建信全球机遇股票型证券投资基金
2010年年度报告
2010 年 12月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
建信全球机遇股票型证券投资基金 2010年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 3
月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的
审计报告。
本报告期自 2010年 9月 14日起至 12月 31日止。
建信全球机遇股票型证券投资基金 2010年年度报告
2
1.2目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................1
§2 基金简介 .............................................................................................................................3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................4
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................4
3.2 基金净值表现.............................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................7
§4 管理人报告 .........................................................................................................................7
§5 托管人报告 .......................................................................................................................14
§6 审计报告 ...........................................................................................................................15
§7 年度财务报表....................................................................................................................16
7.1 资产负债表...............................................................................................................16
7.2 利润表.......................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................19
7.4 报表附注...................................................................................................................20
§8 投资组合报告....................................................................................................................42
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................42
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...........................................42
8.3 期末按行业分类的权益投资组合...........................................................................43
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...............43
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................60
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...........................................................62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........62
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细62
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .........62
8.11 投资组合报告附注.................................................................................................63
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................64
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................64
§11 重大事件揭示..................................................................................................................64
§12 备查文件目录..................................................................................................................69
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 建信全球机遇股票型证券投资基金
基金简称 建信全球机遇股票（QDII）
基金主代码 539001
交易代码
539001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 9月 14 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 557,627,789.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金通过全球化的资产配置和组合管理，
在分散和控制投资风险的同时追求基金资产
长期增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的资产配置与“自
下而上”的证券选择相结合、定量研究与定
性研究相结合、组合构建与风险控制相结合
的投资策略进行投资组合的构建。
业绩比较基准
标准普尔全球 BMI市场指数总收益率（S&P
Global BMI） ×70%＋标准普尔 BMI 中国 （除
A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China
ex-A-B-Shares）×30%
风险收益特征
本基金是全球股票型基金，其风险和收益高
于货币基金、债券基金和混合型基金，属于
较高风险、较高收益的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公
司
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010—66105799 信息披露负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010—66105798
注册地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
办公地址
北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 Principal Global Investors. LLC. Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 801 Grand Avenue, Des Moines 140 Broadway New York
办公地址 801 Grand Avenue, Des Moines 140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事
务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11
楼
注册登记
机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际
金融中心 16 层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2010 年 9 月 14 日 （基金合同生
效日）至 2010 年 12 月 31 日
2009 年 2008 年
本期已实现收益 -11,579,933.04- -
本期利润 -9,339,850.76- -
加权平均基金份额本期利润 -0.0150 - -
本期加权平均净值利润率 -1.52% - -
本期基金份额净值增长率 -1.60% - -
3.1.2期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 -10,944,227.95 - -
期末可供分配基金份额利润 -0.0196 - -
期末基金资产净值 548,603,397.82 - -
期末基金份额净值 0.984- -
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 -1.60% - -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
4、本基金 2010 年 9月 14 日成立,合同生效当期未满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.60% 0.62% 7.12% 0.87% -8.72% -0.25%
自基金合
同生效起
至今
-1.60% 0.57% 10.35% 0.83% -11.95% -0.26%
注：1、本基金合同自 2010 年 9 月 14日生效，未满六个月。
2、 本基金的业绩比较基准为： 标准普尔全球 BMI市场指数总收益率 （S&P Global BMI）
×70%＋标准普尔 BMI中国（除 A、B 股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）
×30%。
标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）是市场中首只采用自由流通市值进行加权的
全市场指数。该指数覆盖全球 47 个市场的 12,000 多家上市公司，其中包括 26 个发达市场
和 21 个发展中市场；涵盖全球上市股票约 97%的市值，在国际上被广泛采用为有关投资产
品的业绩基准。
标准普尔 BMI 中国（除 A、B 股）指数（S&P BMI China ex-A-B-Shares）是由标准普
尔指数公司于 2007 年 11 月 15 日推出的标准普尔 QDII 系列指数之一， 旨在为中国境内合格
机构投资者（QDII）在海外资本市场进行投资提供广泛的市场比较基准和投资方案。该指
数反映在香港证券市场、美国证券市场、新加坡证券市场、日本证券市场上市的以外币计价
的中国公司股票价格走势。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
建信全球机遇股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年 9月 14 日至 2010 年 12 月 31 日）
注：1、本基金合同自 2010 年 9 月 14日生效，至 2010 年 12月 31 日未满六个月，仍处
于建仓期。
2、本基金为股票型基金，投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不
低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高
于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金投资于境外上市的中国公司股票的股票投资组合称为“海外中国组合” ，投资于
其他上市公司股票的股票投资组合称为“全球（中国除外）组合” 。其中，境外上市的中国
公司是指在香港、美国、英国、新加坡等地上市的公司，这些公司注册于中国大陆境内，或
者虽注册于中国大陆境外，但其主要控股股东或主要业务收入源自中国大陆。
海外中国组合占本基金股票投资的目标比例为 30%（比例范围 0%-60%） ；全球（中国
除外）组合占本基金股票投资的目标比例为 70%（比例范围 40%-100%） 。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
4、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
建信全球机遇股票型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
注：本基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，至 2010 年 12月 31 日未满一年，2010年净
值增长率以实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自 2010年 9月 14日起生效，至本报告期截止日 2010年 12
月 31日未满一年。自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005年 9月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有
限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，
中国华电集团公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2010年 12月 31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证
券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300指数证券投资基金
（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全
球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金 12只开放式基
金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金， 管理的基金资产规
模共计为 485.66亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
高茜女士
海外投资部
副总监， 本基
金的基金经
理
2010-09-14 - 12
注册金融分析师（CFA） ，获
清华大学建筑学学士学位
及美国俄亥俄州克利夫兰
州立大学城市研究学硕士
