南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金2010年年度报告
2010年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年3月29 日
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2010 年01月01 日起至 12月 31 日止。 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.1.1 目标基金基本情况....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.2.1 目标基金产品说明...................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................15
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19
7.4 报表附注....................................................................................................................................20
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................46 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................46
8.10 投资组合报告附注..................................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................47
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................48
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................48
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................49
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................50
§12 备查文件目录...................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
12.2 存放地点...................................................................................................................................53
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 南方深证成份 ETF 联接
基金主代码 202017
前端交易代码 202017
后端交易代码 202018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 9 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,530,832,663.88
份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2009年12月04日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年02月02日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于深成 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF 作为其主要投资标的，
方便特定的客户群通过本基金投资深成 ETF。本基金并不参与深成
ETF 的管理。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基金将以不低于基金资产
净值 90%的资产投资于深成 ETF。其余资产可投资于标的指数成份
股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地
跟踪标的指数。
在正常市场情况下， 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和
成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指
数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或
深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导
致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资
者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街55
号 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2010 年
2009年 12月 09 日(基金合同生效日)至
2009年12月31 日
本期已实现收益 -234,526,724.60 -2,757,113.00
本期利润 -164,338,050.40 16,077,873.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0536 0.0049
本期加权平均净值利润率 -6.07% 0.50%
本期基金份额净值增长率 -5.79% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -180,057,960.93 -2,757,113.00
期末可供分配基金份额利润 -0.0711 -0.0008
期末基金资产净值 2,396,184,990.26 3,288,434,561.17
期末基金份额净值 0.9468 1.005
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 -5.32% 0.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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于所列数字；
3、本基金自 2010 年 7 月 2 日起基金份额净值的计算位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.98% 1.83% 8.25% 1.83% 0.73% 0.00%
过去六个月 32.05% 1.60% 30.98% 1.61% 1.07% -0.01%
过去一年 -5.79% 1.62% -8.45% 1.65% 2.66% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-5.32% 1.58% -8.90% 1.64% 3.58% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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注：根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起 3 个月。建仓期结束时，本基金各
项资产配置比例达到基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字
[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可
[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有
限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达 1,800 多亿元，管理 2 只封闭式基金——基金开元、基
金天元；24只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南
方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成
长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配
置基金（QDII 基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合
型基金、南方沪深 300 指数基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南
方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易
型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基
金和南方金砖四国指数基金（QDII基金） ；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
潘海宁 本 基 金
的基金
经理
2009年12月
9日
- 10 会计学学士，具有基金从业资格。曾
先后任职于兴业证券股份有限公司、
富国基金管理有限公司。2003年 3月
加入南方基金，历任行业研究员、基
金开元基金经理助理、投资部总监助
理、数量化投资部总监助理等职务。
2009年 3 月至今，任南方 300 指数基
金经理；2009 年 12 月至今，任南方
深成 ETF 及联接基金基金经理；2011
年 2 月至今，任南方 500 基金经理。
注：1.此处的任职日期指基金合同生效之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.2011年2月28日， 基金管理人决定聘任罗文杰为小康 ETF 及南方小康、 南方300、 南方500、
深成 ETF 及南方深成的基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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法规及各项实施准则、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有
