深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2010 年 年度 报 告 摘要
2010 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2011 年 3 月29 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2011 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2010 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方深 证成 份 ETF
基金主 代码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 4 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,983,754,507.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-02-02
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “ 深成 E TF”
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，原 则上 采用 完全 复制
法 ， 按照 成份 股在 标的 指数 中 的基 准权 重构 建指 数化
投 资 组合 ，并 根据 标的 指数 成 份股 及其 权重 的变 化进
行 相 应调 整。
当 预期 成份 股 发生 调整 和成 份股 发生
配 股 、增 发、 分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回
等 对 本基 金跟 踪标 的指 数的 效 果可 能带 来影 响时 ，或
因 某 些特 殊情 况导 致流 动性 不 足时 ，或 其他 原因 导致
无 法 有效 复制 和跟 踪标 的指 数 时， 基金 管理 人可 以对
投 资 组合 管理 进行 适当 变通 和 调整 ，从 而使 得投 资组
合紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为 深 证成 份指 数。 如果 指数 编 制单 位变 更或 停止 深证
成 份 指数 的编 制及 发布 、或 深 证成 份指 数由 其他 指数
替 代 、或 由于 指数 编制 方法 等 重大 变更 导致 深证 成份
指 数 不宜 继续 作为 标的 指数 ， 或证 券市 场有 其他 代表
性 更 强、 更适 合投 资的 指数 推 出时 ，本 基金 管理 人可
以 依 据维 护投 资者 合法 权益 的 原则 ，变 更本 基金 的标
的指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，主 要采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年
2009 年 12 月 4 日-2009
年12 月31 日
本期已 实现 收益 -315,065,279.70 -3,672,067.96
本期利 润 -275,112,967.73 16,579,681.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0673 0.0037
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.15% 0.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0919 -0.0009
期末基 金资 产净 值 3,769,641,682.58 4,144,118,218.73
期末基 金份 额净 值 1.2634 1.0040
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.53% 1.92% 8.63% 1.93% 0.90% -0.01%
过去六 个月 34.12% 1.68% 32.72% 1.69% 1.40% -0.01%
过去一 年 -7.15% 1.72% -9.06% 1.73% 1.91% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-6.78% 1.66% -10.27% 1.72% 3.49% -0.06%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注 ： 本基 金的 建仓 期为 基 金合 同 生效 之日 起三 个月 ， 建 仓期 结束 时， 各项 资 产配置 比例 符合 合同
约定。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。
截至 报告 期末 ， 公 司管 理 资产规 模 达1,800 多 亿元 ， 管 理 2 只封 闭式 基金 —— 基金 开元 、 基
金天元 ；24 只 开放 式基 金 ——南 方稳 健成 长基 金、 南方宝 元债 券型 基金 、 南 方避险 增值 基金 、 南
方现金增利基 金、南方 积 极配置基金、 南方高增 长 基金、 南方多 利增强债 券 型基金、南 方稳健成
长贰号基金、 南方绩优 成 长基金、南方 成份精选 基 金、南方隆元 产业主题 基 金、南方全 球精选配
置基金（QDII 基金） 、南 方盛元红利股 票型基金 、 南方优选价值 股票型基 金 、南方恒 元保 本混合
型基金 、南 方沪 深 300 指 数基金 、南 方中 证 500 指 数基金 、深 证成 份交 易型 开放式 指数 基金 、 南
方深证成份交 易型开放 式 指数基金联接 基金、南 方 策略优化股票 型基金、 中 证南方小康 产业交易
型开放式指数 基金、中 证 南方小康产业 交易型开 放 式指数基金联 接基金、 南 方广利回报 债券型基
金和南 方金 砖四 国指 数基 金（QDII 基金） ；以 及多 个 全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘海宁 本基金
的基金
经理
2009 年 12 月 4
日
- 10 会计学 学士 ， 具 有基 金从
业资格 。 曾 先后 任职 于兴
业证券 股份 有限 公司 、 富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2003 年 3 月加 入南 方基
金， 历任 行业 研究 员 、 基
金开元 基金 经理 助理 、 投
资部总 监助 理、 数量 化投
资 部 总 监 助 理 等 职 务 。
2009 年3 月至 今， 任 南方
300 指 数基 金经 理；2009
年 12 月至 今， 任南 方深
成ETF 及联 接基 金基 金经
理；2011 年 2 月至 今 ， 任
南方 500 基 金经 理。
注：1 、任 职日 期指 基金 合同生 效日 ；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3 、2011 年 2 月 28 日， 基金 管理 人聘 任罗 文杰 为小康 ETF 及南方小 康、 南方 300、 南 方 500 、
深成 ETF 及南方 深成 的基 金经理 助理 。
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4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础 上，为基
金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人没 有管 理与 本基金 投资 风格 相似 的其 他投资 组合 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2010 年资本市场先抑后扬，市场结构性分化显著，报告期内深成指涨幅为
-9.06 ％。
期间我们通过自建的 “指数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因
