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华安收益A(040009)

华安收益:2010年年度报告查看PDF公告

华安稳定收益债券型证券投资基金 2010 年年度报告 
 
 
 
 
 
 
华安稳定收益债券型证券投资基金 
2010年年度报告 
 
2010年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2011年 3月 26日 
 






























华安稳定收益债券型证券投资基金 2010 年年度报告























1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011年 3月 11 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2010年 1月 1日起至 2010年 12月 31日止。





























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2 1.2 目录 §1 重要提示及目录.........................................................................................................................1 1.1 重要提示.....................................................................................................................................1 1.2 目录.............................................................................................................................................2 §2 基金简介.....................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................9 §4 管理人报告...............................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................16 §5 托管人报告...............................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................17 §6 审计报告...................................................................................................................................17 §7 年度财务报表...........................................................................................................................19 7.1 资产负债表...............................................................................................................................19 7.2 利润表.......................................................................................................................................20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................................21 7.4 报表附注...................................................................................................................................22 §8 投资组合报告...........................................................................................................................46 8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................46 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名所有资产支持证券投资明细 ...................50 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................50





























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3 8.9 投资组合报告附注...................................................................................................................50 §9 基金份额持有人信息...............................................................................................................51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................................52 §10 开放式基金份额变动...............................................................................................................52 §11 重大事件揭示...........................................................................................................................52 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................53 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ...................................................53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................54 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................55 §12 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................60 §13 备查文件目录...........................................................................................................................61 13.1 备查文件目录...........................................................................................................................61 13.2 存放地点...................................................................................................................................61 13.3 查阅方式...................................................................................................................................61





























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4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金 基金简称 华安稳定收益债券 基金主代码 040009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月30日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,653,358,559.25份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B 下属分级基金的交易代码 040009(前端) 041009(后端) 040010 报告期末下属分级基金的份 额总额 967,813,047.19份 685,545,512.06 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的 利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增 值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的 重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模 型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益 及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会, 以确定基金资产的分配比例。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其 预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金,高 于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 冯颖 尹东 联系电话 021-38969999 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn 客户服务电话 40088-50099 010-67595096





























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5 传真 021-68863414 010-66275833 注册地址 上海市浦东南路360号新上 海国际大厦38楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东南路360号新上 海国际大厦2楼、37楼、38 楼 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李勍 郭树清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限 公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海国际 大厦2楼、37楼、38楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2010年 2009年 2008年4 月30 日 (基金合同生效日)至 2008年12月 31 日 3.1.1


期间数据和指标 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 本期已 实现收益 43,665,248.73 16,940,565.98 84,033,351.21 34,955,809.55 80,928,227.45 26,578,400.28 本期利润 46,866,072.81 19,668,169.34 -8,233,950.77 -3,748,445.25 189,141,645.94 60,294,898.48 加权平均基金 份额本期利润 0.1008 0.1166 -0.0112 -0.0122 0.0874 0.0916 本期加权平均 净值利润率 9.10% 10.66% -1.05% -1.14% 8.51% 8.87%


























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6 本期基金份额 净值增长率 8.73% 8.35% 3.79% 3.33% 9.53% 9.21% 2010年末 2009年末 2008年末 3.1.2


期末数据和指标 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 期末可供 分配利润 44,698,574.13 22,455,940.23 39,131,070.23 12,632,614.45 72,700,942.83 37,858,439.67 期末可供分配 基金份额利润 0.0462 0.0328 0.1055 0.0972 0.0403 0.0373 期末基金资产 净值 1,020,500,969.86 713,793,850.96 410,079,422.11 142,634,760.84 1,974,333,107.35 1,108,989,906.10 期末基金份额 净值 1.0544 1.0412 1.1055 1.0972 1.0953 1.0921 2010年末 2009年末 2008年末 3.1.3


累计期末指标 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 华安稳定 收益债券A 华安稳定 收益债券B 基金份额累计 净值增长率 23.62% 22.26% 13.69% 12.84% 9.53% 9.21% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 4、本基金于 2008年 4月 30 日成立。合同生效当期不是完整报告期。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安稳定收益债券 A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.10% 0.35% -2.25% 0.16% 5.35% 0.19% 过去六个月 8.81% 0.28% -1.45% 0.12% 10.26% 0.16% 过去一年 8.73% 0.28% 1.92% 0.10% 6.81% 0.18%


























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7 自基金合同生 效起至今 23.62% 0.26% 11.98% 0.15% 11.64% 0.11% 华安稳定收益债券 B: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.04% 0.35% -2.25% 0.16% 5.29% 0.19% 过去六个月 8.66% 0.28% -1.45% 0.12% 10.11% 0.16% 过去一年 8.35% 0.28% 1.92% 0.10% 6.43% 0.18% 自基金合同生 效起至今 22.26% 0.26% 11.98% 0.15% 10.28% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安稳定收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年 4月 30日至 2010年 12月 31日) 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B





























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8 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B





























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9 注:基金合同生效以来未满 5 年,图示为基金合同生效以来各年度的数据,合同生效当年按 实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、华安稳定收益债券 A 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2010 年 1.450 79,374,105.96 16,198,750.5795,572,856.53 - 2009 年 0.300 42,920,820.63 12,766,976.2055,687,796.83 - 2008年 4 月 30 日(基金 合同生效 日)至 2008 年 12 月 31 日 - - - - - 合计 1.750 122,294,926.59 28,965,726.77151,260,653.36 - 2、华安稳定收益债券 B 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2010 年 1.450 40,708,353.51 9,228,767.6149,937,121.12 - 2009 年 0.300 16,608,450.84 5,674,222.1722,282,673.01 -





























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10 2008年 4 月 30 日 (基金合 同生效日) 至 2008 年 12月 31日 - - - - - 合计 1.750 57,316,804.35 14,902,989.7872,219,794.13 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5亿元人民币,公司总 部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国 际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2010 年 12 月 31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富 利货币、华安宝利配置混合、华安上证 180ETF、上证 180ETF 联接基金、华安 宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安 稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华 安上证龙头 ETF、上证龙头 ETF联接基金、华安国际配置、华安香港精选股票、 华安稳固收益债券等 19只开放式基金,管理资产规模达到 825.65亿人民币。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 贺涛 本基金的 基金经理 2008年4月 30日 - 12年 金融学硕士(金融工 程方向) , 12年证券、 基金从业经历。曾任 长城证券有限责任


























