
月31日
基金合同生效日（ 2009年 3
月 25 日 ）持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 40,967,717.14 -
期间申购/买入总份额 46,911,741.77 40,967,717.14
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 87,879,458.91 40,967,717.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.14% 2.52%
注：1. 期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。
2. 基金管理人南方基金公司在本年度申购本基金的交易委托华泰联合证券办理， 适用手续费
为 1,000.00 元。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年3月25日至2009年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 109,911,529.64 767,190.65 114,214,266.36 1,047,204.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
600518 康美药业
2010年12
月28日
配股停
牌
19.71
2011年
1月6日
17.29 333,399 4,180,103.94 6,571,294.29 -
600664 哈药股份
2010年12
月29日
资产重
组
22.57
2011年
2月16
日
24.83 209,593 3,847,385.84 4,730,514.01 -
000652 泰达股份
2010年11
月22日
公告重
大事项
7.78 未知 未知 290,750 2,298,622.50 2,262,035.00 -
000959 首钢股份
2010年10
月29日
公告重
大事项
4.42 未知 未知 450,900 2,123,321.41 1,992,978.00 -
000059 辽通化工
2010年12
月2日
资产重
组
11.59 未知 未知 169,299 1,681,356.67 1,962,175.41 -
600816 安信信托
2010年6
月3日
公告重
大事项
13.60 未知 未知 96,050 1,677,071.96 1,306,280.00 -
注： 本基金截至 2010 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,854,263,382.29 元，属于第二层级的余额为 18,825,276.71 元，无属于第三层级的余额(2009
年 12 月 31日：第一层级 1,988,823,312.18 元，第二层级 35,867,571.44元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级
转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 会计期间：同)。(2)除公允价值外，
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,873,088,659.00 94.26
其中：股票 1,873,088,659.00 94.26
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 111,215,248.93 5.60
6 其他各项资产 2,940,014.05 0.15
7 合计 1,987,243,921.98 100.00
南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8,415,813.48 0.42
B 采掘业 233,627,751.00 11.79
C 制造业 642,358,276.49 32.41
C0 食品、饮料
100,201,256.85 5.06
C1
纺织、服装、皮毛 6,613,147.10 0.33
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 2,232,372.00 0.11
C4
石油、化学、塑胶、塑料 45,618,915.16 2.30
C5
电子 9,133,157.00 0.46
C6
金属、非金属 172,804,693.50 8.72
C7
机械、设备、仪表 230,326,813.32 11.62
C8
医药、生物制品 68,989,568.66 3.48
C99
其他制造业 6,438,352.90 0.32
D 电力、煤气及水的生产和供应业 61,168,438.38 3.09
E 建筑业 59,502,150.43 3.00
F 交通运输、仓储业 86,003,981.29 4.34
G 信息技术业 59,535,205.53 3.00
H 批发和零售贸易 56,807,914.67 2.87
I 金融、保险业 504,744,714.33 25.47
J 房地产业 97,526,638.05 4.92
K 社会服务业 17,069,298.26 0.86
L 传播与文化产业 3,296,875.00 0.17
M 综合类 43,031,602.09 2.17
合计 1,873,088,659.00 94.50
南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,189,742 66,815,910.72 3.37
2 600036 招商银行 4,391,088 56,249,837.28 2.84
3 601328 交通银行 8,130,238 44,553,704.24 2.25
4 600016 民生银行 8,020,509 40,262,955.18 2.03
5 601166 兴业银行 1,489,487 35,822,162.35 1.81
6 600000 浦发银行 2,547,473 31,563,190.47 1.59
7 600030 中信证券 2,472,138 31,124,217.42 1.57
8 601939 建设银行 6,747,654 30,971,731.86 1.56
9 601088 中国神华 1,171,187 28,940,030.77 1.46
10 000002 万
科Ａ 3,437,350 28,255,017.00 1.43
注：1. 本基金本报告期末未持有积极投资。
2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 65,387,939.35 3.04
2 601328 交通银行 65,217,061.13 3.03
3 600036 招商银行 63,839,681.28 2.97
4 601939 建设银行 48,738,889.89 2.26
5 600016 民生银行 42,255,446.23 1.96
6 601166 兴业银行 41,107,299.93 1.91
7 600000 浦发银行 34,113,543.07 1.59
8 600030 中信证券 32,066,124.68 1.49
9 601668 中国建筑 29,607,742.66 1.38
10 601088 中国神华 29,381,340.99 1.37
11 000002 万
科Ａ 28,079,810.42 1.30
12 601601 中国太保 26,161,199.58 1.22
13 600519 贵州茅台 20,609,982.59 0.96
14 000858 五 粮 液 20,507,189.57 0.95
15 601169 北京银行 19,932,574.42 0.93
16 002024 苏宁电器 19,144,967.58 0.89
17 601006 大秦铁路 18,481,166.45 0.86
18 600900 长江电力 18,240,842.48 0.85
19 000063 中兴通讯 17,156,163.33 0.80
20 000001 深发展Ａ 16,985,460.78 0.79