学位，先后任职于美国美林
证券公司、美国基石房地产
投资管理公司、英国阿特金
斯顾问（北京）有限公司、
美国信安金融集团等公司，
担任证券研究员、研究总
监、首席投资顾问、助理基
金经理、投资风险管理顾问
等职，于 2007 年 12 月加入
我公司，担任海外投资部副
总监。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Mustafa
Sagun
信安环球投资有限公司首席投
资官（CIO）
14
南佛罗里达大
MagnaCumLaude 博士， 注册
金融分析师（CFA） 。1996
年-1997 年，所罗门兄弟有
限公司 股权衍生品做市商，
担任联系交易室与后台部门
的职能；为指数套利、风险
套利、可转换债券以及拉美
衍生品交易室提供支持。
1997 年-2000年，PNC 金融
服务集团 副总裁、 数量研究
员，向总裁办公室以及管理
财提供信息及相关工具以供
公司决策。2000 年至今，信
安环球投资有限公司首席投
资官（CIO） ，担任信安环球
投资公司股票投资部首席投
资官，负责管理所有国外、
国内及全球股票投资组合管
理和研究情况；同时，管理
资产配置并担任全球股票组
合的首席基金经理。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内
部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订
了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办
法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易
模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.4.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
在各国政府强劲的财政刺激与极度宽松的流动性支持下，2010年全球经济
整体出现了金融危机后的复苏， 但相对而言危机之后的余波抑制了成熟市场的复
苏力度，但在蓬勃发展的中国经济推动下，新兴市场经济强劲增长。成熟市场经
济全年实现了 2.6%的增长，远远低于经历了严重衰退之后经济复苏可能出现的
增长率，而新兴市场则实现了 7.4%的增长，其中中国经济增长 10.2%。
2010年全球有两个重大事件，分别是欧元区爆发了主权债务危机和美联储
推出第二轮量化宽松政策。 伴随这两大事件全球股票市场 2010年出现了巨幅波
动，但总体表现强劲，中国及欧洲少数国家除外。中国股市受到宏观调控和通胀
上升的影响全年表现不佳， 而少数欧洲国家股市则是受主权债务危机影响全年表
现不好。
从全球股市看， 受欧洲主权债务危机影响， 全球股市在二季度出现大幅下挫，
但受二次量化宽松的影响，全球股市在四季度出现大幅上扬，投资者于四季度加
大了对于风险资产的配置。 持续超市场预期的公司盈利增长为市场情绪的改观
提供了坚实的支撑， 宏观经济数据和领先指标总体比较正面， 显示出积极的趋势，
特别是在全球贸易，零售和资本开支等方面。与此同时各新兴经济体，包括中国
在内则开始采取紧缩政策，以防止发达国家向市场注入的资金流入新兴经济体，
引发通胀和资产泡沫，对本国经济造成危害。
本基金自成立以来一直处于建仓期。秉承建仓期的谨慎原则，基金执行了稳
步建仓的策略。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本年度，本基金净值增长率-1.60%，波动率 0.57%，业绩比较基准收益率
10.35%，波动率 0.83%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011年，我们认为全球股票市场机会与风险并存。从主要国家和地区
来看， 我们认为以美国为代表的成熟经济体的相对宽松的货币政策可以振兴成熟
经济体并稳定通胀预期，随着经济复苏迈入更稳固的阶段，企业和个人对经济前
景更有信心，从而推动资本支出及改善就业。但是由于持续的去杠杆化、财政紧
缩和其他危机后遗留问题的影响，成熟市场的复苏将保持相对疲软的态势。而对
于以中国为代表的新兴经济体而言，由于基本面大幅改善以及遗留问题较少，大
部分新兴经济体将继续快速增长。
在货币政策方面，成熟经济体的通胀总体不太严重，成熟经济体的财政政策
会保持相对宽松。而由于资金持续流入，新兴市场的通胀压力较大，因此新兴经
济体国家将会进一步采取紧缩政策应对通胀风险。
按照目前的盈利增长水平，全球股市总体估值水平仍然不高。我们预计随着
资金逐渐流出债券市场流入股票市场，全球股票市场在 2011年能有较好的正收
益。未来一年股票市场的下行风险包括欧元区财政危机的升级和蔓延、中国通胀
失控和投资萎缩及新兴市场经济过热出现问题。 上行风险主要是应对危机的宽松
货币政策可能帮助成熟市场超预期地恢复需求和经济增长。
本着价值投资的原则，基于对全球宏观、行业与公司竞争力的深入研究,我
们将努力寻找具备获取超额收益的投资品种，努力为持有人获得更好的回报。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2010年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份
额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，
公司监察稽核部组织牵头制定和修订了相关风险管控制度和业务流程。报告期
内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门
沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事
会、总经理和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审
计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期， 本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制
中采取了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公
司相应管理制度和业务流程重新进行梳理后， 制定和完善了相关管理制度和业务
操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控
制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化
解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系
统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审
查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核
工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督， 业务部门作为合规性
风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽
核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由监察稽核部门对业务部门的自查
结果进行事先告知或不告知的核查， 以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有
关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2010年
度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目（包括反洗钱专
项检查），重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触
发“三条底线”违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门
予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少
人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大
事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监
管部门现场检查的意见反馈， 重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建
议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高度重视与公司外方股东就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸
取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的
真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚
持诚信、规范、专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和
有效性，以充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情
况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方
法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
本报告期内，公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲
线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格
对公司旗下基金持有的国内银行间固定收益品种进行估值。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本基金本报告
期未达到利润分配条件，未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年，本基金托管人在对建信全球机遇股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2010年，建信全球机遇股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有
限责任公司在建信全球机遇股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信全球机遇股
票型证券投资基金 2010年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2011年 3月 23日
§6审计报告
普华永道中天审字(2011)第 21489号
建信全球机遇股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“建信全球
机遇股票基金”)的财务报表，包括 2010年 12月 31日的资产负债表、2010年 9
月 14日(基金合同生效日)至 2010年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表是建信全球机遇股票基金的基金管理人建信基金
管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3审计意见
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 在
所有重大方面公允反映了建信全球机遇股票基金 2010年 12月 31日的财务状况
以及 2010年 9月 14日(基金合同生效日)至 2010年 12月 31日止期间的经营成
果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 许康玮 陈宇
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
2011年 3月 21日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
报告截止日：2010年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010 年 12 月 31日
上年度末
2009 年 12 月 31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 42,390,401.01 -
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 484,610,982.68 -
其中：股票投资
453,289,110.63 -
基金投资
31,321,872.05 -
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 28,200,162.30 -
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 20,444.10 -
应收股利
237,971.56 -
应收申购款
23,628.26 -
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 6,186.40 -
资产总计
555,489,776.31 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010 年 12 月 31日
上年度末
2009 年 12 月 31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
5,608,919.20 -
应付管理人报酬
856,154.39 -
应付托管费
166,474.47 -
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 1,652.08 -
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 253,178.35 -
负债合计
6,886,378.49 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 557,627,789.53 -
未分配利润 7.4.7.10 -9,024,391.71 -
所有者权益合计
548,603,397.82 -
负债和所有者权益总计
555,489,776.31 -
注：1、报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.984 元，基金份额总额
557,627,789.53 份。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日未
满一年。
3、股票投资所列金额中包括存托凭证。
7.2利润表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
本报告期：2010年 9月 14日（基金合同生效日）至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2010 年 9 月 14日（基金
合同生效日）至 2010 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009
年 12月 31 日
一、收入
-3,774,717.02 -
1.利息收入
1,766,498.71 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 190,222.88 -
债券利息收入
--
资产支持证券利
息收入
--
买入返售金融资
产收入
1,576,275.83 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-7,457,968.85 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,125,942.25 -