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11 公司债券研究员,华 安基金管理有限公 司债券研究员、债券 投资风险管理员、固 定收益投资经理。 2008年4月起担任本 基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安稳定收益债券型 证券投资基金基金合同》 、 《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》等有 关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,除 2010 年 2 月 1 日申 购中国一重因最终网下申购中签率大大超出了基金的预估控制线, 导致了华安稳 定收益债券获配数达到 10,207,553股,超出了 2月 3日基金资产净值的 10%(实 际比例 10.78%)外,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入 《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基 金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡” ,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配, 实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基 金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况 良好,未出现异常情况。





























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12 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察, 分别于每季度和每 年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以 及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为债券型基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目 前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期没有出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年 GDP 前高后低,CPI 前低后高。宏观调控亦呈现两头紧中间松的态 势,央行全年上调存准六次,加息两次,且下半年针对通胀形势,货币政策基调 由宽松转为稳健。全年货币市场利率前低后高,债券市场先涨后跌,四季度随着 加息的启动,中长债收益率出现大幅上行。股票市场震荡剧烈、结构分化。以沪 深 300 指数为代表的大盘蓝筹股虽在美国 QE2 的刺激下有所表现,但全年仍出 现负收益;而小盘成长股在“调结构、新经济”的热情追捧下,中小板指数全年 增长两成以上。可转债市场快速扩容,流动性增加,两行转债和有色行业转债下 半年成为市场关注的焦点。新股发行节奏加快,发行市盈率高企,上市首日出现 破发,年底深交所改革发行制度,新股获中概率降低。 华安稳定收益债券基金结合宏观和政策面的变化, 上半年对中长期债券进行 了波段操作,下半年相对谨慎,维持了组合的低久期。组合信用债全年保持相对 高的仓位,期间进行了结构调整以优化组合收益。可转债操作方面有得有失,从 全年角度来看实现了较大的正收益, 尤其把握住了下半年两行转债和有色转债的 波段操作机会,并在年底及时兑现了盈利。下半年新股申购收益好于上半年,主 要的改进措施是加强与行业研究员的沟通择股申购, 并在控制权益类总体仓位的 基础上分散化投化,以减少净值下行波动风险。从全年看,信用债、可转债和新 股申购对组合的净值增长贡献较大。





























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13 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,华安稳定收益债券 A份额净值增长率为 8.73%,华安稳定收益 债券 B份额净值增长率为 8.35%,同期业绩比较基准增长率为 1.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段,美国经济在经过 3~4 年调整后逐步走向复苏, QE2 后金融加速 器开始实现正向反馈,我们认为美国经济边际上已达成平衡,2011年 GDP有望 实现潜在增长速率,但受房地产高库存以及高失业率的影响,美国经济实现存量 平衡的过程仍将漫长。全球经济处于复苏阶段,期间受欧债、北非中东局势动荡 等事件性的影响仍将有波动。中国经济仍处于调整周期,增速可能略有放缓,但 总体较为平稳。预计全年 GDP 前低后高、CPI 前高后低。为管理通胀预期,上 半年货币政策将保持偏紧节奏,随着 CPI 回落、M2增速下行,以及为防范房地 产投资下行对经济的可能影响,预计下半年货币政策将保持相对宽松。债市受加 息预期以及存款准备金率不断走高而带来的流动性的冲击, 预计上半年收益率将 保持相对高位。信用债供给的增加将为投资者提供高票息债券投资机会。可转债 市场估值逐渐合理,结构性机会重新开始涌现。新股发行加快, “打新”成为考 验投资人择股能力的技术活。我们将结合宏观经济和通胀走势,动态调整组合久 期, 努力把握因政策密集调控对经济可能造成的下行冲击而为债市带来的波段机 会。从获取绝对收益的角度,维持信用债的相对高仓位,动态调整信用债结构。 逐步增仓估值合理的可转债,谨慎择股参与新股申购。本基金将秉承稳健、专业 的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,公司合规监察工作从保障基金合规运作、维护基金份额持有人 利益出发,对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合规性进行定期 和不定期检查,在强化员工的合规意识的同时,推动公司风险控制机制的完善与 优化,保证各项法规和管理制度的落实。 在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面: (1)继续深化“主动合规”的管理理念,落实《合规手册》 ,规范公司在业


























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14 务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市场营销和客户投诉处 理、投资和交易行为等环节的行为;


(2)由公司督察长牵头与基金经理、投资经理一对一进行合规谈话,要求 基金经理和投资经理在投资运作中严格遵守法律法规、基金合同、公司规章制度 的各项规定,严格把握职业操守,坚决不碰“老鼠仓、内幕交易、利益输送”三 条底线,并进行了合规考试; (3)通过合规培训以强化员工的合规意识和风险控制意识。本报告期内公 司组织的合规培训包括:公司及基金行业违规及操作失误案例的合规培训;投资 流程标准化操作培训;防止内幕交易、违规买卖股票和利用未公开信息交易的培 训;基金销售合规培训等等; (4)按照中国证监会要求,组织投资研究部门对投资、研究、风险管理、 投资人员管理等方面进行了一次全面性的自查,自查情况良好,基本达到了中国 证监会的监管要求; (5)除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察 同时,强化了在基金新产品开发过程中的合规支持; (6)有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强 化了对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种 风险,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经 历的描述 (1)公司方面





























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15 公司建立基金估值委员会, 组成人员包括: 首席投资官、 基金投资部总经理、 研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理 及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采 用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法 对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 王国卫, 首席投资官,研究生学历。 曾在上海国际信托投资公司证券投资信托 部、投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭 的基金经理、华安 180指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任 华安基金管理有限公司首席投资官。 李炳旺先生,研究生学历,24 年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资 信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、 台湾摩根富林明证券投资信托 股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部 副总经理,现任华安基金管理有限公司副总裁。 尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海 证大投资管理有限公司工作, 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究 发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华 安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。 宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研 究所从事证券研究工作,2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司,在基金研究 发展部从事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总 经理。 黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13年银行、基金从业经历。曾在上 海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公 司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券 的基金经理、固定收益部总经理。 许之彦,金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广


























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16 发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入 华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国 A 股 增强指数、华安上证 180ETF及华安上证 180ETF联接、华安上证龙头 ETF和华 安上证龙头 ETF联接的基金经理,金融工程部总经理。 朱永红,经济学学士, ACCA 英国特许公认会计师公会会员, CPA 中国注册 会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年 10月加 入华安基金管理有限公司,2010年 11 月 19日离职前任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查 公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 2010 年 8 月 23 日,公告向本基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.80元。权益登记日、除息日:2010年 8月 26日;红利划出日、红利再投资日: 2010 年 8 月 27 日;现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010 年 8 月 31 日。





























