景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
2010 年 年 度报 告
2010 年 12 月 31 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经全 部独立 董事 签字同
意，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2011 年 3 月 24 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
安 永华 明会 计师 事务所 为本 基金 出具 了无 保留意 见的 审计 报告 ，基 金管理 人在 本报 告中 对相 关事
项亦有 详细 说明 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 .......................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................. 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 10
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 12
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 13
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 13
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 13
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 13
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 14
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 14
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 14
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 15
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 16
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 17
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 36
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 36
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 37
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 38
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 40
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 42
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 42
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 42
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 42
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8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 42
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 43
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 43
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 43
§ 10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 43
§ 11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 44
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 44
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专 门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 44
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 44
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 44
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 44
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 45
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 45
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 48
§ 12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 52
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
基金主 代码 260110
交易代 码
260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金 管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,585,424,883.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重点投资 于具 有较高 内在 投资价值 的大 型蓝筹 上市 公司， 在控制 风
险的前 提下 谋求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金股 票投 资遵循 “自 下而上” 的个 股选择 策略 ，以市 值规模 和
流动性为 基础 ，重点 投资 于在行业 内居 于领导 地位 、具有 较强的 盈
利能力和 分红 派现能 力的 稳健蓝筹 公司 以及在 行业 内具有 较强竞 争
优势、成 长性 好的成 长蓝 筹公司。 针对 上述两 类公 司股票 价格驱 动
因 素 的 不 同 ， 本 基 金 分 别 以 价 值 和 GARP （Growth at Reasonable
Price ）原 则为 基础 ，精 选 出具有 投资 价值 的股 票构 建股票 组合 。
业绩比 较基 准
本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×80% ＋ 中 国 债 券 总 指 数 ×
20%
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度较 高的 投资品 种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址
深圳市福田 区中心四 路1 号 嘉里建设
广场第 一座21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
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办公地 址
深圳市福田 区中心四 路1 号 嘉里建设
广场第 一座21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 赵如冰 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.invescogreatwall.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所
北 京 市 东 城 区 东 长 安 街1 号 东 方 广 场 东
方经贸 城东 三办 公楼16 层
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
深 圳 市 福 田 区中 心 四 路1 号嘉 里 建 设 广场
第一座21 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已 实现 收益 -855,384,658.80 -2,657,342,933.93 -1,419,790,505.19
本期利 润 -1,910,505,080.03 6,286,577,519.59 -11,722,044,877.76
加权平均基金份额本期利
润
-0.142 0.399 -0.682
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.62% 46.61% -76.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.80% 65.02% -52.66%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配利 润 -3,175,390,811.62 -2,741,194,851.35 -6,384,771,958.13
期末可供分配基金份额利
润
-0.252 -0.193 -0.394
期末基 金资 产净 值 10,851,348,025.45 14,204,913,983.90 9,828,675,042.66
期末基 金份 额净 值 0.862 1.000 0.606
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.80% 0.00% -39.40%
注 ： （1 ）本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息收 入、 投资 收益 、其 他收入 （不 含公 允价 值变 动收益）
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.73% 1.65% 4.90% 1.42% -1.17% 0.23%
过去六 个月 19.56% 1.48% 17.22% 1.24% 2.34% 0.24%
过去一 年 -13.80% 1.49% -9.36% 1.27% -4.44% 0.22%
过去三 年 -32.66% 1.90% -30.66% 1.86% -2.00% 0.04%
自基金成立
起至今
-13.80% 1.85% -13.84% 1.84% 0.04% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 6 月 18 日至 2010 年 12 月 31 日）
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注 ： 本 基 金 的 资 产 配 置 比 例 为 ： 股 票 投 资 70%-95% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资
5%-30% ， 权证投 资 0%-3% 。 本基 金自 2007 年 6 月 18 日合 同生 效日 起至 2007 年 12 月 17 日为 建仓 期。
建仓期 结束 时 ， 本基 金投 资组合 比例 均达 到上 述要 求。
3.2.3 合同生效日以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
注：2007 年 基金 净值 增长 率和业 绩基 准收 益率 的实 际计算 期间 是从 2007 年 6 月 18 日 （基 金合 同 生
效日） 至 2007 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金 管理 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 公司 ” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会 证监
基金字 ［2003 ］76 号 文批 准设立 的证 券投 资基 金管 理公司 ，由 长城 证券 有限 责任公 司、 景顺 资产 管 理
有限公 司 、 开 滦 （ 集团 ） 有限责 任公 司 、 大 连实 德 集团有 限公 司共 同发 起设 立， 并于 2003 年 6 月 9 日
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获得开 业批 文， 注册 资本 1.3 亿 元人 民币 ，目 前， 各 家出资 比例 分别 为 49% 、49% 、1% 、1% 。总 部设
在深圳 ，在 北京 、上 海、 广州设 有分 公司 。
截止 2010 年 12 月 31 日 ，景顺 长城 基金 管理 有限 公司管 理景 顺长 城景 系列 开放式 证券 投资 基 金 、
景顺长 城内需 增长 开放式 证券投 资基金 、景 顺长城 鼎益股 票型证 券投 资基金 （LOF ） 、景顺长城资 源 垄
断股票 型证券 投资 基金（LOF ） 、景顺长城 新兴成 长 股票型 证券投 资基 金、景 顺长城 内需增 长贰 号股票
型 证券 投资基 金、 景顺长城 精选 蓝筹股 票型 证券投资 基金 、景顺 长城 公司治理 股票 型证券 投资 基金、
景 顺长 城能源 基建 股票型证 券投 资基金 。其 中景系列 基金 下设景 顺长 城优选股 票证 券投资 基金 、景顺
长城货 币市 场证 券投 资基 金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宝美
本 基 金
基 金 经
理， 公 司
副 总 经
理
2009-03-17 - 13
台湾国 立清 华大 学经 济学 学士、
英国克 兰非 尔德 大学 商学 硕士。
曾 任 摩 根 富 林 明 投 资 信 托 股 份
有限公 司研 究员， 汇丰 中华 证券
投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 管
理部副 总经 理和 基金 经理， 香港
涌 金 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 经
理等职 务；2008 年 5 月加 入本
公司。
陈晖
本 基 金
代 理 基
金经理 ，
景 顺 长
城 资 源
垄 断 股
票 型 证
券 投 资
基金
（LOF ）
基 金 经
理， 投 资
副总监
2009-09-30 2010-01-20 8
中国人 民大 学经 济学 学士、 英国
爱丁堡 大学 工商 管理 硕士。 曾任
职于国 信证 券， 担 任理 财部 行业
研究员 、投资 经理；2005 年 1
月加入 本公 司。
注：1 、对 基金 的首任 基金经 理， 其“ 任职日 期” 按基 金合 同生 效日填 写， “离任 日期 ”为 根据公
司 决定 的解聘 日期（ 公告前 一日 ） ； 对此后 的非首 任基 金经 理， “任职 日期” 指根 据公 司决定 聘任后 的
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公告日 期， “离 任日 期” 指 根据公 司决 定的 解聘 日期 （公告 前一 日） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、蔡 宝美 于 2011 年 1 月 20 日 离任 本基金 基金 经理 ，2011 年 1 月 21 日 唐咸 德任职 本基 金基 金 经
理。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本基 金管 理人 严格 遵守 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运作管
理 办法 》 、 《证 券投资 基金销 售管 理办法 》和《 证券投 资基 金信息 披露管 理办法 》等 有关法 律法规 及各
项实施 准则 、 《 景顺长 城精 选蓝筹 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 本 着 诚
实 信用 、勤勉 尽责 的原则管 理和 运用基 金资 产，在严 格控 制风险 的基 础上，为 基金 持有人 谋求 最大利
益 。本 报告期 内， 基金运作 整体 合法合 规， 未 发现损 害基 金持有 人利 益的行为 。基 金的投 资范 围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善相 应
制 度及 流程， 通过 系统和人 工等 各种方 式在 各业务环 节严 格控制 交易 公平执行 ，公 平对待 旗下 管理的
所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
本报告 期内 ，本 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 投资 风格与 本基 金的 投资 风格 不相似 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在经 过 2009 年 指数 大幅 上 涨后， 2010 年市 场走 出了 全年震 荡的 行情， 市场 主要 指数全 年小 幅下 跌。
