融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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融 通巨 潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF)2010 年年 度报 告摘要
2010 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 融 通基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2011 年 3 月29 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金 （LOF） （以 下 简
称“ 本 基金 ”） 基金 合同 规定， 于 2011 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告 等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了 标准 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2010 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
2 基金 简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 融通巨 潮 100 指 数（LOF ）
基金主 代码 161607
交易代 码 161607 （前 端收 费模 式） 161657 （后 端收 费模 式）
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年5 月 12 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末 基 金份 额总 额 3,028,273,753.17 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005 年6 月 16 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标 本 基 金为 增强 型指 数基 金。 在 控制 股票 投资 组合 相对
巨潮 100 目 标指 数跟 踪误 差的基 础上 ，力 求获 得超 越
巨潮 100 目 标指 数的 投资 收益， 追求 长期 的资 本增 值。
本 基 金谋 求分 享中 国经 济的 持 续、 稳定 增长 和中 国证融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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券 市 场发 展的 成果 ，实 现基 金 财产 的长 期增 长， 为投
资者带 来稳 定的 回报 。
投资策 略 基 金 以指 数化 分散 投资 为主 要 投资 策略 ，在 此基 础上
进 行 适度 的主 动调 整， 在数 量 化投 资技 术与 基本 面深
入 研 究的 结合 中谋 求基 金投 资 组合 在偏 离风 险及 超额
收益间 的最 佳匹 配。 为控 制基金 偏离 目标 指数 的风 险，
本 基 金力 求将 基金 份额 净值 增 长率 与目 标指 数增 长率
间的日 跟踪 误差 控制 在 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮 100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5% 。
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ） 26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
§3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 -192,394,509.08 -363,420,634.49 -253,400,522.90
本期利 润 -651,905,672.09 1,680,379,324.97 -3,328,550,589.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1998 0.4959 -1.0799
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.39% 84.92% -63.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1950 -0.1338 -0.4034
期末基 金资 产净 值 2,727,408,226.87 3,674,701,305.50 1,956,059,886.61
期末基 金份 额净 值 0.901 1.104 0.597
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.92% 1.72% 4.51% 1.69% -0.59% 0.03%
过去六 个月 14.92% 1.50% 15.37% 1.46% -0.45% 0.04%
过去一 年 -18.39% 1.53% -17.13% 1.51% -1.26% 0.02%
过去三 年 -45.61% 2.23% -42.76% 2.20% -2.85% 0.03%
过去五 年 182.78% 2.08% 195.04% 2.05% -12.26% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
200.06% 1.98% 209.16% 1.97% -9.10% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
2 0 0 5 年5 月1 2 日 2 0 0 6 年9 月1 2 日 2 0 0 8 年1 月1 2 日 2 0 0 9 年5 月1 2 日 2 0 1 0 年9 月1 2 日
融通巨潮1 0 0 指数( L O F ) 基金 业绩比较基准
3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
融通巨潮1 0 0 指数( L O F ) 基金 业绩比较基准
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2010 - - - - -
2009 - - - - -
2008 0.840 75,205,301.94 157,074,894.40 232,280,196.34 -
合计 0.840 75,205,301.94 157,074,894.40 232,280,196.34 -
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至2010 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 十只 ，一只 封闭 式基 金： 融通 通乾封 闭基 金，
九只开放式基 金：融通 新 蓝筹混合基金 、融通通 利 系列基金、融 通行业景 气 混合基金、 融通巨潮
100 指 数基 金 （LOF ） 、 融 通 易支付 货币 基金 、 融通 动力 先锋股 票基 金 、 融 通领 先成 长股票 基金 （LOF）、