基金投资收益 7.4.7.13 -464,978.34 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投
资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.15 201,965.76 -
股利收益 7.4.7.16 930,985.98 -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 2,240,082.28 -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-480,431.12 -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 157,101.96 -
减：二、费用
5,565,133.74 -
1.管理人报酬
3,327,264.11 -
2.托管费
646,968.09 -
3.销售服务费
--
4.交易费用 7.4.7.19 1,357,270.57 -
5.利息支出
--
其中：卖出回购金融资产
支出
--
6.其他费用 7.4.7.20 233,630.97 -
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-9,339,850.76 -
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-9,339,850.76 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信全球机遇股票型证券投资基金
本报告期：2010年 9月 14日（基金合同生效日）至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2010 年 9 月 14日（基金合同生效日）至 2010 年 12 月
31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 681,944,805.65 - 681,944,805.65
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -9,339,850.76 -9,339,850.76
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-124,317,016.12 315,459.05 -124,001,557.07
其中：1.基金申购款 1,680,746.14 -7,538.721,673,207.42
2.基金赎回款 -125,997,762.26 322,997.77-125,674,764.49
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值） 557,627,789.53 -9,024,391.71 548,603,397.82
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009年 12月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） ---
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
---
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
---
其中：1.基金申购款 ---
2.基金赎回款 ---
四、 本期向基金份额持有人分配利 ---
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） ---
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
建信全球机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 982号《关于核准建信全
球机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金募集期限自 2010年 8月 11日起至 2010年 9月 10日止。 本基金为契约型
开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 681,859,858.00
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 232号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信全球机遇股票型证券投资基金
基金合同》于 2010年 9月 14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
681,944,805.65份基金份额，其中认购资金利息折合 84,947.65份基金份额。本基
金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国工商银行股份
有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman &
Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors .LLC.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球机遇股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为全球证券市场中具有良好
流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许
投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的
普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投
资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金
等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券， 中国证监会认可的境外交易
所上市交易的金融衍生产品等。其中，本基金投资组合中股票及其他权益类证券
市值占基金资产的比例不低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金
融工具市值占基金资产的比例不高于 40%， 其中现金和到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为标准普尔全球 BMI
市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70% ＋ 标准普尔 BMI 中国(除 A、B股)
指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%。
根据《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资
组合应在基金成立 6个月内达到基金合同规定的比例限制。截至 2010年 12月
31日止，本基金尚处于建仓期。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2011年 3
月 21日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表
附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010年 9月 14日(基金合同生效日)至 2010年 12月 31日止期间财
务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010年 12月 31
日的财务状况以及 2010年 9月 14日(基金合同生效日)至 2010年 12月 31日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 本期财务报表的实际编
制期间为 2010年 9月 14日(基金合同生效日)至 2010年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未
发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行
后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续
计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)投资按如下
原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境内及境外
代扣代缴所得税后，于除息日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实
现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负
数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分
后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的
折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值
日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 与所产生的折算差额直接计入公允价值
变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组
成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该
组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经
营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策的变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得
税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
活期存款 42,390,401.01 -
定期存款 --
其他存款 --
合计 42,390,401.01 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2010年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 451,533,203.27 453,289,110.63 1,755,907.36
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 30,837,697.13 31,321,872.05 484,174.92
其他 - - -
合计 482,370,900.40 484,610,982.68 2,240,082.28
上年度末
2009年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2010年 12 月 31 日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 --
银行间买入返售证券 28,200,162.30 -
合计 28,200,162.30 -
上年度末
2009年 12 月 31 日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
合计 --
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
应收活期存款利息 2,766.98 -
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 --
应收债券利息 --
应收买入返售证券利息 17,677.12 -
应收申购款利息 --
其他 --
合计 20,444.10 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
其他应收款 --
待摊费用 --
应收未起息外汇交易款 6,186.40 -
合计 6,186.40 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 --
银行间市场应付交易费用 1,652.08 -
合计 1,652.08 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 21,138.73 -
预提费用 225,814.63 -
应付未起息外汇交易款 6,224.99 -
合计 253,178.35 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2010年 9月 14 日（基金合同生效日）至 2010 年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 681,944,805.65 681,944,805.65
本期申购 1,680,746.14 1,680,746.14
本期赎回（以“-”号填列） -125,997,762.26 -125,997,762.26
本期末 557,627,789.53 557,627,789.53
注：1. 本基金自 2010 年 8 月 11 日至 2010 年 9 月 10 日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金 681,859,858.00 元。根据《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》的规
定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 84,947.65 元在本基金成立后，折算为
84,947.65 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2010
年 9 月 14 日(基金合同生效日)至 2010年 10 月 20 日止期间暂不向投资人开放基金交易。赎
回业务自 2010 年 10月 21 日起开始办理，申购业务自 2010 年 10月 25 日起开始办理。
3、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日未
满一年。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 -11,579,933.04 2,240,082.28-9,339,850.76
本期基金份额交易
产生的变动数
635,705.09 -320,246.04 315,459.05
其中：基金申购款 -8,880.01 1,341.29 -7,538.72
基金赎回款 644,585.10 -321,587.33 322,997.77
本期已分配利润 ---
本期末 -10,944,227.95 1,919,836.24-9,024,391.71
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 9月 14 日（基金合同
生效日） 至 2010 年 12月 31 日
上年度可比期间
2009年 1月 1 日至 2009年
12月 31 日
活期存款利息收入 133,092.24 -
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 57,130.64 -
其他 --
合计 190,222.88 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年 9月 14 日（基金合同生
效日）至 2010 年 12月 31 日
上年度可比期间
