建信优化配置混合型证券投资基金
2010年年度报告
2010 年 12月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年 3
月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的
审计报告。
本报告期自 2010年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................1
§2 基金简介...............................................................................................................................3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................4
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................4
3.2 基金净值表现..............................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................7
§4 管理人报告...........................................................................................................................7
§5 托管人报告.........................................................................................................................12
§6 审计报告.............................................................................................................................13
§7 年度财务报表.....................................................................................................................14
7.1 资产负债表................................................................................................................14
7.2 利润表........................................................................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................16
7.4 报表附注....................................................................................................................17
§8 投资组合报告.....................................................................................................................40
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............46
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................47
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................47
§11 重大事件揭示...................................................................................................................47
§12 备查文件目录...................................................................................................................53
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
交易代码
530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 3月 1 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,493,043,984.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现
长期资本增值的同时兼顾当期收益
投资策略
基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、
货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，
运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在
大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一
微观层面优化投资组合
业绩比较基准
60% × 富时中国 A600 指数 + 40% × 中国债券
总指数
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其
风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010—66105799
信息披露负
责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588
传真 010-66228001 010—66105798
注册地址
北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心16层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 北京市西城区金融大街7号英 北京市西城区复兴门内大街
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蓝国际金融中心16层 55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
有限公司
上海市湖滨路202号普华永道
中心11楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心16层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 618,840,063.00 1,401,517,966.48 -4,975,942,682.72
本期利润 -375,146,493.91 5,843,362,896.18 -9,996,226,270.06
加权平均基金份额本期利
润
-0.0322 0.4247 -0.6556
本期加权平均净值利润率 -3.74% 52.94% -81.59%
本期基金份额净值增长率 -2.89% 75.08% -53.43%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配利润 -1,032,576,564.10 -1,911,998,312.18 -6,666,225,668.43
期末可供分配基金份额利
润
-0.0984 -0.1549 -0.4519
期末基金资产净值 9,778,820,649.92 11,846,480,161.61 8,086,246,717.82
期末基金份额净值 0.9319 0.9596 0.5481
3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率 37.69% 41.79% -19.02%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
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可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.34% 1.70% 3.46% 1.04% 6.88% 0.66%
过去六个月 27.78% 1.49% 14.39% 0.91% 13.39% 0.58%
过去一年 -2.89% 1.52% -2.97% 0.93% 0.08% 0.59%
过去三年 -20.82% 1.97%-15.49% 1.39% -5.33% 0.58%
自基金合同生
效起至今
37.69% 1.94% 29.54% 1.37% 8.15% 0.57%
注：1、本基金业绩比较基准：60%×富时中国 A600 指数+40%×中国债券总指数。其
中：富时中国 A600 指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率
作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
富时中国 A600 指数由富时集团发布，该指数包含中国深沪两个市场流通市值最大的六
百家上市公司，涵盖了几乎所有行业。该指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具
备作为基准指数的可行性。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数） ，若干个分指
数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标
准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等） ，理论上能客观反映中国债券总体
情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
$累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图$
（2007年 3月 1 日至 2010 年 12月 31 日）
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
建信优化配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
注：本基金合同自 2007 年 3 月 1 日生效，至 2010 年 12月 31 日未满五年，2007 年净
值增长率以实际存续期计算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
过去三年，本基金未实施利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005年 9月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有
限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，
中国华电集团公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司” 。
截至 2010年 12月 31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证
券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300指数证券投资基金
（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全
球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金 12只开放式基
金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金， 管理的基金资产规
模共计为 485.66亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
汪沛先生 投资管2007-03-01 - 10 硕士。 2000年进入中国农业银行总
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理部总
监，本
基金基
金经理
行资金营运中心， 担任债券交易员。
2001年 3 月，加入富国基金管理有
限公司，历任宏观与债券研究员、
固定收益主管， 2003年 12月至2006
年 1 月任富国天利增长债券投资基
金基金经理。 2006年 1 月进入建信
基金管理有限责任公司。2006 年 4
月 25 日至 2011 年 2 月 1 日任建信
货币市场基金的基金经理。 2008 年
6 月 25 日至 2011 年 2 月 1 日期间
任建信稳定增利债券基金的基金经
理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年中国经济进入了快速回升后的整固调整阶段。在海外需求有所恢复，
国内通胀压力逐步提高的背景，各项政策趋向于收紧、逐步走向常规化的轨道。
在这样的经济环境下，资本市场整体表现不佳。沪深 300指数下跌超过十二个百
分点，市场结构分化特点明显，债券市场受通胀压力而出现明显下跌。
围绕着行业发展趋势和景气变化、估值比较等因素，建信优化配置基金主要
在内需导向、有较好的持续竞争力、具备牢固价值支撑的行业和公司方面进行了
投资。基于对通胀的判断，我们全年在固定收益投资方面都保持了低久期的基本
策略。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年本基金净值增长率-2.89%，波动率 1.52%，业绩比较基准收益率
-2.97%，波动率 0.93%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾历史， 每次金融危机发生的同时， 经济增长的新方式、 新引擎也在萌芽。