融通内需驱动 股票基金 和 融通深证成份 指数基金 ， 其中融通通利 系列基金 由 融通债券基 金、融通
深证 100 指 数基 金和 融通 蓝筹成 长混 合基 金三 只子 基金构 成, 融通 领先 成长 股 票基金 （LOF ） 由封
闭式基 金基 金通 宝转 型而 来。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强 本基金的基 2009 年 5 - 7 本 科 学 历 ， 具 有 证 券 从 业 资 格 。2001融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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金经理、融
通 深 证 100
指数基金基
金经理、融
通深证成份
指数基金基
金经理
月 15 日 年至2004 年就 职于 上海 市 万得信 息技
术股份 有限 公司 ；2004 年 至今就 职于
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工
程研究 员、 基金 经理 助 理 职务。
郑毅 本基金的基
金经理、融
通 深 证 100
指数基金基
金经理
2009 年 5
月 15 日
2010 年 4
月17 日
18 研究生 学历 ， 具有 证券 从业 资格 。 1992
年至 1995 年， 任中 国银 行 深圳国 际信
托 咨 询 公 司 证 券 部 经 理 ；1995 年至
1997 年， 任中 银国 际（ 香 港）公 司投
资银行 部经 理 ；1997 年至 1999 年， 任
特区证券投资银行总部副总经理；
1999 年至 2008 年， 就职 于 鹏华基 金管
理有限 公司 ， 其 中2001 年9 月至2003
年 4 月任 基金 普润 基金 经 理，后 任投
资总部 副总 经理 职务 ； 2008 年加 入融
通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益
小组副 组长 。
注： 任职日期 和离任日 期 均 根据基金管 理人对外 披 露的任免日期 填写 ；证 券 从业年限以从 事
证券业 务相 关工 作的 时间 为计算 标准 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、 《融通巨 潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益， 无损害基 金 持有人利益 的行为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有基金的 原 则，并制定了 相应的制 度 和流程，在投 资
决策和交易执 行等各个 环 节保证公平交 易原则的 严 格执行。报告 期内，本 基 金管理人严 格执行了
公平交 易的 原则 和制 度。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人旗 下没 有与 本基金 投资 风格 相似 的基 金。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在严格遵守基 金合同的 前 提下实现持有 人利益的 最 大化是本基金 管理的核 心 思想，并将此 原
则贯彻于基金 的运作之 中 。本基金运用 指数化投 资 方式， 竭力通 过控制股 票 投资权重与巨潮 100
指数成 份股 自然 权重 的偏 离，减 少基 金相 对巨潮 100 指 数的 跟踪 误差 ，力 求 最终实 现对 巨潮 100
指数的 有效 跟踪 。
2010 年的A 股 证券 市场 出 现了非 常明 显的 结构 分化 特征， 巨潮100 指 数在2010 年下跌18.10% 。
从组成指数的 各行业类 指 数表现来看： 电子元器 件 、医药、机械 设备、有 色 金属、农林 牧渔、食
品饮料 等行 业指 数上 涨 超 过20% ；而 化工 、房 地产 、金融 、黑 色金 属等 行业 指数下 跌超 过 20% 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-18.39% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-17.13% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2011 年证 券市 场的 表 现， 我 们认 为从 目前 来看 ， 最为重 要的 两个 因素 是货 币政策 和通 货
膨胀的 变化 趋势 。 在 通货 膨胀的 趋势 得到 明确 抑制 之前， 货币 政策 趋紧 的趋 势可能 不会 有所 变化 ；
同时，实体经 济对于资 金 的需求也在持 续增加， 在 货币政策趋紧 的情况下 ， 流动性最好 的股票市
场也会 受到 相应 的 紧 缩影 响。 在2010 年 出现 大幅 度上涨 的电 子信 息行 业和 中小板 股票 ， 在 2011
年相对较为紧 张的货币 供 应局面下，可 能出现较 大 幅度的估值调 整。在货 币 政策趋紧的 趋势没有
改变之前，我 们认为应 该 谨慎选择和操 作。从资 产 选择来说，我 们认为还 是 需要从实体 经济发展
的前景 出发 ： 对于 当前 估值 很低 ， 处 于传 统制 造业 中的 有综合 竞争 优势 的企 业 ， 我 们需要 改 变2010
年的悲 观看 法 ； 对 于新 兴 行业中 的股 票 ， 也 要改 变2010 年 盲目 追捧 的态 度 。 长 期来看 ， 我们 认为
证券市 场向 上的 空间 还是 值得期 待， 最为 主要 的因 素在于 ， 从2009 年 起开 始 的大规 模高 速铁 路网
络建设 和中 西部 地区 的高 速公路 网的 建设 ，将 在今 后的 5-10 年内 给中 国的 工 业产业 集群 的分 布、
城市化发展的 模式带来 大 的改变，并带 来劳动生 产 率的大幅度提 高，中国 在 国际上的综 合竞争优
势将能 够得 到维 持。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、金 融工程小 组 、登记清算部 和监察稽 核 部指定人员 共同组成
的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方机 构估值数 据 等一种或多 种方式的
有效结合，减 少或避免 估 值 偏差的发生 。估值委 员 会的相关成员 均具备相 应 的专业胜任 能力和相
关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
截至2010 年12 月 31 日 ， 本基金 每基 金份 额可 供分 配利润 为-0.1950 元 ， 根 据 基金合 同的 约
定，本 报告 期不 进行 利润 分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2010 年， 本基 金托 管人 在 对融通 巨 潮 100 指数 证券 投资基 金(LOF) 的托 管过 程 中，严 格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说明
2010 年， 融通 巨 潮 100 指 数证券 投资 基金(LOF) 的 管 理人—— 融 通基 金管 理有 限公 司 在融 通