分析系统” 、 “ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，
并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①大额申购赎回带来的成份股权重偏差， 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误
差最小化；
②报告期内 “深发展” 、 “双汇发展” 、 “泰达股份” 等长期停牌证券， 引起的成份
股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；
③成份股“双汇发展”长期停牌后在 11 月底复牌，基于我们对该股复 牌后走势
强烈看好的判断， 对于 本基金持有该股相对于指数自然权重被动超配部分， 我们持股
至12 月8 日当天完成减持， 超配部分获利达+87.5 ％， 为投资者获取相对于标的指数深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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的大幅超额收益；
④根据深成指半年度及年度成份股调整所进行调仓时带来的偏离。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
自本基金上市至报告期末年化跟踪误差为 0.594％，较好的完成了基金合同中控
制年化跟踪误差不超过 2％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2634 元，报告期内，份额净值增长率为
-7.15 ％，同期业绩基准增长率为-9.06％。
本基金自2010 年 2 月2 日上市以来，经过近一年的运行，已逐渐取得了中小投
资者及机构投资者的认同。 本基金作为 ETF 基金， 同时满足了投资者的套利、 变相 T+0、
做空成份股、 迅速加减 仓等多种投资需求， 而机构投资者参与深成 ETF 积极性显著提
高，表明本基金所跟踪的深成指其长期收益的优越性正逐渐被认同。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2011 年， 随着经济先行指标的逐渐筑底和经济内生复苏动力恢复， 中央逆周期的
调控机制将降低未来经济过热引发的风险， 对 市场未必产生明显的负面拖累， 中国经
济在转型深化的背景 下，将呈现增长、通胀可控的格局。
政策和经济的博弈仍将主导明年的市场走势路径， 而政策选择上也会依赖经济和
通胀的变化进行相机抉择。估值方面，以沪深 300 为例，在2010 年、2011 年的动态
市盈率分别为15 倍和 12 倍，对应的利润增长率分别为 33%和21%，表明市场整体依
然处于历史的估值底部。 考虑到流动性充裕的 局面已经形成， 加之国内经济逐步见底
回升， 股市震荡上行概率较大。 在此前提下， 指数基金将继续体现出其高仓位的优势。
本基金为指数基金， 作为基金管理人， 我们将通过严格的投资管理流程、 精确的
数量化计算、 精益求精的工 作态度、 恪守指数化投资的宗旨， 实现对标的指数的有效
跟踪， 为持有人提供与 之相近的收益。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资
风格，借助投资本基金参与市场。
对于没有太多精力专注于股市的投资者， 我们认为通过本基金的联接基金进行定
期定投， 不失为一种较 为省心省力且长期效果不俗的投资方式。 而对于那些股市经验
丰富的投资者， 我们建议在主动配置个股的同时， 可根据自己对大盘的判断， 用部分
仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段操作， 这也是目前较多专业机构投资者的惯
用方法。本基金管理组预祝大家在 2011 年能够取得自己满意的投资回 报！
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为： 当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 管理 人对 基金份 额净 值增 长率 和标 的指数 同期 增长 率 的
计算方 法参 见 《 招募 说明 书》 ； 本基 金以 使收 益分 配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同
期增长率为原 则进行收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点，本基 金收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提，收益 分配后有 可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值； 在符合基 金 收益分配条 件的前提
下， 本 基金 收益 分配 每年 最多 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 基金 收益 分配基 准日 可供 分配
利润 的5% 。 基 金收 益分配 基准日 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日； 本基 金收 益分配 采取 现金 分 红
方式； 《 基金 合同 》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ； 法 律法 规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述收 益分 配原 则， 本报告 期本 基金 未有 收益 分配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2010年，本 基金托管 人在 对深证成份交 易型开放 式 指数证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2010年，深 证成份交 易型 开放式指数证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 深
证成份交易型 开放式指 数 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 深 证成份交易型 开放式指 数 证券投资基 金未进行
利润分 配。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的深证成份交 易型开放 式 指数证券投资 基
金2010 年年 度报告中 财务 指标、净值表 现、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2010 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 ， 注册会 计师 签
字出具 了 普 华永 道中 天审 字(2011) 第 20322 号 “标 准无保 留意 见的 审计 报告 ”，投 资者 可通 过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§ 7 年度 财务报 表
7.1 资产负 债表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2010 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2010 年 12 月 31 日
上 年度 末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6,956,268.98 1,623,147,831.69
结算备付金
834,048.48 -
存出保证金
649,341.62 -
交易性金融资产
3,759,492,842.41 2,909,985,910.03
其中：股票投资
3,759,492,842.41 2,909,985,910.03
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