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17 2010年 12月 20日,公告向本基金持有人按每 10份基金份额派发现金红利 0.65 元。权益登记日、除息日:2010 年 12 月 23 日;红利划出日、红利再投资 日:2010年 12月 24日;现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年 12 月 28日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督,发现本基金因参与“中国一重”网下申购而 导致监督指标超出监督比例并及时通知了基金管理人, 未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的行为。 报告期内, 本基金实施利润分配的金额为华安稳定收益债券 A: 95,572,856.53 元;华安稳定收益债券 B:49,937,121.12元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6 审计报告





























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18 普华永道中天审字(2011)第 20336号 华安稳定收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“华安稳定 收益基金”)的财务报表,包括 2010年 12月 31日的资产负债表、2010年度的利 润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表是华安稳定收益基金的基金管理人华安基金管理有 限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 三、 审计意见 我们认为, 上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 在 所有重大方面公允反映了华安稳定收益基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010年度的经营成果和基金净值变动情况。





























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19 普华永道中天


























注册会计师 会计师事务所有限公司


























————————





















































棣 中国 · 上海市




















注册会计师 ———————— 2011年 3月 25日





















































- §7 年度财务报表 7.1 资产负债表


会计主体:华安稳定收益债券型证券投资基金 报告截止日:2010年 12月 31日 单位:人民币元




















资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 538,668,309.77 149,437,842.77 结算备付金


2,905,410.28 1,679,205.77 存出保证金


12,315.79 13,410.83 交易性金融资产 7.4.7.2 1,014,421,725.54 565,988,825.50 其中:股票投资


86,695,741.68 49,498,908.75 基金投资


-- 债券投资


927,725,983.86 516,489,916.75 资产支持证券投 资 -- 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 690,000,000.00 - 应收证券清算款


5,617,543.74 6,777,798.72 应收利息 7.4.7.5 12,398,081.52 9,529,743.84 应收股利


-- 应收申购款


1,643,745.20 2,175,574.90 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


2,265,667,131.84 735,602,402.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债:


短期借款


--


























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20 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- 138,999,665.60 应付证券清算款


519,781,082.82 1,559,290.03 应付赎回款


10,277,771.45 41,557,916.85 应付管理人报酬


542,119.91 298,047.66 应付托管费


180,706.62 99,349.21 应付销售服务费


121,743.72 49,660.63 应付交易费用 7.4.7.7 97,580.29 48,930.79 应交税费


36,746.00 36,746.00 应付利息


- 8,757.05 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 334,560.21 229,855.56 负债合计


531,372,311.02 182,888,219.38 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 1,653,358,559.25 500,950,498.27 未分配利润 7.4.7.10 80,936,261.57 51,763,684.68 所有者权益合计


1,734,294,820.82 552,714,182.95 负债和所有者权益总计


2,265,667,131.84 735,602,402.33 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,A 类份额净值 1.0544 元, B类份额净值 1.0412 元; 基金份额总额 1,653,358,559.25 份,其中 A 类份额总额 967,813,047.19 份,B 类份额总额 685,545,512.06 份。 7.2 利润表


会计主体:华安稳定收益债券型证券投资基金 本报告期:2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日










































































单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年 12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年 12月31日 一、收入


77,238,843.03 269,939.22 1.利息收入


28,779,290.32 38,793,621.11 其中:存款利息收入 7.4.7.11 829,824.86 1,041,686.64 债券利息收入


27,405,098.27 37,370,691.99 资产支持证券利息 收入 -- 买入返售金融资产 收入 544,367.19 381,242.48


























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21 其他利息收入


-- 2.投资收益(损失以“-” 填列) 42,038,440.63 91,434,577.17 其中:股票投资收益 7.4.7.12 28,130,358.19 8,205,681.14 债券投资收益 7.4.7.13 13,610,459.28 82,515,309.58 基金投资收益


-- 资产支持证券投资 收益 -- 衍生工具收益 7.4.7.14 - 542,685.23 股利收益 7.4.7.15 297,623.16 170,901.22 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 5,928,427.44 -130,971,556.78 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) -- 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 492,684.64 1,013,297.72 减:二、费用


10,704,600.88 12,252,335.24 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,203,661.81 6,889,168.88 2.托管费 7.4.10.2.2 1,401,220.62 2,296,389.56 3.销售服务费


735,985.02 1,355,719.42 4.交易费用 7.4.7.18 700,791.84 418,256.25 5.利息支出


3,288,821.40 894,178.84 其中:卖出回购金融资产 支出 3,288,821.40 894,178.84 6.其他费用 7.4.7.19 374,120.19 398,622.29 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 66,534,242.15 -11,982,396.02 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列 66,534,242.15 -11,982,396.02 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安稳定收益债券型证券投资基金 本报告期:2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 500,950,498.27 51,763,684.68 552,714,182.95 二、本期经营活动产生的基金净 - 66,534,242.15 66,534,242.15


























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22 值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 1,152,408,060.98 108,148,312.39 1,260,556,373.37 其中:1.基金申购款 2,193,428,174.74 208,040,696.07 2,401,468,870.81 2.基金赎回款 -1,041,020,113.76 -99,892,383.68 -1,140,912,497.44 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - -145,509,977.65 -145,509,977.65 五、期末所有者权益(基金净值) 1,653,358,559.25 80,936,261.57 1,734,294,820.82 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,818,035,321.77 265,287,691.68 3,083,323,013.45 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -11,982,396.02 -11,982,396.02 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) -2,317,084,823.50 -123,571,141.14 -2,440,655,964.64 其中:1.基金申购款 1,306,221,361.63 101,438,726.56 1,407,660,088.19 2.基金赎回款 -3,623,306,185.13 -225,009,867.70 -3,848,316,052.83 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - -77,970,469.84 -77,970,469.84 五、期末所有者权益(基金净值) 500,950,498.27 51,763,684.68 552,714,182.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李勍





























李炳旺




















陈林





基金管理公司负责人





主管会计工作的负责人





会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]294 号《关于核准华安稳定 收益债券型证券投资基金募集申请的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金基金


