巨潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 的 投资 运作 、基 金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 融通 巨 潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 未进 行利 润分 配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2010 年 年度报告 中 财务指标、净 值表现、利 润分配情况、 财务会计报 告、投资组合 报 告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审 计报 告
本基 金2010 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普 华永 道 中天会 计师 事务 所有 限公 司为本 基金 出
具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 （ 普 华永 道中天 审字(2011) 第 20211 号 ）， 投资者 可通 过年 度 报融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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§7 年 度财 务报表
7.1 资产负 债表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2010 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 37,628,961.58 94,172,723.86
结算备 付金 13,822.67 285,032.12
存出保 证金 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 2,687,947,035.57 3,595,754,367.35
其中： 股票 投资 2,587,517,035.57 3,497,504,367.35
基金投 资 - -
债券投 资 100,430,000.00 98,250,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,649,321.45 -
应收利 息 2,969,009.74 527,099.27
应收股 利 - -
应收申 购款 361,421.52 1,139,218.13
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,733,069,572.53 3,692,378,440.73
负债和所有者权益
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,078,496.16 11,823,487.50
应付管 理人 报酬 3,071,890.42 3,977,699.37
应付托 管费 472,598.54 611,953.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 428,680.10 620,504.53
应交税 费 - -
应付利 息 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 609,680.44 643,490.07
负债合 计 5,661,345.66 17,677,135.23
所有者权益：
实收基 金 3,028,273,753.17 3,328,285,519.47
未分配 利润 -300,865,526.30 346,415,786.03
所有者 权益 合计 2,727,408,226.87 3,674,701,305.50
负债和 所有 者权 益总 计 2,733,069,572.53 3,692,378,440.73
注： 报 告截 止 日2010 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.901 元， 基 金份 额总 额3,028,273,753.17
份。
7.2 利润 表
会计主 体： 融通巨潮 100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年
12 月 31 日
一、收入 -604,688,959.72 1,731,809,836.93
1.利息 收入 3,008,656.08 3,546,239.80
其中： 存款 利息 收入 456,177.27 789,973.02
债券利 息收 入 2,552,478.81 2,756,266.78
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -148,675,848.54 -317,624,203.94
其中： 股票 投资 收益 -181,989,395.21 -345,377,739.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 151,432.18 -1,611,600.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 33,162,114.49 29,365,135.35
3.公允 价值 变动 收益 -459,511,163.01 2,043,799,959.46
4. 汇 兑收 益 - -
5.其他 收入 489,395.75 2,087,841.61
减：二、费用 47,216,712.37 51,430,511.96
1．管 理人 报酬 39,197,213.67 40,798,177.41
2．托 管费 6,030,340.53 6,276,642.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,707,348.67 4,076,649.44
5．利 息支 出 - - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 281,809.50 279,042.50
三、利润总额 -651,905,672.09 1,680,379,324.97
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 -651,905,672.09 1,680,379,324.97
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2010 年1 月1 日至2010 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,328,285,519.47 346,415,786.03 3,674,701,305.50
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -651,905,672.09 -651,905,672.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-300,011,766.30 4,624,359.76 -295,387,406.54
其中：1.基 金申 购款 415,908,829.58 -24,636,553.81 391,272,275.77
2.基金 赎回 款 -715,920,595.88 29,260,913.57 -686,659,682.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,028,273,753.17 -300,865,526.30 2,727,408,226.87