损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注：本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年资本市场先抑后扬，市场结构性分化显著，报告期内深成指涨幅为-9.06％。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统”
等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安
全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①本基金自身接受的申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪
误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操
作进行应对；
③报告期内“深发展” 、 “双汇发展” 、 “泰达股份”等长期停牌证券，引起的成份股权重偏离
及基金整体仓位的微小偏离；
④成份股“双汇发展”长期停牌后在 11 月底复牌，基于我们对该股复牌后走势强烈看好的判南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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断，对于目标 ETF 基金持有该股相对于指数自然权重被动超配部分，我们持股至 12月 8 日当天完
成减持，超配部分获利达+87.5％，为投资者获取相对于业绩基准的大幅超额收益；
⑤根据深成指半年度及年度成份股调整所进行调仓时带来的偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.806％，较好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9468 元，报告期内，份额净值增长率为-5.79％，同期
业绩基准增长率为-8.45％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011 年，随着经济先行指标的逐渐筑底和经济内生复苏动力恢复，中央逆周期的调控机制将
降低未来经济过热引发的风险，对市场未必产生明显的负面拖累，中国经济在转型深化的背景下，
将呈现增长、通胀可控的格局。
政策和经济的博弈仍将主导明年的市场走势路径，而政策选择上也会依赖经济和通胀的变化
进行相机抉择。估值方面，以沪深 300 为例，在2010 年、2011 年的动态市盈率分别为 15 倍和12
倍，对应的利润增长率分别为 33%和 21%，表明市场整体依然处于历史的估值底部。考虑到流动性
充裕的局面已经形成，加之国内经济逐步见底回升，股市震荡上行概率较大。在此前提下，指数
基金将继续体现出其高仓位的优势。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、
精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之
相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
对于没有太多精力专注于股市的投资者，我们认为通过本基金进行定期定投，不失为一种较
为省心省力且长期效果不俗的投资方式。而对于那些股市经验丰富的投资者，我们建议在主动配
置个股的同时，可根据自己对大盘的判断，用部分仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段操作，
这也是目前较多专业机构投资者的惯用方法。 本基金管理组预祝大家在 2011 年能够取得自己满意
的投资回报！
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依
照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各
项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程
序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的
合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管
理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内部
控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，达
到更好地防范风险的目的。
（2）内部审计和开展 SAS70 国际专项认证工作
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等
相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 本年度，本公司
聘请普华永道会计师事务所，对公司的内控建设进行 SAS70 国际专项认证工作。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监
控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要
求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，此
项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律
法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极
参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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媒体监督和投资者关系管理工作。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易，
也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工
作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部
监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总
监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有
风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决
策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年
最多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；本基金收
益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述收益分配原则，本报告期本基金未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010 年，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010 年，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理
有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交易型
开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2010 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2011)第 20323 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基
金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方深证成份交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(以下简称“深证成份ETF联接基金”)的财务报表，
包括 2010 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、
2010 年度和 2009 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2009 年 12
月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表是深证成份 ETF 联接基
金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责
任包括： 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 16 页 共 54 页
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 二、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了深证
成份 ETF 联接基金 2010 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31 日的
财务状况以及2010年度和2009年12月9日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞、陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2011年3月25日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2010 年12 月31 日
单位：人民币元 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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资 产 附注号
本期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 119,380,480.74 1,281,883,212.81
结算备付金
189,957.40 -
存出保证金
2,660,140.02 -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,270,753,286.81 2,315,204,442.32