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23 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 3,130,395,744.96 元,业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 48 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案, 《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 4 月 30 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,130,761,926.67 份基金份额, 其中认购资金利息折合 366,181.71份基金份额。 本基金的基金管理人为华安基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安稳定收益债券 型证券投资基金招募说明书》 ,本基金自募集期起根据费用收取方式的不同,将 基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的,称为 A类; 在投资者认/申购时不收取认/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为 B 类。本基金 A 和 B 类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式 为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资 人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国 内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、 央行票据、信用等级为投资级的企业(公司)债,以及股票等权益类品种和法律法 规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金对债券等固定收益类品种的 投资比例为基金资产的 80%-100%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%;股票等权益类品种的投资比例为基金资产的 0%-20%。本 基金的业绩比较基准为:中国债券总指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2011年 3月 25 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则- 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告 [2010]5号 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、


























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24 中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国 证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2010年 12月 31日的财务状况以及 2010年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可 供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产


























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25 款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日按公允 价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 支付的价款中包含已宣告但尚未发放 的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 应当单独确认为应收 项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续 计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成 本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则 确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估 值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发 生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易 市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他 金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法 有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时, 金融资产与金融负债按抵销后


























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26 的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金 增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中 包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列,并全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所 得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值 变动确认为公允价值变动损益; 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确 认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线 法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与 直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式


























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27 分配, 但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额 净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基 金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正 数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分 配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已 实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见本基金合同中的 相关章节。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够 在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分 的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部 分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金 确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流 量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独 立提供。





























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28 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息 时代扣代缴 20%的个人所得税, 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所 得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票 交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 12月 31日 上年度末 2009年 12月 31日





























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29 活期存款 538,668,309.77 149,437,842.77 定期存款 -- 其他存款 -- 合计 538,668,309.77 149,437,842.77 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2010年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,329,814.87 86,695,741.68 22,365,926.81 交易所市场 444,620,455.54 442,507,983.86 -2,112,471.68 银行间市场 488,584,667.78 485,218,000.00 -3,366,667.78 债券 合计 933,205,123.32 927,725,983.86 -5,479,139.46 资产支持证券 -- - 基金 -- - 其他 -- - 合计 997,534,938.19 1,014,421,725.54 16,886,787.35 上年度末 2009年 12月 31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,054,675.20 49,498,908.75 11,444,233.55 交易所市场 302,967,521.49 301,684,916.75 -1,282,604.74 银行间市场 214,008,268.90 214,805,000.00 796,731.10 债券 合计 516,975,790.39 516,489,916.75 -485,873.64 资产支持证券 -- - 基金 -- - 其他 -- - 合计 555,030,465.59 565,988,825.50 10,958,359.91 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2010年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 690,000,000.00 - 银行间买入返售证券 -- 合计 690,000,000.00 -


























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30 上年度末 2009年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 -- 银行间买入返售证券 -- 合计 -- 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应收活期存款利息 59,362.45 35,915.86 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,016.90 1,670.49 应收债券利息 12,337,702.17 9,492,157.49 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 12,398,081.52 9,529,743.84 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2010年 12月 31日 上年度末 2009年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 90,087.89 43,447.84 银行间市场应付交易费用 7,492.40 5,482.95 合计 97,580.29 48,930.79 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 23,660.21 7,355.56 应付后端申购费 - - 债券利息税 - -


























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31 银行手续费 - - 预提费用 310,900.00 222,500.00 合计 334,560.21 229,855.56 7.4.7.9实收基金 华安稳定收益债券 A 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 370,948,351.88370,948,351.88 本期申购 1,044,061,384.571,044,061,384.57 本期赎回(以“-”号填列) -447,196,689.26 -447,196,689.26 本期末 967,813,047.19967,813,047.19 华安稳定收益债券 B 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 130,002,146.39130,002,146.39 本期申购 1,149,366,790.171,149,366,790.17 本期赎回(以“-”号填列) -593,823,424.50 -593,823,424.50 本期末 685,545,512.06685,545,512.06 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 华安稳定收益债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,855,430.19-2,724,359.96 39,131,070.23 本期利润 43,665,248.733,200,824.0846,866,072.81 本期基金份额交易产生 的变动数 54,750,751.747,512,884.4262,263,636.16 其中:基金申购款 94,941,395.37 12,802,347.46 107,743,742.83 基金赎回款 -40,190,643.63 -5,289,463.04 -45,480,106.67 本期已分配利润 -95,572,856.53 --95,572,856.53 本期末 44,698,574.137,989,348.5452,687,922.67 华安稳定收益债券 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计





























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32 上年度末 13,544,217.10-911,602.6512,632,614.45 本期利润 16,940,565.982,727,603.3619,668,169.34 本期基金份额交易产生 的变动数 41,908,278.27 3,976,397.96 45,884,676.23 其中:基金申购款 83,965,936.78 16,331,016.46 100,296,953.24 基金赎回款 -42,057,658.51 -12,354,618.50 -54,412,277.01 本期已分配利润 -49,937,121.12 --49,937,121.12 本期末 22,455,940.235,792,398.6728,248,338.90 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月 31日


上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月 31日 活期存款利息收入 777,625.54 1,003,249.61 定期存款利息收入 -- 其他存款利息收入 -- 结算备付金利息收入 52,199.32 38,437.03 其他 -- 合计 829,824.86 1,041,686.64 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月3 1日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 卖出股票成交总额 324,909,432.63 179,229,458.26 减:卖出股票成本总额 296,779,074.44 171,023,777.12 买卖股票差价收入 28,130,358.19 8,205,681.14 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年1 2月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成交总额 1,357,157,805.24 4,537,112,250.26 减:卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成本总额 1,329,671,663.89 4,379,245,221.72 减:应收利息总额 13,875,682.07 75,351,718.96 债券投资收益 13,610,459.28 82,515,309.58 7.4.7.14衍生工具收益 7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入





























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33 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 卖出权证成交总额 - 1,541,118.72 减:卖出权证成本总额 - 998,433.49 买卖权证差价收入 - 542,685.23 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月 31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月 31日 股票投资产生的股利收益 297,623.16 170,901.22 基金投资产生的股利收益 -- 合计 297,623.16 170,901.22 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2010年1月1日至2010年12月 31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月 31日 1.交易性金融资产 5,928,427.44 -130,971,556.78 ——股票投资 10,921,693.26 11,444,233.55 ——债券投资 -4,993,265.82 -142,415,790.33 ——资产支持证券投资 -- ——基金投资 -- 2.衍生工具 -- ——权证投资 -- 3.其他 -- 合计 5,928,427.44 -130,971,556.78 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31 日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 基金赎回费收入 390,860.36 736,537.08 印花税手续费返还 16.83 - 基金转出费收入 101,807.45 276,760.64 合计 492,684.64 1,013,297.72 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。





