2009年 1 月 1 日至 2009 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 198,252,614.42 -
减：卖出股票成本总额 206,378,556.67 -
买卖股票差价收入 -8,125,942.25 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.13基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年 9月 14 日（基金合同
生效日） 至 2010 年 12月 31 日
上年度可比期间
2009年 1月 1 日至 2009年
12月 31 日
卖出/赎回基金成交总额 13,800,791.78 -
减：卖出/赎回基金成本总额 14,265,770.12 -
基金投资收益 -464,978.34 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.14债券投资收益
无。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年9月14日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
卖出权证成交金额 201,965.76 -
减：卖出权证成本总额 --
买卖权证差价收入 201,965.76 -
注：1、本基金基金合同自 2010 年 9月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12月 31
日未满一年。
2、本基金本报告期的权证投资为获赠权证。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年9月14日 （基金合同生效
日）至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
股票投资产生的股利收益 837,223.29 -
基金投资产生的股利收益 93,762.69 -
合计 930,985.98 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年9月14日 （基金合同生效
日）至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
1.交易性金融资产 2,240,082.28 -
——股票投资 1,755,907.36 -
——债券投资 --
——资产支持证券投资 --
——基金投资 484,174.92 -
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 2,240,082.28 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年9月14日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
基金赎回费收入 157,101.96 -
合计 157,101.96 -
注：1、本基金赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日未
满一年。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年9月14日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
交易所市场交易费用 1,355,618.49 -
银行间市场交易费用 1,652.08 -
合计 1,357,270.57 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年9月14日 （基金合同生效
日）至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
审计费用 71,999.95 -
信息披露费 89,589.09 -
税务顾问费
59,725.69
-
其他
12,316.24
-
合计
233,630.97
-
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金未存在或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金
拆分、基金转型等非调整事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman &
Co.)
境外资产托管人
信安环球投资有限公司(Principal GlobalInvestors,
LLC.) (“信安环球”)
境外投资顾问
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年9月14日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,327,264.11 -
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,615,393.28 -
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按按估值日尚未计提
当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)
至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金
管理有限责任公司。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8%/ 当
年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。
3、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日未
满一年。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年9月14日（基金合同生效日）至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年
12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
646,968.09 -
注：1、支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托
管费的基金资产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值
日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年
天数。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日未
满一年。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2010年9月14日（基金合同生效日）至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,389,972.68 129,848.21 - -
布朗兄弟哈里
曼银行
33,000,428.33 3,244.03 - -
注：1、本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟
哈里曼银行保管，按适用利率计息。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日未
满一年。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2010年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末， 本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截止本报告期末， 本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为全球股票型证券投资基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金
和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的金融工具主
要包括股票投资、基金投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是通过全球化的资产配置和组合管理， 在分散
和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立审计与
风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并
对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监
督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策， 组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担其他风险的管理职责， 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存
款存放在本基金的托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，
因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与境外
当地授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性
很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持
有信用类债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上
市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 42,390,401.01 - - - 42,390,401.01
交易性金融资
产
- - -484,610,982.68 484,610,982.68
买入返售金融
资产
28,200,162.30 - - - 28,200,162.30
应收利息 - --20,444.10 20,444.10
应收股利 - --237,971.56 237,971.56
应收申购款 - --23,628.26 23,628.26
其他资产 - --6,186.40 6,186.40
资产总计 70,590,563.31 - -484,899,213.00 555,489,776.31
负债
应付赎回款 - --5,608,919.20 5,608,919.20
应付管理人报
酬
- - - 856,154.39 856,154.39
应付托管费 - --166,474.47 166,474.47
应付交易费用 - - - 1,652.08 1,652.08
其他负债 - --253,178.35 253,178.35
负债总计 - --6,886,378.49 6,886,378.49
利率敏感度缺
口
70,590,563.31 - -478,012,834.51 548,603,397.82
上年度末2009
年12月31日
1年以内 1 －5年
5年以
上
不计息 合计
资产总计 - -- - -
负债
负债总计 - -- - -
利率敏感度缺
口
- - - - -
注：1、表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
2、本基金基金合同自 2010 年 9 月 14日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日未
满一年。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2010 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，且持有的银行存款
均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相
应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
分析
1. 所有外币相对人民币
升值 5%
增加约 27430169.89 -
2. 所有外币相对人民币
贬值 5%
减少约 27430169.89 -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日，
本基金成立未满一年。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市的股票、基金和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证
券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本期末
2010年 12 月 31 日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
银行存款 13,711,285.1919,283,854.68 6,237.66 33,001,377.53
交易性金融资产 141,665,391.82216,878,698.56 126,066,892.30 484,610,982.68
应收股利 111,918.2030,378.20 95,674.72 237,971.12
资产合计 155,488,595.21236,192,931.44126,168,804.68 517,850,331.33
负债合计 --- -
资产负债表外汇风
险敞口净额
155,488,595.21 236,192,931.44 126,168,804.68 517,850,331.33
本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于
60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例
不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 453,289,110.63 82.63 - -
交易性金融资产-基金投资 31,321,872.05 5.71 - -
衍生金融资产-权证投资 --- -
其他 --- -
合计 484,610,982.68 88.34 - -
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日，
本基金成立未满一年。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于 2010年 12月 31日，本基金仍处于建仓期，尚无足够经验数据。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 484,610,982.68 元，无属于第二层级和第三层级的余额。于本期
内， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 453,289,110.63 81.60
其中：普通股 427,267,118.77 76.92
存托凭证 26,021,991.86 4.68
2 基金投资 31,321,872.05 5.64
3 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
4 金融衍生品投资 --
其中：远期 --
期货 --
期权 --
权证 --
5 买入返售金融资产 28,200,162.30 5.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
6 货币市场工具 --
7 银行存款和结算备付金合计 42,390,401.01 7.63
8 其他各项资产 288,230.32 0.05
9 合计 555,489,776.31100.00