2010 年 市场 行情 主要 表现 为突出 的结 构性 行情 ，新 兴产业 、大 消费 行业 表现 远超以 金融 地产 为代 表 的
传 统行 业。本 基金 管理人对 传统 产业的 估值 下修估计 不够 充分， 维持 了相对较 高的 仓位， 没有 较好规
避市场 下跌 的风 险； 考虑 到估值 和盈 利风 险， 本基 金管理 人在 4 季 度末 将估 值高、 涨幅 大的 公司 大 幅
减持， 逐步 加仓 调整 充分 ﹑估值 水平 较低 的金 融地 产等周 期类 行业 的公 司。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.862 元 ，本报 告期份 额净 值增 长率 为-13.80% ， 同期 业绩 比 较
基准收 益率 为-9.36% ， 低 于业绩 基 准 4.44% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
随 着发 达国 家经 济逐步 且缓 慢复 苏， 新兴 国家面 临的 通胀 压力 逐步 加大， 两种 经济 体采 取的 政策
方向将 产生 重大 差异 —— 发达国 家仍 将以 宽松 政策 为主 ， 而 新兴 经济 体将 相 对紧缩 。 展望 2011 年 及以
后的 2 至 3 年， 通胀 将成 为市 场 关注 的焦 点， 但是 在不同 阶段 ，通 胀的 程度 将主要 体现 为流 动性 和 实
体经济 体需 求两 个因 素交 集的影 响程 度， 而通 胀的 主要驱 动力 将在 前述 两者 间交替 。
在 一个 存在 通胀 压力和 相对 紧缩 的宏 观环 境中， 上市 公司 的业 绩增 长可能 面临 较大 压力 ，尤 其是
新兴产 业。 在 2011 年， 从 盈利的 确定 性和 估值 安全 边际角 度进 行资 产配 置可 能是一 个较 为安 全的 策 略 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 继续 完善 内部 控制体 系和 内部 控制 制度 ，健全 管理 制度 和业 务规 章，
依 据国 家相关 法律 法规、内 部控 制制度 、内 部管理制 度和 业务规 章、 基金合同 以 及 基金招 募说 明书对
本 基金 的投资 、销 售、运营 等业 务中的 内部 控制完善 程度 和执行 情况 进行持续 的监 察稽核 ，对 监察稽
核 中发 现的问 题及 时提示， 督促 改进并 跟踪 改进效果 。定 期编制 监察 稽核报告 ，及 时报送 上级 监管部
门。
为 提高 防范 和化 解经营 风险 的能 力， 确保 经营业 务稳 健运 行和 受托 资产安 全完 整， 保障 基金 份额
持有人 利益 ，本 基金 管理 人采取 的主 要措 施包 括：
1、 进一 步完 善内 部控 制体 系和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括 内 控
组织架 构、 控制 程序 和控 制措施 以及 控制 职责 在内 的运行 高效 、严 密的 内部 控制体 系。
2、 进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章 。 在 已建 立的 基 本管理 制度 、 业务 流程 、 规章等 基础 上 ， 根 据
公 司的 业务发 展和 法律法规 的颁 布情况 ，对 相关管理 制度 和业务 流程 规章进行 全面 修订及 更新 ，从管
理制度 和业 务流 程上 进行 风险控 制， 进一 步强 化内 部制度 的执 行力 度。
3、 坚持 岗位 分离 、 相 互制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同岗 位
之间的 相互 制衡 机制 ，从 岗位设 置上 减少 和防 范操 作及操 守风 险。
4、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和临 时
稽 核等 方式， 对发 现的问题 及时 提示并 督促 改进，防 范各 种违法 违规 行为的发 生， 切实保 护基 金份额
持有人 的合 法权 益。
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5、执 行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩 效 指标) 为 风险 控制 主要 手段 和评估 标准 的风 险评
估 、预 警、报 告、 控制以及 监督 程序。 并通 过适当的 控制 流程， 定期 或实时对 风险 进行评 估、 预警和
监 督， 从而确 认、 评估和预 警与 公司管 理及 基金运作 有关 的风险 。通 过顺畅的 报告 渠道， 对风 险问题
进行层 层监 督、 管理 和控 制，使 部门 和管 理层 及时 把握风 险状 况并 快速 做出 风险控 制决 策。
6、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止合 规
性运作 风险 和操 作风 险。
7、 按照 法律 法规 的要 求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作 ， 确 保有 关 信息披 露的 真实 、 完
整、准 确、 及时 。
8、 定 期不 定期 地组织 合规 培训。 通过 结合 外部 律师 培训、 内部 合规 培训 以及 证券业 协会 的后 续 教
育课程 ，进 一步 加强 对员 工的合 规教 育， 健全 公司 合规文 化。
本 基金 管理 人承 诺将一 如既 往地 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 不断 提高
内 部监 察稽核 工作 的科学性 和有 效性， 努力 防范和控 制各 种风险 ，充 分保障基 金份 额持有 人的 合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、有 关参 与估 值流 程 各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公 司成 立基 金估 值小组 对基 金财 产的 估值 方法及 估值 程序 作决 策， 基金估 值小 组在 遵守 法律 法规
的 前提 下，通 过参 考行业协 会的 估值意 见及 独立第三 方机 构估值 数据 等方式， 谨慎 合理地 制定 高效可
行的估 值方 法， 以求 公平 对待投 资者 。
估 值小 组成 员包 括公司 投资 部、 交易 管理 部、基 金事 务部 、法 律、 监察稽 核部 、风 险控 制岗 等相
关人员 。
基 金日 常估 值由 基金管 理人 同基 金托 管人 一同进 行。 基金 份额 净值 由基金 管理 人完 成估 值后 ，将
估值结 果以 书面 形式 或双 方认可 的其 他方 式报 给基 金托管 人 ， 基 金托 管人 按 基金合 同规 定的 估值 方法 、
时 间、 程序进 行复 核，基金 托管 人复核 无误 后返回给 基金 管理人 ，由 基金管理 人对 外公布 。月 末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
当 发生 了影 响估 值方法 和程 序的 有效 性及 适用性 的情 况时 ，通 过会 议方式 启动 估值 小组 的运 作。
对 长期 停牌股 票等 没有市价 的投 资品种 ，由 投资部人 员凭 借其丰 富的 专业技能 和对 市场产 品的 长期深
入的跟 踪研 究， 综合 宏观 经济、 行业 发展 及个 股状 况等各 方面 因素 ， 从 价值 投资的 角度 进行 理论 分析 ，
并 根据 分析的 结果 向基金估 值小 组提出 有关 估值方法 或估 值模型 的建 议。风险 控制 人员根 据投 资部提
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
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出 的估 值方法 或估 值模型进 行计 算及验 证， 并根据计 算和 验证的 结果 与投资部 共同 确定估 值方 法并提
交 估值 小组。 估值 小组共同 讨论 通过后 ，基 金事务部 基金 会计根 据估 值小组确 认的 估值方 法对 各基金
进 行估 值核算 并与 基金托管 行核 对。法 律、 监察稽核 部相 关人员 负责 监察执行 估值 政策及 程序 的合规
性，控 制执 行中 可能 发生 的风险 ，并 对有 关信 息披 露文件 进行 合规 性审 查。
基 金估 值小 组核 心成员 均具 有五 年以 上证 券、基 金行 业工 作经 验， 具备专 业胜 任能 力和 相关 从业
资格， 精通 各自 领域 的理 论知识 ，熟 悉政 策法 规， 并具有 丰富 的实 践经 验。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基 金经 理在 需要 时出席 估值 小组 会议 ，凭 借其丰 富的 专业 技能 和对 市场产 品的 长期 深入 的跟 踪研
究，向 估值 小组 提出 估值 建议。 估值 小组 将充 分考 虑基金 经理 的意 见和 建议 ，确定 估值 方法 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估 值小 组秉 承基 金持有 人利 益至 上的 宗旨 ，在估 值方 法的 选择 上力 求客观 、公 允， 在数 据的 采集
方面力 求公 开、 获取 方便 、操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况 的说明
截止本 报告 期末 ， 本 基金 可供分 配利 润为-3,175,390,811.62 元， 根据 相关 法律 法规和 基金 合同 的 要
求以及 本基 金的 实际 运作 情况， 报告 期内 本基 金未 满足收 益分 配条 件， 故无 需进行 利润 分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2010 年 ，本 基金 托管 人在 景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金的 托管 过程 中，严 格遵 守《 证 券
投 资基 金法》 及其 他法律法 规和 基金合 同的 有关规定 ，不 存在任 何损 害基金份 额持 有人利 益的 行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
2010 年 ，景 顺长 城精 选蓝 筹股票 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 景顺 长城 基金 管理有 限公 司在 景 顺
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
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长 城精 选蓝筹 股票 型证券投 资基 金的投 资运 作、基金 资产 净值计 算、 基金份额 申购 赎回价 格计 算、基
金 费用 开支等 问题 上，不存 在任 何损害 基金 份额持有 人利 益的行 为， 在各重要 方面 的运作 严格 按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，景 顺长 城精 选蓝 筹股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 景顺长 城基 金管 理有 限公 司编制 和披 露的 景顺 长城 精选蓝 筹股 票型 证券 投资 基 金
2010 年 年度 报告 中财 务指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容进 行 了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报告
安永华 明(2011)审字第 60467014_H02 号
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的景 顺长 城精选 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 的财 务报 表 ， 包 括 2010 年 12 月 31 日的
资产负 债表 ，2010 年度 的 利润表 、所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 基金管 理人 景顺 长城 基金 管理
有限公 司的 责任 。 这种 责 任包括 ： （1 ） 按 照企 业会 计准则 的规 定编 制财 务报 表， 并使 其实 现公 允反 映；
（2） 设计 、执 行和 维护 必 要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证 据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价基 金管理 人选 用会计政 策的 恰当性 和作 出会计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
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我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制， 公允 反映 了景 顺长 城精
选蓝筹 股票 型证 券 投 资基 金 2010 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及 2010 年度 的经 营成果 和净 值变 动情 况 。
安永华 明会 计师 事务 所
注册 会计 师 张 小东 周刚
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城东 三办 公 楼 16 层
2011-03-24
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2010 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2010 年12 月31 日
上年度末
2009 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,587,042,062.76 1,320,316,111.03
结算备 付金
22,025,522.37 2,599,002.61
存出保 证金
12,831,326.28 13,985,196.71
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,207,130,585.56 12,980,960,176.67
其中： 股票 投资
9,207,130,585.56 12,980,960,176.67
基金投 资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
62,230,876.87 -
应收利 息 7.4.7.5 315,508.32 240,146.66
应收股 利
- -
应收申 购款
442,150.76 366,514.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
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资产总 计
10,892,018,032.92 14,318,467,148.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年12 月31 日
上年度末
2009 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,859,738.94 70,685,144.16
应付赎 回款
2,956,245.13 17,550,601.44
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 13,976,608.61 18,030,141.69
应付托 管费 7.4.10.2 2,329,434.78 3,005,023.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 16,382,313.11 3,110,197.22
应交税 费
30,899.80 30,899.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,134,767.10 1,141,156.39
负债合 计
40,670,007.47 113,553,164.33
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 12,585,424,883.73 14,209,361,303.94
未分配 利润 7.4.7.10 -1,734,076,858.28 -4,447,320.04
所有者 权益 合计
10,851,348,025.45 14,204,913,983.90
负债和 所有 者权 益总 计
10,892,018,032.92 14,318,467,148.23
注：截 至 2010 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.862 元，基 金份 额总 额 12,585,424,883.73 份。
7.2 利润表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31 日
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
一、收入
-1,598,337,778.58 6,628,341,992.49
1. 利息 收入
7,381,796.61 28,850,701.39
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,360,751.50 9,498,641.73
债券利 息收 入