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34 2. 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入 转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月3 1日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 交易所市场交易费用 693,241.84 393,681.25 银行间市场交易费用 7,550.00 24,575.00 合计 700,791.84 418,256.25 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12 月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31 日 审计费用 50,900.00 85,000.00 信息披露费 260,000.00 260,000.00 银行汇划费用 44,860.19 35,382.29 帐户维护费 18,000.00 18,000.00 其他费用 360.00 240.00 合计 374,120.19 398,622.29 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 (“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东





























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35 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 无。 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月 31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 4,203,661.81 6,889,168.88 其中:支付销售机构的客户 维护费 375,516.99 575,897.66 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月 31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,401,220.62 2,296,389.56 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐


























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36 日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 本期 2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 华安稳定收益 债券A 华安稳定收 益债券B 合计 华安基金管理有限公司 - 309,997.99 309,997.99 中国建设银行股份有限公司 - 156,514.04 156,514.04 合计 - 466,512.03 466,512.03 上年度可比期间 2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 华安稳定收益 债券A 华安稳定收 益债券B 合计 华安基金管理有限公司 - 376,932.34 376,932.34 中国建设银行股份有限公司 - 335,131.12 335,131.12 合计 - 712,063.46 712,063.46 注:支付基金销售机构的 B 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金管理有限公司,再由华安基金管理有限公 司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 ×0.4% / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的各关联方 名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的各关联方 名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出





























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37 中国建设银行 股份有限公司 159,715,780.43 79,656,683.84 - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日 上年度可比期间 2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 538,668,309.77 777,625.54 149,437,842.77 1,003,249.61 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 华安稳定收益债券A





























单位: 人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2010年8月 26日 2010年8月 26日 0.800 36,243,877.18 3,960,129.07 40,204,006.25 - 2 2010年12 月23日 2010年12 月23日 0.650 43,130,228.78 12,238,621.50 55,368,850.28 - 合计 - - 1.450 79,374,105.96 16,198,750.57 95,572,856.53 - 华安稳定收益债券 B





























单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2010年8月 26日 2010年8月 26日 0.800 15,369,085.02 2,899,523.17 18,268,608.19 - 2 2010年12 月23日 2010年12 月23日 0.650 25,339,268.49 6,329,244.44 31,668,512.93 -


























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38 合计


1.450 40,708,353.51 9,228,767.61 49,937,121.12 - 7.4.12期末(2010年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300150 世纪瑞尔 2010-12-15 2011-03-22 新股网 下认购 32.99 47.80 770,000 25,402,300.00 36,806,000.00 - 300134 大富科技 2010-10-14 2011-01-26 新股网 下认购 49.50 66.00 93,457 4,626,121.50 6,168,162.00 - 002491 通鼎光电 2010-10-13 2011-01-21 新股网 下认购 14.50 20.81 294,413 4,268,988.50 6,126,734.53 - 002490 山东墨龙 2010-10-13 2011-01-21 新股网 下认购 18.00 23.14 258,143 4,646,574.00 5,973,429.02 - 601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-04-07 新股网 下认购 5.99 5.99 985,236 5,901,563.64 5,901,563.64 - 601777 力帆股份 2010-11-17 2011-02-28 新股网 下认购 14.50 14.06 208,759 3,027,005.50 2,935,151.54 - 002506 超日太阳 2010-11-10 2011-02-18 新股网 下认购 36.00 44.51 62,041 2,233,476.00 2,761,444.91 - 300140 启源装备 2010-11-03 2011-02-14 新股网 下认购 39.98 45.50 58,767 2,349,504.66 2,673,898.50 - 601890 亚星锚链 2010-12-17 2011-03-28 新股网 下认购 22.50 21.50 88,885 1,999,912.50 1,911,027.50 - 300137 先河环保 2010-10-27 2011-02-09 新股网 下认购 22.00 38.21 45,953 1,010,966.00 1,755,864.13 - 002486 嘉麟杰 2010-09-29 2011-01-17 新股网 下认购 10.90 14.90 112,537 1,226,653.30 1,676,801.30 - 601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 新股网 下认购 23.00 31.11 48,568 1,117,064.00 1,510,950.48 - 300128 锦富新材 2010-09-27 2011-01-13 新股网 下认购 35.00 47.19 31,026 1,085,910.00 1,464,116.94 - 600998 九州通 2010-10-27 2011-02-09 新股网 下认购 13.00 14.55 80,131 1,041,703.00 1,165,906.05 - 002504 东光微电 2010-11-10 2011-02-18 新股网 下认购 16.00 26.85 42,694 683,104.00 1,146,333.90 - 601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 新股网 23.98 31.24 29,679 711,702.42 927,171.96 -


























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39 下认购 300157 恒泰艾普 2010-12-29 2011-01-07 新股网 上认购 57.00 57.00 500 28,500.00 28,500.00 - 300155 安居宝 2010-12-29 2011-01-07 新股网 上认购 49.00 49.00 500 24,500.00 24,500.00 - 300158 振东制药 2010-12-29 2011-01-07 新股网 上认购 38.80 38.80 500 19,400.00 19,400.00 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规 定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新 股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金,属于较高流动性、低风险的品种。本基 金投资的金融工具主要为债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务 部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委 员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措 施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并 与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公 司执行总裁负责,并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。





























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40 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和 定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根 据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指 标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本 基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行, 与该银行存款相关的信用 风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日





























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41 A-1 119,523,000.00 - A-1以下 - - 未评级 97,040,000.00 - 合计 216,563,000.00 - 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 AAA 98,052,439.40 85,501,654.65 AAA以下 404,744,591.66 240,791,963.90 未评级 208,365,952.80 190,196,298.20 合计 711,162,983.86 516,489,916.75 注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓 集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持大部分证 券在银行间同业市场交易,其余亦证券交易所上市,因此除附注 7.4.12中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能根据本基金的基


























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42 金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 除卖出回购金融资产款到期日为一个月以内且计息外, 本基金所持有的其他 金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所 有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风 险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时 对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种, 此外还持有银 行存款、结算备付金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2010年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 538,668,309.77 - - - 538,668,309.77 结算备付金 2,905,410.28 - - - 2,905,410.28 存出保证金 - - - 12,315.79 12,315.79 交易性金融资产 307,702,952.80 390,105,178.66 229,917,852.40 86,695,741.68 1,014,421,725.54 买入返售金融资产 690,000,000.00 - - - 690,000,000.00 应收证券清算款 - -


5,617,543.74 5,617,543.74


























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43 应收利息 - -


12,398,081.52 12,398,081.52 应收申购款 - -


1,643,745.20 1,643,745.20 资产总计 1,539,276,672.85 390,105,178.66 229,917,852.40 106,367,427.93 2,265,667,131.84 负债