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
中国香港 214,176,995.82 39.04
美国 124,125,634.75 22.63
日本 26,697,664.20 4.87
英国 22,459,043.77 4.09
加拿大 15,299,350.30 2.79
德国 12,972,370.75 2.36
法国 11,910,280.44 2.17
澳大利亚 7,445,710.87 1.36
瑞士 6,968,823.66 1.27
瑞典 4,623,526.32 0.84
意大利 3,674,124.63 0.67
荷兰 2,935,585.12 0.54
合计 453,289,110.63 82.63
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
金融 98,724,439.60 18.00
信息技术 61,995,978.26 11.30
能源 56,380,586.81 10.28
非必需消费品 53,989,350.32 9.84
工业 51,870,392.74 9.45
材料 36,010,225.85 6.56
电信服务 30,196,245.68 5.50
必需消费品 28,948,771.02 5.28
保健 22,765,963.88 4.15
公用事业 12,407,156.47 2.26
合计 453,289,110.63 82.63
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英
文)
公司
名称
(中文)
证券代码
所在证券
市场
所属
国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例 （%）
1
CHINA
MOBILE LTD
中国
移动
HK0941009539
香港证券
交易所
中国
香港
265,000 17,408,325.91 3.17
2 CNOOC LTD
中国
海洋
石油
HK0883013259
香港证券
交易所
中国
香港
1,094,000 17,166,117.20 3.13
3
BANK OF
CHINA LTD
中国
银行
CNE1000001Z5
香港证券
交易所
中国
香港
3,813,300 13,303,890.59 2.43
4
CHINA LIFE
INSURANCE
CO LTD
中国
人寿
保险
CNE1000002L3
香港证券
交易所
中国
香港
359,000 9,699,112.85 1.77
5
TENCENT
HOLDINGS
LT D
腾讯 KYG875721485
香港证券
交易所
中国
香港
60,200 8,652,069.02 1.58
6
PING AN
INSURANCE
GROUP CO OF
中国
平安
CNE1000003X6
香港证券
交易所
中国
香港
105,500 7,801,283.68 1.42
7
PETROCHINA
CO LTD
中国
石油
天然
气
CNE1000003W8
香港证券
交易所
中国
香港
818,000 7,071,977.10 1.29
8
CHINA
OILFIELD
SERVICES LTD
中海
油服
CNE1000002P4
香港证券
交易所
中国
香港
448,000 6,419,688.21 1.17
9
AGRICULTUR
AL BANK OF
CHINA LTD
农业
银行
CNE100000Q43
香港证券
交易所
中国
香港
1,643,000 5,452,504.14 0.99
10
AAC
ACOUSTIC
TECHNOLOGI
ES HOLD
瑞声
声学
KYG2953L1095
香港证券
交易所
中国
香港
290,000 5,120,471.27 0.93
11
CHINA
MERCHANTS
BANK CO LTD
招商
银行
CNE1000002M1
香港证券
交易所
中国
香港
263,000 4,390,849.85 0.80
12
LENOVO
GROUP LTD
联想
集团
HK0992009065
香港证券
交易所
中国
香港
1,028,000 4,356,285.08 0.79
13
YANZHOU
COAL MINING
CO LTD
兗州
煤业
CNE1000004Q8
香港证券
交易所
中国
香港
204,000 4,122,755.84 0.75
14
CHINA
MINSHENG
BANKING
CORP LT
民生
银行
CNE100000HF9
香港证券
交易所
中国
香港
684,000 3,870,540.19 0.71
15 JIANGXI 江西 CNE1000003K3 香港证券 中国 177,000 3,848,203.28 0.70
COPPER CO
LT D
铜业 交易所 香港
16
BAIDU
INC/CHINA
百度
股份
US0567521085
纳斯达克
交易所
美国 6,000 3,835,735.32 0.70
17
EXXON
MOBIL CORP
埃克
森美
孚石
油
US30231G1022
纽约证券
交易所
美国 7,700 3,728,738.98 0.68
18
INTIME
DEPARTMENT
STORE GROUP
银泰
百货
商店
KYG492041036
香港证券
交易所
中国
香港
385,000 3,721,627.44 0.68
19
MAN WAH
HOLDINGS
LT D
敏华
控股
BMG5800U1071
香港证券
交易所
中国
香港
340,000 3,651,170.44 0.67
20
UNITED
LABORATORI
ES
INTERNATION
AL HOLDING
LT
联邦
制药
KYG8813K1085
香港证券
交易所
中国
香港
238,000 3,232,240.59 0.59
21
SICHUAN
EXPRESSWAY
CO LTD
四川
成渝
CNE100000494
香港证券
交易所
中国
香港
734,000 3,122,913.10 0.57
22
CHINA
YURUN FOOD
GROUP LTD
中国
雨润
食品
BMG211591018
香港证券
交易所
中国
香港
140,000 3,043,776.60 0.55
23
MICROSOFT
CORP
微软
公司
US5949181045
纳斯达克
交易所
美国 16,400 3,032,454.81 0.55
24
KINGBOARD
LAMINATES
HOLDINGS LT
建滔
积层
板控
股
KYG5257K1076
香港证券
交易所
中国
香港
431,000 2,897,331.54 0.53
25
GENERAL
ELECTRIC CO
通用
电气
公司
US3696041033
纽约证券
交易所
美国 22,300 2,701,180.74 0.49
26
AJISEN CHINA
HOLDINGS
LT D
味千
(中国)
控股
公司
KYG0192S1093
香港证券
交易所
中国
香港
240,000 2,667,154.99 0.49
27
CHINA
MENGNIU
DAIRY CO LTD
中国
蒙牛
乳业
有限
KYG210961051
香港证券
交易所
中国
香港
150,000 2,629,373.70 0.48
公司
28
ORACLE
CORP
甲骨
文公
司
US68389X1054
纳斯达克
交易所
美国 12,500 2,591,131.33 0.47
29
VERIZON
COMMUNICA
TIONS INC
威瑞
森通
信公
司
US92343V1044
纽约证券
交易所
美国 10,700 2,535,474.16 0.46
30
SAMSUNG
ELECTRONICS
CO LTD
三星
电子
公司
US7960508882
伦敦证券
交易所
英国 900 2,514,705.38 0.46
31
SINOPEC
YIZHENG
CHEMICAL
LT D
S仪化 CNE1000004D6
香港证券
交易所
中国
香港
738,000 2,486,825.90 0.45
32
CHOW SANG
SANG
HOLDINGS
INTERNONAL
周生
生集
团国
际
BMG2113M1203
香港证券
交易所
中国
香港
150,000 2,425,150.50 0.44
33
CHINA
OVERSEAS
LAND &
INVESTME
LT D
中国
海外
发展
HK0688002218
香港证券
交易所
中国
香港
198,000 2,422,801.93 0.44
34 INTEL CORP
英特
尔
US4581401001
纳斯达克
交易所
美国 17,000 2,367,681.43 0.43
35 TOTAL SA
道达
尔公
司
FR0000120271
巴黎证券
交易所
法国 6,700 2,339,490.75 0.43
36
FOCUS MEDIA
HOLDING LTD
分众
传媒
公司
US34415V1098
纳斯达克
交易所
美国 16,000 2,323,772.93 0.42
37
COSCO
PACIFIC LTD
中远
太平
洋公
司
BMG2442N1048
香港证券
交易所
中国
香港
200,000 2,304,318.44 0.42
38
ASSURANT
INC
艾斯
兰公
司
US04621X1081
纽约证券
交易所
美国 9,000 2,295,957.60 0.42
39
BOSIDENG
INTERNATION
AL HOLDING
LT D
波司
登
KYG126521064
香港证券
交易所
中国
香港
866,000 2,284,406.67 0.42
40 BASF SE
巴斯
夫公
司
DE000BASF111
德国证券
交易所
德国 4,300 2,260,716.61 0.41
41 SIEMENS AG
西门
子
DE0007236101
德国证券
交易所
德国 2,700 2,204,178.87 0.40
42
NATIONAL
OILWELL
V ARCO INC
美国
国民
油井
公司
US6370711011
纽约证券
交易所
美国 4,900 2,182,345.18 0.40
43
LONKING
HOLDINGS
LT D
中国
龙工
KYG5636C1078
香港证券
交易所
中国
香港
603,000 2,180,720.85 0.40
44
AUSTRALIA
&NEW
ZEALAND
BANKIN
澳大
利亚
和新
西兰
银行
集团
AU000000ANZ3
澳大利亚
证券交易
所
澳大
利亚
13,600 2,155,471.86 0.39
45
BT GROUP
PLC
英国
电信
集团
GB0030913577
伦敦证券
交易所
英国 116,500 2,152,280.00 0.39
46
FREEPORT-MC
MORAN
COPPER
自由
港迈
克默
伦铜
金公
司
US35671D8570
纽约证券
交易所
美国 2,700 2,147,364.08 0.39
47
CHINA
NATIONAL
MATERIALS -
H
中国
中材
股份
CNE100000874
香港证券
交易所
中国
香港
393,000 2,096,785.11 0.38
48 NOV ARTIS AG
诺华
公司
CH0012005267
瑞士证券
交易所
瑞士 5,300 2,068,821.24 0.38
49
HONEYWELL
INTERNATION
AL INC
汉威
联合
US4385161066
纽约证券
交易所
美国 5,700 2,006,757.54 0.37
50
HARBIN
POWER
EQUIPMENT
CO LTD
哈尔
滨动
力股
份
CNE1000003C0
香港证券
交易所
中国
香港
192,000 2,003,021.14 0.37
51
ROYAL
DUTCH SHELL
PLC
荷兰
皇家
壳牌
GB00B03MM408
伦敦证券
交易所
英国 9,200 1,988,257.45 0.36
石油
52
ASTRAZENEC
A PLC
阿斯
特捷
利康
GB0009895292
伦敦证券
交易所
英国 6,600 1,970,600.39 0.36
53
CAMERON
INTERNATION
AL CORP
卡梅
隆国
际
US13342B1052
纽约证券
交易所
美国 5,800 1,948,623.48 0.36
54
AGILE
PROPERTY
HOLDINGS
LT D
雅居
乐集
团
KYG011981035
香港证券
交易所
中国
香港
200,000 1,946,927.84 0.35
55
SOHO CHINA
LT D
SOHO
中国
KYG826001003
香港证券
交易所
中国
香港
394,000 1,937,839.90 0.35
56
WANT WANT
CHINA
HOLDINGS
LT D
中国
旺旺
控股
KYG9431R1039
香港证券
交易所
中国
香港
323,000 1,871,731.15 0.34
57 ATCO LTD - CA0467894006
多伦多证
券交易所
加拿
大
4,700 1,852,630.06 0.34
58
FORD MOTOR
CORP
福特
汽车
公司
US3453708600
纽约证券
交易所
美国 16,600 1,845,839.18 0.34
59
CHEUNG
KONG
INFRASTRUC
TURE HOL
長江
基建
集团
BMG2098R1025
香港证券
交易所
中国
香港
60,000 1,817,586.48 0.33
60
UNITEDHEAL
TH GROUP
INC
联合
健康
集团
US91324P1021
纽约证券
交易所
美国 7,600 1,817,507.27 0.33
61
EI DU PONT
DE NEMOURS
& CO
杜邦
公司
US2635341090
纽约证券
交易所
美国 5,500 1,816,871.49 0.33
62
INMET
MINING CORP
因梅
特矿
业
CA4579831047
多伦多证
券交易所
加拿
大
3,500 1,802,016.85 0.33
63
SUMITOMO
CORP
住友
商事
JP3404600003
东京证券
交易所
日本 19,300 1,801,997.38 0.33
64
AIR CHINA
LT D
中国
国航
CNE1000001S0
香港证券
交易所
中国
香港
242,000 1,797,725.77 0.33
65
RIO TINTO
PLC
力拓
矿业/
英国
GB0007188757
伦敦证券
交易所
英国 3,900 1,787,914.30 0.33
66 EV A 亿和 KYG321481015 香港证券 中国 280,000 1,786,953.00 0.33
PRECISION
INDUSTRIAL
HLD
精密
工业
交易所 香港
67 V ALE SA
淡水
河谷
US91912E1055
纽约证券
交易所
美国 7,800 1,785,784.54 0.33
68
TAKEDA
PHARMACEU
TICAL CO LTD
武田
药品
工业
JP3463000004
东京证券
交易所
日本 5,500 1,785,485.35 0.33
69
OIL STATES
INTERNATION
AL INC
- US6780261052
纽约证券
交易所
美国 4,200 1,782,685.11 0.32
70
BMC
SOFTWARE
INC
BMC
软件
公司
US0559211000
纳斯达克
交易所
美国 5,700 1,779,506.21 0.32
71
CANADIAN
IMPERIAL
BANK OF
COMMERCE
加拿
大帝
国商
业银
行
CA1360691010
多伦多证
券交易所
加拿
大
3,400 1,774,774.35 0.32
72
ATLAS COPCO
AB
- SE0000101032
斯德哥尔
摩证券交
易所
瑞典 10,600 1,772,115.32 0.32
73
FUSHAN
INTERNATION
AL ENERGY
GR
褔山
能源
HK0639031506
香港证券
交易所
中国
香港
390,000 1,768,828.19 0.32
74
EDISON
INTERNATION
AL
愛迪
生国
际
US2810201077
纽约证券
交易所
美国 6,900 1,763,889.89 0.32
75
FOSUN
INTERNATION
AL
复星
国际
HK0656038673
香港证券
交易所