21,045.11 19,352,059.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
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其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-550,896,715.84 -2,346,499,506.24
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -627,436,293.04 -2,544,660,844.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,744,292.29 86,305,167.19
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 74,795,284.91 111,856,171.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.16
-1,055,120,421.23 8,943,920,453.52
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 297,561.88 2,070,343.82
减：二、费用
312,167,301.45 341,764,472.90
1 ．管 理人 报酬 7.4.10..2 172,606,754.14 200,639,495.64
2 ．托 管费 7.4.10..2 28,767,792.35 33,439,915.96
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 110,342,466.95 107,234,639.20
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 450,288.01 450,422.10
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-1,910,505,080.03 6,286,577,519.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填
列 ）
-1,910,505,080.03 6,286,577,519.59
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 14,209,361,303.94 -4,447,320.04 14,204,913,983.90
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -1,910,505,080.03 -1,910,505,080.03
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-1,623,936,420.21 180,875,541.79 -1,443,060,878.42
其中：1. 基 金申 购款 112,763,746.55 -15,491,981.64 97,271,764.91
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
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2. 基金 赎回 款 -1,736,700,166.76 196,367,523.43 -1,540,332,643.33
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
项目
上年度可比期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 16,213,447,000.79 -6,384,771,958.13 9,828,675,042.66
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 6,286,577,519.59 6,286,577,519.59
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-2,004,085,696.85 93,747,118.50 -1,910,338,578.35
其中：1. 基 金申 购款 1,801,801,357.47 -109,685,257.53 1,692,116,099.94
2. 基金 赎回 款 -3,805,887,054.32 203,432,376.03 -3,602,454,678.29
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 14,209,361,303.94 -4,447,320.04 14,204,913,983.90
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：许 义明， 主管 会计 工作 负责 人：吴 建军 ，会 计机 构负 责人： 邵媛 媛
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监 基金字[2007]159 文 《关 于 同意景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金募 集的
批复》 的核 准， 由景 顺长 城基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集，基 金合 同于 2007 年 6
月 18 日正 式生 效， 首 次设 立募集 规模 为 14,722,378,815.70 份基 金份 额。 本 基金 为契约 型开 放式 ， 存 续
期 限不 定。本 基金 的基金管 理人 为景顺 长城 基金管理 有限 公司， 注册 登记人为 景顺 长城基 金管 理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国工 商银 行”) 。
本 基金 投 资 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 ，包括 国内 依法 发行 和上 市交易 的公 司股 票和 债券 以及
经 中国 证监会 批准 的允许基 金投 资的其 他金 融工具。 本基 金重点 投资 于具有较 高内 在投资 价值 的大型
蓝筹上 市公 司 ， 在 控制 风 险的前 提下 谋求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 本基 金 业绩比 较基 准为 ： 沪深 300
指数*80% ＋中国 债券 总指 数*20% 。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
18
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》和 38 项具 体会 计
准则、其后 颁布的 应用指 南、解释以 及其他 相关规 定（统称“ 企业会 计准则 ”) 、中国证券 业协会 制定
的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国证 监会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务 的
指导意见 》 、 《关于证 券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的 通知》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》和 《证 券投 资 基
金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定编 制。
本基金 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2010 年 12 月 31 日的 财
务状况 以 及 2010 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 和
其他相 关规 定所 制定 的重 要会计 政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本 基金 记账 本位 币和编 制本 基金 财务 报表 所采用 的货 币均 为人 民币 。除 有 特别 说明 外， 均以 人民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资 产 ） 或 权益 工 具
的合同 。
(1) 金融资 产分 类
金 融资 产应 当在 初始确 认时 划分 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产、 持有 至到
期投资 、 贷款 和应 收款 项 ， 以 及可 供出 售金 融资 产 。 本 基金 根据 持有 意图 和 能力 ， 将 持有 的股 票投 资、
债 券投 资和衍 生工 具（主要 系权 证投资 ）于 初始确认 时划 分为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益
的金融 资产 ；其 他金 融资 产划分 为贷 款和 应收 款项 。
(2) 金融负 债分 类
金 融负 债应 当在 初始确 认时 划分 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债和 其他 金融
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负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基 金初 始确 认金 融资产 或金 融负 债， 应当 按照取 得时 的公 允价 值作 为初始 确认 金额 。划 分为 以公
允 价值 计量且 其变 动计入当 期损 益的金 融资 产的股票 投资 、债券 投资 等，以及 不作 为有效 套期 工具的
衍生金 融工 具， 相关 的交 易费用 在发 生时 计入 当期 损益。 对于 本基 金 的 其他 金融资 产和 其他 金融 负债 ，
相关交 易费 用在 发生 时计 入初始 确认 金额 。
在 持有 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 期间 取得 的利息 或现 金股 利， 应当 确认
为 当期 收益。 每日 ，本基金 将以 公允价 值计 量且其变 动计 入当期 损益 的金融资 产的 公允价 值变 动计入
当期损 益。 对于 本基 金的 其他金 融资 产和 其他 金融 负债， 采用 实际 利率 法， 按摊余 成本 进行 后续 计 量 。
处 置该 金融 资产 或金融 负债 时， 其公 允价 值与初 始入 账金 额之 间的 差额应 确认 为投 资收 益， 其中
包 括同 时结转 的公 允价值变 动收 益。当 收取 该金融资 产现 金流量 的合 同权利终 止， 或该金 融资 产已转
移，且 符合 金融 资产 转移 的终止 确认 条件 的， 金融 资产将 终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移， 是指 本基 金将金 融资 产让 与或 交付 给该金 融资 产发 行方 以外 的另一 方( 转 入方)。本
基 金已 将金融 资产 所有权上 几乎 所有的 风险 和报酬转 移给 转入方 的， 终止确认 该金 融资产 ；保 留了金
融 资产 所有权 上几 乎所有的 风险 和报酬 的， 不终止确 认该 金融资 产。 本基金既 没有 转移也 没有 保留金
融 资产 所有权 上几 乎所有的 风险 和报酬 的， 分别下列 情况 处理： 放弃 了对该金 融资 产控制 的， 终止确
认 该金 融资产 ；未 放弃对该 金融 资产 控 制的 ，按照其 继续 涉入所 转移 金融资产 的程 度确认 有关 金融资
产，并 相应 确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买 入股 票于 成交 日确认 为股 票投 资， 股票 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买 入债 券于 成交 日确认 为债 券投 资。 债券 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买 入零 息债 券视 同到期 一次 性还 本付 息的 附息债 券， 根据 其发 行价 、到期 价和 发行 期限 按直 线法
推算内 含票 面利 率后 ，按 上述会 计处 理方 法核 算；
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卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ；
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买 入权 证于 成交 日确认 为权 证投 资。 权证 投资成 本， 按成 交日 应支 付的全 部价 款扣 除交 易费 用后
入账；
配股权 证在 确认 日记 录所 获分配 的权 证数 量， 该等 权证初 始成 本为 零；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4) 分离交 易可 转债
申 购新 发行 的分 离交易 可转 债于 获得 日， 按可分 离权 证公 允价 值占 分离 交 易可 转债 全部 公允 价值
的 比例 将购买 分离 交易可转 债实 际支付 全部 价款的一 部分 确认为 权证 投资成本 ，按 实际支 付的 全部价
款扣减 可分 离权 证确 定的 成本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 方法 进行 计算 。
(5) 回购协 议
基 金持 有的 回购 协议（ 封闭 式回 购） 以成 本列示 ，按 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利率 差异 较小
时，也 可以 用合 同利 率） 在回购 期间 内逐 日计 提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公 允价 值是 指在 公平交 易中 熟悉 情况 的交 易双方 自愿 进行 资产 交换 或者债 务清 偿的 金额 。本 基金
的 公允 价值的 计量 分为三个 层次 ，第一 层次 是本基金 在计 量日能 获得 相同资产 或负 债在活 跃市 场上报
价 的， 以该报 价为 依据确定 公允 价值； 第二 层次是本 基金 在计量 日能 获得类似 资产 或负债 在活 跃市场
上 的报 价，或 相同 或类似资 产或 负债在 非活 跃市场上 的报 价的， 以该 报价为依 据做 必要调 整确 定公允
价 值； 第三层 次是 本基金无 法获 得相同 或类 似资产可 比市 场交易 价格 的，以其 他反 映市场 参与 者对资
产或负 债定 价时 所使 用的 参数为 依据 确定 公允 价值 。本基 金主 要金 融工 具的 估值方 法如 下：
(1) 上市证 券的 估值
1) 交易所 上市 的有 价证 券（ 包括股 票、 权证 等） ，以 其 估值日 在 证 券交 易所 挂牌 的收盘 价估 值 ；
估 值日 无交易 的但 最近交易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大
事 件的 ，按最 近交 易日的收 盘价 估值； 如最 近交易日 后经 济环境 发生 了重大变 化或 证券发 行机 构发生
了 影响 证券价 格的 重大事件 ，可 参考类 似投 资品种的 现行 市价及 重大 变化因素 ，调 整最近 交易 市价，
确 定公 允价值 。如 有充足证 据表 明最近 交易 市价不能 真实 反映公 允价 值，调整 最近 交易市 价， 确定公
允价值 ；
2) 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ，估 值日 没有 交易 的但最 近交 易日 后经
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济 环境 未发生 重大 变化且证 券发 行机构 未 发 生影响证 券价 格的重 大事 件的，按 最近 交易日 的收 盘价估
值 。如 最近交 易日 后经济环 境发 生了重 大变 化的或证 券发 行机构 发生 了影响证 券价 格的重 大事 件，可
参 考类 似投资 品种 的现行市 价及 重大变 化因 素，调整 最近 交易市 价， 确定公允 价值 。如有 充足 证据表
明最近 交易 市价 不能 真实 反映公 允价 值， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 ；
3) 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得
到 的净 价进行 估值 ；估值日 没有 交易的 但最 近交易日 后经 济环境 未发 生重大变 化且 证券发 行机 构未发
生 影响 证券价 格的 重大事件 的， 按最近 交易 日 债券收 盘价 减去债 券收 盘价中所 含的 债券应 收利 息得到
的 净价 进行估 值。 如最近交 易日 后经济 环境 发生了重 大变 化的或 证券 发行机构 发生 了影响 证券 价格的
重 大事 件，可 参考 类似投资 品种 的现行 市价 及重大变 化因 素，调 整最 近交易市 价， 确定公 允价 值。如
有充足 证据 表明 最近 交易 市价不 能真 实反 映公 允价 值，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 值；
4) 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。
(2) 未上市 证券 的估 值
1)