其中：股票投资
22,040,326.51 2,315,204,442.32
基金投资
2,248,712,960.30 -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,258,194.70 -
应收利息 7.4.7.5 25,076.56 329,225.64
应收股利
- -
应收申购款
1,434,283.33 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,397,701,419.56 3,597,416,880.77
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010年12月 31 日
上年度末
2009年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 305,894,969.27
应付赎回款
722,557.28 -
应付管理人报酬
62,429.85 975,158.69
应付托管费
12,485.98 195,031.72
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 514,695.96 1,878,153.56
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
其他负债
204,260.23 39,006.36
递延所得税负债 7.4.7.8 - -
负债合计
1,516,429.30 308,982,319.60
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,530,832,663.88 3,272,356,687.80
未分配利润 7.4.7.10 -134,647,673.62 16,077,873.37
所有者权益合计
2,396,184,990.26 3,288,434,561.17
负债和所有者权益总计
2,397,701,419.56 3,597,416,880.77南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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注： 1. 报告截止日2010年12月31日， 基金份额净值0.9468 元， 基金份额总额2,530,832,663.88
份。
报告截止日 2009 年12月 31 日，基金份额净值 1.005 元，基金份额总额 3,272,356,687.80
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2010 年度和 2009 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2009 年 12
月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月 9日
(基金合同生效日)至
2009年12月 31 日
一、收入
-156,659,995.17 19,607,079.87
1.利息收入
1,470,205.38 971,782.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,459,442.79 971,782.02
债券利息收入
6.75 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,755.84 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-229,816,373.10 -199,688.52
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -232,285,708.03 -199,688.52
基金投资收益
7.4.7.13 2,256,681.6
9
-
债券投资收益 7.4.7.14 5,109.63 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 207,543.61 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 70,188,674.20 18,834,986.37
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,497,498.35 -
减：二、费用
7,678,055.23 3,529,206.50
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,150,334.60 975,158.69
2．托管费 7.4.10.2.2 630,066.94 195,031.72
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 3,392,225.49 2,319,089.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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6．其他费用 7.4.7.20 505,428.20 39,926.36
三、利润总额
-164,338,050.40 16,077,873.37
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-164,338,050.40 16,077,873.37
注：本财务报表的实际编制期间为 2010 年度和2009 年12月9 日(基金合同生效日)至2009年 12
月 31 日止期间。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2010 年1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2010年1 月1 日至 2010年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,272,356,687.80 16,077,873.37 3,288,434,561.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -164,338,050.40 -164,338,050.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-741,524,023.92 13,612,503.41 -727,911,520.51
其中：1.基金申购款 553,339,749.48 -67,785,849.02 485,553,900.46
2.基金赎回款 -1,294,863,773.40 81,398,352.43 -1,213,465,420.9
7
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,530,832,663.88 -134,647,673.62 2,396,184,990.26
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效日)
至 2009 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,272,356,687.80 - 3,272,356,687.80南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,077,873.37 16,077,873.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,272,356,687.80 16,077,873.37 3,288,434,561.17
注：本财务报表的实际编制期间为 2010 年度和2009 年12月9 日(基金合同生效日)至2009年 12
月 31 日止期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高良玉______
______鲍文革______
____鲍文革____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1066 号《关于核准深证成份交易型开放
式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 3,272,001,140.97 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)
第 276 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》于 2009 年 12 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,272,356,687.80 份基金份额，其中认购资金利息折合 355,546.83 份基金份额。本基金的基金
管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金为深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目
标 ETF 是采用完全复制法实现对深证成份指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，
年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为深证成份交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“目标 ETF”)、深证成份指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，基金保留的
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准为深证成份指数收益率×95%
＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2011 年3月 25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附
注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度和 2009 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日和 2009 年 12 月 31