5,291,598.34 -
应收利息
1,136.14 416,168.90
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资 产总 计
3,773,225,235.97 4,533,549,910.62 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2010 年 12 月 31 日
上 年度 末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 385,234,509.17
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,625,787.44 1,512,266.53
应付托管费
325,157.47 302,453.32
应付销售服务费
- -
应付交易费用
599,976.58 2,328,764.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
1,032,631.90 53,698.63
负 债合 计
3,583,553.39 389,431,691.89
所 有者 权益：
实收基金
4,043,783,055.40 4,127,538,537.00
未分配利润
-274,141,372.82 16,579,681.73
所 有者 权益合 计
3,769,641,682.58 4,144,118,218.73
负 债和 所有者 权益 总计
3,773,225,235.97 4,533,549,910.62
注：
1. 报 告 截 止 日 2010 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.2634 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,983,754,507.00 份。 报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0040 元，
基金份额总额 4,127,538,537.00 份。
2. 本财务报表的实际 编制期间为 2010 年度 和 2009 年 12 月 4 日( 基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日 止期间。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项 目 附 注号
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2009 年 12 月 4 日
( 基 金合 同生 效日) 至
2009 年 12 月 31 日
一 、收 入
-241,255,543.88 21,333,226.93
1. 利息收入
384,542.05 1,541,452.08
其中：存款利息收入
383,937.89 1,541,452.08
债券利息收入
604.16 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益( 损失以“- ”填列)
-282,526,609.46 -459,974.84
其中：股票投资收益
-327,409,276.55 -459,974.84
基金投资收益
- -
债券投资收益
992,236.74 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
43,890,430.35 -
3. 公允价值变动收益( 损失以 “- ”
号填列)
39,952,311.97 20,251,749.69
4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列)
- -
5. 其他收入( 损失以“- ”号填列)
934,211.56 -
减： 二 、费用
33,857,423.85 4,753,545.20
1 ．管理人报酬
23,556,069.45 1,512,266.53
2 ．托管费
4,711,213.90 302,453.32
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用
3,670,910.60 2,884,226.72
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
1,919,229.90 54,598.63
三 、利 润总额( 亏损 总额 以 “- ”
号 填列)
-275,112,967.73 16,579,681.73
减： 所得税费用
- -
四 、 净利润( 净亏 损以 “- ” 号填
列)
-275,112,967.73 16,579,681.73 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.3 所有者 权益( 基金净 值) 变 动表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 4,127,538,537.00 16,579,681.73 4,144,118,218.73
二、本期经营活动产生的 基金净值
变动数( 本期利 润) - -275,112,967.73 -275,112,967.73
三、本期基金份额交易产 生的基金
净值变动数( 净值减少以 “- ” 号填
列) -83,755,481.60 -15,608,086.82 -99,363,568.42
其中：1. 基金 申购款 10,404,788,857.46 -1,248,966,294.87 9,155,822,562.59
2. 基金 赎回款 -10,488,544,339.06 1,233,358,208.05 -9,255,186,131.01
四、本期向基金份额持有 人分配利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少
以“- ” 号填列) - - -
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 4,043,783,055.40 -274,141,372.82 3,769,641,682.58
项目
上年度可比期间
2009 年 12 月 4 日( 基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 4,127,538,537.00 - 4,127,538,537.00
二、本期经营活动产生的 基金净值
变动数( 本期利 润) - 16,579,681.73 16,579,681.73
三、本期基金份额交 易产 生的基金
净值变动数( 净值减少以 “- ” 号填
列) - - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金 赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有 人分配利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少
以“- ” 号填列) - - -
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 4,127,538,537.00 16,579,681.73 4,144,118,218.73
报表附注 为财务 报表的 组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下列 负责人 签署：
高良玉
鲍 文革
鲍文革
———— ——— ——
—— ——— ———— —
———— ———
基金管理 公司负 责人： 主管会计 工作的 负责人 ： 会计机构 负责人 ：
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情况
深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以 下简 称“ 本基 金”) 经 中国 证券 监督 管理
