南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金2010 年年度报
告
2010 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年 3 月29 日
南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据 本 基金 合同规 定， 于 2011 年03 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2010 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 55
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 55
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 55
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 南方积 极配 置证 券投 资基 金
基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF)
基金主 代码 160105
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,935,045,994.13
份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2004 年 12 月 20 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方积 配” 。
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本 基 金为 股票 配置 型基 金， 通 过积 极操 作进 行资 产配
置 和 行业 配置 ，在 时机 选择 的 同时 精选 个股 ，力 争在
适 度 控制 风险 并保 持良 好流 动 性的 前提 下， 为投 资者
寻求较 高的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金秉 承的 是 ” 积极 配置 ” 的投 资策 略。 通过 积极
操作进 行资 产配 置和 行业 配置， 在此 基础 上选 择个 股，
力 争 达到 ” 在 适度 控制 风险 并 保持 良好 流动 性的 前提
下 ， 为投 资者 寻求 较高 的投 资 收益 ”的 投资 目标 。在
本基金 中， 配置 分为 一级 配置、 二级 配置 和三 级配 置，
其 中 一级 配置 就是 通常 所说 的 资产 配置 ，二 级配 置是
指股票 投资 中的 行业 配置 ， 三级 配置 也就 是个 股选 择。
业绩比 较基 准 本 基 金股 票投 资部 分的 业绩 比 较基 准采 用上 证综 指，
债 券 投资 部分 的业 绩比 较基 准 采用 上证 国债 指数 。本
基 金 定位 在股 票配 置型 基金 ， 以股 票投 资为 主， 国债
投 资 只是 为了 回避 市场 的系 统 风险 ，因 此， 本基 金的
整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式： 基金 整体 业
绩基准 ＝上 证综 指 × 85 ％ ＋上证 国债 指数 ×15 ％
风险收 益特 征 本 基 金定 位为 股票 配置 型基 金 ，强 调采 用积 极策 略通
过 三 种配 置（ 资产 配置 、行 业 配置 和个 股配 置） 进行
投 资 ，因 此属 于证 券投 资基 金 中较 高预 期风 险和 较高
预期收 益的 品种 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一
路六号 免税 商务 大厦 塔楼
31、32 、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一
路六号 免税 商务 大厦 塔楼
31、32 、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配 情况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 261,777,903.78 263,421,097.14 -753,560,903.49
本期利 润 154,095,614.46 1,252,244,745.80 -2,935,719,458.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0689 0.4552 -0.9324
本期加 权平 均净 值利 润率 5.96% 42.36% -73.30%
本期基 金份 额净 值增 长 率 6.98% 53.23% -50.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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期末可 供分 配利 润 538,577,476.28 625,019,286.77 -535,570,513.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2783 0.2597 -0.1779
期末基 金资 产净 值 2,473,623,470.41 3,031,932,842.39 2,474,473,870.04
期末基 金份 额净 值 1.2783 1.2597 0.8221
3.1.3 累计 期 末 指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 265.30% 241.46% 122.84%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.23% 1.63% 4.91% 1.32% 1.32% 0.31%
过去六 个月 24.37% 1.38% 14.60% 1.17% 9.77% 0.21%
过去一 年 6.98% 1.33% -11.60% 1.21% 18.58% 0.12%
过去三 年 -18.88% 1.62% -38.86% 1.84% 19.98% -0.22%
过去五 年 283.96% 1.67% 123.80% 1.74% 160.16% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
265.30% 1.54% 103.65% 1.64% 161.65% -0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份额
分红数
现金形式 发放 总
额
再 投 资形 式发 放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2010 0.6000 59,414,309.31 75,959,053.85 135,373,363.16
2009 - - - -
2008 3.0900 395,171,921.20 504,416,576.15 899,588,497.35
合计 3.6900 454,586,230.51 580,375,630.00 1,034,961,860.51
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理 人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模达 1,800 多 亿元 ，管理 2 只 封闭 式基 金—— 基金 开元 、 基
金天元 ；24 只 开放 式基 金 ——南 方稳 健成 长基 金、 南方宝 元债 券型 基金 、 南 方避险 增值 基金 、 南
方现金增利基 金、南方 积 极配置基金、 南方高增 长 基金、南方多 利增强债 券 型基金、南 方稳健成
长贰号基金、 南方绩优 成 长基金、南方 成份精选 基 金、南方隆元 产业主题 基 金、南方全 球精选配
置基金（QDII 基金） 、南 方盛元红利股 票型基金 、 南方优选价值 股票 型基 金 、南方恒元保 本混合
型基金 、南 方沪 深 300 指 数基金 、南 方中 证 500 指 数基金 、深 证成 份交 易型 开放式 指数 基金 、 南
方深证成份交 易型开放 式 指数基金联接 基金、南 方 策略优化股票 型基金、 中 证南方小康 产业交易
型开放式指数 基金、中 证 南方小康产业 交易型开 放 式指数基金联 接基金、 南 方广利回报 债券型基
金和南 方金 砖四 国指 数基 金（QDII 基金） ；以 及多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李源海 本 基 金
的 基 金
经理
2010 年 1
月30 日
- 9 经济学 硕士 ， 具有 基金 从 业资格 。 曾任 职
于中国 银行 深圳 分行 、 湘 财证券 有限 责任
公司投资银行部及 证券投 资部；2002 年
起进入 基金 行业 ， 历任 万 家基金 管理 有限
公司 （原 天同 基金 管理 有 限公司 ） 研究 部
高 级 经 理 、 基 金 管 理 部 基 金 经 理 ；2004
年9 月至2005 年10 月 任 万家增 强收 益债
券型证 券投 资基 金 （原 天 同保本 增值 证券
投资基 金） 基金 经理 ； 2006 年 7 月至 2007
年 7 月 任申 万 巴 黎收 益 宝货 币 市 场 基金
基金经 理；2006 年2 月至 2009 年 8 月，
任 申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ；2008 年7 月至2009 年
8 月 ， 任 申万 巴黎 竞 争 优 势股票 型证 券投
资基金 基金 经理 。2009 年 8 月， 加入 南
方基金，任职于产 品开发 部；2010 年 1
月至今 ， 担任 南方 基金 投 资部副 总监 、 南
方积配 基金 经理 ；2010 年 7 月至 今， 任
南方稳 健、 南稳 贰号 基金 经理。
张慎平 本 基 金 2008 年 1 2010 年 1 7 注册金 融分 析师 （CFA ） ， 经济学 硕士 ， 具南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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的 基 金
经理
月14 日 月30 日 有基金 从业 资格 。2003 年 加入南 方基 金，
负责石 化化 工、 建筑 建材 行 业研究 ， 2008
年 1 月至 2010 年 1 月 ， 任南方 积配 基金
经理 ；2008 年4 月至 2011 年 2 月， 任南
方成份 基金 经理 ；2010 年1 月至2011 年
2 月， 任南 方稳 健基 金经 理 ；2010 年1 月
至2011 年2 月 ，任 南稳 贰 号基金 经理 。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方积极 配置 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节 严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人没 有管 理与 本基金 投资 风格 相似 的其 他投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2010 年海 外发 达经 济体 继 续维持 宽松 货币 政策 ， 经 济复苏 态势 渐显 。 国 内投 资、 消 费等 内需
旺盛，伴随宏 观政策退 出 预期和房地产 调控政策 ， 整体市场表现 一般，稳 定 增长类、新 兴产业板
块涨幅 较好 。 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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本基金年初确 定了注重 成 长、精选个股 的投资策 略 ，一直看好并 重点配置 了 受益未来人口 老
龄化的医药、 居民收入 上 升推动的中低 端消费以 及 增长明确的信 息服务和 电 网设备等， 低配周期
性行业。四季 度，基金 增 加了煤炭、建 材的配置 ， 进一步提高了 机械、节 能 环保和信息 服务的持
仓比例 ，适 度降 低了 医药 和商业 零售 等大 消费 的比 例。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 全年 实现 了 约 7％ 的正收 益， 相较 跌幅 为-12.5% 的 沪深300 指数 ， 有 一 定的超 额收 益，
基金净 值保 持了 较低 的波 动度。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来，海 外发达经 济 体复苏趋势将 加快，新 兴 经济体通胀压 力难以缓 解 。国内宏观政 策
仍将在控制通 胀和保持 经 济增长之间进 行平衡， 会 继续通过提高 居民收入 、 控制房价等 来扩大居
民消费能力， 产品质量 上 升的内在要求 能带动制 造 业的装备升级 。通过产 业 升级和产能 控制，中
国经济 结构 调整 有了 更大 腾挪空 间。