展望未来， 我们认为内需对中国经济增长的贡献度将显著上升。 围绕着这一转变，
政府经济政策目标、收入分配体制、汇率与利率制度改革等一系列改革将会逐步
推进。从投资的角度，我们会更加聚焦于在内需经济发展过程中受益的行业以及
那些竞争优势逐步显现、强化的公司。
要素禀赋优势的变化决定了经济结构性变化的长期性和必然性。 尽管在这一
过程中不可避免地存在一些短期问题和不确定因素， 但从长期看有利于中国经济
增长质量的提高，也有利于资本市场的发展。当前的中国资本市场的整体估值水
平仍然处于比较健康的状态下， 有较好安全边际的部分行业龙头公司以及未来发
展空间广阔、具备较高内生增长潜力的优秀企业都将是不错的投资标的。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2010年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份
额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，
公司监察稽核部组织牵头制定和修订了相关风险管控制度和业务流程。报告期
内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门
沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事
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会、总经理和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审
计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期， 本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制
中采取了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公
司相应管理制度和业务流程重新进行梳理后， 制定和完善了相关管理制度和业务
操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控
制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化
解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系
统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审
查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核
工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督， 业务部门作为合规性
风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽
核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由监察稽核部对业务部门的自查结
果进行事先告知或不告知的核查， 以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关
管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2010年
度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目（包括反洗钱专
项检查） ，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触
发“三条底线”违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门
予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少
人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大
事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监
管部门现场检查的意见反馈， 重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建
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议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高度重视与公司外方股东就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸
取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的
真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚
持诚信、规范、专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和
有效性，以充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内
部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管
理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行
情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、
方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由
公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、
运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年
以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、
具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员
及基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进
行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负
责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营
部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
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基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表
达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政
策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的
重大利益冲突。
本报告期内，公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率
曲线和中债估值最终用户服务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价
格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影
子定价（适用货币基金） 。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2010年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有
限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本
报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混
合型证券投资基金 2010年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
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中国工商银行股份有限公司资产托管部
201 1年 3月 23日
§6审计报告
普华永道中天审字(2011)第 21249号
建信优化配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称“建信优化
配置基金” )的财务报表，包括 2010年 12月 31日的资产负债表、 2010年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表是建信优化配置基金的基金管理人建信基金管理
有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要
求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及
评价财务报表的总体列报。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
14
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列
示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
在所有重大方面公允反映了建信优化配置基金 2010年 12月 31日的财务状况以
及 2010年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 许康玮 陈宇
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
2011年 3月 21日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 62,918,858.98 406,421,032.95
结算备付金
9,012,012.10 5,304,864.93
存出保证金
5,120,739.20 6,772,794.25
交易性金融资产 7.4.7.2 9,663,157,498.28 11,483,144,122.47
其中：股票投资 7.4.7.2 8,587,693,755.65 10,505,875,454.06
基金投资
--
债券投资 7.4.7.2 1,075,463,742.63 977,268,668.41
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
54,706,265.37 31,249,817.76
应收利息 7.4.7.5 16,291,793.70 2,191,395.55
应收股利
--
应收申购款
585,290.89 855,923.28
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
15
资产总计
9,811,792,458.52 11,935,939,951.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
-29,280,165.95
应付赎回款
4,644,713.41 25,060,436.48
应付管理人报酬
12,439,470.50 15,035,862.63
应付托管费
2,073,245.12 2,505,977.12
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 12,134,129.12 16,114,768.33
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 1,680,250.45 1,462,579.07
负债合计
32,971,808.60 89,459,789.58
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 10,493,043,984.24 12,345,648,335.30
未分配利润 7.4.7.10 -714,223,334.32 -499,168,173.69
所有者权益合计
9,778,820,649.92 11,846,480,161.61
负债和所有者权益总计
9,811,792,458.52 11,935,939,951.19
注：报告截止日 2010 年 12月 31 日，基金份额净值 0.9319 元，基金份额总额
10,493,043,984.24 份。
7.2利润表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2010年1月1日至20
10年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至200
9年12月31日
一、收入
-160,842,955.37 6,104,372,838.96
1.利息收入
21,886,193.09 24,305,135.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,681,235.56 7,788,051.93
债券利息收入
19,204,957.53 16,515,376.54
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 1,706.70
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
16
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
810,662,069.24 1,636,634,398.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 746,639,288.67 1,502,725,505.18
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 -445,200.00 77,900,392.81
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - 755,904.56
股利收益 7.4.7.15 64,467,980.57 55,252,596.27