委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009]1066 号 《关于核 准深证成份交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由南方基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,127,252,482.00 元( 含募 集股票市值)，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 263 号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《深证成份交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于 2009 年 12 月 4 日 正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 4,127,538,537.00
份基金份额， 其中 通过 代销机构网上现金及直销机构网下现金 认购部分的 认购资金利
息折合 286,055.00 元 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《深证成份交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定 ， 本基金的基金管理人南方基金管理有
限公司确定 2010 年 1 月 13 日为本基金的基金份额折算日。当日深证成份指数收盘
值为 13,016.557 点， 本基金的基金资产净值为 3,964,290,323.04 元，折算前基金份
额总额为 4,127,538,537.00 份， 折算前基金份 额净值为 0.960 元。 根 据基金份额折算
公式，基金份额折算比例为 0.73786718 ，折 算后基金份额总额为 3,045,554,507.00
份， 折算后基金份额净值为 1.302 元。 本基金的基金管理人南方基金管理有限公司已
根据上述折算比例， 对 所有基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由本基金
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2010 年 1 月 15 日 完成了变更登记。
经深圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 深证上[2010] 第 38 号文审 核同意， 本基金于
2010 年 2 月 2 日在深 交所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证成份指数， 追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，
该部分资产比例不低于基金资产净值的 95% ； 本基金可少量投资于新股、 债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常 市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.1% ， 年 跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为深证成份指数。
本基金的基金管理人南方基金管理有限 公司以本基金为目标 ETF ， 于 2009 年 12 月 9
日募集成立了南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称 “深证
成份 ETF 联接基金”) 。 深证成份 ETF 联接 基金为契约型开放式基金， 投资目标与本
基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2011 年 3 月 25 日批准
报出。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.4.2 会计 报表 的编制基 础
本基金的财务报表按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释
以及其他相关规定( 以下合 称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中 国证券业协会于
2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 深证成份交易型开放
式指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会 发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2010 年度和 2009 年 12 月 4 日( 基金合同生效日) 至 2009 年 12 月 31 日止期
间财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31
日和 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度和 2009 年 12 月 4 日( 基金合同
生效日) 至 2009 年 12 月 31 日止期间的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为
2010 年度和 2009 年 12 月 4 日( 基金合同生效日) 至 2009 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金 融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损
益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为 应收款项， 包括银行存款和各类应收款项等。 应收
款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资
产负债表内确认。 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的
风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工 具按其估 值日的市 场交 易价格确 定公允价 值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工 具，如估 值日无交 易且 最近交易 日后经济 环境 发生了重大
变化， 参考类似投资品 种的现行市价及重大变化等因素， 调整 最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工 具不存在 活跃 市场，采 用市场参 与者 普遍认同 且被以往 市场 实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销
债权债务且交易双方 准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份
额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申
购确认日及基金赎回确认日认列。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的
净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认
为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以 现金形式分配。 当基金份额净值增长率
超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，基金管理人可进行收益分配。本基金以使
收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。 收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提， 收益分配后有可能使除息后的基金份额净