国家对 房地 产的 调控 ，正 在影响 居民 的资 产配 置比 例，同 时市 场 IPO 等 融资 需求继 续扩 大 。
综合考虑，整 体市场的 估 值水平将会上 升，个股 选 择范围更加广 阔，股票 市 场的投资风 格将更加
多元化 。
对此，本基金 继续根据 业 绩 成长的确定 性和估值 的 安全性两个标 准进行组 合 构建，找寻具 有
核心竞 争优 势 、 行 业景 气 度高 、 估 值合 理的 个股 ， 进一步 培养 投资 的前 瞻性 ， 努 力提 高基 金绩 效 。
4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规和管理 制度的落 实 ，保证基金合 同得到严 格 履行。公司监 察稽核部 门 按照规定的 权限和程
序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立地开展 基 金运作 和公 司管理的
合规性稽核， 发现问题 及 时提出改进建 议并督促 业 务部门进行整 改，同时 定 期向董事会 和公司管
理层出 具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1 ） 进一 步完 善公 司各 项 内部管 理制 度
本年 度监 察稽 核部 加强 公 司各项 内部 管理 制度 的制 订、 修 订工 作， 对公 司各 业 务部门 的内 部
控制制度提出 修改意见 和 建议，并关注 制度的健 全 性和有效性， 进一步完 善 了公司内控 制度，达
到更好 地防 范风 险的 目的 。
南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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（2 ） 内部 审计 和开 展SAS70 国 际专 项认 证工 作
按照证监会的 要求对公 司 投资、研究、 交易、信 息 技术、基金会 计 、注册 登 记、人力资源 、
基金销售等主 要业务进 行 定期稽核工作 。同时， 对 投资研究、信 息技术、 基 金直销、后 台运营等
相关业 务开 展了 专项 稽核 工作 ， 检 查业 务开 展的 合 规性和 制度 执行 的有 效性 等。 本年 度 ， 本 公司
聘请普 华永 道会 计师 事务 所，对 公司 的内 控建 设进 行 SAS70 国际 专项 认证 工 作。
（3 ） 采取 事前 防范 、事 中 控制和 事后 监督 等三 阶段 工作， 加强 了对 日常 投资 运作的 管理 和监 控，
保证投资遵循 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合及 个股投资 符 合比例控制 的要求，
严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4 ） 继续 做好 反商 业贿 赂 工作， 从源 头上 控制 销售 风险
本年度，我公 司积极开 展 反商业贿赂工 作，对公 司 旗下基金的代 销、直销 业 务进行自查， 此
项工作 有利 于更 好地 控制 销售风 险。
（5 ） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度，我公 司采取外 聘 专家和内部专 业人士相 结 合的方式，对 各业务部 门 进行了相关法 律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 我司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 。
（6 ） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极 参与
证监会 新规 定出 台前 的讨 论并提 出修 改建 议。
（7 ） 信息 披露 和投 资者 关 系管理 工作
完成各基金及 公司的各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真实 性、准确 性 和完整性；重 视
媒体监 督和 投资 者关 系管 理工作 。
通过以上工作 的开展， 在 本报告期内本 基金运作 过 程中未发生禁 止性关联 交 易、内幕交易 ，
也不存在本基 金管理人 管 理的各基金之 间的违规 交 叉交易，基金 运作整体 合 法合规。在 今后的工
作中，本基金 管理人承 诺 将坚持诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，不断 提高内部
监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 ，努 力防 范各 种风 险，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 4 次，年 度收 益分 配比 例不 低于基 金年 度已 实现 收益 的 50% ；场 外投 资者
可以选择现金 分红或红 利 再投资；场内 投资者只 能 选择现金分红 ；本基金 分 红的默认方 式为现金
分红；基金投 资当期出 现 净亏损，则不 进行收益 分 配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损 后，才可
进行当期收益 分配；在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 收益每年 至 少分配一次 ，但若成
立不 满3 个 月则 不进 行收 益分配 ， 年 度收 益分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ； 基 金收
益分配 后基 金份 额净 值不 能低于 面值 ；每 一基 金份 额享有 同等 分配 权。
根 据 上 述 收 益 分 配 原 则 ， 本 报 告 期 本 基 金 按 照 基 金 合 同 约 定 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 为
130,888,951.89 元 ， 以2010 年 12 月31 日为 收益 分 配基准 日， 折合 每份 基金 份额 0.0676 元 。 本
基金以 2010 年 12 月 31 日 的可供 分配 利润 为基 准， 于 2011 年 1 月 14 日向 基 金份额 持有 人每 10
份派0.68 元。 本基金 2010 年3 月15 日向 基金 份额 持 有人 每 10 份派0.60 元为 以往年 度的 收益 分
配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2010 年， 本基 金托 管人 在 对南方 积极 配置 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《 证券 投资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2010 年， 南 方积 极配 置证 券投资 基金 的管 理人 —— 南方基 金管 理有 限公 司在 南方积 极配 置 证
券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开 支等问题
上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。本报告 期内，南 方 积极配置证券 投资基金 对 基金份额持有 人进行了 一 次利润分配 ，分配金
额为135,373,363.16 元。 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对南方 基金 管理有限公司 编制和披露 的南方积极配 置证券投资 基金 2010 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2011) 第 20309 号
6.2 审计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方积 极配 置证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 南
方积极 配置 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2010 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2010 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会 发 布的 有 关 规 定
及 允许的基金行业实务操 作编制财务报表是南方积 极配置基金
的基金管理人南方基金管 理有限公司管理层的责任 。这种责任
包括：(1) 设计 、实 施和 维 护与财 务报 表编 制相 关的 内部控 制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报 ；
(2)
选择和 运用 恰当 的会 计政 策；
(3) 作出 合理 的会 计 估计。
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关 的 内部 控 制 ， 以
设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有 效性发表意
见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰 当性和作出南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 三、审 计意 见
我们认为，上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表
附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编 制，在所有重大方面公允 反映了南方
积极配 置基 金 2010 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2010 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2011 年03 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产负 债表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2010 年 12 月31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 214,058,966.35 388,524,610.52
结算备 付金
8,895,986.69 3,827,258.55
存出保 证金
2,815,804.95 1,348,780.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,208,989,963.39 2,782,417,722.08
其中： 股票 投资
2,208,989,963.39 2,556,992,626.38
基金投 资
- -
债券投 资
- 225,425,095.70
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 2,356,380.75
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
47,041,897.35 -
应收利 息 7.4.7.5 60,014.77 1,891,257.31
应收股 利
- -
应收申 购款
405,408.36 64,631.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - - 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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资产总 计
2,482,268,041.86 3,180,430,641.30
负债和所有者权益 附注号
本期期末
2010 年 12 月31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易 性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 134,861,702.57
应付赎 回款
2,054,621.29 5,342,359.38
应付管 理人 报酬
3,272,840.12 3,844,044.14
应付托 管费
545,473.35 640,674.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,065,393.36 2,341,384.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,706,243.33 1,467,634.38
负债合 计
8,644,571.45 148,497,798.91
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,935,045,994.13 2,406,913,555.62
未分配 利润 7.4.7.10 538,577,476.28 625,019,286.77