项目
上年度可比期间
2009 年 1 月1 日至2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,278,738,306.66 -1,322,678,420.05 1,956,059,886.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,680,379,324.97 1,680,379,324.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
49,547,212.81 -11,285,118.89 38,262,093.92
其中：1.基 金申 购款 2,048,722,020.12 -34,567,842.29 2,014,154,177.83
2.基金 赎回 款 -1,999,174,807.31 23,282,723.40 -1,975,892,083.91 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
11
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,328,285,519.47 346,415,786.03 3,674,701,305.50
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奚星 华______
______ 奚 星华______
____ 刘美 丽____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 内容 和更 正金 额。
7.4.3 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
新时代 证券 78,373,600.38 7.80 949,661,324.12 35.77
7.4.4.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.4.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010年1月1 日至2010 年12 月31日 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
12
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例（%）
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （%）
新时代 证券 66,617.13 7.87 37,203.25 8.68
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例（%）
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （%）
新时代 证券 807,210.84 36.35 - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至 2010 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,197,213.67 40,798,177.41
其中： 支付 给销 售机 构的
客户维 护费
13,818,564.82 7,774,998.49
注： 支 付基 金管 理人 融通 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.3% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.3% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,030,340.53 6,276,642.61
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 均 未与 关 联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
13
7.4.4.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内及 上年 度可 比期 间基金 管理 人均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.4.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 37,628,961.58 451,322.04 94,172,723.86 762,241.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
1 、 本 基金 本报 告期 和上 年 度均未 买入 管理 人、 托管 人的控 股股 东在 承销 期内 担任副 主承 销商
或分销 商所 承销 的证 券；
2 、 本基 金本 报告 期和 上年度 均未 买入 管 理 人 、 托管人 的主 要股 东 （非 控 股） 在承 销期 承销 的
股票。
7.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.5 期末（2010 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.5.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.5.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场 债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§8 投 资组 合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
14
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,587,517,035.57 94.67
其中： 股票 2,587,517,035.57 94.67
2 固定收 益投 资 100,430,000.00 3.67
其中： 债券 100,430,000.00 3.67
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,642,784.25 1.38
6 其他各 项资 产 7,479,752.71 0.27
7 合计 2,733,069,572.53 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票 投 资组合
8.2.1 指数投 资部分
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,142,533.02 0.26
B 采掘业 372,950,611.78 13.67
C 制造业 670,490,810.04 24.58
C0 食品、 饮料
124,939,043.92 4.58
C1
纺织 、服 装、 皮毛 10,793,688.36 0.40
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 35,826,553.49 1.31
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 181,073,055.22 6.64