3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 -993,986,556.91 4,441,844,929.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 595,339.21 1,588,375.27
减：二、费用
214,303,538.54 261,009,942.78
1.管理人报酬
150,589,895.23 164,291,119.53
2.托管费
25,098,315.92 27,381,853.31
3.销售服务费
--
4.交易费用 7.4.7.18 37,300,505.15 67,298,795.07
5.利息支出
784,523.88 1,498,635.65
其中：卖出回购金融资产支出
784,523.88 1,498,635.65
6.其他费用 7.4.7.19 530,298.36 539,539.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-375,146,493.91 5,843,362,896.18
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -375,146,493.91 5,843,362,896.18
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
12,345,648,335.30 -499,168,173.69 11,846,480,161.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -375,146,493.91 -375,146,493.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,852,604,351.06 160,091,333.28 -1,692,513,017.78
其中：1.基金申购款 681,512,176.18 -80,022,678.30 601,489,497.88
2.基金赎回款 -2,534,116,527.24 240,114,011.58 -2,294,002,515.66
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,493,043,984.24 -714,223,334.32 9,778,820,649.92
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
14,752,472,386.25 -6,666,225,668.43 8,086,246,717.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,843,362,896.18 5,843,362,896.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,406,824,050.95 323,694,598.56 -2,083,129,452.39
其中：1.基金申购款 1,319,010,080.50 -179,528,828.42 1,139,481,252.08
2.基金赎回款 -3,725,834,131.45 503,223,426.98 -3,222,610,704.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,345,648,335.30 -499,168,173.69 11,846,480,161.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 36号《关于同意建信优化配置混
合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 9,658,460,290.75元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
18
司普华永道中天验字(2007)第 018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于 2007年 3月 1日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 9,658,655,708.23份基金份额，其中认购资金
利息折合 195,417.48份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、
国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监
管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的
30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
为富时中国 A600 指数 X60% + 中国债券总指数 X40%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2011年 3
月 21日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5号 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010年
12月 31日的财务状况以及 2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
19
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未
发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。收到股权分
置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置方案实施复牌日冲减
股票投资成本。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
20
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债， 按照公
允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
21
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的
未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分
为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现
部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
22
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足
下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满
足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法对重大影响基金资
产净值的特殊事项停牌股票估值， 通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致
反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。 上述指数收益法的关键
假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变
动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影
响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有
关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券
按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责
任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策的变更。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
23
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财
税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税 [2005]107号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付
的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
活期存款 62,918,858.98 406,421,032.95
定期存款 --
其他存款 --
合计 62,918,858.98 406,421,032.95
7.4.7.2交易性金融资产
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
24
单位：人民币元
本期末
2010年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,594,847,649.12 8,587,693,755.65 992,846,106.53
交易所市场 590,846,933.42 584,934,742.63 -5,912,190.79
银行间市场 496,716,550.00 490,529,000.00 -6,187,550.00 债券
合计 1,087,563,483.42 1,075,463,742.63 -12,099,740.79
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 8,682,411,132.54 9,663,157,498.28 980,746,365.74
上年度末
2009年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,557,289,860.87 10,505,875,454.06 1,948,585,593.19
交易所市场 343,111,338.95 369,164,668.41 26,053,329.46
银行间市场 608,010,000.00 608,104,000.00 94,000.00 债券
合计 951,121,338.95 977,268,668.41 26,147,329.46
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 9,508,411,199.82 11,483,144,122.47 1,974,732,922.65
注：1、于 2009年 12 月 31 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注 7.4.4.13
(a))的特殊事项停牌相关股票 351,088,852.62 元。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 采用该估值技术的银行间同业市场交
易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 6,281,550.00 元(2009 年度：公允价值
变动损失 89,135,293.22 元)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
25
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购余额,故未存在因此取得的债
券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应收活期存款利息 42,439.59 124,065.68
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 3,469.62 2,042.37
应收债券利息 16,245,884.49 2,065,287.50
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 --
其他 --
合计 16,291,793.70 2,191,395.55
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
交易所市场应付交易费用 12,130,422.42 16,106,106.73
银行间市场应付交易费用 3,706.70 8,661.60
合计 12,134,129.12 16,114,768.33
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 4,512.69 37,108.01
预提费用 425,737.76 425,471.06
合计 1,680,250.45 1,462,579.07
7.4.7.9实收基金
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
26
金额单位：人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,345,648,335.30 12,345,648,335.30
本期申购 681,512,176.18 681,512,176.18
本期赎回（以“-”号填列） -2,534,116,527.24 -2,534,116,527.24
本期末 10,493,043,984.24 10,493,043,984.24
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,911,998,312.18 1,412,830,138.49 -499,168,173.69
本期利润 618,840,063.00 -993,986,556.91 -375,146,493.91
本期基金份额交易产生的变
动数
260,581,685.08 -100,490,351.80 160,091,333.28
其中：基金申购款 -97,302,286.47 17,279,608.17 -80,022,678.30
基金赎回款 357,883,971.55 -117,769,959.97 240,114,011.58
本期已分配利润 ---
本期末 -1,032,576,564.10 318,353,229.78 -714,223,334.32