所有者 权益 合计
2,473,623,470.41 3,031,932,842.39
负债和 所有 者权 益总 计
2,482,268,041.86 3,180,430,641.30
注： 报 告截 止 日2010 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.2783 元 ， 基 金份 额总 额1,935,045,994.13
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期： 2010 年1 月1 日 至 2010 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
一、收入
231,188,228.11 1,325,339,042.69
1.利息 收入
6,579,466.53 14,118,614.89
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,209,099.97 2,001,734.59
债券利 息收 入
4,049,544.85 12,116,880.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
320,821.71 - 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
331,257,453.68 321,013,127.11
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 317,310,852.41 292,738,620.93
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,905,119.30 1,242,237.77
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 982,455.22 -
股利收 益 7.4.7.16 11,059,026.75 27,032,268.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.17 -107,682,289.32 988,823,648.66
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"－" 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 1,033,597.22 1,383,652.03
减： 二、费用
77,092,613.65 73,094,296.89
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.
1
38,875,580.86 44,097,224.49
2．托 管费
7.4.10.2.
2
6,479,263.43 7,349,537.38
3．销 售服 务费
7.4.10.2.
3
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 31,262,915.22 21,154,408.06
5．利 息支 出
- 17,315.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 17,315.98
6．其 他费 用 7.4.7.20 474,854.14 475,810.98
三、利润总额
154,095,614.46 1,252,244,745.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
154,095,614.46 1,252,244,745.80
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2010 年1 月1 日 至 2010 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,406,913,555.62 625,019,286.77 3,031,932,842.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 154,095,614.46 154,095,614.46 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-471,867,561.49 -105,164,061.79 -577,031,623.28
其中：1. 基 金申 购款 199,282,180.29 25,421,249.24 224,703,429.53
2. 基金 赎回 款 -671,149,741.78 -130,585,311.03 -801,735,052.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -135,373,363.16 -135,373,363.16
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,010,044,383.60 -535,570,513.56 2,474,473,870.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,252,244,745.80 1,252,244,745.80
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-603,130,827.98 -91,654,945.47 -694,785,773.45
其中：1. 基 金申 购款 389,637,539.07 10,125,584.31 399,763,123.38
2. 基金 赎回 款 -992,768,367.05 -101,780,529.78 -1,094,548,896.8
3
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,406,913,555.62 625,019,286.77 3,031,932,842.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附 注
7.4.1 基金基 本情 况
南 方 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2004] 第 84 号《 关于 同 意南方 积极 配置 证券 投资 基金募 集的 批复 》
核准，由南方 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《南方积极 配置证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购资金利息共 募集人 民币 3,534,839,056.67 元，业经天健会计 师事务 所天健(2004) 验字 第
017 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 南 方积极 配置 证券 投 资 基金 基金合 同 》 于2004
年10 月14 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 3,535,576,439.25 份 基金 份额， 其中
认购资 金利 息折 合737,382.58 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为 南方 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2004] 第 109 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1,170,322,349 份基 金份 额于 2004 年12 月 20 日 在 深交所 挂牌 交易 。 未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 积极配置证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准 的 允许基金
投资的其他金 融工具。 本 基金投资组合 中股票投 资 比例为基金资 产净值 的 40%-95% ，债 券投资 比
例为 0%-50% ， 现金 投资 比 例为 5%-10% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 上证 综 指X85%+ 上证 国债 指数
X15%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2011 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《南 方积 极配 置证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2010 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2010 年 12南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 21 页 共 55 页
月31 日的 财务 状况 以及2010 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情 况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金持有的 股票投资 、 债券 投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产 和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目 前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含已宣 告但尚未 发 放的现金股利 或债券起 息 日或上次除 息日至购
买日止的利息 ，单独确 认 为应收项目。 应收款项 和 其他金融负债 的相关交 易 费用计入初 始确认金
额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 22 页 共 55 页
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按 其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使 用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基 金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 23 页 共 55 页
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的 个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金 的管 理人 报 酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，其 中场外基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资， 场内基金
份额持 有人 只能 选择 现金 分红。 若期 末未 分配 利润 中 的未实 现部 分( 包括 基金 经 营活动 产生 的未 实
现损益 以及 基金 份额 交易 产生的 未实 现平 准金 等) 为正 数， 则期 末可 供分 配利 润 的金额 为期 末未 分
配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润 的金额为
期末未 分配 利润(已 实现 部 分相抵 未实 现部 分后 的余 额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 24 页 共 55 页
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该 组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对于特殊事 项停牌股 票 ，根据中国证监 会公告[2008]38 号 《关于进一 步规 范证券投资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响 。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。 本基 金采用的
行业指 数为 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 。
(b) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(c) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 25 页 共 55 页