C7
机械 、设 备、 仪表 265,715,686.26 9.74
C8
医药 、生 物制 品 52,142,782.79 1.91
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 62,643,462.48 2.30
E 建筑业 66,017,008.26 2.42
F 交通运 输、 仓储 业 83,167,583.21 3.05
G 信息技 术业 82,520,741.21 3.03
H 批发和 零售 贸 易 72,867,714.10 2.67
I 金融、 保险 业 1,002,287,344.64 36.75
J 房地产 业 135,030,499.29 4.95
K 社会服 务业 13,401,219.15 0.49
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 18,997,508.39 0.70 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
15
合计 2,587,517,035.57 94.87
8.2.2 积极投 资部分
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
8.3 期末 按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
8.3.1 指数投 资部分 前十 名
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,960,535 166,263,645.60 6.10
2 600036 招商银 行 11,194,786 143,405,208.66 5.26
3 600016 民生银 行 17,974,141 90,230,187.82 3.31
4 601166 兴业银 行 3,460,181 83,217,353.05 3.05
5 600000 浦发银 行 6,712,064 83,162,472.96 3.05
6 601328 交通银 行 14,326,056 78,506,786.88 2.88
7 600030 中信证 券 5,351,834 67,379,590.06 2.47
8 000002 万
科Ａ 6,780,126 55,732,635.72 2.04
9 600519 贵州茅 台 288,589 53,077,288.88 1.95
10 601601 中国太 保 2,284,163 52,307,332.70 1.92
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金 投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com)的 年度 报告正 文。
8.3.2 积极投 资部分 前五 名
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 38,142,835.77 1.04
2 601318 中国平 安 23,671,772.13 0.64
3 600875 东方电 气 17,548,842.74 0.48
4 600036 招商银 行 16,931,554.23 0.46
5 601166 兴业银 行 16,757,065.70
0.46
6 600362 江西铜 业 15,610,581.24 0.42
7 600276 恒瑞医 药 14,230,144.96 0.39
8 002007 华兰生 物 13,992,959.49 0.38 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
16
9 601328 交通银 行 13,298,928.00 0.36
10 000538 云南白 药 12,053,310.88 0.33
11 600256 广汇股 份 10,461,717.70 0.28
12 000338 潍柴动 力 10,392,723.53 0.28
13 000933 神火股 份 9,126,366.94 0.25
14 600058 五矿发 展 9,038,541.11 0.25
15 600000 浦发银 行 8,717,695.97 0.24
16 600997 开滦股份 8,450,780.23 0.23
17 600048 保利地 产 8,392,639.07 0.23
18 600549 厦门钨 业 8,338,569.72 0.23
19 600900 长江电 力 8,090,007.33 0.22
20 600029 南方航 空 7,948,656.96 0.22
注： “买 入金 额 ” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即成 交 单价乘 以成 交数 量 ， 相 关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318
中国平 安 30,934,885.45 0.84
2 601328
交通银 行 29,344,555.75 0.80
3 601166
兴业银 行 22,658,414.06 0.62
4 600036
招商银 行 20,591,191.62 0.56
5 600016
民生银 行 17,022,814.30 0.46
6 600900
长江电 力 15,212,224.38 0.41
7 600030
中信证 券 14,593,213.16 0.40
8 000002
万
科Ａ 14,267,214.82 0.39
9 600104
上海汽 车 14,011,948.09 0.38
10 000709
河北钢 铁 13,789,006.08 0.38
11 600011
华能国 际 12,892,189.64 0.35
12 000858
五 粮 液 12,667,906.87 0.34
13 600005
武钢股 份 12,019,694.20 0.33
14 000825
太钢不 锈 11,594,430.68 0.32
15 600000
浦发银 行 11,087,835.29 0.30
16 600009
上海机 场 11,070,692.64 0.30
17 601006
大秦铁 路 10,851,097.90 0.30
18 601169
北京银 行 10,819,944.72 0.29
19 600881
亚泰集 团 10,553,804.77 0.29
20 600997
开滦股 份 9,976,289.77 0.27 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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注： “卖 出金 额 ” 是指 卖 出股票 成交 金额 ， 即成 交 单价乘 以成 交数 量 ， 相 关 交易费 用不 考虑 。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 391,961,412.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 661,545,685.66
注： “买入股 票成本（ 成 交）总额 ”和 “卖出股 票 收入（成交） 总额 ”均 按 成交单价乘以 成
交数量 填列 ，相 关交 易费 用不考 虑。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 100,430,000.00 3.68