日的财务状况以及 2010 年度和 2009 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 本财务报表的实际编制期间为 2010 年度
和 2009 年 12 月9 日(基金合同生效日)至 2009年 12 月 31日止期间。 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值， 其中基金投资按估值
日的份额净值确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值，其中基
金投资按最近交易日的份额净值确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行
业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益
法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌
股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
活期存款 119,380,480.74 1,281,883,212.81
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 119,380,480.74 1,281,883,212.81
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,152,959.95 22,040,326.51 -112,633.44
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,159,576,666.29 2,248,712,960.30 89,136,294.01
其他 - - -
合计 2,181,729,626.24 2,270,753,286.81 89,023,660.57
上年度末
2009年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,296,369,455.95 2,315,204,442.32 18,834,986.37
交易所市场 - - - 债券
银行间市场 - - -南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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- - - -
合计
---
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,296,369,455.95 2,315,204,442.32 18,834,986.37
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。
本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 24,310.06 329,225.64
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 66.50 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 700.00 -
合计 25,076.56 329,225.64
7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31 日
交易所市场应付交易费用 514,695.96 1,878,153.56
银行间市场应付交易费用 - -
合计 514,695.96 1,878,153.56
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 2,353.65 -
预提费用 178,900.00 -
指数使用费 23,006.58 39,006.36
合计 204,260.23 39,006.36
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,272,356,687.80 3,272,356,687.80
本期申购 553,339,749.48 553,339,749.48
本期赎回（以“-”号填列） -1,294,863,773.40 -1,294,863,773.40
本期末 2,530,832,663.88 2,530,832,663.88
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2009 年 11 月 9 日至 2009 年 12 月 4 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
3,272,001,140.97 元。 根据 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 355,546.83 元在本基金成立后，折算为
355,546.83份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及《南方深证成份交
易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2009 年 12 月9 日(基
金合同生效日)至 2010 年 2 月 7 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转
换业务自 2010 年2 月8 日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,757,113.00 18,834,986.37 16,077,873.37
本期利润 -234,526,724.60 70,188,674.20 -164,338,050.40
本期基金份额交易
产生的变动数
57,225,876.67 -43,613,373.26 13,612,503.41
其中：基金申购款 -45,176,729.09 -22,609,119.93 -67,785,849.02
基金赎回款 102,402,605.76 -21,004,253.33 81,398,352.43
本期已分配利润 - - -
本期末 -180,057,960.93 45,410,287.31 -134,647,673.62
7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
活期存款利息收入 1,390,047.31 971,782.02
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 40,288.61 -
其他 29,106.87 -
合计 1,459,442.79 971,782.02
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至
2010年12月31 日
上年度可比期间
2009年12月9日至2009年12
月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -9,208,487.03 -199,688.52
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购目标 ETF 差价
收入
-223,077,221.00 -
合计 -232,285,708.03 -199,688.52
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年12月9日至2009
年12月31日 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 30 页 共 54 页
卖出股票成交总额 1,074,455,221.72 7,506,777.46
减：卖出股票成本总额 1,083,663,708.75 7,706,465.98
买卖股票差价收入 -9,208,487.03 -199,688.52
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购目标ETF差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年12月9日至2009年12
月31日
申购份额对价总额 3,102,731,530.62 -
减：现金支付申购款总额 15,054,358.47 -
减：申购股票成本总额 3,310,754,393.15 -
申购目标 ETF 差价收入 -223,077,221.00 -
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
卖出/赎回基金成交总额 975,036,936.39 -
减：卖出/赎回基金成本总额 972,780,254.70 -
基金投资收益 2,256,681.69 -
7.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年12月9 日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
20,116.38 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
15,000.00 -
减：应收利息总额 6.75 -
债券投资收益 5,109.63 -
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 31 页 共 54 页
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年12月9 日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
股票投资产生的股利收益 207,543.61 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 207,543.61 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年 12月 9 日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
1.交易性金融资产 70,188,674.20 18,834,986.37
——股票投资 -18,947,619.81 18,834,986.37
——债券投资 - -
——基金投资 89,136,294.01 -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 70,188,674.20 18,834,986.37