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(b) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税 和 企业所 得税 。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由 发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
活期存 款 214,058,966.35 388,524,610.52
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 214,058,966.35 388,524,610.52
南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 26 页 共 55 页
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,902,292,419.29 2,208,989,963.39 306,697,544.10
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计
- - -
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,902,292,419.29 2,208,989,963.39 306,697,544.10
项目
上年度 末
2009 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,145,387,921.19 2,556,992,626.38 411,604,705.19
债券
交易所 市场 125,239,652.87 127,175,095.70 1,935,442.83
银行间 市场 98,269,400.00 98,250,000.00 -19,400.00
合计 223,509,052.87 225,425,095.70 1,916,042.83
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,368,896,974.06 2,782,417,722.08 413,520,748.02
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
名义金 额
公允价 值 备注
（投资 成本 ） 资产 负债
利率衍 生工 具
-无 - - -
货币衍 生工 具
-无 - - -
权益衍 生工 具
-权证 - - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 27 页 共 55 页
项目
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
名义金 额
公允价 值 备注
(投资 成本) 资产 负债
利率衍 生工 具
－无 - - -
货币衍 生工 具
－无 - - -
权益衍 生工 具
－权证 - 2,356,380.75 -
1,497,295.35
其他衍 生工 具 - - -
合计 - 2,356,380.75 -
1,497,295.35
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
7.4.7.4.1 各 项买入 返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
各项买 入返 售金融 资产 期末 余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期 末买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 56,866.57 46,905.59
应收定 期 存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,113.60 1,339.50
应收债 券利 息 - 1,842,977.62
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 34.60 34.60
合计 60,014.77 1,891,257.31
南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 28 页 共 55 页
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,065,393.36 2,340,859.43
银行间 市场 应付 交易 费用 - 525.00
合计 1,065,393.36 2,341,384.43
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2010 年12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00 1,250,000.00
应付赎 回费 7,743.33 20,134.38
预提费 用 198,500.00 197,500.00
合计 1,706,243.33 1,467,634.38
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至 2010 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,406,913,555.62 2,406,913,555.62
本期申 购 199,282,180.29 199,282,180.29
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -671,149,741.78 -671,149,741.78
_年_ 月_日 基金 拆分/ 份额 折算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,935,045,994.13 1,935,045,994.13
注：1. 申 购含 红利 再投 份 额。
2.于2010 年12 月 31 日， 本基金 于深 交所 上市 的基 金份额 为 113,474,016.00 份(2009 年12 月 31
日：128,645,329.00 份) ， 托管在 场外 未上 市交 易的 基金份 额为 份 1,821,571,978.13 份(2009 年
12 月 31 日：2,278,268,226.62 份) 。 上 市的 基金 份额 登记在 证券 登记 结算 系统 ， 可 选择 按市 价流南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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通或按基金份 额净值申 购 或赎回；未上 市的基金 份 额登记在注册 登 记系统 ， 按基金份额 净值申购
或赎回 。通 过跨 系统 转登 记可实 现基 金份 额在 两个 系统之 间的 转换 。
7.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 845,993,365.46 -220,974,078.69 625,019,286.77
本期利 润 261,777,903.78 -107,682,289.32 154,095,614.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-175,643,134.16 70,479,072.37 -105,164,061.79
其中： 基金 申购 款 69,421,518.45 -44,000,269.21 25,421,249.24
基金赎 回款 -245,064,652.61 114,479,341.58 -130,585,311.03
本期已 分配 利润 -135,373,363.16 - -135,373,363.16
本期末 796,754,771.92 -258,177,295.64 538,577,476.28
7.4.7.11 存款 利息收入
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,095,365.93 1,926,946.12
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 110,584.40 69,430.10
其他 3,149.64 5,358.37
合计 2,209,099.97 2,001,734.59
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票投 资收 益—— 买卖 股票 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 10,501,911,666.20 6,990,267,340.32
减: 卖 出股 票成 本总 额 10,184,600,813.79 6,697,528,719.39
买卖股 票差 价收 入 317,310,852.41 292,738,620.93
7.4.7.13 债券 投资收益
单位： 人民 币元 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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项目
本期
2010年1月1 日至2010 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
660,547,687.37 1,517,901,407.56
减： 卖 出债 券 （、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
653,083,164.17 1,485,327,254.52
减：应 收利 息总 额 5,559,403.90 31,331,915.27
债券投 资收 益 1,905,119.30 1,242,237.77
7.4.7.14 资产 支持证券 投资 收益
无。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生工 具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31
日
卖出权 证成 交总 额 2,479,750.57 -
减：卖 出权 证成 本总 额 1,497,295.35 -
买卖权 证差 价收 入 982,455.22 -
7.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,059,026.75 27,032,268.41
基金投 资 产 生的 股利 收益 - -
合计 11,059,026.75 27,032,268.41
7.4.7.17 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1 日至 2010
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月 1 日至2009 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -106,823,203.92 987,964,563.26
—— 股 票投 资 -104,907,161.09 996,588,818.79 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 31 页 共 55 页
—— 债 券投 资 -1,916,042.83 -8,624,255.53
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 -859,085.40 859,085.40
—— 权 证投 资 -859,085.40 859,085.40
3.其他 - -
合计 -107,682,289.32 988,823,648.66
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,002,171.89 1,368,187.11
其他 944.00 -
印花税 返还 30,481.33 15,464.92
合计 1,033,597.22 1,383,652.03
注：本 基金 的赎 回费 率 为0.5%， 赎回 费总 额 的25% 归入基 金资 产。
7.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
31,261,515.22 21,149,533.06
银行间 市场 交易 费用 1,400.00 4,875.00
合计
31,262,915.22 21,154,408.06
7.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12
月 31 日
审计费 用 94,000.00 93,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 20.00 -
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行费 用 2,834.14 4,810.98