应付证券清算款 - - - 519,781,082.82 519,781,082.82 应付赎回款 - - - 10,277,771.45 10,277,771.45 应付管理人报酬 - - - 542,119.91 542,119.91 应付托管费 - - - 180,706.62 180,706.62 应付销售服务费 - - - 121,743.72 121,743.72 应付交易费用 - - - 97,580.29 97,580.29 应交税费 - - - 36,746.00 36,746.00 其他负债 - - - 334,560.21 334,560.21 负债总计 - - - 531,372,311.02 531,372,311.02 利率敏感度缺口 1,539,276,672.85 390,105,178.66 229,917,852.40 -425,004,883.09 1,734,294,820.82 上年度末 2009年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 149,437,842.77 - - - 149,437,842.77 结算备付金 1,679,205.77 - - - 1,679,205.77 存出保证金 - - - 13,410.83 13,410.83 交易性金融资产 112,427,249.00 366,370,697.75 37,691,970.00 49,498,908.75 565,988,825.50 应收证券清算款 - - - 6,777,798.72 6,777,798.72 应收利息 - - - 9,529,743.84 9,529,743.84 应收申购款 - - - 2,175,574.90 2,175,574.90 资产总计 263,544,297.54 366,370,697.75 37,691,970.00 67,995,437.04 735,602,402.33 负债








卖出回购金融资产款 138,999,665.60 - - - 138,999,665.60 应付证券清算款 - - - 1,559,290.03 1,559,290.03 应付赎回款 - - - 41,557,916.85 41,557,916.85 应付管理人报酬 - - - 298,047.66 298,047.66 应付托管费 - - - 99,349.21 99,349.21 应付销售服务费 - - - 49,660.63 49,660.63 应付交易费用 - - - 48,930.79 48,930.79 应交税费 - - - 36,746.00 36,746.00 应付利息 - - - 8,757.05 8,757.05 其他负债 - - - 229,855.56 229,855.56 负债总计 138,999,665.60 - - 43,888,553.78 182,888,219.38 利率敏感度缺口 124,544,631.94 366,370,697.75 37,691,970.00 24,106,883.26 552,714,182.95 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的





























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44 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2010年 12月 31日 上年度末 2009年 12月 31日 市场利率上升25个基点 减少约 248 减少约 284 市场利率下降25个基点 增加约 251 增加约 287 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于 证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对债券等固定收益 类品种的投资比例为基金资产的 80%-100%;现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%;股票等权益类品种的投资比例为基金资产的 0%-20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2010年 12月 31日 上年度末 2009年 12月 31日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 86,695,741.68 5.00 49,498,908.75 8.96 衍生金融资产-权证投资 -- - - 其他 -- - - 合计 86,695,741.68 5.00 49,498,908.75 8.96


























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45 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于 2010 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资 产净值的比例为 5.00% (2009年 12月 31日:8.96%),因此除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009 年 12 月 31 日:同)。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其 账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允 价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输 入值(不可观察输入值)。


于 2010 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第 一层级的余额为 519,203,725.54 元,第二层级的余额为 495,218,000.00 元,无属 于第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日:第一层级的余额为 351,183,825.50 元, 第二层级的余额为 214,805,000.00元,无属于第三层级的余额)。本基金本期及上 年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重 大变动。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。





























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46 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 86,695,741.68 3.83 其中:股票 86,695,741.68 3.83 2 固定收益投资 927,725,983.86 40.95 其中:债券 927,725,983.86 40.95








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 690,000,000.00 30.45 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 541,573,720.05 23.90 6 其他各项资产 19,671,686.25 0.87 7 合计 2,265,667,131.84 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,901,563.64 0.34 B 采掘业 28,500.00 0.00 C 制造业 24,839,618.22 1.43 C0








食品、饮料 - - C1








纺织、服装、皮毛 1,676,801.30 0.10 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 - - C5








电子 5,396,395.75 0.31 C6








金属、非金属 - - C7








机械、设备、仪表 17,747,021.17 1.02 C8








医药、生物制品 19,400.00 0.00 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 1,811,999.28 0.10





























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47 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 49,100,896.53 2.83 H 批发和零售贸易 2,093,078.01 0.12 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 2,920,086.00 0.17 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 86,695,741.68 5.00 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300150 世纪瑞尔 770,000 36,806,000.00 2.12 2 300134 大富科技 93,457 6,168,162.00 0.36 3 002491 通鼎光电 294,413 6,126,734.53 0.35 4 002490 山东墨龙 258,143 5,973,429.02 0.34 5 601118 海南橡胶 985,236 5,901,563.64 0.34 6 601777 力帆股份 208,759 2,935,151.54 0.17 7 002469 三维工程 37,437 2,920,086.00 0.17 8 002506 超日太阳 62,041 2,761,444.91 0.16 9 300140 启源装备 58,767 2,673,898.50 0.15 10 601890 亚星锚链 88,885 1,911,027.50 0.11 11 002482 广田股份 21,378 1,811,999.28 0.10 12 300137 先河环保 45,953 1,755,864.13 0.10 13 002486 嘉麟杰 112,537 1,676,801.30 0.10 14 601126 四方股份 48,568 1,510,950.48 0.09 15 300128 锦富新材 31,026 1,464,116.94 0.08 16 600998 九州通 80,131 1,165,906.05 0.07 17 002504 东光微电 42,694 1,146,333.90 0.07 18 002480 新筑股份 14,300 986,700.00 0.06 19 601933 永辉超市 29,679 927,171.96 0.05 20 300157 恒泰艾普 500 28,500.00 0.00 21 300155 安居宝 500 24,500.00 0.00 22 300158 振东制药 500 19,400.00 0.00


