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 100,430,000.00 3.68
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 0801053 08 央 行票 据53 1,000,000 100,430,000.00 3.68
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体报 告期 内没有 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 未超 出本 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 3,649,321.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,969,009.74
5 应收申 购款 361,421.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,479,752.71
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.9.5.1 指 数投 资 部分 前 十名
本基金 本报 告期 末指 数投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.9.5.2 积 极投 资 部分前五 名
本基金 本报 告期 末无 积极 投资 部 分股 票。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
204,101 14,837.13 95,414,895.33 3.15% 2,932,858,857.84 96.85%
9.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 赵凡 1,716,217 2.26%
2 唐进宇 825,000 1.09%
3 杨平 697,875 0.92%
4 周小红 585,706 0.77%
5 宋適午 483,500 0.64%
6 杜惠 421,300 0.55%
7 黄道琴 373,000 0.49%
8 魏乔英 370,000 0.49%
9 李月兰 350,000 0.46%
10 方燕秋 336,807 0.44% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
2,171,750.15 0.0717%
§10 开放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年5 月 12 日 ）基 金份 额总 额
513,527,198.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,328,285,519.47
本报告 期基 金总 申购 份额 415,908,829.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 715,920,595.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,028,273,753.17
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1） 基金 管理 人的 重大 变 动
1 ）经 公司 董事 会审 议通 过 ，同意 孟立 坤先 生辞 去公 司董事 长职 务。
具体内 容请 参 阅 2010 年 3 月 15 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 和《 证券 时报》 上刊 登
的公告 。
2 ） 经 公司 董事 会审 议通 过 ， 同 意吕 秋梅 女士 辞去 公 司总经 理职 务 ， 并 决定 由 公司副 总经 理秦
玮先生 代为 履行 公司 总经 理职务 。
具体内 容请 参 阅 2010 年 3 月 15 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 和《 证券 时报》 上刊 登
的公告 。
3 ） 自2010 年4 月17 日 起 ， 郑 毅先 生不 再担 任本 基 金的基 金经 理 ， 王 建强 先 生继续 担任 本基
金的基 金经 理。
具体内 容请 参 阅 2010 年 4 月 17 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 和《 证券 时报》 上刊 登
的相关 公告 。
4 ）经 公司 董事 会审 议并 经 中国证 监会 核准 ，选 举田 德军先 生担 任公 司董 事长 职务。
具体内 容请 参 阅2010 年5 月22 日在 《证 券时 报》 上 刊登的 公告 。
5 ） 经 公司董事会审议并经 中国证监会核准， 奚 星 华先 生 担 任 公 司 总 经 理 职 务， 颜 锡 廉 先 生
（Allen Yan ） 担任 公司 副 总经理 职务 ，涂 卫东 先生 担任公 司督 察长 职务 。
具体内 容请 参 阅2011 年3 月26 日在 《证 券时 报》 上 刊登的 相关 公告 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
经证监 会审 批， 晏秋 生任 资产托 管部 副总 经理 。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司，该事 务 所自本基金合 同
生效以 来为 本基 金提 供审 计服务 至今 。本 年度 应支 付的审 计费 为人 民 币103,000.00 元。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 307,194,738.73 30.56% 261,115.39 30.84% -
广发证 券 1 209,395,943.70 20.83% 177,984.50 21.02% -
民族证 券 1 208,580,713.19 20.75% 177,291.34 20.94% -
银河证 券 1 201,555,225.45 20.05% 163,765.08 19.34% -
新时代 证券 1 78,373,600.38 7.80% 66,617.13 7.87% -
兴安证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择 代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2010 年年度报告摘要
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需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内,交 易单 元无 变 更 。
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 23,427,787.70 100.00% - - - -
民族证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
兴安证 券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
融通基 金管 理有 限公 司
二○ 一一 年三 月二 十九 日