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月3
1日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月3
1日
活期存款利息收入 2,556,040.51 7,533,160.51
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 121,329.98 241,665.78
其他 3,865.07 13,225.64
合计 2,681,235.56 7,788,051.93
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
27
2010年1月1日至2010年12月31
日
2009年1月1日至2009年12月31
日
卖出股票成交总额 13,062,846,505.63 22,893,793,587.72
减：卖出股票成本总额 12,316,207,216.96 21,391,068,082.54
买卖股票差价收入 746,639,288.67 1,502,725,505.18
注：本基金于 2009年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对
价共计 460,739.44元，已全额冲减股票投资成本。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月3
1日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月3
1日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
1,761,542,857.11 3,572,125,874.28
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
1,755,187,450.00 3,431,410,763.51
减：应收利息总额 6,800,607.11 62,814,717.96
债券投资收益 -445,200.00 77,900,392.81
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
卖出权证成交总额 - 2,253,199.91
减：卖出权证成本总额 - 1,497,295.35
买卖权证差价收入 - 755,904.56
注：买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月3
1日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月3
1日
股票投资产生的股利收益 64,467,980.57 55,252,596.27
基金投资产生的股利收益 --
合计 64,467,980.57 55,252,596.27
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
28
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2010年1月1日至2010年12
月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
1.交易性金融资产 -993,986,556.91 4,441,844,929.70
——股票投资 -955,739,486.66 4,505,716,087.59
——债券投资 -38,247,070.25 -63,871,157.89
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 -993,986,556.914,441,844,929.70
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
基金赎回费收入 485,182.59 1,466,436.37
基金转出费收入 110,156.62 118,411.55
印花税手续费返还 --
其他 - 3,527.35
合计 595,339.21 1,588,375.27
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金在转出时收取的转换费由本基金赎回费和适用情况下的申购补差费构成，其
中赎回费部分的 25%归入基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
交易所市场交易费用 37,292,605.15 67,280,820.07
银行间市场交易费用 7,900.00 17,975.00
合计 37,300,505.15 67,298,795.07
7.4.7.19其他费用
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
29
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月3
1日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月3
1日
审计费用 170,000.00 170,000.00
信息披露费 300,266.70 300,968.19
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 42,031.66 50,571.03
合计 530,298.36539,539.22
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日本基金未存在或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至报表批准报出日本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、 基金拆
分、基金转型等到非调整事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
30
日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
150,589,895.23 164,291,119.53
其中：支付销售机构的
客户维护费
23,266,574.40 25,397,693.70
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2 、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年1月1日至2010年12月31
日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
25,098,315.92 27,381,853.31
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - - -- - -
上年度可比期间
2009年 1月 1 日至 2009年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - - --242,250,000.00 52,190.61
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
31
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 12
月 31 日
上年度可比期间
2009年 1月 1 日至 2009年 12
月 31 日
期初持有的基金份额 - 7,522,569.97
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份
额
- 7,522,569.97
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
--
注：1. 期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2009年度赎回本基金的交易委托
中国建设银行办理，适用费率为 0.25%。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年 1月 1 日至 2010年 12 月
31 日
上年度可比期间
2009年 1月 1 日至 2009年 12 月
31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 62,918,858.98 2,556,040.51 406,421,032.95 7,533,160.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期末及上年度末，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情
况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12期末（2010年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
32
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备
注
600998
九州
通
2010-
10-27
2011-
02-09
新股网
下申购
13.00 14.55 178,068 2,314,884.00 2,590,889.40 -
601126
四方
股份
2010-
12-28
2011-
03-31
新股网
下申购
23.00 31.11 59,361 1,365,303.00 1,846,720.71 -
601377
兴业
证券
2010-
09-29
2011-
01-13
新股网
下申购
10.00 16.20 503,831 5,038,310.00 8,162,062.20 -
601933
永辉
超市
2010-
12-09
2011-
03-15
新股网
下申购
23.98 31.24 59,359 1,423,428.82 1,854,375.16 -
002498
汉缆
股份
2010-
10-29
2011-
02-09
新股网
下申购
36.00 44.87 37,243 1,340,748.00 1,671,093.41 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
600315
上海
家化
2010-12
-06
筹划国资改
革事宜
37.13 - -
393,776 7,283,660.34 14,620,902.88
-
注：本基金截至 2010 年 12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末，无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押
的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
33
押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “相对收益高、 风险适中”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与
风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并
对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监
督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策， 组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担其他风险的管理职责， 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
34
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行， 与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金
资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有
的信用类债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.98%(2009年 12月 31日：
3.12%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
35
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易
所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2010 年
12月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
36
银行存
款
62,918,858.98 - - - 62,918,858.98
结算备
付金
9,012,012.10 - - - 9,012,012.10
存出保
证金
- - - 5,120,739.20 5,120,739.20
交易性
金融资
产
490,529,000.00 330,051,128.58
254,883,614.
05
8,587,693,755.65 9,663,157,498.28
应收证
券清算
款
- - - 54,706,265.37 54,706,265.37
应收利
息
- - - 16,291,793.70 16,291,793.70
应收申
购款
- - - 585,290.89 585,290.89
资产总
计
562,459,871.08 330,051,128.58
254,883,614.
05
8,664,397,844.81 9,811,792,458.52
负债
应付赎
回款
- - - 4,644,713.41 4,644,713.41
应付管
理人报
酬
- - - 12,439,470.50 12,439,470.50
应付托
管费
- - - 2,073,245.12 2,073,245.12
应付交
易费用
- - - 12,134,129.12 12,134,129.12
其他负
债
- - - 1,680,250.45 1,680,250.45
负债总
计
- - - 32,971,808.60 32,971,808.60
利率敏
感度缺
口
562,459,871.08 330,051,128.58
254,883,614.