中国
香港
363,000 1,763,748.13 0.32
76 VIACOM INC
维亚
康姆
公司
US92553P2011
纽约证券
交易所
美国 6,700 1,757,578.45 0.32
77
CIA DE
BEBIDAS DAS
AMERICAS
- US20441W2035
纽约证券
交易所
美国 8,500 1,746,770.21 0.32
78
ENN ENERGY
HOLDINGS
LT D
新奥
能源
KYG3066L1014
香港证券
交易所
中国
香港
88,000 1,744,746.87 0.32
79 DAIMLER AG
戴姆
勒克
DE0007100000
德国证券
交易所
德国 3,900 1,742,339.60 0.32
莱斯
勒
80 ITOCHU CORP
伊藤
忠商
事
JP3143600009
东京证券
交易所
日本 25,900 1,730,009.14 0.32
81
MITSUBISHI
CHEMICAL
HOLDINGS C
三菱
化学
控股
JP3897700005
东京证券
交易所
日本 38,500 1,723,809.01 0.31
82 V ALEO SA
法雷
奥集
团
FR0000130338
巴黎证券
交易所
法国 4,600 1,720,252.90 0.31
83 CA INC
冠群
国际
电脑
US12673P1057
纳斯达克
交易所
美国 10,600 1,715,703.13 0.31
84
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
赛门
物业
集团
US8288061091
纽约证券
交易所
美国 2,600 1,713,120.27 0.31
85 APPLE INC
苹果
电脑
US0378331005
纳斯达克
交易所
美国 800 1,708,974.46 0.31
86 XEROX CORP
施乐
公司
US9841211033
纽约证券
交易所
美国 22,300 1,701,345.11 0.31
87
FORTESCUE
METALS
GROUP LTD
澳铁
矿石
公司
股份
AU000000FMG4
澳大利亚
证券交易
所
澳大
利亚
38,300 1,700,172.89 0.31
88
SINA
CORP/CHINA
新浪
公司
KYG814771047
纳斯达克
交易所
美国 3,700 1,686,364.56 0.31
89
SINO
BIOPHARMAC
EUTICAL
中国
生物
制药
KYG8167W1380
香港证券
交易所
中国
香港
680,000 1,672,247.63 0.30
90
MOTOROLA
INC
摩托
罗拉
解決
方案
有限
公司
US6200761095
纽约证券
交易所
美国 27,800 1,669,887.29 0.30
91
COMMUNITY
BANK
SYSTEM INC
- US2036071064
纽约证券
交易所
美国 9,000 1,655,211.38 0.30
92
HOST HOTELS
& RESORTS
INC
- US44107P1049
纽约证券
交易所
美国 13,900 1,645,032.29 0.30
93 TIMKEN CO - US8873891043 纽约证券 美国 5,200 1,643,727.62 0.30
交易所
94
NOVO
NORDISK A/S
诺和
诺德
US6701002056
纽约证券
交易所
美国 2,200 1,640,138.11 0.30
95 MATTEL INC
美泰
公司
US5770811025
纳斯达克
交易所
美国 9,700 1,633,628.00 0.30
96
PREMIER
FARNELL PLC
- GB0003318416
伦敦证券
交易所
英国 55,500 1,627,038.95 0.30
97 HESS CORP - US42809H1077
纽约证券
交易所
美国 3,200 1,622,084.64 0.30
98
LUK FOOK
HOLDINGS
INTL LTD
六福
集团
BMG5695X1092
香港证券
交易所
中国
香港
70,000 1,617,192.46 0.29
99
RESORTTRUS
T INC
- JP3974450003
东京证券
交易所
日本 14,500 1,616,586.44 0.29
100
MARKETAXES
S HOLDINGS
INC
- US57060D1081
纳斯达克
交易所
美国 11,700 1,612,475.10 0.29
101
CENTRICA
PLC
- GB00B033F229
伦敦证券
交易所
英国 47,500 1,609,468.76 0.29
102
V ANCEINFO
TECHNOLOGI
ES INC
- US9215641005
纽约证券
交易所
美国 7,000 1,601,236.38 0.29
103
CHRISTIAN
DIOR SA
克丽
丝汀
迪奥
有限
公司
FR0000130403
巴黎证券
交易所
法国 1,700 1,600,405.24 0.29
104
PANAHOME
CORP
- JP3650600004
东京证券
交易所
日本 38,000 1,584,082.44 0.29
105 SAPUTO INC - CA8029121057
多伦多证
券交易所
加拿
大
6,000 1,582,570.77 0.29
106
PNC
FINANCIAL
SERVICES
GROUP I
PNC
金融
服务
集团
US6934751057
纽约证券
交易所
美国 3,900 1,568,308.32 0.29
107 LANXESS AG
朗盛
公司
DE0005470405
德国证券
交易所
德国 3,000 1,561,392.45 0.28
108
NUANCE
COMMUNICA
TIONS INC
昂斯
沟通
公司
US67020Y1001
纳斯达克
交易所
美国 12,900 1,553,168.82 0.28
109
MITSUBISHI
UFJ
FINANCIAL
东京
三菱
金融
JP3902900004
东京证券
交易所
日本 43,500 1,551,781.59 0.28
GROUP 集团
110
ZURICH
FINANCIAL
SERVICES AG
苏黎
世金
融服
务
CH0011075394
瑞士证券
交易所
瑞士 900 1,548,445.95 0.28
111
EMC
CORP/MASSA
CHUSETTS
EMC
公司
US2686481027
纽约证券
交易所
美国 10,100 1,531,764.25 0.28
112
CISCO
SYSTEMS INC
思科
系統
US17275R1023
纳斯达克
交易所
美国 11,400 1,527,340.29 0.28
113
CGI GROUP
INC
- CA39945C1095
多伦多证
券交易所
加拿
大
13,300 1,524,460.54 0.28
114
XINGDA
INTERNATION
AL HOLDINGS
兴达
国际
KYG9827V1068
香港证券
交易所
中国
香港
213,000 1,522,483.95 0.28
115 ENEL SPA
意大
利国
家电
力公
司
IT0003128367
意大利证
券交易所
意大
利
46,100 1,518,363.88 0.28
116
FINNING
INTERNATION
AL INC
芬宁
国际
CA3180714048
多伦多证
券交易所
加拿
大
8,400 1,516,437.06 0.28
117
KONINKLIJKE
KPN NV
- NL0000009082
阿姆斯特
丹证券交
易所
荷兰 15,700 1,509,821.58 0.28
118
GENERAL
DYNAMICS
CORP
通用
动力
公司
US3695501086
纽约证券
交易所
美国 3,200 1,503,829.71 0.27
119
BANCO
SANTANDER
SA
- US05965X1090
纽约证券
交易所
美国 2,400 1,485,657.02 0.27
120
QWEST
COMMUNICA
TIONS INTL
奎斯
特通
讯国
际
US7491211097
纽约证券
交易所
美国 29,400 1,481,723.14 0.27
121
KYUDENKO
CORP
九电
工公
司
JP3247050002
东京证券
交易所
日本 35,000 1,478,932.00 0.27
122 VINCI SA - FR0000125486
巴黎证券
交易所
法国 4,100 1,468,818.52 0.27
123 GAP INC/THE - US3647601083
纽约证券
交易所
美国 10,000 1,466,265.76 0.27
124
VINDA
INTERNATION
AL HOLDINGS
LT D
维达
纸业
KYG9361V1086
香港证券
交易所
中国
香港
200,000 1,461,897.74 0.27
125
PLATINUM
UNDERWRITE
RS HOLDINGS
- BMG7127P1005
纽约证券
交易所
美国 4,900 1,459,331.79 0.27
126 SCOR SE - FR0010411983
巴黎证券
交易所
法国 8,700 1,455,714.45 0.27
127
MAGNA
INTERNATION
AL INC
- CA5592224011
多伦多证
券交易所
加拿
大
4,200 1,452,902.33 0.26
128
MCGRAW-HIL
L COMPANIES
INC
麦格
罗希
尔公
司
US5806451093
纽约证券
交易所
美国 6,000 1,446,795.02 0.26
129 ANSELL LTD - AU000000ANN9
澳大利亚
证券交易
所
澳大
利亚
16,800 1,445,922.78 0.26
130 HITACHI LTD
日立
制作
所有
限公
司
JP3788600009
东京证券
交易所
日本 41,000 1,442,608.78 0.26
131
OSAKA GAS
CO LTD
大阪
瓦斯
会社
JP3180400008
东京证券
交易所
日本 56,000 1,433,426.40 0.26
132 POSCO
浦项
钢铁
公司
US6934831099
纽约证券
交易所
美国 2,000 1,426,397.10 0.26
133
KONINKLIJKE
DSM NV
- NL0000009827
阿姆斯特
丹证券交
易所
荷兰 3,800 1,425,763.54 0.26
134
PETROLEO
BRASILEIRO
SA
- US71654V1017
纽约证券
交易所
美国 6,300 1,425,675.22 0.26
135 OMRON CORP - JP3197800000
大阪证券
交易所
日本 8,100 1,415,801.10 0.26
136
TIBCO
SOFTWARE
INC
- US88632Q1031
纳斯达克
交易所
美国 10,800 1,409,760.88 0.26
137
MEGMILK
SNOW BRAND
- JP3947800003
东京证券
交易所
日本 11,500 1,405,472.96 0.26
CO LTD
138 SHIRE PLC
希尔
制药
集团
JE00B2QKY057
伦敦证券
交易所
英国 8,900 1,403,234.82 0.26
139
CHINA GREEN
HOLDINGS
LTD/BERMU
绿色
食品
BMG2107G1050
香港证券
交易所
中国
香港
213,000 1,382,922.92 0.25
140
MTU AERO
ENGINES
HOLDING AG
- DE000A0D9PT0
德国证券
交易所
德国 3,100 1,381,660.58 0.25
141 HUMANA INC - US4448591028
纽约证券
交易所
美国 3,800 1,377,601.05 0.25
142
PA R A M O U N T
BED CO LTD
- JP3781600006
东京证券
交易所
日本 7,600 1,377,194.48 0.25
143
TAIWAN
SEMICONDUC
TOR SP
台积
电
US8740391003
纽约证券
交易所
美国 16,500 1,370,302.84 0.25
144
FUCHS
PETROLUB AG
福斯
油品
集团
DE0005790430
德国证券
交易所
德国 1,400 1,367,297.19 0.25
145
GCL POLY
ENERGY
HOLDINGS
LT D
保利
协鑫
能源
KYG3774X1088
香港证券
交易所
中国
香港
560,000 1,362,849.49 0.25
146
GEORGE
WESTON LTD
- CA9611485090
多伦多证
券交易所
加拿
大
2,400 1,346,664.56 0.25
147
CHANGSHA
ZOOMLION
HEA VY
INDUST
中联
重科
CNE100000X85
香港证券
交易所
中国
香港
90,000 1,344,809.77 0.25
148
CHINA COAL
ENERGY CO
LT D
中国
中煤
能源
CNE100000528
香港证券
交易所
中国
香港
130,000 1,342,937.72 0.24
149
BANK OF
MONTREAL
蒙特
利尔
银行
CA0636711016
多伦多证
券交易所
加拿
大
3,500 1,340,666.95 0.24
150
AMERIPRISE
FINANCIAL
INC
Ameri
prise
金融
US03076C1062
纽约证券
交易所
美国 3,500 1,333,977.33 0.24
151 DIASORIN SPA - IT0003492391
意大利证
券交易所
意大
利
4,700 1,333,189.62 0.24
152 IMPLENIA AG - CH0023868554
瑞士证券
交易所
瑞士 5,800 1,316,370.85 0.24
153
HSBC
HOLDINGS
PLC
汇丰
控股
GB0005405286
伦敦证券
交易所
英国 19,700 1,310,654.85 0.24
154
SWIRE
PACIFIC LTD
太古
股份
公司
HK0019000162
香港证券
交易所
中国
香港
12,000 1,304,986.25 0.24
155 AEON CO LTD
永旺
集团
JP3388200002
东京证券
交易所
日本 15,800 1,304,450.53 0.24
156
ENERGIZER
HOLDINGS
INC
劲量
控股
US29266R1086
纽约证券
交易所
美国 2,700 1,303,546.02 0.24
157
UNIPRES
CORP
- JP3952550006
东京证券
交易所
日本 9,900 1,302,443.41 0.24
158 RYOBI LTD - JP3975800008
东京证券
交易所
日本 43,000 1,299,834.96 0.24
159
SHENGUAN
HOLDINGS
GROUP LTD
神冠
控股
KYG8116M1087
香港证券
交易所
中国
香港
150,000 1,299,370.11 0.24
160
RECKITT
BENCKISER
GROUP PLC
- GB00B24CGK77
伦敦证券
交易所
英国 3,600 1,296,689.64 0.24
161
CAPITAL ONE
FINANCIAL
CORP
第一
资本
金融
US14040H1059
纽约证券
交易所
美国 4,600 1,296,565.69 0.24
162
LIANHUA
SUPERMARKE
T HOLDINGS
C
联华
超市
CNE1000003P2
香港证券
交易所
中国
香港
41,000 1,296,094.03 0.24
163
CITIC
RESOURCES
HOLDINGS
LT D
中信
资源
BMG2155Y1075
香港证券
交易所
中国
香港
866,000 1,289,584.41 0.24
164 TEAM INC - US8781551002
纳斯达克
交易所
美国 8,000 1,282,154.70 0.23
165 DENSO CORP
日本
电装
JP3551500006
东京证券
交易所