送 股、 转增 股、 公开 增发新 股或 配股 的股 票， 以其在 证 券 交易 所挂 牌的 同一证 券估 值日 的估
值方法 估值 ，即 依照 上述(1) 中的 1) 和 4) 相关 方法 进 行估值 ；
2) 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、债 券和 权证 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值技 术难 以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值；
3) 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ，以 其在 证券交 易所 挂牌 的同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值， 即依 照上 述(1)中的 1) 和 4) 的 相关 方法 进行 估 值；
4) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值， 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允
价值的 情况 下， 按成 本估 值；
(3) 分离交 易可 转债
分 离交 易可 转债 ，上市 日前 ，采 用估 值技 术分别 对债 券和 权证 进行 估值； 自上 市日 起， 上市 流通
的债券 和权 证均 按上 述(1) 中的相 关原 则进 行估 值；
(4) 其他
1) 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 资产 公允 价值 的，基 金管 理人 可根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 方法 估值 ；
2) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当 本基 金具 有抵 销已确 认金 融资 产和 金融 负债的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ，同
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时 本基 金计划 以净 额结算或 同时 变现该 金融 资产和清 偿该 金融负 债时 ，金融资 产和 金融负 债以 相互抵
销 后的 金额在 资产 负债表内 列示 。除此 以外 ，金融资 产和 金融负 债在 资产负债 表内 分别列 示， 不予相
互抵销 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行的 基金 份额 总额 所对 应的金 额。 由于 申购 和赎 回引起 的实 收基 金份 额变 动分
别 于基 金申购 确认 日及基金 赎回 确认日 确认 。上述申 购和 赎回分 别包 括基金转 换所 引起的 转入 基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 损益 平准 金和 未实 现损益 平准 金。 已实 现损 益平准 金指 在申 购或 赎回 基金
份 额时 ，申购 或赎 回 款项中 包含 的按未 分配 利润的已 实现 部分占 基金 净值比例 计算 的金额 。未 实现损
益 平准 金指在 申购 或赎回基 金份 额时， 申购 或赎回款 项中 包含的 按未 分配利润 的未 实现部 分占 基金净
值比例 计算 的金 额。 损益 平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日确 认。
未 实现 损益 平准 金与已 实现 损益 平准 金均 在“损 益平 准金 ”科 目中 核算， 并于 期末 全额 转入 “未
分配利 润/( 累 计亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 。若 提前 支取定 期存 款， 按协
议 规定 的利率 及持 有期重新 计算 存款利 息收 入，并 根 据提 前支取 所实 际收到的 利息 收入与 账面 已确认
的利息 收入 的差 额确 认利 息损失 ，列 入利 息收 入减 项，存 款利 息收 入以 净额 列示；
(2) 债 券利 息收 入按 债券 票面价 值与 票面 利率 或内 含票面 利率 计算 的金 额扣 除应由 债券 发行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入，按 融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额及 实际 利率 （当实 际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 股票投 资收 益/( 损失) 于卖 出股票 成交 日确 认， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账；
(5) 债 券 投资 收 益/( 损失) 于 卖出 债 券成 交 日确 认， 并按卖 出 债券 成 交金 额与 其成本 、 应收 利 息的
差额入 账；
(6) 衍生工 具收 益/( 损失) 于卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账；
(7) 股 利收 益于 除息 日确 认，并 按上 市公 司宣 告的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(8) 公 允 价值 变 动收 益/( 损失) 系 本 基金 持 有的 采用 公允价 值 模式 计 量的 交易 性金融 资 产公 允 价值
变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
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(9) 其 他收 入在 主要 风险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可 能 流入 且金 额可以 可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 1.5% 的年 费率 逐日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率逐日 计提 ；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按融入 资金 应收 或实 际收 到金额 及实 际利 率（ 当实 际利率 与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ，按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
(1) 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 全年分 配比 例 不
得低于 年度 可供 分配 收益 的 50% ；若 基金 合同 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分两种 ：现 金分 红与 红利 再投资 ，投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红利
按 除权 日的基 金份 额净值自 动转 为基金 份额 进行再投 资； 若投资 者不 选择，本 基金 默认的 收益 分配方
式是现 金分 红；
(3) 基金投 资当 期出 现净 亏损 ，则不 进行 收益 分配 ；
(4) 基金当 期收 益应 先弥 补上 一期累 计亏 损后 ，才 可进 行当期 收益 分配 ；
(5) 基金收 益 分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值；
(6) 每一基 金份 额享 有同 等分 配权；
(7) 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 于 2010 年度 未发 生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 于 2010 年度 未发 生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 于 2010 年度 未发 生 会计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整 证券（ 股票 ）交 易印
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花税税 率， 由原 先 的 3 ‰ 调整 为 1‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整 由出让 方按 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 缴纳 印花税 ，受 让方 不再 征收 ，税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2. 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部、国家税 务总局财税 字[2004]78 号文《关于证 券投资基金税收 政策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买 卖
股票、 债券 的差 价收 入， 继续免 征营 业税 和企 业所 得税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 中非 流通股 股东 通过对价 方式 向流通 股股 东支付的 股份 、现金 等收 入，暂
免征收 流通 股股 东应 缴纳 的企业 所得 税。
3． 个人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2002]128 号文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 ，
对 基金 取得的 股票 的股息、 红利 收入及 债券 的利息收 入， 由上市 公司 及债券发 行企 业在向 基金 派发股
息、红 利收 入及 债券 的利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起 ，对 证券 投资 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，按 照 财税
[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务人 在代 扣代 缴个 人所 得税时 ，减 按 50% 计 算应 纳税所 得额 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 中非 流通股 股东 通过对价 方式 向流通 股股 东支付的 股份 、现金 等收 入，暂
免征收 流通 股股 东应 缴纳 的个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
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2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存 款 1,587,042,062.76 1,320,316,111.03
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 1,587,042,062.76 1,320,316,111.03
注：本 基金 于本 年度 及 2009 年 度均 未投 资于 定期 存 款和其 他存 款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,799,815,039.84 9,207,130,585.56 407,315,545.72
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,799,815,039.84 9,207,130,585.56 407,315,545.72
项目
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 11,518,524,209.72 12,980,960,176.67 1,462,435,966.95
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,518,524,209.72 12,980,960,176.67 1,462,435,966.95
注： 于 本年 度及 2009 年度 ， 本基 金所 投资 的股 票中 ， 无因 股权 分置 改革 而获 得非流 通股 股东 支 付
现金对 价的 情况 。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日 的 衍生金 融资 产/ 负 债余 额均 为零。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 于 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日 的 买入返 售金 融资 产余 额均 为 零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 于 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日 无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
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7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月31 日
上年度 末
2009 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 307,799.42 239,184.92
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 7,708.90 961.74
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 315,508.32 240,146.66
7.4.7.6 其他资产
本基金 于 2010 年 12 月 31 日及 2009 年 12 月 31 日 的 其他资 产余 额均 为零 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 16,382,313.11 3,110,197.22
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 16,382,313.11 3,110,197.22
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年12 月31 日
上年度 末
2009 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 267.10 6,656.39
预提审 计费 130,000.00 130,000.00
预提银 行间 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
合计 1,134,767.10 1,141,156.39
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,209,361,303.94 14,209,361,303.94
本期申 购 112,763,746.55 112,763,746.55
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27
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -1,736,700,166.76 -1,736,700,166.76
本期末 12,585,424,883.73 12,585,424,883.73
注：本 年度 申购 份额 包含 基金转 入份 额； 本年 度赎 回份额 包含 基金 转出 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,741,194,851.35 2,736,747,531.31 -4,447,320.04
本期利 润 -855,384,658.80 -1,055,120,421.23 -1,910,505,080.03
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
421,188,698.53 -240,313,156.74 180,875,541.79
其中： 基金 申购 款 -27,866,040.35 12,374,058.71 -15,491,981.64
基金赎 回款 449,054,738.88 -252,687,215.45 196,367,523.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,175,390,811.62 1,441,313,953.34 -1,734,076,858.28
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 7,015,760.25 9,054,648.57
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 342,166.76 359,926.80
其他 2,824.49 84,066.36
合计 7,360,751.50 9,498,641.73