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48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601106 中国一重 58,183,052.10 10.53% 2 600598 北大荒 38,780,812.29 7.02% 3 600352 浙江龙盛 35,378,218.54 6.40% 4 300150 世纪瑞尔 25,402,300.00 4.60% 5 000960 锡业股份 17,288,060.56 3.13% 6 600558 大西洋 12,100,317.81 2.19% 7 601006 大秦铁路 11,705,157.81 2.12% 8 000969 安泰科技 10,625,421.54 1.92% 9 601118 海南橡胶 5,901,563.64 1.07% 10 002490 山东墨龙 4,646,574.00 0.84% 11 300134 大富科技 4,626,121.50 0.84% 12 300122 智飞生物 4,311,527.58 0.78% 13 002491 通鼎光电 4,268,988.50 0.77% 14 002441 众业达 3,091,771.20 0.56% 15 601777 力帆股份 3,027,005.50 0.55% 16 002465 海格通信 3,022,710.00 0.55% 17 002474 榕基软件 2,583,044.00 0.47% 18 002415 海康威视 2,555,848.00 0.46% 19 002479 富春环保 2,383,042.80 0.43% 20 300140 启源装备 2,349,504.66 0.43% 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601106 中国一重 54,712,636.66 9.90 2 600598 北大荒 38,266,005.08 6.92 3 600352 浙江龙盛 29,899,839.17 5.41 4 000960 锡业股份 16,818,783.18 3.04 5 601006 大秦铁路 11,745,381.72 2.13 6 600558 大西洋 11,714,955.64 2.12


























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49 7 601668 中国建筑 10,884,993.38 1.97 8 000969 安泰科技 10,868,595.60 1.97 9 600999 招商证券 4,356,177.00 0.79 10 300122 智飞生物 3,972,224.90 0.72 11 300105 龙源技术 3,959,010.40 0.72 12 300102 乾照光电 3,666,641.96 0.66 13 002428 云南锗业 3,640,331.50 0.66 14 601618 中国中冶 3,593,720.74 0.65 15 002441 众业达 3,500,582.92 0.63 16 002439 启明星辰 3,393,571.80 0.61 17 002431 棕榈园林 3,353,564.00 0.61 18 002474 榕基软件 3,294,236.18 0.60 19 002437 誉衡药业 3,172,836.82 0.57 20 002465 海格通信 3,170,611.71 0.57 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 323,054,214.11 卖出股票的收入(成交)总额 324,909,432.63 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 60,510,952.80 3.49 2 央行票据 244,895,000.00 14.12 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 379,538,397.50 21.88 5 企业短期融资券 119,523,000.00 6.89 6 可转债 123,258,633.56 7.11 7 其他 - - 8 合计 927,725,983.86 53.49


























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50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 1001032 10央票32 1,200,000 117,804,000.00 6.79 2 1001077 10央票77 1,000,000 97,040,000.00 5.60 3 122939 09吉安债 557,520 60,741,804.00 3.50 4 122033 09富力债 513,070 53,718,429.00 3.10 5 1081325 10沪城控CP01 500,000 49,770,000.00 2.87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案 调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,315.79 2 应收证券清算款 5,617,543.74 3 应收股利 - 4 应收利息 12,398,081.52 5 应收申购款 1,643,745.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -


























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51 8 其他 - 9 合计 19,671,686.25 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113001 中行转债 39,549,600.00 2.28 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 300150 世纪瑞尔 36,806,000.00 2.12 新股网下认购 2 300134 大富科技 6,168,162.00 0.36 新股网下认购 3 002491 通鼎光电 6,126,734.53 0.35 新股网下认购 4 002490 山东墨龙 5,973,429.02 0.34 新股网下认购 5 601118 海南橡胶 5,901,563.64 0.34 新股网下认购 6 601777 力帆股份 2,935,151.54 0.17 新股网下认购 7 002506 超日太阳 2,761,444.91 0.16 新股网下认购 8 300140 启源装备 2,673,898.50 0.15 新股网下认购 9 601890 亚星锚链 1,911,027.50 0.11 新股网下认购 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华安稳定收 益债券A 7,718 125,396.87 812,727,384.24 83.98% 155,085,662.95 16.02% 华安稳定收 益债券B 5,438 126,065.74 513,100,268.20 74.85% 172,445,243.86 25.15%


























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52 合计 13,156 125,673.35 1,325,827,652.44 80.19% 327,530,906.81 19.81% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额) 。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额 级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 华安稳定收益债券 A - - 华安稳定收益债券 B 832,846.21 0.1215% 基金管理公司所有 从业人员持有本开 放式基金 合计 832,846.21 0.0504% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额) 。 §10


开放式基金份额变动




















单位:份 项目 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B 基金合同生效日(2008年4月 30日)基金份额总额 2,398,033,991.27 732,727,935.40 本报告期期初基金份额总额 370,948,351.88 130,002,146.39 本报告期基金总申购份额 1,044,061,384.57 1,149,366,790.17 减:本报告期基金总赎回份额 447,196,689.26 593,823,424.50 本报告期基金拆分变动份额 -- 本报告期期末基金份额总额 967,813,047.19 685,545,512.06 §11


重大事件揭示 11.1


基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下:





























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53 (1)2010年1月16日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公 司股东会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不 再担任本公司董事。 (2)2010年5月13日,本基金管理人发布关于总经理任职的公告,经本 公司董事会会议审议通过,聘任李勍先生任本公司总经理。董事长俞妙根先生不 再兼任总经理职务。 2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: (1) 2011年 2月 9日,本基金托管人发布公告,经中国建设银行研究决定, 聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作) ,其任职资格 已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115 号) 。解聘罗中涛中国建设银 行投资托管服务部总经理职务。 (2)2011 年 1 月 31 日,本基金托管人发布任免通知,解聘李春信中国建 设银行投资托管服务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 50,900.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。





























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54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 齐鲁证券有限公司 1 108,939,197.03 33.53% 88,513.66 32.75% - 中信证券股份有限公司 1 67,233,240.77 20.69% 57,148.31 21.14% - 华安证券有限责任公司 1 34,829,349.90 10.72% 29,604.63 10.95% - 湘财证券有限责任公司 1 25,567,780.67 7.87% 20,773.80 7.69% - 德邦证券有限责任公司 1 22,197,332.77 6.83% 18,868.29 6.98% - 中国银河证券股份有限公司 1 22,130,797.12 6.81% 18,810.99 6.96% - 中山证券有限责任公司 1 17,623,256.37 5.42% 14,319.05 5.30% - 招商证券股份有限公司 1 15,346,420.24 4.72% 13,044.30 4.83% - 财富证券有限责任公司 1 3,551,231.88 1.09% 3,018.39 1.12% - 长江证券股份有限公司 1 3,213,713.00 0.99% 2,731.63 1.01% - 申银万国证券股份有限公司 1 2,968,467.40 0.91% 2,411.88 0.89% - 国泰君安证券股份有限公司 1 1,212,513.48 0.37% 985.17 0.36% - 宏源证券股份有限公司 1 96,132.00 0.03% 78.11 0.03% - 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 上海证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际有限责任公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 华泰证券有限责任公司 1 - - - - - 万联证券有限责任公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例


