值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部
为基础确定报告分部并 披露分部信息。
经营分部 是指 本基金 内 同时满足 下列 条件的 组 成部分：(1) 该组成 部 分能够在 日常活
动中产生 收入 、发生 费 用；(2) 本基金 的基 金 管理人能 够定 期评价 该 组成部分 的经营
成果，以 决定 向其配 置 资源、评 价其 业绩；(3) 本基金能 够取得 该组 成部分的 财务状
况、 经营成果和现金流 量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济
特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作 ，不需要进行分部报告的披露 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资 基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关于股息红利
有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若 干优惠政策的
通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取 得的企业 债券 利息收入 ，由发行 债券 的企业在 向基金派 发利 息时代扣代
缴 20% 的个人所得税 ，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所 得额， 依照现行
税法规定即 20% 代扣 代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银 行”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司(i) 基金管 理人 的股 东(2010 年 9 月 10 日起)
深圳市 机场( 集团) 有限 公司(i) 基金管 理人 的原 股东(2010 年 9 月 10 日前)
南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金( “ 深证 成份 ETF 联 接基 金 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注： (i) 根据基金管理人 南方基金公司 2009 年 第一次临时股东会会议决议以及中国证深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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监会证监许可[2010]1073 号 《关于核准南方基 金管理有限公司变更股权的批复》 核准，
深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场( 集团) 有限公司持有的南方基金公司 30% 的
股权，南方基金公司于 2010 年 9 月 10 日 完成了工商登记变更 手续。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度可 比期间
2009 年12 月4 日( 基金 合 同生效日)
至2009 年12 月31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
华泰证券 781,971,465.01 27.28% 514,547,019.98 17.95%
7.4.8.1.2 权证 交易
无。
7.4.8.1.3 应支 付关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣金
总额的比 例
华泰证券 635,356.09 27.29% 442,890.44 73.82%
关联方
名称
上年度可 比期间
2009 年12 月4 日( 基金 合 同生效日) 至2009 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣金
总额的比 例
华泰证券 418,072.86 17.95% 418,072.86 17.95%
注：
1. 上述佣金按市场佣 金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位： 人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2009 年 12 月 4 日 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
2010 年 12 月 31 日 ( 基金合同生效日) 至
2009 年 12 月 31 日
当期 发生的基金 应支付的管理费 23,556,069.45 1,512,266.53
其中： 支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金 管理人南 方基金公司的 管理人报 酬按前一日基 金资产净 值 0.5% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位： 人民币元
项目
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 12 月 4 日
( 基金合同 生效日) 至
2009 年 12 月 31 日
当期 发生的基金 应支付的托管费 4,711,213.90 302,453.32
注：支付基金 托管人中 国工商银行的 托管费按 前一日基金资 产净值 0.1% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当 年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.8.4.2 报告 期末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
深证成份 ETF 联接基 金 1,779,889,948.00 59.65%
关联方
名称
本期末
2009 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
深证成份 ETF 联接基 金 - -
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
关联方
名称
本期
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 12 月 4 日
( 基金合同生效日) 至
2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,956,268.98 325,665.14 1,623,147,831.69 1,524,167.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000652 泰达股份 10/11/22 公告重大 事项 7.78 未知 未知 4,091,789 33,505,451.99 31,834,118.42
注：本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复
牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 3,759,492,842.41 99.64
其中： 股票 3,759,492,842.41 99.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,790,317.46 0.21
N-1 其他各 项资 产 5,942,076.10 0.16
N 合计 3,773,225,235.97 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
8.2 期末按 行业 分类的股 票指 数投资 组合