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 37,009,698,769.04 35,325,870,748.84
减：卖 出股 票成 本总 额 37,637,135,062.08 37,870,531,593.27
买卖股 票差 价收 入 -627,436,293.04 -2,544,660,844.43
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
41,293,337.40 2,345,043,840.43
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28
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
39,528,000.00 2,187,855,140.93
减：应 收利 息总 额 21,045.11 70,883,532.31
债券投 资收 益 1,744,292.29 86,305,167.19
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 于本 年度和 2009 年度均 无权 证投 资收 益； 本基金 于本 年度和 2009 年度均 无权 证行 权产 生
的收益/ 损失 。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 74,795,284.91 111,856,171.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 74,795,284.91 111,856,171.00
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 -1,055,120,421.23 8,943,920,453.52
——股 票投 资 -1,055,120,421.23 9,052,346,775.40
——债 券投 资 - -108,426,321.88
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 -1,055,120,421.23 8,943,920,453.52
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 290,134.80 2,051,365.50
印花税 手续 费返还 - 8,388.96
基金 转 换费 收入 7,427.08 3,111.37
其他 - 7,477.99
合计 297,561.88 2,070,343.82
7.4.7.18 交易费用
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29
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 110,342,466.95 107,229,414.20
银行间 市场 交易 费用 - 5,225.00
合计 110,342,466.95 107,234,639.20
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
审计费 用 130,000.00 130,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 2,288.01 2,422.10
合计 450,288.01 450,422.10
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报 表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金发 起人 、 注册 登记 人、 基金
销售机 构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦(集团) 有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
注： 于 2010 年 度， 并无 与 本基金 存在 控制 关系 或其 他重大 影响 关系 的关 联方 发生变 化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
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30
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
长城证 券 17,673,193,586.38 24.61% 19,910,400,857.06 28.37%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长城证 券 2,019,725.60 4.89% 16,846,287.04 43.30%
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 14,983,840.35 24.97% 8,221,290.48 50.18%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 16,923,780.12 28.72% 1,636,833.05 52.63%
注：上述佣金按市场佣金 率计算,扣除券商需承担的 费用( 包括但不限于买( 卖) 经手费、证券结算风
险基金 和上 海证 券交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。
管 理人 因此 从关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供 的证 券投资 研究 成果 和市 场信 息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
31
日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
172,606,754.14 200,639,495.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
36,127,340.70 41,993,786.29
注：1 ）基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×1.5%/ 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理人 的管 理费每 日计 算， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付， 由基金 托管 人于 次月 前两 个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
2) 基金 管理 费于 2010 年 末尚未 支付 的金 额为 13,976,608.61 元， 于 2009 年末 尚未支 付的 金额 为
18,030,141.69 元。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
28,767,792.35 33,439,915.96
注：1 ）基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付； 由基 金托 管人于 次月 前两 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 取。
2)
基 金托 管费于 2010 年 末尚未 支付 的金 额为 2,329,434.78 元，于 2009 年 末 尚未支 付的 金额 为
3,005,023.63 元。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 年度 及 2009 年 度未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 的债 券( 含 回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 于本 年度及 自 2009 年度 均未 投 资本基 金。
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32
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 年度末 及 2009 年度 末均 未 持有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余 额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,587,042,062.76 7,015,760.25 1,320,316,111.03 9,054,648.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 于本 年度 及 2009 年 度均未 在承 销期 内直 接购 入关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 于 2010 年度 未进 行 利润分 配。
7.4.12 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15
公开发
行有明
确锁定
期
23.98 31.24 49,465 1,186,170.70 1,545,286.60 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
600518 康美药 业 2010-12-28 配股 19.71 2011-01-06 17.29 3,000,000 46,971,567.32 59,130,000.00 -
600991 广汽长 丰 2010-10-28
资产
重组
14.07 2011-03-23 15.00 4,158,746 49,941,370.56 58,513,556.22 -
000059 辽通化 工 2010-12-02
资产
重组
11.59 - - 4,999,919 60,228,929.11 57,949,061.21 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
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33
本基金 于本 年度 未从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 ，无质 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 于本 年度 未从 事交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，无质 押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动 性风险 及市 场风 险。 本基 金管
理 人制 定了政 策和 程序来识 别及 分析这 些风 险，并设 定适 当的风 险限 额及内部 控制 流程， 通过 可靠的
管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本 基金 管理 人建 立了以 风险 管理 委员 会为 核心的 、由 风险 管理 委员 会、督 察长 、法 律、 监察 稽核
部、相 关职 能部 门和 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 的发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的 证券 ，且通 过分 散化投资 以分 散信用 风险 。本基金 投资 于一家 公司 发行的证 券市 值不超 过基 金资产
净值的 10% ，且本 基金与 由本基金管 理人管理 的其 他基金共同 持有一家 公司 发行的证券 ，不得超 过该
证券 的 10% 。
本 基金 在证 券交 易所进 行的 交易 均与 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司完成 证券 交收 和款 项清 算，
因 此违 约风险 发生 的可能性 很小 ；基金 在 进 行银行间 同业 市场交 易前 均对交易 对手 进行信 用评 估，以
控制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变 现困 难。本 基金 所持大部 分证 券在证 券交 易所上市 ，其 余亦可 在银 行间同业 市场 交易， 因此 除在附
注 7.4.12 中 列示 的部 分基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 及时 变现 。此 外 ，
本 基金 可通过 卖出 回购金融 资产 方式借 入短 期资金应 对流 动性需 求， 其上限一 般不 超过基 金持 有的国
债资产 的公 允价 值 。 本 基 金于 2010 年 12 月 31 日 所 持有的 金融 负债 的合 约约 定剩余 到期 日均 为一 年以
内且不 计息 ， 可 赎回 基金 份额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的 合
约到期 现金 流量 。
本 基金 管理 人每 日预测 本基 金的 流动 性需 求，并 同时 通过 独立 的风 险管理 人员 设定 流动 性比 例要
求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
34
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他 价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金持 有的 大部
分 金融 资产和 金融 负债不计 息， 因此本 基金 的收入及 经营 活动的 现金 流量在很 大程 度上独 立于 市场利
率 变化 。本基 金的 生息资产 主要 为银行 存款 、结算备 付金 、权证 保证 金、债券 投资 、应收 申购 款及买
入返售 金融 资产 等。 本基 金管理 人每 日对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
下 表统 计了 本基 金的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 负债 的公允 价值 ，并 按照 合约 规定
的重新 定价 日或 到期 日孰 早者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2010 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,587,042,062.76 - - - - - 1,587,042,062.76
结算备付金 22,025,522.37 - - - - - 22,025,522.37
存出保证金 - - - - - 12,831,326.28 12,831,326.28
交易性金融资产 - - - - - 9,207,130,585.56 9,207,130,585.56
应收证券清算款 - - - - - 62,230,876.87 62,230,876.87
应收利息 - - - - - 315,508.32 315,508.32
应收申购款 328,122.67 - - - - 114,028.09 442,150.76
资产总计 1,609,395,707.80 - - - - 9,282,622,325.12 10,892,018,032.92
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,859,738.94 3,859,738.94
应付赎回款 - - - - - 2,956,245.13 2,956,245.13
应付管理人报酬 - - - - - 13,976,608.61 13,976,608.61
应付托管费 - - - - - 2,329,434.78 2,329,434.78
应付交易费用 - - - - - 16,382,313.11 16,382,313.11
应交税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负债 - - - - - 1,134,767.10 1,134,767.10
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35
负债总计 - - - - - 40,670,007.47 40,670,007.47
利率敏感度缺口 1,609,395,707.80 - - - - - -
上年度末2009 年
12月31 日
1 个月以内
1 －3 个
月
3 个月
－1 年
1 －5
年
5 年以
上
不计息
合计
银行存款 1,320,316,111.03 - - - - - 1,320,316,111.03
结算备付金 2,599,002.61 - - - - - 2,599,002.61
存出保证金 - - - - - 13,985,196.71 13,985,196.71
交易性金融资产 - - - - - 12,980,960,176.67 12,980,960,176.67
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 240,146.66 240,146.66
应收申购款 94,437.81 - - - - 272,076.74 366,514.55
资产总计 1,323,009,551.45 - - - - 12,995,457,596.78 14,318,467,148.23
负债
应付证券清算款 - - - - - 70,685,144.16 70,685,144.16