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 474,854.14 475,810.98
南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
本基金 的基 金管 理人 于 2011 年 1 月 11 日 宣告 分红 ，向截 至 2011 年 1 月 14 日止在 本基 金注
册登记 人中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 登记 在册 的全体 基金 份额 持有 人， 按 每 10 份基 金份 额派
发红 利0.68 元。
7.4.9 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司(i) 基金管 理人 的股 东(2010 年9 月10 日起)
深圳市 机场(集团)有 限公 司(i) 基金管 理人 的原 股东(2010 年9 月 10 日前)
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
注： (i) 根 据基 金管 理人 南 方基金 公 司 2009 年 第一 次 临时 股 东会 会议 决议 以及 中国证 监会 证监 许
可[2010]1073 号 《 关于 核 准南方 基金 管理 有限 公司 变更股 权的 批复 》 核 准， 深圳市 投资 控股 有限
公司受 让深 圳市 机场(集团)有限 公司 持有 的南 方基 金 公司 30% 的股 权， 南方 基 金公司 于 2010 年 9
月10 日完 成了 工商 登记 变 更手续 。
下述 关联 交易 均在 正常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例(%)
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例(%) 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 33 页 共 55 页
华泰证券 2,199,676,396.78 10.79 1,585,116,907.72 11.54
华泰联合证券 5,247,023,148.80 25.73 4,514,329,329.50 32.68
7.4.10.1.1.2 债 券交易
无。
7.4.10.1.1.3 债 券回购 交易
无。
7.4.10.1.2 权证交 易
无。
7.4.10.1.3 应支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 1,853,047.26 10.89 - -
华泰联合证券 4,362,014.97 25.64 35,096.66 3.29
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 1,347,341.30 11.69 173,038.02 7.39
华泰联合证券 3,825,855.87 33.18 1,438,485.27 61.45
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究 成果和市场 信息服
务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 34 页 共 55 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,875,580.86 44,097,224.49
其中： 支付 给销 售机 构的
客户维 护费
3,942,706.40 4,255,670.27
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计 算公 式为 ：日 管理 人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,479,263.43 7,349,537.38
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计 算公 式为 ：日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2004 年
10 月 14 日 ） 持 有的 基金 份
额
-
-
期初持 有的 基金 份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.01% 4.03%
南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 35 页 共 55 页
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 214,058,966.35 2,095,365.93 388,524,610.52 1,926,946.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
华泰证 券 601288 农业银 行 新股发 行 2,787,780 7,471,250.40
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
华泰证 券 601117 中国化 学 新股发 行 730,704 3,967,722.72
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分配 情况
7.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
( 场内)
除息日
( 场外)
每 10 份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期 利润分配
合计
备注
1 10/03/15 10/03/16 10/03/15 0.600 59,414,309.31 75,959,053.85 135,373,363.16
合计
59,414,309.31 75,959,053.85 135,373,363.16
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况， 请参见附
注7.4.8.2 资产 负债 表日 后事项 。 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.12 期末 （ 2010 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002534
杭锅股
份
2010 年12
月31 日
2011 年4
月11 日
网下申购 26.00 26.00 1,000,000 26,000,000.00 26,000,000.00 -
601118
海南橡
胶
2010 年12
月30 日
2011 年4
月 7 日
网下申购 5.99 5.99 307,886 1,844,237.14 1,844,237.14 -
601933
永辉超
市
2010 年12
月 9 日
2011 年3
月15 日
网下申购 23.98 31.24 29,679 711,702.42 927,171.96 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成 本总 额
期末估
值总额
备注
无
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
无
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新 股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资、债券投 资
及权证投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将相对风 险控制在南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 37 页 共 55 页
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“相 对 收益高、风 险适中”
的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、 风险管 理 部 和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合 作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限 制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进 行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2010 年12 月 31 日 ， 本基 金
未 持 有 信 用 类 债 券(2009 年 12 月 31 日 ： 本 基 金 持 有 的 信 用 类 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.68%) 。 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所 持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此除 7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余金融 资 产均能以合理 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 ， 其余大部分金 融南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2010 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 214,058,966.35 - - - 214,058,966.35
结算备 付金 8,895,986.69 - - - 8,895,986.69
存出保 证金 98,780.49 - - 2,717,024.46 2,815,804.95
交易性 金融 资 产 - - - 2,208,989,963.39 2,208,989,963.39
应收证 券清 算款 - - - 47,041,897.35 47,041,897.35
应收利 息 - - - 60,014.77 60,014.77
应收申 购款 - - - 405,408.36 405,408.36
其他资 产 - - - - -
资产总 计 223,053,733.53 - - 2,259,214,308.33 2,482,268,041.86
负债
应付赎 回款 - - - 2,054,621.29 2,054,621.29
应付管 理人 报酬 - - - 3,272,840.12 3,272,840.12
应付托 管费 - - - 545,473.35 545,473.35
应付交 易费 用 - - - 1,065,393.36 1,065,393.36
其他负 债 - - - 1,706,243.33 1,706,243.33
负债总 计 - - - 8,644,571.45 8,644,571.45
利率敏 感度 缺口 223,053,733.53 - - 2,250,569,736.88 2,473,623,470.41
上年度 末
2009 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 388,524,610.52 - - - 388,524,610.52
结算备 付金 3,827,258.55 - - - 3,827,258.55
存出保 证金 98,780.49 - - 1,250,000.00 1,348,780.49
交易性 金融 资产 118,410,000.00 105,279,188.30 1,735,907.40 2,556,992,626.38 2,782,417,722.08
衍生金 融资 产 - - - 2,356,380.75 2,356,380.75
应收利 息 - - - 1,891,257.31 1,891,257.31
应收申 购款 - - - 64,631.60 64,631.60
其他资 产 - - - - -
资产总 计 510,860,649.56 105,279,188.30 1,735,907.40 2,562,554,896.04 3,180,430,641.30
负债
应付证 券清 算款 - - - 134,861,702.57 134,861,702.57
应付赎 回款 - - - 5,342,359.38 5,342,359.38 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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应付管 理人 报酬 - - - 3,844,044.14 3,844,044.14
应付托 管费 - - - 640,674.01 640,674.01
应付交 易费 用 - - - 2,341,384.43 2,341,384.43
其他负 债 - - - 1,467,634.38 1,467,634.38