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年 12月 9 日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
基金赎回费收入 1,444,238.87 -
转换费收入 53,259.48 -
合计 1,497,498.35 -
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入
转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年 12月 9 日(基金合同生效日)
至2009年12月31日 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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交易所市场交易费用
3,392,225.49 2,319,089.73
银行间市场交易费用
--
合计
3,392,225.49 2,319,089.73
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
审计费用 78,900.00 -
信息披露费 300,000.00 -
银行费用 514.77 -
指数使用费 126,013.43 39,006.36
其他 - 920.00
合计 505,428.20 39,926.36
注：指数使用费为支付给标的指数供应商的指数授权使用费，按前一日基金资产净值扣除所持有
深证成份交易型开放式指数证券投资基金部分资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.02%的年费
率计提，逐日累计，按季支付，标的指数授权使用费不设最低下限金额。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证
券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基
金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年 9 月10 日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年 9月 10日前)
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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(“目标 ETF”)
注： (i) 根据基金管理人南方基金公司 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许
可[2010]1073 号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准，深圳市投资控股有限
公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的股权，南方基金公司于 2010 年 9
月 10 日完成了工商登记变更手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效日)至
2009年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
华泰证券 308,271,651.20 13.30 854,074,136.81 36.95
7.4.10.1.2基金交易
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年
12月31日 关联方名称
成交金额
占当期基金
成交总额的比例（%）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例（%）
华泰证券
338,634,540.00 8.24 - -
注： 2010年度基金成交金额中包括基金申购赎回338,634,540.00元， 基金二级市场买卖零元(2009
会计期间：无)。
7.4.10.1.3 权证交易
注：无。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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当期
佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 245,625.30 13.56 124,745.29 24.24
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华泰证券 693,939.61 36.95 693,939.61 36.95
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010
年12月31日
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生
效日)至2009 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,150,334.60 975,158.69
其中： 支付给销售机构的客户维护费 2,476,830.49 -
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1 日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年12月9日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
630,066.94 195,031.72
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则
取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年1月1日至2010年
12月31日
上年度可比期间
2009年 12月 9 日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
基金合同生效日（ 2009年 12
月 9 日 ）持有的基金份额
- 50,004,000.08
期初持有的基金份额 50,004,000.08 -
期间申购/买入总份额 30,424,949.29 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 80,428,949.37 50,004,000.08
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.18% 1.53%
注：基金管理人南方基金公司在本年度申购本基金的交易委托华泰联合证券办理，适用手续费为
1,000.00 元(2009 年 12 月 9 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间：认购本基金的交
易委托华泰证券办理，适用手续费为 1,000.00元)。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年1月1 日至2010年12 月31日
上年度可比期间
2009年 12月 9 日(基金合同生效日)至
2009年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 119,380,480.74 1,390,047.31 1,281,883,212.81 971,782.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 1,779,889,948.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
59.65%(2009年 12 月 31日：无)。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000652
泰达
股份
2010年11
月22日
公告重大事
项
7.78 未知 未知 96,631 770,812.07 751,789.18 -
注： 本基金截至 2010 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为完全被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资
的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 37 页 共 54 页
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理
部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部
信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信
用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用
风险。于 2010 年12月 31日，本基金未持有信用类债券(2009年 12 月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 38 页 共 54 页
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持目标 ETF 份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出， 所持股票均在证券交易所上市，
因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产
均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和部分存出保证金等，其余金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 39 页 共 54 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 119,380,480.74 - - - 119,380,480.74
结算备付金 189,957.40 - - - 189,957.40
存出保证金 2,000,000.00 - - 660,140.02 2,660,140.02
交易性金融资产 - - - 2,270,753,286.81 2,270,753,286.81
应收证券清算款 - - - 3,258,194.70 3,258,194.70
应收利息 - - - 25,076.56 25,076.56
应收申购款 - - - 1,434,283.33 1,434,283.33
其他资产 ---- -