日本 5,600 1,275,066.91 0.23
166 CBS CORP
哥伦
比亚
广播
公司
US1248572026
纽约证券
交易所
美国 10,100 1,274,240.57 0.23
167
CHEVRON
CORP
雪佛
龙
US1667641005
纽约证券
交易所
美国 2,100 1,269,074.87 0.23
168 ANTA SPORTS 安踏 KYG040111059 香港证券 中国 120,000 1,260,057.14 0.23
PRODUCTS
LT D
体育
用品
交易所 香港
169 BNP PARIBAS
法国
巴黎
银行
FR0000131104
巴黎证券
交易所
法国 3,000 1,257,832.39 0.23
170
FORBO
HOLDING AG
- CH0003541510
瑞士证券
交易所
瑞士 300 1,257,339.81 0.23
171 ALLIANZ SE
安联
集团
DE0008404005
德国证券
交易所
德国 1,600 1,253,059.27 0.23
172
ANHEUSER-B
USCH INBEV
NV
英博
啤酒
集团
US03524A1088
纽约证券
交易所
美国 3,300 1,247,696.79 0.23
173
AMERICAN
SAFETY
INSURANCE
HOLD
- BMG029951016
纽约证券
交易所
美国 8,800 1,246,021.24 0.23
174
HUTCHISON
TELECOMMU
NICATIONS H
和记
电讯
香港
控股
KYG4672G1064
香港证券
交易所
中国
香港
610,000 1,235,380.17 0.23
175
WHITBREAD
PLC
- GB00B1KJJ408
伦敦证券
交易所
英国 6,722 1,229,492.71 0.22
176
SVENSKA
CELLULOSA
AB
- SE0000112724
斯德哥尔
摩证券交
易所
瑞典 11,600 1,213,631.32 0.22
177
WELLS
FARGO & CO
富国
银行
US9497461015
纽约证券
交易所
美国 5,900 1,210,901.07 0.22
178
HAIER
ELECTRONICS
GROUP CO
LT D
海尔
电器
BMG423131256
香港证券
交易所
中国
香港
157,000 1,207,707.93 0.22
179
HANNOVER
RUECKVERSI
CHERUNG AG
- DE0008402215
德国证券
交易所
德国 3,400 1,201,726.18 0.22
180
CHINA
PETROLEUM
& CHEMICAL
COR
中国
石化
CNE1000002Q2
香港证券
交易所
中国
香港
188,000 1,190,212.81 0.22
181
CHINA
TELECOM
CORP LTD
中国
电信
CNE1000002V2
香港证券
交易所
中国
香港
340,000 1,177,516.93 0.21
182
GUANGZHOU
SHIPYARD
广船
国际
CNE100000395
香港证券
交易所
中国
香港
80,000 1,173,602.65 0.21
INTERNATION
183
GREAT EAGLE
HOLDINGS
LT D
鹰君
集团
BMG4069C1486
香港证券
交易所
中国
香港
57,000 1,171,347.69 0.21
184 ORIX CORP - JP3200450009
东京证券
交易所
日本 1,800 1,168,681.32 0.21
185
TATA MOTORS
LT D
塔塔
汽车
有限
公司
US8765685024
纽约证券
交易所
美国 6,000 1,165,860.08 0.21
186
PICC
PROPERTY &
CASUALTY
CO LT
中国
财险
CNE100000593
香港证券
交易所
中国
香港
120,000 1,149,776.61 0.21
187
CITIGROUP
INC
花旗
集团
US1729671016
纽约证券
交易所
美国 36,700 1,149,641.10 0.21
188
PROTECTIVE
LIFE CORP
- US7436741034
纽约证券
交易所
美国 6,500 1,146,786.71 0.21
189
CORN
PRODUCTS
INTERNATION
AL INC
美国
玉米
制品
US2190231082
纽约证券
交易所
美国 3,700 1,127,183.52 0.21
190 RENAULT SA
雷诺
汽车
FR0000131906
巴黎证券
交易所
法国 2,900 1,110,939.97 0.20
191
BROOKFIELD
ASSET
MANAGEMEN
T IN
- CA1125851040
多伦多证
券交易所
加拿
大
5,000 1,106,226.83 0.20
192
SMARTONE
TELECOMMU
NICATIONS
HO
数码
通电
讯
BMG8219Z1059
香港证券
交易所
中国
香港
86,500 1,095,249.02 0.20
193 AETNA INC
安泰
金融
保险
集团
US00817Y1082
纽约证券
交易所
美国 5,400 1,091,116.30 0.20
194
POLARIS
INDUSTRIES
INC
- US7310681025
纽约证券
交易所
美国 2,100 1,085,076.39 0.20
195
FLEETWOOD
CORP LTD
- AU000000FWD0
澳大利亚
证券交易
所
澳大
利亚
12,300 1,084,503.17 0.20
196 IMI PLC - GB0004579636 伦敦证券 英国 11,200 1,081,494.34 0.20
交易所
197
BANK OF
COMMUNICA
TIONS CO LTD
交通
银行
CNE100000205
香港证券
交易所
中国
香港
160,000 1,066,045.10 0.19
198
FLIGHT
CENTRE LTD
- AU000000FLT9
澳大利亚
证券交易
所
澳大
利亚
6,300 1,059,640.17 0.19
199
HYSAN
DEVELOPMEN
T CO LTD
希慎
兴业
HK0014000126
香港证券
交易所
中国
香港
34,000 1,058,897.29 0.19
200
CHINA
SHANSHUI
CEMENT
GROUP LT
中国
山水
水泥
集团
KYG2116M1015
香港证券
交易所
中国
香港
224,000 1,057,876.17 0.19
201
H&R BLOCK
INC
- US0936711052
纽约证券
交易所
美国 13,100 1,033,280.26 0.19
202 MELROSE PLC - GB00B23DKN29
伦敦证券
交易所
英国 32,500 1,032,804.61 0.19
203
CITIC PACIFIC
LT D
中信
泰富
HK0267001375
香港证券
交易所
中国
香港
60,000 1,031,327.16 0.19
204
KROGER
CO/THE
克罗
格公
司
US5010441013
纽约证券
交易所
美国 6,700 992,159.92 0.18
205
AMTRUST
FINANCIAL
SERVICES INC
- US0323593097
纳斯达克
交易所
美国 8,500 985,126.61 0.18
206
TYSON
FOODS INC
泰森
食品
US9024941034
纽约证券
交易所
美国 8,600 980,768.87 0.18
207 SAFRAN SA - FR0000073272
巴黎证券
交易所
法国 4,100 956,826.22 0.17
208
DONGFENG
MOTOR
GROUP CO
LT D
东风
汽车
CNE100000312
香港证券
交易所
中国
香港
82,000 935,001.88 0.17
209
TELEKOMUNI
KASI
INDONESIA
TBK P
- US7156841063
纽约证券
交易所
美国 3,900 920,787.08 0.17
210
DAH CHONG
HONG
HOLDINGS
LT D
大昌
行集
团
HK1828040670
香港证券
交易所
中国
香港
126,000 884,541.73 0.16
211 BILLERUD AB - SE0000862997 斯德哥尔 瑞典 15,200 872,255.65 0.16
摩证券交
易所
212
AMERICAN
FINANCIAL
GROUP INC/O
美国
金融
集团
US0259321042
纽约证券
交易所
美国 4,000 855,387.92 0.16
213
FOMENTO
ECONOMICO
MEXICANO
SAB
- US3444191064
纽约证券
交易所
美国 2,300 851,785.17 0.16
214
POLY HONG
KONG
INVESTMENT
S LTD
保利
香港
HK0119000674
香港证券
交易所
中国
香港
130,000 840,718.84 0.15
215
DANIELI & C
OFFICINE
MECCANICH
达涅
利钢
铁设
备制
造集
团
IT0000076502
意大利证
券交易所
意大
利
3,900 822,571.13 0.15
216
ATKINS WS
PLC
阿特
金斯
集团
GB0000608009
伦敦证券
交易所
英国 11,000 787,363.44 0.14
217
CHINA
MERCHANTS
HOLDINGS
INTER
招商
局国
际
HK0144000764
香港证券
交易所
中国
香港
30,000 783,706.53 0.14
218
DEVON
ENERGY
CORP
戴文
能源
US25179M1036
纽约证券
交易所
美国 1,500 779,922.25 0.14
219 NESTLE SA
雀巢
公司
CH0038863350
瑞士证券
交易所
瑞士 2,000 777,845.81 0.14
220 INVESTOR AB
瑞典
银瑞
达
SE0000107419
斯德哥尔
摩证券交
易所
瑞典 5,400 765,524.03 0.14
221
MID-AMERIC
A APARTMENT
COMMUNIT
- US59522J1034
纽约证券
交易所
美国 1,800 756,855.39 0.14
222 COACH INC
COAC
H公司
US1897541041
纽约证券
交易所
美国 2,000 732,603.06 0.13
223
TIMBERLAND
CO/THE
- US8871001058
纽约证券
交易所
美国 4,300 700,264.42 0.13
224
TELEFONICA
SA
- US8793822086
纽约证券
交易所
美国 1,500 679,687.69 0.12
225
HIDILI
INDUSTRY
INTERNATION
AL
恒鼎
实业
KYG444031069
香港证券
交易所
中国
香港
120,000 670,873.21 0.12
226
PENNON
GROUP PLC
- GB00B18V8630
伦敦证券
交易所
英国 10,200 667,044.13 0.12
227
FOREST
LABORATORI
ES INC
森林
实验
室
US3458381064
纽约证券
交易所
美国 2,600 550,664.25 0.10
注：所用证券代码采用 ISIN 代码。
8.5报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计买入
金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 CNOOC LTD HK0883013259 19,395,419.85 3.54
2 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 18,208,555.89 3.32
3 BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 14,998,742.96 2.73
4 BAIDU INC/CHINA US056752108513,059,101.35 2.38
5
CHINA LIFE INSURANCE CO
LT D
CNE1000002L3 12,013,568.47 2.19
6 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721485 10,817,334.06 1.97
7
PING AN INSURANCE GROUP
CO OF CHINA LTD
CNE1000003X6 9,293,060.88 1.69
8
YANZHOU COAL MINING CO
LT D
CNE1000004Q8 8,901,542.16 1.62
9 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 8,287,613.60 1.51
10 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 7,077,353.45 1.29
11
AAC ACOUSTIC
TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
KYG2953L1095 6,229,263.84 1.14
12
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL CORP
CNE1000002Q2 5,997,007.60 1.09
13
AGRICULTURAL BANK OF
CHINA LTD
CNE100000Q43 5,960,882.74 1.09
14 CHINA OILFIELD SERVICES LTD CNE1000002P4 5,519,975.71 1.01
15 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 5,456,650.66 0.99
16
VINDA INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
KYG9361V1086 5,231,395.63 0.95
17 CHINA MERCHANTS BANK CO CNE1000002M1 5,206,112.13 0.95
LT D
18
CHINA SHENHUA ENERGY CO
LT D
CNE1000002R0 5,140,821.34 0.94
19 SOHO CHINA LTD KYG826001003 4,781,408.23 0.87
20 BASF SE DE000BASF1114,712,620.03 0.86
注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用 ISIN 代码。
8.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出金
额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 BAIDU INC/CHINA US0567521085 7,644,324.36 1.39
2
YANZHOU COAL MINING
CO LTD
CNE1000004Q8 4,623,183.79 0.84
3
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL CORP
CNE1000002Q2 4,554,321.39 0.83
4
CHINA SHENHUA
ENERGY CO LTD
CNE1000002R0 4,517,814.21 0.82
5 CNOOC LTD HK0883013259 3,946,296.60 0.72
6 BBMG CORP CNE100000F20 3,597,738.51 0.66
7
GREAT WALL MOTOR CO
LT D
CNE100000338 3,248,091.44 0.59
8
VINDA INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