负债总 计 - - - 148,497,798.91 148,497,798.91
利率敏 感度 缺口 510,860,649.56 105,279,188.30 1,735,907.40 2,414,057,097.13 3,031,932,842.39
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于 2010 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资 (2009 年 12 月 31 日 ：本基 金持 有的
交易性 债券 投资 公允 价值 占基金 资产 净值 的比 例 为7.44%) ， 因此 市 场利 率的 变动 对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性 分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的40%-95% ， 债券 投资比 例 为 0%-50% ， 现 金 投资比 例 为 5%-10% 。 此 外 ， 本基 金的 基金 管理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,208,989,963.39 89.30 2,556,992,626.38 84.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 225,425,095.70 7.44
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 2,356,380.75 0.08
其他 - - - -
合计 2,208,989,963.39 89.30 2,784,774,102.83 91.85
7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2009 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 增加 约9,316 增加 约11,117
沪深300 指 数下 降 5% 减少 约9,316 减少 约11,117
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级： 直接(比如 取自 价格)或间接( 比如根据 价 格推算的)可 观察到的 、除 第一层级中 的市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层级：以可观 察到的 市场数据以外的变 量为基 础确定的资产或负 债的输 入值( 不 可 观 察 输入
值) 。
于 2010 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2,208,989,963.39 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2009 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
2,543,967,462.62 元， 第 二层 级 240,806,640.21 元 ，无第 三层 级) 。
对于持有的重 大事项停 牌 股票，本基金 将相 关股 票 公允价值所属 层级于停 牌 期间从第一 层级转入
第二层 级， 并于 复牌 后从 第二层 级转 回第 一层 级(2009 年 度： 同) 。 对于 持有 的非公 开发 行股 票，
本基金于限售 期内将相 关 股票公允价值 所属层级 列 入第二层级， 并于限售 期 满后从第二 层级转入南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 42 页 共 55 页
第一层 级(2009 年度 ：无) 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,208,989,963.39 88.99
其中 ： 股票 2,208,989,963.39 88.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 222,954,953.04 8.98
6 其他各 项资 产 50,323,125.43 2.03
7 合计 2,482,268,041.86 100.00
8.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 9,016,151.14 0.36
B 采掘业 126,078,747.16 5.10
C 制造业 1,382,359,116.99 55.88
C0 食品、 饮料
186,594,539.24 7.54
C1
纺织 、服 装、 皮毛 76,949,194.80 3.11
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 105,549,803.05 4.27
C5
电子 24,350,005.48 0.98
C6
金属 、非 金属 202,953,074.21 8.20
C7
机械 、设 备、 仪表 612,350,216.12 24.76
C8
医药 、生 物制 品 169,846,104.09 6.87
C99
其他 制造 业 3,766,180.00 0.15
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 50,902,358.50 2.06 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 43 页 共 55 页
E 建筑业 34,440,337.35 1.39
F 交通运 输、 仓储 业 19,599,868.08 0.79
G 信息技 术业 199,131,104.18 8.05
H 批发和 零售 贸易 92,367,341.55 3.73
I 金融、 保险 业 132,425,551.17 5.35
J 房地产 业 100,889,977.83 4.08
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 61,779,409.44 2.50
合计 2,208,989,963.39 89.30
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所 有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002154 报 喜 鸟 2,419,786 76,949,194.80 3.11
2 601699 潞安环 能 1,278,138 76,228,150.32 3.08
3 002073 软控股 份 2,742,814 73,205,705.66 2.96
4 000895 双汇发 展 838,971 72,990,477.00 2.95
5 600079 人福医 药 2,815,606 71,741,640.88 2.90
6 000425 徐工机 械 1,231,761 70,456,729.20 2.85
7 600585 海螺水 泥 2,272,047 67,434,354.96 2.73
8 600298 安琪酵 母 1,493,733 66,142,497.24 2.67
9 600271 航天信 息 2,342,637 64,445,943.87 2.61
10 600415 小商品 城 1,763,111 61,779,409.44 2.50
11 601318 中国平 安 1,085,316 60,951,346.56 2.46
12 002152 广电运 通 1,064,213 57,871,902.94 2.34
13 000581 威孚高 科 1,451,871 53,937,007.65 2.18
14 002123 荣信股 份 1,102,300 52,359,250.00 2.12
15 002479 富春环 保 1,480,150 50,902,358.50 2.06
16 000811 烟台冰 轮 2,558,120 50,599,613.60 2.05
17 600267 海正药 业 1,302,547 50,122,008.56 2.03
18 600498 烽火通 信 1,172,178 48,481,282.08 1.96
19 600993 马应龙 1,051,555 47,982,454.65 1.94
20 000012 南
玻Ａ 2,341,928 46,253,078.00 1.87
21 600875 东方电 气 1,312,283 45,798,676.70 1.85
22 600859 王府井 841,259 43,694,992.46 1.77
23 600123 兰花科 创 838,948 39,497,671.84 1.60 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 44 页 共 55 页
24 600036 招商银 行 3,072,411 39,357,584.91 1.59
25 600143 金发科 技 2,429,350 39,136,828.50 1.58
26 000527 美的电 器 2,052,827 35,719,189.80 1.44
27 600511 国药股 份 1,414,721 35,085,080.80 1.42
28 002254 烟台氨 纶 987,825 33,674,954.25 1.36
29 600141 兴发集 团 1,632,005 32,738,020.30 1.32
30 000961 中南建 设 2,773,345 31,699,333.35 1.28
31 002065 东华软 件 1,008,520 31,032,160.40 1.25
32 600111 包钢稀 土 392,600 28,047,344.00 1.13
33 300048 合康变 频 456,175 27,612,272.75 1.12
34 600048 保利地 产 2,056,072 26,112,114.40 1.06
35 002534 杭锅股 份 1,000,000 26,000,000.00 1.05
36 002146 荣盛发 展 1,904,135 25,877,194.65 1.05
37 000718 苏宁环 球 2,759,869 25,804,775.15 1.04
38 600195 中牧股 份 1,078,620 25,725,087.00 1.04
39 002266 浙富股 份 543,899 25,563,253.00 1.03
40 601601 中国太 保 1,076,217 24,645,369.30 1.00
41 600150 中国船 舶 356,300 24,139,325.00 0.98
42 600582 天地科 技 907,000 23,572,930.00 0.95
43 600485 中创信 测 1,079,900 20,150,934.00 0.81
44 600575 芜湖港 930,668 19,599,868.08 0.79
45 000568 泸州老 窖 466,700 19,088,030.00 0.77
46 000060 中金岭 南 840,050 18,901,125.00 0.76
47 600406 国电南 瑞 252,023 18,160,777.38 0.73
48 002035 华帝股 份 1,042,290 16,134,649.20 0.65
49 002214 大立科 技 378,515 15,443,412.00 0.62
50 000630 铜陵有 色 417,761 14,642,523.05 0.59
51 600256 广汇股 份 320,925 13,456,385.25 0.54
52 601989 中国重 工 1,081,210 12,747,465.90 0.52
53 600694 大商股 份 267,147 12,660,096.33 0.51
54 000629 *ST 钒钛 1,000,000 11,540,000.00 0.47
55 300090 盛运股 份 341,871 11,343,279.78 0.46
56 000937 冀中能 源 258,500 10,352,925.00 0.42
57 600383 金地集 团 1,559,791 9,639,508.38 0.39
58 600261 浙江阳 光 210,508 8,906,593.48 0.36
59 002334 英威腾 122,987 7,965,867.99 0.32
60 601288 农业银 行 2,787,780 7,471,250.40 0.30
61 000948 南天信 息 479,841 7,293,583.20 0.29
62 000998 隆平高 科 220,200 7,171,914.00 0.29 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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63 600570 恒生电 子 351,309 7,114,007.25 0.29
64 000800 一汽轿 车 388,500 6,235,425.00 0.25