05
8,631,426,036.21 9,778,820,649.92
上年度
末 2009
年 12 月
31日
1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
406,421,032.95 - - - 406,421,032.95
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
37
结算备
付金
5,304,864.93 - - - 5,304,864.93
存出保
证金
- - - 6,772,794.25 6,772,794.25
交易性
金融资
产
608,104,000.00 369,164,668.41 - 10,505,875,454.06 11,483,144,122.47
应收利
息
- - - 2,191,395.55 2,191,395.55
应收证
券清算
- - - 31,249,817.76 31,249,817.76
应收申
购数
- - - 855,923.28 855,923.28
资产总
计
1,019,829,897.
88
369,164,668.41 - 10,546,945,384.90 11,935,939,951.19
负债
应付赎
回款
- - - 25,060,436.48 25,060,436.48
应付管
理人报
酬
- - - 15,035,862.63 15,035,862.63
应付托
管费
- - - 2,505,977.12 2,505,977.12
应付交
易费用
- - - 16,114,768.33 16,114,768.33
其他负
债
- - - 1,462,579.07 1,462,579.07
应付证
券清算
款
- - - 29,280,165.95 29,280,165.95
负债总
计
- - - 89,459,789.58 89,459,789.58
利率敏
感度缺
口
1,019,829,897.
88
369,164,668.41 - 10,457,485,595.32 11,846,480,161.61
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
38
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
1. 市场利率下降 25 个基点 增加约 6,578,948.47 增加约 3,260,000.00
2. 市场利率上升 25 个基点 减少约 6,498,152.91 减少约 3,230,000.00
7.4.13.4.2其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占
基金资产的 30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的 10%-70%，其中，基金保留的现金以及
投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 8,587,693,755.65 87.82 10,505,875,454.06 88.68
衍生金融资产-权证投资 --- -
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
39
其他 --- -
合计 8,587,693,755.6587.8210,505,875,454.06 88.68
7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2010年 12 月 31 日
上年度末
2009年 12 月 31 日
分析
1、业绩比较基准(附
注 7.4.1)上升 5%
增加约 823,523,381.00 增加约 973,250,000.00
2 、业绩比较基准(附
注 7.4.1)下降 5%
减少约 823,523,381.00 减少约 973,250,000.00
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 9,141,882,454.52元，属于第二层级的余额为 521,275,043.76元，
无属于第三层级的余额(2009 年 12 月 31 日：第一层级 10,475,058,968.89 元，第
二层级 1,008,085,153.58元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌
期间从第一层级转入第二层级， 并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：
同)。
对于持有的认购新发和增发证券， 本基金将相关证券公允价值所属层级于流
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
40
通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级(2009 年度：
同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 8,587,693,755.65 87.52
其中：股票 8,587,693,755.65 87.52
2 固定收益投资 1,075,463,742.63 10.96
其中：债券 1,075,463,742.63 10.96
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 71,930,871.08 0.73
6 其他各项资产 76,704,089.16 0.78
7 合计 9,811,792,458.52 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 862,212,695.05 8.82
C 制造业 2,741,185,720.76 28.03
C0
食品、饮料 185,283,118.41 1.89
C1
纺织、服装、皮毛 59,472,000.00 0.61
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 581,887,257.84 5.95
C5
电子 19,628,076.26 0.20
C6
金属、非金属 1,384,907,864.17 14.16
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
41
C7
机械、设备、仪表 495,468,261.94 5.07
C8
医药、生物制品 14,539,142.14 0.15
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,449,123.30 0.08
E 建筑业 113,631,893.64 1.16
F 交通运输、仓储业 297,608,297.28 3.04
G 信息技术业 23,259,674.36 0.24
H 批发和零售贸易 627,166,106.32 6.41
I 金融、保险业 2,334,461,339.68 23.87
J 房地产业 1,101,260,882.47 11.26
K 社会服务业 94,860,107.33 0.97
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 384,597,915.46 3.93
合计 8,587,693,755.65 87.82
注：以上行业分类以 2010 年 12月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 601318 中国平安 11,535,165 647,814,866.40 6.62
2 000002 万 科Ａ 69,679,966 572,769,320.52 5.86
3 600585 海螺水泥 13,940,833 413,763,923.44 4.23
4 000401 冀东水泥 15,923,465 376,271,477.95 3.85
5 601601 中国太保 15,331,128 351,082,831.20 3.59
6 600096 云天化 11,079,757 295,940,309.47 3.03
7 600036 招商银行 21,465,712 274,975,770.72 2.81
8 600015 华夏银行 25,014,528 272,658,355.20 2.79
9 600048 保利地产 19,999,769 253,997,066.30 2.60
10 600000 浦发银行 18,758,409 232,416,687.51 2.38
11 000001 深发展Ａ 14,153,287 223,480,401.73 2.29
12 600690 青岛海尔 7,909,466 223,126,035.86 2.28
13 601166 兴业银行 8,499,746 204,418,891.30 2.09
14 601111 中国国航 12,855,264 175,860,011.52 1.80
15 000792 盐湖钾肥 2,549,482 168,877,687.68 1.73
16 002344 海宁皮城 2,955,592 162,202,888.96 1.66
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
42
17 000937 冀中能源 3,930,938 157,434,066.90 1.61