应付赎回款 - - - - - 17,550,601.44 17,550,601.44
应付管理人报酬 - - - - - 18,030,141.69 18,030,141.69
应付托管费 - - - - - 3,005,023.63 3,005,023.63
应付交易费用 - - - - - 3,110,197.22 3,110,197.22
应交税费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负债 - - - - - 1,141,156.39 1,141,156.39
负债总计 - - - - - 113,553,164.33 113,553,164.33
利率敏感度缺口 1,323,009,551.45 - - - - - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于本 年末 及 2009 年 12 月 31 日均 未持 有交 易性债 券投 资， 因此 当利 率发生 合理 、 可 能的 变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公 允 价值 的变 动对 年末 基金资 产净 值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除外汇 汇率 以外 的市 场价 格因
素 变动 而发生 波动 的风险。 本基 金主要 投资 于证券交 易所 上市或 银行 间同业市 场交 易的股 票和 债券，
所 面临 的最大 价格 风险由所 持有 的金融 工具 的公允价 值决 定。本 基金 通过投资 组合 的分散 化降 低其它
价格风 险， 并且 本基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。
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36
本基金 投资 组合 中股 票投 资 70%-95% ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券投资 5%-30%，权
证投 资 0-3% 。于 2010 年 12 月 31 日 ，本 基金 面临 的 整体市 场价 格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 9,207,130,585.56 84.85 12,980,960,176.67 91.38
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,207,130,585.56 84.85 12,980,960,176.67 91.38
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
本基金 管理 人运 用定 量分 析方法 对本 基金 的市 场价 格风险 进行 分析 。 下表 为其 它价格 风险 的
敏感性 分析 ， 反 映了 在其 他变量 不变 的假 设下 ， 证 券投资 价格 发生 合理 、 可 能的变 动时 ， 将
对基金 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值，负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币 元）
本期末
2010 年 12 月 31 日
上年度 末
2009 年 12 月 31 日
沪深 300 指数×80% 增
加 5%
580,547,119.36 830,987,468.06
沪深 300 指数×80% 减
少 5%
-580,547,119.36 -830,987,468.06
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
本财务 报表 已 于 2011 年 3 月 24 日经 本基 金管 理人 批 准。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 9,207,130,585.56 84.53
其中： 股票 9,207,130,585.56 84.53
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37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,609,067,585.13 14.77
6 其他各 项资 产 75,819,862.23 0.70
7 合计 10,892,018,032.92 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 86,883,829.71 0.80
B 采掘业 1,505,646,614.68 13.88
C 制造业 3,648,443,528.41 33.62
C0
食品 、饮 料 431,019,312.33 3.97
C1
纺织 、服 装、 皮毛 32,848,665.36 0.30
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 11,682,643.00 0.11
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 243,528,315.17 2.24
C5
电子 21,408,062.94 0.20
C6
金属 、非 金属 891,864,826.04 8.22
C7
机械 、设 备、 仪表 1,259,883,759.72 11.61
C8
医药 、生 物制 品 756,207,943.85 6.97
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 58,004,602.40 0.53
F 交通运 输、 仓储 业 86,518,457.06 0.80
G 信息技 术业 383,246,398.66 3.53
H 批发和 零售 贸易 278,664,179.16 2.57
I 金融、 保险 业 2,272,056,737.03 20.94
J 房地产 业 735,772,753.67 6.78
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 11,622,560.00 0.11
M 综合类 140,270,924.78 1.29
合计 9,207,130,585.56 84.85
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38
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 49,616,501 635,587,377.81 5.86
2 601318 中国平 安 9,690,234 544,203,541.44 5.02
3 601166 兴业银 行 17,110,373 411,504,470.65 3.79
4 600000 浦发银 行 22,328,595 276,651,292.05 2.55
5 000937 冀中能 源 6,146,731 246,176,576.55 2.27
6 600362 江西铜 业 5,248,686 237,083,146.62 2.18
7 600690 青岛海 尔 7,691,183 216,968,272.43 2.00
8 000401 冀东水 泥 9,112,320 215,324,121.60 1.98
9 000568 泸州老 窖 4,557,408 186,397,987.20 1.72
10 000002 万 科Ａ 22,107,912 181,727,036.64 1.67
11 000858 五 粮 液 5,078,273 175,860,593.99 1.62
12 601607 上海医 药 7,950,524 173,639,444.16 1.60
13 000550 江铃汽 车 6,254,471 172,248,131.34 1.59
14 000983 西山煤 电 6,419,866 171,346,223.54 1.58
15 600062 双鹤药 业 5,658,370 161,206,961.30 1.49
16 000651 格力电 器 8,561,704 155,223,693.52 1.43
17 600585 海螺水 泥 5,175,014 153,594,415.52 1.42
18 002128 露天煤 业 5,876,106 149,958,225.12 1.38
19 000402 金 融 街 21,999,826 145,418,849.86 1.34
20 600050 中国联 通 26,855,630 143,677,620.50 1.32
21 601699 潞安环 能 2,316,685 138,167,093.40 1.27
22 601328 交通银 行 24,999,988 136,999,934.24 1.26
23 000527 美的电 器 7,862,846 136,813,520.40 1.26
24 000999 华润三 九 5,010,061 128,007,058.55 1.18
25 600048 保利地 产 10,034,258 127,435,076.60 1.17
26 601898 中煤能 源 11,534,991 125,270,002.26 1.15
27 000063 中兴通 讯 4,588,468 125,265,176.40 1.15
28 600019 宝钢股 份 18,951,446 121,099,739.94 1.12
29 601666 平煤股 份 5,499,999 115,994,978.91 1.07
30 000024 招商地 产 6,935,254 110,617,301.30 1.02
31 000540 中天城 投 7,856,230 107,866,037.90 0.99
32 000778 新兴铸 管 11,202,402 100,037,449.86 0.92
33 600309 烟台万 华 5,109,876 98,058,520.44 0.90
34 600123 兰花科 创 2,017,311 94,975,001.88 0.88
35 600016 民生银 行 18,799,367 94,372,822.34 0.87
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39
36 000425 徐工机 械 1,549,812 88,649,246.40 0.82
37 000998 隆平高 科 2,667,603 86,883,829.71 0.80
38 600125 铁龙物 流 5,999,893 86,518,457.06 0.80
39 600188 兖州煤 业 2,935,266 83,332,201.74 0.77
40 601628 中国人 寿 3,811,621 81,187,527.30 0.75
41 000418 小天鹅 Ａ 3,686,071 72,799,902.25 0.67
42 600546 山煤国 际 2,071,259 71,665,561.40 0.66
43 002422 科伦药 业 445,091 70,110,734.32 0.65
44 002024 苏宁电 器 5,182,852 67,895,361.20 0.63
45 600823 世茂股 份 4,999,976 67,549,675.76 0.62
46 600887 伊利股 份 1,755,189 67,153,531.14 0.62
47 600031 三一重 工 3,065,205 66,300,384.15 0.61
48 600395 盘江股 份 1,999,943 65,098,144.65 0.60
49 000878 云南铜 业 2,353,671 64,725,952.50 0.60
50 000423 东阿阿 胶 1,220,858 62,385,843.80 0.57
51 600058 五矿发 展 1,855,800 60,684,660.00 0.56
52 600997 开滦股 份 2,999,922 60,388,429.86 0.56
53 601168 西部矿 业 3,161,632 59,565,146.88 0.55
54 000021 长城开 发 5,057,989 59,380,790.86 0.55
55 600518 康美药 业 3,000,000 59,130,000.00 0.54
56 600991 广汽长 丰 4,158,746 58,513,556.22 0.54
57 600496 精工钢 构 3,536,866 58,004,602.40 0.53
58 000059 辽通化 工 4,999,919 57,949,061.21 0.53
59 601169 北京银 行 4,999,980 57,199,771.20 0.53
60 600535 天士力 1,385,723 56,482,069.48 0.52
61 000759 武汉中 百 4,408,968 55,200,279.36 0.51
62 000338 潍柴动 力 1,000,000 52,370,000.00 0.48
63 600859 王府井 1,000,000 51,940,000.00 0.48
64 600426 华鲁恒 升 3,637,859 50,311,589.97 0.46
65 600741 华域汽 车 4,895,411 49,982,146.31 0.46
66 601088 中国神 华 2,000,000 49,420,000.00 0.46
67 002073 软控股 份 1,725,027 46,040,970.63 0.42
68 601717 郑煤机 1,023,613 43,421,663.46 0.40
69 002028 思源电 气 1,499,934 39,403,266.18 0.36
70 601808 中海油 服 1,540,211 39,336,988.94 0.36
71 600582 天地科 技 1,484,151 38,573,084.49 0.36
72 002405 四维图 新 700,000 38,122,000.00 0.35
73 000718 苏宁环 球 3,999,940 37,399,439.00 0.34
74 600352 浙江龙 盛 3,172,135 37,209,143.55 0.34
75 000933 神火股 份 1,395,291 34,952,039.55 0.32
76 601601 中国太 保 1,500,000 34,350,000.00 0.32
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
40
77 002029 七 匹 狼 994,209 32,848,665.36 0.30
78 600415 小商品 城 924,797 32,404,886.88 0.30
79 600276 恒瑞医 药 457,947 27,275,323.32 0.25
80 000046 泛海建 设 2,999,903 26,939,128.94 0.25
81 600268 国电南 自 815,888 22,094,247.04 0.20
82 600729 重庆百 货 499,968 21,998,592.00 0.20
83 600239 云南城 投 1,171,901 21,762,201.57 0.20
84 002273 水晶光 电 424,006 21,408,062.94 0.20
85 000417 合肥百 货 1,000,000 19,400,000.00 0.18
86 600079 人福医 药 705,279 17,970,508.92 0.17
87 600208 新湖中 宝 2,820,674 16,924,044.00 0.16
88 002063 远光软 件 540,219 16,800,810.90 0.15
89 300005 探路者 340,900 11,682,643.00 0.11
90 002238 天威视 讯 427,300 11,622,560.00 0.11
91 600537 海通集 团 40,000 1,607,200.00 0.01
92 601933 永辉超 市 49,465 1,545,286.60 0.01
93 601766 中国南 车 63,798 481,674.90 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序 号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 734,304,539.84 5.17
2 601166 兴业银 行 665,018,871.26 4.68
3 600050 中国联 通 540,513,420.87 3.81
4 601607 上海医 药 473,098,173.84 3.33
5 000983 西山煤 电 402,229,798.16 2.83
6 600547 山东黄 金 400,727,289.45 2.82
7 601111 中国国 航 400,235,888.75 2.82
8 601318 中国平 安 397,645,152.06 2.80
9 000651 格力电 器 365,430,050.34 2.57
10 600111 包钢稀 土 363,433,848.84 2.56
11 600048 保利地 产 360,117,044.49 2.54
12 000063 中兴通 讯 359,805,744.83 2.53
13 600030 中信证 券 357,454,171.30 2.52
14 600362 江西铜 业 334,033,347.34 2.35
15 000402 金 融 街 328,911,191.41 2.32
16 000825 太钢不 锈 314,492,135.28 2.21
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
41
17 000612 焦作万 方 314,281,443.19 2.21