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55 齐鲁证券有限公司 278,870,583.56 15.03% - - - - 中信证券股份有限公司 353,844,776.98 19.07% 745,100,000.00 8.69% - - 华安证券有限责任公司 509,570,845.37 27.45% 3,037,900,000.00 35.42% - - 湘财证券有限责任公司 88,102,990.24 4.75% - - - - 德邦证券有限责任公司 16,708,643.76 0.90% 201,600,000.00 2.35% - - 中国银河证券股份有限公司 208,766,723.15 11.25% 1,367,900,000.00 15.95% - - 中山证券有限责任公司 16,515,908.19 0.89% - - - - 招商证券股份有限公司 189,767,856.90 10.23% 280,000,000.00 3.26% - - 财富证券有限责任公司 36,545,624.96 1.97% 110,000,000.00 1.28% - - 长江证券股份有限公司 151,422,520.74 8.16% 2,451,500,000.00 28.59% - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 46,037.09 0.00% - - - - 宏源证券股份有限公司 5,343,178.92 0.29% - - - - 海通证券股份有限公司 1,080.96 0.00% 220,000,000.00 2.57% - - 上海证券有限责任公司 - - 162,000,000.00 1.89% - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际有限责任公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 华泰证券有限责任公司 - - - - - - 万联证券有限责任公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 注:1、本基金成立后与华安宏利股票型证券投资基金、华安核心优选股票型证券投资 基金共用交易单元。 2、本报告期内,本基金交易单元变更情况如下: 新增交易单元: (1) 新增华安证券有限责任公司上海交易单元 1 个; (2) 新增万联证券有限责任公司上海交易单元 1 个; (3) 新增国盛证券有限责任公司上海交易单元 1 个。 退租交易单元:无。 3、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准 为:





























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56 (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供 高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基 金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 3、 券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由研究发展部或基金投资部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办法》 ,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟 新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》 ,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐 述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》 及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4) 协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》 ,并通知基金托管人。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下部分基金参加中国邮储银行网 上银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-4 2 关于新增广发华福证券有限责任公司为 开放式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-14 3 关于参加广发华福证券有限责任公司网 上交易费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-14





























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57 4 关于旗下部分基金参加深圳发展银行定 期定额申购费率优惠、 网上银行及电话银 行申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-18 5 关于电子直销平台开通“华安-交行网上 直销”基金电子交易业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-1-18 6 关于新增万联证券有限责任公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-15 7 关于新增第一创业证券有限责任公司为 开放式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-24 8 关于新增渤海银行股份有限公司为旗下 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-29 9 关于旗下基金在国海证券有限责任公司 开通定期定额投资业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-3-29 10 关于参加华夏银行延长网上银行基金申 购费率优惠及定投申购费率优惠活动期 限的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-1 11 关于参加中国工商银行开展个人电子银 行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-1 12 关于新增乌鲁木齐市商业银行为开放式 基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-9 13 关于新增中天证券有限责任公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-13 14 关于新增厦门证券有限公司为开放式基 金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-20 15 关于新增东莞银行股份有限公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-4-28 16 关于新增西南证券股份有限公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-5-12 17 关于旗下基金参加中信银行股份有限公 司网上银行基金申购费率优惠活动的公 告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-1 18 关于新增大通证券股份有限公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 2010-6-2





























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58 报》和公司网站 19 关于旗下基金在申银万国证券股份有限 公司开通定期定额投资业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-4 20 关于旗下部分基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-30 21 关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银 行网上银行基金申购费率优惠活动的公 告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-30 22 关于新增英大证券有限责任公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-7-7 23 关于旗下基金在信达证券股份有限公司 开通定期定额投资业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-7-19 24 关于参加信达证券股份有限公司网上申 购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-7-19 25 关于旗下部分基金参加国泰君安证券股 份有限公司网上申购费率优惠活动的公 告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-8-18 26 关于旗下基金参加中信建投证券定投申 购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-8-25 27 关于旗下基金参加中信建投证券有限责 任公司网上申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-8-25 28 关于新增东吴证券股份有限公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-8-26 29 关于新增温州银行股份有限公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-9-6 30 关于旗下基金参加华泰证券股份有限公 司定期定额申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-9-17 31 关于电子直销平台开通“趋势定投”基金 电子交易业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-9-18 32 关于电子直销平台开通“自动停损”基金 电子交易业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-9-18 33 关于旗下部分基金参加中国农业银行股 《上海证券报》 、 《证 2010-10-8





























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59 份有限公司网上银行申购基金费率优惠 活动的公告 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 34 关于新增天风证券有限责任公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-10-22 35 关于新增日信证券有限责任公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-11-1 36 关于新增新时代证券有限责任公司为开 放式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-11-26 37 关于电子直销平台开通“天天盈账户”第 三方支付业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-11-29 38 关于华安稳定收益债券型证券投资基金 暂停大额申购和转换转入业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-12-20 39 关于华安稳定收益债券型证券投资基金 恢复大额申购和转换转入业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-12-24 40 关于旗下部分基金参加交通银行股份有 限公司网上银行、 手机银行基金申购费率 优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-12-31 41 关于参加深圳发展银行股份有限公司基 金定期定额投资、 网上银行及电话银行申 购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2011-1-4 42 关于参加中国邮政储蓄银行有限责任公 司网上申购基金费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2011-1-4 43 关于参加温州银行股份有限公司个人网 上银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2011-1-31 44 关于新增浙商证券有限责任公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2011-1-31 45 关于新增财达证券有限责任公司为开放 式基金代销机构的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2011-2-14 46 关于华安稳定收益债券型证券投资基金 第二次分红公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-8-23 47 关于华安稳定收益债券型证券投资基金 第三次分红公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-12-20





























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60 48 关于北京分公司办公地址变更的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-6-18 49 关于设立华安资产管理(香港)有限公司 的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-12-3 50 关于广州分公司办公地址变更的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2010-12-17 51 关于旗下基金在天相投资顾问有限公司 开通定投业务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《中国证券 报》和公司网站 2011-3-10 前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证 券报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。 §12


影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: (1)2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董 事会第二十八次会议决议公告, 决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限 公司副行长。 (2)2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级 管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司 副行长的职务。 (3)2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央 汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 (4) 2010年 7月 1日, 托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009年度 A 股分红派息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 (5)2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张 福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长, 谢渡扬先生辞去中国建设银行 股份有限公司监事、监事长职务。 (6)2010年 11 月 2日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010年度 A股配股发行公告。





























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61 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》 2、 《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》 3、 《华安稳定收益债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安稳定收益债券型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司


2011年 3月 26日