65 000927 一汽夏 利 585,991 4,775,826.65 0.19
66 002282 博深工 具 201,400 3,766,180.00 0.15
67 002375 亚厦股 份 29,800 2,741,004.00 0.11
68 600519 贵州茅 台 14,400 2,648,448.00 0.11
69 600403 欣网视 讯 72,300 2,452,416.00 0.10
70 600418 江淮汽 车 230,150 2,446,494.50 0.10
71 601118 海南橡 胶 307,886 1,844,237.14 0.07
72 601933 永辉超 市 29,679 927,171.96 0.04
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600141 兴发集 团 177,120,518.66 5.84
2 600036 招商银 行 151,976,798.59 5.01
3 002154 报 喜 鸟 141,843,871.93 4.68
4 601318 中国平 安 141,818,770.55 4.68
5 601601 中国太 保 134,678,656.23 4.44
6 600028 中国石 化 134,080,569.11 4.42
7 600298 安琪酵 母 130,048,063.23 4.29
8 600000 浦发银 行 123,256,587.97 4.07
9 601169 北京银 行 121,807,309.48 4.02
10 600395 盘江股 份 119,650,177.50 3.95
11 600498 烽火通 信 116,512,763.35 3.84
12 600067 冠城大 通 113,869,938.22 3.76
13 601699 潞安环 能 110,783,891.80 3.65
14 600123 兰花科 创 110,525,463.33 3.65
15 600348 国阳新 能 99,624,583.76 3.29
16 600079 人福医 药 99,195,253.29 3.27
17 601166 兴业银 行 96,579,726.55 3.19
18 002007 华兰生 物 93,182,247.14 3.07
19 600111 包钢稀 土 91,973,970.83 3.03
20 600271 航天信 息 91,810,797.62 3.03 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 46 页 共 55 页
21 600415 小商品 城 91,102,896.25 3.00
22 600585 海螺水 泥 86,331,765.83 2.85
23 000858 五 粮 液 85,186,602.39 2.81
24 000983 西山煤 电 82,873,546.33 2.73
25 600016 民生银 行 81,478,722.75 2.69
26 002063 远光软 件 80,899,212.47 2.67
27 600858 银座股 份 78,472,251.95 2.59
28 000811 烟台冰 轮 78,159,397.13 2.58
29 600519 贵州茅 台 77,752,032.34 2.56
30 600416 湘电股 份 77,546,692.49 2.56
31 000060 中金岭 南 75,838,302.67 2.50
32 000425 徐工机 械 74,543,916.18 2.46
33 002073 软控股 份 74,166,036.78 2.45
34 600267 海正药 业 73,745,411.73 2.43
35 000630 铜陵有 色 73,074,450.72 2.41
36 002123 荣信股 份 72,986,321.78 2.41
37 601088 中国神 华 72,860,960.93 2.40
38 600362 江西铜 业 69,779,973.45 2.30
39 600993 马应龙 66,782,674.33 2.20
40 000528 柳
工 66,285,777.28 2.19
41 600015 华夏银 行 65,875,256.27 2.17
42 000826 桑德环 境 65,561,569.13 2.16
43 600511 国药股 份 64,842,544.75 2.14
44 002266 浙富股 份 61,285,787.92 2.02
45 601788 光大证 券 60,908,577.23 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 184,575,728.01 6.09
2 600036 招商银 行 171,327,323.56 5.65
3 601169 北京银 行 152,718,447.79 5.04
4 600141 兴发集 团 151,324,082.92 4.99 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 47 页 共 55 页
5 600000 浦发银 行 138,709,247.43 4.57
6 601318 中国平 安 134,448,728.29 4.43
7 601166 兴业银 行 132,243,147.69 4.36
8 600519 贵州茅 台 125,012,689.38 4.12
9 601601 中国太 保 120,599,285.21 3.98
10 002142 宁波银 行 117,207,128.63 3.87
11 000983 西山煤 电 113,253,244.99 3.74
12 600348 国阳新 能 112,610,086.56 3.71
13 002007 华兰生 物 109,885,498.87 3.62
14 600395 盘江股 份 108,098,662.31 3.57
15 000024 招商地 产 106,278,825.45 3.51
16 600089 特变电 工 101,245,559.50 3.34
17 000623 吉林敖 东 98,651,138.17 3.25
18 600016 民生银 行 98,551,787.73 3.25
19 002063 远光软 件 98,047,067.23 3.23
20 600067 冠城大 通 96,056,884.85 3.17
21 601088 中国神 华 94,960,503.69 3.13
22 600123 兰花科 创 92,965,507.49 3.07
23 000858 五 粮 液 91,366,037.85 3.01
24 002154 报 喜 鸟 87,542,449.51 2.89
25 600111 包钢稀 土 86,582,831.80 2.86
26 600858 银座股 份 85,083,068.96 2.81
27 600079 人福医 药 83,921,636.44 2.77
28 601939 建设银 行 82,302,999.45 2.71
29 000528 柳
工 81,579,667.26 2.69
30 600406 国电南 瑞 77,802,404.02 2.57
31 600690 青岛海 尔 77,331,784.11 2.55
32 600416 湘电股 份 75,465,207.34 2.49
33 600785 新华百 货 75,339,130.23 2.48
34 600298 安琪酵 母 74,341,129.49 2.45
35 600498 烽火通 信 73,624,957.60 2.43
36 000422 湖北宜 化 73,007,114.45 2.41
37 600585 海螺水 泥 71,512,041.21 2.36
38 000063 中兴通 讯 71,221,482.57 2.35
39 000826 桑德环 境 70,886,886.55 2.34
40 601628 中国人 寿 69,540,364.75 2.29
41 601111 中国国 航 68,204,699.19 2.25
42 000425 徐工机 械 68,018,307.49 2.24 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 48 页 共 55 页
43 600266 北京城 建 66,551,233.73 2.20
44 000401 冀东水 泥 65,918,479.52 2.17
45 600739 辽宁成 大 64,768,239.95 2.14
46 600547 山东黄 金 64,513,212.45 2.13
47 600015 华夏银 行 63,298,628.66 2.09
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,941,505,311.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,501,911,666.2
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
无余额 。
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
无余额 。
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
无余额
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
无余额
8.9 投资组 合报 告附注
8.9.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合 同 规定的 备选 股票 库。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,815,804.95
2 应收证 券清 算款 47,041,897.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,014.77 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 49 页 共 55 页
5 应收申 购款 405,408.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,323,125.43
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
无。
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
无。
§9 基金份 额 持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
112,267 17,236.11 108,967,958.18 5.63% 1,826,078,035.95 94.37%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 南方基 金管 理有 限公 司 57,015,420.00 50.25%
2 赵惠云 700,000.00 0.62%
3 曹建敏 500,000.00 0.44%
4 吴彦冰 483,198.00 0.43%
5 冯健全 430,000.00 0.38%
6 唐进宇 388,901.00 0.34%
7 张琳 350,000.00 0.31%
8 陈忠芳 318,611.00 0.28%
9 于艳 300,000.00 0.26%
10 肖鹰 281,999.00 0.25%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 50 页 共 55 页
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
4,014,402.22 0.21%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 10 月14 日 ）基 金份 额 总额
3,535,576,439.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,406,913,555.62
本报告 期基 金总 申购 份额 199,282,180.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 671,149,741.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,935,045,994.13
§11 重大事件揭示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金 管理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 本基金管 理 人未发生重大 人事变动 。 经证监会审批 ，晏秋生 任 基金托管人的 资
产托管 部副 总经 理 。
11.3 涉及 基金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
2009 年 6 月 18 日， 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 向我公 司送 达通 知， 南方 稳健成 长贰 号 证