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 60,414,183.36 2.81
2 601318 中国平安 57,730,652.51 2.68
3 601328 交通银行 55,064,951.48 2.56
4 600016 民生银行 42,820,888.69 1.99
5 601939 建设银行 38,834,277.25 1.80
6 601166 兴业银行 37,448,096.13 1.74
7 600030 中信证券 34,415,103.97 1.60
8 600000 浦发银行 33,571,488.75 1.56
9 601088 中国神华 30,482,605.50 1.42
10 000002 万
科Ａ 28,719,244.12 1.33
11 601601 中国太保 26,727,227.17 1.24
12 601988 中国银行 25,899,512.02 1.20
13 000858 五 粮 液 21,035,956.33 0.98
14 601169 北京银行 20,222,095.60 0.94
15 600519 贵州茅台 20,161,572.97 0.94
16 000001 深发展Ａ 19,542,670.29 0.91
17 002024 苏宁电器 19,488,812.15 0.91
18 600900 长江电力 18,841,764.04 0.88
19 600837 海通证券 17,084,407.07 0.79
20 600104 上海汽车 16,756,675.43 0.78
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,902,086,849.83
卖出股票收入（成交）总额 1,870,849,186.12
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 536,224.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,233.21
5 应收申购款 2,380,556.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,940,014.05
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2010年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
59,419 28,752.87 571,149,420.20 33.43% 1,137,317,632.83 66.57%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 6,914,214.33 0.4047%
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 3 月25 日 ）基金份额总额
1,580,754,997.47
本报告期期初基金份额总额 1,625,937,096.08
本报告期基金总申购份额 2,013,023,607.65
减:本报告期基金总赎回份额 1,930,493,650.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,708,467,053.03
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内没有发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门的重大人
事变动为：经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009 年 6 月 18 日，中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知，南方稳健成长贰号证
券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题， 对我公司提出了仲裁申
请，要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52元，退还管理费 2041.49 元，争议标的
总额为人民币 68628.01元。
2010 年 3 月 26 日，中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达（2010）中国贸仲京裁字第
0152 号《裁决书》 ，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下： （一）被申请人应向南方稳健
成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。 （二）本案仲裁费为人民币 5011 元，由
申请人承担人民币 1002.20 元，由被申请人承担人民币 4008.80 元。 （三）驳回申请人的其他仲裁
请求。
2010年 10月 28 日，北京市第一中级人民法院向我公司送达通知，袁近秋向该院申请撤销中
国国际经济贸易仲裁委员会于 2010年 3 月25 日作出的（2010）中国贸仲京裁字第 0152号仲裁裁
决。
2010 年 12 月 7 日，经审理，北京市第一中级人民法院向我公司送达（2010）一中民特字第
16746 号《民事裁定书》 ，具体裁定如下：
驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2010）中国贸仲京裁字第 0152
号仲裁裁决的申请。
案件受理费四百元，由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司
审计费用 93,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券 2 919,480,861.33 24.50% 771,605.37 24.46% -
光大证券 1 747,261,071.10 19.91% 635,123.33 20.13% -
中投证券 1 512,383,209.23 13.65% 435,524.89 13.80% -
湘财证券 1 346,895,862.31 9.24% 281,840.45 8.93% -
长江证券 1 328,724,450.86 8.76% 279,417.48 8.86% -
申银万国 2 316,791,547.63 8.44% 269,126.72 8.53% -
平安证券 2 195,525,139.53 5.21% 159,789.69 5.06% -
中银证券 1 141,344,580.34 3.77% 120,145.73 3.81% -
广发证券 1 104,343,093.00 2.78% 84,779.94 2.69% -
方正证券 1 68,590,177.39 1.83% 58,302.31 1.85% -
华泰证券 1 35,187,600.56 0.94% 29,910.92 0.95% -
兴业证券 1 34,570,593.50 0.92% 28,089.03 0.89% -
国泰君安 1 1,579,196.91 0.04% 1,342.49 0.04% -
西南证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
银河证券 0 - - - - 退租上海交易单元一个
中金公司 0 - - - - 退租上海交易单元一个
中信建投 0 - - - - 退租上海交易单元一个
退租深圳交易单元一个
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
国信证券 5,819,408.00 50.94% 50,000,000.00 100.00%
光大证券 5,027,522.50 44.01% - -
中投证券 288,450.00 2.52% - -
湘财证券 288,633.22 2.53% - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