18 600188 兖州煤 业 309,465,077.46 2.18
19 000002 万 科Ａ 308,348,835.04 2.17
20 600016 民生银 行 297,734,465.13 2.10
21 000021 长城开 发 297,155,511.32 2.09
22 601919 中国远 洋 294,249,747.02 2.07
23 000937 冀中能 源 291,454,345.22 2.05
24 600809 山西汾 酒 286,378,075.75 2.02
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 603,465,113.34 4.25
2 601166 兴业银 行 602,102,521.67 4.24
3 600050 中国联 通 485,864,378.21 3.42
4 601111 中国国 航 451,890,387.55 3.18
5 600111 包钢稀 土 423,654,492.05 2.98
6 601318 中国平 安 404,676,992.55 2.85
7 601601 中国太 保 397,131,872.48 2.80
8 600519 贵州茅 台 381,594,052.12 2.69
9 600031 三一重 工 379,389,271.90 2.67
10 600048 保利地 产 376,969,346.37 2.65
11 601919 中国远 洋 371,563,681.83 2.62
12 600550 天威保 变 364,412,347.94 2.57
13 601088 中国神 华 356,332,235.49 2.51
14 600547 山东黄 金 352,056,771.23 2.48
15 601607 上海医 药 330,694,875.82 2.33
16 000063 中兴通 讯 329,181,859.51 2.32
17 000651 格力电 器 321,731,671.96 2.26
18 601328 交通银 行 313,980,526.83 2.21
19 000024 招商地 产 310,819,322.98 2.19
20 000858 五 粮 液 310,269,780.00 2.18
21 600383 金地集 团 301,354,702.62 2.12
22 600016 民生银 行 300,521,381.73 2.12
23 000983 西山煤 电 290,045,623.37 2.04
24 600104 上海汽 车 289,808,782.83 2.04
25 002024 苏宁电 器 287,311,433.00 2.02
26 000612 焦作万 方 286,328,646.76 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
42
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 34,918,425,892.20
卖出股 票的 收入 （成 交 ） 总额 37,009,698,769.04
注 ：买 入股 票成 本、卖 出股 票收 入均 按成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交
易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 报 告 期 内 未 出 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 者 在 报 告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,831,326.28
2 应收证 券清 算款 62,230,876.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 315,508.32
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
43
5 应收申 购款 442,150.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 75,819,862.23
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
830,827 15,148.07 58,524,513.95 0.47% 12,526,900,369.78 99.53%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放
式基金
- -
注：截 至本 期末 ，本 基金 管理人 的从 业人 员未 持有 本开放 式基 金。
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2007 年 6 月 18 日) 基 金份 额总额 14,722,378,815.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,209,361,303.94
本报告 期基 金总 申购 份额 112,763,746.55
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,736,700,166.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,585,424,883.73
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
44
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大 人事变动
1、 本 报告 期内， 基金 管理 人于 2010 年 3 月 12 日发 布公告 ， 经 景顺 长城 基金 管理有 限公 司董 事 会
表决通 过， 同意 宋宜 农先 生辞去 本公 司副 总经 理一 职。
2、 基 金管 理人 于 2010 年 3 月 30 日 发布 公告， 经景 顺长城 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ， 并
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 ［2010 ］301 号文核 准， 聘任 刘颂 先生 担任本 公司 副总 经理 。
3、基 金管 理人于 2010 年 5 月 7 日发 布公 告， 经景 顺长城 基金 管理 有限 公司 董事会 选举 通过 ， 并
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2010]544 号文 核准， 聘任 赵如 冰先 生担 任本公 司董 事长 。
4、有 关公 告刊 登在 中国 证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报及 基金 管理 人网 站上 。
5、 本 报告 期内 ，经 中国 证 券监督 管理 委员 会审 批， 晏秋生 任本 基金 托管 人资 产托管 部副 总 经 理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 已经 连续 4 年 为本基 金提 供审 计服 务， 本年度 应支 付给 会 计
师事务 所的 报酬 为人 民 币 130,000.00 元。
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
45
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1、 本 报告 期， 中 国证 监会 对本公 司原 景顺 长城 景系 列开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 原 景顺 长 城
鼎益股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金经 理涂 强个 人 涉嫌违 法违 规买 卖证 券的 行为进 行了 立案 调查 ， 并
于 2010 年 7 月 对涂 强发 布 行政处 罚及 市场 禁入 决定 书， 取消 其基 金从 业资 格， 没收违 法所 得 379,464.40
元，并 处以 200 万元 罚款 ，并认 定涂 强为 市场 禁入 者；自 中国 证监 会宣 布决 定之日 起， 终身 不得 从 事
证券业 务或 担任 上市 公司 董事、 监事 、高 级管 理人 员职务 。
2、本 公司 已于 2009 年 8 月 7 日发 布公 告更 换了 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金基 金经 理，
于 2009 年 9 月 19 日 发布 公告更 换了 景顺 长城 鼎益 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）基金经理， 涂强 已 于
2010 年 4 月自 本公 司离 职 。
3、2009 年 8 月、2010 年 1 月深圳 证监 局对 本公 司 进行现 场检 查， 对本 公司 内部控 制、 投资 管理
等 方面 的问题 提出 整改意见 ，并 采取了 责令 整改措施 。本 公司股 东、 董事会及 管理 层对此 高度 重视，
并 针对 反馈意 见制 定了一系 列整 改方案 并予 以全面落 实， 进一步 采取 了一系列 措施 完善内 控制 度，强
化内控 制度 的执 行力 度 ， 加强投 资管 理 ， 防 范员 工 道德风 险 。 经 努力 ， 本公 司于 2010 年 9 月通 过了 深
圳证监 局的 检查 验收 。
4、本 报告 期内 托管 人及 其 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长 城 证 券 有 限
责任公 司
2 17,673,193,586.38 24.61% 14,983,840.35 24.97%
因共
用交
易单
元新
增一
个
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 3,849,632,102.83 5.36% 3,127,856.95 5.21%
因共
用交
易单
元新
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
46
增一
个，
退租
一个
招 商 证 券 股 份
有限公 司
1 1,357,914,284.54 1.89% 1,103,316.60 1.84%
未变
中 国 国 际 金 融
有限公 司
1 832,022,445.71 1.16% 676,027.54 1.13%
未变
中 信 建 投 证 券
有限责 任公 司
1 1,223,712,725.88 1.70% 1,040,147.43 1.73%
未变
国 信 证 券 股 份
有限公 司
1 2,894,594,038.66 4.03% 2,460,404.69 4.10%
未变
安 信 证 券 股 份
有限公 司
2 9,716,571,096.19 13.53% 8,191,646.85 13.65%
因共
用交
易单
元新
增一
个
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
1 5,819,851,229.03 8.10% 4,946,843.10 8.24%
未变
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 10,455,544,675.19 14.56% 8,495,213.57 14.16%
未变
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
1 3,024,716,555.45 4.21% 2,570,989.11 4.28%
未变
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
1 6,754,266,769.11 9.41% 5,741,105.81 9.57%
未变
海 通 证 券 股 份
有限公 司
1 3,444,625,290.30 4.80% 2,798,788.87 4.66%
因共
用交
易单
元新
增
华 创 证 券 有 限
责任公 司
1 4,764,122,119.27 6.63% 3,870,886.59 6.45%
新增
注：自 2010 年 1 月 29 日 起，本 公司 托管 在中 国工 商银 行 股份 有限 公司 的基 金整体 合并 共用 深 圳
交易单 元。
基金专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a 、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c 、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
47
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e 、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定 期向 基金管 理人 提供高质 量的 咨询服 务， 包括宏观 经济 报告、 行业 报告、市 场走 向分析 报告 、个股
分析报 告 及 其他 专门 报告 以及全 面的 信息 服务 。 并 能根据 基金 管理 人的 特定 要求， 提供 专门 研究 报 告 。
2）选 择程 序
基 金管 理人 根据 以上标 准进 行考 察后 ，确 定证券 经营 机构 的选 择。 基金管 理人 与被 选择 的证 券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
长 城 证 券 有 限
责任公 司
2,019,725.60 4.89% - - - -
中 信 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
招 商 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
中 国 国 际 金 融
有限公 司
- - - - - -
中 信 建 投 证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
国 信 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
安 信 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
- - - - - -
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
39,273,611.80 95.11% - - - -
海 通 证 券 股 份
有限公 司
- - - - - -
华 创 证 券 有 限
责任公 司
- - - - - -
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
48
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金参 加中 国工 商银 行 “2011 倾 心回 馈” 基
金定投 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-12-30
2
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 继 续 参 加
深 圳 发 展 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-12-29
3
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 银 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-12-29
4
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 继 续 参 加
交 通 银 行 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-12-29
5
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 浙 商 银 行 网 上 银 行 申 购 与 定 期 定 额 申
购业务 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-12-28
6
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 低 旗 下
基 金 在 交 通 银 行 定 期 定 额 投 资 申 购 金 额 下
限的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-12-28
7
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 华 泰 联 合 证 券 网 上 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-12-08
8
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在兴业 证券 开通 基金 “定 期定额 投资 业务 ”
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-11-25
9
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 兴 业
证 券 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金
转换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-11-25