18 600888 新疆众和 6,285,718 151,171,517.90 1.55
19 000968 煤 气 化 5,468,465 142,016,036.05 1.45
20 600361 华联综超 12,077,600 126,694,024.00 1.30
21 601088 中国神华 4,999,918 123,547,973.78 1.26
22 000630 铜陵有色 3,499,944 122,673,037.20 1.25
23 600029 南方航空 12,499,824 121,748,285.76 1.25
24 600582 天地科技 4,649,729 120,846,456.71 1.24
25 000961 中南建设 9,941,548 113,631,893.64 1.16
26 000715 中兴商业 7,534,040 113,236,621.20 1.16
27 002146 荣盛发展 7,898,424 107,339,582.16 1.10
28 600415 小商品城 2,999,930 105,117,547.20 1.07
29 601808 中海油服 3,999,890 102,157,190.60 1.04
30 600723 西单商场 7,953,248 100,608,587.20 1.03
31 002269 美邦服饰 2,792,507 97,263,018.81 0.99
32 600362 江西铜业 2,000,000 90,340,000.00 0.92
33 600790 轻纺城 8,999,885 89,818,852.30 0.92
34 600859 王府井 1,699,964 88,296,130.16 0.90
35 000060 中金岭南 3,614,721 81,331,222.50 0.83
36 000061 农 产 品 4,599,799 81,002,460.39 0.83
37 600997 开滦股份 3,899,964 78,506,275.32 0.80
38 600395 盘江股份 2,399,802 78,113,555.10 0.80
39 000024 招商地产 4,791,493 76,424,313.35 0.78
40 002254 烟台氨纶 2,134,608 72,768,786.72 0.74
41 601699 潞安环能 1,132,701 67,554,287.64 0.69
42 601169 北京银行 5,499,854 62,918,329.76 0.64
43 002029 七 匹 狼 1,800,000 59,472,000.00 0.61
44 600887 伊利股份 1,499,911 57,386,594.86 0.59
45 601009 南京银行 5,687,439 56,533,143.66 0.58
46 600782 新钢股份 9,811,299 56,414,969.25 0.58
47 600007 中国国贸 4,999,856 50,398,548.48 0.52
48 000568 泸州老窖 1,199,960 49,078,364.00 0.50
49 002244 滨江集团 3,999,999 45,119,988.72 0.46
50 600169 太原重工 1,999,801 42,635,757.32 0.44
51 000858 五 粮 液 1,200,000 41,556,000.00 0.42
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
43
52 601106 中国一重 6,703,928 39,821,332.32 0.41
53 600809 山西汾酒 543,735 37,262,159.55 0.38
54 002152 广电运通 639,837 34,794,336.06 0.36
55 600307 酒钢宏兴 3,499,783 33,072,949.35 0.34
56 600583 海油工程 3,999,898 32,399,173.80 0.33
57 600660 福耀玻璃 2,999,898 30,778,953.48 0.31
58 000540 中天城投 1,999,900 27,458,627.00 0.28
59 300070 碧水源 216,187 27,023,375.00 0.28
60 000825 太钢不锈 4,999,965 26,699,813.10 0.27
61 600150 中国船舶 349,941 23,708,502.75 0.24
62 600123 兰花科创 500,000 23,540,000.00 0.24
63 600588 用友软件 999,986 23,259,674.36 0.24
64 601898 中煤能源 1,999,919 21,719,120.34 0.22
65 600547 山东黄金 399,955 21,081,628.05 0.22
66 002056 横店东磁 499,951 19,628,076.26 0.20
67 601933 永辉超市 559,359 17,474,375.16 0.18
68 000978 桂林旅游 1,306,231 17,438,183.85 0.18
69 000420 吉林化纤 1,999,949 16,819,571.09 0.17
70 600748 上实发展 1,999,898 16,139,176.86 0.17
71 600315 上海家化 393,776 14,620,902.88 0.15
72 600867 通化东宝 999,941 14,539,142.14 0.15
73 600508 上海能源 499,943 14,143,387.47 0.14
74 000755 山西三维 1,000,000 12,860,000.00 0.13
75 600208 新湖中宝 2,000,000 12,000,000.00 0.12
76 600639 浦东金桥 1,099,938 10,031,434.56 0.10
77 601377 兴业证券 503,831 8,162,062.20 0.08
78 601179 中国西电 942,927 7,449,123.30 0.08
79 600223 鲁商置业 1,000,000 7,440,000.00 0.08
80 300105 龙源技术 57,572 7,018,026.80 0.07
81 600998 九州通 178,068 2,590,889.40 0.03
82 002032 苏 泊 尔 100,000 2,390,000.00 0.02
83 601126 四方股份 59,361 1,846,720.71 0.02
84 002498 汉缆股份 37,243 1,671,093.41 0.02
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
44
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 673,007,260.17 5.68
2 600048 保利地产 513,977,894.96 4.34
3 601601 中国太保 356,305,712.71 3.01
4 600019 宝钢股份 351,034,904.12 2.96
5 600585 海螺水泥 341,691,354.99 2.88
6 000401 冀东水泥 335,267,310.53 2.83
7 600123 兰花科创 319,473,877.26 2.70
8 000937 冀中能源 275,978,262.19 2.33
9 600036 招商银行 271,558,439.03 2.29
10 600383 金地集团 269,537,171.39 2.28
11 600096 云天化 265,624,411.07 2.24
12 600694 大商股份 260,481,007.63 2.20
13 601166 兴业银行 236,951,751.89 2.00
14 000792 盐湖钾肥 192,396,291.67 1.62
15 002344 海宁皮城 166,919,891.99 1.41
16 601006 大秦铁路 156,175,597.45 1.32
17 601088 中国神华 140,289,834.97 1.18
18 600888 新疆众和 138,315,261.33 1.17
19 000983 西山煤电 134,892,915.37 1.14
20 601318 中国平安 133,870,281.58 1.13
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 479,755,519.72 4.05
2 600694 大商股份 462,687,899.77 3.91
3 600383 金地集团 445,921,289.80 3.76
4 600123 兰花科创 397,330,164.71 3.35
5 601318 中国平安 373,871,246.63 3.16
6 600005 武钢股份 371,586,263.05 3.14
7 600000 浦发银行 368,222,288.58 3.11
8 000983 西山煤电 366,473,452.24 3.09
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
45
9 600019 宝钢股份 353,500,180.46 2.98
10 600036 招商银行 321,728,535.09 2.72