资产总计 121,570,438.14 - - 2,276,130,981.42 2,397,701,419.56
负债
应付赎回款 - - - 722,557.28 722,557.28
应付管理人报酬 - - - 62,429.85 62,429.85
应付托管费 - - - 12,485.98 12,485.98
应付交易费用 - - - 514,695.96 514,695.96
其他负债 - - - 204,260.23 204,260.23
负债总计 - - - 1,516,429.30 1,516,429.30
利率敏感度缺口 121,570,438.14 - - 2,274,614,552.12 2,396,184,990.26
上年度末
2009年12月31 日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,281,883,212.81 - - - 1,281,883,212.81
交易性金融资产 - - - 2,315,204,442.32 2,315,204,442.32
应收利息 - - - 329,225.64 329,225.64
资产总计 1,281,883,212.81 - - 2,315,533,667.96 3,597,416,880.77
负债
应付证券清算款 - - - 305,894,969.27 305,894,969.27
应付管理人报酬 - - - 975,158.69 975,158.69
应付托管费 - - - 195,031.72 195,031.72
应付交易费用 - - - 1,878,153.56 1,878,153.56
其他负债 - - - 39,006.36 39,006.36
负债总计 - - - 308,982,319.60 308,982,319.60
利率敏感度缺口 1,281,883,212.81 - - 2,006,551,348.36 3,288,434,561.17
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 40 页 共 54 页
注：于 2010年 12 月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2009年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 22,040,326.51 0.92 2,315,204,442.32 70.40
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他－目标 ETF 投资 2,248,712,960.30 93.85 - -
合计 2,270,753,286.81 94.77 2,315,204,442.32 70.40
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证成份指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2010年12月31 日
上年度末
2009年12月31 日
1.深证成份指数上升 5% 增加约 11,965 成立尚未满一年
分析
2.深证成份指数下降 5% 减少约 11,965 成立尚未满一年南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 41 页 共 54 页
注：于 2009年 12 月 31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
2,270,001,497.63 元，属于第二层级的余额为 751,789.18 元，无属于第三层级的余额(2009 年
12月 31 日：第一层级 2,236,853,580.06 元，第二层级 78,350,862.26 元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级
转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009会计期间：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 42 页 共 54 页
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 22,040,326.51 0.92
其中：股票 22,040,326.51 0.92
2 基金投资 2,248,712,960.30 93.79
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 119,570,438.14 4.99
N-1 其他各项资产 7,377,694.61 0.31
N 合计 2,397,701,419.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,640,813.98 0.07
C 制造业 12,311,516.59 0.51
C0 食品、饮料
3,000,421.02 0.13
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 650,940.48 0.03
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 3,100,872.25 0.13
C7
机械、设备、仪表 4,450,869.48 0.19
C8
医药、生物制品 1,108,413.36 0.05
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 151,854.50 0.01
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 921,811.80 0.04
H 批发和零售贸易 1,244,224.90 0.05
I 金融、保险业 2,067,787.96 0.09
J 房地产业 2,291,805.68 0.10
K 社会服务业 393,975.90 0.02
L 传播与文化产业 - -南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 43 页 共 54 页
M 综合类 1,016,535.20 0.04
合计 22,040,326.51 0.92
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 202,293 1,662,848.46 0.07
2 000858 五 粮 液 41,941 1,452,416.83 0.06
3 002024 苏宁电器 94,979 1,244,224.90 0.05
4 000001 深发展Ａ 61,400 969,506.00 0.04
5 000983 西山煤电 36,182 965,697.58 0.04
6 000063 中兴通讯 33,766 921,811.80 0.04
7 000338 潍柴动力 17,378 910,085.86 0.04
8 000651 格力电器 47,984 869,949.92 0.04
9 000652 泰达股份 96,631 751,789.18 0.03
10 000157 中联重科 52,400 740,936.00 0.03
11 000527 美的电器 42,516 739,778.40 0.03
12 000568 泸州老窖 16,286 666,097.40 0.03
13 000792 盐湖钾肥 9,827 650,940.48 0.03
14 000895 双汇发展 7,382 642,234.00 0.03
15 002202 金风科技 24,940 556,162.00 0.02
16 000060 中金岭南 24,281 546,322.50 0.02
17 000630 铜陵有色 13,989 490,314.45 0.02
18 000039 中集集团 20,140 463,018.60 0.02
19 000878 云南铜业 14,500 398,750.00 0.02
20 000069 华侨城Ａ 32,426 393,975.90 0.02
21 000538 云南白药 6,436 388,734.40 0.02
22 000623 吉林敖东 11,032 375,529.28 0.02
23 000402 金 融 街 55,912 369,578.32 0.02
24 002007 华兰生物 7,112 344,149.68 0.01
25 000709 河北钢铁 92,224 343,995.52 0.01
26 000933 神火股份 13,540 339,177.00 0.01
27 000937 冀中能源 8,388 335,939.40 0.01
28 000960 锡业股份 10,260 335,502.00 0.01
29 002142 宁波银行 26,702 331,104.80 0.01
30 000768 西飞国际 26,760 324,866.40 0.01
31 000783 长江证券 27,849 314,693.70 0.01南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 44 页 共 54 页
32 000800 一汽轿车 19,258 309,090.90 0.01
33 000825 太钢不锈 51,259 273,723.06 0.01
34 000839 中信国安 22,099 264,746.02 0.01
35 000024 招商地产 16,262 259,378.90 0.01
36 000898 鞍钢股份 32,244 249,246.12 0.01
37 000728 国元证券 19,800 242,748.00 0.01
38 000729 燕京啤酒 12,621 239,672.79 0.01
39 000562 宏源证券 12,529 209,735.46 0.01
40 000027 深圳能源 15,050 151,854.50 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 102,065,331.55 3.10
2 000858 五 粮 液 66,279,048.26 2.02
3 002024 苏宁电器 64,815,883.17 1.97
4 000001 深发展Ａ 63,037,725.96 1.92
5 000709 河北钢铁 60,327,580.45 1.83
6 000063 中兴通讯 56,937,182.53 1.73
7 000983 西山煤电 52,451,335.59 1.60
8 000651 格力电器 51,241,315.79 1.56
9 000623 吉林敖东 46,895,343.84 1.43
10 000338 潍柴动力 42,617,340.76 1.30