10
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 渤 海 银 行 个 人 网 上 银 行 申 购 与 定 期 定
额申购 计划 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-11-19
11
景 顺 长 城 基 金 管 理 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 中
国银行 开通 定期 定额 投资 业务公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-11-16
12
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 国 泰 君 安 证 券 网 上 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-11-05
13
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在华龙 证券 开通 基金 “定 期定额 投资 业务 ”
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-11-05
14 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 华 龙 中 国 证 券 报 ， 上 海 证 2010-11-05
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
49
证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换
业务的 公告
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
15
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 国 金
证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换
业务的 公告
中国证券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-11-05
16
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 渤 海
银 行 为 旗 下 部 分 基 金 的 代 销 机 构 并 开 通 基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-10-22
17
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 华 泰 证 券 网 上 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-09-28
18
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 直 销
网 上 交 易 农 业 银 行 支 付 渠 道 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-09-28
19
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 海 通 证 券 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-09-09
20
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在 华 泰 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-09-02
21
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 新 增
华 泰 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-09-02
22
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加光 大证 券申 购费 率优 惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-31
23
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 兴 业 银 行 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-31
24
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 银 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-31
25
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 海 通 证 券 网 上 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-31
26
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在 海 通 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-31
27
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
半年度 报告 的更 正公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-31
28
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在 宏 源 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
2010-08-27
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
50
公告 金管理 人网 站
29
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 新 增
宏源证 券为 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-27
30
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在 光 大 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-27
31
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 信 达 证 券 非 现 场 委 托 方 式 基 金 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-12
32
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在 信 达 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-12
33
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在 广 发 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-08-12
34
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 新 增
平 安 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-07-29
35
于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在
平 安 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-07-29
36
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在 国 信 证 券 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-07-19
37
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 新 增
国 信 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-07-19
38
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放
式基 金 2010 年上 半年 最 后一个 交易 日基 金
资产净 值和 份额 净值 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-07-01
39
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 交 通
银 行 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-30
40
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 浦 发
银 行 电 子 渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-30
41
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
持 有 的 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 变 更 的 提 示
性公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-22
42
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在安信 证券 开通 基金 “定 期定额 投资 业务 ”
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-18
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
51
43
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 安 信 证 券 网 上 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-18
44
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 温 州
银 行 为 旗 下 部 分 基 金 的 代 销 机 构 并 开 通 基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-09
45
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在申银 万国 证券 开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-05
46
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-06-03
47
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 华 泰
联 合 证 券 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通
基金转 换业 务的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-05-20
48
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 开 通 深 圳 发 展 银 行 基 金 定 期 定 额 投 资
业务并 参加 定投 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-05-07
49
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 网 上 交
易系统 “ 银联 通” 电子 支 付平台 基金 单笔 交
易金额 进行 限制 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-05-05
50
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 继 续 参 加
深 圳 发 展 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-04-28
51
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
持 有 的 停 牌 股 票 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值
的提示 性公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-04-28
52
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在国泰 君安 证券 开通 基金 “定 期定 额投 资业
务”的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-04-19
53
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 新 增
方 正 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-04-06
54
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 开 通 网 上
直销“ 定期 定额 投资 业务 ”的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-03-10
55
关 于 通 过 银 河 证 券 开 办 景 顺 长 城 旗 下 基 金
“定期 定额 投资 业务 ” 并 参加网 上申 购和 定
期定额 申购 费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-03-04
56
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
参 加 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 网 上 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-02-04
57 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 新 增 中 国 证 券 报 ， 上 海 证 2010-01-14
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
52
国信证 券为 代销 机构 的公 告 券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
58
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 新 增
天 相 投 顾 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-01-08
59
景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放
式基 金 2009 年度 最后 一 个交易 日基 金资 产
净值和 份额 净值 的公 告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券报，证券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-01-04
60
关 于 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
在爱建 证券 开通 基金 “定 期定额 投资 业务 ”
的公告
中 国 证 券 报 ， 上 海 证
券 报 ， 证 券 时 报 ， 基
金管理 人网 站
2010-01-04
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1．中 国证 监会 批准 景顺 长 城精选 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2． 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3． 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4． 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5．景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6．其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查阅方式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2010 年年度报告
53
二〇一一年三月二十八日