8.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 308,952,649.74 8.20
C 制造业 2,195,404,242.40 58.24
C0 食品、 饮料
511,485,796.63 13.57
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 110,883,110.40 2.94
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 527,819,342.57 14.00
C7
机械 、设 备、 仪表 758,243,333.93 20.11
C8
医药 、生 物制 品 286,972,658.87 7.61
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 157,071,450.90 4.17
H 批发和 零售 贸易 211,787,071.20 5.62
I 金融、 保险 业 351,896,792.87 9.34
J 房地产 业 390,347,419.66 10.36
K 社会服 务业 67,114,558.80 1.78
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 76,918,200.84 2.04
合计 3,759,492,386.41 99.73
8.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 34,449,956 283,178,638.32 7.51
2 000858 五 粮 液 7,147,854 247,530,184.02 6.57
3 002024 苏宁电 器 16,166,952 211,787,071.20 5.62
4 000001 深发展 Ａ 10,457,021 165,116,361.59 4.38
5 000983 西山煤 电 6,161,038 164,438,104.22 4.36
6 000063 中兴通 讯 5,753,533 157,071,450.90 4.17
7 000338 潍柴动 力 2,962,120 155,126,224.40 4.12
8 000651 格力电 器 8,179,340 148,291,434.20 3.93
9 000157 中联重 科 8,930,038 126,270,737.32 3.35
10 000527 美的电 器 7,241,675 126,005,145.00 3.34
8.3.2 期 末积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前五名 股票 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 142,719,907.94 3.44
2 000001 深发展 Ａ 101,879,867.18 2.46
3 000423 东阿阿 胶 97,663,779.82 2.36
4 000858 五 粮 液 93,833,808.04 2.26
5 002024 苏宁电 器 91,598,022.87 2.21
6 000063 中兴通 讯 82,537,743.48 1.99
7 000709 河北钢 铁 79,884,739.32 1.93
8 000338 潍柴动 力 76,230,851.78 1.84
9 000623 吉林敖 东 71,974,705.31 1.74
10 000983 西山煤 电 71,890,017.58 1.73 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
11 000728 国元证 券 69,118,438.91 1.67
12 000651 格力电 器 62,649,785.59 1.51
13 000792 盐湖钾 肥 56,924,895.40 1.37
14 000960 锡业股 份 48,106,474.15 1.16
15 000878 云南铜 业 48,054,027.71 1.16
16 000527 美的电 器 47,158,887.98 1.14
17 000568 泸州老 窖 44,990,682.55 1.09
18 000157 中联重 科 44,493,205.36 1.07
19 000069 华侨城 Ａ 41,202,990.10 0.99
20 002202 金风科 技 39,786,966.20 0.96
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000895
双汇发 展 96,870,973.87 2.34
2 000002
万
科Ａ 42,995,654.33 1.04
3 000338
潍柴动 力 40,599,764.42 0.98
4 000858
五 粮 液 37,023,793.01 0.89
5 000027
深圳能 源 33,219,286.83 0.80
6 002007
华兰生 物 28,374,465.12 0.68
7 000651
格力电 器 27,823,551.29 0.67
8 000983
西山煤 电 25,291,725.54 0.61
9 000932
华菱钢 铁 24,743,222.64 0.60
10 000792
盐湖钾 肥 24,142,623.01 0.58
11 002024
苏宁电 器 23,559,346.74 0.57
12 000063
中兴通 讯 23,496,892.56 0.57
13 000157
中联重 科 22,002,041.02 0.53
14 002202
金风科 技 19,882,782.92 0.48
15 000623
吉林敖 东 19,778,895.56 0.48
16 000001
深发展 Ａ 19,732,490.25 0.48
17 000933
神火股 份 19,122,264.35 0.46
18 000538
云南白 药 18,913,561.21 0.46
19 000060
中金岭 南 18,850,897.55 0.45
20 000960
锡业股 份 18,850,517.35 0.45 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,621,865,906.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 804,768,401.79
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投资组 合报 告附注
8.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 649,341.62
2 应收证 券清 算款 5,291,598.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,136.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
N-1 其他 -
N 合计 5,942,076.10 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.9.5.1 指 数投 资前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.9.5.2 积 极投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末 积 极投 资 前五 名 股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
其中： 中国工商银行－南方深
证成份交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,774 143,629.27 2,071,442,256.00 69.42% 912,312,251.00 30.58% 1,779,889,948.00 59.65%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 万 能