KYG9361V1086 3,223,317.65 0.59
9
XTEP INTERNATIONAL
HOLDINGS
KYG982771092 2,992,856.63 0.55
10
MAANSHAN IRON &
STEEL
CNE1000003R8 2,778,676.44 0.51
11
CHINA TELECOM CORP
LT D
CNE1000002V2 2,725,711.81 0.50
12
HAIER ELECTRONICS
GROUP CO LTD
BMG423131256 2,653,751.16 0.48
13
SHANDONG CHENMING
PAPER HOLDINGS LTD
CNE100000BK2 2,573,904.05 0.47
14 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 2,533,696.26 0.46
15 SOHO CHINA LTD KYG826001003 2,417,353.32 0.44
16
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
KYG810431042 2,394,302.62 0.44
17 LIANHUA SUPERMARKET CNE1000003P2 2,390,908.29 0.44
HOLDINGS CO LTD
18
HARBIN POWER
EQUIPMENT CO LTD
CNE1000003C0 2,346,113.06 0.43
19 BASF SE DE000BASF111 2,294,745.93 0.42
20 LORILLARD INC US5441471019 2,286,578.60 0.42
注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用 ISIN 代码。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 657,911,758.42
卖出收入（成交）总额 198,252,614.42
注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量） ，不包括相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序
号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
ISHARES
S&P 500
INDEX
FUND
ETF
基金
交易型
开放式
指数
BlackRock Fund
Advisors
12,541,737.92 2.29
2
ISHARES
MSCI
WORLD
ETF
基金
交易型
开放式
指数
BLACKROCK
ASSET MANAGEM
ENT IRELAND LT
D/IRELAND
11,080,412.24 2.02
3 SPDR S&P ETF 交易型 SSGA FUNDS MA 4,998,019.15 0.91
500 ETF
TRUST
基金 开放式
指数
NAGEMENT INC
4
HANG SENG
H-SHARE
ETF
ETF
基金
交易型
开放式
指数
HANG SENG INVE
STMENT MANAGE
MENT LTD
2,701,702.74 0.49
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 237,971.56
4 应收利息 20,444.10
5 应收申购款 23,628.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 6,186.40
9 合计 288,230.32
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
24,322 22,926.89 4,896,739.61 0.88%552,731,049.92 99.12%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
4,926.16 0.00%
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 9 月 14 日)基金份额总额 681,944,805.65
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,680,746.14
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 125,997,762.26
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 557,627,789.53
注：本基金基金合同自 2010 年 9 月 14 日起生效，至本报告截止日 2010 年 12 月 31 日
未满一年。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2010年度第一次临时股东会会
议决议并备案中国证监会， 殷红军先生当选为建信基金管理有限责任公司董事会
股东董事，王曦先生不再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董
事会第三次会议审议通过，并报经中国证监会证监许可[2010]567号文核准，公
司决定聘任王新艳为公司副总经理。上述聘任事项已于 2010年 5月 18日公告。
本报告期，经中国证监会核准，本基金托管人聘任晏秋生先生担任资产托管
部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 72,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人以及涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部
门的稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备
注
MORGAN
STANLEY
- 157,199,280.48 18.37% 144,126.10 19.26% -
CITIGROUP - 141,551,084.4616.54%91,613.72 12.24% -
UBS - 137,103,363.1816.03%73,212.129.78% -
CREDIT SUISSE
FIRST BOSTON
- 100,265,937.00 11.72% 76,872.65 10.27% -
MERRILL LYNCH - 88,862,392.45 10.39% 63,356.83 8.47% -
J.P. MORGAN
SECURITIES
- 42,795,933.84 5.00% 47,121.64 6.30% -
BANK OF NEW
YORK
- 37,807,230.92 4.42% 25,114.47 3.36% -
MACQUARIE - 29,766,400.643.48%15,013.30 2.01% -
ABN AMRO
SECURITIES
- 26,474,188.19 3.09% 52,948.37 7.08% -
INSTINET - 25,541,580.912.99%20,328.02 2.72% -
CREDIT
LYONNAIS SEC.
INC ASIA
- 11,887,893.38 1.39% 49,641.54 6.63% -
DEUTSCHE BANK - 11,691,640.99 1.37% 6,015.27 0.80% -
HSBC - 11,102,870.051.30%21,137.172.83% -
ITG - 7,562,338.740.88%8,438.201.13% -
GOLDMAN
SACHS
- 6,346,124.52 0.74% 20,226.28 2.70% -
BARCLAYS
CAPITAL INC.
- 3,564,325.09 0.42% 7,128.65 0.95% -
MIZUHO - 3,224,586.860.38%4,836.66 0.65% -
RBC CAPITAL
MARKETS -ALGO
- 2,295,819.09 0.27% 1,021.14 0.14% -
ICHIYOSHI - 2,008,395.290.23%3,012.45 0.40% -
PIPER JAFFRAY
PROGRAMS
- 1,683,574.03 0.20% 600.86 0.08% -
DAIWA
SECURITIES
AMERICA INC.
- 1,664,249.67 0.19% 8,381.53 1.12% -
MITSUBISHI
SECURITIES
- 1,164,976.33 0.14% 1,747.26 0.23% -
FIDELITY - 1,146,286.340.13%559.00 0.07% -
CANTOR
FITZGERALD
AND CO., INC.
- 1,047,078.30 0.12% 1,594.58 0.21% -
SCOTIA CAPITAL
MARKETS INC.
- 905,314.50 0.11% 2,099.28 0.28% -
NBF SECURITIES
CORP
- 892,640.22 0.10% 2,070.54 0.28% -
海通证券 - - - - - -
注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：
（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时
成交，具备充分流动性，交易差错少等；
（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的
服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；
（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全
边际；
（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳
定安全等；
（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大
限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。
海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议， 列出券商名单
报海外投资决策委员会最终确定。
2、券商的服务评价
（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。
（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，
公司将提前终止租用其交易席位。
3、除海通证券的交易席位为与优化配置基金共用的交易席位外，其他券商均为本报告
期内新增的服务券商，本报告期无剔除的服务券商。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
权证交
易
基金交易
券商名称
成
交
金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占
当
期
权
证
成
交
总
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
额
的
比
例
MORGAN
STANLEY
- - - -- -13,800,791.78 23.43%
CITIGROUP - - - - - - 4,996,882.05 8.48%
MERRILL
LYNCH
- - - -- -7,302,052.95 12.40%
J.P.
MORGAN
SECURITIES
- - - -- -11,149,519.79 18.93%
CREDIT
LYONNAIS
SEC. INC
ASIA
- - - -- -12,932,871.55 21.96%
ITG - - - ---5,995,245.49 10.18%
DAIWA
SECURITIES
AMERICA
INC.
- - - -- -2,726,895.47 4.63%
海通证券 - - 9,892,000,000.00100.00%- - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项
法定披露方
式
法定披露日期
1
关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行
及手机银行基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-29
2
关于开通工商银行借记卡基金网上交易业务并实
施费率优惠的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-29
3
关于建信全球机遇股票型证券投资基金 2011年境
外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-29
4
关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行
股份有限公司之间发生的关联交易的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-21
5
关于开通交通银行借记卡基金网上交易业务并实
施费率优惠的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-14
6
关于参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-11-16
7
关于新增宏源证券、上海证券、国元证券及安信
证券为建信全球机遇股票型证券投资基金代销机
构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-10-23
8
关于建信全球机遇股票型证券投资基金开放日常
申购业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-10-23
9
关于建信全球机遇股票型证券投资基金开放日常
赎回业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-10-19
10
关于建信全球机遇股票型证券投资基金 2010年境
外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-10-19
11
建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同生效
公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-09-15
12
关于建信全球机遇股票型证券投资基金增加民生
银行为代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-31
13
关于建信全球机遇股票型证券投资基金增加中国
银行为代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-28
14
关于建信全球机遇股票型证券投资基金增加中信
银行为代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-27
15
关于建信全球机遇股票型证券投资基金增加农业
银行为代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-13
16
关于建信全球机遇股票型证券投资基金增加工商
银行为代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-11
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信全球机遇股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年三月二十八日