券投资 基金 的基 金份 额持 有人袁 近秋 就该 基 金 2007 年度的 基金 分红 问题 ， 对 我 公司提 出了 仲裁 申
请，要 求本 公 司 赔偿 其红 利损失 及相 应利 息共 计 66586.52 元 ，退 还管 理费 2041.49 元 ，争 议标 的
总额为 人民 币 68628.01 元。
2010 年 3 月 26 日， 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 向我公 司送 达（2010 ）中 国贸仲 京裁 字 第
0152 号 《 裁决 书》 ， 驳回 申 请人袁 近秋 的赔 偿请 求 ， 具体裁 决如 下： （ 一） 被申 请人应 向南 方稳 健
成长贰 号证 券投 资基 金退 还管理 费计 人民 币 702.71 元。 （ 二） 本案 仲裁 费为 人民币 5011 元 ，由
申请人 承担 人民 币 1002.20 元，由 被申 请人 承担 人 民币 4008.80 元 。 （ 三） 驳 回申请 人的 其他 仲裁
请求。
2010 年 10 月 28 日 ， 北京 市第一 中级 人民 法院 向我 公司送 达通 知， 袁近 秋向 该院申 请撤 销 中
国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会于 2010 年 3 月 25 日作 出的 （2010 ） 中 国贸 仲京 裁 字第 0152 号仲 裁裁
决。
2010 年 12 月 7 日， 经审 理，北 京市 第一 中级 人民 法院向 我公 司送 达（2010 ）一中 民特 字 第
16746 号《 民事 裁定 书》 ， 具体裁 定如 下：
驳回袁 近秋 提出 的撤 销中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会作出 的 （2010 ） 中 国贸 仲京裁 字 第 0152
号仲裁 裁决 的申 请。
案件受 理费 四百 元， 由袁 近秋负 担。 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 51 页 共 55 页
本裁定 为终 审裁 定。
11.4 基金 投资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本 基金未更 换 会计师事务所 ，本年度 应 支付给普华永 道中天会 计 师事务所有限 公
司审计 费 用 94,000.00 元 ， 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限 为 5 年。
11.6 管理 人、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联 合 3 5,247,023,148.80 25.73% 4,374,999.79 25.67% -
华宝证 券 1 2,275,185,963.05 11.16% 1,933,718.60 11.35% -
华泰证 券 2 2,170,046,000.31 10.64% 1,844,535.57 10.82% -
中信建 投 1 2,120,374,916.74 10.40% 1,802,307.47 10.58% -
国联证 券 1 1,588,012,543.55 7.79% 1,290,270.51 7.57% -
广发证 券 3 1,366,746,725.61 6.70% 1,127,558.66 6.62% -
国泰君 安 2 1,090,662,489.66 5.35% 886,172.48 5.20% -
湘财证 券 1 1,043,486,628.84 5.12% 847,840.91 4.98% -
中信证 券 2 1,002,089,387.85 4.91% 844,386.65 4.95% -
光大证 券 1 873,479,565.67 4.28% 742,048.12 4.35% -
渤海证 券 1 667,579,231.21 3.27% 542,412.20 3.18% -
中金公 司 1 428,360,890.90 2.10% 364,105.56 2.14% -
银河证 券 2 395,001,029.85 1.94% 335,747.91 1.97% -
国都证 券 1 77,528,811.61 0.38% 65,898.05 0.39% -
海通证 券 1 18,284,378.98 0.09% 15,541.51 0.09% -
华安证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - - 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 52 页 共 55 页
注：为节约交 易单元资 源 ，我公司在交 易所交易 系 统升级的基础 上，对同 一 银行托管基 金进行了
席位整 合。
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰联 合 61,150,600.00 29.27% 310,000,000.00 54.39% - -
华宝证 券 18,377,563.75 8.80% - - - -
华泰证 券 75,922,245.30 36.34% - - - -
中信建 投 2,405,264.30 1.15% 140,000,000.00 24.56% 2,479,750.57 100.00%
国联证 券 - - - - - -
广发证 券 10,214,833.50 4.89% - - - -
国泰君 安 382,886.03 0.18% - - - -
湘财证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
光大证 券 40,463,824.00 19.37% - - - -
渤海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
银河证 券 - - 120,000,000.00 21.05% - -
国都证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
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场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资 讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.8 其他 重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗下 部分 开 放式 证券投 资 基金 增加
华融证 券为 代销 机构 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 2 月 4 日
2
关 于 旗下 部分 开 放式 证券投 资 基金 增加
广发华 福证 券为 代销 机构 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 2 月 4 日
3
南 方 基金 管理 有 限公 司关于 南 方稳 健成
长贰号 证券 投资 基金 分红 仲裁案 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 3 月 26 日
4
关 于 旗下 部分 开 放式 证券投 资 基金 增加
代销机 构的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 4 月 9 日
5
关 于 旗下 部分 基 金在 申银万 国 推出 基金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 6 月 7 日
6
关 于 旗下 部分 基 金在 信达证 券 推出 基金
定期定 额投 资业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 6 月 9 日
7
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加邮 储银
行 个 人网 上申 购 基金 费率优 惠 活动 的公
告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2010 年 7 月 1 日
8
南 方 基金 关于 旗 下基 金申购 中 国农 业银
行股份 有限 公司 首次 公开 发行 A 股的 公
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 7 月 10 日 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 54 页 共 55 页
告
9
南 方 基金 关于 旗 下部 分开放 式 证券 投资
基金增 加红 塔证 券为 代销 机构的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 7 月 30 日
10
南 方 基金 关于 旗 下部 分开放 式 证券 投资
基金增 加中 山证 券为 代销 机构的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 8 月 18 日
11
关 于 开展 工行 卡 网上 直销申 购 费率 阶段
性优惠 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 8 月 26 日
12
关 于 调整 开放 式 基金 分红业 务 规则 的公
告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 8 月 27 日
13
南 方 基金 关于 旗 下部 分开放 式 证券 投资
基金增 加代 销机 构的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 8 月 30 日
14
南 方 基金 关于 旗 下部 分开放 式 证券 投资
基金增 加代 销机 构的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 11 月 3 日
15
南 方 基金 管理 有 限公 司关于 开 通汇 付天
天盈网 上直 销交 易的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年11 月30 日
16
南 方 基金 关于 旗 下部 分开放 式 证券 投资
基金增 加华 夏银 行为 代销 机构的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年 12 月 1 日
17
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加邮 储银
行 个 人网 上基 金 前端 申购费 率 优惠 活动
的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2010 年12 月30 日
18
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加中 国工
商银行 基金 定投 优惠 活动 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年12 月30 日
19
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 在 交通 银行
网 上 银行 、手 机 银行 基金申 购 费率 优惠
的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2010 年12 月30 日
20
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加深 圳发
展 银 行网 上银 行 与定 投申购 费 率优 惠活
动的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2010 年12 月30 日
21 南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 参 加浙 商银 中国 证券报、 上海 2010 年12 月30 日 南方积极配置股票(LOF)2010 年度报告
第 55 页 共 55 页
行 网 上银 行与 定 投申 购费率 优 惠活 动的
公告
证券报 、证 券时 报
22
南 方 基金 关于 开 展工 行卡网 上 直销 费率
阶段性 优惠 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2010 年12 月31 日
§12 备查文件目录
12.1 备 查文件 目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方积极 配置 证券 投资 基金 的文件 。
2 、南 方积 极配 置证 券投 资 基金基 金合 同。
3 、南 方积 极配 置证 券投 资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼
12.3 查 阅方式
网站：http://www.nffund.com