11 000792 盐湖钾肥 314,193,322.33 2.65
12 000933 神火股份 298,161,052.94 2.52
13 601601 中国太保 293,754,879.55 2.48
14 600031 三一重工 291,497,964.12 2.46
15 600048 保利地产 271,958,156.30 2.30
16 000002 万 科Ａ 257,394,609.71 2.17
17 601328 交通银行 229,058,847.34 1.93
18 000937 冀中能源 219,316,118.37 1.85
19 601628 中国人寿 216,087,271.43 1.82
20 601958 金钼股份 215,634,380.20 1.82
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,353,765,005.21
卖出股票的收入（成交）总额 13,062,846,505.63
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量） ，不包括相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 --
2 央行票据 490,529,000.00 5.02
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 584,934,742.63 5.98
7 公司债 --
8 其他 --
9 合计 1,075,463,742.63 11.00
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
46
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 0801047
08央行票据
47
2,500,000 250,975,000.00 2.57
2 113001 中行转债 2,234,050245,432,733.00 2.51
3 125709 唐钢转债 1,641,111179,734,476.72 1.84
4 110003 新钢转债 1,261,680145,383,386.40 1.49
5 0801044
08央行票据
44
1,400,000 140,504,000.00 1.44
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,120,739.20
2 应收证券清算款 54,706,265.37
3 应收股利 -
4 应收利息 16,291,793.70
5 应收申购款 585,290.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,704,089.16
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113001 中行转债 245,432,733.00 2.51
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
47
2 125709 唐钢转债 179,734,476.72 1.84
3 110003 新钢转债 145,383,386.40 1.49
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
406,990 25,782.07 134,833,978.50 1.28%10,358,210,005.74 98.72%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
162,989.36 0.00%
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2007 年 3 月 1 日)基金份额
总额
9,658,655,708.23
本报告期期初基金份额总额 12,345,648,335.30
本报告期基金总申购份额 681,512,176.18
减：本报告期基金总赎回份额 2,534,116,527.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,493,043,984.24
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
48
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2010年度第一次临时股东会会
议决议并备案中国证监会， 殷红军先生当选为建信基金管理有限责任公司董事会
股东董事，王曦先生不再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董
事会第三次会议审议通过，并报经中国证监会证监许可[2010]567号文核准，公
司决定聘任王新艳为公司副总经理。上述聘任事项已于 2010年 5月 18日公告。
本报告期，经中国证监会核准，本基金托管人聘任晏秋生先生担任资产托管
部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 170,000.00元。 该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人以及涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部
门的稽查和处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
长江证券 1 4,527,223,023.09 18.69% 3,678,612.22 18.69% -
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
49
兴业证券 1 4,127,815,431.46 17.04% 3,353,876.24 17.04% -
海通证券 2 2,895,373,045.54 11.95% 2,344,617.56 11.91% -
华泰联合
证券
1 2,406,754,730.90 9.93% 1,955,507.02 9.93% -
中银国际
证券
1 1,789,524,155.99 7.39% 1,447,713.16 7.35% -
上海证券 1 1,755,056,456.37 7.24% 1,452,072.63 7.38% 新增
中信证券 1 1,512,464,668.50 6.24% 1,228,889.87 6.24% -
银河证券 1 1,220,515,681.44 5.04% 997,574.27 5.07% -
申银万国 1 1,157,819,449.95 4.78% 928,173.40 4.72% -
国泰君安
证券
1 1,153,601,409.06 4.76% 925,559.98 4.70% -
中金公司 1 800,548,971.23 3.30% 658,387.37 3.34% -
国元证券 1 768,543,479.57 3.17% 620,633.52 3.15% -
国开证券 1 111,852,233.69 0.46% 92,574.07 0.47% 新增
中信建投
证券
2 -- - - -
国信证券 1 -- - - -
建银投资
证券
1 -- - -
剔除
一交
易单
元
安信证券 1 -- - - -
长城证券 2 -- - - -
财富证券 1 -- - - -
东北证券 2 -- - - -
东方证券 1 -- - - -
中信万通 1 -- - - -
招商证券 1 -- - - -
渤海证券 1 -- - - 新增
注： 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基
金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的
需要。
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
50
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、
证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给
基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本期内，新增的提供交易单元的券商为国开证券有限责任公司、渤海证券股份有限
公司和上海证券有限责任公司。以上券商各增加一个交易单元。建银投资有限责任公司剔除
一个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券
132,583,460.8
0
56.11% - - - -
华泰联合
证券
- - - - - -
中银国际
证券
- - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安
证券
30,240,466.00 12.80% - - - -
中金公司 73,450,517.80 31.09% - - - -
国元证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
国信证券 - - - - - -
建银投资 - - - - - -
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