－个险 万能
56,234,025.00
1.88%
2 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－个人 分红-019L-FH002 深
48,889,840.00
1.64%
3 中信建 投证 券有 限责 任公 司 26,900,000.00 0.90%
4 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 22,976,302.00 0.77%
5 广 发 证 券 － 招 行 － 广 发 增 强 型 基 金
优选集 合资 产管 理计 划
12,601,593.00
0.42%
6 王巧英 12,204,013.00 0.41%
7 华泰证 券股 份有 限公 司 10,000,000.00 0.34%
8 海 通 证 券 － 兴 业 － 金 中 金 集 合 资 产
管理计 划
9,999,926.00
0.34% 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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9 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统
－普通 保险 产品-019L-CT001 深
9,968,167.00
0.33%
10 国信证 券股 份有 限公 司 8,894,833.00 0.30%
中国工 商银 行－ 南方 深证 成份交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金
1,779,889,948.00 59.65%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
注：无
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月4 日 ）基 金份 额总 额
4,127,538,537.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,127,538,537.00
本报告 期基 金总 申购 份额 7,677,300,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,739,100,000.00
基金份 额折 算减 少份 额 1,081,984,030.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,983,754,507.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金 管理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门在 本报告 期内 没有 发生 重大 人事变 动。
11.3 涉及 基金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
2009 年 6 月 18 日， 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 向我公 司送 达通 知， 南方 稳健成 长贰 号 证
券投资 基金 的基 金份 额持 有人袁 近秋 就该 基 金2007 年度的 基金 分红 问题 ， 对我 公司提 出了 仲裁 申
请， 要 求本 公司 赔偿 其红 利损失 及相 应利 息共 计66586.52 元， 退还 管理 费2041.49 元， 争议 标的
总额为 人民 币68628.01 元。
2010 年 3 月 26 日， 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 向我公 司送 达（2010 ）中 国贸仲 京裁 字 第
0152 号 《裁 决书 》 ， 驳 回申 请人袁 近秋 的赔 偿请 求， 具体裁 决如 下： （ 一） 被申 请人应 向南 方稳 健深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
成长贰 号证 券投 资基 金退 还管理 费计 人民 币 702.71 元。 （ 二） 本案 仲裁 费为 人民币 5011 元， 由
申请人 承担 人民 币1002.20 元， 由被 申请 人承 担人 民 币 4008.80 元。 （三） 驳回 申请人 的其 他仲 裁
请求。
2010 年10 月 28 日， 北京 市第一 中级 人民 法院 向我 公司送 达通 知， 袁近 秋向 该院申 请撤 销 中
国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会于 2010 年3 月25 日作 出的 （2010 ） 中国 贸仲 京裁 字第 0152 号仲 裁 裁
决。
2010 年 12 月 7 日， 经审 理，北 京市 第一 中级 人民 法院向 我公 司送 达（2010 ）一中 民特 字 第
16746 号《 民事 裁定 书》 ， 具体裁 定如 下：
驳回袁 近秋 提出 的撤 销中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会作出 的 （2010 ） 中国 贸 仲京裁 字 第 0152
号仲裁 裁决 的申 请。
案件受 理费 四百 元， 由袁 近秋负 担。
本裁定 为终 审裁 定。
11.4 基金 投资策 略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内 本基金 未更换 会计师事务 所，本 年度应 支付给 普华 永道中 天会计 师事务所 有 限公
司审计 费 用119,800.00 元 ，该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为 1 年。
11.6 管理 人、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证券 1 1,341,436,857.
43
46.80% 1,089,924.29 46.81% -
华泰证券 2 781,971,465.01 27.28% 635,356.09 27.29% - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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中信建投 2 404,384,635.33 14.11% 328,376.98 14.10% -
国信证券 1 137,098,530.54 4.78% 111,393.79 4.78% -
申银万国 2 76,788,608.09 2.68% 62,391.54 2.68% -
广发证券 2 59,223,983.60 2.07% 48,119.57 2.07% -
齐鲁证券 2 46,061,837.12 1.61% 37,425.56 1.61% -
国泰君安 2 17,519,103.15 0.61% 14,234.40 0.61% -
银河证券 2 1,612,552.07 0.06% 1,310.26 0.06% -
招商证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
上海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 3,749,340.90 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年年度报告摘要
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民生证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供 的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