11 000792 盐湖钾肥 35,892,615.98 1.09
12 000157 中联重科 33,195,122.70 1.01
13 000568 泸州老窖 33,119,876.51 1.01
14 000527 美的电器 31,271,283.41 0.95
15 002202 金风科技 27,255,702.27 0.83
16 000069 华侨城Ａ 26,673,553.93 0.81
17 000783 长江证券 25,608,430.25 0.78
18 000402 金 融 街 25,487,604.37 0.78
19 000060 中金岭南 24,633,597.24 0.75
20 000800 一汽轿车 24,605,573.86 0.75
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 45 页 共 54 页
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 86,252,057.32 2.62
2 000858 五 粮 液 72,225,891.31 2.20
3 002024 苏宁电器 67,286,003.00 2.05
4 000001 深发展Ａ 58,367,669.85 1.77
5 000063 中兴通讯 42,466,700.49 1.29
6 000983 西山煤电 42,326,668.77 1.29
7 000651 格力电器 37,253,303.38 1.13
8 000338 潍柴动力 34,598,517.14 1.05
9 000527 美的电器 32,806,945.68 1.00
10 002202 金风科技 31,292,335.17 0.95
11 000792 盐湖钾肥 31,262,056.93 0.95
12 000157 中联重科 29,922,797.81 0.91
13 000568 泸州老窖 29,645,538.13 0.90
14 000623 吉林敖东 27,003,976.46 0.82
15 000069 华侨城Ａ 23,756,034.96 0.72
16 000878 云南铜业 23,506,465.49 0.71
17 000937 冀中能源 23,007,118.02 0.70
18 000060 中金岭南 21,457,921.43 0.65
19 000800 一汽轿车 20,712,086.33 0.63
20 000402 金 融 街 20,635,326.36 0.63
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,245,278,914.90
卖出股票收入（成交）总额 1,074,455,221.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 46 页 共 54 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 南方深证成
份ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金管
理有限公司
2,248,712,960.30 93.85
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,660,140.02
2 应收证券清算款 3,258,194.70
3 应收股利 -
4 应收利息 25,076.56
5 应收申购款 1,434,283.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
N-1 其他 -
N 合计 7,377,694.61
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 47 页 共 54 页
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000652 泰达股份 751,789.18 0.03 公告重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
44,447 56,940.46 198,578,583.66 7.85% 2,332,254,080.22 92.15%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
1,105,409.15 0.04%
§10 开放式基金份额变动
份额单位：份
基金合同生效日（2009年 12 月9 日）基金份额总额
3,272,356,687.80
本报告期期初基金份额总额 3,272,356,687.80
本报告期基金总申购份额 553,339,749.48
减:本报告期基金总赎回份额 1,294,863,773.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,530,832,663.88
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 48 页 共 54 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理；本基金管理人在本报告期内没有发生重大人
事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009 年 6 月 18 日，中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知，南方稳健成长贰号证
券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金 2007 年度的基金分红问题， 对我公司提出了仲裁申
请，要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计 66586.52元，退还管理费 2041.49 元，争议标的
总额为人民币 68628.01元。
2010 年 3 月 26 日，中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达（2010）中国贸仲京裁字第
0152 号《裁决书》 ，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下： （一）被申请人应向南方稳健
成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。 （二）本案仲裁费为人民币 5011 元，由
申请人承担人民币 1002.20 元，由被申请人承担人民币 4008.80 元。 （三）驳回申请人的其他仲裁
请求。
2010年 10月 28 日，北京市第一中级人民法院向我公司送达通知，袁近秋向该院申请撤销中
国国际经济贸易仲裁委员会于 2010年 3 月25 日作出的（2010）中国贸仲京裁字第 0152号仲裁裁
决。
2010 年 12 月 7 日，经审理，北京市第一中级人民法院向我公司送达（2010）一中民特字第
16746 号《民事裁定书》 ，具体裁定如下：
驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2010）中国贸仲京裁字第 0152
号仲裁裁决的申请。
案件受理费四百元，由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 49 页 共 54 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司
审计费用 78,900.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券 1 1,508,678,054.97 65.09% 1,166,783.50 64.39% -
国泰君安 1 500,772,461.45 21.61% 399,615.24 22.05% -
华泰证券 2 308,271,651.20 13.30% 245,625.30 13.56% -
海通证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
国信证券 20,116.38 100.00% - - 3,301,470,411.72 80.38%
国泰君安 - - - - 467,099,673.58 11.37%
华泰证券 - - - - 338,634,540.00 8.24%
海通证券 - - 130,000,000.00 100.00% - -
注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额
4,003,622,310.00 元，基金买入卖出金额 103,582,315.30 元。
2、本期租用证券公司交易单元无变更情况。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 50 页 共 54 页
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于开展工行卡网上直销费
率阶段性优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月31日
2 南方基金关于旗下部分基金参加邮储
银行个人网上基金前端申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月30日
3 南方基金关于旗下部分基金参加上海
银行网上银行申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月30日
4 南方基金关于旗下部分基金参加中国
工商银行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月30日
5 南方基金关于旗下部分基金在交通银
行网上银行、手机银行基金申购费率优
惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月30日
6 南方基金关于旗下部分基金参加深圳
发展银行网上银行与定投申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月30日
7 南方基金关于旗下部分基金参加浙商
银行网上银行与定投申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月30日
8 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加上海农村商业银行为代销
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月24日南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 51 页 共 54 页