51
证券
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于调整在交通银行基金定投申购金额下限的
公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-30
2
关于参加中国工商银行 2011 年基金定投优惠活
动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-30
3
关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银
行及手机银行基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-29
4
关于开通工商银行借记卡基金网上交易业务并
实施费率优惠的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-29
5
关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银
行股份有限公司之间发生的关联交易的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-21
6
关于开通交通银行借记卡基金网上交易业务并
实施费率优惠的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-12-14
7
关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银
行股份有限公司之间发生的关联交易的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-11-10
8
关于旗下开放式基金通过中投证券开办基金定
投业务暨参加定投申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-09-30
9
关于旗下开放式基金通过华泰证券开办基金定
投业务暨参加定投申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-09-18
10
关于旗下部分基金继续参加齐鲁证券开放式基
金网上交易费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-27
11
关于旗下部分开放式基金参加农业银行借记卡
基金网上直销定投申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-26
12
关于旗下开放式基金参加农业银行“天天 e 拍”
活动暨农业银行借记卡基金网上直销申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-20
13
关于旗下部分开放式基金参加华泰联合证券基
金网上交易费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-05
14
关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银
行股份有限公司之间发生的关联交易的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-05
15 关于旗下部分开放式基金参加信达证券非现场 指定报刊和/或 2010-08-04
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
52
委托方式基金申购费率优惠活动的公告 公司网站
16
关于旗下开放式基金通过信达证券开办基金定
投业务暨参加信达证券网上交易系统定投申购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-08-04
17
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-07-01
18
关于新增上海证券、 红塔证券为旗下开放式基金
代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-07-01
19
关于旗下部分开放式基金继续参加交通银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-06-30
20
关于旗下部分开放式基金参加安信证券基金网
上交易费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-06-24
21
关于开通民生银行借记卡基金网上交易业务并
实施费率优惠的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-06-24
22
关于提请投资者及时更新非“银联”标识借记卡
的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-06-08
23
关于旗下部分开放式基金参加中信银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-05-29
24
建信基金管理有限责任公司关于王新艳女士的
任职公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-05-18
25
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-05-12
26
关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件
或者身份证明文件的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-05-10
27
关于旗下部分开放式基金参加银河证券基金网
上交易费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-05-08
28
关于旗下开放式基金通过银河证券开办基金定
投业务暨参加定投申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-05-08
29
关于公司旗下基金所持有的停牌股票复牌后的
估值方法的提示性公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-05-07
30
建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护
的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-04-27
31
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-04-22
32
关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银
行股份有限公司之间发生的关联交易的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-04-21
33
关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银
行股份有限公司之间发生的关联交易的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-04-02
34
关于参加中国工商银行个人电子银行基金申购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-04-01
35 关于暂停农业银行网上交易业务的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-03-25
36 关于暂停农业银行网上交易业务的公告 指定报刊和/或 2010-03-18
建信优化配置混合型证券投资基金 2010年年度报告
53
公司网站
37
关于新增兴业证券为旗下部分开放式基金代销
机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-01-12
38
关于新增东海证券、 平安证券为旗下开放式基金
代销机构的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-01-12
39
关于开通招商银行借记卡基金网上交易业务并
实施费率优惠的公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-01-08
40
关于代销机构联合证券更名为华泰联合证券的
公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-01-08
41
关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银
行申购费率优惠活动的提示性公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-01-06
42
关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行
“2010 倾心回馈”基金定投优惠活动的提示性
公告
指定报刊和/或
公司网站
2010-01-06
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年三月二十八日