机构的公告
9 关于公司旗下基金持有停牌股票恢复
使用收盘价估值的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月3日
10 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加华夏银行为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年12月1日
11 南方基金管理有限公司关于开通汇付
天天盈网上直销交易的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年11月30日
12 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年11月3日
13 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加财达证券为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年10月15日
14 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加齐鲁证券为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年10月11日
15 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年8月30日
16 关于调整开放式基金分红业务规则的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年8月27日
17 关于开展工行卡网上直销申购费率阶
段性优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年8月26日
18 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年8月20日
19 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加中山证券为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年8月18日
20 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年8月17日
21 南方基金关于旗下部分基金参加上海
银行个人网上银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年7月30日
22 南方基金关于旗下部分基金参加邮储
银行个人网上申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年7月1 日
23 关于旗下部分开放式基金变更基金份
额净值计算位数的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年6月30日
24 南方基金关于旗下部分基金参加交通
银行网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年6月30日
25 关于开通工商银行卡网上直销交易的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年6月10日
26 关于开通交通银行卡网上直销交易的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年6月10日 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 52 页 共 54 页
27 关于旗下部分基金在信达证券推出基
金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年6月9 日
28 关于旗下部分基金在申银万国推出基
金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年6月7 日
29 关于旗下部分基金参加中信银行网上
银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年6月1 日
30 关于增加江苏张家港农村商业银行股
份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年5月20日
31 南方基金关于旗下部分基金在中投证
券开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年5月12日
32 关于公司旗下基金持有停牌股票恢复
使用收盘价估值的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年5月8 日
33 南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加代销机构及开通基金转换
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年5月6 日
34 关于公司旗下基金持有停牌股票恢复
使用收盘价估值的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年5月6 日
35 南方基金关于旗下基金参与深圳发展
银行开展的基金定投及申购费率优惠
推广活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年5月4 日
36 关于调整网上直销交易定投申购金额
下限的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月20日
37 关于基金对账单邮寄服务规则调整的
说明
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月14日
38 关于调整旗下基金在上海浦东发展银
行定期定额投资起点金额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月9 日
39 关于旗下部分基金参加青岛银行基金
申购及基金定投业务费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月9 日
40 关于旗下基金在中国工商银行开展个
人网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月1 日
41 关于旗下部分基金参加上海银行个人
网上银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月1 日
42 关于旗下部分基金参加华夏银行延长
网银及基金定投申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月1 日
43 关于旗下部分开放式证券投资基金增
加中信银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年4月1 日
44 关于旗下部分开放式证券投资基金增
加浙商银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年3月10日
45 南方基金管理有限公司北京分公司搬
迁公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年3月9 日 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
第 53 页 共 54 页
46 关于南方深证成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金在交通银行开
通基金定投、转换及参与费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月9 日
47 南方基金关于网上交易开通兴业银行
卡定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月9 日
48 南方基金关于网上交易开通定期定额
转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月9 日
49 南方基金关于网上交易开通定期不定
额申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月9 日
50 关于南方深证成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金参与部分代销
银行开展的定投申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月8 日
51 关于南方深证成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金参与部分代销
银行开展电子渠道基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月8 日
52 关于南方深证成份交易型开放式指数
证券投资基金联接基金开通基金定投
和转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月5 日
53 南方深证成份交易型开放式指数证券
投资基金联接基金开放申购赎回业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月5 日
54 关于旗下部分开放式证券投资基金增
加广发华福证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年2月4 日
55 关于深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金份额折算日的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2010年1月8 日
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 。
2、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 。
3、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告原文。
12.2存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 南方深证成份 ETF联接 2010 年度报告
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12.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
